Chakana kreditlashda qo'llash modelining maqsadi. Chakana xavflarni boshqarish: yashirin tahdid. Chakana kredit xavfi uchun tanganing ikkinchi tomoni
SEMINAR DASTURI:
1. Bankdagi risklarni boshqarish tizimi
1.1. Bank risklarining tasnifi, chakana kredit risklarini aniqlash
1.2. Bank risklarini boshqarishning maqsad va tamoyillari
1.3. Bankning chakana risklarini boshqarishning maqsad va tamoyillari
1.4. Chakana risklarni boshqarish maqsadlarining bank maqsadlari bilan bog'liqligi
1.5. Risklarni boshqarish usullari
1.5.1. Xavfni rad etish
1.5.2. Xavfni cheklash
1.5.3. Xatarlarni diversifikatsiya qilish
1.5.4. Risklarni himoya qilish
1.5.5. Bashorat qilingan yo'qotishlar uchun mablag'larni zaxiralash
1.6. Tashkiliy tuzilma bank risklarini boshqarish
1.7. Risklarni boshqarish bilan shug'ullanadigan bo'limlar o'rtasida vakolatlarni ajratish
1.8. Qaror qabul qilish tizimi
1.9. Bo'limlarning o'zaro hamkorligi
1.10.Xavflarni boshqarish bilan shug'ullanuvchi bo'limlar xodimlarini rag'batlantirish
2. Kreditning hayot aylanishi
2.1. Bankning mahsulot qatori va chakana mahsulotlarning o'ziga xos xususiyatlari
2.2. tushuncha hayot sikli qarz
2.3. Bankning hayot siklidagi risklarni boshqarish faoliyati
2.4. Hayotiy tsiklning har bir bosqichida chakana risklarni boshqarish samaradorligi mezonlari
3. Chakana kredit riskini boshqarish uchun ma'lumotlar
3.1. Bank ichidagi ma'lumotlar
3.2. Bankdan tashqaridagi ma'lumotlar
4. Kredit berish: kredit qarorlarini qabul qilish tizimi
4.1. Kredit qarorlarini qabul qilish bosqichlari
4.2. Avtomatik qaror qabul qilish tizimi (CAD)
4.3. Qo'lda qaror qabul qilish
4.4. Firibgarlikning oldini olish
4.5. Bankda qarorlar qabul qilish tizimini ishlab chiqish va optimallashtirish
4.6. Hisobot
5. Kredit portfelini boshqarish
5.1. Portfel risklarini boshqarish tushunchasi
5.2. Karta portfelining limitlarini boshqarish
5.3. Rezervasyonlar: RAS va UFRS
5.4. Kredit xavfini byudjetlashtirish
5.5. Hisobot
6. Qarzlarni undirish
6.1. Inkassatsiyaning bankning moliyaviy natijasiga ta'siri
6.2. Kechiktirilgan qarzlarni undirish bosqichlari
6.3. Qarzlarni undirish strategiyalari
6.4. Hisobot
7. Ma'lumotlar bazalarini tashkil etish va axborotdan foydalanish
7.1. Ma'lumotlar bazasini yaratish maqsadlari
7.2. Bankda yagona yoki taqsimlangan ma'lumotlar bazasi?
7.3. Replikatsiya va arxivlash
7.4. Qanday so'rovlar va voqealarni saqlash kerak?
7.5. Ma'lumotlarga xos xususiyatlar: muddati o'tgan hisoblagichlar
7.6. Chakana ma'lumotlar bazasiga qo'yiladigan talablar
8. Chakana risklarni boshqarishda ma'lumotlarni qayta ishlashning ekonometrik va optimallashtirish modellari
8.1. Balli va ballsiz modellar: qo'llash sohalari
8.2. Segmentatsiya modellari
8.3. Prognoz modellari
8.4. Optimallashtirish modellari
8.5. Skorlash modellarining turlari: dastur/xulq-atvor
8.6. Skorlash modellarini yaratish usullari
8.7. Modellashtirish uchun ma'lumotlarni tanlash
8.8. Modellarning sifatini baholash
8.9. Risklarni boshqarish jarayonida skoring modellarini joriy etish
8.10.Skorlash modellarining sifatini monitoring qilish
Banklararo ma'lumot almashish tizimi ham, kredit ma'lumotnoma byurolari ham qarz oluvchilarning ijtimoiy defolt xavfini aniqlay olmaydi.
Biroq, barcha bozor ishtirokchilari naqd kreditlar va kredit kartalari bozorida paydo bo'layotgan bum haqida optimistik emas. "So'nggi uch yil ichida barcha banklarning naqd pul kreditlari bo'yicha mahsulot taklifi o'zgardi - kreditlar miqdori va shartlari barqaror o'sib bormoqda", - deydi Evgeniy Tutkevich. - Bu erda muhim risklar to'plangan, chunki naqd kreditlar ijtimoiy defolt va har qanday iqtisodiy zarbalarga eng sezgir. Uzoq muddat bashorat qilish mumkin emas." Bozor ishtirokchilarining qo'rquvi ham o'rtasidagi farqni kamaytirish tendentsiyasidan kelib chiqadi real daromad va davlat xarajatlari. Iqtisodiy rivojlanish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yil yanvar-mart oylari uchun naqd pul xarajatlari aholi daromadlarini 256 milliard rublga oshirdi, aholi esa pul daromadlarining 80,5 foizini iste'molga ishlatgan (o'tgan yilning shu davrida 78,6 foizi ushbu maqsadlarga sarflangan). Uy-joy-kommunal xizmatlar narxining oshishi fonida, bu bir vaqtning o'zida bir nechta kredit mahsulotidan foydalanadigan ba'zi qarz oluvchilar o'z majburiyatlarini to'liq to'lay olmasligiga olib kelishi mumkin. "Naqd pul kreditlari uchun arizalar oqimi ko'payib bormoqda, ular allaqachon banklarda bir nechta kreditlari bo'lgan qarz oluvchilar tomonidan keladi", - deydi Yevgeniy Tutkevich. "Ularning aksariyati qarz / daromad nisbati allaqachon 60% kritik darajaga yaqin." O'tmishda ushbu turdagi qarz oluvchilar bilan kichik (hatto texnik) kechikishning mavjudligi hech bo'lmaganda bankni ogohlantirishi kerak - agar bir vaqtning o'zida bir nechta mavjud kreditlar mavjud bo'lsa, hatto ish haqining kichik kechikishi ham barcha kreditlarning kechikishiga olib kelishi mumkin. . Natijada, iqtisodiy tanazzul davrida, hatto qarz oluvchilar soni va kreditlar hajmi bo'yicha eng diversifikatsiyalangan chakana portfeli ham qisqa vaqt ichida qaytarib bo'lmaydigan bo'lib qolishi mumkin.
Albatta, kredit byurolari bilan o'zaro hamkorlik va faol rivojlanish banklararo tizimlar qarz oluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar almashinuvi banklarga bunday qarz oluvchilarning risklarini baholashda yordam beradi. Expert RA tomonidan so'ralgan banklarning qariyb 42 foizi allaqachon banklararo ma'lumotlar almashinuvidan foydalanmoqda, yana 10 foizi uni 2012 yil oxirigacha joriy etishni rejalashtirmoqda. Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, 2012 yilning birinchi yarmida (o'tgan yilning shu davriga nisbatan) CBIga taqdim etilgan naqd pul krediti uchun arizalar ulushi o'rtacha 15% ga oshdi. Biroq, na banklararo ma'lumot almashish tizimi, na kredit ma'lumot byurolari qarz oluvchilarning ijtimoiy qarzdorlik xavfini aniqlay olmaydi, bunda tashqi holatlar tufayli shaxsning daromad darajasi pasayadi. Ko'pgina banklarning risklarni boshqarish tizimlari iste'mol kreditlari uchun bunday xavfni hisobga olmaydi, shuningdek, kelajakda potentsial qarz oluvchilarning mavjud xarajatlaridagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni to'liq hisobga olmaydi.
Bundan tashqari, bozor ishtirokchilari birinchi darajali qarz oluvchilar hisobiga chakana savdoning keyingi o'sishi tugaganligini ta'kidlamoqda. Joriy foydani saqlab qolish uchun banklar qarz oluvchilar uchun talablarni asta-sekin yumshata boshlaydilar. Iste'mol kreditlari bo'yicha foiz stavkalari o'tgan yilgi darajada saqlanib qolmoqda (3-chizmaga qarang). Expert RA so‘roviga ko‘ra, 2012 yilning birinchi yarmida banklarning to‘rtdan bir qismigina iste’mol kreditlari bo‘yicha foiz stavkalarini oshirgan, yarmidan ko‘pi esa stavkalar o‘zgarmagan yoki pasaymaganini aytgan. 2012 yil oxirigacha respondentlarning 19 foizi kredit tashkilotlari stavkalarini oshirishni rejalashtirmoqda, banklarning uchdan birida bunday rejalar yo'q.
3-chizma. Berilgan kreditlar bo'yicha o'rtacha tortilgan stavkalar shaxslar yil davomida kichik o'zgarishlarga duch keldi
Manba: Ekspert RA Rossiya banki ma'lumotlariga asoslangan
Joriy rentabellikni saqlab qolish uchun banklar potentsial qarz oluvchilar uchun kreditlash shartlari va talablarini bosqichma-bosqich yumshata boshladilar. Biznesni rivojlantirish va rentabellikni qo'llab-quvvatlash zarurati bugungi kunda mikromoliya tashkilotlarining "merasi" bo'lgan yangi, yanada xavfli (va natijada yanada foydali) segmentlarga kirishni talab qiladi. Raqobatchilarning mavjudligiga qaramay, bu erda banklar uchun katta salohiyat to'plangan. Axir, ancha qimmatroq mablag'larni jalb qilgan MMTlar kredit stavkalari bo'yicha banklar bilan raqobatlasha olmaydi. Biroq, banklarning risklarni boshqarish tizimlariga qo'yiladigan talablarning yumshatilishiga bog'liq holda bozorning o'sishi chakana savdoni rivojlantirish uchun xavfli modeldir.
Alohida banklarda garovsiz iste’mol kreditlari hajmining haddan tashqari o‘sishi regulyatorni xavotirga solayotgani ajablanarli emas. Rossiya Banki allaqachon bozorning eng faol o'yinchilarining faoliyati ustidan maxsus nazoratni e'lon qildi va kelgusi yil, ayniqsa, "ortiqcha o'ynagan" ishtirokchilar kredit tashkilotlarining asosiy tekshiruvi tomonidan tekshirilishi mumkin.
Ta'minlanmagan iste'mol kreditlarining haddan tashqari o'sishi regulyatorning xavotirlarini keltirib chiqaradi.
Regulyator, shuningdek, banklarning kollektorlar bilan o'zaro munosabatlari, xususan, tayinlangan qarzlarni qaytarib olish shartlari haqida qayg'uradi. Agar banklar tomonidan berilgan kreditlar bo'yicha tavakkalchilikni baholashning etarliligiga shubha tug'ilsa, tayinlangan qarzlarning sifati topshiriq shartnomasida nazarda tutilganidan boshqacha bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyat yuzaga kelishi mumkin, bu holda bank o'z majburiyatlarini bajarishga majbur bo'ladi. belgilangan kreditlarni qaytarib olish. Va kollektor faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilingan taqdirda, o'tkazish yomon qarzlar"yon tomonda" sezilarli darajada murakkab bo'lishi mumkin. "Qonun ushbu faoliyatga huquqiy baho berishi, kollektorlar va qarzdorlar munosabatlarini tartibga solishi, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, berish va hokazolar bilan bog'liq mavjud huquqiy nizolarni hal qilishi kerak", deydi Yuriy Andersov. Qonun loyihasining yakuniy varianti hali tayyor emas. Ammo banklar qarzga ega bo'lmagan uchinchi shaxslarga qarz berishni taqiqlashdan qo'rqishadi. bank litsenziyasi, shuningdek, qarz oluvchilarning qarzlarni kollektorlarga o'tkazish uchun majburiy roziligi talabi. Bunday taqiqlarning kiritilishi ko'payishiga olib kelishi mumkin foiz stavkalari qarz oluvchilarning qarz yukini yanada kuchaytiradi.
Yana bir yangilik muhokama qilindi iste'mol kreditlari- "sovutish davri" deb ataladigan davrni joriy etish. Bu bozorning o'sish sur'atlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. "Sovutish davri" potentsial ravishda kreditlash hajmining oshishiga olib kelishi mumkin, chunki bu imkoniyat iste'molchini to'xtatuvchi omillardan birini yo'q qiladi. Agar mijoz hech narsani yo‘qotmasdan va ortiqcha to‘lamay pulni bankka qaytarib bera olishini bilsa, u kredit olish uchun ariza berishga ko‘proq tayyor bo‘ladi”, - deya sharhlaydi Yuriy Andresov. Bu yangilikning salbiy tomoni ham bor. IT dasturiy ta'minotida "sovutish davri"ni amalga oshirish juda qiyin. Katta texnik yaxshilanishlar talab qilinadi, bu, albatta, kreditlar narxiga ta'sir qilishi mumkin, - deb hisoblaydi Yevgeniy Tutkevich.
Shartnoma tuzilgan kundan boshlab, qarz oluvchi kreditni foizsiz va jarimalarsiz qaytarishi mumkin bo'lgan vaqt davri.
Bank moliyaviy risklarni samarali boshqarishga, risk va rentabellikning optimal nisbatiga erishishga katta ahamiyat beradi. Bank qonunchilikka mos keladigan tamoyillarga asoslangan risklarni boshqarish tizimini qurmoqda Rossiya Federatsiyasi, xalqaro standartlar va eng yaxshi risklarni boshqarish amaliyotlari. Bank kapitalning etarliligini baholashning ichki tartib-qoidalarini joriy qildi, kapitalning etarliligini stress testi faoliyatni rejalashtirishda hisobga olinadigan muhim risklarni stress-testdan o'tkazish natijalarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.
Bank kredit tavakkalchiligining ichki modellarini hisobga olgan holda, zarur infratuzilma va rivojlanishni ta’minlagan holda risk va kapitalni boshqarishga yondashuvlarni takomillashtiradi. axborot tizimlari. Alfa-Bank moliyaviy risklarni hisobga oladigan risklarni boshqarishning o'rnatilgan usullarini qo'llaydi (muhim risklarni boshqarishga e'tibor qaratadi - chakana bo'lmagan kredit riski, kontragent kredit riski, chakana kredit xavfi, bozor riski, operatsion risk, likvidlik riski, foiz stavkasi riski. bank operatsiyalari, chakana bo'lmagan kredit riskini boshqarish doirasida kontsentratsiya xavfi).
Bank risklarni boshqarishni uchta mustaqil mudofaa chizig‘i kontseptsiyasi asosida, manfaatlar to‘qnashuvining yo‘qligi talabini hisobga olgan holda amalga oshiradi, bu esa bank bo‘linmalarining risk uchun javobgarligini ta’minlaydi. Bank risklarni muvozanatli baholashni amalga oshiradi, risklarni qabul qilish limitlarini belgilaydi, xavf darajasini nazorat qiladi, nazorat tartib-qoidalarini amalga oshiradi va qabul qilingan risklar bo'yicha o'z vaqtida hisobot beradi. Ikkinchi mudofaa chizig'i doirasidagi biznes bo'linmalaridan mustaqil risklarni boshqarish risklarni boshqarish tizimining ishlashi, risklarni boshqarish, aniqlash, baholash, boshqarishning yagona tamoyillari va usullarini qo'llanilishini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan Risklarni boshqarish bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. va ma’lumotlarni Bank rahbariyatiga yetkazish.
Kredit xavfi
Bankning asosiy tavakkalchiligi kredit tavakkalchiligidir, ya'ni qarz oluvchi/kontragent muddati o'tganda qarzni to'liq to'lay olmasligi xavfi. Kredit riski chakana bo'lmagan kredit riski, chakana kredit riski va kontragent kredit riskiga bo'linadi. Kredit riski boshqa narsalar qatori, ichki kredit riskini baholash modellari asosida boshqariladi.
