돈과 국가 

소매 대출에서 애플리케이션 모델의 목적. 소매 위험 관리: 숨겨진 위협. 소매 신용 위험에 대한 동전의 이면

세미나 프로그램:

1. 은행의 리스크 관리 시스템

1.1. 은행 위험 분류, 소매 신용 위험 결정
1.2. 은행 리스크 관리의 목표와 원칙
1.3. 은행의 소매 위험 관리의 목표와 원칙
1.4. 소매 위험 관리 목표와 은행 목표의 상관관계
1.5. 리스크 관리 방법
1.5.1. 위험 거부
1.5.2. 위험 제한
1.5.3. 위험 분산
1.5.4. 위험 회피
1.5.5. 예상 손실에 대한 자금 확보
1.6. 조직 구조은행 리스크 관리
1.7. 리스크 관리 관련 부서 간 권한 분립
1.8. 의사결정 시스템
1.9. 부서의 상호 작용
1.10 리스크 관리에 관련된 부서 직원의 동기 부여

2. 대출 수명주기

2.1. 은행의 상품 라인과 소매 상품의 특성
2.2. 개념 라이프 사이클대출
2.3. 은행의 생애주기 리스크 관리 활동
2.4. 라이프 사이클의 각 단계에서 소매 위험 관리의 효율성에 대한 기준

3. 소매신용위험관리를 위한 자료

3.1. 은행 내 데이터
3.2. 은행 외부 데이터

4. 대출의 발행: 신용 결정을 위한 시스템

4.1. 신용 의사 결정 단계
4.2. 자동 의사 결정 시스템(CAD)
4.3. 수동 의사 결정
4.4. 사기 예방
4.5. 은행의 의사결정 시스템 개발 및 최적화
4.6. 보고

5. 대출 포트폴리오 관리

5.1. 포트폴리오 위험 관리의 개념
5.2. 카드 포트폴리오 한도 관리
5.3. 예약: RAS 및 IFRS
5.4. 신용 위험 예산 편성
5.5. 보고

6. 체납금 징수

6.1. 은행의 재무 결과에 대한 추심의 영향
6.2. 체납 징수 단계
6.3. 체납 수금 전략
6.4. 보고

7. 데이터베이스의 구성 및 정보이용

7.1. 데이터베이스 생성의 목표
7.2. 은행의 단일 또는 분산 데이터베이스?
7.3. 복제 및 아카이빙
7.4. 어떤 요청과 이벤트를 저장할 것인가?
7.5. 데이터 세부 사항: 기한이 지난 카운터
7.6. 소매 데이터베이스 요구 사항

8. 소매 위험 관리에서 데이터 처리의 계량 경제학 및 최적화 모델

8.1. 득점 및 비채점 모델: 적용 분야
8.2. 세분화 모델
8.3. 예측 모델
8.4. 최적화 모델
8.5. 채점 모델 유형: 애플리케이션/행동
8.6. 스코어링 모델 구축 방법
8.7. 모델링을 위한 데이터 선택
8.8. 모델의 품질 평가
8.9. 위험 관리 프로세스에서 스코어링 모델 구현
8.10.채점 모델의 품질 모니터링

은행간 정보 교환 시스템이나 신용 조회 기관 모두 차용인의 사회적 채무 불이행 위험을 식별할 수 없습니다.

그러나 모든 시장 참가자가 현금 대출 및 신용 카드 시장의 부상하는 붐에 대해 낙관적인 것은 아닙니다. "지난 3년 동안 모든 은행의 현금 대출 상품이 변경되었습니다. 대출 금액과 조건이 꾸준히 증가하고 있습니다."라고 Evgeny Tutkevich는 말합니다. - 현금 대출은 사회적 채무 불이행과 경제적 충격에 가장 민감하기 때문에 상당한 위험이 여기에 집중됩니다. 장기간조금 예측 가능하다." 시장참가자들의 두려움은 또한 시장참가자들 사이의 격차를 줄이는 경향에 기인한다. 실수그리고 공공 지출. 경제개발부에 따르면 2012년 1월~3월 현금 지출인구의 2,560억 루블이 소득을 초과했으며 인구는 현금 수입의 80.5%를 소비에 사용했습니다(작년 같은 기간에 78.6%가 이러한 목적으로 사용됨). 주택 및 공동 서비스 비용 상승을 배경으로 여러 대출 상품을 동시에 사용하는 일부 차용인은 의무를 전액 지불하지 못할 수 있습니다. Yevgeny Tutkevich는 "현금 대출 신청의 증가는 이미 은행에 여러 대출을 받은 차용인에게서 나옵니다."라고 동의합니다. "대부분의 부채/소득 비율이 이미 임계 수준인 60%에 가깝습니다." 과거에 이러한 유형의 차용인에게 약간의(기술적이라도) ​​지연이 있었다면 최소한 은행에 경고해야 합니다. 동시에 여러 개의 기존 대출이 있는 경우 임금이 조금만 지연되어도 모든 대출이 지연될 수 있습니다. . 결과적으로 경기 침체기에는 대출자 수와 대출 규모 측면에서 가장 다각화된 소매 포트폴리오라도 단기간에 회복이 불가능할 수 있습니다.

물론 신용평가기관과의 교류와 적극적인 개발 은행 간 시스템차용자에 대한 정보 교환은 은행이 차용자의 위험을 평가하는 데 도움이 됩니다. Expert RA가 조사한 은행의 약 42%가 이미 은행 간 정보 교환을 사용하고 있으며, 다른 10%는 2012년 말 이전에 도입할 계획입니다. 우리의 추정에 따르면 CBI에 제출된 현금 대출 신청서의 비율은 2012년 상반기에 평균 15% 증가했습니다(1년 전 같은 기간에 비해). 그러나 은행 간 정보 교환 시스템이나 신용 조회 기관은 외부 상황으로 인해 개인의 소득 수준이 감소하는 차용인의 사회적 채무 불이행 위험을 식별하지 못합니다. 그리고 많은 은행의 위험 관리 시스템은 소비자 대출에 대한 이러한 위험을 고려하지 않으며 또한 미래에 잠재적 차용인의 기존 비용의 가능한 변화를 완전히 고려하지 않습니다.

또한 시장 참가자들은 1등급 차입자로 인한 추가 소매 성장이 소진되었다고 지적합니다. 현재의 이익을 유지하기 위해 은행은 차용인에 대한 요구 사항을 점차 완화하기 시작했습니다. 소비자 대출 금리는 1년 전과 거의 같은 수준을 유지하고 있습니다(차트 3 참조). Expert RA 조사에 따르면 2012년 상반기에 소비자 대출에 대한 금리를 인상한 은행은 4분의 1에 불과했으며 절반 이상은 금리가 변경되거나 인하되지 않았다고 말했습니다. 2012년 말까지 응답자의 19% 신용 기관은행의 3분의 1은 금리 인상 계획이 없습니다.

도표 3. 부여된 대출에 대한 가중 평균 금리 개인 1년 동안 약간의 변화를 겪었습니다

출처: 러시아 은행 데이터를 기반으로 한 전문가 RA

현재의 수익성을 유지하기 위해 은행은 잠재적인 차용인에 대한 대출 조건과 요구 사항을 점진적으로 완화하기 시작했습니다. 비즈니스를 성장시키고 수익성을 유지하려면 오늘날 소액 금융 조직의 "유산"인 새롭고 더 위험한(그리고 결과적으로 훨씬 더 수익성이 높은) 부문에 진입해야 합니다. 경쟁자가 있음에도 불구하고 은행의 상당한 잠재력이 여기에 집중되어 있습니다. 결국 훨씬 더 비싼 자금을 유치하는 MFI는 대출 금리 측면에서 은행과 경쟁할 수 없습니다. 그러나 은행의 위험 관리 시스템 요구 사항 완화로 인한 시장의 성장은 소매 개발의 위험한 모델입니다.

당연히 개별 은행의 무담보 소비자 대출의 과도한 성장은 규제 기관의 우려를 불러일으키고 있습니다. 러시아 은행은 이미 시장에서 가장 활동적인 참가자의 활동에 대한 특별 통제를 발표했으며 내년에는 특히 "과도한" 참가자가 신용 기관의 주요 검사를 통해 확인을 받을 수 있습니다.

무담보 소비자 대출의 과도한 성장은 규제 기관의 우려를 불러일으키고 있습니다.

규제 기관은 은행과 수금자 간의 상호 작용, 특히 할당된 부채의 환매 조건에 대해서도 우려하고 있습니다. 은행이 발행한 대출에 대한 위험 평가의 적절성에 대한 의심이 있는 경우, 양도된 부채의 질이 양도 계약에 명시된 것과 다른 것으로 판명되는 상황이 발생할 수 있으며, 이 경우 은행은 다음을 수행해야 합니다. 할당된 대출을 회수합니다. 그리고 징수활동에 관한 법률을 채택하는 경우 양도 부실 채권"측면에서"는 상당히 복잡할 수 있습니다. 유리 안데르소프는 "법은 이 활동에 대한 법적 평가를 제공하고 수금자와 채무자의 관계를 규제하며 개인 데이터, 양도 등의 보호와 관련된 기존의 법적 갈등을 해결해야 합니다."라고 말합니다. 법안의 최종 버전은 아직 준비되지 않았습니다. 그러나 은행은 신용이 ​​없는 제3자에게 부채를 양도하는 것을 금지하는 도입을 가장 두려워합니다. 은행 면허, 채무를 수금자에게 이전하기 위한 차용인의 의무적 동의에 대한 요구 사항. 그러한 금지의 도입은 증가로 이어질 수 있습니다. 금리이는 차용인의 부채 부담을 더욱 악화시킬 것입니다.

또 다른 논의된 혁신 소비자 대출- 소위 "냉각 기간"의 도입. 또한 시장의 성장률에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. "냉각 기간"은 잠재적으로 대출 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 가능성은 소비자에 대한 억제 요소 중 하나를 제거하기 때문입니다. 고객이 손실이나 초과 지불 없이 은행에 돈을 반환할 수 있다는 것을 안다면 대출을 신청할 의향이 더 커질 것입니다.”라고 Yuri Andresov는 말합니다. 이 혁신에는 단점도 있습니다. "냉각 기간"은 IT 소프트웨어에서 구현하기가 매우 어렵습니다. 엄청난 기술 개선이 필요하며 이는 물론 대출 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.”라고 Yevgeny Tutkevich는 믿습니다.

계약 체결일로부터 차용인이 이자와 위약금 없이 대출금을 상환할 수 있는 기간.

은행은 위험과 수익성의 최적 비율을 달성함으로써 재무적 위험의 효과적인 관리를 매우 중요하게 생각합니다. 은행은 법규를 준수하는 원칙에 따라 리스크 관리 시스템을 구축하고 있습니다. 러시아 연방, 국제 표준및 최고의 위험 관리 관행. 은행은 자본 적정성 평가를 위한 내부 절차를 도입했으며 자본 적정성 스트레스 테스트는 활동을 계획할 때 고려되는 중요한 위험에 대한 스트레스 테스트 결과를 고려하여 수행됩니다.

은행은 내부 신용 위험 모델을 고려하여 위험 및 자본 관리에 대한 접근 방식을 개선하고 필요한 기반 시설 및 개발을 제공합니다. 정보 시스템. Alfa-Bank는 재정적 위험을 고려하는 확립된 위험 관리 관행을 적용합니다(비소매 신용 위험, 거래상대방 신용 위험, 소매 신용 위험, 시장 위험, 운영 위험, 유동성 위험, 이자율 위험 등 중요한 위험 관리에 중점을 둡니다. 은행 업무, 비소매 신용 위험 관리 내 집중 위험).

은행은 위험에 대한 은행 부서의 책임을 보장하는 이해 상충이 없다는 요구 사항을 고려하여 3개의 독립적인 방어선의 개념을 기반으로 위험 관리를 구현합니다. 은행은 균형 잡힌 위험 평가를 수행하고, 위험 수용 한도를 설정하고, 위험 수준을 모니터링하고, 통제 절차를 이행하고 수용된 위험에 대해 적시에 보고합니다. 2차 방어선 내의 사업부와 독립적인 위험 관리는 위험 관리 시스템, 위험 관리의 기능을 담당하는 위험 관리 부서에서 수행하며, 식별, 평가, 관리에 대한 균일한 원칙과 방법의 적용을 보장합니다. 은행 경영진에게 정보를 전달합니다.

신용 위험

은행의 주요 위험은 신용 위험, 즉 차용인/상대방이 만기일에 부채를 완전히 상환하지 못할 위험입니다. 신용위험은 비소매신용위험, 소매신용위험, 거래상대방신용위험으로 구분됩니다. 신용위험은 무엇보다도 내부 신용위험 평가모형을 기반으로 관리됩니다.

