การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการใน Gazprombank ความเสี่ยงทางการเงิน สถานะปัจจุบันของภาคการธนาคารในรัสเซีย

การแนะนำ

การทำกำไร การวางแผนธนาคาร องค์กร

ความเกี่ยวข้องของรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีนั้นอยู่ที่ความจริงที่ว่าในปัจจุบันระบบธนาคารแบบสองชั้นได้ถูกสร้างขึ้นในรัสเซีย ธนาคารเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ กิจกรรมของพวกเขาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในการสืบพันธุ์ เป็นศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจ ให้บริการผลประโยชน์ของผู้ผลิต ธนาคารเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการค้า เกษตรกรรมและประชากร

ในสังคมสมัยใหม่ ธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหลากหลายประเภท พวกเขาไม่เพียงจัดระเบียบการไหลเวียนของเงินและ เครดิตสัมพันธ์; พวกเขาให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมและการเกษตร การดำเนินการประกันภัยการซื้อและการขายหลักทรัพย์ และในบางกรณี การทำธุรกรรมระหว่างคนกลางและการจัดการทรัพย์สิน

หัวข้อรายงานการปฏิบัติในระดับปริญญาตรีเป็นกิจกรรมของธนาคาร

เป้าหมายของการศึกษาคือสำนักงานย่อย Tobolsky ของสาขา Gazprombank (JSC) ในเมือง Tyumen

1. ลักษณะทั่วไปของ Gazprombank JSC

Gazprombank (บริษัทร่วมทุน) เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินสากลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ให้บริการการธนาคาร การเงิน ผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการแก่ลูกค้าองค์กรและเอกชน สถาบันการเงินนักลงทุนสถาบันและเอกชน ธนาคารเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดและอยู่ในอันดับที่สามในรายชื่อธนาคารในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในแง่ของขนาด ทุน.

ธนาคารให้บริการภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซีย - ก๊าซ น้ำมัน นิวเคลียร์ เคมีและปิโตรเคมี โลหะวิทยาที่มีเหล็กและอโลหะ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า การสร้างเครื่องจักรและงานโลหะ การขนส่ง การก่อสร้าง การสื่อสาร คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมเกษตร การค้าและอื่น ๆ อุตสาหกรรม

ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในกิจกรรมของธนาคาร และขนาดของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนตัวจะได้รับบริการเต็มรูปแบบ: โปรแกรมสินเชื่อ, เงินฝาก, การดำเนินการชำระบัญชี, บัตรธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

Gazprombank ครองตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นหนึ่งในผู้นำของรัสเซียในการจัดเตรียมและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ การจัดการสินทรัพย์ การธนาคารเอกชน การเงินองค์กร และด้านวาณิชธนกิจอื่น ๆ

ลูกค้าของ Gazprombank มีบุคคลประมาณ 4 ล้านคนและนิติบุคคลประมาณ 45,000 คน

ปัจจุบัน Gazprombank เป็นเจ้าของบริษัทในเครือและธนาคารอิสระเจ็ดแห่งในรัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก มีสำนักงานตัวแทนในอัสตานา (คาซัคสถาน) ปักกิ่ง (จีน) อูลานบาตอร์ (มองโกเลีย) และนิวเดลี (อินเดีย)

ในรัสเซียเครือข่ายระดับภูมิภาคของ Gazprombank มีสาขา 32 แห่งตั้งแต่ Kaliningrad ถึง Yuzhno-Sakhalinsk จำนวนสำนักงานทั้งหมดที่ให้บริการด้านการธนาคารคุณภาพสูงมีมากกว่า 500 แห่ง

Gazprombank เป็นสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของรัสเซียของหอการค้านานาชาติ

กิจกรรมหลักของสาขา GPB (OJSC) ใน Tyumen:

· การตั้งถิ่นฐาน- บริการเงินสด;

· การให้กู้ยืมแก่นิติบุคคล

· การให้กู้ยืมแก่ลูกค้าเอกชน

· การดำเนินการฝากเงิน

· การดำเนินงานด้วยเงินตราต่างประเทศ

· การดำเนินการกับหลักทรัพย์

· บริการฝาก;

· บริการทุกประเภทด้วยบัตรธนาคารระหว่างประเทศ

· เช่าตู้เซฟของธนาคารแต่ละแห่ง

ให้คำปรึกษาทุกปัญหาในการทำงานกับธนาคาร

2. ระเบียบกิจกรรมของ Gazprombank JSC

การจัดการธนาคารดำเนินการในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ สหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรธนาคาร

ตาม ม. 9 ของกฎบัตรของธนาคาร หน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารคือ:

· การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

· คณะกรรมการบริษัท

· แต่เพียงผู้เดียว (ประธานกรรมการ) และคณะผู้บริหาร (คณะกรรมการ)

กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรของธนาคารกำหนดรายการการตัดสินใจที่ดำเนินการโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะและการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารสูงสุดของธนาคารคือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารของธนาคารใช้การจัดการทั่วไปของกิจกรรมของธนาคาร ยกเว้นการแก้ไขปัญหาที่อ้างถึงโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1995 ฉบับที่ 208-FZ "ในบริษัทร่วมหุ้น" และกฎบัตรของธนาคารถึงความสามารถของ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กิจกรรมปัจจุบันของธนาคารได้รับการจัดการโดยผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริหาร) และผู้บริหารวิทยาลัย (คณะกรรมการบริหาร) แต่เพียงผู้เดียว

ปฏิสัมพันธ์ของ JSC Gazprombank กับลูกค้า

Gazprombank มีฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการใช้งานต่างๆ การทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารให้บริการเช่น:

· การดำเนิน การโอนเงิน;

· การดำเนินงานในบัญชีปัจจุบัน

· การจ่ายเงินปันผล

· การให้บริการอารักขา

· การดำเนินการกับเหรียญกษาปณ์ที่ทำจากโลหะมีค่าและทองคำแท่ง

เครือข่ายระดับภูมิภาคของ Gazprombank ครอบคลุมส่วนสำคัญของรัสเซีย ทำให้ลูกค้าของธนาคารได้รับคุณภาพอย่างครบถ้วน บริการธนาคารไม่ว่าพวกเขาจะอยู่หรือตั้งอยู่ที่ใดในประเทศก็ตาม

ในสาขาของ Gazprombank มีแผนกที่ทำงานกับลูกค้า

เป้าหมายหลักของแผนกคือการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้า - นิติบุคคลและบุคคลในการดำเนินงานของแผนก ท่ามกลางภารกิจหลักคือ:

· องค์กรของการทำงานเกี่ยวกับการชำระบัญชีและบริการเงินสดสำหรับนิติบุคคลผู้ประกอบการแต่ละรายและบุคคลในรูเบิลและสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงการบัญชีตาม ระเบียบธนาคารและธนาคารแห่งรัสเซีย

· การขายผลิตภัณฑ์ธนาคารให้กับลูกค้าที่อยู่ในความสามารถของแผนกรวมถึงการดึงดูด เงิน;

· สร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติการบริการลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพ ขยายบริการที่มีให้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มผลกำไรของการดำเนินงานธนาคาร

เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่หลักของแผนกในแง่ของการให้บริการนิติบุคคล ควรสังเกตว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานเปิด ปิด ลงทะเบียนใหม่ และดูแลการตั้งถิ่นฐาน บัญชีปัจจุบันและบัญชีอื่น ๆ ของนิติบุคคลและบุคคลในรูเบิลและสกุลเงินต่างประเทศ พนักงานยังแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาสำหรับการขายภาคบังคับโดยนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายของส่วนหนึ่งของการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งรัสเซีย ความรับผิดชอบของเขายังรวมถึงการดำเนินการรับใบสมัครจากลูกค้าสำหรับการดำเนินการแปลง ซึ่งรวมถึงการขายสกุลเงินต่างประเทศฟรีและบังคับ การตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งที่ถูกต้อง

พนักงานของแผนกดำเนินการสร้างไฟล์ทางกฎหมายของลูกค้าเมื่อเปิดบัญชีและการจัดเก็บเพิ่มเติม ได้แก่: เขารับผิดชอบความปลอดภัยของไฟล์ทางกฎหมายของลูกค้าดำเนินงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมที่จำเป็น พวกเขาเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึงการเปลี่ยนตัวอย่างการ์ดของลายเซ็นและตราประทับ

3. โครงสร้างองค์กรการจัดการในสาขาของ JSC "Gazprombank"

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรการจัดการในสาขาของ Gazprombank JSC แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างการจัดการองค์กรในแผนก

№ชื่อแผนก ฟังก์ชันที่ขยายใหญ่ขึ้น1การจัดการ · ผู้จัดการ, · รองผู้จัดการสาขา · หัวหน้าแผนกบัญชี, · รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี การจัดการทั่วไปของกิจกรรมของสาขา2เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้จัดการ1. การเก็บบันทึก 2. การเก็บถาวร (รวมถึงตำแหน่งเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญในสาขาของกิจกรรมที่ไม่ได้จัดสรรให้กับหน่วยงานอิสระ) 3 บริการบุคลากร (สูงสุด 50 คน - รวมกันตั้งแต่ 50 ถึง 100 คน - พนักงานแยกต่างหาก มากกว่า 100 คน - บุคลากร ฝ่าย) 1 . การวางแผนจำนวนและการใช้กำลังพล 2. การสรรหาและบรรจุกำลังพล การจัดตั้งกองหนุน 3. การบำรุงรักษา การรับพนักงานและการจัดการบันทึกบุคลากร 4. การจัดฝึกอบรมและการฝึกอบรมขั้นสูง 5. การจัดองค์กรและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 4 ฝ่ายกฎหมาย1. การสนับสนุนทางกฎหมายของกิจกรรมของสาขา 2. การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของสาขา 3. การตรวจสอบทางกฎหมายของเอกสารการบริหารและข้อบังคับ สัญญา การขอสินเชื่อ5 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์1. การใช้มาตรการเพื่อดึงดูดลูกค้าองค์กรและเอกชนโดยการขายผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงการทำธุรกรรมเอกสารและผลิตภัณฑ์โดยใช้บัตรธนาคาร) ตามเทคโนโลยีและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร 2. การก่อตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอัตราภาษีสาขา 3. การตลาดของตลาดบริการธนาคาร 4. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ - รับประกันการทำงานของสาขา6ฝ่ายสินเชื่อ1. การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ 2. แบบฟอร์มขอสินเชื่อ 3. การตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้กู้และการปฏิบัติตามโดยผู้กู้ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่สรุปไว้ 4. การดำเนินการให้สินเชื่อ (สินเชื่อเพื่อการค้า) 5. การสนับสนุนความเสี่ยงด้านเครดิต 6. การดำเนินกรณีสินเชื่อ พร้อมหลักประกัน 7. งานเอกสาร7แผนก การวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผน1. การพัฒนาแผนทางการเงินและการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการ 2. การพัฒนาแผนธุรกิจ, การศึกษาความเป็นไปได้, การคำนวณการคืนทุนของโครงการ 3. การติดตามการดำเนินการตามแผนทางการเงินที่ได้รับอนุมัติ 4. การวางแผนตัวชี้วัดงบประมาณ 5. การวิเคราะห์กิจกรรมของสาขาและ การพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน 6. การเตรียมข้อมูลตาม IFRS 7. งานระเบียบวิธีเพื่อปรับปรุงการบัญชีการจัดการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการในตลาดเงินและการจัดการทรัพยากร1. การควบคุมและการจัดการสภาพคล่องของสาขา 2. การรักษาตำแหน่งการชำระเงิน 3. การเพิ่มทรัพยากรทางการเงิน 4. การดำเนินการเงินฝากเร่งด่วน 5. การดำเนินการระหว่างสาขาและระหว่างธนาคาร 6. การดำเนินการแปลง 7. การดำเนินการกับหลักทรัพย์รวมถึงในนาม ของลูกค้า 8. ควบคุมตำแหน่งสกุลเงินที่เปิดอยู่ 9. กำหนดอัตราการดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเงินสด9 ฝ่ายบัญชีและการรายงาน1. การดูแลระบบบัญชีภายใน การลงทะเบียน การสนับสนุนและการควบคุมการดำเนินงานด้านการธนาคาร (การใช้ฟังก์ชัน back office) 2. การจัดทำบัญชี การเงิน และการรายงานภาษี10 ฝ่ายปฏิบัติการ1. บริการการชำระบัญชีสำหรับนิติบุคคล 2. การดูแลบัญชีตัวแทนของสาขาในแผนกการชำระบัญชีของธนาคารแห่งรัสเซีย 3. การดูแลบัญชี Loro และ Nostro 4. การดูแลบัญชีสำหรับการชำระบัญชีระหว่างสาขา 11 แผนกสำหรับบุคคลที่ให้บริการ 1. บริการชำระบัญชีและเงินสดสำหรับบุคคลธรรมดา 2. ดำเนินการฝากและดูแลบัญชีของลูกค้า - บุคคลธรรมดา 3. เช่าตู้เซฟ 12แผนก ธุรกรรมเงินสดทำธุรกรรมเงินสด13แผนกธุรกรรมเงินตรา1. การรักษาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 2. เป็นตัวแทน การควบคุมสกุลเงิน 3. ให้สาขาเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสด 4. ทำธุรกรรมกับ โลหะมีค่า 14แผนกปฏิบัติการศูนย์รับฝากการดำเนินงานศูนย์รับฝากและบัญชีศูนย์รับฝาก15แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ1. การบำรุงรักษาและการทำงานของระบบธนาคารอัตโนมัติ 2. การบำรุงรักษาและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3. การทำงานของเครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 4. การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการทำธุรกรรมโดยใช้แผนกบัตรธนาคาร 1. การรับรองความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของกิจกรรมของสาขา 2. การจัดองค์กรทำงานกับลูกค้าที่มีปัญหา 18 แผนกเก็บเงิน (สร้างขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ) การรวบรวมและการบำรุงรักษาเงินสดและสินทรัพย์วัสดุอื่นๆ 19 แผนกเศรษฐกิจ1. การซ่อมบำรุง สถานที่ธนาคารการบำรุงรักษางานก่อสร้างและซ่อมแซม 2. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็น MBP ฯลฯ ให้กับสาขา 3. องค์กรบริการขนส่ง 20 สำนักงานเพิ่มเติม ชุดของการดำเนินงานที่ควบคุมโดย "กฎระเบียบในสำนักงานเพิ่มเติม" 21 โต๊ะเงินสดปฏิบัติการนอกห้องโถงเงินสด ชุดของการดำเนินงานที่ควบคุมโดย "ระเบียบบนโต๊ะเงินสดปฏิบัติการ"

4. การบริหารงานบุคคล JSC Gazprombank

แนวปฏิบัติของผู้จัดการธนาคาร

1. กิจกรรมของผู้จัดการถูกควบคุมโดยกฎบัตรของธนาคาร, หลักจรรยาบรรณ, กฎการควบคุมภายในของธนาคารเพื่อต่อต้านการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) ของรายได้จากการก่ออาชญากรรมและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย, การแจกจ่าย หน้าที่ราชการวี เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมระเบียบว่าด้วยหน่วยงานโครงสร้างอิสระและลักษณะงาน

2. ในกิจกรรมของพวกเขา ผู้จัดการธนาคารได้รับคำแนะนำจากหลักการดังต่อไปนี้:

2.1. ความรับผิดชอบ. ผู้จัดการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคาร

2.2. ความรับผิดชอบ ผู้จัดการของธนาคารรายงานผลกิจกรรมของพวกเขาต่อผู้บริหารของธนาคาร

2.3. การรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร ในการตัดสินใจ ผู้จัดการของธนาคารจะได้รับคำแนะนำจากข้อกำหนดของกฎหมายรัสเซียเพื่อประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น

2.4. การชำระเงิน. ผู้จัดการธนาคารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ทำเพื่อประโยชน์ของธนาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและผู้จัดการของธนาคารอยู่ภายใต้กฎระเบียบภายในของธนาคาร ซึ่งกำหนดกลไกในการคำนวณค่าตอบแทนที่จ่ายและค่าตอบแทนสำหรับงานที่ทำ จำนวนค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้จัดการของธนาคารนั้นถูกกำหนดในลักษณะเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ในการดึงดูดและรักษาผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพสูงไว้ในธนาคาร

3. ผู้จัดการของธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของธนาคารและ (หรือ) เจ้าหน้าที่อาวุโสอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมของธนาคาร ภัณฑารักษ์แต่ละคนตรวจสอบกิจกรรมของหัวหน้าหน่วยโครงสร้างอิสระที่ดูแลโดยเขาเป็นประจำเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ การกำกับดูแลกิจการ.

4. มีผู้จัดการธนาคารให้ โอกาสที่แท้จริงแจ้งโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหารของธนาคารและสมาชิกของคณะกรรมการจัดการของธนาคารเกี่ยวกับการละเมิดที่ระบุโดยพวกเขาในกิจกรรมของธนาคาร

5. ผู้จัดการของธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานการเกิดขึ้นของผลประโยชน์ทับซ้อนต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสที่รับผิดชอบกิจกรรมของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการควบคุมภายในทันที และต้องให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ พฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ผู้จัดการธนาคารควบคุมการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลวงใน และดูแลให้มีการเก็บความลับทางการค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารตามระเบียบภายในของธนาคาร

7. ภายในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการธนาคารจะรักษาระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

8. ผู้จัดการของธนาคารดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลของระบบการวางแผน การจัดระเบียบ และการควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของหน่วยโครงสร้างอิสระที่จัดการโดยพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนทางการเงินของธนาคาร .

9. ผู้จัดการธนาคารอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของธนาคารโดยอิสระโดยผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของธนาคารและการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของธนาคารโดยบริการควบคุมภายในของธนาคาร เช่นเดียวกับการประเมินสถานะขององค์กร ธรรมาภิบาล.

10. ผู้จัดการธนาคารมีนโยบายด้านบุคลากรที่เหมาะสมเกี่ยวกับพนักงานของธนาคารซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานของแผนกโครงสร้างเป็นไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

11. ผู้จัดการของธนาคารตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายรัสเซียและเอกสารกำกับดูแลภายในของธนาคาร ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง อาชญากรรมและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย".

5. ระบบการวางแผนของ JSC "Gazprombank"

การวางแผนเป็นการเชื่อมโยงศูนย์กลางในห่วงโซ่ของการกระทำที่ประกอบขึ้นเป็นเนื้อหาของกระบวนการจัดการธนาคาร การวางแผนการธนาคารเป็นกระบวนการกำหนดเป้าหมายสำหรับอนาคตและพัฒนาวิธีการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ การวางแผนทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบภายในของธนาคารโดยคำนึงถึงอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและเป็นหน้าที่หนึ่งของการจัดการธนาคาร

งานหลักที่ต้องแก้ไขในกระบวนการพัฒนาแผนกิจกรรม: การกำหนดโอกาสและโปรไฟล์ในอนาคตของธนาคาร ความหมายและลักษณะของส่วนตลาดที่ธนาคารประสงค์จะให้บริการ การกำหนดจำนวนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น วัสดุ การเงิน และ ทรัพยากรแรงงาน; การพัฒนาประเภทของบริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเทคโนโลยี โดยการดำเนินการซึ่งธนาคารจะสามารถได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ การกำหนดระดับเป้าหมายในการทำกำไรของธนาคาร การสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน

การวางแผนในธนาคารดำเนินการเป็นระยะเวลาต่างๆ: เป็นเดือน เป็นรายไตรมาส โดยเป็นปี แผนทั้งหมดแบ่งออกเป็นแผนธุรกิจและแผนการทำงานสำหรับแต่ละหน่วยงาน แผนธุรกิจมีหน้าที่หลักในการดึงดูดทรัพยากรและสร้างรายได้ ควรสังเกตว่าระบบแผนได้รับการพัฒนาทั้งสำหรับแต่ละภาคส่วนและทั่วไปสำหรับทั้งแผนก

การวางแผนดำเนินการสำหรับบริการต่าง ๆ ของธนาคารโดยสำนักงานเขต ในตอนท้ายของงวดจะมีการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้และตามจริง ผลลัพธ์ที่ระบุจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการในอนาคตเพื่อกระตุ้นการขายบริการเหล่านี้ นอกจากนี้ แต่ละแผนกจะรับฟังการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้ง เราทราบด้วยว่าการวางแผนควรเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนาโดยรวมของธนาคาร

ซอฟต์แวร์:

ในปัจจุบัน ระบบธนาคารทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติอย่างดี ผลิตภัณฑ์ธนาคารแต่ละรายการมีโปรแกรมของตัวเอง มีการแลกเปลี่ยนเอกสารผ่านระบบโพสต์ภายในของ Outlook

เราแสดงรายการหลัก ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใช้ใน OR&TSB:

· AS "Sofia VMS" ถูกใช้ทั่วทั้งธนาคาร Volgo-Vyatka ของธนาคารออมสินแห่งรัสเซีย

· AS "Infobank" ออกแบบมาเพื่อทำงานกับหลักทรัพย์ แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับการบัญชีและการดู

· AS "Depository" ใช้ทั่วรัสเซียสำหรับการบัญชีหลักทรัพย์

· AS "StatReporting" - ชุดรายงานที่ใช้ใน Sberbank เท่านั้น

· CRM Corporate ดำเนินการในระดับของรัสเซียทั้งหมด ใช้ความสัมพันธ์ของธนาคารกับลูกค้า

· เทอร์มินัลข้อมูล Prime-TASS - ช่วยให้คุณดูราคาของตลาดหุ้นและตลาด FOREX แบบเรียลไทม์ และยังให้การทำงานกับลูกค้าอีกด้วย

โปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ AS "Focus" ออกแบบมาสำหรับการซื้อ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ PP ภายในประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีสำหรับการลงบัญชีอย่างย่อ

ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วย ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลต่างๆ เช่น การตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกัน โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการวางแผนที่จะแนะนำฐานข้อมูลใหม่ AS "QUIK" ซึ่งจะเป็นพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่มองเห็นได้ (แนวโน้ม ฯลฯ)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ:

ธนาคารให้บริการที่หลากหลายสำหรับการให้บริการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของลูกค้า เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมสัญญา การกรอกหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม และสิ้นสุดด้วยการควบคุมการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ในขั้นตอนการเจรจา ธนาคารดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินของสัญญาการค้าต่างประเทศ (การเลือกรูปแบบการชำระเงินที่ได้เปรียบที่สุด) หลังจากลงนามในสัญญา ลูกค้าจะได้รับความช่วยเหลือในการร่างหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมสำหรับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีในรูเบิลและสกุลเงินต่างประเทศ และเอกสารควบคุมสกุลเงินอื่นๆ กำลังตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการค้าต่างประเทศกับกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อให้บริการสัญญาการค้าต่างประเทศกับลูกค้า ธนาคารจะใช้รูปแบบการชำระเงินที่เป็นเอกสารซึ่งรับประกันการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า

ธนาคารมีเครือข่ายสำนักงานตัวแทนที่กว้างขวางในหลายประเทศสำหรับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก จากที่นี่ ธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งเปิดบัญชี loro กับธนาคารเพื่อการชำระหนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ.

. เทคโนโลยีสารสนเทศ JSC Gazprombank

ระบบข้อมูลและการซื้อขาย "GPB-Dealing" เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อนที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถ:

· สรุปธุรกรรมเงินฝาก เครดิต และการแปลงตามเวลาจริง (สำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมด) ธุรกรรม INR กับธนาคาร GPB โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเอกสารที่เป็นกระดาษ

· รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัสเซียและต่างประเทศ

· วิเคราะห์ราคาจากแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำ รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

· ตรวจสอบการดำเนินงานของตนเอง ควบคุมตำแหน่งอย่างรวดเร็ว และสร้างรายงานที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่สรุป

· ทำการส่งออกธุรกรรมไปยังระบบบัญชีภายในโดยอัตโนมัติ

ระบบมีเครื่องมือป้องกันข้อมูลเข้ารหัสหลายระดับที่ได้รับการรับรองโดย Federal Security Service of Russia และซอฟต์แวร์ของระบบการซื้อขาย GPB ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงประสบการณ์หลายปีของ Bank GPB ในการให้บริการลูกค้าองค์กรรายใหญ่

ในการสรุปธุรกรรมโดยใช้ระบบ GPB-Dealing คุณต้อง:

· สรุปกรอบข้อตกลงที่ควบคุมขั้นตอนการสรุปประเภทธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

· ลงนามในคำแถลงการยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงในการใช้งานระบบ GPB-Dealing;

· ลงนามในใบสมัครเพื่อรับ "ระเบียบของศูนย์รับรองของธนาคาร GPB (JSC)"

ในอนาคต การรับส่งเอกสารระหว่างธนาคารและลูกค้าจะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ การดำเนินการทั้งหมดของตัวแทนจำหน่ายจะถูกบันทึกและลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีเงื่อนไขที่ได้รับการปรับปรุง

Gazprombank ยังเสนอให้เจ้าของ iPhone และโทรศัพท์ Android ใช้บริการของระบบ Telecard โดยใช้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แอปพลิเคชันของระบบ Telecard มีอยู่ใน Apple AppStore / Android Market ระบบ Telecard ช่วยประหยัดเวลาสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของบัตรธนาคารของ GPB Bank ทำให้พวกเขาสามารถจัดการบัญชีบัตรจากระยะไกล ชำระหนี้บัตรเครดิต ชำระเงิน รวมถึงการชำระเงิน การสื่อสารเคลื่อนที่,อินเตอร์เน็ต,สาธารณูปโภค.

