Tijorat bankining mo''tadil siyosatida depozit portfeli. Depozit portfelini shakllantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish va uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. "Tijorat bankining depozit portfeli"
KIRISH
1-BOB. TIJORAT BANKINING DEPOZIT SIYoSATINI SHAKLLANISHNING NAZARIY ASOSLARI.
1.1 Tabiat va rol depozit siyosati tijorat banki
1.2 Tijorat bankining depozit siyosatini belgilovchi maqsadlar, vazifalar va omillar
1.3 Tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish asosi sifatida depozitlarning tasnifi
2-BOB
2.2 Xarajatlarni tahlil qilish depozit portfeli
3-BOB. Tijorat bankining depozit siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish.
3.1 Depozit bozorining rivojlanish tendentsiyalari Rossiya Federatsiyasi
3.2 Tijorat bankining depozit siyosatini baholash
3.3 Depozit siyosatini asosiy mezonlar nuqtai nazaridan shakllantirish bank ishi
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
Zamonaviy uchun bank tizimi Rossiya Federatsiyasi sifat jihatidan o'tish bilan tavsiflanadi yangi bosqich kredit tashkilotlari raqobatining kuchayishi va bozor mavqeini saqlab qolish yoki mustahkamlash zarurati tufayli rivojlanish, bu istisnosiz bank faoliyatining barcha sohalariga ta'sir qiladi. Bitimlar hajmining miqdoriy o'sishi va bank faoliyati rentabelligining oshishi kredit tashkilotlaridan depozit resurslarini boshqarish sifatini yaxshilashni va depozit siyosatini shakllantirishga asoslangan yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi, bu esa yangi iqtisodiy sharoitlarni hisobga olishi kerak. xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ehtiyojlarini qondirish umumiy strategiya bank rivojlanishi.
DA o'tgan yillar Bank mutaxassislari tijorat banklari depozit siyosatining ularning faoliyati rivojiga ta’siri kuchayib borayotganini ta’kidlamoqda. Biroq, rivojlanishning etishmasligi nazariy asoslar shakllanishi, amaliy amalga oshirish muammolari va depozit siyosatini baholash usullari uning tijorat banklari va umuman bank tizimi faoliyatining miqdor va sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga ta’sirini susaytiradi.
Bunday sharoitda kompleks rivojlanishi nazariy va amaliy masalalar, tijorat bankining depozit siyosatining barcha jihatlarini ochib berish.
Muallif o‘z tadqiqotida bank ishi bo‘yicha qator ko‘zga ko‘ringan olimlarning nazariy ishlanmalariga tayangan: Yu.A. Babicheva, G.N. Beloglazova, E.N. Vasilishen, E.P. Jarkovskaya, E.F. Jukova, L.P. Krolivetskaya, V.I. Kolesnikova, G.G. Korobova, O.I. Lavrushina, G.S. Panova, A.M. Tavasieva, K.R. Tagirbekov.
Bank faoliyatini tashkil etishning nazariy asoslarini yaratishga katta hissa qo‘shgan yetakchi xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari o‘rganilgan: D.D. Van Xuz, E.J. Dolan, R. Kotter, R. Miller, P.S. Rose, E. Reid, J. F. Sinkiml. Tadqiqotlar mahalliy adabiyotda ma'lum kredit siyosati tijorat banklari, quyidagi olimlarning jamg‘arma siyosati: E.A. Bibikova, G.S. Panova, V.G. Chaplygin, V.A. Shapovalov. Ushbu va boshqa mualliflarning ishlarini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, tijorat bankining depozit siyosatining nazariy asoslarini, uni amalga oshirishning amaldagi amaliyotini o‘rganish bilan bog‘liq masalalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan, depozit siyosatini baholash usullari mavjud emas. tijorat bankining depozit siyosati va uning depozit portfelini tahlil qilish, bu bankning depozit faoliyatini har tomonlama ko‘rib chiqish va tahlil qilish, strategik va taktik maqsadlarga erishish uchun depozit resurslari va ularning shakllanishiga ta’sir qilish munosabatlarini belgilash imkonini beradi. Shuning uchun tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish, amalga oshirish va baholash muammosini nazariy va amaliy jihatdan ishlab chiqish tadqiqot mavzusi, maqsad va vazifalarini tanlashni belgilab berdi.
Ushbu tadqiqotning maqsadi tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish va amalga oshirish asoslarini ishlab chiqishdan iborat.
Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi va amalga oshirildi:
Tadqiqot masalalari bo'yicha kontseptual apparatni ko'rib chiqing;
Tijorat bankining depozit siyosatining maqsad va vazifalarini aniqlash;
Tijorat bankining depozit siyosatini belgilovchi omillarni aniqlash;
Tijorat bankining depozit siyosatini amalga oshirishning predmetini o‘rganish maqsadida depozitlarni tasniflash;
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish xususiyatlarini va Rossiya Federatsiyasi depozit bozorini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalarini o'rganish;
Tijorat bankining depozit siyosati tamoyillarini shakllantirish;
tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish tartibini ishlab chiqish;
Mavzu tadqiqot - iqtisodiy tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish, amalga oshirish va baholash jarayonida rivojlanadigan tashkiliy munosabatlar.
Tadqiqot ob'ekti tijorat banklari tomonidan depozit siyosatini shakllantirish va amalga oshirishning hozirgi amaliyotidir.
Nazariy va metodologik asoslari tezis bozor iqtisodiyotining rivojlanish qonuniyatini, tijorat banki faoliyatini tashkil etish va boshqarish asoslarini, bank siyosatini shakllantirishning iqtisodiy va tashkiliy jihatlarini ochib beruvchi yetakchi mahalliy va xorijiy ekspertlarning ishlari bo‘ldi.
Ishlatilgan ish federal qonunlar, Rossiya Federatsiyasining tijorat banklari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlari, materiallar ilmiy konferensiyalar va o'rganilayotgan mavzu bo'yicha seminarlar, davriy nashrlar materiallari, chop etilgan ma'lumotlar va moliyaviy hisobotlar Tyumen viloyatining tijorat banklari, shuningdek, Rossiya Federatsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, Internetdagi bank faoliyati to'g'risidagi rasmiy veb-saytlardan olingan ma'lumotlar.
Tadqiqot statistik va analitik namunalardan foydalanishga, shuningdek, guruhlash usulidan foydalanishga, narx va qiyosiy tahlil o'rganilayotgan ko'rsatkichlarning dinamik holatiga ko'ra.
Olingan natijalarning ilmiy yangiligi tijorat bankining depozit siyosatini, uni ishlab chiqish va amalga oshirishning maqsad va vazifalarini har tomonlama o‘rganishda, depozit siyosatini baholash va tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilishda amaliy yondashuvlarni ishlab chiqishdadir. bank. Ilmiy yangilikning eng muhim elementlari quyidagilardan iborat:
1) “depozit”, “tijorat bankining depozit siyosati” va “tijorat bankining depozit portfeli” tushunchalarining mazmuni aniqlashtirildi; omonatni omonatchilarning ehtiyojlarini, bank va omonatchi o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalarni, xususiyatlarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqish zarurligini asoslab berdi. Pul depozit hisobvaraqlari bo'yicha;
2) tijorat banki depozit siyosatining o‘ziga xos tamoyillari shakllantiriladi: resurslarning yetarliligi, depozit manbalarining barqarorligi va barqarorligi, depozit munosabatlarining rentabelligi, investitsiyalarning xavfsizligi, uning bank siyosatini aks ettiruvchi tabaqalashtirilgan yondashuv;
3) tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish tartibini taklif qildi, jumladan: tijorat bankining depozit siyosatining maqsad va vazifalarini belgilash; yaratish (sozlash) tashkiliy tuzilma tijorat banki; depozit jarayonini tashkil etish; depozit operatsiyalari jarayonida boshqaruv va nazoratni tashkil etish;
4) depozit va depozit operatsiyalarining asosiy xususiyatlarini hisobga olgan holda tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilish metodologiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, bu depozit portfelini diversifikatsiya, barqarorlik va qiymat nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi.
Bitiruv malakaviy ishining amaliy ahamiyati tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish, amalga oshirish va baholash asoslarini ishlab chiqish maqsadida tijorat banki faoliyatida tadqiqot natijalaridan foydalanishdan iborat. Tadqiqotning asosiy g'oyalari, uning xulosalari va tavsiyalari ularni amaliy amalga oshirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi.
Depozit siyosatini baholashning ishlab chiqilgan metodologiyasi va tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilish metodologiyasi Tyumen viloyatidagi mustaqil banklar - OAO Zapsibkombankning Xanti-Mansiysk filiali ishida qo'llaniladi.
Bitiruv malakaviy ishi kirish, uch bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, ilovalardan iborat.
1-BOB. TIJORAT BANKI DEPOT SIYoSATINI SHAKLLANISHNING NAZARIY ASOSLARI.
1.1 Tijorat bankining depozit siyosatining mohiyati va roli
Tijorat bankining muvaffaqiyatli rivojlanishi va samarali ishlashini kredit tashkilotining o'zi va uning mijozlari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini, kelgusida o'sishi va sifatini yaxshilash uchun tanlangan ustuvor yo'nalishlarni hisobga olgan holda batafsil va iqtisodiy asoslangan depozit siyosatisiz ta'minlab bo'lmaydi. bank faoliyatining ko'rsatkichlari, bank faoliyati amalga oshiriladigan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar.
“Tijorat bankining depozit siyosati” tushunchasining mazmunini ochib berishdan oldin uning “depozit”, “depozit operatsiyalari” va “siyasati” tushunchalarining tarkibiy qismlarini qanday tashkil etishini ko‘rib chiqish zarur.
Omonat "depozit siyosati" ta'rifining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, buning uchun bank depozit faoliyatini amalga oshiradi va uning ko'rinishi orqali depozit jarayoni mumkin bo'ladi, ya'ni bank xodimlari tomonidan omonatga pul mablag'larini jalb qilish bo'yicha izchil harakatlar amalga oshiriladi. hisoblar.
"Depozit" atamasi lotincha dep-situm so'zidan kelib chiqqan bo'lib, tarjimada qo'yilgan narsa degan ma'noni anglatadi. Lug'atda iqtisodiy atamalar Depozit juda keng ma'noda ko'rib chiqiladi:
1) banklardagi naqd pul omonatlari (bank depozitlari);
2) kredit tashkilotiga saqlash uchun berilgan qimmatli qog'ozlar va pul mablag'lari;
3) zarur to'lovni ta'minlash uchun to'lov sifatida amalga oshirilgan turli muassasalarga pul mablag'larining badallari;
4) mijozlarning bankka qarshi da'volarini o'z ichiga olgan yoki tasdiqlovchi bank kitoblaridagi yozuvlar.
Depozit - bu yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan milliy va xorijiy valyuta omonatchilarning ularni hisob tartibi va bank qonunchiligiga muvofiq tasarruf etish huquqini saqlab qolgan holda vaqtincha foydalanish uchun bankka, unga ko‘ra bank shartnomada nazarda tutilgan foizlarni qaytarish va to‘lash majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.
Omonatning bunday ta’rifi bank mijozlarining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda depozit siyosati va har xil turdagi depozitlarning zarur nisbati nuqtai nazaridan depozit bazasi tarkibini shakllantirish haqida gapirish imkonini beradi.
Bankning omonatchilar va bank (hisob-kitob, joriy) hisobvaraqlari egalari bilan munosabatlari boshqacha huquqiy asosga ega; depozit shartnomasi (shartnoma bo'yicha bank depoziti).
Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, ushbu tadqiqotda "tijorat bankining depozit siyosati" tushunchasini qonuniy va yuridik shaxslardan mablag'larni jalb qilish vositasi sifatida ochib berishda. shaxslar faqat depozit operatsiyalari davomida bank tomonidan olingan depozitlar hisobga olinadi.
Tijorat bankining depozit siyosati butun bank siyosatining ajralmas elementi bo'lib, uni alohida ko'rib chiqmaslik, balki bank siyosatining barcha elementlarining ta'siri, o'zaro bog'liqligini hisobga olish kerak.
Zamonaviyda iqtisodiy adabiyotlar, bizning fikrimizcha, “tijorat bankining depozit siyosati” atamasini aniqlashda uchta yondashuv mavjud.
Birinchi yondashuv depozit siyosatini majburiyatlarni boshqarish tizimining (to'plangan mablag'lar) ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi.
Shunday qilib, O.M.ning so'zlariga ko'ra. Bogdanova va E.N. Foiz stavkalari bilan Vasilishena depozit siyosati.
Ushbu nuqtai nazar depozit siyosatini bankning majburiyatlari va likvidligini boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar tizimida ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi, uning maqsadi depozit portfelini shakllantirish xavfini minimallashtirish (depozitlarni diversifikatsiya qilish), foiz stavkasi xavfi va likvidlik riski (bank depozitlari va aktivlarining muddatlari, miqdori va foiz stavkalari bo'yicha qoldig'i). DA ilmiy tadqiqot Yuqorida fikr bildirilgan mualliflar omonat siyosatining batafsil tahlilini o'z ichiga olmaydi, lekin ular o'z asarlarida to'xtalgan bank majburiyatlarini boshqarish jihati e'tibor va qo'shimcha o'rganishga loyiqdir.
Depozit siyosatini biri sifatida ko'rib chiqish tarkibiy qismlar mas'uliyatni boshqarish asossiz emas, chunki keng ma'noda mas'uliyatni boshqarish - bu omonatchilar va boshqa kreditorlarning mablag'larini jalb qilish va ma'lum bir bank uchun mablag'lar manbalarining tegishli kombinatsiyasini aniqlash bilan bog'liq faoliyat. Tor ma'noda passiv boshqaruv zaruratga qarab qarz mablag'larini faol ravishda izlash orqali likvidlik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatni anglatadi.
P.S.ning izohi. Bank menejmentini boshqarish samaradorligiga ko'tarildi.
Yuqorida keltirilgan iqtisodchilarning passiv operatsiyalarni (to'plangan mablag'larni) boshqarish bo'yicha fikrlari, garchi ularda depozit siyosati tushunchasi bo'lmasa-da, aslida uning maqsadlarini, ya'ni banklar nimaga intilayotganligini, nimalarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.
Ikkinchi yondashuvning mohiyati depozit siyosatini bank kredit siyosatining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqishdan iborat. Bu yondashuv G.S. Panov, depozit siyosatining nazariy va amaliy asoslarini oʻrganishga eng katta hissa qoʻshgan. Depozit siyosati, uning fikricha, butun bankning kredit siyosatining ajralmas qismi sifatida, depozitlarga mablag'larni jalb qilish va ularni samarali boshqarish bo'yicha bank siyosatidir. Depozit siyosatining bankning kredit siyosatining bir qismi ekanligi ko'rsatilishi bank siyosatining qaysi elementlarini belgilashiga zid keladi. G.S.ning bank siyosatining tarkibiy elementlari sifatida. Panova, boshqa narsalar qatorida, depozit siyosati va kredit siyosatini ajratib ko'rsatadi. Ushbu yondashuvga muvofiq kredit siyosatining mohiyati bankning qaytariladigan asosda resurslarni jalb qilish va ularni bank mijozlariga kredit berish nuqtai nazaridan investitsiyalash strategiyasi va taktikasi sifatida ochib beriladi.
Keling, ushbu yondashuv nimaga asoslanganligini aniqlashga harakat qilaylik. Fikrlash mantig'i kreditni qarzga olingan qiymatning harakati sifatidagi umumiy qabul qilingan tushunchadan kelib chiqadi. Amalda qarzga olingan qiymatning harakati ssuda yoki ssuda shaklida bo'lishi mumkin, ya'ni ular bir butunning ikki xili - ikki xil ko'rinishga ega bo'lgan kreditga o'xshaydi.
Shunday qilib, bankning kredit va depozit siyosati birlashtiriladi, bankning likvidligi esa xizmat qiladi.
G.S. Panova depozit va kreditning yagona umumiy asoslari masalasida shuni ta'kidlash kerakki, depozit va kredit operatsiyalari mohiyatan farq qiladi. Ularning farqlari operatsiyalarni tashkil etish jarayonida ham, iqtisodiyotdagi roli va bank uchun ahamiyati jihatidan ham yaqqol ko‘zga tashlanadi.
Bundan tashqari, depozit va kredit siyosatini yuritishda turli maqsadlar qo'yiladi (agar biz har bir siyosatni alohida ko'rib chiqsak). Global miqyosda bankning barcha operatsiyalari maksimal darajada daromad olishga qaratilgan yoki daromad olishga hissa qo'shishi kerak. Albatta, G.S. Panovaning fikricha, depozit va kredit operatsiyalari, shu jumladan ularning muddatlari va miqdorlariga muvofiqligi bank likvidligiga ta'sir qiladi.
Depozit operatsiyalari shakllanish uchun asos ekanligini ta’kidladik bank resurslari, ular bank tomonidan o'tkazishda foydalaniladi faol operatsiyalar, va bu nafaqat kredit berish, balki qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar, kapitalda ishtirok etishdir turli korxonalar va tashkilotlar va boshqalar. Shuning uchun depozit siyosatini faqat bankning kredit siyosati bilan bog'lash bir tomonlama ko'rinadi. Ushbu maqolada bank siyosatini ko'rib chiqsak, biz uning barcha elementlarining o'zaro bog'liqligini ta'kidladik.
Uchinchi yondashuv - bu G.N. asarlarida o'z aksini topgan. Beloglazova,
Tijorat bankining depozit siyosati, L. A. Gurinaning fikricha, omonatchilarning mablag'larini depozitlarga jalb qilish va jalb qilish jarayonini samarali boshqarish siyosatidir. Depozit siyosati bankning bank resurslarini jalb qilish strategiyasi va taktikasini o'z ichiga oladi.
Bu nuqtai nazar eng to'g'ri ko'rinadi, chunki u depozit siyosatini bank siyosati bilan, ya'ni bank resurslarini jalb qilishning alohida jarayoni bilan, ularni joylashtirish siyosati bilan aniq bog'liqlik ko'rsatmasdan ko'rib chiqadi.
Depozit siyosatini ishlab chiqish zaruriyati L.P.Krolivetskaya tomonidan ifodalangan bo'lib, unga ko'ra bankning depozit siyosati tijorat banklari, korxonalar, tashkilotlar va aholining turli turdagi depozitlarga vaqtincha bo'sh pul mablag'larini jalb qilish jarayonini tartibga soluvchi asosiy hujjatdir ( depozitlar). Depozit siyosati jalb qilingan mablag'larni joylashtirishning asosiy yo'nalishlari va shartlarini belgilovchi hujjatlarga asoslanishi kerak, masalan, "Kredit siyosati", "Investitsiya siyosati" .
Yuqorida nomi keltirilgan muallifning fikri juda asosli ko'rinadi, chunki bankning mablag'larni jalb qilish strategiyasi bankning faol operatsiyalarni, birinchi navbatda kredit va investitsiyalarni amalga oshirish siyosatiga mos kelishi kerak. Bundan tashqari, depozit siyosati depozit operatsiyalarini tashkil etish boʻyicha meʼyoriy hujjatlarni ishlab chiqish, yuridik va jismoniy shaxslarning mablagʻlarini jalb qilish sohasidagi maqsadlarni belgilash, depozit operatsiyalarini amalga oshirish tamoyillari, pul mablagʻlarini jalb qilish va joylashtirish usullarini majmui va shu bilan birga, depozitlarga erishishni oʻz ichiga oladi. resurslarning samarali kombinatsiyasi.
Amaldagi aspektda depozit siyosati umuman bank siyosatida belgilangan muammolarni hal qilish uchun zarurdir.
