Gazprombank의 운영 위험 관리 분석. 재정적 위험. 러시아 은행 부문의 현재 상황

소개

수익성 은행 계획 조직

졸업 전 실무에 관한 보고서의 관련성은 현재 러시아에 2단계 은행 시스템이 형성되어 있다는 사실에 있습니다. 은행은 현대 화폐 경제의 필수적인 부분을 형성하며, 은행의 활동은 재생산 요구와 밀접한 관련이 있습니다. 경제 생활의 중심에 있는 은행은 생산자의 이익을 위해 봉사하며 산업과 무역, 농업과 인구 간의 연결을 중재합니다.

현대사회에서 은행은 다양한 거래를 하고 있습니다. 그들은 현금 유통을 조직할 뿐만 아니라 신용 관계; 이를 통해 산업과 농업에 대한 자금 조달이 이루어지며, 보험 운영, 유가증권 매매, 중개 거래 및 자산 관리 등이 포함됩니다.

Pre-diploma practice에 관한 보고서의 주제는 은행의 활동입니다.

연구의 대상은 튜멘에 있는 Gazprombank(JSC) 지점의 추가 사무실 "Tobolsk"입니다.

1. 일반적 특성 JSC 가즈프롬뱅크

Gazprombank(공동 주식 회사)는 러시아에서 가장 큰 종합 금융 기관 중 하나로서 광범위한 은행, 금융, 금융 서비스를 제공합니다. 투자 상품기업 및 개인 고객에게 서비스를 제공하고, 금융기관, 기관 및 개인 투자자. 이 은행은 모든 주요 지표 측면에서 러시아 3대 은행 중 하나이며 규모 측면에서 중부 및 동부 유럽 은행 목록에서 3위를 차지했습니다. 형평성.

은행은 주요 산업에 서비스를 제공합니다 러시아 경제- 가스, 석유, 원자력, 화학 및 석유화학, 철 및 비철 야금, 전력, 기계 공학 및 금속 가공, 운송, 건설, 통신, 농업, 무역 및 기타 산업.

소매업 역시 은행 활동에서 전략적으로 중요한 분야로, 그 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 개인 고객에게는 대출 프로그램, 예금, 결제 거래, 전자 은행 카드등등

Gazprombank는 국내외에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 금융 시장, 프라이빗 뱅킹, 기업 금융 및 기타 투자 은행 분야에서 회사채 발행, 자산 관리를 조직하고 인수하는 데 있어서 러시아의 선두주자 중 하나입니다.

Gazprombank의 고객에는 약 400만 명의 개인과 약 45,000개의 법인이 포함됩니다.

현재 Gazprombank는 러시아, 벨로루시, 아르메니아, 스위스, 룩셈부르크에 7개의 자회사와 종속 은행을 소유하고 있으며 아스타나(카자흐스탄), 베이징(중국), 울란바토르(몽골) 및 뉴델리(인도)에 대표 사무소를 두고 있습니다.

러시아에서는 Gazprombank의 지역 네트워크가 칼리닌그라드에서 유즈노사할린스크까지 위치한 32개 지점으로 대표됩니다. 총 수고품질의 은행 서비스를 제공하는 500개 이상의 지점이 있습니다.

Gazprombank는 국제 상공회의소 러시아 국가위원회 회원입니다.

튜멘 GPB(OJSC) 지점의 주요 활동:

· 결제 및 현금 서비스;

· 법인에 대한 대출;

· 개인 고객에게 대출;

· 예금 운영;

· 외화 거래;

· 증권 거래;

· 보관 서비스;

· 국제 은행 카드에 대한 모든 유형의 서비스;

· 개인 은행 금고 대여;

은행과 협력하는 모든 문제에 대한 상담

2. JSC Gazprombank 활동 규제

은행은 현행법에 규정된 방식으로 관리됩니다. 러시아 연방그리고 은행 헌장.

예술에 따라. 은행 헌장 9조에 따르면 은행 관리 기관은 다음과 같습니다.

· 주주총회

· 이사회

· 단독(경영이사회 의장) 및 공동(경영이사회) 집행기관.

러시아 연방 법률과 은행 정관은 주주 총회에서만 채택되는 결정 사항과 이사회에서 채택되는 결정 사항 목록을 정의합니다.

은행의 최고의사결정기구는 주주총회이다. 은행 이사회는 1995년 12월 26일 연방법 No. 208-FZ "주식 회사에 관한" 및 은행 헌장의 권한 내에서 문제 해결을 제외하고 은행 활동에 대한 일반 관리를 수행합니다. 총회주주. 은행의 현재 활동에 대한 관리는 단독(경영위원회 의장) 및 공동(이사회) 집행 기관에 의해 수행됩니다.

JSC Gazprombank와 고객의 상호 작용

Gazprombank는 다양한 구현을 위한 가장 현대적인 기술 기반을 보유하고 있습니다. 금융 거래고객의 이익을 위해. 특히 은행은 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

· 수행 송금;

· 당좌 계정에 대한 운영 수행;

· 배당금 지급;

· 보관 서비스 제공;

· 귀금속과 금괴로 만든 동전을 다루는 작업.

Gazprombank의 지역 네트워크는 러시아의 상당 부분을 포괄합니다. 이를 통해 은행 고객은 다양한 고품질 서비스를 받을 수 있습니다. 은행 서비스그들이 거주하거나 거주하는 국가의 어느 곳에 있든 상관 없습니다.

Gazprombank 지점에는 고객과의 작업을 수행하는 부서가 있습니다.

부서의 주요 목표는 법률 및 고객 서비스 품질을 극대화하는 것입니다. 개인부서 운영을 위해. 주요 작업은 다음과 같습니다.

· 법인, 개인 기업가 및 개인을 위한 루블 및 외화 결제 및 현금 서비스에 관한 작업 조직(유지 포함) 회계에 따라 규정은행 및 러시아 은행;

· 유치를 포함하여 부서의 권한 내에서 고객에게 은행 상품 판매 돈;

· 운영 고객 서비스를 위한 효과적인 프로세스 구축, 품질 개선, 고객 요구 사항 충족 및 은행 운영 수익성 증대를 위해 제공되는 서비스 확장.

법인 서비스 측면에서 부서의 주요 기능을 고려할 때 운영 직원은 루블 및 외화로 법인 및 개인의 정산, 현재 및 기타 계좌를 개설, 폐쇄, 재등록 및 유지 관리한다는 점에 유의해야 합니다. 직원은 또한 법인 및 개별 기업가의 수출 일부 의무 판매 기한에 대해 고객에게 알립니다. 외환 수입러시아 은행의 요구 사항에 따라. 그의 책임에는 고객으로부터 신청서를 받는 작업을 수행하는 것도 포함됩니다. 변환 작업, 외화의 무료 및 의무 판매를 포함하여 올바른 주문 실행을 모니터링합니다.

부서의 직원은 계좌 개설 및 추가 저장 시 고객의 법적 파일 구성을 수행합니다. 즉, 고객의 법적 파일의 안전을 책임지고 필요한 변경 및 추가와 관련된 고객과의 작업을 수행합니다. 카드 샘플 서명 및 인감 교체를 포함하여 기업 재구성과 관련하여.

3. Gazprombank JSC 지점의 조직 관리 구조

Gazprombank JSC 지점의 관리 조직에 대한 데이터는 표 1에 나와 있습니다.

표 1. 부서의 조직 관리 구조

번호부문명확대기능1관리 · 관리자, · 부지점장, · 수석 회계사, · 부회계사 지점 활동의 일반 관리 2 행정 및 관리 인력 1. 기록 보관 2. 아카이브 유지 관리(독립 부서에 할당되지 않은 활동 분야 전문가의 개별 직위 포함) 3 인사 서비스(최대 50명 - 파트타임, 50~100명 - 별도 직원, 100명 이상 - 인사부)1 . 인력 계획 및 활용 2. 인력 모집 및 배치, 예비군 구성 3. 유지 관리 직원 테이블및 인사 기록 관리 4. 교육 및 고급 교육 조직 5. 사회 복지 조직 및 구현 4 법무 부서 1. 지점 활동에 대한 법적 지원 2. 지점의 권리와 이익 보호 3. 행정 및 규제 문서, 계약서, 대출 신청에 대한 법적 검토5 고객 관계 부서1. 은행이 승인한 기술 및 상품 범위에 따라 상품 및 서비스(서류 거래 및 은행 카드를 사용하는 상품 포함) 판매를 통해 기업 및 개인 고객을 유치하기 위한 조치 실행 2. 상품 범위 형성 및 지점 관세 개발 3. 은행 서비스 시장 마케팅 4. 광고 및 홍보 - 지점 업무 지원 6 신용 부서 1. 차주의 신용도 평가 2. 대출신청서 작성 3. 차주의 재무상태 및 체결된 대출계약 조건 준수 여부 모니터링 4. 신용업무 수행(상업대출) 5. 신용위험 지원 6. 신용업무 수행 , 담보 작업 7. 다큐멘터리 작업7부서 재무 분석그리고 기획1. 재무 계획 개발 및 구현에 대한 보고서 준비 2. 사업 계획 개발, 타당성 조사, 프로젝트 투자 회수 계산 3. 승인된 재무 계획 구현에 대한 지속적인 모니터링 구현 4. 예산 지표 계획 5. 지점 분석 업무 효율성을 향상시키기 위한 활동 및 조치 개발 6. IFRS에 따른 정보 준비 7. 관리 회계 개선을 위한 방법론적 작업8 화폐 시장 및 자원 관리 운영부1. 지점 유동성 통제 및 관리 2. 지급 포지션 유지 3. 유치 재원 4. 정기예금 거래 수행 5. 지점간 및 은행간 거래 수행 6. 전환 거래 수행 7. 고객 대리를 포함한 증권 거래 수행 8. 공개 통화 포지션 통제 9. 금리 설정 현금외환거래9 회계보고부서1. 내부 기록 유지, 등록, 은행 운영 지원 및 통제(백오피스 기능 수행) 2. 회계, 재무 및 세무 보고 구성10 운영 부서1. 법인을 위한 정산 서비스 2. 러시아 은행 결제 부서 지점의 환거래 계좌 유지 3. Loro 및 Nostro 계좌 유지 4. 지점 간 결제 계좌 유지 11개인 서비스 부서1. 정산 및 현금 서비스개인 2. 고객의 예금업무 및 계좌유지 - 개인 3. 대여금고12부서 현금 거래현금거래 업무 13 화폐거래부서 1. 외국환계약 지원 2. 대행 환율 통제 3. 영업점에 외화현금 제공 4. 거래 귀금속 14 예금업무부 예금업무 및 예금회계업무를 수행합니다. 15 정보기술부 1. 자동뱅킹 시스템 유지관리 및 운영 2. 전산시스템 및 네트워크 유지관리 및 운영 3. 통신망 및 장비 운영 4. 은행카드 운영에 대한 기술지원16 은행카드부서 발행 및 서비스와 관련된 다양한 업무 수행 처리 작업을 포함한 은행 카드17 전문가 부서1. 지점 활동에 대한 전문성, 정보 및 물리적 보안 보장 2. 문제 고객과의 업무 조직 18 징수 부서(경제적 타당성인 경우에만 생성됨) 현금 및 기타 유형 자산의 수집 및 유지 19 경제 부서 1. 유지 은행 건물, 건설 및 수리 작업 지원 2. 지점에 필요한 기계, 장비, MBP 등을 갖추십시오. 3. 운송 서비스 조직20추가 사무실“추가 사무실에 관한 규정”에 의해 규제되는 업무 복합21현금 홀 외부에 현금 데스크 운영“현금 데스크 운영에 관한 규정”에 의해 규제되는 업무 복합

4. JSC Gazprombank의 인사 관리

은행 관리자의 실습

1. 관리자의 활동은 범죄 수익금의 합법화(세탁)와 테러 자금 조달, 유통을 방지하기 위해 은행 헌장, 강령, 은행 내부 통제 규칙에 의해 규제됩니다. 직무 V 정해진 방법으로, 독립 구조 단위 및 직무 설명에 대한 규정.

2. 활동 시 은행 관리자는 다음 원칙을 따릅니다.

2.1. 책임. 은행 관리자는 은행 관리 기관이 설정한 목표를 달성할 책임이 있습니다.

2.2. 책임. 은행 관리자는 자신의 활동 결과를 은행 집행 기관에 보고합니다.

2.3. 은행의 이익을 준수합니다. 결정을 내릴 때 은행 관리자는 은행과 주주의 이익을 위해 러시아 법률의 요구 사항을 따릅니다.

2.4. 지불. 은행 관리자는 은행의 이익을 위해 수행된 업무에 대해 적절한 보수를 받습니다. 은행과 은행 관리자 간의 관계는 수행한 작업에 대한 보수 및 보상을 계산하는 메커니즘을 제공하는 은행의 내부 규제 문서에 의해 규제됩니다. 은행이 은행 관리자에게 지급하는 보수 금액은 은행에서 고도로 전문적인 관리자를 유치하고 유지할 수 있는 가능성을 보장하는 방식으로 결정됩니다.

3. 은행 관리자는 은행 경영이사회 구성원 및/또는 은행 활동 관련 분야를 감독하는 기타 고위 공무원에 대해 책임을 집니다. 각 감독자는 자신이 감독하는 독립 구조 단위 책임자의 활동이 원칙을 준수하는지 정기적으로 점검합니다. 기업 지배구조.

4. 은행 관리자에게 제공되는 사항 진짜 기회은행 활동에서 발견한 위반 사항을 은행 경영 이사회 의장과 은행 경영 이사회 구성원에게 직접 보고합니다.

5. 은행 관리자는 이해 상충 발생을 즉시 은행 활동 분야를 담당하는 고위 공무원 및 내부 통제 서비스에 보고할 의무가 있으며 상황에 대한 모든 정보를 제공해야 합니다. 이해상충을 일으켰습니다.

6. 은행 관리자는 기밀 및 내부 정보의 사용을 통제하고 보존을 보장합니다. 영업비밀은행의 내부 규제 문서에 따라 은행의 이익을 보호합니다.

7. 은행 관리자는 자신의 권한과 책임 범위 내에서 은행의 안정적이고 효율적인 운영을 보장하기 위해 효과적인 내부 통제 시스템과 위험 관리 시스템을 유지합니다.

8. 은행 관리자는 전략과 전략에 따라 은행 주주의 이익을 보장하기 위해 자신이 관리하는 독립적인 구조 부서의 재무 및 경제 활동에 대한 계획, 조직 및 통제 시스템의 효과적인 운영을 보장합니다. 재정 계획항아리.

9. 은행 관리자가 수행을 지원합니다. 독립적인 수표은행 주주의 이익을 위해 외부 감사인이 행하는 은행의 재무 및 경제 활동, 은행 내부 통제 서비스가 은행의 재무 및 경제 활동을 검사하고 기업 지배구조 상태를 평가합니다.

10. 은행 관리자는 구조적 부서의 안정적이고 효율적인 운영을 보장하기 위해 직속하에 있는 은행 직원과 관련하여 적절한 인사 정책을 추구합니다.

11. 은행 관리자는 은행 직원이 러시아 법률 및 은행 내부 규정의 요구 사항을 준수하는지 확인하고 "범죄 수익의 합법화(세탁) 방지에 관한 연방법"의 요구 사항을 준수하는지 지속적으로 모니터링합니다. 테러 자금 조달.”

5. JSC Gazprombank의 계획 시스템

계획은 은행 관리 프로세스의 내용을 구성하는 일련의 작업 중 중심 링크입니다. 계획 은행업미래의 목표를 정의하고 이를 달성하기 위한 방법을 개발하는 과정입니다. 계획은 발전의 기초가 된다 내부 시스템은행은 외부 요인의 영향을 고려하며 은행 관리 기능 중 하나입니다.

활동 계획을 개발하는 과정에서 해결해야 할 주요 작업: 은행의 전망과 미래 프로필을 결정합니다. 은행이 서비스를 제공하려는 시장 부문의 식별 및 특성 물질적, 재정적, 목표 달성에 필요한 자원의 양을 결정합니다. 노동 자원; 은행이 원하는 결과를 달성할 수 있는 구현 덕분에 다양한 유형의 서비스, 금융 상품 및 기술 개발 은행 수익성 목표 수준 결정; 계획 이행을 모니터링하기 위한 효과적인 시스템 구축.

은행에서의 계획은 월별, 분기별, 연도별 등 다양한 기간에 걸쳐 수행됩니다. 모든 계획은 부문별 사업계획과 업무계획으로 나누어져 있습니다. 사업 계획은 자원을 유치하고 수입을 창출하는 주요 기능을 가지고 있습니다. 또한 계획 시스템이 각 부문과 전체 부서에 대해 일반으로 개발된다는 점도 고려해야합니다.

기획 조직은 지역 지점에서 은행의 다양한 서비스를 위해 수행됩니다. 기간이 끝나면 계획된 지표와 실제 지표가 비교됩니다. 확인된 결과에 따라 향후 이러한 서비스 판매를 촉진하기 위해 취할 조치가 결정됩니다. 또한, 각 부서에서는 1년에 한 번씩 성과평가를 받습니다. 우리는 또한 계획이 은행의 전반적인 개발 전략과 관련되어야 한다는 점을 지적합니다.

소프트웨어:

오늘날 전체 은행 시스템은 잘 자동화되어 있습니다. 각 은행 상품에는 자체 프로그램이 있습니다. 문서는 내부 Outlook 이메일 시스템을 통해 교환됩니다.

주요 내용을 나열해보자 소프트웨어 제품, ORiTSB에서 사용됨:

· AS "Sofia VMS"는 러시아 Sberbank의 Volgo-Vyatsky 은행 전체에서 사용됩니다.

· AS "Infobank"는 증권 작업, 보다 정확하게는 회계 및 조회를 위해 설계되었습니다.

· AS "예탁기관"은 증권 회계를 위해 러시아 전역에서 사용됩니다.

· AS "StatReporting" - Sberbank에서만 사용되는 보고 수집입니다.

· CRM Corporate는 러시아 전역에서 운영되며 은행과 고객 간의 관계를 구축하는 데 사용됩니다.

· Prime-TASS 정보단말기를 통해 주식시세 및 FOREX 시세를 실시간으로 확인하실 수 있으며, 고객과의 업무도 제공해드립니다.

응용 프로그램에는 주식 시장에서 증권을 사고 파는 데 사용할 수 있도록 설계된 AS "Focus"가 포함됩니다. 내부 소프트웨어에는 다음이 포함됩니다. 회계 프로그램통합 회계를 위해.

정보 보안 시스템도 사용됩니다. 여기에는 반복되지 않는 8자의 비밀번호 설정, 바이러스 백신 프로그램 등 다양한 데이터 보안 조치가 포함됩니다. 기술 매개변수(추세 등)를 볼 수 있는 새로운 AS “QUIK” 데이터베이스를 도입할 계획입니다.

대외 경제 활동:

은행은 계약 준비 단계부터 거래 여권 작성, 계약에 따른 의무 이행 모니터링에 이르기까지 고객의 대외 경제 활동 서비스를 위한 광범위한 서비스를 제공합니다. 협상 단계에서 은행은 대외 무역 계약의 지불 조건(가장 수익성이 높은 지불 방법 선택)을 검토합니다. 계약서에 서명한 후 고객은 루블 결제, 외화 및 기타 통화 관리 문서와 관련된 계약에 대한 거래 여권을 작성하는 데 도움을 받습니다. 대외 무역 계약 조건과 러시아 연방 통화법의 준수 여부를 확인하고 있습니다.

고객의 대외 무역 계약을 서비스할 때 은행은 고객의 이익 보호를 보장하는 결제 양식을 적극적으로 사용합니다.