비소매 신용 위험

대출의 대상 부문은 고품질 차용인 - 러시아 회사입니다. 신용 정책비소매 신용 위험에 대한 다단계 한도 시스템(차용인, 차용인 그룹, 경제 부문 등과 관련하여)을 설정하고, 한도 이행에 대한 통제를 결정하고, 위험 결정을 내릴 수 있는 권한 수준을 결정합니다. 뿐만 아니라 대규모 거래에 대한 특별 승인 시스템.

은행의 신용위원회는 한도를 승인할 책임이 있습니다. 신용 거래. 신용위험의 중대성 정도에 따라 주신용위원회 또는 소액신용위원회의 승인을 받습니다. 위험 한도는 관리 위원회에서 승인합니다.

기업 대출에 사용되는 접근 방식은 차용인 부문을 고려한 인수 절차를 기반으로 합니다. 은행은 잠재적 차용인의 신용도, 제공된 담보물의 품질, 거래 구조가 정책 및 한도를 준수하는지 확인합니다. 내부 모델은 차용인의 신용 품질을 평가하고 신용 결정을 내리고 한도를 설정하는 데 사용됩니다. 분석할 때 차용인의 재정적 안정성, 적절성에 특별한 주의를 기울입니다. 현금 흐름, 장기 지속 가능성, 신용 기록, 경쟁 우위 및 담보 품질. 위험 평가를 기반으로 차용인에게 내부 등급이 지정됩니다. Basel 위원회 표준은 기업 대출 프로세스의 모든 중요한 단계에서 구현되고 있습니다: 신용도 평가, 담보 관리, 가격 책정, 내부 방법론 개선; 세분화에 대한 접근 방식의 개발; 내부 평가 모델을 신용도 평가 및 신용 의사 결정 과정에 통합 신용 모니터링 및 내부 모델 작업 모니터링 디폴트의 ​​정의; 문제 부채 관리 프로세스.

은행은 차주 및 담보를 모니터링하고 매일 한도 준수 여부를 평가하여 신용 위험 수준을 지속적으로 분석합니다. 지속적으로 효과적인 위험 관리에 기여하는 통제 메커니즘이 적용됩니다. 포트폴리오 상태에 대한 정기 보고서 준비 및 관련 위원회에 정기적으로 보고서 제출 의사 결정에 대한 규율적이고 집중적인 접근 방식을 제공하는 대출 원칙의 개발, 기존 대출 프로세스의 지속적인 모니터링. 위험을 완화하기 위해 은행은 담보로 수락합니다. 다른 종류서약, 법인 및 개인의 보증 및 은행 보증.

거래상대방 신용위험

거래상대방 신용위험은 거래의 종류, 위험도, 거래의 긴급성에 따라 집중한도, 개별거래상대방 및 거래상대방그룹에 대한 한도를 사용하여 관리하고 있습니다. 거래상대방의 신용위험 한도 설정을 결정하는 핵심 요소는 거래상대방의 재무상태입니다. 유가 증권 거래의 경우 거래 상대방의 재무 상태를 평가하는 것 외에도 제공된 담보에 대한 분석도 수행됩니다. 거래상대방과의 거래에 대한 신용 위험을 완화하기 위해 마진 매개변수가 사용되며, 청산 상계 사용을 허용하는 법적 계약은 상대방이 계약에 따른 의무를 불이행하거나 부적절하게 이행하는 경우 은행의 이익을 보호합니다.

소매 신용 위험

Retail Risk Management는 신용카드, 현금 대출, 직접 소비자 대출, 자동차 대출, 모기지와 같은 상품의 신용 리스크를 책임지고 Mass Business Risk Department는 대중 기업(자영업자 및 법인, 공식 보고서에 따르면 연간 수입 금액이 3 억 6 천만 루블 이하인 러시아 연방 법률에 따라 형성됨) 및 대중 기업의 소유자 인 개인.

소매 대출 정책 및 대규모 비즈니스 블록 고객 대출 정책은 포트폴리오 관리 및 소매 위험 관리에 대한 책임 할당을 포함하여 소매 및 대규모 비즈니스 위험, 식별, 평가, 모니터링 및 제어를 관리하기 위한 원칙을 설정합니다. 의사 결정 프로세스는 신청자 정보의 수동 검증 및 자동화된 위험 평가 프로세스를 포함하여 사용된 절차의 표준화 및 자동화 원칙을 기반으로 합니다. 기존 대출 포트폴리오 및 차용인 특성에 대한 분석을 기반으로 구축된 통계 모델(점수) 사용을 포함하여 자동화된 위험 평가가 수행됩니다. 채점은 개인 정보, 고객과 은행의 관계 기록 및 다음 정보를 사용합니다. 외부 소스(국 신용 기록). 신용 위험은 내부 등급을 기반으로 하는 내부 모델과 다른 유형의 채점 모델을 사용하여 평가됩니다. 은행은 위험 평가 프로세스 및 통계 모델의 안정성과 효율성을 정기적으로 모니터링하고 필요한 경우 적절한 조정을 합니다.

소매 포트폴리오 모니터링에는 연체 및 마이그레이션 지표 추적, 회수 효율성 등이 포함됩니다. 이러한 모니터링의 일환으로 은행은 대규모 비즈니스 및 소매 포트폴리오의 수익성을 최적화하기 위해 위험 조정 마진에 특별한 주의를 기울입니다. 은행은 효과적인 리스크 관리를 위해 주요 리스크 지표에 대한 목표치를 설정하고 이를 정기적으로 모니터링하고 있습니다.

시장 위험

은행은 시장 위험, 즉 발행 등급 증권의 가치, 주가 지수, 환율, 귀금속및 상품 자산, 이자율.

은행 거래 장부의 시장 위험 노출은 은행이 사용하는 위험 지표와 자산 및 부채 관리 위원회(ALC)가 설정한 허용 상품 목록을 제한하여 관리됩니다. 거래 장부의 시장 위험을 평가하기 위해 은행은 다음 지표를 사용합니다. 스트레스 시나리오, 위험 가중 자산 가치, 1일 99% VaR, 유가 증권의 오픈 포지션 가치. 자산 및 부채 관리 위원회는 은행 장부에서 시장 위험을 제한하기 위한 한도를 설정합니다. 금리 위험 지표에 대한 한도, 열린 외환 포지션의 규모에 대한 한도. 한도는 위험 관리국과 재무부의 담당 부서에서 정기적으로 모니터링합니다.

통장 이자율 위험

은행은 통장 이자율 위험과 관련하여 세 가지 수준의 보호 시스템을 도입했습니다. 첫 번째 방어선은 은행 재무부입니다. 두 번째 방어선은 은행의 위험 관리 부서입니다. 이자율 위험 지표로 사용되는 두 가지 지표, 즉 이자율 변동에 대한 은행의 경제적 자본 비용 민감도 지표와 이자율 변동에 대한 은행의 예상 순이자 소득 민감도 지표입니다. 이자율 위험 지표를 평가하기 위해 은행은 이자율 위험이 있는 은행의 자산 및 부채 목록과 관련하여 이자율이 수정될 때까지의 기간인 이자율 충격을 결정합니다.

유동성 위험

은행은 유동성 갭의 위험, 예측하지 못한 청구의 위험, 시장 유동성의 위험, 자금조달의 위험, 집중의 위험과 같은 다양한 형태의 유동성 위험을 고려합니다. 은행은 예측하지 못한 유동성 요구사항에 적시에 대응할 수 있도록 유동성 자산의 다양한 포트폴리오인 견고한 자금 조달 기반을 유지하고 있습니다. 은행은 또한 만기가 도래한 부채를 결제하는 데 필요한 유동 자산의 수준과 다양한 자금 출처의 가용성을 분석합니다.

유동성 위험은 은행에서 다음을 통해 관리합니다.

  • 다양한 유동성 한도 준수 모니터링(러시아 은행 및 내부 측정 기준에 따른 유동성 비율)
  • 주로 러시아 은행의 롬바르드 목록에 포함된 유동 거래 증권, 은행 예금 및 기타 은행 간 상품으로 구성된 적절한 단기 유동 자산 포트폴리오를 보장합니다.
  • 자산과 부채 간의 만기 차이를 관리하기 위해 은행간 단기 대출 유치 규모를 통제합니다.
  • 다양한 시나리오에서 유동성에 대한 정기적인 스트레스 테스트
  • 은행의 시장 지위 평가;
  • 자금 출처 집중 추정.

운영 위험

다음 도구는 운영 위험을 식별하고 평가하는 데 사용됩니다.

  • 새로운 프로세스 분석;
  • 은행의 운영 위험 이벤트 수집 및 분석
  • 다른 신용 기관의 운영 위험 이벤트 수집 및 분석
  • 운영 위험에 대한 자체 평가
  • 주요 위험 지표;
  • 운영 위험의 시나리오 분석(스트레스 테스트).

사업부장은 사업부의 기능과 관련하여 은행의 운영 위험을 책임집니다. 리스크관리국의 운영리스크관리부는 은행 부서의 운영리스크관리시스템 성과를 분석 및 평가하고, 은행 전체의 운영리스크관리시스템 시행을 조직화하고, 운영리스크관리시스템에 대한 통제권을 행사합니다. , 운영 위험 관리(식별, 평가, 최소화, 통제, 모니터링)의 다양한 단계를 수행하는 데 있어 부서 직원에게 자격을 갖춘 지원을 제공합니다. 부서에 방법론적 지원을 제공합니다. 운영 위험 측면에서 직원 교육을 제공합니다. 프로세스 위험 분석, 중요성 및 확률 평가 및 기존 통제.

운영 위험을 최소화하는 주요 방법은 다음과 같습니다.

  • 운영 위험의 가능성을 배제할 수 있도록 하는 운영(거래) 수행 절차, 진행 중인 운영(거래)에 대한 권한 및 책임 분리 절차 개발
  • 확립된 절차의 준수 모니터링;
  • 자동화 시스템 개발 은행 기술및 정보 보호.

은행은 포괄적인 보험 정책을 가지고 있습니다. 금융 기관(BBB).

이 판은 개념, 본질, 위험의 내용, 분류와 같은 위험 과학의 주요 조항을 보여줍니다. 상업 활동에서 위험의 유형과 위험 관리 방법이 자세히 고려됩니다. 위험 관리 방법, 가능한 손실을 제거하는 방법 및 실제적으로 중요한 위험 조건에서 무역 기업의 활동에 대한 전략 설명에 대한 고려에 특별한 주의를 기울입니다. 이 매뉴얼은 경제대학 및 경영대학원의 학생, 대학원생 및 교사, 상업 기업의 대표 및 관리자를 대상으로 합니다.

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다음 책에서 발췌 거래의 위험. 위험 관리(E. A. Sarkisova)책 파트너인 LitRes에서 제공합니다.

1 장. 무역 분야의 위험 형성에 대한 개념 및 절차

1.1. 위험의 개념, 본질, 징후 및 속성

평범한 삶에서도 사람이 자신의 행동 결과를 예측하고 계획할 수 없다는 일이 일어났습니다. 결정의 최종 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 ​​고려한 것처럼 보이지만 여전히 우리의 영향력을 넘어서는 세력이 있습니다. 예를 들어 우리는 해변에서 시간을 보낼 때 하늘을 보고 온도계를 보고 날씨를 평가하고 일기 예보를 듣습니다. 그러나 자연 및 기후 조건은 방향을 극적으로 바꿀 수 있고 이미 해변에서 날씨, 비, 바람의 급격한 변화가 발생할 수 있습니다. 따라서 현대 시장 경제의 조건에서 금융 거래 및 기업가 활동일반적으로. 일반적으로 수입 및 지출 계획은 기업의 재무 또는 마케팅 서비스에서 수행합니다. 기본적으로 이들은 1년 이상 이 방향으로 일해 온 우수한 자격을 갖춘 사람들입니다. 그러나 그들조차도 기업이나 조직의 활동을 정확하게 계획하지 못합니다.

그러한 활동의 ​​최종 결과에 영향을 미칠 수 있는 많은 요인을 고려할 필요가 있습니다. 이들은 위험 요소로 간주됩니다. 기업가를 포함한 모든 활동은 법적으로 위험한 것으로 간주되며 100% 정확하게 계산할 수 없습니다. 모든 활동 구현의 모든 단계에서 사람은 선택에 직면합니다. 추후 조치또는 적어도 미래 활동에 대한 방향 선택. 직관이나 단순한 운에 의존할 수 있지만, 이는 금융 거래가 아닌 일상 생활에서 가장 자주 발생합니다. 후자의 경우 대부분의 경우 큰 위험이 있기 때문에 위험이 너무 큽니다. 금융 투자. 기업가 활동에 참여하는 사람들이 투자를 통해 긍정적인 결과를 얻는 것은 당연합니다.