Yuqorida aytilganlarga asoslanib, depozit siyosatining ta'rifi quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi kerak:
Tijorat bankining depozit siyosati – bu bankning faoliyat yuritishi va rivojlanishini ta’minlash maqsadida omonatlarga (depozitlarga) qaytariladigan asosda mablag‘larni jalb qilish va ularni samarali boshqarish bo‘yicha izchil bog‘liq harakatlarni amalga oshirish tamoyillari, usullari va usullari majmuidir.
Bu ta’rif depozit siyosatini keng va tor ma’noda ko‘rib chiqish imkonini beradi. Keng ma'noda depozit siyosati tijorat banki nuqtai nazaridan, u pul mablag'larini qaytariladigan asosda boshqaradigan mijozlarga nisbatan ko'rib chiqiladi (depozit siyosati yo'naltiriladigan omonatchilar toifalari; yuridik yoki jismoniy shaxslar bilan ishlashning ustuvorligi). , va boshqalar.). Depozit siyosati banklarga mijozlar bilan munosabatlarni oqilona tashkil etish va tartibga solish, depozit hisobvaraqlariga mablag‘larni jalb qilish jarayonini boshqarish imkonini beradi. Depozit siyosatini ishlab chiqishda bank mijozlarning turli guruhlari: yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlarini hisobga olishi kerak. Depozit operatsiyalarini rivojlantirar ekan, tijorat banki mijozlarning ehtiyojlariga e'tibor qaratishi kerak bank xizmatlari oh, o'z manfaatlarini unutmasdan.
Faktorlarni tahlil qilish bankning depozit siyosati bankning milliy va individual siyosatining ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi, degan xulosaga kelish imkonini beradi.
Depozit siyosatini ishlab chiqish va depozit jarayonini tashkil etishning muhim masalalaridan biri tijorat bankining depozit siyosatini cheklash masalasi bo‘lib, bu bank tomonidan vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini jalb qilishning ma’lum bir ruxsat etilgan chegarasi sifatida tushuniladi. depozitlarda yuridik va jismoniy shaxslar.
Depozit siyosatini cheklash masalasi ziddiyatli emas
Bizning fikrimizcha, depozit siyosatida quyidagi cheklovlarni ajratib ko'rsatish mumkin
Banklar o'zgaruvchan bozor va raqobat muhitida ishlaydi, bu degani iqtisodiy cheklovlar, ular depozit bozoridagi talab va taklif, shuningdek, bankning o‘zining imkoniyatlari va uning depozit siyosatining ustuvor yo‘nalishlari ta’sirida shakllanadi.
Depozit siyosati bo'yicha ichki cheklovlar bank iqtisodiy munosabatlar o'rnatadigan mijozning toifasiga qarab belgilanadi. O'z marketing strategiyasi ishlab chiqilayotgan investorlarning asosiy toifasini ajratib ko'rsatish mumkin. Omonatchilarning ayrim toifalari (yirik korporativ mijozlar, bank a'zolari) omonatlarni jalb qilishda summalar va foizlar bo'yicha cheklovlar qo'llanilishi mumkin. Mijozlarning barcha toifalari yoki alohida guruhlar uchun, shu jumladan bank filiallari uchun mablag'larni jalb qilish limitlarini belgilash depozit va foiz risklarini minimallashtirish imkonini beradi.
Tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish bosqichlaridan biri depozit operatsiyalari jarayonida boshqaruv va nazoratni tashkil etish hisoblanadi. Bu holat tijorat bankining depozit siyosatiga baho berishni nazarda tutadi.
Iqtisodiy adabiyotlarda tijorat bankining depozit siyosatini baholash masalalari hali o‘rganilmagan masalalardan bo‘lib, ulardan nazariy tushunish va depozit bazasini shakllantirish, depozit resurslarini boshqarish va bank faoliyati natijalarini baholash va tahlil qilishning amaliy usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. ulardan foydalanish samaradorligini aniqlash, shuningdek, bankni rivojlantirish maqsadida depozit siyosatini yanada takomillashtirish bo‘yicha asosiy tavsiyalarni ishlab chiqish.
Bizning fikrimizcha, har bir kredit tashkiloti boshqaruv organi tomonidan ishlab chiqilishi va tasdiqlashi kerak maxsus hujjat"Depozit siyosati".
Nizomning 2-ilovasida amalga oshirish bilan bog'liq asosiy masalalar ro'yxati keltirilgan ichki nazorat, unga ko'ra kredit tashkiloti ichki hujjatlarni qabul qilishi kerak, ular orasida "Depozit siyosati" ham mavjud. Shunday qilib. Rossiya banki tijorat banklarining depozit bazasini shakllantirish muhimligini anglab, aslida ikkinchisini depozit siyosatini belgilovchi hujjat qabul qilishga majbur qiladi.
Bunday hujjatni ishlab chiqqan va tasdiqlagan tijorat banklari uchun “Tijorat bankining depozit siyosatini baholash” mualliflik metodologiyasi taklif etiladi. Ushbu metodologiya muallifning ikkinchi bobda taqdim etilgan bankning depozit siyosati tushunchasi va uni belgilovchi omillari hamda tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirish tartibi haqidagi birinchi bobidagi nazariy tadqiqotlariga asoslandi.
Ushbu texnikadan foydalanganda foydalanuvchi bo'lishi mumkin
Metodika tijorat bankining depozit siyosatini ketma-ket bir qancha bosqichlardan o‘tgan holda baholashni nazarda tutadi (4-rasm). Har bir bosqichning mazmuni 2.1-jadvalda keltirilgan.
Birinchi bosqichda – “Tijorat bankining depozit siyosatining tashkiliy jihatlarini baholash” – bankda mavjudligi baholanadi:
depozit siyosatining maqsad va vazifalarini, bank strategiyasini va uni amalga oshirish vositalarini o'z ichiga olgan depozit siyosati hujjati;
Depozit hisobvaraqlariga pul mablag'larini jalb qilish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan ichki tartib va qoidalar, xususan: depozitlar bo'yicha provizsiyalar yuridik shaxslar, jismoniy shaxslarning omonatlari to‘g‘risidagi nizom, yuridik shaxslar bilan depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma, jismoniy shaxslar bilan depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnomalar;
depozit portfelini tahlil qilish va depozit resurslarini boshqarish bilan shug'ullanuvchi, tegishli qarorlarning bajarilishi uchun nazoratni amalga oshiradigan va mas'ul bo'lgan bo'limlar va boshqaruv organlari;
Bank rahbariyati va boshqa rahbarlar (bo‘lim boshliqlari) uning asosida qabul qilingan qarorlar oqibatlarini, ularning bank ehtiyojlari va bozor talablariga muvofiqligini baholashlari mumkin bo‘lgan axborot bazasi.
2.1-jadval
Tijorat bankining depozit siyosatini baholashning alohida bosqichlarining xususiyatlari
Tijorat bankining amalga oshirilayotgan depozit siyosatining tashkiliy jihatlarini baholash “Depozit siyosati boʻyicha qoʻllanma” deb nomlangan hujjatlar toʻplami shaklida taqdim etilgan bankning ishlab chiqilgan depozit siyosatining muvofiqligi toʻgʻrisida maʼlumot olish imkonini beradi. amaldagi haqiqiy vaziyat va hal etilayotgan vazifalar bilan.
Tijorat bankining amalga oshirilayotgan depozit siyosatining tashkiliy jihatlarini baholash har yili bank boshqaruvi raisining resurs va likvidlikni jalb qilish bo‘yicha mas’ul o‘rinbosari rahbarligida shaxslarni (aktivga kiritilgani ma’qulroq) tayinlagan holda amalga oshiriladi. mas'uliyatni boshqarish qo'mitasi, ichki nazorat bo'limi mutaxassislari) ma'lumotlarni to'plash va umumlashtirish, shuningdek amalga oshirilgan depozit siyosati natijalari to'g'risida bank Boshqaruvi (Bank Boshqaruvi) raisiga hisobot taqdim etish uchun mas'uldirlar.
Tijorat bankining amalga oshirilayotgan depozit siyosatining tashkiliy jihatlarini baholash muallif tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi savollarga javoblar asosida amalga oshiriladi:
1. Tijorat bankining bankning depozit faoliyati sohasida Boshqaruv (boshqaruv) raisi tomonidan tasdiqlangan strategiyasi (keyingi o‘rinlarda Strategiya deb yuritiladi) bormi va u bank va uning bank faoliyatining umumiy strategik maqsadlariga mos keladimi? siyosat?
2. Strategiyani ishlab chiqishda kredit tashkiloti uni baholadimi?
SWOT o'tkazish - tahlil qilish va strategiyani ishlab chiqish?
3. Strategiyada bank mahsulotlari, operatsiyalari, bank raqobatchilarga nisbatan ustunlikka erishmoqchi bo‘lgan faoliyat yo‘nalishlari, shuningdek, quyidagi masalalar bo‘yicha strategik qarorlarning o‘zaro bog‘liqligini hisobga olgan holda rejalashtirilgan rejalarni amalga oshirish ketma-ketligi belgilanganmi?
4. Bankning depozit siyosati to‘g‘risidagi hujjatda kredit tashkiloti muvaffaqiyatga erishmoqchi bo‘lgan usullar (mavjud imkoniyatlardan samaraliroq foydalanish, kapitalni ko‘paytirish, resurs bazasini ko‘paytirish, omonatchilar sonini ko‘paytirish, hududiy tarmoqni rivojlantirish, omonatchilarni qo‘llab-quvvatlash) belgilanganmi? shu jumladan filiallar, qo'shimcha ofislar, depozit kassalarini (tashqarida) tashkil etish orqali naqd pul nuqtasi) va hokazo.)?
5. Bankning depozit siyosati to‘g‘risidagi hujjatda marketing strategiyasiga ta’sir etuvchi bosh bank joylashgan joydan tashqarida joylashgan filiallar (qo‘shimcha ofislar) faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinadimi?
6. Kredit tashkilotida depozit siyosati bilan belgilangan hujjatlashtirilgan harakatlar rejasi bormi?
7. Kredit tashkiloti depozit siyosatida belgilangan maqsad va vazifalarga erishish darajasini muntazam ravishda nazorat qiladimi?
8. Depozit siyosatida belgilangan maqsadlarga erishish uchun kredit tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan rejalar amalga oshirilmoqdami?
9. Kredit tashkiloti likvidlik va to'lov qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin bo'lgan, kapital va/yoki moliyaviy ko'rsatkichlarga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan kutilmagan holatlar yuzaga kelganda chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqdimi?
10. Kredit muassasasida depozit portfelini tahlil qilish va bankning depozit siyosatini baholash uchun mas’ul bo‘lgan bo‘linmalari (mansabdor shaxslar) bormi?
11. Kredit tashkilotida kredit tashkilotining holati, aktivlar va passivlarning nisbati, qabul qilingan risklar to'g'risida tashkilot tomonidan foydalaniladigan hisobotlar mavjudmi?
12. Kredit tashkilotida omonat jarayonini tashkil etish, kredit tashkilotining depozit faoliyatiga xos bo'lgan risklarni boshqarish bo'yicha ichki hujjatlar (depozit, foizlar, likvidlik riski, operativ), shuningdek, har kuni talablarga rioya etilishini nazorat qilish tartibi mavjudmi? majburiy standartlar bilan asos, depozit operatsiyalari bo'yicha ichki cheklovlar?
13. Kredit tashkilotida istisno, lekin ehtimoliy hodisalarga (depozitorlar mablag'larining ko'p miqdorda chiqib ketishi) mos keladigan xavf omillaridagi bir qator aniq o'zgarishlarning kredit tashkilotining depozitariy faoliyatiga potentsial ta'sirini baholashning rasmiylashtirilgan tartiblari mavjudmi?
Yuqoridagi savollarga berilgan ijobiy javoblar amalga oshirilayotgan depozit siyosatining yaxshi tashkiliy ta’minlanganligi haqida gapirish imkonini beradi.
Yuqoridagi ayrim savollarga salbiy javoblar bank rahbariyati (bo‘lim boshliqlari) tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish ustidan nazoratni o‘z zimmasiga olishi va/yoki bankning depozit siyosatiga tuzatishlar kiritish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishi uchun asos bo‘ladi.
Birinchi bosqich depozit siyosatining tashkiliy jihatlarini baholash natijalarini baholash davomida aniqlangan kamchiliklarni o‘z ichiga olgan hujjat shaklida rasmiylashtirish, shuningdek, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha rejalashtirilgan chora-tadbirlarni aniq muddatlari va muddatlari ko‘rsatilishi bilan yakunlanadi. zarur harakatlarni amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar.
Xulosa tuzishda bank bo‘linmalari tomonidan amalga oshirilayotgan depozit jarayonini tashkil etish bo‘yicha amalda qo‘llanilgan bank ichidagi hujjatlar bilan ishlab chiqilgan depozit siyosati o‘rtasidagi nomuvofiqlik sabablarini aniqlashga alohida e’tibor qaratish lozim. bank tomonidan.
Tijorat bankining depozit siyosatini baholashning ikkinchi bosqichi tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilishdan iborat.
Bankning muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishi ko'p jihatdan barcha boshqaruv qarorlari qabul qilingandan keyin bog'liq.
Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiyada bank faoliyatini tahlil qilish amaliyotida bankning depozit portfelini tahlil qilishning mustaqil usullari mavjud emas. Banklar mustaqil ravishda rivojlantiradigan resurs bazasini tahlil qilish usullari mavjud bo‘lib, ular doirasida o‘z faoliyatining o‘ziga xosligi va faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda depozit portfelini tahlil qilish yo‘nalishlarini belgilashi mumkin.
Depozit portfelini qanday tahlil qilish iqtisodiy adabiyotlarda batafsil o‘rganilmagan. Shunday qilib, M.A. Pomorina operatsiyalar masalalariga to'xtalib o'tadi. Bir qator mualliflar passiv operatsiyalarni (bankning resurs bazasini) tahlil qilish zarurligini ko'rsatadilar va tegishli usullarni taklif qiladilar. Bank resurslarini tahlil qilish doirasida G.S. Panova va O.V. Kotin depozit portfelini jalb qilish sub'ektlari va investorlar tomonidan mablag'larni investitsiya qilishning dolzarbligi bo'yicha tahlil qilishni taklif qiladi. Mualliflarning aksariyati, ular orasida S.Yu. Buevich, O.G. Korolev, E.B. Shirinskaya passiv yoki depozit operatsiyalarini tahlil qilish haqida gapirar ekan, faqat jalb qilingan mablag'larning (depozitlarning) barqarorligi va narxiga, shuningdek, resurslardan foydalanish samaradorligiga e'tibor qaratadi. Biroq, depozitlarning xilma-xilligi va o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda iqtisodiy munosabatlar, depozit operatsiyalarini amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan, umuman bank faoliyatini va jalb qilingan mablag'lar (bank majburiyatlari) sifatini baholash imkonini beruvchi ko'rsatkichlarni o'rganishda, xususan, depozit portfelini tahlil qilish alohida o'rin egallashi kerak. Bunday tahlil qilish zarurati tadqiqotning ikkinchi bobida o'tkazilgan Rossiya Federatsiyasi kredit tashkilotlarining resurs bazasi va depozit operatsiyalarini tahlil qilishdan olingan asosiy xulosalardan biri bilan tasdiqlanadi, buning uchun depozitlarning ulushi Rossiya Federatsiyasining kredit tashkilotlarining ulushi. bank sektori majburiyatlarining umumiy hajmi ortib bormoqda.
Nazariy nuqtai nazardan, muallif tadqiqotning birinchi bobidagi bank depozit siyosatini amalga oshirishning predmeti, ya'ni har xil turdagi omonatlarning zarur kombinatsiyasini aniqlash (jalb qilingan depozitlar darajasi) bo'yicha xulosalarga ham tayanadi. , ularni jalb qilish muddatlari, depozitlar qiymati) safarbar qilingan resurslarni boshqarish bilan birgalikda, uslubiy rejada esa - bankning resurs bazasini baholash bo'yicha bank ishi sohasidagi mutaxassislar tomonidan ilgari olib borilgan tadqiqotlar bo'yicha.
Bankning depozit portfelini tahlil qilish metodologiyasi amalga oshirilayotgan strategik maqsad va bank depozit siyosatining vazifalari to‘g‘riligini baholashning eng to‘g‘ri yo‘lini izlash natijasidir.
Bankning depozit portfelini tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqishda muallif quyidagi qoidalardan kelib chiqqan:
Bankning depozit portfelini tahlil qilish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:
Depozit va depozit operatsiyalarining asosiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda depozit portfelini tahlil qilish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshiriladi (1-rasm):
Yuqoridagi yo‘nalishlar bo‘yicha tahlillar faqat bankda analitik axborot tizimi yaxshi faoliyat ko‘rsatgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin.
Guruch. 1. Tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilishning asosiy yo'nalishlari
Depozit portfelining qiymatini tahlil qilish bankning majburiyatlari (to'plangan va jalb qilingan mablag'lar) bo'yicha foizli xarajatlar dinamikasini umumiy va depozit resurslari turlari bo'yicha o'rganishdan boshlanadi, so'ngra omonatchilar toifalari bo'yicha depozitlarning nominal va real qiymati aniqlanadi. .
Depozit resurslarining haqiqiy qiymatini hisoblash uchun asos ularning nominal qiymati hisoblanadi.
Depozit resurslarining o‘rtacha nominal qiymati bankning depozit hisobvaraqlari, berilgan depozit va jamg‘arma sertifikatlari (hisoblangan va to‘langan foizlar) bo‘yicha xarajatlarining depozit resurslarining tegishli hisobvaraqlaridagi qoldiqlarning o‘rtacha qiymatiga nisbati sifatida aniqlanadi.
Depozit portfelini tahlil qilish yakunida uni tahlil qilish jarayonida olingan natijalarni, shuningdek, depozit portfelining asosiy sifat tavsiflarini hisobga olgan holda uning bahosi keltiriladi (2.12-jadval).
Depozit portfelining hajmi va tuzilishi resurslarni joylashtirishda bank ehtiyojlarini, shu jumladan ularni keyingi boshqarish uchun belgilangan parametrlarni (maqsadli ko'rsatkichlarni) qondirishi kerak.
Tijorat bankining depozit siyosatini baholash metodologiyasiga ko‘ra, uchinchi bosqichda tijorat banki tomonidan jalb qilingan depozit resurslarining yetarliligiga baho beriladi.
2.2-jadval
Tijorat bankining depozit portfelini baholash
Umuman olganda, depozit resurslarining yetarliligini baholash depozit resurslarini boshqarishning umumiy maqsadlarini hisobga olgan holda depozit operatsiyalari uchun belgilangan rejali ko‘rsatkichlarning bajarilishini nazorat qilish jarayonida amalga oshiriladi.
Depozit resurslarini boshqarish deganda, bizning fikrimizcha, bankning depozit resurslarini joylashtirish, likvidlik va maqbul rentabellik darajasini ta'minlash sohasidagi ehtiyojlarini qondiradigan depozit portfelini shakllantirishga qaratilgan harakatlar majmui tushunilishi kerak.
Bankning depozit siyosatini baholashda depozit resurslarini boshqarish holatining kredit tashkilotining tarkibiy bo'linmalarining joriy faoliyatiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotlar ichki nazorat xizmati tomonidan taqdim etilishi mumkin.