Chakana bo'lmagan kredit xavfi
Kreditlashning maqsadli segmenti yuqori sifatli qarz oluvchilar - Rossiya kompaniyalari. Kredit siyosati chakana bo'lmagan kredit riski uchun limitlarning ko'p darajali tizimini (qarz oluvchilar, qarz oluvchilar guruhlari, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqalarga nisbatan) belgilaydi, limitlarning bajarilishi ustidan nazoratni, tavakkalchilik bo'yicha qarorlar qabul qilish vakolatlari darajasini belgilaydi; shuningdek, yirik bitimlar uchun maxsus tasdiqlash tizimi.
Bankning kredit qo'mitalari limitlarni tasdiqlash uchun javobgardir kredit operatsiyalari. Kredit tavakkalchiligining muhimlik darajasiga qarab qarorlar Bosh kredit qo‘mitasi yoki Kichik kredit qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadi. Risk chegarasi Boshqaruv tomonidan tasdiqlanadi.
Korporativ kreditlashda qo'llaniladigan yondashuvlar qarz oluvchining segmentini hisobga olgan holda anderrayting tartibiga asoslanadi. Bank potentsial qarz oluvchining kreditga layoqatliligini, taklif etilayotgan garov sifatini hamda bitim tuzilmasi siyosat va limitlarga muvofiqligini tekshiradi. Ichki modellar qarz oluvchining kredit sifatini baholash, kredit qarorini qabul qilish va limitni belgilash uchun ishlatiladi. Tahlil qilishda qarz oluvchining moliyaviy barqarorligi, etarliligiga alohida e'tibor beriladi pul oqimlari, uzoq muddatli barqarorlik, kredit tarixi, raqobatbardosh mavqei va garov sifati. Xatarlarni baholash asosida qarz oluvchiga ichki reyting beriladi. Bazel qo'mitasi standartlari korporativ kreditlash jarayonining barcha muhim bosqichlarida joriy etilmoqda: kreditga layoqatlilikni baholash, garovni boshqarish, narxlarni belgilash, ichki metodologiyani takomillashtirish; segmentatsiyaga yondashuvlarni ishlab chiqish; ichki reyting modellarini kreditga layoqatlilikni baholash va kredit qarorlarini qabul qilish jarayoniga integratsiya qilish; kredit monitoringi va ichki modellar ishining monitoringi; defolt ta'rifi; muammoli qarzlarni boshqarish jarayoni.
Bank doimiy ravishda qarz oluvchilar va garov taʼminotini monitoring qilish, shuningdek, har kuni limitlarga rioya etilishini baholash orqali kredit riski darajasini tahlil qiladi. Doimiy asosda risklarni samarali boshqarishga yordam beruvchi nazorat mexanizmlari qo'llaniladi: portfellar holati to'g'risida muntazam hisobotlarni tayyorlash va bunday hisobotlarni tegishli qo'mitaga muntazam ravishda taqdim etish; qarorlar qabul qilishda intizomli va yo‘naltirilgan yondashuvni, mavjud kreditlash jarayonini doimiy nazorat qilishni ta’minlovchi kreditlash tamoyillarini ishlab chiqish. Riskni kamaytirish uchun Bank garov sifatida qabul qiladi har xil turlari yuridik va jismoniy shaxslarning garovlari, kafolatlari va bank kafolatlari.
Qarama-qarshi tomonning kredit xavfi
Kontragent kredit tavakkalchiligi operatsiyalar turiga, xavf darajasiga va operatsiyalarning dolzarbligiga qarab konsentratsiya chegaralari, ayrim kontragentlar va kontragentlar guruhlari uchun limitlar yordamida boshqariladi. Kontragentlar uchun kredit riski chegaralarini belgilash to'g'risida qaror qabul qilishning asosiy omili kontragentning moliyaviy holatidir. Qimmatli qog'ozlar bilan bitimlar tuzilgan taqdirda, kontragentning moliyaviy holatini baholashdan tashqari, taqdim etilgan garovning tahlili ham amalga oshiriladi. Kontragentlar bilan tuzilgan bitimlar bo'yicha kredit riskini yumshatish uchun marja parametrlari, shuningdek kontragent shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda Bank manfaatlarini himoya qiluvchi tugatish to'lovidan foydalanishga ruxsat beruvchi huquqiy shartnomalardan foydalaniladi.
Chakana kredit xavfi
Chakana risklarni boshqarish kredit kartalari, naqd pul kreditlari, yo'naltirilgan iste'mol kreditlari, avtokreditlar, ipoteka kreditlari kabi mahsulotlarning kredit xavfi uchun mas'uldir, Ommaviy biznes risklari bo'limi esa ommaviy biznesga taqdim etiladigan mahsulotlar uchun javobgardir (shu jumladan o'z-o'zini ish bilan ta'minlaydigan va yuridik shaxslar, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan, yillik daromad miqdori rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 360 million rubldan oshmaydi), shuningdek, ommaviy biznes korxonalari egalari bo'lgan jismoniy shaxslar.
Chakana kreditlash siyosati va ommaviy biznesni blokirovka qilish bo'yicha mijozlarni kreditlash siyosati chakana va ommaviy biznes risklarini boshqarish, ularni aniqlash, baholash, monitoring va nazorat qilish, shu jumladan portfelni boshqarish va chakana risklarni boshqarish uchun javobgarlikni taqsimlash tamoyillarini belgilaydi. Qarorlarni qabul qilish jarayoni qo'llaniladigan protseduralarni standartlashtirish va avtomatlashtirish tamoyillari asosida qurilgan bo'lib, ular ariza beruvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'lda tekshirish va xavflarni avtomatlashtirilgan baholash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Risklarni avtomatlashtirilgan baholash, shu jumladan, mavjud kredit portfeli va qarz oluvchilarning xususiyatlarini tahlil qilish asosida tuzilgan statistik modellar (skoring) yordamida amalga oshiriladi. Skorlashda shaxsiy ma'lumotlar, mijozning Bank bilan munosabatlari tarixi, shuningdek, ma'lumotlardan foydalaniladi tashqi manbalar(Buro Kredit tarixi). Kredit tavakkalchiligi ichki reytinglar asosidagi ichki modellar, shuningdek, boshqa turdagi skoring modellari yordamida baholanadi. Bank risklarni baholash jarayonlari va statistik modellarning barqarorligi va samaradorligini muntazam ravishda kuzatib boradi, zarur hollarda tegishli tuzatishlar kiritadi.
Chakana savdo portfellari monitoringi huquqbuzarlik va migratsiya ko'rsatkichlarini kuzatish, undirish samaradorligi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu monitoring doirasida Bank Ommaviy Biznes va chakana portfellarning rentabelligini optimallashtirish maqsadida riskga moslashtirilgan marjalarga alohida e'tibor beradi. Xatarlarni samarali nazorat qilishni ta'minlash uchun Bank xavfning asosiy ko'rsatkichlari uchun maqsadli qiymatlarni belgilaydi va ularni muntazam ravishda kuzatib boradi.
Bozor xavfi
Bank bozor risklarini, ya'ni bozor ko'rsatkichlarining o'zgarishi natijasida bank pozitsiyalari qiymatining o'zgarishi xavfini o'z zimmasiga oladi: qimmatli qog'ozlar qiymati, aktsiyalar indekslari, valyuta kurslari, buxgalteriya narxlari. qimmatbaho metallar va tovar aktivlari, foiz stavkalari.
Bankning savdo kitobining bozor tavakkalchiligi Bank tomonidan qo'llaniladigan risk ko'rsatkichlarini, shuningdek, Aktivlar va passivlarni boshqarish qo'mitasi (AKM) tomonidan belgilangan ruxsat etilgan vositalar ro'yxatini cheklash orqali boshqariladi. Savdo kitobida bozor riskini baholash uchun bank quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanadi: stress stsenariysi, tavakkalchilik bilan o'lchangan aktivlarning qiymati, 1 kunlik 99% VaR, qimmatli qog'ozlardagi ochiq pozitsiyaning qiymati. Aktivlar va passivlarni boshqarish qo'mitasi bank kitobida bozor tavakkalchiligini cheklash uchun cheklovlarni belgilaydi: foiz stavkasi riski ko'rsatkichlari bo'yicha cheklovlar, ochiq valyuta pozitsiyasi hajmi bo'yicha cheklov. Limitlar risklarni boshqarish boshqarmasi va G'aznachilikning mas'ul bo'linmalari tomonidan muntazam ravishda nazorat qilinadi.
Bank kitobi foiz stavkasi xavfi
Bank kitobining foiz stavkasi riskiga kelsak, Bank uchta darajadagi himoya tizimini joriy qildi. Birinchi mudofaa chizig'i bank g'aznachiligidir. Ikkinchi mudofaa chizig'i - Bankning Risklarni boshqarish bo'limi. Foiz stavkasi riski ko'rsatkichlari sifatida ko'rsatkichlarning ikkita oilasi qo'llaniladi: bank kapitalining iqtisodiy qiymatining foiz stavkalarining o'zgarishiga sezgirligi ko'rsatkichlari va bank kutilayotgan sof foiz daromadining foiz stavkalarining o'zgarishiga sezgirligi ko'rsatkichlari. Foiz stavkasi riski ko'rsatkichlarini baholash uchun Bank foiz stavkalari tavakkalchiligiga duchor bo'lgan Bank aktivlari va majburiyatlari ro'yxatiga nisbatan foiz stavkalari qayta ko'rib chiqilgunga qadar bo'lgan davrlarni belgilaydi.
Likvidlik xavfi
Bank likvidlik xavfining namoyon bo'lishining turli shakllarini hisobga oladi: likvidlik bo'shliqlari xavfi, kutilmagan da'volar xavfi, bozor likvidligi xavfi, moliyalashtirish xavfi, konsentratsiya xavfi. Bank likvidlikning kutilmagan ehtiyojlariga o'z vaqtida javob bera olish uchun mustahkam moliyalashtirish bazasini, likvid aktivlarning diversifikatsiyalangan portfelini saqlaydi. Bank, shuningdek, to'lash muddati o'tgan majburiyatlarni to'lash uchun zarur bo'lgan likvid aktivlar darajasini va turli moliyalashtirish manbalarining mavjudligini tahlil qiladi.
Likvidlik riski bank tomonidan quyidagi yo'llar bilan boshqariladi:
- turli likvidlik limitlariga rioya etilishini nazorat qilish (Rossiya Banki talablariga va ichki ko'rsatkichlarga muvofiq likvidlik ko'rsatkichlari);
- asosan Rossiya Bankining Lombard ro'yxatiga kiritilgan likvid savdo qimmatli qog'ozlari, bank depozitlari va boshqa banklararo vositalardan iborat qisqa muddatli likvidli aktivlarning tegishli portfelini ta'minlash;
- aktivlar va passivlar o‘rtasidagi to‘lov muddatidagi tafovutni boshqarish maqsadida jalb qilingan qisqa muddatli banklararo kreditlar hajmini nazorat qilish;
- turli stsenariylar bo'yicha likvidlikni muntazam stress-testdan o'tkazish;
- bankning bozordagi o'rnini baholash;
- moliyalashtirish manbalarining kontsentratsiyasini baholash.
Operatsion xavf
Operatsion risklarni aniqlash va baholash uchun quyidagi vositalar qo'llaniladi:
- yangi jarayonlarni tahlil qilish;
- Bankning operatsion risklari hodisalarini yig'ish va tahlil qilish;
- boshqa kredit tashkilotlarining operatsion risklari hodisalarini yig'ish va tahlil qilish;
- operatsion risklarni o'z-o'zini baholash;
- asosiy xavf ko'rsatkichlari;
- operatsion risklarning stsenariy tahlili (stress-test).
Bo'lim rahbarlari Bankdagi operatsion risklar uchun bo'linmalarning funksionalligi bilan bog'liq bo'lgan darajada javobgardirlar. Risklarni boshqarish direksiyasining Operatsion risklarni boshqarish bo‘limi Bank bo‘linmalarida operativ risklarni boshqarish tizimining ish faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi, butun bankda operatsion risklarni boshqarish tizimini joriy etishni tashkil qiladi, operatsion risklarni boshqarish tizimi ustidan nazoratni amalga oshiradi. , bo'linma xodimlariga operatsion risklarni boshqarishning turli bosqichlarini (aniqlash, baholash, minimallashtirish, nazorat qilish, monitoring) amalga oshirishda malakali yordam ko'rsatadi, bo'limga uslubiy yordam beradi, operatsion risklar nuqtai nazaridan xodimlarni o'rgatadi, har tomonlama konsalting yordamini ko'rsatadi. jarayon risklarini tahlil qilish, muhimlik va ehtimollik va mavjud nazoratni baholash.
Operatsion xavfni minimallashtirishning asosiy usullaridan ba'zilari:
- operatsiyalarni (operatsiyalarni) amalga oshirish tartib-qoidalarini, vakolatlarni ajratish tartibini va operativ risk ehtimolini istisno qilishga imkon beradigan amalga oshirilayotgan operatsiyalar (bitimlar) uchun javobgarlikni ishlab chiqish;
- belgilangan tartiblarga rioya etilishini nazorat qilish;
- avtomatlashtirish tizimlarini ishlab chiqish bank texnologiyalari va axborotni himoya qilish.
Bank keng qamrovli sug'urta polisiga ega Moliya instituti(BBB).
Ushbu nashr risklar fanining asosiy qoidalarini ochib beradi: xavf tushunchasi, mohiyati, mazmuni, ularning tasnifi. Tijorat faoliyatida risklarning turlari va risklarni boshqarish usullari batafsil ko'rib chiqiladi. Xatarlarni boshqarish usullarini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni bartaraf etish usullarini ko'rib chiqishga va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tavakkalchilik sharoitida savdo korxonalari faoliyatining strategiyalarini tavsiflashga alohida e'tibor beriladi. Ushbu qo‘llanma iqtisodiy oliy o‘quv yurtlari va biznes maktablari talabalari, aspirantlari va o‘qituvchilari, tijorat korxonalari rahbarlari va rahbarlari uchun mo‘ljallangan.
* * *
Kitobdan quyidagi parcha Savdodagi xavflar. Risklarni boshqarish (E. A. Sarkisova) kitob hamkorimiz - LitRes kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan.
1-bob. Savdo sohasida risklarni shakllantirish tushunchasi va tartibi
1.1. Risk tushunchasi, mohiyati, belgilari va xususiyatlari
Shunday bo'ldiki, hatto oddiy hayotda ham odam o'z harakatlarining natijasini oldindan aytib bera olmaydi va rejalashtirishga qodir emas. Bizning qarorimizning yakuniy natijasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha omillarni hisobga olgandek tuyulganimizda ham, bizning ta'sirimizdan tashqarida kuchlar mavjud. Masalan, biz plyajda vaqt o'tkazmoqchi bo'lganimizda, biz osmonga, termometrga qaraymiz, ob-havoni baholaymiz, ob-havo prognozini tinglaymiz, ammo tabiiy va iqlim sharoiti shundayki, ular o'z yo'nalishini keskin va allaqachon o'zgartirishi mumkin. plyajda ob-havo, yomg'ir va shamolning keskin o'zgarishiga duch kelishimiz mumkin. Shunday qilib, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy operatsiyalardan olinadigan foydani aniq dasturlash mumkin emas va tadbirkorlik faoliyati umuman. Odatda, daromad va xarajatlarni rejalashtirish korxonalarda moliyaviy yoki marketing xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Asosan, bular bir yildan ortiq vaqt davomida ushbu yo'nalishda ishlayotgan yuqori malakali odamlardir. Lekin ular ham korxona yoki tashkilot faoliyatini to'g'ri rejalashtira olmaydilar.