은행은 비거주자와의 거래를 수행하기 위해 여러 국가에 광범위한 대표 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 여기에서 많은 소규모 은행이 은행에 Loro 계좌를 개설하여 결제를 수행합니다. 대외 경제 활동.

. 정보 기술 JSC 가즈프롬뱅크

GPB 거래 정보 및 거래 시스템은 고객이 인터넷을 통해 다음을 수행할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 복합체입니다.

· GPB 은행과 실시간으로 예금, 신용 및 전환 예금을 체결합니다(모든 통화쌍) 종이 문서 교환 없이 거래, INO 거래;

· 러시아 및 외국 기관으로부터 뉴스 정보를 수신합니다.

· 주요 인용문을 분석하다 거래 플랫폼, 도구 사용 포함 기술적 분석;

· 감시 장치 자체 운영, 포지션을 신속하게 모니터링하고 체결된 거래에 대해 필요한 보고서를 생성합니다.

· 내부 회계 시스템으로 거래 내보내기를 자동화합니다.

이 시스템에는 러시아 FSB의 인증을 받은 다단계 암호화 정보 보호 도구가 제공되며 GPB-Dealing 시스템의 소프트웨어는 GPB Bank가 가장 큰 서비스를 제공한 다년간의 경험을 고려하여 개발되었습니다. 기업 고객.

GPB-Dealing 시스템을 사용하여 거래를 체결하려면 다음을 수행해야 합니다.

· 관련 유형의 거래를 체결하기 위한 절차를 규제하는 기본 계약을 체결합니다.

· GPB-Dealing 시스템 사용에 관한 계약 조건에 대한 동의서에 서명합니다.

· "은행 GPB(JSC) 인증 센터 규정" 수락 신청서에 서명합니다.

앞으로는 은행과 고객 간의 문서 흐름이 완전히 전자적으로 수행되며, 딜러의 모든 활동은 향상된 비적격 전자 서명을 통해 기록되고 서명됩니다.

Gazprombank는 또한 iPhone 및 Android 휴대폰 소유자에게 편리한 인터페이스를 통해 Telecard 시스템 서비스를 사용할 수 있는 기회를 제공합니다. Telecard 시스템 애플리케이션은 Apple AppStore/Android Market 애플리케이션 스토어에서 사용할 수 있습니다. Telecard 시스템은 고객(GPB Bank의 은행 카드 소지자)의 시간을 절약하여 카드 계좌를 원격으로 관리하고, 신용 카드 빚을 상환하고, 지불을 포함한 지불을 할 수 있도록 합니다. 이동통신, 인터넷, 유틸리티.

하루에 몇 시간씩 Telecard 시스템을 사용하면 Gazprombank 카드 소지자가 , 그의 도움으로 휴대전화다음 작업을 수행합니다.

· 실패한 은행 카드 거래에 대한 알림을 받습니다.

· 카드를 분실했거나 사기가 의심되는 경우 해당 카드를 사용한 거래를 즉시 일시적으로 중단(재개)할 수 있습니다.

· 카드를 사용한 일일 지출 한도를 설정하고 변경합니다.

· 카드를 사용한 거래 및 은행 카드 계좌에 자금을 입금하는 것에 대한 알림 수신을 일시 중지(재개)합니다.

· 사용 가능한 결제 한도 규모에 대한 정보를 수신합니다. 일일 한도카드 상태;

· 카드에 대한 간략한 명세서를 받습니다(마지막 거래 5개).

· 지불하다 공공 시설, 상업용 텔레비전, 주요 이동통신사 및 유선전화 사업자의 서비스, 인터넷 제공업체 등( 전체 목록여기에서 찾을 수 있는 서비스).

· 신용카드를 포함한 대출금 상환

· Gazprombank에 개설된 카드 계좌 간 이체

· 다른 은행의 카드 계좌로 이체합니다.

· 은행으로부터 기타 정보 메시지를 받습니다.

자동화된 “홈뱅크” 시스템은 컴퓨터가 인터넷에 연결될 수 있는 곳이면 어디에서나 24시간 개인용 컴퓨터를 사용하여 인터넷을 통해 편리하고 안정적이며 안전한 은행 거래를 제공합니다.

“홈뱅크”에는 특별한 기술이나 지식이 필요하지 않습니다. 이 시스템은 간단하고 편리하며 직관적인 인터페이스를 갖추고 있습니다.

"에서 정보 보호를 보장합니다. 홈뱅크» 전체 단지가 적용됩니다 현대 기술. 컴퓨터 시스템 Gazprombank는 최신 보안 권장 사항을 고려하여 구성됩니다.

Gazprombank는 원격 서비스 시스템 사용의 보안을 보장하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며 Gazprombank의 주요 업무 중 하나인 거래의 가장 완전한 기밀성을 고객에게 제공합니다.

. JSC Gazprombank의 회계 및 보고

Gazprombank는 러시아 은행 규정을 포함하여 연방법 및 기타 규제 법률에 따라 회계 기록을 유지하고 재무 및 기타 보고를 제공합니다. 은행의 연차보고서는 연례 주주총회일로부터 늦어도 30일 이전에 은행 감독위원회의 사전 승인을 받아야 합니다.

은행은 러시아 연방, 증권 시장 연방 집행 기관 및 러시아 은행의 법률이 정한 금액과 방식으로 정보를 의무적으로 공개합니다. 은행은 연방법 및 기타 규제 법률의 요구 사항에 따라 은행에 대한 정보를 제공합니다.

은행과 그 지점은 연방법 및 기타 규제 법률에 의해 정해진 방식과 기간 동안 문서를 보관할 의무가 있습니다. 순서대로, 법률로 규정러시아 연방, 은행 및 해당 지점의 문서는 국가 저장소로 전송됩니다. 은행의 집행 기관은 은행 보고에 포함된 정보의 신뢰성에 대한 책임이 있습니다.

회계정책 JSC Gazprombank는 은행 활동 결과에 대한 신뢰할 수 있는 정보의 형성을 보장하기 위해 1996년 11월 21일자 러시아 연방법 "회계" No. 129-FZ에 따라 일련의 회계 방법을 결정합니다.

Gazprombank의 활동은 1990년 12월 2일자 러시아 연방법 "은행 및 은행 활동에 관한" No. 395-1과 후속 수정 및 추가 사항, 11월 날짜의 러시아 연방법 "회계"에 따라 진행됩니다. 1996년 129호- 연방법, 러시아 연방 영토에서 시행되는 기타 법률 및 규정, 러시아 은행 지침, 러시아 Sberbank 헌장, Gazprombank 이사회 결정.

Gazprombank의 회계 정책은 2007년 3월 26일자 러시아 은행 규정 No. 302-P "러시아 연방 영토에 위치한 신용 기관 회계 규칙", 중앙 은행의 기타 문서를 기반으로 합니다. 회계 및 보고, 회계 조항(표준) 회계 문제를 규제하는 러시아 연방의 대차대조표 계정에 은행 거래를 균일하게 반영하는 원칙을 구현할 수 있습니다.

Gazprombank의 회계 정책은 은행의 중앙 사무소, 지점 및 내부 구조 부서에서 반드시 적용해야 합니다.

회계 등록부에 항목을 입력하는 기준은 거래 사실을 기록하는 기본 회계 문서입니다.

. 은행 수익성 지표

수익성 수준 상업 은행재무비율을 사용해 평가합니다. 수익성 비율 시스템에는 다음과 같은 주요 지표가 포함됩니다.

· 이익과 자본의 비율;

· 자산 대비 이익 비율;

· 이익 대 소득 비율.

이러한 지표를 계산하는 방법은 해당 국가에서 채택한 회계 및 보고 시스템에 따라 다릅니다. 이러한 재무비율의 분자에는 항상 보고일 현재 은행 활동의 추정 재무 결과가 포함됩니다. 러시아의 현재 회계 및 보고 시스템에서 분자는 대차대조표 이익이고, 외국 회계 기준에서는 순이익입니다.

자기자본이익률(ROE)( 외국 관행)는 해당 연도 동안 소유자의 자금이 얼마나 효과적으로 사용되었는지를 나타냅니다. 이는 은행 주주들의 수익성을 측정하는 척도입니다. 이는 주주가 자본 투자를 통해 얻는 순이익 금액을 대략적으로 설정합니다. 국내에서는:

자본 수익성의 결과 값을 자본 적정성 지표와 비교하는 것이 좋습니다(첫 번째 지표의 증가, 두 번째 지표의 감소는 위험한 운영 범위의 확장을 나타냄).

자산 수익률(PA)(ROA - 해외 관행):

자산 수익성은 은행 자산이 이익을 창출하는 능력을 특징으로 하며, 자산의 품질뿐만 아니라 은행의 자산 및 부채 관리 효율성을 간접적으로 반영합니다. 낮은 비율은 보수적인 신용 정책이나 과도한 운영 비용의 결과일 수 있으며, 높은 비율은 성공적인 자산 관리를 의미합니다.

상업은행(Rotot)의 수익성(수익성) ):

아르 자형 일반적으로 2013년 1월 1일 기준 = 44,673,156,000 루블. / 173831 169,000 루블. * 100% = 25.7%.

아르 자형 일반적으로 2014년 1월 1일 기준 = 40,277,080,000 루블. / 205445 753,000 루블. * 100% = 19.6%.

전반적인 수익성 수준을 통해 은행의 전반적인 수익성을 평가할 수 있습니다. 1 루블 당 이익도 있습니다. 소득 (소득에서 이익의 비율). 이는 은행 활동의 효율성을 결정하는 주요 지표입니다.

요인 분석을 위해 이 공식을 다음과 같이 변환할 수 있습니다.

상업은행의 민간 수익성(Rh ):

OJSC Gazprombank의 예를 사용하여 일반 및 민간 수익성을 분석해 보겠습니다.

OJSC Gazprombank의 일반 및 민간 수익성 계산

지표 2013년 1월 1일 2014년 1월 1일 편차 증가율, % 증가율, % 총 은행 수입, 천 루블 173,831 169,205 445 75331614584118.1918.19 포함. 이자 소득 129 180 478178 342 70649162228138.0638.06 총 은행 지출, 천 루블 129 158 013165 168 67336010660127.8827.88 포함 이자 비용73 294 827112 569 47139274644153.5853.58 대차대조표 이익, 천 루블 44 673 15640 277 080-439607690.16-9.84 포함 이자 마진55 885 65165 773 2359887584117.6917.69 총 수익성, %25.7019.60-6.0976.29-23.71 민간 수익성, %43.2636.88-6.3885.25-14.75

분석된 기간 동안 민간 수익성이 가장 높은 값을 나타냈습니다. 이 수치는 14.75% 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적인 수익성은 민간 수익성보다 낮았습니다. 이 지표는 또한 23.71% 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 주로 높은 성장률(17.69%)을 보인 플러스 이자 마진의 존재로 설명되는 반면 대차대조표 이익 성장률은 9.84% 감소했습니다.

전반적인 수익성 변화에 대한 요인의 영향을 평가해 보겠습니다. 이를 위해 체인 대체 방법을 사용합니다.

아르 자형 0= (1 - CP 0/SD 0) * 100% = (1 - 129 158 013 / 173 831 169) * 100% = 25,7%,

피 1 = (1 - CP 0/SD 1) * 100% = (1 - 129 158 013 / 205 445 753) * 100% = 37,1%,

?1= 피 1 - R 0 = 37,1 - 25,7 = 11,4%,

저것들. 분석 기간 동안 은행 수입은 31,614,584,000 루블 증가했습니다. 전체 수익성 11.4% 증가에 기여

피 2= (1 - CP 1/SD 1) * 100% = (1 - 165 168 673 / 205 445 753) * 100% = 19,6%,

?2= 피 2 - R 1 = 19,6 - 37,1 = -17,5%,

저것들. 은행 비용이 36,010,660,000 루블 증가했음에도 불구하고 전체 수익성은 17.5% 감소했습니다.

요인분석 결과, 부정적 요인(지출액 증가)의 영향이 긍정적 요인(소득액 증가)의 영향을 막아 전체 수익성이 6.1%(11.4%) 감소한 것으로 나타났다. % + (-17.5)%)

분석기간에 대한 소득탄력성계수를 계산하면 소득증가율에 비해 비용증가율이 빨라져 전반적인 수익성이 감소했다는 결론이 확인된다.

의미 주어진 계수이는 지출 금액이 1% 증가하면 수입 금액이 0.65% 증가한다는 것을 나타내며, 이는 분석 기간 초에 달성한 Gazprombank JSC의 전체 수익성 수준을 유지하기에는 충분하지 않습니다.

9. 연구개발 업무에 대한 정보 및 방법론적 지원

WRC 정보 지원

VKRI정보베이스의 내용 VKRI정보 출처1. 조직의 경쟁력 관리를 위한 이론적 조항 1.1. 기업의 경쟁력: 본질, 유형, 구성 요소. 1.2. 조직의 경쟁력을 결정하는 조건 및 요소. 1.3. 조직 경쟁력 강화를 위한 주요 방향. 2. 조직의 경쟁력 향상을 위한 프로그램에 대한 방법론적 지원. 2.1. 조직의 경쟁력을 평가하는 방법론적 접근 방식. 2.2. 조직의 경쟁 우위를 보장(보존)하기 위한 전략을 선택하는 기술입니다. 2.3. 조직의 경쟁력을 높이기 위한 프로그램을 구성하는 순서입니다. 삼. 실용적인 측면조직의 경쟁력을 높이기 위한 프로그램을 개발합니다. 3.1. 조직의 경쟁력을 평가합니다. 3.2. 조직의 경쟁 우위를 높일 수 있는 기회를 식별합니다. 3.3. 조직의 경쟁력을 높이기 위한 프로그램 형성을 위한 권장 사항 개발. (누락) (누락) (누락) (누락) (누락) (누락) (누락) (누락) (누락) 은행 유동성 분석 조직 구조 분석 (누락) (누락) (누락) (누락) (누락) ( 누락) (부재) (부재) (부재) (부재) 3.1. 2013년 4월 1일 기준 대차대조표(공개 양식) 2014년 4월 1일 기준 대차대조표(공개 양식) 3.2. 2013년 4월 1일 현재 자본적정성 수준, 대손충당금 및 기타자산 적립금 현황을 보고합니다. 2014년 4월 1일 현재 자본적정성 수준, 대손충당금 및 기타자산 적립금 현황을 보고합니다. (결석한)

VKR에 대한 방법론적 지원

VKRI의 VKR방법론적 기반 내용방법론적 기반 소스1. 조직의 경쟁력 관리를 위한 이론적 조항 1.1. 기업의 경쟁력: 본질, 유형, 구성 요소. 1.2. 조직의 경쟁력을 결정하는 조건 및 요소. 1.3. 조직 경쟁력 강화를 위한 주요 방향. 2. 조직의 경쟁력 향상을 위한 프로그램에 대한 방법론적 지원. 2.1. 조직의 경쟁력을 평가하는 방법론적 접근 방식. 2.2. 조직의 경쟁 우위를 보장(보존)하기 위한 전략을 선택하는 기술입니다. 2.3. 조직의 경쟁력을 높이기 위한 프로그램을 구성하는 순서입니다. 3. 조직의 경쟁력을 높이기 위한 프로그램 개발의 실제적인 측면. 3.1. 조직의 경쟁력을 평가합니다. 3.2. 조직의 경쟁 우위를 높일 수 있는 기회를 식별합니다. 1.3.3. 조직의 경쟁력을 높이기 위한 프로그램 형성을 위한 권장 사항 개발.1. 경쟁력 관리; 1.1. 은행 경쟁의 개념, 유형 및 유형 1.2. 경쟁력: 요소 및 평가; 1.3. 은행의 경쟁력을 높이는 방법 2. 경쟁력 관리방법 2.1 은행 유동성 분석, 은행 수익성 분석 2.2. 은행 활동에 대한 추가 재무, 경제 및 질적 지표 분석 2.3. 전략적 관리 시스템 3. 은행 발전 전략 3.1. 은행 신뢰성 등급 3.2. 조직 구조 분석; 3.3. 경쟁력 강화를 위한 권장방향.1.1. ... 1.2. , 1.3. , 2. , , 2.1. , 2.2. , 2.3. , 3. , 3.1. 3.2. , 3.3. ,

결론

이 회사는 상당한 활동 규모와 수행되는 작업 수, 그리고 광범위한 활동으로 인해 발전된 조직 구조를 가지고 있습니다. 지역 구조, 지점 네트워크. 경영 구조는 합리적인 방식으로 구축되어 회사가 효과적인 활동을 수행할 수 있도록 하며 성공적인 금융 솔루션 개발에도 기여합니다.

Gazprombank의 현재 업무는 다음과 같습니다.

· 경쟁력 있는 위치를 유지 및 강화하고, 제공되는 서비스의 양과 범위를 늘리며, 주요 사업 부문에서 고객 기반을 적극적으로 확장합니다.

· 대출 규모 증가, 다큐멘터리 사업, 새로운 팩토링 제품 출시;

· 기업 금융 및 컨설팅 거래의 평균 규모가 증가하고 투자 은행 서비스의 선도적인 제공업체 중 하나로 Gazprombank의 이미지가 향상되었습니다.

· 제공되는 제품 및 서비스 목록 확장, Gazprombank 그룹을 위한 통일된 운영 표준 도입, 계획, 예산 및 보고 분야에서 은행을 위한 공통 접근 방식 개발, 대기업 고객 및 금융과 관련된 통합 고객 정책 도입 기관, 통일된 위험 관리 방법으로의 전환.

인턴십을 통해 은행의 팀, 경영진 및 고객과의 의사소통 기술을 습득하고 이론적 지식도 강화했으며 분석, 재무 및 세무 분야의 실무 기술을 습득했습니다.

서지

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7. 은행카드를 이용한 거래.

은행 카드는 계좌의 전자 키로서 ATM에서 현금을 인출할 수 있고, 소매점에서 상품과 서비스에 대해 수수료 없이 결제할 수 있으며, 은행 계좌 상태를 확인할 수 있습니다. 해외여행이 잦은 분들은 은행카드를 이용하시면 수출자금을 신고하지 않아도 되기 때문에 편리합니다. 은행 카드 거래의 보안은 봉인된 봉투에 카드와 함께 은행에서 발급한 PIN 코드(개인 식별 번호)로 보장됩니다.

현금에 비해 은행 카드는 안전하고, 매우 많은 금액을 보관할 수 있으며, 용도가 다양합니다.

직불카드라고 불리는 지불카드. 이 그룹의 은행 카드를 사용한 거래는 설정된 한도와 고객 계좌 금액 내에서 수행됩니다.

당좌인월이 허용된 카드는 카드 소지자의 은행 계좌에 있는 자금뿐만 아니라 은행에서 제공하는 대출을 희생하여 은행 카드로 거래를 수행할 수 있게 해주는 개선된 버전의 직불 카드입니다. 계좌 개설 시 당좌대출 한도는 고정되어 있어 초과할 수 없습니다.

은행 조건에 따라 고객의 지불 능력에 따라 신용 기관이 정한 한도 내에서 신용 조건으로 은행 카드로 거래를 수행할 수 있습니다. 신용 카드는 금융 거래를 크게 단순화하고 속도를 높입니다.

지역 카드는 은행 카드를 발행한 은행의 현금 단말기 및 ATM에서 은행 카드로 거래하기 위한 것입니다. 지역 카드는 카드 소지자에게 지역 카드를 발급한 은행 웹사이트를 통해 인터넷을 통해 자신의 계좌를 관리할 수 있는 기회를 제공합니다.