ชั่วโมงต่อวัน ระบบ Telecard อนุญาตให้ผู้ถือบัตร Gazprombank , ด้วยความช่วยเหลือของคุณ โทรศัพท์มือถือดำเนินการดังต่อไปนี้:

· รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไม่สำเร็จด้วยบัตรธนาคาร

· ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง คุณจะสามารถระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว (ดำเนินการต่อ) โดยใช้บัตรได้ทันที

· กำหนดและเปลี่ยนวงเงินรายวันสำหรับการใช้จ่ายเงินผ่านบัตร

· ระงับ (ดำเนินการต่อ) รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรรวมถึงการเครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรธนาคาร

· รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนวงเงินการชำระเงินที่มีอยู่ วงเงินรายวันและสถานะบัตร

· รับใบแจ้งยอดขนาดเล็กบนการ์ด (5 ธุรกรรมล่าสุด)

· จ่าย สาธารณูปโภค, โทรทัศน์เชิงพาณิชย์ , บริการของผู้ให้บริการสื่อสารเคลื่อนที่และโทรศัพท์ประจำที่ชั้นนำ , ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (ดูรายการบริการทั้งหมดได้ที่นี่)

· ชำระหนี้เงินกู้รวมถึงบัตรเครดิต

· ทำการโอนเงินระหว่างบัญชีบัตรที่เปิดกับ Gazprombank

· โอนไปยังบัญชีบัตรของธนาคารอื่น

· รับข้อความข้อมูลอื่น ๆ ของธนาคาร

ระบบอัตโนมัติ "Home Bank" เป็นการดำเนินการธนาคารที่สะดวก เชื่อถือได้ และปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงในทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตได้

« ธนาคารบ้าน» ไม่ต้องการทักษะและความรู้พิเศษ ระบบมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย สะดวก และใช้งานง่าย

เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องข้อมูลใน "Home Bank" อย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย. ระบบคอมพิวเตอร์ Gazprombank ได้รับการกำหนดค่าด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยล่าสุด

Gazprombank ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันความปลอดภัยของการใช้ระบบบริการระยะไกลและมอบความลับในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ Gazprombank

. การบัญชีและการรายงาน JSC "Gazprombank"

Gazprombank เก็บรักษาบันทึกทางบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินและอื่น ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายควบคุมอื่น ๆ รวมถึงข้อบังคับของธนาคารแห่งรัสเซีย รายงานประจำปีของธนาคารจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับของธนาคารภายใน 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ธนาคารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามขอบเขตและในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางสำหรับตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งรัสเซีย ธนาคารให้ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายควบคุมอื่นๆ

ธนาคารและสาขาของธนาคารจำเป็นต้องเก็บรักษาเอกสารในลักษณะและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายควบคุมอื่นๆ ในการสั่งซื้อ บัญญัติไว้ตามกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย เอกสารของธนาคารและสาขาของธนาคารจะถูกโอนไปยังการดูแลของรัฐ ผู้บริหารของธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในใบแจ้งยอดของธนาคาร

นโยบายการบัญชีของ JSC Gazprombank กำหนดชุดวิธีการบัญชีตามกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในการบัญชี" ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2539 หมายเลข 129-FZ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดทำข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมของธนาคาร .

Gazprombank ในกิจกรรมนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "เกี่ยวกับธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2533 ฉบับที่ 395 - 1 พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมในภายหลังกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในการบัญชี" ลงวันที่พฤศจิกายน 21, 1996 ฉบับที่ 129- กฎหมายของรัฐบาลกลาง, กฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย, คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซีย, กฎบัตรของธนาคารออมสินแห่งรัสเซีย, การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารของ Gazprombank

นโยบายการบัญชีของ Gazprombank เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 302-P ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 "เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดูแลบัญชีสำหรับสถาบันสินเชื่อที่ตั้งอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย" เอกสารอื่น ๆ ของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย สหพันธ์ควบคุมปัญหาการบัญชีและการรายงาน บทบัญญัติ (มาตรฐาน) ของการบัญชีการบัญชี อนุญาตให้ใช้หลักการของการสะท้อนแบบเดียวกันของการดำเนินการธนาคารในบัญชีงบดุล

นโยบายการบัญชีของ Gazprombank มีผลบังคับใช้สำหรับการสมัครโดยสำนักงานกลาง สาขา แผนกโครงสร้างภายในของธนาคาร

พื้นฐานสำหรับการลงรายการในทะเบียนบัญชีคือเอกสารทางบัญชีหลักที่บันทึกข้อเท็จจริงของการทำธุรกรรม

. ตัวบ่งชี้ความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร

ระดับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ประเมินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ระบบอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักดังต่อไปนี้:

· อัตราส่วนของกำไรและส่วนของผู้ถือหุ้น

· อัตราส่วนของกำไรและสินทรัพย์

· อัตราส่วนของกำไรและรายได้

วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับระบบการบัญชีและการรายงานที่ใช้ในประเทศ ตัวเศษของอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้คือผลลัพธ์ทางการเงินโดยประมาณของกิจกรรมของธนาคาร ณ วันที่รายงานเสมอ ภายใต้ระบบการบัญชีและการรายงานที่บังคับใช้ในรัสเซีย ตัวเศษคือกำไรในงบดุลด้วยมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศ - กำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ROE - in การปฏิบัติในต่างประเทศ) ระบุลักษณะการใช้เงินของเจ้าของอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างปี เช่น เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นธนาคาร เป็นการประมาณจำนวนกำไรสุทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุน ในทางปฏิบัติในประเทศ:

แนะนำให้เปรียบเทียบค่าความสามารถในการทำกำไรของเงินทุนกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (การเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้แรกโดยมีค่าลดลงของตัวบ่งชี้ที่สองบ่งชี้ถึงการขยายช่วงของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง)

ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ (PA) (ROA - ในต่างประเทศ):

ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์แสดงถึงความสามารถของสินทรัพย์ของธนาคารในการสร้างกำไรและสะท้อนถึงคุณภาพโดยอ้อมรวมถึงประสิทธิผลของการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร อัตราส่วนที่ต่ำอาจเป็นผลมาจากนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มากเกินไป ในขณะที่อัตราส่วนที่สูงบ่งชี้ว่าการจัดการสินทรัพย์ประสบความสำเร็จ

ความสามารถในการทำกำไร (อัตราผลตอบแทน) ของธนาคารพาณิชย์ (Rtot ):

ร ทั่วไป ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 = 44,673,156,000 rubles / 173831 169,000 รูเบิล * 100% = 25.7%

ร ทั่วไป ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 = 40,277,080,000 rubles / 205445 753,000 รูเบิล * 100% = 19.6%

ระดับความสามารถในการทำกำไรโดยรวมช่วยให้คุณประเมินความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของธนาคาร เช่นเดียวกับผลกำไรที่เป็นของ 1 rub รายได้ (ส่วนแบ่งกำไรในรายได้) นี่เป็นตัวบ่งชี้หลักที่กำหนดประสิทธิภาพของกิจกรรมธนาคาร

สำหรับการวิเคราะห์แฟกทอเรียล สูตรนี้สามารถเปลี่ยนได้:

ความสามารถในการทำกำไรส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ (ภ ):

มาวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมและส่วนตัวโดยใช้ตัวอย่างของ Gazprombank OJSC

การคำนวณผลกำไรทั่วไปและส่วนตัวของ Gazprombank OJSC

ตัวบ่งชี้ 1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2557 อัตราการเติบโตเบี่ยงเบน, % อัตราการเติบโต, % รายได้รวมของธนาคาร, พันรูเบิล ดอกเบี้ยรับ129 180 478178 342 70649162228138.0638.06 ค่าใช้จ่ายธนาคารทั้งหมด พันรูเบิล 129 158 013165 168 67336010660127.8827.88 ดอกเบี้ยจ่าย73 294 827112 569 47139274644153.5853.58กำไรงบดุลพันรูเบิล44 673 15640 277 080-439607690.16-9.84 รวม ส่วนต่างดอกเบี้ย55 885 65165 773 2359887584117.6917.69ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด, %25.7019.60-6.0976.29-23.71ความสามารถในการทำกำไรส่วนตัว, %43.2636.88-6.3885.25-14.75

ดังที่เห็นได้ว่าความสามารถในการทำกำไรของภาคเอกชนมีมูลค่าสูงสุดในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ ตัวบ่งชี้นี้มีแนวโน้มลดลง - 14.75% ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมต่ำกว่าความสามารถในการทำกำไรของภาคเอกชน ตัวบ่งชี้นี้ยังมีแนวโน้มลดลง - 23.71% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่เป็นบวกซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง (17.69%) ในขณะที่อัตราการเติบโตของกำไรในงบดุลลดลง 9.84%

มาประเมินอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำกำไรโดยรวมกัน ในการทำเช่นนี้ เราใช้วิธีการแทนที่ลูกโซ่:

ร 0= (1 - ร 0/ เอส.ดี 0) * 100% = (1 - 129 158 013 / 173 831 169) * 100% = 25,7%,

พี 1 = (1 - ร 0/ เอส.ดี 1) * 100% = (1 - 129 158 013 / 205 445 753) * 100% = 37,1%,

?1= พี 1 - ร 0 = 37,1 - 25,7 = 11,4%,

เหล่านั้น. รายได้ของธนาคารเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ 31,614,584,000 รูเบิล มีส่วนทำให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้น 11.4%

พี 2= (1 - ร 1/ เอส.ดี 1) * 100% = (1 - 165 168 673 / 205 445 753) * 100% = 19,6%,

?2= พี 2 - ร 1 = 19,6 - 37,1 = -17,5%,

เหล่านั้น. แม้จะมีค่าใช้จ่ายของธนาคารเพิ่มขึ้น 36,010,660 รูเบิล แต่ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมลดลง 17.5%

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าอิทธิพลของปัจจัยลบ (ปริมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น) ปิดกั้นอิทธิพลของปัจจัยบวก (ปริมาณรายได้เพิ่มขึ้น) และส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมลดลง 6.1% (11.4 % + (-17.5)%)

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของรายได้สำหรับช่วงเวลาที่วิเคราะห์ยืนยันข้อสรุปว่าความสามารถในการทำกำไรโดยรวมลดลงเนื่องจากอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้:

ค่าของค่าสัมประสิทธิ์นี้บ่งชี้ว่าด้วยจำนวนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 1% จำนวนรายได้จะเพิ่มขึ้น 0.65% ซึ่งไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของ JSC Gazprombank ที่ทำได้เมื่อต้นงวดการวิเคราะห์ .

9. ข้อมูลและวิธีการสนับสนุนของ WRC

การสนับสนุนข้อมูล WRC

เนื้อหาของฐานข้อมูล VKR ของแหล่งข้อมูล VKR1. ตำแหน่งทางทฤษฎีของการจัดการความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 1.1 ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร: สาระสำคัญ ประเภท ส่วนประกอบ 1.2. เงื่อนไขและปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 1.3. ทิศทางหลักของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. การสนับสนุนระเบียบวิธีของโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2.1. แนวทางระเบียบวิธีในการประเมินความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2.2. เทคโนโลยีในการเลือกกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นใจ (รักษา) ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร 2.3. ลำดับการก่อตัวของโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 3. ภาคปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 3.1. การประเมินความสามารถในการแข่งขันขององค์กร. 3.2. การระบุโอกาสในการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 3.3. การพัฒนาข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) การวิเคราะห์สภาพคล่องของธนาคาร การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด ) (ขาด) ) (ขาด) (ขาด) (ขาด) (ขาด) 3.1. งบดุล (แบบเผยแพร่) ณ วันที่ 1 เมษายน 2556; งบดุล (แบบเผยแพร่) ณ วันที่ 1 เมษายน 2557; 3.2. รายงานระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ปริมาณสำรอง สำหรับหนี้สงสัยจะสูญ และสินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 รายงานระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ปริมาณสำรอง สำหรับหนี้สงสัยจะสูญ และสินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 (ไม่มา)

การสนับสนุนระเบียบวิธีของ WRC

เนื้อหาของฐานระเบียบวิธี VKR ของฐานระเบียบวิธี VKR1 ตำแหน่งทางทฤษฎีของการจัดการความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 1.1 ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร: สาระสำคัญ ประเภท ส่วนประกอบ 1.2. เงื่อนไขและปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 1.3. ทิศทางหลักของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. การสนับสนุนระเบียบวิธีของโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2.1. แนวทางระเบียบวิธีในการประเมินความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2.2. เทคโนโลยีในการเลือกกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นใจ (รักษา) ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร 2.3. ลำดับการก่อตัวของโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 3. ภาคปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 3.1. การประเมินความสามารถในการแข่งขันขององค์กร. 3.2. การระบุโอกาสในการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 1. 3.3. การพัฒนาข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร1. การบริหารความสามารถในการแข่งขัน 1.1. แนวคิด ประเภทและรูปแบบการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ 1.2. ความสามารถในการแข่งขัน: ปัจจัยและการประเมิน; 1.3. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร 2. วิธีการบริหารความสามารถในการแข่งขัน 2.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องของธนาคาร การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร 2.2. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และคุณภาพเพิ่มเติมของกิจกรรมของธนาคาร 2.3. ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3. กลยุทธ์การพัฒนาของธนาคาร 3.1. คะแนนความน่าเชื่อถือของธนาคาร 3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 3.3. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน1.1. , , . 1.2. , 1.3. , 2. , , 2.1. , 2.2. , 2.3. , 3. , 3.1. 3.2. , 3.3. ,

บทสรุป

บริษัท นี้มีโครงสร้างองค์กรที่พัฒนาแล้วเนื่องจากกิจกรรมและจำนวนการดำเนินงานที่กว้างขวางรวมถึงความกว้างขวาง โครงสร้างภูมิภาค,เครือข่ายสาขา. โครงสร้างการจัดการถูกสร้างขึ้นอย่างมีเหตุผลและช่วยให้ บริษัท สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการตัดสินใจทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ

งานปัจจุบันของ Gazprombank มีดังต่อไปนี้:

· การรักษาและเสริมสร้างตำแหน่งในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณและขอบเขตของบริการที่มีให้ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจหลักอย่างแข็งขัน

· สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสารคดี การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แฟคตอริ่งใหม่

· ปริมาณธุรกรรมทางการเงินและการให้คำปรึกษาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ Gazprombank ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านวาณิชธนกิจ

· การขยายรายการผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ การแนะนำมาตรฐานแบบครบวงจรสำหรับกิจกรรมของกลุ่ม Gazprombank การพัฒนาแนวทางทั่วไปสำหรับธนาคารในด้านการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการรายงาน การดำเนินการตามนโยบายลูกค้าแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และสถาบันการเงิน เปลี่ยนไปใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร

ในระหว่างการฝึกงาน ทักษะในการสื่อสารกับทีมงาน เครื่องมือการจัดการ และลูกค้าของธนาคารได้รับมา ความรู้ทางทฤษฎีก็ถูกรวมเข้าด้วยกัน และทักษะภาคปฏิบัติได้รับมาในด้านการวิเคราะห์ การเงิน และภาษีอากร

บรรณานุกรม

1) ทอมป์สัน เอ.เอ. สตริคแลนด์ เอ.เจ. การจัดการเชิงกลยุทธ์ - ม.: สมาคมสำนักพิมพ์ "เอกภาพ", 2556. - 556 น.

2) Mlotok E. หลักการวิจัยการตลาดของการแข่งขันในตลาด // http://www.marketing. spb.ru/read/m3/index. เอชทีเอ็ม

) Porter M. กลยุทธ์การแข่งขัน: วิธีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง - ม.: หนังสือธุรกิจ Alpina, 2554. - 454 น.

) Porter M. การแข่งขัน: Uch. ผลประโยชน์. - ม.: สำนักพิมพ์วิลเลียมส์, 2554. - 495 น.

)Zakharov A.N. สาระสำคัญทางเศรษฐกิจและกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (ประสบการณ์โลก) // Foreign Economic Bulletin. - 2556. - ครั้งที่ 4. - ส.11-20.

) เชอร์กาซอฟ V.A. พื้นฐานทางทฤษฎีของความสามารถในการแข่งขัน: พิมพ์ล่วงหน้า - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: สำนักพิมพ์ของ St. Petersburg State University of Economics, 2010

)http://www.banki.ru/banks/ratings

8) ยูดานอฟ, อ.ยู การแข่งขัน: ทฤษฎีและการปฏิบัติ /อ.ยุ ยูดานอฟ - ม.: Akalis, 2012. - 384 p.

9) Khasanova, L.T. การประเมินตำแหน่งการแข่งขันของบริการธนาคาร / N.P. Abaeva, L.T. Khasanova // ผู้ประกอบการรัสเซีย - 2554. - ครั้งที่ 4. -ส.112-119.

10) Filosova, T.G. , Bykov, V.A. การแข่งขันและความสามารถในการแข่งขัน. - M: UNITI, 2012. - 271 น.

)ฟัตคุตดินอฟ อาร์.เอ. ความสามารถในการแข่งขัน: เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ การจัดการ / ร.อ. ฟัตคุตดินอฟ. - ม.: INFRA-M, 2010. - 351 น.

12) ทาวาซีฟ, น. การแข่งขันในภาคการธนาคารของรัสเซีย: คู่มือการศึกษา / A.M. Tavasiev, N.M. กบฏ - ม.: อัลฟ่า, 2554. - 304 น.

13) ซาโมอิลอฟ จี.โอ. การแข่งขันธนาคาร / ไป. Samoilov, A.G. บาชาลอฟ - ม.: สอบ 2553 - 256 หน้า

14) เปตรอฟ ม.ล. การแข่งขันธนาคารในรัสเซีย / ม.ล. เปตรอฟ - Saratov: SGSEU, 2010. - 53 น.

15) มาซิลกินา อี.ไอ. การบริหารความสามารถในการแข่งขัน: หนังสือเรียน. / อี.ไอ. มาซิลกิน. - ม.: Omega-L, 2012. - 325 น.

16) Korobov, I.Yu การแข่งขันของธนาคารในระยะปัจจุบัน / ไอ.ยู. Korobov // การธนาคาร -2553. - ฉบับที่ 11 - ส.13-16.

17) คาชาลินา, แอล.เอ็น. การบริหารการแข่งขัน: หนังสือเรียน. / แอล.เอ็น. คาชาลิน่า. - ม.: Eksmo, 2010. - 460 น.

18) Zakharyan, A.G. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ซับซ้อนของธนาคารพาณิชย์ / A, G. Zakharyan // การวิจัยทางการเงิน - 2555. - ครั้งที่ 16. - ส. 14-19.

) ดอยล์ พี. แมเนจเม้นท์. กลยุทธ์และยุทธวิธี / พี. ดอยล์. - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ปีเตอร์ 2554 - 364 น.

20) Andreev, I. เกณฑ์สำหรับความสามารถในการแข่งขันของบริการธนาคารที่เป็นเนื้อเดียวกัน / I. Andreev // การตลาด. - ฉบับที่ 11 - 2554. - ส. 35-40.

กวดวิชา

ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้หัวข้อหรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำแนะนำหรือให้บริการสอนพิเศษในหัวข้อที่คุณสนใจ
ส่งใบสมัครระบุหัวข้อทันทีเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการรับคำปรึกษา

7. การดำเนินการกับบัตรธนาคาร

บัตรธนาคารเป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีและช่วยให้คุณสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ชำระเงินแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นที่ร้านค้าปลีกสำหรับสินค้าและบริการ และเข้าถึงสถานะของบัญชีธนาคารได้ สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งการทำธุรกรรมด้วยบัตรธนาคารนั้นสะดวกเพราะทำให้ไม่ต้องสำแดงเงินที่ส่งออก ความปลอดภัยของการทำธุรกรรมด้วยบัตรธนาคารรับประกันโดยรหัส PIN (หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล) ที่ออกโดยธนาคารพร้อมกับบัตรในซองปิดผนึก

เมื่อเทียบกับเงินสด บัตรธนาคารมีความปลอดภัย สามารถจุเงินจำนวนมากได้ และใช้งานได้หลากหลาย

บัตรชำระเงิน เรียกว่าบัตรเดบิต การดำเนินการกับบัตรธนาคารของกลุ่มนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีด จำกัด ที่กำหนดไว้และภายในขอบเขตของจำนวนเงินในบัญชีของลูกค้า

บัตรเบิกเกินบัญชีที่อนุญาตคือบัตรเดบิตรุ่นปรับปรุงที่ทำให้สามารถทำธุรกรรมกับบัตรธนาคารได้ ไม่เพียงแต่เป็นค่าใช้จ่ายของเงินในบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตรเท่านั้น แต่ยังเป็นค่าใช้จ่ายของเงินกู้ที่ธนาคารจัดหาให้ด้วย เมื่อเปิดบัญชี จำนวนเงินกู้ที่เบิกเกินบัญชีจะคงที่และไม่สามารถเกินได้

เงื่อนไขของธนาคารอนุญาตให้ดำเนินการกับบัตรธนาคารในเงื่อนไขเครดิตภายในวงเงินที่กำหนดโดยสถาบันสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า บัตรเครดิตช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างมาก

บัตรท้องถิ่นมีไว้สำหรับดำเนินการกับบัตรธนาคารในเครื่องปลายทางเงินสดและตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่ออกบัตรธนาคาร บัตรท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรจัดการบัญชีของเขาผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ออกบัตรในพื้นที่

บัตรระหว่างประเทศช่วยให้คุณใช้ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ - VISA และ MasterCard ราคาถูกที่สุดและปลอดภัยที่สุด - VISA Electron เดบิตและไม่อนุญาตให้คุณชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต ที่พบมากที่สุด - VISA Classic และ MasterCard Standard - คือบัตรเดบิตและเครดิต ด้วยความช่วยเหลือของ VISA Classic และ MasterCard Standard คุณสามารถชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิทธิพิเศษและเน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีของเจ้าของคือการ์ดของซีรี่ส์โกลด์และแพลตตินัม เอกสิทธิ์พิเศษสุดทั่วโลกมอบให้ผู้ถือบัตรไทเทเนียม

บัตรเสมือน - การทำธุรกรรมด้วยบัตรธนาคารประเภทนี้สามารถทำได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

สาขา Tomsk ให้บริการลูกค้าด้วยบัตรพลาสติกทุกประเภทของ Gazprombank ของระบบการชำระเงิน VISA International และ Europay International ได้แก่ :

VISA Classic เป็นบัตรที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในโลก รับที่จุดเงินสดทั้งหมดที่มีโลโก้ VISA เช่นเดียวกับที่ตู้ ATM ของระบบ บัตรอนุญาตให้ทำธุรกรรมได้ทุกประเภท อัตราภาษีที่ไม่แพงเพียงพอและความเป็นไปได้ที่หลากหลายของการ์ดใบนี้ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ประชากรกลุ่มใหญ่

- VISA Gold, Eurocard/MasterCard Gold- บัตรสำหรับลูกค้าที่ร่ำรวย นอกจากฟังก์ชั่นภาพที่เน้นสถานะทางสังคมที่สูงของเจ้าของแล้ว การ์ดยังมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นเดียวกับ VISA Classic, Eurocard/MasterCard Standard ตามลำดับ รวมถึงฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ได้แก่ การออกกรมธรรม์ประกันภัยฟรีสำหรับ SOGAZ บริษัท บัตรส่วนลด Countdown ฟรี กรณีบัตรหาย - ฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชั่วโมง) ออกบัตรชั่วคราว รวมทั้งถอนเงินสดฉุกเฉินสูงสุด 1,000 USD

- ยูโรการ์ด/ มาสเตอร์การ์ดมาตรฐาน- อะนาล็อกของบัตร VISA Classic ในระบบการชำระเงิน Europay International ยอมรับการชำระเงินในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของระบบการชำระเงิน

VISA Electron/Plus - บัตรที่มีการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ รับที่ตู้ ATM ทุกแห่งของระบบการชำระเงิน VISA รวมถึงจุดเงินสดที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรใบนี้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและมีขั้นตอนการออกที่ไม่ซับซ้อน

- เซอร์รัส/มาสโทร- บัตรของระบบการชำระเงิน Europay International - อะนาล็อกของบัตร VISA Electron / Plus ยอมรับในตู้ ATM ทั้งหมดของระบบ Europay International และธุรกิจการค้าและบริการที่ติดตั้งเครื่องปลายทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมฟังก์ชันการป้อนรหัส PIN

Gazprombank ยังเสนอให้ผู้ถือบัตร "เงินเดือน" ของ Gazprombank เพื่อใช้บริการใหม่ - ระหว่างประเทศ บัตรเครดิต VISA Gazprombank คุณสามารถเลือกออกบัตรธนาคารที่มีการผ่อนชำระและระยะเวลาผ่อนผันสูงสุด 62 วัน (อัตราดอกเบี้ย: 0% - สำหรับระยะเวลาปลอดหนี้ 20% - หากไม่ตรงตามเงื่อนไข การให้กู้ยืมแบบผ่อนปรน*) หรือบัตรผ่อนชำระ (อัตราดอกเบี้ย - 18%) เงินกู้มีให้ในรูเบิล จำนวนวงเงินสินเชื่อ (คำนวณเป็นรายบุคคล) - มากถึงสองค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 350,000 รูเบิล ไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการออกบัตร Visa Classic/Visa Electron

Gazprombank ให้บริการรับ

การได้มาคือกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงการชำระบัญชีกับองค์กรการค้าในการทำธุรกรรมที่ทำโดยใช้บัตรธนาคารและการถอนเงินสดกับผู้ถือบัตรธนาคารที่ไม่ใช่ลูกค้าของสถาบันสินเชื่อนี้

การได้มาเป็นหนึ่งในบริการด้านการธนาคารที่มีการพัฒนาแบบไดนามิกมากที่สุดในรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกค้าจำนวนมากขึ้นต้องการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินโดยเลือกสถานที่ที่ให้บริการรูปแบบการชำระเงินนี้ล่วงหน้า

การซื้อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บริษัทที่ใช้การซื้อกิจการเพิ่มผลประกอบการโดยการดึงดูดลูกค้าใหม่ - ผู้ถือบัตรพลาสติกของธนาคาร การซื้อกิจการเป็นบริการที่ทันสมัยทั่วโลก มีองค์กรการค้าและบริการมากกว่า 18 ล้านรายในโลกที่สามารถชำระค่าสินค้าโดยใช้บัตรชำระเงินได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การซื้อกิจการได้รับความนิยมมากขึ้นในรัสเซีย

ประโยชน์ของการได้มา:

การยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย

ความสามารถในการใช้เงินก้อนโตและอิสระในการเลือก

ไม่มีปัญหากับการแปลงเงิน

การป้องกันธนบัตรปลอมและการฉ้อโกง

เพิ่มพูนเกียรติภูมิแก่องค์กร

8. ความเสี่ยงด้านการธนาคาร ระบบบริหารความเสี่ยง

ตลาดการธนาคารสมัยใหม่นั้นคิดไม่ถึงหากไม่มีความเสี่ยง การดำเนินการใดๆย่อมมีความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการธนาคารประเภทใดประเภทหนึ่งไม่สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งธนาคารพาณิชย์มีระดับความเสี่ยงสูงเท่าใด ศักยภาพในการทำกำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ภารกิจหลักของธนาคารในกรณีนี้คือการบรรลุการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงาน และการประกันความเสี่ยง (การป้องกันความเสี่ยง) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการธนาคารมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและคาดเดาไม่ได้ในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ และรับประกันความเบี่ยงเบนขั้นต่ำของกำไรที่แท้จริงของธนาคารจากที่คาดไว้ ดังนั้นในงานธนาคารภาคปฏิบัติ สิ่งสำคัญไม่ใช่การกำจัดความเสี่ยงโดยทั่วไป แต่คือการมองการณ์ไกล การประเมิน และการลดระดับ ในทุกกรณี ต้องมีการระบุและวัดความเสี่ยง ผลจากการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่สามารถตอบโต้ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบในทางลบอาจเกิดขึ้นกับธนาคาร

การจัดการความเสี่ยงใน Gazprombank นั้นดำเนินการจากส่วนกลางซึ่งทำให้มั่นใจถึงความเป็นเอกภาพของหลักการและเทคโนโลยีสำหรับการประเมินและการควบคุม นโยบายการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประสานงานของงานในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงวิธีการ มาตรฐาน และระบบอัตโนมัติของกระบวนการจัดการอย่างสม่ำเสมอ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานของธนาคารและในบริษัทย่อย

ธนาคารจำแนกประเภทของความเสี่ยงหลัก เช่น สินเชื่อ ตลาด และการดำเนินงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยตัวมันเอง นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านชื่อเสียง กฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คณะกรรมการจัดการทบทวนรายงานความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคารอย่างสม่ำเสมอและคำแนะนำสำหรับมาตรการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว

กลไกที่สำคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านคือ รวมของทั้งหมด ความเสี่ยงหลากหลายประเภทเข้าไว้ในความเสี่ยงทั้งหมดของธนาคาร เมื่อทำการรวม ไม่เพียงแต่ใช้วิธีการทดสอบ VaR และความเครียดเท่านั้น แต่ยังใช้แบบจำลองที่ช่วยให้สามารถประเมินความน่าจะเป็นของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเสี่ยงโดยรวมที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และช่วยให้สามารถประมาณความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ทางเศรษฐกิจ .