의학, 생물학, 군사, 심리학 등 인간 활동의 사회적, 정치적, 경제적 영역을 포함한 거의 모든 과학은 "위험"의 개념에 직면해 있습니다.

그들은 상품 - 돈 관계의 도래와 함께 위험의 존재에 대해 이야기하기 시작했습니다. 무역이 발달함에 따라 경쟁 수준이 높아졌고 결과적으로 위험 수준이 높아졌습니다. 그 당시와 오늘날까지 기업가적 위험에 대한 연구에 큰 관심을 기울인 과거의 다양한 경제학자들에 의해 파생된 고전적 및 신고전주의적 위험 이론이 많이 있습니다.

위험을 연구한 최초의 과학자는 A. Smith였습니다. 기업가 활동의 이익 연구에 대한 그의 작업에서 위험이 고려되었습니다. 기업가 정신으로받는 소득 측면에서 위험 조건의 영향 비율이 항상 포함되어 있으며 조직의 수익성을 계산할 때이 비율을 고려해야한다고 처음 가정 한 사람입니다. 그러나 위험은 19세기 말에 더 철저하고 자세한 연구가 진행되었습니다. 그리고 여기에서 기업가적 위험 연구에 대한 가장 중요한 공헌은 독일 경제학자 J. von Thünen과 G. von Mangoldt에 의해 이루어졌습니다. "기업가의 진정한 목적과 기업가적 이윤의 진정한 본질"이라는 제목의 작업에서 두 ​​경제학자는 기업가가 이윤을 받는 것뿐만 아니라 일반적으로 기업가와 관련된 기업가적 위험을 한 사람으로서 고려했습니다. 예를 들어, G. von Mangoldt는 모든 기업가의 활동, 특히 제조 사업에서 위험을 고려하는 데 가장 중요한 역할을 할당했습니다. 동시에 그는 생산 목적에 따라 위험 회계 기능을 공유했습니다. 따라서 예를 들어 "주문형 제품의 제조"와 "시장에서 판매되는 제품의 생산"은 위험 정도에 따라 이 경제학자가 나눴습니다. 첫 번째 경우 제조업체는 이미 합의된 가격에 동의한 고객이 제품의 품질을 알고 있음을 알고 있습니다. 결과적으로, 고객이 주문한 제품에 대한 생산의 일부 문제와 구매의 불확실성은 낮은 확률로 발생할 수 있습니다. 즉, 이 경우 기업가에 대한 위험은 전혀 없거나 최소값으로 경향이 있습니다. 물론, 실질적으로 전체 수입을 받는 것이 보장됩니다. 알려지지 않은 시장에서 추가 판매를 위해 제품을 생산하는 경우 제조업체는 여전히 자신의 제품에 대한 수요의 가치를 알지 못하기 때문에 위험은 훨씬 더 큽니다. 그가 설정한 가격은 궁극적으로 구매자에게 적합하지 않을 수 있으며, 설정 가격의 하락은 수익성 없는 생산으로 이어질 수 있습니다. Mangoldt는 기업가들에게 학위를 취득할 것을 촉구했습니다. 가능한 위험그리고 시간이 지남에 따라 위험의 역학을 고려할 것을 제안했습니다.

XX 세기 초. 신고전주의적 경제(또는 기업가적) 위험 이론이 등장했습니다. A. Marshall 및 L. Pigou와 같은 유명한 경제학자들에 의해 개발되었습니다. 이 과학자들은 주로 제품 판매로 인한 이익의 무작위적 특성을 언급했습니다.

동시에 유명한 작가는 일반 이론고용, 이자 그리고 돈” J. Keynes는 완제품의 생산과 판매에 있어 위험 문제에 대한 자신의 비전을 제시했습니다. 그는 경제 전체의 변동성과 불확실성으로 인해 위험이 발생할 수 있다고 생각하고 국가의 역할과 영향력의 증가를 요구했습니다. 경제적 과정모든 나라들. 결국 결과는 경제 활동물질, 노동, 생산의 정보 요소의 존재 여부뿐만 아니라 의사 결정과 항상 관련이 있습니다. 결과적으로 기업가가 완제품의 생산 및 추가 판매에 대한 결정을 내릴 때 이러한 요소를 고려해야 합니다. 위험 평가가 필요했습니다. J. Keynes의 아이디어는 기본적으로 시장 가격의 변동 가능성, 장비의 마모 또는 예상치 못한 자연 현상 및 재해로 인해 초기에 제조 제품 비용에 포함하려는 비용의 일부가 필요하다는 것입니다. 위의 비용. 그는 "위험 비용"의 개념을 도입하고 위험을 다음과 같이 나누었습니다. 세 가지 가능한 상황:

1) 자금 차용자로서의 기업가의 위험;

2) 이 자금의 채권자의 위험;

3) 현금 가치 하락 가능성의 위험.

위험 연구의 문제에서 N. Senior와 J. Mill과 같은 고전적 위험 이론의 대표자들이 중요한 역할을 했습니다. 그들은 기업가가받는 이익이 자본가의 소위 급여와 기업가 활동과 관련된 위험에 대한 지불을 모두 포함해야한다는 아이디어를 제시했습니다. 고전은 특정 결정의 채택과 관련된 가능한 손실을 수치적으로 측정하도록 제안했습니다. 그들의 관점에서 위험은 잘못된 결정으로 인한 피해입니다. 그러나 그러한 이론은 뿌리를 내리지 못했고 신고전주의자들에 의해 반박되었습니다.

우리 나라의 기업가적 이익에 대한 위험의 영향의 진화에 관해서는 러시아에서 오랫동안 위험은 국가가 채택한 경우에도 부르주아 개념으로 인식되었습니다. 입법 행위위험을 인정하는 것 재정 활동러시아. 이것은 1920년대에 이루어졌지만 계획 경제의 조건과 경제 관리의 행정적, 경제적 성격에서 이 개념과 그 비중에 대한 추가 연구 총 이윤기업가 정신에서 파생된 것이 불가능하게 되었고 추가 위험 연구의 필요성이 강력하게 거부되었습니다. 동시에 외국 문헌에는 기업가 위험 연구에 전념하는 기사가 점점 더 많아지고 있으며이 현상을 연구하기 위해 교육 기관에 학문이 도입되고 있습니다. 캐나다는 심지어 국제 위험 연구소(International Risk Research Institute)를 만들었습니다. 그리고 1970년대 후반. 일부 외국에서는 "위험학"이라는 개념이 도입되었습니다. 소위 위험에 대한 과학적 연구의 방향.

러시아에서 시장 관계가 발전함에 따라 의사 결정 및 모든 생산의 최종 결과에 대한 위험한 상황의 영향에 대한 연구 및 추가 개발에 대한 새로운 관심이 생겼습니다. 이 문제는 M.B. 에르쇼바, A.P. 알긴, I.L. 공백 및 기타 그들 모두는 기업 활동에 대한 위험의 개념, 본질 및 영향의 정의에 대한 자체 접근 방식을 제안했습니다. 그러나 가장 중요한 것은 러시아 기업가가 위험의 정도를 양적 및 질적으로 평가할 수 없기 때문에 손실을 입은 상황에 처한 후 자신의 실수를 통해서만 발생한 위험을 고려해야 할 필요성이 인식되었다는 것입니다. 결정.

경제, 금융 및 기업 활동의 위험 문제에 대한 일반적인 연구에도 불구하고 과학자와 경제학자들은 이 개념의 식별에 관한 공통 의견에 도달하지 못했습니다. 제안된 모든 정의는 현실에 해당하고 완전히 현실적이지만 그럼에도 불구하고 "기업가적 위험"과 같은 방대한 개념에 대한 일반적인 정의가 많이 있습니다.

일반적인 이해에서 위험 개념에 대한 몇 가지 관점:

1) 특정 결정의 실행에 대한 약간의 불확실성은 위험으로 간주될 수 있습니다. 즉, 취해진 결정을 실행하기 위한 추가 계획을 방해하고 손실 또는 손해를 수반하는 계획되지 않은 불리한 조건의 출현입니다.

2) 위험은 손실 또는 손실의 수치적으로 측정 가능한 가능성입니다.

3) 위험은 손실, 손상, 사건의 불리한 결과의 가능성에 대한 특정 위협이라고도합니다.

위험의 일반적인 정의는 어떤 경우에도 위험은 계획되지 않은 사건 또는 손실, 손실, 손해를 수반하는 사건의 위협입니다. 재정적, 경제적, 정치적 또는 사회적 활동의 결과가 좋지 않은 경우.

또한 리스크는 불가피하게 추가적인 조치를 취해야 할 필요가 생겼을 때 발생한 불확실성을 극복하기 위한 현상 또는 활동으로 간주될 수 있다. 계획된 최종 결과를 달성하기 위해 상황에 대한 양적 또는 질적 평가.

이 개념의 본질은 위험의 많은 정의에서 볼 수 있듯이 확률, 불확실성, 위협, 손실 등과 같은 범주를 결합한다는 것입니다. 위험의 본질은 의도한 것에서 항상 벗어날 가능성이 있다는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해 선택한 행동 대안의 실패가 명백한 경우 목표 또는 그로부터의 완전한 실패. 그럼에도 불구하고 위험 조건이 발생하지 않으면 이 목표를 완전히 달성할 가능성이 항상 있습니다. 또한 위험의 본질은 설정된 목표의 긍정적 인 결과에 대한 불확실성과 도덕적, 재정적 또는 물리적 성격의 크거나 작은 손실 가능성이 특징입니다.

위험의 본질에 대한 분석은 다음과 같은 기능과 직접적으로 관련되며 전적으로 의존합니다. 이 순간위험을 감수합니다. 결국, 위험을 감수하고 특정 결정을 내리는 기업가가 손실을 입을 수 있을 뿐만 아니라, 즉. 계획된 결과와 음의 차이가 있지만 계획된 수준 이상의 이익도 발생합니다. 이것이 기업가적 위험을 특징 짓는 것입니다. 즉, 계획된 활동 결과에서 바람직하지 않거나 반대로 바람직한 편차를 얻을 가능성입니다. 따라서 위험이 수행할 수 있는 다음 기능을 구별할 수 있습니다.

1) 혁신적;

2) 규제;

3) 보호;

4) 분석적.

혁신적인 위험 기능기업가가 자신이 직면한 도전에 대한 새롭고 비범한 해결책을 찾도록 자극하는 것입니다. 경험에 따르면 기업가의 혁신적이고 위험한 활동의 ​​결과는 대부분 긍정적입니다. 위험의 혁신적인 기능은 기업가 자신과 제품 소비자, 결과적으로 전체 사회에 유익한 더 효율적인 생산을 촉진하기 때문에 많은 기업가의 성공으로 이어집니다.

규제 리스크 기능건설적이고 파괴적일 수 있으며 그 의미는 다소 모순적입니다. 규제 기능의 건설성은 기업가가 이익을 얻기 위해 일반적으로 받아 들여지는 규범에서 벗어나 기존 전통을 깨도록 강요받는다는 사실에 있습니다. 예를 들어, 기업가 정신은 너무 보수적이지 않으며 기업가는 종종 활동에서 많은 심리적 장벽을 넘습니다. 결국, 위험과 일반적으로 위험을 감수하는 능력은 모든 활동에서 성공의 길입니다. 이것은 동전의 한 면이지만 다른 면이 있습니다. 때로는 기업가가 신뢰할 수 있는 정보나 위험한 결정을 실행하는 데 필요한 수단 없이 위험을 감수하고 경우에 따라 실패합니다. 이것은 규제 위험의 파괴적인 기능입니다. 위험은 합리적이고 정당해야 합니다.

보호 위험 기능는 자신의 결정에 성공하려는 기업가는 동시에 예상치 못한 실패에도 대비해야 한다고 제안합니다. 그러나 내린 결정이 잘못될 가능성이 높더라도 기업 간부는 가능한 한 경제적, 정치적, 사회적으로 보호받기를 원합니다. 결국, 실수는 항상 기업가의 지급 불능의 결과가 아니라 종종 예상치 못한 상황의 결과입니다.

분석적 위험 기능상황을 지속적으로 분석하고 가장 위험하거나 더 유망한 몇 가지 가능한 솔루션 중에서 선택해야 할 필요가 있습니다. 어떤 간단한 경우에는 기업가가 비슷한 상황에서 자신의 직관이나 과거 경험에 의존하는 것으로 충분할 수 있습니다. 그러나 어려운 선택 단계에서는 위험을 분석하고 때로는 최대 정확도로 계산하는 것이 필요합니다.