Bunday faoliyatning yakuniy natijasiga ta'sir qilish qobiliyatiga ega bo'lgan ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Bular xavf omillari hisoblanadi. Har qanday faoliyat, shu jumladan tadbirkorlik, qonun tomonidan xavfli hisoblanadi va uni 100% aniq hisoblash mumkin emas. Har qanday faoliyatni amalga oshirishning har qanday bosqichida inson tanlovga duch keladi keyingi harakat yoki hech bo'lmaganda kelajakdagi faoliyat uchun yo'nalishni tanlash. Biror kishi o'z sezgisiga yoki oddiy omadga tayanishi mumkin, lekin bu ko'pincha moliyaviy operatsiyalarda emas, balki kundalik hayotda sodir bo'ladi. Ikkinchisida xavf juda katta, chunki ko'pincha kattalar mavjud moliyaviy investitsiyalar. Tadbirkorlik faoliyati ishtirokchilari o‘z sarmoyalaridan ijobiy natijalarga erishishlari tabiiy.
Deyarli barcha fanlar, jumladan, tibbiyot, biologiya, harbiy ishlar, psixologiya va boshqalar, shuningdek, inson faoliyatining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalari "xavf" tushunchasiga duch keladi.
Ular tovar-pul munosabatlarining paydo bo'lishi bilan risklarning mavjudligi haqida gapira boshladilar. Savdoning rivojlanishi bilan raqobat darajasi o'sdi va natijada xavf darajasi oshdi. O'sha paytda va hozirgi kungacha o'tmishdagi turli iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan ko'plab klassik va neoklassik risk nazariyalari mavjud bo'lib, ularda tadbirkorlik risklarini o'rganishga katta e'tibor berilgan.
Risklarni birinchi bo'lib o'rgangan olim A. Smitdir. Tadbirkorlik faoliyatida foydani o'rganish bo'yicha ishida risklar ko'rib chiqildi. Aynan u tadbirkorlikdan olingan daromadlar nuqtai nazaridan har doim xavf sharoitlarining ta'siri foizini o'z ichiga oladi va tashkilotning rentabelligini hisoblashda bu foizni hisobga olish kerak, deb taxmin qilgan. Ammo xavflar 19-asrning oxirida yanada chuqurroq va batafsil o'rganildi. Va bu erda tadbirkorlik tavakkalchiligini o'rganishga eng muhim hissani nemis iqtisodchilari J. fon Tyunen va G. fon Mangoldt qo'shdilar. Ikkala iqtisodchi ham o'zlarining "Tadbirkorning haqiqiy maqsadi va tadbirkorlik foydasining asl mohiyati" nomli ishlarida tadbirkorlik riskini nafaqat tadbirkorning foyda olishi, balki umuman shaxs sifatida tadbirkor bilan bog'liqligini ko'rib chiqdilar. Masalan, G. fon Mangoldt har qanday tadbirkor faoliyatida, ayniqsa, ishlab chiqarish biznesida tavakkalchilikni hisobga olish eng muhim rolni belgilagan. Shu bilan birga, u ishlab chiqarish maqsadiga qarab risklarni hisobga olish funktsiyalarini o'rtoqlashdi. Masalan, "buyurtma asosida mahsulot ishlab chiqarish" va "bozorda sotish uchun mahsulot ishlab chiqarish" ushbu iqtisodchi tomonidan xavf darajasiga ko'ra bo'lingan. Birinchi holda, ishlab chiqaruvchi allaqachon kelishilgan narxga rozi bo'lgan mijozni biladi, mahsulot sifatini biladi. Binobarin, ishlab chiqarishdagi ba'zi muammolar va mijoz tomonidan buyurtma qilingan mahsulotlarni sotib olishdagi noaniqliklar past ehtimollik bilan yuzaga kelishi mumkin, boshqacha qilib aytganda, bu holda tadbirkor uchun xavf umuman yo'q yoki minimal qiymatga moyil bo'ladi, va, albatta, to'liq hajmda daromad olish amalda kafolatlanadi. Noma'lum bozorda keyinchalik sotish uchun mahsulot ishlab chiqarilgan taqdirda, xavf ancha yuqori bo'ladi, chunki ishlab chiqaruvchi hali ham o'z mahsulotiga bo'lgan talabning qiymatini bilmaydi, u belgilagan narx oxir-oqibat xaridorlarga mos kelmasligi mumkin. belgilangan narxning pasayishi rentabelsiz ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin. Mangoldt tadbirkorlarni ilmiy daraja olishga chaqirdi mumkin bo'lgan xavf va vaqt o'tishi bilan tavakkalchilik dinamikasini ko'rib chiqishni taklif qildi.
XX asr boshlarida. iqtisodiy (yoki tadbirkorlik) tavakkalchilikning neoklassik nazariyalari vujudga keldi. Ular A. Marshall va L. Pigu kabi mashhur iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan. Bu olimlar, asosan, mahsulotlarni sotishdan olinadigan foydaning tasodifiy xususiyatiga ishora qildilar.
Shu bilan birga, mashhur yozuvchi umumiy nazariya bandlik, foiz va pul» J. Keyns tayyor mahsulot ishlab chiqarish va sotishdagi tavakkalchilik muammosi haqidagi o‘z qarashlarini taklif qildi. U tavakkalchilik umuman iqtisodiyotning o‘zgaruvchanligi va noaniqligi tufayli mumkin, deb hisobladi va davlatning roli va ta’sirini oshirishga chaqirdi. iqtisodiy jarayonlar barcha mamlakatlar. Axir, natija iqtisodiy faoliyat har doim qaror qabul qilish bilan, shuningdek, ishlab chiqarishning moddiy, mehnat, axborot omillarining mavjudligi yoki yo'qligi bilan bog'liq. Binobarin, tadbirkorlar tomonidan tayyor mahsulotni ishlab chiqarish va keyinchalik sotish to'g'risida qaror qabul qilishda ushbu omillarni hisobga olish zarurati paydo bo'ldi, ya'ni. xavfni baholashga ehtiyoj bor edi. J.Keynsning g'oyasi, asosan, bozor narxlarining mumkin bo'lgan o'zgarishi, asbob-uskunalarning eskirishi yoki kutilmagan tabiiy hodisalar va ofatlar tufayli, dastlab ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga qoplash uchun mo'ljallangan xarajatlarning bir qismini kiritish zarurligidan iborat. yuqoridagi xarajatlar. U “xavf qiymati” tushunchasini kiritdi va riskni quyidagilarga ajratdi uchta mumkin bo'lgan vaziyat:
1) tadbirkorning qarz oluvchi sifatidagi tavakkalchilik;
2) ushbu mablag'lar kreditorining tavakkalchiligi;
3) naqd pul qiymatini pasaytirish ehtimoli xavfi.
Xatarlarni tadqiq qilish masalalarida N. Senior va J. Mill kabi klassik risk nazariyasi vakillari muhim rol o'ynadi. Ular tadbirkor tomonidan olinadigan foyda, albatta, kapitalistning ish haqi deb ataladigan maoshni ham, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq risk uchun to'lovni ham o'z ichiga olishi kerak degan g'oyani ilgari surdilar. Klassikalar ma'lum bir qarorni qabul qilish bilan bog'liq mumkin bo'lgan yo'qotishlarni raqamli o'lchashni taklif qilishdi. Ularning nuqtai nazari bo'yicha, xavf noto'g'ri qaror natijasida kelib chiqadigan zarardir. Ammo bunday nazariya ildiz otmadi va neoklassiklar tomonidan rad etildi.
Mamlakatimizda tavakkalchilikning tadbirkorlik foydasiga ta'siri evolyutsiyasiga kelsak, Rossiyada uzoq vaqt davomida tavakkalchilik davlat tomonidan qabul qilinganida ham burjua tushunchasi sifatida tan olingan. qonun hujjatlari xavfini tan olish moliyaviy faoliyat Rossiya. Bu 1920-yillarda amalga oshirilgan, ammo rejali iqtisodiyot sharoitida va iqtisodiyotni boshqarishning ma'muriy-iqtisodiy xarakterida ushbu kontseptsiyani va uning ulushini yanada o'rganish. umumiy foyda tadbirkorlikdan kelib chiqqan holda imkonsiz bo'lib qoldi va qo'shimcha tavakkalchilikni o'rganish zarurati qat'iyan rad etildi. Shu bilan birga, xorijiy adabiyotlarda tadbirkorlik risklarini o‘rganishga bag‘ishlangan maqolalar ko‘payib bormoqda, ta’lim muassasalarida ushbu hodisani o‘rganish bo‘yicha fanlar joriy etilmoqda. Kanada hatto Xalqaro Risk Tadqiqot Institutini ham yaratdi. Va 1970-yillarning oxirida. ba'zi xorijiy mamlakatlarda hatto "riskologiya" tushunchasi ham kiritilgan. Bu xavfni ilmiy tadqiqot yo'nalishi deb ataladi.
Rossiyada bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan qaror qabul qilish va barcha ishlab chiqarishning yakuniy natijasiga xavfli vaziyatlarning ta'sirini o'rganish va yanada rivojlantirishga qiziqish yangilandi. Bu muammo bilan ko'plab rus olimlari, masalan, M.B. Ershova, A.P. Algin, I.L. Blank va boshqalar.Ularning barchasi tavakkalchilik tushunchasi, mohiyati va tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini aniqlashga o'zlarining yondashuvlarini taklif qildilar. Ammo eng muhimi, rossiyalik tadbirkorlar o'zlarining xavf darajasini miqdoriy va sifat jihatidan baholay olmaganliklari sababli zarar ko'rayotgan vaziyatga tushib qolganlaridan keyin, faqat o'zlarining xatolari tufayli yuzaga kelgan xavfni hisobga olish zarurati tan olindi. qarorlar.
Iqtisodiy, moliyaviy va tadbirkorlik faoliyatidagi tavakkalchilik masalalarini umumiy o'rganishga qaramay, olimlar va iqtisodchilar ushbu tushunchani aniqlash bo'yicha umumiy fikrga kela olmadilar. Taklif etilgan barcha ta'riflar haqiqatga mos keladi va mutlaqo real xususiyatga ega, ammo shunga qaramay, "tadbirkorlik riski" kabi katta hajmli tushunchaga xos bo'lgan ko'plab ta'riflar mavjud.
Umumiy tushunchada xavf tushunchasiga bir nechta nuqtai nazarlar:
1) muayyan qarorni amalga oshirishdagi ba'zi noaniqliklar, ya'ni qabul qilingan qarorni amalga oshirishning keyingi rejasiga xalaqit beradigan va yo'qotishlar yoki zararlarga olib keladigan har qanday noqulay rejalashtirilmagan sharoitlar paydo bo'lishi xavfi deb hisoblanishi mumkin;
2) xavf - bu yo'qotish yoki yo'qotishning raqamli o'lchanadigan imkoniyati;
3) xavf-xatar, shuningdek, ma'lum bir yo'qotish tahdidi, shikastlanish, hodisalarning noqulay oqibati ehtimoli deb ataladi.
Xavfning umumiy ta'rifi shundaki, har qanday holatda ham xavf - bu yo'qotishlar, yo'qotishlar, zararlarni keltirib chiqaradigan rejalashtirilmagan hodisa yoki hodisa tahdidi, ya'ni. moliyaviy, iqtisodiy, siyosiy yoki ijtimoiy faoliyatning noqulay natijalariga ega bo'lish.
Shuningdek, xavf keyingi harakatlarni tanlash zarurati muqarrar ravishda yuzaga kelganda, yuzaga kelgan noaniqlikni bartaraf etish uchun hodisa yoki faoliyat sifatida qaralishi mumkin, ya'ni. rejalashtirilgan yakuniy natijaga erishish uchun vaziyatni miqdoriy yoki sifat jihatidan baholash.
Bu kontseptsiyaning mohiyati shundan iboratki, tavakkalchilikning ko'plab ta'riflaridan ko'rinib turibdiki, u ehtimollik, noaniqlik, tahdid, yo'qotish kabi toifalarni o'zida mujassam etgan. Riskning mohiyati shundan iboratki, har doim mo'ljallangandan chetga chiqish ehtimoli mavjud. maqsad yoki undan to'liq muvaffaqiyatsizlik, bu maqsadga erishishda tanlangan xatti-harakatlarning muqobilligi aniq bo'lsa. Shunga qaramay, agar xavf holatlari yuzaga kelmasa, ushbu maqsadga to'liq erishish imkoniyati har doim mavjud. Shuningdek, tavakkalchilikning mohiyati belgilangan maqsadning ijobiy natijasi va ma'naviy, moliyaviy yoki jismoniy tabiatdagi katta yoki kichik yo'qotishlar ehtimolining noaniqligi bilan tavsiflanadi.
Xavfning mohiyatini tahlil qilish to'g'ridan-to'g'ri bog'liq va to'liq o'sha funktsiyalarga bog'liq bu daqiqa tavakkal qiladi. Axir, shunday vaziyat bo'lishi mumkinki, tadbirkor tavakkal qilib, ma'lum bir qaror qabul qilib, nafaqat yo'qotishlarga duch kelishi mumkin, ya'ni. rejalashtirilgan natijadan salbiy farqga ega bo'lish, shuningdek, rejalashtirilgan darajadan yuqori foyda olish. Bu tadbirkorlik tavakkalchiligini tavsiflovchi narsa - rejalashtirilgan faoliyat natijasidan istalmagan yoki aksincha, ko'proq orzu qilingan og'ishlarni olish imkoniyati. Shunday qilib, biz xavfni bajarishi mumkin bo'lgan quyidagi funktsiyalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:
1) innovatsion;
2) tartibga soluvchi;
3) himoya;
4) analitik.
Innovatsion risk funktsiyasi tadbirkorni uning oldida turgan muammolarning yangi favqulodda va noan’anaviy yechimlarini izlashga undashdan iborat. Tajriba shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlarning innovatsion tavakkalchilik faoliyati natijalari asosan ijobiydir. Tavakkalchilikning innovatsion funksiyasi ko‘plab tadbirkorlarning muvaffaqiyatiga olib keladi, chunki u ularni yanada samarali ishlab chiqarishga rag‘batlantiradi, bu, albatta, tadbirkorlarning o‘zi uchun ham, mahsulot iste’molchilari uchun ham, demak, butun jamiyat uchun ham foydalidir.
Normativ xavf funktsiyasi konstruktiv va buzg'unchi bo'lishi mumkin, uning ma'nosi ancha qarama-qarshidir. Tartibga solish funktsiyasining konstruktivligi shundan iboratki, tadbirkorlar umumiy qabul qilingan me'yorlardan chetga chiqishga va imtiyozlar olish uchun har qanday o'rnatilgan an'analarni buzishga majbur bo'ladilar. Masalan, tadbirkorlik haddan tashqari konservativ bo'lishni to'xtatadi va tadbirkorlar ko'pincha o'z faoliyatida ko'plab psixologik to'siqlarni kesib o'tadilar. Zero, tavakkalchilik va umuman, tavakkal qilish qobiliyati har qanday faoliyatda muvaffaqiyatga erishish yo‘lidir. Bu tanganing bir tomoni, lekin boshqasi ham bor. Ba'zida tadbirkor ishonchli ma'lumotga yoki tavakkal qarorni amalga oshirish uchun zarur vositalarga ega bo'lmasdan tavakkal qiladi va ba'zi hollarda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu tartibga solish xavfining halokatli funktsiyasidir. Xavf oqilona va asosli bo'lishi kerak.
Himoyaviy xavf funktsiyasi o'z qarorining muvaffaqiyati uchun tuzilgan tadbirkor bir vaqtning o'zida kutilmagan muvaffaqiyatsizliklarga ham tayyor bo'lishi kerakligini taklif qiladi. Ammo qabul qilingan qaror noto'g'ri bo'lishi mumkin bo'lsa ham, biznes rahbari imkon qadar iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy himoya qilishni xohlaydi. Axir, xato har doim ham tadbirkorning to'lovga qodir emasligi natijasi emas, balki ko'pincha kutilmagan holatlar natijasidir.
