แนวทางการปรับปรุงสินเชื่อบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์ การพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้กู้ยืมแก่บุคคล การวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินของ JSC "Sberbank of Russia"
Trofimenko M.V. วิธีการปรับปรุงระบบการให้กู้ยืมแก่บุคคล // เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. - 2559. - ครั้งที่ 6 - ส. 72-75.
วิธีการปรับปรุงระบบการให้ยืม
บุคคล
เอ็มวี Trofimenko นักเรียน
หัวหน้างาน: ดร.อีคอน วิทยาศาสตร์ LV ความเหมาะสม
เมย์คอป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งรัฐ
(รัสเซีย, ไมคอป)
คำอธิบายประกอบ บทความนี้กล่าวถึงและเสนอวิธีการใหม่ๆ หลายวิธีในการปรับปรุงการให้สินเชื่อของผู้บริโภคแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ สูตรการเพิ่มประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งช่วยให้คุณคำนวณการละลายของผู้กู้ในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้ ในอนาคตเพื่อลดระดับของหนี้ที่ค้างชำระและการไม่ชำระคืนเงินกู้ของผู้บริโภค ยังพิสูจน์ประสิทธิภาพของสูตรนี้ในตัวอย่างโดยละเอียด
คำสำคัญ: สินเชื่อผู้บริโภค, วิธีการ, สูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ, ความสามารถในการชำระหนี้, บุคคลธรรมดา, ธนาคาร
สินเชื่อผู้บริโภคเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการธนาคารน กิจกรรมคอฟสคอยเติบโตอย่างต่อเนื่องใน ตลาดปัจจุบันของบริการธนาคารได้รับการเติมเต็มด้วยผู้เข้าร่วมใหม่ซึ่งนำไปสู่ t การต่อสู้เป็นฝูงและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ประสบความสำเร็จกับเกี่ยวกับ เดินทางสู่ผู้ที่มีความทันสมัยมากขึ้นอี เทคโนโลยีการจัดการและพี การปรับเวลาของกระบวนการเครดิตเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับ หนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจขั้นพื้นฐานของธนาคาร เนื่องจากมีความพิเศษด้านการเงินและสังคมข กระบวนการสินเชื่อสูงถึง l ภรรยาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสมัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก w สภาพแวดล้อมของเธอ ทั้งนี้จำเป็นต้องเกี่ยวกับ นำเหตุการณ์ที่เป็นเลิศเอ กระบวนการสินเชื่อผู้บริโภคเกี่ยวกับ โซลูชั่นที่จะช่วยให้การย่อเล็กสุดและ ลดความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนเงินกู้และและ ลดต้นทุนการดำเนินงานสินเชื่อ
มีวิธีการสามประเภทในวรรณคดีเศรษฐศาสตร์ นี่คือการตลาดเกี่ยวกับ vye วิธีการให้ข้อมูลและคณิตศาสตร์ ในบทความนี้ มีการพัฒนาและเสนอวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่หลายอย่างซึ่งจะช่วยปรับปรุง eฉ ประสิทธิภาพของบริการธนาคารในด้านเกี่ยวกับ สินเชื่อผู้บริโภคและลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะการแข่งขันสูงในตลาดบริการธนาคารตามที่ผู้เชี่ยวชาญและ ถือเป็นวิธีการทางการตลาด
ในด้านโปรโมชั่นบัตรเครดิตก็ดูจะเหมาะสมยืดออก จำนวนโครงการร่วมกับ d การยอมรับการค้าและบริการและประกาศม แจ้งผู้รับบัตรเครดิตทุกท่านโดยออกบันทึกช่วยจำพร้อมรายชื่อบริษัทพันธมิตรนอกจากนี้ยังจำเป็น Dimo เพื่อออกแบบการ์ดเวอร์ชันต่างๆ ตัวอย่างเช่น วางรูปถ่ายของเจ้าของหรือข้อมูลหนังสือเดินทางไว้บนบัตร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้บ่อยมาก แต่เอกสารไม่ได้อยู่ใกล้มือเสมอไป ซึ่งแตกต่างจากบัตร ยังเน้นต้องกับ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันดังกล่าวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ต่ำพอ pr o เซ็นต์ สำหรับการถอนเงิน dstv ในธนาคารเกี่ยวกับเสื่อ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง, โดย t ระยะเวลาการออกบัตร,ไม่มีข้อจำกัดในการรับเงินสด
เพื่อเผยแพร่สินเชื่อประเภทนี้ให้เป็นที่นิยมมากขึ้นเอ สำหรับบุคคลทั่วไปในฐานะเงินกู้ด่วนจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการหลายประการเกี่ยวกับ การยอมรับ สิทธิที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเกี่ยวกับ ถือเป็นการปรับปรุงกระบวนการในส ให้เงินกู้นี้ เพื่อการออมอีกด้วยอี ความได้เปรียบทางการแข่งขัน สินเชื่อด่วนขอแนะนำให้รักษาเวลาในการออกเงินกู้ให้อยู่ในระดับต่ำสุด - ไม่เกิน 30 นาที
ด้วยการพิจารณา การพัฒนาเชิงรุกของภาคการค้าปลีก, ปริมาณการขายอี ผลิตภัณฑ์อาหารในร้านค้าปลีกจะเติบโตในปี 2559 , ตั้งแต่ระดับdเกี่ยวกับ ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายประชาชนส่วนใหญ่พวกเขาจะซื้อสินค้าจำนวนมากเป็นเงินสดชม. การคำนวณ การวิจัยพบว่า, ว่าในการรับเงินกู้ผู้ซื้อเลือกและ ไม่ใช่ธนาคารหรือโปรแกรมให้ยืม nia, ร้านค้า, ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ เพราะผู้ซื้อคือชม. แต่เปรียบเทียบสินค้าในราคาต่างกันชม. ร้านค้าหรือซื้อสินค้าในร้านที่ธนาคารให้ยืมซึ่งเกี่ยวกับ เหล้ารัม พวกเขามีประวัติเครดิตที่ดี ทั้งนี้ภารกิจหลักของธนาคารควรพัฒนาให้มากที่สุดกับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายการค้าฉัน มิ .
เพื่อปรับปรุงความต้องการและ ลักษณะการจำนองการให้ยืม บุคคลคือเป้าหมายอี สม่ำเสมอในระยะสั้นเกี่ยวกับ ทำงานและนำออกสู่ตลาดสองหน่วยกิตมูลค่าผลิตภัณฑ์: สินเชื่อที่อยู่อาศัยล่วงหน้า และสินเชื่อค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่. ที่นี่คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อและพารามิเตอร์การประเมินนักพัฒนาและอสังหาริมทรัพย์ .
ในแง่ของประสิทธิภาพและความถี่ของการสมัคร อันดับที่สองถูกครอบครองโดยหมวดหมู่ของวิธีการเช่นข้อมูลหรือวิธีการฝึกอบรม
หนึ่งในวิธีเหล่านี้คือเกี่ยวกับ จัดสัมมนาอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้ต้องการเครดิตอี ดิท สัมมนาดังกล่าวจะช่วยขจัดข้อสงสัยต่างๆ จากลูกค้า ให้คำตอบอี คุณมีคำถามมากมายที่น่าสนใจและค่อยๆ ปรับปรุงตะแกรงเอ ประชากรที่มีความรู้ทางการเงินอี ในประเทศโดยรวมมันก็จะเหมาะๆ หน่อย การบรรยายร่วมกับกลุ่มจะแตกต่างออกไปพี สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ โดยเฉพาะหากมีบุคคลไม่มีประวัติสินเชื่อเช่นe. พวกเขาออกเงินกู้เป็นครั้งแรก โบนัสสำหรับผู้ที่ที่ เด็ก ๆ เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวอัตราการกู้ยืมในอนาคตอาจลดลงเล็กน้อยในอนาคตโดยเฉลี่ย 0.5%.
เมื่อพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสินเชื่อผู้บริโภคและ จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนเงินกู้โดยผู้กู้ เพื่อพยายามย่อให้เล็กสุดใช่น ความเสี่ยงใด ๆ ในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคอี การอ่านจะต้องทำมากกว่านั้นชม. การคำนวณการละลายและ คะ ตอนนี้ Sberbank กำลังคำนวณอยู่เอ การชำระหนี้ของผู้กู้ - บุคคลตามสูตรต่อไปนี้:
P = D4 x K x เสื้อ , (1)
D4 - รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน
K - สัมประสิทธิ์;
T - ระยะเวลาการให้เครดิต (เป็นเดือน)
พิจารณาสูตรนี้สำหรับน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สมมติว่ารายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับ คนแรกเท่ากับ 50,000 รูเบิล cr ระยะเวลาอี ระยะเวลาของงวดคือ 12 เดือน ค่าสัมประสิทธิ์และ ent (K) คือ 0.5 มาคำนวณการชำระเงินกันเกี่ยวกับ คุณสมบัติของบุคคลตามสูตร เราได้รับ
P=50000 x 0.5 x 12
จากนี้เราได้รับว่าการชำระเงินข มูลค่าของบุคคลคือ 300,000
อย่างไรก็ตาม สูตรนี้ไม่ได้คำนึงถึงจำนวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้กู้ธนาคารในอนาคต ปัจจัยนี้มีความสำคัญไม่น้อยในการกำหนดข การจ่ายเงินกู้ในอนาคตให้กับร่างกายหน้าของเขา.