"위험"의 개념은 모든 것이 우리의 욕망과 때로는 가능성에 달려 있지 않기 때문에 사건의 결과를 절대적으로 정확하게 결정하는 것이 불가능하다고 확신하게 되었을 때 발생했습니다.

비즈니스에서도 똑같은 일이 일어납니다. 다음은 기업가 정신에서 위험의 존재를 특징짓는 질문입니다. 내 제품에 대한 수요는 어떻게 됩니까? 대출을 받은 후 제 시간에 대출금을 상환할 수 있습니까? 내가 사려고 하는 회사의 주식은 시간이 지남에 따라 가격이 오를 것인가? 이러한 모든 질문은 일반적으로 무역과 비즈니스의 자유 때문에 발생합니다. 따라서 기업가적 위험의 정의는 상업 활동의 계획된 결과와 받은 결과 사이의 차이의 확률로 이해되는 것과 같습니다. 이러한 편차의 범위는 매우 넓을 수 있으며 우리는 위험한 상황의 가능성이 더 크다는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

일반적으로 비즈니스와 특히 무역에서 그들은 활동의 결과에 대해 이야기합니다. 즉, 기업 활동에서 수입을 받는 것을 의미합니다. 다시 말해, 어떤 식 으로든 그에게 발생한 비용과 관련하여 기업가가받는 소득 금액은 경제 활동의 결과를 특징으로합니다. 긍정적이거나 부정적인 결과는 위험 평가자의 작업이 잘 또는 잘못 계획되었음을 나타냅니다.

따라서 기업가의 위험과 소득 사이에는 직접적인 관계가 있습니다. 기대 소득이 높을수록 기업가의 위험이 높아지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 운영의 예상 위험이 높을수록 기업가에게 필요한 수익성이 커집니다.

위험 징후는 다음과 같은 특징적인 특징입니다.

1) 불확실성;

2) 불일치;

3) 대안.

불일치위험은 한편으로 위험이 사회적으로 중요하고 신기술의 사용을 통해 결과를 얻는 데 초점을 맞추고 있다는 사실에 있으며, 다른 한편 위험은 주어진 시간에 특정 선택의 불가피성을 나타냅니다.

대안위험은 항상 위험의 문제에서 추가 조치를 선택할 수 있는 두 가지 이상의 옵션이 있다는 사실을 특징으로 합니다. 선택의 여지가 없으면 위험이 없다고 말합니다.

위의 속성 외에도 위험은 또 다른 중요한 속성으로 특징 지어집니다. 위험은 항상 미래를 특징 짓는 현상입니다. 즉, 위험에 대해 말하면 과거의 일부 성과 또는 실패가 아닌 추가 결과만을 의미합니다.

1.2. 위험 분류

위험은 경제적 범주이므로 상황에 대한 신중한 분석과 평가가 필요합니다. 기업가는 두 가지 모두에 대한 결정을 내릴 때 매우 자주 위험에 직면합니다. 단기, 그리고 꽤 오랫동안. 일반적으로 위험한 상황을 피하려고 시도하고 실패 위험이 있는 경우 계획된 프로젝트를 즉시 포기할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 위험 감수를 거부함으로써 경제적 실체는 상당한 이익을 잃을 수 있습니다. 이 상황에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 위험을 관리하는 방법, 즉 예측, 위험 계획의 방법과 측정값을 찾아 최대 감소로 이끄는 방법을 배우는 것입니다. 위험을 유형과 그룹으로 올바르게 분류하고 각 그룹을 관리하려고하면 이러한 계획의 효과적인 구성이 가능합니다.

일반적으로 위험 자격은 모든 유형의 위험을 유사한 특성을 기반으로 별도의 그룹으로 분배하는 것입니다. 즉, 특정 특성과 기준을 일반화하여 일종의 위험을 체계화한 것이다. 당연히 모든 유형의 위험은 어떻게 든 상호 연결되어 경제 주체의 활동에 함께 영향을 미칩니다. 한 종류의 역학은 다른 종류의 변화를 생성합니다.

창업 리스크는 가장 다양하기 때문에 이를 체계화하고 관리하기가 어렵습니다. 어려움은 또한 정치와 사회의 발전과 함께 경제 구조국가에서는 새로운 유형의 위험이 나타나거나 이전에 알려진 일부 위험이 변형됩니다. 예를 들어, 사업의 초국적화 과정에서 시장의 일부 생산 및 금융 상호 관계가 더 복잡해졌습니다. 한 조직의 파산이 필연적으로 그와 관련된 다른 모든 조직의 붕괴를 수반할 때 이른바 도미노 효과가 나타납니다. 과학 및 기술 발전, 특히 생산 공정의 전산화는 컴퓨터 장비가 고장나 결과적으로 생산이 중단될 수 있기 때문에 이익 손실 또는 기업의 무익한 위험으로 이어질 수도 있습니다. 또한 일부 정치적 요인은 조직의 파산 위험의 출현에 영향을 줄 수 있습니다.

엄격한 위험 분류 시스템은 없습니다. 그룹화에 대한 많은 접근 방식이 있었습니다. 특정 유형위험.

위험 분류 시스템의 창시자 중 한 명은 J. Keynes입니다. 위에서 언급했듯이 그는 위험을 세 그룹으로 나누었습니다.

1) 기업가가 투자한 자본과 관련하여 기대되는 이익을 얻는 데 대한 불확실성으로서 기업가 자신의 위험;

2) 대출금을 상환하지 못할 가능성으로 인한 차용인의 위험, 빌린 돈두 가지 이유 - 지불 회피로 인한 법적 위험의 관점과 신용 위험의 관점에서, 이 대출을 상환하는 것이 불가능할 수 있기 때문입니다.

3) 기업가가 통제할 수 없는 이유로 인한 위험, 예를 들어 자금 가치의 변화, 즉 시장 위험.

J. Keynes 외에도 경제학자들의 관심은 I. Schumpeter가 기업가적 위험을 분류하려는 시도로 인해 발생했습니다. 그는 기업가적 위험의 두 그룹을 식별했습니다.

1) 기술적 위험, 즉 특정 기술 불일치, 장비 고장, 기업의 홍수 또는 화재 등을 초래한 자연 재해로 인한 프로젝트 실패 가능성;

2) 상업적 위험- 프로젝트 자금 부족으로 인한 기업의 실패 가능성.

러시아 경제학자 Yu.M. Osipov는 인플레이션, 재무 및 운영의 세 가지 유형의 기업 위험을 꼽았습니다. 위험 분류 시스템을 정의하는 다른 접근 방식이 있습니다. 모든 것이 위험과 같은 현상의 다양성을 완전히 반영하지 않기 때문에 모든 것을 나열하는 것은 의미가 없습니다. 현재 사용 가능한 위험 자격 시스템에는 범주, 유형, 하위 유형, 그룹, 하위 그룹 등이 포함됩니다.

각 단계에서 경제 주체의 활동은 다양한 유형의 위험에 직면하며, 매번 위험 상황의 발생에 대한 특정 이유가 선행됩니다. 위험의 원인은 일반적으로 결정의 긍정적인 결과에 약간의 불확실성이 있는 상태라고 합니다. 보다 구체적으로 위험의 원인을 고려하여 다음과 같은 요소로 나누어야 합니다.

1) 위험 상황이 발생한 시간

2) 발생의 주요 요인;

3) 위험의 범위.

그리고 이것은 요소의 전체 목록이 아닙니다. 또한 위험 회계의 특성, 위험 결과의 특성 등과 같은 위험 분류의 기초를 형성하는 요소도 중요합니다.

따라서 발생 원인에 따라 여러 유형의 위험을 식별할 수 있습니다.

1) 기업가 활동과 직접적으로 관련된 위험;

2) 경제 주체 자체의 성격과 관련된 위험;

3) 외부 요인에 대한 충분하고 신뢰할 수 있는 정보의 부족으로 인해 발생하는 위험.

최근 가장 많이 발생하는 것은 외부 환경에 대한 다량의 정보 부족 또는 부적절함으로 인해 기업가 정신에서 발생하는 위험입니다. 따라서 이러한 유형의 위험은 현대 조건에서 가장 관련성이 높은 것으로 간주됩니다. 사업 활동을 계획하고 수행하는 모든 단계에서 언제든지 판매 시장, 경쟁자, 비즈니스 파트너, 원자재 공급업체 및 완제품 소비자에 대한 포괄적인 정보가 필요합니다. 예를 들어, 어떤 기사의 변경에 대한 정보 부족 세금 코드러시아 연방(TC RF)은 기업가에게 벌금을 부과하여 소득이 감소할 수 있습니다.

기업가 자신의 성격과 관련된 위험은 각 경영자가 다른 사람들과 다른 지식과 기술을 가지고 있다는 사실에 있습니다. 이 차이는 교육 수준, 예상치 못한 상황에 대한 솔루션을 빠르고 효율적으로 찾는 능력 및 일반적인 비즈니스 수행에 있습니다. 따라서 다양한 기업가가 노출될 수 있는 다양한 유형의 위험이 있습니다.

위험 상황이 발생할 때까지 위험은 소급적이며 미래적이며 현재적일 수 있습니다. 또한, 소급적 위험 분석은 미래 및 현재 유형의 위험을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 분석의 결과, 기업가가 현재 순간의 현재 위험 상황을 탐색하고 위험 수준을 줄이려고 시도하는 것이 훨씬 쉽습니다.

위험 발생 영역에 따라 다음이 가능합니다. 일반보기외부 및 내부 위험을 모두 나타냅니다. 원산지는 기업가적 회사와 관련하여 고려됩니다. 즉, 외부 위험은 기업가의 기업과 직접 관련이 없지만 법률, 국가 정책 및 파업 또는 파업의 결과와 같은 외부 환경의 변화의 결과로 발생하는 것으로 간주됩니다. 군사 행동. 외부 위험의 정도는 많은 요인(경제적, 정치적, 인구통계학적, 지리적, 사회적)의 영향을 받는 반면 내부 위험은 기업 자체 내에서 발생합니다(예: 회사 관리자의 미숙한 작업, 비효율적인 마케팅 정책 및 일반적으로 기업 경영진의 기업가 회사의 내부 조직 시스템이 불완전하고 노동 생산성이 낮기 때문입니다. 내부 위험은 종종 조직 위험이라고 합니다. 내수시장의 대표적인 예는 이른바 밀레니엄이라 불리는 '2000년의 문제'라고 할 수 있다. 새 천년이 시작되는 2000년에 엄청난 양의 데이터가 손실되어 심각한 손실로 이어질 가능성이 있었다는 사실은 누구나 기억합니다.

기간에 따라 위험은 단기와 영구적으로 나눌 수도 있습니다. 단기기업가가 가정 할 수있는 기한, 즉 위험 유형의 이름을 지정하는 것이 일반적입니다. 일정 기간 동안 고려할 수 있는 위험입니다. 이러한 위험에는 이미 완료된 특정 거래에 대해 다른 기업가, 은행 또는 투자자와 지불하는 것이 불가능한 경우 지불하지 않을 위험이 포함됩니다. 이 위험은 지불이 지연될 수 있으므로 단기적으로 간주됩니다(예: 은행에서 추가 대출을 받은 후). 그리고 위험에 영구적 인시간 프레임에 의해 제한될 수 없는 유형의 위험을 포함하는 것이 가능하며 그 결과는 시간이 지나면 알 수 없습니다. 이것은 창업 기업의 불행한 지리적 위치의 결과일 수 있습니다. 예를 들어, 수자원과 가까운 곳에 위치한 기업의 범람 및 범람 위험이 지속적으로 발생합니다.

위험 이벤트의 가능한 결과를 얻는 데 기반한 또 다른 위험 분류는 순수 그룹과 추측 그룹의 두 가지 큰 그룹으로 나누는 것입니다(일부 문헌 출처에서는 통계적 및 동적이라고 함). 순수한 위험음수 또는 null 결과를 기대합니다. 여기에는 환경, 운송, 정치, 자연 및 재산, 생산 및 무역이 포함됩니다. 구성 부품상업적 위험. 위험한차례로, 부정적인 결과와 긍정적인 결과를 모두 포함합니다. 여기에는 상업적 위험의 또 다른 부분, 즉 재정적 위험이 포함됩니다.

위험 상황의 주요 원인은 자연적이거나 기본적일 수 있습니다. 그 결과 자연, 환경, 정치, 운송, 상업과 같은 범주로 위험을 그룹화합니다. 그러나 그들에 대해서는 조금 후에.

위험은 기업가를 포함하여 가장 성공적이고 자신감 있는 사람들에게 내재되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 상황에 대한 과소 평가와 맹목적인 위험은 종종 조직을 불가피한 파산으로 이끌 수 있기 때문에 무모하게가 아니라 현명하고 신중하게 위험을 감수해야 합니다. 이는 위험을 수용 가능한 위험, 치명적 위험 및 치명적인 위험으로 또 다른 분류를 의미합니다. 더 자세히 살펴 보겠습니다.