Analitik xavf funktsiyasi vaziyatni doimiy ravishda tahlil qilish, bir nechta mumkin bo'lgan echimlar orasidan eng kam xavfli yoki ko'proq istiqbollini tanlash zarurati. Ba'zi oddiy holatlarda, tadbirkor o'z sezgisiga yoki shunga o'xshash vaziyatda o'tgan tajribasiga tayanishi etarli bo'lishi mumkin. Ammo tanlovning qiyin bosqichlarida xavfni tahlil qilish, ba'zan hatto uni maksimal aniqlik bilan hisoblash kerak.
"Xavf" tushunchasi odam biron bir hodisaning natijasini mutlaq aniqlik bilan aniqlash mumkin emasligiga ishonch hosil qilganida paydo bo'ldi, chunki hamma narsa bizning xohishimizga va ba'zan hatto imkoniyatlarimizga bog'liq emas.
Xuddi shu narsa biznesda sodir bo'ladi. Bu yerda tadbirkorlikda tavakkalchilik mavjudligini tavsiflovchi savollar berilgan. Mahsulotlarimga talab qanday bo'ladi? Kredit olib, uni o‘z vaqtida, o‘z vaqtida to‘lay olamanmi? Men sotib olmoqchi bo'lgan kompaniya aksiyalari vaqt o'tishi bilan qimmatlashadimi? Bu savollarning barchasi savdo va umuman biznesdagi erkinlik tufayli yuzaga keladi. Shunday qilib, tadbirkorlik tavakkalchiligining ta'rifi shundan iboratki, u tijorat faoliyatining rejalashtirilgan natijalari va olingan natijalar o'rtasidagi farq ehtimoli sifatida tushuniladi. Ushbu og'ishlarning diapazoni juda keng bo'lishi mumkin va keyin biz xavfli vaziyatlarning katta ehtimoli haqida gapiramiz.
Umuman biznesda va xususan savdoda ular faoliyat natijasi haqida gapiradilar, ya'ni tadbirkorlik faoliyatidan daromad olish. Boshqacha qilib aytganda, tadbirkorning u yoki bu tarzda qilgan xarajatlariga nisbatan olgan daromadlari miqdori iqtisodiy faoliyat natijasini tavsiflaydi. Ijobiy yoki salbiy natijalar xavf baholovchilarining yaxshi yoki yomon rejalashtirilgan ishini ko'rsatadi.
Shunday qilib, tadbirkorning tavakkalchiligi va uning daromadi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Kutilayotgan daromad qanchalik yuqori bo'lsa, tadbirkorning tavakkalchiligi shunchalik yuqori bo'ladi va aksincha, faoliyatning kutilayotgan tavakkalchiligi qanchalik yuqori bo'lsa, tadbirkorlar tomonidan talab qilinadigan rentabellik shunchalik yuqori bo'ladi.
Xavf belgilari uning uchun quyidagi xarakterli xususiyatlardir:
1) noaniqlik;
2) nomuvofiqlik;
3) muqobillik.
nomuvofiqlik tavakkalchilik shundan iboratki, bir tomondan, tavakkalchilik ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lib, yangi texnologiyalarni qo‘llash orqali natijalarga erishishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, xavf ma’lum bir vaqtda muayyan tanlovning muqarrarligini ko‘rsatadi.
Muqobil risk har doim xavf masalalarida keyingi harakatlarni tanlash uchun ikki yoki undan ortiq variant mavjudligi bilan tavsiflanadi. Tanlov bo'lmasa, xavf yo'q, deyishadi.
Yuqoridagi xususiyatlardan tashqari, xavf yana bir muhim xususiyat bilan tavsiflanadi: xavf har doim kelajakni tavsiflovchi hodisadir, ya'ni xavf haqida gapirganda, biz o'tmishdagi ba'zi yutuqlar yoki muvaffaqiyatsizliklarni emas, balki faqat keyingi natijalarni nazarda tutamiz.
1.2. Xatarlarni tasniflash
Risk iqtisodiy kategoriya bo'lib, vaziyatni sinchkovlik bilan tahlil qilish va baholashni talab qiladi. Tadbirkorlar har ikkala bo'yicha ham qaror qabul qilishda ko'pincha xavf-xatarga duch kelishadi qisqa muddat, va juda uzoq vaqt. Umuman olganda, xavfli vaziyatlardan qochishga harakat qilish, muvaffaqiyatsizlik xavfi mavjud bo'lganda rejalashtirilgan loyihalardan darhol voz kechish mumkin. Ammo ko'pincha, tavakkal qilishdan bosh tortgan holda, xo'jalik yurituvchi sub'ekt foydaning muhim qismini yo'qotishi mumkin. Ushbu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li - xavfni boshqarish usullarini o'rganish, ya'ni prognoz qilish usullari va choralarini topish, xavfni rejalashtirish, uni maksimal darajada kamaytirishga olib keladi. Agar siz xavflarni tur va guruhlarga to'g'ri ajratsangiz va ushbu guruhlarning har birini boshqarishga harakat qilsangiz, bunday rejalashtirishning samarali tashkil etilishiga erishish mumkin.
Umumiy ma'noda, xavf-xatarni kvalifikatsiya qilish - bu risklarning barcha turlarini o'xshash xususiyatlarga ko'ra alohida guruhlarga taqsimlash. Boshqacha qilib aytganda, bu ma'lum xususiyatlar va mezonlarni umumlashtirishga asoslangan risklarni tizimlashtirishning bir turi. Tabiiyki, risklarning barcha turlari qandaydir tarzda o'zaro bog'liq va birgalikda xo'jalik yurituvchi sub'ekt faoliyatiga ta'sir qiladi. Bir turdagi dinamika boshqalarida o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.
Tadbirkorlik risklari eng xilma-xil bo'lib, ularni tizimlashtirish va keyinchalik boshqarishni qiyinlashtiradi. Qiyinchilik ham shundan iboratki, siyosiy va rivojlanishi bilan iqtisodiy tuzilma mamlakatlarda xavflarning yangi turlari paydo bo'ladi yoki ilgari ma'lum bo'lgan ba'zilari deformatsiyalanadi. Masalan, biznesning transmilliylashuvi jarayonida bozorlarning ayrim ishlab chiqarish va moliyaviy o‘zaro aloqalari ancha murakkablashdi. Domino effekti deb ataladigan narsa, bitta tashkilotning bankrotligi muqarrar ravishda u bilan bog'liq bo'lgan barcha boshqa tashkilotlarning qulashiga olib kelganda paydo bo'ladi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti, xususan, ishlab chiqarish jarayonini kompyuterlashtirish ham daromadni yo'qotish xavfiga yoki hatto korxonalarning norentabelligiga olib kelishi mumkin, chunki kompyuter uskunalari ishdan chiqishi mumkin, buning natijasida ishlab chiqarish to'xtaydi. Shuningdek, ba'zi siyosiy omillar tashkilotlarning bankrotlik xavfining paydo bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin.
Qattiq xavflarni tasniflash tizimi mavjud emas. Guruhlashtirishning ko'plab yondashuvlari mavjud ba'zi turlari xavf.
Xatarlarni tasniflash tizimining asoschilaridan biri J.Keyns edi. Yuqorida aytib o'tilganidek, u xavfni uch guruhga ajratdi:
1) tadbirkorning investitsiya qilingan kapitalga nisbatan kutilayotgan foydani olishning noaniqligi sifatida tadbirkorning o'zi xavfi;
2) qarz oluvchining kreditni to'lamaslik ehtimoli sifatidagi xavfi; qarzga olingan pul ikki sababga ko'ra - uni to'lashdan bo'yin tovlash natijasida huquqiy tavakkalchilik nuqtai nazaridan va kredit riski nuqtai nazaridan, chunki bu kreditni to'lashning iloji bo'lmasligi mumkin;
3) tadbirkorga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra risk, masalan, mablag'lar qiymatining o'zgarishi, ya'ni bozor riski.
J.Keynsdan tashqari iqtisodchilarning ham qiziqishiga I.Shumpeterning tadbirkorlik risklarini tasniflashga urinishi sabab bo‘lgan. U tadbirkorlik risklarining ikki guruhini aniqladi:
1) texnik xavf, ya'ni. muayyan texnik nomuvofiqliklar, asbob-uskunalarning ishdan chiqishi, korxonani suv bosishi yoki uning yonishiga olib kelgan tabiiy ofatlar va boshqalar tufayli loyihaning ishdan chiqishi ehtimoli;
2) tijorat xavfi- loyihani moliyalashtirish yo'qligi sababli korxonaning ishdan chiqishi ehtimoli.
Rossiyalik iqtisodchi Yu.M. Osipov tadbirkorlik xavfining uch turini ajratib ko'rsatdi: inflyatsiya, moliyaviy va operatsion. Xatarlarni tasniflash tizimini aniqlashning boshqa yondashuvlari ham mavjud edi. Hamma narsani sanab o'tish mantiqiy emas, chunki ularning barchasi xavf kabi hodisaning xilma-xilligini to'liq aks ettirmaydi. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan xavflarni malaka tizimi toifalar, turlar, kichik tiplar, guruhlar, kichik guruhlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.
Har qanday xo'jalik yurituvchi sub'ektning faoliyati har bir bosqichda har xil turdagi tavakkalchiliklarga duch keladi va har safar bundan oldin riskli vaziyatning paydo bo'lishi uchun ma'lum bir sabab paydo bo'ladi. Xavf sababi odatda qarorning ijobiy natijasi bo'yicha noaniqlik mavjud bo'lgan shunday holat deb ataladi. Batafsilroq, xavfning sababini quyidagi elementlarga bo'lingan holda ko'rib chiqish kerak:
1) xavfli vaziyat yuzaga kelgan vaqt;
2) uning yuzaga kelishining asosiy omillari;
3) xavf doirasi.
Va bu elementlarning to'liq ro'yxati emas. Shuningdek, xavflarni tasniflashning asosini tashkil etuvchi elementlar, masalan, risklarni hisobga olish tabiati, xavf oqibatlarining tabiati va boshqalar muhimdir.
Shunday qilib, uning paydo bo'lish sabablariga asoslanib, xavfning bir nechta turlarini aniqlash mumkin:
1) tadbirkorlik faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan tavakkalchilik;
2) xo'jalik yurituvchi sub'ektning shaxsi bilan bog'liq xavf;
3) tashqi omillar to'g'risida etarli va ishonchli ma'lumotlarning etishmasligidan kelib chiqadigan xavf.
So'nggi paytlarda uning paydo bo'lishida eng tez-tez uchraydigan narsa - bu tashqi muhit to'g'risidagi katta hajmdagi ma'lumotlarning etishmasligi yoki noto'g'ri foydalanish natijasida tadbirkorlikda yuzaga keladigan xavf. Shu sababli, ushbu turdagi xavf zamonaviy sharoitda eng dolzarb hisoblanadi. Har qanday vaqtda, tadbirkorlik faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirishning istalgan bosqichida savdo bozori, raqobatchilar, biznes sheriklar, xom ashyo etkazib beruvchilar va tayyor mahsulot iste'molchilari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish zarur. Misol uchun, biron bir maqolaning o'zgarishi haqida ma'lumot yo'qligi soliq kodeksi Rossiya Federatsiyasi (TC RF) tadbirkorni jarimaga tortishi mumkin, bu uning daromadining pasayishiga olib kelishi mumkin.
Tadbirkorning o'zi shaxsi bilan bog'liq xavf shundaki, har bir korxona rahbari boshqalardan farqli bilim va ko'nikmalarga ega. Bu farq ta'lim darajasida, kutilmagan vaziyatlarga tez va samarali yechim topish qobiliyatida va biznesni umumiy yuritishda. Shunday qilib, har xil tadbirkorlar duch kelishi mumkin bo'lgan turli xil xavf turlari.
Xavfli vaziyat yuzaga kelgan vaqtga kelib risklar retrospektiv, istiqbolli va joriy bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, retrospektiv risklarni tahlil qilish xavfning istiqbolli va joriy turlarini bashorat qilishga yordam beradi. Bunday tahlil natijasida tadbirkorga hozirgi vaqtda mavjud tavakkal vaziyatni boshqarish, tavakkalchilik darajasini pasaytirishga harakat qilish ancha osonlashadi.
Xavfning yuzaga kelishi sohasiga ko'ra, mumkin umumiy ko'rinish tashqi va ichki xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi. Kelib chiqish sohasi tadbirkorlik firmasiga nisbatan ko'rib chiqiladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tashqi risklar tadbirkorning firmasiga bevosita bog'liq bo'lmagan, lekin tashqi muhitdagi o'zgarishlar, masalan, qonunchilik, mamlakat siyosati, shuningdek, ish tashlashlar yoki ish tashlashlar natijasida yuzaga keladigan xavflar hisoblanadi. harbiy operatsiyalar. Tashqi risklar darajasiga ko'plab omillar (iqtisodiy, siyosiy, demografik, geografik va ijtimoiy) ta'sir qiladi, ichki xavflar esa tadbirkorning o'zida yuzaga keladi (masalan, kompaniya menejerlarining malakasiz ishi, samarasiz marketing siyosati va boshqalar). umumiy, korxona rahbarining tadbirkorlik firmasini ichki tashkil etish tizimining nomukammalligi va mehnat unumdorligining pastligi tufayli). Ichki xavf odatda tashkiliy risk deb ataladi. Ichki bozorning tipik misolini mingyillik deb ataladigan "2000 yil muammosi" deb hisoblash mumkin. Har bir inson 2000 yilda, yangi ming yillikning boshlanishi bilan, jiddiy yo'qotishlarga olib keladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni yo'qotish ehtimoli borligini eslaydi.
Vaqt davomiyligiga ko'ra, xavflarni ham qisqa muddatli va doimiyga bo'lish mumkin. qisqa muddat xavf turlarini, tadbirkor o'z zimmasiga olishi mumkin bo'lgan muddatni nomlash odatiy holdir, ya'ni. bu ma'lum vaqt davomida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan xavf. Bunday risklar, boshqa tadbirkor, bank yoki investor bilan allaqachon tugallangan muayyan bitim bo'yicha to'lashning iloji bo'lmaganda, to'lamaslik xavfini o'z ichiga oladi. Ushbu xavf qisqa muddatli hisoblanadi, chunki kechiktirilgan to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi (masalan, bankdan qo'shimcha kredit olgandan keyin). Va xavflarga doimiy vaqt chegaralari bilan cheklanishi mumkin bo'lmagan, natijasi o'z vaqtida noma'lum bo'lgan xavf turlarini kiritish mumkin. Bu tadbirkor firmaning baxtsiz geografik joylashuvining natijasi bo'lishi mumkin. Masalan, suv resurslariga yaqin joyda joylashgan joyda doimiy ravishda suv bosishi va korxonani suv bosishi xavfi mavjud bo'ladi.
Xavf hodisasining mumkin bo'lgan natijasini olishga asoslangan risklarning yana bir tasnifi ularni ikkita katta guruhga bo'lishdir: sof va spekulyativ (ba'zi boshqa adabiy manbalarda ular statistik va dinamik deb ataladi). Sof xavflar salbiy yoki nol natijani kuting. Bularga ekologik, transport, siyosiy, tabiiy, shuningdek mulk, ishlab chiqarish va savdo kiradi tarkibiy qismlar tijorat risklari. Spekulyativ o'z navbatida, ham salbiy, ham ijobiy natijalarni o'z ichiga oladi. Bu tijorat risklarining yana bir qismini, ya'ni moliyaviy risklarni o'z ichiga oladi.
Xavfli vaziyatning asosiy sababi tabiiy yoki asosiy bo'lishi mumkin. Bu xavflarni tabiiy, ekologik, siyosiy, transport, tijorat kabi toifalarga guruhlashga olib keladi. Ammo ular haqida biroz keyinroq.
Ma'lumki, tavakkalchilik eng muvaffaqiyatli, o'ziga ishongan odamlarga, shu jumladan tadbirkorlarga ham xosdir. Ammo xavf-xatarni beparvolik bilan emas, balki oqilona va ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak, chunki vaziyatni etarlicha baholamaslik va ko'r-ko'rona xavf tashkilotni muqarrar bankrotlikka olib kelishi mumkin. Bu xavflarni qabul qilinadigan, tanqidiy va halokatli deb tasniflashni nazarda tutadi. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqaylik.