ควบคุม ความเสี่ยงด้านเครดิตดำเนินการตามเอกสารกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัสเซีย หลักการและวิธีการที่พัฒนาโดยคณะกรรมการบาเซิล เอกสารภายในของ Gazprombank ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการเหล่านี้ รวมถึงนโยบายสินเชื่อและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

หลักการพื้นฐานคือผลการประเมินความเสี่ยงที่เป็นเอกภาพในการตัดสินใจด้านสินเชื่อ การบริหาร การติดตามความเสี่ยง และการสร้างเงินสำรอง ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตประกอบด้วยการประเมินรายบุคคล (การทำธุรกรรมรายบุคคล) และพอร์ตโฟลิโอ (การกระจุกตัวของความเสี่ยง) โดยใช้ คุณภาพ(ผู้เชี่ยวชาญ) และ เชิงปริมาณ(สถิติ) วิธีการ

ผลลัพธ์ คุณภาพการประเมินเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการยอมรับของพารามิเตอร์ที่เสนอของธุรกรรมและมาตรการที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่ได้รับ โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และอยู่ในกลุ่มของธุรกรรม

จำเป็นต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเมื่อหน่วยงานวิทยาลัยของธนาคารพิจารณาประเด็นการยอมรับความเสี่ยงด้านเครดิต เมื่อประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด เมื่อกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการทำธุรกรรมในสาขา เมื่อจัดการพอร์ตสินเชื่อของบุคคล

การพัฒนา เชิงปริมาณระบบการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตดำเนินการโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติด้านการธนาคารระหว่างประเทศที่ดีที่สุดและข้อเสนอของธนาคารแห่งรัสเซีย ธนาคารได้พัฒนาและดำเนินการใช้วิธีการประเมินภายในสำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก มีการประเมินความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของคู่สัญญาแต่ละราย ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณของความเสี่ยงด้านเครดิตจะถูกคำนวณสำหรับพอร์ตสินทรัพย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการย้ายอันดับภายใน ตลอดจนการทดสอบความเครียดของพอร์ตสินเชื่อ

ในบริบทของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2552 ธนาคารได้ทำการตัดสินใจหลายประการเพื่อจำกัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในทันทีในการให้สินเชื่อบางด้าน ได้แก่:

การใช้ระบบการทดสอบความเครียดรายไตรมาสของพอร์ตสินเชื่อของลูกค้าองค์กรและขั้นตอนการปรับปรุงสำหรับการระบุหนี้ที่อาจเป็นปัญหาล่วงหน้า

การปรับปรุงคุณภาพของการตรวจสอบการทำธุรกรรมสินเชื่อโดยการวิเคราะห์การปฏิบัติตามการคาดการณ์เมื่อจัดหาเงินทุนตลอดจนการคาดการณ์กระแสเงินสดของผู้กู้

การปรับปรุงรายการและการแนะนำข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเลือกและการประเมินธุรกรรมทางการเงินของโครงการ การแนะนำข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมของสาขาภายในขอบเขตการยอมรับความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยตนเอง การปรับปรุงรายการและพารามิเตอร์ของโปรแกรมมาตรฐานสำหรับการให้กู้ยืมแก่บุคคล

การอนุมัติเงื่อนไขในการทำธุรกรรมกับธนาคารที่รวมอยู่ในข้อตกลงการชดเชยกับธนาคารแห่งรัสเซีย

ระบบควบคุม ความเสี่ยงด้านตลาด(URR) รวมถึงการจัดการอัตราดอกเบี้ย ราคา สกุลเงิน และ สภาพคล่องของตลาด ระบบจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณ การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดโดยใช้วิธีการประเมิน VaR การทดสอบความเครียด การวิเคราะห์สถานการณ์ วิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ RRM นั้นขึ้นอยู่กับกรอบการกำกับดูแลที่กำหนดไว้ และให้:

การระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อกำหนดขีดจำกัดและยอมรับเอกสารกำกับดูแลภายในทั้งหมด

การติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามข้อ จำกัด ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอการเตรียมข้อเสนอสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

การใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย และราคา

ขั้นตอนบังคับสำหรับการตั้งค่าส่วนลดและระดับการเรียกหลักประกัน การปรับปรุงรายชื่อหลักทรัพย์ของลอมบาร์ดที่ธนาคารยอมรับ;

จัดทำรายงานการจัดการอย่างสม่ำเสมอและข้อเสนอแนะสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทสำหรับคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการของธนาคาร

ระบบ CRM ที่สร้างขึ้นที่ Gazprombank พิสูจน์ความเพียงพอและความสมดุลในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551-2552 ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีการดำเนินโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมวงเงินในการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์ในระดับของกลุ่ม Gazprombank เป็นไปโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีมาตรการหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบของวิกฤต รวมถึง:

การแก้ไขข้อจำกัดการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กระชับหรือปิดโปรแกรมการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน;

การทดสอบความเครียดของพอร์ตการลงทุนของ Gazprombank การแก้ไขพารามิเตอร์การประเมินความเครียดที่กำหนดไว้สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดทุกประเภท

การดำเนินการตามขั้นตอนการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางการเงิน

ตลาดโดยการตรวจสอบตัวบ่งชี้พื้นฐาน;

การเตรียมการสำหรับการดำเนินการตามระบบการจัดสรรเงินกองทุนตามวิธีการประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน

ระบบควบคุม ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Gazprombank เป็นส่วนสำคัญของระบบการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินและรวมถึงการจัดการระยะสั้น สภาพคล่อง (คลัง) และการจัดการ แนวโน้มสภาพคล่องเพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่เหมาะสม (คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน).

ธนาคารใช้ เชิงคุณภาพ(การวิเคราะห์ช่องว่างสถานการณ์) และ เชิงปริมาณ(นามธรรม

ทุนทางเศรษฐกิจ) แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ระบบจัดเตรียมการรวมการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยคำนึงถึงการดำเนินงานของกลุ่ม Gazprombank โดยรวม ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคารและทำให้สามารถตรวจสอบและคาดการณ์สภาพคล่องเป็นรายสัปดาห์รวมถึงความเป็นไปได้ของ การระดมทุนฉุกเฉิน

ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้หลักการสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ จึงมีการปรับปรุงเอกสารกำกับดูแลหลักรวมถึง

มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานของธนาคารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนสภาพคล่องขึ้น ความเพียงพอของแบบจำลองที่ใช้ พารามิเตอร์ที่ใช้ และวิธีการประเมินจะได้รับการประเมินเป็นประจำ นำระบบติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารในเครือ

ระบบควบคุม ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการธนาคารจัดเตรียม:

การรักษาทะเบียนความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

การระบุและประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระโดยหน่วยงานของธนาคาร

การรวบรวมและลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลที่ตามมา

การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารแบบบูรณาการและการกำหนดปริมาณเงินกองทุนที่สำรองไว้สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

การบัญชีสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเมื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจ

วางแผนการทำงานของธนาคารในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน (เหตุสุดวิสัย)

ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการวางแผนโดยมีการนำส่วนประกอบของระบบไปใช้อย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ปี 2550 ข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยงถูกรวบรวมพร้อมกันทั่วทั้งธนาคารรวมถึงสาขา นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งแก้ไขในปี 2552 เป็นแนวทางเชิงรุกโดยใช้ระบบตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญ ข้อกำหนดที่เป็นเอกภาพได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับแผนงาน/ระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน และสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับการแก้ไขในปี 2552 เช่นกัน

การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญของธนาคารในปัจจุบันคือ คุณภาพประเมินตามหลักการให้คะแนนความเสี่ยงตามระดับความสำคัญของความเสี่ยง ธนาคารได้พัฒนาและกำหนดมาตรฐานวิธีการ เชิงปริมาณการประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดของ Basel II ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ในระยะกลาง

ผลลัพธ์จะรวมอยู่ในการประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการ

เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารของ Gazprombank มีระบบการรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นประจำ ซึ่งส่งไปยังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญต่อกิจกรรมของธนาคาร ตามด้วยการรวมไว้ใน รายงานความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มีการดำเนินโครงการด้านไอทีเพื่อแนะนำระบบการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอัตโนมัติของธนาคาร SAS Orisk Management ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการปรับปรุงกระบวนการจัดการและทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Basel II เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมโดยรวม ในปี 2552 หลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและแนะนำ และตั้งแต่ปี 2553 พนักงานของธนาคารสามารถเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวได้

ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประกันภัยถือเป็นวิธีการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับการประกันความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกันตน ในภาวะการเงินฝืดเคือง ธนาคารตรวจสอบทางการเงิน ความยั่งยืนของหน่วยงานประกันภัย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต การประกันมีไว้สำหรับความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน เช่นเดียวกับการประกันโดยคู่สัญญาของทรัพย์สินที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ชีวิตและสุขภาพของผู้กู้ (ผู้ค้ำประกัน)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธนาคารได้ทำสัญญาประกันทรัพย์สินแบบครอบคลุมทุกปีภายใต้โครงการ Bankers Blanket Bond (BBB) ​​ซึ่งรวมถึงการประกันความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และความรับผิดทางวิชาชีพ (วงเงินความรับผิด - 25 ล้านเหรียญสหรัฐ) นอกจากนี้ความเสี่ยงของธนาคารในฐานะผู้ออกบัตรธนาคารรวมถึงตู้เอทีเอ็มของธนาคารเองนั้นได้รับการประกัน

การสร้าง ระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกลุ่ม Gazprombank ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส. ตามระบบ เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ทันสมัยในสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท และได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการตัดสินใจและรับรองการปฏิบัติตาม ความเสี่ยงของกลุ่มต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย เอกสารกฎเกณฑ์และวิธีการที่พัฒนาขึ้นภายในกรอบของโครงการคำนึงถึงคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิล ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายในที่ทันสมัย ในธนาคาร (COSO ERM) เอกสารของท๊อป ระดับ (นโยบายและคำสั่งขององค์กร) ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานของระบบดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

เอกสารระเบียบวิธีได้รับการพัฒนาและอนุมัติซึ่งกำหนดข้อกำหนดสำหรับการนำระบบไปใช้ในแง่ของการจัดการความเสี่ยงประเภทหลัก การประสานงานกิจกรรมของหน่วยงาน แนวทางมาตรฐานและวิธีการจัดการความเสี่ยง การเตรียมการ การส่งและการรวบรวมการรายงานความเสี่ยง

9. การกระจายผลกำไรของธนาคาร กองทุนและทรัพย์สินสุทธิของธนาคาร.

กำไรสุทธิของธนาคารกำหนดตามงบการเงินของธนาคารในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียและเอกสารภายในของธนาคาร

จากผลประกอบการของไตรมาสที่หนึ่ง, หกเดือน, เก้าเดือนของปีการเงิน และ (หรือ) ตามผลประกอบการของปีการเงิน ธนาคารมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ (ประกาศ) การจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นที่วางไว้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในบริษัทร่วมทุน" การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่าย (การประกาศ) เงินปันผลตามผลประกอบการของไตรมาสแรก หกเดือนและเก้าเดือนของปีงบการเงินอาจดำเนินการภายในสามเดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของเงินปันผลคือกำไรหลังหักภาษี (กำไรสุทธิของธนาคาร)

การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่าย (การประกาศ) เงินปันผล รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลและรูปแบบการจ่ายเงินปันผลนั้นกระทำโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินปันผลไม่เกินคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคาร

ระยะเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการจ่ายเงินปันผล

ธนาคารไม่มีสิทธิตัดสินใจ (ประกาศ) การจ่ายเงินปันผลของหุ้น:

จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของธนาคาร

จนกว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนทั้งหมดที่ต้องซื้อคืนตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในบริษัทร่วมทุน"

หาก ณ วันที่มีการตัดสินใจดังกล่าว ธนาคารปฏิบัติตามสัญญาณของการล้มละลาย (การล้มละลาย) ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการล้มละลาย (การล้มละลาย) หรือหากสัญญาณดังกล่าวปรากฏในธนาคารอันเป็นผลมาจาก การจ่ายเงินปันผล

หาก ณ วันที่มีการตัดสินใจดังกล่าว ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์สุทธิของธนาคารน้อยกว่าทุนจดทะเบียนและทุนสำรองหรือจะน้อยกว่าขนาดอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจดังกล่าว;

ธนาคารไม่มีสิทธิจ่ายเงินปันผลตามประกาศของหุ้น:

หากในวันที่ชำระเงินธนาคารพบสัญญาณของการล้มละลาย (การล้มละลาย) ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการล้มละลาย (การล้มละลาย) หรือหากสัญญาณดังกล่าวปรากฏในธนาคารอันเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล

หาก ณ วันที่จ่าย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคารน้อยกว่าจำนวนทุนจดทะเบียน ทุนสำรอง หรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดอันเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง

ธนาคารจัดตั้งกองทุนสำรองตามกฎหมายปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียและเอกสารภายในของธนาคารจำนวนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร ทุนสำรองเกิดจากการหักเงินประจำปีจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของธนาคารจนกว่าจะถึงจำนวนเงินที่กำหนด

กองทุนสำรองของธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยการขาดทุนของธนาคาร เช่นเดียวกับการไถ่ถอนพันธบัตรของธนาคารและซื้อหุ้นธนาคารคืนในกรณีที่ไม่มีเงินทุนอื่น และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดตั้งบริษัทจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเงินที่ใช้เฉพาะในการซื้อหุ้นของธนาคารที่ขายโดยผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อการจัดวางในภายหลังในหมู่พนักงานของธนาคาร หุ้นที่ได้มาด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมพนักงานของธนาคารอาจขายให้กับพนักงานโดยไม่คิดมูลค่าหรือในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการใช้กองทุน

ธนาคารมีสิทธิที่จะจัดตั้งกองทุนอื่นตามกฎหมายปัจจุบัน

มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของธนาคารประเมินตามข้อมูลทางบัญชีตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางสำหรับตลาดหลักทรัพย์

การจัดการความเสี่ยงในองค์กรธนาคารตามตัวอย่างของ OJSC Gazprombank

การแนะนำ

ความเสี่ยงด้านการธนาคาร เศรษฐกิจ

ธนาคารเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางเศรษฐกิจที่เก่าแก่มาก มีต้นกำเนิดในสมัยโบราณในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการประเภทพิเศษ: การออมและการให้สินเชื่อ

เมื่อเวลาผ่านไป ธนาคารได้เข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อและขายภายในประเทศและในตลาดโลก

ตอนนี้พวกเขาเป็นคุณลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ กิจกรรมของพวกเขาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในการสืบพันธุ์ ธนาคารเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจ รับใช้ผลประโยชน์ของผู้ผลิต ธนาคารเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการค้า เกษตรกรรมและประชากร ในเวลาเดียวกัน ธนาคารโดยดำเนินการชำระด้วยเงินสด ให้กู้ยืมแก่เศรษฐกิจ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายทุน เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การเติบโตของผลิตภาพแรงงานทางสังคม

บทบาท ระบบธนาคารในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสมัยใหม่นั้นมีขนาดใหญ่มาก การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การจัดระบบธนาคารที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติของเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุด (และยากมาก) สำหรับ การพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย. ในขณะเดียวกัน เช่นเดียวกับงานขององค์กรการค้าอื่น ๆ กิจกรรมธนาคารมีความเสี่ยงมากมาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในประเทศส่วนใหญ่ กิจกรรมนี้จึงเป็นประเภทธุรกิจที่มีการควบคุมมากที่สุด

ผลที่ตามมาของวิกฤตเศรษฐกิจนำมาซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของแนวโน้มเชิงลบในภาคการธนาคารเพื่อระบุและศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตเศรษฐกิจสมัยใหม่ รูปแบบของการแสดงและผลที่ตามมา ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมการธนาคารเพื่อต่อต้านวิกฤต

ความเกี่ยวข้องของหัวข้อที่ฉันเลือกอยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่าความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในขอบเขตของกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกของการตัดสินใจของผู้คน ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงในการธนาคารจึงต้องมีความพิเศษ ความสนใจ.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรในภาคการธนาคาร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องแก้ไขงานต่อไปนี้:

1. พิจารณาสถานะปัจจุบันของภาคการธนาคาร

2. ศึกษาการจัดประเภทของความเสี่ยงในภาคธนาคาร

3. ตรวจสอบผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมขององค์กร

4. เสนอมาตรการลดความเสี่ยง

5. ประเมินต้นทุนและผลกระทบของกิจกรรมที่เสนอ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตรนี้คือ Gazprombank การจัดการความเสี่ยงธนาคารพาณิชย์

หัวข้อของการศึกษาคือความเสี่ยงใน Gazprombank OJSC

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนภาคนิพนธ์ ได้แก่ วิธีการจัดระบบ (การจัดเรียงข้อมูลตามลำดับตรรกะ) วิธีการวิเคราะห์ (การสลายข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา) และการสังเคราะห์ (การวางข้อมูลทั่วไป) วิธีตาราง วิธีการวิเคราะห์ การพยากรณ์ (การคาดการณ์การพัฒนา แนวโน้มการพัฒนา) เป็นต้น

ขอบเขตของงานหลักสูตรคือชีต ตาราง ภาพวาด และแอปพลิเคชัน

1. การธนาคารของรัสเซีย

ความเสี่ยงด้านการธนาคาร เศรษฐกิจ

1.1 สถานะปัจจุบันของภาคการธนาคารในรัสเซีย

ธนาคารแห่งรัสเซียในระยะเวลาสามปีข้างหน้าจะรักษาความต่อเนื่องของหลักการที่นำไปใช้ นโยบายการเงินและวางแผนที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อให้เสร็จสิ้นภายในปี 2558

ภายใต้ระบอบการปกครองนี้ เป้าหมายลำดับความสำคัญของนโยบายการเงินคือเพื่อให้แน่ใจว่าเสถียรภาพด้านราคา นั่นคือการรักษาอัตราการเติบโตของราคาที่ต่ำให้คงที่ นโยบายการเงินที่มุ่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น เช่น การสร้างเงื่อนไขสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสมดุล และรักษาเสถียรภาพทางการเงิน การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งรัสเซียเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเป้าหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค เป้าหมายหลักของนโยบายการเงินของธนาคารแห่งรัสเซียคือการลดอัตราการเติบโตของราคาผู้บริโภคในปี 2556 เป็น 5-6% ในปี 2557 และ 2558 เป็น 4-5%

การตัดสินใจในด้านนโยบายการเงินจะยังคงดำเนินการโดยธนาคารแห่งรัสเซียตามกฎเป็นรายเดือน จะพิจารณาว่าผลกระทบของนโยบายต่อเศรษฐกิจนั้นกระจายไปตามช่วงเวลา การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและการประเมินแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพลวัตของการคาดการณ์เงินเฟ้อและกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินที่เฉพาะเจาะจง การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งจากด้านอุปสงค์และอุปทานโดยรวม ซึ่งมีผลกระทบระยะสั้นและระยะกลางต่อกระบวนการเงินเฟ้อ และจากด้านของปริมาณเงิน พลวัตของปัจจัยที่กำหนด วิถีเงินเฟ้อในระยะกลางและระยะยาว การดำเนินนโยบายการเงินจะขึ้นอยู่กับการจัดการอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือในการจัดหาและถอนสภาพคล่อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดระยะสั้นเนื่องจากการแก้ไขโดยธนาคารแห่งรัสเซียเกี่ยวกับอัตราของตราสารและการใช้มาตรการควบคุมทางการเงินอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยระยะกลางและระยะยาวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกลไกการส่งผ่านและท้ายที่สุด ระดับของกิจกรรมทางธุรกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบายอัตราดอกเบี้ยจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงิน ต้องขอบคุณการดำเนินการโดยธนาคารแห่งรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของชุดมาตรการที่มุ่งปรับปรุงระบบตราสารรวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิล อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินจึงจัดการได้มากขึ้น ในระยะกลาง ภารกิจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญจะสร้างกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นในธนาคารแห่งรัสเซียในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเสถียรภาพราคา ซึ่งจะสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ เอนทิตี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่อไป ธนาคารแห่งรัสเซียจะค่อยๆ เพิ่มความยืดหยุ่นของกลไกอัตราแลกเปลี่ยนในอีกสามปีข้างหน้า และภายในปี 2558 มีแผนจะเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ละทิ้ง การใช้เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับระดับของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นภายใต้กรอบของระบอบการปกครองนี้เป็นประจำ การแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลจะถูกยกเลิก การดูแลเสถียรภาพทางการเงินจะยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของธนาคารแห่งรัสเซียในระยะปานกลาง ระบบธนาคารพาณิชย์เป็นตัวเชื่อมหลักในการส่งสัญญาณนโยบายอัตราดอกเบี้ยเข้ามา ภาคจริงเศรษฐกิจ. ดังนั้น เสถียรภาพทางการเงินจึงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน ในเวลาเดียวกัน ไม่เพียงแต่การบรรลุเป้าหมายหลักของนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานะของดุลยภาพทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบตัวกลางทางการเงิน ธนาคารแห่งรัสเซียจะดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบระบบตัวกลางทางการเงิน (รวมถึงการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสินทรัพย์ แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของมวลรวมทางการเงินและกิจกรรมการให้กู้ยืม) เพื่อที่ว่าในกรณีที่มีภัยคุกคามทางการเงิน เสถียรภาพก็จะสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมในด้านนโยบายการเงินและกฎระเบียบและการกำกับดูแลธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน มีการวางแผนที่จะให้ความสำคัญกับการระบุและประเมินความเสี่ยงเชิงระบบในภาคการธนาคารและส่วนอื่น ๆ ของตลาดการเงินอย่างทันท่วงที และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของสถาบันสินเชื่อมีความโปร่งใส หนึ่งในเครื่องมือหลักสำหรับการดำเนินงานเหล่านี้คือการพัฒนาแนวทางตามความเสี่ยงในการดำเนินการกำกับดูแลตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในต่างประเทศ ระบบการกำกับดูแลที่แตกต่างกันจะดำเนินต่อไปสำหรับสถาบันสินเชื่อแต่ละแห่ง โดยขึ้นอยู่กับความสำคัญเชิงระบบ ระดับความโปร่งใส ความซับซ้อนทางธุรกิจ และระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ โดยคำนึงถึงประสบการณ์ระหว่างประเทศและลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจของประเทศ กลไกการควบคุมและการควบคุมเพิ่มเติมจะถูกนำไปใช้

เงื่อนไขที่บรรลุผลสำเร็จสำหรับการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกของรัสเซีย (WTO) จะช่วยให้สามารถรักษาสภาพการแข่งขันที่มีอยู่ในภาคการธนาคารและสร้างกลไกเพิ่มเติมของความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันของเงื่อนไขการกำกับดูแลสำหรับกิจกรรมของธนาคารรัสเซีย โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของ เมืองหลวง.