이러한 모든 유형의 위험에는 특정 비즈니스 활동의 구현으로 인해 발생할 수 있는 손실이 포함되지만 차이점은 그러한 손실의 정도에 있습니다. 허용위험은 기업가의 이익의 일부를 잃을 위협이지만 그러한 위험의 결과로 활동은 여전히 ​​​​경제 및 재정적 타당성을 유지합니다. 다시 말해, 그러한 위험으로 인한 손실은 파산을 일으키거나 기업 활동의 긍정적인 결과가 없을 정도로 크지 않습니다. 단지 이 결과가 예상 결과보다 현저히 낮을 수 있다는 것뿐입니다. 이것은 말하자면 1급의 위험입니다. 다음 위험도를 위험이라고 합니다. 여기서 상황은 이전의 경우보다 더 위험합니다. 위독한위험은 또한 기업가에 대한 위험 정도에 따라 세분화됩니다. 1급의 치명적인 위험은 기업가가 일반적으로 기업가 활동이나 특정 거래에 지출한 자금의 부분적 또는 전체적 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 유형의 위험에서 기업가는 수익이 전혀 발생하지 않지만 발생한 비용은 회수할 위험이 있습니다. 두 번째 등급의 치명적인 위험은 특정 기업가 활동의 구현에 대한 전체 비용의 가능성 때문에 위험합니다. 이 경우 기업가는 스스로 발생한 비용을 상환해야 하며 물론 우리는 더 이상 수익에 대해 이야기하지 않습니다.

가장 위험한 유형의 위험이 고려됩니다. 치명적인그 결과 기업가가 지출 한 자금뿐만 아니라 경제 실체의 전체 재산이 손실 될 수 있기 때문에 위험. 따라서 이러한 유형의 위험은 비즈니스 활동에 지출된 자금의 일부를 상환하는 것보다 재산을 복원하는 것이 훨씬 더 어렵기 때문에 종종 회사의 파산으로 이어집니다. 일반적으로 이러한 상황은 사업 경영자가 받은 대출이나 신용을 상환할 수 없고 그가 약속한 재산을 포기해야 하는 경우에 발생하며, 이는 반환이 거의 불가능합니다. 치명적인 위험은 기업의 파산으로 이어질 수 있습니다. 또한, 재앙적 위험군에는 인명에 직접적으로 위험을 초래하거나 환경적 재난을 초래할 수 있는 위험이 포함된다.

다음 위험 분류 기준은 가장 효과적이고 기업가가 위험 상황 분석에서 종종 고려하는 것으로, 기업가적 위험의 정당성. 합법성 정도에 따라 위험이 정당한 것과 정당하지 않은 것(즉, 정당한 위험과 정당하지 않은 위험)으로 구분된다. 그러나이 기준에 따라 위험 유형을 선택하려면 기업가 활동 영역과 이러한 유형의 활동이 귀속 될 수있는 경제 부문을 모두 고려해야합니다. 위험 가능성이 일반적으로 허용되지 않는 활동 영역이 있습니다(예: 원자력 에너지). 그리고 위험의 가능성이 있는 산업도 있지만 특정 활동의 단계에 따라 그 정도가 다릅니다. 과학 및 기술 발전을 가져 가라. 에 첫 단계진행중인 연구에서 부정적인 결과를 얻을 위험도는 5-10%이고, 응용 개발 단계에서는 이미 80-90%, 디자인 개발 마지막 단계에서는 90-95%에 이릅니다.

우리 시대의 진화와 과학 및 기술 성취 과정에서 위험 분류 시스템에 두 개의 큰 그룹이 더 나타났습니다. 이들은 보험 및 비보험 위험입니다. 주기적으로 생산하여 보험료국가 또는 경제의 다른 주제를 위해 기업가는 일반적으로 자신, 자신의 재산, 자금 및 활동을 확보 할 수있는 기회가 있습니다. 안전하게 하다. 화재, 홍수, 사고 등 거의 모든 유형의 예측하지 못한 사건에 대해 보험에 가입할 수 있습니다. 기업가가 보험 기관에 기부하는 형태로 그러한 비용을 지출하면 보험 위험에 대해 이야기하고 있습니다. 보험 위험은 위험의 출처에 따라 두 개의 큰 그룹으로 표시됩니다.

1) 자연 현상(자연 재해, 홍수, 지진 등)과 관련된 위험;

2) 의도적인 인간 행동(방화, 홍수, 폭발 등)과 관련된 위험.

보장할 수 있을 뿐만 아니라 편리한 위험도 있습니다. 화재, 천재지변, 교통사고에 대한 보험은 물론 운송 중 운송물의 파손에 대한 보험, 회사 직원의 실수 또는 회사 직원의 공개로 인한 손실에 대한 보험입니다. 영업 비밀조직. 회사 대표가 사망하거나 중병이 발생한 경우 손실 가능성에 대비하여 보험에 가입할 수 있습니다.

보장할 수 없는 위험도 있습니다. 보험에 들지 않는 위험 유형 보험 회사. 그러나 동시에 보험에 들지 못하는 위험은 기업가에게 잠재적인 수익원으로 간주됩니다. 기업가가 보험할 수 없는 위험의 결과로 입은 손실, 그는 비용으로 자신을 덮습니다. 자신의 자금, 예를 들어 조직의 수도 또는 그러한 경우를 위해 특별히 만들어진 예비 기금조직. 보험 위험으로 인한 손실은 보험 회사에서 보상합니다.

위험 상황을 겪은 대상을 고려하여 위험은 다음과 같이 분류됩니다.

1) 소득 위험 또는 재정적 위험

2) 재산 또는 재산 위험과 관련된 위험;

3) 회사 직원과 관련된 위험;

4) 책임과 관련된 위험.

위험 부담의 추가 분포를 감안할 때 일방적인위험, 거래에 관련된 한 당사자만이 위험 부담을 지는 경우 양측(또는 다자간) 위험, 여러 파트너 또는 모든 파트너가 위험 부담을 공유할 때.

받은 정보의 유형에 따라 위험은 다음과 같이 나뉩니다. 정량적, 즉. 그 결과를 정량화할 수 있는 사람들, 그리고 품질, 예를 들어 회사 평판의 손실과 같이 그 결과를 수량화할 수 없습니다.

앞서 언급했듯이 위험은 매우 방대한 현상입니다. 문헌에는 약 220가지 정도의 위험 유형이 있으며 모든 유형을 고려할 필요는 없지만 그 중 기업가가 가장 많이 사용하는 위험이 있으므로 가장 심층적인 분석이 필요합니다. 다음은 하나의 공통 기준에 따라 그룹화할 수 있는 몇 가지 유형의 위험입니다. 범위별:

1) 재정적 위험;

2) 마케팅 위험;

3) 시장 위험;

4) 신용 위험;

5) 기술적 위험;

6) 정치적 위험;

7) 법적 위험;

8) 환경적 위험;

9) 특정 위험;

10) 운송 위험;

11) 상업적 위험;

12) 재산 위험;

13) 생산 위험;

14) 거래 위험;

15) 혁신 위험;

16) 불가항력 상황 또는 소위 불가항력.

발생 이유에주의하면서 더 자세히 살펴 보겠습니다.

재정적 위험. 발생원 재정적 위험국가 경제의 불안정, 인플레이션, 국가의 재정 적자와 같은 요인이 있을 수 있습니다. 특정 조직에 대해 재정적 위험일부 정치적 요인, 생산 비용 증가, 불안정성으로 인해 발생할 수 있습니다. 폐제. 기업의 금융 리스크는 유형으로 나눌 수 있지만, 혁신적 진화 과정에서 새로운 금융 상품이 등장하면서 시간이 지남에 따라 이러한 유형의 수도 증가할 것입니다. 현재 다음이 있습니다. 회사의 재무 위험 유형:

1) 회사 발전의 재무 안정성이 떨어질 위험. 이것은 양수 현금 흐름과 음수 현금 흐름 사이의 균형이 부족함을 나타냅니다.

2) 기업의 파산 위험;

3) 투자 위험. 관련 손실이 발생할 확률을 말합니다. 투자 활동기업가;

4) 인플레이션 위험. 가격 수준의 상승으로 인해 기업 자금의 손실 가능성이 있는 경우에 발생합니다.

5) 금리 위험. 그것은 시장 상황의 변화로 인해 기업의 대출 및 예금에 대한 이자율의 변화를 수반합니다. 금융 시장;

6) 환율 위험. 이러한 형태의 금융시장은 대외경제활동(원자재 수출 또는 완제품 수입)을 하는 기업에만 해당되며, 상대적인 외화환율의 하락 또는 상승으로 인해 손실 또는 부가적인 이익이 발생할 수 있음 지역에;

7) 예금 위험. 이것은 상당히 희귀한 종입니다. 재정적 위험, 예금 업무를 수행하는 은행의 부적절한 선택의 결과로 발생합니다.

8) 신용 위험. 이러한 유형의 위험은 대출을 제공하는 기업에 노출됩니다. 완성 된 제품구매자. 그들은 대출 상환 지연으로 인해 손실을 입습니다.

9) 세금 위험. 현대 국내에서 증명하듯이 재정 정책, 이러한 유형의 위험은 완전히 예측할 수 없는 것으로 간주됩니다. 세법 개혁이 지속적으로 진행되어 세율이 변경되고 기존 세금 혜택이 폐지되기 때문입니다.

10) 구조적 위험. 이러한 유형의 위험 요소는 회사 비용의 비효율적인 자금 조달입니다.

11) 범죄 위험. 이러한 유형의 재정적 위험은 불법적인 사업 활동, 기업 파산에 관한 문서 위조, 직원에 의한 기업 자금 절도 등과 관련이 있습니다.

마케팅 위험. 마케팅 위험의 원인은 제품 시장을 선택하고 시장에서 효과적인 전략적 행동을 결정하는 데 실수를 하는 마케팅 서비스 직원의 자격이 낮을 뿐만 아니라 단순히 기존 시장에서 판매 네트워크가 부족하기 때문일 수 있습니다.

기술적 위험. 기술적 위험의 원인은 잘못된 기술 장비 선택, 설계, 생산 및 구현 분야의 전문가 부족, 기술 인력의 효과적인 관리 부족, 설계 실수 등입니다. 마스터링 없이는 활동이 불가능합니다. 새로운 기술생산 강도를 높이는 기술 혁신. 그러나 신기술의 사용이 항상 기업가의 소득 증가로 이어지는 것은 아닙니다. 때때로 그들은 환경과 사회 전체에 대한 피해로 인해 발생할 수있는 기술적 위험의 출현에 대해 이야기합니다.

기술 위험은 기업가 자신이이 기술 장비의 사용에 대한 보안 조치, 결함이있는 장비의 적시 수리 등을 구현하여 이러한 유형의 위험 감소에 영향을 줄 수 있기 때문에 내부 위험 그룹으로 분류됩니다.

생산 위험. 생산 위험의 원인은 원자재, 자재, 작업 시간 등의 비효율적인 사용이 있는 모든 생산 활동이 될 수 있습니다. 이 위협의 원인은 장비의 물리적 및 도덕적 악화, 전기 소비 위반일 수도 있습니다. 생산 및 상품 생산 또는 서비스 제공과 관련된 기타 많은 예상치 못한 상황.

법적 위험. 법적 위험의 원인은 국가의 불완전한 입법 시스템, 진행중인 거래에서 당사자의 권리와 의무를 규제하는 문서 준비에 대한 잘못된 접근으로 간주됩니다.

환경적 위험 . 발생 이유는 보호와 관련하여 국가가 혁신을 도입하기 때문입니다. 환경, 환경 재해, 자연 및 기후 규범 위반.

건설 위험. 범주 "A"의 위험과 범주 "B"의 위험의 두 가지 유형이 있습니다. 전자는 건설 완료 전 위험 상황의 발생과 관련되고 후자는 건설 작업 완료 후 발생합니다. 카테고리 "A"의 건설 위험의 원인은 계약자, 근로자 자신 또는 자재 및 장비 공급 업체의 잘못, 장비의 기술적 결함으로 인한 건설 작업 수행 지연입니다.

이 모든 것이 큰 자재 손실을 초래하고 건설 비용을 증가시킵니다. 범주 "B"의 건설 위험은 건설의 낮은 품질과 관련된 위험으로, 그 결과 이 ​​건설 대상의 사용자에게 물질적, 도덕적, 물리적 피해를 입힐 수 있습니다.

시장 위험. 이러한 유형의 위험은 다음과 같은 이유로 기업가의 소득 손실 가능성입니다.