국제 카드를 사용하면 VISA 및 MasterCard와 같은 국제 결제 시스템을 사용할 수 있습니다. 가장 저렴하고 안전한 것은 VISA Electron이며 직불카드이며 인터넷을 통한 결제를 허용하지 않습니다. 가장 일반적인 VISA Classic 및 MasterСard Standard는 직불 및 신용입니다. VISA Classic 및 MasterCard Standard를 사용하면 인터넷을 통해 결제할 수 있습니다. 가장 특권적이고 소유자의 명성을 강조하는 카드는 골드 및 플래티넘 시리즈의 카드입니다. 티타늄 카드 소지자는 전 세계에서 가장 독점적인 특권을 누릴 수 있습니다.

가상 카드 - 이 유형의 은행 카드를 사용한 거래는 인터넷을 통해서만 가능합니다.

Tomsk 지점은 고객에게 VISA International 및 Europay International 결제 시스템의 전체 Gazprombank 플라스틱 카드를 제공합니다.

VISA Classic은 세계에서 가장 널리 사용되는 카드이며 VISA 로고가 있는 모든 현금 지점과 시스템 ATM에서 사용할 수 있습니다. 이 카드는 모든 유형의 거래를 허용합니다. 매우 저렴한 관세와 이 카드의 다양한 기능으로 인해 매우 많은 인구 집단에서 인기를 얻고 있습니다.

- VISA 골드, 유로카드/마스터카드 골드- 부유한 고객을 위한 카드. 소유자의 높은 사회적 지위를 강조하는 이미지 기능 외에도 카드는 각각 VISA Classic, Eurocard/MasterCard Standard와 동일한 범위의 기능과 추가 기능, 즉 SOGAZ에 대한 보험 증권 무료 발급을 제공합니다. 회사, 카운트다운 할인카드 무료 제공, 카드 분실 시 긴급(24시간 이내) 임시카드 발급 및 최대 $1,000까지 긴급현금 지급.

- 유로카드/ 마스터 카드기준- Europay International 결제 시스템의 VISA Classic 카드와 유사합니다. 전체 결제 시스템 인프라에 걸쳐 결제가 허용됩니다.

VISA Electron/Plus는 완전한 전자 승인이 가능한 카드입니다. 모든 결제 ATM에서 사용 가능 비자 시스템, 전자 카드 결제 단말기를 갖춘 현금 포인트도 있습니다. 이 카드는 유지 비용이 저렴하고 발급 절차도 간편합니다.

- 권운/마에스트로- Europay International 결제 시스템 카드 - VISA Electron/Plus 카드와 유사합니다. PIN 코드 입력 기능이 있는 전자 단말기를 갖춘 Europay International 시스템과 무역 및 서비스 기업의 모든 ATM에서 허용됩니다.

Gazprombank는 또한 Gazprombank "급여" 카드 소지자에게 새로운 서비스인 국제 서비스를 제공합니다. 신용 카드비자 가즈프롬뱅크. 본인 선택에 따라 할부 및 최대 62일 유예기간을 갖는 은행카드 발급 가능 (이자율 : 0% - 신용유예기간은 20% - 조건 미충족 시 우대대출*) 또는 할부(이자율 - 18%)가 가능한 카드입니다. 대출은 루블로 제공됩니다. 신용 한도 금액 (개별적으로 계산)은 최대 2개의 평균 월급이지만 350,000 루블을 넘지 않습니다. Visa Classic/Visa Electron 카드 발급에는 수수료가 없습니다.

Gazprombank는 인수 서비스를 제공합니다.

인수는 은행 카드를 사용하여 이루어진 거래에 대해 무역 기업과 결제하고 해당 신용 기관의 고객이 아닌 은행 카드 소지자에게 현금을 발행하는 작업을 수행하는 등 신용 기관의 활동입니다.

인수는 최근 몇 년간 러시아에서 가장 역동적으로 발전하고 있는 은행 서비스 중 하나입니다. 점점 더 많은 고객이 결제 카드를 사용하여 결제하는 것을 선호하고 이러한 결제 방식을 제공하는 장소를 미리 선택합니다.

인수하면 기업의 경쟁력이 높아집니다. 인수를 사용하는 회사는 새로운 고객(은행 플라스틱 카드 소지자)을 유치하여 매출을 늘립니다. 구매는 현대적이고 세계적인 서비스입니다. 전 세계적으로 1,800만 개 이상의 무역 및 서비스 기업에서 지불 카드를 사용하여 구매 비용을 지불할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 러시아에서는 인수가 점점 인기를 얻고 있습니다.

취득의 이점:

고객에게 다양한 결제 옵션을 제공하는 결제를 위한 다양한 국제 결제 시스템의 카드 승인,

많은 돈을 쓸 수 있는 능력과 선택의 자유,

환전하는데 문제가 없고,

위조 지폐 및 사기로부터 보호,

조직의 위상을 높입니다.

8. 은행 위험. 위험 관리 시스템.

현대의 은행 시장위험 없이는 상상할 수 없습니다. 모든 작업에는 위험이 있습니다. 어떤 유형의 은행 위험도 완전히 제거할 수는 없습니다. 예상되는 위험 정도가 높을수록 상업 은행, 그의 잠재적 이익은 더 높아야 합니다. 은행의 주요 임무는 운영의 위험도와 수익성의 최적 조합을 달성하는 것이며, 은행 실무에 사용되는 위험 보험(헤징)은 예측할 수 없는 변화의 영향을 최대한 완화하고 보장하는 것을 목표로 합니다. 은행의 실제 이익과 예상 이익의 최소 편차. 따라서 실제 은행 업무에서 가장 중요한 것은 일반적으로 위험을 제거하는 것이 아니라 위험 수준을 예측, 평가 및 감소시키는 것입니다. 모든 경우에 위험을 식별하고 측정해야 합니다. 잘못된 위험 평가 또는 효과적인 조치로 대응할 수 없는 결과로 인해 은행에 부정적인 결과가 발생할 수 있습니다.

Gazprombank의 위험 관리는 중앙에서 수행되어 평가 및 통제를 위한 원칙과 기술의 통일성을 보장합니다. 위험 관리 정책은 위험 관리 시스템 개발, 방법론의 지속적인 개선, 관리 프로세스의 표준화 및 자동화에 대한 작업 조정을 제공합니다. 이 조항은 은행의 모든 부서와 자회사에서 위험 관리 업무를 조직하기 위한 기초입니다.

은행은 신용, 시장, 운영, 유동성 위험 등 주요 위험 유형을 식별합니다. 또한 평판, 법률 및 규정 준수 위험도 고려됩니다. 이사회는 은행의 최대 위험에 대한 보고서와 이를 최소화하기 위한 조치에 대한 권장 사항을 정기적으로 검토합니다.

포괄적인 위험 관리를 위한 가장 중요한 메커니즘은 합계 집계 위험은행의 총 위험에는 다양한 유형이 포함됩니다. 집계 시에는 VaR 및 스트레스 테스트 방법론뿐만 아니라, 일정 기간 동안 주어진 임계값을 초과하는 누적 위험 발생과 관련된 손실 확률을 예측하고 경제적 부도 확률을 예측할 수 있는 모델을 사용합니다.

제어 신용 위험이는 러시아 은행의 규제 문서, 바젤 위원회가 개발한 원칙 및 방법, 신용 정책 및 위험 관리 정책을 포함하여 이러한 원칙을 고려하여 개발된 Gazprombank의 내부 문서에 따라 수행됩니다.

기본 원칙은 신용 결정, 관리, 위험 모니터링 및 준비금 형성 시 위험 평가 결과의 통일성입니다. 제어 시스템 신용 위험다음을 사용한 개별(개별 거래) 및 포트폴리오(위험 집중) 평가가 포함됩니다. 품질(전문가) 그리고 양적(통계) 방법.

결과 품질평가는 제안된 거래 매개변수의 수용 가능성과 현금 흐름, 의도된 목적, 거래 그룹의 구성원 자격을 고려하여 수용된 신용 위험을 최소화하기 위해 필요한 조치에 대한 결론을 포함하는 전문가 의견입니다.

은행의 공동 기관이 신용 위험 수용 문제를 고려할 때, 가장 큰 신용 위험의 집중을 평가할 때, 지점 거래에 대한 최소 요구 사항을 설정할 때, 개인의 대출 포트폴리오를 관리할 때 전문가 의견의 존재가 필수입니다.

개발 양적신용 위험 평가 시스템은 최고의 국제 은행 업무 관행과 러시아 은행의 제안을 고려하여 수행됩니다. 은행은 주요 고객 부문에 대한 내부 평가 방법론을 개발하여 시행하고 있습니다. 개별 거래상대방의 부도 가능성을 평가하고, 내부 등급 이전의 효과와 대출 포트폴리오의 스트레스 테스트를 고려하여 자산 포트폴리오에 대한 신용 위험의 정량적 지표를 계산합니다.

2009년 경제 위기가 지속되는 상황에서 은행은 다음을 포함하여 특정 대출 분야에서 허용되는 신용 위험 수준을 즉시 제한하는 여러 가지 결정을 내렸습니다.

기업 고객의 신용 포트폴리오에 대한 분기별 스트레스 테스트 시스템 도입 및 잠재적으로 문제가 있는 부채를 조기에 식별하기 위한 개선된 절차

자금 조달 시 예측 이행 및 차용자의 현금 흐름 예측을 분석하여 신용 거래 모니터링 품질을 향상시킵니다.

목록을 개선하고 프로젝트 파이낸싱 거래의 선택 및 평가에 대한 추가 요구 사항을 도입합니다. 신용 위험의 독립적 수용 한도 내에서 지점 거래에 대한 추가 요구 사항 도입; 개인을 위한 표준 대출 프로그램의 목록과 매개변수를 개선합니다.

러시아 은행과의 보상 계약에 포함된 은행과의 거래 조건 승인.

제어 시스템 시장 위험(URR)에는 이자율, 가격, 통화 및 시장 유동성. 이 시스템은 질적, 양적 기반을 바탕으로 합니다. VaR 평가 방법론을 활용한 시장 리스크 평가, 스트레스 테스트, 시나리오 분석. 지속적으로 개선되는 RRM 방법론은 확립된 규제 프레임워크를 기반으로 합니다. 그리고 다음을 제공합니다:

한도를 설정하고 모든 내부 규제 문서를 조화시킬 때 시장 위험을 식별하고 분석합니다.

현재 시장 상황에 따라 설정된 한도를 준수하는지 정기적으로 모니터링 및 통제하고 위험 헤징을 위한 제안 준비

통화, 이자 및 가격 위험을 줄이기 위해 금융 파생상품을 사용합니다.

할인 및 마진콜 수준 설정을 위한 필수 절차 은행이 승인한 Lombard 증권 목록을 업데이트합니다.

은행 이사회 및 위원회를 위한 각 유형의 시장 위험에 대한 정기적인 경영 보고 및 권고 사항을 준비합니다.

Gazprombank에 구축된 RRM 시스템은 2008~2009년 금융 위기 상황에서 그 적절성과 균형을 보여주었습니다. 2009년부터 Gazprombank 그룹 수준에서 증권 거래 한도 제어를 자동화하기 위한 추가 프로젝트가 구현되었습니다. 그러나 위기의 영향을 최소화하기 위해서는 다음과 같은 여러 가지 조치가 필요했습니다.

증권 및 파생금융상품 거래한도의 개정

증권 대출 프로그램을 강화하거나 종료합니다.

Gazprombank 포트폴리오의 스트레스 테스트, 모든 유형의 시장 위험에 대한 스트레스 평가의 확립된 매개변수 개정,

금융위기 상황에 대한 조기경보절차 실시

기본 지표를 모니터링하여 시장;

현재 위험 평가 방법론을 기반으로 자본 배분 시스템 구현을 준비합니다.

제어 시스템 유동성 위험 Gazprombank는 자산 및 부채 관리 시스템의 필수적인 부분이며 단기 관리를 포함합니다. 유동성(재무) 및 관리 최적의 위험/수익률을 달성하기 위한 장래 유동성 확보(자산운용위원회 및 부채).

은행이 사용하는 질적인(시나리오 갭 분석) 및 양적(추출

경제적 자본) 유동성 위험을 평가하는 접근 방식. 이 시스템은 Gazprombank 그룹 전체의 운영을 전체적으로 고려한 유동성 위험 평가 집계를 제공하고 은행 운영의 전체 범위를 다루며 긴급 자금 조달 가능성을 포함하여 매주 유동성을 모니터링하고 예측할 수 있습니다.

2009년에는 유동성 리스크 관리의 기본 원칙을 실무에 적용하기 위해 주요 규제 문서가 업데이트되었습니다.

유동성 부족이 발생할 경우 은행 부서 간의 효과적인 상호 작용과 정보 교환이 확립되었습니다. 사용된 모델, 사용된 매개변수 및 평가 방법의 적절성은 정기적으로 평가됩니다. 자회사 은행의 유동성 리스크를 모니터링하는 시스템이 도입되었습니다.

제어 시스템 운영 위험은행은 다음을 제공합니다.

운영 위험 등록을 유지합니다.

은행 부서의 독립적인 위험 식별 및 평가

위험 사건 및 그 결과에 대한 데이터 수집 및 기록

은행의 운영 위험에 대한 통합 평가 및 운영 위험을 위해 확보된 자본 금액 결정

비즈니스 결정을 내릴 때 운영 위험을 고려합니다.

예상치 못한(불가항력) 상황이 발생할 경우 은행 업무를 계획합니다.

운영 위험 관리 시스템의 구축은 시스템 구성 요소의 일관된 구현을 통해 계획적으로 수행됩니다. 2007년부터 영업점을 포함한 은행 전체에 걸쳐 리스크 사건에 대한 정보가 동시에 수집되었습니다. 2009년에 수정된 운영 위험 관리 정책은 주요 운영 위험 지표 시스템을 사용하는 사전 예방적 접근 방식을 제공합니다. 긴급 상황, 비정상 및 긴급 상황 발생 시 작업 계획/규정에 대한 통일된 요구 사항이 개발되었으며 2009년에도 수정되었습니다.

오늘날 은행의 운영 위험에 대한 주요 평가는 다음과 같습니다. 고품질중요성 수준에 따라 위험을 평가하는 원칙에 따라 평가합니다. 은행은 규범적인 방법을 개발하고 확립했습니다. 양적 2009년부터 시행된 바젤 II 요구 사항에 따른 위험 평가. 중기적으로는

결과는 통합 위험 평가에 포함됩니다.

제공하기 위해 피드백 Gazprombank의 경영진에는 운영 위험에 대한 정기적인 보고 시스템이 있으며, 이는 은행 활동에 중요한 운영 위험에 대한 조치에 동의하기 위해 기업 지배구조 위원회에 제공되며 이후에 제시된 가장 큰 위험에 대한 보고서에 포함됩니다. 보드.

은행의 자동화된 운영 위험 관리 시스템인 SAS Oprisk Management를 구현하기 위해 IT 프로젝트가 구현되고 있으며, 그 결과 관리 프로세스를 개선하고 Basel II 요구 사항에 맞춰 운영 효율성을 높일 것으로 예상됩니다. 전반적인 문화 개선을 위해 2009년부터 운영리스크 관리 원격교육 과정을 개발·도입하였고, 2010년부터는 은행 직원이라면 누구나 이 교육을 받을 수 있습니다.

위험관리정책에서 보험관리방법 중 하나로 생각됩니다. 보험사에 대한 요구 사항을 포함하여 위험 보험에 대한 규제 프레임워크가 형성되었습니다. 재정적으로 불안정한 상황에서 은행은 금융을 모니터링한다 보험회사의 지속가능성.

신용 위험 관리를 위해 의무 불이행과 관련된 손실 위험에 대한 보험은 물론 차용인(보증인)의 생명과 건강을 담보로 하는 재산 대상의 상대방에 대한 보험도 제공됩니다.

운영 위험 관리를 위해 은행은 매년 BBB(Bankers Blanket Bond) 프로그램에 따라 전자 및 컴퓨터 범죄의 위험과 전문적 책임(책임 한도 - USD 2,500만)에 대한 보험을 포함하는 종합 재산 보험 계약을 체결합니다. ). 또한 은행 카드 발급자로서 은행과 자체 ATM의 위험이 보장됩니다.

창조 통합 리스크 관리 시스템 Gazprombank Group은 회사와 공동으로 수행됩니다. 프라이스워터하우스쿠퍼스. 시스템은 기반 그룹 금융 조직의 위험 관리 및 통제에 대한 현대적인 표준에 관한 것이며 의사 결정을 내리고 규정 준수를 보장하기 위한 것입니다. 그룹의 위험 프로필을 전략적으로 목표. 프로젝트 프레임워크 내에서 개발된 규제 및 방법론 문서는 바젤 위원회의 권장 사항을 고려합니다. 기업 지배구조 및 내부 통제의 현대적 관행도 포함됩니다. 은행 (COSO ERM). 상위 문서 수준(조직의 정책 및 절차), 그러한 시스템 활동의 기초를 만드는 것은 은행 이사회의 승인을 받았습니다.

주요 위험 유형 관리, 부서 활동 조정, 위험 관리 접근 방식 및 방법 표준화, 위험 보고 준비, 제출 및 통합 측면에서 시스템 구현 요구 사항을 정의하는 방법론적 문서가 개발 및 승인되었습니다.

9. 은행 이익 분배. 은행의 자금 및 순자산.

은행의 순이익은 러시아 연방 현행법과 은행 내부 문서에 규정된 방식으로 은행 재무제표에 따라 결정됩니다.

은행은 1분기, 반년, 9개월의 결과에 따라 권리를 갖습니다. 회계 연도(또는) 회계연도 결과에 따라 "주식회사에 관한" 연방법에 의해 달리 규정되지 않는 한, 미발행 주식에 대한 배당금 지급에 대한 결정(공지)을 내립니다. 회계연도 1분기, 6개월, 9개월의 결과에 따른 배당금 지급(선언) 결정은 해당 기간 종료 후 3개월 이내에 이루어질 수 있습니다.

배당금 지급의 원천은 세후이익(은행의 순이익)입니다.

배당금 규모 및 주식 지급 방식에 대한 결정을 포함하여 배당금 지급(선언)에 대한 결정은 주주총회에서 이루어집니다. 배당금 금액은 은행 이사회가 권장하는 금액을 초과할 수 없습니다.

배당금 지급 시기와 절차는 배당금 지급에 관한 주주총회의 결정에 따라 결정됩니다.

은행은 다음과 같은 경우 주식 배당금 지급에 대해 결정(공지)할 권리가 없습니다.

은행의 전체 승인된 자본이 전액 지불될 때까지;

연방법 "주식 회사"에 따라 환매해야 하는 모든 주식을 환매하기 전;

그러한 결정이 내려진 날 은행이 파산(파산)에 관한 러시아 연방 법률에 따라 파산(파산) 징후를 충족하거나 지불 결과로 이러한 징후가 은행에 나타나는 경우 배당금;

당일 그러한 결정이 내려지면 비용이 발생합니다. 순자산은행이 승인된 자본금 및 준비금보다 적거나 그러한 결정의 결과로 그 규모보다 작아질 것입니다.

은행은 다음과 같은 경우에 선언된 주식 배당금을 지급할 권리가 없습니다.

지불 당일에 은행이 파산(파산)에 관한 러시아 연방 법률에 따라 파산(파산) 징후를 충족하거나 배당금 지급의 결과로 이러한 징후가 은행에 나타나는 경우

지급일 현재 은행의 순자산가치가 수권자본액보다 적은 경우, 적립금을 적립하거나 그 이하가 되는 경우 지정된 금액배당금 지급의 결과로;

다른 경우에는 연방법에 의해 규정됩니다.

은행은 러시아 연방의 현행법과 은행 내부 문서에 따라 은행 승인 자본금의 15%에 해당하는 예비 기금을 형성합니다. 예비 기금은 지정된 기금 규모에 도달할 때까지 은행 순이익의 5%에 해당하는 연간 의무 기부금으로 구성됩니다.