Kelgusi davr (yil, yarim yil, chorak, oy) uchun depozitlarga bo'lgan ehtiyojni belgilovchi asosiy maqsadlar quyidagilardir:
Depozitlarga bo'lgan ehtiyojni belgilovchi birinchi narsa - bu pul mablag'larini depozit resurslari bilan to'liq joylashtirish jarayonini ta'minlash, boshqacha aytganda, daromad keltiruvchi faol operatsiyalarni uzluksiz olib borishdir. Bizning nuqtai nazarimizdan, hal qilish uchun bu masala ikkita yondashuvdan foydalanish mumkin. Ulardan biri kelgusi davr uchun faol operatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga asoslanadi va jalb qilingan resurslar va xususan depozit resurslarining umumiy hajmini oshirish bo'yicha aniq maqsadlarni belgilashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, depozit portfelining tuzilishi oldindan rejalashtirilgan bo'lib, bu bank tomonidan depozit operatsiyalarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida qo'llaniladigan taktika, marketing strategiyasining ma'lum darajada o'zgarishiga sabab bo'ladi.
Yana bir yondashuv bankning eng muhim vazifalaridan biri – depozit hisobvaraqlariga mablag‘larni jalb qilish bo‘yicha xarajatlarni minimallashtirish va shu bilan birga mijozlar toifalari, omonatlarning muddatlari va turlari bo‘yicha depozit portfelining zarur tuzilishini ta’minlashga asoslanadi. Oxir-oqibat, minimal xarajatlar bilan bank operatsiyalarini rivojlantirish rejalarini amalga oshirish uchun zarur miqdorda depozit resurslari muammosi hal qilinadi.
Depozit resurslariga bo'lgan ehtiyojga ta'sir qiluvchi ikkinchi narsa bu bankning likvidligini saqlash, ya'ni uning pul va boshqa majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlash qobiliyatidir. moliyaviy vositalar bank ixtiyoridagi aktivlar hisobidan yoki pul bozorida, shu jumladan banklararo kredit bozorida kreditlar olish orqali.
Bank omonati (depozit) shartnomasini tuzish shartlariga qarab, bank pul mablag'larini talab qilib olish sharti bilan (jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozitlari va muddatli depozitlari) yoki amal qilish muddati tugaganidan keyin qaytarishga tayyor bo'lishi kerak. shartnomada nazarda tutilgan shartnomada nazarda tutilgan muddat yoki shartlarning boshlanishi (boshqa qaytarish shartlari bo'yicha kiritilgan depozitlar).
Likvidlikni bank uchun maqbul darajada ushlab turish quyidagi yo'llar bilan ta'minlanishi mumkin:
Nazariy va amaliyotda bankning likvidligi uning rentabelligi bilan birgalikda ko‘rib chiqiladi. Aktivlarni boshqarish jarayonida banklar deyarli doimo “rentabellik – likvidlik” dilemmasi bilan duch keladilar. Gap har qanday xo‘jalik agenti (shu jumladan bank) bitim tuzishda, har qanday operatsiyalarni amalga oshirishda hal qilishi kerak bo‘lgan asosiy masala haqida bormoqda. moliyaviy operatsiya, ya'ni daromad va xavf nisbatini tanlash. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bank nafaqat omonatchilarning xatti-harakatlari (bu holda, bu mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlardan biri), balki ko'p jihatdan eng to'g'ri echimni tanlashdan kelib chiqqan holda likvidlikdagi keskinlikni boshdan kechirishi mumkin. bank strategiyasi va taktikasi kontekstida rentabellik-likvidlik dilemmasini belgilash.
Shunday qilib, tijorat bankining yetarli miqdorda jalb qilingan depozit resurslarini boshqarish ulardan foydalanishning maksimal samaradorligini ta’minlashga qaratilgan.
Tijorat bankining depozit siyosatini baholashning to‘rtinchi bosqichi depozit resurslaridan foydalanish samaradorligini aniqlashdan iborat.
Quyidagi hollardagina depozit resurslaridan foydalanish samaradorligiga erishish haqida gapirish mumkin: likvidlik bank uchun maqbul darajada ushlab turilsa; depozit resurslarining butun majmuasidan foydalaniladi va yuqori rentabellik darajasi ta'minlanadi (investitsiya qilingan depozit resurslaridan foyda).
Likvidlikni bank uchun maqbul darajada ushlab turish bankka quyidagilarga imkon beradi:
Sifatida depozit resurslarining butun majmuasidan foydalanish zarur shart Depozit resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash juda muhim, chunki depozit bazasi dastlab daromad keltiruvchi aktivlarga joylashtirilishi ko'zda tutilgan. Shu munosabat bilan depozit resurslarini investitsiya qilish shartlari va kreditlar bo'yicha foiz stavkalari masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. Oxirgi holat to'g'ridan-to'g'ri resurslarning tannarxi bilan, shuningdek, bank faoliyatini ta'minlash uchun rejalashtirilgan xarajatlarni, rejalashtirilgan rentabellik darajasini aniqlash bilan bog'liq. kredit operatsiyalari bilan bank minimal xavf va xavf mukofotlari.
Ma'lumki, resurslarni joylashtirish muddati bank va depozit hisobvaraqlariga mablag'larni jalb qilish muddatlariga mos kelishi kerak, bu resurslar va risklarni, shu jumladan likvidlik xavfini boshqarish uchun juda muhimdir. Iqtisodiyotning barqaror ishlashi (shuning uchun barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlar), bank tizimi (tizimli inqiroz bundan mustasno), bankda boshqaruvning yuqori darajasi (aktivlar va passivlarni boshqarish, risklar) va yaxshi ishlaydigan tahlil tizimi bilan. va bankning turli bo'linmalari faoliyatini axborot bilan ta'minlash, resurslarni, jami depozit resurslarini o'zgartirish (bank resurslarini ularni jalb qilish muddatidan uzoqroq muddatga ega aktivlarga joylashtirish) mumkin.
Shunday qilib, bankning depozit siyosati uning oldiga qo‘yilgan vazifalarning bajarilishi va doimiy o‘zgarib turadigan bozor konyunkturasini tahlil qilish asosida takomillashtirilishi mumkin. Shuning uchun depozit siyosatini (bank taktikasini) amalga oshirish usullari va usullarini yetarli darajada moslashtirish, bankning depozit faoliyatini konkretlashtirish va aniqlashtirish muhim ahamiyatga ega.
So'nggi yillarda Rossiya barqaror iqtisodiy vaziyatni saqlab qoldi. Bu tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishning doimiy o'sishi bilan tavsiflangan, real pul daromadlari aholi, asosiy kapitalga investitsiyalar. Federal byudjet profitsitga tushirildi. 2008 yil uchun belgilangan inflyatsiya ko'rsatkichidan oshib ketganiga qaramay, narxlarning o'sishi iste'mol bozori 2007 yilga nisbatan past edi.
ga nisbatan YaIM hajmi oshdi oldingi yil 7,1% ga. ijobiy xarakter iqtisodiy jarayonlar tashqi va ichki omillar ta'siri ostida.
2008 yilda barqaror iqtisodiy o'sish va jahon tovar bozorlaridagi qulay shart-sharoitlarga qaramay, bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarining o'sish sur'atlari sekinlashdi.
Jismoniy shaxslarning depozitlari - Rossiya Federatsiyasi valyutasida va chet el valyutasida depozitlar va boshqa jalb qilingan mablag'lar, rezidentlar va norezidentlar).
Ushbu ko'rsatkichning hisob-kitobiga yakka tartibdagi tadbirkorlarning mablag'lari, jismoniy shaxslarning saylov fondlari, Rossiya Federatsiyasi va Rossiya Federatsiyasidan o'tkazmalari, bajarilmagan foiz majburiyatlari, alohida hisobvaraqlarda qayd etilgan depozitlar bo'yicha hisoblangan foizlar, shuningdek jismoniy shaxslarning birgalikdagi hisobvaraqlari kirmaydi. va yuridik shaxslar uchun.
Jismoniy shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar dinamikasini tahliliy ko'rib chiqish Jadvalda keltirilgan. 3.1.
3.1-jadval
Jismoniy shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar dinamikasi, (milliard rubl)
| Ko'rsatkichlar | 1.01.06 | 1.01.07 | 1.01.08 | 1.01.09 | 1.08.09 | |
| Jismoniy shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar - jami | ||||||
| - rublda | ||||||
| - chet el valyutasida | ||||||
| 1 | Jismoniy shaxslarning omonatlari | |||||
| 1.1. | Jismoniy shaxslarning talab va muddatga omonatlari | |||||
| 30 kungacha | ||||||
| - rublda | ||||||
| - chet el valyutasida | ||||||
| 1.2. | Jismoniy shaxslarning 31 kundan 1 yilgacha bo'lgan depozitlari | |||||
| - rublda | ||||||
| - chet el valyutasida | ||||||
| 1.3. | Jismoniy shaxslarning 1 yildan ortiq muddatga omonatlari | |||||
| - rublda | ||||||
| - chet el valyutasida | ||||||
| 2 | Hisoblardagi boshqa mablag'lar | |||||
| Shu jumladan: | ||||||
| 2.1 | Shaxsiy hisobvaraqlardagi mablag'lar | |||||
| tadbirkorlar | ||||||
| Norezident jismoniy shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar - | ||||||
| Jami | ||||||
| Shu jumladan: | ||||||
| Norezident jismoniy shaxslarning depozitlari | ||||||
2009 yil sentyabr oyi boshida Rossiya Federatsiyasi aholisi Rossiya banklarining hisob raqamlariga 4551,6 mlrd. Bu 700 milliard rubl. (5%) yil boshiga nisbatan ko'p.
Jismoniy shaxslarning omonatlari strukturasi dinamikasini tahlil qilib, shuni kuzatamiz qisqa muddatli depozitlar 30 kungacha, tez o'sish rubl depozitlari uchun 2008 yilda qayd etildi. U 232 milliard rublni tashkil etdi.2009 yilning birinchi yarmida o'sish barqarorlashdi: sentyabr oyigacha faqat 681,7 tomchi joylashtirilgan. 2008 yilda 2007 yilga nisbatan o'sish atigi 4,6 foizni tashkil etdi.
Jismoniy shaxslarning 31 yil davomida omonatlari dinamikasini tahlil qilish natijalari - 709,9 milliard rubl, butun 2008 yil davomida aholi o'z hisobvaraqlariga atigi 639,5 milliard rubl kiritdi.
Jismoniy shaxslarning omonatlari strukturasi dinamikasini tahlil qilish uzoq muddatli depozitlar, bir yil davomida xorijiy valyutada ham proportsional o'sish kuzatildi uzoq muddatlar oxirgi ikki yil ichida, vaqtni belgilash. 2008 yilda hatto 2,8 milliard rublga biroz pasayish kuzatildi. 2007 yilga nisbatan.
Jismoniy shaxslarning omonatlarini tahlil qilish natijalarini umumlashtirib, biz quyidagi xulosalarni shakllantirishimiz mumkin: aholi o'z jamg'armalarini o'rta muddatli investitsiyalarga rublda ishonchli tarzda qo'yadi.
Kredit tashkilotlari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan jalb qilingan mablag‘lar hududiy banklarning resurs bazasini shakllantirishning muhim manbalaridan biri bo‘lib qolmoqda. 2009 yil 1 yanvar holatiga mijozlarning depozit hisobvaraqlariga 265,6 mlrd.
Jismoniy shaxslarning omonatlari tez sur'atlar bilan o'sdi, 2008 yilda ular 30,7% ga o'sdi va 155,9 mlrd.
2002-2008 yillar davomida Tyumen viloyatining mintaqaviy banklarida jismoniy shaxslarning omonatlari dinamikasini tahliliy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yildan-yilga aholi omonatlari hisobiga bank depozitlarining barqaror o'sishi kuzatilmoqda (3.2-jadval).
3.2-jadval
2002-2008 yillarda Tyumen viloyatining mintaqaviy banklarida jismoniy shaxslarning omonatlari dinamikasi, (million rubl)
| sana | Jismoniy shaxslarning omonatlari |
| 01/01/2002 | |
| 01/01/2003 | |
| o'sish sur'ati (2002 yil uchun%) | |
| 01/01/2004 | |
| o'sish sur'ati (2003 yil uchun%) | |
| 01.01.2005 | |
| o'sish sur'ati (2004 yil uchun%) | |
| 01.01.2006 | |
| o'sish sur'ati (2005 yil uchun%) | |
| 01/01/2007 | |
| o'sish sur'ati (2006 yil uchun%) | |
| 01.01.2008 | |
| o'sish sur'ati (2007 yil uchun%) | |
| 01/01/2009 | |
| o'sish sur'ati (2008 yil uchun%) |
Agar 2002 yilda jismoniy shaxslarning omonatlari atigi 2634,3 million rublni tashkil etgan bo'lsa. keyin 2009 yil boshiga kelib, viloyat aholisi tomonidan hududiy banklarga kiritilgan investitsiyalar hajmi 64315,6 million rublni tashkil etdi, bu 2002 yilga nisbatan deyarli 25 baravar ko'pdir.
Ushbu tendentsiya Tyumen viloyati aholisining banklarga bo'lgan ishonchi ortib borayotganidan yorqin dalolat beradi. Bunday ishonchning eng tez o'sishi so'nggi yillarda kuzatildi: 2006-2008 yillar. Xususan, 2008 yil davomida aholi tomonidan 15554 mln.
Jismoniy shaxslarning omonatlari va omonatlari tahlili shuni ko'rsatdiki, jami viloyat bo'yicha 2008 yil bank operatsiyalari depozitlar va depozitlar bo'yicha 132,813 million rubl miqdorida. Bu 14 milliard rubl. 2007 yilga nisbatan ko'proq. Ushbu operatsiyalarning eng katta hajmi mintaqaviy banklar hisobiga to'g'ri keladi: 56810,8 million rubl, Rossiya Sberbankining G'arbiy Sibir banki hisoblari biroz kamroq - 48193,6 million rubl. An'anaga ko'ra, eng kichik ulush boshqa hududlardagi banklarning filiallariga to'g'ri keladi - 27809,2 million rubl.
Tyumen viloyatidagi konlar va konlar tarkibini tahlil qilish, bo'yicha
Mintaqaviy tijorat banklarining depozit siyosatini tahlil qilaylik. 2008 yilda Tyumen viloyati banklaridagi depozitlar hajmi 130,493 ming rublni tashkil etdi.
Bu Ural federal okrugi tijorat banklari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir. DA Sverdlovsk viloyati depozitlarning umumiy hajmi 26% ga kam, Chelyabinsk viloyatida esa Tyumen viloyatiga qaraganda deyarli uch baravar kam. Bu statistika omonatchilarning mahalliy banklarga ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi.
Shunday qilib, to'g'ridan-to'g'ri xulosa qilish mumkin
Moliyachilar 2009 yil bank depozitlariga rossiyaliklarning ishonchini mustahkamlaydi, deb bashorat qilmoqda.
"Zapsibkombank" OAOning Xanti-Mansiysk filiali mintaqaviy kredit tashkiloti hisoblanadi. Hozirda u quyidagi litsenziyalarga ega:
Bank rahbariyati boshqaruv amaliyotida quyidagi tamoyillarni e’lon qiladi va ularga amal qiladi:
Ushbu tamoyillarga e'tibor qaratish bankning jamiyat va biznes manfaatlari mutanosibligini hisobga olishga intilishidan dalolat beradi, uning ahamiyati biz tomonidan tezisning birinchi bobida ko'rib chiqilgan.
"Zapsibkombank" OAJ Xanti-Mansiysk filialining 2009 yilgacha bo'lgan davrda rivojlanish strategiyasi asosiy maqsadni - bankning bozor qiymatini, uning kapitalini va tizimli ta'sirini nazarda tutadigan biznes qiymatini oshirishni hal qilishga qaratilgan. (yaxshi niyat, xayrixohlik). Tasdiqlangan rivojlanish strategiyasi doirasida quyidagi asosiy vazifalar belgilandi:
Ishlab chiqilgan strategiyani amalga oshirish bankdan boshqaruv sifatini sezilarli darajada oshirishni talab qildi mehnat resurslari. Bugungi kunda bankning kadrlar siyosati korporativ madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishga asoslangan bo‘lib, uning asosiy tamoyillari mijozlarga yo‘naltirilganlik, xodimlarning kasbiy mahorati, yetakchilik, innovatsiya va jamoaviy ish hisoblanadi. Bankning kadrlar siyosati shaxsiy salohiyatdan maksimal darajada foydalanishni hisobga olgan holda xodimlarni tanlash va joylashtirish tamoyiliga asoslanadi. individual xususiyatlar har bir xodim, kasbiy o'sish uchun sharoit yaratish, ish natijalariga qiziqishning turli shakllarini jalb qilish, korporativ qadriyatlar va an'analarni saqlash va rivojlantirish.
"Zapsibkombank" OAJ Xanti-Mansiysk filialining faol operatsiyalarining asosiy vositasi yuridik va jismoniy shaxslarga rubl va xorijiy valyutada kredit berishdir. Sifatli bank xizmatlarini taqdim etish. Biroq, "Zapsibkombank" OAJning Xanti-Mansiysk filiali o'rtacha me'yorlarga amal qiladi. tarif siyosati. Rasmni yaqinlashtirib olish korporativ mijozlarga va bankning VIP-mijozlariga individual xizmat ko'rsatiladi.
"Zapsibkombank" OAJning Xanti-Mansiysk filiali faoliyat yuritadigan bozor muhiti quyidagi shartlar bilan tavsiflanadi:
Hozirgi vaqtda Bank mintaqaviy bozorda universal bank sifatida o'z mijozlariga keng ko'lamli bank xizmatlarini taqdim etayapti. "Zapsibkombank" OAJ Xanti-Mansiysk filiali xizmat ko'rsatadigan sanoat yoki korxona turi bo'yicha tor ixtisoslikka ega emas. Bank mijozlari doirasi juda keng bo'lib, Tyumen va Xanti-Mansiyskdagi yirik korxonalarni, shuningdek, Tyumen viloyatidagi kichik korxonalar va tashkilotlarni o'z ichiga oladi. Bankning asosiy mijozlari oʻrmon xoʻjaligi va oziq-ovqat sanoati korxonalari, transport, uy-joy kommunal xoʻjaligi, savdo, yakka tartibdagi tadbirkorlar, shaxslar.
“Zapsibkombank” OAJ faoliyatining tahlil etilayotgan davrdagi holatini tavsiflovchi asosiy parametrlar dinamikasi viloyat bank sektorini rivojlantirishda ijobiy tendentsiyalar mustahkamlanganidan dalolat beradi.
3.3-jadval
"Zapsibkombank" OAJ balansining asosiy ko'rsatkichlari, ming rubl
Rentabellik koeffitsienti foydaning bankning o'z kapitaliga nisbati sifatida hisoblanadi.
Viloyat iqtisodiyotining mustaqil rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi. ichida hukmron mavqega ega Umumiy hisob"Zapsibcombank" OAJning bank resurslari qarz mablag'lari bilan band. Shu bilan birga, ko'rib chiqilayotgan davr uchun jalb qilingan resurslarning o'sish sur'ati bir vaqtning o'zida o'z kapitalining o'sish sur'atlarining pasayishi bilan birga keldi. Ta'kidlash joizki, bu jarayon kredit tashkilotlari faoliyatining jahon amaliyotiga mos keladi, unga ko'ra resurslarning 15-25 foizi o'z mablag'lari, 75-85 foizi jalb qilingan.
"Zapsibkombank" AT majburiyatlar tarkibida jalb qilingan mablag'lar hajmining oshishiga asosiy sabab tijorat banklariga bo'lgan ishonchning o'sishi bo'lib, bu yumshatish tufayli mumkin bo'ldi. pul-kredit siyosati Rossiya banki (qayta moliyalash stavkasini pasaytirish), takomillashtirish iqtisodiy vaziyat mintaqada banklarning o'z depozit siyosatining mohiyati va ustuvor yo'nalishlarini o'zgartirish.