Ushbu turdagi risklarning barchasi ma'lum bir tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishdan mumkin bo'lgan yo'qotishlarni o'z ichiga oladi, ammo farq bunday yo'qotishlar darajasidadir. Ruxsat etilgan tavakkalchilik tadbirkor foydasining bir qismini yo‘qotish tahdididir, lekin bunday tavakkalchilik natijasida faoliyat hali ham o‘zining iqtisodiy va moliyaviy maqsadga muvofiqligini saqlab qoladi. Boshqacha qilib aytganda, bunday tavakkalchilikdan ko'rilgan yo'qotishlar bankrotlik yoki hatto tadbirkorlik faoliyatining ijobiy natijasi yo'qligiga olib keladigan darajada katta emas. Shunchaki, bu natija kutilgan natijadan ancha past bo‘lishi mumkin. Bu, aytganda, birinchi darajali xavf. Keyingi xavf darajasi kritik deb ataladi. Bu erda vaziyat avvalgi holatdan ko'ra xavfliroq. Tanqidiy risk ham, o'z navbatida, tadbirkor uchun xavflilik darajasiga ko'ra bo'linadi. Birinchi darajali tanqidiy xavf tadbirkorni umuman tadbirkorlik faoliyatiga yoki xususan, muayyan bitimga sarflangan mablag'larning qisman yoki to'liq yo'qotilishiga olib kelishi mumkin, ya'ni. ushbu turdagi risk bilan tadbirkor nol daromad olish xavfini tug'diradi, lekin baribir qilingan xarajatlarni qoplaydi. Ikkinchi darajali kritik tavakkalchilik muayyan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun to‘liq xarajatlar ehtimoli tufayli xavfli bo‘lib, bu holda tadbirkor o‘zi qilgan xarajatlarni o‘zi qoplashi kerak bo‘ladi va, albatta, biz endi daromad haqida gapirmayapti.
Xavfning eng xavfli turi hisoblanadi halokatli xavf, chunki uning natijasi nafaqat tadbirkor tomonidan sarflangan mablag'larni, balki xo'jalik yurituvchi sub'ektning butun mulkini ham yo'qotishi mumkin. Shu sababli, ushbu turdagi xavf ko'pincha kompaniyaning bankrotligiga olib keladi, chunki mulkni tiklash tadbirkorlik faoliyatiga sarflangan mablag'larning bir qismini qoplashdan ko'ra ancha qiyin. Odatda bunday holat xo‘jalik boshqaruvchisi o‘zi olgan kredit yoki kreditlarni to‘lay olmaganida yuzaga keladi va u o‘zi garovga qo‘ygan mol-mulkdan voz kechishi kerak, keyin uni qaytarish deyarli mumkin emas. Katastrofik xavf korxonaning to'lovga layoqatsizligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, halokatli xavf guruhiga bevosita inson hayoti uchun xavf tug'diradigan yoki ekologik falokatga olib keladigan xavf kiradi.
Xatarlarni tasniflashning navbatdagi mezoni eng samarali deb tan olingan va tadbirkorlar tomonidan xavf holatini tahlil qilishda ko'pincha hisobga olinadi. tadbirkorlik tavakkalchiligining qonuniyligi. Qonuniylik darajasiga qarab, tavakkalchilik asosli va asossiz (yoki boshqacha aytganda, qonuniy va asossiz risklar) deb ajratiladi. Ammo ushbu mezon bo'yicha xavf turini tanlash uchun tadbirkorlik faoliyati sohasini ham, ushbu faoliyat turiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan iqtisodiyot sohasini ham hisobga olish kerak. Faoliyatning xavf ehtimoli umuman qabul qilinishi mumkin bo'lmagan faoliyat sohalari mavjud (masalan, atom energiyasida). Rivojlanish ehtimoli mavjud bo'lgan tarmoqlar mavjud, ammo uning darajasi ma'lum bir faoliyat turining bosqichiga qarab farq qiladi. Ilmiy-texnik taraqqiyotni oling. Ustida dastlabki bosqich Davom etilayotgan tadqiqotlarda salbiy natija olish xavfi darajasi 5-10% ni tashkil qiladi, amaliy rivojlanish bosqichida u allaqachon 80-90% ni tashkil qiladi va dizaynni ishlab chiqishning oxirgi bosqichida u 90-95% ga etadi.
Bizning davrimizda evolyutsiya va fan-texnika yutuqlari jarayonida risklarni tasniflash tizimida yana ikkita katta guruh paydo bo'ldi - bu sug'urtalangan va sug'urta qilinmaydigan xavflar. Davriy ishlab chiqarish orqali sug'urta mukofotlari davlat yoki iqtisodiyotning boshqa sub'ektlari foydasiga tadbirkor o'zini, o'z mulkini, mablag'larini va umuman faoliyatini ta'minlash imkoniyatiga ega, ya'ni. sug'urta qilish. Siz deyarli barcha turdagi kutilmagan hodisalardan sug'urta qilishingiz mumkin - yong'inlar, suv toshqini, baxtsiz hodisalar va boshqalar. Agar tadbirkor bunday xarajatlarni sug'urta tashkilotlariga badallar shaklida amalga oshirsa, unda biz sug'urta xavfi haqida gapiramiz. Sug'urta risklari xavf manbasiga qarab ikkita katta guruhga bo'linadi:
1) tabiiy hodisalar (tabiiy ofatlar, toshqinlar, zilzilalar va boshqalar) bilan bog'liq xavflar;
2) insonning maqsadli harakatlari bilan bog'liq xavflar (o't qo'yish, suv toshqini, portlashlar va boshqalar).
Faqat sug'urta qilish mumkin bo'lmagan, balki maqsadga muvofiq bo'lgan xavflar mavjud. Bu yong'inlar, tabiiy ofatlar, avtohalokatlardan sug'urta qilish, shuningdek tashish paytida tashilgan mol-mulkning shikastlanishidan sug'urta qilish, kompaniya xodimlarining xatolari yoki kompaniya xodimlari tomonidan oshkor etilishi natijasida etkazilgan zararni sug'urtalash. tijorat siri tashkilotlar. Siz kompaniya rahbarining vafoti yoki uning jiddiy kasalligi bo'lgan taqdirda yo'qotish ehtimolidan sug'urta qilishingiz mumkin.
Bundan tashqari, sug'urta qilinmaydigan xavflar mavjud, ya'ni. sug'urta qilish uchun olinmaydigan xavf turlari Sug'urta kompaniyalari. Biroq, shu bilan birga, sug'urta qilinmaydigan xavf tadbirkor uchun potentsial foyda manbai hisoblanadi. Tadbirkor sug'urta qilib bo'lmaydigan tavakkalchilik natijasida ko'rgan zararlarini u o'z mablag'lari hisobidan qoplaydi. o'z mablag'lari, masalan, tashkilotning kapitalidan yoki bunday holatlar uchun maxsus yaratilgan zaxira fondi tashkilotlar. Sug'urtalangan tavakkalchiliklar natijasida etkazilgan zararlar sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplanadi.
Xatarli vaziyatga duch kelgan ob'ektni hisobga olgan holda, xavflar quyidagilarga bo'linadi:
1) daromad xavfi yoki moliyaviy risklar;
2) mulkiy risklar yoki mulkiy xavflar;
3) kompaniya xodimlari bilan bog'liq risklar;
4) javobgarlik bilan bog'liq risklar.
Xavf yukining keyingi taqsimlanishini hisobga olgan holda, ajrating bir tomonlama risklar, bitimda ishtirok etuvchi faqat bitta tomon xavf yukini o'z zimmasiga olganida va ikki tomonlama(yoki ko'p tomonlama) risklar, bir nechta yoki barcha sheriklar xavf yukini bo'lishishsa.
Qabul qilingan ma'lumotlar turiga ko'ra, xavflar quyidagilarga bo'linadi miqdoriy, ya'ni. oqibatlarini miqdoriy jihatdan aniqlash mumkin bo'lganlar va sifat, oqibatlarini miqdoriy baholash mumkin emas, masalan, kompaniyaning obro'sini yo'qotish.
Yuqorida aytib o'tilganidek, xavf - bu juda katta hodisa. Adabiyotda 220 ga yaqin xatar turlari mavjud bo'lib, ularning barchasini ko'rib chiqishning hojati yo'q, lekin ular orasida tadbirkorlar tomonidan eng ko'p foydalaniladigan va shunga mos ravishda eng chuqur tahlilni talab qiladiganlari bor. Bu erda bitta umumiy mezon bo'yicha guruhlanishi mumkin bo'lgan bir nechta xavf turlari mavjud - ko'lami bo'yicha:
1) moliyaviy risklar;
2) marketing risklari;
3) bozor risklari;
4) kredit risklari;
5) texnologik risklar;
6) siyosiy risklar;
7) huquqiy risklar;
8) ekologik xavflar;
9) o'ziga xos risklar;
10) transport risklari;
11) tijorat risklari;
12) mulkiy tavakkalchiliklar;
13) ishlab chiqarish risklari;
14) savdo risklari;
15) innovatsion risklar;
16) fors-major holatlari yoki fors-major deb ataladigan holatlar.
Keling, ularning paydo bo'lish sabablariga e'tibor berib, ularni batafsil ko'rib chiqaylik.
Moliyaviy risklar. Voqea manbalari moliyaviy risklar mamlakat iqtisodiyotining beqarorligi, inflyatsiya, mamlakatda byudjet taqchilligi kabi omillar bo'lishi mumkin. Muayyan tashkilot haqida moliyaviy xavf ba'zi siyosiy omillar, ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi, beqarorlik sabab bo'lishi mumkin pul tizimi. Korxonaning moliyaviy risklarini turlarga bo'lish mumkin, ammo bu turlarning soni vaqt o'tishi bilan ortib boradi, chunki innovatsion evolyutsiya jarayonida yangi moliyaviy vositalar paydo bo'ladi. Ayni paytda quyidagilar mavjud kompaniyaning moliyaviy risklari turlari:
1) kompaniya rivojlanishining moliyaviy barqarorligini pasaytirish xavfi. Bu ijobiy va salbiy pul oqimlari o'rtasidagi muvozanat yo'qligini anglatadi;
2) korxonaning to'lovga layoqatsizligi xavfi;
3) investitsiya xavfi. Bu bilan bog'liq yo'qotishlar ehtimolini bildiradi investitsiya faoliyati Tadbirkor;
4) inflyatsiya xavfi. Narxlar darajasining oshishi natijasida korxona mablag'larini yo'qotishi mumkin bo'lgan taqdirda yuzaga keladi;
5) foiz stavkasi xavfi. Bu bozor kon'yunkturasining o'zgarishi munosabati bilan korxonaning kreditlari va depozitlari bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishiga olib keladi moliya bozori;
6) valyuta riski. Moliya bozorining bu turi faqat tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshiruvchi (xom ashyo eksporti yoki tayyor mahsulot importi) korxonalarga xos bo‘lib, nisbatan xorijiy valyuta kursining pasayishi yoki oshishi natijasida zarar yoki qo‘shimcha foyda keltirishi mumkin. mahalliyga;
7) depozit xavfi. Bu juda kam uchraydigan tur. moliyaviy xavf, u depozit operatsiyalarini amalga oshiruvchi bankni noto'g'ri tanlash natijasida yuzaga keladi;
8) kredit riski. Ushbu turdagi risk o'z kreditlarini beradigan korxonalarga duchor bo'ladi tayyor mahsulotlar xaridorlar. Kreditni kechiktirish tufayli ular zarar ko'radi;
9) soliq tavakkalchiligi. Zamonaviy maishiy ma'lumotlardan dalolat beradi fiskal siyosat, ushbu turdagi risk mutlaqo oldindan aytib bo'lmaydigan hisoblanadi, chunki soliq qonunchiligida doimiy ravishda islohotlar olib borilmoqda, bu soliq stavkalarining o'zgarishiga, ilgari mavjud soliq imtiyozlarining bekor qilinishiga olib keladi;
10) tarkibiy xavf. Ushbu turdagi riskning manbai kompaniya xarajatlarini samarasiz moliyalashtirishdir;
11) kriminogen xavf. Moliyaviy tavakkalchilikning bu turi noqonuniy tadbirkorlik faoliyati, korxonaning bankrotligi to‘g‘risidagi hujjatlarni qalbakilashtirish, uning xodimlari tomonidan korxona mablag‘larini o‘g‘irlash va hokazolar bilan bog‘liq.
Marketing risklari. Marketing xatarlarining manbalari mahsulot bozorlarini tanlashda, bozorda samarali strategik xatti-harakatlarni aniqlashda xatolikka yo'l qo'yadigan marketing xizmatlari xodimlarining past malakasi, shuningdek, mavjud bozorlarda oddiygina savdo tarmog'ining yo'qligi bo'lishi mumkin.
Texnologik xavflar. Texnologik tavakkalchilik manbalari texnologik asbob-uskunalarni noto‘g‘ri tanlash, loyihalash, ishlab chiqarish va joriy etish sohasida mutaxassislarning yetishmasligi, texnik xodimlarni samarali boshqarishning yo‘qligi, loyihalashda yo‘l qo‘yilgan xatolar va hokazolardir.Ma’lumki, samarali tadbirkor o'zlashtirmasdan turib faoliyatni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi yangi texnologiya ishlab chiqarish intensivligini oshiradigan texnik yangiliklar. Lekin yangi texnologiyadan foydalanish har doim ham tadbirkorning daromadini oshirishga olib kelmaydi. Ba'zan ular atrof-muhitga va umuman jamiyatga etkazilgan zarar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnologik xavfning paydo bo'lishi haqida gapirishadi.
Texnologik xavf ichki xavflar guruhi sifatida tasniflanadi, chunki tadbirkorning o'zi ushbu texnologik uskunadan foydalanishda xavfsizlik choralarini ko'rish, noto'g'ri jihozlarni o'z vaqtida ta'mirlash va boshqalar orqali ushbu turdagi xavfni kamaytirishga ta'sir qilishi mumkin.
Ishlab chiqarish xatarlari. Ishlab chiqarish xatarining manbai xom ashyo, materiallar, ish vaqtidan va hokazolardan samarasiz foydalaniladigan har qanday ishlab chiqarish faoliyati bo'lishi mumkin. Ushbu tahdidning sabablari, shuningdek, jihozlarning jismoniy va ma'naviy eskirishi, elektr energiyasini iste'mol qilishdagi buzilishlar bo'lishi mumkin. ishlab chiqarishda va mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq boshqa ko'plab kutilmagan holatlar.
Huquqiy xavflar. Huquqiy tavakkalchilik manbalari sifatida mamlakatning qonunchilik tizimining nomukammalligi, amalga oshirilayotgan bitim bo'yicha tomonlarning huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi hujjatlarni tayyorlashga noto'g'ri yondashish kiradi.
Ekologik xavflar . Ularning paydo bo'lishining sabablari davlat tomonidan muhofaza qilish bilan bog'liq innovatsiyalarni joriy etishdir muhit, ekologik ofatlar, tabiiy-iqlim normalarining buzilishi.
Qurilish xavfi. Ular ikki xil bo'lishi mumkin: "A" toifasidagi risklar va "B" toifasidagi risklar. Birinchisi, qurilish tugashidan oldin, ikkinchisi esa - qurilish ishlari tugagandan so'ng, xavfli vaziyat yuzaga kelishi bilan bog'liq. “A” toifasidagi qurilish xavfining manbalari pudratchi, ishchilarning o‘zlari yoki materiallar va asbob-uskunalar yetkazib beruvchilarning aybi, asbob-uskunadagi texnologik nuqsonlar tufayli qurilish ishlarini bajarishning kechikishi hisoblanadi.