ในสถานการณ์แบบนี้ใครๆ ก็แนะนำได้พี ปรับสูตรนี้ให้เหมาะสมด้วย t ค่าสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับการคำนวณการละลายที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ ผู้กู้ ตัวอย่างเช่น ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว อาจเป็นปริมาณรวมของการชำระเงินรายเดือนสำหรับเงินกู้ยืมของบุคคลในธนาคารอื่น เกี่ยวกับเกี่ยวกับ เราแสดงถึงสัมประสิทธิ์นี้ด้วยตัวอักษร S i v e เป็นผลให้เราได้รับสูตรที่เพิ่มขึ้นสำหรับการกำหนดความสามารถในการละลายของแต่ละบุคคลใบหน้า esky:
P = (D4- S ) x K x เสื้อ , (2)
โดยที่ P คือความสามารถในการละลายของลูกค้า
D4 - รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน
S - sum การชำระเงินรายเดือนสำหรับสินเชื่อบุคคลในธนาคารอื่น n kah;
K - สัมประสิทธิ์;
t – ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (เดือน)
ฉันคิดว่าค่าสัมประสิทธิ์นี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าค่าอื่นๆ เนื่องจากการชำระเงินอี ความสามารถของผู้กู้นั่นคือไม่ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินกู้ที่ร้องขอได้หรือไม่นั้นยังได้รับผลกระทบจาก .ของเขากับ รายได้ต่อเดือน แต่ยังรวมถึงจำนวนกับ การเคลื่อนไหว เช่น จำนวนเงินที่ชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ยืมของบุคคลในธนาคารอื่น
ให้เราพิสูจน์คำยืนยันนี้ในและ วัด. ให้ค่าเฉลี่ยรายเดือนสุทธิ dเกี่ยวกับ การย้ายบุคคลคือ 50,000 รูเบิล ระยะเวลาเงินกู้ 12 เดือน ให้สัมประสิทธิ์ (K) เท่ากับ 0.5 จำนวนเงินที่ชำระรายเดือนสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ นิติบุคคลในธนาคารอื่น ๆ เท่ากับ 20,000 รูเบิล
คำนวณการละลายของบุคคลและ แคลหน้าตามสูตร:
P \u003d (50000-20000) x0.5 x 12
เราได้รับความสามารถในการละลาย fและ บุคคลทางกายภาพเท่ากับ 180,000 รูเบิล
เป็นผลให้ตามการคำนวณโดยใช้สูตร 1 ความสามารถในการละลายคือ 300,000 รูเบิลและการใช้fo R ล่อ 2 ละลายเท่ากับ 180,000 รูเบิล ที่นี่จำเป็นต้องสรุปว่าจำนวนเงินที่ชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ยืมของบุคคลในธนาคารอื่น ๆ ลดค่าเฉลี่ยลงอย่างมากอี รายได้รายเดือนของแต่ละบุคคล, a, ติดตามเกี่ยวกับ ที่สำคัญและความสามารถในการจ่าย
โดยสรุปแล้วควรสังเกต, ที่ระบบจะมีความสำคัญอี ma ติดตามสถานะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและภาคการธนาคาร กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือการวิเคราะห์ที่จริงจังงานอี ระบบตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับ เบื้องหลังกระบวนการที่เกิดขึ้นในภาคการธนาคาร. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและ หน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารไม่ควรอี ประเมินและวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็วชม. สถานการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องพัฒนาวิธีการใหม่และมีประสิทธิภาพในด้านของเกี่ยวกับ สินเชื่อผู้บริโภคและอื่น ๆนี่เป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้เอาชีวิตรอด ba n ท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นระบบธนาคาร
บทความนี้จึงกล่าวถึงอี มีวิธีการปรับปรุงกี่วิธีเกี่ยวกับ การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไปตลอดจนการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ สูตรการปรับให้เหมาะสมได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งช่วยให้คุณคำนวณการละลายของผู้กู้ในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้ จึงลดเกี่ยวกับ เส้นที่ค้างชำระและ nอี คืนเงินกู้ พิสูจน์แล้วว่าได้ผลถึง ความถูกต้องของสูตรนี้ในตัวอย่างโดยละเอียด อย่างไรก็ตามแม้จะมีวิธีการมากมาย แต่เครดิตแต่ละอัน R องค์กรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใน ny สำหรับเธอโดยอิสระตาม pอี ผลของการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่นmอี แล้วในช่วงที่ผ่านมา
บรรณานุกรมรายการ
1. Beloglazova G.N. ธนาคาร / จี.เอ็น. Beloglazova L.P.โครลิเวตสกายา - ม.: Fina n สถิติ sy i, 2014. - 353-355กับ .
2. Volodin เอเอ ปัญหาหลักของการให้กู้ยืมแก่บุคคลในรัสเซีย / A.A. ที่เกี่ยวกับ โลดิน // นักเศรษฐศาสตร์ - 2557. - ครั้งที่ 4 – หน้า 10 – 14.
3. พระราชกฤษฎีกาRF ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 28 “ว่าด้วยมาตรการพัฒนา siกับ หัวข้อของสินเชื่อจำนองในสหพันธรัฐรัสเซีย” (แก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกาอี ของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 12.04.2001 ฉบับที่ 291 และ 08.05.2002 ฉบับที่ 302) // การรวบรวมกฎหมายเอ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย - 2554. - ก.543.
4. Khodjaeva I.V. การประเมินความน่าเชื่อถือของบุคคล / I.V. Khodzhaeva // Ba n ธุรกิจวัว. - 2558. - ครั้งที่ 20. - หน้า 42-46.