Barcha ko'rib chiqilgan mablag'lar bo'yicha jalb qilingan mablag'larning o'sishi kuzatilmoqda kredit banki 01.01.2008 (3.4-jadval).
3.4-jadval
"Zapsibkombank" OAJning qarz mablag'larining o'sish sur'ati
Ta'kidlash joizki, OAT "Zapsibkombank" ko'rib chiqilayotgan davrda qarz mablag'larini ko'paytirish bo'yicha eng agressiv siyosatni olib bordi, bu bankning mintaqa moliya bozoridagi o'z mavqeini mustahkamlash istagi, yangi bank xizmatlarining faol taklifi, bank xizmatlarining faol taklifi, bank xizmatlarini ko'rsatishi va bank xizmatlarini ko'rsatishi bilan bog'liq edi. rivojlanish filial tarmog'i, marketing siyosati.
"Zapsibbank" AT depozit siyosatini shakllantirish amaliyotini baholash uchun har bir kichik guruhning solishtirma og'irligini taqsimlash. Bunday tahlil bankning passiv operatsiyalarini rivojlantirishda har bir xo’jalik yurituvchi subyektning rolini aniqlash imkonini beradi.
Depozit portfelining sifati mikro darajada depozit siyosatining samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichdir. Hududiy tijorat banklarining depozit portfeli sifatining asosiy mikroiqtisodiy (bank ichidagi) mezonlariga quyidagilar kiradi:
Kredit tashkilotining depozit portfelini belgilovchi asosiy omillar bu jalb qilingan mablag'lar turlari, ularning manbalari va barqarorligidir. Jalb qilingan mablag'lar tarkibini baholash uchun banklar majburiyatlarining umumiy tarkibidagi majburiyatlarning ulushini aniqlash kerak (3.5-jadval).
3.5-jadval
"Zapsibkombank" OAJ majburiyatlari tarkibi, ming rubl
| Maqola sarlavhasi | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| 1. Jami o'z mablag'lari, ming rubl | |||||
| Jumladan: 1.1. Bank mablag'lari | |||||
| 1.2. Foyda (zarar), shu jumladan moliyaviy natijalar oldingi yillar | |||||
| 2. Kredit tashkilotlari tomonidan Rossiya bankidan jalb qilingan kreditlar, depozitlar va boshqa mablag'lar | |||||
| 3. Korrespondent banklarning hisobvaraqlari, jami | |||||
| Jumladan: 3.1. Rezident kredit tashkilotlarining korrespondent hisobvaraqlari | |||||
| 3.2. Norezident banklarning korrespondent hisobvaraqlari | |||||
| 4. Boshqa banklardan olingan kreditlar, depozitlar va boshqa mablag‘lar, jami | |||||
| 5. Mijozlarning mablag'lari, jami | |||||
| Jumladan: 5.1. Hisob-kitob va joriy hisoblar bo'yicha byudjet mablag'lari | |||||
| 5.2. Davlat mablag'lari byudjetdan tashqari fondlar hisob-kitob va joriy hisoblar bo'yicha | |||||
| 5.3. Korxona va tashkilotlarning hisob-kitob, joriy va boshqa hisobvaraqlardagi mablag'lari | |||||
| 5.4. Hisob-kitoblarda mijoz mablag'lari | |||||
| 5.5. Yuridik shaxslarning depozitlari | |||||
| 5.6. Jismoniy shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar | |||||
| 6. Chiqarilgan obligatsiyalar, Jami | |||||
| Jumladan: 6.1. Obligatsiyalar | |||||
| 6.2. Depozit sertifikatlari | |||||
| 6.3. Jamg'arma sertifikatlari | |||||
| 6.4. Veksellar va bankir akseptlari | |||||
| 7. Boshqa majburiyatlar, jami | |||||
| Shu jumladan: 7.1. zaxiralar | |||||
| 7.2. Hisob-kitoblardagi mablag'lar | |||||
| Jami majburiyatlar, ming rubl |
Taqdim etilgan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilayotgan davr uchun 3,771,938 ming rublgacha. 01.01.2008 holatiga ko'ra.
Respublika banklarining jalb qilingan mablag'larining umumiy tarkibi jadal rivojlanish bilan tavsiflanadi. 2008 yil 1 yanvar holatiga jalb qilingan mablag'larning muhim qismi 1 067 924 ming rublni, jismoniy shaxslarning mablag'lari - 1 504 532 ming rublni tashkil etdi.
Boshqa manbalar - resurslardan mablag'larning o'sishini ham ta'kidlash kerak
3.6-jadvalda respublika tijorat banklari tomonidan jalb qilingan mablag'larning asosiy turlari keltirilgan.
3.6-jadval
"Zapsibkombank" OAJning qarz mablag'larining asosiy turlari
Jadvalga ko'ra. 3.6. "Zapsibkombank" AT uchun asosiy jalb qilish manbai mijozlar mablag'lari ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, viloyatda mablag'larning o'sishi "Zapsibkombank" OAJ depozit bazasini ko'paytirish uchun ijobiy moment hisoblanadi.
Shuni ta'kidlash kerakki, bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan "Zapsibkombank" OAJning jalb qilingan resurslari tarkibi sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Bu yangi, eski bank tizimi uchun noan'anaviy, jismoniy va yuridik shaxslarning vaqtincha bo'sh pul mablag'larini to'plash usullarining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda “Zapsibkombank” OAJ uchun kapitalning jismoniy shaxslar depozitlari, korxona va tashkilotlarning resurslari, shuningdek yuridik shaxslarning depozitlari kabi kapital turlari ustuvor manbalar hisoblanadi (3.7-jadval).
3.7-jadval
"Zapsibkombank" OAJ mijozlari hisobiga ming rubl
3.7-jadvaldagi ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki, AT “Zapsibkombank”ning jalb qilingan mablag’larida asosiy ulush korxona va tashkilotlarning hisobvaraqlaridagi mablag’lari, shuningdek, jismoniy shaxslarning omonatlariga tegishli. "Zapsibkombank" OAJ uchun korxona va tashkilotlarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar ustuvor hisoblanadi (01.01.2008 yil holatiga - 536,946 ming rubl), bu tahlil qilingan bankning mijozlari ustuvorliklarini ko'rsatadi.
Bankning resurs bazasining xususiyatlarini tahlil qilish doirasida hududiy banklarning depozit portfelining dinamikasini ko‘rib chiqamiz (3.8-jadval).
3.8-jadval
"Zapsibkombank" OAJ depozit portfelining dinamikasi
3.7-jadval va 3.8-jadval maʼlumotlari “Zapsibkombank” OAT depozit bazasi barqarorligi va dinamik rivojlanishi bilan ajralib turishini koʻrsatadi. Tijorat banklarining jalb qilingan resurslarining asosiy qismini depozitlar tashkil etadi, bu segmentlangan raqobat bozorida banklarning turli guruhlar mijozlarining bank xizmatlariga bo'lgan talabini to'liq qondirish va ularning omonatlarini jalb qilish istagi bilan bog'liq. pul kapitali bank hisob raqamlariga. Umuman olganda, hududiy tijorat banklarining ko'rib chiqilayotgan davrda jalb qilingan mablag'lari dinamikasi quyidagi tendentsiyalar bilan tavsiflandi:
Shu bilan birga, viloyat tijorat banklari norezident banklarning filiallarini jalb qilish hajmi bo'yicha hamon past. Bu holat Kogalim shahrining qirg'oqlari, qoida tariqasida, rag'batlantirishda haddan tashqari konservatizm bilan ajralib turadi. bank mahsulotlari va xizmatlar, bu ularning ishlash xususiyatlari, shuningdek, mijozlar bazasi (asosan o'rta va kichik mijozlar) bilan bog'liq.
Depozit bazasining sifati ko'p jihatdan kredit tashkilotining asosiy mijozlari xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qaysi toifasiga tegishli ekanligiga bog'liq. Shuning uchun biz “Zapsibkombank” OAJ depozit portfelining strukturasini xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar kontekstida ko‘rib chiqamiz, bu esa har bir sub’ektning muayyan bankning depozit operatsiyalarini rivojlantirishdagi rolini aniqlash, shuningdek, depozitlar darajasini aniqlash imkonini beradi. bankning mijozlarning muayyan toifasiga bog'liqligi (3.9-jadval).
3.9-jadval
Jalb qilingan mablag'larning tarkibi
| Ko'rsatkichlar | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | |||
| Ming rubl. | Ming surtish. | Oud. vazn, % | Ming surtish. | |||
| To'plangan mablag'lar, jami | ||||||
| I. Yuridik shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar | ||||||
| 1. Byudjet mablag'lari | ||||||
| 2. Byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'lari | ||||||
| 3. Federatsiyaga qarashli korxonalarning hisoblari | ||||||
| 4, Shtat hududida joylashgan korxonalarning hisoblari. mulk | ||||||
| 5. Nodavlat korxonalarning schyotlari | ||||||
| 6. Yuridik shaxs tashkil etmagan tadbirkorlarning hisobvaraqlari | ||||||
| II. Yuridik shaxslarning depozitlari | ||||||
| 1 .tijorat korxonalari davlatda joylashgan mulk | ||||||
| 2. Negos. moliya institutlari | ||||||
| Z.Negos. tijorat korxonalari. | ||||||
| 4. Negos. notijorat tashkilotlar | ||||||
| III. Xalq omonatlari | ||||||
| IV. IBC va depozitlar | ||||||
| V. Qarz majburiyatlari | ||||||
Jadvalga ko'ra. 3.9, biz "Zapsibkombank" OAJ tomonidan jalb qilingan mablag'lar tarkibidagi o'zgarishlar korxonalar (asosan nodavlat) va shaxsiy sektor foydasiga degan xulosaga kelishimiz mumkin, bu rentabellik nuqtai nazaridan ijobiy momentdir, chunki ular banklararo kreditlarga qaraganda arzonroqdir. .
Shunday qilib, "Zapsibkombank" OAJ depozit portfelini shakllantirishning asosiy manbai yuridik shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lardir.
Tijorat korxonalari uchun depozitlarning asosiy dinamik o'sib borayotgan manbalaridan biri.
Bank mijozlarining omonatlarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bir tomondan, hisob-kitob hisobvaraqlaridan muddatli hisobvaraqlarga pul mablag‘larining o‘tkazilishi bankning jalb qilingan mablag‘lari tarkibini barqaror qiladi va umuman bank likvidligini oshiradi. Boshqa tomondan, bu kuzatilayotgan hududiy banklar foizini, 01.01.2008 yil holatiga "Zapsibkombank" OAJ ushbu resurslar ulushini oshirishga olib keladi. 34% ni tashkil qiladi.
Hududiy tijorat banklarining jalb qilingan mablag‘lari yuridik shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag‘lar depozit bazasining beqaror elementlaridan biri hisoblanadi, shuning uchun depozit portfeli tarkibida ularning yuqori ulushi bank likvidligini zaiflashtiradi va shu bilan bankning o‘z mablag‘larini o‘tkazish imkoniyatini bermaydi. yuqori daromadli operatsiyalarni amalga oshiradi. Biroq jalb qilingan resurslarning umumiy hajmida ushbu komponent ulushining oshishi bankning foizli xarajatlarini kamaytiradi. Yuridik shaxslarning "Zapsibkombank" OAOdagi hisobvaraqlaridagi mablag'lar tarkibida eng katta ulushni nodavlat korxonalarning mablag'lari egallaydi. Ko'rib chiqilayotgan davrda ulushning o'sishi berilgan manba“Zapsibkombank” OAJ depozit portfelining umumiy hajmida 18,7 foizni tashkil etdi.
Xorijiy banklar tajribasiga ko‘ra, yuridik shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag‘larning maqbul darajasi 30 tani tashkil etadi. %. "Zapsibkombank" OAJda 01.01.2008 yil holatiga yuridik shaxslarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar ulushi 58% ni tashkil etdi.
Kredit tashkilotining banklararo kreditlar olishga bog'liqligiga alohida e'tibor berilishi kerak. Qabul qilingan banklararo kreditlar bo'yicha jami qarz mablag'lari olingan mablag'larning 20 foizidan oshmasligi kerak. 01.01.2008 dan jalb qilingan resurslarda banklararo kreditlar va depozitlarning ulushi 0,8 foizni tashkil etdi.
Shunday qilib, "Zapsibkombank" OAJ depozit portfelini shakllantirish uchun asos yuridik shaxslarning hisobvaraqlari hisoblanadi.
Depozit bazasini aniqroq tavsiflash uchun depozitlarning barqaror qismini aniqlash kerak, chunki banklar doimiy ravishda omonatlarning likvidlik xavfisiz kreditlash maqsadlarida ishlatilishi mumkin bo'lgan qismini aniqlash bilan band. Depozitlarning barqaror qismiga muddatli depozitlar va bir qismi talab qilib olinguncha depozitlar kiradi. Muddati oldindan ma'lum bo'lgan muddatli depozitlar eng barqaror va oson rejalashtirilgan resurs hisoblanadi. Ular faol operatsiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lishi kerak. Biroq, muddatli depozitlar nisbatan qimmat bo'lib, banklarni arzonroq, ammo xavfliroq talab qilinadigan depozitlar va qoldiqlardan foydalanishga majbur qiladi. Depozit bazasining barqaror qismini tahlil qilish uchun depozit portfelining muddatli tarkibini ko'rib chiqish kerak. Shu bilan birga, kredit tashkilotining depozit siyosatining muddatlar bo'yicha optimal tuzilmasini shakllantirishning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:
"Zapsibkombank" OAJ ixtiyoridagi qarz mablag'laridan faqat muddatli resurslardan faol va likvidlikni yo'qotish xavfisiz foydalanish mumkin. Biroq, mavjud vaziyatning asosiy sababi muddatli depozitlar va depozitlarning etishmasligi va buning natijasida "Zapsibkombank" OAT tomonidan hisob-kitob hisobvaraqlari va talab qilib olinmaguncha depozit hisobvaraqlarida saqlanadigan mablag'lardan faol operatsiyalarni amalga oshirish uchun resurslar sifatida majburiy foydalanilishidir.
Kogalim shahridagi hududiy banklarning muammosi - mintaqaviy banklarning past kapitallashuvi va uzoq muddatli asosda jalb qilingan resurslarning ahamiyatsizligi tufayli mintaqada uzoq muddatli mablag'larning etishmasligi.
Jadvalda. 3.10 talab darajasiga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslarning jalb qilingan mablag'lari tarkibini ko'rsatadi.
3.10-jadval
"Zapsibkombank" OAJ depozit portfelining jalb qilish shartlari bo'yicha tarkibi
Ko'rib chiqilayotgan davrda AT Zapsibcombank depozit portfelining o'sishi kichik tarkibiy o'zgarishlar bilan birga keladi. Uch yildan ortiq vaqt davomida to'plangan mablag'larning ulushi sezilarli darajada o'zgarmadi. 01.01.2008 dan ushbu resurslarning ulushi 1,4% ni tashkil etdi. Biroq, hajmlarning oshishi; uzoq muddatli resurslar omonatchilar tomonidan "Zapsibkombank" ATga bo'lgan ishonchning mustahkamlanganidan dalolat beruvchi ijobiy daqiqadir.
To'langan jalb qilingan resurslar tarkibida quyidagi koeffitsientlar maqbul hisoblanadi: talab qilib olinadigan depozitlar 30% dan ko'p emas, muddatli depozitlar - kamida 50%. %. Jadvaldan. 3.10 dan ko'rinib turibdiki, muddatli resurslarning ulushi "talab bo'yicha" hisobvaraqlar qoldig'ining barqarorligini oshirish, ya'ni hisobvaraqlardagi minimal qoldiq qiymatining darajasini pasaytirish.
3.10-jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, “Zapsibkombank” OAJ tomonidan jalb qilingan mablag‘larning asosiy qismi talab qilib olinmaguncha hisobvaraqlarga, shuningdek, muddati 1 yilgacha bo‘lgan qisqa muddatli depozitlarga to‘g‘ri keladi. Binobarin, faol operatsiyalar asosan qisqa muddatli qarz mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi, ya'ni ular uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish uchun cheklangan imkoniyatlarga ega, chunki talab va to'lov muddatlari bo'yicha majburiyatlar va aktivlarning chegaraviy nisbati qat'iy tartibga solinadi. va Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan banklar uchun belgilangan majburiy standartlar yordamida nazorat qilinadi.
Shuni ta'kidlash kerakki, bank biznesi hajmining barqaror o'zgarishi shartnoma muddati tugagandan so'ng bankdan yo'qolishi mumkin bo'lgan yirik depozitlarni bir martalik jalb qilish bilan belgilanadi (chunki ko'proq daromad keltiradigan sohalar). bo'sh moliyaviy resurslarni joylashtirish uchun paydo bo'ladi), lekin mintaqaviy banklarning depozit portfeli tarkibida talab qilinadigan depozitlar bo'yicha ifodalanadigan barqaror depozitlarning ko'payishi (yoki chiqib ketishi).
Biroq, asosiy depozitlarning o'sishini oldindan aytish qiyin, chunki u asosan tashqi omillarga bog'liq: stavkalar va barqarorlik iqtisodiy o'sish, bosqichlar biznes tsikli, investitsion muhit, bank xizmatlari bozoridagi raqobat darajasi, muqobil tarmoqlarning rentabelligi moliyaviy bozorlar va h.k.
Bir tomondan, hisobvaraqlarga jalb qilingan mablag‘lar, ikkinchi tomondan muddatli depozitlar hajmining o‘zgarishi bankning passiv likvidligini o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Muddatli depozitlarning sezilarli darajada oshishi bank operatsiyalarining rentabelligini pasaytiradi, lekin balansining likvidligini oshiradi. Talab hisobvaraqlari va hisobvaraqlaridagi qoldiqlarning o'sishi teskari tendentsiyani ko'rsatadi.
“Zapsibkombank” AT qarz mablag'lari tarkibini tahlil qilish, sof foiz daromadining vaqtincha pasayishiga qaramasdan tendentsiya. Buning sababi shundaki, depozitlar jalb qilingan resurslarning eng barqaror qismi bo'lib, ular kelajakda uzoqroq muddatga va shuning uchun ko'proq kredit berishni amalga oshirishga imkon beradi. yuqori foiz.
Aholining jalb qilingan mablag'lari uzoq muddatli majburiyatlar va shu bilan birga o'z kapitali banklar uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirish uchun resurslarning barqaror qismidir. Bundan tashqari, jismoniy shaxslarning omonatlari juda qimmat, ammo majburiyatlarni to'ldirishning juda katta manbaidir. Bu haqiqat bilan bog'liq pul massasi aholi korxonalarning pul mablag'lari miqdoridan sezilarli darajada oshadi.
Hududdagi kredit tashkilotlarining jalb qilingan mablag'larining asosiy tarkibiy qismi - jismoniy shaxslarning omonatlarini tahlil qilishda ularning vaqt tarkibini tahlil qilish katta ahamiyatga ega. Jismoniy shaxslarning jalb qilingan mablag'larining vaqt tarkibini tahlil qilish jarayonida "Zapsibkombank" OAJ uchun depozit operatsiyalari muddatlarining uzaytirilishini kuzatish mumkin, bu Jadvalda aks ettirilgan. 3.11.
3.11-jadval
"Zapsibkombank" OAJ jismoniy shaxslarning jalb qilingan mablag'larining muddatli tarkibi
Bu jihatdan eng katta o'sish muddati bir yildan ortiq bo'lgan depozitlarning jamlangan guruhi bo'yicha qayd etilgan.