ความสำเร็จของการดำเนินการตามกลยุทธ์นโยบายการเงินส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินและการขยายขีดความสามารถ หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของธนาคารแห่งรัสเซียจะยังคงส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางเศรษฐกิจในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยพร้อมกับการก่อตัว กลไกที่ทันสมัยกฎระเบียบและการกำกับดูแลความเสี่ยงของสถาบันสินเชื่อในส่วนที่กำหนดของตลาดการเงิน ธนาคารแห่งรัสเซียจะยังคงให้ความสนใจกับการปรับปรุงระบบการชำระเงินของประเทศรัสเซีย การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับระบบการชำระเงินต่างประเทศเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทางการเงินและการพัฒนาตลาดการเงินในประเทศ . สิ่งสำคัญอย่างยิ่งจากมุมมองของความสำเร็จของการดำเนินนโยบายการเงินของรัฐแบบรวมคือการประสานงานของความพยายามของธนาคารแห่งรัสเซียและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย อิทธิพลระดับสูงของราคาที่มีการควบคุมและอัตราภาษีต่ออัตราการเติบโตของราคาผู้บริโภคเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีโดยคำนึงถึงเป้าหมายเงินเฟ้อ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินยังขึ้นอยู่กับสถานะของการเงินสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ การดำเนินนโยบายการคลังอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซอย่างค่อยเป็นค่อยไป และสร้างความมั่นใจว่าระบบงบประมาณจะมีความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม ซึ่งจะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจ การเติบโตและการบรรลุเป้าหมายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งรัสเซียจะยังคงขยายแนวปฏิบัติในการอธิบายต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอถึงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของนโยบายการเงิน โดยนำเสนอการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างธนาคารแห่งรัสเซียและสาธารณะจะช่วยปรับปรุงการจัดการการคาดการณ์เงินเฟ้อและสร้างรากฐานในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนทางเศรษฐกิจในธนาคารแห่งรัสเซียและนโยบายการเงินที่กำลังดำเนินอยู่

1.2 การจัดประเภทความเสี่ยงในภาคธนาคาร

ความเสี่ยงด้านการธนาคารคือความน่าจะเป็นของการสูญเสียในรูปแบบของการสูญเสียสินทรัพย์ การขาดแคลนรายได้ตามแผนหรือลักษณะที่ปรากฏ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร

การตีความความเสี่ยงด้านการธนาคารยังคงคลุมเครือ ในประเทศ วรรณคดีเศรษฐกิจคุณสามารถค้นหาคำจำกัดความของความเสี่ยงได้หลากหลาย แต่ทั้งหมดนั้นมาจากสิ่งเดียว - ข้างต้น

ธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนหน่วยงานทางเศรษฐกิจใดๆ ที่ดำเนินงานในเงื่อนไข เศรษฐกิจตลาดในการดำเนินกิจกรรมมุ่งหมายให้ได้กำไรสูงสุด นอกเหนือจากความจริงที่ว่ากิจกรรมของธนาคารได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงทั่วไปที่มีอยู่ในหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมเฉพาะนั้นมีลักษณะเฉพาะ ความเฉพาะเจาะจงของความเสี่ยงในการดำเนินงานธนาคารอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าระดับความเสี่ยงที่ธนาคารดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารได้รับจากลูกค้าอย่างเป็นกลางหรือเป็นส่วนตัว ยิ่งระดับความเสี่ยงสูงในประเภทธุรกิจของลูกค้าของธนาคาร ความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถคาดหวังได้เมื่อทำงานกับลูกค้าเหล่านี้ก็จะยิ่งสูงขึ้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดเงินทุนที่ว่างชั่วคราวในตลาดเงินและวางไว้ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (รวมถึงเงินกู้) ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องพึ่งพาความมั่นคงทางการเงินของลูกค้าโดยเฉพาะ รวมถึงสถานะของตลาดเงินและเศรษฐกิจของรัฐ โดยรวม ความเสี่ยงด้านการธนาคารรวมอยู่ในระบบความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่ง ประเด็นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญมาก เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนของข้อมูลมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ควรสังเกตว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการประเมินความเสี่ยงด้านการธนาคาร หลังจากขั้นตอนนี้เท่านั้น จึงเป็นไปได้ที่จะเริ่มระบุปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร และการวัดความเสี่ยง

มีเหตุผลหลักสามประการที่ทำให้องค์กรการค้าสนใจการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น:

1. กระชับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเท่านั้น ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดประเภทของความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงินและให้คำแนะนำสำหรับการจัดการของพวกเขา ธนาคารมีหน้าที่จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

2. การสร้างภาพลักษณ์การลงทุนที่ดี

เนื่องจากธนาคารรัสเซียกำลังเข้ามาอย่างแข็งขัน ตลาดต่างประเทศพวกเขาจำเป็นต้องดึงดูดการลงทุน และด้วยเหตุนี้ ผลประโยชน์ของคู่สัญญาในการสรุปธุรกรรมขนาดใหญ่

ในการประเมินความมั่นคงของสถาบันการเงิน นักลงทุนที่มีศักยภาพและคู่สัญญาจะศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารนำมาใช้

ธนาคารที่สนใจในการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศถูกบังคับให้แก้ปัญหาในการสร้างระบบบริหารความเสี่ยงคุณภาพสูง

3. การควบคุมโปรไฟล์ความเสี่ยง การรักษาเสถียรภาพในการทำกำไร

สถาบันสินเชื่อรู้สึกว่าจำเป็นต้องวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของตน เพื่อรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่กำหนด ก่อนอื่นธนาคารจำเป็นต้องพัฒนาโปรไฟล์ความเสี่ยงของตนเอง นั่นคือเพื่อกำหนดความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญและระดับความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายอมรับได้ หลังจากยอมรับโปรไฟล์ความเสี่ยงแล้ว งานคือการควบคุมความเสี่ยงและรักษาให้อยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าในการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีเพิ่มผลกำไร ขยายฐานลูกค้า ความน่าจะเป็นที่จะประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปคือ ค่อนข้างสูงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องไม่เกินความเสี่ยงจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นอาจมีอันตรายจากการได้รับความเสียหายเท่านั้น

ในทุกกรณี ธนาคารต้องกำหนดความเสี่ยง คำนวณ และประกันความเสียหาย นั่นคือ จัดการความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆ นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเนื่องจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสภาพแวดล้อมภายนอกธนาคาร และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในธนาคาร ทำให้ธนาคารต้องปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ

ในการทำเช่นนี้ควรดำเนินการจัดประเภทความเสี่ยงด้านการธนาคาร อาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่การจัดประเภทหลายประเภท

การจัดประเภทความเสี่ยงในภาคธนาคารแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 - ความเสี่ยงในภาคการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดจากธนาคารเนื่องจากการล้มละลายของลูกค้าที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ทันเวลา

ท่ามกลางการเติบโตของสินเชื่อในปี 2555 ตัวบ่งชี้คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของภาคการธนาคารของรัสเซียมีแนวโน้มในเชิงบวก ส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระในปริมาณสินเชื่อทั้งหมดที่ออกลดลงจาก 3.9% เป็น 3.7% ในปีที่รายงาน

ด้วยการเติบโตของสินเชื่อเงินฝากและกองทุนอื่น ๆ ที่วางไว้ 18.3% หนี้ที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น 11.0% และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีจำนวน 1,257.4 พันล้านรูเบิล

สำหรับสถาบันสินเชื่อส่วนใหญ่ที่มีหนี้ค้างชำระ ส่วนแบ่งไม่เกิน 4% ของพอร์ตสินเชื่อ

หนี้ค้างชำระของสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น 7.6% ในปี 2555 ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเหล่านี้เพิ่มขึ้น 39.4%

ดังนั้น ส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระของสินเชื่อประเภทนี้จึงลดลงจาก 5.2% เป็น 4.0% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 มูลค่าของความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญในภาคการธนาคารเพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 12,773.9 พันล้านรูเบิล ส่วนแบ่งของสินเชื่อขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ของภาคการธนาคารลดลงจาก 28.8% เป็น 25.8% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 มาตรฐาน ขนาดสูงสุดความเสี่ยงต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง (N6) ถูกละเมิดโดยสถาบันสินเชื่อ 68 แห่ง (ในปี 2554 - 91) ขนาดสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อขนาดใหญ่ (N7) ถูกละเมิดโดยสถาบันสินเชื่อ 2 แห่ง (ในปี 2554 - 6)

ความเสี่ยงด้านตลาดคุกคามการสูญเสียในมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนและโลหะมีค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดของภาคการธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนมีจำนวน 2,646.9 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 11.3% ในปี 2012 และให้ผลตอบแทนในแง่ของอัตราการเติบโตตามตัวบ่งชี้ปี 2011 (14.2% ).

ในปี 2555 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่คำนวณความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 621 เป็น 613 แห่ง ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ในภาคการธนาคารยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับต้นปี 2555 (92.3%) และมีจำนวน 92.5% ณ วันที่ 01.01.2013 ก.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจเกิดจากความผันผวนอย่างรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยการเงิน หากมูลค่าของเงินลดลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารและลูกค้าก็จะประสบกับความสูญเสีย

ใน ปีการรายงานจำนวนธนาคารที่เข้าบัญชี ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน ลดลง (จาก 390 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็น 376 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556) แต่ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ภาคธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (จาก 45.0 เป็น 70.9% ของสินทรัพย์ธนาคาร ตามลำดับ) ธนาคาร 231 แห่งที่มีส่วนแบ่ง 72.2% ในสินทรัพย์ของภาคการธนาคาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ธนาคาร 248 แห่งที่มีสินทรัพย์ 69.4%) คำนึงถึงมูลค่าของความเสี่ยงด้านตราสารทุน ธนาคาร 406 แห่งที่มีส่วนแบ่งในวันที่ 1 มกราคม 2555 - ธนาคาร 402 แห่งมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์ 87.0%

ในปี 2555 ส่วนแบ่งของความเสี่ยงด้านตลาดในความเสี่ยงภาคธนาคารโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง: จาก 6.6% ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็น 5.9% ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยส่งผลให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ

ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด (76.0%) ในโครงสร้างของความเสี่ยงด้านตลาดถูกบันทึกโดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (68.0% ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) มูลค่าที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้ (ส่วนแบ่งของพวกเขาคือ 84.9% ของการลงทุนทางการค้า4 ของสถาบันสินเชื่อ ).

ในปี 2555 ส่วนแบ่งความเสี่ยงด้านตราสารทุนในโครงสร้างความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 26.0% เป็น 12.6% เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้าในตราสารทุนลดลง 13.4%

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่ธนาคารอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอหรือมีสภาพคล่องมากเกินไป

ในช่วงปี 2555 อัตราส่วนของมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดต่อมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารนั้นต่ำกว่าในปี 2554 (7.5%) เล็กน้อย (7.4%)

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดพบได้ในธนาคารระดับภูมิภาค (17.9% ในปี 2555 และ 19.6% ในปี 2554) เช่นเดียวกับธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคมอสโก (17.0 และ 18.8% ตามลำดับ) สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ (รัฐและเอกชน) ตัวเลขนี้ต่ำกว่า (5.3% และ 9.3% ในปี 2555 ตามลำดับ) เนื่องจากมีโอกาสเพียงพอในการดึงดูดสภาพคล่องที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการรีไฟแนนซ์

นอกจากความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้ว ยังรวมถึง: ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ชื่อเสียง กลยุทธ์ และระบบ

ความเสี่ยงทางกฎหมาย - โอกาสที่รัฐอาจเปลี่ยนกฎของธนาคารเป็นกฎเชิงลบมากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะประสบกับความสูญเสียทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานของสถาบัน ลูกค้าอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในธนาคาร ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของผลกำไรหรือการล้มละลาย

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับนโยบายสายตาสั้นหรือไม่รู้หนังสือของธนาคารซึ่งตัดสินใจผิดพลาด

ความเสี่ยงเชิงระบบคือความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากข้อผิดพลาดในกระบวนการคำนวณ เนื่องจากไวรัสหรือความล้มเหลวทางกลไก

ตามระดับ (ระดับ) ความเสี่ยงด้านการธนาคารแบ่งออกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง และสมบูรณ์

ตามเวลา ความเสี่ยงจะถูกแบ่งออกเป็นย้อนหลัง ปัจจุบัน และในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงย้อนหลังจะทำให้สามารถคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ตามขอบเขตของเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการธนาคารสามารถเป็นได้ทั้งภายนอกและภายใน ความเสี่ยงภายนอกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของธนาคารและลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (เหตุสุดวิสัย)

การจำแนกประเภทของความเสี่ยงด้านการธนาคารนี้ไม่มีขอบเขตจำกัด - ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี จำนวนของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น

ในปี 2555 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่องค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบุคคล ความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ จำนวนมากได้รับการติดตามเพื่อระบุแนวโน้มเชิงลบในภาคการธนาคารในระยะเริ่มต้น รวมถึงสำหรับธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งการดำเนินการในระดับชี้ขาดจะกำหนดแนวโน้มที่ระบุ

โดยทั่วไปในปี 2555 ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวบ่งชี้ความมั่นคงทางการเงินที่คำนวณโดยใช้แผนที่ความเสี่ยงเกิน 70% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 อยู่ที่ระดับต่ำสุด - 56 %) ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเสี่ยงของภาคการธนาคารในปี 2555

ดังนั้น ความเสี่ยงจากภายนอกจึงลดลงเนื่องจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาดตราสารหนี้ของยูโรโซนในช่วงปลายปี 2555 รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต

นอกจากนี้ยังมีการลดลงของความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อเทียบกับพื้นหลังของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของตราสารหนี้และตลาดหุ้นรัสเซีย

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยหลักที่เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบของภาคธนาคารคือการลดลงของความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการขาดแคลนสภาพคล่องเชิงโครงสร้าง การดำเนินการรีไฟแนนซ์ของธนาคารแห่งรัสเซียมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน

2. การศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมของ OAO Gazprombank

2.1 ลักษณะของ JSC "Gazprombank"

OJSC Gazprombank เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินสากลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร การเงิน การลงทุนที่หลากหลายแก่ลูกค้าองค์กรและเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันและเอกชน ธนาคารเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในตัวบ่งชี้ที่สำคัญทั้งหมดและอยู่ในอันดับที่สามในรายชื่อธนาคารในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในแง่ของเงินทุน

OAO Gazprombank มีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นหนึ่งในผู้นำของรัสเซียในการจัดเตรียมและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ การจัดการสินทรัพย์ การธนาคารเอกชน การเงินองค์กร และด้านอื่นๆ ของวาณิชธนกิจ

ในบรรดาลูกค้าของธนาคารมีบุคคลประมาณ 3 ล้านคนและนิติบุคคลประมาณ 45,000 คน

เครือข่ายระดับภูมิภาคที่กว้างขวางประกอบด้วยสาขา 43 แห่งและบริษัทย่อยสามแห่งและธนาคารในรัสเซีย

Gazprombank มีส่วนร่วมในเมืองหลวงของธนาคารต่างประเทศสามแห่ง ได้แก่ Belgazprombank (เบลารุส), Areximbank (อาร์เมเนีย) และ Gazprombank (สวิตเซอร์แลนด์) Ltd, ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) OJSC Gazprombank เป็นสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของรัสเซียของหอการค้านานาชาติ

ผู้ถือหุ้นของ OAO Gazprombank คือ:

OAO Gazprom - 35.54%;

กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ "GAZFOND" - 47.38% ซึ่ง NPF "GAZFOND" เป็นเจ้าของโดยตรง 6.08%; 16.22% เป็นของ GAZ-service OJSC, 16.23% เป็นของ GAZKON OJSC และ 8.85% เป็นของ GAZ-Tek OJSC หุ้นมากกว่า 80% ขององค์กรเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำ CJSC;

Novfintech LLC - 5.71% ซึ่ง Novfintech LLC เป็นเจ้าของโดยตรง 3.09% โอน 0.35% ไปยังการจัดการความน่าเชื่อถือของ CJSC "ผู้นำ"; โอน 2.27% ไปยังการจัดการกองทรัสต์ของ CJSC Management Company Progressive Investment Ideas;

Vnesheconombank - 10.19%;

อาร์เอฟเค แอลแอลซี - ​​0.78%

ทุนจดทะเบียนของธนาคารคือ 24,532,277,000 รูเบิล

นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านการธนาคารที่จดทะเบียนแล้ว ธนาคารมีสิทธิในการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้:

1. การออกหนังสือค้ำประกันสำหรับบุคคลที่สามโดยจัดให้มีภาระผูกพันเป็นเงินสด

2. การได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลที่สามในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเป็นเงินสด

3. การจัดการกองทุนและทรัพย์สินอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงกับบุคคลและนิติบุคคล

4. การทำธุรกรรมกับโลหะมีค่าและอัญมณีตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

5. การให้เช่าสถานที่พิเศษหรือตู้นิรภัยแก่บุคคลและนิติบุคคลในนั้นสำหรับเก็บเอกสารและของมีค่า

6. การเช่าซื้อ;

7. การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล

8. การให้บริการศูนย์ออกใบรับรอง รวมถึงการรับรองความสำคัญทางกฎหมายของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

9. ธนาคารมีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

หลัก ตัวชี้วัดทางการเงินกิจกรรมของ Gazprombank OJSC แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 - ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงินที่สำคัญของ JSC "Gazprombank"

ดัชนี			เปลี่ยน
เงินทุนของตัวเอง
สินเชื่อแก่ลูกค้าองค์กร
สินเชื่อรายย่อย
หลักทรัพย์
กองทุนของลูกค้าองค์กร
กองทุนของบุคคล
การกู้ยืมในตลาดทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ

ตามงบ IFRS รวมสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 สินทรัพย์ของ OAO Gazprombank เพิ่มขึ้น 13.2% แตะ 3,216.9 พันล้าน RUB ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากการเติบโตของการดำเนินงานธนาคาร

ปริมาณสินเชื่อองค์กร (ก่อนค่าเผื่อการด้อยค่า) เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 และมีจำนวน 1,829.5 พันล้านรูเบิล ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์นิติบุคคลคิดเป็น 70.5% ของพอร์ตสินเชื่อองค์กร สินเชื่อเพื่อการลงทุน 29.5%

ปริมาณสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจาก 210.3 พันล้านรูเบิล ณ สิ้นปี 2555 เป็น 248.1 พันล้านรูเบิล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพิ่มขึ้น 18.0% สินเชื่อรายย่อยจำนวนมาก (68.6%) เป็นสินเชื่อจำนอง

ดังนั้น OAO Gazprombank จึงแสดงอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยสำหรับภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 การเติบโตของตลาดสินเชื่อธุรกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.3% สินเชื่อรายย่อยในภาคโดยรวมเติบโตเฉลี่ย 13.7% (ข้อมูลจากธนาคารแห่งรัสเซีย)

เครื่องชี้คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงอยู่ที่ ระดับสูง: ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2556 อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 1.0% อัตราส่วนของเงินสำรองที่สร้างขึ้นสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสินเชื่อต่อพอร์ตสินเชื่อ - 3.5% ในเวลาเดียวกัน เงินสำรองที่สร้างขึ้นสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อครอบคลุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถึง 362%

พอร์ตหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้น 21.3% เป็น 400.6 พันล้านรูเบิล โดยการเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ของรัสเซีย เช่นเดียวกับในรัฐบาล หุ้นกู้. ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตราสารหนี้มีสัดส่วน 77.8% ของพอร์ตหลักทรัพย์ของธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินทุนจากลูกค้าองค์กรมีมูลค่า 1,760.9 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 เงินทุนของบุคคลเพิ่มขึ้น 11.5% คิดเป็น 351.9 พันล้านรูเบิล ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2556 เงินทุนที่ระดมทุนจากลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยยังคงสร้างฐานทรัพยากรจำนวนมากของธนาคารต่อไป โดยส่วนแบ่งในหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 อยู่ที่ 74.2%

เงินกู้ยืมในตลาดทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้น 7.4% และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สูงถึง 336.9 พันล้านรูเบิล ส่วนแบ่งในหนี้สินของ OAO Gazprombank อยู่ที่ 11.8%

กำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 มีจำนวน 12.4 พันล้านรูเบิล เทียบกับ 10.6 พันล้านรูเบิล ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2555 กำไรรวมสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 มีจำนวน 11.5 พันล้านรูเบิล เทียบกับ 9.2 พันล้านรูเบิล ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 รายได้จากกิจกรรมธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและค่านายหน้า เพิ่มขึ้น 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 และสูงถึง 40.8 พันล้านรูเบิล ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้นี้สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 มีจำนวน 10.3% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในครึ่งปีแรกของปี 2556 ยังคงอยู่ที่ระดับของปี 2555 และอยู่ที่ 2.9%

โดยทั่วไป รายได้สุทธิจากการดำเนินงานด้วยหลักทรัพย์ สกุลเงินต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2556 อยู่ที่ 0.1 พันล้านรูเบิล เทียบกับ 6.6 พันล้านรูเบิล ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ JSC Gazprombank ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 อยู่ที่ 26.6 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 52.7%

เมืองหลวงของ JSC Gazprombank สำหรับ 6 เดือนของปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.7% และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สูงถึง 369.5 พันล้านรูเบิล การเพิ่มทุนเกี่ยวข้องกับการแปลงกำไรเป็นทุน มูลค่าของมันยังได้รับผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2555 จำนวน 5.9 พันล้านรูเบิล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2013 หน่วยงาน Expert RA ได้รับรองอันดับเครดิตที่ A++ (ระดับความน่าเชื่อถือที่สูงเป็นพิเศษ (สูงสุด))

OJSC Gazprombank ดำเนินงานอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือแก่สถาบันวิทยาศาสตร์และการศึกษา, โบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซีย, โครงการด้านวัฒนธรรมและการศึกษา และโครงการเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางกายภาพและการกีฬาจำนวนมาก ตลอดจนกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย โครงการที่สำคัญที่สุดรวมอยู่ในโครงการการกุศลและผู้สนับสนุน Gazprombank ประจำปี ใน แต่ละกรณีคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งกำหนดการดำเนินโครงการรวมถึงตัวแทนของฝ่ายบริหารของธนาคาร

ด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับประเทศในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงในสาขาเศรษฐศาสตร์ ธนาคารจึงร่วมมืออย่างแข็งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ - มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโก M.V. Lomonosov, สถาบันของรัฐ "Higher School of Economics", Russian Academy of Economics G.V. Plekhanova, MGIMO (U), เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิทยาลัยของรัฐเศรษฐศาสตร์และการเงิน (FINEK) เป็นต้น

เป็นเวลาหลายปีที่ธนาคารเป็นหุ้นส่วนของสโมสรฟุตบอลเซนิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา Academy of Children's Sports of FC Zenit ในปี 2010 ได้มีการออกบัตรธนาคารแบรนด์ร่วมแบบพิเศษ การชำระเงินแต่ละครั้งจะเพิ่มการหักเงินเพื่อการกุศลสำหรับการพัฒนาระบบสำหรับการค้นหาและฝึกฝนนักฟุตบอลเยาวชนที่มีพรสวรรค์ โครงการกีฬาที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือความร่วมมือกับ Continental Hockey League ในฤดูกาล 2010/2011 Gazprombank สนับสนุนการแข่งขัน KHL Championship

ความร่วมมือระยะยาวเชื่อมโยงธนาคารกับพิพิธภัณฑ์สำรอง "มอสโกเครมลิน" พิพิธภัณฑ์พุชกิน A.S. Pushkin โรงเรียนสอนศิลปะมอสโก เอ.พี. เชคอฟ

ในระหว่างปี สำนักงานใหญ่ของธนาคารและสาขาดำเนินโครงการการกุศลมากกว่า 300 โครงการ

2.2 การบริหารความเสี่ยงใน OAO Gazprombank

สถิติการขอสินเชื่อแก่ JSC "Gazprombank" มีดังนี้ 10% - หน่วยงานของรัฐ 30% - ธนาคารอื่น ๆ และส่วนที่เหลือ - บุคคลธรรมดา

ความน่าจะเป็นของการไม่ชำระคืนเงินกู้ตามลำดับมีดังนี้: 0.01; 0.05 และ 0.2

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของ OJSC Gazprombank ได้รับแจ้งว่าได้รับข้อความเกี่ยวกับการไม่ชำระคืนเงินกู้ แต่ชื่อของลูกค้าพิมพ์ไม่ดีในข้อความ

1) อธิบายลักษณะสำคัญของประเภทความเสี่ยงที่พิจารณา

2) เสนอและปรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

1. อธิบายลักษณะสำคัญของประเภทความเสี่ยงที่พิจารณา

ประเภทของความเสี่ยงที่พิจารณาในการมอบหมายคือความเสี่ยงด้านเครดิต

เรามาอธิบายลักษณะสำคัญของมันกัน

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือศักยภาพในการสูญเสียเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งเกิดขึ้นจากการละเมิดความสมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของมูลค่าเงินกู้เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ความเสี่ยงด้านเครดิตใช้กับทั้งธนาคารและลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน และอาจเกี่ยวข้องกับโอกาสที่การผลิตหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมหนึ่งๆ จะลดลง การไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วยเหตุผลบางประการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยากร (ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเงื่อนไข ของเวลา) และสถานการณ์บังคับที่สำคัญ

วิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตคือวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า ซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่มุ่งระบุสถานะทางการเงินและแนวโน้มของลูกค้า

แหล่งข้อมูลหลักในการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อของผู้กู้ ได้แก่ งบการเงิน, ข้อมูลที่ผู้กู้ให้มา, ประสบการณ์การทำงานกับลูกค้ารายนี้ของบุคคลอื่น, แผนการทำธุรกรรมสินเชื่อพร้อมการศึกษาความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อ, ข้อมูลจากการตรวจสอบนอกสถานที่

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตกำหนดให้ธนาคารตรวจสอบโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อและองค์ประกอบเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือการไม่ปฏิบัติตามหลักการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการหมุนเวียนของมูลค่าสินเชื่อที่ขาดหายไป

ลักษณะสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต:

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจำนวนมาก

เงินให้กู้ยืมจำนวนมากและอื่น ๆ สัญญาธนาคารเนื่องจากลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงินบางอย่าง

ความเข้มข้นของกิจกรรมของธนาคารในพื้นที่ใหม่ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่มีการศึกษาน้อย

มีสัดส่วนที่สูงเพียงพอของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่เพิ่งดึงดูด ซึ่งธนาคารมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ไม่ได้รับหลักประกันที่เหมาะสมสำหรับเงินกู้หรือการยอมรับเช่นค่าที่ยากต่อการขายในตลาดหรือค่าเสื่อมราคาอย่างรวดเร็ว;

จำนวนเงินที่มีนัยสำคัญให้กับผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เสนอและให้เหตุผลแก่การตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ในบริบทของวิกฤตการเงินโลกในระบบธนาคารทั้งหมด ปัญหาของการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ทางการเงินและมาตรการเพื่อลดปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถและควรได้รับการจัดการอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าความเสี่ยงทุกประเภทมีความเชื่อมโยงกันและระดับของความเสี่ยงนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมทางการเงินมีความเสี่ยงสูง ธนาคารมีลูกค้า คู่ค้า ผู้กู้มากมาย สภาพการเงินซึ่งมีผลโดยตรงต่อฐานะของตน

เมื่อพิจารณาว่าประมาณ 20% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารอยู่ในการให้สินเชื่อ จึงเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในปัญหาหลักของธนาคารคือการมีอยู่ของความเสี่ยงด้านเครดิตและแนวโน้มที่สูงขึ้น

ความน่าจะเป็นของความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถลดลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากนโยบายการจัดการสินเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมที่มีประสิทธิภาพ กำหนดจำนวนความเสี่ยงสูงสุดต่อผู้กู้ ขั้นตอนการอนุมัติที่พิถีพิถันสำหรับแต่ละสินเชื่อ การติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายบริหาร หลักประกันที่มีประสิทธิภาพหรือประกันสำหรับเงินกู้

การประเมินความน่าเชื่อถือ

ประกันสินเชื่อ

การออกสินเชื่อส่วนลด

เรามากำหนดมาตรการหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อกัน

1. การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายดังกล่าวควรรวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จำนวนหนึ่งและบรรเทาผลที่ตามมาของสถานการณ์ที่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสินเชื่อของธนาคารควรพิจารณาคำขอสินเชื่อที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เท่านั้น

2. การพัฒนาข้อเสนอแนะที่ควบคุมขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ พวกเขาควรกำหนดองค์ประกอบของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิต ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า การจำแนกประเภทตามความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากประวัติเครดิต สถานะของบัญชีธนาคารและหนี้สิน ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของโครงการที่ได้รับทุน การตรวจสอบข้อมูลโดยบริการรักษาความปลอดภัย และร่างสัญญาเงินกู้