은행의 예비금은 은행의 손실을 보전하는 동시에 은행의 채권을 상환하고 다른 자금이 없을 때 은행 주식을 환매하기 위한 것이므로 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.

순이익에서 은행은 기업화 기금을 조성할 권리가 있으며, 그 자금은 주주가 판매하여 은행 직원에게 분배하기 위해 은행 주식을 인수하는 데만 사용됩니다. 은행 임직원기업화기금에서 매입한 주식은 기금사용여부 결정에 따라 임직원에게 무료로 매각하거나 시가보다 낮은 가격으로 매각할 수 있습니다.

은행은 현행법에 따라 기타 자금을 조성할 권리가 있습니다.

은행의 순자산 가치는 러시아 재무부와 증권 시장 연방 집행 기관이 정한 방식으로 회계 데이터를 기반으로 평가됩니다.

기업의 위험 관리 은행 부문 OJSC Gazprombank의 예를 사용하여

소개

은행 위험 경제적

은행은 매우 오래된 경제적 발명품입니다. 그들은 고대에 저축 보관 및 대출 제공과 같은 특별한 서비스 제공을 전문으로 하는 회사로 탄생했습니다.

시간이 지남에 따라 은행은 국내 및 세계 시장에서 구매 및 판매되는 상품에 대한 지불 조직과 관련된 활동도 마스터했습니다.

이제 그들은 현대 화폐 경제의 필수적인 특징을 구성하며 그들의 활동은 재생산의 요구와 밀접한 관련이 있습니다. 경제 생활의 중심에 있고 생산자의 이익에 봉사하는 은행은 산업과 무역, 농업과 인구를 연결하는 역할을 합니다. 동시에 은행은 현금 결제, 경제 대출, 자본 재분배의 중개자 역할을 통해 전반적인 생산 효율성을 크게 높이고 사회적 노동 생산성 향상에 기여합니다.

역할 은행 시스템현대 시장경제에서는 그 규모가 어마어마하다. 그 안에서 일어나는 모든 변화는 어떤 식으로든 전체 경제에 영향을 미칩니다. 국가 경제의 정상적인 기능을 위해서는 은행 시스템의 올바른 조직이 필요합니다. 지속 가능하고 유연하며 효율적인 은행 인프라를 구축하는 것은 가장 중요하면서도 매우 어려운 작업 중 하나입니다. 경제 발전러시아. 그러나 다른 영리 기업의 업무와 마찬가지로 은행 활동에도 수많은 위험이 따르기 때문에 대부분의 국가에서 이 활동이 가장 규제되는 사업 유형입니다.

경제 위기가 수반하는 결과는 은행 부문의 부정적인 경향의 성장을 위한 전제 조건인 요인 연구에 전념하는 관련 문제를 만들고, 현대 위기의 즉각적인 원인을 식별하고 연구합니다. 경제 위기, 발현 및 결과의 형태, 은행 활동의 위기 방지 규제를 위한 적절한 프로그램 개발.

제가 선택한 주제의 관련성은 인간 활동의 모든 영역에 위험이 내재되어 있으며 이는 사람들이 내리는 결정의 긍정적인 결과에 영향을 미치는 많은 조건 및 요인과 관련되어 있으므로 은행 위험에 대한 연구에는 특별한 주의가 필요하다는 것입니다.

표적 코스 작업- 은행 부문 기업의 위험 관리에 대한 연구.

이 목표를 달성하려면 다음 작업을 해결해야 합니다.

1. 은행 부문의 현재 상태를 고려합니다.

2. 은행 부문의 위험 분류를 연구합니다.

3. 위험이 기업 활동에 미치는 영향을 조사합니다.

4. 위험을 줄이기 위한 조치를 제안합니다.

5. 제안된 조치의 비용과 효과를 평가합니다.

이 과정의 연구 대상은 OJSC Gazprombank입니다. 리스크 뱅킹 상업 관리

연구 주제는 OJSC Gazprombank의 위험입니다.

교과 과정을 작성할 때 사용되는 과학 연구 방법은 체계화 방법(논리적 순서로 데이터 배열), 분석 방법(연구 목적을 위해 정보를 구성 요소로 분해) 및 합성 방법(데이터 요약), 표 형식 방법입니다. , 분석, 예측방법(개발전망, 개발전망) 등

코스 작업량은 시트, 테이블, 도면 및 응용 프로그램으로 구성됩니다.

1. 러시아의 은행 부문

은행 위험 경제적

1.1 러시아 은행 부문의 현황

향후 3년 동안 러시아 은행은 구현된 원칙의 연속성을 유지할 것입니다. 통화 정책 2015년까지 인플레이션 목표제로의 전환을 완료할 계획이다.

이 체제 내에서 통화정책의 최우선 목표는 물가 안정을 보장하는 것, 즉 지속적으로 낮은 물가 상승률을 유지하는 것입니다. 인플레이션 통제를 목표로 하는 통화 정책은 지속 가능하고 균형 잡힌 경제 성장을 위한 조건을 보장하고 금융 안정성을 유지하는 등 보다 광범위한 경제 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 러시아 은행의 통화 정책 실행에는 소비자 물가 지수 변화에 대한 목표 값 설정이 포함됩니다. 러시아 은행 통화 정책의 주요 목표는 소비자 물가 상승률을 2013년 5~6%, 2014년과 2015년 4~5%로 낮추는 것입니다.

러시아 은행은 원칙적으로 월 단위로 통화 정책 분야에서 계속 결정을 내릴 것입니다. 경제에 대한 정책 조치의 영향은 시간이 지남에 따라 분포된다는 점을 고려할 것입니다. 결정은 인플레이션 예측과 경제 성장 전망 평가, 인플레이션 기대 역학과 통화 정책 전달 메커니즘의 특징을 토대로 내려집니다. 인플레이션 목표 달성에 대한 위험 평가에는 외부 요인 분석이 포함됩니다. 총수요인플레이션 과정에 단기 및 중기 영향을 미치는 제안, 그리고 통화 공급 측면에서 인플레이션의 중장기 궤적을 결정하는 역학이 있습니다. 통화정책의 시행은 유동성 공급 및 회수를 위한 수단을 사용하여 단기금융시장 이자율을 관리하는 것을 기반으로 할 것입니다. 단기적인 변화 시장 금리러시아 은행의 금융상품 금리 수정 및 기타 조치 적용으로 인해 통화 규제전달 메커니즘의 다양한 채널을 통해 중장기 이자율, 궁극적으로 경제의 비즈니스 활동 수준 및 인플레이션 압력에 영향을 미칩니다. 따라서 금리정책은 통화정책을 집행하는 과정에서 핵심적인 역할을 하게 될 것이다. 최근 몇 년간 러시아 은행이 금융 상품 시스템을 개선하고 루블 환율의 유연성을 높이기 위한 일련의 조치를 시행한 덕분에 화폐 시장 이자율에 대한 통제 가능성이 높아졌습니다. 중기적으로 중요한 전략적 과제는 통화 정책을 위한 보다 효과적인 전달 메커니즘을 구축하는 것뿐만 아니라 물가 안정을 담당하는 기관인 러시아 은행에 대한 신뢰를 높이는 것입니다. 이를 통해 인플레이션을 보다 잘 관리할 수 있는 기반을 마련할 것입니다. 경제 주체에 대한 기대.

금리 정책의 효율성을 더욱 높이기 위해 러시아 은행은 향후 3년 동안 환율 설정 메커니즘의 유연성을 점진적으로 높일 예정이며 2015년에는 변동 정책으로 전환할 예정입니다. 환율, 요금 관련 운영 지침 사용 포기 환율 정책. 따라서 이 제도의 틀 내에서 정기적인 외환 개입루블 환율의 역학에 영향을 미치기 위해 중단됩니다. 중기적으로 러시아 은행의 주요 임무 중 하나는 금융 안정을 보장하는 것입니다. 은행 시스템은 금리 정책 신호를 전달하는 주요 링크입니다. 실제 부문경제. 따라서 금융안정은 통화정책 전달 메커니즘이 정상적으로 기능하기 위한 필수 조건이다. 동시에 물가안정을 유지한다는 통화정책의 주요 목표를 달성하는 것뿐만 아니라 전반적인 거시경제 균형상태도 금융중개시스템의 안정성과 효율성에 달려있습니다. 러시아 은행은 금융 중개 시스템에 대한 모니터링 도구(자산 시장의 가격 변동, 통화 집합 역학 동향 및 신용 활동에 대한 지속적인 분석 포함)를 지속적으로 개선하여 금융 안정성에 대한 위협이 발생할 경우 이를 방지할 것입니다. 통화 정책, 은행 규제 및 감독 분야에서 적절한 조치를 신속하게 취할 수 있습니다.

금융 안정성을 유지하기 위해 은행 부문 및 기타 금융 시장 부문의 시스템적 위험을 적시에 식별 및 평가하고 신용 기관 활동의 투명성을 보장하는 데 더 많은 관심을 기울일 계획입니다. 이러한 임무를 달성하기 위한 주요 도구 중 하나는 최고의 외국 관행을 기반으로 감독에 대한 위험 기반 접근 방식을 개발하는 것입니다. 개별 신용 기관에 대한 차별화된 감독 체제의 사용은 시스템적 중요성, 투명성 수준, 비즈니스 복잡성 및 규제 표준 준수 정도에 따라 계속해서 사용될 것입니다. 시스템적으로 중요한 은행과 관련하여 국제 경험과 국가 경제의 특성을 고려하여 추가적인 규제 및 통제 메커니즘이 적용될 것입니다.

러시아의 세계 진출을 위해 달성된 조건 무역 조직(WTO)는 은행 부문의 기존 경쟁 조건을 유지하고 자본 출처에 관계없이 러시아 은행 활동에 대한 규제 조건의 평등에 대한 추가 신뢰 메커니즘을 만들 수 있도록 허용합니다.

통화정책 전략 실행의 성공 여부는 주로 금융시장 인프라 개발 및 역량 확대 문제 해결의 효율성에 따라 결정됩니다. 러시아 은행 활동의 중요한 영역 중 하나는 파생상품 시장의 발전을 지속적으로 촉진하는 것입니다. 파생상품 시장은 규제 및 감독을 위한 현대적 메커니즘의 형성과 동시에 환율 및 금리 위험을 헤지할 수 있는 기회를 경제 주체에 제공합니다. 금융 시장의 해당 부문에서 신용 기관의 위험. 러시아 은행은 또한 외국 지급 시스템과의 상호 작용을 포함하여 효과적인 운영이 통화 규제 조치의 효율성을 높이고 국내 경제 발전을 위해 필요한 조건인 러시아 국내 지급 시스템 개선에 지속적으로 관심을 기울일 것입니다. 금융 시장. 통일된 국가 통화 정책 실행의 성공이라는 관점에서 볼 때 가장 중요한 것은 러시아 은행과 러시아 연방 정부의 노력을 조정하는 것입니다. 규제 가격과 관세가 소비자 물가 상승률에 미치는 영향이 크기 때문에 인플레이션 목표를 고려하여 색인화에 대한 결정을 내리는 것이 좋습니다. 통화정책의 효율성은 정부 재정 상태에 따라 크게 좌우됩니다. 석유 및 가스 이외의 예산 적자를 점진적으로 줄이고 재정 시스템의 장기적인 균형과 지속가능성을 보장하는 것을 목표로 하는 재정 정책의 일관된 이행은 재정 및 전반적인 거시경제 안정성을 유지하는 데 긍정적인 기여를 할 것이며 이를 통해 경제 성장과 경제 성장에 유리한 조건을 조성할 것입니다. 통화정책 목표 달성. 러시아 은행은 일반 대중에게 통화 정책의 목표와 내용을 정기적으로 설명하고 결정의 기초가 되는 거시 경제 상황에 대한 평가를 제공하는 관행을 계속 확대할 것입니다. 개발 정보 상호작용러시아 은행과 사회는 인플레이션 기대 관리를 개선하고 러시아 은행과 통화 정책에 대한 경제 주체의 신뢰를 보장하기 위한 기반을 마련하는 데 도움을 줄 것입니다.

1.2 은행 부문의 위험 분류

은행 위험은 자산 손실, 계획 수입 부족 또는 위기 발생 등의 형태로 손실이 발생할 확률입니다. 추가 비용은행이 수행한 금융 거래의 결과.

은행위험에 대한 해석은 여전히 모호합니다. 국내에서는 경제문학위험에 대한 다양한 정의를 찾을 수 있지만 모두 위의 한 가지로 요약됩니다.

환경에서 운영되는 모든 사업체와 같은 상업 은행 시장 경제, 활동을 수행할 때 최대 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 은행의 활동은 사업체에 내재된 일반적인 위험의 영향을 받는다는 사실 외에도 활동의 세부 사항에서 발생하는 위험이 특징입니다. 은행 운영 위험의 특수성은 은행이 감수하는 위험의 정도가 고객으로부터 객관적 또는 주관적으로 받는 위험의 정도에 따라 크게 결정된다는 사실에 있습니다. 은행 고객의 사업 유형에 내재된 위험 수준이 높을수록 은행이 해당 고객과 거래할 때 기대할 수 있는 위험도 높아집니다. 머니마켓에서 일시적으로 무료 자금을 유치하고 이를 다양한 유형의 자산(대출 포함)에 배치하는 것과 관련된 작업으로 인해 상업 은행은 특히 다음 사항에 의존하게 됩니다. 재정적 안정고객뿐만 아니라 화폐 시장 상태와 국가 경제 전체에 대해서도 마찬가지입니다. 은행 위험은 경제적 위험 시스템에 포함되며 동시에 독립적인 위험 유형입니다. 정보가 불확실한 상황에서 의사 결정 과정이 밀접하게 관련되어 있기 때문에 경제학에서 위험 분석 문제는 매우 중요합니다.

은행 리스크를 평가할 때 정보 수집 및 분석이 가장 중요한 구성 요소 중 하나라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 단계 이후에만 은행에 잠재적인 손실을 초래할 수 있는 요소를 식별하고 위험을 측정할 수 있습니다.

위험 관리에 대한 상업 조직의 관심이 높아지는 세 가지 주요 이유는 다음과 같습니다.

1. 규제 요건을 강화합니다.

지난 2년 동안에만 러시아 중앙은행은 신용 및 유동성 위험 관리에 관한 지침을 크게 변경했습니다. 규제 기관은 처음으로 비재무적 유형의 위험을 특성화하고 해당 위험 관리에 대한 권장 사항을 설명했습니다. 은행은 위험 관리 정책을 개발할 의무가 있습니다.

2. 긍정적인 투자이미지 형성.

러시아 은행들이 활발히 진출하고 있기 때문에 국제 시장, 그들은 투자를 유치해야 하며, 따라서 대규모 거래를 성사시키는 데 있어 상대방의 관심을 끌 필요가 있습니다.

금융 기관의 안정성을 평가하기 위해 잠재적 투자자와 거래 상대방도 은행이 채택한 위험 관리 시스템을 연구합니다.

투자와 국제 협력에 관심이 있는 은행은 고품질의 위험 관리 시스템을 구축하는 문제를 해결해야 합니다.

3. 위험 프로필 관리, 수익성 안정화.

신용 기관은 핵심 활동의 일부로 위험을 분석하고 관리해야 합니다. 위험-수익률을 필요한 수준으로 유지하려면 먼저 은행이 자체 위험 프로필을 개발해야 합니다. 즉, 은행이 노출된 위험과 허용 가능한 위험 수준을 결정해야 합니다. 위험 프로필을 수락한 후에는 위험을 통제하고 이를 특정 수준으로 유지하는 작업이 발생합니다. 이는 신제품 검색, 수익성 증대 또는 고객 기반 확대 방법에서 위험을 과소평가할 가능성이 있다는 사실로 인해 복잡해집니다. 상당히 높기 때문에 손실 가능성이 증가합니다.

가장 중요한 것은 일정량의 위험을 초과하지 않는 것입니다. 그 후에는 손실만 받을 위험이 있습니다.

모든 경우에 은행은 위험을 결정하고 손실이 발생할 경우 계산 및 보장, 즉 위험을 관리해야 합니다. 주어진 사건과 관련된 위험 수준은 은행 외부 환경의 역동적인 특성과 은행 내에서 발생하는 변화로 인해 끊임없이 변화하고 있습니다. 이를 위해서는 은행이 지속적으로 위험 관리 정책을 조정해야 합니다.

이를 위해서는 은행 위험의 특정 분류가 수행되어야 합니다. 이는 다양한 기준에 기초할 수 있으며 이로 인해 많은 분류가 존재하게 됩니다.

은행 부문의 위험 분류는 그림 1에 나와 있습니다.

그림 1 - 은행 부문의 위험

빌린 자금을 제때에 상환하지 못하는 고객의 파산으로 인해 은행에 신용 위험이 발생합니다.

2012년 대출 성장을 배경으로 러시아 은행 부문 대출 포트폴리오의 품질 지표는 긍정적인 역동성을 보여주었습니다. 발행된 총 대출 금액에서 연체 부채가 차지하는 비중은 보고 연도 동안 3.9%에서 3.7%로 감소했습니다.

대출, 예금 및 기타 자금이 18.3% 증가함에 따라 연체 부채는 11.0% 증가했으며 2013년 1월 1일 현재 1조 2,574억 루블에 달했습니다.

연체 부채가 있는 절대 다수의 신용 기관 중에서 그 비중은 대출 포트폴리오의 4%를 초과하지 않았습니다.

2012년 개인대출 연체채무는 7.6% 증가했고, 대출규모도 39.4% 증가했다.

이에 따라 이러한 유형의 대출에 대한 연체 부채 비율은 전년도 5.2%에서 4.0%로 감소했습니다.

2012년 은행 부문의 대규모 신용 위험 금액은 6.7% 증가한 12조 7,739억 루블에 이르렀습니다. 은행권 자산에서 고액대출이 차지하는 비중은 지난해 28.8%에서 25.8%로 감소했다.

2012년에는 표준 최대 크기차주별 또는 관련 차주군별 위험(N6)은 68개 신용기관(2011~91년), 대형신용위험 최대액(N7) 기준은 2개 신용기관(2011~6년)을 위반했다.

시장 위험은 증권, 환율, 귀금속의 시장 가치 손실을 위협합니다.

2013년 1월 1일 현재 자본적정성을 계산하기 위한 은행 부문의 시장 위험 평가는 2조 6,469억 루블로 2012년에 11.3% 증가했으며 2011년 지표(14.2%)에 비해 성장률이 낮습니다. .

2012년 중 시장위험액을 산정하는 신용기관 수는 621개에서 613개로 감소했다. 은행 부문 자산에서 이들 비중은 2012년 초(92.3%)와 거의 변함이 없었으며 1월 기준 92.5%에 달했다. 2013년 1월 1일 지.

통화 위험은 다음으로 인해 발생할 수 있습니다. 급격한 변동화폐 단위의 환율. 화폐 가치가 급격하게 떨어지면 은행과 고객 모두 손실을 입는다.

안에 보고 연도고려한 은행 수 통화 위험자본적정성 계산시 2012년 1월 1일 390에서 2013년 1월 1일 376으로 감소했으나, 은행권 자산에서 차지하는 비중은 45.0에서 70.9%로 크게 늘었다. 은행 자산각기). 주식위험액은 은행권 자산지분율 72.2%인 231개 은행(2012년 1월 1일 현재 248개 은행, 자산비율 69.4%), 이자위험액은 406개 은행이 고려하였다. 자산 비중은 86.9%입니다(2012년 1월 1일 기준 - 자산 비중이 87.0%인 402개 은행).

2012년 은행권 전체 위험에서 시장위험이 차지하는 비중은 2012년 1월 1일 기준 6.6%에서 2013년 1월 1일 기준 5.9%로 지속적으로 감소하였습니다.