Bularning barchasi katta moddiy yo'qotishlarga olib keladi va qurilish narxini oshiradi. “B” toifali qurilish xatarlari - bu qurilishning past sifati bilan bog'liq bo'lgan xavflar, buning natijasida ushbu qurilish ob'ektidan foydalanuvchilarga moddiy, ma'naviy va jismoniy zarar etkazilishi mumkin.
Bozor xavflari. Ushbu xavf turi tadbirkorning quyidagi sabablarga ko'ra daromadlarini yo'qotish ehtimoli hisoblanadi:
1) o'xshash tovarlar narxlarining mavsumiy o'zgarishi natijasida;
2) iste'molchi talabining, ya'ni iste'molchilarning didi va ularning xarid qobiliyatining o'zgarishi natijasida;
3) raqobatchilarning malakali ishi natijasida.
Siyosiy xavflar. Ushbu turdagi risk loyihaning yoki korxonaning butun faoliyatining o'zgarishi tufayli rentabellikning pasayishi ehtimolini o'z ichiga oladi. davlat tomonidan tartibga solish iqtisodiyot yoki muayyan turdagi islohotlar natijasida davlat siyosati. Siyosiy tavakkalchilikni tahlil qilish beqaror mamlakatlarda eng samarali hisoblanadi siyosiy tizim. Buni oldini olish mumkin emas, lekin biznesni yuritish jarayonida uni baholash va hisobga olish mumkin. Siyosiy xavfning to'rtta guruhi mavjud:
1) mumkin bo'lgan kompensatsiyasiz jamiyatning mulkini milliylashtirish va musodara qilish xavfi;
2) o'tkazma xavfi, buning natijasida mamlakat valyutasini konvertatsiya qilishda cheklovlar qo'yish mumkin;
3) kontragent-mamlakat bilan shartnoma bitimlarini bekor qilish bilan bog'liq xavf;
4) urush, ish tashlashlar, mitinglar va fuqarolar tartibsizliklari xavfi.
Siyosiy tavakkal shartli ravishda mintaqa, mamlakat va xalqaro siyosiy xavf sifatida ham qaraladi.
Siyosiy risk tashqi risklar guruhi sifatida tasniflanadi, chunki tadbirkorning o'zi siyosiy tavakkalchilik darajasiga ta'sir qila olmaydi va siyosiy riskning yuzaga kelishi tadbirkorning irodasi va faoliyati natijalariga bog'liq emas.
Iqtisodiy xavflar. Bu risklar odatda uzoq muddatli xatarlar xarakteriga ega, ularni bashorat qilish eng oson, chunki ular kompaniyaning rivojlanish istiqbollarida hisobga olinadi. Iqtisodiy tavakkalchilik valyuta tavakkalchiligining boshqa bir turi – operativ risk bilan bir qatorda, tarkibiy qismlaridan biridir. Iqtisodiy tavakkalchilik bitim tuzilgunga qadar yoki operatsiyadan oldin ko'rib chiqiladi va bitim tuzilgandan so'ng ushbu turdagi risk operativga aylanadi.
Tijorat risklari. Ushbu turdagi xavf keyingi boblarda batafsil ko'rib chiqiladi.
Ustida hozirgi bosqich Iqtisodiyot rivojida riskning yangi turlari paydo bo'ladi, ular mohiyatiga ko'ra ilgari ma'lum bo'lgan va yuzaga kelgan risk turlarini takrorlaydi, lekin allaqachon vaqtga mos keladigan boshqa nomlarga ega.
Shunday qilib, masalan, tadbirkorlik riskining yangi nomi paydo bo'ldi, endi "biznes riski" tushunchasi tez-tez uchrab turadi. Shuningdek, u iqtisodiy faoliyat sifati va kompaniyaning tijorat foydalari darajasining pasayishi ehtimolini ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishning sababi raqobatchilar tomonidan taklif qilinadigan bir xil tovarlar tufayli sotilgan tovarlar hajmining kamayishi bo'lishi mumkin, ammo arzonroq narxda.
Xatarlarni tasniflash
1.3. Manbalar va xavf omillari
Har qanday korxona faoliyati korxona ichidagi beqarorlik va ko'plab tashqi omillar tufayli uning iqtisodiy xavfsizligining buzilishiga olib keladi. Ta'sir qiluvchi xavf omillari iqtisodiy xavfsizlik kompaniya faoliyatini turli mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin.
Xavf omillarining asosiy tasnifi barcha omillarni ikkita katta guruhga bo'lishdir. Birinchi guruh o'z ichiga oladi nazarda tutilgan omillar. Bu ma'lum bo'lgan xavf omillari iqtisodiy nazariya amaliyotda duch kelgan va ularni o'rganib chiqqandan so'ng, ular xavf omillarining aniq ro'yxatiga kiritilgan. Ammo mutaxassislar ilgari eshitmagan va bilmagan xavf omillari bo'lishi mumkin. Ushbu xavf omillari ilgari korxonalarda risklarni tahlil qilishda hisobga olinmagan. Ular ikkinchi guruhga tegishli kutilmagan xavf omillari. Korxona faoliyatiga ta'sir etuvchi xavf omillarini tahlil qilishning asosiy vazifasi kutilmagan xavf omillari doirasini toraytirish imkoniyatlarini topishdir.
Xavf omillarining keyingi tasnifi ularning tashqi va ichki bo'linishidir. Kimga tashqi xavf omillariga korxonani o'rab turgan muhitda yuzaga keladigan omillar kiradi va ichki korxonaning o'zida atrof-muhit bilan bog'liq xavf omillarini o'z ichiga oladi. Quyida korxonaning funksional munosabatlari diagrammasi keltirilgan bo'lib, unda korxonaga tashqaridan ta'sir etuvchi omillar aniq ko'rsatilgan (1-rasm).
Guruch. 1. Korxonaning funksional bo'g'inlari
Ushbu diagrammada biz qancha oqimlar (moliyaviy, kadrlar, axborot va boshqalar) bir nuqtada kesishganini ko'ramiz, bu korxonaning o'zini bildiradi. Ushbu oqimlar turli xil resurslarning, shu jumladan investitsiyalar, xom ashyo, texnologiyalar, pul to'lovlari, tayyor mahsulotlar va boshqalarning harakati va iste'molini tavsiflaydi. Bu harakatlar muayyan ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy muhitda amalga oshiriladi. Atrof-muhitning xususiyatlari rasmda uch o'lchamli o'qlar bilan ko'rsatilgan. Bu xususiyatlar ob-havo va iqlim omillari, mintaqadagi ijtimoiy-demografik vaziyat, ijtimoiy-siyosiy sharoitlar, davlatlarning holati bilan bog'liq. iste'mol bozori, xarid qobiliyati pul birligi va mintaqadagi turmush darajasi. Ijtimoiy-demografik vaziyat ishchilar toifalariga bo'linish bilan ishchi kuchining ortiqcha yoki etishmasligi bilan tavsiflanadi, bu ma'lum bir mintaqada ma'lum bir kasbning imidjini baholashga imkon beradi. Ijtimoiy-siyosiy vaziyat mintaqadagi umumiy vaziyat, jamiyatdagi ijtimoiy keskinlik darajasi bilan tavsiflanadi. Rublning xarid qobiliyati bilan bog'liq vaziyat mintaqadagi inflyatsiya darajasini va inflyatsion kutilmalarni baholashga imkon beradi.
1-rasmda ham ba'zi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar qo'sh doira ichida joylashtirilganligi ko'rsatilgan. Raqobat zonalari shunday aniqlanadi, ya'ni. kompaniya raqobatlashishi kerak bo'lgan korxonalar. Bular, masalan, xom ashyo va materiallar yetkazib beruvchilar, tayyor mahsulot iste'molchilari va boshqalar. Raqobatchilar sifatida nafaqat aynan bir xil mahsulot ishlab chiqarish yoki sotish bilan shug'ullanuvchi korxonalar, balki bir xil moddiy, mehnat, moliyaviy va boshqa resurslardan foydalanadigan korxonalar ham hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari, faqat bir tarmoqdan boshqasiga o'tadigan, shunga o'xshash mahsulotni ishlab chiqarish yoki sotishga o'tishni rejalashtirayotgan korxonalar mavjudligiga e'tibor qaratishingiz kerak. Rivojlangan bozor munosabatlari sharoitida uning faoliyat sohasini o'zgartirish tez-tez uchraydi.
Ma'lumki, korxona faoliyati doimiy ravishda korxonaga tashqi omillar ta'sirida buzilish xavfiga duchor bo'ladi. Bu korxonaning normal ishlashi uchun zarur bo'lgan hududiy, tarmoq va tarmoqlararo oqimlarning buzilishi tufayli mumkin. Rasmda korxonaning kontragentlar bilan aloqa kanallari ingichka strelkalar bilan ko'rsatilgan. Darhaqiqat, rasmdagi o'qlar faqat bitta yo'nalishga yo'naltirilganligiga qaramay, bu barcha aloqalar ikki tomonlama. Ushbu aloqa kanallarining ishlamay qolishi yoki sifatining yomonlashishi quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin:
1) ilgari tuzilgan shartnomalar shartlarini o'zgartirishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan kutilmagan o'zgarishlarning yuzaga kelishi (narxlarning o'zgarishi, soliq qonunchiligi, ijtimoiy-siyosiy vaziyat va boshqalar);
2) sub'ekt uchun yanada qulay takliflarning paydo bo'lishi, yanada jozibador mehnat sharoitlari va boshqalar;
3) sub'ektning maqomining oshishi, individual yoki guruh psixologiyasining dinamikasi va boshqalar natijasida yuzaga kelgan dastlabki maqsadlarning o'zgarishi;
4) xo‘jalik yurituvchi subyektlar rahbarlari o‘rtasidagi shaxsiy aloqalar va munosabatlarning o‘zgarishi;
5) buzilish jismoniy sharoitlar baxtsiz hodisalar, bojxona sharoitlarining o'zgarishi, yangi chegaralarning paydo bo'lishi va boshqalar bilan bog'liq bo'lgan sub'ektlar o'rtasida resurslarni (tovar, moddiy, moliyaviy) o'tkazish.
Shunday qilib, korxona faoliyati va normal faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan barcha tashqi xavf omillari siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va ilmiy-texnikaviy (2-rasm) bo'linishi mumkin.
Guruch. 2. Xavf omillarining tasnifi
Kimga siyosiy xavf omillari orasida siyosiy hokimiyatning mintaqaviy va federal darajadagi barqarorligi, shuningdek, hokimiyat barqarorligi o'zgarishi bilan darhol o'z shakllarini o'zgartiradigan mulkiy munosabatlar kiradi. Ichki siyosiy nizolar, shuningdek, federal va mintaqaviy hokimiyatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli ziddiyatli hududlar o'rtasida tovarlar va kapital harakatida cheklovlar paydo bo'lishi mumkin.
Guruh juda ko'p ijtimoiy-iqtisodiy xavf omillari. Ulardan ba'zilari qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar (masalan, soliqqa tortish) yoki kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Markaziy bank RF, pul ta'minoti masalasi, shuningdek, yangi qoidalarni joriy etish tashqaridan iqtisodiy faoliyat. Bu holatlarning har biri muqarrar ravishda korxona faoliyat yuritayotgan bozorlardagi o‘zgarishlarga, yangi raqobatchilarning paydo bo‘lishiga, yangi turdagi tovar va xizmatlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Ushbu xavf omillarining ko'pchiligi oldindan aytish mumkin.
Ushbu omillardan farqli o'laroq, oldindan aytib bo'lmaydigan va nazorat qilish qiyinroq bo'lgan xavf omillari ham mavjud. Shunday qilib, masalan, iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun an'anaviy savdo bozorida to'lovga layoqatli iste'mol talabining keskin pasayishi kabi xavf omili muhimdir. Shuningdek ishlab chiqaruvchi kompaniyalar moliyaviy resurslarning to'satdan chiqib ketishi yoki kreditorning qarz mablag'lariga kutilmagan talabi tufayli yuzaga kelgan xom ashyo, materiallar va asbob-uskunalar narxlarining o'zgarishi natijasida qiyinchiliklarni boshdan kechirish.
Mehnat resurslariga kelsak, bu erda korxona ishchilarning bir qismi yaxshi mehnat sharoitlarini taklif qiluvchi yangi kompaniyalarga ketishiga duch kelishi mumkin. Shuningdek, muhim xavf omili, ayniqsa mahsulot eksporti yoki importi bilan shug'ullanadigan korxonalar uchun valyuta kursining o'zgarishi bo'lishi mumkin.
Hozirgi kunda korxona uchun katta rol o'ynay boshladi va ekologik ishlab chiqarish va atrof-muhit o'rtasidagi katta o'zaro ta'sir tufayli xavf omillari. Bu erda xavfga tabiatni muhofaza qilish va tozalikka qo'yiladigan talablarni kuchaytirish, ekologik xavfsizlik shartlarini buzganlik uchun jazo choralarini joriy etish kabi omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarilayotgan yoki sotilayotgan mahsulotlarga, foydalanilayotgan texnologiyalarga nisbatan qattiqroq sanitariya me’yorlarini joriy etish orqali davlat organlari korxona ustidan nazoratni kuchaytirmoqda va shu orqali xavf darajasini oshirmoqda. Ekologik xavf omillariga, shuningdek, tabiiy ofatlar, turli xil tabiiy ofatlar va boshqa tabiiy ofatlar kiradi.
Har qanday tadbirkorlik va ishlab chiqarish faoliyati doimo fan va texnika yutuqlaridan foydalanish bilan bog'liq. Agar raqobatchilar o'z mahsulotlarining narxini sezilarli darajada pasaytiradigan kuchliroq yangi texnologiyalarni topsa va ishlatsa, korxona uchun xavf tug'diradi. Raqobatchilar tomonidan narx va sifat jihatidan ancha qulay bo'lgan o'rnini bosuvchi mahsulotni chiqarish ham ushbu korxona uchun xavf tug'dirishi mumkin.
Haqida maishiy korxonaning xavf omillari, ular kompaniyaning iqtisodiy faoliyati doirasida yuzaga keladi. Shu bilan birga, korxona faoliyatini sanoat va noishlab chiqarishga bo'lish kerak. Sanoatdan tashqari korxona faoliyati unga ta'sir etuvchi xavf omillari nuqtai nazaridan alohida qiziqish uyg'otmaydi. Bu mehnat jamoasining kundalik va madaniy ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Sanoat faoliyat ishlab chiqarish, takror ishlab chiqarish, aylanish va boshqarish jarayoni bo'lib, ishlab chiqarish jarayoni o'ziga xos xavf omillari bilan tavsiflanadi.
Kimga xos Kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish faoliyati uchun xavf omillari texnologik intizomning etarli darajada emasligi, avariyalar, asbob-uskunalar va mexanizmlarning to'xtab qolishi va natijada to'xtab qolishlarni o'z ichiga oladi. texnologik jarayon ishlab chiqarish.
Korxonaning asosiy ishlab chiqarish faoliyati bilan bir qatorda yordamchi ishlab chiqarish faoliyati ham mavjud. Bunday holda, xavf omillariga elektr ta'minotidagi uzilishlar, asbob-uskunalar buzilganidan keyin tiklash va ta'mirlash muddatidan oshib ketish, yordamchi tizimlarda (ventilyatsiya, suv, energiya va issiqlik ta'minoti tizimlari) sodir bo'lgan avariyalar kiradi.
Korxonada ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish sohasi haqida ham gapiramiz. Ushbu sohaga nisbatan xavf omillari asosiy va yordamchi ishlab chiqarish jarayonlarining ishlashini ta'minlaydigan xizmatlarning ishlamay qolishi (masalan, omborlarda yong'in chiqishi, kompyuter uskunalarining to'liq yoki qisman ishdan chiqishi bo'lishi mumkin) deb hisoblanishi mumkin. axborotni qayta ishlash tizimi va boshqalar). Korxonaning iqtisodiy faoliyati uchun yana bir xavf omili ishlab chiqarilgan tovarlarning patent himoyasining yo'qligi bo'lishi mumkin, bu esa raqobatchilarga o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqarishni o'zlashtirish imkonini beradi.