กฎระเบียบโดยละเอียดสำหรับการดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านสินเชื่อ การอนุมัติรายชื่อบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็น การพัฒนารูปแบบเอกสาร

3. การพัฒนาระบบภายในของวงเงินที่รับประกันการกระจายพอร์ตสินเชื่อตามข้อกำหนด อุตสาหกรรม หน่วยงานที่ให้กู้ยืม ประเภทของสินเชื่อ ดินแดน และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

สถาบันสินเชื่อจำเป็นต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการธนาคารที่กำหนดโดยธนาคารแห่งรัสเซีย

4. การรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและการประยุกต์ใช้ระบบการประเมิน ได้แก่ การพัฒนาระบบตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับปัจจัยสำคัญทั้งหมดของความเสี่ยงด้านเครดิต การกำหนดค่าที่เหมาะสมและวิกฤตสำหรับแต่ละปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตแยกจากกันและความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไป ดำเนินการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้แต่ละรายโดยทั่วไป การพัฒนามาตรฐานธนาคารเพื่อคุณภาพสินเชื่อและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล การจัดประเภทสินเชื่อที่ออกตามระดับความเสี่ยง

5. การสร้างระบบตรวจสอบความเสี่ยงด้านสินเชื่อแบบ Real Time โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูลและบัญชี

ระบบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงด้านเครดิต การคำนวณและการประเมินจำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เธอบังเอิญเป็น องค์ประกอบบังคับการจัดการ. วัตถุประสงค์หลักคือ: เพื่อประเมินคุณภาพของสินเชื่อส่วนบุคคลและพอร์ตสินเชื่อโดยรวม การจัดทำข้อเสนอวงเงินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการด้านสินเชื่อ

รวมถึงระบบการตรวจสอบด้วย การวิเคราะห์ย้อนหลังกิจกรรมสินเชื่อและการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งช่วยให้คุณระบุการคำนวณผิดพลาด ให้คำแนะนำ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงในอนาคต ประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

6. มาตรการลดความเสี่ยงนั่นคือเพื่อลดปริมาณการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อการละลายของธนาคารรวมถึง: การสร้างเงินสำรองพิเศษในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้และการสะท้อนกลับในงบดุลของธนาคาร ; โอนความเสี่ยงไปยังทรัพย์สินของผู้กู้หรือบุคคลที่สาม (ผู้ค้ำประกัน, ผู้ค้ำประกัน) โดยการลงทะเบียนจำนำ; การโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย ตามกฎแล้วไม่ใช่ความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนเงินกู้ที่ประกันไว้ แต่เป็นเรื่องของการให้กู้ยืมและ (หรือ) หลักประกัน (จากไฟไหม้, การระเบิดของแก๊ส, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติ, ความเสียหายจากน้ำ, การโจรกรรม, การกระทำที่เป็นอันตราย ของบุคคลที่สาม เป็นต้น) การประกันดำเนินการโดยผู้กู้เป็นค่าใช้จ่าย แต่ธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ การแบ่งความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแบบกลุ่ม (ร่วม); พอร์ตโฟลิโอและการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ให้กับลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เปลี่ยนแปลงหรือโอน (ขาย) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเงินกู้ (ค่าชดเชย, การปรับปรุงใหม่, การมอบหมาย)

7. ทำงานกับสินเชื่อที่มีปัญหา เงินกู้ดังกล่าวแต่ละรายการต้องการวิธีการส่วนบุคคล แต่โดยทั่วไปสามารถเสนอกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อจัดระเบียบงานนี้:

การสร้างหน่วยพิเศษ (หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อทำงานกับสินเชื่อที่มีปัญหา

การเจรจากับผู้กู้เพื่อหาทางออกที่สามารถเพิ่มโอกาสในการกู้หนี้

การพัฒนานโยบายและเงื่อนไขการตัดหนี้คงค้าง

องค์กรและการดำเนินการเรียกร้องและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ที่ไร้ยางอาย

บทสรุป

ตามภารกิจที่กำหนดสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้:

1. ระบบธนาคารเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ กิจกรรมของระบบมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในการสืบพันธุ์ การเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจ รับใช้ผลประโยชน์ของผู้ผลิต ธนาคารเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม การค้า เกษตรกรรม และประชากร ปรากฎว่าระบบธนาคารที่เชื่อถือได้ - เงื่อนไขที่สำคัญการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเศรษฐกิจตลาดทั้งหมด ดังนั้นในปัจจุบันการศึกษาระบบธนาคารจึงเป็นหนึ่งใน ประเด็นเฉพาะเศรษฐกิจรัสเซีย. นักธุรกิจสมัยใหม่จำนวนมากอุทิศตนให้กับการศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของธนาคารในรัสเซีย เพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

จำนวนธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใน Central Federal District (559 แห่ง) ธนาคารที่เล็กที่สุด - ในเขต Far Eastern Federal District (22) โดยรวมแล้ว 956 สถาบันการเงินดำเนินการในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย

2. ความเสี่ยงด้านการธนาคารคือความน่าจะเป็นของการสูญเสียในรูปแบบของการสูญเสียสินทรัพย์ การขาดแคลนรายได้ตามแผนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมทางการเงิน

ท่ามกลางความเสี่ยงที่มีอยู่ในสนาม จัดเลี้ยงสามารถแยกแยะประเภทต่อไปนี้:

เครดิต;

ตลาด (หุ้น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์);

ถูกกฎหมาย;

ชื่อเสียง;

ยุทธศาสตร์;

ระบบ.

3. JSC "Gazprombank" เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินสากลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร การเงิน การลงทุนที่หลากหลายแก่ลูกค้าองค์กรและเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันและเอกชน ธนาคารเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในตัวบ่งชี้ที่สำคัญทั้งหมดและอยู่ในอันดับที่สามในรายชื่อธนาคารในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในแง่ของเงินทุน

ธนาคารก่อตั้งขึ้นโดยการผูกขาดก๊าซและ บริษัท ย่อยในปี 2533

ธนาคารให้บริการภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซีย - ก๊าซ น้ำมัน นิวเคลียร์ เคมีและปิโตรเคมี โลหะวิทยาที่มีเหล็กและอโลหะ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า การสร้างเครื่องจักรและงานโลหะ การขนส่ง การก่อสร้าง การสื่อสาร คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมเกษตร การค้าและอื่น ๆ อุตสาหกรรม

ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในกิจกรรมของธนาคาร และขนาดของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนตัวจะได้รับบริการเต็มรูปแบบ: โปรแกรมสินเชื่อ, เงินฝาก, การดำเนินการชำระบัญชี, บัตรธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการธนาคารดังต่อไปนี้:

1. การดึงดูดเงินทุนของบุคคลและนิติบุคคลในเงินฝาก (ตามต้องการและในช่วงเวลาหนึ่ง)

2. การวางกองทุนที่ดึงดูดในนามของตนเองและออกค่าใช้จ่ายเอง

3. การเปิดและการรักษาบัญชีธนาคารของบุคคลและนิติบุคคล

4. การชำระบัญชีในนามของบุคคลและนิติบุคคล รวมถึงธนาคารตัวแทนในบัญชีธนาคารของพวกเขา

5. การเรียกเก็บเงิน ตั๋วเงิน เอกสารการชำระเงินและการตั้งถิ่นฐาน และบริการเงินสดสำหรับบุคคลและนิติบุคคล

6. การซื้อและขายเงินตราต่างประเทศทั้งในรูปเงินสดและไม่ใช่เงินสด

7. ดึงดูดเงินฝากและการจัดวางโลหะมีค่า

8. การออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

9. การดำเนินการโอนเงินในนามของบุคคลโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร (ยกเว้นการสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

4. ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการธนาคารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมักต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และหากเป็นไปไม่ได้ ให้ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

ที่สำคัญที่สุด โดยพิจารณาจากมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธนาคารขนาดใหญ่ที่ออกเงินกู้ คือความเสี่ยงด้านเครดิต

มีห้าวิธีหลักในการลดความเสี่ยงด้านเครดิต:

การประเมินความน่าเชื่อถือ

ประกันสินเชื่อ

การลดขนาดสินเชื่อที่ออกให้แก่ผู้กู้รายเดียว

ดึงดูดหลักประกันที่เพียงพอ

การออกสินเชื่อส่วนลด

5. ในโลกสมัยใหม่ ภาคการธนาคารเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการพัฒนามากที่สุดของเศรษฐกิจ สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้เนื่องจากในสภาวะตลาดการดำรงอยู่และการทำงานของหน่วยงานทางเศรษฐกิจไม่สามารถทำได้หากไม่มีธนาคาร ธนาคารเก็บบัญชีของลูกค้าให้ยืม ธนาคารยังทำงานร่วมกับบุคคล

ดังนั้นสถาบันการธนาคารจึงมีส่วนร่วมในทั้งการเงินเชิงพาณิชย์และการเงินในครัวเรือน

ธนาคารกำลังพัฒนาวิธีการและตัวบ่งชี้ของตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของตน หนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งกระจายความเสี่ยงด้านการธนาคารมากขึ้นเรื่อยๆ คือการประกันภัย

JSC Gazprombank สามารถใช้การประกันเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นโอกาสที่แท้จริงในการเอาชนะความสูญเสียทางการเงินในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

รายการแหล่งที่มาที่ใช้

1 Alekseeva, V.D. ความเสี่ยงด้านการธนาคาร: วิธีการคำนวณ ระเบียบ และการจัดการ: ตำรา [ข้อความ] / V.D. Alekseeva.- Syktyvkar.: Syktyvk. un-t, 2010.- 50 น.

2 อาร์เซเนียฟ ยู.เอ็น. การบริหารความเสี่ยง [ข้อความ] / ย.น. Arseniev.- ม.: สูงกว่า โรงเรียน 2550.- 420 น.

3 Bagieva, M.N. รากฐานแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร: หนังสือเรียนสำหรับหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง" [ข้อความ] / M.G. Bagieva - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: สำนักพิมพ์ S. - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการคลัง, 2552.- 51 น.

4 Vorontsovsky, A.V. การจัดการความเสี่ยง: ตำราเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย [ข้อความ] / A.V. Vorontsovsky - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: OTSEM, 2010 - 482 น.

5 Goncharenko, L.P. การจัดการความเสี่ยง: ตำรา [ข้อความ] / L.P. Goncharenko.- ม.: KnoRus, 2554.- 215 น.

6 ดูบรอฟ, น. แบบจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ: อช. ค่าเบี้ยเลี้ยง นศ. [ข้อความ] / น. Dubrov.- M.: การเงินและสถิติ, 2552.- 222 น.

7 เออร์มาโซวา, N.B. การบริหารความเสี่ยง: Proc. ค่าเผื่อ [ข้อความ] / N.B. Ermasova.- Saratov.: ภูมิภาคโวลก้า. วิชาการ สถานะ บริการ 2552.- 101 น.

8 คาร์โปวา อี.เอ. การบริหารความเสี่ยง: ตำราเรียน [Text] / E.A. Karpova.- Chelyabinsk.: ChGAU, 2010.- 79 น.

9 Litvinenko, N.P. สถานที่และบทบาทของการบริหารความเสี่ยงในระบบการจัดการของ บริษัท [ข้อความ] / N.P. Litvinenko.- M.: MAKS-press, 2009.- 39 p.

10 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของร้านอาหาร Tinkoff [การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์].- M., 2013.- โหมดการเข้าถึง www.tinkof.ru.- วันที่เข้าถึง 05.10.2013

11 Soloviev, V.I. วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง: หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนทุกสาขาวิชา [ข้อความ] / V.I. Solovyov.- ม.: GUU, 2552.- 98 น.

12 Federal State Statistics Service [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].- M., 2013.- โหมดการเข้าถึง www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru.- เข้าถึง 20.10.2013

13 โฟมิเชฟ เอ.เอ็น. การบริหารความเสี่ยง: ตำรา [Text] / น. Fomichev.- มอสโก: Dashkov i K°, 2554.- 291 น.

14 โคห์ลอฟ เนวาดา การจัดการความเสี่ยง [ข้อความ] / N.V. Khohlov.- M.: Unity-Dana, 2009.- 240 น.

15 Tsarev, R.M. ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ: ตำราเรียน [Text] / R.M. Tsarev.- M.: MIIT, 2552.- 93 น.

16 ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย รายงานการพัฒนาภาคการธนาคารและการกำกับดูแลกิจการธนาคาร ปี 2555 2555. - 120 น.

แอปพลิเคชัน

ตาราง - ตัวชี้วัดที่สำคัญของการดำเนินการสินเชื่อแต่ละกลุ่ม

กลุ่มสถาบันสินเชื่อ	จำนวนองค์กรสินเชื่อ	ส่วนแบ่งในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคาร %	ส่วนแบ่งในทุนทั้งหมดของภาคการธนาคาร%
ธนาคารที่ควบคุมโดยรัฐบาล
ธนาคารที่ถูกควบคุมโดยทุนต่างประเทศ
รวมทั้ง ภายใต้อิทธิพลที่สำคัญของผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย
ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กของภูมิภาคมอสโก
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กระดับภูมิภาค
องค์กรสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร

โต๊ะ

เอกสารที่คล้ายกัน

สถานะปัจจุบันของภาคการธนาคารในรัสเซีย เหตุผลหลักสำหรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นขององค์กรการค้าในการบริหารความเสี่ยง ลักษณะทั่วไปของ OAO "Gazprombank" ประสิทธิภาพทางการเงินขององค์กร การประเมินและข้อเสนอเพื่อลดความเสี่ยง

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 01/31/2014


การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่จำเป็นของกระบวนการวิเคราะห์โครงการลงทุน แนวคิดทั่วไปและการจัดประเภทความเสี่ยง วิธีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงภายในบริษัท มาตรการลดระดับความเสี่ยง

ทดสอบเพิ่ม 08/08/2013


การบริหารความเสี่ยงด้านการธนาคารเป็นกิจกรรมการจัดการประเภทพิเศษที่มุ่งลดผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร ลักษณะของลักษณะของการเกิดขึ้นของความเสี่ยงของดอกเบี้ย สกุลเงิน เครดิต และหุ้น

งานนำเสนอเพิ่ม 11/06/2014


แนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในองค์กร การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการทัวร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย การจำแนกประเภท: การเงิน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเมือง การขนส่ง การค้า วิธีการจัดการความเสี่ยงภายในด้านการท่องเที่ยว

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 04/06/2012


แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย ประเภทของความเสี่ยงและการสูญเสียจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การจำแนกประเภทและการระบุ การจัดการความเสี่ยงจากตัวอย่างการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยร่วมกัน

ทดสอบเพิ่ม 12/03/2014


สาระสำคัญและแนวคิดของความเสี่ยง การจำแนกประเภทและประเภท (ทั่วไปและเฉพาะเจาะจง) คุณลักษณะของการสำแดงในกิจกรรมการลงทุน วิธีการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมการลงทุน กระบวนการของกฎระเบียบและการพัฒนามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 05/26/2015


การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ Morkinsky Raipo Bakery ความหมายของกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการประเมินความสูญเสีย การพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกัน การคำนวณเบี้ยประกัน

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 06/18/2014


งานรับปริญญา, เพิ่ม 08/07/2012


ประวัติ วิธีการ และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง วิธีการหลักในการจัดหาความเสี่ยง การจำแนกความเสี่ยงตามปัจจัยและพื้นที่ที่เกิดขึ้น แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง: ประโยชน์ใช้สอย การถดถอย และการกระจายความเสี่ยง วิธีลดความสูญเสีย

บทคัดย่อ เพิ่ม 09/12/2013


แนวคิดและสาระสำคัญของความเสี่ยงขององค์กรสมัยใหม่ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสถียรและประสิทธิภาพขององค์กร "Polyolefin-TLK" LLP โมเดลการบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันขององค์กรในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ส่งงานที่ดีของคุณในฐานความรู้เป็นเรื่องง่าย ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

นักศึกษา บัณฑิต นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ใช้ฐานความรู้ในการศึกษาและการทำงานจะขอบคุณมาก

โฮสต์ที่ http://www.allbest.ru/

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

สถาบันการศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลาง

"Bryansk State Engineering and Technology Academy" (FGBOU VPO "BGITA")

คณะเศรษฐศาสตร์

งานหลักสูตร

ตามระเบียบวินัย: การบริหารความเสี่ยง

ในหัวข้อ: การจัดการความเสี่ยงขององค์กรธนาคารในตัวอย่างของ JSC "Gazprombank"

ไบรอันสค์, 2013

ในการดำเนิน

ธนาคารเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางเศรษฐกิจที่เก่าแก่มาก มีต้นกำเนิดในสมัยโบราณในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการประเภทพิเศษ: การออมและการให้สินเชื่อ

เมื่อเวลาผ่านไป ธนาคารได้เข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อและขายภายในประเทศและในตลาดโลก

ตอนนี้พวกเขาเป็นคุณลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ กิจกรรมของพวกเขาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในการสืบพันธุ์ ธนาคารเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจ รับใช้ผลประโยชน์ของผู้ผลิต ธนาคารเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการค้า เกษตรกรรมและประชากร ในเวลาเดียวกัน ธนาคารโดยดำเนินการชำระด้วยเงินสด ให้กู้ยืมแก่เศรษฐกิจ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายทุน เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การเติบโตของผลิตภาพแรงงานทางสังคม

บทบาทของระบบธนาคารในระบบเศรษฐกิจตลาดสมัยใหม่นั้นยิ่งใหญ่มาก การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การจัดระบบธนาคารที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติของเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารที่มั่นคง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุด (และยากยิ่ง) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ในขณะเดียวกัน เช่นเดียวกับงานขององค์กรการค้าอื่น ๆ กิจกรรมธนาคารมีความเสี่ยงมากมาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในประเทศส่วนใหญ่ กิจกรรมนี้จึงเป็นประเภทธุรกิจที่มีการควบคุมมากที่สุด

ผลที่ตามมาของวิกฤตเศรษฐกิจนำมาซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของแนวโน้มเชิงลบในภาคการธนาคารเพื่อระบุและศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตเศรษฐกิจสมัยใหม่ รูปแบบของการแสดงและผลที่ตามมา ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมการธนาคารเพื่อต่อต้านวิกฤต

ความเกี่ยวข้องของหัวข้อที่ฉันเลือกอยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่าความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในขอบเขตของกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกของการตัดสินใจของผู้คน ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงในการธนาคารจึงต้องมีความพิเศษ ความสนใจ.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรในภาคการธนาคาร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องแก้ไขงานต่อไปนี้:

1. พิจารณาสถานะปัจจุบันของภาคการธนาคาร

2. ศึกษาการจัดประเภทของความเสี่ยงในภาคธนาคาร

3. ตรวจสอบผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมขององค์กร

4. เสนอมาตรการลดความเสี่ยง

5. ประเมินต้นทุนและผลกระทบของกิจกรรมที่เสนอ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตรนี้คือ Gazprombank การจัดการความเสี่ยงธนาคารพาณิชย์

หัวข้อของการศึกษาคือความเสี่ยงใน Gazprombank OJSC

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนภาคนิพนธ์ ได้แก่ วิธีการจัดระบบ (การจัดเรียงข้อมูลตามลำดับตรรกะ) วิธีการวิเคราะห์ (การสลายข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา) และการสังเคราะห์ (การวางข้อมูลทั่วไป) วิธีตาราง วิธีการวิเคราะห์ การพยากรณ์ (การคาดการณ์การพัฒนา แนวโน้มการพัฒนา) เป็นต้น

ปริมาณงานของหลักสูตรคือ 48 แผ่น, 1 ตาราง, 1 รูปและ 2 แอปพลิเคชัน

1 . พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงในภาคการธนาคาร

1.1 สถานะปัจจุบันของภาคการธนาคารในรัสเซีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบธนาคารของรัสเซียเริ่มพัฒนาอย่างแข็งขันที่สุด มีการกล่าวถึงแนวโน้มเชิงบวกบางประการในการพัฒนานี้ สถาบันสินเชื่อหลายแห่งเริ่มมุ่งมั่นเพื่อความโปร่งใสมากขึ้น นั่นคือการเปิดกว้างต่อลูกค้าของตนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการนำรูปแบบธุรกิจขั้นสูง สินเชื่อประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการธนาคารใหม่ๆ มาใช้

สถานะของระบบธนาคารในรัสเซียในปี 2555 ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจรัสเซีย 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

2. การแข็งค่าของรูเบิล 3.6% เมื่อเทียบกับยูโรและ 6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

3. การเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของประชากรสหพันธรัฐรัสเซีย

4. เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของโลก

ควรสังเกตว่าแม้จะมีธนาคารจำนวนมากที่เข้าร่วมในระบบประกันเงินฝาก แต่จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีสิทธิ์ดึงดูดเงินของบุคคลในรูปของเงินฝากก็ลดลงเล็กน้อย

จำนวนเงินประกันสูงสุดคือ 700,000 รูเบิล ครอบคลุม 99.5% ของเงินฝากทั้งหมด จะต้องเน้นย้ำว่าแม้จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็ตาม ระบบการเงินสหพันธรัฐรัสเซีย พลเมืองไม่ต้องการรับความเสี่ยง - เงินฝากสูงถึง 700,000 รูเบิลคิดเป็นมากกว่า 50% ของจำนวนเงินฝากที่ประกันทั้งหมด

ตามกฎแล้ว ประชาชนเลือกธนาคารที่เชื่อถือได้ มีชื่อเสียง และเชื่อถือได้เพื่อจัดเก็บเงินของตนเอง ผู้นำที่ไม่มีปัญหาคือ Sberbank of Russia ซึ่งคิดเป็น 45.8% ของตลาดเงินฝากทั้งหมด เน้น ชนชั้นกลางประชากรวัยทำงาน คนหนุ่มสาว และผู้รับบำนาญส่งผลต่อจำนวนเงินฝากขนาดกลาง - เงินฝากสูงถึง 700,000 รูเบิลคิดเป็น 72.3% ของทั้งหมด

สำหรับการเปรียบเทียบในธนาคารอื่นที่มีเงินฝากรวมมากกว่า 100 พันล้านรูเบิล (มีทั้งหมด 17 องค์กรดังกล่าว) ส่วนแบ่งของเงินฝากสูงถึง 700,000 คือ 33.7% ในสถาบันสินเชื่อที่มีเงินฝากใน จำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า 1 แสนล้าน 69.9% ของเงินฝากครัวเรือนกระจุกตัว ส่วนแบ่งของธนาคารซึ่งมีเงินฝากตั้งแต่ 10 ถึง 100 พันล้านคิดเป็น 21.6% ของเงินฝากตั้งแต่พันล้านถึง 10 - 7.6% สูงถึงพันล้านรูเบิล - 0.9%

ดังนั้นธนาคารที่มีเงินฝากจำนวนมากกำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อขนาดเล็กจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง - 356 เทียบกับ 392 ณ สิ้นปี 2554

ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือจาก VTB Group, Sberbank of Russia, Gazprombank, Alfa-Bank, Promsvyazbank, Rosselkhozbank รวมถึง HCF, Russian Standard และ Vostochny Express ซึ่งเป็นองค์กรที่มีนโยบายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดเงินทุนจากบุคคล

การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินโดยทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของการพัฒนาสถาบันสินเชื่อมีส่วนทำให้กิจกรรมการออมของประชากรเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเติบโตของเงินฝากในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2555 มีจำนวนประมาณ 4.7 พันล้านรูเบิลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าในปี 2554 อย่างมาก - 3.7 พันล้านรูเบิลต่อวัน

ในระดับใหญ่ การเติบโตของกิจกรรมได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการเติบโตของอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มจำนวน ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการออมและการเพิ่มทุน อัตราเงินเฟ้อต่ำ รายได้ของประชากรโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น

ควรสังเกตว่าในปี 2555 ส่วนแบ่งของเงินฝากระยะยาวยังคงลดลง (จาก 10.1% เป็น 8.6%) ส่วนแบ่งของระยะกลางไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก - ประมาณ 50% และที่นี่ เงินฝากระยะสั้น(จาก 30 วันถึงหนึ่งปี) เพิ่มขึ้นเป็น 22%

ตามที่ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2555 มีแนวโน้มเชิงบวกในตัวบ่งชี้สำคัญส่วนใหญ่ที่แสดงบทบาทของภาคการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ

อัตราส่วนของสินทรัพย์ในภาคการธนาคารต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก 74.6% เป็น 79.1% ในช่วงปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนเงินทุนของภาคการธนาคารต่อ GDP อยู่ที่ 9.8% ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่ผ่านมา

จากผลของปี 2555 แหล่งที่มาหลักของการก่อตัวของฐานทรัพยากรของสถาบันสินเชื่อคือเงินในบัญชีลูกค้า อัตราส่วนของปริมาณต่อ GDP เพิ่มขึ้น 1.4 จุดร้อยละและมีจำนวน 48.1% รวมถึงอัตราส่วนเงินฝากของ บุคคลต่อ GDP - 22.8 % (เพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์) อัตราส่วนเงินฝากของนิติบุคคล (ยกเว้นสถาบันสินเชื่อ) ต่อ GDP - 15.4% (เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์)

ในโครงสร้างของสินทรัพย์ภาคการธนาคารในปี 2555 เช่นเดียวกับปีที่แล้ว เงินให้สินเชื่อครอบงำ อัตราส่วนของปริมาณสินเชื่อรวมที่ออกต่อ GDP เพิ่มขึ้น 2.8 จุดเป็น 54.3% ในขณะที่ส่วนแบ่งในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารลดลง 0.4 จุดร้อยละ และมีจำนวน 68.6% อัตราส่วนของสินเชื่อต่อองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบุคคลต่อ GDP เพิ่มขึ้น 2.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 44.3%

ในปี 2555 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการลดลง 22 แห่งเป็น 956 แห่ง ในระหว่างปี ใบอนุญาตของสถาบันสินเชื่อ 23 แห่งถูกเพิกถอน (ยกเลิก) เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของความร่วมมือ 7 สถาบันสินเชื่อจึงไม่รวมอยู่ในสมุดทะเบียนของรัฐ 8 องค์กรสินเชื่อใหม่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการธนาคาร ดังนั้นในปี 2555 แนวโน้มของปีที่ผ่านมาต่อจำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1.10 ในปี 2556 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินงานในสหพันธรัฐรัสเซียลดลงเหลือ 942 แห่ง การกระจุกตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใน Central Federal District (559) ซึ่งเป็นที่เล็กที่สุดในเขต Far Eastern Federal District (22)

ธนาคารขนาดใหญ่หลายสาขาในปี 2555 ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งส่วนภูมิภาคของตน ในระหว่างปีจำนวนสาขาของสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการในสหพันธรัฐรัสเซียลดลง 16.3% - ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จำนวน 2349 แห่ง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 2807)