วิธีการปรับปรุงระบบการให้กู้ยืมแก่บุคคล
เอ็มวี Trofimenko นักเรียน
หัวหน้างาน: L.V. ปรีโกดา แพทย์เศรษฐศาสตร์
ม.เทคโนโลยีไมกอป
(รัสเซีย, ไมคอป)
บทคัดย่อ. บทความนี้จะอธิบายและเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุง coน สินเชื่อสุเมเรียนแก่บุคคลทั่วไปตลอดจนการสมัครในทางปฏิบัติ สูตรการปรับให้เหมาะสมได้รับการพัฒนาเพื่อการคำนวณการละลายของผู้กู้ในอนาคตที่แม่นยำยิ่งขึ้นและอี เพื่อลดระดับการค้างชำระและการไม่ชำระคืนเงินกู้ผู้บริโภคในอนาคต ผลกระทบค ความเข้มข้นของสูตรนี้ในตัวอย่างโดยละเอียดก็ได้รับการพิสูจน์เช่นกัน
คำสำคัญ: สินเชื่อบุคคล, วิธีการ, สูตรการปรับให้เหมาะสม, ความสามารถในการชำระหนี้, บุคคลธรรมดา, ธนาคาร
บทนำ.. 3
APPS
การแนะนำ
การวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินของ SBERBANK ของ RUSSIA OJSC
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคล
บทสรุป
หัวข้อของวิทยานิพนธ์มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการดำเนินงานด้านสินเชื่อเป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน รวมถึงแหล่งรายได้หลักของธนาคารด้วย ปริมาณการให้กู้ยืมแก่ประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี
จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์คือการพิจารณาพื้นฐานทางทฤษฎีของการให้กู้ยืมแก่บุคคล และเพื่อพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงการให้กู้ยืมแก่บุคคลโดยใช้ตัวอย่างของ Sberbank ของ Russia OJSC
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น วิทยานิพนธ์ได้กำหนดงานต่อไปนี้:
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการให้กู้ยืม
2. กำหนดวิธีการหลักในการให้กู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กำหนดทิศทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้กู้ยืมแก่ราษฎร
4. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกฎหมายของ Sberbank แห่ง Russia OJSC
5. ดำเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ OJSC Sberbank ของรัสเซียและการวิเคราะห์สินเชื่อที่ออกให้แก่ประชากรในช่วงปี 2555-2557
6. ระบุปัญหาในกระบวนการให้สินเชื่อแก่บุคคล
7. พัฒนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคลและคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการที่เสนอ
หัวข้อการศึกษาวิทยานิพนธ์คือระบบการให้กู้ยืมแก่บุคคล
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ Sberbank แห่ง Russia OJSC
ฐานการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์คือ Sberbank of Russia OJSC
ในบทแรก พื้นฐานทางทฤษฎีของการให้กู้ยืมได้รับการพิจารณา ในระบบเครดิตสัมพันธ์ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือการให้กู้ยืมแก่บุคคล ธนาคารมีส่วนในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ที่สุด - นี่คือเป้าหมายหลักของการให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กู้ (ธนาคาร) และผู้กู้ (รายบุคคล) เป็นคุณสมบัติหลักของการให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป การวิเคราะห์การให้กู้ยืมแก่บุคคลในธนาคารจะดำเนินการเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของการพัฒนาสินเชื่อในธนาคารแห่งนี้และในอุตสาหกรรมการธนาคารโดยรวม เป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคลคือการลดความเสี่ยง เพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ปรับปรุงคุณภาพของสินเชื่อ (ลดหนี้ที่ค้างชำระ)
ในบทที่สอง วิเคราะห์กิจกรรมของ Sberbank ของ Russia OJSC เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดด้วยเครือข่ายสาขาที่กว้างที่สุดไม่เฉพาะในรัสเซียเท่านั้น แต่ยังมีสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศอีกด้วย
OJSC Sberbank แห่งรัสเซียครองตำแหน่งผู้นำในการจัดอันดับธนาคารทุกแห่งในรัสเซีย ซึ่งเป็นธนาคารที่น่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพมากที่สุด
ตามอัตราส่วนสภาพคล่องหลักทั้งหมด ตัวชี้วัดของ Sberbank ของรัสเซีย OJSC เกินตัวบ่งชี้ขั้นต่ำและไม่ถึงระดับสูงสุด
ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา สินทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้น 68% ซึ่งบ่งชี้ถึงพัฒนาการของธนาคารที่ระดับปกติของกิจกรรมทางธุรกิจ
ตัวชี้วัดของพอร์ตสินเชื่อของ Sberbank ของรัสเซียเพิ่มขึ้น 61.6% ในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธนาคารในช่วงปี 2554-2556 เพิ่มขึ้นและมีจำนวนถึง 67% การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ในบทที่สาม มีการเสนอวิธีต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคล และเสนอกิจกรรมต่อไปนี้:
1. เปิดตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ - การดำเนินการเหตุการณ์นี้จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในเมือง Krasnokamsk รับเงินกู้ในหน่วยของตนโดยไม่ต้องเสียเวลาและความพยายามในการเดินทางไปยังสาขาของธนาคารที่ใกล้ที่สุดอื่น ๆ ผลของเหตุการณ์นี้จะทำให้ลูกค้าธนาคารเพิ่มขึ้น ผลกำไรก็เพิ่มขึ้น
2. จัดระเบียบและออกบิลบอร์ดให้สินเชื่อบุคคล - การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารจะดึงดูดลูกค้าให้ซื้อบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและตัวธนาคารเองตลอดจนการดึงดูดลูกค้ารายใหม่
3. ใช้โปรแกรมการปรับโครงสร้างสินเชื่อสำหรับบุคคล - จะปรับปรุงเงื่อนไขการบริการลูกค้า ตระหนักถึงผลประโยชน์ของธนาคารในการดึงดูดลูกค้าใหม่ และเปิดใช้งานลูกค้าเก่า
การดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้สาขาเล็กๆ ของธนาคารเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินการให้กู้ยืม ทั้งสำหรับทั้งธนาคารโดยรวมและสำหรับสาขาขนาดเล็ก
รายได้จากการดำเนินการตามมาตรการที่เสนอทั้งหมดสำหรับสาขาหมายเลข 6984/0299 ของ Sberbank แห่งรัสเซีย OJSC ในเมือง Krasnokamsk จะอยู่ที่ 590.3 ล้านรูเบิล มาตรการที่เสนอจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคล
บทนำ.. 3
1. พื้นฐานทางทฤษฎีของการให้กู้ยืมแก่บุคคล
1.1 ระเบียบและหน้าที่การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป .... 7
1.2 วิธีการประเมินประสิทธิผลการให้สินเชื่อ 12
2. การวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินของ OAO SBERBANK แห่งรัสเซีย
2.1 ลักษณะองค์กรและกฎหมายของ Sberbank ของ Russia OJSC 23
2.2 การวิเคราะห์ทางการเงินของกิจกรรมของ Sberbank แห่ง Russia OJSC 29
2.3 การวิเคราะห์สินเชื่อที่ได้รับสำหรับปี 2555-2557.. 35
3. วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคล
3.1 การพัฒนามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคล 38
3.2 ความคุ้มค่าของกิจกรรมที่เสนอ 42
บทสรุป………………………………………………………………...
รายชื่อแหล่งที่ใช้……………………….
APPS
การแนะนำ
การให้บริการบุคคลที่เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของกิจกรรมการธนาคารเริ่มพัฒนาเมื่อต้นศตวรรษที่ 21 เท่านั้นการดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อให้กับประชากรของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างมากและรวดเร็ว
การให้กู้ยืมแก่บุคคลเป็นบริการที่ใช้บ่อยที่สุดจากบริการต่างๆ ที่ธนาคารเสนอให้ ด้วยความช่วยเหลือของสินเชื่อ บุคคลจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนที่สำคัญ รถยนต์ อพาร์ทเมนท์และอื่น ๆ อีกมากมาย ในรัสเซียเกือบทุกวินาทีต้องเผชิญกับความต้องการเงินกู้จากธนาคารเพื่อความต้องการส่วนบุคคล
ระดับการศึกษาปัญหาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและนักเขียนชาวต่างประเทศ
ในและ. บูคาโตะ O.I. Lavrushina, L.G. Batrakova, A.Yu. วิคูลินา, N.I. Valentseva, A.N. Ivanova: - ในงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเขียนในประเทศและต่างประเทศเหล่านี้มีการนำเสนอบทบัญญัติพื้นฐานของทฤษฎีเครดิต
ผลงานของ Maksutov Yu.G. , Batrakova L.G. , Andreeva A.V. อุทิศให้กับการก่อตัวของราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ธนาคาร นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่แนวทางทั่วไปในการกำหนดความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ธนาคารและต้นทุน
ผลงานของ Sokolinskaya N.E. , Valentseva N.I. , Badalov L.A. , Kovalchuk D.A. , Lavrushin O.I. นั้นอุทิศให้กับการศึกษาของธนาคารพาณิชย์ ประเภทของความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นำเสนอรูปแบบต่างๆ สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไป และยังให้ความสนใจกับแนวทางทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงในธนาคารอีกด้วย
การให้บริการสินเชื่อแก่ประชากรโดยธนาคารไม่ใช่เป้าหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาส่วนแยกต่างหากของตลาดการให้กู้ยืม ข้อเท็จจริงนี้เป็นข้อบ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาหัวข้อการให้กู้ยืมแก่บุคคลไม่เพียงพอ
วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามาตรการในการปรับปรุงการให้กู้ยืมแก่บุคคลโดยใช้ตัวอย่างของ Sberbank of Russia OJSC
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น วิทยานิพนธ์ได้กำหนดงานต่อไปนี้:
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการให้กู้ยืม
2. กำหนดวิธีการหลักในการให้กู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กำหนดทิศทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้กู้ยืมแก่ราษฎร
4. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกฎหมายของ Sberbank แห่ง Russia OJSC
5. ดำเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ OJSC Sberbank ของรัสเซียและการวิเคราะห์สินเชื่อที่ออกให้แก่ประชากรในช่วงปี 2555-2557
6. ระบุปัญหาในกระบวนการให้สินเชื่อแก่บุคคล
7. พัฒนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อแก่บุคคลและคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการที่เสนอ
หัวข้อการศึกษาวิทยานิพนธ์คือระบบการให้กู้ยืมแก่บุคคล
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ Sberbank แห่ง Russia OJSC
ฐานการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์คือ Sberbank of Russia OJSC
ในขั้นตอนการเขียนวิทยานิพนธ์ ใช้วิธีการวิจัย เช่น
1. การวิเคราะห์วรรณคดีในหัวข้อประกาศนียบัตร
2. การวิเคราะห์แนวตั้งและแนวนอนของ Sberbank แห่งรัสเซีย OJSC;
3. การวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อของ Sberbank แห่งรัสเซีย ฯลฯ
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดบริการสินเชื่อของรัสเซียให้กับประชากรนั้นมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ข้อสรุปข้อเสนอแนะและข้อเสนอที่เสนอในกิจกรรมของพวกเขาโดยธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียอย่างไม่ จำกัด - นี่คือความสำคัญเชิงปฏิบัติของการให้สินเชื่อแก่บุคคล
บทแรกของวิทยานิพนธ์ - "รากฐานทางทฤษฎีของการให้กู้ยืมแก่ประชากร" - กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน ประเภท หลักการ คุณลักษณะของระบบการให้กู้ยืม ตลอดจนแนวทางหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้กู้ยืมแก่บุคคล
บทที่สอง - "การวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ Sberbank แห่งรัสเซีย" - ให้คำอธิบายทั่วไปของธนาคาร การวิเคราะห์สภาพทางการเงินตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการให้กู้ยืมแก่บุคคลสำหรับงวดปี 2555 -2014.