1) 유사 상품에 대한 계절적 가격 변동의 결과;

2) 소비자 수요의 변화, 즉 소비자의 취향과 구매력의 결과로;

3) 경쟁자의 유능한 작업 결과.

정치적 위험. 이러한 유형의 위험에는 프로젝트의 수익성 또는 기업의 전체 활동이 변경될 가능성이 포함됩니다. 국가 규제경제 또는 특정 유형의 개혁의 결과 공공 정책. 정치적 위험 분석은 불안정한 국가에서 가장 효과적입니다. 정치 체제. 피할 수는 없지만 사업을 하는 과정에서 평가하고 고려할 수는 있다. 정치적 위험에는 4가지 그룹이 있습니다.

1) 가능한 보상 없이 회사 재산의 국유화 및 몰수 위험;

2) 국가 통화 변환에 대한 제한이 도입될 수 있는 송금의 위험;

3) 상대방 국가와의 계약 종료와 관련된 위험;

4) 전쟁, 파업, 집회 및 시민 소요의 위험.

정치적 위험은 또한 조건부로 지역, 국가 및 국제 정치적 위험의 정치적 위험으로 간주됩니다.

정치적 리스크는 기업가 자신이 정치적 리스크의 수준에 영향을 미칠 수 없고 정치적 리스크의 발생이 기업가 활동의 의지와 결과에 의존하지 않기 때문에 외부 리스크의 그룹으로 분류됩니다.

경제적 위험. 이러한 리스크는 일반적으로 장기적인 리스크의 성격을 띠고 있으며, 회사 발전의 관점에서 고려하기 때문에 가장 예측하기 쉬운 리스크입니다. 경제적 위험은 또 다른 유형의 통화 위험(운용)과 함께 통화 위험의 구성 요소 중 하나입니다. 경제적 위험은 거래가 성사되기 전 또는 운용 전에 고려되며, 거래가 성사된 후에는 이러한 유형의 위험이 운용으로 전환됩니다.

상업적 위험. 이러한 유형의 위험은 다음 장에서 더 자세히 논의될 것입니다.

에 현재 단계경제가 발전함에 따라 본질적으로 이전에 알려지고 발생하는 유형의 위험을 반복하지만 이미 시간에 해당하는 다른 이름이 있는 새로운 유형의 위험이 나타납니다.

예를 들어, 기업가적 위험에 대한 새로운 이름이 등장했으며 이제 "비즈니스 위험"이라는 개념이 자주 접하게 됩니다. 또한 경제 활동의 질과 회사의 상업적 이익 수준이 저하될 가능성을 나타냅니다. 이러한 변경의 이유는 경쟁사에서 제공하는 동일한 상품으로 인해 판매되는 상품의 양이 감소하지만 가격은 더 낮기 때문일 수 있습니다.


위험 분류


1.3. 출처 및 위험 요인

모든 기업의 활동은 기업 자체의 불안정성과 많은 외부 요인으로 인해 경제적 보안을 위반할 수 있습니다. 영향을 미치는 위험 요소 경제 안보회사의 활동은 다양한 기준에 따라 분류될 수 있습니다.

위험 요인의 주요 분류는 모든 요인을 두 개의 큰 그룹으로 나누는 것입니다. 첫 번째 그룹에는 다음이 포함됩니다. 예견된요인. 다음은 알려진 위험 요소입니다 경제 이론실무에서 접하고, 연구한 후 특정 위험인자 목록에 포함시켰습니다. 그러나 전문가들이 들어본 적도 없고 이전에 알지 못했던 위험 요소가 있을 수 있습니다. 이러한 위험 요소는 이전에 기업의 위험 분석에서 고려되지 않았습니다. 그들은 두 번째 그룹에 속하며, 뜻하지 않은위험 요소. 기업 활동에 영향을 미치는 위험 요소 분석의 주요 임무는 예상치 못한 위험 요소의 범위를 좁힐 수있는 기회를 찾는 것입니다.

위험 요인의 다음 분류는 외부 및 내부로의 구분입니다. 에게 외부위험 요소에는 기업을 둘러싼 환경에서 발생하는 요소가 포함됩니다. 내부기업 자체 내의 환경과 관련된 위험 요소를 포함합니다. 아래는 기업의 기능적 관계에 대한 다이어그램으로 외부에서 기업에 영향을 미치는 요소를 명확하게 보여줍니다(그림 1).


쌀. 1. 기업의 기능적 연결고리


이 다이어그램에서 우리는 기업 자체를 나타내는 한 지점에서 얼마나 많은 흐름(재무, 인사, 정보 등)이 교차하는지 확인합니다. 이러한 흐름은 투자, 원자재, 기술, 현금 지불, 완제품 등을 포함한 다양한 자원의 이동 및 소비를 특징으로 합니다. 이러한 운동은 특정 사회 경제적 및 자연 환경에서 수행됩니다. 환경의 속성은 그림에서 3차원 화살표로 표시됩니다. 이러한 속성은 날씨 및 기후 요인, 해당 지역의 사회-인구학적 상황, 사회-정치적 조건, 소비자 시장, 구매력 화폐 단위그리고 그 지역의 생활수준. 사회 인구 통계 학적 상황은 근로자 범주로 구분하여 노동의 과잉 또는 부족을 특징으로하므로 주어진 지역에서 특정 직업의 이미지를 판단 할 수 있습니다. 사회 정치적 상황은 지역의 일반적인 상황, 사회의 사회적 긴장 수준이 특징입니다. 루블의 구매력과 관련된 상황을 통해 해당 지역의 인플레이션 수준과 기대 인플레이션을 판단할 수 있습니다.

그림 1은 또한 일부 경제 실체가 이중 원 안에 배치되어 있음을 보여줍니다. 이것이 경쟁 구역이 식별되는 방식입니다. 회사가 경쟁해야 하는 기업. 예를 들어, 이들은 원자재 및 자재 공급업체, 완제품 소비자 등입니다. 경쟁자는 정확히 동일한 제품의 생산 또는 판매에 종사하는 기업뿐만 아니라 동일한 자재, 노동, 재정 및 기타 자원을 사용하는 기업으로 간주될 수 있습니다. 또한 한 산업에서 다른 산업으로 이동하면서 유사한 제품의 생산 또는 판매로만 전환할 계획인 기업이 있다는 사실에도 주의를 기울여야 합니다. 활동의 지점을 변경하는 것은 현재의 선진 시장 관계 상황에서 자주 발생합니다.

기업의 활동은 기업 외부의 요인으로 인한 중단 위험에 지속적으로 노출되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 이는 기업의 정상적인 기능에 필요한 지역, 부문 및 부문 간 흐름의 중단으로 인해 가능합니다. 그림에서 상대방과 기업의 통신 채널은 가는 화살표로 표시됩니다. 실제로 그림의 화살표가 한 방향으로만 향하고 있음에도 불구하고 이러한 모든 링크는 양방향입니다. 이러한 통신 채널의 품질 저하 또는 실패는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

1) 이전에 체결된 계약 조건의 변경(가격, 세법, 사회정치적 상황 등)의 변경에 영향을 미칠 수 있는 환경의 예상치 못한 변경 발생;

2) 주제에 대한 더 유리한 제안, 더 매력적인 근무 조건 등의 출현;

3) 자신의 지위, 개인 또는 그룹 심리학의 역학 등의 증가로 인한 주제의 초기 목표 변경;

4) 경제 주체의 수장 사이의 개인적인 연결 및 관계의 변화;

5) 위반 신체 조건사고와 관련된 주체 간의 자원(상품, 자재, 금융) 이전, 관세 조건의 변화, 새로운 국경의 출현 등

따라서 기업의 활동과 정상적인 기능에 영향을 줄 수 있는 모든 외부 위험 요소는 정치, 사회, 경제, 환경 및 과학 및 기술로 나눌 수 있습니다(그림 2).


쌀. 2. 위험인자의 분류


에게 정치적인위험 요소에는 지역 및 연방 수준에서 정치 권력의 안정성과 결과적인 재산 관계가 포함되며, 이는 권력 안정성의 변화와 함께 형태를 즉시 변경합니다. 내부 정치적 갈등과 연방 및 지역 당국 간의 불일치로 인해 충돌하는 지역 간의 상품 및 자본 이동에 제한이 발생할 수 있습니다.

그룹은 수많은 사회경제적위험 요소. 그 중 일부는 법률 변경(예: 과세) 또는 대출 이자율 변경으로 인해 발생할 수 있습니다. 중앙 은행 RF, 통화 공급 문제 및 새로운 규칙 도입 외부적으로 경제 활동. 이러한 상황은 필연적으로 기업이 운영되는 시장의 변화, 새로운 경쟁자와 새로운 유형의 상품 및 서비스의 출현으로 이어질 것입니다. 이러한 위험 요소 중 대부분은 예측 가능합니다.

이러한 요인과 대조적으로 예측하기 어렵고 모니터링하기 어려운 위험 요인도 있습니다. 따라서 예를 들어 소비재를 생산하는 기업의 경우 전통적인 판매 시장에서 유효 소비자 수요의 급격한 감소와 같은 위험 요소가 중요합니다. 또한 제조 회사자금의 갑작스러운 유출 또는 채권자의 차입금 등 예상치 못한 요구로 인해 발생한 원자재, 자재, 장비의 가격 변동으로 어려움을 겪습니다.

노동 자원의 경우, 여기서 기업은 직원의 일부가 더 나은 근무 조건을 제공하는 새로운 회사로 유출되는 상황에 직면할 수 있습니다. 또한, 특히 제품의 수출 또는 수입에 관련된 기업의 중요한 위험 요소는 환율의 변화일 수 있습니다.

오늘날 기업이 큰 역할을 하기 시작했고 환경생산과 환경 간의 큰 상호 작용으로 인한 위험 요소. 여기서 위험은 자연 보호 및 청결에 대한 요구 사항 강화, 환경 안전 조건 위반에 대한 처벌 도입과 같은 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 또한 제조 또는 판매되는 제품, 중고 기술에 대해 보다 엄격한 위생 기준을 도입함으로써 당국이 기업에 대한 통제를 강화함으로써 위험 수준을 높이고 있습니다. 환경적 위험요인에는 재난, 각종 자연재해 및 기타 자연재해가 포함됩니다.

모든 기업가 및 산업 활동은 항상 과학 및 기술 성과의 사용과 관련이 있습니다. 경쟁업체가 제품 가격을 크게 낮출 수 있는 보다 강력한 신기술을 찾아 사용하는 경우 기업에 대한 위험이 위협을 받습니다. 가격과 품질 면에서 보다 저렴한 대체 제품을 경쟁업체에서 출시하는 것도 이 기업에 위험을 초래할 수 있습니다.

에 관하여 내부기업의 위험 요소는 기업의 경제 활동 내에서 발생합니다. 동시에 기업의 활동은 산업 및 비산업으로 구분되어야 합니다. 비산업기업의 활동은 기업에 영향을 미치는 위험 요소 측면에서 특별한 관심을 갖지 않습니다. 그것은 일하는 집단의 일상적이고 문화적 요구를 충족시키는 것으로 구성됩니다. 산업활동은 생산, 재생산, 유통 및 관리의 과정이며 생산 과정은 특정 위험 요소가 특징입니다.

에게 특정한회사의 주요 생산 활동에 대한 위험 요소에는 불충분한 수준의 기술 규율, 사고, 장비 및 기계 가동 중단 및 그에 따른 가동 중단이 포함됩니다. 기술 과정생산.

기업의 주요 생산 활동 외에도 보조 생산 활동도 있습니다. 이 경우 위험요소에는 전원공급 중단, 고장 후 장비의 복구 및 수리 기간 초과, 보조 시스템(환기, 물, 에너지 및 열 공급 시스템)에서 발생한 사고가 포함됩니다.

우리는 또한 생산 서비스 부문에 대해 기업에서 이야기합니다. 이 영역과 관련하여 위험 요소는 주요 및 보조 생산 공정의 기능을 보장하는 서비스 운영의 실패로 간주될 수 있습니다(예: 창고의 화재, 컴퓨터 장비의 전체 ​​또는 부분적 고장일 수 있음). 정보 처리 시스템 등). 기업의 경제 활동에 대한 또 다른 위험 요소는 생산된 제품에 대한 특허 보호가 부족하여 경쟁자가 유사한 제품의 생산을 마스터할 수 있게 하는 것일 수 있습니다.

기업의 재생산 영역은 주로 투자 활동 및 인력 모집, 교육, 교육 및 고급 교육 과정과 관련이 있습니다. 여기서 위험 요소는 직원의 높은 이직률뿐만 아니라 필요한 교육 또는 재교육 기간에 대한 잘못된 평가일 수 있습니다. 민족갈등, 천재지변, 경쟁사에 의한 밀렵 경험자 등으로 기업의 노동력 유출이 발생할 수 있다. 더 나은 조건임금.