ในเวลาเดียวกัน จำนวนแผนกโครงสร้างภายในทั้งหมดของสถาบันสินเชื่อและสาขาเพิ่มขึ้น 2,148 และมีจำนวน 42,758 ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 (40,610 ณ วันที่ 1 มกราคม 2012) ในเวลาเดียวกันจำนวนสำนักงานเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นจาก 22,565 เป็น 23,347 สำนักงานสินเชื่อและเงินสด - จาก 1,725 ​​เป็น 2,161 สำนักงานปฏิบัติการ - จาก 5,360 เป็น 7,447 จุดดำเนินการเงินสดเคลื่อนที่ - จาก 100 เป็น 118 และยอดรวม ตัวเลข โต๊ะเงินสดปฏิบัติการนอกโต๊ะเงินสดลดลงจาก 10,860 เป็น 9,685

เป็นผลให้จำนวนหน่วยโครงสร้างภายในต่อประชากร 100,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 28.4 ณ สิ้นปี 2554 เป็น 29.8 ณ สิ้นปี 2555

ในปี 2555 การลดจำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการเป็นเรื่องปกติสำหรับภูมิภาครัสเซียส่วนใหญ่: จำนวนธนาคารในภูมิภาค1 ลดลงจาก 466 เป็น 450 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของธนาคารในภูมิภาคในปี 2555 (15.3%) ต่ำกว่าการเติบโต อัตรา 9%) เป็นผลให้ส่วนแบ่งของธนาคารในภูมิภาคในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารลดลงจาก 12.0% เป็น 11.6% ณ สิ้นปี อัตราการเติบโตของเงินทุน (15.0%) และผลกำไร (17.1%) ในปี 2555 ก็ค่อนข้างต่ำกว่าอัตราการเติบโตของภาคการธนาคารโดยรวม ในขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้การทำกำไรของธนาคารในภูมิภาคนั้นต่ำกว่าตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันของภาคการธนาคารโดยรวม

ดัชนีของการให้บริการทั้งหมดของภูมิภาคที่มีบริการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับต้นปี 2555 ตัวบ่งชี้นี้สูงที่สุดในเขต Central Federal (ส่วนใหญ่อยู่ในมอสโกว), Northwest Federal District (ส่วนใหญ่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และ Southern Federal District ในเขต Far Eastern, Siberian และ Ural Federal ตามผลของปี 2012 มีการเพิ่มขึ้นของดัชนีนี้

ค่าต่ำสุดของดัชนีของข้อกำหนดทั้งหมดของภูมิภาคที่มีบริการธนาคารในปี 2555 ระบุไว้ในเขต North Caucasus Federal District รวมถึงสาธารณรัฐ Ingushetia และ Dagestan

ในปี 2555 แนวโน้มที่สูงขึ้นของตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความเข้มข้นของกิจกรรมการธนาคารยังคงดำเนินต่อไป ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด 200 แห่งในแง่ของสินทรัพย์ในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารในปี 2555 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีจำนวน 94.3% ณ สิ้นปี (ตามผลประกอบการปี 2554 - 94.1%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด 200 แห่งในแง่ของเงินทุนคิดเป็น 92.8% ของเงินทุนทั้งหมดของภาคการธนาคาร (92.5% ณ วันที่ 1 มกราคม 2012) รวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่ง - 48.4% (ณ วันที่ 1.01.2012 - 50.1%)

จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีทุนมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลในปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 315 เป็น 346 พวกเขาคิดเป็นเกือบ 96.4% ของทุนบวกทั้งหมดของภาคการธนาคาร จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีเงินทุนมากกว่า 300 ล้านรูเปียห์1 เพิ่มขึ้นจาก 623 แห่งเป็น 654 แห่งในปี 2555 และส่วนแบ่งในเงินทุนที่เป็นบวกทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 98.7% เป็น 99.0%

สำหรับส่วนใหญ่ของปี 2012 การเข้าถึง แหล่งข้อมูลภายนอกเงินทุนมีเพียงธนาคารรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ภาคการธนาคารยังคงใช้แหล่งข้อมูลในประเทศรัสเซียอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่น่าดึงดูดและมักจะสูงมาก

โดยรวมแล้ว เงินทุนในบัญชีลูกค้า1 เพิ่มขึ้นในปีที่รายงาน 15.5% เป็น 30,120.0 พันล้านรูเบิล (ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 23.7%) แบ่งปัน แหล่งที่กำหนดในหนี้สินของภาคการธนาคาร ณ วันที่ 01.01.2556 มีจำนวน 60.8% (ณ ต้นปี 2555 - 62.7%) อัตราการเติบโตของเงินทุนที่ดึงดูดเป็นพยานถึงระดับความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงของประชากรและธุรกิจในธนาคาร ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงของภาคการธนาคาร

ปริมาณเงินฝากของบุคคลในปี 2555 เพิ่มขึ้น 20.0% เป็น 14,251.0 พันล้านรูเบิล (ในปี 2554 - เพิ่มขึ้น 20.9%) และส่วนแบ่งของแหล่งเงินทุนนี้ในหนี้สินรวมของภาคการธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 28.5 เป็น 28 ,8% โครงสร้างของเงินฝากถูกครอบงำโดยเงินฝากในรูเบิล (82.5% ของทั้งหมด) และในแง่ของการครบกำหนด - เงินฝากเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี (58.9% ของทั้งหมด) ซึ่งเงินฝากมากกว่า 3 ปีคิดเป็น 8.7 % ของทั้งหมด

ในปี 2555 ผลกำไรของสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาธุรกิจธนาคารในรัสเซียทั้งหมด 1,011.9 พันล้านรูเบิล และคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินของปีก่อน - 2,861.3 พันล้านรูเบิล (ในปี 2554 - 848.2 และ 2243.1 พันล้านรูเบิล ตามลำดับ) ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ทำกำไรในปี 2555 ลดลงจาก 94.9% เป็น 94.2% ตามลำดับ ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ไม่ทำกำไรเพิ่มขึ้นจาก 5.1% เป็น 5.8%

สหพันธรัฐรัสเซียมียุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียจนถึงปี 2558 เป้าหมายหลักของการพัฒนาภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียในระยะกลางคือการเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยบนพื้นฐานของการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับและคุณภาพของบริการธนาคารที่มอบให้กับองค์กรและประชากร และรับประกันความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเศรษฐกิจมหภาคของภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับปี 2552-2556 แสดงอยู่ในภาคผนวก A

ตัวชี้วัดรายกลุ่มสถาบันสินเชื่อปี 2555 - 2556 นำเสนอในภาคผนวก ข.

1.2 การจัดประเภทความเสี่ยงในภาคธนาคาร

ความเสี่ยงด้านการธนาคารคือความน่าจะเป็นของการสูญเสียในรูปแบบของการสูญเสียสินทรัพย์ การขาดแคลนรายได้ตามแผนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร

การตีความความเสี่ยงด้านการธนาคารยังคงคลุมเครือ ในเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ คุณสามารถหาคำจำกัดความของความเสี่ยงได้หลากหลาย แต่คำนิยามเหล่านี้ทั้งหมดสรุปเป็นข้อเดียว นั่นคือคำข้างต้น

ธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจใดๆ ที่ดำเนินการในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ในการดำเนินกิจกรรมของธนาคารมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรสูงสุด นอกเหนือจากความจริงที่ว่ากิจกรรมของธนาคารได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงทั่วไปที่มีอยู่ในหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมเฉพาะนั้นมีลักษณะเฉพาะ ความเฉพาะเจาะจงของความเสี่ยงในการดำเนินงานธนาคารอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าระดับความเสี่ยงที่ธนาคารดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารได้รับจากลูกค้าอย่างเป็นกลางหรือเป็นส่วนตัว ยิ่งระดับความเสี่ยงสูงในประเภทธุรกิจของลูกค้าของธนาคาร ความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถคาดหวังได้เมื่อทำงานกับลูกค้าเหล่านี้ก็จะยิ่งสูงขึ้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดเงินทุนที่ว่างชั่วคราวในตลาดเงินและวางไว้ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (รวมถึงเงินกู้) ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องพึ่งพาความมั่นคงทางการเงินของลูกค้าโดยเฉพาะ รวมถึงสถานะของตลาดเงินและเศรษฐกิจของรัฐ โดยรวม ความเสี่ยงด้านการธนาคารรวมอยู่ในระบบความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่ง ประเด็นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญมาก เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนของข้อมูลมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ควรสังเกตว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการประเมินความเสี่ยงด้านการธนาคาร หลังจากขั้นตอนนี้เท่านั้น จึงเป็นไปได้ที่จะเริ่มระบุปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร และการวัดความเสี่ยง

มีเหตุผลหลักสามประการที่ทำให้องค์กรการค้าสนใจการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น:

1. กระชับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเท่านั้น ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดประเภทของความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงินและให้คำแนะนำสำหรับการจัดการของพวกเขา ธนาคารมีหน้าที่จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

2. การสร้างภาพลักษณ์การลงทุนที่ดี

เนื่องจากธนาคารรัสเซียกำลังเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน พวกเขาจำเป็นต้องดึงดูดการลงทุน และด้วยเหตุนี้ คู่ค้าจึงให้ความสนใจในการทำธุรกรรมจำนวนมาก

ในการประเมินความมั่นคงของสถาบันการเงิน นักลงทุนที่มีศักยภาพและคู่สัญญาจะศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารนำมาใช้

ธนาคารที่สนใจในการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศถูกบังคับให้แก้ปัญหาในการสร้างระบบบริหารความเสี่ยงคุณภาพสูง

3. การควบคุมโปรไฟล์ความเสี่ยง การรักษาเสถียรภาพในการทำกำไร

สถาบันสินเชื่อรู้สึกว่าจำเป็นต้องวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของตน เพื่อรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่กำหนด ก่อนอื่นธนาคารจำเป็นต้องพัฒนาโปรไฟล์ความเสี่ยงของตนเอง นั่นคือเพื่อกำหนดความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญและระดับความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายอมรับได้ หลังจากยอมรับโปรไฟล์ความเสี่ยงแล้ว งานคือการควบคุมความเสี่ยงและรักษาให้อยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าในการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีเพิ่มผลกำไร ขยายฐานลูกค้า ความน่าจะเป็นที่จะประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปคือ ค่อนข้างสูงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องไม่เกินความเสี่ยงจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นอาจมีอันตรายจากการได้รับความเสียหายเท่านั้น

ในทุกกรณี ธนาคารต้องกำหนดความเสี่ยง คำนวณ และประกันความเสียหาย นั่นคือ จัดการความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆ นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเนื่องจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสภาพแวดล้อมภายนอกธนาคาร และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในธนาคาร ทำให้ธนาคารต้องปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ

ในการทำเช่นนี้ควรดำเนินการจัดประเภทความเสี่ยงด้านการธนาคาร อาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่การจัดประเภทหลายประเภท

การจัดประเภทความเสี่ยงในภาคธนาคารแสดงในรูปที่ 1

โฮสต์ที่ http://www.allbest.ru/

โฮสต์ที่ http://www.allbest.ru/

รูปที่ 1 - ความเสี่ยงในภาคการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดจากธนาคารเนื่องจากการล้มละลายของลูกค้าที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ทันเวลา

ท่ามกลางการเติบโตของสินเชื่อในปี 2555 ตัวบ่งชี้คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของภาคการธนาคารของรัสเซียมีแนวโน้มในเชิงบวก ส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระในปริมาณสินเชื่อทั้งหมดที่ออกลดลงจาก 3.9% เป็น 3.7% ในปีที่รายงาน

ด้วยการเติบโตของสินเชื่อเงินฝากและกองทุนอื่น ๆ ที่วางไว้ 18.3% หนี้ที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น 11.0% และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีจำนวน 1,257.4 พันล้านรูเบิล

สำหรับสถาบันสินเชื่อส่วนใหญ่ที่มีหนี้ค้างชำระ ส่วนแบ่งไม่เกิน 4% ของพอร์ตสินเชื่อ

หนี้ค้างชำระของสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น 7.6% ในปี 2555 ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเหล่านี้เพิ่มขึ้น 39.4%

ดังนั้น ส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระของสินเชื่อประเภทนี้จึงลดลงจาก 5.2% เป็น 4.0% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 มูลค่าของความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญในภาคการธนาคารเพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 12,773.9 พันล้านรูเบิล ส่วนแบ่งของสินเชื่อขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ของภาคการธนาคารลดลงจาก 28.8% เป็น 25.8% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 สถาบันสินเชื่อ 68 แห่งละเมิดขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง (N6) (91 แห่งในปี 2554) สถาบันสินเชื่อ 2 แห่งละเมิดขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุด (N7) (6 แห่งในปี 2554)

ความเสี่ยงด้านตลาดคุกคามการสูญเสียในมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนและโลหะมีค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดของภาคการธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนมีจำนวน 2,646.9 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 11.3% ในปี 2012 และให้ผลตอบแทนในแง่ของอัตราการเติบโตตามตัวบ่งชี้ปี 2011 (14.2% ).

ในปี 2555 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่คำนวณความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 621 เป็น 613 แห่ง ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ในภาคการธนาคารยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับต้นปี 2555 (92.3%) และมีจำนวน 92.5% ณ วันที่ 01.01.2013 ก.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจเกิดจากความผันผวนอย่างรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยการเงิน หากมูลค่าของเงินลดลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารและลูกค้าก็จะประสบกับความสูญเสีย

ในปีที่รายงาน จำนวนธนาคารที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนลดลง (จาก 390 แห่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2012 เป็น 376 แห่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2013) แต่ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ภาคการธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก (จาก 45.0 ถึง 70.9 % ของสินทรัพย์ธนาคาร ตามลำดับ) ธนาคาร 231 แห่งที่มีส่วนแบ่ง 72.2% ในสินทรัพย์ของภาคการธนาคาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ธนาคาร 248 แห่งที่มีสินทรัพย์ 69.4%) คำนึงถึงมูลค่าของความเสี่ยงด้านตราสารทุน ธนาคาร 406 แห่งที่มีส่วนแบ่งในวันที่ 1 มกราคม 2555 - ธนาคาร 402 แห่งมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์ 87.0%

ในปี 2555 ส่วนแบ่งของความเสี่ยงด้านตลาดในความเสี่ยงภาคธนาคารโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง: จาก 6.6% ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็น 5.9% ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยส่งผลให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ

ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด (76.0%) ในโครงสร้างของความเสี่ยงด้านตลาดถูกบันทึกโดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (68.0% ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) มูลค่าที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้ (ส่วนแบ่งของพวกเขาคือ 84.9% ของการลงทุนทางการค้า4 ของสถาบันสินเชื่อ ).

ในปี 2555 ส่วนแบ่งความเสี่ยงด้านตราสารทุนในโครงสร้างความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 26.0% เป็น 12.6% เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้าในตราสารทุนลดลง 13.4%

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่ธนาคารอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอหรือมีสภาพคล่องมากเกินไป

ในช่วงปี 2555 อัตราส่วนของมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดต่อมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารนั้นต่ำกว่าในปี 2554 (7.5%) เล็กน้อย (7.4%)

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดพบได้ในธนาคารระดับภูมิภาค (17.9% ในปี 2555 และ 19.6% ในปี 2554) เช่นเดียวกับธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคมอสโก (17.0 และ 18.8% ตามลำดับ) สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ (รัฐและเอกชน) ตัวเลขนี้ต่ำกว่า (5.3% และ 9.3% ในปี 2555 ตามลำดับ) เนื่องจากมีโอกาสเพียงพอในการดึงดูดสภาพคล่องที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการรีไฟแนนซ์

นอกจากความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้ว ยังรวมถึง: ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ชื่อเสียง กลยุทธ์ และระบบ

ความเสี่ยงทางกฎหมาย - โอกาสที่รัฐอาจเปลี่ยนกฎของธนาคารเป็นกฎเชิงลบมากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะประสบกับความสูญเสียทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานของสถาบัน ลูกค้าอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในธนาคาร ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของผลกำไรหรือการล้มละลาย

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับนโยบายสายตาสั้นหรือไม่รู้หนังสือของธนาคารซึ่งตัดสินใจผิดพลาด

ความเสี่ยงเชิงระบบคือความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากข้อผิดพลาดในกระบวนการคำนวณ เนื่องจากไวรัสหรือความล้มเหลวทางกลไก

ตามระดับ (ระดับ) ความเสี่ยงด้านการธนาคารแบ่งออกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง และสมบูรณ์

ตามเวลา ความเสี่ยงจะถูกแบ่งออกเป็นย้อนหลัง ปัจจุบัน และในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงย้อนหลังจะทำให้สามารถคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ตามขอบเขตของเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการธนาคารสามารถเป็นได้ทั้งภายนอกและภายใน ความเสี่ยงภายนอกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของธนาคารและลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (เหตุสุดวิสัย)

การจำแนกประเภทของความเสี่ยงด้านการธนาคารนี้ไม่มีขอบเขตจำกัด - ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี จำนวนของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น

ในปี 2555 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่องค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบุคคล ความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ จำนวนมากได้รับการติดตามเพื่อระบุแนวโน้มเชิงลบในภาคการธนาคารในระยะเริ่มต้น รวมถึงสำหรับธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งการดำเนินการในระดับชี้ขาดจะกำหนดแนวโน้มที่ระบุ

โดยทั่วไปในปี 2555 ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวบ่งชี้ความมั่นคงทางการเงินที่คำนวณโดยใช้แผนที่ความเสี่ยงเกิน 70% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 อยู่ที่ระดับต่ำสุด - 56 %) ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเสี่ยงของภาคการธนาคารในปี 2555

ดังนั้น ความเสี่ยงจากภายนอกจึงลดลงเนื่องจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาดตราสารหนี้ของยูโรโซนในช่วงปลายปี 2555 รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต

นอกจากนี้ยังมีการลดลงของความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อเทียบกับพื้นหลังของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของตราสารหนี้และตลาดหุ้นรัสเซีย

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยหลักที่เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบของภาคธนาคารคือการลดลงของความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการขาดแคลนสภาพคล่องเชิงโครงสร้าง การดำเนินการรีไฟแนนซ์ของธนาคารแห่งรัสเซียมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน

2 . การศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมของ สนขแก๊ซพรอมแบงค์

2.1 ลักษณะของ JSC "Gazprombank"

OJSC Gazprombank เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินสากลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร การเงิน การลงทุนที่หลากหลายแก่ลูกค้าองค์กรและเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันและเอกชน ธนาคารเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในตัวบ่งชี้ที่สำคัญทั้งหมดและอยู่ในอันดับที่สามในรายชื่อธนาคารในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในแง่ของเงินทุน

ธนาคารก่อตั้งขึ้นโดยการผูกขาดก๊าซและ บริษัท ย่อยในปี 2533

ธนาคารให้บริการภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซีย - ก๊าซ น้ำมัน นิวเคลียร์ เคมีและปิโตรเคมี โลหะวิทยาที่มีเหล็กและอโลหะ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า การสร้างเครื่องจักรและงานโลหะ การขนส่ง การก่อสร้าง การสื่อสาร คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมเกษตร การค้าและอื่น ๆ อุตสาหกรรม

ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในกิจกรรมของธนาคาร และขนาดของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนตัวจะได้รับบริการเต็มรูปแบบ: โปรแกรมสินเชื่อ, เงินฝาก, การดำเนินการชำระบัญชี, บัตรธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

OAO Gazprombank มีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นหนึ่งในผู้นำของรัสเซียในการจัดเตรียมและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ การจัดการสินทรัพย์ การธนาคารเอกชน การเงินองค์กร และด้านอื่นๆ ของวาณิชธนกิจ

ในบรรดาลูกค้าของธนาคารมีบุคคลประมาณ 3 ล้านคนและนิติบุคคลประมาณ 45,000 คน

เครือข่ายระดับภูมิภาคที่กว้างขวางประกอบด้วยสาขา 43 แห่งและบริษัทย่อยสามแห่งและธนาคารในรัสเซีย

Gazprombank มีส่วนร่วมในเมืองหลวงของธนาคารต่างประเทศสามแห่ง ได้แก่ Belgazprombank (เบลารุส), Areximbank (อาร์เมเนีย) และ Gazprombank (สวิตเซอร์แลนด์) Ltd, ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) OJSC Gazprombank เป็นสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของรัสเซียของหอการค้านานาชาติ

ผู้ถือหุ้นของ OAO Gazprombank คือ:

OAO Gazprom - 35.54%;

กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ "GAZFOND" - 47.38% ซึ่ง NPF "GAZFOND" เป็นเจ้าของโดยตรง 6.08%; 16.22% เป็นของ GAZ-service OJSC, 16.23% เป็นของ GAZKON OJSC และ 8.85% เป็นของ GAZ-Tek OJSC หุ้นมากกว่า 80% ขององค์กรเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำ CJSC;

Novfintech LLC - 5.71% ซึ่ง Novfintech LLC เป็นเจ้าของโดยตรง 3.09% โอน 0.35% ไปยังการจัดการความน่าเชื่อถือของ CJSC "ผู้นำ"; โอน 2.27% ไปยังการจัดการกองทรัสต์ของ CJSC Management Company Progressive Investment Ideas;

Vnesheconombank - 10.19%;

อาร์เอฟเค แอลแอลซี - ​​0.78%

ทุนจดทะเบียนของธนาคารคือ 24,532,277,000 รูเบิล

ธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการธนาคารดังต่อไปนี้:

1. การดึงดูดเงินทุนของบุคคลและนิติบุคคลในเงินฝาก (ตามต้องการและในช่วงเวลาหนึ่ง)

2. การวางกองทุนที่ดึงดูดในนามของตนเองและออกค่าใช้จ่ายเอง

3. การเปิดและการรักษาบัญชีธนาคารของบุคคลและนิติบุคคล

4. การชำระบัญชีในนามของบุคคลและนิติบุคคล รวมถึงธนาคารตัวแทนในบัญชีธนาคารของพวกเขา

5. การเรียกเก็บเงิน ตั๋วเงิน เอกสารการชำระเงินและการตั้งถิ่นฐาน และบริการเงินสดสำหรับบุคคลและนิติบุคคล

6. การซื้อและขายเงินตราต่างประเทศทั้งในรูปเงินสดและไม่ใช่เงินสด

7. ดึงดูดเงินฝากและการจัดวางโลหะมีค่า

8. การออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

9. การดำเนินการโอนเงินในนามของบุคคลโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร (ยกเว้นการสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านการธนาคารที่จดทะเบียนแล้ว ธนาคารมีสิทธิในการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้:

1. การออกหนังสือค้ำประกันสำหรับบุคคลที่สามโดยจัดให้มีภาระผูกพันเป็นเงินสด

2. การได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลที่สามในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเป็นเงินสด

3. การจัดการกองทุนและทรัพย์สินอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงกับบุคคลและนิติบุคคล

4. การทำธุรกรรมกับโลหะมีค่าและอัญมณีตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

5. การให้เช่าสถานที่พิเศษหรือตู้นิรภัยแก่บุคคลและนิติบุคคลในนั้นสำหรับเก็บเอกสารและของมีค่า

6. การเช่าซื้อ;

7. การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล

8. การให้บริการศูนย์ออกใบรับรอง รวมถึงการรับรองความสำคัญทางกฎหมายของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

9. ธนาคารมีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงินหลักของ OAO Gazprombank แสดงอยู่ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 - ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงินที่สำคัญของ JSC "Gazprombank"

ดัชนี			เปลี่ยน
เงินทุนของตัวเอง
สินเชื่อแก่ลูกค้าองค์กร
สินเชื่อรายย่อย
หลักทรัพย์
กองทุนของลูกค้าองค์กร
กองทุนของบุคคล
การกู้ยืมในตลาดทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ

ตามงบ IFRS รวมสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 สินทรัพย์ของ OAO Gazprombank เพิ่มขึ้น 13.2% แตะ 3,216.9 พันล้าน RUB ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากการเติบโตของการดำเนินงานธนาคาร

ปริมาณสินเชื่อองค์กร (ก่อนค่าเผื่อการด้อยค่า) เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 และมีจำนวน 1,829.5 พันล้านรูเบิล ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สำหรับนิติบุคคลคิดเป็น 70.5% ของพอร์ตสินเชื่อองค์กร ส่วนสินเชื่อเพื่อการลงทุนอยู่ที่ 29.5%

ปริมาณสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจาก 210.3 พันล้านรูเบิล ณ สิ้นปี 2555 เป็น 248.1 พันล้านรูเบิล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพิ่มขึ้น 18.0% สินเชื่อรายย่อยจำนวนมาก (68.6%) เป็นสินเชื่อจำนอง

ดังนั้น OAO Gazprombank จึงแสดงอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยสำหรับภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 การเติบโตของตลาดสินเชื่อธุรกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.3% สินเชื่อรายย่อยในภาคโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13.7% (ข้อมูลจากธนาคารแห่งรัสเซีย)

ตัวชี้วัดคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงอยู่ในระดับสูง: ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2556 อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 1.0%; อัตราส่วนของเงินสำรองที่สร้างขึ้นสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสินเชื่อต่อพอร์ตสินเชื่อ - 3.5% ในเวลาเดียวกัน เงินสำรองที่สร้างขึ้นสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อครอบคลุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถึง 362%

พอร์ตหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้น 21.3% เป็น 400.6 พันล้านรูเบิล โดยเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ของรัสเซีย รวมทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตราสารหนี้มีสัดส่วน 77.8% ของพอร์ตหลักทรัพย์ของธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินทุนจากลูกค้าองค์กรมีมูลค่า 1,760.9 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 เงินทุนของบุคคลเพิ่มขึ้น 11.5% คิดเป็น 351.9 พันล้านรูเบิล ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2556 เงินทุนที่ระดมทุนจากลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยยังคงสร้างฐานทรัพยากรจำนวนมากของธนาคารต่อไป โดยส่วนแบ่งในหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 อยู่ที่ 74.2%

เงินกู้ยืมในตลาดทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้น 7.4% และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สูงถึง 336.9 พันล้านรูเบิล ส่วนแบ่งในหนี้สินของ OAO Gazprombank อยู่ที่ 11.8%

กำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 มีจำนวน 12.4 พันล้านรูเบิล เทียบกับ 10.6 พันล้านรูเบิล ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2555 กำไรรวมสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 มีจำนวน 11.5 พันล้านรูเบิล เทียบกับ 9.2 พันล้านรูเบิล ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 รายได้จากกิจกรรมธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและค่านายหน้า เพิ่มขึ้น 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 และสูงถึง 40.8 พันล้านรูเบิล ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้นี้สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 มีจำนวน 10.3% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในครึ่งปีแรกของปี 2556 ยังคงอยู่ที่ระดับของปี 2555 และอยู่ที่ 2.9%