Resurs bazasini vaqtincha uzaytirish sabablariga quyidagilar kiradi: mintaqa iqtisodiyotining nisbiy barqarorligi; mintaqaning bank tizimiga ishonchning ortishi; "Zapsibkombank" OAJning foiz siyosati; mintaqada inflyatsiyaning nisbatan pastligi, aholining pul daromadlaridan foydalanish tarkibida iste'mol ulushining kamayishi; aholining rubl shaklida uyushgan jamg'armalarga moyilligini oshirish. Ushbu tendentsiya bank faoliyati uchun juda dolzarb bo'lib, mintaqada investitsiya faolligini oshirishga yordam beradi.
Hududiy kredit tashkilotlarining depozit faoliyatida barcha foydalanish bank kartalari, va OAJ "Zapsibkombank" bu sohada eng faol hisoblanadi.
Umuman olganda, “Zapsibkombank” OAJ depozit portfelining tuzilishi universal tijorat banklari uchun xos bo‘lgan qisqa va o‘rta muddatli depozitlarning ustunligi bilan tavsiflanadi.
Biroq, "Zapsibkombank" OAJ depozit portfelining kengayuvchi pul va muddatli komponenti ta'siri ostida.
“Zapsibkombank” ATning kredit bozoridagi mavqeini mustahkamlash uning depozit siyosatining muhim yo‘nalishi hisoblanadi. Bozordagi o'zgarishlar birinchi navbatda aniqlandi, bu daraja oshishi bilan o'sib boradi real daromad, jismoniy shaxslarning xizmat ko'rsatish sifatiga va taqdim etilayotgan mahsulot assortimentining kengligiga bo'lgan talablari.
Ikkinchidan, Rossiya Federatsiyasi jamg'arma bankida foiz stavkalarining past darajasi uning rolini o'ynaydi.
Shuni ta'kidlash kerakki, mintaqaviy banklarning depozit siyosatining o'ziga xos xususiyati resurslarni jalb qilishning an'anaviy usullaridan foydalanish bo'lib, bu mintaqadagi kredit tashkilotlariga o'z mijozlarining ehtiyojlarini eng yaxshi tarzda qondirishga imkon bermaydi. Tijorat banklari pul mablag'larini jalb qilishning muqobil usullarini amalda joriy qilmaydi, bu esa mijozlar va kredit tashkiloti o'rtasidagi uzoq muddatli hamkorlik darajasini oshirishi mumkin.
AT “Zapsibcombank” depozit portfelining tahlili natijalarini umumlashtirib, uning xususiyatlarini belgilovchi depozit siyosatining asosiy tendentsiyalarini aniqlashimiz mumkin (3.12-jadval).
3.12-jadval
"Zapsibcombank" OAJ depozit siyosatining asosiy xususiyatlari
“Zapsibkombank” AT resurs bazasining tuzilishi va dinamikasi umuman olganda ko‘p yo‘nalishli jarayonlar bilan tavsiflanadi. Ijobiy jihatlar bilan bir qatorda hal etilmagan muammolar ham saqlanib qolmoqda. Bularga, birinchi navbatda, resurs bazasining torligi va barqaror qarz mablag'larining etishmasligi kiradi, bu esa bank operatsiyalarining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Bu, birinchi navbatda, mintaqaviy banklarning rivojlanmaganligi sababli cheklangan depozit mahsulotlari to'plamidan foydalanishi bilan bog'liq fond bozori respublikalar. Mintaqaviy kredit tashkilotlari omonatchilarni kredit tashkiloti bilan uzoq muddatli hamkorlikda qiziqtirishi mumkin bo'lgan mijozlarning ehtiyojlarini eng yaxshi qondiradigan mablag'larni jalb qilishning muqobil usullarini amalda joriy etmaslik. Shu sababli, hozirgi vaqtda mintaqaviy banklar o'z aksini topgan yangi universal depozitlar kolleksiyasini ishlab chiqishlari kerak zamonaviy tendentsiyalar depozit mahsulotlarini ishlab chiqish. Qayerda xarakterli xususiyat omonatlarning yangi "chizig'i" yuqori rentabellik bilan birgalikda mablag'larni boshqarish bo'yicha xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini takomillashtirish, shuningdek, omonatchilarga o'zlarini inflyatsiya xavfidan sug'urta qilish imkonini beruvchi innovatsion takliflar bo'lishi kerak.
3.3 Depozit siyosatini bank faoliyatining asosiy mezonlari nuqtai nazaridan shakllantirish
Hozirgi vaqtda kredit muassasasi depozit faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri depozit siyosatini malakali olib borish orqali depozit portfelini optimal hajm darajasida barqarorlashtirish hisoblanadi. Shu bilan birga, mintaqaviy banklar o'zlarining depozit portfelini shunday shakllantirishlari kerakki, bu ularga maksimal mumkin bo'lgan daromad olish imkonini beradi, uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlaydi, lekin ayni paytda minimal xarajatlar va likvidligining etarli darajasini ta'minlash Uzoq muddat.
Yuqorida ta'kidlanganidek, resurs bazasi mikroiqtisodiy omil sifatida kredit muassasasining likvidligi va to'lov qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Resurs bazasi, likvidlik, rentabellik bank mexanizmi quriladigan o'zaro bog'liq asoslardir. Binobarin, kredit tashkilotining depozit siyosatining asosiy strategik maqsadi resurs bazasini ko'paytirish, shu bilan birga likvidlikni saqlab qolish va bank faoliyatining rentabelligini ta'minlashdan iborat. Biroq, bu toifalarning o'zaro ta'sirida ma'lum qarama-qarshiliklar mavjud.
Kredit muassasasining resurs bazasi - bu bankning bozordagi mavqei darajasini, bank amalga oshirishi kerak bo'lgan imkoniyatlarni belgilovchi miqdoriy ko'rsatkichdir. tijorat faoliyati. Likvidlik va rentabellik - bu kredit tashkilotining ishonchliligini, shuningdek uning faoliyati samaradorligini aks ettiruvchi sifat xususiyatlari. Tijorat banki faoliyatining har qanday mutlaq yoki nisbiy ko'rsatkichini ushbu uch toifaga qisqartirish mumkin, ya'ni bank ularning optimal hajmini ta'minlaydi yoki o'zi ularning ta'siri ostida bo'ladi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, mintaqaviy bank biznesining o'ziga xos xususiyati uning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga sezgirligidir. Iqtisodiy vaziyatning beqarorlashuvi bilan bog'liq har qanday o'zgarishlar bank faoliyati barqarorligining pasayishiga olib kelishi mumkin.
Samarali depozit siyosatini shakllantirishning asosi banklarni chuqur qayta qurish va texnik jihatdan qayta jihozlash zarurati hisoblanadi.
Shuning uchun, on hozirgi bosqich tijorat bankining depozit siyosatida tegishli kontseptual asosga asoslangan yondashuv, uning asosiy tamoyili bank operatsiyalarining likvidligi va rentabelligining maqbul darajasini ta'minlash maqsadida bankning depozit bazasi strukturasini optimallashtirishdan iborat. kredit tashkiloti faoliyatining barqarorligini oshiradi, muhim ahamiyat kasb etadi.
Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda, depozit siyosatini optimallashtirish jarayoni Hozirgi vaqtda zamonaviy bank adabiyotida depozit siyosatini uning bank likvidligini ta'minlash talablariga muvofiqligi nuqtai nazaridan shakllantirish muammolariga turli xil depozitlar o'rtasidagi nisbatlarni tartibga solish orqali katta e'tibor berilmoqda. ushbu nisbatlarni baholovchi maxsus koeffitsientlar hisobi yordamida to'lov muddati va talab bo'yicha aktiv va passiv turlari.
Shuningdek, uzoq muddatli istiqbolda bankning likvidlik zaxirasini (mablag'larning etishmasligi) baholash imkonini beruvchi matematik usullarga asoslangan turli usullar mavjud. Biroq, bu usullarning barchasi majburiyatlar va aktivlarni talab qilish va qaytarish shartlari o'rtasidagi munosabatlarni baholashga asoslanadi.
Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy bo'lgan usul ham mavjud bo'lib, u mintaqaviy kredit tashkilotlari uchun ayniqsa muhimdir.
Ushbu yondashuvning mohiyati shundan iboratki, depozit portfeliga turli xil resurslar (jismoniy va yuridik shaxslarning omonatlari, mijozlarning hisob-kitob hisobvaraqlaridagi qoldiqlar, depozit va jamg‘arma sertifikatlari, veksellar, hisobvaraqlar qoldig‘i) kiradi. plastik kartalar va hokazo), operatsiyalar har doim ham uzoq muddatli resurs bazasini talab qilmaydi va ularni amalga oshirish qisqa muddatli, ammo barqaror depozit bazasi mavjud bo'lsa ham mumkin. Barqaror depozit bazasi qo'shimcha daromad olish, etarli likvidlikni saqlash va uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish uchun foydalanilmagan salohiyatni yashiradi. Bundan tashqari, bu mintaqaviy bankning raqobatbardoshligini saqlash va uzoq muddatda omon qolishini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratuvchi barqaror depozit bazasidir.
Depozit bazasining barqarorligi u ko'rib chiqilayotgan pozitsiyaga bog'liq: dolzarblik, foiz stavkalarining o'zgarishiga sezgirlik, ularning qiymatlarining tarqalishini tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar va boshqalar.
Barqarorlik mezonlarini yanada to'liq va adekvat miqdoriy baholash imkonini beradigan usullarning mavjudligi va ulardan foydalanish kredit tashkilotiga ushbu mezonlarga eng mos keladigan va shuning uchun ularni shakllantirish uchun eng jozibador bo'lgan resurslarning turlari va kichik turlarini o'zi aniqlash imkoniyatini beradi. ulardan depozit portfeli.
Kredit tashkiloti depozit bazasining barqarorligi mezonlarini tanlab, o'zi uchun tanlangan barqarorlik mezonlariga ko'proq mos keladigan va shuning uchun ularning depozit portfelini shakllantirish uchun eng jozibador bo'lgan resurslarning turlari va kichik turlarini belgilaydi. .
Biroq, resurslarning eng jozibador turlari va kichik turlari to'g'risida qaror qabul qilgan holda, bank rejalashtirilgan hajmdagi depozit portfelini shakllantirish uchun mablag'lar qoldig'ining rejalashtirilgan qiymatiga erishish uchun qancha va qaysi mijozlarni jalb qilish kerakligini bilishi kerak. ularning hisoblarida. При этом особое внимание коммерческий банк должен уделять анализу клиентов в зависимости от их категории (физические лица, кредитные организации, предприятия и организации), размера остатков на их счетах (крупные, средние и мелкие клиенты), срока обслуживания в банке (постоянные или временные) va hokazo.
Shuningdek, bu vazifa hisob balanslari uchun dolzarbdir, jalb qilish uchun zarur bo'lgan mijozlar sonini aniqlay olish kerak. Shunday qilib, likvidlik va rentabellikning optimal nisbati nuqtai nazaridan kredit tashkilotining optimal depozit siyosatini shakllantirishning dastlabki vazifasini quyidagi yo'nalishlar shaklida belgilash mumkin;
Birinchi va ikkinchi yo'nalishlar jalb qilingan resurslarning barqarorligini tavsiflovchi mezonlar va ularni baholash metodologiyasini ishlab chiqish shaklida belgilanishi mumkin. Barqarorlikni tavsiflovchi asosiy mezonlar vaqt bo'yicha (ma'lum bir davr mobaynida) balanslardagi o'zgarishlarning amplitudasi va minimal hisob balansini saqlash davri bo'lishi mumkin. Naqd pul qoldiqlaridagi tebranishlar amplitudasini baholash mezonlari balansning o'rtacha qiymatining o'rganilayotgan davr uchun uning minimal qiymatiga nisbatini baholovchi ko'rsatkichlar, shuningdek, balanslar o'zgarishining sinxronligini tavsiflovchi ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Hisoblar bo'yicha minimal qoldiqni saqlashning o'rtacha davri, agar o'rganish davrining har bir nuqtasi uchun balans ma'lum bir qiymatdan past bo'lmagan davrni hisoblab chiqsa va keyin uni butun o'rganish davri uchun o'rtacha hisoblasa, taxmin qilinishi mumkin.
Shu tarzda hisoblangan ko'rsatkichlarni birgalikda tahlil qilishda har xil turdagi ishtiroklarni bir-biri bilan solishtirish, so'ngra ushbu tahlil asosida bir turdagi ishtirokni boshqasidan afzal ko'rish to'g'risida xulosa chiqarish kerak. Lekin bu eng yomonni rad etishni anglatmaydi, bu mezonlarga ko'ra, jalb qilish turlari, ya'ni. bu mezonlar nuqtai nazaridan faqat afzallik masalasi. Xulosa shuki, mijozlar faoliyatining ba'zi turlari va boshqalar), balanslarning barqarorligi qolganlarga qaraganda yuqori bo'lgan mijozlar guruhlarini aniqlash uchun.
Uchinchi yo‘nalish mijozning hisobvarag‘idagi aylanma summasi bilan uning hisobvarag‘idagi qoldiq summasi o‘rtasida ma’lum bog‘liqlik mavjudligi haqidagi taxminga asoslanadi. Ushbu taxmindan foydalanib, kredit tashkiloti qancha mijozlarni jalb qilish kerakligini aniqlashi mumkin hisob-kitob va kassa xizmatlari ularning hisobvaraqlaridagi qoldiqning rejalashtirilgan qiymatiga erishish.
Qaysi turdagi jalb qilish balanslari barqarorroq ekanligini va ushbu turlar ichida ularning yanada barqaror kichik turlarini aniqlagan holda, kredit tashkiloti aylanma va balans (daromad va depozit hajmi va boshqalar) o'rtasidagi olingan bog'liqliklarga asoslanib, o'z ishini rejalashtirishi mumkin. oldindan belgilangan mijozlar guruhlarini jalb qilish (ma'lum bir aylanma, ma'lum miqdordagi daromad va boshqalar bilan). Yuqorida aytilganlarga asoslanib, depozit siyosatini shakllantirish jarayonini quyidagi mantiqiy zanjir sifatida ko'rsatish mumkin:
Shuni ta'kidlash kerakki, taqdim etilgan yondashuv jalb qilingan resurslarni faqat bank operatsiyalarida ulardan maksimal darajada foydalanish va undan maksimal darajada foydalanish uchun eng mos kelishi nuqtai nazaridan baholaydi. mumkin bo'lgan daromad. Shunga qaramay, shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu yondashuvni qo'llash kredit tashkilotiga depozit siyosatini yuritayotganda bunday depozit bazasini yaratish imkoniyatini beradi, bu unga kelajakda raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun zarur potentsialni ta'minlaydi. qo'shimcha daromad olish, uning uzoq muddatli va barqaror ishlashini ta'minlash.
Depozit portfelining ma'lum bir tuzilmasini shakllantirish bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib, o'rganilayotgan davr uchun hisobvaraqlar bo'yicha jalb qilingan mablag'larning harakati to'g'risidagi ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan hisob-kitoblar hisoblanadi. Biroq, bunday ma'lumotlar yig'ilgan ma'lum mablag'larning keyingi o'zgarishlarini bashorat qilish uchun emas, balki muayyan mijozlarga nisbatan ularning xatti-harakatlari uchun keyingi strategiyani ishlab chiqish uchun ishlatiladi.
Bankning mijozlar bazasi xilma-xil bo‘lib, jismoniy va yuridik shaxslarning ko‘plab hisobvaraqlarini o‘z ichiga oladi. Imkoniyatlarning (zarur statistik baza) va mijozlar mablag'larining barqarorligini baholash vositasining mavjudligi bankka ularni jalb qilish bo'yicha o'z ishini yanada oqilona rejalashtirish imkonini beradi. Raqobat kuchayib borayotgan va mijozlar uchun kurash sharoitida bu kredit tashkilotiga ularni jalb qilish uchun o'z kuchlari va mablag'larini yanada oqilona va samarali taqsimlash imkonini beradi. Bundan tashqari, mintaqaviy kredit tashkilotlarining depozit siyosatini optimallashtirishning asosiy yo'nalishi allaqachon mavjud bo'lgan mablag'larni sifat jihatidan yaxshilash bilan bog'liq. mavjud turlar va qidirish variantlari nafaqat mavjud mijozlarning ehtiyojlarini qondirish, balki mijozlarning yangi toifalarini jalb qilish uchun taqdim etilayotgan xizmatlarni o'zgartirish.
Shunday qilib, samarali depozit siyosatini olib borish uchun mablag'larni jalb qilish uchun mintaqaviy banklar faol mijoz siyosatiga muhtoj. Mijoz siyosati quyidagi yo'nalishlarda depozit operatsiyalari doirasini kengaytirish asosida amalga oshirilishi kerak:
Ushbu yo'nalishlar mintaqaviy kredit tashkilotlarining moliyaviy imkoniyatlari ahamiyatsiz bo'lgan sharoitda ham bank mijozlarining ehtiyojlarini to'liq qondirish, investorlarning o'z mablag'larini bank hisobvaraqlariga joylashtirishga qiziqishini oshirish va pirovardida yangi omonatchilarni jalb qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, kredit tashkilotlari tomonidan aholiga xizmat ko‘rsatish, birinchi navbatda, yakka tartibdagi omonatchilarga ko‘rsatilayotgan xizmatlar hajmi va sifatini tubdan o‘zgartirish muhim ahamiyatga ega. Bu xizmatlar depozit operatsiyalarining yangi shakllarini, yangi texnika va texnologiyalarni talab qiladi.
Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda mintaqaviy depozit bozorida "mikroinqilob" sodir bo'lmoqda, bu ko'p valyutali depozitlarning paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. Bunday depozitlar mijozga hisobvaraqlarsiz hisob valyutasini almashtirish imkonini beradi. Uchinchidan, muddatli depozitlar o'z likvidligi bo'yicha jamg'arma hisobvaraqlariga yaqin, chunki pul mablag'larini muddatidan oldin yechib olishda omonatchilarning yo'qotishlari hajmi amalda unchalik katta emas. To'rtinchidan, likvidlikning oshishi jamg'arma depozitlari naqd pulsiz hisob-kitoblar uchun ulardan foydalanish munosabati bilan, shuningdek, bankomatlar tarmog'ining rivojlanishi munosabati bilan.
Depozit bazasining barqarorligini oshirish maqsadida optimal depozit siyosatini ishlab chiqish jarayonida hududiy kredit tashkilotlari depozit siyosatining nafaqat miqdoriy (depozitlar hajmining oshishi), balki sifat jihatlariga ham e’tibor qaratishlari kerak. : depozit operatsiyalarini tashkil etish va omonatlarni jalb qilishni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.
Depozit siyosatining sifat jihatidan o'zgarishi nuqtai nazaridan quyidagi mumkin bo'lgan yo'nalishlarni ajratib ko'rsatish mumkin.
1. Variantlardan biri banklar tomonidan noan’anaviy (mintaqaviy tijorat banklari uchun) depozit vositalari: depozit va jamg‘arma sertifikatlarini chiqarishdir. Hozirgi vaqtda hududiy tijorat banklarining depozit siyosatida ushbu vositadan foydalanish juda cheklangan (3.13-jadval).