บทที่สาม - "วิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้กู้ยืมแก่บุคคล" - แนะนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้กู้ยืมแก่บุคคล และยังคำนวณผลทางเศรษฐกิจของการดำเนินการตามมาตรการที่เสนอ
โดยสรุปได้นำเสนอผลการวิจัยและข้อสรุปทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ใบสมัครรวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้: งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน
ดังนั้น ลองพิจารณาแง่มุมทางทฤษฎีและระเบียบวิธีในการให้กู้ยืมแก่ประชากรในบทแรกของวิทยานิพนธ์
พื้นฐานทางทฤษฎีของการให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา
จากการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านสินเชื่อของธนาคารไบคาลแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซีย (Irkutsk OSB หมายเลข 8586) พบว่าธนาคารดำเนินการให้สินเชื่อผู้บริโภคแก่บุคคลอย่างแข็งขันอย่างไรก็ตามตามการประเมินสถานะหนี้เงินกู้ของผู้บริโภค เงินกู้ยืมของธนาคาร พบว่า เงินกู้ของธนาคารเพื่อการศึกษามีความต้องการน้อยที่สุด ตอนนี้ในรัสเซียมีสามรูปแบบสำหรับการได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา: สถานที่ที่ได้รับทุนจากรัฐ (ทุนจากงบประมาณของภูมิภาค), การจัดหาเป้าหมาย (จ่ายโดยองค์กรที่สั่งผู้เชี่ยวชาญสำหรับตัวเอง), การรับเข้าเรียนในเชิงพาณิชย์ (จ่ายโดยนักเรียนเองหรือ พ่อแม่ของเขา).
จากการวิเคราะห์กิจกรรมของ Irkutsk OSB No. 8586 ธนาคารจำเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเครดิตกับบุคคลเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไป ในการดำเนินการนี้ ขอเสนอให้เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ขั้นแรกให้เพิ่มเงื่อนไขการกู้ยืมสูงสุด 10 ปีและลดดอกเบี้ยเงินกู้รายปีเป็น 12-13.5% ลักษณะของสินเชื่อผู้บริโภคประเภทนี้แสดงไว้ในตาราง สิบเก้า
จากการวิจัยการตลาดที่ดำเนินการ แผนกสินเชื่อของธนาคารได้ข้อสรุปว่าสามารถดึงดูดนักศึกษาเพิ่มอีก 50 คนเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อปี
ตารางที่ 19 ลักษณะของสินเชื่อผู้บริโภคเพื่อการศึกษาโดยคำนึงถึงข้อเสนอโครงการ
จากต้นทุนการศึกษาโดยเฉลี่ยมีการคำนวณจำนวนเงินกู้อย่างน้อย 40,000 รูเบิล เมื่อทราบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว เราจะคำนวณจำนวนผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 20 รูปที่ 8)
ตารางที่ 20 ประมาณการจำนวนเงินกู้เพื่อการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ
|
ชื่อของตัวบ่งชี้ |
ขึ้นอยู่กับข้อเสนอโครงการ |
ส่วนเบี่ยงเบน (+,-) |
อัตราการเจริญเติบโต, % |
||
|
จำนวนสัญญา ชิ้น รวมถึงสำหรับงวด: ตั้งแต่ 1 ปีถึง 1.5 ปี ตั้งแต่ 1.5 ปี ถึง 5 ปี จาก 5 ปีถึง 10 ปี |
|
||||
|
จำนวนเงินตามสัญญาที่ตกลงไว้ พันรูเบิล รวมถึงเงื่อนไข: ตั้งแต่ 1 ปีถึง 1.5 ปี ตั้งแต่ 1.5 ปี ถึง 5 ปี จาก 5 ปีถึง 10 ปี |
|||||
|
การทำกำไรของเงินกู้พันรูเบิลรวมถึงเงินกู้เป็นระยะเวลา: ตั้งแต่ 1 ปีถึง 1.5 ปี ตั้งแต่ 1.5 ปี ถึง 5 ปี จาก 5 ปีถึง 10 ปี |
|
|
|
||
|
กำไรจากสินเชื่อโดยคำนึงถึงความเสี่ยงพันรูเบิล |
159 * (1-0,01) = 157,4 |
827 * (1-0,015) = 814,6 |
|||
|
ความเสี่ยงธนาคาร% |
ข้าว. แปด.
ดังนั้นจำนวนสัญญาเงินกู้โดยคำนึงถึงข้อเสนอโครงการจะเพิ่มขึ้น 44.6% อันเนื่องมาจากความน่าดึงดูดใจของเงินกู้นี้สำหรับผู้กู้ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนวนเงินกู้ที่ได้รับ จะเพิ่มขึ้นจาก 1,120,000 rubles มากถึง 6480 พันรูเบิลซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นในระยะเวลาเงินกู้ กำไรของธนาคารในปี 2551 สำหรับเงินกู้ประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจาก 159,000 รูเบิล มากถึง 827,000 rubles นั่นคือ 5.2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเติบโตของปริมาณการปล่อยสินเชื่อ ความเสี่ยงของธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ Irkutsk OSB No. 8586 สำหรับเงินกู้นี้ถือว่ามีความเสี่ยง 1% ด้วยการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงการ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น 44.6% และจำนวน 1.5% ในขณะที่รายได้สุทธิของธนาคารจะเป็น: 827 * (1- 0.015) = 814.6 พันรูเบิล
ดังนั้นทิศทางที่เสนอสำหรับการพัฒนาสินเชื่อเพื่อการศึกษาจะช่วยให้ธนาคารสามารถดึงดูดผู้กู้และเพิ่มผลตอบแทนจากเงินกู้นี้
นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำ Irkutsk OSB หมายเลข 8586 สำหรับการพัฒนาสินเชื่อผู้บริโภคประเภทใหม่ ธนาคารได้รับเชิญให้ให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไปเช่นการออกสินเชื่อด้วยเครดิตการ์ดพลาสติก เหล่านี้เรียกว่าบัตรเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีสำหรับบัตรพลาสติกเป็นข้อกำหนดของธนาคารสำหรับผู้ถือบัตรในโอกาสที่จะใช้จ่ายเกินเงินที่มีอยู่ในบัญชีบัตรของเขา ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารนี้จึงเป็นรูปแบบของการให้กู้ยืมระยะสั้นโดยไม่ต้องมีเอกสารขอสินเชื่อ ดังนั้นบัตรที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเกินดุลเป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับประชากรซึ่งจำเป็นต้องมีเงินกู้ระยะสั้นในบางครั้งและไม่ใช่บัตรเครดิตที่เต็มเปี่ยม
บัตรพลาสติกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (การชำระเงิน การควบคุมกระแสเงินสด บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) เนื่องจากเป็นช่องทางที่นิยมใช้กันทั่วไปในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด จึงมีข้อได้เปรียบมากมาย ทั้งต่อเจ้าของและองค์กรที่ออกและให้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือบัตร นี่คือการรักษาความลับ ความสามารถในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพกกระเป๋าเงินที่อ้วนท้วน ประหยัดเวลาอันมีค่า สำหรับ Irkutsk OSB No. 8586 นี่คือการขยายฐานลูกค้า ดึงดูดเงินทุนเพิ่มเติมเข้าสู่การหมุนเวียน รับแหล่งรายได้อื่นในรูปแบบของค่าบริการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ ประหยัดเวลาในการประมวลผลปริมาณเงินกระดาษ
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมบัตรสำหรับ Irkutsk OSB หมายเลข 8586 คือการสร้างรูปแบบการชำระเงินที่มีความสามารถ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการให้บริการที่กำหนดความน่าดึงดูดใจของบัตรสำหรับผู้ถือบัตร ไม่ใช่รูปลักษณ์ , สีหรือจำนวนแถบแม่เหล็ก รูปแบบการใช้การ์ดค่อนข้างง่าย (รูปที่ 9) ผู้ถือบัตรใช้กับ Sberbank เพื่อเปิดบัญชีบัตร ลูกค้าธนาคารได้รับบัตรที่ดูธรรมดาซึ่งเงินเครดิตจำนวนสูงถึง 130,000 รูเบิลได้รับเครดิตแล้ว เมื่อได้รับบัตรแล้ว เจ้าของก็ชำระเงินที่จุดบริการ (ร้านค้า ฯลฯ ) ในขณะเดียวกัน ธุรกรรมเดบิตแต่ละรายการจากบัญชีบัตรต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร (การอนุมัติ) และส่วนหลังจะคืนเงินให้กับร้านค้าปลีกตามจำนวนธุรกรรมเดบิต
ข้าว. เก้า.