유통 영역에서 기업가는 파트너 기업이 원자재 및 장비 공급에 대해 합의된 일정을 위반하고 거부하지 않는 것과 같은 위험 요소에 직면할 수 있습니다. 좋은 이유도매 소비자는 완제품에 대해 지불합니다. 여기에는 상대방 기업의 파산 또는 자체 청산과 같은 위험 요소도 포함되며, 그 결과 기업가는 원자재 공급자 또는 완제품 소비자를 잃게 됩니다.

경영상의 의사결정을 하는 과정에서 기업의 내부 위험요인은 의사결정의 유형에 따라 여러 수준으로 분류할 수 있습니다. 경영진이 내리는 결정은 전략, 전술 및 운영의 세 가지 수준으로 분류됩니다. 따라서 위험 요소도 이러한 수준으로 세분화됩니다.

따라서 전략적 결정을 내리는 수준에서 다음과 같은 내부 계획 및 마케팅 위험 요소가 구별됩니다.

1) 회사 목표의 잘못된 선택 및 잘못된 공식화;

2) 회사의 전략적 잠재력에 대한 잘못된 평가

3) 장기적으로 회사의 대외경제환경 발전에 대한 잘못된 예측 등

이러한 위험요인은 경영진이 전략적 의사결정을 내릴 때 가장 주의를 기울여야 하는 요소로 특징지어 보겠습니다.

첫째, 기업의 전략 계획 시스템은 미래에 전략 개발의 기초를 형성해야 할 기업의 목표 설정을 공식화하는 것으로 시작됩니다. 따라서 목표를 잘못 설정하여 발생할 수 있는 위험이 상당히 높다는 것이 분명해집니다. 잘못된 목표 설정은 회사의 전체 미래 활동을 잘못된 방향으로 이끌 수 있습니다.

둘째, 회사의 잠재력과 그에 따른 위험에 대한 잘못된 평가는 기업 장비의 기술 수준과 관련하여 사용된 초기 데이터의 오류 및 부정확성 또는 완전하고 신뢰할 수 있는 부족으로 인해 가장 자주 발생할 수 있습니다. 임박한 기술 도약 및 진단 방법의 잘못된 선택에 대한 적시 정보 기업의 잠재적 기회. 예를 들어, 진단 검사 중 회사의 잠재력에 대한 잘못된 평가는 기업에서 사용되는 기술이 오랫동안 구식이며 생성이 필요하다는 사실로 이어집니다. 필요한 조건업데이트합니다. 회사의 잠재력에 대한 잘못된 평가의 또 다른 예도 제공되어야 합니다. 이것은 기업의 자율성 정도가 잘못 평가된 경우에 발생할 수 있습니다. 다양한 생산 및 상업 건축물. 동시에 재산권, 소유권 및 관리권의 실제 범위에 대한 가장 정확하지 않은 추정 토지 플롯, 고정 및 생산 자산 및 회사 소득에 대한 권리.

셋째, 외부의 사회경제적 환경의 역동성과 과학기술적 진보를 예측하는 것은 여러 측면을 특징으로 하는 매우 어려운 작업이다. 이러한 예측은 가능하지만 어느 정도 정확도를 가질 수는 없으므로 이러한 예측은 매우 주의해서 사용할 수 있습니다. 회사의 전략 기획 경영진이 다음과 같은 잘못된 예측에 의존하는 경우 외부 환경이로 인해 프로젝트를 구현하고 의도한 목표를 달성할 수 없게 될 수 있습니다.

전략적 계획에서 전술적 계획으로 전환할 때 위험 요소의 출현은 주로 왜곡과 관련이 있으며 전체 또는 부분 손실과 관련이 있습니다. 중요한 정보. 특정 전술적 결정을 개발하는 과정에서 이러한 결정의 개시자가 회사가 선택한 전략의 준수 여부에 대한 예비 점검을 수행하지 않은 경우, 의도한 결과를 달성하는 것이 가능하더라도 회사의 경영진은 결과가 주요 외부에 있는 조건에 속할 수 있습니다. 전략적 방향회사 활동. 이러한 결과는 기업의 경제적 안정성을 약화시킬 수 있습니다.

이 위험 요소 그룹에는 품질이 충분하지 않은 기업 관리 요소도 포함될 수 있습니다. 열악한 회사 관리는 결속력, 한 방향으로 함께 일하는 경험, 인력 관리 기술 등과 같은 작업 팀의 필수 자질 부족으로 인해 발생할 수 있습니다.

당연히 기업이 주어진 특정 시점에서 경영상의 의사결정 수준에 관계없이 외부 및 내부 위험 요소의 존재는 항상 느껴집니다. 그러나 전략적 결정을 내리기 위한 외부 요인의 중요성은 전술적 및 작전적 요인보다 훨씬 높다는 제안이 있습니다. 에 경제 분석기업의 생산 활동에서 위험 요소의 식별 및 식별은 현재 회사의 전체 위험을 판단할 수 있는 도움으로 큰 역할을 합니다.

1.4. 기업 활동의 세부 사항 및 이와 관련된 위험

기업의 모든 활동에는 이러한 유형의 활동에 특정한 특정 위험 집합이 포함됩니다. 따라서 먼저 회사 활동의 세부 사항을 결정한 다음 이러한 유형의 회사 활동에 내재된 위험 유형을 결정하는 것이 더 쉬울 것입니다. 일부 유형의 위험은 완전히 다른 여러 활동에서 발생할 수 있지만 그러한 반복은 매우 드뭅니다. 기본적으로 각 개별 비즈니스는 다른 비즈니스와 위험이 다릅니다.

에 지난 몇 년우리는 러시아 연방에서 저개발된 주식 시장의 그림을 보고 있습니다. 이러한 상황은 필연적으로 수요 부족으로 이어집니다. 금융 상품, 이는 차례로 러시아 기업의 경우 위험 관리 작업을 기술 및 생산 위험 분석으로 좁히는 것을 의미합니다. 그러나 자연스럽게 시장 경제가 발전함에 따라 신용 및 시장 위험의 영향을 최소화하기 위한 노력이 점점 더 많아질 것입니다.

이미 언급했듯이 위험 조사 과정에서 기업의 특성을 고려하고 이 사실에 큰 관심을 기울일 필요가 있습니다. 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 연구 및 분석의 초기 단계에서 연구 중인 위험의 범위를 이러한 유형의 활동 및 특정 기업에만 고유한 복합물로 제한할 수 있습니다. 대표적인 것이 농업이다. 여기서 통화 위험과 같은 유형의 위험에 대한 연구를 즉시 제외해야하지만 기후 위험을 고려하는 것이 필수적입니다. 둘째, 프로필 위험 연구의 우선 순위를 설정하기 위해 기업 활동의 특성을 고려할 필요가 있습니다. 이는 우선 이 활동에 가장 큰 영향을 미치는 위험을 고려해야 합니다. 기업.

상업 조직 활동의 세부 사항에 중점을 두어 다음과 같은 주요 활동 유형이 구별됩니다.

1) 화폐 부문:

a) 은행 활동

비) 보험 활동;

c) 증권 시장에서의 전문적인 활동

2) 실제 부문:

a) 산업 생산

b) 건설;

c) 농산물 생산

d) 서비스 부문의 활동(무역, 케이터링등.);

e) 물류 및 판매.

연구에 따르면 위의 각 활동에는 프로필 위험이 수반됩니다.

모든 위험 관리자가 기업의 위험 관리 작업에서 직면해야 하는 모든 위험은 매우 다양합니다. 이 다양성은 또한 위험 상황의 원인의 특징입니다. 동시에 위험 발생 원인의 중요성 정도는 위험 사건 발생 자체의 중요성 정도를 의미한다. 그렇기 때문에 일부 유형의 위험에는 다른 유형보다 더 많은 주의가 필요합니다. 예를 들어, 저개발로 인해 재고 시스템러시아에서는 대부분의 금융 상품이 필요하지 않기 때문에 신용 및 시장 상품과 같은 위험 상품에 대한 과학적 연구에 대한 인센티브가 없었습니다. 현재 러시아 위험 관리 전문가는 실질적으로 자기 자본 또는 자기 자본 투자와 관련된 문제를 다루지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 이제 일반 위험 관리자의 작업 러시아 기업대부분의 경우 감소하여 회사의 기술 및 생산 위험에 대한 영향을 최소화합니다.

개발된 시장 경제큰 관심 경제 서비스서양 기업이 주어진다. 포트폴리오 투자, 그리고 위험 관리자의 주요 임무 서양 기업점차 신용 위험이 있는 기업의 활동에 미치는 영향을 최소화하고 있습니다.

현대의 조건에서 러시아 경제자주는 아니지만 증권, 특히 주식을 발행하는 경우가 있습니다. 그러나 이것에도 불구하고 러시아 상황에서 신용 위험의 역할은 아직 서구 국가와 같은 수준에 도달하지 않았습니다. 러시아 위험 관리자는 국내 기업의 고정 생산 자산을 업데이트하는 과정과 자금 조달 영역을 확장하기 위해 러시아의 증권 시장을 추가로 발전시키는 과정에서 변화에 특정한 변화가 있을 수 있다고 믿을 충분한 이유가 있습니다. 활동 영역의 방향. 따라서 우리는 위험 관리 전문가의 주요 관심이 기술 및 생산 위험이 아닌 신용에 집중되도록 할 것입니다.

은행 조직의 위험. 위험 연구 분야의 전문가들의 의견은 다음과 같습니다. 화제러시아 상업 은행은 신용 위험 관리입니다.” 이용 가능한 일부 데이터에 따르면 신용 위험이 은행 전체 위험의 60%를 차지한다고 말할 수 있습니다. 다음으로, 은행 활동에 대한 영향 정도 측면에서 운영 리스크가 있으며, 그 비중은 은행 활동 전체 리스크 규모의 약 25%이다. 러시아 조건에서 이것은 주로 지금까지는 은행 시스템전자 통신으로의 전환.

이러한 사실을 감안할 때 시장리스크가 은행활동에 미치는 영향 수준은 상당히 높다. 이것은 모든 것이 은행 업무금리 수준 및 환율 특성과 같은 시장 범주와 관련이 있습니다.

위에 나열된 것과 같이 은행 활동의 구현에 큰 영향을 미치지는 않지만 무시할 수 없는 다른 위험도 있습니다. 예를 들어, 이것은 은행에서도 모니터링하는 유동성 위험입니다.

은행과 기업의 위험 구조를 비교하려고 하면 여러 내부 위험(기술 및 생산)이 여전히 기업에 상당한 영향을 미치고 시장 또는 외부 시장이 은행에 비해 영향력이 적다는 결론이 나옵니다. 기업에서 운영 위험의 비중은 은행 활동에 비해 측정할 수 없을 정도로 작습니다. 그 이유는 은행에 비해 기업 활동의 상대적 안정성과 생산주기의 발전에 있습니다.

일반적으로 은행과 기업의 활동을 비교하는 것은 서로 직접적인 관계가 없기 때문에 완전히 옳지 않습니다. 은행과 기업의 활동 영역과 이와 관련된 위험 간의 상호 연결이 부족한 이유는 일반적으로 은행이 수많은 고객에게 서비스를 제공해야 하지만 한 고객과 협력하여 발생하는 위험의 몫이 적기 때문입니다. 모든 은행 활동의 전반적인 위험 수준에 영향을 미칩니다.

보험 회사의 위험. 보험 회사의 위험에 대한 고려는 보험 산업에만 내재된 여러 유형의 위험을 식별하는 것으로 시작할 수 있습니다. 많은 러시아 경제학자들은 다양한 요인을 기반으로 보험 회사에 대한 자체 위험 분류를 제공합니다. 예를 들어, 러시아 위험 연구원 R.T. 율다셰프와 L.A. Tsvetkova는 보험 주제의 결정에 따라 보험 회사의 위험 분류를 결정했습니다. 동시에 E.A. Utkin은 격리를 시도했습니다. 보험 위험보험 활동과의 연관성을 기반으로 하는 회사.

보험리스크를 일반적인 형태로 분석할 때 회사의 보험활동에 있어 가장 중요한 것은 운영리스크라는 결론에 도달합니다. 이것은 직원의 행동과 관련된 위험의 영향을 나타냅니다. 이들은 보험 계약에 따라 수용되는 위험 유형입니다. E.A.에 따르면 보험 계약에 따라 허용되는 위험. Utkin은 보험 회사의 가장 크고 우선 순위가 높은 위험 그룹입니다.