3.13-jadval
Kagalim shahridagi kredit tashkilotlari tomonidan depozit va jamg'arma sertifikatlari, obligatsiyalar, veksellar berish orqali jalb qilingan mablag'lar, ming rubl
Sertifikatlar muddatli depozitlar, chiqarilgan, oddiy depozit shartnomalari bo'yicha sezilarli afzalliklarga ega. Birinchidan, sertifikatlar berishda jamg'armaga mablag 'yegirib tashlanmaydi majburiy zaxiralar, bu esa tadbirkorlik sub’ektlarini kreditlash uchun ajratilayotgan mablag‘lar miqdoriga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ikkinchidan, sertifikatlarni tarqatish va muomalada bo'lishi mumkin bo'lgan moliyaviy vositachilar sonining ko'pligi tufayli potentsial investorlar doirasi kengaymoqda. Bundan tashqari, sertifikat egasi tomonidan muddatidan oldin boshqa shaxsga sotilishi mumkin ikkilamchi bozor qimmatli qog'ozlar saqlash vaqtida va bank resurslari hajmini o'zgartirmasdan ma'lum daromad olish bilan, muddatli omonat egasining muddatidan oldin olib qo'yishi uning uchun daromadning yo'qolishini, bank uchun esa resurslarning bir qismini yo'qotishini anglatadi.
Qarz majburiyatlarini chiqarish imkoniyati bankning depozit bazasining kengayishiga olib keladi va vaqt o'tishi bilan majburiyatlar tarkibida xalqaro standart 20% ga yetishi mumkin. Biroq bunday istiqbol tijorat banklari faoliyatining shaffofligini va korporativ boshqaruv sifatini, shu jumladan risklarni boshqarish sifatini oshirishni talab qiladi.
2. Barqaror depozit bazasini shakllantirishda mintaqaviy banklar omonatni muddatidan oldin qaytarishning salbiy ta'sirini minimallashtirish choralarini ko'rishlari kerak. Qaytarib olinmaydigan omonatlarni yoki shartli qaytarib olinmaydigan omonatlarni ochish imkoniyati (omonatchiga pul mablag‘larini muddatidan oldin yechib olganlik uchun penya qo‘llash huquqi bilan) hududiy bankning likvidligini oshirish orqali uning barqarorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, hududiy kredit tashkilotlari uchun omonatlarni muddatidan oldin olib qo'yishdan himoya qilish aholi omonatlaridan o'rta va uzoq muddatli kreditlashni kengaytirish uchun to'liq foydalanish imkoniyatini beradi; iqtisodiyot uchun zarur mintaqa.
O‘z navbatida, qaytarib olinmaydigan omonatlarni rivojlantirishni rag‘batlantirish, shuningdek, aholiga o‘z omonatlarini muddatidan oldin olib qo‘yishning iloji yo‘qligining o‘rnini qoplash maqsadida hududiy banklar olish muddati cheklangan omonatlarga an’anaviy omonatlarga nisbatan yuqori foiz stavkalarini taklif qilishlari kerak. Shu bilan birga, banklar omonatchilarni shartnoma tuzishda barcha imkoniyatlar va cheklovlar mavjudligi to'g'risida xabardor qilishlari shart.
3. Institutsional investorlar mablag'laridan foydalanish. DA pensiya tizimi, ichida ijtimoiy fondlar, barqarorlashtirish jamg'armasida bank tizimidan tashqarida bo'lgan sezilarli pul resurslari mavjud.
Tijorat banklari depozit bazasining yana bir muhim elementi hududiy byudjetlar hisobvaraqlaridagi mablag‘lar qoldig‘i bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, Byudjet kodeksining 236-moddasida “joylashtirish tartibi byudjet mablag'lari bank depozitlari bo'yicha hokimiyat organlari tomonidan belgilanadi davlat hokimiyati Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq Rossiya Federatsiyasi sub'ekti".
4. Depozit xizmatlarini rivojlantirish belgilangan maqsad. Zamonaviy sharoitlar optimal depozit siyosatini shakllantirish moslashuvchan foydalanish rejimiga ega depozit hisobvaraqlarini ochishni, bank xizmatlarini ko'rsatishning majburiy kombinatsiyasi bilan depozit operatsiyalarini amalga oshirishni talab qiladi. kredit foizlari. Bu depozitlar klassik muddatli depozit va joriy hisobning gibrididir.
Mijozlarning katta qiziqishi va omonatlarning kirib kelishi uchun tijorat banki inflyatsion yo‘qotishlarni qoplash maqsadida oldindan joylashtirilgan depozitlar bo‘yicha foizlarni to‘lashni taklif qilishi mumkin. Bunday holda, investor ma'lum bir muddatga mablag'larni joylashtirganda, darhol unga tegishli daromadni oladi. Biroq, shartnoma muddatidan oldin bekor qilingan taqdirda, bank omonat bo'yicha foizlarni qayta hisoblab chiqadi va ortiqcha to'langan summalar omonat summasidan chegirib tashlanadi.
Bundan tashqari, hisobvaraqqa mablag‘lar filiallari orqali to‘lovni amalga oshirish va ularni keyinchalik sarflash kabi mexanizmlardan kengroq foydalanish kerak. Hududiy tijorat banklari uchun plastik kartochkalarni joriy etishning afzalliklari quyidagilardan iborat:
4) bank faoliyatining geografik ko'lamini kengaytirish, chunki plastik kartochkalardan foydalanish mijozlarni jalb qilish bo'yicha fazoviy cheklovlarni bartaraf etish imkonini beradi;
5) mijozlar bazasini kengaytirish tijorat bankiga taklif qilish imkonini beradi qo'shimcha xizmatlar va mahsulotlar.
DA yaqin vaqtlar kredit tashkilotlari omonat gibridi sifatida ko'proq foydali vositalar bilan joylashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqa boshladilar. Ushbu vositalardan biri OFBU - umumiy fondlar bank boshqaruvi, bu mablag'larni birinchi navbatda an'anaviy vositalarga joylashtiradigan universal fondlar va konservativ fondlar bo'lib, ulardan bir oz yuqoriroq daromad olishga qaratilgan. bank depozitlari. Bundan tashqari, bozorda mavjud
OFBU nafaqat chakana mijozlar, balki korporatsiyalar uchun ham: birinchi navbatda, ular talabga ega Sug'urta kompaniyalari jismoniy shaxsga o'z sug'urta zaxiralarini taqdim eta olmaydigan ishonchli boshqaruv va investitsiya fondlarining xizmatlaridan foydalanish, lekin Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligining talablariga javob beradigan investitsiya deklaratsiyasi bilan ushbu zaxiralarning 5% gacha OFBUga investitsiya qilish huquqiga ega.
Shuni ta'kidlash kerakki, yuqoridagi faoliyat iqtisodiy samaradan tashqari, sezilarli ijtimoiy samara ham beradi. Omonatchilar bilan munosabatlarning moslashuvchanligini oshirish orqali tijorat banki nafaqat o‘z mijozlar bazasini saqlab qolish, balki uni sezilarli darajada kengaytirish, jalb qilingan mablag‘lar hajmini ko‘paytirish, omonat portfelining tarkibini qiymati va likvidligi bo‘yicha yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘ladi. , uning depozit bazasi barqarorligini oshirish va xizmat ko‘rsatishning yangi sifat darajasiga ko‘tarilishi hamda bankning depozit xizmatlari bozorida yetakchi mavqeini ta’minlash.
Shunday qilib, hozirgi vaqtda iqtisodiyotda bank faoliyatining asosiy mezonlariga javob beradigan depozit siyosatini shakllantirish bog'langan. Shu bilan birga, depozit siyosatini shakllantirish yondashuvning uchta bloki - resurslarni tartibga solish, bank faoliyati uchun etarli bo'lgan resurs bazasini shakllantirish, resurs bazasini optimallashtirish va uning alohida elementlariga mos kelishi doirasida bo'lishi kerak. Uzoq muddatli va barqaror majburiyatlarga ega bo'lgan banklar bozorda shubhasiz raqobat ustunligiga ega (portfellarni jalb qilishning taqqoslanadigan qiymati bilan), chunki ular faol operatsiyalar turi va muddatini tanlashda ko'proq erkinlikka ega.
Mintaqaviy banklar faoliyati barqarorligini oshirish uchun quyidagilarga rahbarlik qilishlari kerak: bankning omonat, kredit va boshqa operatsiyalari o‘rtasidagi munosabatlar, uning barqarorligini ta’minlash va moliyaviy barqarorlik; riskni minimallashtirish maqsadida bank resurslarini diversifikatsiya qilish; depozit portfelini segmentatsiyalash (mijozlar bo'yicha); turli mijozlar guruhlariga tabaqalashtirilgan yondashuv. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida tijorat banklari asosiy texnologiyalarni takomillashtirish, yangilarini joriy etish imkoniyatlarini izlashlari kerak bank vositalari ishingizni avtomatlashtirilgan holda saqlang axborot tizimi xalqaro talablar va standartlarga javob beradigan ma’lumotlarni boshqarish va qayta ishlash; bank marketingini rivojlantirish.
XULOSA
Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar chiqarildi:
Bundan kelib chiqib, muallif quyidagi ta’rifni beradi: tijorat bankining depozit siyosati – bu omonatlarga (depozitlarga) qaytariladigan asosda mablag‘larni jalb qilish va ularni samarali boshqarish bo‘yicha izchil bog‘liq bo‘lgan, amalga oshirish tamoyillari, usullari va usullari majmuidir. bank faoliyati va rivojlanishini ta’minlash maqsadida.
Depozit siyosatining muhim tomoni, muallifning fikriga ko'ra, uni amalga oshirishning sub'ekt tomoni bilan bog'liq. Turlarga birlashtirilgan va bankning depozit portfelini tashkil etuvchi depozitlar (depozitlar) bankning depozit siyosatini amalga oshirishning predmeti hisoblanadi. Tijorat bankining depozit portfeli deganda muallif turli turdagi omonatlarning yig'indisini tushunadi, ularning shakllanishi jalb qilingan mablag'larning muddatlari, miqdori, qiymati va etarliligi bo'yicha omonatlarning zarur kombinatsiyasini aniqlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak. faol operatsiyalar uchun, shuningdek, xavf va likvidlik darajasi.
Depozit jarayonini tashkil etishda foydalaniladigan barcha vositalar olish imkonini beradigan shunday depozit portfelining shakllanishini ta'minlashi kerak maksimal foyda minimal xarajat va xavf bilan.
Barcha banklar uchun yagona depozit siyosati mavjud emas, chunki iqtisodiyotning holati va ijtimoiy soha bank faoliyat yuritayotgan hudud, raqobat muhiti, xo‘jalik yurituvchi subyektlar xatti-harakatlarining xususiyatlari va motivatsiyasi) va ichki (bank mijozlari tarkibini aniqlash, omonatlarning barqarorligi va mablag‘lar manbalarining barqarorligi, bank foiz stavkasi. siyosat, ko'rsatiladigan xizmatlar ro'yxati, xodimlarning malaka darajasi, xavflarni diversifikatsiya qilish).
Depozit jarayonining asosini depozit siyosatining tamoyillari tashkil etadi, ularga rioya etilishi bankning likvidligi va rentabelligini ta’minlash nuqtai nazaridan samarali faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratadi.
Shunga asosan umumiy tamoyillar: ilmiy asoslilik, optimallik, samaradorlik va depozit siyosati elementlarining birligi, bizning fikrimizcha, qo'llanilishi mumkin. har xil turlari bank siyosati, muallif bankning depozit siyosatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi tamoyillarni ishlab chiqdi, ichki va xorijiy tajriba muallif tijorat bankining depozit siyosatini shakllantirishdagi harakatlarining algoritmini taklif qiladi. Ushbu harakatlar to'rt bosqichga birlashtirildi: tijorat bankining depozit siyosatining maqsad va vazifalarini belgilash (strategiyani ishlab chiqish); tijorat bankining tashkiliy tuzilmasini yaratish (to'g'irlash) (depozit siyosatini yuritish bo'limlarini ajratish va bank xodimlarining vakolatlarini taqsimlash); depozit jarayonini tashkil etish (ichki bank qoidalari va yo'riqnomalarini ishlab chiqish); depozit operatsiyalari jarayonida boshqaruv va nazoratni tashkil etish. Strategik va taktik maqsadlarni amalga oshirish uchun tijorat bankining depozit siyosati va ularni shakllantirishga munosabatini shakllantirish bosqichlaridan biri.
Tijorat bankining depozit siyosatini baholash o‘zaro bog‘liq bo‘lgan besh bosqichda amalga oshirilishi taklif etiladi: birinchi bosqichda tijorat banki depozit siyosatining tashkiliy jihatlari baholanadi; ikkinchisida tijorat bankining depozit portfeli tahlil qilinadi; uchinchisi, tijorat banki tomonidan jalb qilingan depozit resurslarining yetarliligini baholaydi; to‘rtinchisi – tijorat bankining depozit resurslaridan foydalanish samaradorligini belgilaydi; va nihoyat, beshinchidan, bankning amaldagi depozit siyosatini saqlab qolish yoki uni tuzatish to'g'risida qaror qabul qilinadi.
Tyumen viloyatining mustaqil banki asosida tijorat bankining depozit siyosatini baholash uning depozit faoliyatini takomillashtirish bo'yicha bir qator tavsiyalar berishga imkon berdi.
1. Tijorat banki faoliyatini tahlil qilish: Qo'llanma/ Ed. L.M. Tolpigina. - Irkutsk: Izd-vo IGEA, 2005. - 186 p.
2. Balabanova I.T. Banklar va bank faoliyati. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2007. - 345 b.: kasal.
3. Bank ishi / Ed. Beloglazova G.N., Krolivetskoy L.P., - M.: Moliya va statistika, 2008., - 390 p.
4. Bank ishi: Darslik. Ed. Kolesnikova V.I. - M.: Moliya va statistika, 2005. - 536 b.: kasal.
5. Bank ishi: darslik / ed. Doktor Ekon. fanlar, prof. G.G. Korobova. - tahrir. rev bilan. - M.: Iqtisodchi., 2008. - 766 b.
6. Rossiya bank tizimi: inqiroz va rivojlanish istiqbollari / A. Vedev, I. Lavrentieva, E. Sharipova va boshqalar, - M.: Infra-M, 2000., - 284 p.
7. Batrakova L.G. Tahlil foiz stavkasi siyosati Tijorat banki: o'quv qo'llanma. – M.: Logos, 2005. – 152b.: kasal.
8. Beloglazova B.N., Tolokontseva G.V. Pul muomalasi va banklar. - M.: "Moliya va statistika", 2003. - 355s.
9. Bykovskaya E.V. Bankning moliyaviy natijalari tahlili // Auditor - 2008. - No 4. 16-bet.
10. Tyumen viloyati uchun umumiy iqtisodiy va bank statistikasi byulleteni. Tyumen. 2009. - 96 b.
11. Vladimirova M.P., Kozlov A.I. Pul, kredit, banklar.- "KroKus" nashriyoti, 2007. - 105b.
12. Vedenkin A.A. Banklardagi shaxsiy depozitlar hajmi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda // www.urbc.obzor01.ru
13. Vinogradov A.V. Dunyoda depozitlarni kafolatlash tizimini qurishning asosiy modellari // Pul va kredit. - 2008. - No 6. - S. 62-67.
14. Vyatko L.D. Banklar va ularning depozitlari//www.IZV.info/economic/news 40145#2
15. Fuqarolik kodeksi RF: Art. 834-844(44-bob), m. 845-860 (45-bob), m. 395, 809, 818 2-qism
16. Tijorat banklarining faoliyati. Ed. Kaltirina A.V. Rostov-na-Donu. "Feniks" 2009. - 384 p.
17. Ermakova N.B., Varlamova T.P. Pul, kredit, banklar. - "RIOR" nashriyoti, 2007.- 121p.
18. Zaxarov V.S. Bank tizimining muammolari // Pul va kredit. - № 1. - 2007. - B. 21
19. Jarkovskaya E.P., Arends I.O. Bank ishi. M: IKF "Omega-L", 2009. - 399 p.
20. Jukov E.F. Banklar va bank operatsiyalari. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2004. - 234 b.: kasal.
21. Maslenchenkov Yu. Bank boshqaruvi muammolari: ichki ko'rinish // Biznes va banklar. 2006. No 31. 8-bet.
22. Maksyutov A.A. Bank boshqaruvi: o'quv va amaliy qo'llanma. - M .: Alfa-Press, 2007., - 318 b.
23. Kazimagomedov A.Yu. Omonatlarni himoya qilish va sug'urtalash // Moliyaviy biznes. - 2008. - No 11. - B. 55-57.
24. Karpov M.T. Omonatchilar banklarga qaytishadi // Bugun. - 2009. - No 21. - B. 4.
25. Lavrushin O.I. Pul, kredit, banklar. - M.: "Moliya va statistika", 2009. - 590 b.
26. Leontiev V.E., Radkovskaya N.P. Moliya, pul, kredit va banklar. Sankt-Peterburg: "IVESEP", 2007.- 384 p.
27. Nazarets V.G. Bank tizimi iqtisodiyotini rivojlantirish muammolari // ARB Axborotnomasi 2008. - No 2. - B. 40-42.
28. Pike R., Neil B. Korporativ moliya va investitsiyalar. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2008., - 264 p.
29. Peschanskaya I.V. Tijorat banki faoliyatini tashkil etish: Darslik. - M.: INFRA - M, 2007. - 320 b.
30. Potapova N.V. Qaytarib olinmaydigan depozitlarni joriy etish bank tizimining barqarorligini oshiradi // Haqiqiy muammolar moliyaviy strategiya: Ilmiy maqolalar to'plami / Bryan. davlat universal Ular. akad. I.G. Petrovskiy. - Bryansk: BGU nashriyoti, 2007., - 180-yillar.
31. Umumiy nazariya pul va kredit: Darslik. Ed. Jukova E.F. - M .: Banklar va birjalar, "UNITI", 2008. - 344 b.
32. Rossiya Federatsiyasida bank ishining asoslari: Proc. Nafaqa / Ed. O.G. Semenyuta. - Rostov n / D: Feniks, 2009. - 463 p.
33. 2007 yilda bank sektorini rivojlantirish va bank nazorati to'g'risida hisobot. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, 2008 yil.
34. Sarkisyants A.G. Bankda mijoz biznesini boshqarish: hozirgi tendentsiyalar // Auditor - 2008 - № 4.
35. Rossiya Federatsiyasining bank sektorini rivojlantirish strategiyasi // Pul va kredit. - 2005. - 1-son. - 5-20-betlar.
36. Suxanov M. Pul, kredit, banklar. - M.: Teis, 2007., - 316 b.
37. Tagirbekov K.R. Bank ishi asoslari: Bank ishi. M: "Infra-M / Butun dunyo", 2008. - 720 p.
38. Tarxanova E.A. tijorat banklarining barqarorligi. - Tyumen: VectorBook, 2005., - 186 p.
39. Tarasov V.I. Pul, kredit, banklar. - "Misanta" nashriyoti, 2007.- 58s.
40. Tarasova G.M. Tijorat bankining barqarorligi va uni oshirish omillari. // Aval. No 3. - 2008. - b. 62-68
41. Xandruev A. Inqiroz banklarga tahdid solmaydi // Bank sharhi. № 10. - 2006. - b. 40-45
42. Xachin G.I. Rossiya kredit tizimi // EKO. - 2007. - N 2. - S.46-62
43. Cherkasov VE Bank operatsiyalari: moliyaviy tahlil. - M .: "Consultbanker" nashriyoti, 2009. - 288s.
44. Shenaev V.N. Pul va kredit tizimi Rossiya. - M., 2007. - 224 b.
45. Shepaev V.N., Naumchenko O.V. markaziy bank jarayonda iqtisodiy tartibga solish. M .: AO Consultingbanker nashriyoti, 2007. - 356 p.
46. Shcherbakova G.N. Bank faoliyatini tahlil qilish va baholash (rus tiliga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar asosida va xalqaro standartlar). - M.: Vershina, 2007., - 310s.
47. www.cbr.ru - Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining rasmiy sayti.