ความสะดวกที่ไม่ต้องสงสัยของบัตรคือเงินกู้สามารถใช้ได้เป็นเวลายี่สิบสี่เดือนเงินกู้สามารถต่ออายุได้ และเมื่อใช้เงินและชำระคืนเงินกู้ คุณสามารถสมัครขอสินเชื่อได้อีกครั้ง แต่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษ ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์ของการหักเงินที่ธนาคารจะเรียกเก็บจากเงินที่ใช้จริงเท่านั้น
การให้บริการบัตรที่มีเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติม - การเปิดและการรักษาบัญชีเงินกู้, บัญชีสำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ, ดอกเบี้ยค้างรับเร่งด่วนและดอกเบี้ยค้างชำระตลอดจนการก่อตัวของเงินสำรองสำหรับเงินกู้และหนี้ที่ค้างชำระ
ปัญหาของบัตร เงื่อนไขการบริการสำหรับการเกิดขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี มีแนวโน้มมากสำหรับ Irkutsk OSB ข้อได้เปรียบหลักของบัตรคือความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้เกือบจะเป็นองค์ประกอบหลักของรายได้ของธุรกิจบัตรทั่วโลก ใช่ และเป็นส่วนสำคัญของสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรซื้อมันด้วยค่าใช้จ่ายของเครดิต การซื้อสินค้าด้วยเครดิตเป็นคุณลักษณะดั้งเดิมและสำคัญของระบบการชำระเงินในประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบตลาด
จากการวิจัยการตลาดที่ดำเนินการ ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารได้ข้อสรุปว่า 250 คนสามารถดึงดูดให้สินเชื่อบัตรพลาสติกในหนึ่งปี จำนวนเงินกู้จะมีอย่างน้อย 120,000 rubles
เมื่อทราบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (15%) เราคำนวณจำนวนผลกระทบทางเศรษฐกิจ:
250 คน * 120,000 รูเบิล * 15% = 4,500,000 รูเบิล
ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบัตรโดยเฉลี่ยสำหรับธนาคารอยู่ที่อัตรา 5% เมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการธนาคารความสามารถในการทำกำไรของธนาคารจะเป็น: 4,500 * (1 - 0.05) = 4,275,000 รูเบิล
ตารางที่ 21 การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการนำบัตรพลาสติกที่มีเงินเบิกเกินบัญชีมาใช้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของกิจกรรมที่เสนอจะเป็น:
814.6 + 4,275 = 5,089.6 พันรูเบิล
ตารางที่ 22 ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของกิจกรรมที่เสนอ
ดังนั้นเมื่อใช้โซลูชันการออกแบบ ผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปแบบของกำไรของ Irkutsk OSB จะอยู่ที่ 5,089.6 พันรูเบิล และจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดของธนาคารในตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ในเอกสารเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงถูกกำหนดให้เป็นการแสดงออกของต้นทุนของเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นที่นำไปสู่การสูญเสีย
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงหลักด้านการธนาคาร ซึ่งฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพของกิจกรรมของธนาคาร โดยปกติ ธนาคารมีส่วนสำคัญของรายได้ผ่านกิจกรรมการให้กู้ยืม ดังนั้นการประเมินผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชำระหนี้แก่ลูกค้าจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
มีหลายวิธีในการตีความความเสี่ยงด้านเครดิต มาอาศัยกัน: อันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้เงินต้นและดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ (ธนาคาร); ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ - ความเป็นไปได้ที่ผู้กู้จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกำไรสุทธิและมูลค่าตลาดของหุ้นอันเป็นผลมาจากการผิดนัดชำระหนี้ ผลกำไรของธนาคารอาจลดลงและแม้กระทั่งการสูญเสียส่วนหนึ่งของทุนเรือนหุ้นอันเป็นผลมาจากการที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระและชำระหนี้ (จ่ายดอกเบี้ย)
ความเสี่ยงด้านเครดิตส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์พื้นฐานของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้
มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการให้สินเชื่อและจัดการความเสี่ยง โดยปกติ ปัจจัยทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่: ภายนอก (ที่ระดับมาโครและระดับเมโส) และภายใน (ที่ระดับของผู้กู้รายใดรายหนึ่ง) นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องปกติที่จะแยกแยะปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ลักษณะสำคัญในการจัดกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารคือระดับของการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีสองระดับ: ระดับของธุรกรรมเงินกู้เฉพาะและระดับของพอร์ตสินเชื่อของธนาคารโดยรวม ตามสัญญาณแรกปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:
- - ปัจจัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนบุคคลในการให้สินเชื่อแก่บุคคล - ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเงินของผู้กู้ ประวัติสินเชื่อของผู้กู้ คุณภาพของเงินกู้ สถานะทางสังคมของผู้กู้ เงื่อนไขการกู้ยืม ข้อตกลง ปัจจัยส่วนบุคคล
- -ปัจจัยของความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนบุคคลในการให้กู้ยืมแก่นิติบุคคล - ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเงินของผู้กู้ ประวัติเครดิตของผู้กู้ คุณภาพของหลักประกันเงินกู้ คุณภาพของการจัดการขององค์กรผู้กู้ เงื่อนไขของ สัญญาเงินกู้และปัจจัยส่วนบุคคล
ตามคุณลักษณะที่สอง ปัจจัยของความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดของธนาคาร (พอร์ตสินเชื่อ) มีความโดดเด่น ซึ่งรวมถึงสถานะของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง นโยบายสินเชื่อของธนาคารที่วิเคราะห์ และปัจจัยส่วนบุคคล
จากข้อมูลเฉพาะของความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาในปัจจุบันของสาธารณรัฐเบลารุส ขอแนะนำให้เริ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ความน่าเชื่อถือทางเครดิตคือความพร้อมและความสามารถของผู้กู้ในการเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางเครดิตกับธนาคารและปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของการให้กู้ยืมแก่ธนาคาร
ชื่อเสียงของผู้กู้ ความสามารถในการสร้างรายได้ หลักประกันสินเชื่อ ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ถือเป็นปัจจัยที่กำหนดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตถูกกำหนดโดยหลักว่าเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
มีความเสี่ยงด้านเครดิตสะสมและแต่ละประเภท ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยรวมที่ระดับพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร หมายถึงการประเมินโดยธนาคารสำหรับปริมาณสินเชื่อทั้งหมดที่ออกโดยพิจารณาจากคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ธนาคารซึ่งสร้างพอร์ตโฟลิโอพยายามที่จะเพิ่มผลกำไรที่คาดหวังของการดำเนินการให้กู้ยืมในระดับที่ยอมรับได้สำหรับพวกเขา พอร์ตโฟลิโอที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ การก่อตัวของพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมด ซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของการคำนวณตัวบ่งชี้จำนวนหนึ่งที่ระบุลักษณะขนาดของการไม่ชำระเงินสำหรับสินเชื่อประเภทต่างๆ ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนบุคคลที่ระดับของสินเชื่อแต่ละประเภทจะกำหนดลักษณะของความเสี่ยงที่มีอยู่ในผู้กู้แต่ละราย การวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนบุคคลจำเป็นต้องมีการสร้างวิธีการต่างๆ ในการคำนวณ โดยคำนึงถึงอิทธิพลของปัจจัยทางการค้า การเมือง สังคม และปัจจัยภายนอกอื่นๆ
ความเสี่ยงด้านเครดิตแบ่งออกเป็นความเสี่ยงของผู้กู้ที่เกิดขึ้นในด้านกิจกรรมของลูกค้าธนาคาร ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแยกส่วนของธนาคารเอง และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงใน สภาพแวดล้อมภายนอกของธนาคารและผู้กู้
สิ่งที่ควรทราบเป็นพิเศษคือความเสี่ยงของการใช้เงินกู้ยืมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ทราบกันดีว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของเจ้าหน้าที่สินเชื่อบางรายอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางศีลธรรมและทางวัตถุแก่ธนาคาร