โดยทั่วไป รายได้สุทธิจากการดำเนินงานด้วยหลักทรัพย์ สกุลเงินต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2556 อยู่ที่ 0.1 พันล้านรูเบิล เทียบกับ 6.6 พันล้านรูเบิล ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ JSC Gazprombank ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 อยู่ที่ 26.6 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 52.7%

เมืองหลวงของ JSC Gazprombank สำหรับ 6 เดือนของปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.7% และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สูงถึง 369.5 พันล้านรูเบิล การเพิ่มทุนเกี่ยวข้องกับการแปลงกำไรเป็นทุน มูลค่าของมันยังได้รับผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2555 จำนวน 5.9 พันล้านรูเบิล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2013 หน่วยงาน Expert RA ได้รับรองอันดับเครดิตที่ A++ (ระดับความน่าเชื่อถือที่สูงเป็นพิเศษ (สูงสุด))

OJSC Gazprombank ดำเนินงานอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือแก่สถาบันวิทยาศาสตร์และการศึกษา, โบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซีย, โครงการด้านวัฒนธรรมและการศึกษา และโครงการเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางกายภาพและการกีฬาจำนวนมาก ตลอดจนกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย โครงการที่สำคัญที่สุดรวมอยู่ในโครงการการกุศลและผู้สนับสนุน Gazprombank ประจำปี ในบางกรณี คณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้กำหนดการดำเนินโครงการ รวมถึงตัวแทนของฝ่ายบริหารของธนาคารด้วย

ด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับประเทศในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงในสาขาเศรษฐศาสตร์ ธนาคารจึงร่วมมืออย่างแข็งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ - มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโก M.V. Lomonosov, สถาบันของรัฐ "Higher School of Economics", Russian Academy of Economics G.V. Plekhanova, MGIMO (U), มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (FINEK) ฯลฯ

เป็นเวลาหลายปีที่ธนาคารเป็นหุ้นส่วนของสโมสรฟุตบอลเซนิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา Academy of Children's Sports of FC Zenit ในปี 2010 ได้มีการออกบัตรธนาคารแบรนด์ร่วมแบบพิเศษ การชำระเงินแต่ละครั้งจะเพิ่มการหักเงินเพื่อการกุศลสำหรับการพัฒนาระบบสำหรับการค้นหาและฝึกฝนนักฟุตบอลเยาวชนที่มีพรสวรรค์ โครงการกีฬาที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือความร่วมมือกับ Continental Hockey League ในฤดูกาล 2010/2011 Gazprombank สนับสนุนการแข่งขัน KHL Championship

ความร่วมมือระยะยาวเชื่อมโยงธนาคารกับพิพิธภัณฑ์สำรอง "มอสโกเครมลิน" พิพิธภัณฑ์พุชกิน A.S. Pushkin โรงเรียนสอนศิลปะมอสโก เอ.พี. เชคอฟ

ในระหว่างปี สำนักงานใหญ่ของธนาคารและสาขาดำเนินโครงการการกุศลมากกว่า 300 โครงการ

2.2 การบริหารความเสี่ยงในJSC "แก๊ซพรอมแบงก์"

สถิติการขอสินเชื่อแก่ JSC "Gazprombank" มีดังนี้ 10% - หน่วยงานของรัฐ 30% - ธนาคารอื่น ๆ และส่วนที่เหลือ - บุคคลธรรมดา

ความน่าจะเป็นของการไม่ชำระคืนเงินกู้ตามลำดับมีดังนี้: 0.01; 0.05 และ 0.2

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของ OJSC Gazprombank ได้รับแจ้งว่าได้รับข้อความเกี่ยวกับการไม่ชำระคืนเงินกู้ แต่ชื่อของลูกค้าพิมพ์ไม่ดีในข้อความ

1) หาความน่าจะเป็นของการไม่คืนเงินกู้ครั้งต่อไป

2) ความน่าจะเป็นที่ธนาคารบางแห่งไม่ชำระคืนเงินกู้นี้เป็นเท่าใด

3) อธิบายลักษณะสำคัญของประเภทความเสี่ยงที่พิจารณา

4) เสนอและปรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

1. จงหาความน่าจะเป็นของการไม่คืนเงินกู้ครั้งต่อไป

แสดงโดย A เหตุการณ์ "ไม่ชำระคืนเงินกู้"

ลองตั้งสมมติฐาน:

H1 - หน่วยงานของรัฐไม่ส่งคืนเงินกู้

H2 - ธนาคารบางแห่งไม่คืนเงินกู้

H3 - บุคคลไม่คืนเงินกู้

ความน่าจะเป็นของสมมติฐาน H1 ตามเงื่อนไขเท่ากับ P (H1); ความน่าจะเป็นของสมมติฐาน H2 - P (H2); ความน่าจะเป็นของสมมติฐาน H3 - P (H3)

ตามเงื่อนไขค่าความน่าจะเป็นของสมมติฐาน H1 และ H2 มีค่าเท่ากับ:

P(H1) = 0.1; P (H2) = 0.3

ดังนั้น เนื่องจากผลรวมของความน่าจะเป็นควรให้หนึ่งค่า ความน่าจะเป็นของสมมติฐาน H3 จะเป็น: P (H3) = 1 - 0.1 - 0.3 = 0.6

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ภายใต้สมมติฐานที่หยิบยกตามเงื่อนไขมีค่าเท่ากับ:

P(A/H1) = 0.01;

P (A/H2) = 0.05;

P (A / H3) \u003d 0.2.

เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของการไม่คืนของคำขอสินเชื่อครั้งต่อไป เราใช้สูตรความน่าจะเป็นทั้งหมดเพื่อคำนวณ:

P (A) \u003d 0.1 * 0.01 + 0.3 * 0.05 + 0.6 * 0.2 \u003d 0.001 + 0.015 + 0.12 \u003d 0.136

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่จะไม่ได้คืนเงินกู้คือ 0.136

2. อะไรคือความน่าจะเป็นที่เงินกู้นี้จะไม่ได้รับการชำระคืนโดยธนาคารบางแห่ง?

ความน่าจะเป็นที่ธนาคารไม่ชำระคืนเงินกู้พบได้โดยใช้สูตร Bayes

ทฤษฎีบทของเบส์ (สูตรเบส์) เป็นหนึ่งในทฤษฎีบทหลักของทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ (สมมติฐาน) จะเกิดขึ้นต่อหน้าเพียงหลักฐานทางอ้อม (ข้อมูล) ที่อาจไม่ถูกต้อง ตั้งชื่อตามผู้เขียน Thomas Bayes

สูตรเบย์:

แทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ เราได้รับ:

P(H2/A) == 0.368.

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ธนาคารจะไม่ชำระคืนเงินกู้คือ 0.368

3. อธิบายลักษณะสำคัญของประเภทความเสี่ยงที่พิจารณา

ประเภทของความเสี่ยงที่พิจารณาในการมอบหมายคือความเสี่ยงด้านเครดิต

เรามาอธิบายลักษณะสำคัญของมันกัน

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือศักยภาพในการสูญเสียเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งเกิดขึ้นจากการละเมิดความสมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของมูลค่าเงินกู้เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ความเสี่ยงด้านเครดิตใช้กับทั้งธนาคารและลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน และอาจเกี่ยวข้องกับโอกาสที่การผลิตหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมหนึ่งๆ จะลดลง การไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วยเหตุผลบางประการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยากร (ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเงื่อนไข ของเวลา) และสถานการณ์บังคับที่สำคัญ

วิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตคือวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า ซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่มุ่งระบุสถานะทางการเงินและแนวโน้มของลูกค้า

แหล่งข้อมูลหลักสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้คือ: งบการเงิน, ข้อมูลที่จัดทำโดยผู้กู้, ประสบการณ์การทำงานกับลูกค้ารายนี้ของบุคคลอื่น, แผนการทำธุรกรรมเครดิตพร้อมการศึกษาความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อ, บน- ข้อมูลการตรวจสอบไซต์

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตกำหนดให้ธนาคารตรวจสอบโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อและองค์ประกอบเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือการไม่ปฏิบัติตามหลักการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการหมุนเวียนของมูลค่าสินเชื่อที่ขาดหายไป

ลักษณะสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต:

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจำนวนมาก

สินเชื่อและสัญญาธนาคารอื่น ๆ จำนวนมากที่เป็นของลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงิน

ความเข้มข้นของกิจกรรมของธนาคารในพื้นที่ใหม่ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่มีการศึกษาน้อย

มีสัดส่วนที่สูงเพียงพอของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่เพิ่งดึงดูด ซึ่งธนาคารมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ไม่ได้รับหลักประกันที่เหมาะสมสำหรับเงินกู้หรือการยอมรับเช่นค่าที่ยากต่อการขายในตลาดหรือค่าเสื่อมราคาอย่างรวดเร็ว;

จำนวนเงินที่มีนัยสำคัญให้กับผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง

4. เสนอแนะและปรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ในบริบทของวิกฤตการเงินโลกในระบบธนาคารทั้งหมด ปัญหาของการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ทางการเงินและมาตรการเพื่อลดปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถและควรได้รับการจัดการอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าความเสี่ยงทุกประเภทมีความเชื่อมโยงกันและระดับของความเสี่ยงนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมทางการเงินมีความเสี่ยงสูง ธนาคารมีลูกค้า คู่ค้า ผู้กู้จำนวนมากซึ่งสถานะทางการเงินมีผลโดยตรงต่อฐานะของพวกเขา

เมื่อพิจารณาว่าประมาณ 20% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารอยู่ในการให้สินเชื่อ จึงเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในปัญหาหลักของธนาคารคือการมีอยู่ของความเสี่ยงด้านเครดิตและแนวโน้มที่สูงขึ้น

ความน่าจะเป็นของความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถลดลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากนโยบายการจัดการสินเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมที่มีประสิทธิภาพ กำหนดจำนวนความเสี่ยงสูงสุดต่อผู้กู้ ขั้นตอนการอนุมัติที่พิถีพิถันสำหรับแต่ละสินเชื่อ การติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายบริหาร หลักประกันที่มีประสิทธิภาพหรือประกันสำหรับเงินกู้

มีห้าวิธีหลักในการลดความเสี่ยงด้านเครดิต:

การประเมินความน่าเชื่อถือ

ประกันสินเชื่อ

การลดขนาดสินเชื่อที่ออกให้แก่ผู้กู้รายเดียว

ดึงดูดหลักประกันที่เพียงพอ

การออกสินเชื่อส่วนลด

เรามากำหนดมาตรการหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อกัน

1. การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายดังกล่าวควรรวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จำนวนหนึ่งและบรรเทาผลที่ตามมาของสถานการณ์ที่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสินเชื่อของธนาคารควรพิจารณาคำขอสินเชื่อที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เท่านั้น

2. การพัฒนาข้อเสนอแนะที่ควบคุมขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ พวกเขาควรกำหนดองค์ประกอบของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิต ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า การจำแนกประเภทตามความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากประวัติเครดิต สถานะของบัญชีธนาคารและหนี้สิน ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของโครงการที่ได้รับทุน การตรวจสอบข้อมูลโดยบริการรักษาความปลอดภัย และร่างสัญญาเงินกู้

กฎระเบียบโดยละเอียดสำหรับการดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านสินเชื่อ การอนุมัติรายชื่อบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็น การพัฒนารูปแบบเอกสาร

3. การพัฒนาระบบภายในของวงเงินที่รับประกันการกระจายพอร์ตสินเชื่อตามข้อกำหนด อุตสาหกรรม หน่วยงานที่ให้กู้ยืม ประเภทของสินเชื่อ ดินแดน และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

สถาบันสินเชื่อจำเป็นต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการธนาคารที่กำหนดโดยธนาคารแห่งรัสเซีย

4. การรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและการประยุกต์ใช้ระบบการประเมิน ได้แก่ การพัฒนาระบบตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับปัจจัยสำคัญทั้งหมดของความเสี่ยงด้านเครดิต การกำหนดค่าที่เหมาะสมและวิกฤตสำหรับแต่ละปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตแยกจากกันและความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไป ดำเนินการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้แต่ละรายโดยทั่วไป การพัฒนามาตรฐานธนาคารเพื่อคุณภาพสินเชื่อและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล การจัดประเภทสินเชื่อที่ออกตามระดับความเสี่ยง

5. การสร้างระบบตรวจสอบความเสี่ยงด้านสินเชื่อแบบ Real Time โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูลและบัญชี

ระบบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงด้านเครดิต การคำนวณและการประเมินจำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เป็นการควบคุมที่จำเป็น วัตถุประสงค์หลักคือ: เพื่อประเมินคุณภาพของสินเชื่อส่วนบุคคลและพอร์ตสินเชื่อโดยรวม การจัดทำข้อเสนอวงเงินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการด้านสินเชื่อ

ระบบติดตามยังเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ย้อนหลังของกิจกรรมสินเชื่อและการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งช่วยให้คุณระบุการคำนวณผิดพลาด ให้คำแนะนำ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงในอนาคต และประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

6. มาตรการลดความเสี่ยงนั่นคือเพื่อลดปริมาณการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อการละลายของธนาคารรวมถึง: การสร้างเงินสำรองพิเศษในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้และการสะท้อนกลับในงบดุลของธนาคาร ; โอนความเสี่ยงไปยังทรัพย์สินของผู้กู้หรือบุคคลที่สาม (ผู้ค้ำประกัน, ผู้ค้ำประกัน) โดยการลงทะเบียนจำนำ; การโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย ตามกฎแล้วไม่ใช่ความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนเงินกู้ที่ประกันไว้ แต่เป็นเรื่องของการให้กู้ยืมและ (หรือ) หลักประกัน (จากไฟไหม้, การระเบิดของแก๊ส, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติ, ความเสียหายจากน้ำ, การโจรกรรม, การกระทำที่เป็นอันตราย ของบุคคลที่สาม เป็นต้น) การประกันดำเนินการโดยผู้กู้เป็นค่าใช้จ่าย แต่ธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ การแบ่งความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแบบกลุ่ม (ร่วม); พอร์ตโฟลิโอและการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ให้กับลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เปลี่ยนแปลงหรือโอน (ขาย) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเงินกู้ (ค่าชดเชย, การปรับปรุงใหม่, การมอบหมาย)

7. ทำงานกับสินเชื่อที่มีปัญหา เงินกู้ดังกล่าวแต่ละรายการต้องการวิธีการส่วนบุคคล แต่โดยทั่วไปสามารถเสนอกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อจัดระเบียบงานนี้:

การสร้างหน่วยพิเศษ (หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อทำงานกับสินเชื่อที่มีปัญหา

การเจรจากับผู้กู้เพื่อหาทางออกที่สามารถเพิ่มโอกาสในการกู้หนี้

การพัฒนานโยบายและเงื่อนไขการตัดหนี้คงค้าง

องค์กรและการดำเนินการเรียกร้องและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ที่ไร้ยางอาย

3 . การประเมิน สร้างแบบจำลองและพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ JSCแก๊ซพรอมแบงค์

3.1 การประเมิน การคำนวณ และข้อเสนอเพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการธนาคารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมักต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และหากเป็นไปไม่ได้ ให้ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ธนาคารต้องการให้สามารถเลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้นไป หรือเชื่อมโยงความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงจากการกระทำของตนเอง กับผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ และเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน ควรระลึกไว้เสมอว่า ยิ่งระดับความเสี่ยงต่ำ ยิ่งต่ำ สิ่งอื่นๆ ที่เท่ากัน ความน่าจะเป็นในการทำกำไรสูง

ธนาคารพยายามที่จะได้รับผลกำไรสูงสุด แต่ความปรารถนานี้ถูกจำกัดด้วยความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสี่ยงของกิจกรรมธนาคารหมายถึงความเป็นไปได้ที่ผลกำไรที่แท้จริงของธนาคารจะน้อยกว่าที่คาดไว้ ยิ่งผลตอบแทนที่คาดหวังสูงเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานของธนาคารและความเสี่ยงในเวอร์ชันที่เรียบง่ายสามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรง

ความเสี่ยงไม่สามารถเท่ากับ 0 ได้ แต่ธนาคารต้องกำหนดลักษณะเชิงปริมาตร สิ่งสำคัญคือต้องไม่เกินความเสี่ยงจำนวนหนึ่งหลังจากที่มีการฝ่าฝืนการพึ่งพาแบบเส้นตรงแล้ว (เส้นตรงใช้รูปร่างของพาราโบลา) และมีอันตรายจากการขาดทุนเท่านั้นไม่ออกจากโซนของ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหาก:

ปัญหาเกิดขึ้นกะทันหันและขัดกับความคาดหวัง

มีการกำหนดงานใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของธนาคาร

ฝ่ายบริหารของธนาคารไม่สามารถใช้มาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้

ขั้นตอนที่มีอยู่สำหรับกิจกรรมของธนาคารหรือความไม่สมบูรณ์ของกฎหมายและกรอบการกำกับดูแลทำให้ไม่สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะได้

ผลที่ตามมาของการตัดสินความเสี่ยงที่ผิดพลาดหรือการขาดโอกาสในการตอบโต้ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด

ธนาคารไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ มันจำเป็นต้องรับมันไว้เอง แต่ภายในขอบเขตหนึ่ง เขามีทางเลือก ตัวอย่างเช่น คุณต้องเลือกระหว่างสองการตัดสินใจ: จะออกเงินกู้ 100 ล้านรูเบิลหรือไม่ ให้กับลูกค้าและรับความเสี่ยงจากการไม่ชำระคืนเงินกู้ด้วยความน่าจะเป็น 30% หรือปฏิเสธเงินกู้ของลูกค้าและรับความเสี่ยงจากการสูญเสียผลกำไร 19 ล้านรูเบิล ธนาคารชั่งน้ำหนักจำนวนการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ (ในรูเบิล) และความน่าจะเป็นของความเสี่ยง (เป็นเปอร์เซ็นต์) และทำการตัดสินใจที่ดูเหมือนว่าดีที่สุดในเงื่อนไขที่กำหนด ทุกโอกาสในการทำกำไรจะถูกสวนกลับด้วยความเป็นไปได้ที่จะขาดทุน

เอกสารที่คล้ายกัน

สถานะปัจจุบันของภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซีย การจำแนกประเภทของความเสี่ยงในภาคการธนาคาร ผลกระทบต่อกิจกรรมขององค์กร การพัฒนาแผนลดความเสี่ยง การประมาณต้นทุนและผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมที่เสนอ

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 01/10/2015


แนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในองค์กร การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการทัวร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย การจำแนกประเภท: การเงิน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเมือง การขนส่ง การค้า วิธีการจัดการความเสี่ยงภายในด้านการท่องเที่ยว

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 04/06/2012


แนวคิดและสาระสำคัญของความเสี่ยงขององค์กรสมัยใหม่ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสถียรและประสิทธิภาพขององค์กร "Polyolefin-TLK" LLP โมเดลการบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันขององค์กรในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 28/10/2558


สาเหตุของความเสี่ยงภายนอกและภายในองค์กร วิธีการของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง ลักษณะเฉพาะของการจัดการความเสี่ยงที่ IGK Service RUS LLC ลักษณะของวิธีการแก้ไขความเสี่ยง: การหลีกเลี่ยง การรักษา การถ่ายโอน การลดระดับของพวกเขา

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 10/01/2555


แนวคิดและประเภทของความเสี่ยง ตำแหน่งและบทบาทในธุรกิจ แหล่งที่มาและหน้าที่หลัก การจำแนกประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ต่างๆ ความหลากหลาย และลักษณะเฉพาะ แนวทางทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงและวิธีการคัดเลือก

บทคัดย่อ เพิ่ม 10/22/2009


การพัฒนาข้อเสนอสำหรับการจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมของ Oasis LLC เนื้อหาทางเศรษฐกิจของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เทคนิคการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น. ความหลากหลายของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในองค์กร ลักษณะของวิธีการวางตัวเป็นกลาง

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 12/17/2014


การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่จำเป็นของกระบวนการวิเคราะห์โครงการลงทุน แนวคิดทั่วไปและการจำแนกประเภทของความเสี่ยง วิธีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงภายในบริษัท มาตรการลดระดับความเสี่ยง

ทดสอบเพิ่ม 08/08/2013


แนวคิดและการระบุความเสี่ยง การวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของธุรกิจ การติดตามและควบคุม การวิเคราะห์กิจกรรมของโรงแรม "Jemaika" การประเมินโครงการลงทุน.

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 05/21/2015


ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการ หลักการและคุณสมบัติเบื้องต้นของอปท. การพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด สร้างระบบติดตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 09/23/2011


สาระสำคัญและแนวคิดของความเสี่ยง การจำแนกประเภทและประเภท (ทั่วไปและเฉพาะเจาะจง) คุณลักษณะของการสำแดงในกิจกรรมการลงทุน วิธีการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมการลงทุน กระบวนการของกฎระเบียบและการพัฒนามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

สถาบันการศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลาง

"Bryansk State Engineering and Technology Academy" (FGBOU VPO "BGITA")

คณะเศรษฐศาสตร์

งานหลักสูตร

ตามระเบียบวินัย: การบริหารความเสี่ยง

ในหัวข้อ: การจัดการความเสี่ยงขององค์กรธนาคารในตัวอย่างของ JSC "Gazprombank"

ไบรอันสค์, 2013

การแนะนำ

ธนาคารเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางเศรษฐกิจที่เก่าแก่มาก มีต้นกำเนิดในสมัยโบราณในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการประเภทพิเศษ: การออมและการให้สินเชื่อ

เมื่อเวลาผ่านไป ธนาคารได้เข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อและขายภายในประเทศและในตลาดโลก

ตอนนี้พวกเขาเป็นคุณลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ กิจกรรมของพวกเขาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในการสืบพันธุ์ ธนาคารเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจ รับใช้ผลประโยชน์ของผู้ผลิต ธนาคารเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการค้า เกษตรกรรมและประชากร ในเวลาเดียวกัน ธนาคารโดยดำเนินการชำระด้วยเงินสด ให้กู้ยืมแก่เศรษฐกิจ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายทุน เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การเติบโตของผลิตภาพแรงงานทางสังคม

บทบาทของระบบธนาคารในระบบเศรษฐกิจตลาดสมัยใหม่นั้นยิ่งใหญ่มาก การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การจัดระบบธนาคารที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติของเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารที่มั่นคง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุด (และยากยิ่ง) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ในขณะเดียวกัน เช่นเดียวกับงานขององค์กรการค้าอื่น ๆ กิจกรรมธนาคารมีความเสี่ยงมากมาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในประเทศส่วนใหญ่ กิจกรรมนี้จึงเป็นประเภทธุรกิจที่มีการควบคุมมากที่สุด

ผลที่ตามมาของวิกฤตเศรษฐกิจนำมาซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของแนวโน้มเชิงลบในภาคการธนาคารเพื่อระบุและศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตเศรษฐกิจสมัยใหม่ รูปแบบของการแสดงและผลที่ตามมา ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมการธนาคารเพื่อต่อต้านวิกฤต

ความเกี่ยวข้องของหัวข้อที่ฉันเลือกอยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่าความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในขอบเขตของกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกของการตัดสินใจของผู้คน ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงในการธนาคารจึงต้องมีความพิเศษ ความสนใจ.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรในภาคการธนาคาร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องแก้ไขงานต่อไปนี้:

1. พิจารณาสถานะปัจจุบันของภาคการธนาคาร

2. ศึกษาการจัดประเภทของความเสี่ยงในภาคธนาคาร

ตรวจสอบผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมขององค์กร

เสนอมาตรการลดความเสี่ยง

ดำเนินการประเมินต้นทุนและผลกระทบของกิจกรรมที่เสนอ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตรนี้คือ Gazprombank การจัดการความเสี่ยงธนาคารพาณิชย์

หัวข้อของการศึกษาคือความเสี่ยงใน Gazprombank OJSC

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนภาคนิพนธ์ ได้แก่ วิธีการจัดระบบ (การจัดเรียงข้อมูลตามลำดับตรรกะ) วิธีการวิเคราะห์ (การสลายข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา) และการสังเคราะห์ (การวางข้อมูลทั่วไป) วิธีตาราง วิธีการวิเคราะห์ การพยากรณ์ (การคาดการณ์การพัฒนา แนวโน้มการพัฒนา) เป็นต้น

ปริมาณงานของหลักสูตรคือ 48 แผ่น, 1 ตาราง, 1 รูปและ 2 แอปพลิเคชัน

1. พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงในภาคการธนาคาร

.1 สถานะปัจจุบันของภาคการธนาคารในรัสเซีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบธนาคารของรัสเซียเริ่มพัฒนาอย่างแข็งขันที่สุด มีการกล่าวถึงแนวโน้มเชิงบวกบางประการในการพัฒนานี้ สถาบันสินเชื่อหลายแห่งเริ่มมุ่งมั่นเพื่อความโปร่งใสมากขึ้น นั่นคือการเปิดกว้างต่อลูกค้าของตนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการนำรูปแบบธุรกิจขั้นสูง สินเชื่อประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการธนาคารใหม่ๆ มาใช้

สถานะของระบบธนาคารในรัสเซียในปี 2555 ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหลัก ได้แก่

การเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจรัสเซีย 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

การแข็งค่าของรูเบิล 3.6% เมื่อเทียบกับยูโรและ 6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

การเติบโตของเงินเดือนเฉลี่ยของประชากรสหพันธรัฐรัสเซีย

เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของโลก

ควรสังเกตว่าแม้จะมีธนาคารจำนวนมากที่เข้าร่วมในระบบประกันเงินฝาก แต่จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีสิทธิ์ดึงดูดเงินของบุคคลในรูปของเงินฝากก็ลดลงเล็กน้อย

จำนวนเงินประกันสูงสุดคือ 700,000 รูเบิล ครอบคลุม 99.5% ของเงินฝากทั้งหมด ควรเน้นว่าแม้จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในระบบการเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย แต่ประชาชนก็ไม่ต้องการเสี่ยง - เงินฝากสูงถึง 700,000 รูเบิลคิดเป็นมากกว่า 50% ของจำนวนเงินฝากที่ประกันทั้งหมด