48. www.minfin.ru - Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligining rasmiy sayti.
49. http://www.wscb.ru/ - "Zapsibkombank" bankining rasmiy sayti.
Depozit portfelini samarali boshqarish va riskni kamaytirish maqsadida matematik hisob-kitoblardan foydalaniladi va bankning resurs bazasini tavsiflovchi bir qator ko‘rsatkichlar hisoblab chiqiladi, masalan:
- - pul mablag'larini saqlashning o'rtacha muddati;
- - depozitlarga tushgan mablag'larning hisob-kitob darajasi;
- - transformatsiya nisbati;
- - omonatlarning o'rtacha og'irlikdagi muddati;
5 va 6-jadvallarda Arxangelsk shahridagi "Petrocommerce" OAO CB filialining omonatlariga o'tkazmalar hajmining taxminiy bahosi ko'rsatilgan.
5-jadval - "Neft tijorat" OAJning Arxangelsk shahridagi filialining jismoniy shaxslarning omonatlariga o'tkazmalari hajmini baholash.
|
Depozit muddati |
Depozit qoldiqlari, ming rubl |
Daromad aylanmasi, ming rubl |
Depozitlar bo'yicha hisob-kitoblar, % |
||||
|
poste restante |
|||||||
|
30 kungacha |
|||||||
|
31 kundan 90 kungacha |
|||||||
|
91 dan 180 kungacha |
|||||||
|
181 kundan 1 yilgacha |
|||||||
|
1 yildan 3 yilgacha |
|||||||
|
3 yildan ortiq |
|||||||
|
To'plangan boshqa mablag'lar |
|||||||
|
poste restante |
|||||||
|
30 kungacha |
|||||||
|
31 kundan 90 kungacha |
|||||||
|
91 dan 180 kungacha |
|||||||
|
181 kundan 1 yilgacha |
|||||||
|
1 yildan 3 yilgacha |
|||||||
Depozitlar bo'yicha mablag'larning hisob-kitob darajasi (Uo) ularning barqarorligini tavsiflaydi, bu filialga uzoq muddatli kredit resurslaridan foydalanishga imkon beradi va bank likvidligini oshiradi, quyidagi formula bilan aniqlanadi:
bu erda Ok - tahlil qilinayotgan davr oxiridagi depozitlar va depozitlar qoldig'i;
Bu tahlil qilingan davr boshidagi qoldiq;
P - omonat va depozitlarga pul mablag'larini olish.
"Petrocommerce" OAJ KB Arxangelskdagi filiali uchun 2013-2014 yillar uchun depozitlar bo'yicha mablag'larni hisob-kitob qilish darajasi:
Depozitlar bo'yicha hisob-kitoblar darajasining pasayishi shuni anglatadiki, 2014 yilda ular bo'yicha olingan mablag'lar 2013 yilga nisbatan bir oz kamroq hisob-kitoblarga tusha boshladi.
6-jadval - "Neft tijorat" OAJning Arxangelsk shahridagi filialida depozitlarga o'tkazmalar hajmini baholash
|
Depozit muddati |
Depozit qoldiqlari, ming rubl |
Depozitlarni chiqarish bo'yicha aylanma, ming rubl. |
Depozitga qo'yilgan rublning o'rtacha saqlash muddati, kunlar |
||||
|
poste restante |
|||||||
|
31 kundan 90 kungacha |
|||||||
|
91 dan 180 kungacha |
|||||||
|
181 kundan 1 yilgacha |
|||||||
|
1 yildan 3 yilgacha |
|||||||
|
3 yildan ortiq |
|||||||
|
To'plangan boshqa mablag'lar |
|||||||
|
poste restante |
|||||||
|
30 kungacha |
|||||||
|
31 kundan 90 kungacha |
|||||||
|
91 dan 180 kungacha |
|||||||
|
181 kundan 1 yilgacha |
|||||||
|
1 yildan 3 yilgacha |
|||||||
Depozit rublining (SD) o'rtacha saqlash muddati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:
bu erda Osr - o'rtacha xronologik formula bo'yicha aniqlanadigan depozitlar va depozitlar qoldig'i;
B - omonat va depozitlarni chiqarish bo'yicha aylanma;
D - tahlil qilingan davrdagi kunlar soni.
Arxangelskdagi OAO CB "Petrocommerce" filiali uchun 2013-2014 yillar uchun depozit rublini saqlashning o'rtacha muddati. 31 dan 90 gacha bo'lgan muddat uchun:
Jismoniy shaxslarning 31 kundan 90 kungacha bo'lgan depozitlari faqat "qisqa" resurslarni taqdim etish uchun resurslar sifatida ishlatilishi mumkin.
1 yildan 3 yilgacha bo'lgan boshqa qarz mablag'lari uchun 2014 yilda rublning o'rtacha depozit muddati 1075 kunni tashkil etdi, bu filialga mablag'larni uzoq muddatli loyihalarga joylashtirish imkonini beradi.
Likvidlikni tahlil qilish jarayonida aktiv operatsiyada depozitlar shartlari va mablag'lar shartlarini moslashtirish masalasi ko'rib chiqiladi. Qisqa muddatli resurslarni o'rta va uzoq muddatli investitsiyalarga yo'naltirish mumkin bo'lgan chegarani belgilash uchun qisqa muddatli resurslarni uzoq muddatliga aylantirish koeffitsientini aniqlash kerak. Transformatsiya nisbati quyidagi formula bilan aniqlanadi:
bu erda R - bankning qisqa muddatli resurslari (mijozlarning hisobvaraqlaridagi mablag'lar, depozitlar va 1 yil muddatga depozitlar);
S- qisqa muddatli kreditlar(1 yilgacha muddatga).
OAO CB "Petrocommerce" ning Arxangelskdagi filiali uchun ushbu ko'rsatkichning qiymati:
Ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu ko'rsatkichning yuqori darajasining sababi depozit hisobvaraqlariga 1 yilgacha bo'lgan mablag'larni olish bo'yicha aylanmaning sezilarli darajasidir. Filial jalb qilingan omonatlarni risklar ehtimoli eng past bo'lgan kreditlarga joylashtirish uchun katta imkoniyatlarga ega.
Depozit siyosatini ishlab chiqish va uni tuzatish uchun o'rtacha og'irlikdagi muddat (Tav) va o'rtacha og'irlikdagi qiymatni aniqlash kerak. stavka foizi(RSr) jalb qilingan mablag'larning har bir dolzarbligi guruhi uchun depozitlarni jalb qilish.
Har bir to'lov guruhi bo'yicha o'rtacha og'irlikdagi muddat (talab qilib bo'lmaydigan depozitlar bundan mustasno) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
bu erda V1, V2, … Vn - omonat hajmi, n-chi bitim bo'yicha shartnoma bo'yicha omonat;
T 1, T 2, ... Tn - har bir operatsiya uchun shartnoma bo'yicha muddat.
OAO CB "Petrocommerce" Arxangelskdagi filiali uchun ushbu ko'rsatkichlarning qiymatlari quyidagicha bo'ladi:
Shunday qilib, 2014 yilda omonatlarning o'rtacha og'irlikdagi muddati kamayadi.
Banklarning resurs bazasini shakllantirish manbalaridan biri depozit ko‘rinishidagi jalb qilingan mablag‘lardir. 7-jadvalda keltirilgan muddatlar, jalb qilish hajmlari bo'yicha aholidan omonatlarni jalb qilish tartibini tahlil qilaylik.
7-jadval - Arxangelsk shahridagi "Petrocommerce" OAJ filialida jismoniy shaxslarning jalb qilingan mablag'lari tarkibi
|
Shartlar bo'yicha jalb qilingan mablag'lar turi |
01.01.2014 yil holatiga ko'ra, mablag'larning umumiy miqdoridagi ulush jami foizda |
01.01.2015 yil holatiga ko'ra, mablag'larning umumiy miqdoridagi ulush jami foizda |
|
Talab qilib ko'ringan depozitlar |
||
|
31 kundan 90 kungacha bo'lgan depozitlar |
||
|
91 dan 180 kungacha bo'lgan depozitlar |
||
|
181 dan 1 yilgacha muddatga omonatlar |
||
|
1 yildan 3 yilgacha bo'lgan depozitlar |
||
|
3 yildan ortiq depozitlar |
||
|
Talab bo'yicha boshqa qarz mablag'lari |
||
|
91 dan 180 kungacha bo'lgan muddatga boshqa jalb qilingan mablag'lar |
||
|
181 yildan 1 yilgacha bo'lgan muddatga boshqa qarz mablag'lari |
||
|
1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatga jalb qilingan mablag'lar |
||
Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, aholi o'z mablag'larini muddatli depozitlarga joylashtirishni afzal ko'radi. Ular bo'yicha egalariga talab qilib olinmagan depozitlarga qaraganda yuqori foiz to'lanadi.
Filial muddatli depozitlarni jalb qilishdan manfaatdor, chunki bu mablag‘lar uzoq muddatli investitsiyalar uchun ishlatilishi mumkin.
Jismoniy shaxslar o'z mablag'larini odatda 181 kundan 1 yilgacha muddatga depozitlarga joylashtiradilar. Shu bilan birga, muddati 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan depozitlar ulushining o'sish tendentsiyasi kuzatilmoqda. 2015 yilda 16,9 foizga nisbatan 37,1 foizni tashkil etdi. Bu balans likvidligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Agar talab qilib olinmagan depozitlar bo'yicha omonatchilar istalgan vaqtda pul mablag'larini talab qilish huquqiga ega bo'lsalar, muddatli omonatlar nisbatan uzoq muddatga bank ixtiyorida bo'ladi. Shuning uchun talab qilib olinmagan depozitlar ulushining ortishi va muddatli depozitlar ulushining kamayishi bank likvidligini pasaytiradi. Uni saqlab qolish uchun bank uzoq muddatli depozitlarni ko'paytirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqmoqda.
Jalb qilingan mablag'larni tahlil qilishning asosiy maqsadlari (keyingi o'rinlarda - PS) quyidagilardan iborat:
Har bir jalb etilayotgan mablag‘lar turining bank resurs bazasidagi rolini belgilash;
PSning har bir turini oshirish yoki kamaytirish tendentsiyalarini aniqlash va belgilash;
Bankning depozit va kredit portfelini batafsil baholash;
bank tomonidan chiqarilgan depozit vositalari, jalb qilingan banklararo kreditlar (depozitlar), qarzdorlik qimmatli qog‘ozlarining nominal va real qiymatini aniqlash;
Bankning mavjud XTni shakllantirish siyosati haqida umumiy xulosani shakllantirish.
Bankning PS tahlili uchun ma'lumot manbalari bankning sintetik va analitik hisobi bo'lishi mumkin. aylanma varag'i hisobvaraqlar bo'yicha, shuningdek, individual shakllar bo'yicha ma'lumotlar moliyaviy hisobot banka.
Biz taqdim etgan yondashuv doirasida PSni quyidagi bosqichlarda amalga oshirish taklif etiladi:
1-bosqich. PSning umumiy qiymatini aniqlash va tahlil qilish, uning bank majburiyatlaridagi ulushini topish, tahlil qilinganlar uchun dinamikani baholash.
E'tibor bering, tahlilning ushbu bosqichida bank PS holati to'g'risida faqat dastlabki xulosalar chiqarish mumkin. Xususan, tahlil natijalariga ko'ra, PS odatda ijobiy tendentsiya (+) bo'lib, quyidagilarni ko'rsatishi mumkin:
Faol operatsiyalarni o'tkazish uchun manbalarni kengaytirish;
Bank tomonidan arzonroq resurslarni jalb qilish (hisob-kitob, joriy hisobvaraqlar, talab qilib olinmagan depozitlar hisobvaraqlariga mablag'lar shaklida);
PS manbalari doirasini kengaytirish, shu jumladan. muddatli depozitlardan foydalanish, banklararo kreditlarni jalb qilish va boshqalar;
Tijorat bankining depozit siyosatini baholashning ikkinchi bosqichi tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilishdan iborat.
Bankning muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishi ko'p jihatdan barcha boshqaruv qarorlari qabul qilingandan keyin bog'liq.
Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiyada bank faoliyatini tahlil qilish amaliyotida bankning depozit portfelini tahlil qilishning mustaqil usullari mavjud emas. Banklar mustaqil ravishda rivojlantiradigan resurs bazasini tahlil qilish usullari mavjud bo‘lib, ular doirasida o‘z faoliyatining o‘ziga xosligi va faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda depozit portfelini tahlil qilish yo‘nalishlarini belgilashi mumkin.
Depozit portfelini qanday tahlil qilish iqtisodiy adabiyotlarda batafsil o‘rganilmagan. Shunday qilib, M.A. Pomorina operatsiyalar masalalariga to'xtalib o'tadi. Bir qator mualliflar passiv operatsiyalarni (bankning resurs bazasini) tahlil qilish zarurligini ko'rsatadilar va tegishli usullarni taklif qiladilar. Bank resurslarini tahlil qilish doirasida G.S. Panova va O.V. Kotin depozit portfelini jalb qilish sub'ektlari va investorlar tomonidan mablag'larni investitsiya qilishning dolzarbligi bo'yicha tahlil qilishni taklif qiladi. Mualliflarning aksariyati, ular orasida S.Yu. Buevich, O.G. Korolev, E.B. Shirinskaya passiv yoki depozit operatsiyalarini tahlil qilish haqida gapirar ekan, faqat jalb qilingan mablag'larning (depozitlarning) barqarorligi va narxiga, shuningdek, resurslardan foydalanish samaradorligiga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, omonatlarning xilma-xilligi va depozit operatsiyalari jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, umuman bank faoliyatini va jalb qilingan mablag'lar (bank majburiyatlari) sifatini baholash imkonini beruvchi ko'rsatkichlarni o'rganishda, xususan, depozitni tahlil qilish. portfel alohida o'rin egallashi kerak. Bunday tahlil qilish zarurati tadqiqotning ikkinchi bobida o'tkazilgan Rossiya Federatsiyasi kredit tashkilotlarining resurs bazasi va depozit operatsiyalarini tahlil qilishdan olingan asosiy xulosalardan biri bilan tasdiqlanadi, buning uchun depozitlarning ulushi Rossiya Federatsiyasining kredit tashkilotlarining ulushi. bank sektori majburiyatlarining umumiy hajmi ortib bormoqda.
Nazariy nuqtai nazardan, muallif tadqiqotning birinchi bobidagi bank depozit siyosatini amalga oshirishning predmeti, ya'ni har xil turdagi omonatlarning zarur kombinatsiyasini aniqlash (jalb qilingan depozitlar darajasi) bo'yicha xulosalarga ham tayanadi. , ularni jalb qilish muddatlari, depozitlar qiymati) safarbar qilingan resurslarni boshqarish bilan birgalikda, uslubiy rejada esa - bankning resurs bazasini baholash bo'yicha bank ishi sohasidagi mutaxassislar tomonidan ilgari olib borilgan tadqiqotlar bo'yicha.
Bankning depozit portfelini tahlil qilish metodologiyasi amalga oshirilayotgan strategik maqsad va bank depozit siyosatining vazifalari to‘g‘riligini baholashning eng to‘g‘ri yo‘lini izlash natijasidir.
Bankning depozit portfelini tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqishda muallif quyidagi qoidalardan kelib chiqqan:
Bankning depozit portfelini tahlil qilish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:
Depozit va depozit operatsiyalarining asosiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda depozit portfelini tahlil qilish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshiriladi (1-rasm):
Yuqoridagi yo‘nalishlar bo‘yicha tahlillar faqat bankda analitik axborot tizimi yaxshi faoliyat ko‘rsatgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin.
Guruch. 1. Tijorat bankining depozit portfelini tahlil qilishning asosiy yo'nalishlari
2.2 Depozit portfelining qiymatini tahlil qilish
Depozit portfelining qiymatini tahlil qilish bankning majburiyatlari (to'plangan va jalb qilingan mablag'lar) bo'yicha foizli xarajatlar dinamikasini umumiy va depozit resurslari turlari bo'yicha o'rganishdan boshlanadi, so'ngra omonatchilar toifalari bo'yicha depozitlarning nominal va real qiymati aniqlanadi. .
Depozit resurslarining haqiqiy qiymatini hisoblash uchun asos ularning nominal qiymati hisoblanadi.
Depozit resurslarining o‘rtacha nominal qiymati bankning depozit hisobvaraqlari, berilgan depozit va jamg‘arma sertifikatlari (hisoblangan va to‘langan foizlar) bo‘yicha xarajatlarining depozit resurslarining tegishli hisobvaraqlaridagi qoldiqlarning o‘rtacha qiymatiga nisbati sifatida aniqlanadi.
Depozit portfelini tahlil qilish yakunida uni tahlil qilish jarayonida olingan natijalarni, shuningdek, depozit portfelining asosiy sifat tavsiflarini hisobga olgan holda uning bahosi keltiriladi (2.12-jadval).
Depozit portfelining hajmi va tuzilishi resurslarni joylashtirishda bank ehtiyojlarini, shu jumladan ularni keyingi boshqarish uchun belgilangan parametrlarni (maqsadli ko'rsatkichlarni) qondirishi kerak.
Tijorat bankining depozit siyosatini baholash metodologiyasiga ko‘ra, uchinchi bosqichda tijorat banki tomonidan jalb qilingan depozit resurslarining yetarliligiga baho beriladi.
2.2-jadval
Tijorat bankining depozit portfelini baholash
Umuman olganda, depozit resurslarining yetarliligini baholash depozit resurslarini boshqarishning umumiy maqsadlarini hisobga olgan holda depozit operatsiyalari uchun belgilangan rejali ko‘rsatkichlarning bajarilishini nazorat qilish jarayonida amalga oshiriladi.
Depozit resurslarini boshqarish deganda, bizning fikrimizcha, bankning depozit resurslarini joylashtirish, likvidlik va maqbul rentabellik darajasini ta'minlash sohasidagi ehtiyojlarini qondiradigan depozit portfelini shakllantirishga qaratilgan harakatlar majmui tushunilishi kerak.
Bankning depozit siyosatini baholashda depozit resurslarini boshqarish holatining kredit tashkilotining tarkibiy bo'linmalarining joriy faoliyatiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotlar ichki nazorat xizmati tomonidan taqdim etilishi mumkin.
Kelgusi davr (yil, yarim yil, chorak, oy) uchun depozitlarga bo'lgan ehtiyojni belgilovchi asosiy maqsadlar quyidagilardir:
Depozitlarga bo'lgan ehtiyojni belgilovchi birinchi narsa - bu pul mablag'larini depozit resurslari bilan to'liq joylashtirish jarayonini ta'minlash, boshqacha aytganda, daromad keltiruvchi faol operatsiyalarni uzluksiz olib borishdir. Bizning fikrimizcha, ushbu muammoni hal qilish uchun ikkita yondashuvdan foydalanish mumkin. Ulardan biri kelgusi davr uchun faol operatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga asoslanadi va jalb qilingan resurslar va xususan depozit resurslarining umumiy hajmini oshirish bo'yicha aniq maqsadlarni belgilashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, depozit portfelining tuzilishi oldindan rejalashtirilgan bo'lib, bu bank tomonidan depozit operatsiyalarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida qo'llaniladigan taktika, marketing strategiyasining ma'lum darajada o'zgarishiga sabab bo'ladi.
Yana bir yondashuv bankning eng muhim vazifalaridan biri – depozit hisobvaraqlariga mablag‘larni jalb qilish bo‘yicha xarajatlarni minimallashtirish va shu bilan birga mijozlar toifalari, omonatlarning muddatlari va turlari bo‘yicha depozit portfelining zarur tuzilishini ta’minlashga asoslanadi. Oxir-oqibat, minimal xarajatlar bilan bank operatsiyalarini rivojlantirish rejalarini amalga oshirish uchun zarur miqdorda depozit resurslari muammosi hal qilinadi.