ความเสี่ยงของความพร้อมของสินเชื่อมีลักษณะโดยผู้ให้กู้ไม่มีเงินทุนในการออกเงินกู้หรือธนาคารไม่เต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการด้านสินเชื่อของผู้กู้ทุกคนที่สมัคร
ความเสี่ยงของการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับเงินกู้เกี่ยวข้องกับการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด อันเป็นผลมาจากการที่ธนาคารอาจถูกบังคับให้นำเงินที่คืนมาคืนในอัตราตลาดที่ต่ำกว่า ซึ่งจะนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำกว่าที่คาดไว้
ในการสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องสร้างระบบการวางแผน (การคาดการณ์) รวมถึงตัวชี้วัดขอบเขตของการแบ่งปันในพอร์ตสินเชื่อของสินเชื่อที่มีปัญหา
การคาดการณ์การสูญเสียในพอร์ตสินเชื่อของบุคคลนั้นดำเนินการเพื่อ:
- - การคาดการณ์จำนวนการสูญเสียในพอร์ตสินเชื่อของบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนธุรกิจของธนาคาร
- - การปรับเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานเพื่อการทำงานที่มีปัญหาหนี้สินของบุคคล
- - การตรวจจับแนวโน้มเชิงลบในพอร์ตสินเชื่อของบุคคลในเวลาที่เหมาะสม
- - การใช้ผลการคาดการณ์ในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
ในการพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสินเชื่อ (และเป็นผลให้รายได้ธนาคารลดลง) ขอเสนอให้ใช้ตัวชี้วัดขอบเขตดังต่อไปนี้:
NPL, % - ส่วนแบ่งของเงินให้สินเชื่อที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน รวมถึงการตัดจำหน่ายที่ขาดทุน
FPD, % - ส่วนแบ่งของเงินให้สินเชื่อที่ออกในเดือนที่รายงานและค้างชำระทันทีหลังจากออกในเดือนถัดไป เงินกู้รวมอยู่ในการคำนวณแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินบางส่วน แต่ยังค้างชำระอยู่ตลอดเวลา
SPD, TPD, % - ส่วนแบ่งของสินเชื่อที่ออกในเดือนที่รายงานและมีการผิดนัดชำระในสองหรือสามครั้งแรก เงินกู้รวมอยู่ในการคำนวณแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินบางส่วน แต่ยังค้างชำระอยู่ตลอดเวลา
GD, % - Gross Default - แสดงลักษณะของการเติบโตของสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วันในเดือนที่รายงาน
เงินสำรอง IFRS - ระดับของเงินสำรองที่เกิดขึ้นตาม IFRS
ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงมีสามระดับ: สูง กลาง ต่ำ หากจำเป็นต้องกำหนดระดับความเสี่ยงให้แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถระบุรายละเอียดแต่ละระดับออกเป็นระดับย่อยได้หลายระดับ
ขึ้นอยู่กับระดับของการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น (ระบุและควบคุม) มีความแตกต่าง การมีอยู่ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร และความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุตำแหน่ง กล่าวคือ ความเสี่ยงที่ถูกประเมินต่ำเกินไปและความสามารถในการจัดการซึ่ง จำกัดอย่างมาก
การจำแนกประเภทของความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารนั้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแง่มุมทั่วไปบางประการของการจัดการด้วย
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในความหมายทั่วไปที่สุดเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกิจกรรมระดับมืออาชีพที่เป็นอิสระโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเครดิตหรือขจัดผลที่ตามมาด้วยการใช้วัสดุและทรัพยากรธนาคารแรงงานอย่างมีเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย "วิธีการ" และ "เครื่องมือ" ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
วิธีการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่
- - ลดระดับความเสี่ยง นั่นคือ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ปริมาณการสูญเสีย)
- -ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น: การรักษาความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงยังคงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหนี้
- - การโอนความเสี่ยง - หมายความว่าเจ้าหนี้โอนความรับผิดชอบสำหรับความเสี่ยงหรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น บริษัท ประกันภัยหรือหุ้นส่วนในการทำธุรกรรม
- -หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านเครดิต - หมายถึงการปฏิเสธธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างง่าย
ภายในแต่ละวิธีมีเครื่องมือ คือ เครื่องมือเฉพาะที่ใช้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสี่ยงด้านเครดิต เครื่องมือหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต:
- - การ จำกัด - นี่คือการจัดตั้งขีด จำกัด นั่นคือจำนวนเงินกู้สูงสุด ธนาคารใช้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
- -การกระจายความเสี่ยงคือการกระจายความเสี่ยงด้านเครดิตโดยขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของผู้กู้รายสาขา ระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต และอื่นๆ การได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงซึ่งทำให้ข้อมูลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และมีค่ามาก)
- - การประกันตนเอง - คือการสร้างกองทุนประกันการเงินโดยตรงในงบดุลของธนาคาร งานหลักของการประกันตนเองคือการเอาชนะปัญหาชั่วคราวในกิจกรรมทันที
- -การประกัน - การคุ้มครองผลประโยชน์ทรัพย์สินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจและพลเมืองในกรณีที่มีเหตุการณ์บางอย่างโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนการเงินที่เกิดขึ้นจากเบี้ยประกันที่จ่ายโดยพวกเขา
- - การป้องกันความเสี่ยง - การเปิดสถานะการชดเชย (หรือการทำรายการดุล) เกี่ยวข้องกับการยกเว้นกำไรหรือขาดทุนอย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งที่ได้รับการชดเชย กล่าวคือ เป็นการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ที่อนุญาตให้แยกความเสี่ยงด้านเครดิตออกและจัดการ จากตัวสินทรัพย์เอง ความเสี่ยงด้านเครดิตในกรณีนี้ถูกโอนไปยังนิติบุคคลอื่นโดยมีค่าธรรมเนียม กล่าวคือ ความเสี่ยงดังกล่าวจะกลายเป็นเป้าหมายทางการค้า การป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตดำเนินการโดยการทำธุรกรรมนอกงบดุลกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - ออปชั่นและสวอป
- - การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ - กระบวนการแปลงสินทรัพย์เครดิตเป็นหลักทรัพย์
- - การโอนความเสี่ยงบางส่วนไปยังผู้เข้าร่วมรายอื่นในการทำธุรกรรม - การให้กู้ยืมร่วมซึ่งธนาคารสองแห่งขึ้นไปเข้าร่วมเป็นเจ้าหนี้
- - การรับการค้ำประกัน/การค้ำประกัน;
- - วิธีการอื่นๆ
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญของการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเฉพาะของผู้จัดการธนาคารในสภาวะที่ไม่แน่นอน การตัดสินใจทางเลือกที่ยากสำหรับการจัดการทางเลือก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคาดเดาไม่ได้อย่างยิ่ง
ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ องค์กรทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถทำการตัดสินใจที่เสี่ยงภัยจะประสบกับความซบเซา การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และการสูญเสียธุรกิจในท้ายที่สุด
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการจัดการการดำเนินงานด้านเครดิต
การทำงานของธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมถึงประการแรกคือความเสี่ยงที่เรียกว่ามืออาชีพ ความเสี่ยงดังกล่าว เช่น อัตราเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย สกุลเงิน เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมการธนาคารที่มีอยู่ในนั้น พวกเขามักจะไม่อยู่ภายใต้การประกันเนื่องจากหนึ่งในหน้าที่ของธนาคารคือการตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงงานของพวกเขา ในขณะเดียวกัน หลักประกันที่ธนาคารได้รับสำหรับการดำเนินงานบางอย่าง เหนือสิ่งอื่นใด เป็นการชำระความเสี่ยงทางวิชาชีพ ในเวลาเดียวกัน ในบางกรณี การประกันภัยอาจมีประโยชน์ในการจัดระบบประกันความเสี่ยงด้านการธนาคารอย่างมืออาชีพ
การประกันภัยหลายประเภทเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยรับประกันการคืนเงินกู้ที่ออกโดยธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทดังกล่าวเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่มอบให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในการคืนเงินกู้ที่ออก (ประกันหลักประกัน) และประกันภัยในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต
ความเสี่ยงด้านการธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งคือความเสี่ยงภายนอกหน้าที่ของธนาคาร ความสามารถของธนาคารในการโน้มน้าวพวกเขามักจะจำกัดมาก ความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ไฟไหม้ การกระทำที่เป็นอันตรายของบุคลากร บุคคลที่สาม การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ด้วยความช่วยเหลือของการประกันภัย
พื้นฐานของสัญญาประกันของธนาคารมักเป็นภาระผูกพันทั่วไปสำหรับการประกันของธนาคาร เงื่อนไขของการประกันภัยดังกล่าวจัดให้มีการคุ้มครองการประกันภัยแก่ผู้ถือกรมธรรม์จากความเสี่ยงด้านการประกันภัยดังต่อไปนี้:
- - การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉลของพนักงานธนาคารเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว
- - การสูญหายหรือเสียหายของมีค่าที่ตั้งอยู่ในอาคารของธนาคาร
- - การสูญเสียเงินสดและของมีค่าอื่น ๆ ระหว่างการขนส่ง
- - การสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกรรมตามเอกสารที่ปลอมแปลง
- - ความสูญเสียที่เกิดจากการสูญหาย การโจรกรรม หรือการปลอมแปลงเอกสารหลักทรัพย์
- - การสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับสกุลเงินปลอม
- - ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของสำนักงานธนาคารอันเป็นผลมาจากการกระทำที่เป็นอันตรายของบุคคลที่สาม
อย่างไรก็ตาม ในสาธารณรัฐเบลารุส พร้อมกับการประกันความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนเงินกู้และประกันเงินฝาก การประกันภัยดอกเบี้ยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการธนาคารก็กำลังได้รับการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการประกันทรัพย์สินค้ำประกันโดยเงินกู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารแห่งสาธารณรัฐเบลารุสมักใช้วิธีค้ำประกันเป็นหลักประกัน วัตถุประสงค์ของการจำนำตามกฎคืออุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น แต่ทรัพย์สินที่จำนำสามารถทำลายหรือเสียหายอันเป็นผลจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ ได้ และธนาคารอาจสูญเสียหลักประกันของผู้กู้ การปฏิบัติตามภาระผูกพัน ดังนั้นเมื่อสรุปธุรกรรมทางการเงิน - เครดิต ธนาคารกำหนดให้ผู้กู้ทำประกันทรัพย์สินจำนำด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ธนาคารอาจเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย เช่น ธนาคารได้รับค่าชดเชยการประกันโดยตรงในการชำระคืนเงินกู้ กลไกการประกันภัยประเภทนี้เหมือนกับการประกันภัยทรัพย์สินของนิติบุคคล
ในเรื่องนี้ จำเป็นต้องใส่ใจกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารอันเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดพลาดของพนักงานธนาคารและบุคคลที่สาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าระบบการธนาคารของเบลารุสในขั้นตอนนี้ของการพัฒนาต้องเผชิญกับงานที่ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเร่งความเร็วและรักษาความปลอดภัยให้กับกิจกรรมของธนาคารในเบลารุสอย่างมีนัยสำคัญ แต่ต้องจำไว้ว่าการทำงานอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเทคโนโลยีเท่านั้น บุคคลต้องจัดการเทคโนโลยีอัตโนมัติระดับสูงดังนั้นบทบาทของปัจจัยมนุษย์ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติทั้งหมดของภาคการธนาคารของเบลารุสจึงเพิ่มขึ้น
นอกประเทศของเรา ระบบอัตโนมัติของธนาคารเริ่มต้นขึ้นเร็วกว่ามาก ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงคิดถึงปัญหาในการควบคุมและประกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก่อนหน้านี้มาก การศึกษาแสดงให้เห็นว่าประมาณ 70% ของอาชญากรรมทางการเงินทั้งหมดในภาคการธนาคารเกี่ยวข้องกับการกระทำของพนักงานของธนาคารเอง ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ของต่างประเทศซึ่งใช้นโยบายมาเป็นเวลานานจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบธนาคารของเบลารุส VVV(Bankers Blanket Bond) - โครงการประกันอาชญากรรมและความรับผิดทางวิชาชีพของสถาบันการเงินแบบครบวงจร ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา การประกันภัย BBB เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธนาคารที่ทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไป ในรัสเซีย นโยบายดังกล่าวมีธนาคารไม่เกินสองสามโหล สำหรับเบลารุสในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 BRUSP "Belgosstrakh" เป็นประเทศแรกในสาธารณรัฐที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันพิเศษ - "การประกันความเสี่ยงของธนาคารโดยสมัครใจ" ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำกับ CJSC "Alfa-Bank" (เบลารุส)
ภายใต้ข้อตกลงนี้ Belgosstrakh ครอบคลุมความสูญเสียที่เกิดจาก:
- - การกระทำที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายของพนักงานธนาคารที่มุ่งสร้างรายได้หรือสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร
- - การทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์ปลอม เอกสารการชำระเงิน ธนบัตร เอกสารที่มีลายเซ็นปลอม
- - แบล็กเมล์พนักงานธนาคาร
- - การป้อน แก้ไข ลบ หรือขโมยข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
- - การดำเนินการตามคำสั่งปลอมที่ส่งโดยข้อความอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร
- - การกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์
เมื่อต้นปีนี้ ก้าวแรกไปสู่การพัฒนาประกันการธนาคารแบบครบวงจร ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาตลาดบริการประกันภัยในด้านความเสี่ยงด้านการธนาคารในสาธารณรัฐเบลารุส .
วิธีหนึ่งในการลดความสูญเสียจากการผิดนัดเงินกู้โดยบุคคล ซึ่งใช้ในตะวันตกคือวิธีการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของผู้กู้ในการให้กู้ยืมรายย่อย หรือที่เรียกว่าการให้คะแนนเครดิต
ระบบการให้คะแนนสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตคือ อย่างแรกเลย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถกำหนดให้กับผู้ยืมที่มีศักยภาพเฉพาะ ซึ่งแต่ละค่าจะอธิบายด้วยพารามิเตอร์จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพสินเชื่อของผู้กู้
การให้คะแนนเครดิตเป็นขั้นตอนในการให้คะแนนความน่าเชื่อของผู้ขอสินเชื่อ ปรากฏเมื่อนานมาแล้ว ดูค่อนข้างง่าย: ผู้สมัครรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง (อายุ อาชีพ ประสบการณ์การทำงาน รายได้ การครอบครองทรัพย์สิน ฯลฯ) และเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารจะคำนวณคะแนนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตารางพิเศษ ค่าตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนของตัวเอง ตัวอย่างเช่นอายุของผู้สมัครคือ 35 ถึง 42 ปี - 83 คะแนนสำหรับเขา รายได้จาก 4,000,000 รูเบิล มากถึง 7,000,000 รูเบิล ต่อเดือน - อีก 76 คะแนน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกเงินกู้ ขั้นตอนสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้หากผู้ขอสินเชื่อเปิดหน้าที่จำเป็นบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของธนาคารและวินิจฉัยความน่าเชื่อถือทางเครดิตของเขาโดยไม่ต้องออกจากบ้าน หลังจากกรอกตารางแล้ว เขาอาจได้รับคำเชิญให้กู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือทำให้แน่ใจว่าเขายังมีคะแนนน้อยสำหรับเรื่องนี้ ง่ายและสะดวก ไม่มีคิวเข้าธนาคาร ประหยัดเวลาทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้
การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไปในปัจจุบันกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์มวลชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังกดดันให้ธนาคารต่างๆ ขยายข้อเสนอเงินกู้ นอกจากการลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ความง่ายในการดำเนินการและความเร็วในการให้เงินกู้ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถแข่งขันกับลูกค้าได้
ในการแข่งขันสำหรับสถานที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ในตลาดสินเชื่อรายย่อย ธนาคารคลายข้อกำหนดสำหรับการรักษาความปลอดภัยเงินกู้ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ การเดิมพันขึ้นอยู่กับความเร็วและมวล และความสูญเสียที่เป็นไปได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการผิดนัดมีการถ่วงดุลที่ค้ำประกันโดยกฎหมายจำนวนมาก: โดยทั่วไปแล้วผู้กู้จำนวนมากมีความน่าเชื่อถือ การให้คะแนนเครดิตจะช่วยลดจำนวนการสูญเสียเนื่องจากการผิดนัด