금리위험은 신용기관의 금융상품 금리 변동으로 인해 손실을 발생시킵니다.

시장위험 구조 중 가장 큰 비중(76.0%)은 금리위험(2012년 1월 1일 기준 68.0%)으로 나타났으며, 그 가치는 채무관계의 역학에 영향을 받습니다(그 비중은 거래의 84.9%에 달함). 신용 기관의 투자4).

2012년에 시장위험 구조에서 주식위험이 차지하는 비중은 26.0%에서 12.6%로 감소했습니다. 이는 지분증권 거래투자가 13.4% 감소한 데 따른 것이기도 하다.

유동성리스크는 은행의 유동성이 부족하거나 유동성이 너무 높기 때문에 발생하는 위험입니다.

2012년 은행권 총자산 평균가치 대비 유동자산 평균가치 비율은 7.4%로 2011년(7.5%)보다 소폭 낮아졌다.

자산 대비 유동 자산 비율이 가장 높은 곳은 지역 은행(2012년 17.9%, 2011년 19.6%)과 모스크바 지역의 중소 은행(각각 17.0%, 18.8%)입니다. 대형 은행(국영 및 민간)의 경우 이 수치는 재융자 작업의 일환으로 필요한 유동성을 확보할 수 있는 충분한 기회를 포함하여 더 낮습니다(2012년 각각 5.3% 및 9.3%).

나열된 위험 외에도 법적, 평판, 전략적 및 시스템적 위험도 있습니다.

법적 위험은 정부가 은행에 대한 규정을 보다 부정적으로 변경하여 재정적 손실을 입을 가능성입니다.

평판 위험은 기관 직원의 실수로 인해 고객이 은행에 대한 신뢰를 잃을 수 있으며 이로 인해 이익 감소 또는 파산으로 이어질 수 있다는 사실에 있습니다.

전략적 위험은 잘못된 결정을 내린 은행의 근시안적이거나 문맹인 정책에 기반합니다.

시스템적 위험은 바이러스 또는 기계적 고장으로 인해 컴퓨팅 프로세스의 오류로 인해 돈을 잃을 가능성이 있습니다.

정도(수준)에 따라 은행 위험은 낮음, 중간, 완전으로 구분됩니다.

시간적 측면에서 위험은 회고적 위험, 현재 위험, 예상 위험으로 구분됩니다. 회고적인 위험 분석을 통해 현재와 미래의 위험을 보다 정확하게 예측하고 평가할 수 있습니다.

발생 영역에 따라 은행 위험은 외부 위험과 내부 위험이 될 수 있습니다. 외부 위험에는 은행 및 고객의 활동과 직접적으로 관련되지 않은 위험이 포함됩니다. 여기에는 국가 위험과 자연재해(불가항력) 위험이 포함됩니다.

이러한 은행 위험 분류는 최종적인 것이 아닙니다. 기술이 발전함에 따라 그 수가 증가합니다.

2012년에는 개별 은행을 포함한 은행 부문의 부정적인 추세를 조기에 파악하기 위해 유동성 위험, 비금융 조직 및 개인에 대한 대출 위험, 자본 적정성, 시장 위험 및 기타 여러 위험을 모니터링했습니다. 이들의 운영은 결정적인 추세를 형성합니다.

전반적으로 2012년 리스크 수준은 보통 수준을 유지하였다(2013년 1월 1일 기준, 리스크맵을 이용하여 계산한 금융안정지표는 70%를 초과하였고, 2009년 1분기에는 최저수준인 56%를 유지하였다) ). 동시에 2012년 은행권 리스크 구조의 변화를 분석하였다.

이에 따라 2012년말 유로존 채권시장의 긴장이 다소 약화되면서 신용리스크를 포함한 외부리스크가 감소하였습니다.

긍정적인 역동성을 배경으로 시장 위험 감소도 나타났습니다. 러시아 시장채무증권과 주식.

동시에, 은행 부문의 시스템적 리스크를 증가시키는 주요 요인은 자본적정성 저하입니다. 또한, 구조적 유동성 부족 상황에서 러시아 은행의 재융자 운영은 해당 위험을 억제하는 데 중요한 역할을 했습니다.

2. OJSC Gazprombank 활동에 대한 위험의 영향에 대한 연구

2.1 OJSC Gazprombank의 특징

OJSC Gazprombank는 기업 및 개인 고객, 금융 기관, 기관 및 개인 투자자에게 광범위한 은행, 금융, 투자 상품 및 서비스를 제공하는 러시아 최대 규모의 보편적 금융 기관 중 하나입니다. 이 은행은 모든 주요 지표 측면에서 러시아 3대 은행 중 하나이며 자기자본 측면에서 중부 및 동유럽 은행 목록에서 3위를 차지했습니다.

OJSC Gazprombank는 프라이빗 뱅킹, 기업 금융 및 기타 투자 은행 분야에서 회사채 발행, 자산 관리를 조직하고 인수하는 데 있어 러시아 선두주자 중 하나로서 국내 및 국제 금융 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다.

은행의 고객에는 약 3백만 명의 개인과 약 45,000개의 법인이 포함됩니다.

광범위한 지역 네트워크에는 43개의 지점과 3개의 자회사 및 종속 러시아 은행이 포함되어 있습니다.

Gazprombank는 Belgazprombank(벨로루시), Areximbank(아르메니아) 및 Gazprombank(스위스) Ltd, Zurich(스위스) 등 3개 외국 은행의 자본에 참여하고 있습니다. OJSC Gazprombank는 국제 상공회의소 러시아 국가위원회의 회원입니다.

OJSC Gazprombank의 주주는 다음과 같습니다.

OJSC 가즈프롬 - 35.54%;

비국가 연금 기금 "GAZFOND" - 47.38%: NPF "GAZFOND"가 6.08%를 직접 소유합니다. 16.22%는 GAZ-Service OJSC가 소유하고, 16.23%는 GAZKON OJSC가 소유하며, 8.85%는 GAZ-Tek OJSC가 소유합니다. 이들 조직의 지분 중 80% 이상이 JSC 리더가 신탁 관리하고 있습니다.

Novfintech LLC - 5.71%, Novfintech LLC가 3.09%를 직접 소유합니다. 0.35%는 리더 CJSC의 신탁 관리로 이전됩니다. 2.27%는 CJSC 관리 회사 "Progressive Investment Ideas"의 신탁 관리로 이전되었습니다.

Vnesheconombank - 10.19%;

LLC "RFK" - 0.78%.

승인된 자본은행은 24,532,277,000 루블입니다.

나열된 은행 업무 외에도 은행은 다음 거래를 수행할 권리가 있습니다.

1. 제3자에 대한 보증 발행, 금전적 형태의 의무 이행 제공

2. 제3자에게 금전의 형태로 의무이행을 요구할 권리의 취득

3. 개인 및 법인과의 계약에 따른 자금 및 기타 재산의 신탁 관리

4. 러시아 연방 법률에 따라 귀금속 및 보석 거래를 수행합니다.

5. 문서 및 귀중품을 보관하기 위해 개인 및 법인에 특수 건물이나 금고를 임대료로 제공합니다.

6. 임대업무

7. 컨설팅 및 정보 서비스 제공

8. 전자문서 관리의 법적 중요성 보장 등 인증센터 서비스 제공

9. 은행은 러시아 연방 법률에 따라 기타 거래를 수행할 권리가 있습니다.

기초적인 재무 지표 OJSC Gazprombank의 활동은 표 1에 나와 있습니다.

표 1 - OJSC Gazprombank 활동에 대한 주요 재무 지표

색인			변화

자체 자금
기업 고객에 대한 대출
소매대출
증권
기업 고객 자금
개인의 자금
자본시장에서 차입
자본적정성
순이자마진

2013년 상반기 통합 IFRS 보고서에 따르면 OJSC Gazprombank의 자산은 13.2% 증가하여 3조 2,169억 루블에 달했습니다. 2013년 6월 30일 현재. 이러한 자산 증가는 은행 운영의 유기적 성장의 결과입니다.

기업 대출 규모(손상충당금 차감 전)는 2012년 말 대비 13.4% 증가하여 1조 8,295억 루블에 달했습니다. 동시에, 제품 상업 대출법인대출은 기업대출 포트폴리오의 70.5%를 차지하고, 투자대출은 29.5%를 차지합니다.

소매 대출 규모는 2,103억 루블에서 증가했습니다. 2012년 말에는 2,481억 루블에 이르렀습니다. 2013년 6월 30일 현재 18.0% 증가했다. 소매대출의 대부분(68.6%)은 담보대출입니다.

따라서 OJSC Gazprombank는 러시아 연방 은행 부문의 평균을 초과하는 대출 운영 성장률을 보여주었습니다. 2013년 상반기 기업대출 시장 평균 성장률은 5.3%였으며, 소매 대출해당 부문 전체에서는 평균 13.7% 성장했습니다(러시아 은행 데이터).

은행의 자산건전성 지표는 계속해서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2013년 상반기 말 기준 대출 포트폴리오 대비 부실채권 비율은 1.0%였습니다. 대출 포트폴리오 대비 대출 손실 가능성에 대비해 적립된 적립금 비율은 3.5%입니다. 동시에, 대출 손실 가능성에 대비해 생성된 준비금은 부실 부채를 362% 충당합니다.

2013년 상반기 증권 포트폴리오는 21.3% 증가한 4,006억 루블을 기록했습니다. 러시아 발행인 및 정부의 기업 채무 증권에 대한 투자를 늘림으로써 사채. 그 결과, 2013년 6월 30일 현재 은행 증권 포트폴리오의 채권형 상품 비중은 77.8%를 차지하고 있습니다.

2013년 6월 30일 현재 기업고객으로부터의 자금은 RUB 1조 7,609억으로 2012년말 대비 23.4% 증가하였습니다. 개인 펀드는 2013년 상반기 말 기준으로 11.5% 증가한 3,519억 루블을 기록했습니다. 기업 및 소매 고객으로부터 조달된 자금은 계속해서 은행 자원 기반의 대부분을 차지하고 있습니다. 2013년 6월 30일 현재 부채에서 차지하는 비중은 74.2%입니다.

2013년 상반기 자본 시장의 차입금은 7.4% 증가했으며 2013년 6월 30일 현재 3,369억 루블에 달했으며 OJSC Gazprombank 부채에서 차지하는 비중은 11.8%에 달했습니다.

2013년 상반기 순이익은 124억 루블에 달했습니다. 106억 루블과 비교됩니다. 2012년 첫 6개월 동안. 2013년 상반기 총 이익은 115억 루블에 달했습니다. 92억 루블에 대하여. 2012년 같은 기간.

2013년 상반기에 이자 및 수수료 수입을 포함한 핵심 상업 은행 활동에서 발생한 수입은 2012년 같은 기간에 비해 25.2% 증가하여 408억 루블에 달했습니다. 동시에 2013년 1분기 대비 2013년 2분기 이 지표의 증가율은 10.3%였습니다. 2013년 상반기 순이자마진은 2012년 수준을 유지하며 2.9%를 기록했다.

일반적으로 2013년 상반기 증권, 외화, 파생상품 거래로 인한 순이익은 1억 루블에 달했습니다. 66억 루블과 비교됩니다. 2012년 같은 기간.

2013년 상반기 OJSC Gazprombank의 운영 비용은 266억 루블에 달해 2012년 같은 기간에 비해 9.5% 증가했습니다. 영업이익 대비 영업비용 비율은 52.7%입니다.

2013년 6개월 동안 OJSC Gazprombank의 자본금은 1.7% 증가했으며 2013년 6월 30일 현재 3,695억 루블에 도달했습니다. 자본 이득은 이익의 자본화와 관련이 있으며, 그 가치는 2012년 59억 루블 규모의 배당금 발표에도 영향을 받았습니다.

RA 전문기관은 2013년 7월 4일 신용등급을 'A++'(예외적으로 높은(최고) 신용도 수준) 등급으로 확인했습니다.

OJSC Gazprombank는 과학 및 교육 기관, 러시아 정교회, 문화 및 교육 프로젝트, 대중 체육 및 스포츠 개발 프로젝트, 저소득층에 대한 지원과 같은 분야에서 체계적인 작업을 수행합니다. 가장 중요한 프로젝트는 연례 Gazprombank 자선 및 후원 프로그램에 포함됩니다. 어떤 경우에는 프로젝트 실행을 결정하는 이사회에 은행 경영진 대표가 포함됩니다.

경제 분야에서 우수한 전문가를 양성하는 것이 국가의 특별한 중요성을 이해하고 은행은 국가의 주요 대학인 모스크바 주립 대학과 적극적으로 상호 작용합니다. M.V. Lomonosov, 러시아 경제 아카데미 국가 기관 "경제 고등 학교". G.V. 플레하노프, MGIMO (U), 상트페테르부르크 주립대학교경제금융(FINEK) 등

수년 동안 은행은 Zenit 축구 클럽의 파트너였습니다. FC 제니트의 어린이 스포츠 아카데미 발전을 위해 2010년에 특별 공동 브랜드 은행 카드가 발행되었으며, 결제할 때마다 재능 있는 젊은 축구 선수를 찾고 훈련하기 위한 시스템 개발을 위한 자선 기부금이 증가했습니다. 또 다른 중요한 스포츠 프로젝트는 Kontinental Hockey League와의 협력이었습니다. 2010/2011 시즌에 Gazprombank는 KHL 챔피언십을 후원했습니다.

장기적인 협력을 통해 은행은 푸쉬킨 박물관인 모스크바 크렘린 박물관 보호 구역과 연결됩니다. A.S.푸쉬킨, 모스크바 예술극장학교. A.P. 체호프.

연중 은행 본점과 지점에서는 300개 이상의 자선 프로젝트를 진행합니다.

2.2 OJSC Gazprombank의 위험 관리

OJSC Gazprombank에 대한 대출 요청 통계는 다음과 같습니다: 10% - 정부 기관; 30% - 기타 은행 및 나머지 - 개인.

받은 대출금이 상환되지 않을 확률은 각각 0.01입니다. 0.05와 0.2.

OJSC Gazprombank의 신용 부서 책임자는 대출 미상환 메시지를 받았지만 메시지에 고객의 이름이 제대로 인쇄되지 않았다는 소식을 들었습니다.

1) 고려중인 위험 유형의 주요 특징을 설명하십시오.

2) 위험을 줄이기 위한 관리 결정을 제안하고 정당화합니다.

1. 고려 중인 위험 유형의 주요 특징을 설명합니다.

과제에서 고려되는 위험 유형은 신용 위험입니다.

주요 특징을 설명해 보겠습니다.

신용위험은 다양한 위험발생요인의 영향으로 인해 대출가치 이동의 완전성을 침해함으로써 발생하는 원금 및 이자의 손실 가능성을 말합니다.

신용 위험은 은행과 고객 모두에게 동일하게 적용되며 특정 산업의 제품 수요 또는 생산 감소 가능성, 어떤 이유로든 계약 관계 이행 실패, 자원 유형의 변화(주로 기간별)와 관련될 수 있습니다. 중대한 상황을 강요합니다.

신용위험을 평가하는 중요한 방법 중 하나는 고객의 재무상태와 추세를 파악하기 위한 분석을 기반으로 수행되는 고객의 신용도를 평가하는 방법입니다.

차용자의 신용 위험을 평가하기 위한 주요 정보 출처는 다음과 같습니다. 재무제표, 차용인이 제공한 정보, 다른 사람의 이 고객과 협력한 경험, 대출을 받기 위한 타당성 조사를 통한 대출 거래 계획, 현장 검사 데이터.

신용 리스크 관리를 위해서는 은행이 대출 포트폴리오의 구조와 질적 구성을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

신용 위험의 본질적인 특징 중 하나는 대출 가치의 순환 중단으로 인해 발생하는 대출 상환 원칙을 준수하지 않는다는 것입니다.

신용위험의 주요 특징:

발행금액이 상당함

대출 등 비중이 크다 은행 계약, 특정 재정적 어려움을 겪고 있는 고객으로 인해 발생합니다.

연구가 거의 이루어지지 않은 새로운 비전통적인 분야에 은행 활동을 집중시킵니다.

은행이 정보가 부족한 신규 고객과 최근 유치한 고객의 비율이 상당히 높습니다.

시장에서 판매하기 어렵거나 급격한 감가상각을 겪는 자산 등의 대출이나 수락을 위한 적절한 담보를 확보하지 못한 경우

관련 차용자에게 상당한 금액이 발행되었습니다.

2. 위험을 줄이기 위한 관리 결정을 제안하고 정당화합니다.

글로벌한 맥락에서 금융 위기모든 은행 시스템에서 통화 관계 분야의 위험 관리 개선 문제와 이를 줄이기 위한 조치가 점점 더 중요해지고 있습니다.

위험을 완전히 방지하는 것은 불가능하므로 모든 유형의 위험이 서로 연관되어 있고 그 수준이 지속적으로 변화한다는 점을 고려하여 의식적으로 관리할 수 있고 관리해야 합니다.

일반적으로 은행 활동은 높은 위험을 특징으로 합니다. 은행에는 많은 고객, 파트너, 차용인이 있습니다. 재정 상태이는 그들의 상황에 직접적인 영향을 미칩니다.

은행 전체 자산의 약 20%가 대출에서 나온다는 점을 고려하면, 은행의 주요 문제점 중 하나는 신용 위험의 존재와 그 성장 경향임이 분명해집니다.

효과적인 보수적 신용 관리 정책을 통해 신용 위험 가능성을 줄일 수 있습니다. 차용인당 최대 위험 금액을 설정합니다. 각 대출에 대한 세심한 승인 절차; 경영진의 체계적인 위험 모니터링 및 통제; 대출에 대한 효과적인 담보 또는 보험.

신용평가

신용보험;

할인대출 발행.

신용위험 관리를 위한 주요 조치를 나열합니다.

1. 위험관리정책의 수립 이러한 정책에는 여러 가지 불리한 상황을 예방하고 완전히 제거할 수 없는 상황의 결과를 완화하기 위한 조치가 포함되어야 합니다. 은행의 신용위원회는 확립된 위험 관리 정책을 준수하는 대출 신청만을 고려해야 합니다.

2. 대출 계약 체결 절차를 규제하는 권장 사항 개발. 그들은 함께 제공되는 문서의 구성을 결정해야 합니다. 대출 지원서; 고객의 신용도, 지급능력, 신뢰성에 따른 분류를 확인합니다. 신용 기록, 은행 계좌 및 부채 상태; 대출 프로젝트에 대한 전문적인 분석 수행, 보안 서비스의 정보 확인 및 대출 계약 작성 절차.

실시 및 모니터링을 위한 세부 절차가 필요함 신용거래, 대출에 관한 의사 결정자 목록 승인, 의무 및 책임 구분 문서 양식 개발.

3. 기간, 산업, 대출 기관, 대출 유형, 지역 및 기타 중요한 요소별로 대출 포트폴리오의 다양화를 보장하는 내부 한도 시스템 개발.

또한 신용 기관은 러시아 은행이 정한 은행 기준을 준수하기 위해 대출 한도를 결정해야 합니다.

4. 신용 위험에 대한 정보 수집 및 평가를 위한 시스템 적용: 신용 위험의 모든 중요한 요소에 대한 정량적 및 정성적 지표 시스템 개발 각 신용 위험 요소와 일반적인 신용 위험에 대한 최적 및 임계 값 결정; 각 잠재적 차용인의 신용도에 대한 일반적인 평가를 수행합니다. 대출 품질에 대한 은행 표준 개발 및 규제 당국이 정한 요구 사항 준수 발행된 대출을 위험 수준별로 분류합니다.

5. 회계 및 데이터 분석을 위한 특수 컴퓨터 프로그램을 사용하여 실시간으로 신용 위험을 모니터링하는 시스템을 구축합니다.