신용 및 시장 위험, 예를 들어 서비스 계약으로 인한 위험은 보험 회사의 활동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 보험사로부터 자금을 받을 때 회사가 무언가에 투자해야 하기 때문에 이것들은 가장 일반적인 위험입니다. 이러한 자금의 주요 몫은 증권 시장에 배치됩니다.

은행과 달리 보험 회사와 기업의 위험 구조는 몇 가지 유사점이 있습니다. 에 대한 일반적으로위험 구조는 주로 신용 위험으로 판단할 수 있습니다. 두 경우 모두 투자와 관련된 신용 위험에 대해 이야기하는 것이 일반적이기 때문입니다. 보험 회사는 기업보다 운영 위험이 훨씬 높습니다. 이러한 운용리스크 규모의 차이가 나는 것은 기업이 일반적으로 기술 및 생산리스크를 보험회사에 전가하게 되며, 결과적으로 이러한 리스크는 보험계약자의 운용리스크의 일부가 되기 때문이다.

증권시장 참여자의 리스크. 대부분의 경우 증권 시장 참가자는 운영 위험에 직면합니다. 증권 시장의 투자자와 전문 참가자 모두 운영 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 상황은 주로 입법 시스템의 불완전함과 주식 시장의 업무 시스템이 미흡하고 전자 상거래의 발달로 인한 것입니다. 증권시장과 증권시장의 상황이 국가 전체의 경제상황에 큰 영향을 미치고 있음에도 불구하고 증권시장에서 특히 발생하는 가장 중요한 리스크는 시장이 아니라 운용이다. 주식 시장의 시장 위험은 부차적인 역할에 불과합니다. 그러나 시장리스크가 증권시장에 미치는 영향은 주식시장과 증권시장의 발전에 따라 상승세를 보일 것으로 예상된다.

따라서 이 경우 기업과 증권시장의 위험구조에도 차이가 있다고 결론지었다. 회사는 운영 위험에 덜 주의를 기울입니다. 동시에 투자자 역할을 하는 기업은 상대적으로 낮은 시장 및 신용 위험을 주식 시장의 전문 참가자에게 전가할 수 밖에 없고, 이에 따라 운영 및 시장 위험이 증가합니다.

산업 기업의 위험 공통 시스템위험. 위에서 수행한 위험 분석은 기업의 위험이 다른 유형의 비즈니스 위험과 밀접하게 관련되어 있음을 나타냅니다.

운영 위험의 가장 작은 부분은 기업의 활동에 내재되어 있는 반면 보험 회사, 은행 및 증권 시장의 전문 참가자의 활동은 더 큽니다. 동시에 기업을 위협하는 운영리스크는 다른 사업영역을 위협하는 리스크에 직접적인 영향을 미칠 수 없다.

기업 활동에서 최우선 순위 방향은 기술 및 생산 위험을 줄이는 옵션을 찾는 것입니다. 동시에 기술 및 생산 위험은 보험 회사의 운영 위험에 대한 기초를 형성합니다. 이는 기업이 스스로 위험을 일부 제거하고 이를 제3자, 특히 보험 회사에 전가하려고 하기 때문입니다.

현재 기업에 대한 신용 위험의 영향은 그리 크지 않습니다. 첫째, 주식시장의 저성장이나 포트폴리오 리스크 부재, 둘째 기업의 신용도가 낮기 때문이다. 동시에 신용 위험은 증권 시장의 전문 참여자에게 영향을 미칩니다. 증권 시장에서 기업은 투자자 역할을 하여 자금을 투자하거나 차용자 역할을 하여 주식이나 채권을 투자합니다. 이러한 상황에서 기업의 신용 위험은 거래자의 운영 위험으로 전환됩니다.

기업은 다소 덜하지만 시장 위험에 노출되어 있습니다(주로 제품 가격 책정과 관련하여). 회사가 해외 경제 활동에 참여하지 않거나 증권 시장에서 활동하지 않는 경우 시장 위험, 특히 통화 및 이자율 위험의 상당 부분에 노출되지 않습니다. 동시에 시장과 신용 리스크에 지속적으로 노출되어 있는 은행 부문은 정반대의 상황이 기다리고 있습니다.

거의 모든 경제 주체의 위험은 상호 연관되어 있습니다. 예를 들어, 주식, 채권 및 기타 주식 악기증권 시장에서 기업의 결과에 직접적으로 의존합니다. 결국, 은행 활동을 위협하는 위험은 은행 서비스를 사용하는 기업의 무결성과 브로커의 전문성에 직접적으로 의존하며 보험 회사를 위협하는 위험은 직접적으로 의존합니다. 효율적인 투자자금 증권, 신뢰성 서비스 은행, 회사 관리자의 전문성뿐만 아니라.

은행의 소매 서비스와 관련된 신용 위험은 상당합니다. 그들은 투자 또는 상업 산업의 신용 위험과 비교할 때 매우 다른 역학을 가지고 있습니다.

소매 신용 위험의 주요 차이점은 여러 부분으로 구분되므로 한 거래 상대방의 부도가 은행 유동성에 대해 그다지 눈에 띄지 않는다는 것입니다. 또 다른 특징은 은행의 소매 거래 상대방이 서로 그렇게 의존하지 않는다는 것입니다. 상업 및 대출 포트폴리오, 대조적으로 특정 지리적 지역이나 산업에서 경제적으로 연결된 조직의 위험 집중도에 따라 달라지는 경우가 많습니다.

소매 대출의 주요 기능

산업 및 지역에 따라 다양화된 소매 포트폴리오를 보유한 은행 기관은 특정 지역 또는 산업에 집중된 소매 포트폴리오를 보유한 은행보다 신용 집중 위험이 훨씬 적습니다. 대부분의 경우 소매 대출 포트폴리오는 기업 대출보다 더 크고 다양한 포트폴리오로 향하는 경향을 보입니다.

소매 대출 기관은 포트폴리오에서 향후 손실되거나 불이행될 것으로 예상되는 대출 비율을 추정할 수 있습니다. 손실의 예상 가치는 기업 활동 과정에서 발생하는 다른 비용(수표 처리 또는 지점 운영 비용)과 함께 미래에 고려될 수 있습니다.

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소매 대출에서 손실 예측 가능성이 높다는 것은 예상 손실 수준이 소매 신용 위험 평가에 중요한 역할을 하고 상대방이 지불하는 가치에 반영된다는 것을 의미합니다. 반대로 기업 대출 포트폴리오의 손실 위험은 신용 손실이 예상 수준을 초과한다는 것입니다.

또한 구별되는 특징소매 대출 포트폴리오는 고객 행동이 채무 불이행이 임박했음을 알리는 신호입니다(많은 고객이 재정적 압박을 받고 있으며 의무 지불~에 신용 카드). 소매 금융 기관은 이러한 신호를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이를 통해 은행은 소매 신용 위험을 완화하기 위한 특정 조치를 취할 수 있습니다.

이 경우 은행은 다음을 할 수 있습니다.

  • 이용약관을 변경하다 신용 자금소매 신용 위험을 줄이기 위해
  • 덜 위험한 상대방을 유치하기 위해 마케팅 전략 및 애플리케이션 승인 프로세스를 변경합니다.
  • 채무 불이행 가능성과 관련하여 특정 고객 그룹에 대한 신용 자금 사용에 대한 관심을 높입니다.

규제 기관은 소매 신용 위험이 매우 예측 가능하기 때문에 소매 은행 기관이 현재 바젤 규정과 비교하여 새로운 바젤 협정에 따라 이 위험을 커버하기 위해 낮은 수준의 자본을 유지하고 있다고 믿습니다.

그러나 채무 불이행의 경우 은행은 규제 당국에 채무 불이행 및 손실 가능성과 특정 차별화된 포트폴리오 부문에 대한 위험 노출에 대한 데이터를 제공해야 합니다.

규제 당국은 분할이 동등한 측정 및 점수 모델뿐만 아니라 거래가 거부된 시간 측정을 기반으로 해야 함을 나타냅니다. 은행 잔고.

소매 신용 위험에 대한 동전의 이면

소매 신용 위험에는 단점이 있습니다. 이는 소매 은행의 포트폴리오에서 대부분의 대출 행동에 영향을 미치는 체계적이고 예측할 수 없는 위험 요소로 인해 손실이 크게 증가할 위험입니다.

위험 관리의 이면에는 다음과 같은 몇 가지 구성 요소가 있습니다.

  1. 모든 소매 대출 상품이 신용 위험에 대한 노출 수준을 반영하는 과거 손실 데이터를 포함하는 것은 아닙니다.
  2. 소매 대출 상품은 예측이 잘 되더라도 모든 요인이 동시에 악화되는 경제 환경으로 인해 변경될 수 있습니다. 예를 들어, 모기지 대출에서 주요 두려움은 대출에 대한 높은 이자율과 함께 급격한 경기 침체와 관련이 있습니다(이로 인해 채무 불이행 위험이 증가하고 동시에 담보 가치가 감소할 수 있습니다. ).
  3. 상대방의 채무 불이행 성향은 끊임없이 변화하는 법률 및 사회 시스템의 복잡한 상호 작용입니다. 예를 들어, 개인 파산의 법적, 사회적 허용 가능성은 1990년대 미국에서 채무 불이행 위험 증가에 영향을 미친 근본적인 요인입니다.
  4. 고객의 신용도에 영향을 미치는 운영상의 문제는 전체 소매 대출 포트폴리오에 영향을 미칠 수 있습니다. 소비자 신용반자동 의사 결정 프로세스입니다.
  5. 이 위험의 규모는 예측할 수 없기 때문에 결정하기 어렵습니다. 동시에 은행은 소매 대출 포트폴리오가 특히 새로운 유형의 위험(예: 서브프라임 대출)에 노출되도록 해야 합니다.

불확실성에 대한 약간의 노출은 수익성 있는 활동 영역을 열어 은행 기관이 미래의 위험을 더 잘 식별하고 예측하는 데 충분한 정보를 수집할 수 있도록 합니다.

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소매 은행업신용 위험에 직면할 뿐만 아니라 주요 유형의 위험이지만 유일한 위험은 아닙니다.

기타 소매 위험

광고 은행 서비스신용 위험 이상에 노출되어 있습니다. 소매 활동은 운영, 시장, 평판 및 비즈니스 위험의 영향을 받습니다.

  1. 이자율 위험은 다음과 같은 경우 자산과 부채에서 발생할 수 있습니다. 은행 기관저축자와 차용자 모두에게 특정 이자율을 제공합니다. 이러한 유형의 위험은 소매 부문에서 은행 재무부로 이전됩니다. 자산과 부채의 규제와 함께 관리되고, 유동성리스크 관리와 병행하여 관리되고 있습니다.
  2. 자산 평가 위험은 소매 대출에 대한 수익이 특정 자산, 담보 또는 부채의 종류에 따라 달라지는 특정 형태의 시장 위험입니다. 모기지론에서 가장 중요한 리스크는 중도상환 리스크로, 금리 하락에 따라 포트폴리오 가치가 하락할 수 있는 리스크(고객이 상환을 원함) 모기지론, 비용 절감). 조기 폐쇄의 위험이 있는 소매 자산의 평가는 매우 어려운 과정평가하기 어려운 차용인 행동에 대한 가정을 기반으로 하기 때문입니다. 위험 평가의 또 다른 예는 임대(자동차 및 장비 임대) 분야에서 자동차의 잔존 가치를 결정하는 것입니다. 이러한 유형의 위험은 소매 은행의 재무부에서 관리해야 합니다.
  3. 은행 소매 활동의 운영 위험은 이러한 위험이 형성되는 구조 및 부서에서 관리합니다. 예를 들어 고객 사기를 처리하는 새로운 프로세스를 도입하는 것이 경제적으로 합리적인 경우에만 가능합니다. 은행은 상업 및 소매 은행 산업 모두에서 운영 위험에 따라 자본을 할당해야 합니다. 그 결과 많은 개념(예: 전체 조직 수준의 운영 위험)을 적용하는 새로운 산업이 등장했습니다.
  4. 비즈니스 위험은 최고 관리자의 관심사입니다. 여기에는 비즈니스 운영 볼륨의 위험(볼륨의 감소 및 증가)이 포함됩니다. 모기지 대출금리가 변경될 때), 전략적 위험(인터넷 뱅킹 및 새로운 지불 시스템의 적극적인 사용), 인수 및 합병에 대한 결정.
  5. 평판 위험은 소매 대출 시스템에서 중요합니다. 은행은 명성을 유지할 의무가 있습니다. 높은 레벨고객과의 약속을 지킴으로써 그러나 불법적이고 불법적인 행동이 발견되면 은행에서 라이센스를 박탈할 수 있기 때문에 규제 당국과의 공표된 평판과도 일치해야 합니다.

그림 1. 기타 소매 위험. Author24 - 학생 논문의 온라인 교환