ตามกฎแล้ว ประชาชนเลือกธนาคารที่เชื่อถือได้ มีชื่อเสียง และเชื่อถือได้เพื่อจัดเก็บเงินของตนเอง ผู้นำที่ไม่มีปัญหาคือ Sberbank of Russia ซึ่งคิดเป็น 45.8% ของตลาดเงินฝากทั้งหมด การมุ่งเน้นไปที่ชนชั้นกลางของประชากรวัยทำงาน คนหนุ่มสาว และผู้รับบำนาญส่งผลต่อจำนวนเงินฝากขนาดกลาง - เงินฝากสูงถึง 700,000 รูเบิลคิดเป็น 72.3% ของทั้งหมด

สำหรับการเปรียบเทียบในธนาคารอื่นที่มีเงินฝากรวมมากกว่า 100 พันล้านรูเบิล (มีทั้งหมด 17 องค์กรดังกล่าว) ส่วนแบ่งของเงินฝากสูงถึง 700,000 คือ 33.7% เงินฝากครัวเรือน 69.9% กระจุกตัวอยู่ในสถาบันสินเชื่อที่มีเงินฝากรวมกว่า 1 แสนล้าน ส่วนแบ่งของธนาคารซึ่งมีเงินฝากตั้งแต่ 10 ถึง 100 พันล้านคิดเป็น 21.6% ของเงินฝากตั้งแต่พันล้านถึง 10 - 7.6% สูงถึงพันล้านรูเบิล - 0.9%

ดังนั้นธนาคารที่มีเงินฝากจำนวนมากกำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อขนาดเล็กจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง - 356 เทียบกับ 392 ณ สิ้นปี 2554

นอกเหนือจากกลุ่ม VTB, Sberbank ของรัสเซีย, Gazprombank, Alfa-Bank, Promsvyazbank, Rosselkhozbank แล้ว ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ HCF, Russian Standard และ Vostochny Express ซึ่งเป็นองค์กรที่มีนโยบายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดเงินทุนจากบุคคล

การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินโดยทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของการพัฒนาสถาบันสินเชื่อมีส่วนทำให้กิจกรรมการออมของประชากรเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเติบโตของเงินฝากในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2555 มีจำนวนประมาณ 4.7 พันล้านรูเบิลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าในปี 2554 อย่างมาก - 3.7 พันล้านรูเบิลต่อวัน

ในระดับใหญ่ การเติบโตของกิจกรรมได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการเติบโตของอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มจำนวนข้อเสนอที่ให้ผลกำไรสำหรับการออมและการเพิ่มเงินทุน อัตราเงินเฟ้อต่ำ และรายได้ครัวเรือนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น

ควรสังเกตว่าในปี 2555 ส่วนแบ่งของเงินฝากระยะยาวยังคงลดลง (จาก 10.1% เป็น 8.6%) ส่วนแบ่งของระยะกลางไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก - ประมาณ 50% แต่เงินฝากระยะสั้น (จาก 30 วันถึงหนึ่งปี) เพิ่มขึ้นเป็น 22%

ตามที่ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2555 มีแนวโน้มเชิงบวกในตัวบ่งชี้สำคัญส่วนใหญ่ที่แสดงบทบาทของภาคการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ

อัตราส่วนของสินทรัพย์ในภาคการธนาคารต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก 74.6% เป็น 79.1% ในช่วงปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนเงินทุนของภาคการธนาคารต่อ GDP อยู่ที่ 9.8% ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่ผ่านมา

จากผลของปี 2555 แหล่งที่มาหลักของการก่อตัวของฐานทรัพยากรของสถาบันสินเชื่อคือเงินในบัญชีลูกค้า อัตราส่วนของปริมาณต่อ GDP เพิ่มขึ้น 1.4 จุดร้อยละและมีจำนวน 48.1% รวมถึงอัตราส่วนเงินฝากของ บุคคลต่อ GDP - 22.8 % (เพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์) อัตราส่วนเงินฝากของนิติบุคคล (ยกเว้นสถาบันสินเชื่อ) ต่อ GDP - 15.4% (เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์)

ในโครงสร้างของสินทรัพย์ภาคการธนาคารในปี 2555 เช่นเดียวกับปีที่แล้ว เงินให้สินเชื่อครอบงำ อัตราส่วนของปริมาณสินเชื่อรวมที่ออกต่อ GDP เพิ่มขึ้น 2.8 จุดเป็น 54.3% ในขณะที่ส่วนแบ่งในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารลดลง 0.4 จุดร้อยละ และมีจำนวน 68.6% อัตราส่วนของสินเชื่อต่อองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบุคคลต่อ GDP เพิ่มขึ้น 2.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 44.3%

ในปี 2555 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการลดลง 22 แห่งเป็น 956 แห่ง ในระหว่างปี ใบอนุญาตของสถาบันสินเชื่อ 23 แห่งถูกเพิกถอน (ยกเลิก) เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของความร่วมมือ 7 สถาบันสินเชื่อจึงไม่รวมอยู่ในสมุดทะเบียนของรัฐ 8 องค์กรสินเชื่อใหม่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการธนาคาร ดังนั้นในปี 2555 แนวโน้มของปีที่ผ่านมาต่อจำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1.10 ในปี 2556 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินงานในสหพันธรัฐรัสเซียลดลงเหลือ 942 แห่ง การกระจุกตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใน Central Federal District (559) ซึ่งเป็นที่เล็กที่สุดในเขต Far Eastern Federal District (22)

ธนาคารขนาดใหญ่หลายสาขาในปี 2555 ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งส่วนภูมิภาคของตน ในระหว่างปีจำนวนสาขาของสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการในสหพันธรัฐรัสเซียลดลง 16.3% - ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จำนวน 2349 แห่ง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 2807)

ในเวลาเดียวกัน จำนวนแผนกโครงสร้างภายในทั้งหมดของสถาบันสินเชื่อและสาขาเพิ่มขึ้น 2,148 และมีจำนวน 42,758 ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 (40,610 ณ วันที่ 1 มกราคม 2012) ในเวลาเดียวกันจำนวนสำนักงานเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นจาก 22,565 เป็น 23,347 สำนักงานสินเชื่อและเงินสด - จาก 1,725 ​​เป็น 2,161 สำนักงานปฏิบัติการ - จาก 5,360 เป็น 7,447 จุดดำเนินการเงินสดเคลื่อนที่ - จาก 100 เป็น 118 และยอดรวม จำนวนโต๊ะเงินสดปฏิบัติการนอกศูนย์เงินสดลดลง จาก 10 860 เป็น 9685

เป็นผลให้จำนวนหน่วยโครงสร้างภายในต่อประชากร 100,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 28.4 ณ สิ้นปี 2554 เป็น 29.8 ณ สิ้นปี 2555

ในปี 2555 การลดจำนวนสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการเป็นเรื่องปกติสำหรับภูมิภาครัสเซียส่วนใหญ่: จำนวนธนาคารในภูมิภาค1 ลดลงจาก 466 เป็น 450 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของธนาคารในภูมิภาคในปี 2555 (15.3%) ต่ำกว่าการเติบโต อัตรา 9%) เป็นผลให้ส่วนแบ่งของธนาคารในภูมิภาคในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารลดลงจาก 12.0% เป็น 11.6% ณ สิ้นปี อัตราการเติบโตของเงินทุน (15.0%) และผลกำไร (17.1%) ในปี 2555 ก็ค่อนข้างต่ำกว่าอัตราการเติบโตของภาคการธนาคารโดยรวม ในขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้การทำกำไรของธนาคารในภูมิภาคนั้นต่ำกว่าตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันของภาคการธนาคารโดยรวม

ดัชนีของการให้บริการทั้งหมดของภูมิภาคที่มีบริการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับต้นปี 2555 ตัวบ่งชี้นี้สูงที่สุดในเขต Central Federal (ส่วนใหญ่อยู่ในมอสโกว), Northwest Federal District (ส่วนใหญ่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และ Southern Federal District ในเขต Far Eastern, Siberian และ Ural Federal ตามผลของปี 2012 มีการเพิ่มขึ้นของดัชนีนี้

ค่าต่ำสุดของดัชนีของข้อกำหนดทั้งหมดของภูมิภาคที่มีบริการธนาคารในปี 2555 ระบุไว้ในเขต North Caucasus Federal District รวมถึงสาธารณรัฐ Ingushetia และ Dagestan

ในปี 2555 แนวโน้มที่สูงขึ้นของตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความเข้มข้นของกิจกรรมการธนาคารยังคงดำเนินต่อไป ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด 200 แห่งในแง่ของสินทรัพย์ในสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารในปี 2555 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีจำนวน 94.3% ณ สิ้นปี (ตามผลประกอบการปี 2554 - 94.1%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด 200 แห่งในแง่ของเงินทุนคิดเป็น 92.8% ของเงินทุนทั้งหมดของภาคการธนาคาร (92.5% ณ วันที่ 1 มกราคม 2012) รวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่ง - 48.4% (ณ วันที่ 1.01.2012 - 50.1%)

จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีทุนมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลในปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 315 เป็น 346 พวกเขาคิดเป็นเกือบ 96.4% ของทุนบวกทั้งหมดของภาคการธนาคาร จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีเงินทุนมากกว่า 300 ล้านรูเปียห์1 เพิ่มขึ้นจาก 623 แห่งเป็น 654 แห่งในปี 2555 และส่วนแบ่งในเงินทุนที่เป็นบวกทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 98.7% เป็น 99.0%

ส่วนใหญ่ในปี 2555 มีเพียงธนาคารรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกได้ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ภาคการธนาคารยังคงใช้แหล่งข้อมูลในประเทศรัสเซียอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่น่าดึงดูดและมักจะสูงมาก

โดยรวมแล้ว เงินทุนในบัญชีลูกค้า1 เพิ่มขึ้นในปีที่รายงาน 15.5% เป็น 30,120.0 พันล้านรูเบิล (ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 23.7%) ส่วนแบ่งของแหล่งที่มานี้ในหนี้สินของภาคการธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 อยู่ที่ 60.8% (ณ ต้นปี 2555 - 62.7%) อัตราการเติบโตของเงินทุนที่ดึงดูดเป็นพยานถึงระดับความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงของประชากรและธุรกิจในธนาคาร ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงของภาคการธนาคาร

ปริมาณเงินฝากของบุคคลในปี 2555 เพิ่มขึ้น 20.0% เป็น 14,251.0 พันล้านรูเบิล (ในปี 2554 - เพิ่มขึ้น 20.9%) และส่วนแบ่งของแหล่งเงินทุนนี้ในหนี้สินรวมของภาคการธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 28.5 เป็น 28 ,8% โครงสร้างของเงินฝากถูกครอบงำโดยเงินฝากในรูเบิล (82.5% ของทั้งหมด) และในแง่ของการครบกำหนด - เงินฝากเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี (58.9% ของทั้งหมด) ซึ่งเงินฝากมากกว่า 3 ปีคิดเป็น 8.7 % ของทั้งหมด

ในปี 2555 ผลกำไรของสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาธุรกิจธนาคารในรัสเซียทั้งหมด 1,011.9 พันล้านรูเบิล และคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินของปีก่อน - 2,861.3 พันล้านรูเบิล (ในปี 2554 - 848.2 และ 2243.1 พันล้านรูเบิล ตามลำดับ) ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ทำกำไรในปี 2555 ลดลงจาก 94.9% เป็น 94.2% ตามลำดับ ส่วนแบ่งของสถาบันสินเชื่อที่ไม่ทำกำไรเพิ่มขึ้นจาก 5.1% เป็น 5.8%

สหพันธรัฐรัสเซียมียุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียจนถึงปี 2558 เป้าหมายหลักของการพัฒนาภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียในระยะกลางคือการเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยบนพื้นฐานของการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับและคุณภาพของบริการธนาคารที่มอบให้กับองค์กรและประชากร และรับประกันความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเศรษฐกิจมหภาคของภาคการธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับปี 2552-2556 แสดงอยู่ในภาคผนวก A

ตัวชี้วัดรายกลุ่มสถาบันสินเชื่อปี 2555 - 2556 นำเสนอในภาคผนวก ข.

1.2 การจัดประเภทความเสี่ยงในภาคธนาคาร

ความเสี่ยงด้านการธนาคารคือความน่าจะเป็นของการสูญเสียในรูปแบบของการสูญเสียสินทรัพย์ การขาดแคลนรายได้ตามแผนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร

การตีความความเสี่ยงด้านการธนาคารยังคงคลุมเครือ ในเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ คุณสามารถหาคำจำกัดความของความเสี่ยงได้หลากหลาย แต่คำนิยามเหล่านี้ทั้งหมดสรุปเป็นข้อเดียว นั่นคือคำข้างต้น

ธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจใดๆ ที่ดำเนินการในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ในการดำเนินกิจกรรมของธนาคารมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรสูงสุด นอกเหนือจากความจริงที่ว่ากิจกรรมของธนาคารได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงทั่วไปที่มีอยู่ในหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมเฉพาะนั้นมีลักษณะเฉพาะ ความเฉพาะเจาะจงของความเสี่ยงในการดำเนินงานธนาคารอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าระดับความเสี่ยงที่ธนาคารดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารได้รับจากลูกค้าอย่างเป็นกลางหรือเป็นส่วนตัว ยิ่งระดับความเสี่ยงสูงในประเภทธุรกิจของลูกค้าของธนาคาร ความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถคาดหวังได้เมื่อทำงานกับลูกค้าเหล่านี้ก็จะยิ่งสูงขึ้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดเงินทุนที่ว่างชั่วคราวในตลาดเงินและวางไว้ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (รวมถึงเงินกู้) ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องพึ่งพาความมั่นคงทางการเงินของลูกค้าโดยเฉพาะ รวมถึงสถานะของตลาดเงินและเศรษฐกิจของรัฐ โดยรวม ความเสี่ยงด้านการธนาคารรวมอยู่ในระบบความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่ง ประเด็นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญมาก เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนของข้อมูลมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ควรสังเกตว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการประเมินความเสี่ยงด้านการธนาคาร หลังจากขั้นตอนนี้เท่านั้น จึงเป็นไปได้ที่จะเริ่มระบุปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร และการวัดความเสี่ยง

กระชับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเท่านั้น ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดประเภทของความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงินและให้คำแนะนำสำหรับการจัดการของพวกเขา ธนาคารมีหน้าที่จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

การก่อตัวของภาพการลงทุนในเชิงบวก

เนื่องจากธนาคารรัสเซียกำลังเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน พวกเขาจำเป็นต้องดึงดูดการลงทุน และด้วยเหตุนี้ คู่ค้าจึงให้ความสนใจในการทำธุรกรรมจำนวนมาก

ในการประเมินความมั่นคงของสถาบันการเงิน นักลงทุนที่มีศักยภาพและคู่สัญญาจะศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารนำมาใช้

ธนาคารที่สนใจในการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศถูกบังคับให้แก้ปัญหาในการสร้างระบบบริหารความเสี่ยงคุณภาพสูง

การควบคุมโปรไฟล์ความเสี่ยง การรักษาเสถียรภาพในการทำกำไร

สถาบันสินเชื่อรู้สึกว่าจำเป็นต้องวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของตน เพื่อรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่กำหนด ก่อนอื่นธนาคารจำเป็นต้องพัฒนาโปรไฟล์ความเสี่ยงของตนเอง นั่นคือเพื่อกำหนดความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญและระดับความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายอมรับได้ หลังจากยอมรับโปรไฟล์ความเสี่ยงแล้ว งานคือการควบคุมความเสี่ยงและรักษาให้อยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าในการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีเพิ่มผลกำไร ขยายฐานลูกค้า ความน่าจะเป็นที่จะประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปคือ ค่อนข้างสูงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องไม่เกินความเสี่ยงจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นอาจมีอันตรายจากการได้รับความเสียหายเท่านั้น

ในทุกกรณี ธนาคารต้องกำหนดความเสี่ยง คำนวณ และประกันความเสียหาย นั่นคือ จัดการความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆ นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเนื่องจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสภาพแวดล้อมภายนอกธนาคาร และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในธนาคาร ทำให้ธนาคารต้องปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ

ในการทำเช่นนี้ควรดำเนินการจัดประเภทความเสี่ยงด้านการธนาคาร อาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่การจัดประเภทหลายประเภท

การจัดประเภทความเสี่ยงในภาคธนาคารแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 - ความเสี่ยงในภาคการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดจากธนาคารเนื่องจากการล้มละลายของลูกค้าที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ทันเวลา

ท่ามกลางการเติบโตของสินเชื่อในปี 2555 ตัวบ่งชี้คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของภาคการธนาคารของรัสเซียมีแนวโน้มในเชิงบวก ส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระในปริมาณสินเชื่อทั้งหมดที่ออกลดลงจาก 3.9% เป็น 3.7% ในปีที่รายงาน

ด้วยการเติบโตของสินเชื่อเงินฝากและกองทุนอื่น ๆ ที่วางไว้ 18.3% หนี้ที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น 11.0% และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีจำนวน 1,257.4 พันล้านรูเบิล

สำหรับสถาบันสินเชื่อส่วนใหญ่ที่มีหนี้ค้างชำระ ส่วนแบ่งไม่เกิน 4% ของพอร์ตสินเชื่อ

หนี้ค้างชำระของสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น 7.6% ในปี 2555 ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเหล่านี้เพิ่มขึ้น 39.4%

ดังนั้น ส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระของสินเชื่อประเภทนี้จึงลดลงจาก 5.2% เป็น 4.0% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 มูลค่าของความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญในภาคการธนาคารเพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 12,773.9 พันล้านรูเบิล ส่วนแบ่งของสินเชื่อขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ของภาคการธนาคารลดลงจาก 28.8% เป็น 25.8% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 สถาบันสินเชื่อ 68 แห่งละเมิดขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง (N6) (91 แห่งในปี 2554) สถาบันสินเชื่อ 2 แห่งละเมิดขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุด (N7) (6 แห่งในปี 2554)

ความเสี่ยงด้านตลาดคุกคามการสูญเสียในมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนและโลหะมีค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดของภาคการธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนมีจำนวน 2,646.9 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้น 11.3% ในปี 2012 และให้ผลตอบแทนในแง่ของอัตราการเติบโตตามตัวบ่งชี้ปี 2011 (14.2% ).

ในปี 2555 จำนวนสถาบันสินเชื่อที่คำนวณความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 621 เป็น 613 แห่ง ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ในภาคการธนาคารยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับต้นปี 2555 (92.3%) และมีจำนวน 92.5% ณ วันที่ 01.01.2013 ก.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจเกิดจากความผันผวนอย่างรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยการเงิน หากมูลค่าของเงินลดลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารและลูกค้าก็จะประสบกับความสูญเสีย

ในปีที่รายงาน จำนวนธนาคารที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนลดลง (จาก 390 แห่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2012 เป็น 376 แห่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2013) แต่ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ภาคการธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก (จาก 45.0 ถึง 70.9 % ของสินทรัพย์ธนาคาร ตามลำดับ) ธนาคาร 231 แห่งที่มีส่วนแบ่ง 72.2% ในสินทรัพย์ของภาคการธนาคาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ธนาคาร 248 แห่งที่มีสินทรัพย์ 69.4%) คำนึงถึงมูลค่าของความเสี่ยงด้านตราสารทุน ธนาคาร 406 แห่งที่มีส่วนแบ่งในวันที่ 1 มกราคม 2555 - ธนาคาร 402 แห่งมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์ 87.0%

ในปี 2555 ส่วนแบ่งของความเสี่ยงด้านตลาดในความเสี่ยงภาคธนาคารโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง: จาก 6.6% ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็น 5.9% ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยส่งผลให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ

ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด (76.0%) ในโครงสร้างของความเสี่ยงด้านตลาดถูกบันทึกโดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (68.0% ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) มูลค่าที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้ (ส่วนแบ่งของพวกเขาคือ 84.9% ของการลงทุนทางการค้า4 ของสถาบันสินเชื่อ ).

ในปี 2555 ส่วนแบ่งความเสี่ยงด้านตราสารทุนในโครงสร้างความเสี่ยงด้านตลาดลดลงจาก 26.0% เป็น 12.6% เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้าในตราสารทุนลดลง 13.4%

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่ธนาคารอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอหรือมีสภาพคล่องมากเกินไป

ในช่วงปี 2555 อัตราส่วนของมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดต่อมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวมของภาคการธนาคารนั้นต่ำกว่าในปี 2554 (7.5%) เล็กน้อย (7.4%)

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดพบได้ในธนาคารระดับภูมิภาค (17.9% ในปี 2555 และ 19.6% ในปี 2554) เช่นเดียวกับธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคมอสโก (17.0 และ 18.8% ตามลำดับ) สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ (รัฐและเอกชน) ตัวเลขนี้ต่ำกว่า (5.3% และ 9.3% ในปี 2555 ตามลำดับ) เนื่องจากมีโอกาสเพียงพอในการดึงดูดสภาพคล่องที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการรีไฟแนนซ์

นอกจากความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้ว ยังรวมถึง: ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ชื่อเสียง กลยุทธ์ และระบบ

ความเสี่ยงทางกฎหมาย - โอกาสที่รัฐอาจเปลี่ยนกฎของธนาคารเป็นกฎเชิงลบมากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะประสบกับความสูญเสียทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานของสถาบัน ลูกค้าอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในธนาคาร ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของผลกำไรหรือการล้มละลาย

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับนโยบายสายตาสั้นหรือไม่รู้หนังสือของธนาคารซึ่งตัดสินใจผิดพลาด

ความเสี่ยงเชิงระบบคือความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากข้อผิดพลาดในกระบวนการคำนวณ เนื่องจากไวรัสหรือความล้มเหลวทางกลไก

ตามระดับ (ระดับ) ความเสี่ยงด้านการธนาคารแบ่งออกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง และสมบูรณ์

ตามเวลา ความเสี่ยงจะถูกแบ่งออกเป็นย้อนหลัง ปัจจุบัน และในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงย้อนหลังจะทำให้สามารถคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ตามขอบเขตของเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการธนาคารสามารถเป็นได้ทั้งภายนอกและภายใน ความเสี่ยงภายนอกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของธนาคารและลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (เหตุสุดวิสัย)

การจำแนกประเภทของความเสี่ยงด้านการธนาคารนี้ไม่มีขอบเขตจำกัด - ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี จำนวนของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น

ในปี 2555 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่องค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบุคคล ความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ จำนวนมากได้รับการติดตามเพื่อระบุแนวโน้มเชิงลบในภาคการธนาคารในระยะเริ่มต้น รวมถึงสำหรับธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งการดำเนินการในระดับชี้ขาดจะกำหนดแนวโน้มที่ระบุ

โดยทั่วไปในปี 2555 ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวบ่งชี้ความมั่นคงทางการเงินที่คำนวณโดยใช้แผนที่ความเสี่ยงเกิน 70% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 อยู่ที่ระดับต่ำสุด - 56 %) ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเสี่ยงของภาคการธนาคารในปี 2555

ดังนั้น ความเสี่ยงจากภายนอกจึงลดลงเนื่องจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาดตราสารหนี้ของยูโรโซนในช่วงปลายปี 2555 รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต

นอกจากนี้ยังมีการลดลงของความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อเทียบกับพื้นหลังของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของตราสารหนี้และตลาดหุ้นรัสเซีย

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยหลักที่เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบของภาคธนาคารคือการลดลงของความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการขาดแคลนสภาพคล่องเชิงโครงสร้าง การดำเนินการรีไฟแนนซ์ของธนาคารแห่งรัสเซียมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน

2. การศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมของ OAO Gazprombank

.1 ลักษณะของ OAO Gazprombank

OJSC Gazprombank เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินสากลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร การเงิน การลงทุนที่หลากหลายแก่ลูกค้าองค์กรและเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันและเอกชน ธนาคารเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในตัวบ่งชี้ที่สำคัญทั้งหมดและอยู่ในอันดับที่สามในรายชื่อธนาคารในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในแง่ของเงินทุน

ธนาคารก่อตั้งขึ้นโดยการผูกขาดก๊าซและ บริษัท ย่อยในปี 2533

ธนาคารให้บริการภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซีย - ก๊าซ น้ำมัน นิวเคลียร์ เคมีและปิโตรเคมี โลหะวิทยาที่มีเหล็กและอโลหะ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า การสร้างเครื่องจักรและงานโลหะ การขนส่ง การก่อสร้าง การสื่อสาร คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมเกษตร การค้าและอื่น ๆ อุตสาหกรรม

ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในกิจกรรมของธนาคาร และขนาดของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนตัวจะได้รับบริการเต็มรูปแบบ: โปรแกรมสินเชื่อ, เงินฝาก, การดำเนินการชำระบัญชี, บัตรธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

OAO Gazprombank มีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นหนึ่งในผู้นำของรัสเซียในการจัดเตรียมและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ การจัดการสินทรัพย์ การธนาคารเอกชน การเงินองค์กร และด้านอื่นๆ ของวาณิชธนกิจ

ในบรรดาลูกค้าของธนาคารมีบุคคลประมาณ 3 ล้านคนและนิติบุคคลประมาณ 45,000 คน

เครือข่ายระดับภูมิภาคที่กว้างขวางประกอบด้วยสาขา 43 แห่งและบริษัทย่อยสามแห่งและธนาคารในรัสเซีย

Gazprombank มีส่วนร่วมในเมืองหลวงของธนาคารต่างประเทศสามแห่ง ได้แก่ Belgazprombank (เบลารุส), Areximbank (อาร์เมเนีย) และ Gazprombank (สวิตเซอร์แลนด์) Ltd, ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) OJSC Gazprombank เป็นสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของรัสเซียของหอการค้านานาชาติ

ผู้ถือหุ้นของ OAO Gazprombank คือ:

OAO Gazprom - 35.54%;

กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ "GAZFOND" - 47.38% ซึ่ง NPF "GAZFOND" เป็นเจ้าของโดยตรง 6.08%; 16.22% เป็นของ GAZ-service OJSC, 16.23% เป็นของ GAZKON OJSC และ 8.85% เป็นของ GAZ-Tek OJSC หุ้นมากกว่า 80% ขององค์กรเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำ CJSC;

Novfintech LLC - 5.71% ซึ่ง Novfintech LLC เป็นเจ้าของโดยตรง 3.09% โอน 0.35% ไปยังการจัดการความน่าเชื่อถือของ CJSC "ผู้นำ"; โอน 2.27% ไปยังการจัดการกองทรัสต์ของ CJSC Management Company Progressive Investment Ideas;

Vnesheconombank - 10.19%;

อาร์เอฟเค แอลแอลซี - ​​0.78%

ทุนจดทะเบียนของธนาคารคือ 24,532,277,000 รูเบิล

ธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการธนาคารดังต่อไปนี้:

การดึงดูดเงินทุนของบุคคลและนิติบุคคลในเงินฝาก (ตามความต้องการและในช่วงเวลาหนึ่ง)