Korxonada takror ishlab chiqarish sohasi asosan investitsiya faoliyati bilan, shuningdek, kadrlarni tanlash, tayyorlash, tayyorlash va malakasini oshirish jarayonlari bilan bog'liq. Bu erda xavf omillari xodimlarni tayyorlash yoki qayta tayyorlashning talab qilinadigan davrini noto'g'ri baholash, shuningdek, xodimlarning yuqori almashinuvi bo'lishi mumkin. Korxonadan ishchi kuchining chiqib ketishi etnik nizolar, shuningdek, tabiiy ofatlar va tajribali ishchilarni raqobatchilar tomonidan brakonerlik qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin. yaxshiroq sharoitlar ish haqi.
Aylanma sohasida tadbirkor hamkor korxonalar tomonidan xomashyo va asbob-uskunalarni yetkazib berish bo‘yicha kelishilgan jadvallarni buzish, shuningdek, shartnomani buzmaslik kabi xavf omillariga duch kelishi mumkin. yaxshi sabab ulgurji iste'molchilar tayyor mahsulotlar uchun to'laydilar. Bu, shuningdek, kontragent korxonalarning bankrotligi yoki o'z-o'zini tugatish kabi xavf omillarini o'z ichiga oladi, buning natijasida tadbirkor xom ashyo etkazib beruvchilarini yoki tayyor mahsulot iste'molchilarini yo'qotadi.
Boshqaruv qarorini qabul qilish jarayonida kompaniyaning ichki xavf omillarini qabul qilinadigan qaror turiga qarab darajalarga guruhlash mumkin. Rahbariyat tomonidan qabul qilinadigan qarorlar uch darajaga bo'linadi: strategik, taktik va tezkor. Shunga ko'ra, xavf omillari ham ushbu darajalarga bo'linadi.
Shunday qilib, strategik qaror qabul qilish darajasida quyidagi ichki rejalashtirish va marketing xavf omillari ajralib turadi:
1) kompaniya maqsadlarini noto'g'ri tanlash va noto'g'ri shakllantirish;
2) kompaniyaning strategik salohiyatini noto'g'ri baholash;
3) uzoq muddatli istiqbolda kompaniyaning tashqi iqtisodiy muhitini rivojlanishining noto'g'ri prognozi va boshqalar.
Keling, ushbu xavf omillarini tavsiflaymiz, chunki ular kompaniya rahbariyatining strategik qarorlarini qabul qilishda katta e'tibor talab qiladi.
Birinchidan, korxonada strategik rejalashtirish tizimining o'zi kelajakda strategiyani ishlab chiqish uchun asos bo'lishi kerak bo'lgan korxonaning maqsadli parametrlarini shakllantirishdan boshlanadi. Shu sababli, noto'g'ri qo'yilgan maqsadlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf ancha yuqori ekanligi ayon bo'ladi. Maqsadni noto'g'ri belgilash kompaniyaning kelajakdagi barcha faoliyatini noto'g'ri yo'nalishga olib kelishi mumkin.
Ikkinchidan, kompaniyaning potentsialini noto'g'ri baholash va shunga mos ravishda bu bilan bog'liq xavf ko'pincha korxona jihozlarining texnologik darajasi to'g'risida foydalanilgan dastlabki ma'lumotlarning xatosi va noto'g'riligi yoki to'liq, ishonchli va ishonchli emasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin. yaqinlashib kelayotgan texnologik sakrash haqida o'z vaqtida ma'lumot olish va diagnostik tahlil usulini noto'g'ri tanlash.korxonaning potentsial imkoniyatlari. Masalan, diagnostika tekshiruvi vaqtida kompaniyaning salohiyatini noto'g'ri baholash korxonada qo'llaniladigan texnologiya uzoq vaqt davomida eskirganligiga olib keladi va uni yaratishni talab qiladi. zarur sharoitlar uni yangilash uchun. Kompaniyaning salohiyatini noto'g'ri baholashning yana bir misolini keltirish kerak. Bu korxonaning avtonomiya darajasi noto'g'ri baholangan hollarda sodir bo'lishi mumkin, ya'ni. uning turli ishlab chiqarishdan mustaqillik darajasi va tijorat tuzilmalari. Shu bilan birga, mulk huquqi, egalik va boshqaruv huquqlarining haqiqiy chegaralanishi bo'yicha noto'g'ri hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. yer uchastkalari, asosiy va ishlab chiqarish fondlariga bo'lgan huquqlar va kompaniya daromadlari.
Uchinchidan, tashqi ijtimoiy-iqtisodiy muhit dinamikasini, shuningdek, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni prognozlash juda murakkab vazifa bo‘lib, o‘zining ko‘p jihatlari bilan ajralib turadi. Bu prognozlar mumkin, lekin ularni ma'lum darajada aniqlik bilan amalga oshirish mumkin emas, shuning uchun bu prognozlardan juda ehtiyotkorlik bilan foydalanish mumkin. Agar kompaniya rahbariyati strategik rejalashtirishda noto'g'ri prognozlarga tayansa. tashqi muhit kompaniya, bu loyihani amalga oshirish va ko'zlangan maqsadlarga erisha olmaslikka olib kelishi mumkin.
Strategik rejalashtirishdan taktikaga o'tishda xavf omillarining paydo bo'lishi birinchi navbatda buzilish, shuningdek, to'liq yoki qisman yo'qotish bilan bog'liq. muhim ma'lumotlar. Agar aniq taktik qarorlarni ishlab chiqish jarayonida ushbu qarorlarning tashabbuskorlari kompaniyaning tanlangan strategiyasiga muvofiqligini dastlabki tekshirishni o'tkazmagan bo'lsa, u holda, hatto mo'ljallangan natijalarga erishish mumkin bo'lsa ham, kompaniya rahbariyati. natijalar asosiydan tashqarida bo'lgan sharoitlarga tushishi mumkin strategik yo'nalish kompaniya faoliyati. Bunday natijalar faqat korxonaning iqtisodiy barqarorligini zaiflashtirishi mumkin.
Ushbu xavf omillari guruhiga korxonani etarli darajada sifatli boshqaruvchi omil ham kiradi. Kompaniyani yomon boshqarish mehnat jamoasining birdamligi, bir yo'nalishda birgalikda ishlash tajribasi, odamlarni boshqarish qobiliyatlari va boshqalar kabi zaruriy fazilatlarning yo'qligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Tabiiyki, ma'lum bir davrda korxona boshqaruv qarorlarini qabul qilishning qaysi darajasida bo'lishidan qat'i nazar, tashqi va ichki xavf omillarining mavjudligi doimo seziladi. Ammo strategik qaror qabul qilish uchun tashqi omillarning ahamiyati taktik va operativ omillarga qaraganda ancha yuqori degan takliflar mavjud. DA iqtisodiy tahlil Korxonaning ishlab chiqarish faoliyatida xavf omillarini aniqlash va aniqlash hozirgi vaqtda katta rol o'ynaydi, ularning yordami bilan kompaniyaning umumiy riskini baholash mumkin.
1.4. Korxonalar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va u bilan bog'liq risklar
Korxonalarning har qanday faoliyati ushbu faoliyat turiga xos bo'lgan ma'lum risklar to'plamini o'z ichiga oladi. Shu sababli, dastlab kompaniya faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash odatiy holdir, keyin esa kompaniya faoliyatining ushbu turiga xos bo'lishi mumkin bo'lgan xavf turlarini aniqlash osonroq bo'ladi. Ba'zi xavf turlari bir nechta mutlaqo boshqa faoliyatda yuzaga kelishi mumkin, ammo bunday takrorlashlar juda kam uchraydi. Asosan, har bir alohida biznes o'zining risklari bilan boshqalardan farq qiladi.
DA o'tgan yillar biz Rossiya Federatsiyasida rivojlanmagan fond bozorining rasmini ko'rmoqdamiz. Bunday holat muqarrar ravishda talabning etishmasligiga olib keladi moliyaviy vositalar, bu esa, o'z navbatida, Rossiya korxonalari uchun xavflarni boshqarish vazifalarini faqat texnik va ishlab chiqarish xatarlarini tahlil qilish uchun toraytirishni nazarda tutadi. Lekin, tabiiyki, bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan kredit va bozor tavakkalchiligi ta’sirini minimallashtirishga ko‘proq sa’y-harakatlar yo‘naltiriladi.
Yuqorida aytib o'tilganidek, tavakkalchilikni o'rganish jarayonida korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish va bu haqiqatga katta e'tibor berish kerak. Buning bir qancha sabablari bor. Birinchidan, bu tadqiqot va tahlilning dastlabki bosqichida o'rganilayotgan xavflar doirasini faqat ushbu faoliyat turiga va ma'lum bir korxonaga xos bo'lgan kompleks bilan cheklash imkonini beradi. Bunga misol qilib dehqonchilikni keltirish mumkin. Bu erda valyuta risklari kabi xavf turlarini o'rganishni darhol istisno qilish kerak, ammo iqlimiy xavflarni hisobga olish juda muhimdir. Ikkinchidan, profil risklarini o'rganishning ustuvorligini belgilash uchun korxonalar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak, bu birinchi navbatda ushbu xavflarning faoliyatiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan xavflarni hisobga olishni talab qiladi. korxona.
Tijorat tashkilotlari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratgan holda, ular faoliyatining quyidagi asosiy turlari ajratiladi:
1) pul sektori:
a) bank faoliyati;
v) qimmatli qog'ozlar bozoridagi professional faoliyat;
2) real sektor:
a) sanoat ishlab chiqarishi;
b) qurilish;
v) qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish;
d) xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyat (savdo, ovqatlanish va hokazo.);
e) logistika va sotish.
Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yuqoridagi faoliyatning har biri o'zining profil risklari bilan birga keladi.
Har bir risk menejeri korxonada risklarni boshqarish bo'yicha o'z ishida duch keladigan barcha xavflar juda xilma-xildir. Bu xilma-xillik xavfli vaziyatlarning sabablariga ham xosdir. Shu bilan birga, xavfning paydo bo'lishi sababining ahamiyatlilik darajasi xavf hodisasining o'zi paydo bo'lishining ekvivalent ahamiyatini nazarda tutadi. Shuning uchun ba'zi xavf turlari boshqalarga qaraganda ko'proq e'tibor talab qiladi. Masalan, kam rivojlanganligi sababli birja tizimi Rossiyada va ko'pgina moliyaviy vositalarga ehtiyoj yo'qligi sababli, ushbu risk vositalari - kredit va bozor bo'yicha ilmiy tadqiqotlar uchun hech qanday rag'bat yo'q edi. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda rossiyalik risklarni boshqarish bo'yicha mutaxassislar o'z kapitali yoki kapital qo'yilmalari bilan bog'liq muammolarga deyarli tegmaydilar. Endi oddiy risk menejerining vazifalari Rossiya kompaniyalari ko'p hollarda kompaniyaning texnik va ishlab chiqarish xatarlariga ta'sirini minimallashtirish uchun kamayadi.
Rivojlangan bozor iqtisodiyoti katta e'tibor iqtisodiy xizmatlar G'arbiy korporatsiyalar berilgan portfel investitsiyalari, va risk menejerlarining asosiy vazifasi G'arbiy kompaniyalar Kredit risklarining kompaniyalar faoliyatiga ta'sirini minimallashtirish tobora ortib bormoqda.
Zamonaviy sharoitda Rossiya iqtisodiyoti qimmatli qog'ozlar, xususan, aktsiyalar chiqarish hollari tez-tez bo'lmasa-da. Ammo bundan qat'i nazar, Rossiya sharoitida kredit riskining roli hali G'arb mamlakatlaridagi kabi darajaga etib bormagan. Rossiya risk-menejyerlari mahalliy korxonalarning asosiy ishlab chiqarish fondlarini yangilash jarayonida va moliyalashtirish sohalarini kengaytirish maqsadida Rossiyada qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish jarayonida o'zgarishlarda o'ziga xos o'zgarishlar bo'lishi mumkinligiga ishonish uchun barcha asoslar mavjud. ularning faoliyat sohalari yo'nalishi. Shunday qilib, biz risklarni boshqarish bo'yicha mutaxassislarning asosiy e'tiborini texnik va ishlab chiqarish risklariga emas, balki kreditga qaratishini ta'minlaymiz.
Bank tashkilotlarining risklari. Xatarlarni o'rganish sohasidagi mutaxassislarning fikri quyidagicha: “Eng dolzarb masala Rossiya tijorat banklari kredit risklarini boshqarishdir. Ba'zi mavjud ma'lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, kredit riski bank faoliyatidagi jami risklarning 60 foizini tashkil qiladi. Keyinchalik, banklar faoliyatiga ta'sir qilish darajasi bo'yicha operatsion risk mavjud bo'lib, uning ulushi bank faoliyatidagi barcha risklar hajmining taxminan 25% ni tashkil qiladi. Rossiya sharoitida, bu, birinchi navbatda, hozirgacha faqat shakllanishi bilan bog'liq bank tizimi va uning elektron aloqaga o'tishi.
Ushbu faktni hisobga olgan holda, bozor riskining bank faoliyatiga ta'sir qilish darajasi ancha yuqori. Bu hamma narsaga bog'liq Bank operatsiyalari foiz stavkalari darajasi va valyuta kurslarining xususiyatlari kabi bozor kategoriyalari bilan bog'liq.
Boshqa risklar ham mavjud bo'lib, ular bank faoliyatini amalga oshirishga yuqorida sanab o'tilgan kabi katta ta'sir ko'rsatmasa ham, lekin ularni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bu, masalan, banklar tomonidan ham nazorat qilinadigan likvidlik xavfi.
Agar bank va korxonaning risk strukturasini solishtirishga harakat qilsak, unda xulosa shuki, bir qator ichki risklar (texnik va ishlab chiqarish) hali ham korxonaga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, bozor yoki tashqi bozorlar banklarga nisbatan kamroq ta’sir ko‘rsatadi. Korxonalarda operatsion risklarning ulushi bank faoliyati bilan solishtirganda beqiyos kichikdir. Buning sababi korxonalar faoliyatining banklarga nisbatan nisbatan barqarorligi, shuningdek, ishlab chiqarish siklining rivojlanishidadir.
Umuman olganda, banklar va korxonalar faoliyatini taqqoslash mutlaqo to'g'ri emas, chunki ular bir-biri bilan bevosita aloqada emas. Banklar va korxonalarning faoliyat sohalari va bu bilan bog'liq risklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning yo'qligi sababi shundaki, bank odatda juda ko'p miqdordagi mijozlarga xizmat ko'rsatishi kerak, ammo bitta mijoz bilan ishlashdan kelib chiqadigan tavakkalchilik ulushi kam. barcha bank faoliyatining umumiy risk darajasiga ta'siri.
Sug'urta kompaniyalarining risklari. Sug'urta kompaniyalarining risklarini ko'rib chiqish faqat sug'urta sohasiga xos bo'lgan bir necha turdagi risklarni aniqlashdan boshlanishi mumkin. Ko'pgina rossiyalik iqtisodchilar turli omillarga asoslangan sug'urta kompaniyalari uchun o'zlarining risk tasniflarini taklif qilishadi. Masalan, rossiyalik risk tadqiqotchilari R.T. Yo‘ldoshev va L.A. Tsvetkova sug'urta sub'ektlari qarorlari asosida sug'urta kompaniyalari risklarining tasnifini aniqladi. Shu bilan birga, E.A. Utkin izolyatsiya qilishga harakat qildi sug'urta risklari kompaniyalar sug'urta faoliyati bilan bog'liqligi asosida.
Sug'urta tavakkalchiligini ularning umumiy ko'rinishida tahlil qilganda, kompaniyaning sug'urta faoliyati uchun eng muhimi bu operatsion risk degan xulosaga kelamiz. Bu xodimlarning harakatlari bilan bog'liq xavfning ta'sirini anglatadi. Bu sug'urta shartnomasi bo'yicha qabul qilinadigan tavakkalchilik turlari. Sug'urta shartnomalari bo'yicha qabul qilingan risklar, E.A. Utkin, sug'urta kompaniyasi uchun eng katta va eng ustuvor xavf guruhidir.