이러한 시스템에는 신용 위험에 노출된 모든 운영에 대한 정기적인 모니터링, 가능한 손실 금액의 계산 및 평가가 포함됩니다. 그녀는 우연히 필수 요소관리. 주요 목표는 다음과 같습니다. 개별 대출의 품질과 대출 포트폴리오 전체를 평가합니다. 신용 위험 한도에 대한 제안 개발; 신용 운영 계획 및 수행 절차 개선.

모니터링 시스템은 또한 회고적 분석신용 활동 및 신용 위험 관리를 통해 잘못된 계산을 식별하고 권장 사항을 제시하며 향후 위험 관리를 최적화하고 관리 효과를 평가할 수 있습니다.

6. 위험을 줄이기 위한 조치, 즉 부채 미상환 시 특별 준비금 생성 및 은행 대차대조표에 반영을 포함하여 가능한 손실의 규모와 은행 지급 능력에 미치는 영향을 줄이기 위한 조치 ; 질권 등록을 통해 위험을 차용자 또는 제3자(보증인, 보증인)의 재산으로 전가하는 행위 위험을 보험회사에 이전합니다. 원칙적으로 보험에 가입된 대출 미상환 위험이 아니라 대출 대상 및/또는 그 방계친(화재, 가스폭발, 낙뢰, 자연재해, 수해, 도난, 제3자의 악의적 행위 등으로 인해). 보험은 차용인의 비용으로 수행되지만 은행이 수혜자가 될 수도 있습니다. 컨소시엄(신디케이트) 대출의 위험 공유; 관련되지 않은 고객 간의 위험 포트폴리오 및 지리적 다각화; 대출 계약(보상, 신규, 할당)에 따른 청구의 변경 또는 양도(판매).

7. 문제 대출 관련 작업. 이러한 각 대출에는 개별적인 접근 방식이 필요하지만 일반적으로 이 작업을 구성하기 위해 다음 활동을 제안할 수 있습니다.

문제 대출을 처리하기 위한 특별 부서(또는 전문가 그룹)의 창설

부채 상환 가능성을 높일 수 있는 해결책을 찾기 위해 차용자와 협상을 수행합니다.

미지급 대출금 상각을 위한 정책 및 조건 개발

부도덕한 차용인에 대한 청구 및 소송의 조직 및 수행.

결론

목표에 따라 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.

1. 은행 시스템은 현대 경제의 필수적인 특징이며, 그 활동은 재생산의 요구와 밀접한 관련이 있습니다. 경제 생활의 중심에 있는 은행은 생산자의 이익을 위해 봉사하며 산업, 무역, 농업 및 인구 간의 연결을 중재합니다. 신뢰할 수 있는 은행 시스템이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 중요한 조건전체 시장 경제의 효과적인 기능. 따라서 현재 은행 시스템에 대한 연구는 다음 중 하나입니다. 현재 문제러시아 경제. 많은 현대 사업가들은 러시아 은행의 기능을 연구하고 분석하는 주제에 전념해 왔습니다. 최고의 조건그들의 성공적인 작업을 위해.

은행 수는 중앙연방관구(559개)에 가장 많고, 극동연방관구(22개)에서는 가장 적다. 러시아 연방에는 총 956개의 은행 기관이 운영되고 있습니다.

2. 은행리스크란 금융거래에 따른 자산손실, 계획수입의 부족, 추가비용 발생 등의 손실이 발생할 가능성을 말합니다.

현장에 존재하는 위험 중 케이터링다음 유형을 구별할 수 있습니다.

신용 거래;

시장(주식, 통화, 이자)

합법적인;

평판;

전략적;

전신.

3. OJSC Gazprombank는 기업 및 개인 고객, 금융 기관, 기관 및 개인 투자자에게 광범위한 은행, 금융, 투자 상품 및 서비스를 제공하는 러시아 최대 규모의 보편적 금융 기관 중 하나입니다. 이 은행은 모든 주요 지표 측면에서 러시아 3대 은행 중 하나이며 자기자본 측면에서 중부 및 동유럽 은행 목록에서 3위를 차지했습니다.

이 은행은 1990년 가스 독점 기업과 그 자회사에 의해 설립되었습니다.

이 은행은 가스, 석유, 원자력, 화학 및 석유화학, 철 및 비철 야금, 전력, 기계 공학 및 금속 가공, 운송, 건설, 통신, 농업, 무역 및 기타 산업 등 러시아 경제의 주요 부문에 서비스를 제공합니다.

소매업 역시 은행 활동에서 전략적으로 중요한 분야로, 그 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 개인 고객에게는 신용 프로그램, 예금, 지불 거래, 전자 은행 카드 등 다양한 서비스가 제공됩니다.

은행은 다음과 같은 은행 업무를 수행할 권리가 있습니다.

1. 개인 및 법인으로부터 자금을 예금으로 유치(요구에 따라 일정 기간 동안)

2. 귀하를 대신하여 귀하의 비용으로 모금된 자금을 배치합니다.

3. 개인 및 법인의 은행계좌 개설 및 유지

4. 환은행을 포함한 개인 및 법인을 대신하여 은행계좌에서 결제를 수행합니다.

5. 개인 및 법인을 위한 자금 수집, 청구서, 지급 및 정산 서류, 현금 서비스

6. 현금 및 비현금 형태의 외화 매매

7. 귀금속의 매장지 유치 및 배치

8. 은행보증서 발행

9. 은행계좌를 개설하지 아니하고 개인을 대신하여 송금하는 행위(우편이체는 제외)

4. 위험은 은행 업무에서 피할 수 없는 부분입니다.

그러나 은행은 일반적으로 위험을 피하는 것을 선호하며 이것이 가능하지 않은 경우 위험을 최소화합니다.

특히 대형 은행에서 발행된 대출액의 막대한 금액을 기준으로 가장 중요한 것은 신용 위험입니다.

신용 위험을 줄이는 5가지 주요 방법은 다음과 같습니다.

신용평가

신용보험;

한 명의 차용자에게 발행되는 대출 규모를 줄입니다.

충분한 담보를 유치합니다.

할인대출 발행.

5. 현대 사회에서 은행 부문은 경제에서 가장 발전하는 분야 중 하나입니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 시장 상황은행 없이는 사업체의 존재와 기능이 불가능합니다. 은행은 고객의 계좌를 유지하고 대출을 제공합니다. 은행은 개인과도 협력합니다.

따라서 은행 기관은 상업 금융과 가계 금융 모두에 관여합니다.

은행은 자신의 활동에서 발생하는 위험을 평가하기 위해 자체적인 방법과 지표를 개발합니다. 은행 위험 분야에서 점점 더 널리 보급되고 있는 효과적인 방법 중 하나는 보험입니다.

OJSC Gazprombank는 보험을 위험 관리 방법으로 사용할 수 있습니다. 이는 예상치 못한 상황이 발생할 경우 재정적 손실을 극복할 수 있는 실질적인 기회이기 때문입니다.

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애플리케이션

표 - 개별 신용 운영 그룹의 주요 지표

신용 기관 그룹	신용기관 수	은행 부문의 총 자산 비율, %	은행 부문의 총 자본 비율, %

국영 은행
외국 자본이 지배하는 은행
포함. 러시아 연방 거주자의 상당한 영향력을 받고 있는 경우
대형 개인 은행
모스크바 지역의 중소형 은행
지역 중소은행
비은행 신용 기관

테이블

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위험 사건 발생으로 인한 요인의 개념, 위험 유형 및 손실. 위험을 최소화하기 위한 조치의 효율성을 평가합니다. 프로젝트 위험 분석, 분류 및 식별. 주거용 건물의 공유 지분 건설 사례를 활용한 위험 관리.

테스트, 2014년 12월 3일에 추가됨

위험의 본질과 개념, 분류 및 유형(일반 및 특정), 투자 활동의 특징. 투자 활동의 위험 관리 방법, 규제 과정 및 위험을 줄이기 위한 조치 개발.

코스 작업, 2015년 5월 26일에 추가됨

Morkinsky District Bread Factory LLC의 외부 및 내부 환경 요인 분석. 전사적 위험 관리 전략을 정의합니다. 잠재적 위험 식별 및 손실 평가. 예방 조치 계획 개발. 보험료 계산.

코스 작업, 2014년 6월 18일에 추가됨

대학원 공부, 2012년 8월 7일에 추가됨

위험 관리의 역사, 방법 및 단계. 위험 자금 조달의 기본 방법. 요인 및 발생 영역에 따른 위험 분류. 위험 관리의 주요 기본 개념: 유용성, 회귀 및 다양화. 손실을 줄이는 방법.

초록, 2013년 9월 12일에 추가됨

현대 기업의 위험 개념과 본질. 위험 관리 프로세스. 기업 "Polyolefin-TLK" LLP의 안정성과 효율성을 평가합니다. 위험 관리 모델. 위험 관리 프로세스에서 조직의 예방 조치.

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연구와 업무에 지식 기반을 활용하는 학생, 대학원생, 젊은 과학자들은 여러분에게 매우 감사할 것입니다.

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러시아 연방 교육과학부

연방 주 예산 교육 기관

"브랸스크 주립 엔지니어링 및 기술 아카데미"(FSBEI HPE "BGIT")

경제학부

코스 작업

규율: 위험 관리

주제: OJSC Gazprombank의 예를 사용한 은행 기업의 위험 관리

브랸스크, 2013년

안에지휘

은행은 매우 오래된 경제적 발명품입니다. 그들은 고대에 저축 보관 및 대출 제공과 같은 특별한 서비스 제공을 전문으로 하는 회사로 탄생했습니다.

시간이 지남에 따라 은행은 국내 및 세계 시장에서 구매 및 판매되는 상품에 대한 지불 조직과 관련된 활동도 마스터했습니다.

현대 시장 경제에서 은행 시스템의 역할은 엄청납니다. 그 안에서 일어나는 모든 변화는 어떤 식으로든 전체 경제에 영향을 미칩니다. 국가 경제의 정상적인 기능을 위해서는 은행 시스템의 올바른 조직이 필요합니다. 안정적이고 유연하며 효율적인 은행 인프라를 구축하는 것은 러시아 경제 발전을 위한 가장 중요하고도 어려운 과제 중 하나입니다. 그러나 다른 영리 기업의 업무와 마찬가지로 은행 활동에도 수많은 위험이 따르기 때문에 대부분의 국가에서 이 활동이 가장 규제되는 사업 유형입니다.

경제 위기가 수반하는 결과는 은행 부문의 부정적인 추세 성장에 전제 조건이 되는 요인 연구, 현대 경제 위기의 즉각적인 원인 식별 및 연구, 그 발현 형태 및 결과, 적절한 위기 방지 관리 프로그램 개발, 은행 활동.

이 과정의 목적은 은행 부문의 기업에서 위험 관리를 연구하는 것입니다.

이 목표를 달성하려면 다음 작업을 해결해야 합니다.

1. 은행 부문의 현재 상태를 고려합니다.

2. 은행 부문의 위험 분류를 연구합니다.

3. 위험이 기업 활동에 미치는 영향을 조사합니다.

4. 위험을 줄이기 위한 조치를 제안합니다.

5. 제안된 조치의 비용과 효과를 평가합니다.

이 과정의 연구 대상은 OJSC Gazprombank입니다. 리스크 뱅킹 상업 관리

연구 주제는 OJSC Gazprombank의 위험입니다.

교과목 분량은 48장, 표 1개, 도면 1개, 부록 2개입니다.

1 . 은행 리스크 관리의 기본

1.1 러시아 은행 부문의 현황

최근 러시아 은행 시스템이 가장 활발하게 발전하기 시작했습니다. 이러한 발전 과정에서 몇 가지 긍정적인 추세가 나타났습니다. 많은 신용 기관은 더 큰 투명성, 즉 고객을 위한 지속적인 개방성을 위해 노력하기 시작했습니다. 이로 인해 선진적인 비즈니스 모델, 다양한 유형의 대출, 새로운 금융 기술이 도입되기 시작했습니다.

2012년 러시아 은행 시스템 상태는 여러 요인의 영향을 받았는데, 그 주요 요인은 다음과 같습니다.

1. 러시아 경제의 전반적인 성장은 작년 대비 3.4%입니다.

2. 루블 환율을 유로화 대비 3.6%, 미국 달러 대비 6% 강화합니다.

3. 월평균 증가율 임금러시아 연방 인구 중;

4. 세계 금융안정 강화.

예금보험제도에 참여하는 은행의 수가 지속적으로 많아지고 있음에도 불구하고 개인으로부터 예금 형태로 자금을 유치할 수 있는 권한을 가진 신용기관의 수가 소폭 감소했다는 점은 주목할 만합니다.

최대 보험 금액은 70만 루블이며 모든 예금의 99.5%를 완전히 보장합니다. 에 대한 신뢰도가 높아졌음에도 불구하고 강조되어야 할 점은 재무 시스템러시아 연방 시민들은 위험을 감수하지 않는 것을 선호합니다. 최대 700,000 루블의 예금은 총 보장 예금 금액의 50% 이상을 차지합니다.

일반적으로 시민들은 자신의 자금을 보관하기 위해 입증되고 잘 알려져 있으며 신뢰할 수 있는 은행을 선택합니다. 확실한 선두주자는 러시아의 스베르방크(Sberbank)로 전체 예금 시장의 45.8%를 차지한다. 집중하다 중산층노동 인구, 청소년 및 연금 수급자는 소액 예금 수에 영향을 미칩니다. 최대 700,000 루블의 예금이 전체의 72.3%를 차지합니다.

비교를 위해 총 예금량이 1000억 루블 이상인 다른 은행(총 17개 조직이 있음)에서는 최대 70만 예금의 비율이 33.7%입니다. 예금이 있는 신용 기관에서 총액 1,000억 이상, 인구 예금의 69.9%가 집중되어 있습니다. 예금 금액이 100억에서 1000억 사이인 은행의 비율은 예금의 21.6%, 10억에서 10-7.6%, 최대 10억 루블-0.9%를 차지합니다.

이에 따라 현재 예금량이 많은 은행이 활발히 발전하고 있는 반면, 소규모 신용기관의 비중은 2011년 말 356개에서 392개로 꾸준히 감소하고 있다.

가장 큰 은행의 순위에 추가로 VTB 그룹, 러시아 Sberbank, Gazprombank, Alfa Bank, Promsvyazbank, Rosselkhozbank에는 HCF, Russian Standard 및 Orient Express가 포함되어 있으며 최근 몇 년간 개인으로부터 자금을 유치하는 것을 목표로 하는 정책을 시행한 조직입니다.

금융 시스템 안정성의 전반적인 강화와 신용 기관 발전의 긍정적인 역동성이 증가에 기여했습니다. 저축 활동인구. 따라서 2012년 1월~11월 예금 증가량은 하루 약 47억 루블이었는데, 이는 2011년 일일 37억 루블 수치보다 눈에 띄게 높은 수치입니다.

대체로 이자율 상승, 거래 건수 증가로 인해 활동 성장이 촉진되었습니다. 유리한 제안자금 절약 및 증가, 낮은 인플레이션, 인구 소득의 일반적인 증가.

2012년에도 장기예금 비중이 10.1%에서 8.6%로 계속 감소했다는 점에 주목할 필요가 있다. 중기 비율은 약 50%로 거의 변하지 않았습니다. 그리고 여기 단기 예금(30일에서 1년으로) 22%로 늘렸습니다.

러시아 중앙은행에 따르면 2012년에는 경제에서 은행 부문의 역할을 나타내는 대부분의 주요 지표에서 긍정적인 추세가 나타났습니다.

지난해 GDP 대비 은행 부문 자산 비율은 74.6%에서 79.1%로 증가했다.

국내총생산(GDP) 대비 은행 부문 자본 비율은 9.8%로 전년 대비 0.4%포인트 증가했다.

2012년 말 신용 기관의 자원 기반 형성의 주요 원천은 고객 계좌의 자금이었으며, GDP 대비 거래량 비율은 예금 금액 비율을 포함하여 1.4% 포인트 증가하여 48.1%에 달했습니다. 개인의 GDP 대비 - 22.8%(1.5% 포인트 증가), 법인(신용 기관 제외)의 GDP 대비 예금 비율은 15.4%(0.4% 포인트 증가)입니다.

2012년 은행권 자산구조에서는 전년도와 마찬가지로 대출이 지배적이었다. GDP 대비 대출총액 비율은 54.3%로 2.8%포인트 증가한 반면, 은행권 총자산에서 차지하는 비중은 68.6%로 0.4%포인트 감소했다. GDP 대비 비금융기관 및 개인대출 비율은 44.3%로 2.6%포인트 증가했다.

2012년에는 운영 중인 신용 기관 수가 22개 감소하여 956개로 늘어났습니다. 해당 연도 동안 23개 신용 기관의 허가가 취소(취소)되었습니다. 합병 형태의 재편성과 관련하여 7개의 신용 기관이 국가 등록부에서 제외되었습니다. 8개의 새로운 신용 기관이 은행 업무 수행 허가를 받았습니다. 따라서 2012년에도 최근 몇 년간 운영 중인 신용기관 수가 감소하는 추세가 지속되었습니다. 1.10 기준 데이터에 따르면. 2013년에 러시아 연방에서 운영되는 신용 기관의 수는 942개로 감소했습니다. 이들 기관의 집중도는 중앙 연방 관구(559개)에 가장 많고 극동 연방 관구(22개)에서 가장 적습니다.

대형 다지점 은행은 2012년에도 계속해서 지역 부문을 최적화했습니다. 1년 동안 러시아 연방에서 운영되는 신용 기관 지점 수는 16.3% 감소했습니다. 2013년 1월 1일 현재 그 수는 2,349개(2012년 1월 1일 현재 - 2,807개)입니다.

동시에 신용기관 및 그 지점의 내부 구조 부문 총수는 2,148개 증가하여 2013년 1월 1일 현재 42,758개(2012년 1월 1일 현재 - 40,610개)에 이르렀습니다. 동시에 추가 사무실 수는 22,565에서 23,347로, 신용 및 현금 사무실은 1,725에서 2,161로, 운영 사무실은 5,360에서 7,447로, 모바일 현금 운영 지점은 100에서 118로 증가했습니다. 외부 운영 현금 데스크 금전 등록기 10,860에서 9,685로 감소했습니다.

그 결과, 인구 10만 명당 내부 구조 단위의 수가 2011년 말 28.4개에서 2012년 말 29.8개로 증가했습니다.

2012년에는 대부분의 러시아 지역에서 운영 중인 신용 기관 수의 감소가 일반적이었습니다. 지역 은행의 수1는 466개에서 450개로 감소했습니다. 2012년 지역 은행 자산 증가율(15.3%)은 증가율보다 낮았습니다. 은행 부문 전체 자산의 비율(18,9%)입니다. 이에 따라 연말 기준 은행권 총자산에서 지방은행이 차지하는 비중은 12.0%에서 11.6%로 감소했다. 2012년 자본증가율(15.0%)과 이익(17.1%)도 은행권 전체의 유사한 지표에 비해 소폭 낮았습니다. 동시에, 지방은행의 수익성 지표는 은행 부문 전체의 해당 지표보다 낮다는 점에 유의해야 합니다.

지역의 총 은행 서비스 제공 지수는 2012년 초에 비해 약간 변경되었습니다. 이 지표는 중앙 연방관구(주로 모스크바), 북서부 연방관구(주로 상트페테르부르크), 남부 연방관구에서 가장 높았습니다. 2012년 결과에 따르면 극동, 시베리아 및 우랄 연방 지구에서는 이 지수가 증가했습니다.

2012년 은행 서비스를 제공하는 지역 전체 제공 지수의 최소값은 잉구세티아 공화국과 다게스탄 공화국을 포함한 북코카서스 연방 지구에서 기록되었습니다.