Depozit resurslariga bo'lgan ehtiyojni belgilaydigan ikkinchi narsa bu bankning likvidligini ta'minlash, ya'ni uning moliyaviy vositalardan foydalangan holda operatsiyalardan kelib chiqadigan pul va boshqa majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlash qobiliyatidir. bankni tasarruf etish yoki naqd pulda kreditlar olish orqali.bozor, shu jumladan banklararo kredit bozori.
Bank omonati shartnomasi tuzilgan shartlarga qarab, bank pul mablag'larini talab qilib olish sharti bilan (talab qilib ko'riladigan muddatga jismoniy shaxslarning depozitlari va muddatli depozitlari) yoki shartnomada nazarda tutilgan muddat tugaganidan keyin yoki shartlar yuzaga kelgandan keyin qaytarishga tayyor bo'lishi kerak. shartnomada nazarda tutilgan (boshqa qaytarish shartlarida qo'yilgan depozitlar).
Likvidlikni bank uchun maqbul darajada ushlab turish quyidagi yo'llar bilan ta'minlanishi mumkin:
Nazariy va amaliyotda bankning likvidligi uning rentabelligi bilan birgalikda ko‘rib chiqiladi. Aktivlarni boshqarish jarayonida banklar deyarli doimo “rentabellik – likvidlik” dilemmasi bilan duch keladilar. Gap har qanday xo‘jalik agenti (shu jumladan bank) bitim tuzishda, har qanday moliyaviy operatsiyani amalga oshirishda hal qilishi kerak bo‘lgan asosiy masala, ya’ni daromad va tavakkalchilik nisbatini tanlash haqida bormoqda. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bank nafaqat omonatchilarning xatti-harakatlari (bu holda, bu mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlardan biri), balki ko'p jihatdan eng to'g'ri echimni tanlashdan kelib chiqqan holda likvidlikdagi keskinlikni boshdan kechirishi mumkin. bank strategiyasi va taktikasi kontekstida rentabellik-likvidlik dilemmasini belgilash.
Shunday qilib, tijorat bankining yetarli miqdorda jalb qilingan depozit resurslarini boshqarish ulardan foydalanishning maksimal samaradorligini ta’minlashga qaratilgan.
Tijorat bankining depozit siyosatini baholashning to‘rtinchi bosqichi depozit resurslaridan foydalanish samaradorligini aniqlashdan iborat.
Quyidagi hollardagina depozit resurslaridan foydalanish samaradorligiga erishish haqida gapirish mumkin: likvidlik bank uchun maqbul darajada ushlab turilsa; depozit resurslarining butun majmuasidan foydalaniladi va yuqori rentabellik darajasi ta'minlanadi (investitsiya qilingan depozit resurslaridan foyda).
Likvidlikni bank uchun maqbul darajada ushlab turish bankka quyidagilarga imkon beradi:
Depozit resurslaridan samarali foydalanishni ta’minlashning zarur sharti sifatida depozit resurslarining butun majmuasidan foydalanish nihoyatda muhim ko‘rinadi, chunki depozit bazasi dastlab daromad keltiruvchi aktivlarga joylashtirilishi ko‘zda tutilgan edi. Shu munosabat bilan depozit resurslarini investitsiya qilish shartlari va kreditlar bo'yicha foiz stavkalari masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. Oxirgi holat resurslarning tannarxi bilan, shuningdek, bank faoliyatini ta'minlash bo'yicha rejalashtirilgan xarajatlarni, minimal risk bilan bankning kredit operatsiyalarining rejalashtirilgan rentabellik darajasini va tavakkalchilik mukofotini aniqlash bilan bevosita bog'liq.
Ma'lumki, resurslarni joylashtirish muddati bank va depozit hisobvaraqlariga mablag'larni jalb qilish muddatlariga mos kelishi kerak, bu resurslar va risklarni, shu jumladan likvidlik xavfini boshqarish uchun juda muhimdir. Iqtisodiyotning barqaror ishlashi (shuning uchun barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlar), bank tizimi (tizimli inqiroz bundan mustasno), bankda boshqaruvning yuqori darajasi (aktivlar va passivlarni boshqarish, risklar) va yaxshi ishlaydigan tahlil tizimi bilan. va bankning turli bo'linmalari faoliyatini axborot bilan ta'minlash, resurslarni, jami depozit resurslarini o'zgartirish (bank resurslarini ularni jalb qilish muddatidan uzoqroq muddatga ega aktivlarga joylashtirish) mumkin.
Bankning jalb qilingan depozit mablag'lari bankning "mijoz" bazasini ifodalaydi. Rossiyaning bank faoliyatini tahlil qilish amaliyotida banklar o'z faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va operatsiyalarining xususiyatlarini, shuningdek mavjud bo'lgan depozit portfelini tahlil qilishning ichki usullarini mustaqil ravishda ishlab chiqishi mumkin. ko'rsatmalar Rossiya banki.
Bankning depozit portfelini tahlil qilishning asosiy yo'nalishlari quyidagicha ifodalanishi mumkin:
1) depozit portfelining umumiy qiymatini, uning bankning jalb qilingan mablag'larining umumiy hajmidagi ulushini aniqlash va tahlil qilish, tahlil qilinayotgan davr dinamikasini baholash.
Shunday qilib, 2013 yil 1 yanvar holatiga ko'ra depozit portfelining jalb qilingan mablag'larning umumiy hajmidagi ulushi 17,64% (yoki 4 290 310 ming rubl), 2013 yil 1 iyul holatiga ko'ra 17,91% (6 689 470 ming rubl), 1,10. 2013 yil - 20,15% (8 552 901 ming rubl) (8-jadvalga qarang).
Mijozlardan jalb qilingan resurslar ulushining o'sishi odatda bank operatsiyalari rentabelligining o'sishiga yordam beradi. Agar uning qisqarishi kuzatilsa, bu bankning boshqa PS manbalariga xizmat ko'rsatish uchun asossiz yuqori xarajatlarini ko'rsatishi mumkin;
2) depozit portfelining tarkibini guruhlash va keyinchalik tahlil qilish.
Tahlil bank resurslarini jalb qilishning asosiy manbalarini tavsiflovchi guruhlar tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu guruhlarni ikkita asosiy yo'nalishda shakllantirish mumkin:
· investitsiyalarning muddatlari bo‘yicha (muddatli depozitlar va muddati bo‘yicha ajratilgan depozitlar);
8-jadval – Depozit portfelining tahlili (investitsiyalar muddati bo'yicha)
| Maqola sarlavhasi | Miqdori, ming rubl | O'ziga xos tortishish,% | ||||
| sana | ||||||
| 01.01.13 | 01.07.13 | 01.10.13 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.10.13 | |
| Jami depozitlar (D), shu jumladan: | 4 290 310 | 6 689 470 | 8 552 901 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Talab qilib olinmagan depozitlar (Dvostr), jami | 24 899 | 39 213 | 20 141 | 0,58 | 0,59 | 0,24 |
| Muddatli depozitlar (Ds), jami | 4 265 411 | 6 650 257 | 8 532 760 | 99,42 | 99,41 | 99,76 |
| 30 kungacha | 2 820 | 30 000 | 0,07 | 0,45 | 0,00 | |
| 30-90 kunlik muddatga | 34 692 | 1 231 127 | 50 550 | 0,81 | 18,40 | 0,59 |
| 91-180 kunlik muddatga | 104 703 | 231 602 | 2 193 491 | 2,44 | 3,46 | 25,65 |
| 181 kundan 1 yilgacha bo'lgan muddatga | 1 681 808 | 1 843 869 | 1 871 164 | 39,20 | 27,56 | 21,88 |
| 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatga | 1 783 008 | 3 004 709 | 3 563 745 | 41,56 | 44,92 | 41,67 |
| 3 yildan ortiq | 658 380 | 308 950 | 853 810 | 15,35 | 4,62 | 9,98 |
| DP / PS | 17,64% | 17,91% | 20,15% |
Depozit portfelining tahlili shuni ko'rsatadiki, asosiy ulushni muddatli depozitlar tashkil etadi. 2013 yil 1 oktyabr holatiga - 99,76% (yoki 8 532 760 ming rubl). Omonatlarning asosiy ulushi olti oydan uch yilgacha bo'lgan depozitlarga to'g'ri keladi.
Depozit portfelining sifatini aniqlash uchun quyidagi koeffitsientlar hisoblanadi:
· depozitlar tuzilishining muddatli koeffitsienti:
K1 \u003d D S / D,
bu yerda D S - muddatli depozitlar hajmi;
D - umumiy hajm depozitlar.
Depozitlar strukturasining dolzarbligi ko'rsatkichi resurs bazasining doimiylik va barqarorlik darajasini tavsiflaydi. Umuman olganda, bank depozitlarining umumiy miqdorida muddatli depozitlar ulushining o'sishi ijobiy baholanishi kerak, chunki. muddatli depozitlar eng barqaror komponent sifatida maqbul darajada ta'minlanadi va bank likvidligini oshirishga, resurslarni uzoqroq muddatlarga joylashtirish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Ko'rsatkichning optimal qiymati 10 - 30% ni tashkil qiladi.
· muddatli depozitlarning (D S) jami majburiyatlardagi ulushi (P):
· Depozit tuzilma koeffitsienti:
K 3 \u003d D V / D C,
bu erda Dv - talab qilib olinmagan depozitlar;
Ds - muddatli depozitlar.
U bank moliyaviy resurslarining barqarorligini tavsiflaydi. Ko'rsatkich qiymati qanchalik past bo'lsa, bankning likvid aktivlarga nisbatan nisbiy ehtiyoji shunchalik past bo'ladi. Bu ko'rsatkich muddatli depozitlar hisobiga depozitlarning doimiylik darajasini tavsiflaydi, uning kamayishi bank resurslarini shakllantirishning eng beqaror manbalari - talab qilinadigan depozitlarning qisqarganidan dalolat beradi. Shuning uchun, bir tomondan, u ijobiy bahoga loyiq bo'lishi mumkin, chunki bank "arzon" resurs bazasini shakllantiradi va shu bilan qarz mablag'lariga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi; ikkinchi tomondan, bu turdagi resurslar bankning faol operatsiyalarini amalga oshirishi uchun barqaror manba sifatida to‘liq foydalana olmaydi;
· mijozlarning hisob-kitob (joriy) hisobvaraqlaridagi mablag‘larning barqarorligi ko‘rsatkichi yoki resurs bazasining barqarorlik koeffitsienti:
K4 \u003d C / KO,
bu erda C - tahlil qilinayotgan davr oxiridagi mijozlar hisobvaraqlaridagi mablag'lar yoki davr uchun depozit hisobvaraqlaridagi mablag'larning o'rtacha qoldig'i;
KO - davr uchun bank mijozlari hisobvaraqlari bo'yicha kredit aylanmasi.
Bu koeffitsient bank mijozlarining hisobvaraqlardagi barcha mablag'larining «hisob-kitob» darajasini aks ettiradi. Bank resurslarining qaysi qismini nisbatan barqaror deb hisoblash mumkinligini baholash imkonini beradi. Bank mijozlarining barcha mablag‘larining hisobvaraqlar bo‘yicha hisob-kitob qilish darajasining oshishi bank uchun nisbatan barqaror resurs hisoblangan mijozlarning hisobvaraqlariga jalb qilingan mablag‘lar qismining tahlil qilinayotgan davrining ko‘payishidan dalolat beradi. natijada faol operatsiyalarni amalga oshirish uchun ulardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish;
· talab hisobvaraqlaridagi mablag'lar qoldig'i ko'rsatkichi (hisob-kitob bo'yicha mablag'larni, mijozlarning joriy hisobvaraqlarini hisobga olgan holda):
K5 \u003d Dsr / KO,
bu erda Dav - davr uchun talab hisobvaraqlaridagi mablag'larning o'rtacha qoldig'i,
KO - tahlil qilinayotgan davr uchun talab bo'yicha depozit hisobvaraqlari bo'yicha kredit aylanmasi.
Koeffitsientning o'sishi bank faoliyatidagi ijobiy tendentsiya bo'lib, talab qilib olinmagan depozit hisobvaraqlaridagi mablag'lardan faol operatsiyalar manbai sifatida foydalanish imkoniyatlari kengayganligidan dalolat beradi.
· Depozit barqarorligi ko'rsatkichlari:
1. Omonat rublining o'rtacha saqlash muddati:
K6 \u003d HRV * D / Ov,
HRV qaerda o'rtacha balans depozitlar;
HRV \u003d (OVK + OVn) / 2,
bu erda OVk, OVn - tahlil qilinayotgan davrning oxiri va boshidagi depozitlar bo'yicha hisobdagi qoldiqlar;
D - davrdagi kunlar soni,
Ov - depozitlarni chiqarish bo'yicha aylanma (debet aylanmasi).
Bu ko'rsatkich qisqa muddatli kreditlash uchun mablag'lardan resurs sifatida foydalanish imkoniyatini baholash imkonini beradi.
Omonatlarga tushgan mablag'larning hisob-kitob koeffitsienti:
K7 \u003d (OVK - OVn) / V,
Bu erda B - davr uchun depozitlar bo'yicha tushumlar (depozit hisobvaraqlari bo'yicha kredit aylanmasi).
Depozit siyosati natijalarini va kredit siyosatini yuritish imkoniyatini baholash imkonini beradi. Koeffitsientning kamayishi bankning depozit siyosatini qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.
Qisqa muddatli resurslarni uzoq muddatli investitsiyalarga aylantirish koeffitsienti Kt:
Kt \u003d (PRk - KVk) / PRk,
bu erda PRc - qisqa muddatli resurslar,
KVK - qisqa muddatli kredit qo'yilmalar.
Bu koeffitsient bank tomonidan uzoq muddatli kreditlar berish uchun jalb qilingan qisqa muddatli depozitlardan qay darajada foydalanish imkoniyati mavjudligini aks ettiradi. Shuningdek, u muddatli majburiyatlarni jalb qilish orqali "uzoq" aktivlarni moliyalashtirishning etarliligini tavsiflaydi;
· PS dan foydalanish samaradorligi va rentabellik ko'rsatkichlari.
1. Kredit qo'yilmalarini moliyalashtirish uchun bankning PS dan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichi. Bu qarz mablag'larining (FP) kredit qo'yilmalari (CV) miqdoriga nisbati sifatida hisoblanadi:
EPS = PS / KV.
Agar EPS = 100% bo'lsa, bu bank PSning butun hajmidan faqat kredit manbai sifatida foydalanishi mumkinligini anglatadi; agar EPS > 100% bo'lsa, bu bankning EPSdan nafaqat kredit resurslari, balki boshqa faol operatsiyalar manbai sifatida ham foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Agar EIR £ 100% bo'lsa, bank to'plangan mablag'lardan etarlicha samarali foydalanmayotgan bo'lishi mumkin.
2. Qarz mablag'larining rentabellik ko'rsatkichi. Ushbu ko'rsatkich bank balansi (sof) foydasining jalb qilingan mablag'larga nisbati sifatida hisoblanadi:
P \u003d BP (PE) / PS (%),
bu erda BP (NP) - bankning balans (yoki sof) foydasi;
PS - jami qarz mablag'lari.
Bankning jalb qilingan mablag'larining 1 rubliga qancha balans foydasi tushishini ko'rsatadi. Shuningdek, u bankning jalb qilingan manbalaridan foydalanishning umumiy samaradorligini ham aks ettiradi.
Omonatchilar kontekstida depozit portfelining tahlili jalb etilgan mablag‘lar sifatini baholashdan tashqari, bankning depozit siyosatining o‘ziga xos xususiyatlarini ham aniqlash imkonini beradi (9-jadvalga qarang).
Omonatchilar toifalari bo‘yicha bankning depozit portfeli asosan jismoniy shaxslar depozitlari (43,32% - 47,52%) hisobidan shakllanadi. Aytish joizki, jismoniy shaxslarning bankdagi omonatlari yuridik shaxslarning omonatlariga qaraganda qimmatroq. Jismoniy shaxslardan mablag'larni jalb qilish bank operatsiyalarining eng ko'p vaqt talab qiluvchi va qimmat turlaridan biridir.
9-jadval – Bankning depozit portfelining tahlili (depozitorlar toifalari bo‘yicha)
| Maqola sarlavhasi | Miqdori, ming rubl | Maxsus vazn, % | |||||
| 01.01.13 | 01.07.13 | 01.10.13 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.10.13 | ||
| Jami depozitlar, shu jumladan: | 4 290 310 | 6 689 470 | 8 552 901 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| yuridik shaxslar: | 711 071 | 1 883 289 | 2 256 377 | 16,57 | 28,15 | 26,38 | |
| moliya institutlari | 25 391 | 33 000 | 54 780 | 0,59 | 0,49 | 0,64 | |
| tijorat tashkilotlari | 685 680 | 1 850 289 | 2 201 597 | 15,98 | 27,66 | 25,74 | |
| shaxslar | 2 038 911 | 2 897 899 | 3 820 810 | 47,52 | 43,32 | 44,67 | |
| norezidentlar, shu jumladan: | 1 540 328 | 1 908 282 | 2 475 714 | 35,90 | 28,53 | 28,95 | |
| yuridik shaxslar | 1 505 987 | 1 867 791 | 2 384 626 | 35,10 | 27,92 | 27,88 | |
| shaxslar | 34 341 | 40 491 | 91 088 | 0,80% | 0,61 | 1,06 | |
Shunga qaramay, ushbu bankda yuridik shaxslarning mablag'lari 711,071 ming rubldan oshgan. 2,256,377 ming rublgacha, asosan tijorat tashkilotlari mablag'larining keskin o'sishi (685,680 ming rubldan 2,201,597 ming rublgacha).
Depozit portfeli sifatining yana bir ko'rsatkichi bank depozit vositalarining qiymatini aniqlashdir. Bunday holda, nominal (NS) va haqiqiy (RS) qiymatini aniqlash mumkin.
O'rtacha nominal qiymat bankning depozitlar va depozitlar bo'yicha xarajatlarining (hisoblangan va to'langan foizlar) tegishli moddalar bo'yicha davrdagi o'rtacha qoldig'iga nisbati sifatida aniqlanadi:
bu erda Rd - depozitlar bo'yicha xarajatlar;
D - jami to'langan depozitlar.
Depozit portfelining (NS) o'rtacha nominal qiymati bankning depozit portfeliga jalb qilingan resurslarga xizmat ko'rsatish xarajatlari darajasini ko'rsatadi. Uni muntazam ravishda hisoblash sizga resurslarni qadrlash yoki arzonlash darajasini aniqlash imkonini beradi. hisobot davri oldingisiga nisbatan bank uchun eng qimmat resurs turini tashkil etish.
O'rtacha nominal qiymati depozit portfelining haqiqiy qiymatini hisoblash uchun asos bo'ladi. Haqiqiy qiymatni aniqlash uchun depozit vositalarining o'rtacha qiymati majburiy zaxiralar miqdori bo'yicha, chakana depozitlar qiymatini aniqlash uchun esa - qo'shimcha ravishda Omonatlarni sug'urtalash jamg'armasiga sug'urta mukofotlari miqdori bo'yicha (agar bank bunda chakana depozitlarni sug'urtalash tizimining a'zosi).
Depozit portfelining real qiymati formula bilan aniqlanadi
RS = NS *100% / (100 - r),
bu erda RS - depozit portfelining haqiqiy qiymati;
NS - muayyan vositaning (butun depozit bazasining) o'rtacha nominal qiymati;
r - majburiy zaxira koeffitsienti, %da.