Kredit va bozor risklari, masalan, xizmat ko'rsatish shartnomalari bilan bog'liq risklar sug'urta kompaniyalari faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu eng keng tarqalgan risklardir, chunki sug'urtalovchidan mablag' olayotganda kompaniya ularni biror narsaga investitsiya qilishi kerak. Bunday mablag'larning asosiy ulushi qimmatli qog'ozlar bozoriga joylashtirilgan.
Banklardan farqli o'laroq, sug'urta kompaniyalari va korxonalarining risk tuzilmalari o'xshashliklarga ega. Haqida umumiy ma'noda risk tuzilmalari asosan kredit risklari bilan baholanishi mumkin, chunki ikkala holatda ham investitsiyalar bilan bog'liq kredit risklari haqida gapirish odatiy holdir. Sug'urta kompaniyalari korxonalarga qaraganda ancha yuqori operatsion risklarga ega. Operatsion risklar hajmining bunday farqlanishining sababi shundaki, korxonalar odatda o'zlarining texnik va ishlab chiqarish risklarini sug'urta kompaniyalariga topshirishga majbur bo'lishadi va shuning uchun bu risklar sug'urtalangan shaxslarning operatsion risklari tarkibiga kiradi.
Qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilarining risklari. Ko'pincha qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilari operatsion risklarga duch kelishadi. Qimmatli qog'ozlar bozorining investorlari ham, professional ishtirokchilari ham operatsion risklarga duchor bo'lishadi. Bunday holat, birinchi navbatda, qonunchilik tizimining mukammal emasligi, shuningdek, fond bozorlaridagi ish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi va elektron tijoratning rivojlanishi bilan bog‘liq. Qimmatli qog'ozlar bozori va qimmatli qog'ozlar bozorining holati mamlakatdagi butun iqtisodiy vaziyatga katta ta'sir ko'rsatishidan qat'i nazar, qimmatli qog'ozlar bozorlarida yuzaga keladigan eng muhim risklar bozor emas, balki operativdir. Qimmatli qog'ozlar bozorlarida bozor risklari faqat ikkinchi darajali rol o'ynaydi. Ammo qimmatli qog'ozlar bozori va qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi bilan bozor risklarining qimmatli qog'ozlar bozoriga ta'sirining o'sish tendentsiyasi kutilmoqda.
Shuning uchun biz bu holatda korxonalar va qimmatli qog'ozlar bozorining risk tuzilmasida ham farq bor, degan xulosaga kelamiz. Kompaniya operatsion risklarga kamroq e'tibor beradi. Shu bilan birga, investor sifatida faoliyat yurituvchi korxonalar o'zlarining nisbatan past bozor va kredit risklarini fond bozorlarining professional ishtirokchilariga o'tkazishga majbur bo'lmoqdalar, bu esa ularning operatsion va bozor risklarini oshiradi.
Sanoat korxonalarining xavf-xatarlari umumiy tizim xavflar. Yuqorida o'tkazilgan tavakkalchilik tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonalarning risklari boshqa biznes turlari risklari bilan chambarchas bog'liq.
Operatsion risklarning eng kichik ulushi korxonalar faoliyatiga xos bo'lib, sug'urta kompaniyalari, banklar va qimmatli qog'ozlar bozorining professional ishtirokchilarining faoliyati esa kattaroqdir. Shu bilan birga, korxonalarga tahdid soladigan operatsion risklar boshqa biznes sohalariga tahdid soluvchi risklarga bevosita ta'sir ko'rsata olmaydi.
Korxonalar faoliyatining asosiy va eng ustuvor yo'nalishi texnik va ishlab chiqarish xatarlarini kamaytirish variantlarini izlashdir. Shu bilan birga, texnik va ishlab chiqarish risklari sug'urta kompaniyalarining operatsion risklari uchun asos bo'ladi. Buning sababi shundaki, korxonalar risklarning bir qismini o'zlaridan olib tashlashga va ularni uchinchi shaxslarga, xususan, sug'urta kompaniyalariga o'tkazishga intiladi.
Hozirgi vaqtda kredit risklarining korxonalarga ta'siri unchalik katta emas. Buning sababi, birinchidan, fond bozorining rivojlanmaganligi yoki portfel risklarining yo'qligi, ikkinchidan, korxonalarning kredit qobiliyatining pastligi. Shu bilan birga, kredit risklari qimmatli qog'ozlar bozorining professional ishtirokchilariga ta'sir qiladi. Qimmatli qog'ozlar bozorida korxona yo investor sifatida, o'z mablag'larini qo'yadi, yoki unga o'z aksiyalari yoki obligatsiyalarini joylashtirgan qarz oluvchi sifatida ishlaydi. Bunday vaziyatda korxonalarning kredit risklari treyderlarning operatsion risklariga aylanadi.
Bir oz kamroq darajada korxonalar bozor tavakkalchiligiga ham duchor bo'ladilar (asosan o'z mahsulotlariga narxlarni belgilashda). Agar kompaniya tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanmasa yoki qimmatli qog'ozlar bozorida faol bo'lmasa, u bozor risklarining muhim qismiga, xususan, valyuta va foiz stavkasi risklariga duchor bo'lmaydi. Shu bilan birga, bozor va kredit tavakkalchiligiga doimo duchor bo‘lgan bank sektorini teskari vaziyat kutmoqda.
Deyarli barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning risklari o'zaro bog'liqdir. Masalan, aktsiyalar, obligatsiyalar va boshqalar narxini o'zgartirish fond asboblari qimmatli qog'ozlar bozorida bevosita korxona faoliyati natijalariga bog'liq. Zero, bank faoliyatiga tahdid soluvchi risklar bevosita bank xizmatlaridan foydalanuvchi korxonalarning yaxlitligiga va brokerlarning professionalligiga, sug‘urta kompaniyalariga tahdid soladigan risklar esa bevosita bog‘liqdir. samarali investitsiyalar mablag'lar kiradi qimmat baho qog'ozlar, ishonchlilik xizmat ko'rsatuvchi bank, shuningdek, kompaniya menejerlarining professionalligidan.
Bankning chakana xizmatlari bilan bog'liq kredit risklari katta. Ular investitsiya yoki tijorat sanoatining kredit xavfi bilan solishtirganda juda boshqacha dinamikaga ega.
Chakana kredit riskining asosiy farqi shundaki, u bir necha qismlarga bo'linadi, shuning uchun bitta kontragentning defoltligi bank likvidligi uchun unchalik sezilmaydi. Yana bir xususiyat shundaki, bankning chakana kontragentlari bir-biriga u qadar bog'liq emas. Tijorat va kredit portfellari farqli o'laroq, ko'pincha ma'lum geografik mintaqalarda yoki sanoatda iqtisodiy bog'liq bo'lgan tashkilotlar uchun xavf kontsentratsiyasiga bog'liq.
Chakana kreditlashning asosiy xususiyatlari
Tarmoqlar va mintaqalar bo'yicha diversifikatsiya qilingan chakana portfelga ega bank muassasalari ma'lum bir mintaqa yoki sanoatda to'plangan chakana portfelga ega bo'lganlarga qaraganda kredit konsentratsiyasi xavfi sezilarli darajada kamroq. Ko'pgina hollarda, chakana kredit portfellari korporativ kreditlarga qaraganda katta, diversifikatsiyalangan portfellarga nisbatan aniqroq tendentsiyani ko'rsatadi.
Chakana kreditorlar kelajakda yo'qolishi yoki defolt bo'lishi kutilayotgan portfeldagi kreditlar foizini taxmin qilishlari mumkin. Yo'qotishlarning taxminiy qiymati kelajakda korxona faoliyatidagi boshqa xarajatlar bilan (cheklarni qayta ishlash yoki filiallarning ishlashi uchun xarajatlar) hisobga olinishi mumkin.
Izoh 1
Chakana kreditlashda yo'qotishlarning ko'proq prognoz qilinishi, bashorat qilingan yo'qotishlar darajasi chakana kredit riskini baholashda muhim rol o'ynashini va kontragent to'laydigan qiymatda hisobga olinishini anglatadi. Aksincha, korporativ kredit portfeli uchun yo'qotish xavfi kredit yo'qotishlarining kutilgan darajadan oshib ketishidir.
Shuningdek o'ziga xos xususiyat chakana kredit portfeli mijozning xatti-harakati yaqinlashib kelayotgan defoltdan dalolat beradi (ko'p mijozlar moliyaviy bosim ostida va buni qila olmaydilar) majburiy to'lovlar yoqilgan kredit karta). Chakana bank muassasalari bunday signallarni diqqat bilan kuzatib boradilar. Bu banklarga chakana kredit xavfini kamaytirish uchun muayyan choralar ko'rish imkonini beradi.
Bunday holda, bank quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:
- foydalanish shartlarini o'zgartirish kredit mablag'lari chakana kredit xavfini kamaytirish;
- kamroq xavfli kontragentlarni jalb qilish uchun marketing strategiyalari va arizalarni tasdiqlash jarayonini o'zgartirish;
- mijozlarning ma'lum bir guruhi uchun kredit mablag'laridan foydalanishga bo'lgan qiziqishni oshirish, ularga nisbatan defolt ehtimoli mavjud.
Regulyatorlarning fikricha, chakana kredit tavakkalchiligi yuqori darajada prognoz qilinishi mumkin, natijada chakana bank muassasalari joriy Bazel qoidalariga nisbatan yangi Bazel kelishuvi bo‘yicha ushbu xavfni qoplash uchun kapitalning past darajasini saqlab qoladi.
Biroq, banklar defolt yuzaga kelgan taqdirda, banklar nazorat qiluvchi organlarga defolt va yo'qotish ehtimoli, shuningdek, portfelning ayrim tabaqalashtirilgan segmentlari bo'yicha risklar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak.
Nazorat qiluvchi organlar segmentatsiya ekvivalent ko'rsatkichlar va baholash modellariga, shuningdek, bitim rad etilgan vaqt ko'rsatkichlariga asoslanishi kerakligini ta'kidlaydi. bank balansi.
Chakana kredit xavfi uchun tanganing ikkinchi tomoni
Chakana kredit riskining salbiy tomoni bor, ya'ni chakana bank portfelidagi aksariyat kreditlarning xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi tizimli va kutilmagan xavf omili tufayli yo'qotishlar sezilarli darajada oshishi xavfi.
Xatarlarni boshqarishning ikkinchi tomoni bir nechta tarkibiy qismlardan iborat:
- Chakana kreditlashning barcha mahsulotlari kredit riskiga duchor bo'lish darajasini aks ettiruvchi tarixiy yo'qotish ma'lumotlarini o'z ichiga olmaydi.
- Chakana kredit mahsulotlari, agar ular yaxshi prognoz qilingan bo'lsa ham, iqtisodiy muhit tufayli, asosan, barcha omillar bir vaqtning o'zida yomonlashsa, o'zgarishi mumkin. Masalan, ipoteka kreditlashda asosiy qo'rquv kredit bo'yicha yuqori foiz stavkalari bilan birga keskin iqtisodiy tanazzul bilan bog'liq (bu defolt xavfining oshishiga va shu bilan birga garov qiymatining pasayishiga olib kelishi mumkin). ).
- Kontragentlarning defoltga moyilligi doimiy ravishda o'zgarib turadigan huquqiy va ijtimoiy tizimning murakkab o'zaro ta'siridir. Masalan, 1990-yillarda Qo'shma Shtatlarda defolt xavfining oshishiga ta'sir ko'rsatgan asosiy omil - individual bankrotlikning huquqiy va ijtimoiy ruxsat etilganligi.
- Mijozning kredit qobiliyatiga ta'sir qiluvchi operatsion muammolar butun chakana kredit portfeliga ta'sir qilishi mumkin, chunki iste'mol krediti qaror qabul qilishning yarim avtomatlashtirilgan jarayonidir.
- Ushbu xavfning hajmini aniqlash qiyin, chunki uni oldindan aytib bo'lmaydi. Shu bilan birga, banklar chakana kredit portfelining yangi turdagi risklarga (masalan, subprime kreditlash) duchor bo'lishini ta'minlashi kerak.
Noaniqlikka ozgina ta'sir qilish foydali faoliyat sohasini ochishi va bank muassasalariga kelajakda xavflarni yaxshiroq aniqlash va bashorat qilish uchun etarli ma'lumot to'plash imkonini beradi.
Izoh 2
Chakana savdo bank ishi nafaqat kredit riskiga duch keladi, balki bu xavfning asosiy turi, lekin yagona emas.
Boshqa chakana xavflar
Tijorat Bank xizmatlari nafaqat kredit riskiga duchor bo'ladi. Chakana savdo faoliyati operatsion, bozor, obro'-e'tibor va biznes risklari bilan bog'liq.
- Foiz stavkasi riski aktivlar va passivlardan kelib chiqishi mumkin bank muassasasi ham omonatchilar, ham qarz oluvchilar uchun maxsus foiz stavkalarini taklif qiladi. Ushbu turdagi risk chakana sektordan bank g'aznasiga o'tkaziladi. U aktivlar va passivlarni tartibga solish bilan birgalikda, shuningdek, likvidlik riskini boshqarish bilan parallel ravishda boshqariladi.
- Aktivlarni baholash riski bozor tavakkalchiligining o'ziga xos shakli bo'lib, unda chakana kreditlashdan olinadigan daromad ma'lum bir aktiv, garov sinfi yoki majburiyatning to'g'riligiga bog'liq bo'ladi. Ipoteka kreditlashda eng muhim xavf - bu oldindan to'lov xavfi, foiz stavkalari pasayishi bilan portfel qiymatining pasayishi xavfi (mijozlar to'lashga intilishadi). ipoteka kreditlari, ularning narxini kamaytirish). Erta yopilish xavfi ostida bo'lgan chakana aktivlarni baholash juda qiyin jarayon chunki ular baholash qiyin bo'lgan qarz oluvchining xatti-harakati haqidagi taxminlarga asoslanadi. Xavfni baholashning yana bir misoli - avtomobillarni ijaraga berish (avtomobillar va jihozlar lizingi) sohasidagi qoldiq qiymatini aniqlash. Ushbu turdagi risk chakana bank g'aznachiligi tomonidan boshqarilishi kerak.
- Bankning chakana faoliyatidagi operativ risklar ushbu risklar shakllanadigan tuzilmalar va bo'linmalar tomonidan boshqariladi. Mijozlarning firibgarligini ta'minlaydigan yangi jarayonlarni joriy etish misol bo'la oladi, lekin faqat iqtisodiy jihatdan mantiqiy bo'lsa. Banklar tijorat va chakana bank sohasida operatsion riskga qarab kapitalni taqsimlashlari shart. Natijada, ko'plab tushunchalarni qo'llaydigan yangi sanoat paydo bo'ldi (masalan, butun tashkilot darajasidagi operatsion risk).
- Biznes risklari top-menejerlarni tashvishga solmoqda. Bularga biznes operatsiyalari hajmining xavfi (hajmning kamayishi va ortishi) kiradi ipoteka krediti foiz stavkalari o'zgarganda), strategik risklar (internet-banking va yangi to'lov tizimlaridan faol foydalanish), shuningdek, sotib olish va qo'shilish bo'yicha qarorlar.
- Chakana kreditlash tizimida obro'-e'tibor xavfi muhim ahamiyatga ega. Bank o'z obro'sini saqlab qolishga majburdir yuqori daraja mijozlarga berilgan va'dalarni bajarish orqali. Ammo u nazorat qiluvchi organlar tomonidan e'lon qilingan obro'ga ham mos kelishi kerak, chunki ular noqonuniy va noqonuniy xatti-harakatlar aniqlangan taqdirda bankni litsenziyadan mahrum qilishlari mumkin.
Shakl 1. Boshqa chakana risklar. Author24 - talabalar qog'ozlarini onlayn almashish