2012년에는 은행 활동 집중을 나타내는 지표의 상승 추세가 계속되었습니다. 2012년 은행권 전체 자산에서 자산별 상위 200개 신용기관의 비중은 소폭 변화하여 연말 기준 94.3%(2011년 말 - 94.1%)에 이르렀습니다.

2013년 1월 1일 현재 200대 신용기관의 자본금 비중은 은행권 전체 자본금의 92.8%(2012년 1월 1일 현재 92.5%)를 차지하고 있으며, 그 중 5대 은행 48.4%가 포함됩니다. (2012년 1월 1일 - 50.1%).

2012년 자본금이 10억 루블 이상인 신용 기관의 수는 315개에서 346개로 증가했습니다. 이는 은행 부문 전체 자본의 거의 96.4%를 차지했습니다. 2012년 자본금이 3억 루블1 이상인 신용 기관의 수는 623개에서 654개로 증가했으며 총 긍정적 자본에서 차지하는 비중은 98.7%에서 99.0%로 증가했습니다.

2012년 대부분의 기간 동안 다음 항목에 액세스할 수 있습니다. 외부 소스러시아 최대 은행들만이 자금을 보유하고 있었습니다. 이러한 상황에서 은행 부문은 특히 예금에 매력적이고 종종 매우 높은 이자율을 제공함으로써 국내 자원을 더욱 집중적으로 활용했습니다.

일반적으로 고객 계정1의 자금은 보고 연도 동안 15.5% 증가한 30조 1,200억 루블(2011년 - 23.7%)로 증가했습니다. 공유하다 이 소스 2013년 1월 1일 현재 은행부문 부채는 60.8%(2012년 초 - 62.7%)에 이른다. 조달된 자금의 증가율은 은행에 대한 대중과 기업의 신뢰가 상당히 높다는 것을 의미하며, 이는 여전히 은행 부문의 안정성에 중요한 요소로 남아 있습니다.

2012년 개인 예금 규모는 20.0% 증가한 14조 2,510억 루블(2011년 - 20.9%)이었으며 은행 부문의 총 부채에서 이 자금원이 차지하는 비중은 28.5에서 28,8%로 증가했습니다. 예금 구조는 루블 예금(전체 예금의 82.5%)이 지배적이며, 만기 측면에서는 1년 이상 예금(전체 예금의 58.9%)이 차지하며, 그 중 3년 이상의 예금이 차지합니다. 전체 물량의 8.7%입니다.

2012년에 신용 기관 운영 이익은 러시아 은행 사업 발전의 전체 역사에서 10,119억 루블에 달하는 기록적인 가치에 도달했습니다. 재무 결과이전 연도 - 2,8613억 루블(2011년 - 각각 8,482억 루블 및 2,2431억 루블). 2012년 수익성이 있는 신용기관의 비중은 각각 94.9%에서 94.2%로 감소했고, 수익성이 없는 신용기관의 비중은 5.1%에서 5.8%로 증가했습니다.

러시아 연방은 2015년까지 러시아 연방 은행 부문 개발 전략을 수립했습니다. 중기적으로 러시아 연방 은행 부문 발전의 주요 목표는 조직과 인구에게 제공되는 은행 서비스의 수준과 품질을 크게 향상시키고 경제 현대화에 적극적으로 참여하는 것입니다. 체계적인 지속 가능성.

2009~2013년 러시아 연방 은행 부문의 거시경제 지표는 부록 A에 나와 있습니다.

2012~2013년 개별 신용 기관 그룹 지표 부록 B에 나와 있습니다.

1.2 은행 부문의 위험 분류

은행리스크란 은행이 수행하는 금융거래로 인해 자산손실, 계획수입 부족, 추가비용 발생 등의 형태로 손실이 발생할 가능성을 말합니다.

은행위험에 대한 해석은 여전히 모호합니다. 국내 경제 문헌에서는 위험에 대한 다양한 정의를 찾을 수 있지만 모두 위의 한 가지로 귀결됩니다.

시장 경제에서 운영되는 여타 사업체와 마찬가지로 상업 은행도 활동 수행 시 최대 이익을 달성하는 것을 목표로 합니다. 은행의 활동은 사업체에 내재된 일반적인 위험의 영향을 받는다는 사실 외에도 활동의 세부 사항에서 발생하는 위험이 특징입니다. 은행 운영 위험의 특수성은 은행이 감수하는 위험의 정도가 고객으로부터 객관적 또는 주관적으로 받는 위험의 정도에 따라 크게 결정된다는 사실에 있습니다. 은행 고객의 사업 유형에 내재된 위험 수준이 높을수록 은행이 해당 고객과 거래할 때 기대할 수 있는 위험도 높아집니다. 화폐 시장에서 일시적으로 자유 자금을 유치하고 이를 다양한 유형의 자산(대출 포함)에 배치하는 것과 관련된 운영으로 인해 상업 은행은 특히 고객의 금융 안정성은 물론 화폐 시장 상태 및 국가 경제에 의존하게 됩니다. 전체적으로. 은행 위험은 경제적 위험 시스템에 포함되며 동시에 독립적인 위험 유형입니다. 정보가 불확실한 상황에서 의사 결정 과정이 밀접하게 관련되어 있기 때문에 경제학에서 위험 분석 문제는 매우 중요합니다.

위험 관리에 대한 상업 조직의 관심이 높아지는 세 가지 주요 이유는 다음과 같습니다.

1. 규제 요건을 강화합니다.

2. 긍정적인 투자이미지 형성.

러시아 은행이 국제 시장에 적극적으로 진출하고 있기 때문에 투자를 유치해야 하며 결과적으로 대규모 거래를 성사시키는 데 있어 상대방의 관심도 필요합니다.

금융 기관의 안정성을 평가하기 위해 잠재적 투자자와 거래 상대방도 은행이 채택한 위험 관리 시스템을 연구합니다.

투자와 국제 협력에 관심이 있는 은행은 고품질의 위험 관리 시스템을 구축하는 문제를 해결해야 합니다.

3. 위험 프로필 관리, 수익성 안정화.

가장 중요한 것은 일정량의 위험을 초과하지 않는 것입니다. 그 후에는 손실만 받을 위험이 있습니다.

이를 위해서는 은행 위험의 특정 분류가 수행되어야 합니다. 이는 다양한 기준에 기초할 수 있으며 이로 인해 많은 분류가 존재하게 됩니다.

은행 부문의 위험 분류는 그림 1에 나와 있습니다.

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그림 1 - 은행 부문의 위험

빌린 자금을 제때에 상환하지 못하는 고객의 파산으로 인해 은행에 신용 위험이 발생합니다.

대출, 예금 및 기타 자금이 18.3% 증가함에 따라 연체 부채는 11.0% 증가했으며 2013년 1월 1일 현재 1조 2,574억 루블에 달했습니다.

연체 부채가 있는 절대 다수의 신용 기관 중에서 그 비중은 대출 포트폴리오의 4%를 초과하지 않았습니다.

2012년 개인대출 연체채무는 7.6% 증가했고, 대출규모도 39.4% 증가했다.

이에 따라 이러한 유형의 대출에 대한 연체 부채 비율은 전년도 5.2%에서 4.0%로 감소했습니다.

2012년 중 차주별 또는 관련 차주집단별 최대 위험액 기준(N6)은 68개 신용기관(2011~91년)에서 위반되었으며, 고액 신용위험 최대액 기준(N7) - 2신용 단체(2011~6년) .

시장 위험은 증권, 환율, 귀금속의 시장 가치 손실을 위협합니다.

환율 위험은 환율의 급격한 변동으로 인해 발생할 수 있습니다. 화폐 가치가 급격하게 떨어지면 은행과 고객 모두 손실을 입는다.

보고연도에는 자본적정성 계산 시 환위험을 고려하는 은행의 수가 감소했지만(2012년 1월 1일 현재 390개에서 2013년 1월 1일 현재 376개), 은행 부문 자산에서 차지하는 비중은 크게 증가했습니다. (각각 은행자산의 45.0~70.9%). 주식위험액은 은행권 자산지분율 72.2%인 231개 은행(2012년 1월 1일 현재 248개 은행, 자산비율 69.4%), 이자위험액은 406개 은행이 고려하였다. 자산 비중은 86.9%입니다(2012년 1월 1일 기준 - 자산 비중이 87.0%인 402개 은행).

2012년 은행권 전체 위험에서 시장위험이 차지하는 비중은 2012년 1월 1일 기준 6.6%에서 2013년 1월 1일 기준 5.9%로 지속적으로 감소하였습니다.

금리위험은 신용기관의 금융상품 금리 변동으로 인해 손실을 발생시킵니다.

2012년에 시장위험 구조에서 주식위험이 차지하는 비중은 26.0%에서 12.6%로 감소했습니다. 이는 지분증권 거래투자가 13.4% 감소한 데 따른 것이기도 하다.

유동성리스크는 은행의 유동성이 부족하거나 유동성이 너무 높기 때문에 발생하는 위험입니다.

2012년 은행권 총자산 평균가치 대비 유동자산 평균가치 비율은 7.4%로 2011년(7.5%)보다 소폭 낮아졌다.

나열된 위험 외에도 법적, 평판, 전략적 및 시스템적 위험도 있습니다.

법적 위험은 정부가 은행에 대한 규정을 보다 부정적으로 변경하여 재정적 손실을 입을 가능성입니다.

전략적 위험은 잘못된 결정을 내린 은행의 근시안적이거나 문맹인 정책에 기반합니다.

시스템적 위험은 바이러스 또는 기계적 고장으로 인해 컴퓨팅 프로세스의 오류로 인해 돈을 잃을 가능성이 있습니다.

정도(수준)에 따라 은행 위험은 낮음, 중간, 완전으로 구분됩니다.

이러한 은행 위험 분류는 최종적인 것이 아닙니다. 기술이 발전함에 따라 그 수가 증가합니다.

이에 따라 2012년말 유로존 채권시장의 긴장이 다소 약화되면서 신용리스크를 포함한 외부리스크가 감소하였습니다.

러시아 부채 및 주식 시장의 긍정적인 역동성을 배경으로 시장 위험의 감소도 나타났습니다.

2 . JSC 활동에 대한 위험의 영향 연구"가즈프롬뱅크"

2.1 OJSC Gazprombank의 특징

이 은행은 1990년 가스 독점 기업과 그 자회사에 의해 설립되었습니다.

은행의 고객에는 약 3백만 명의 개인과 약 45,000개의 법인이 포함됩니다.

광범위한 지역 네트워크에는 43개의 지점과 3개의 자회사 및 종속 러시아 은행이 포함되어 있습니다.

OJSC Gazprombank의 주주는 다음과 같습니다.

OJSC 가즈프롬 - 35.54%;

Vnesheconombank - 10.19%;

LLC "RFK" - 0.78%.

은행의 공인 자본금은 24,532,277,000 루블입니다.

은행은 다음과 같은 은행 업무를 수행할 권리가 있습니다.

1. 개인 및 법인으로부터 자금을 예금으로 유치(요구에 따라 일정 기간 동안)

2. 귀하를 대신하여 귀하의 비용으로 모금된 자금을 배치합니다.

3. 개인 및 법인의 은행계좌 개설 및 유지

4. 환은행을 포함한 개인 및 법인을 대신하여 은행계좌에서 결제를 수행합니다.

5. 개인 및 법인을 위한 자금 수집, 청구서, 지급 및 정산 서류, 현금 서비스

6. 현금 및 비현금 형태의 외화 매매

7. 귀금속의 매장지 유치 및 배치

8. 은행보증서 발행

9. 은행계좌를 개설하지 아니하고 개인을 대신하여 송금하는 행위(우편이체는 제외)

나열된 은행 업무 외에도 은행은 다음 거래를 수행할 권리가 있습니다.

1. 제3자에 대한 보증 발행, 금전적 형태의 의무 이행 제공

2. 제3자에게 금전의 형태로 의무이행을 요구할 권리의 취득

3. 개인 및 법인과의 계약에 따른 자금 및 기타 재산의 신탁 관리

4. 러시아 연방 법률에 따라 귀금속 및 보석 거래를 수행합니다.

5. 문서 및 귀중품을 보관하기 위해 개인 및 법인에 특수 건물이나 금고를 임대료로 제공합니다.

6. 임대업무

7. 컨설팅 및 정보 서비스 제공

8. 전자문서 관리의 법적 중요성 보장 등 인증센터 서비스 제공

9. 은행은 러시아 연방 법률에 따라 기타 거래를 수행할 권리가 있습니다.

OJSC Gazprombank 활동의 주요 재무 지표는 표 1에 나와 있습니다.

표 1 - OJSC Gazprombank 활동에 대한 주요 재무 지표

색인			변화

자체 자금
기업 고객에 대한 대출
소매대출
증권
기업 고객 자금
개인의 자금
자본시장에서 차입
자본적정성
순이자마진

기업 대출 규모(손상충당금 차감 전)는 2012년 말 대비 13.4% 증가하여 1조 8,295억 루블에 달했습니다. 동시에 법인을 위한 상업 대출 상품은 기업 대출 포트폴리오의 70.5%를 차지하고, 투자 대출은 29.5%를 차지합니다.

따라서 OJSC Gazprombank는 러시아 연방 은행 부문의 평균을 초과하는 대출 운영 성장률을 보여주었습니다. 2013년 상반기 기업 대출의 평균 시장 성장률은 5.3%였으며, 해당 부문 전체의 소매 대출은 평균 13.7% 성장했습니다(러시아 은행 데이터).

2013년 상반기 증권 포트폴리오는 21.3% 증가한 4,006억 루블을 기록했습니다. 러시아 발행인의 기업 채무 증권과 정부 채무에 대한 투자를 늘립니다. 그 결과, 2013년 6월 30일 현재 은행 증권 포트폴리오의 채권형 상품 비중은 77.8%를 차지하고 있습니다.

일반적으로 2013년 상반기 증권, 외화, 파생상품 거래로 인한 순이익은 1억 루블에 달했습니다. 66억 루블과 비교됩니다. 2012년 같은 기간.

2013년 상반기 OJSC Gazprombank의 운영 비용은 266억 루블에 달해 2012년 같은 기간에 비해 9.5% 증가했습니다. 영업이익 대비 영업비용 비율은 52.7%입니다.

RA 전문기관은 2013년 7월 4일 신용등급을 'A++'(예외적으로 높은(최고) 신용도 수준) 등급으로 확인했습니다.

경제 분야에서 우수한 전문가를 양성하는 것이 국가의 특별한 중요성을 이해하고 은행은 국가의 주요 대학인 모스크바 주립 대학과 적극적으로 상호 작용합니다. M.V. Lomonosov, 러시아 경제 아카데미 국가 기관 "경제 고등 학교". G.V. Plekhanova, MGIMO(U), 상트페테르부르크 주립경제금융대학교(FINEK) 등

장기적인 협력을 통해 은행은 푸쉬킨 박물관인 모스크바 크렘린 박물관 보호 구역과 연결됩니다. A.S.푸쉬킨, 모스크바 예술극장학교. A.P. 체호프.

연중 은행 본점과 지점에서는 300개 이상의 자선 프로젝트를 진행합니다.

2.2 위험 관리OJSC 가즈프롬은행

OJSC Gazprombank에 대한 대출 요청 통계는 다음과 같습니다: 10% - 정부 기관; 30% - 기타 은행 및 나머지 - 개인.

받은 대출금이 상환되지 않을 확률은 각각 0.01입니다. 0.05와 0.2.

OJSC Gazprombank의 신용 부서 책임자는 대출 미상환 메시지를 받았지만 메시지에 고객의 이름이 제대로 인쇄되지 않았다는 소식을 들었습니다.

1) 다음 대출 요청이 반환되지 않을 확률을 구합니다.

2) 이 대출금이 일부 은행에서 상환되지 않을 확률은 얼마나 됩니까?

3) 고려중인 위험 유형의 주요 특징을 설명하십시오.

4) 위험을 줄이기 위한 관리 결정을 제안하고 정당화합니다.

1. 다음 대출 요청이 반환되지 않을 확률을 구합니다.

"대출금이 상환되지 않음"이라는 사건을 A로 표시하겠습니다.

가설을 세워보자:

N1 - 정부 기관에서 대출금을 반환하지 않았습니다.

H2 - 일부 은행에서 대출금을 반환하지 않았습니다.

H3 - 개인이 대출금을 상환하지 않았습니다.

조건에 따라 가설 H1의 확률은 P(H1)와 같습니다. 가설 H2의 확률 - P(H2); 가설 H3 - P(H3)의 확률.

조건에 따르면 가설 H1과 H2의 확률 값은 각각 동일합니다.

P(H1) = 0.1; P(H2) = 0.3.

따라서 확률 값의 합은 1이 되어야 하므로 가설 H3의 확률 값은 P(H3) = 1 - 0.1 - 0.3 = 0.6과 같습니다.

조건에 따라 제시된 가설 하에서 사건 A의 확률은 다음과 같습니다.

P(A/H1) = 0.01;

P(A/H2) = 0.05;

P(A/H3) = 0.2.

다음 대출 요청이 반환되지 않을 확률을 찾기 위해 총 확률 공식을 사용하여 계산합니다.

P(A) = 0.1 * 0.01 + 0.3 * 0.05 + 0.6 * 0.2 = 0.001 + 0.015 + 0.12 = 0.136.

따라서 대출금이 상환되지 않을 확률은 0.136입니다.

2. 이 대출금이 일부 은행에서 상환되지 않을 확률은 얼마입니까?

은행이 대출금을 상환하지 않을 확률은 베이즈 공식을 사용하여 구할 수 있습니다.

베이즈 정리(Bayes' Formula)는 기본 확률론의 주요 정리 중 하나로, 부정확할 수 있는 간접적인 증거(데이터)만이 존재하는 상황에서 사건(가설)이 발생했을 확률을 결정할 수 있게 해줍니다. 저자 Thomas Bayes의 이름을 따서 명명되었습니다.

베이즈 공식:

우리가 얻는 사용 가능한 데이터를 대체하면 다음과 같습니다.

P(H2/A) = = 0.368.

따라서 은행이 대출금을 상환하지 않을 확률은 0.368입니다.

3. 고려 중인 위험 유형의 주요 특징을 설명합니다.

과제에서 고려되는 위험 유형은 신용 위험입니다.

주요 특징을 설명해 보겠습니다.

신용위험은 다양한 위험발생요인의 영향으로 인해 대출가치 이동의 완전성을 침해함으로써 발생하는 원금 및 이자의 손실 가능성을 말합니다.

차용인의 신용 위험을 평가하기 위한 주요 정보 출처는 재무제표, 차용인이 제공한 정보, 이 고객과 협력한 다른 사람의 경험, 대출을 받기 위한 타당성 조사가 포함된 대출 거래 다이어그램 및 현장입니다. 검사 데이터.

신용 리스크 관리를 위해서는 은행이 대출 포트폴리오의 구조와 질적 구성을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

신용 위험의 본질적인 특징 중 하나는 대출 가치의 순환 중단으로 인해 발생하는 대출 상환 원칙을 준수하지 않는다는 것입니다.

신용위험의 주요 특징:

발행금액이 상당함

특정 재정적 어려움을 겪고 있는 고객에게 제공되는 대출 및 기타 은행 계약의 상당 부분

연구가 거의 이루어지지 않은 새로운 비전통적인 분야에 은행 활동을 집중시킵니다.

은행이 정보가 부족한 신규 고객과 최근 유치한 고객의 비율이 상당히 높습니다.

시장에서 판매하기 어렵거나 급격한 감가상각을 겪는 자산 등의 대출이나 수락을 위한 적절한 담보를 확보하지 못한 경우

관련 차용자에게 상당한 금액이 발행되었습니다.

4. 위험을 줄이기 위한 관리 결정을 제안하고 정당화합니다.

모든 은행 시스템의 글로벌 금융 위기 상황에서 통화 관계 분야의 위험 관리 개선 및 이를 줄이기 위한 조치의 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다.

일반적으로 은행 활동은 높은 위험을 특징으로 합니다. 은행에는 재정 상태가 상황에 직접적인 영향을 미치는 많은 고객, 파트너, 차용인이 있습니다.

은행 전체 자산의 약 20%가 대출에서 나온다는 점을 고려하면, 은행의 주요 문제점 중 하나는 신용 위험의 존재와 그 성장 경향임이 분명해집니다.

신용 위험을 줄이는 5가지 주요 방법은 다음과 같습니다.

신용평가

신용보험;

한 명의 차용자에게 발행되는 대출 규모를 줄입니다.

충분한 담보를 유치합니다.

할인대출 발행.

신용위험 관리를 위한 주요 조치를 나열합니다.

2. 대출 계약 체결 절차를 규제하는 권장 사항 개발. 그들은 대출 신청서에 수반되는 서류의 구성을 결정해야 합니다. 고객의 신용도 및 지불 능력, 신용 기록에 따른 신뢰성 분류, 은행 계좌 및 의무 상태를 확인합니다. 대출 프로젝트에 대한 전문적인 분석 수행, 보안 서비스의 정보 확인 및 대출 계약 작성 절차.

신용업무 수행 및 모니터링, 대출에 관한 의사결정자 명단 승인, 그들의 의무와 책임 구분 등에 대한 세부적인 규정이 필요합니다. 문서 양식 개발.

3. 기간, 산업, 대출 기관, 대출 유형, 지역 및 기타 중요한 요소별로 대출 포트폴리오의 다양화를 보장하는 내부 한도 시스템 개발.

또한 신용 기관은 러시아 은행이 정한 은행 기준을 준수하기 위해 대출 한도를 결정해야 합니다.

5. 회계 및 데이터 분석을 위한 특수 컴퓨터 프로그램을 사용하여 실시간으로 신용 위험을 모니터링하는 시스템을 구축합니다.

이러한 시스템에는 신용 위험에 노출된 모든 운영에 대한 정기적인 모니터링, 가능한 손실 금액의 계산 및 평가가 포함됩니다. 필수 컨트롤 요소입니다. 주요 목표는 다음과 같습니다. 개별 대출의 품질과 대출 포트폴리오 전체를 평가합니다. 신용 위험 한도에 대한 제안 개발; 신용 운영 계획 및 수행 절차 개선.

모니터링 시스템에는 신용 활동 및 신용 리스크 관리에 대한 회고적 분석도 포함되어 있어 잘못된 계산을 식별하고 권장 사항을 제시하며 향후 리스크 관리를 최적화하고 관리 효과를 평가할 수 있습니다.

6. 위험을 줄이기 위한 조치, 즉 부채 미상환 시 특별 준비금 생성 및 은행 대차대조표에 반영을 포함하여 가능한 손실의 규모와 은행 지급 능력에 미치는 영향을 줄이기 위한 조치 ; 질권 등록을 통해 위험을 차용자 또는 제3자(보증인, 보증인)의 재산으로 전가하는 행위 위험을 보험회사에 이전합니다. 원칙적으로 보험에 가입된 대출금의 미상환 위험이 아니라 대출 대상 및/또는 그 담보(화재, 가스 폭발, 낙뢰, 자연 재해, 수해, 도난, 제3자의 악의적 행위에 대한 위험)입니다. 파티 등). 보험은 차용인의 비용으로 수행되지만 은행이 수혜자가 될 수도 있습니다. 컨소시엄(신디케이트) 대출의 위험 공유; 관련되지 않은 고객 간의 위험 포트폴리오 및 지리적 다각화; 대출 계약(보상, 신규, 할당)에 따른 청구의 변경 또는 양도(판매).

7. 문제 대출 관련 작업. 이러한 각 대출에는 개별적인 접근 방식이 필요하지만 일반적으로 이 작업을 구성하기 위해 다음 활동을 제안할 수 있습니다.

문제 대출을 처리하기 위한 특별 부서(또는 전문가 그룹)의 창설

부채 상환 가능성을 높일 수 있는 해결책을 찾기 위해 차용자와 협상을 수행합니다.

미지급 대출금 상각을 위한 정책 및 조건 개발

부도덕한 차용인에 대한 청구 및 소송의 조직 및 수행.

3 . OJSC의 위험 관리 프로세스를 개선하기 위한 조치의 평가, 모델링 및 개발"가즈프롬뱅크"

3.1 기업의 위험 감소를 위한 평가, 계산 및 제안

위험은 은행 업무에서 피할 수 없는 부분입니다.

그러나 은행은 일반적으로 위험을 피하는 것을 선호하며 이것이 가능하지 않은 경우 위험을 최소화합니다. 또한 은행은 두 개 이상의 이벤트 중에서 가장 덜 위험한 이벤트를 선택하거나 자체 조치의 위험도를 포함하여 다가오는 이벤트의 위험을 가능한 이점과 비교하고 최적의 비율을 선택할 수 있기를 원합니다. 그러나 위험 수준이 낮을수록 다른 조건이 동일하고 높은 이익을 얻을 가능성이 낮다는 점을 명심해야 합니다.

은행은 최대의 이익을 내기 위해 노력합니다. 그러나 이러한 욕구는 손실이 발생할 가능성으로 인해 제한됩니다. 은행위험이란 은행의 실제 이익이 계획 및 예상보다 적을 가능성을 의미합니다. 기대 이익이 높을수록 위험도 높아집니다. 매우 단순화된 버전에서 은행 운영의 수익성과 위험 간의 관계는 선형 관계로 표현될 수 있습니다.

위험은 결코 0이 될 수 없지만 은행은 그 위험의 규모적 특성을 결정해야 합니다. 가장 중요한 것은 일정량의 위험을 초과하지 않는 것입니다. 그 후에는 선형 의존성이 이미 위반되고(직선은 포물선 모양을 취함) 손실만 받고 허용 가능한 위험 영역을 벗어나지 않을 위험이 있습니다.

다음과 같은 경우 위험 수준이 높아집니다.

예상과 달리 갑자기 문제가 발생합니다.

은행의 과거 경험과 일치하지 않는 새로운 작업이 설정되었습니다.

은행 경영진이 상황을 개선할 수 있는 필요하고 긴급한 조치를 취할 수 없습니다.

은행 활동에 대한 기존 절차나 법률 및 규제 체계의 불완전성으로 인해 특정 상황에 최적인 조치를 채택하는 것이 불가능합니다.

잘못된 위험 평가로 인한 결과 또는 효과적인 조치로 이에 대응할 수 있는 능력이 부족하면 매우 불쾌할 수 있습니다.

은행은 위험을 피할 수 없으며 스스로 위험을 감수해야 합니다. 그러나 특정 한도 내에서 그는 선택권을 가지고 있습니다. 예를 들어, 1억 루블의 대출을 발행할지 여부라는 두 가지 결정 중에서 선택해야 합니다. 고객에게 30% 확률로 대출 미상환 위험을 감수하거나 고객 대출을 거부하고 1,900만 루블의 이익 손실 위험을 감수합니다. 은행은 예상되는 손실 금액(루블 단위)과 위험 가능성(%)을 고려하여 주어진 조건에서 가장 적합해 보이는 결정을 내립니다. 모든 이익의 기회는 손실의 가능성에 의해 상쇄됩니다.

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연방 주 예산 교육 기관

"브랸스크 주립 엔지니어링 및 기술 아카데미"(FSBEI HPE "BGIT")

경제학부

코스 작업

규율: 위험 관리

주제: OJSC Gazprombank의 예를 사용한 은행 기업의 위험 관리

브랸스크, 2013년

소개

은행은 매우 오래된 경제적 발명품입니다. 그들은 고대에 저축 보관 및 대출 제공과 같은 특별한 서비스 제공을 전문으로 하는 회사로 탄생했습니다.

시간이 지남에 따라 은행은 국내 및 세계 시장에서 구매 및 판매되는 상품에 대한 지불 조직과 관련된 활동도 마스터했습니다.

이 과정의 목적은 은행 부문의 기업에서 위험 관리를 연구하는 것입니다.

이 목표를 달성하려면 다음 작업을 해결해야 합니다.

1. 은행 부문의 현재 상태를 고려합니다.

2. 은행 부문의 위험 분류를 연구합니다.

기업 활동에 대한 위험의 영향을 조사합니다.

위험을 줄이기 위한 조치를 제안합니다.

제안된 활동의 비용과 효과를 평가합니다.

이 과정의 연구 대상은 OJSC Gazprombank입니다. 리스크 뱅킹 상업 관리

연구 주제는 OJSC Gazprombank의 위험입니다.

교과목 분량은 48장, 표 1개, 도면 1개, 부록 2개입니다.

1. 은행 리스크 관리의 기본

.1 러시아 은행 부문의 현황

2012년 러시아 은행 시스템 상태는 여러 요인의 영향을 받았는데, 그 주요 요인은 다음과 같습니다.

러시아 경제의 전반적인 성장은 작년 대비 3.4%입니다.

루블 환율은 유로화 대비 3.6%, 미국 달러 대비 6% 강화됩니다.

러시아 연방 인구의 월평균 임금 증가

세계의 금융 안정성을 강화합니다.

최대 보험 금액은 70만 루블이며 모든 예금의 99.5%를 완전히 보장합니다. 러시아 연방 금융 시스템에 대한 신뢰도가 높아졌음에도 불구하고 시민들은 위험을 감수하지 않는 것을 선호한다는 점을 강조해야 합니다. 최대 70만 루블의 예금은 총 보장 예금 금액의 50% 이상을 차지합니다.

일반적으로 시민들은 자신의 자금을 보관하기 위해 입증되고 잘 알려져 있으며 신뢰할 수 있는 은행을 선택합니다. 확실한 선두주자는 러시아의 스베르방크(Sberbank)로 전체 예금 시장의 45.8%를 차지한다. 노동 인구 중 중산층, 청소년 및 연금 수급자에 대한 초점은 소액 예금 수에 영향을 미칩니다. 예금 최대 700,000루블이 전체 예금의 72.3%를 차지합니다.

비교를 위해 총 예금량이 1000억 루블 이상인 다른 은행(총 17개 조직이 있음)에서는 최대 70만 예금의 비율이 33.7%입니다. 인구 예금의 69.9%는 예금 총액이 1,000억 달러 이상인 신용기관에 집중되어 있습니다. 예금 금액이 100억에서 1000억 사이인 은행의 비율은 예금의 21.6%, 10억에서 10-7.6%, 최대 10억 루블-0.9%를 차지합니다.

이에 따라 예금이 많은 은행이 현재 활발히 발전하고 있으며 소규모 신용 기관의 점유율은 2011 년 말 356 대 392로 꾸준히 감소하고 있습니다.

VTB Group, Sberbank of Russia, Gazprombank, Alfa Bank, Promsvyazbank, Rosselkhozbank 외에도 가장 큰 은행 순위에는 HCF, Russian Standard 및 Orient Express가 포함되어 있으며 최근 몇 년간 개인 자금 유치를 목표로 하는 정책을 시행한 조직입니다.

금융 시스템의 안정성이 전반적으로 강화되고 신용 기관 발전의 긍정적인 역학이 인구의 저축 활동 증가에 기여했습니다. 따라서 2012년 1월부터 11월까지 예금의 증가는 하루 약 47억 루블이었는데, 이는 2011년 수치인 일일 37억 루블보다 눈에 띄게 높았습니다.

대체로 이자율 상승, 자금 저축 및 증가를위한 수익성있는 제안 수 증가, 낮은 인플레이션 수준 및 전반적인 가계 소득 증가로 인해 활동 성장이 촉진되었습니다.

2012년에도 장기예금 비중이 10.1%에서 8.6%로 계속 감소했다는 점에 주목할 필요가 있다. 중기 비율은 약 50%로 거의 변하지 않았습니다. 다만 단기예금(30일~1년)은 22%로 늘었다.

러시아 중앙은행에 따르면 2012년에는 경제에서 은행 부문의 역할을 나타내는 대부분의 주요 지표에서 긍정적인 추세가 나타났습니다.

지난해 GDP 대비 은행 부문 자산 비율은 74.6%에서 79.1%로 증가했다.

국내총생산(GDP) 대비 은행 부문 자본 비율은 9.8%로 전년 대비 0.4%포인트 증가했다.

동시에 신용기관 및 그 지점의 내부 구조 부문 총수는 2,148개 증가하여 2013년 1월 1일 현재 42,758개(2012년 1월 1일 현재 - 40,610개)에 이르렀습니다. 동시에 추가 사무실 수는 22,565에서 23,347로, 신용 및 현금 사무실은 1,725에서 2,161로, 운영 사무실은 5,360에서 7,447로, 모바일 현금 운영 지점은 100에서 118로 증가했습니다. 현금 데스크 이외의 운영 현금 데스크 수가 10,860에서 9,685로 감소했습니다.

그 결과, 인구 10만 명당 내부 구조 단위의 수가 2011년 말 28.4개에서 2012년 말 29.8개로 증가했습니다.

2012년 대부분의 기간 동안 러시아 최대 은행들만이 외부 자금 조달원에 접근할 수 있었습니다. 이러한 상황에서 은행 부문은 특히 예금에 매력적이고 종종 매우 높은 이자율을 제공함으로써 국내 자원을 더욱 집중적으로 활용했습니다.

일반적으로 고객 계정1의 자금은 보고 연도 동안 15.5% 증가한 30조 1,200억 루블(2011년 - 23.7%)로 증가했습니다. 2013년 1월 1일 현재 은행 부문 부채에서 이 출처의 비중은 60.8%(2012년 초 - 62.7%)였습니다. 조달된 자금의 증가율은 은행에 대한 대중과 기업의 신뢰가 상당히 높다는 것을 의미하며, 이는 여전히 은행 부문의 안정성에 중요한 요소로 남아 있습니다.

2012년에 신용 기관 운영의 이익은 러시아 은행 사업 발전의 전체 역사에서 10,119억 루블에 달하고 전년도 재무 결과를 고려하면 2,8613억 루블(2011년 - 각각 8,482억 루블과 2,2431억 루블). 2012년 수익성이 있는 신용기관의 비중은 각각 94.9%에서 94.2%로 감소했고, 수익성이 없는 신용기관의 비중은 5.1%에서 5.8%로 증가했습니다.

2009~2013년 러시아 연방 은행 부문의 거시경제 지표는 부록 A에 나와 있습니다.

2012~2013년 개별 신용 기관 그룹 지표 부록 B에 나와 있습니다.

1.2 은행 부문의 위험 분류

은행리스크란 은행이 수행하는 금융거래로 인해 자산손실, 계획수입 부족, 추가비용 발생 등의 형태로 손실이 발생할 가능성을 말합니다.

은행위험에 대한 해석은 여전히 모호합니다. 국내 경제 문헌에서는 위험에 대한 다양한 정의를 찾을 수 있지만 모두 위의 한 가지로 귀결됩니다.

규제 요건을 강화합니다.

긍정적인 투자 이미지 형성.

금융 기관의 안정성을 평가하기 위해 잠재적 투자자와 거래 상대방도 은행이 채택한 위험 관리 시스템을 연구합니다.

투자와 국제 협력에 관심이 있는 은행은 고품질의 위험 관리 시스템을 구축하는 문제를 해결해야 합니다.

위험 프로필 제어, 수익성 안정화.

가장 중요한 것은 일정량의 위험을 초과하지 않는 것입니다. 그 후에는 손실만 받을 위험이 있습니다.

이를 위해서는 은행 위험의 특정 분류가 수행되어야 합니다. 이는 다양한 기준에 기초할 수 있으며 이로 인해 많은 분류가 존재하게 됩니다.

은행 부문의 위험 분류는 그림 1에 나와 있습니다.

그림 1 - 은행 부문의 위험

빌린 자금을 제때에 상환하지 못하는 고객의 파산으로 인해 은행에 신용 위험이 발생합니다.

대출, 예금 및 기타 자금이 18.3% 증가함에 따라 연체 부채는 11.0% 증가했으며 2013년 1월 1일 현재 1조 2,574억 루블에 달했습니다.

연체 부채가 있는 절대 다수의 신용 기관 중에서 그 비중은 대출 포트폴리오의 4%를 초과하지 않았습니다.

2012년 개인대출 연체채무는 7.6% 증가했고, 대출규모도 39.4% 증가했다.

이에 따라 이러한 유형의 대출에 대한 연체 부채 비율은 전년도 5.2%에서 4.0%로 감소했습니다.

시장 위험은 증권, 환율, 귀금속의 시장 가치 손실을 위협합니다.

환율 위험은 환율의 급격한 변동으로 인해 발생할 수 있습니다. 화폐 가치가 급격하게 떨어지면 은행과 고객 모두 손실을 입는다.

2012년 은행권 전체 위험에서 시장위험이 차지하는 비중은 2012년 1월 1일 기준 6.6%에서 2013년 1월 1일 기준 5.9%로 지속적으로 감소하였습니다.

금리위험은 신용기관의 금융상품 금리 변동으로 인해 손실을 발생시킵니다.

2012년에 시장위험 구조에서 주식위험이 차지하는 비중은 26.0%에서 12.6%로 감소했습니다. 이는 지분증권 거래투자가 13.4% 감소한 데 따른 것이기도 하다.

유동성리스크는 은행의 유동성이 부족하거나 유동성이 너무 높기 때문에 발생하는 위험입니다.

2012년 은행권 총자산 평균가치 대비 유동자산 평균가치 비율은 7.4%로 2011년(7.5%)보다 소폭 낮아졌다.

나열된 위험 외에도 법적, 평판, 전략적 및 시스템적 위험도 있습니다.

법적 위험은 정부가 은행에 대한 규정을 보다 부정적으로 변경하여 재정적 손실을 입을 가능성입니다.

평판 위험은 기관 직원의 실수로 인해 고객이 은행에 대한 신뢰를 잃을 수 있으며 이로 인해 이익 감소 또는 파산으로 이어질 수 있다는 것입니다.

전략적 위험은 잘못된 결정을 내린 은행의 근시안적이거나 문맹인 정책에 기반합니다.

시스템적 위험은 바이러스 또는 기계적 고장으로 인해 컴퓨팅 프로세스의 오류로 인해 돈을 잃을 가능성이 있습니다.

정도(수준)에 따라 은행 위험은 낮음, 중간, 완전으로 구분됩니다.

이러한 은행 위험 분류는 최종적인 것이 아닙니다. 기술이 발전함에 따라 그 수가 증가합니다.

이에 따라 2012년말 유로존 채권시장의 긴장이 다소 약화되면서 신용리스크를 포함한 외부리스크가 감소하였습니다.

러시아 부채 및 주식 시장의 긍정적인 역동성을 배경으로 시장 위험의 감소도 나타났습니다.

2. OJSC Gazprombank 활동에 대한 위험의 영향에 대한 연구

.1 OJSC Gazprombank의 특징

이 은행은 1990년 가스 독점 기업과 그 자회사에 의해 설립되었습니다.

은행의 고객에는 약 3백만 명의 개인과 약 45,000개의 법인이 포함됩니다.

광범위한 지역 네트워크에는 43개의 지점과 3개의 자회사 및 종속 러시아 은행이 포함되어 있습니다.

OJSC Gazprombank의 주주는 다음과 같습니다.

OJSC 가즈프롬 - 35.54%;

Vnesheconombank - 10.19%;

LLC "RFK" - 0.78%.

은행의 공인 자본금은 24,532,277,000 루블입니다.

은행은 다음과 같은 은행 업무를 수행할 권리가 있습니다.

개인 및 법인으로부터 자금을 예금으로 유치(요구에 따라 특정 기간 동안)