บัตรคะแนนได้รับการพัฒนาตามการประมวลผลข้อมูลทางสถิติจำนวนมาก ระบบการให้คะแนนเครดิตระดับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ช่วยให้ระบบสามารถใช้งานได้ภายใน 2-3 เดือน ทำให้มีการตั้งค่าที่หลากหลายโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์สินเชื่อและฐานลูกค้าของธนาคารต่อตัวธนาคารเอง
ระบบการให้คะแนนเครดิตของธนาคารไม่ได้จำกัดเฉพาะการซื้อหรือการพัฒนาตารางการให้คะแนนอย่างน้อยหนึ่งตาราง และควรพิจารณาอย่างแรกเลย เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมของเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถพัฒนารูปแบบการให้คะแนนเครดิตที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่แตกต่างกันและการตั้งค่างานที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพของระบบการให้คะแนนสามารถประเมินได้โดยใช้ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการทำกำไรของพอร์ตสินเชื่อ โดยหลักการแล้วเปอร์เซ็นต์ของการไม่รับผลตอบแทนนั้นเป็นตัวบ่งชี้รองในเงื่อนไขดังกล่าว เนื่องจากภารกิจหลักของธนาคารคือการรับประกันความสามารถในการทำกำไรที่มีระดับความเสี่ยงคงที่
ระบบการให้คะแนนช่วยให้คุณเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารได้อย่างมากโดย:
ลดเวลาในการตัดสินใจให้สินเชื่อ
เพิ่มจำนวนและความเร็วของการประมวลผลแอปพลิเคชันโดยลดขั้นตอนของเอกสารเมื่อออกเงินกู้ให้กับลูกค้าส่วนบุคคล เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการสร้างผลกำไรจากการปล่อยสินเชื่อ
การประเมินอย่างมีประสิทธิผลและการติดตามระดับความเสี่ยงของผู้กู้รายใดรายหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
การลดอิทธิพลของปัจจัยส่วนตัวเมื่อตัดสินใจให้เงินกู้
รับรองความเที่ยงธรรมในการประเมินการสมัครโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกสาขาและหน่วยงานของธนาคาร
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อแก่บุคคลทั่วไปของธนาคารรวมถึงสาขา
การบัญชี เมื่อกำหนดพารามิเตอร์ของสินเชื่อใหม่ ระดับการทำกำไรและความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ
การใช้แนวทางแบบครบวงจรในการประเมินผู้กู้สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารประเภทต่างๆ (สินเชื่อด่วน บัตรเครดิต สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อจำนอง)
การปรับพารามิเตอร์สินเชื่อให้เข้ากับความสามารถของผู้กู้รายใดรายหนึ่ง (การปรับแต่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ)
การขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปรับแต่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ องค์ประกอบ และจำนวนผู้ให้สินเชื่อ
การลดจำนวนพนักงานธนาคาร การออมโดยใช้บุคลากรที่มีทักษะต่ำ
ควบคุมทุกขั้นตอนการพิจารณาการสมัคร
13) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินจากส่วนกลางและมีผลบังคับใช้ทันทีในทุกสาขาของธนาคาร
ให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการให้คะแนน
สำหรับธนาคาร ทั้งในการพัฒนาระบบการให้คะแนนของตนเองและเมื่อจัดซื้อระบบที่นำเสนอในตลาด การประเมินประสิทธิภาพของระบบการให้คะแนนเป็นสิ่งสำคัญโดยพื้นฐาน วิธีการก่อสร้างจะกำหนดความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของระบบ แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบการให้คะแนนได้จากมุมมองของความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดประเภทที่หนึ่งและที่สอง:
ข้อผิดพลาดประเภทแรก: ผู้กู้ที่น่าเชื่อถือมีคุณสมบัติตามระบบการให้คะแนนว่าล้มละลาย
ข้อผิดพลาดประเภทที่สอง: ผู้กู้ยืมที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีคุณสมบัติตามระบบการให้คะแนนว่าน่าเชื่อถือ
เห็นได้ชัดว่าข้อผิดพลาดประเภทที่สองเป็นอันตรายถึงชีวิตมากที่สุดในแง่ของความเสี่ยงด้านเครดิต และข้อผิดพลาดประเภทแรกแสดงถึงลักษณะของโอกาสทางการตลาดที่พลาดไปสำหรับการให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป อัตราส่วนของข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามระบบการให้คะแนนที่แตกต่างกัน เมื่อตัดสินใจซื้อหรือใช้ระบบการให้คะแนน (โดยไม่คำนึงถึงความลึกและการพิสูจน์ตามทฤษฎีที่ไม่ได้มาตรฐานของวิธีการที่อิงอยู่) จำเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพของระบบหลัง โดยปกติจะทำในสองขั้นตอน:
ในตัวอย่างการฝึก ระบบการให้คะแนนจะถูกปรับ ควรสังเกตว่าเมื่อสร้างตัวอย่างการฝึกอบรมอัตราส่วนของจำนวนการชำระคืนตรงเวลาและเงินกู้ที่มีปัญหาควรสอดคล้องกับอัตราส่วนที่แท้จริงสำหรับงวดสุดท้าย (หนึ่งปีหรือครึ่งปี)
ในตัวอย่างกลุ่มควบคุม (ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ได้ใช้เมื่อตั้งค่าระบบการให้คะแนน) ข้อผิดพลาดประเภทที่หนึ่งและสองจะถูกประเมิน
จากผลลัพธ์ของขั้นตอนที่สอง การตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับระบบการให้คะแนนสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่ธนาคารกำหนดสำหรับระดับข้อผิดพลาดประเภทที่หนึ่งและสอง มีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเปรียบเทียบระดับหนี้ที่ค้างชำระในปัจจุบันกับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากระบบการให้คะแนน จุดประสงค์หลักของการให้คะแนนคือการลดความเสี่ยงด้านเครดิต รูปแบบการใช้ระบบการให้คะแนนมีดังนี้ ตามเกณฑ์ที่มีอยู่ในธนาคาร (ไม่รวมระบบการให้คะแนน) ผู้กู้จะถูกเลือกไว้ล่วงหน้า (ขั้นตอนแรกในกระบวนการคัดเลือก) จากนั้นผู้ยืมจะได้รับการประเมินโดยระบบการให้คะแนน (ขั้นตอนที่สองของขั้นตอนการคัดเลือก) จากผลของทั้งสองขั้นตอนของขั้นตอนการคัดเลือก ระดับของหนี้ที่ค้างชำระในกลุ่มผู้กู้ที่มีศักยภาพที่เลือกซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ เป็นไปได้ที่จะคำนวณการลดส่วนแบ่งของปัญหาเงินกู้ในพอร์ตโฟลิโอ เมื่อตัดสินใจ จำเป็นต้องประเมินเปอร์เซ็นต์ของการปฏิเสธที่จะให้เงินกู้จากจำนวนผู้สมัครที่ผ่านขั้นตอนแรกของขั้นตอนและชั่งน้ำหนักโครงสร้างการจัดจำหน่ายที่ยอมรับได้และระดับข้อผิดพลาดของประเภทที่หนึ่งและสอง ในกรณีทั่วไป สำหรับการประมาณค่าโดยประมาณมากที่สุด สามารถใช้ฟังก์ชันยูทิลิตี้เชิงเส้นของแบบฟอร์มได้:
U = S * (e0 - e2 * e0) - M * e 1 * d, (3.1)
ที่ไหน - ปริมาณของพอร์ตสินเชื่อ
e0 - ระดับหนี้ที่ค้างชำระในพอร์ตก่อนเปิดตัวระบบการให้คะแนน
e1 คือระดับของข้อผิดพลาดประเภทแรก
e2 - ระดับของข้อผิดพลาดประเภทที่สอง
M - จำนวนเงินกู้ในพอร์ต;
d - จำนวนรายได้จากเงินกู้หนึ่งครั้งที่ชำระคืนตรงเวลา (ค่าเฉลี่ยสำหรับพอร์ตโฟลิโอ)
ความหมายของฟังก์ชัน U คือการประเมินยอดเงินรายได้ (เนื่องจากส่วนแบ่งของหนี้ที่ค้างชำระลดลง) และการสูญเสีย (เนื่องจากการปฏิเสธผู้กู้ที่น่าเชื่อถือ) จากการแนะนำระบบการให้คะแนน มูลค่าของฟังก์ชัน U ควรได้รับการวิเคราะห์ร่วมกับการพิจารณาราคา (ต้นทุนการพัฒนา) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและปรับปรุงระบบการให้คะแนน แต่ละธนาคารจะเลือกประเภทและโครงสร้างเฉพาะของฟังก์ชันยูทิลิตี้ โดยคำนึงถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและนโยบายสินเชื่อของตนเอง
ค่าใช้จ่ายในการรับและอัปเดตระบบการให้คะแนนจะอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านรูเบิล ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการใช้ระบบการให้คะแนนในธนาคารจะอยู่ที่ 50 ล้านรูเบิล
ให้เราคำนวณผลของการแนะนำระบบการให้คะแนนในตัวอย่างของ Belarusbank โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อผิดพลาดประเภทแรกจะเป็น 6% และข้อผิดพลาดประเภทแรก - 4% กำไรประจำปีจากสินเชื่อรายย่อย - 14.2 พันล้านรูเบิล, กำไรจากลูกค้ารายหนึ่ง - 2.156 ล้านรูเบิล, จำนวนเงินกู้ทั้งหมดในพอร์ต - 41,673 เราใช้สูตร (3.1) สำหรับการคำนวณ:
U = 408,400,000,000 รูเบิล (0.012 - 0.0006) - 41,673 0.04 2,156,000 รูเบิล = 1,061,880,480 รูเบิล
ดังนั้นกำไรสุทธิจะอยู่ที่ 861 ล้านรูเบิล (1,061 ล้านรูเบิล -200 ล้านรูเบิล) ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่ากำไรจากสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 6.07% (861,880,480 รูเบิล / 14,200,000,000 รูเบิล 100)
เมื่อพูดถึงแนวโน้มการพัฒนาและการนำระบบการให้คะแนนไปใช้นั้นต้องระบุด้วยว่ากิจกรรมนี้จะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสำนักประวัติเครดิตและระบบการให้คะแนนจะใช้ในสินเชื่อรายย่อยทุกประเภทเช่น การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต