Gazprombankda operatsion risklarni boshqarish tahlili. Moliyaviy xavflar. Rossiyada bank sektorining hozirgi holati
Kirish
rentabellik bank rejalashtirish tashkiliy
Bakalavriat amaliyoti bo'yicha hisobotning dolzarbligi shundaki, hozirgi vaqtda Rossiyada ikki bosqichli bank tizimi shakllangan. Banklar zamonaviy pul xo'jaligining ajralmas qismi bo'lib, ularning faoliyati takror ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq. Banklar iqtisodiy hayotning markazida bo‘lib, ishlab chiqaruvchilar manfaatlariga xizmat qilib, sanoat va savdo, qishloq xo‘jaligi va aholi o‘rtasidagi aloqalarga vositachilik qiladi.
Zamonaviy jamiyatda banklar turli xil operatsiyalarni amalga oshiradilar. Ular nafaqat pul muomalasini tashkil etish va kredit munosabatlari; ular sanoat va qishloq xo'jaligini moliyalashtiradi, sug'urta operatsiyalari, qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish, ayrim hollarda vositachilik operatsiyalari va mulkni boshqarish.
Bakalavr amaliyoti bo‘yicha hisobotning predmeti bank faoliyati hisoblanadi.
Tadqiqot ob'ekti Tyumendagi Gazprombank (OAJ) filialining Tobolskiy sho''ba boshqarmasi.
1. "Gazprombank" OAJning umumiy tavsifi
Gazprombank (aksiyadorlik jamiyati) Rossiyadagi eng yirik universal moliya institutlaridan biri bo'lib, keng doiradagi bank, moliyaviy, investitsiya mahsulotlari va korporativ va xususiy mijozlarga xizmatlar, moliya institutlari, institutsional va xususiy investorlar. Bank barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyaning uchta yirik banklaridan biri hisoblanadi va hajmi bo'yicha Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallaydi. tenglik.
Bank Rossiya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlariga - gaz, neft, yadro, kimyo va neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektroenergetika, mashinasozlik va metallga ishlov berish, transport, qurilish, aloqa, agrosanoat kompleksi, savdo va boshqa sohalarga xizmat qiladi. tarmoqlar.
Chakana savdo ham Bank faoliyatining strategik muhim yo'nalishi bo'lib, uning ko'lami izchil o'sib bormoqda. Xususiy mijozlarga xizmatlarning to'liq spektri taklif etiladi: kredit dasturlari, depozitlar, hisob-kitob operatsiyalari, elektron bank kartalari va boshqalar.
"Gazprombank" korporativ obligatsiyalar chiqarish, aktivlarni boshqarish, xususiy bank, korporativ moliya va investitsiya bankining boshqa sohalarini tartibga solish va anderrayting bo'yicha Rossiya yetakchilaridan biri bo'lib, ichki va xalqaro moliya bozorlarida mustahkam o'rin egallaydi.
Gazprombank mijozlari orasida 4 millionga yaqin jismoniy va 45 mingga yaqin yuridik shaxslar bor.
Gazprombank hozirda Rossiya, Belorussiya, Armaniston, Shveytsariya va Lyuksemburgda yettita sho‘ba va qaram banklarga ega, Ostona (Qozog‘iston), Pekin (Xitoy), Ulan-Bator (Mo‘g‘uliston) va Nyu-Dehli (Hindiston)da vakolatxonalariga ega.
Rossiyada Gazprombankning mintaqaviy tarmog'i Kaliningraddan Yujno-Saxalinskgacha bo'lgan 32 ta filialdan iborat. Yuqori sifatli bank xizmatlarini ko'rsatuvchi ofislarning umumiy soni 500 dan oshadi.
Gazprombank Xalqaro savdo palatasining Rossiya milliy qo'mitasining a'zosi.
GPB (OAJ) Tyumendagi filialining asosiy faoliyati:
· hisob-kitob kassa xizmati;
· yuridik shaxslarga kredit berish;
· xususiy mijozlarga kredit berish;
· depozit operatsiyalari;
· chet el valyutasi bilan operatsiyalar;
· qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar;
· depozitariy xizmatlar;
· xalqaro bank kartalari bilan barcha turdagi xizmatlar;
· individual bank seyflarini ijaraga olish;
bank bilan ishlashning barcha masalalari bo'yicha maslahatlar
2. "Gazprombank" OAJ faoliyatini tartibga solish
Bankni boshqarish amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi Rossiya Federatsiyasi va Bank Ustavi.
San'atga muvofiq. Bank ustavining 9-moddasida bankning boshqaruv organlari quyidagilardan iborat:
· Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi;
· direktorlar kengashi;
· yagona (kengash raisi) va kollegial (kengash) ijroiya organlari.
Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi va bank ustavi faqat aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadigan qarorlar va Direktorlar kengashi tomonidan qabul qilinadigan qarorlar ro'yxatini belgilaydi.
Bankning oliy boshqaruv organi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi hisoblanadi. Bankning direktorlar kengashi bank faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, 1995 yil 26 dekabrdagi 208-FZ-sonli "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonuni va Bank ustavida bankning vakolatiga kiritilgan masalalarni hal qilish bundan mustasno. aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi. Bankning joriy faoliyatini yagona (Boshqaruv raisi) va kollegial (Boshqaruv) ijroiya organlari boshqaradi.
"Gazprombank" OAJning mijozlar bilan o'zaro aloqasi
Gazprombank turli xil narsalarni amalga oshirish uchun eng zamonaviy texnologik bazaga ega moliyaviy operatsiyalar o'z mijozlari manfaatlarini ko'zlab. Xususan, bank quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:
· olib borish pul o'tkazmalari;
· joriy hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish;
· dividend to'lash;
· saqlash xizmatlarini ko'rsatish;
· qimmatbaho metallar va oltin quymalardan yasalgan tangalar bilan operatsiyalar.
Gazprombankning mintaqaviy tarmog'i Rossiya hududining katta qismini qamrab oladi. Bu Bank mijozlariga barcha turdagi sifatni olish imkonini beradi bank xizmatlari ular mamlakatning qayerida yashashidan yoki joylashganidan qat'i nazar.
Gazprombank filialida mijozlar bilan ish olib boriladigan bo'limlar mavjud.
Bo‘limning asosiy maqsadi – yuridik va jismoniy shaxslarga bo‘lim faoliyati bo‘yicha mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini maksimal darajada oshirishdan iborat. Asosiy vazifalar qatoriga quyidagilar kiradi:
· yuridik shaxslarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga va jismoniy shaxslarga rubl va chet el valyutasida hisob-kitob-kassa xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ishlarni tashkil etish, shu jumladan buxgalteriya hisobi qoidalar Bank va Rossiya banki;
· mijozlarga bank mahsulotlarini sotish, bo‘lim vakolatlari doirasida, shu jumladan jalb etish Pul;
· mijozlarga tezkor xizmat ko‘rsatishning samarali jarayonlarini shakllantirish, uning sifatini oshirish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va bank operatsiyalari rentabelligini oshirish maqsadida ko‘rsatilayotgan xizmatlarni kengaytirish.
Yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'yicha bo'limning asosiy funktsiyalarini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, tezkor xodimlar yuridik va jismoniy shaxslarning rubl va chet el valyutasida hisob-kitob, joriy va boshqa hisobvaraqlarini ochadi, yopadi, qayta ro'yxatdan o'tkazadi va yuritadi. Xodim, shuningdek, mijozlarni yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan eksportning bir qismini majburiy sotish muddatlari to'g'risida xabardor qiladi. valyuta tushumlari Rossiya bankining talablariga muvofiq. Shuningdek, uning vazifalariga konvertatsiya operatsiyalarini amalga oshirish uchun mijozlardan arizalarni qabul qilish bo‘yicha operatsiyalar, jumladan, xorijiy valyutani erkin va majburiy sotish, buyurtmalarning to‘g‘ri bajarilishini nazorat qilish kiradi.
Bo'lim xodimi hisobvaraqlarni ochishda va ularni keyinchalik saqlashda mijozlarning yuridik fayllarini shakllantirishni amalga oshiradi, xususan: u mijozlarning huquqiy hujjatlarining saqlanishi, mijozlar bilan kerakli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bilan bog'liq ishlarni amalga oshiradi. ularni korxonalar qayta tashkil etilishi munosabati bilan, shu jumladan, kartochkalar imzo namunalari va muhr izlari almashtirilganligi munosabati bilan.
3. "Gazprombank" AT filialida boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi.
"Gazprombank" OAJ filialida boshqaruvni tashkil etish to'g'risidagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval. Kafedrada boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi
№Bo'lim nomi Kengaytirilgan funksiyalar1Boshqaruv · menejer, · filiali boshlig‘i o‘rinbosari · Bosh hisobchi, · Bosh buxgalter o'rinbosari Filial faoliyatini umumiy boshqarish2Ma'muriy-boshqaruv xodimlari1. Ish yuritish 2. Arxiv yuritish (mustaqil bo‘linmalarga ajratilmagan faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha mutaxassislarning alohida lavozimlarini o‘z ichiga oladi) 3 Kadrlar xizmati (50 kishigacha - kombinatsiya, 50 dan 100 kishigacha - alohida xodim, 100 dan ortiq kishi - shaxsiy tarkib). bo'limi) 1. Xodimlar soni va ulardan foydalanishni rejalashtirish 2. Kadrlarni tanlash va joylashtirish, zaxirani shakllantirish 3. Xizmat ko'rsatish. kadrlar bilan ta'minlash va kadrlar ishini yuritish 4. Ta’lim va malaka oshirishni tashkil etish 5. Ijtimoiy ishlarni tashkil etish va o‘tkazish4Huquq bo‘limi1. Filial faoliyatini huquqiy ta’minlash 2. Filial huquq va manfaatlarini himoya qilish 3. Ma’muriy-me’yoriy hujjatlar, shartnomalar, kredit arizalarini huquqiy ekspertizadan o‘tkazish5 Mijozlar bilan aloqalar bo‘limi1. Bank tomonidan tasdiqlangan texnologiyalar va mahsulot assortimentiga muvofiq mahsulot va xizmatlarni (shu jumladan hujjatli operatsiyalar va bank kartalaridan foydalangan holda mahsulotlarni) sotish orqali korporativ va xususiy mijozlarni jalb qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish 2. Mahsulot assortimentini shakllantirish va filial tariflarini ishlab chiqish 3. Bank xizmatlari bozori marketingi 4. Reklama va PR - filial ishini ta'minlash6Kredit bo'limi1. Qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini baholash 2. Kredit talabnomalarini shakllantirish 3. Qarz oluvchilarning moliyaviy ahvoli va qarz oluvchilar tomonidan tuzilgan kredit shartnomalari shartlariga rioya qilish monitoringi 4. Kredit operatsiyalari (tijorat kreditlash) 5. Kredit tavakkalchiligini qo‘llab-quvvatlash 6. Kredit ishlarini yuritish, ishlash. garov bilan 7. Hujjatli operatsiyalar7Bo'lim moliyaviy tahlil va rejalashtirish 1. Moliyaviy rejalarni ishlab chiqish va ularning bajarilishi bo'yicha hisobotlarni tayyorlash 2. Biznes-rejalar, texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish, loyihalarning o'zini o'zi qoplash hisob-kitoblarini ishlab chiqish 3. Tasdiqlangan moliyaviy rejalar bajarilishini monitoring qilish 4. Byudjet ko'rsatkichlarini rejalashtirish 5. Filial faoliyatini tahlil qilish va uning ish samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish 6. UFRSga muvofiq axborot tayyorlash 7. Boshqaruv hisobini takomillashtirish bo'yicha uslubiy ishlar8 Pul bozorlaridagi operatsiyalar va resurslarni boshqarish boshqarmasi1. Filialning likvidligini nazorat qilish va boshqarish 2. To‘lov pozitsiyalarini saqlash 3. Moliyaviy resurslarni jalb qilish 4. Shoshilinch depozit operatsiyalarini amalga oshirish 5. Filiallararo va banklararo operatsiyalarni bajarish 6. Konversion operatsiyalarni amalga oshirish 7. Qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalarni, shu jumladan, topshiriqni bajarish. mijozning 8. Ochiq valyuta pozitsiyalarini nazorat qilish 9. Naqd valyuta ayirboshlash operatsiyalari kurslarini belgilash9 Buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'limi1. Ichki buxgalteriya hisobini yuritish, bank operatsiyalarini ro'yxatga olish, qo'llab-quvvatlash va nazorat qilish (bek-ofis funksiyalarini amalga oshirish) 2. Buxgalteriya hisobi, moliyaviy va soliq hisobotlarini shakllantirish10 Operatsion bo'limi1. Yuridik shaxslar uchun hisob-kitob xizmatlari 2. Rossiya bankining hisob-kitob bo'linmasida filialning vakillik hisobini yuritish 3. Loro va Nostro hisoblarini yuritish 4. Filiallararo hisob-kitoblar bo'yicha hisoblarni yuritish11Jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'limi1. Jismoniy shaxslar uchun hisob-kitob va kassa xizmatlari 2. Depozit operatsiyalari va mijozlar - jismoniy shaxslarning hisobvaraqlarini yuritish 3. Depozit qutilarini ijaraga berish 12Bo'lim naqd pul operatsiyalari Kassa operatsiyalarini amalga oshirish13Valyuta operatsiyalari bo'limi1. Valyuta shartnomalarini yuritish 2. Agent vazifasini bajarish valyuta nazorati 3. Filialni naqd xorijiy valyuta bilan ta'minlash 4. bilan operatsiyalar qimmatbaho metallar 14Depozitariy operatsiyalar Depozitariy operatsiyalarini amalga oshirish va depozitariy hisobi15Axborot texnologiyalari boshqarmasi1. Avtomatlashtirilgan bank tizimlariga texnik xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish 2. Kompyuter tizimlari va tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish 3. Telekommunikatsiya tarmoqlari va uskunalarini ekspluatatsiya qilish 4. Bank kartalaridan foydalangan holda operatsiyalarni texnik ta'minlash bo'limi 1. Filial faoliyatining ekspertiza, axborot va jismoniy xavfsizligini taʼminlash 2. Muammoli mijozlar bilan ishlashni tashkil etish18 Inkassatsiya boʻlimi (faqat iqtisodiy maqsadga muvofiq boʻlganda tashkil etiladi) Pul mablagʻlari va boshqa moddiy boyliklarni inkassatsiya qilish va saqlash19 Iqtisodiyot boʻlimi1. texnik xizmat ko'rsatish bank binolari, qurilish va ta'mirlash ishlarini saqlash 2. Filialni zarur texnika, asbob-uskunalar, MBP va boshqalar bilan jihozlash. 3. Transport xizmatlarini tashkil etish20 Qo‘shimcha ofis “Qo‘shimcha ofis to‘g‘risidagi Nizom” bilan tartibga solinadigan operatsiyalar to‘plami 21 Kassa tashqarisidagi operatsion kassa “Operatsion kassa to‘g‘risidagi Nizom” bilan tartibga solinadigan operatsiyalar to‘plami.
4. Xodimlarni boshqarish OAJ Gazprombank
Bank menejerlarining amaliyoti
1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, taqsimlash maqsadida boshqaruvchilarning faoliyati Bank Ustavi, Kodeks, Bankning ichki nazorat qoidalari bilan tartibga solinadi. rasmiy vazifalar V vaqtida, mustaqil tarkibiy bo'linmalar to'g'risidagi nizom va lavozim yo'riqnomalari.
2. Bank rahbarlari o‘z faoliyatida quyidagi tamoyillarga amal qiladilar:
2.1. Mas'uliyat. Bank boshqaruv organlari tomonidan belgilangan maqsadlarga erishish uchun bank rahbarlari javobgardirlar.
2.2. Mas'uliyat. Bank rahbarlari o‘z faoliyati natijalari to‘g‘risida Bankning ijro etuvchi organlariga hisobot beradilar.
2.3. Bank manfaatlariga rioya qilish. Qarorlarni qabul qilishda Bank rahbarlari Rossiya qonunchiligining talablarini Bank va uning aktsiyadorlari manfaatlaridan kelib chiqqan holda boshqaradilar.
2.4. To'lov. Bank rahbarlari Bank manfaatlarini ko‘zlab bajargan ishlari uchun tegishli haq oladilar. Bank va Bank rahbarlari o‘rtasidagi munosabatlar Bankning ichki me’yoriy hujjatlari bilan tartibga solinadi, ular to‘lanadigan haq va bajarilgan ishlar uchun kompensatsiyani hisoblash mexanizmini nazarda tutadi. Bank rahbarlariga bank tomonidan to‘lanadigan haq miqdori bankka yuqori malakali menejerlarni jalb qilish va saqlab qolish imkoniyatini ta’minlaydigan tarzda belgilanadi.
3. Bank rahbarlari Bank Boshqaruvi a’zolari va (yoki) Bank faoliyatining tegishli yo‘nalishlari bo‘yicha mas’ul boshqa mansabdor shaxslar oldida mas’uldirlar. Kuratorlarning har biri o‘zi rahbarlik qiladigan mustaqil tarkibiy bo‘linmalar rahbarlari faoliyatini prinsiplarga rioya qilish maqsadida muntazam ravishda tekshiradi. Korporativ boshqaruv.
4. Bank menejerlari taqdim etiladi haqiqiy imkoniyat Bank faoliyatida ular tomonidan aniqlangan huquqbuzarliklar to‘g‘risida bank Boshqaruvi Raisi va Bank Boshqaruvi a’zolarini bevosita xabardor qilish.
5. Bank rahbarlari manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelganligi to‘g‘risida bank faoliyatining tegishli yo‘nalishi bo‘yicha mas’ul bo‘lgan mansabdor shaxsga, shuningdek, ichki nazorat xizmatiga zudlik bilan xabar berishi shart va ular to‘g‘risidagi barcha ma’lumotlarni taqdim etishlari shart. manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'lgan holatlar.
6. Bank rahbarlari bankning ichki me’yoriy hujjatlariga muvofiq bank manfaatlarini himoya qilish maqsadida maxfiy va insayder ma’lumotlardan foydalanishni nazorat qiladi hamda tijorat sirlari saqlanishini ta’minlaydi.
7. Bank rahbarlari o‘z vakolatlari va majburiyatlari doirasida Bankning barqaror va samarali faoliyatini ta’minlash uchun samarali ichki nazorat tizimini va risklarni boshqarish tizimini ta’minlaydilar.
8. Bank rahbarlari Bankning strategiyasi va moliyaviy rejasiga muvofiq Bank aksiyadorlarining manfaatlarini ta’minlash maqsadida ular tomonidan boshqariladigan mustaqil tarkibiy bo‘linmalarning moliya-xo‘jalik faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish tizimining samarali ishlashini ta’minlaydilar. .
9. Bank rahbarlari tashqi auditorlar tomonidan Bank aktsiyadorlari manfaatlarini ko‘zlab Bank moliya-xo‘jalik faoliyatini mustaqil auditorlik tekshiruvini o‘tkazish va Bankning ichki nazorat xizmati tomonidan Bankning moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish, shuningdek, korporativ xo‘jalik faoliyatining holatini baholashga ko‘maklashadilar. boshqaruv.
10. Bank rahbarlari tuzilmaviy bo‘linmalarning barqaror va samarali faoliyatini ta’minlash maqsadida o‘zlariga bevosita bo‘ysunuvchi Bank xodimlariga nisbatan tegishli kadrlar siyosatini olib boradilar.
11. Bank rahbarlari Bank xodimlarining Rossiya qonunchiligi va Bankning ichki me’yoriy hujjatlari talablariga rioya etilishini ta’minlaydi, o‘z harakatlarining “O‘zbekiston Respublikasidan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Federal qonuni talablariga muvofiqligini doimiy nazorat qiladi. Jinoyat va terrorizmni moliyalashtirish”.
5. "Gazprombank" OAJning rejalashtirish tizimi
Rejalashtirish bankni boshqarish jarayonining mazmunini tashkil etuvchi harakatlar zanjirining markaziy bo‘g‘inidir. Bank faoliyatini rejalashtirish - bu kelajak uchun maqsadlarni belgilash va ularga erishish yo'llarini ishlab chiqish jarayonidir. Rejalashtirish tashqi omillar ta'sirini hisobga olgan holda bankning ichki tizimini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va bank boshqaruvining funktsiyalaridan biridir.
Faoliyat rejasini ishlab chiqish jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy vazifalar: bankning istiqbollari va istiqboldagi profilini aniqlash; bank xizmat ko'rsatmoqchi bo'lgan bozor segmentlarining ta'rifi va xususiyatlari; maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan resurslar miqdorini aniqlash, masalan, moddiy, moliyaviy va mehnat resurslari; xizmatlar turlarini, moliyaviy mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirish orqali bank kerakli natijalarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi; bank rentabelligining maqsadli darajalarini aniqlash; rejalarning bajarilishini nazorat qilishning samarali tizimlarini yaratish.
Bankda rejalashtirish turli davrlar uchun amalga oshiriladi: oylar, choraklar, yil. Barcha rejalar biznes-rejalarga va har bir bo'linma uchun ish rejalariga bo'linadi. Biznes-rejalar resurslarni jalb qilish va daromad olishning asosiy funktsiyalariga ega. Shuni ham ta'kidlash kerakki, rejalar tizimi har bir tarmoq bo'yicha ham, butun kafedra uchun umumiy ishlab chiqilgan.
Bankning turli xizmatlarini rejalashtirishni tashkil etish tuman bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Davr oxirida rejalashtirilgan va haqiqiy ko'rsatkichlar taqqoslanadi. Aniqlangan natijalar kelgusida ushbu xizmatlarni sotishni rag'batlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlarni belgilaydi. Shuningdek, yiliga bir marta har bir bo'lim o'z faoliyatining bahosini eshitadi. Shuningdek, biz rejalashtirishni Bankning umumiy rivojlanish strategiyasi bilan bog'lash kerakligini ta'kidlaymiz.
Dasturiy ta'minot:
Bugungi kunga kelib, butun bank tizimi yaxshi avtomatlashtirilgan. Har bir bank mahsuloti o'z dasturiga ega. Hujjatlar ichki Outlook pochta tizimi orqali almashiladi.
Biz asosiylarini sanab o'tamiz dasturiy mahsulotlar OR&TSB da ishlatiladi:
· AS "Sofiya VMS" Rossiya jamg'arma bankining Volgo-Vyatka banki bo'ylab qo'llaniladi;
· "Infobank" AS qimmatli qog'ozlar bilan ishlash, aniqrog'i buxgalteriya hisobi va ko'rish uchun mo'ljallangan;
· "Depozitariy" AS butun Rossiya bo'ylab qimmatli qog'ozlarni hisobga olish uchun ishlatiladi;
· AS "StatReporting" - hisobotlar to'plami, faqat Sberbankda qo'llaniladi.
· CRM Corporate butun Rossiya darajasida ishlaydi, bankning mijozlar bilan munosabatlarini amalga oshirish uchun ishlatiladi
· Prime-TASS axborot terminali - real vaqt rejimida fond bozori va FOREX bozorining kotirovkalarini ko'rish imkonini beradi, shuningdek, mijozlar bilan ishlashni ta'minlaydi.
Amaliy dasturlarga fond bozorida qimmatli qog'ozlarni sotib olish, sotish uchun mo'ljallangan "Focus" AS kiradi. Ichki PP o'z ichiga oladi buxgalteriya dasturi Xulosa hisobi uchun.
Axborot xavfsizligi tizimi ham qo'llaniladi. Bunga turli xil ma'lumotlar xavfsizligi choralari kiradi, masalan, 8 ta takrorlanmaydigan belgilar parollarini o'rnatish, virusga qarshi dasturlar. Texnik parametrlar (trendlar va h.k.) ko‘rinadigan bo‘lgan yangi AS “QUIK” ma’lumotlar bazasini joriy etish rejalashtirilmoqda.
Tashqi-iqtisodiy faoliyat:
Bank mijozlarga tashqi iqtisodiy faoliyatga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomani tayyorlash, tranzaksiya pasportini to‘ldirish bosqichidan boshlab va shartnoma bo‘yicha majburiyatlarning bajarilishini nazorat qilishgacha bo‘lgan keng ko‘lamli xizmatlarni taqdim etadi. Muzokaralar bosqichida bank tashqi savdo shartnomasining to'lov shartlarini ekspertizadan o'tkazadi (eng qulay to'lov shaklini tanlash). Shartnomalar imzolangandan so'ng, mijozlarga rubl va xorijiy valyutadagi hisob-kitoblarni va boshqa valyuta nazorati hujjatlarini nazarda tutuvchi shartnomalar bo'yicha tranzaksiya pasportini tuzishda yordam beriladi. Tashqi savdo shartnomasi shartlarining Rossiya Federatsiyasi valyuta qonunchiligiga muvofiqligi tekshirilmoqda.
Bank o'z mijozlarining tashqi savdo shartnomalariga xizmat ko'rsatishda mijoz manfaatlarini himoya qilishni kafolatlovchi hujjatlashtirilgan to'lov shakllaridan faol foydalanadi.
Bank norezidentlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish uchun ko'plab mamlakatlarda keng vakolatxonalar tarmog'iga ega. Bu erdan ko'plab kichik banklar hisob-kitoblar uchun bankda loro hisob raqamlarini ochadilar tashqi iqtisodiy faoliyat.
. Axborot texnologiyalari OAJ Gazprombank
"GPB-Dealing" axborot-savdo tizimi dasturiy-apparat kompleksi bo'lib, mijozlarga quyidagilarga imkon beradi:
· real vaqt rejimida depozit, kredit va konvertatsiya (barcha valyuta juftlari uchun) operatsiyalarini, INR operatsiyalarini GPB Bank bilan qog'oz hujjatlarni almashtirmasdan tuzing;
· rossiya va xorijiy agentliklardan yangiliklar ma'lumotlarini olish;
· yetakchi savdo platformalaridan kotirovkalarni tahlil qilish, shu jumladan texnik tahlil vositalaridan foydalanish;
· o'z operatsiyalarini kuzatib borish, pozitsiyani tezda nazorat qilish va tuzilgan bitimlar bo'yicha zarur hisobotlarni yaratish;
· ichki buxgalteriya tizimiga operatsiyalar eksportini avtomatlashtirish.
Tizim Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan sertifikatlangan koʻp darajali kriptografik axborotni himoya qilish vositalari bilan taʼminlangan va GPB-Dealing tizimining dasturiy taʼminoti Bank GPBning yirik korporativ mijozlarga xizmat koʻrsatish boʻyicha koʻp yillik tajribasini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.
GPB-Dealing tizimidan foydalangan holda tranzaktsiyalarni amalga oshirish uchun sizga quyidagilar kerak:
· tegishli turdagi bitimlarni tuzish tartibini tartibga soluvchi asosli bitim tuzish;
· GPB-Dealing tizimidan foydalanish bo'yicha Shartnoma shartlarini qabul qilish to'g'risidagi bayonotni imzolash;
· “Bank GPB (OAJ) sertifikatlashtirish markazi to‘g‘risidagi Nizom”ni qabul qilish to‘g‘risidagi arizani imzolash.
Kelgusida Bank va mijoz o‘rtasidagi hujjat aylanishi to‘liq elektron shaklda amalga oshiriladi, dilerlarning barcha harakatlari qayd etiladi va kuchaytirilgan malakasiz elektron imzo bilan imzolanadi.
Gazprombank shuningdek, iPhone va Android telefonlari egalariga qulay interfeysdan foydalangan holda Telecard tizimi xizmatlaridan foydalanishni taklif qiladi. Telecard tizimining ilovasi Apple AppStore / Android Marketda mavjud. Telecard tizimi GPB Bankning bank kartalariga ega bo‘lgan mijozlarning vaqtini tejaydi, bu ularga karta hisoblarini masofadan boshqarish, kredit karta qarzlarini to‘lash, to‘lovlarni amalga oshirish, shu jumladan to‘lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. mobil aloqa, internet, kommunal xizmatlar.
kuniga soatlab Telecard tizimi Gazprombank kartasi egasiga ruxsat beradi , sizning yordamingiz bilan Mobil telefon quyidagi operatsiyalarni bajaring:
· bank kartalari bilan muvaffaqiyatsiz operatsiyalar to'g'risida bildirishnomalarni olish;
· karta yo'qolgan yoki firibgarlikda gumon qilingan taqdirda, siz kartadan foydalangan holda operatsiyalarni zudlik bilan vaqtincha to'xtatib turish (davom etish) imkoniyatiga ega bo'lasiz;
· kartadan foydalangan holda pul sarflashning kunlik limitini belgilash va o'zgartirish;
· kartadan foydalangan holda amalga oshirilgan operatsiyalar to‘g‘risidagi bildirishnomalarni olishni, shuningdek, bank kartalari hisobvaraqlariga pul mablag‘larini o‘tkazishni to‘xtatib turish (davom etish);
· mavjud to'lov limiti miqdori haqida ma'lumot olish, kunlik chegara va karta holati;
· karta bo'yicha mini-hisobot olish (so'nggi 5 ta tranzaksiya);
· to'lash kommunal xizmatlar, tijorat televideniyesi, yetakchi mobil va statsionar aloqa operatorlari xizmatlari, internet provayderlari va boshqalar (xizmatlarning to‘liq ro‘yxati bilan bu yerda tanishishingiz mumkin).
· kredit bo'yicha qarzni, shu jumladan kredit kartasini to'lash;
· Gazprombankda ochilgan karta hisobvaraqlari o'rtasida pul o'tkazmalarini amalga oshirish;
· boshqa banklarning karta hisoblariga pul o‘tkazmalarini amalga oshirish;
· Bankning boshqa axborot xabarlarini olish.
"Home Bank" avtomatlashtirilgan tizimi - bu kompyuterni Internetga ulash mumkin bo'lgan har qanday joyda kuniga 24 soat shaxsiy kompyuterdan foydalangan holda Internet orqali qulay, ishonchli va xavfsiz bank operatsiyalari.
« Uy banki» maxsus ko'nikma va bilimlarni talab qilmaydi. Tizim oddiy, qulay va intuitiv interfeysga ega.
"Uy Bank" da ma'lumotlarning to'liq assortimentini himoya qilishni ta'minlash zamonaviy texnologiyalar. Kompyuter tizimlari Gazprombank so'nggi xavfsizlik tavsiyalari bilan tuzilgan.
Gazprombank doimiy ravishda masofaviy xizmat ko'rsatish tizimidan foydalanish xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ish olib boradi va mijozlarga "Gazprombank" ning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan operatsiyalarning maksimal maxfiyligini ta'minlaydi.
. Buxgalteriya hisobi va hisoboti "Gazprombank" OAJ
Gazprombank buxgalteriya hisobini yuritadi va federal qonunlar va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar, shu jumladan Rossiya Bankining qoidalari bilan belgilangan tartibda moliyaviy va boshqa hisobotlarni taqdim etadi. Bankning yillik hisoboti Aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi o’tkaziladigan sanadan kamida 30 kun oldin Bank Kuzatuv kengashi tomonidan oldindan tasdiqlanishi lozim.
Bank Rossiya Federatsiyasi qonunlarida, qimmatli qog'ozlar bozori bo'yicha federal ijroiya organida va Rossiya bankida belgilangan darajada va tartibda ma'lumotlarni majburiy oshkor qilishni amalga oshiradi. Bank federal qonunlar va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiq Bank to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi.
Bank va uning filiallari hujjatlarni federal qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan tartibda va muddatlarda saqlashlari shart. Joyida, qonun bilan nazarda tutilgan Rossiya Federatsiyasi, Bank va uning filiallari hujjatlari davlat saqlashiga o'tkaziladi. Bankning ijro etuvchi organlari bank bayonotlarida keltirilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardirlar.
"Gazprombank" OAJning buxgalteriya hisobi siyosati Rossiya Federatsiyasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" gi 1996 yil 21 noyabrdagi 129-FZ-sonli Federal qonuniga muvofiq bank faoliyati natijalari to'g'risida ishonchli ma'lumotni shakllantirishni ta'minlash uchun buxgalteriya hisobi usullari to'plamini belgilaydi. .
Gazprombank o'z faoliyatida Rossiya Federatsiyasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" gi 1990 yil 2 dekabrdagi 395-son - 1-sonli Federal qonuniga, keyingi o'zgartish va qo'shimchalar bilan, Rossiya Federatsiyasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" gi noyabrdagi Federal qonuniga amal qiladi. 21, 1996 yil 129-sonli Federal qonun, Rossiya Federatsiyasi hududida amaldagi boshqa qonunlar va qoidalar, Rossiya Bankining ko'rsatmalari, Rossiya Jamg'arma bankining Nizomi, Gazprombank Boshqaruvi qarorlari.
Gazprombankning buxgalteriya hisobi siyosati Rossiya Bankining 2007 yil 26 martdagi 302-P-sonli "Rossiya Federatsiyasida joylashgan kredit tashkilotlarining buxgalteriya hisobini yuritish qoidalari to'g'risida" gi Nizomiga, Rossiya Markaziy bankining boshqa hujjatlariga asoslanadi. Buxgalteriya hisobi va hisoboti masalalarini, buxgalteriya hisobi qoidalarini (standartlarini) tartibga soluvchi federatsiya, bank operatsiyalarini balans hisobvaraqlarida bir xilda aks ettirish tamoyillarini amalga oshirish imkonini beradi.
Gazprombankning hisob siyosati bankning markaziy apparati, filiallari, ichki tarkibiy bo'linmalari tomonidan qo'llanilishi uchun majburiydir.
Buxgalteriya hisobi registrlaridagi yozuvlar uchun asos bo'lib, operatsiya faktini qayd etadigan birlamchi buxgalteriya hujjatlari hisoblanadi.
. Bank rentabellik ko'rsatkichlari
Tijorat bankining rentabellik darajasi moliyaviy koeffitsientlar yordamida baholanadi. Daromadlilik koeffitsientlari tizimi quyidagi asosiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:
· foyda va o'z kapitalining nisbati;
· foyda va aktivlar nisbati;
· foyda va daromad nisbati.
Ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash metodologiyasi mamlakatda qabul qilingan buxgalteriya hisobi va hisobot tizimiga bog'liq. Ushbu moliyaviy ko'rsatkichlarning hisoblagichi har doim bankning hisobot sanasidagi faoliyatining taxminiy moliyaviy natijasidir. Rossiyada amalda bo'lgan buxgalteriya hisobi va hisobot tizimida hisob-kitob balansi foydasi, xorijiy buxgalteriya standartlari bilan - sof foyda.
O'z kapitalining rentabelligi (ROE) (ROE - in xorijiy amaliyot) yil davomida egalarining mablag'laridan qanchalik samarali foydalanilganligini tavsiflaydi, ya'ni. bu bank aktsiyadorlari uchun rentabellik o'lchovidir. Bu aktsiyadorlarning o'z kapitalini investitsiya qilishdan olgan sof foyda miqdorini taxmin qiladi. Mahalliy amaliyotda:
Olingan kapitalning rentabelligi qiymatini kapitalning etarlilik koeffitsientlari bilan taqqoslash tavsiya etiladi (birinchi ko'rsatkichning oshishi bilan ikkinchisining qiymatining pasayishi xavfli operatsiyalar doirasining kengayishini ko'rsatadi).
Aktivlarning rentabelligi (PA) (ROA - xorijiy amaliyotda):
Aktivlarning rentabelligi bank aktivlarining foyda olish qobiliyatini tavsiflaydi va bilvosita ularning sifatini, shuningdek, bankning o'z aktivlari va passivlarini boshqarish samaradorligini aks ettiradi. Past koeffitsient konservativ kredit siyosati yoki haddan tashqari operatsion xarajatlar natijasi bo'lishi mumkin, yuqori nisbat esa aktivlarni muvaffaqiyatli boshqarishni ko'rsatadi.
Tijorat bankining rentabelligi (hosildorligi) (Rtot ):
R umumiy 2013 yil 1 yanvar holatiga = 44,673,156 ming rubl. / 173831 169 ming rubl * 100% = 25,7%.
R umumiy 2014 yil 1 yanvar holatiga = 40 277 080 ming rubl. / 205445 753 ming rubl * 100% = 19,6%.
Umumiy rentabellik darajasi bankning umumiy rentabelligini baholash imkonini beradi. Shuningdek, 1 rublga tegishli foyda. daromad (daromaddagi foyda ulushi). Bu bank faoliyati samaradorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichdir.
Faktoriy tahlil uchun ushbu formulani o'zgartirish mumkin:
Tijorat bankining xususiy rentabelligi (Ph ):
Keling, "Gazprombank" OAJ misolida umumiy va xususiy rentabellikni tahlil qilaylik.
"Gazprombank" OAJning umumiy va xususiy rentabelligini hisoblash
Ko'rsatkichlar 2013 yil 1 yanvar, 2014 yil 1 yanvar og'ish O'sish sur'ati, % O'sish sur'ati, % Bankning umumiy daromadi, ming rubl foiz daromadlari129 180 478178 342 70649162228138.0638.06 Jami bank xarajatlari, ming rubl 129 158 013165 168 67336010660127.8827.88 foizli xarajatlar73 294 827112 569 47139274644153.5853.58Balans foydasi, ming rubl44 673 15640 277 080-439607690.16-9.84 shu jumladan. foiz marjasi55 885 65165 773 2359887584117.6917.69Umumiy rentabellik, %25.7019.60-6.0976.29-23.71Xususiy rentabellik, %43.2636.88-6.3515.
Ko'rinib turibdiki, xususiy rentabellik tahlil qilingan davrda eng yuqori qiymatga ega bo'ldi. Bu ko'rsatkich pasayish tendentsiyasiga ega - 14,75% ga. Umumiy rentabellik xususiy rentabellikdan past edi. Bu ko'rsatkich ham pasayish tendentsiyasiga ega bo'ldi - 23,71% ga, bu asosan yuqori o'sish sur'atiga ega bo'lgan (17,69%) ijobiy foiz marjasining mavjudligi bilan bog'liq, balans foydasining o'sish sur'ati esa 9,84% ga kamaydi.
Keling, umumiy rentabellikning o'zgarishiga omillarning ta'sirini baholaylik. Buning uchun biz zanjir almashtirish usulidan foydalanamiz:
R 0= (1 - SR 0/ SD 0) * 100% = (1 - 129 158 013 / 173 831 169) * 100% = 25,7%,
P 1 = (1 - SR 0/ SD 1) * 100% = (1 - 129 158 013 / 205 445 753) * 100% = 37,1%,
?1= P 1 - R 0 = 37,1 - 25,7 = 11,4%,
bular. tahlil qilingan davr uchun bank daromadining 31 614 584 ming rublga o'sishi. umumiy rentabellikning 11,4% ga oshishiga hissa qo'shdi,
P 2= (1 - SR 1/ SD 1) * 100% = (1 - 165 168 673 / 205 445 753) * 100% = 19,6%,
?2= P 2 - R 1 = 19,6 - 37,1 = -17,5%,
bular. bank xarajatlarining 36 010 660 ming rublga oshganiga qaramay, umumiy rentabellik 17,5% ga kamaydi.
Faktorli tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, salbiy omilning ta'siri (xarajatlar miqdorining ko'payishi) ijobiy omilning ta'sirini (daromadlar miqdorining oshishi) to'sib qo'ydi va umumiy rentabellikning 6,1% ga (11,4) pasayishiga olib keldi. % + (-17,5)%)
Tahlil qilinayotgan davr uchun daromadning egiluvchanlik koeffitsientini hisoblash umumiy rentabellik daromadlarning o'sish sur'atlariga nisbatan xarajatlarning o'sish sur'atlaridan oshib ketishi tufayli pasaygan degan xulosani tasdiqlaydi:
Ushbu koeffitsientning qiymati shuni ko'rsatadiki, xarajatlar miqdori 1% ga ko'payishi bilan daromad miqdori 0,65% ga oshadi, bu "Gazprombank" OAJning tahlil qilingan davr boshida erishilgan umumiy rentabellik darajasini saqlab qolish uchun etarli emas. .
9. WRCni axborot-metodik ta'minlash
WRC ma'lumotlarini qo'llab-quvvatlash
VKR mazmuni VKR axborot bazasi Axborot manbai1. Tashkilotning raqobatbardoshligini boshqarishning nazariy pozitsiyalari 1.1. Korxonaning raqobatbardoshligi: mohiyati, turlari, tarkibiy qismlari. 1.2. Tashkilotning raqobatbardoshligini belgilovchi shartlar va omillar. 1.3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'nalishlari. 2. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini uslubiy ta'minlash. 2.1. Tashkilotning raqobatbardoshligini baholashning uslubiy yondashuvlari. 2.2. Tashkilotning raqobatdosh ustunliklarini ta'minlash (saqlash) strategiyasini tanlash texnologiyasi. 2.3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini shakllantirish ketma-ketligi. 3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini ishlab chiqishning amaliy jihatlari. 3.1. Tashkilotning raqobatbardoshligini baholash. 3.2. Tashkilotning raqobatdosh ustunliklarini oshirish imkoniyatlarini aniqlash. 3.3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Bank likvidligi tahlili Tashkiliy tuzilma tahlili ) (yo'q) ) (yo'q) (yo'q) (yo'q) (yo'q) 3.1. 2013 yil 01 aprel holatiga buxgalteriya balansi (nashr qilingan shakl); 2014 yil 01 aprel holatiga buxgalteriya balansi (nashr qilingan shakl); 3.2. 2013-yil 01-aprel holatiga kapitalning yetarlilik darajasi, shubhali kreditlar va boshqa aktivlarni qoplash uchun zaxiralar miqdori to‘g‘risidagi hisobot; 2014-yil 1-aprel holatiga kapitalning yetarlilik darajasi, shubhali kreditlar va boshqa aktivlarni qoplash uchun zaxiralar miqdori to‘g‘risidagi hisobot; (yo'q)
WRC ning uslubiy yordami
VKR uslubiy bazasining mazmuni VKR uslubiy bazasi1. Tashkilotning raqobatbardoshligini boshqarishning nazariy pozitsiyalari 1.1. Korxonaning raqobatbardoshligi: mohiyati, turlari, tarkibiy qismlari. 1.2. Tashkilotning raqobatbardoshligini belgilovchi shartlar va omillar. 1.3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'nalishlari. 2. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini uslubiy ta'minlash. 2.1. Tashkilotning raqobatbardoshligini baholashning uslubiy yondashuvlari. 2.2. Tashkilotning raqobatdosh ustunliklarini ta'minlash (saqlash) strategiyasini tanlash texnologiyasi. 2.3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini shakllantirish ketma-ketligi. 3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini ishlab chiqishning amaliy jihatlari. 3.1. Tashkilotning raqobatbardoshligini baholash. 3.2. Tashkilotning raqobatdosh ustunliklarini oshirish imkoniyatlarini aniqlash. 1. 3.3. Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish dasturini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.1. Raqobatbardoshlikni boshqarish; 1.1. Bank raqobatining tushunchasi, turlari va turlari; 1.2. Raqobatbardoshlik: omillar va baholash; 1.3.bankning raqobatbardoshligini oshirish yo'llari; 2. Raqobatbardoshlikni boshqarish usullari; 2.1 Bank likvidligini tahlil qilish, bank rentabelligini tahlil qilish; 2.2. Bank faoliyatining qo'shimcha moliyaviy, iqtisodiy va sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish; 2.3. Strategik boshqaruv tizimi 3. Bankning rivojlanish strategiyasi 3.1. Bank ishonchliligi reytingi 3.2. Tashkiliy tuzilmani tahlil qilish; 3.3. Raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha tavsiya etilgan yo'nalishlar.1.1. , , . 1.2. , 1.3. , 2. , , 2.1. , 2.2. , 2.3. , 3. , 3.1. 3.2. , 3.3. ,
Xulosa
Ushbu kompaniya faoliyatning sezilarli ko'lami va amalga oshirilgan operatsiyalar soni, shuningdek, keng ko'lamli faoliyat tufayli rivojlangan tashkiliy tuzilmaga ega. mintaqaviy tuzilma, filial tarmog'i. Boshqaruv tuzilmasi oqilona tarzda qurilgan va kompaniyaga samarali faoliyat yuritish imkonini beradi, shuningdek, muvaffaqiyatli moliyaviy qarorlarni ishlab chiqishga yordam beradi.
Gazprombankning joriy vazifalariga quyidagilar kiradi:
· raqobatbardosh pozitsiyalarni saqlash va mustahkamlash, ko‘rsatilayotgan xizmatlar hajmi va turlarini ko‘paytirish, biznesning asosiy segmentlarida mijozlar bazasini faol ravishda kengaytirish;
· kreditlash, hujjatli biznesni ko'paytirish, yangi faktoring mahsulotlarini ishga tushirish;
· korporativ moliyalashtirish va konsalting operatsiyalarining o'rtacha hajmini oshirish, shuningdek, "Gazprombank" investitsiya bank xizmatlarining etakchi provayderlaridan biri sifatida imidjini yaxshilash;
· taklif etilayotgan mahsulotlar va xizmatlar ro‘yxatini kengaytirish, Gazprombank guruhi faoliyati uchun yagona standartlarni joriy etish, rejalashtirish, byudjetlashtirish va hisobot berish sohasida banklar uchun yagona yondashuvlarni ishlab chiqish, yirik korporativ mijozlarga nisbatan yagona mijoz siyosatini amalga oshirish. va moliya institutlari, risklarni boshqarishning yagona usullariga o‘tish.
Amaliyot davomida Bank jamoasi, boshqaruv apparati va mijozlari bilan muloqot qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ldi, nazariy bilimlar ham mustahkamlandi va tahlil, moliya va soliqqa tortish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ldi.
Adabiyotlar ro'yxati
1) Tompson A.A., Striklend A.J. Strategik menejment - M.: "Birlik" nashriyoti, 2013. - 556 b.
2) Mlotok E. Bozordagi raqobatni marketing tadqiqoti tamoyillari // http://www.marketing. spb.ru/read/m3/index. htm
)Porter M. Raqobat strategiyasi: tarmoqlar va raqobatchilarni tahlil qilish metodologiyasi. - M .: Alpina Business Books, 2011. - 454 p.
)Porter M. Tanlov: Uch. Foyda. - M.: Uilyams nashriyoti, 2011. - 495 b.
)Zaxarov A.N. Korxonaning raqobatbardoshligini oshirishning iqtisodiy mohiyati va mexanizmlari. (Jahon tajribasi) // Tashqi iqtisodiy axborotnoma. - 2013 yil - 4-son. - S. 11-20.
)Cherkasov V.A. Raqobatbardoshlikning nazariy asoslari: Preprint. - Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2010 y.
)http://www.banki.ru/banks/ratings
8) Yudanov, A.Yu. Raqobat: nazariya va amaliyot. / A.Yu. Yudanov. - M.: Akalis, 2012. - 384 b.
9) Xasanova, L.T. Bank xizmatlarining raqobatbardosh mavqeini baholash / N.P. Abaeva, L.T. Xasanova // Rossiya tadbirkorligi. - 2011. - 4-son. - S. 112-119.
10) Filosova, T.G., Bykov, V.A. Raqobat va raqobatbardoshlik. - M: UNITI, 2012. - 271 b.
)Fatxutdinov, R.A. Raqobatbardoshlik: iqtisodiyot, strategiya, menejment. / R.A. Fatxutdinov. - M.: INFRA-M, 2010. - 351 p.
12) Tavasiev, A.M. Rossiya bank sektoridagi raqobat: o'quv qo'llanma / A.M. Tavasiev, N.M. Rebelskiy. - M .: Alfa, 2011. - 304 b.
13) Samoylov, G.O. bank raqobati. / G.O. Samoylov, A.G. Bachalov. - M .: Imtihon, 2010. - 256 b.
14) Petrov, M.L. Rossiyada bank raqobati. / M.L. Petrov. - Saratov: SGSEU, 2010. - 53 p.
15) Mazilkina, E.I. Raqobatbardoshlikni boshqarish: darslik. / E.I. Mazilkin. - M .: Omega-L, 2012. - 325 p.
16) Korobov, I.Yu. Hozirgi bosqichda bank raqobati. / I.Yu. Korobov // Bank ishi. -2010 yil. - № 11. - S. 13-16.
17) Kachalina, L.N. Raqobat boshqaruvi: darslik. / L.N. Kachalina. - M.: Eksmo, 2010. - 460 b.
18) Zaxaryan, A.G. Tijorat bankining kompleks barqarorligini ekspert baholash / A, G. Zaxaryan // Moliyaviy tadqiqotlar. - 2012. - 16-son. - S. 14-19.
) Doyl, P. Menejment. Strategiya va taktika. / P. Doyl. - Sankt-Peterburg: Peter, 2011. - 364 p.
20) Andreev, I. Bir hil bank xizmatlarining raqobatbardoshligi mezonlari. / I. Andreev // Marketing. - № 11. - 2011. - S. 35-40.
Repetitorlik
Mavzuni o'rganishda yordam kerakmi?
Mutaxassislarimiz sizni qiziqtirgan mavzularda maslahat beradilar yoki repetitorlik xizmatlarini taqdim etadilar.
Ariza yuboring konsultatsiya olish imkoniyati haqida bilish uchun hozir mavzuni ko'rsating.
7. Bank kartalari bilan operatsiyalar.
Bank kartasi hisobning elektron kaliti bo‘lib, bankomat orqali naqd pul yechib olish, chakana savdo nuqtalarida tovar va xizmatlar uchun komissiyasiz to‘lovlarni amalga oshirish hamda bank hisobvarag‘i holatidan foydalanish imkoniyatini beradi. Chet elga tez-tez sayohat qiladiganlar uchun bank kartasi bilan operatsiyalar qulay, chunki ular eksport qilingan mablag'larni deklaratsiya qilmaslik imkonini beradi. Bank kartasi bilan operatsiyalar xavfsizligi bank tomonidan muhrlangan konvertdagi karta bilan birga berilgan PIN-kod (shaxsiy identifikatsiya raqami) bilan kafolatlanadi.
Naqd pul bilan solishtirganda, bank kartalari xavfsiz, ular juda katta miqdordagi pulni saqlashi mumkin va ulardan foydalanishda ko'p qirrali.
Hisob-kitob kartalari debet kartalari deb ataladi. Ushbu guruhning bank kartalari bilan operatsiyalar belgilangan limitlarni hisobga olgan holda va mijozning hisobvarag'i miqdori doirasida amalga oshiriladi.
Ruxsat berilgan overdraft kartalari bank kartasi bilan nafaqat karta egasining bank hisobvarag'idagi mablag'lar hisobiga, balki bank tomonidan taqdim etilgan kredit hisobiga ham operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi debet kartalarining takomillashtirilgan versiyasidir. Hisobvaraq ochishda overdraft krediti miqdori belgilanadi va uni oshirib bo'lmaydi.
Banklarning shartlari mijozning to'lov qobiliyatidan kelib chiqqan holda kredit muassasasi tomonidan belgilanadigan limit doirasida kredit shartlarida bank kartasi bilan operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Kredit kartalari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni sezilarli darajada soddalashtiradi va tezlashtiradi.
Lokal kartalar bank kartasini chiqargan bankning kassa terminallari va bankomatlarida bank kartalari bilan operatsiyalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Mahalliy kartalar karta egasiga mahalliy kartani chiqargan bankning veb-sayti orqali Internet orqali o'z hisobini boshqarish imkoniyatini beradi.
Xalqaro kartalar xalqaro to'lov tizimlari - VISA va MasterCard dan foydalanish imkonini beradi. Eng arzon va xavfsiz - VISA Electron, debet va Internet orqali to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat bermaydi. Eng keng tarqalgan - VISA Classic va MasterCard Standard - debet va kredit. VISA Classic va MasterCard Standard yordamida Internet orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Eng imtiyozli va egasining obro'sini ta'kidlaydigan Gold va Platinum seriyali kartalari. Dunyo bo'ylab eng eksklyuziv imtiyozlar Titanium kartasi egalariga taqdim etiladi.
Virtual kartalar - bu turdagi bank kartalari bilan operatsiyalar faqat Internet orqali amalga oshirilishi mumkin.
Tomsk filiali o'z mijozlariga VISA International va Europay International to'lov tizimlarining Gazprombank plastik kartalarining barcha turlarini taklif etadi, xususan:
VISA Classic dunyodagi eng keng tarqalgan karta bo'lib, VISA logotipi tushirilgan barcha naqd pul punktlarida, shuningdek, tizim bankomatlarida qabul qilinadi. Karta barcha turdagi operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Etarli darajada arzon tariflar va ushbu kartaning keng imkoniyatlari uni aholining juda katta toifasi orasida mashhur qiladi.
- VISA Gold, Eurocard/MasterCard Gold- badavlat mijozlar uchun kartalar. Egasining yuqori ijtimoiy mavqeini ta'kidlaydigan tasvir funktsiyasidan tashqari, kartalar mos ravishda VISA Classic, Eurocard/MasterCard Standard kabi funktsiyalar qatoriga, shuningdek qo'shimcha funktsiyalarga ega, xususan: SOGAZ uchun sug'urta polisini bepul chiqarish. kompaniya, bepul Countdown chegirma kartasi, karta yo'qolgan taqdirda - favqulodda (24 soat ichida) vaqtinchalik kartani chiqarish, shuningdek, 1000 AQSh dollarigacha favqulodda naqd pul olish.
- Eurocard/ master kartastandart- Europay International to'lov tizimidagi VISA Classic kartasining analogi. To'lov tizimining barcha infratuzilmasida to'lov uchun qabul qilingan.
VISA Electron/Plus - to'liq elektron avtorizatsiyaga ega karta. VISA to'lov tizimining barcha bankomatlarida, shuningdek, elektron kartalarni qabul qilish terminali bilan jihozlangan naqd pul olish punktlarida qabul qilinadi. Ushbu kartaga texnik xizmat ko'rsatishning past narxi va soddalashtirilgan chiqarish tartibi mavjud.
- Cirrus/Maestro- Europay International to'lov tizimining kartasi - VISA Electron/Plus kartasining analogi. Europay International tizimining barcha bankomatlarida va PIN-kodni kiritish funksiyalariga ega elektron terminallar bilan jihozlangan savdo va xizmat ko‘rsatish korxonalarida qabul qilinadi.
Gazprombank, shuningdek, Gazprombankning "ish haqi" kartalari egalariga yangi xizmatdan foydalanishni taklif qiladi - xalqaro kredit kartalari VISA Gazprombank. Sizning xohishingizga ko'ra, bo'lib-bo'lib to'lash va 62 kungacha imtiyozli davrga ega bank kartasi chiqarilishi mumkin (foiz stavkasi: 0% - kreditlashning imtiyozli davri uchun, 20% - shart bajarilmasa imtiyozli kreditlash*) yoki bo'lib-bo'lib to'lash bilan karta (foiz stavkasi - 18%). Kredit rublda taqdim etiladi. Kredit limiti miqdori (alohida hisoblab chiqilgan) - ikki o'rtacha oylik ish haqigacha, lekin 350 000 rubldan oshmasligi kerak. Visa Classic/Visa Electron kartasini chiqarish uchun komissiya olinmaydi.
Gazprombank ekvayring xizmatlarini taqdim etadi.
Ekvayring - bu kredit tashkilotining faoliyati bo'lib, u bank kartalari yordamida amalga oshirilgan operatsiyalar bo'yicha savdo korxonalari bilan hisob-kitoblarni va ushbu kredit muassasasining mijozlari bo'lmagan bank kartasi egasiga naqd pul olish operatsiyalarini o'z ichiga oladi.
Ekvayring so'nggi yillarda Rossiyada eng jadal rivojlanayotgan bank xizmatlaridan biridir. Mijozlarning soni ortib bormoqda, bu to'lov shaklini taqdim etadigan joylarni oldindan tanlab, to'lov kartalari bilan to'lashni afzal ko'rmoqda.
Sotib olish korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi. Ekvayringdan foydalanadigan kompaniyalar yangi mijozlar - bank plastik kartalari egalarini jalb qilish orqali o'z aylanmalarini oshiradilar. Ekvayring - bu zamonaviy, butun dunyo bo'ylab xizmat ko'rsatish, dunyoda 18 milliondan ortiq savdo va xizmat ko'rsatish korxonalari mavjud bo'lib, ularda xaridlar uchun to'lov kartalari orqali to'lash mumkin. So'nggi yillarda sotib olish Rossiyada tobora ommalashib bormoqda.
Sotib olishning afzalliklari:
Mijozlarga to'lov imkoniyatlarining keng tanlovini taqdim etadigan turli xalqaro to'lov tizimlarining kartalarini to'lash uchun qabul qilish,
Katta mablag' sarflash qobiliyati va tanlash erkinligi,
Pulni konvertatsiya qilishda muammo yo'q,
Soxta banknotalar va firibgarlikdan himoya qilish,
Tashkilot nufuzini oshirish.
8. Bank risklari. Risklarni boshqarish tizimi.
Zamonaviy bank bozorini xavf-xatarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday operatsiyada xavf mavjud. Bank risklarining hech bir turini to'liq bartaraf etib bo'lmaydi. Tijorat banki o'z zimmasiga oladigan tavakkalchilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning potentsial foydasi shunchalik yuqori bo'lishi kerak. Bu holatda bankning asosiy vazifasi o‘z faoliyatining tavakkalchiligi va rentabelligining maqbul uyg‘unligiga erishishdan iborat bo‘lib, bank amaliyotida qo‘llaniladigan risklarni sug‘urtalash (xedjlash) esa kutilmagan va oldindan aytib bo‘lmaydigan o‘zgarishlar ta’sirini maksimal darajada yumshatishga qaratilgan. va bankning haqiqiy foydasining kutilayotganidan minimal og'ishini ta'minlash. Shunday qilib, amaliy bank ishida asosiy narsa tavakkalni umuman yo'q qilish emas, balki uni oldindan ko'rish, baholash va darajasini pasaytirishdir. Barcha holatlarda xavfni aniqlash va o'lchash kerak. Xatarlarni noto'g'ri baholash yoki ularga samarali choralar ko'rishning iloji yo'qligi natijasida bank uchun salbiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin.
Gazprombankda risklarni boshqarish markazlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi, bu ularni baholash va nazorat qilish tamoyillari va texnologiyalarining birligini ta'minlaydi. Xatarlarni boshqarish siyosati risklarni boshqarish tizimini rivojlantirish, metodologiyani izchil takomillashtirish, boshqaruv jarayonlarini standartlashtirish va avtomatlashtirish bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirishni nazarda tutadi. Uning qoidalari Bankning barcha bo'linmalarida va sho'ba korxonalarida risklarni boshqarish faoliyatini tashkil etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
Bank o'zi uchun kredit, bozor va operatsion, shuningdek likvidlik riski kabi asosiy risk turlarini ajratadi. Bundan tashqari, obro'-e'tibor, huquqiy va muvofiqlik risklari ko'rib chiqiladi. Boshqaruv bankning asosiy risklari to'g'risidagi hisobotni va ularni minimallashtirish choralari bo'yicha tavsiyalarni muntazam ravishda ko'rib chiqadi.
Xatarlarni kompleks boshqarishning eng muhim mexanizmi hisoblanadi jami yig'indisi xavflar Bankning umumiy riskiga har xil turdagi. Agregatlashda nafaqat VaR va stress testlari metodologiyalari, balki ma'lum vaqt davomida ma'lum bir chegaradan oshib ketadigan umumiy xavfning namoyon bo'lishi bilan bog'liq yo'qotishlar ehtimolini baholashga imkon beradigan va iqtisodiy defolt ehtimolini baholashga imkon beruvchi modellar ham qo'llaniladi. .
Boshqaruv kredit xavfi Rossiya Bankining me'yoriy hujjatlariga, Bazel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tamoyillar va usullarga, ushbu tamoyillarni, shu jumladan kredit siyosati va risklarni boshqarish siyosatini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan Gazprombankning ichki hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.
Kredit qarorlarini qabul qilishda, ma'muriyatda, risklarni monitoring qilishda va zaxiralarni yaratishda risklarni baholash natijalarining birligi asosiy tamoyil hisoblanadi. Kredit risklarini boshqarish tizimi individual (individual operatsiyalar) va portfelni (xavf kontsentratsiyasi) baholashni o'z ichiga oladi. sifat(mutaxassis) va miqdoriy(statistik) usullar.
natija sifat baholash - bu bitimning taklif etilayotgan parametrlarining maqbulligi va pul oqimlari, mo'ljallangan maqsadi va operatsiyalar guruhiga mansubligini hisobga olgan holda qabul qilingan kredit risklarini minimallashtirish bo'yicha zarur choralar to'g'risidagi xulosani o'z ichiga olgan ekspert xulosasi.
Bankning kollegial organlari kredit tavakkalchiligini qabul qilish masalalarini ko‘rib chiqishda, eng yirik kredit risklarining kontsentratsiyasini baholashda, filiallarda bitimlar uchun minimal talablarni belgilashda, jismoniy shaxslarning kredit portfelini boshqarishda ekspert xulosasining mavjudligi majburiy hisoblanadi.
Rivojlanish miqdoriy kredit riskini baholash tizimi eng yaxshi xalqaro bank amaliyoti va Rossiya Bankining takliflarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bank asosiy mijozlar segmentlari uchun ichki reyting metodologiyasini ishlab chiqdi va joriy etmoqda. Ayrim kontragentlarning qarzlarini to'lamaslik ehtimoli baholanadi, aktivlar portfeli bo'yicha kredit riskining miqdoriy ko'rsatkichlari ichki reytinglar migratsiyasining ta'sirini hisobga olgan holda hisoblab chiqiladi, shuningdek kredit portfelining stress-testi.
2009 yilda iqtisodiyotda davom etayotgan inqiroz sharoitida Bank kreditlashning ayrim sohalarida qabul qilingan kredit riski darajasini zudlik bilan cheklovchi bir qator qarorlar qabul qildi, jumladan:
korporativ mijozlarning kredit portfellarini har chorakda stress-testdan o‘tkazish tizimini va potentsial muammoli qarzlarni erta aniqlash tartibini takomillashtirish;
moliyalashtirishni ta'minlashda prognozlar bajarilishini, shuningdek, qarz oluvchilarning pul oqimlari prognozlarini tahlil qilish orqali kredit operatsiyalari monitoringi sifatini oshirish;
ro'yxatni takomillashtirish va loyihalarni moliyalashtirish operatsiyalarini tanlash va baholashga qo'shimcha talablarni joriy etish; filiallarning kredit risklarini o'z-o'zini qabul qilish chegaralari doirasidagi operatsiyalariga qo'shimcha talablarni joriy etish; jismoniy shaxslarni kreditlashning namunaviy dasturlari ro‘yxati va parametrlarini takomillashtirish;
Rossiya banki bilan kompensatsiya shartnomasiga kiritilgan banklar bilan operatsiyalarni amalga oshirish shartlarini tasdiqlash.
Nazorat tizimi bozor xatarlari(URR) foiz stavkasi, narx, valyuta va boshqaruvni o'z ichiga oladi bozor likvidligi. Tizim sifat va miqdorga asoslangan VaR-baholash, stress testlari metodologiyasidan foydalangan holda bozor xatarlarini baholash; stsenariy tahlili. RRM ning doimiy takomillashib borayotgan metodologiyasi belgilangan me’yoriy-huquqiy bazaga asoslanadi va quyidagilarni ta'minlaydi:
Limitlarni belgilash va barcha ichki me'yoriy hujjatlarni kelishishda bozor risklarini aniqlash va tahlil qilish;
Belgilangan limitlarning joriy bozor kon’yunkturasi shartlariga muvofiqligini muntazam monitoring qilish va nazorat qilish, risklarni himoya qilish bo‘yicha takliflar tayyorlash;
Valyuta, foiz va narx risklarini kamaytirish uchun moliyaviy derivativlardan foydalanish;
Chegirmalar va marja-chaqiruv darajalarini belgilashning majburiy tartibi; Bank tomonidan qabul qilingan qimmatli qog'ozlarning Lombard ro'yxatini yangilash;
Bank Boshqaruvi va Qo'mitalari uchun bozor risklarining har bir turi bo'yicha doimiy boshqaruv hisobotlarini va tavsiyalarni tayyorlash.
Gazprombankda qurilgan CRM tizimi 2008-2009 yillardagi moliyaviy inqiroz davrida o'zining mos va muvozanatli ekanligini isbotladi. 2009 yildan boshlab Gazprombank guruhi darajasida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar bo'yicha limitlarni nazorat qilishni avtomatlashtirish bo'yicha qo'shimcha loyiha amalga oshirildi. Biroq, inqiroz oqibatlarini minimallashtirish uchun bir qator chora-tadbirlar talab qilindi, jumladan:
Qimmatli qog'ozlar va hosilaviy moliyaviy vositalar bilan operatsiyalar bo'yicha limitlarni qayta ko'rib chiqish;
Qimmatli qog'ozlar bilan ta'minlangan kreditlash dasturlarini qat'iylashtirish yoki yopish;
Gazprombank portfellarini stress-testdan o'tkazish, bozor risklarining barcha turlari uchun stressni baholashning belgilangan parametrlarini qayta ko'rib chiqish;
Moliyaviy inqirozli vaziyatni erta ogohlantirish tartibini amalga oshirish
asosiy ko'rsatkichlarni kuzatish orqali bozorlar;
Joriy xavflarni baholash metodologiyasi asosida kapitalni taqsimlash tizimini joriy etishga tayyorgarlik.
Nazorat tizimi likvidlik xavfi Gazprombank aktivlar va passivlarni boshqarish tizimining ajralmas qismi bo'lib, qisqa muddatli boshqaruvni o'z ichiga oladi. likvidlik (G'aznachilik) va boshqaruv Optimal xavf / daromad nisbatiga erishish uchun istiqbolli likvidlik (Aktivlarni boshqarish qo'mitasi va majburiyatlar).
Bank foydalanadi sifatli(stsenariy bo'shliqni tahlil qilish) va miqdoriy(abstraksiya
iqtisodiy kapital) likvidlik riskini baholashga yondashuvlar. Tizim butun Gazprombank guruhining operatsiyalarini hisobga olgan holda likvidlik xavfini baholashni jamlashni ta'minlaydi, Bank operatsiyalarining butun spektrini qamrab oladi va har hafta likvidlikni kuzatish va prognoz qilish imkonini beradi, shu jumladan favqulodda mablag' yig'ish.
2009 yilda likvidlik riskini boshqarishning asosiy tamoyillarini amaliyotga muvofiqlashtirish maqsadida asosiy me’yoriy hujjatlar yangilandi, shuningdek
Bank bo‘linmalari o‘rtasida samarali hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan va likvidlik yetishmovchiligi yuzaga kelgan taqdirda ma’lumotlar almashinuvi yo‘lga qo‘yilgan. Amaldagi modellarning muvofiqligi, foydalanilgan parametrlar va baholash metodologiyasi muntazam ravishda baholanadi. Sho‘ba banklarning likvidlik riskini monitoring qilish tizimi joriy etildi.
Nazorat tizimi operatsion risklar Bank quyidagilarni ta'minlaydi:
Operatsion risklar reestrini yuritish;
Bank bo‘linmalari tomonidan risklarni mustaqil aniqlash va baholash;
Xavf hodisalari va ularning oqibatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va ro'yxatga olish;
Bankning operatsion tavakkalchiligini kompleks baholash va operativ tavakkalchilik uchun ajratilgan kapital miqdorini aniqlash;
Biznes qarorlarini qabul qilishda operatsion risklarni hisobga olish;
Kutilmagan (fors-major) vaziyatlarda Bank ishini rejalashtirish.
Operatsion risklarni boshqarish tizimi tizim komponentlarini izchil amalga oshirish bilan rejalashtirilgan asosda qurilgan. 2007 yildan boshlab bir vaqtning o'zida bank bo'ylab, shu jumladan filiallarda tavakkalchilik hodisalari to'g'risidagi ma'lumotlar to'planadi. 2009 yilda o'zgartirilgan operatsion risklarni boshqarish siyosati asosiy operatsion xavf ko'rsatkichlari tizimidan foydalangan holda proaktiv yondashuvni nazarda tutadi. Favqulodda vaziyatlar, favqulodda vaziyatlar va favqulodda vaziyatlarda ish rejalari/reglamentlari uchun yagona talablar ishlab chiqilgan bo'lib, ular 2009 yilda ham o'zgartirilgan.
Bugungi kunda Bankdagi operatsion risklarni asosiy baholash hisoblanadi sifat xavflarni ularning ahamiyatlilik darajasiga ko'ra reytinglash tamoyiliga asoslangan baholash. Bank tomonidan ishlab chiqilgan va standartlashtirilgan usullar mavjud miqdoriy Bazel II talablariga muvofiq xavflarni baholash 2009 yildan beri amalga oshirilmoqda. Oʻrta muddatli istiqbolda ularning
natijalar xavflarni kompleks baholashga kiritiladi.
Gazprombank rahbariyatiga fikr-mulohazalarni bildirish uchun operatsion risklar to'g'risida muntazam hisobot berish tizimi mavjud bo'lib, u Korporativ boshqaruv qo'mitasiga Bank faoliyati uchun muhim bo'lgan operatsion risklarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni kelishib olish uchun taqdim etiladi, so'ngra hisobotga kiritiladi. Boshqaruvga taqdim etilgan eng katta risklar to'g'risidagi hisobot.
Bankning SAS Oprisk Management avtomatlashtirilgan operatsion risklarni boshqarish tizimini joriy etish bo‘yicha IT loyihasi amalga oshirilmoqda, bu boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish va ularni Bazel II talablariga muvofiqlashtirish orqali ish samaradorligini oshirishi kutilmoqda. Umumiy madaniyatni oshirish maqsadida 2009 yilda operatsion risklarni boshqarish bo‘yicha masofaviy o‘qitish kurslari ishlab chiqildi va joriy etildi, 2010 yildan boshlab esa Bankning istalgan xodimi bunday treningdan o‘tishi mumkin.
Xatarlarni boshqarish siyosatida sug'urta boshqaruv usullaridan biri sifatida qaraladi. Xatarlarni sug‘urtalash bo‘yicha me’yoriy-huquqiy baza shakllantirildi, jumladan, sug‘urtalovchilarga qo‘yiladigan talablar. Moliyaviy beqarorlik sharoitida Bank moliyaviy nazoratni amalga oshiradi sug'urta agentliklarining barqarorligi.
Kredit riskini boshqarish maqsadlarida majburiyatlarni bajarmaslik bilan bog'liq yo'qotishlar xavfidan sug'urta qilish, shuningdek, qarz oluvchilarning (kafillarning) hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlaydigan kontragentlar tomonidan mulk ob'ektlarining sug'urtasi amalga oshiriladi.
Operatsion risklarni boshqarish maqsadida Bank har yili “Bankers Blanket Bond” (BBB) dasturi boʻyicha mulkni kompleks sugʻurtalash shartnomalarini tuzadi, bunda elektron va kompyuter jinoyatlari va kasbiy javobgarlik xavfidan sugʻurtalash kiradi (masʼuliyat chegarasi – 25 million AQSh dollari). Bundan tashqari, bank kartalarining emitenti sifatida Bankning, shuningdek, o'z bankomatlarining risklari sug'urtalangan.
Yaratilish risklarni boshqarishning integratsiyalashgan tizimi Gazprombank guruhi kompaniya bilan birgalikda amalga oshiriladi PriceWaterhouseCoopers. Tizimga asoslangan Guruhning moliyaviy institutlarida risklarni boshqarish va nazorat qilishning zamonaviy standartlari bo'yicha va qarorlarni shakllantirish va ularga rioya qilishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Guruhning strategik xavf profili maqsadlar. Loyiha doirasida ishlab chiqilgan me'yoriy-uslubiy hujjatlar Bazel qo'mitasining tavsiyalarini hisobga olgan holda, shuningdek, zamonaviy korporativ boshqaruv va ichki nazorat amaliyoti banklarda (COSO ERM). Yuqoridagi hujjatlar darajasi (tashkilot siyosati va tartibi), bunday tizimning ishlashi uchun asos bo'lgan, Bank direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi.
Xatarlarning asosiy turlarini boshqarish, bo‘limlar faoliyatini muvofiqlashtirish, risklarni boshqarish yondashuvlari va usullarini standartlashtirish, risklar to‘g‘risidagi hisobotni tayyorlash, taqdim etish va birlashtirish nuqtai nazaridan tizimni joriy etishga qo‘yiladigan talablarni belgilovchi uslubiy hujjatlar ishlab chiqilgan va tasdiqlangan.
9. Bank foydasini taqsimlash. Bank mablag'lari va sof aktivlari.
Bankning sof foydasi Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligida va Bankning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda Bankning moliyaviy hisobotlariga muvofiq belgilanadi.
Bank moliyaviy yilning birinchi choragi, olti oyi, to‘qqiz oyi va (yoki) moliyaviy yil yakunlari bo‘yicha joylashtirilgan aksiyalar bo‘yicha dividendlar to‘lash to‘g‘risida qaror qabul qilishga (e’lon qilishga) haqlidir. agar "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa. Moliyaviy yilning birinchi choragi, olti oyi va to‘qqiz oyi yakunlari bo‘yicha dividendlar to‘lash (e’lon qilish) to‘g‘risidagi qaror tegishli davr tugaganidan keyin uch oy ichida qabul qilinishi mumkin.
Dividend to'lash manbai soliqqa tortilgandan keyingi foyda (Bankning sof foydasi) hisoblanadi.
Dividendlarni to'lash (e'lon qilish) to'g'risidagi qarorlar, shu jumladan dividend miqdori va aksiyalar bo'yicha uni to'lash shakli to'g'risidagi qarorlar aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi. Dividendlar miqdori bank direktorlar kengashi tomonidan tavsiya etilganidan ortiq bo'lishi mumkin emas.
Dividendlarni to‘lash muddati va tartibi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining dividendlar to‘lash to‘g‘risidagi qarori bilan belgilanadi.
Bank quyidagi aktsiyalar bo'yicha dividendlar to'lash to'g'risida qaror qabul qilishga (e'lon qilishga) haqli emas:
Bankning barcha ustav kapitali to'liq to'langunga qadar;
"Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq qayta sotib olinishi kerak bo'lgan barcha aktsiyalarni sotib olishgacha;
Agar bunday qaror qabul qilingan kundan boshlab, bank Rossiya Federatsiyasining to'lovga layoqatsizligi (bankrotlik) to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq to'lovga layoqatsizlik (bankrotlik) belgilariga duch kelsa yoki bankrotlik natijasida bankrotlik belgilari paydo bo'lsa. dividendlarni to'lash;
Agar bunday qaror qabul qilingan sanada, xarajat sof aktivlar bankning ustav kapitali va zaxira fondidan kam bo'lsa yoki bunday qaror qabul qilinishi natijasida ularning miqdoridan kamroq bo'ladi;
Bank quyidagi aksiyalar bo'yicha e'lon qilingan dividendlarni to'lashga haqli emas:
Agar to'lov kunida bank Rossiya Federatsiyasining to'lovga layoqatsizligi (bankrotlik) to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq to'lovga layoqatsizlik (bankrotlik) belgilariga duch kelsa yoki dividendlarni to'lash natijasida bankda ko'rsatilgan belgilar paydo bo'lsa;
Agar to'lov sanasida bank sof aktivlarining qiymati uning ustav kapitali, zaxira fondi miqdoridan kam bo'lsa yoki dividendlar to'lanishi natijasida belgilangan miqdordan kam bo'lsa;
Federal qonunlarda nazarda tutilgan boshqa hollarda.
Bank Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligiga va Bankning ichki hujjatlariga muvofiq bank ustav kapitalining 15 foizi miqdorida zaxira fondini tashkil qiladi. Zaxira fondi fondning belgilangan miqdoriga erishilgunga qadar Bank sof foydasining 5 foizi miqdorida yillik majburiy ajratmalar hisobiga shakllantiriladi.
Bankning Zaxira jamg‘armasi bankning zararlarini qoplash, shuningdek, boshqa mablag‘lar mavjud bo‘lmaganda Bank obligatsiyalarini sotib olish va Bank aktsiyalarini qaytarib sotib olish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undan boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin emas.
Bank sof foydadan korporativlashtirish fondini shakllantirishga haqli, uning mablag'lari faqat o'z aktsiyadorlari tomonidan sotilgan Bank aktsiyalarini keyinchalik Bank xodimlari o'rtasida joylashtirish uchun sotib olishga sarflanadi. Bank xodimlarining korporativlashtirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan sotib olingan aksiyalar fonddan foydalanish to‘g‘risidagi qarorga muvofiq xodimlarga tekin yoki bozor narxidan past narxda sotilishi mumkin.
Bank amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa fondlarni shakllantirish huquqiga ega.
Bankning sof aktivlarining qiymati Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi va qimmatli qog'ozlar bozori bo'yicha federal ijroiya organi tomonidan belgilangan tartibda buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bo'yicha baholanadi.
"Gazprombank" OAJ misolida bank korxonalarida risklarni boshqarish
Kirish
bank xavfi iqtisodiy
Banklar juda qadimiy iqtisodiy ixtirodir. Ular qadim zamonlarda maxsus xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmalar sifatida paydo bo'lgan: jamg'arma va kreditlar.
Vaqt o‘tishi bilan banklar mamlakat ichida va jahon bozorida sotib olingan va sotilgan tovarlar uchun to‘lovlarni tashkil etish bilan bog‘liq faoliyatni ham o‘zlashtirdi.
Endi ular zamonaviy pul xo'jaligining ajralmas xususiyati bo'lib, ularning faoliyati takror ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq. Banklar iqtisodiy hayotning markazida bo‘lib, ishlab chiqaruvchilar manfaatlariga xizmat qilib, sanoat va savdo, qishloq xo‘jaligi va aholini bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblanadi. Shu bilan birga, banklar naqd pul hisob-kitoblarini amalga oshirish, iqtisodiyotni kreditlash, kapitalni qayta taqsimlashda vositachi bo'lib ishlab chiqarishning umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ijtimoiy mehnat unumdorligining o'sishiga hissa qo'shadi.
Rol bank tizimi zamonaviy bozor iqtisodiyotida juda katta. Unda sodir bo'layotgan barcha o'zgarishlar u yoki bu tarzda butun iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Mamlakat iqtisodiyotining normal faoliyat yuritishi uchun bank tizimini to‘g‘ri tashkil etish zarur. Barqaror, moslashuvchan va samarali bank infratuzilmasini yaratish eng muhim (va nihoyatda qiyin) vazifalardan biridir. iqtisodiy rivojlanish Rossiya. Shu bilan birga, boshqa tijorat korxonalari faoliyati singari, bank faoliyati ham ko'plab xavf-xatarlarga duchor bo'ladi, shuning uchun ko'pchilik mamlakatlarda bu faoliyat biznesning eng tartibga solinadigan turi hisoblanadi.
Iqtisodiy inqirozlar keltirib chiqaradigan oqibatlar bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarning o'sishining zaruriy sharti bo'lgan omillarni o'rganish, zamonaviy iqtisodiy inqirozlarning bevosita sabablarini, ularning namoyon bo'lish shakllari va oqibatlarini aniqlash va o'rganishga bag'ishlangan muammolarni dolzarb qiladi. shuningdek, bank faoliyatini inqirozga qarshi tartibga solish bo'yicha tegishli dasturlarni ishlab chiqish.
Men tanlagan mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, risk inson faoliyatining har qanday sohasiga xos bo‘lib, u odamlar qarorlarining ijobiy natijasiga ta’sir etuvchi ko‘plab shart-sharoitlar va omillar bilan bog‘liq, shuning uchun bank faoliyatida risklarni o‘rganish alohida yondashuvni talab qiladi. diqqat.
Kurs ishining maqsadi - bank sektoridagi korxonada risklarni boshqarishni o'rganish.
Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:
1. bank sektorining hozirgi holatini ko'rib chiqish;
2. bank sektoridagi risklar tasnifini o'rganish;
3. tavakkalchilikning korxona faoliyatiga ta'sirini o'rganish;
4. xavfni kamaytirish choralarini taklif qilish;
5. taklif etilayotgan tadbirlarning xarajatlari va oqibatlarini baholash.
Ushbu kurs ishining o'rganish ob'ekti Gazprombank hisoblanadi. risk banki tijorat boshqaruvi
Tadqiqot mavzusi "Gazprombank" OAJdagi risklardir.
Kurs ishini yozishda qo'llaniladigan ilmiy tadqiqot usullari quyidagilardir: tizimlashtirish usuli (ma'lumotlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish), tahlil usullari (o'rganish maqsadida axborotni tarkibiy qismlarga ajratish) va sintez (ma'lumotlarni umumlashtirish), jadval usuli, analitik, prognozlash usuli (rivojlanish prognozi, rivojlanish istiqbollari) va boshqalar.
Kurs ishining hajmi varaqlar, jadvallar, chizmalar va ilovalardir.
1. Rossiya bank ishi
bank xavfi iqtisodiy
1.1 Rossiyada bank sektorining hozirgi holati
Rossiya banki kelgusi uch yillik davrda amalga oshirilgan tamoyillarning uzluksizligini saqlab qoladi pul-kredit siyosati va 2015-yilgacha inflyatsiyani nishonlash rejimiga o‘tishni yakunlashni rejalashtirmoqda.
Ushbu rejimda pul-kredit siyosatining ustuvor maqsadi narx barqarorligini ta'minlash, ya'ni narxlarning barqaror past o'sish sur'atlarini saqlab qolishdan iborat. Inflyatsiyani nazorat qilishga qaratilgan pul-kredit siyosati barqaror va muvozanatli iqtisodiy o‘sish uchun shart-sharoitlar yaratish, moliyaviy barqarorlikni saqlash kabi kengroq iqtisodiy maqsadlarga erishishga yordam beradi. Rossiya Bankining pul-kredit siyosatini amalga oshirish iste'mol narxlari indeksidagi o'zgarishlar uchun maqsadli qiymatni belgilashni o'z ichiga oladi. Rossiya bankining pul-kredit siyosatining asosiy maqsadi 2013 yilda iste'mol narxlarining o'sish sur'atlarini 5-6% gacha, 2014 va 2015 yillarda 4-5% gacha kamaytirishdir.
Pul-kredit siyosati sohasidagi qarorlar, qoida tariqasida, har oyda Rossiya Banki tomonidan qabul qilinadi. Siyosatning iqtisodiyotga ta'siri vaqt bo'yicha taqsimlanishi hisobga olinadi. Qarorlar inflyatsiya prognozlari va iqtisodiy o‘sish istiqbollarini baholash, shuningdek, inflyatsiya kutilmalari dinamikasi va pul-kredit siyosatini o‘tkazish mexanizmining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilinadi. Inflyatsiya maqsadiga erishish uchun xavflarni baholash inflyatsiya jarayonlariga qisqa va o'rta muddatli ta'sir ko'rsatadigan yalpi talab va taklif tomonidan ham, dinamikasini belgilaydigan pul massasi tomonidan ham omillarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. inflyatsiyaning o'rta va uzoq muddatli traektoriyasi. Pul-kredit siyosatini amalga oshirish likvidlikni ta'minlash va olib qo'yish vositalari yordamida pul bozoridagi foiz stavkalarini boshqarishga asoslanadi. Rossiya Banki tomonidan o'z vositalari bo'yicha stavkalarni qayta ko'rib chiqish va pul-kredit tartibga solishning boshqa choralarini qo'llash natijasida qisqa muddatli bozor stavkalarining o'zgarishi o'rta va uzoq muddatli foiz stavkalariga uzatish mexanizmining turli kanallari orqali ta'sir qiladi va oxir-oqibat, iqtisodiyotdagi ishbilarmonlik faolligi va inflyatsion bosim darajasi. Shunday qilib, pul-kredit siyosatini amalga oshirishda foiz siyosati asosiy rol o'ynaydi. So'nggi yillarda Rossiya Banki tomonidan vositalar tizimini takomillashtirish, shuningdek, rubl kursining moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish tufayli pul bozoridagi foiz stavkalari ancha boshqariladigan bo'ldi. O'rta muddatli istiqbolda pul-kredit siyosatini o'tkazishning yanada samarali mexanizmini yaratish, shuningdek, narxlar barqarorligi uchun mas'ul organ sifatida Rossiya bankiga ishonchni oshirish muhim strategik vazifa bo'ladi, bu esa iqtisodiy inflyatsiya kutilmalarini yaxshiroq boshqarish uchun asos yaratadi. sub'ektlar.
Foiz siyosati samaradorligini yanada oshirish uchun Rossiya banki kelgusi uch yil ichida valyuta kursi mexanizmining moslashuvchanligini bosqichma-bosqich oshirishni davom ettiradi va 2015 yilga kelib u suzuvchi valyuta kursiga o'tishni rejalashtirmoqda. valyuta kursi darajasi bilan bog'liq bo'lgan valyuta siyosatining operativ etalonlaridan foydalanish. Shunga ko'ra, ushbu rejim doirasida muntazam valyuta intervensiyalari rubl kursi dinamikasiga ta'sir qilish maqsadida bekor qilinadi. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash o'rta muddatli istiqbolda Rossiya bankining asosiy vazifalaridan biri bo'lib qoladi. Bank tizimi foiz siyosati signallarini uzatishda asosiy bo'g'in hisoblanadi real sektor iqtisodiyot. Shunday qilib, moliyaviy barqarorlik pul-kredit siyosatini uzatish mexanizmining normal ishlashi uchun zaruriy shartdir. Shu bilan birga, moliyaviy vositachilik tizimining barqarorlik darajasi va samaradorligiga nafaqat pul-kredit siyosatining narx barqarorligini saqlashga qaratilgan asosiy maqsadining bajarilishi, balki umumiy makroiqtisodiy muvozanatning holati ham bog'liq. Rossiya Banki moliyaviy vositachilik tizimini monitoring qilish vositalarini takomillashtirishni davom ettiradi (shu jumladan, aktivlar bozoridagi narxlarning o'zgarishi, pul agregatlari dinamikasi tendentsiyalari va kreditlash faoliyati) moliyaviy xavf tug'ilganda. barqarorlikni ta’minlash, pul-kredit siyosati va bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish sohasida tegishli choralarni tezkorlik bilan amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Moliyaviy barqarorlikni saqlash maqsadida bank sektori va moliya bozorlarining boshqa segmentlarida tizimli risklarni o‘z vaqtida aniqlash va baholashga, kredit tashkilotlari faoliyatining shaffofligini ta’minlashga e’tiborni kuchaytirish ko‘zda tutilgan. Bu vazifalarni amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri ilg‘or xorijiy tajriba asosida nazoratni amalga oshirishda tavakkalchilikka asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish bo‘ladi. Ayrim kredit tashkilotlari uchun ularning tizimli ahamiyati, shaffoflik darajasi, biznesning murakkabligi va normativ hujjatlarga rioya qilish darajasiga qarab tabaqalashtirilgan nazorat rejimi davom ettiriladi. Tizimli ahamiyatga ega bo‘lgan banklarga nisbatan xalqaro tajriba va milliy iqtisodiyotning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tartibga solish va nazorat qilishning qo‘shimcha mexanizmlari qo‘llaniladi.
Rossiyaning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishi uchun erishilgan shartlar bank sohasida mavjud raqobat sharoitlarini saqlab qolish va Rossiya banklari faoliyati uchun tartibga solish shartlarining tengligiga ishonchning qo'shimcha mexanizmlarini yaratishga imkon beradi. poytaxt.
Pul-kredit siyosati strategiyasini amalga oshirishning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan moliya bozorlari infratuzilmasini rivojlantirish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish muammolarini hal etish samaradorligi bilan belgilanadi. Rossiya Bankining muhim faoliyatidan biri xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga valyuta kursi va foiz stavkalari risklarini shakllantirish bilan bir vaqtda himoya qilish imkoniyatini beradigan hosilaviy moliyaviy vositalar bozorini rivojlantirishga ko'maklashish bo'lib qoladi. zamonaviy mexanizmlar moliya bozorining belgilangan segmentlarida kredit tashkilotlari risklarini tartibga solish va nazorat qilish. Rossiya Banki, shuningdek, Rossiya milliy to'lov tizimini takomillashtirishga e'tibor qaratadi, uning samarali ishlashi, shu jumladan xorijiy to'lov tizimlari bilan hamkorlikda, pul-kredit tartibga solish choralari samaradorligini oshirish va ichki moliya bozorini rivojlantirish uchun zarur shartdir. . Yagona davlat pul-kredit siyosatini amalga oshirishning muvaffaqiyati nuqtai nazaridan Rossiya Banki va Rossiya Federatsiyasi hukumati sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish katta ahamiyatga ega. Tartibga solinadigan narxlar va tariflarning iste'mol narxlarining o'sish sur'atlariga ta'sirining yuqori darajasi inflyatsiya maqsadlarini hisobga olgan holda ularni indeksatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Pul-kredit siyosatining samaradorligi ham ko'p jihatdan davlat moliyasining holatiga bog'liq. Noneft va gaz byudjeti taqchilligini bosqichma-bosqich qisqartirishga, byudjet tizimining uzoq muddatli balansi va barqarorligini taʼminlashga qaratilgan soliq-byudjet siyosatini izchil amalga oshirish moliyaviy va umumiy makroiqtisodiy barqarorlikni saqlashga ijobiy hissa qoʻshadi, shu bilan birga iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. o'sish va pul-kredit siyosati maqsadlariga erishish. Rossiya banki pul-kredit siyosatining maqsadlari va mazmunini keng jamoatchilikka muntazam ravishda tushuntirish, qarorlari uchun asos bo'lgan makroiqtisodiy vaziyatni baholash amaliyotini kengaytirishni davom ettiradi. Rossiya Banki va jamoatchilik o'rtasidagi axborot o'zaro hamkorligini rivojlantirish inflyatsion kutishlarni boshqarishni takomillashtirishga yordam beradi va iqtisodiy agentlarning Rossiya Bankiga va amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosatiga ishonchini ta'minlash uchun asos yaratadi.
1.2 Bank sektoridagi risklarning tasnifi
Bank riski - aktivlarning yo'qolishi, rejalashtirilgan daromadning etishmasligi yoki tashqi ko'rinishi ko'rinishidagi yo'qotishlar ehtimoli. qo'shimcha xarajatlar bankning moliyaviy operatsiyalari natijasida.
Bank risklarini talqin qilish hali ham noaniq. Uy sharoitida iqtisodiy adabiyotlar Xavfning turli ta'riflarini topishingiz mumkin, ammo ularning barchasi bitta narsaga to'g'ri keladi - yuqoridagi.
Tijorat banki, shuningdek, shartlarda faoliyat yurituvchi har qanday xo'jalik yurituvchi sub'ektlar bozor iqtisodiyoti, o'z faoliyatini amalga oshirishda maksimal foyda olishga qaratilgan. Bank faoliyatiga xo’jalik yurituvchi sub’ektlarga xos bo’lgan umumiy risklar ta’sir qilishi bilan bir qatorda, faoliyatning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan risklar ham xarakterlidir. Bank operatsiyalari tavakkalchiligining o'ziga xosligi shundaki, bank o'z zimmasiga oladigan tavakkalchilik darajasi ko'p jihatdan u o'z mijozlaridan ob'ektiv yoki sub'ektiv ravishda oladigan tavakkalchilik darajasi bilan belgilanadi. Bank mijozlarining biznes turiga xos bo'lgan xavf darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bank ushbu mijozlar bilan ishlashda kutishi mumkin bo'lgan xavf shunchalik yuqori bo'ladi. Pul bozoriga vaqtincha bo'sh mablag'larni jalb qilish va ularni har xil turdagi aktivlarga (shu jumladan kreditlarga) joylashtirish bilan bog'liq operatsiyalar tijorat banklarini o'z mijozlarining moliyaviy barqarorligiga, shuningdek, pul bozori va davlat iqtisodiyotining holatiga ayniqsa bog'liq qiladi. bir butun sifatida. Bank riski iqtisodiy risklar tizimiga kiradi, bunda u ham riskning mustaqil turi hisoblanadi. Iqtisodiyotda risklarni tahlil qilish masalasi juda muhim, chunki axborot noaniqligi sharoitida qaror qabul qilish jarayoni u bilan chambarchas bog'liq.
Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish bank riskini baholashning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Faqatgina ushbu bosqichdan so'ng bank uchun mumkin bo'lgan yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash va xavfni o'lchashni boshlash mumkin.
Tijorat tashkilotlarining risklarni boshqarishga qiziqishi ortishining uchta asosiy sababi bor:
1. Normativ talablarni kuchaytirish.
Faqat so'nggi ikki yil ichida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki kredit va likvidlik risklarini boshqarishni tartibga soluvchi ko'rsatmalarga sezilarli o'zgarishlar kiritdi. Regulyator birinchi marta xatarlarning moliyaviy bo'lmagan turlarini tavsifladi va ularni boshqarish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bank risklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqishi shart.
2. Ijobiy investitsiya imidjini shakllantirish.
Rossiya banklari faol kirib kelayotganligi sababli xalqaro bozorlar, ular investitsiyalarni jalb qilishlari va natijada kontragentlarning yirik bitimlar tuzishdan manfaatdorligi kerak.
Moliyaviy institutning barqarorligini baholash uchun potentsial investorlar va kontragentlar bank tomonidan qabul qilingan risklarni boshqarish tizimini o'rganadilar.
Investitsiyalar va xalqaro hamkorlikdan manfaatdor banklar yuqori sifatli risklarni boshqarish tizimini yaratish masalalarini hal qilishga majbur.
3. Risk profilini nazorat qilish, rentabellikni barqarorlashtirish.
Kredit tashkilotlari o'zlarining asosiy faoliyatining bir qismi sifatida risklarni tahlil qilish va boshqarish zarurligini his qiladilar. Tavakkalchilik va daromadlilik nisbatini talab darajasida ushlab turish uchun bank, eng avvalo, o‘z tavakkalchilik profilini ishlab chiqishi, ya’ni bank qanday risklarga duchor bo‘lishini va rahbariyat qaysi darajadagi risklarni maqbul deb bilishini aniqlashi kerak. Xavf profilini qabul qilgandan so'ng, vazifa xavflarni nazorat qilish va ularni ma'lum darajada ushlab turishdir, bu yangi mahsulotlarni izlashda rentabellikni oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish yo'llari, xavflarni kam baho berish ehtimoli bilan murakkablashadi. ancha yuqori, bu mumkin bo'lgan yo'qotishlarning oshishiga olib keladi.
Asosiysi, ma'lum bir xavf miqdoridan oshib ketmaslikdir, shundan keyin faqat yo'qotishlarni olish xavfi mavjud.
Barcha hollarda bank riskni aniqlashi, hisoblab chiqishi va zararlardan sug‘urta qilishi, ya’ni risklarni boshqarishi kerak. Voqea bilan bog'liq risk darajasi bankning tashqi muhitining dinamik xususiyati tufayli ham, bank ichida sodir bo'layotgan o'zgarishlar tufayli ham doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu bankdan risklarni boshqarish siyosatini doimiy ravishda o'zgartirishni talab qiladi.
Buning uchun bank risklarining ma'lum bir tasnifi amalga oshirilishi kerak. Turli xil mezonlarga asoslanishi mumkin, bu esa ko'plab tasniflarning mavjudligiga olib keladi.
Bank sektoridagi risklarning tasnifi 1-rasmda keltirilgan.
1-rasm – Bank sektoridagi risklar
Kredit tavakkalchiligi bank tomonidan olingan qarz mablag'larini o'z vaqtida qaytara olmaydigan mijozlarning to'lovga qodir emasligi tufayli yuzaga keladi.
2012 yilda kreditlashning o'sishi fonida Rossiya bank sektorining kredit portfelining sifat ko'rsatkichlari ijobiy tendentsiyani ko'rsatdi. Berilgan kreditlarning umumiy hajmida muddati o‘tgan qarzlarning ulushi hisobot yilida 3,9 foizdan 3,7 foizga kamaydi.
Kreditlar, depozitlar va boshqa joylashtirilgan mablag'larning 18,3 foizga o'sishi bilan muddati o'tgan qarzlar 11,0 foizga o'sdi va 2013 yil 1 yanvar holatiga 1257,4 milliard rublni tashkil etdi.
Muddati o'tgan qarzga ega bo'lgan kredit tashkilotlarining mutlaq ko'pchiligi uchun uning ulushi kredit portfelining 4 foizidan oshmadi.
Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlik 2012-yilda 7,6 foizga, ushbu kreditlar hajmi esa 39,4 foizga oshgan.
Shunga ko'ra, ushbu turdagi kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlarning ulushi yil davomida 5,2 foizdan 4,0 foizga kamaydi.
2012 yilda bank sektoridagi asosiy kredit risklarining qiymati 6,7 foizga oshib, 12 773,9 milliard rublni tashkil etdi. Yirik kreditlarning bank sektori aktivlaridagi ulushi yil davomida 28,8 foizdan 25,8 foizga kamaydi.
2012 yil davomida standart maksimal hajmi Bir qarz oluvchiga yoki bir guruh bog'liq qarz oluvchilarga to'g'ri keladigan xavf (N6) 68 ta kredit tashkiloti tomonidan buzilgan (2011 yilda - 91), yirik kredit risklarining maksimal hajmi (N7) 2 ta kredit tashkiloti tomonidan buzilgan (2011 yilda - 6).
Bozor tavakkalchiligi qimmatli qog'ozlar, valyuta kurslari va qimmatbaho metallarning bozor qiymatidagi yo'qotishlarga tahdid soladi.
2013 yil 1 yanvar holatiga kapitalning etarliligini hisoblash uchun bank sektorining bozor tavakkalchiligini baholash 2012 yilda 11,3 foizga o'sgan holda 2646,9 milliard rublni tashkil etdi va o'sish sur'ati bo'yicha 2011 yil ko'rsatkichiga (14,2 foiz) to'g'ri keldi. ).
2012-yilda bozor tavakkalchiligi miqdorini hisoblaydigan kredit tashkilotlari soni 621 tadan 613 taga kamaydi. Ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi 2012-yil boshiga nisbatan (92,3%) deyarli o‘zgarmadi va joriy yil holatiga ko‘ra 92,5% ni tashkil etdi. 01.01.2013 G.
Valyuta riski pul birliklari kurslarining keskin o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Agar pulning qiymati keskin tushib qolsa, u holda bank va mijozlar zarar ko'radi.
IN hisobot yili hisobga olingan banklar soni valyuta xavfi kapitalning etarliligini hisoblashda kamaydi (2012 yil 1 yanvardagi 390 tadan 2013 yil 1 yanvar holatiga 376 tagacha), lekin ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi sezilarli darajada oshdi (mos ravishda bank aktivlarining 45,0 dan 70,9% gacha). Bank sektori aktivlarida 72,2 foiz ulushga ega bo‘lgan 231 ta bank (2012 yil 1 yanvar holatiga – aktivlarining 69,4 foiziga ega bo‘lgan 248 ta bank), 2012 yil 1 yanvar holatiga ulushga ega bo‘lgan 406 ta bank kapital riski qiymatini hisobga oldi. - 402 ta bank aktivlaridagi ulushi 87,0%.
2012 yilda bank sektori risklarining umumiy hajmida bozor tavakkalchiligining ulushi pasayishda davom etdi: 2012 yil 1 yanvardagi 6,6 foizdan 2013 yil 1 yanvar holatiga 5,9 foizgacha.
Foiz tavakkalchiligi kredit tashkilotining moliyaviy vositalari bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi natijasida yo'qotishlarga olib keladi.
Bozor riski tarkibida eng katta ulush (76,0%) foiz stavkasi riskiga to‘g‘ri keldi (2012 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra 68,0%), uning qiymatiga qarz majburiyatlari dinamikasi ta’sir ko‘rsatadi (ularning ulushi 84,9 foizni tashkil etdi). kredit tashkilotlarining savdo investitsiyalari 4).
2012 yilda bozor riski tarkibida kapital riskining ulushi 26,0% dan 12,6% gacha kamaydi. Bu, shuningdek, qimmatli qog'ozlarga savdo investitsiyalarining 13,4 foizga kamayishi bilan bog'liq.
Likvidlik riski - bu bankning etarlicha likvid yoki juda likvid bo'lmasligi xavfi.
2012 yil davomida eng likvidli aktivlarning o'rtacha qiymatining bank sektori jami aktivlarining o'rtacha qiymatiga nisbati 2011 yilga (7,5 foiz) nisbatan birmuncha past (7,4 foiz) bo'ldi.
Likvid aktivlarning aktivlarga nisbatan eng katta nisbati mintaqaviy banklarda (2012 yilda 17,9% va 2011 yilda 19,6%), shuningdek, Moskva viloyatidagi o'rta va kichik banklarda (mos ravishda 17,0 va 18,8%) kuzatilmoqda. Yirik banklar (davlat va xususiy) uchun bu ko'rsatkich pastroq (2012 yilda mos ravishda 5,3% va 9,3%), shuningdek, qayta moliyalash operatsiyalari doirasida zarur likvidlikni jalb qilish uchun etarli imkoniyatlar tufayli.
Sanab o'tilgan xatarlarga qo'shimcha ravishda huquqiy, obro'ga oid, strategik va tizimli xavflar ham mavjud.
Huquqiy tavakkalchilik - davlat tomonidan banklar qoidalarini salbiyroq bo'lganlarga o'zgartirishi va shuning uchun ular moliyaviy yo'qotishlarga duchor bo'lish ehtimoli.
Obro'-e'tiborga oid xavf shundan iboratki, muassasa xodimlarining xatolari tufayli mijozlar bankka ishonchini yo'qotishi mumkin - bu foydaning pasayishiga yoki bankrotlikka olib keladi.
Strategik tavakkalchilik noto'g'ri qaror qabul qilgan bankning uzoqni ko'ra olmaslik yoki savodsiz siyosatiga asoslanadi.
Tizimli xavf - bu hisoblash jarayonlaridagi xatolik, viruslar yoki mexanik nosozliklar tufayli pul yo'qotish ehtimoli.
Daraja (darajasi) boʻyicha bank risklari past, oʻrtacha va toʻliq turlarga boʻlinadi.
Vaqt bo'yicha risklar retrospektiv, joriy va istiqbolli bo'linadi. Retrospektiv risklarni tahlil qilish joriy va istiqbolli xavflarni aniqroq bashorat qilish va baholash imkonini beradi.
Vujudga kelish sohasiga ko'ra bank risklari tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Tashqi risklarga banklar va ularning mijozlari faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan risklar kiradi. Bularga mamlakat risklari va tabiiy ofatlar xavfi (fors-major holatlari) kiradi.
Bank risklarining bunday tasnifi cheksiz emas - texnologiya rivojlanishi bilan ularning soni ortib bormoqda.
2012-yilda bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarni dastlabki bosqichda aniqlash, shu jumladan alohida banklar uchun ham likvidlik risklari, nomoliyaviy tashkilotlar va jismoniy shaxslarni kreditlash risklari, kapitalning etarliligi, bozor risklari va bir qator boshqa risklar monitoringi olib borildi. operatsiyalari ko'rsatilgan tendentsiyalarni hal qiluvchi darajada belgilaydi.
Umuman olganda, 2012 yil davomida xatarlar darajasi o'rtacha darajada saqlanib qoldi (2013 yil 1 yanvar holatiga risklar xaritasi yordamida hisoblangan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichi 70 foizdan oshdi, 2009 yilning birinchi choragida u minimal darajada - 56 foizni tashkil etdi). %). Shu bilan birga, tahlillar 2012-yilda bank sektorining risklar tuzilmasi o‘zgarganini ko‘rsatmoqda.
Shunday qilib, 2012 yil oxiriga kelib Yevro hududi qarz bozorlaridagi keskinlikning biroz yumshashi, shu jumladan kredit risklari tufayli tashqi risklar kamaydi.
Shuningdek, Rossiya qarz qimmatli qog'ozlari va fond bozorining ijobiy dinamikasi fonida bozor risklarining pasayishi kuzatildi.
Shu bilan birga, bank sektorining tizimli risklarini oshiruvchi asosiy omil kapital yetarliligining pasayishi hisoblanadi. Bundan tashqari, tarkibiy likvidlik tanqisligi sharoitida Rossiya Bankining qayta moliyalash operatsiyalari tegishli risklarni bartaraf etishda muhim rol o'ynadi.
2. Xatarlarning OAO Gazprombank faoliyatiga ta'sirini o'rganish
2.1 "Gazprombank" OAJning xususiyatlari
"Gazprombank" OAJ Rossiyadagi eng yirik universal moliya institutlaridan biri bo'lib, korporativ va xususiy mijozlarga, moliya institutlariga, institutsional va xususiy investorlarga keng ko'lamli bank, moliyaviy, investitsiya mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etadi. Bank barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyaning uchta yirik banklaridan biri bo'lib, o'z kapitali bo'yicha Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallaydi.
OAO "Gazprombank" korporativ obligatsiyalar chiqarish, aktivlarni boshqarish, xususiy bank ishi, korporativ moliya va investitsiya bankining boshqa sohalarini tartibga solish va anderrayting bo'yicha Rossiya yetakchilaridan biri bo'lib, ichki va xalqaro moliya bozorlarida mustahkam o'rin tutadi.
Bank mijozlari orasida 3 millionga yaqin jismoniy va 45 mingga yaqin yuridik shaxslar bor.
Keng hududiy tarmoq 43 ta filial va uchta sho'ba va qaram Rossiya banklarini o'z ichiga oladi.
Gazprombank uchta xorijiy bankning kapitalida ishtirok etadi - Belgazprombank (Belarus), Areximbank (Armaniston) va Gazprombank (Shveytsariya) Ltd, Tsyurix (Shveytsariya). "Gazprombank" OAJ Xalqaro savdo palatasining Rossiya milliy qo'mitasining a'zosi.
"Gazprombank" OAJ aktsiyadorlari quyidagilardir:
"Gazprom" OAJ - 35,54%;
"GAZFOND" nodavlat pensiya jamg'armasi - 47,38%, shundan: "GAZFOND" NPF 6,08% to'g'ridan-to'g'ri egalik qiladi; 16,22% "GAZ-servis" OAJga, 16,23% "GAZKON" OAJga va 8,85% "GAZ-Tek" OAJga tegishli. Ushbu tashkilotlar aktsiyalarining 80% dan ortig'i YoAJ rahbarining ishonchli boshqaruvida;
Novfintech MChJ - 5,71%, shundan Novfintech MChJ 3,09% to'g'ridan-to'g'ri egalik qiladi; 0,35% “Lider” YoAJ ishonchli boshqaruviga o‘tkazildi; 2,27% "Progressive Investment Ideas" boshqaruv kompaniyasi YoAJ ishonchli boshqaruviga o'tkazildi;
Vnesheconombank - 10,19%;
RFK MChJ - 0,78%.
Bankning ustav kapitali 24 532 277 000 rublni tashkil qiladi.
Bank sanab o'tilgan bank operatsiyalariga qo'shimcha ravishda quyidagi operatsiyalarni amalga oshirishga haqli:
1. Naqd pulda majburiyatlarning bajarilishini nazarda tutuvchi uchinchi shaxslarga kafolatlar berish;
2. Naqd pul bilan majburiyatlarning bajarilishini uchinchi shaxslardan talab qilish huquqini olish;
3. Jismoniy va yuridik shaxslar bilan tuzilgan shartnoma bo‘yicha pul mablag‘lari va boshqa mol-mulkni ishonchli boshqarish;
4. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish;
5. Jismoniy va yuridik shaxslarga hujjatlar va qimmatbaho narsalarni saqlash uchun ularda joylashgan maxsus binolar yoki seyflarni ijaraga berish;
6. Lizing operatsiyalari;
7. Konsalting va axborot xizmatlarini ko'rsatish;
8. Sertifikatlashtirish markazi xizmatlarini ko‘rsatish, shu jumladan elektron hujjat aylanishining huquqiy ahamiyatini ta’minlash;
9. Bank Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq boshqa operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega.
Asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar"Gazprombank" OAJ faoliyati 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval - "Gazprombank" OAJning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari
|
Indeks |
O'zgartirish |
|||
|
O'z mablag'lari |
||||
|
Korporativ mijozlarga kreditlar |
||||
|
Chakana kreditlar |
||||
|
Qimmat baho qog'ozlar |
||||
|
Korporativ mijozlarning mablag'lari |
||||
|
Jismoniy shaxslarning mablag'lari |
||||
|
Kapital bozorlarida qarz olish |
||||
|
kapitalning etarliligi |
||||
|
Sof foiz marjasi |
2013 yil 1-yarim yilligi uchun UFRSning konsolidatsiyalangan hisobotlariga ko'ra, "Gazprombank" OAO aktivlari 13,2 foizga o'sib, 3 216,9 milliard rublni tashkil etdi. 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra. Aktivlarning bunday o'sishi bank operatsiyalarining organik o'sishi natijasidir.
Korporativ kreditlar hajmi (qiymati pasayishdan oldin) 2012 yil oxiriga nisbatan 13,4 foizga oshdi va 1829,5 milliard rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, mahsulotlar tijorat kreditlash Korporativ kredit portfelining 70,5 foizi yuridik shaxslar, 29,5 foizi investitsion kreditlashdir.
Chakana kreditlash hajmi 210,3 milliard rubldan oshdi. 2012 yil oxirida 248,1 mlrd. 2013-yil 30-iyun holatiga ko‘ra 18,0% ga oshgan. Chakana kreditlashning asosiy qismini (68,6%) ipoteka kreditlari tashkil etadi.
Shunday qilib, "Gazprombank" OAO Rossiya Federatsiyasi bank sektori uchun o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan kredit operatsiyalarining o'sish sur'atlarini namoyish etdi. 2013 yilning 1-yarim yilligida korporativ kreditlash bozorining o'rtacha o'sishi 5,3% ni tashkil etdi. chakana kreditlash umuman sektorda o'rtacha 13,7% ga o'sdi (Rossiya banki ma'lumotlari).
Bank aktivlari sifati ko'rsatkichlari saqlanib qolmoqda yuqori daraja: 2013-yilning 1-yarim yilligi yakuni boʻyicha ishlamaydigan qarzlarning kredit portfeliga nisbati 1,0%; kreditlar bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yaratilgan zahiralarning kredit portfeliga nisbati - 3,5%. Shu bilan birga, kreditlar bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yaratilgan zaxiralar muammoli qarzlarni 362 foizga qoplaydi.
Qimmatli qog'ozlar portfeli 2013 yilning 1-yarim yilligida 21,3 foizga oshib, 400,6 milliard rublni tashkil qildi. Rossiya emitentlarining korporativ qarz qimmatli qog'ozlariga, shuningdek, hukumatga investitsiyalarni ko'paytirish orqali obligatsiyalar. Natijada, 2013-yil 30-iyun holatiga ko‘ra, bank qimmatli qog‘ozlar portfelining 77,8 foizini doimiy daromadli vositalar tashkil etdi.
2013 yil 30 iyun holatiga korporativ mijozlarning mablag'lari 1 760,9 milliard rublni tashkil etdi, bu 2012 yil oxiriga nisbatan 23,4 foizga o'sdi. Jismoniy shaxslarning mablag'lari 11,5 foizga o'sib, 2013 yil 1-yarim yilligi yakuniga ko'ra 351,9 milliard rublni tashkil etdi. Korporativ va chakana mijozlardan jalb qilingan mablag‘lar bank resurs bazasining asosiy qismini tashkil etishda davom etmoqda – ularning majburiyatlardagi ulushi 2013-yil 30-iyun holatiga ko‘ra 74,2 foizni tashkil etdi.
2013 yilning 1-yarim yilligida kapital bozorlaridagi qarzlar 7,4 foizga o'sdi va 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra 336,9 milliard rublni tashkil etdi, ularning "Gazprombank" OAO majburiyatlaridagi ulushi 11,8 foizni tashkil etdi.
2013 yil 1-yarim yilligida sof foyda 12,4 milliard rublni tashkil etdi. 10,6 milliard rublga nisbatan. 2012 yilning birinchi olti oyi uchun. 2013 yil 1-yarim yilligi uchun umumiy foyda 11,5 milliard rublni tashkil etdi. 9,2 milliard rublga qarshi. 2012 yilning xuddi shu davri uchun.
2013-yilning 1-yarim yilligida asosiy tijorat banklari faoliyatidan olingan daromadlar, jumladan, foizlar va komissiya daromadlari 2012-yilning shu davriga nisbatan 25,2 foizga oshib, 40,8 milliard rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, 2013 yilning 2 choragida ushbu ko'rsatkichning o'sishi 2013 yilning 1 choragiga nisbatan 10,3 foizni tashkil etdi. Sof foiz marjasi 2013 yilning 1-yarmida 2012 yil darajasida saqlanib qoldi va 2,9% ni tashkil etdi.
Umuman olganda, 2013 yil 1-yarim yilligida qimmatli qog'ozlar, xorijiy valyuta va derivativlar bilan operatsiyalardan sof daromad 0,1 mlrd. 6,6 milliard rublga nisbatan. 2012 yilning xuddi shu davri uchun.
2013 yil 1-yarim yilligida "Gazprombank" OAJning operatsion xarajatlari 2012 yilning shu davriga nisbatan 9,5 foizga o'sib, 26,6 milliard rublni tashkil etdi. Operatsion xarajatlarning operatsion daromadga nisbati 52,7% ni tashkil etdi.
"Gazprombank" OAJ kapitali 2013 yilning 6 oyi davomida 1,7 foizga o'sdi va 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra 369,5 milliard rublga yetdi. Kapitalning o'sishi foydaning kapitallashuvi bilan bog'liq bo'lib, uning qiymatiga 2012 yil uchun 5,9 milliard rubl miqdorida dividendlar e'lon qilinishi ham ta'sir ko'rsatdi.
2013 yil 4 iyulda Expert RA agentligi kredit reytingini A++ (kreditga layoqatlilikning favqulodda yuqori (eng yuqori) darajasi) da tasdiqladi.
"Gazprombank" OAJ ilmiy va ta'lim muassasalariga, rus pravoslav cherkoviga, madaniy-ma'rifiy loyihalar va ommaviy jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar, shuningdek, aholining kam ta'minlangan qatlamlariga yordam berish kabi sohalarda tizimli ishlarni amalga oshirmoqda. Eng muhim loyihalar Gazprombankning yillik xayriya va homiylik dasturiga kiritilgan. IN individual holatlar Loyihani amalga oshirishni belgilovchi Vasiylik kengashi tarkibiga Bank rahbariyati vakillari kiradi.
Iqtisodiyot sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etishini anglagan holda, Bank mamlakatning yetakchi universitetlari – Moskva davlat universiteti bilan faol hamkorlik qiladi. M.V.Lomonosov, "Oliy iqtisodiyot maktabi" davlat muassasasi, Rossiya iqtisodiyot akademiyasi. G.V.Plexanova, MGIMO (U), Sankt-Peterburg Davlat universiteti iqtisodiyot va moliya (FINEK) va boshqalar.
Ko'p yillar davomida bank "Zenit" futbol klubining hamkori hisoblanadi. "Zenit" FK Bolalar sporti akademiyasini rivojlantirish manfaatlaridan kelib chiqib, 2010 yilda maxsus kobrendli bank kartasi chiqarildi, har bir to'lov iqtidorli yosh futbolchilarni izlash va tayyorlash tizimini rivojlantirish uchun xayriya ajratmalarini oshiradi. Yana bir muhim sport loyihasi Qit'a xokkey ligasi bilan hamkorlik bo'ldi. 2010/2011 yilgi mavsumda Gazprombank KHL chempionatiga homiylik qildi.
Uzoq muddatli hamkorlik bankni "Moskva Kreml" muzey-qo'riqxonasi, Pushkin muzeyi im. A.S.Pushkin, Moskva badiiy teatr maktabi. A.P.Chexov.
Yil davomida bank bosh ofisi va uning filiallari tomonidan 300 dan ortiq xayriya loyihalari amalga oshirilmoqda.
2.2 Gazprombank OAOda risklarni boshqarish
"Gazprombank" ATga kredit olish bo'yicha so'rovlar statistikasi quyidagicha: 10% - davlat organlari; 30% - boshqa banklar, qolganlari - jismoniy shaxslar.
Olingan kreditning qaytarilmasligi ehtimoli mos ravishda quyidagicha: 0,01; 0,05 va 0,2.
"Gazprombank" OAJ kredit bo'limi boshlig'iga kredit qaytarilmaganligi to'g'risida xabar kelib tushganligi, ammo xabarda mijozning ismi yomon bosilganligi haqida ma'lum qilindi.
1) Ko'rib chiqilayotgan xavf turining asosiy xususiyatlarini tavsiflang.
2) Tavakkalchilikni kamaytirish uchun boshqaruv qarorlarini taklif qilish va asoslash.
1. Ko'rib chiqilayotgan xavf turining asosiy xususiyatlarini tavsiflang.
Topshiriqda ko'rib chiqilgan risk turi kredit riskidir.
Keling, uning asosiy xususiyatlarini tavsiflaymiz.
Kredit tavakkalchiligi - bu turli xil tavakkal qiluvchi omillar ta'sirida qarzga olingan qiymat harakatining yaxlitligini buzish natijasida yuzaga keladigan asosiy qarz va u bo'yicha foizlarni yo'qotish potentsiali.
Kredit tavakkalchiligi ham banklarga, ham mijozlarga birdek taalluqlidir va ma'lum bir tarmoq mahsulotiga ishlab chiqarish yoki talabning qisqarishi, shartnomaviy munosabatlarning biron sababga ko'ra bajarilmasligi, resurslar turlarining o'zgarishi (ko'pincha shartlar bo'yicha) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. vaqt) va majburiy asosiy holatlar.
Kredit tavakkalchiligini baholashning muhim usullaridan biri bu mijozning kreditga layoqatliligini baholash usuli bo'lib, uning moliyaviy holati va uning tendentsiyalarini aniqlashga qaratilgan tahlil asosida amalga oshiriladi.
Qarz oluvchining kredit riskini baholash uchun asosiy ma'lumot manbalari: moliyaviy hisobot, qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar, boshqa shaxslarning ushbu mijozi bilan ishlash tajribasi, kredit olish uchun texnik-iqtisodiy asoslash bilan kreditlangan bitimning sxemasi, joyida tekshirish ma'lumotlari.
Kredit tavakkalchiligini boshqarish banklardan kredit portfelining tuzilishi va ularning sifat tarkibini doimiy nazorat qilib borishni talab qiladi.
Kredit tavakkalchiligining muhim belgilaridan biri qarz qiymatining aylanishining uzilishi natijasida ssudani qaytarish tamoyiliga rioya qilmaslikdir.
Kredit riskining asosiy belgilari:
To'langan mablag'larning katta miqdori;
Kreditlarning katta ulushi va boshqalar bank shartnomalari ma'lum moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan mijozlarga tegishli;
Bank faoliyatining kam o'rganilgan, yangi, noan'anaviy sohalarda jamlanishi;
Bankda yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning etarlicha yuqori ulushi;
Kredit uchun tegishli garovni olmaslik yoki bozorda sotish qiyin bo'lgan yoki tez eskirishga duchor bo'lgan qiymatlarni qabul qilish;
Tegishli qarz oluvchilarga berilgan muhim miqdorlar.
2. Tavakkalchilikni kamaytirish uchun boshqaruv qarorlarini taklif qilish va asoslash.
Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida barcha bank tizimlarida pul-kredit munosabatlari sohasida risklarni boshqarishni takomillashtirish muammosi va ularni kamaytirish choralari tobora dolzarb bo‘lib bormoqda.
Xatarlardan butunlay qochishning iloji bo'lmagani uchun, ularni ongli ravishda boshqarish mumkin va kerak, bunda risklarning barcha turlari o'zaro bog'liq va ularning darajasi doimiy ravishda o'zgarib turadi.
Umuman olganda, bank faoliyati yuqori tavakkalchilik bilan tavsiflanadi. Banklarning ko'plab mijozlari, sheriklari, qarz oluvchilari, moliyaviy holat Bu ularning pozitsiyasiga bevosita ta'sir qiladi.
Banklar jami aktivlarining qariyb 20% kreditlashda ekanligini hisobga olsak, banklarning asosiy muammolaridan biri kredit risklarining mavjudligi va ularning o'sish tendentsiyasi ekanligi ayon bo'ladi.
Kredit tavakkalchiligining yuzaga kelish ehtimoli kreditni boshqarishning samarali konservativ siyosati yordamida kamayishi mumkin; har bir qarz oluvchi uchun xavfning maksimal miqdorini belgilash; har bir kredit uchun sinchkovlik bilan tasdiqlash tartibi; boshqaruv tomonidan xavflarni tizimli monitoring qilish va nazorat qilish; kreditlar uchun samarali garov yoki sug'urta.
Kredit qobiliyatini baholash;
Kredit sug'urtasi;
Chegirmali kreditlar berish.
Kredit riskini boshqarishning asosiy chora-tadbirlarini sanab o'tamiz.
1. Risklarni boshqarish siyosatini shakllantirish. Bunday siyosat qator noxush holatlarning oldini olish va ularni to'liq bartaraf etib bo'lmaydigan oqibatlarini yumshatish bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi kerak. Bankning kredit qo'mitasi faqat belgilangan risklarni boshqarish siyosatiga javob beradigan kredit arizalarini ko'rib chiqishi kerak.
2. Kredit shartnomasini tuzish tartibini tartibga soluvchi tavsiyalar ishlab chiqish. Ular kredit arizasiga ilova qilinadigan hujjatlar tarkibini aniqlashlari kerak; mijozlarning kreditga layoqatliligini, to‘lov qobiliyatini tekshirish, ularni kredit tarixi, bank hisobvaraqlari va majburiyatlari holatidan kelib chiqqan holda ishonchliligi bo‘yicha tasniflash; moliyalashtirilayotgan loyiha bo‘yicha ekspert tahlilini o‘tkazish, xavfsizlik xizmati tomonidan ma’lumotlarni tekshirish va kredit shartnomasini tuzish tartibi.
Kredit operatsiyasini yuritish va nazorat qilish bo'yicha batafsil nizomlar, kreditlash to'g'risida qaror qabul qiluvchi shaxslar ro'yxatini tasdiqlash, ularning vazifa va majburiyatlarini belgilash talab etiladi; hujjatlar shakllarini ishlab chiqish.
3. Kredit portfelining muddatlari, tarmoqlari, kreditlash sub'ektlari, kreditlar turlari, hududlari va boshqa muhim omillar bo'yicha diversifikatsiyasini ta'minlaydigan ichki limitlar tizimini ishlab chiqish.
Kredit tashkilotlari, shuningdek, Rossiya Banki tomonidan o'rnatilgan bank standartlariga rioya qilish uchun kreditlar bo'yicha cheklovlarni belgilashlari kerak.
4. Kredit riski bo'yicha ma'lumotlarni to'plash va uni baholash tizimini qo'llash, shu jumladan: kredit riskining barcha muhim omillari bo'yicha miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqish; har bir kredit riski omili uchun alohida va umuman kredit riski uchun optimal va kritik qiymatlarni aniqlash; har bir potentsial qarz oluvchining kredit qobiliyatini umumiy baholashni o'tkazish; kreditlar sifati va nazorat qiluvchi organlar tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligi bo‘yicha bank standartlarini ishlab chiqish; berilgan kreditlarni tavakkalchilik darajasiga qarab tasniflash.
5. Buxgalteriya hisobi va ma’lumotlarni tahlil qilish uchun maxsus kompyuter dasturlari yordamida real vaqt rejimida kredit riski monitoringi tizimini yaratish.
Bunday tizim kredit tavakkalchiligiga duchor bo'lgan barcha operatsiyalarni muntazam monitoring qilish, mumkin bo'lgan yo'qotishlar miqdorini hisoblash va baholashni o'z ichiga oladi. U shunday bo'ladi majburiy element boshqaruv. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: individual kreditlar va umuman kredit portfelining sifatini baholash; kredit tavakkalchiligi limitlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish; kredit operatsiyalarini rejalashtirish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish.
Monitoring tizimi ham o'z ichiga oladi retrospektiv tahlil kredit faoliyati va kredit riskini boshqarish, bu sizga noto'g'ri hisob-kitoblarni aniqlash, tavsiyalar berish va kelajakda risklarni boshqarishni optimallashtirish, boshqaruv samaradorligini baholash imkonini beradi.
6. Riskni kamaytirish, ya’ni yuzaga kelishi mumkin bo’lgan yo’qotishlar miqdorini va ularning bankning to’lov qobiliyatiga ta’sirini kamaytirish bo’yicha chora-tadbirlar, shu jumladan: qarzlar bo’yicha to’lanmagan taqdirda maxsus rezervlar yaratish va ularni bank balansida aks ettirish. ; garovni ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan tavakkalchilikni qarz oluvchi yoki uchinchi shaxslarning (kafillar, kafillar) mulkiga o'tkazish; xavfni sug'urta kompaniyasiga o'tkazish. Qoidaga ko'ra, kreditlarning qaytarilmasligi xavfi emas, balki kredit berish ob'ekti va (yoki) uning garovi (yong'in, gaz portlashi, chaqmoq urishi, tabiiy ofatlar, suvning shikastlanishi, o'g'irlik, g'arazli harakatlar) sug'urta qilinadi. uchinchi shaxslar va boshqalar). Sug'urtalash qarz oluvchi hisobidan amalga oshiriladi, lekin bank foyda oluvchi sifatida harakat qilishi mumkin; konsorsium (sindikatsiyalangan) kreditlashda risklarni taqsimlash; bog'liq bo'lmagan mijozlar orasida portfel va geografik risklarni diversifikatsiya qilish; kredit shartnomasi bo'yicha da'vo huquqlarini o'zgartirish yoki o'tkazish (sotish) (kompensatsiya, yangilanish, o'tkazish).
7. Muammoli kreditlar bilan ishlash. Har bir bunday kredit individual yondashuvni talab qiladi, lekin umuman olganda, ushbu ishni tashkil qilish uchun quyidagi tadbirlar taklif qilinishi mumkin:
Muammoli kreditlar bilan ishlash uchun maxsus bo'linma (yoki mutaxassislar guruhi) yaratish;
Qarz oluvchilar bilan qarzni undirish ehtimolini oshirishi mumkin bo'lgan echimlarni topish uchun muzokaralar olib borish;
To'lanmagan kreditlarni hisobdan chiqarish siyosati va shartlarini ishlab chiqish;
Insofsiz qarz oluvchilarga nisbatan da'vo va da'volarni tashkil etish va yuritish.
Xulosa
Belgilangan vazifalarga muvofiq quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:
1. Bank tizimi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas xususiyati bo'lib, uning faoliyati takror ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liqdir. Banklar iqtisodiy hayotning markazida bo‘lib, ishlab chiqaruvchilar manfaatlariga xizmat qilib, sanoat, savdo, qishloq xo‘jaligi va aholi o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatadi. Ma'lum bo'lishicha, ishonchli bank tizimi - muhim shart butun bozor iqtisodiyotining samarali faoliyat yuritishi. Shuning uchun hozirgi vaqtda bank tizimini o'rganish eng muhimlaridan biridir dolzarb masalalar Rossiya iqtisodiyoti. Ko'pgina zamonaviy ishbilarmonlar o'zlarini Rossiyadagi banklarning faoliyatini o'rganish va tahlil qilishga, ularning muvaffaqiyatli ishlashi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga bag'ishladilar.
Banklarning eng ko'p soni Markaziy Federal okrugda (559), eng kami - Uzoq Sharq federal okrugida (22). Rossiya Federatsiyasi hududida jami 956 ta bank muassasasi faoliyat yuritadi.
2. Bank riski - moliyaviy operatsiyalar natijasida aktivlarning yo'qolishi, rejalashtirilgan daromadlarning etishmasligi yoki qo'shimcha xarajatlar ko'rinishidagi yo'qotishlar ehtimoli.
Sohada mavjud bo'lgan xavflar orasida Ovqatlanish quyidagi turlarini ajratish mumkin:
Kredit;
Bozor (aksiya, valyuta, foiz);
Yuridik;
obro'li;
strategik;
Tizim.
3. "Gazprombank" OAJ Rossiyadagi yirik universal moliya institutlaridan biri bo'lib, korporativ va xususiy mijozlarga, moliya institutlariga, institutsional va xususiy investorlarga keng ko'lamli bank, moliyaviy, investitsiya mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etadi. Bank barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyaning uchta yirik banklaridan biri bo'lib, o'z kapitali bo'yicha Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallaydi.
Bank 1990 yilda gaz monopoliyasi va uning sho'ba korxonalari tomonidan tashkil etilgan.
Bank Rossiya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlariga - gaz, neft, yadro, kimyo va neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektroenergetika, mashinasozlik va metallga ishlov berish, transport, qurilish, aloqa, agrosanoat kompleksi, savdo va boshqa sohalarga xizmat qiladi. tarmoqlar.
Chakana savdo ham Bank faoliyatining strategik muhim yo'nalishi bo'lib, uning ko'lami izchil o'sib bormoqda. Xususiy mijozlarga xizmatlarning to'liq spektri taklif etiladi: kredit dasturlari, depozitlar, hisob-kitob operatsiyalari, elektron bank kartalari va boshqalar.
Bank quyidagi bank operatsiyalarini amalga oshirishga haqli:
1. Jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini omonatlarga jalb qilish (talab qilib va ma'lum muddatga);
2. O'z nomidan va o'z hisobidan jalb qilingan mablag'larni joylashtirish;
3. Jismoniy va yuridik shaxslarning bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish;
4. Jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan vakillik banklari nomidan ularning bank hisobvaraqlari bo‘yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish;
5. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun pul mablag'lari, veksellar, to'lov-hisob-kitob hujjatlari va kassa xizmatlarini inkassatsiya qilish;
6. Xorijiy valyutani naqd va naqdsiz shaklda sotib olish va sotish;
7. Konlarni jalb qilish va qimmatbaho metallarni joylashtirish;
8. Bank kafolatlarini berish;
9. Jismoniy shaxslar nomidan bank hisobvaraqlarini ochmasdan pul o‘tkazmalarini amalga oshirish (pochta jo‘natmalaridan tashqari).
4. Risk bank faoliyatining muqarrar qismidir.
Biroq, bank odatda xavfdan qochishni afzal ko'radi va agar buning iloji bo'lmasa, uni minimallashtiring.
Eng muhimi, katta qiymatlarga asoslangan, ayniqsa yirik banklarda berilgan kreditlar, kredit xavfi hisoblanadi.
Kredit xavfini kamaytirishning beshta asosiy usuli mavjud:
Kredit qobiliyatini baholash;
Kredit sug'urtasi;
Bitta qarz oluvchiga beriladigan kreditlar hajmini kamaytirish;
Etarli garovni jalb qilish;
Chegirmali kreditlar berish.
5. Zamonaviy dunyoda bank sektori iqtisodiyotning eng rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu tushunarli, chunki bozor sharoitida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mavjudligi va faoliyati banklarsiz mumkin emas. Banklar o'z mijozlarining hisoblarini yuritadilar, ularga qarz beradilar. Banklar jismoniy shaxslar bilan ham ishlaydi.
Shunday qilib, bank muassasalari ham tijorat moliyasida, ham uy xo'jaliklari moliyasida ishtirok etadilar.
Banklar o'z faoliyatida yuzaga keladigan risklarni baholash uchun o'z usullari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqmoqdalar. Bank tavakkalchiligi sohasida tobora keng tarqalgan eng samarali usullardan biri bu sug'urtadir.
"Gazprombank" OAJ sug'urtadan risklarni boshqarish usuli sifatida foydalanishi mumkin, chunki bu kutilmagan vaziyatda moliyaviy yo'qotishlarni bartaraf etishning haqiqiy imkoniyatidir.
Foydalanilgan manbalar ro'yxati
1 Alekseeva, V.D. Bank risklari: hisoblash, tartibga solish va boshqarish usullari: Darslik [Matn] / V.D. Alekseeva.- Syktyvkar.: Syktyvk. un-t, 2010.- 50 b.
2 Arseniev, Yu.N. Risklarni boshqarish [Matn] / Yu.N. Arseniev.- M.: Oliy. maktab, 2007.- 420 b.
3 Bagieva, M.N. Korxona risklarini tahlil qilish va baholashning kontseptual asoslari: "Xavflarni boshqarish" kursi uchun darslik [Matn] / M.G. Bagieva. - Sankt-Peterburg: nashriyot uyi S. - Sankt-Peterburg. Iqtisodiyot va moliya universiteti, 2009.- 51 b.
4 Vorontsovskiy, A.V. Risklarni boshqarish: universitet talabalari uchun darslik [Matn] / A.V.Vorontsovskiy.- Sankt-Peterburg: OTSEM, 2010. - 482 b.
5 Goncharenko, L.P. Risklarni boshqarish: darslik [Matn] / L.P. Goncharenko.- M.: KnoRus, 2011.- 215 b.
6 Dubrov, A.M. Iqtisodiyot va biznesda riskli vaziyatlarni modellashtirish: Uch. universitet talabalari uchun nafaqa [Matn] / A.M. Dubrov.- M.: Moliya va statistika, 2009.- 222 b.
7 Ermasova, N.B. Xatarlarni boshqarish: Proc. Nafaqa [Matn] / N.B. Ermasova.- Saratov.: Volga viloyati. akad. davlat xizmat, 2009.- 101 b.
8 Karpova, E.A. Xatarlarni boshqarish: darslik [Matn] / E.A. Karpova.- Chelyabinsk.: ChGAU, 2010.- 79 b.
9 Litvinenko, N.P. Kompaniyani boshqarish tizimidagi risklarni boshqarishning o'rni va roli [Matn] / N.P. Litvinenko.- M.: MAKS-press, 2009.- 39 b.
10 Tinkoff restoranining rasmiy sayti [Elektron kirish].- M., 2013.- Kirish rejimi www.tinkof.ru.- Kirish sanasi 05.10.2013 y.
11 Solovyov, V.I. Xatarlarni boshqarishning matematik usullari: barcha mutaxassisliklar talabalari uchun darslik [Matn] / V.I. Solovyov.- M.: GUU, 2009.- 98 b.
12 Federal Davlat statistika xizmati [Elektron resurs].- M., 2013.- Kirish rejimi www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru.- 20.10.2013 y.
13 Fomichev, A.N. Xatarlarni boshqarish: darslik [Matn] / A.N. Fomichev.- Moskva.: Dashkov i K°, 2011.- 291 b.
14 Xoxlov, N.V. Risklarni boshqarish [Matn] / N.V. Xoxlov.- M.: Birlik-Dana, 2009.- 240 b.
15 Tsarev, R.M. Tadbirkorlik risklari: darslik [Matn] / R.M. Tsarev.- M.: MIIT, 2009.- 93 b.
16 Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki. 2012-yilda bank sektorini rivojlantirish va bank nazorati to‘g‘risida hisobot. 2012. - 120 b.
Ilova
Jadval - Kredit operatsiyalarining alohida guruhlarining asosiy ko'rsatkichlari
|
Kredit tashkilotlari guruhi |
Kredit tashkilotlari soni |
Bank sektori jami aktivlaridagi ulushi, % |
Bank sektorining umumiy kapitalidagi ulushi, % |
||||
|
Davlat tomonidan nazorat qilinadigan banklar |
|||||||
|
Chet el kapitali tomonidan boshqariladigan banklar |
|||||||
|
shu jumladan Rossiya Federatsiyasi aholisining sezilarli ta'siri ostida |
|||||||
|
Yirik xususiy banklar |
|||||||
|
Moskva viloyatining o'rta va kichik banklari |
|||||||
|
Mintaqaviy o'rta va kichik banklar |
|||||||
|
Bankdan tashqari kredit tashkilotlari |
|||||||
Jadval
Shunga o'xshash hujjatlar
Rossiyada bank sektorining hozirgi holati. Tijorat tashkilotlarining risklarni boshqarishga qiziqishi ortib borishining asosiy sabablari. "Gazprombank" OAJning umumiy xususiyatlari. Tashkilotning moliyaviy ko'rsatkichlari. Baholash va xavflarni kamaytirish bo'yicha takliflar.
muddatli ish, 31.01.2014 yil qo'shilgan
Xatarlarni baholash investitsiya loyihasini tahlil qilish jarayonining majburiy tarkibiy elementi sifatida. Umumiy tushuncha va xavflarni tasniflash. Xatarlar ehtimolini baholash usullari. Kompaniya ichidagi risklarni baholash. Xatarlar darajasini pasaytirish choralari.
test, 08/08/2013 qo'shilgan
Bank risklarini boshqarish - tavakkalchilikning bank faoliyatiga ta'sirini yumshatishga qaratilgan boshqaruv faoliyatining ixtisoslashgan turi. Foiz, valyuta, kredit va birja risklarining yuzaga kelish xususiyatlarini tavsiflash.
taqdimot, 11/06/2014 qo'shilgan
Korxonada risklarni boshqarishga tizimli yondashuv. Rossiya Federatsiyasining turistik faoliyatidagi xatarlarni baholash, ularning tasnifi: moliyaviy, tabiiy, ekologik, siyosiy, transport, savdo. Turizmda ichki risklarni boshqarish usullari.
muddatli ish, 04/06/2012 qo'shilgan
Omil tushunchasi, xavf-xatar turlari va xavfli hodisalarning yuzaga kelishidan zararlar. Xatarlarni minimallashtirish bo'yicha harakatlar samaradorligini baholash. Loyiha risklarini tahlil qilish, ularni tasniflash va aniqlash. Turar-joy binosini birgalikda qurish misolida xavflarni boshqarish.
test, 2014 yil 12/03 qo'shilgan
Xatarlarning mohiyati va tushunchasi, ularning tasnifi va turlari (umumiy va xususiy), investitsiya faoliyatida namoyon bo'lish xususiyatlari. Investitsion faoliyatda risklarni boshqarish usullari, ularni tartibga solish jarayoni va ularni kamaytirish choralarini ishlab chiqish.
muddatli ish, 26.05.2015 qo'shilgan
Morkinskiy Raipo novvoyxonasining tashqi va ichki muhiti omillarini tahlil qilish. Korxona risklarini boshqarish strategiyasining ta'rifi. Potentsial xavflarni aniqlash va yo'qotishlarni baholash. Profilaktik harakatlar rejasini ishlab chiqish. Sug'urta mukofotlarini hisoblash.
muddatli ish, 18.06.2014 yil qo'shilgan
diplom ishi, 08/07/2012 qo'shilgan
Risklarni boshqarish tarixi, usullari va bosqichlari. Risklarni moliyalashtirishning asosiy usullari. Xatarlarni omillar va yuzaga kelish sohalari bo'yicha tasniflash. Xatarlarni boshqarishning asosiy asosiy tushunchalari: foydalilik, regressiya va diversifikatsiya. Yo'qotishlarni kamaytirish yo'llari.
referat, 2013-09-12 qo'shilgan
Zamonaviy korxona risklari tushunchasi va mohiyati. Risklarni boshqarish jarayoni. "Polyolefin-TLK" MChJ korxonasining barqarorligi va samaradorligini baholash. Risklarni boshqarish modellari. Xatarlarni boshqarish jarayonida tashkilotning profilaktik choralari.
Yaxshi ishingizni bilimlar bazasiga yuborish oddiy. Quyidagi shakldan foydalaning
Talabalar, aspirantlar, bilimlar bazasidan o‘z o‘qishlarida va ishlarida foydalanayotgan yosh olimlar sizdan juda minnatdor bo‘lishadi.
http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan
Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi
Federal davlat byudjeti ta'lim muassasasi
"Bryansk davlat muhandislik-texnologiya akademiyasi" (FGBOU VPO "BGITA")
Iqtisodiyot fakulteti
Kurs ishi
fan bo'yicha: Risklarni boshqarish
Mavzu bo'yicha: "Gazprombank" OAJ misolida bank korxonalarida risklarni boshqarish
Bryansk, 2013 yil
INolib borish
Banklar juda qadimiy iqtisodiy ixtirodir. Ular qadim zamonlarda maxsus xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmalar sifatida paydo bo'lgan: jamg'arma va kreditlar.
Vaqt o‘tishi bilan banklar mamlakat ichida va jahon bozorida sotib olingan va sotilgan tovarlar uchun to‘lovlarni tashkil etish bilan bog‘liq faoliyatni ham o‘zlashtirdi.
Endi ular zamonaviy pul xo'jaligining ajralmas xususiyati bo'lib, ularning faoliyati takror ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq. Banklar iqtisodiy hayotning markazida bo‘lib, ishlab chiqaruvchilar manfaatlariga xizmat qilib, sanoat va savdo, qishloq xo‘jaligi va aholini bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblanadi. Shu bilan birga, banklar naqd pul hisob-kitoblarini amalga oshirish, iqtisodiyotni kreditlash, kapitalni qayta taqsimlashda vositachi bo'lib ishlab chiqarishning umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ijtimoiy mehnat unumdorligining o'sishiga hissa qo'shadi.
Zamonaviy bozor iqtisodiyotida bank tizimining roli juda katta. Unda sodir bo'layotgan barcha o'zgarishlar u yoki bu tarzda butun iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Mamlakat iqtisodiyotining normal faoliyat yuritishi uchun bank tizimini to‘g‘ri tashkil etish zarur. Barqaror, moslashuvchan va samarali bank infratuzilmasini yaratish Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishi uchun eng muhim (va nihoyatda qiyin) vazifalardan biridir. Shu bilan birga, boshqa tijorat korxonalari faoliyati singari, bank faoliyati ham ko'plab xavf-xatarlarga duchor bo'ladi, shuning uchun ko'pchilik mamlakatlarda bu faoliyat biznesning eng tartibga solinadigan turi hisoblanadi.
Iqtisodiy inqirozlar keltirib chiqaradigan oqibatlar bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarning o'sishining zaruriy sharti bo'lgan omillarni o'rganish, zamonaviy iqtisodiy inqirozlarning bevosita sabablarini, ularning namoyon bo'lish shakllari va oqibatlarini aniqlash va o'rganishga bag'ishlangan muammolarni dolzarb qiladi. shuningdek, bank faoliyatini inqirozga qarshi tartibga solish bo'yicha tegishli dasturlarni ishlab chiqish.
Men tanlagan mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, risk inson faoliyatining har qanday sohasiga xos bo‘lib, u odamlar qarorlarining ijobiy natijasiga ta’sir etuvchi ko‘plab shart-sharoitlar va omillar bilan bog‘liq, shuning uchun bank faoliyatida risklarni o‘rganish alohida yondashuvni talab qiladi. diqqat.
Kurs ishining maqsadi - bank sektoridagi korxonada risklarni boshqarishni o'rganish.
Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:
1. bank sektorining hozirgi holatini ko'rib chiqish;
2. bank sektoridagi risklar tasnifini o'rganish;
3. tavakkalchilikning korxona faoliyatiga ta'sirini o'rganish;
4. xavfni kamaytirish choralarini taklif qilish;
5. taklif etilayotgan tadbirlarning xarajatlari va oqibatlarini baholash.
Ushbu kurs ishining o'rganish ob'ekti Gazprombank hisoblanadi. risk banki tijorat boshqaruvi
Tadqiqot mavzusi "Gazprombank" OAJdagi risklardir.
Kurs ishini yozishda qo'llaniladigan ilmiy tadqiqot usullari quyidagilardir: tizimlashtirish usuli (ma'lumotlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish), tahlil usullari (o'rganish maqsadida axborotni tarkibiy qismlarga ajratish) va sintez (ma'lumotlarni umumlashtirish), jadval usuli, analitik, prognozlash usuli (rivojlanish prognozi, rivojlanish istiqbollari) va boshqalar.
Kurs ishi hajmi 48 varaq, 1 ta jadval, 1 ta rasm va 2 ta ilovadan iborat.
1 . Bank sektorida risklarni boshqarish asoslari
1.1 Rossiyada bank sektorining hozirgi holati
So'nggi paytlarda Rossiyaning bank tizimi eng faol rivojlana boshladi. Ushbu rivojlanishda ba'zi ijobiy tendentsiyalar qayd etildi. Ko'pgina kredit tashkilotlari oshkoralik, ya'ni mijozlar uchun doimiy ochiqlik uchun harakat qila boshladilar. Shu sababli ilg'or biznes modellari, kreditlashning turli turlari, yangi bank texnologiyalari joriy etila boshlandi.
2012 yilda Rossiyada bank tizimining holatiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatdi, ularning asosiylari:
1. O'tgan yilga nisbatan Rossiya iqtisodiyotining umumiy o'sishi 3,4% ga;
2. Rublning yevroga nisbatan 3,6 foizga, AQSh dollariga nisbatan 6 foizga mustahkamlanishi;
3. Rossiya Federatsiyasi aholisi orasida o'rtacha oylik ish haqining o'sishi;
4. Dunyoda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash.
Ta’kidlash joizki, omonatlarni sug‘urtalash tizimida ishtirok etayotgan banklar soni izchil yuqori bo‘lishiga qaramay, jismoniy shaxslarning mablag‘larini omonat ko‘rinishida jalb qilish huquqiga ega bo‘lgan kredit tashkilotlari soni biroz kamaydi.
Maksimal sug'urta summasi 700 ming rublni tashkil etadi, u barcha depozitlarning 99,5 foizini to'liq qoplaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, ishonch ortib borayotganiga qaramay moliya tizimi Rossiya Federatsiyasi, fuqarolar tavakkal qilmaslikni afzal ko'rishadi - 700 ming rublgacha bo'lgan depozitlar sug'urtalangan omonatlarning umumiy miqdorining 50% dan ortig'ini tashkil qiladi.
Qoidaga ko'ra, fuqarolar o'z mablag'larini saqlash uchun ishonchli, taniqli, ishonchli banklarni tanlaydilar. Shubhasiz etakchi Rossiya Sberbanki bo'lib, u butun depozit bozorining 45,8 foizini tashkil qiladi. Ga diqqatni jalb etish o'rta sinf mehnatga layoqatli aholi, yoshlar va nafaqaxo'rlar o'rta depozitlar soniga ta'sir qiladi - 700 ming rublgacha bo'lgan depozitlar umumiy miqdorning 72,3% ni tashkil qiladi.
Taqqoslash uchun, jami depozitlari 100 milliard rubldan ortiq bo'lgan boshqa banklarda (jami 17 ta tashkilot mavjud) 700 minggacha bo'lgan depozitlarning ulushi 33,7% ni tashkil qiladi. Depozitlari bo'lgan kredit tashkilotlarida Umumiy hisob 100 mlrd.dan ortiq, aholi depozitlarining 69,9% jamlangan. Depozitlar miqdori 10 dan 100 milliardgacha bo'lgan banklarning ulushi depozitlarning 21,6% ni, milliarddan 10 gacha - 7,6%, milliard rublgacha - 0,9% ni tashkil qiladi.
Shunga ko'ra, katta hajmdagi depozitlarga ega bo'lgan banklar hozirda faol rivojlanmoqda, kichik kredit tashkilotlarining ulushi doimiy ravishda kamayib bormoqda - 2011 yil oxiridagi 392 taga nisbatan 356 ta.
Eng yirik banklar, VTB guruhidan tashqari, Rossiya Sberbanki, Gazprombank, Alfa-Bank, Promsvyazbank, Rosselxozbank, HCF, Russian Standard va Vostochny Express - so'nggi yillarda siyosati jismoniy shaxslardan mablag'larni jalb qilishga qaratilgan tashkilotlarni o'z ichiga oladi.
Moliya tizimi barqarorligining umumiy mustahkamlanishi va kredit tashkilotlari rivojlanishining ijobiy dinamikasi aholining jamg‘arma faolligini oshirishga xizmat qildi. Shunday qilib, 2012 yil yanvar-noyabr oylarida depozitlarning o'sishi kuniga taxminan 4,7 milliard rublni tashkil etdi, bu 2011 yilga nisbatan sezilarli darajada yuqori - kuniga 3,7 milliard rubl.
Faoliyatning o'sishiga foiz stavkalarining o'sishi, foiz stavkalari sonining ko'payishi katta darajada yordam berdi. foydali takliflar mablag'larni tejash va ko'paytirish, past inflyatsiya, aholi daromadlarining umumiy o'sishi.
Ta'kidlash joizki, 2012 yilda uzoq muddatli depozitlar ulushining qisqarishi davom etdi (10,1 foizdan 8,6 foizgacha). O'rta muddatli ulushi unchalik o'zgarmadi - taxminan 50%. Va bu erda qisqa muddatli depozitlar(30 kundan bir yilgacha) 22% gacha ko'tarildi.
Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda bank sektorining iqtisodiyotdagi rolini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarning aksariyatida ijobiy tendentsiya kuzatildi.
Yil davomida bank sektori aktivlarining YaIMga nisbati 74,6 foizdan 79,1 foizga oshdi.
Bank sektori kapitalining yalpi ichki mahsulotga nisbati yil davomida 0,4 foiz punktga oshgan holda 9,8 foizni tashkil etdi.
2012 yil yakunlari bo'yicha kredit tashkilotlarining resurs bazasini shakllantirishning asosiy manbai mijozlar hisobvaraqlaridagi mablag'lar bo'lib, ularning hajmining YaIMga nisbati 1,4 foiz punktga o'sdi va 48,1 foizni tashkil etdi, shu jumladan, depozitlar nisbati. jismoniy shaxslarning YaIMga nisbatan – 22,8 % (o‘sish 1,5 foiz bandi), yuridik shaxslar depozitlarining (kredit tashkilotlaridan tashqari) YaIMga nisbati – 15,4 foiz (o‘sish 0,4 foiz).
2012 yilda bank sektori aktivlari tarkibida o'tgan yildagi kabi kreditlar ustunlik qildi. Berilgan kreditlar umumiy hajmining yalpi ichki mahsulotga nisbati 2,8 foiz punktga oshib, 54,3 foizni tashkil etdi, bank sektori jami aktivlaridagi ulushi esa 0,4 foiz bandiga kamayib, 68,6 foizni tashkil etdi. Nomoliyaviy tashkilotlar va jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning YaIMga nisbati 2,6 foiz punktga oshib, 44,3 foizni tashkil etdi.
2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlari soni 22 taga qisqarib, 956 taga yetdi. Yil davomida 23 ta kredit tashkilotlarining litsenziyalari bekor qilindi (bekor qilindi); birlashma shaklida qayta tashkil etilganligi munosabati bilan 7 ta kredit tashkiloti Davlat ro‘yxatidan o‘tkazish kitobidan chiqarildi; 8 ta yangi kredit tashkiloti bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziya oldi. Shunday qilib, 2012 yilda so'nggi yillarda faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari sonining qisqarish tendentsiyasi davom etdi. 1.10 dan boshlab. 2013 yilda Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari soni 942 taga kamaydi. Ularning eng katta kontsentratsiyasi Markaziy Federal okrugida (559), eng kichigi - Uzoq Sharq federal okrugida (22) to'g'ri keladi.
Yirik ko‘p tarmoqli banklar 2012 yilda hududiy bo‘linmalarini optimallashtirishni davom ettirdilar. Yil davomida Rossiya Federatsiyasida faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining filiallari soni 16,3% ga kamaydi - 2013 yil 1 yanvar holatiga ko'ra ularning soni 2349 tani tashkil etdi (2012 yil 1 yanvar holatiga - 2807).
Shu bilan birga, kredit tashkilotlari va ularning filiallarining ichki tarkibiy bo‘linmalarining umumiy soni 2148 taga ko‘paydi va 2013 yil 1 yanvar holatiga 42 758 tani (2012 yil 1 yanvar holatiga 40 610 ta) tashkil etdi. Shu bilan birga, qoʻshimcha boʻlimlar soni 22 565 tadan 23 347 taga, kredit-kassalar soni 1 725 tadan 2 161 taga, operativ kassalar soni 5 360 tadan 7 447 taga, mobil kassa operatsiyalari punktlari 100 tadan 118 taga, jami raqam operatsion kassalar kassa tashqarisi 10 860 dan 9 685 gacha kamaydi.
Natijada 100 ming aholiga to‘g‘ri keladigan ichki tarkibiy bo‘linmalar soni 2011 yil oxiridagi 28,4 tadan 2012 yil oxirida 29,8 taga ko‘paydi.
2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlari sonining qisqarishi Rossiyaning aksariyat hududlari uchun xarakterli bo'ldi: mintaqaviy banklar soni1 466 tadan 450 taga kamaydi. 2012 yilda mintaqaviy banklar aktivlarining o'sish sur'ati (15,3%) o'sishdan past edi. darajasi 9%. Natijada viloyat banklarining bank sektori jami aktivlaridagi ulushi yil yakuniga ko‘ra 12,0 foizdan 11,6 foizgacha kamaydi. 2012 yilda kapital (15,0%) va foyda (17,1%) o'sish sur'atlari ham umuman bank sektoriga nisbatan birmuncha past bo'ldi. Shu bilan birga, mintaqaviy banklarning rentabellik ko'rsatkichlari umuman bank sektorining tegishli ko'rsatkichlaridan past ekanligini ta'kidlash lozim.
Hududlarni jami bank xizmatlari bilan ta’minlash indeksi 2012-yil boshiga nisbatan sezilarli darajada o‘zgargan. Bu ko'rsatkich Markaziy Federal okrugida (birinchi navbatda Moskvada), Shimoliy-G'arbiy Federal okrugida (birinchi navbatda, Sankt-Peterburgda) va Janubiy Federal okrugida eng yuqori bo'ldi. Uzoq Sharq, Sibir va Ural federal okruglarida, 2012 yil natijalariga ko'ra, ushbu indeksning o'sishi kuzatildi.
2012 yilda mintaqalarni bank xizmatlari bilan jami ta'minlash indeksining minimal qiymati Shimoliy Kavkaz federal okrugida, shu jumladan Ingushetiya va Dog'iston respublikalarida qayd etilgan.
2012 yilda bank faoliyati kontsentratsiyasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning o'sish tendentsiyasi davom etdi. 200 ta yirik kredit tashkilotlarining aktivlari bo‘yicha bank sektori jami aktivlaridagi ulushi 2012 yilda sezilarli darajada o‘zgarmadi va yil yakuniga ko‘ra 94,3 foizni tashkil etdi (2011 yil yakunlari bo‘yicha – 94,1 foiz).
2013-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, kapital hajmi bo‘yicha 200 ta eng yirik kredit tashkilotlarining ulushi bank sektori jami kapitalining 92,8 foizini (2012 yil 1 yanvar holatiga 92,5 foiz), shu jumladan beshta yirik bankning 48,4 foizini tashkil etdi. (1.01.2012 yil holatiga - 50,1%).
2012 yilda kapitali 1 milliard rubldan ortiq bo'lgan kredit tashkilotlari soni 315 dan 346 taga ko'paydi; ular bank sektori jami ijobiy kapitalining deyarli 96,4 foizini tashkil etdi. Kapitali 300 million rubldan ortiq bo'lgan kredit tashkilotlari soni 2012 yildagi 623 tadan 654 taga ko'paydi va ularning umumiy ijobiy kapitaldagi ulushi 98,7% dan 99,0% gacha ko'tarildi.
2012 yilning ko'p qismi uchun kirish tashqi manbalar moliyalashtirish faqat eng yirik Rossiya banklari edi. Bunday sharoitda bank sektori mahalliy rus manbalaridan, xususan, omonatlarga jozibador, ko'pincha juda yuqori foiz stavkalarini taklif qilish orqali yanada intensiv foydalanishni davom ettirdi.
Umuman olganda, mijozlar hisobvaraqlaridagi mablag'lar1 hisobot yilida 15,5 foizga o'sib, 30 120,0 milliard rublni tashkil etdi (2011 yilda 23,7 foizga). baham ko'ring berilgan manba bank sektori majburiyatlarida 01.01.2013 yil holatiga 60,8% (2012 yil boshida - 62,7%) tashkil etdi. Jalb etilgan mablag‘larning o‘sish sur’ati aholi va biznesning banklarga bo‘lgan ishonchi yetarli darajada yuqori ekanligidan dalolat beradi, bu esa bank sektori barqarorligining muhim omili bo‘lib qolmoqda.
2012 yilda jismoniy shaxslarning omonatlari hajmi 20,0 foizga oshib, 14 251,0 milliard rublga (2011 yilda - 20,9 foizga) oshdi va ushbu moliyalashtirish manbasining bank sektorining umumiy majburiyatlaridagi ulushi 28,5 foizdan 28,8 foizga oshdi. Depozitlar tarkibida rubldagi depozitlar (jami depozitlarning 82,5%), muddati bo‘yicha esa 1 yildan ortiq muddatga depozitlar (jami depozitlarning 58,9%) ustunlik qiladi, ulardan 8,7 si 3 yildan ortiq bo‘lgan depozitlarga to‘g‘ri keladi. jami %.
2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining foydasi Rossiyada bank biznesining rivojlanish tarixida rekord darajada yuqori bo'lib, 1 011,9 milliard rublni tashkil etdi va o'tgan yillar moliyaviy natijalarini hisobga olgan holda - 2 861,3 milliard rublni tashkil etdi (2011 yilda). - mos ravishda 848,2 va 2243,1 milliard rubl). 2012 yilda daromad keltiruvchi kredit tashkilotlarining ulushi mos ravishda 94,9 foizdan 94,2 foizga kamaydi, zarar keltiruvchi kredit tashkilotlarining ulushi 5,1 foizdan 5,8 foizga oshdi.
Rossiya Federatsiyasida 2015 yilgacha bo'lgan davrda Rossiya Federatsiyasining bank sektorini rivojlantirish strategiyasi mavjud. Rossiya Federatsiyasining bank sektorini o'rta muddatli istiqbolda rivojlantirishning asosiy maqsadi tashkilotlar va aholiga bank xizmatlari ko'rsatish darajasi va sifatini sezilarli darajada oshirish asosida iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda faol ishtirok etishdir. va uning tizimli barqarorligini ta'minlash.
Rossiya Federatsiyasi bank sektorining 2009 - 2013 yillardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlari A ilovasida keltirilgan.
2012 - 2013 yillar uchun kredit tashkilotlarining alohida guruhlari ko'rsatkichlari B ilovasida keltirilgan.
1.2 Bank sektoridagi risklarning tasnifi
Bank riski - bu bankning moliyaviy operatsiyalari natijasida aktivlarning yo'qolishi, rejalashtirilgan daromadlarning etishmasligi yoki qo'shimcha xarajatlar ko'rinishidagi yo'qotishlar ehtimoli.
Bank risklarini talqin qilish hali ham noaniq. Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda siz riskning turli xil ta'riflarini topishingiz mumkin, ammo ularning barchasi bitta narsaga - yuqoridagilarga to'g'ri keladi.
Tijorat banki ham bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritayotgan har qanday xo’jalik yurituvchi sub’ekt kabi o’z faoliyati davomida maksimal foyda olishga qaratilgan. Bank faoliyatiga xo’jalik yurituvchi sub’ektlarga xos bo’lgan umumiy risklar ta’sir qilishi bilan bir qatorda, faoliyatning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan risklar ham xarakterlidir. Bank operatsiyalari tavakkalchiligining o'ziga xosligi shundaki, bank o'z zimmasiga oladigan tavakkalchilik darajasi ko'p jihatdan u o'z mijozlaridan ob'ektiv yoki sub'ektiv ravishda oladigan tavakkalchilik darajasi bilan belgilanadi. Bank mijozlarining biznes turiga xos bo'lgan xavf darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bank ushbu mijozlar bilan ishlashda kutishi mumkin bo'lgan xavf shunchalik yuqori bo'ladi. Pul bozoriga vaqtincha bo'sh mablag'larni jalb qilish va ularni har xil turdagi aktivlarga (shu jumladan kreditlarga) joylashtirish bilan bog'liq operatsiyalar tijorat banklarini o'z mijozlarining moliyaviy barqarorligiga, shuningdek, pul bozori va davlat iqtisodiyotining holatiga ayniqsa bog'liq qiladi. bir butun sifatida. Bank riski iqtisodiy risklar tizimiga kiradi, bunda u ham riskning mustaqil turi hisoblanadi. Iqtisodiyotda risklarni tahlil qilish masalasi juda muhim, chunki axborot noaniqligi sharoitida qaror qabul qilish jarayoni u bilan chambarchas bog'liq.
Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish bank riskini baholashning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Faqatgina ushbu bosqichdan so'ng bank uchun mumkin bo'lgan yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash va xavfni o'lchashni boshlash mumkin.
Tijorat tashkilotlarining risklarni boshqarishga qiziqishi ortishining uchta asosiy sababi bor:
1. Normativ talablarni kuchaytirish.
Faqat so'nggi ikki yil ichida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki kredit va likvidlik risklarini boshqarishni tartibga soluvchi ko'rsatmalarga sezilarli o'zgarishlar kiritdi. Regulyator birinchi marta xatarlarning moliyaviy bo'lmagan turlarini tavsifladi va ularni boshqarish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bank risklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqishi shart.
2. Ijobiy investitsiya imidjini shakllantirish.
Rossiya banklari xalqaro bozorlarga faol kirib borayotganligi sababli, ular investitsiyalarni jalb qilishlari va natijada kontragentlarning yirik bitimlar tuzishdan manfaatdor bo'lishlari kerak.
Moliyaviy institutning barqarorligini baholash uchun potentsial investorlar va kontragentlar bank tomonidan qabul qilingan risklarni boshqarish tizimini o'rganadilar.
Investitsiyalar va xalqaro hamkorlikdan manfaatdor banklar yuqori sifatli risklarni boshqarish tizimini yaratish masalalarini hal qilishga majbur.
3. Risk profilini nazorat qilish, rentabellikni barqarorlashtirish.
Kredit tashkilotlari o'zlarining asosiy faoliyatining bir qismi sifatida risklarni tahlil qilish va boshqarish zarurligini his qiladilar. Tavakkalchilik va daromadlilik nisbatini talab darajasida ushlab turish uchun bank, eng avvalo, o‘z tavakkalchilik profilini ishlab chiqishi, ya’ni bank qanday risklarga duchor bo‘lishini va rahbariyat qaysi darajadagi risklarni maqbul deb bilishini aniqlashi kerak. Xavf profilini qabul qilgandan so'ng, vazifa xavflarni nazorat qilish va ularni ma'lum darajada ushlab turishdir, bu yangi mahsulotlarni izlashda rentabellikni oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish yo'llari, xavflarni kam baho berish ehtimoli bilan murakkablashadi. ancha yuqori, bu mumkin bo'lgan yo'qotishlarning oshishiga olib keladi.
Asosiysi, ma'lum bir xavf miqdoridan oshib ketmaslikdir, shundan keyin faqat yo'qotishlarni olish xavfi mavjud.
Barcha hollarda bank riskni aniqlashi, hisoblab chiqishi va zararlardan sug‘urta qilishi, ya’ni risklarni boshqarishi kerak. Voqea bilan bog'liq risk darajasi bankning tashqi muhitining dinamik xususiyati tufayli ham, bank ichida sodir bo'layotgan o'zgarishlar tufayli ham doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu bankdan risklarni boshqarish siyosatini doimiy ravishda o'zgartirishni talab qiladi.
Buning uchun bank risklarining ma'lum bir tasnifi amalga oshirilishi kerak. Turli xil mezonlarga asoslanishi mumkin, bu esa ko'plab tasniflarning mavjudligiga olib keladi.
Bank sektoridagi risklarning tasnifi 1-rasmda keltirilgan.
http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan
http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan
1-rasm – Bank sektoridagi risklar
Kredit tavakkalchiligi bank tomonidan olingan qarz mablag'larini o'z vaqtida qaytara olmaydigan mijozlarning to'lovga qodir emasligi tufayli yuzaga keladi.
2012 yilda kreditlashning o'sishi fonida Rossiya bank sektorining kredit portfelining sifat ko'rsatkichlari ijobiy tendentsiyani ko'rsatdi. Berilgan kreditlarning umumiy hajmida muddati o‘tgan qarzlarning ulushi hisobot yilida 3,9 foizdan 3,7 foizga kamaydi.
Kreditlar, depozitlar va boshqa joylashtirilgan mablag'larning 18,3 foizga o'sishi bilan muddati o'tgan qarzlar 11,0 foizga o'sdi va 2013 yil 1 yanvar holatiga 1257,4 milliard rublni tashkil etdi.
Muddati o'tgan qarzga ega bo'lgan kredit tashkilotlarining mutlaq ko'pchiligi uchun uning ulushi kredit portfelining 4 foizidan oshmadi.
Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlik 2012-yilda 7,6 foizga, ushbu kreditlar hajmi esa 39,4 foizga oshgan.
Shunga ko'ra, ushbu turdagi kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlarning ulushi yil davomida 5,2 foizdan 4,0 foizga kamaydi.
2012 yilda bank sektoridagi asosiy kredit risklarining qiymati 6,7 foizga oshib, 12 773,9 milliard rublni tashkil etdi. Yirik kreditlarning bank sektori aktivlaridagi ulushi yil davomida 28,8 foizdan 25,8 foizga kamaydi.
2012 yil davomida 68 ta kredit tashkiloti har bir qarz oluvchi yoki bir guruhga tegishli qarz oluvchilar (N6) (2011 yilda 91 ta), 2 ta kredit tashkiloti tavakkalchilikning maksimal chegarasini (N7) (2011 yilda 6 ta) buzgan.
Bozor tavakkalchiligi qimmatli qog'ozlar, valyuta kurslari va qimmatbaho metallarning bozor qiymatidagi yo'qotishlarga tahdid soladi.
2013 yil 1 yanvar holatiga kapitalning etarliligini hisoblash uchun bank sektorining bozor tavakkalchiligini baholash 2012 yilda 11,3 foizga o'sgan holda 2646,9 milliard rublni tashkil etdi va o'sish sur'ati bo'yicha 2011 yil ko'rsatkichiga (14,2 foiz) to'g'ri keldi. ).
2012-yilda bozor tavakkalchiligi miqdorini hisoblaydigan kredit tashkilotlari soni 621 tadan 613 taga kamaydi. Ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi 2012-yil boshiga nisbatan (92,3%) deyarli o‘zgarmadi va joriy yil holatiga ko‘ra 92,5% ni tashkil etdi. 01.01.2013 G.
Valyuta riski pul birliklari kurslarining keskin o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Agar pulning qiymati keskin tushib qolsa, u holda bank va mijozlar zarar ko'radi.
Hisobot yilida kapitalning etarliligini hisoblashda valyuta riskini hisobga oladigan banklar soni kamaydi (2012 yil 1 yanvardagi 390 tadan 2013 yil 1 yanvar holatiga 376 tagacha), biroq ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi sezilarli darajada oshdi (2012 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 376 taga yetdi). mos ravishda bank aktivlarining 45,0 dan 70,9 % gacha). Bank sektori aktivlarida 72,2 foiz ulushga ega bo‘lgan 231 ta bank (2012 yil 1 yanvar holatiga – aktivlarining 69,4 foiziga ega bo‘lgan 248 ta bank), 2012 yil 1 yanvar holatiga ulushga ega bo‘lgan 406 ta bank kapital riski qiymatini hisobga oldi. - 402 ta bank aktivlaridagi ulushi 87,0%.
2012 yilda bank sektori risklarining umumiy hajmida bozor tavakkalchiligining ulushi pasayishda davom etdi: 2012 yil 1 yanvardagi 6,6 foizdan 2013 yil 1 yanvar holatiga 5,9 foizgacha.
Foiz tavakkalchiligi kredit tashkilotining moliyaviy vositalari bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi natijasida yo'qotishlarga olib keladi.
Bozor riski tarkibida eng katta ulush (76,0%) foiz stavkasi riskiga to‘g‘ri keldi (2012 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra 68,0%), uning qiymatiga qarz majburiyatlari dinamikasi ta’sir ko‘rsatadi (ularning ulushi 84,9 foizni tashkil etdi). kredit tashkilotlarining savdo investitsiyalari 4).
2012 yilda bozor riski tarkibida kapital riskining ulushi 26,0% dan 12,6% gacha kamaydi. Bu, shuningdek, qimmatli qog'ozlarga savdo investitsiyalarining 13,4 foizga kamayishi bilan bog'liq.
Likvidlik riski - bu bankning etarlicha likvid yoki juda likvid bo'lmasligi xavfi.
2012 yil davomida eng likvidli aktivlarning o'rtacha qiymatining bank sektori jami aktivlarining o'rtacha qiymatiga nisbati 2011 yilga (7,5 foiz) nisbatan birmuncha past (7,4 foiz) bo'ldi.
Likvid aktivlarning aktivlarga nisbatan eng katta nisbati mintaqaviy banklarda (2012 yilda 17,9% va 2011 yilda 19,6%), shuningdek, Moskva viloyatidagi o'rta va kichik banklarda (mos ravishda 17,0 va 18,8%) kuzatilmoqda. Yirik banklar (davlat va xususiy) uchun bu ko'rsatkich pastroq (2012 yilda mos ravishda 5,3% va 9,3%), shuningdek, qayta moliyalash operatsiyalari doirasida zarur likvidlikni jalb qilish uchun etarli imkoniyatlar tufayli.
Sanab o'tilgan xatarlarga qo'shimcha ravishda huquqiy, obro'ga oid, strategik va tizimli xavflar ham mavjud.
Huquqiy tavakkalchilik - davlat tomonidan banklar qoidalarini salbiyroq bo'lganlarga o'zgartirishi va shuning uchun ular moliyaviy yo'qotishlarga duchor bo'lish ehtimoli.
Obro'-e'tiborga oid xavf shundan iboratki, muassasa xodimlarining xatolari tufayli mijozlar bankka ishonchini yo'qotishi mumkin - bu foydaning pasayishiga yoki bankrotlikka olib keladi.
Strategik tavakkalchilik noto'g'ri qaror qabul qilgan bankning uzoqni ko'ra olmaslik yoki savodsiz siyosatiga asoslanadi.
Tizimli xavf - bu hisoblash jarayonlaridagi xatolik, viruslar yoki mexanik nosozliklar tufayli pul yo'qotish ehtimoli.
Daraja (darajasi) boʻyicha bank risklari past, oʻrtacha va toʻliq turlarga boʻlinadi.
Vaqt bo'yicha risklar retrospektiv, joriy va istiqbolli bo'linadi. Retrospektiv risklarni tahlil qilish joriy va istiqbolli xavflarni aniqroq bashorat qilish va baholash imkonini beradi.
Vujudga kelish sohasiga ko'ra bank risklari tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Tashqi risklarga banklar va ularning mijozlari faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan risklar kiradi. Bularga mamlakat risklari va tabiiy ofatlar xavfi (fors-major holatlari) kiradi.
Bank risklarining bunday tasnifi cheksiz emas - texnologiya rivojlanishi bilan ularning soni ortib bormoqda.
2012-yilda bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarni dastlabki bosqichda aniqlash, shu jumladan alohida banklar uchun ham likvidlik risklari, nomoliyaviy tashkilotlar va jismoniy shaxslarni kreditlash risklari, kapitalning etarliligi, bozor risklari va bir qator boshqa risklar monitoringi olib borildi. operatsiyalari ko'rsatilgan tendentsiyalarni hal qiluvchi darajada belgilaydi.
Umuman olganda, 2012 yil davomida xatarlar darajasi o'rtacha darajada saqlanib qoldi (2013 yil 1 yanvar holatiga risklar xaritasi yordamida hisoblangan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichi 70 foizdan oshdi, 2009 yilning birinchi choragida u minimal darajada - 56 foizni tashkil etdi). %). Shu bilan birga, tahlillar 2012-yilda bank sektorining risklar tuzilmasi o‘zgarganini ko‘rsatmoqda.
Shunday qilib, 2012 yil oxiriga kelib Yevro hududi qarz bozorlaridagi keskinlikning biroz yumshashi, shu jumladan kredit risklari tufayli tashqi risklar kamaydi.
Shuningdek, Rossiya qarz qimmatli qog'ozlari va fond bozorining ijobiy dinamikasi fonida bozor risklarining pasayishi kuzatildi.
Shu bilan birga, bank sektorining tizimli risklarini oshiruvchi asosiy omil kapital yetarliligining pasayishi hisoblanadi. Bundan tashqari, tarkibiy likvidlik tanqisligi sharoitida Rossiya Bankining qayta moliyalash operatsiyalari tegishli risklarni bartaraf etishda muhim rol o'ynadi.
2 . Xatarlarning OAJ faoliyatiga ta'sirini o'rganishGazprombank
2.1 "Gazprombank" OAJning xususiyatlari
"Gazprombank" OAJ Rossiyadagi eng yirik universal moliya institutlaridan biri bo'lib, korporativ va xususiy mijozlarga, moliya institutlariga, institutsional va xususiy investorlarga keng ko'lamli bank, moliyaviy, investitsiya mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etadi. Bank barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyaning uchta yirik banklaridan biri bo'lib, o'z kapitali bo'yicha Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallaydi.
Bank 1990 yilda gaz monopoliyasi va uning sho'ba korxonalari tomonidan tashkil etilgan.
Bank Rossiya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlariga - gaz, neft, yadro, kimyo va neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektroenergetika, mashinasozlik va metallga ishlov berish, transport, qurilish, aloqa, agrosanoat kompleksi, savdo va boshqa sohalarga xizmat qiladi. tarmoqlar.
Chakana savdo ham Bank faoliyatining strategik muhim yo'nalishi bo'lib, uning ko'lami izchil o'sib bormoqda. Xususiy mijozlarga xizmatlarning to'liq spektri taklif etiladi: kredit dasturlari, depozitlar, hisob-kitob operatsiyalari, elektron bank kartalari va boshqalar.
OAO "Gazprombank" korporativ obligatsiyalar chiqarish, aktivlarni boshqarish, xususiy bank ishi, korporativ moliya va investitsiya bankining boshqa sohalarini tartibga solish va anderrayting bo'yicha Rossiya yetakchilaridan biri bo'lib, ichki va xalqaro moliya bozorlarida mustahkam o'rin tutadi.
Bank mijozlari orasida 3 millionga yaqin jismoniy va 45 mingga yaqin yuridik shaxslar bor.
Keng hududiy tarmoq 43 ta filial va uchta sho'ba va qaram Rossiya banklarini o'z ichiga oladi.
Gazprombank uchta xorijiy bankning kapitalida ishtirok etadi - Belgazprombank (Belarus), Areximbank (Armaniston) va Gazprombank (Shveytsariya) Ltd, Tsyurix (Shveytsariya). "Gazprombank" OAJ Xalqaro savdo palatasining Rossiya milliy qo'mitasining a'zosi.
"Gazprombank" OAJ aktsiyadorlari quyidagilardir:
"Gazprom" OAJ - 35,54%;
"GAZFOND" nodavlat pensiya jamg'armasi - 47,38%, shundan: "GAZFOND" NPF 6,08% to'g'ridan-to'g'ri egalik qiladi; 16,22% "GAZ-servis" OAJga, 16,23% "GAZKON" OAJga va 8,85% "GAZ-Tek" OAJga tegishli. Ushbu tashkilotlar aktsiyalarining 80% dan ortig'i YoAJ rahbarining ishonchli boshqaruvida;
Novfintech MChJ - 5,71%, shundan Novfintech MChJ 3,09% to'g'ridan-to'g'ri egalik qiladi; 0,35% “Lider” YoAJ ishonchli boshqaruviga o‘tkazildi; 2,27% "Progressive Investment Ideas" boshqaruv kompaniyasi YoAJ ishonchli boshqaruviga o'tkazildi;
Vnesheconombank - 10,19%;
RFK MChJ - 0,78%.
Bankning ustav kapitali 24 532 277 000 rublni tashkil qiladi.
Bank quyidagi bank operatsiyalarini amalga oshirishga haqli:
1. Jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini omonatlarga jalb qilish (talab qilib va ma'lum muddatga);
2. O'z nomidan va o'z hisobidan jalb qilingan mablag'larni joylashtirish;
3. Jismoniy va yuridik shaxslarning bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish;
4. Jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan vakillik banklari nomidan ularning bank hisobvaraqlari bo‘yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish;
5. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun pul mablag'lari, veksellar, to'lov-hisob-kitob hujjatlari va kassa xizmatlarini inkassatsiya qilish;
6. Xorijiy valyutani naqd va naqdsiz shaklda sotib olish va sotish;
7. Konlarni jalb qilish va qimmatbaho metallarni joylashtirish;
8. Bank kafolatlarini berish;
9. Jismoniy shaxslar nomidan bank hisobvaraqlarini ochmasdan pul o‘tkazmalarini amalga oshirish (pochta jo‘natmalaridan tashqari).
Bank sanab o'tilgan bank operatsiyalariga qo'shimcha ravishda quyidagi operatsiyalarni amalga oshirishga haqli:
1. Naqd pulda majburiyatlarning bajarilishini nazarda tutuvchi uchinchi shaxslarga kafolatlar berish;
2. Naqd pul bilan majburiyatlarning bajarilishini uchinchi shaxslardan talab qilish huquqini olish;
3. Jismoniy va yuridik shaxslar bilan tuzilgan shartnoma bo‘yicha pul mablag‘lari va boshqa mol-mulkni ishonchli boshqarish;
4. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish;
5. Jismoniy va yuridik shaxslarga hujjatlar va qimmatbaho narsalarni saqlash uchun ularda joylashgan maxsus binolar yoki seyflarni ijaraga berish;
6. Lizing operatsiyalari;
7. Konsalting va axborot xizmatlarini ko'rsatish;
8. Sertifikatlashtirish markazi xizmatlarini ko‘rsatish, shu jumladan elektron hujjat aylanishining huquqiy ahamiyatini ta’minlash;
9. Bank Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq boshqa operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega.
OAO "Gazprombank" ning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval - "Gazprombank" OAJning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari
|
Indeks |
O'zgartirish |
|||
|
O'z mablag'lari |
||||
|
Korporativ mijozlarga kreditlar |
||||
|
Chakana kreditlar |
||||
|
Qimmat baho qog'ozlar |
||||
|
Korporativ mijozlarning mablag'lari |
||||
|
Jismoniy shaxslarning mablag'lari |
||||
|
Kapital bozorlarida qarz olish |
||||
|
kapitalning etarliligi |
||||
|
Sof foiz marjasi |
2013 yil 1-yarim yilligi uchun UFRSning konsolidatsiyalangan hisobotlariga ko'ra, "Gazprombank" OAO aktivlari 13,2 foizga o'sib, 3 216,9 milliard rublni tashkil etdi. 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra. Aktivlarning bunday o'sishi bank operatsiyalarining organik o'sishi natijasidir.
Korporativ kreditlar hajmi (qiymati pasayishdan oldin) 2012 yil oxiriga nisbatan 13,4 foizga oshdi va 1829,5 milliard rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, yuridik shaxslarni tijorat kreditlash mahsulotlari korporativ kredit portfelining 70,5 foizini, investitsion kreditlash 29,5 foizini tashkil etadi.
Chakana kreditlash hajmi 210,3 milliard rubldan oshdi. 2012 yil oxirida 248,1 mlrd. 2013-yil 30-iyun holatiga ko‘ra 18,0% ga oshgan. Chakana kreditlashning asosiy qismini (68,6%) ipoteka kreditlari tashkil etadi.
Shunday qilib, "Gazprombank" OAO Rossiya Federatsiyasi bank sektori uchun o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan kredit operatsiyalarining o'sish sur'atlarini namoyish etdi. 2013 yil 1-yarim yilligida korporativ kreditlash bozorining o'rtacha o'sishi 5,3% ni tashkil etdi, umuman sektorda chakana kreditlash o'rtacha 13,7% ga oshdi (Rossiya Banki ma'lumotlari).
Bank aktivlari sifati ko‘rsatkichlari yuqori darajada saqlanib qolmoqda: 2013-yilning 1-yarim yilligi yakuni bo‘yicha muammoli qarzlarning kredit portfeliga nisbati 1,0% ni tashkil etdi; kreditlar bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yaratilgan zahiralarning kredit portfeliga nisbati - 3,5%. Shu bilan birga, kreditlar bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yaratilgan zaxiralar muammoli qarzlarni 362 foizga qoplaydi.
Qimmatli qog'ozlar portfeli 2013 yilning 1-yarim yilligida 21,3 foizga oshib, 400,6 milliard rublni tashkil qildi. Rossiya emitentlarining korporativ qarz qimmatli qog'ozlariga, shuningdek, davlat qarzlariga investitsiyalarni ko'paytirish orqali. Natijada, 2013-yil 30-iyun holatiga ko‘ra, bank qimmatli qog‘ozlar portfelining 77,8 foizini doimiy daromadli vositalar tashkil etdi.
2013 yil 30 iyun holatiga korporativ mijozlarning mablag'lari 1 760,9 milliard rublni tashkil etdi, bu 2012 yil oxiriga nisbatan 23,4 foizga o'sdi. Jismoniy shaxslarning mablag'lari 11,5 foizga o'sib, 2013 yil 1-yarim yilligi yakuniga ko'ra 351,9 milliard rublni tashkil etdi. Korporativ va chakana mijozlardan jalb qilingan mablag‘lar bank resurs bazasining asosiy qismini tashkil etishda davom etmoqda – ularning majburiyatlardagi ulushi 2013-yil 30-iyun holatiga ko‘ra 74,2 foizni tashkil etdi.
2013 yilning 1-yarim yilligida kapital bozorlaridagi qarzlar 7,4 foizga o'sdi va 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra 336,9 milliard rublni tashkil etdi, ularning "Gazprombank" OAO majburiyatlaridagi ulushi 11,8 foizni tashkil etdi.
2013 yil 1-yarim yilligida sof foyda 12,4 milliard rublni tashkil etdi. 10,6 milliard rublga nisbatan. 2012 yilning birinchi olti oyi uchun. 2013 yil 1-yarim yilligi uchun umumiy foyda 11,5 milliard rublni tashkil etdi. 9,2 milliard rublga qarshi. 2012 yilning xuddi shu davri uchun.
2013-yilning 1-yarim yilligida asosiy tijorat banklari faoliyatidan olingan daromadlar, jumladan, foizlar va komissiya daromadlari 2012-yilning shu davriga nisbatan 25,2 foizga oshib, 40,8 milliard rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, 2013 yilning 2 choragida ushbu ko'rsatkichning o'sishi 2013 yilning 1 choragiga nisbatan 10,3 foizni tashkil etdi. Sof foiz marjasi 2013 yilning 1-yarmida 2012 yil darajasida saqlanib qoldi va 2,9% ni tashkil etdi.
Umuman olganda, 2013 yil 1-yarim yilligida qimmatli qog'ozlar, xorijiy valyuta va derivativlar bilan operatsiyalardan sof daromad 0,1 mlrd. 6,6 milliard rublga nisbatan. 2012 yilning xuddi shu davri uchun.
2013 yil 1-yarim yilligida "Gazprombank" OAJning operatsion xarajatlari 2012 yilning shu davriga nisbatan 9,5 foizga o'sib, 26,6 milliard rublni tashkil etdi. Operatsion xarajatlarning operatsion daromadga nisbati 52,7% ni tashkil etdi.
"Gazprombank" OAJ kapitali 2013 yilning 6 oyi davomida 1,7 foizga o'sdi va 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra 369,5 milliard rublga yetdi. Kapitalning o'sishi foydaning kapitallashuvi bilan bog'liq bo'lib, uning qiymatiga 2012 yil uchun 5,9 milliard rubl miqdorida dividendlar e'lon qilinishi ham ta'sir ko'rsatdi.
2013 yil 4 iyulda Expert RA agentligi kredit reytingini A++ (kreditga layoqatlilikning favqulodda yuqori (eng yuqori) darajasi) da tasdiqladi.
"Gazprombank" OAJ ilmiy va ta'lim muassasalariga, rus pravoslav cherkoviga, madaniy-ma'rifiy loyihalar va ommaviy jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar, shuningdek, aholining kam ta'minlangan qatlamlariga yordam berish kabi sohalarda tizimli ishlarni amalga oshirmoqda. Eng muhim loyihalar Gazprombankning yillik xayriya va homiylik dasturiga kiritilgan. Ayrim hollarda loyihani amalga oshirishni belgilovchi Vasiylik kengashi tarkibiga Bank rahbariyati vakillari kiradi.
Iqtisodiyot sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etishini anglagan holda, Bank mamlakatning yetakchi universitetlari – Moskva davlat universiteti bilan faol hamkorlik qiladi. M.V.Lomonosov, "Oliy iqtisodiyot maktabi" davlat muassasasi, Rossiya iqtisodiyot akademiyasi. G.V.Plexanova, MGIMO (U), Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot va moliya universiteti (FINEK) va boshqalar.
Ko'p yillar davomida bank "Zenit" futbol klubining hamkori hisoblanadi. "Zenit" FK Bolalar sporti akademiyasini rivojlantirish manfaatlaridan kelib chiqib, 2010 yilda maxsus kobrendli bank kartasi chiqarildi, har bir to'lov iqtidorli yosh futbolchilarni izlash va tayyorlash tizimini rivojlantirish uchun xayriya ajratmalarini oshiradi. Yana bir muhim sport loyihasi Qit'a xokkey ligasi bilan hamkorlik bo'ldi. 2010/2011 yilgi mavsumda Gazprombank KHL chempionatiga homiylik qildi.
Uzoq muddatli hamkorlik bankni "Moskva Kreml" muzey-qo'riqxonasi, Pushkin muzeyi im. A.S.Pushkin, Moskva badiiy teatr maktabi. A.P.Chexov.
Yil davomida bank bosh ofisi va uning filiallari tomonidan 300 dan ortiq xayriya loyihalari amalga oshirilmoqda.
2.2 Risklarni boshqarishOAJ "Gazprombank"
"Gazprombank" ATga kredit olish bo'yicha so'rovlar statistikasi quyidagicha: 10% - davlat organlari; 30% - boshqa banklar, qolganlari - jismoniy shaxslar.
Olingan kreditning qaytarilmasligi ehtimoli mos ravishda quyidagicha: 0,01; 0,05 va 0,2.
"Gazprombank" OAJ kredit bo'limi boshlig'iga kredit qaytarilmaganligi to'g'risida xabar kelib tushganligi, ammo xabarda mijozning ismi yomon bosilganligi haqida ma'lum qilindi.
1) Keyingi kredit so'rovining qaytarilmasligi ehtimolini toping.
2) Ushbu kreditning qaysidir bank tomonidan qaytarilmasligi ehtimoli qanday?
3) Ko'rib chiqilayotgan xavf turining asosiy xususiyatlarini tavsiflang.
4) Tavakkalchilikni kamaytirish uchun boshqaruv qarorlarini taklif qilish va asoslash.
1. Keyingi kredit so‘rovining qaytarilmasligi ehtimolini toping.
A bilan “qarz qaytarilmagan” hodisasini belgilang.
Faraz qilaylik:
H1 - kredit davlat organlari tomonidan qaytarilmagan;
H2 - ba'zi banklar kreditni qaytarmadi;
H3 - jismoniy shaxslar kreditni qaytarmagan.
H1 gipoteza ehtimoli, shartga ko'ra, P (H1) ga teng; H2 - P (H2) gipotezasi ehtimoli; gipoteza H3 - P (H3) ehtimoli.
Shartga ko'ra, H1 va H2 gipotezalarining ehtimollik qiymatlari mos ravishda:
P(H1) = 0,1; P (H2) = 0,3.
Shunday qilib, ehtimollar yig'indisi bitta bo'lishi kerakligi sababli, H3 gipotezasi ehtimolining qiymati quyidagicha bo'ladi: P (H3) = 1 - 0,1 - 0,3 = 0,6.
Shartga ko'ra, ilgari surilgan gipotezalar bo'yicha A hodisasining ehtimollari quyidagilarga teng:
P(A/H1) = 0,01;
P (A/H2) = 0,05;
P (A / H3) \u003d 0,2.
Keyingi kredit so'rovining qaytarilmasligi ehtimolini topish uchun biz hisoblash uchun umumiy ehtimollik formulasidan foydalanamiz:
P (A) \u003d 0,1 * 0,01 + 0,3 * 0,05 + 0,6 * 0,2 \u003d 0,001 + 0,015 + 0,12 \u003d 0,136.
Shunday qilib, kreditning qaytarilmasligi ehtimoli 0,136 ga teng.
2. Ushbu kreditning qaysidir bank tomonidan qaytarilmasligi ehtimoli qanday?
Bankning kreditni to'lamaganlik ehtimoli Bayes formulasi yordamida topiladi.
Bayes teoremasi (Bayes formulasi) elementar ehtimollar nazariyasining asosiy teoremalaridan biri boʻlib, hodisaning (gipotezaning) faqat notoʻgʻri boʻlishi mumkin boʻlgan bilvosita dalillar (maʼlumotlar) mavjud boʻlganda sodir boʻlish ehtimolini aniqlash imkonini beradi. Uning muallifi Tomas Bayes nomi bilan atalgan.
Bayes formulasi:
Mavjud ma'lumotlarni almashtirib, biz quyidagilarni olamiz:
P(H2/A) == 0,368.
Shunday qilib, bankning kreditni to'lamaslik ehtimoli 0,368 ga teng.
3. Ko'rib chiqilayotgan xavf turining asosiy xususiyatlarini tavsiflang.
Topshiriqda ko'rib chiqilgan risk turi kredit riskidir.
Keling, uning asosiy xususiyatlarini tavsiflaymiz.
Kredit tavakkalchiligi - bu turli xil tavakkal qiluvchi omillar ta'sirida qarzga olingan qiymat harakatining yaxlitligini buzish natijasida yuzaga keladigan asosiy qarz va u bo'yicha foizlarni yo'qotish potentsiali.
Kredit tavakkalchiligi ham banklarga, ham mijozlarga birdek taalluqlidir va ma'lum bir tarmoq mahsulotiga ishlab chiqarish yoki talabning qisqarishi, shartnomaviy munosabatlarning biron sababga ko'ra bajarilmasligi, resurslar turlarining o'zgarishi (ko'pincha shartlar bo'yicha) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. vaqt) va majburiy asosiy holatlar.
Kredit tavakkalchiligini baholashning muhim usullaridan biri bu mijozning kreditga layoqatliligini baholash usuli bo'lib, uning moliyaviy holati va uning tendentsiyalarini aniqlashga qaratilgan tahlil asosida amalga oshiriladi.
Qarz oluvchining kredit riskini baholash uchun asosiy ma'lumot manbalari quyidagilardir: moliyaviy hisobotlar, qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar, boshqa shaxslarning ushbu mijozi bilan ishlash tajribasi, kredit olish uchun texnik-iqtisodiy asoslash bilan kreditlangan operatsiya sxemasi, - saytni tekshirish ma'lumotlari.
Kredit tavakkalchiligini boshqarish banklardan kredit portfelining tuzilishi va ularning sifat tarkibini doimiy nazorat qilib borishni talab qiladi.
Kredit tavakkalchiligining muhim belgilaridan biri qarz qiymatining aylanishining uzilishi natijasida ssudani qaytarish tamoyiliga rioya qilmaslikdir.
Kredit riskining asosiy belgilari:
To'langan mablag'larning katta miqdori;
Muayyan moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan mijozlarga tegishli kreditlar va boshqa bank shartnomalarining katta qismi;
Bank faoliyatining kam o'rganilgan, yangi, noan'anaviy sohalarda jamlanishi;
Bankda yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning etarlicha yuqori ulushi;
Kredit uchun tegishli garovni olmaslik yoki bozorda sotish qiyin bo'lgan yoki tez eskirishga duchor bo'lgan qiymatlarni qabul qilish;
Tegishli qarz oluvchilarga berilgan muhim miqdorlar.
4. Tavakkalchilikni kamaytirish uchun boshqaruv qarorlarini taklif qilish va asoslash.
Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida barcha bank tizimlarida pul-kredit munosabatlari sohasida risklarni boshqarishni takomillashtirish muammosi va ularni kamaytirish choralari tobora dolzarb bo‘lib bormoqda.
Xatarlardan butunlay qochishning iloji bo'lmagani uchun, ularni ongli ravishda boshqarish mumkin va kerak, bunda risklarning barcha turlari o'zaro bog'liq va ularning darajasi doimiy ravishda o'zgarib turadi.
Umuman olganda, bank faoliyati yuqori tavakkalchilik bilan tavsiflanadi. Banklarning moliyaviy ahvoli ularning mavqeiga bevosita ta'sir qiladigan ko'plab mijozlari, hamkorlari, qarz oluvchilari bor.
Banklar jami aktivlarining qariyb 20% kreditlashda ekanligini hisobga olsak, banklarning asosiy muammolaridan biri kredit risklarining mavjudligi va ularning o'sish tendentsiyasi ekanligi ayon bo'ladi.
Kredit tavakkalchiligining yuzaga kelish ehtimoli kreditni boshqarishning samarali konservativ siyosati yordamida kamayishi mumkin; har bir qarz oluvchi uchun xavfning maksimal miqdorini belgilash; har bir kredit uchun sinchkovlik bilan tasdiqlash tartibi; boshqaruv tomonidan xavflarni tizimli monitoring qilish va nazorat qilish; kreditlar uchun samarali garov yoki sug'urta.
Kredit xavfini kamaytirishning beshta asosiy usuli mavjud:
Kredit qobiliyatini baholash;
Kredit sug'urtasi;
Bitta qarz oluvchiga beriladigan kreditlar hajmini kamaytirish;
Etarli garovni jalb qilish;
Chegirmali kreditlar berish.
Kredit riskini boshqarishning asosiy chora-tadbirlarini sanab o'tamiz.
1. Risklarni boshqarish siyosatini shakllantirish. Bunday siyosat qator noxush holatlarning oldini olish va ularni to'liq bartaraf etib bo'lmaydigan oqibatlarini yumshatish bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi kerak. Bankning kredit qo'mitasi faqat belgilangan risklarni boshqarish siyosatiga javob beradigan kredit arizalarini ko'rib chiqishi kerak.
2. Kredit shartnomasini tuzish tartibini tartibga soluvchi tavsiyalar ishlab chiqish. Ular kredit arizasiga ilova qilinadigan hujjatlar tarkibini aniqlashlari kerak; mijozlarning kreditga layoqatliligini, to‘lov qobiliyatini tekshirish, ularni kredit tarixi, bank hisobvaraqlari va majburiyatlari holatidan kelib chiqqan holda ishonchliligi bo‘yicha tasniflash; moliyalashtirilayotgan loyiha bo‘yicha ekspert tahlilini o‘tkazish, xavfsizlik xizmati tomonidan ma’lumotlarni tekshirish va kredit shartnomasini tuzish tartibi.
Kredit operatsiyasini yuritish va nazorat qilish bo'yicha batafsil nizomlar, kreditlash to'g'risida qaror qabul qiluvchi shaxslar ro'yxatini tasdiqlash, ularning vazifa va majburiyatlarini belgilash talab etiladi; hujjatlar shakllarini ishlab chiqish.
3. Kredit portfelining muddatlari, tarmoqlari, kreditlash sub'ektlari, kreditlar turlari, hududlari va boshqa muhim omillar bo'yicha diversifikatsiyasini ta'minlaydigan ichki limitlar tizimini ishlab chiqish.
Kredit tashkilotlari, shuningdek, Rossiya Banki tomonidan o'rnatilgan bank standartlariga rioya qilish uchun kreditlar bo'yicha cheklovlarni belgilashlari kerak.
4. Kredit riski bo'yicha ma'lumotlarni to'plash va uni baholash tizimini qo'llash, shu jumladan: kredit riskining barcha muhim omillari bo'yicha miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqish; har bir kredit riski omili uchun alohida va umuman kredit riski uchun optimal va kritik qiymatlarni aniqlash; har bir potentsial qarz oluvchining kredit qobiliyatini umumiy baholashni o'tkazish; kreditlar sifati va nazorat qiluvchi organlar tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligi bo‘yicha bank standartlarini ishlab chiqish; berilgan kreditlarni tavakkalchilik darajasiga qarab tasniflash.
5. Buxgalteriya hisobi va ma’lumotlarni tahlil qilish uchun maxsus kompyuter dasturlari yordamida real vaqt rejimida kredit riski monitoringi tizimini yaratish.
Bunday tizim kredit tavakkalchiligiga duchor bo'lgan barcha operatsiyalarni muntazam monitoring qilish, mumkin bo'lgan yo'qotishlar miqdorini hisoblash va baholashni o'z ichiga oladi. Bu majburiy nazorat. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: individual kreditlar va umuman kredit portfelining sifatini baholash; kredit tavakkalchiligi limitlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish; kredit operatsiyalarini rejalashtirish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish.
Monitoring tizimi, shuningdek, kredit faoliyati va kredit risklarini boshqarishning retrospektiv tahlilini o‘z ichiga oladi, bu esa noto‘g‘ri hisob-kitoblarni aniqlash, tavsiyalar berish va kelajakda risklarni boshqarishni optimallashtirish, boshqaruv samaradorligini baholash imkonini beradi.
6. Riskni kamaytirish, ya’ni yuzaga kelishi mumkin bo’lgan yo’qotishlar miqdorini va ularning bankning to’lov qobiliyatiga ta’sirini kamaytirish bo’yicha chora-tadbirlar, shu jumladan: qarzlar bo’yicha to’lanmagan taqdirda maxsus rezervlar yaratish va ularni bank balansida aks ettirish. ; garovni ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan tavakkalchilikni qarz oluvchi yoki uchinchi shaxslarning (kafillar, kafillar) mulkiga o'tkazish; xavfni sug'urta kompaniyasiga o'tkazish. Qoidaga ko'ra, kreditlarning qaytarilmasligi xavfi emas, balki kredit berish ob'ekti va (yoki) uning garovi (yong'in, gaz portlashi, chaqmoq urishi, tabiiy ofatlar, suvning shikastlanishi, o'g'irlik, g'arazli harakatlar) sug'urta qilinadi. uchinchi shaxslar va boshqalar). Sug'urtalash qarz oluvchi hisobidan amalga oshiriladi, lekin bank foyda oluvchi sifatida harakat qilishi mumkin; konsorsium (sindikatsiyalangan) kreditlashda risklarni taqsimlash; bog'liq bo'lmagan mijozlar orasida portfel va geografik risklarni diversifikatsiya qilish; kredit shartnomasi bo'yicha da'vo huquqlarini o'zgartirish yoki o'tkazish (sotish) (kompensatsiya, yangilanish, o'tkazish).
7. Muammoli kreditlar bilan ishlash. Har bir bunday kredit individual yondashuvni talab qiladi, lekin umuman olganda, ushbu ishni tashkil qilish uchun quyidagi tadbirlar taklif qilinishi mumkin:
Muammoli kreditlar bilan ishlash uchun maxsus bo'linma (yoki mutaxassislar guruhi) yaratish;
Qarz oluvchilar bilan qarzni undirish ehtimolini oshirishi mumkin bo'lgan echimlarni topish uchun muzokaralar olib borish;
To'lanmagan kreditlarni hisobdan chiqarish siyosati va shartlarini ishlab chiqish;
Insofsiz qarz oluvchilarga nisbatan da'vo va da'volarni tashkil etish va yuritish.
3 . AJ risklarni boshqarish jarayonini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni baholash, modellashtirish va ishlab chiqishGazprombank
3.1 Korxonada risklarni baholash, hisoblash va kamaytirish bo'yicha takliflar
Risk bank faoliyatining muqarrar qismidir.
Biroq, bank odatda xavfdan qochishni afzal ko'radi va agar buning iloji bo'lmasa, uni minimallashtiring. Bundan tashqari, banklar ikki yoki undan ortiq hodisalardan eng kam xavflini tanlashni yoki har qanday yaqinlashib kelayotgan voqea xavfini, shu jumladan o'z harakatlarining xavfliligini mumkin bo'lgan foyda bilan bog'lashni va optimal nisbatni tanlashni xohlashadi. Biroq, shu bilan birga, shuni yodda tutish kerak: xavf darajasi qanchalik past bo'lsa, boshqa narsalar teng bo'lsa, yuqori daromad olish ehtimoli shunchalik past bo'ladi.
Banklar eng ko'p foyda olishga intiladi. Ammo bu istak yo'qotish ehtimoli bilan cheklangan. Bank faoliyatining tavakkalchiligi bankning haqiqiy foydasi rejalashtirilgan, kutilganidan kam bo'lish ehtimolini anglatadi. Kutilayotgan daromad qanchalik yuqori bo'lsa, xavf shunchalik yuqori bo'ladi. Bank operatsiyalarining rentabelligi va uning tavakkalchiligi o'rtasidagi bog'liqlikni juda soddalashtirilgan ko'rinishda to'g'ri chiziqli munosabatlar sifatida ifodalash mumkin.
Risk hech qachon 0 ga teng bo'lishi mumkin emas, lekin bank uning hajmli xususiyatlarini aniqlashi kerak. Asosiysi, ma'lum bir xavf miqdoridan oshib ketmaslikdir, shundan so'ng to'g'ri chiziqqa bog'liqlik allaqachon buzilgan (to'g'ri chiziq parabola shaklini oladi) va faqat yo'qotishlar xavfi mavjud, zonadan chiqmasdan. qabul qilinadigan xavf.
Xavf darajasi oshadi, agar:
Muammolar to'satdan va kutganlarga zid ravishda paydo bo'ladi;
Bankning oldingi tajribasiga mos kelmaydigan yangi vazifalar belgilandi;
Bank rahbariyati vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin bo'lgan zarur va shoshilinch choralarni ko'ra olmaydi;
Bank faoliyatining mavjud tartibi yoki qonunchilik va me’yoriy-huquqiy bazaning nomukammalligi muayyan vaziyat uchun maqbul bo‘lgan chora-tadbirlarni qabul qilishga to‘sqinlik qiladi.
Xatarlarni noto'g'ri baholash oqibatlari yoki ularga samarali choralar ko'rish imkoniyatining yo'qligi eng yoqimsiz bo'lishi mumkin.
Bank tavakkalchilikdan qocha olmaydi, uni o'z zimmasiga olishga majburdir. Ammo ma'lum chegaralar ichida u tanlovga ega. Misol uchun, siz ikkita qarordan birini tanlashingiz kerak: 100 million rubl miqdorida kredit berish kerakmi. mijozga va 30% ehtimollik bilan kreditni to'lamaslik xavfini o'z zimmasiga oling yoki mijozga kredit berishdan bosh torting va 19 million rubl yo'qotilgan foyda xavfini o'z zimmasiga oling. Bank yo'qotishlarning bashorat qilingan miqdorini (rubllarda) va xavf ehtimolini (foizlarda) o'lchaydi va ushbu sharoitda o'ziga eng yaxshi ko'rinadigan qarorni qabul qiladi. Foyda olishning har qanday imkoniyati yo'qotish ehtimoli bilan qarshi turadi.
Shunga o'xshash hujjatlar
Rossiya Federatsiyasi bank sektorining hozirgi holati. Bank sektoridagi risklarning tasnifi, ularning korxona faoliyatiga ta'siri. Xatarlarni kamaytirish rejasini ishlab chiqish. Taklif etilayotgan tadbirlarning xarajatlari va iqtisodiy samarasini baholash.
muddatli ish, 01/10/2015 qo'shilgan
Korxonada risklarni boshqarishga tizimli yondashuv. Rossiya Federatsiyasining turistik faoliyatidagi xatarlarni baholash, ularning tasnifi: moliyaviy, tabiiy, ekologik, siyosiy, transport, savdo. Turizmda ichki risklarni boshqarish usullari.
muddatli ish, 04/06/2012 qo'shilgan
Zamonaviy korxona risklari tushunchasi va mohiyati. Risklarni boshqarish jarayoni. "Polyolefin-TLK" MChJ korxonasining barqarorligi va samaradorligini baholash. Risklarni boshqarish modellari. Xatarlarni boshqarish jarayonida tashkilotning profilaktik choralari.
muddatli ish, 28.10.2015 qo'shilgan
Korxonadagi tashqi va ichki risklarning sabablari. Xatarlarni baholashning ekspert usuli. IGK Service RUS MChJda risklarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari. Xatarlarni hal qilish vositalarining xususiyatlari: oldini olish, ushlab turish, o'tkazish, ularning darajasini pasaytirish.
muddatli ish, 10/01/2012 qo'shilgan
Risk tushunchasi va turlari, uning biznesdagi o'rni va roli, manbalari va asosiy funktsiyalari. Xatarlarni turli mezonlarga ko'ra tasniflash, ularning navlari va o'ziga xos xususiyatlari. Xatarlarni boshqarishga umumiy yondashuvlar va ularni tanlash usullari.
referat, 22.10.2009 yil qo'shilgan
“Oazis” MChJ faoliyatida risklarni boshqarish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. Iqtisodiy riskning iqtisodiy mazmuni. Xatarlarni boshqarishning asosiy usullari. Korxonadagi iqtisodiy risklarning turlari, ularni zararsizlantirish usullarining xususiyatlari.
muddatli ish, 12/17/2014 qo'shilgan
Xatarlarni baholash investitsiya loyihasini tahlil qilish jarayonining majburiy tarkibiy elementi sifatida. Xatarlarning umumiy tushunchasi va tasnifi. Xatarlar ehtimolini baholash usullari. Kompaniya ichidagi risklarni baholash. Xatarlar darajasini pasaytirish choralari.
test, 08/08/2013 qo'shilgan
Xatarlar tushunchasi va identifikatsiyasi. Korxona risklarini boshqarishni rejalashtirish. Tadbirkorlik faoliyatini sifat va miqdoriy baholash, monitoring va nazorat. "Jemayka" mehmonxona majmuasi faoliyatini tahlil qilish. Investitsion loyihani baholash.
muddatli ish, 21/05/2015 qo'shilgan
Strategik risk tadbirkorlik riskining bir turi sifatida. Munitsipal boshqaruvning asosiy tamoyillari va xususiyatlari. Bozor iqtisodiyoti sharoitida risklarni boshqarish choralarini ishlab chiqish. Samarali xavf monitoring tizimini yaratish.
muddatli ish, 2011-09-23 qo'shilgan
Xatarlarning mohiyati va tushunchasi, ularning tasnifi va turlari (umumiy va xususiy), investitsiya faoliyatida namoyon bo'lish xususiyatlari. Investitsion faoliyatda risklarni boshqarish usullari, ularni tartibga solish jarayoni va ularni kamaytirish choralarini ishlab chiqish.
Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi
Federal davlat byudjeti ta'lim muassasasi
"Bryansk davlat muhandislik-texnologiya akademiyasi" (FGBOU VPO "BGITA")
Iqtisodiyot fakulteti
Kurs ishi
fan bo'yicha: Risklarni boshqarish
Mavzu bo'yicha: "Gazprombank" OAJ misolida bank korxonalarida risklarni boshqarish
Bryansk, 2013 yil
Kirish
Banklar juda qadimiy iqtisodiy ixtirodir. Ular qadim zamonlarda maxsus xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmalar sifatida paydo bo'lgan: jamg'arma va kreditlar.
Vaqt o‘tishi bilan banklar mamlakat ichida va jahon bozorida sotib olingan va sotilgan tovarlar uchun to‘lovlarni tashkil etish bilan bog‘liq faoliyatni ham o‘zlashtirdi.
Endi ular zamonaviy pul xo'jaligining ajralmas xususiyati bo'lib, ularning faoliyati takror ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq. Banklar iqtisodiy hayotning markazida bo‘lib, ishlab chiqaruvchilar manfaatlariga xizmat qilib, sanoat va savdo, qishloq xo‘jaligi va aholini bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblanadi. Shu bilan birga, banklar naqd pul hisob-kitoblarini amalga oshirish, iqtisodiyotni kreditlash, kapitalni qayta taqsimlashda vositachi bo'lib ishlab chiqarishning umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ijtimoiy mehnat unumdorligining o'sishiga hissa qo'shadi.
Zamonaviy bozor iqtisodiyotida bank tizimining roli juda katta. Unda sodir bo'layotgan barcha o'zgarishlar u yoki bu tarzda butun iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Mamlakat iqtisodiyotining normal faoliyat yuritishi uchun bank tizimini to‘g‘ri tashkil etish zarur. Barqaror, moslashuvchan va samarali bank infratuzilmasini yaratish Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishi uchun eng muhim (va nihoyatda qiyin) vazifalardan biridir. Shu bilan birga, boshqa tijorat korxonalari faoliyati singari, bank faoliyati ham ko'plab xavf-xatarlarga duchor bo'ladi, shuning uchun ko'pchilik mamlakatlarda bu faoliyat biznesning eng tartibga solinadigan turi hisoblanadi.
Iqtisodiy inqirozlar keltirib chiqaradigan oqibatlar bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarning o'sishining zaruriy sharti bo'lgan omillarni o'rganish, zamonaviy iqtisodiy inqirozlarning bevosita sabablarini, ularning namoyon bo'lish shakllari va oqibatlarini aniqlash va o'rganishga bag'ishlangan muammolarni dolzarb qiladi. shuningdek, bank faoliyatini inqirozga qarshi tartibga solish bo'yicha tegishli dasturlarni ishlab chiqish.
Men tanlagan mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, risk inson faoliyatining har qanday sohasiga xos bo‘lib, u odamlar qarorlarining ijobiy natijasiga ta’sir etuvchi ko‘plab shart-sharoitlar va omillar bilan bog‘liq, shuning uchun bank faoliyatida risklarni o‘rganish alohida yondashuvni talab qiladi. diqqat.
Kurs ishining maqsadi - bank sektoridagi korxonada risklarni boshqarishni o'rganish.
Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:
1. bank sektorining hozirgi holatini ko'rib chiqish;
2. bank sektoridagi risklar tasnifini o'rganish;
Xatarlarning korxona faoliyatiga ta'sirini o'rganish;
Xavflarni kamaytirish choralarini taklif qilish;
Taklif etilayotgan tadbirlarning xarajatlari va oqibatlarini baholashni o'tkazing.
Ushbu kurs ishining o'rganish ob'ekti Gazprombank hisoblanadi. risk banki tijorat boshqaruvi
Tadqiqot mavzusi "Gazprombank" OAJdagi risklardir.
Kurs ishini yozishda qo'llaniladigan ilmiy tadqiqot usullari quyidagilardir: tizimlashtirish usuli (ma'lumotlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish), tahlil usullari (o'rganish maqsadida axborotni tarkibiy qismlarga ajratish) va sintez (ma'lumotlarni umumlashtirish), jadval usuli, analitik, prognozlash usuli (rivojlanish prognozi, rivojlanish istiqbollari) va boshqalar.
Kurs ishi hajmi 48 varaq, 1 ta jadval, 1 ta rasm va 2 ta ilovadan iborat.
1. Bank sektorida risklarni boshqarish asoslari
.1 Rossiyada bank sektorining hozirgi holati
So'nggi paytlarda Rossiyaning bank tizimi eng faol rivojlana boshladi. Ushbu rivojlanishda ba'zi ijobiy tendentsiyalar qayd etildi. Ko'pgina kredit tashkilotlari oshkoralik, ya'ni mijozlar uchun doimiy ochiqlik uchun harakat qila boshladilar. Shu sababli ilg'or biznes modellari, kreditlashning turli turlari, yangi bank texnologiyalari joriy etila boshlandi.
2012 yilda Rossiyada bank tizimining holatiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatdi, ularning asosiylari:
O'tgan yilga nisbatan Rossiya iqtisodiyotining umumiy o'sishi 3,4% ga;
Rublning yevroga nisbatan 3,6 foizga, AQSh dollariga nisbatan 6 foizga mustahkamlanishi;
Rossiya Federatsiyasi aholisining o'rtacha oylik ish haqining o'sishi;
Dunyoda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash.
Ta’kidlash joizki, omonatlarni sug‘urtalash tizimida ishtirok etayotgan banklar soni izchil yuqori bo‘lishiga qaramay, jismoniy shaxslarning mablag‘larini omonat ko‘rinishida jalb qilish huquqiga ega bo‘lgan kredit tashkilotlari soni biroz kamaydi.
Maksimal sug'urta summasi 700 ming rublni tashkil etadi, u barcha depozitlarning 99,5 foizini to'liq qoplaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiya Federatsiyasining moliya tizimiga bo'lgan ishonch ortib borayotganiga qaramay, fuqarolar tavakkal qilmaslikni afzal ko'rishadi - 700 ming rublgacha bo'lgan depozitlar sug'urtalangan omonatlarning umumiy miqdorining 50% dan ortig'ini tashkil qiladi.
Qoidaga ko'ra, fuqarolar o'z mablag'larini saqlash uchun ishonchli, taniqli, ishonchli banklarni tanlaydilar. Shubhasiz etakchi Rossiya Sberbanki bo'lib, u butun depozit bozorining 45,8 foizini tashkil qiladi. Mehnatga layoqatli aholi, yoshlar va nafaqaxo'rlarning o'rta sinfiga e'tibor o'rta depozitlar soniga ta'sir qiladi - 700 ming rublgacha bo'lgan depozitlar umumiy miqdorning 72,3% ni tashkil qiladi.
Taqqoslash uchun, jami depozitlari 100 milliard rubldan ortiq bo'lgan boshqa banklarda (jami 17 ta tashkilot mavjud) 700 minggacha bo'lgan depozitlarning ulushi 33,7% ni tashkil qiladi. Aholi omonatlarining 69,9 foizi jami 100 mlrd.dan ortiq depozitga ega bo'lgan kredit tashkilotlarida to'plangan. Depozitlar miqdori 10 dan 100 milliardgacha bo'lgan banklarning ulushi depozitlarning 21,6% ni, milliarddan 10 gacha - 7,6%, milliard rublgacha - 0,9% ni tashkil qiladi.
Shunga ko'ra, katta hajmdagi depozitlarga ega bo'lgan banklar hozirda faol rivojlanmoqda, kichik kredit tashkilotlarining ulushi doimiy ravishda kamayib bormoqda - 2011 yil oxiridagi 392 taga nisbatan 356 ta.
VTB guruhi, Rossiya Sberbanki, Gazprombank, Alfa-Bank, Promsvyazbank, Rosselxozbankdan tashqari, eng yirik banklar qatoriga HCF, Russian Standard va Vostochny Express - so'nggi yillarda siyosati jismoniy shaxslardan mablag'larni jalb qilishga qaratilgan tashkilotlar kiradi.
Moliya tizimi barqarorligining umumiy mustahkamlanishi va kredit tashkilotlari rivojlanishining ijobiy dinamikasi aholining jamg‘arma faolligini oshirishga xizmat qildi. Shunday qilib, 2012 yil yanvar-noyabr oylarida depozitlarning o'sishi kuniga taxminan 4,7 milliard rublni tashkil etdi, bu 2011 yilga nisbatan sezilarli darajada yuqori - kuniga 3,7 milliard rubl.
Faoliyatning o'sishiga foiz stavkalarining o'sishi, mablag'larni tejash va ko'paytirish bo'yicha foydali takliflar sonining ko'payishi, inflyatsiyaning pastligi va uy xo'jaliklari daromadlarining umumiy o'sishi ko'p jihatdan yordam berdi.
Ta'kidlash joizki, 2012 yilda uzoq muddatli depozitlar ulushining qisqarishi davom etdi (10,1 foizdan 8,6 foizgacha). O'rta muddatli ulushi unchalik o'zgarmadi - taxminan 50%. Ammo qisqa muddatli depozitlar (30 kundan bir yilgacha) 22% gacha ko'tarildi.
Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda bank sektorining iqtisodiyotdagi rolini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarning aksariyatida ijobiy tendentsiya kuzatildi.
Yil davomida bank sektori aktivlarining YaIMga nisbati 74,6 foizdan 79,1 foizga oshdi.
Bank sektori kapitalining yalpi ichki mahsulotga nisbati yil davomida 0,4 foiz punktga oshgan holda 9,8 foizni tashkil etdi.
2012 yil yakunlari bo'yicha kredit tashkilotlarining resurs bazasini shakllantirishning asosiy manbai mijozlar hisobvaraqlaridagi mablag'lar bo'lib, ularning hajmining YaIMga nisbati 1,4 foiz punktga o'sdi va 48,1 foizni tashkil etdi, shu jumladan, depozitlar nisbati. jismoniy shaxslarning YaIMga nisbatan – 22,8 % (o‘sish 1,5 foiz bandi), yuridik shaxslar depozitlarining (kredit tashkilotlaridan tashqari) YaIMga nisbati – 15,4 foiz (o‘sish 0,4 foiz).
2012 yilda bank sektori aktivlari tarkibida o'tgan yildagi kabi kreditlar ustunlik qildi. Berilgan kreditlar umumiy hajmining yalpi ichki mahsulotga nisbati 2,8 foiz punktga oshib, 54,3 foizni tashkil etdi, bank sektori jami aktivlaridagi ulushi esa 0,4 foiz bandiga kamayib, 68,6 foizni tashkil etdi. Nomoliyaviy tashkilotlar va jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning YaIMga nisbati 2,6 foiz punktga oshib, 44,3 foizni tashkil etdi.
2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlari soni 22 taga qisqarib, 956 taga yetdi. Yil davomida 23 ta kredit tashkilotlarining litsenziyalari bekor qilindi (bekor qilindi); birlashma shaklida qayta tashkil etilganligi munosabati bilan 7 ta kredit tashkiloti Davlat ro‘yxatidan o‘tkazish kitobidan chiqarildi; 8 ta yangi kredit tashkiloti bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziya oldi. Shunday qilib, 2012 yilda so'nggi yillarda faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari sonining qisqarish tendentsiyasi davom etdi. 1.10 dan boshlab. 2013 yilda Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari soni 942 taga kamaydi. Ularning eng katta kontsentratsiyasi Markaziy Federal okrugida (559), eng kichigi - Uzoq Sharq federal okrugida (22) to'g'ri keladi.
Yirik ko‘p tarmoqli banklar 2012 yilda hududiy bo‘linmalarini optimallashtirishni davom ettirdilar. Yil davomida Rossiya Federatsiyasida faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining filiallari soni 16,3% ga kamaydi - 2013 yil 1 yanvar holatiga ko'ra ularning soni 2349 tani tashkil etdi (2012 yil 1 yanvar holatiga - 2807).
Shu bilan birga, kredit tashkilotlari va ularning filiallarining ichki tarkibiy bo‘linmalarining umumiy soni 2148 taga ko‘paydi va 2013 yil 1 yanvar holatiga 42 758 tani (2012 yil 1 yanvar holatiga 40 610 ta) tashkil etdi. Shu bilan birga, qoʻshimcha boʻlimlar soni 22 565 tadan 23 347 taga, kredit-kassalar soni 1 725 tadan 2 161 taga, operativ kassalar soni 5 360 tadan 7 447 taga, mobil kassa operatsiyalari punktlari 100 tadan 118 taga, jami kassadan tashqarida faoliyat yurituvchi kassalar soni 10 860 tadan 9685 taga kamaydi.
Natijada 100 ming aholiga to‘g‘ri keladigan ichki tarkibiy bo‘linmalar soni 2011 yil oxiridagi 28,4 tadan 2012 yil oxirida 29,8 taga ko‘paydi.
2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlari sonining qisqarishi Rossiyaning aksariyat hududlari uchun xarakterli bo'ldi: mintaqaviy banklar soni1 466 tadan 450 taga kamaydi. 2012 yilda mintaqaviy banklar aktivlarining o'sish sur'ati (15,3%) o'sishdan past edi. darajasi 9%. Natijada viloyat banklarining bank sektori jami aktivlaridagi ulushi yil yakuniga ko‘ra 12,0 foizdan 11,6 foizgacha kamaydi. 2012 yilda kapital (15,0%) va foyda (17,1%) o'sish sur'atlari ham umuman bank sektoriga nisbatan birmuncha past bo'ldi. Shu bilan birga, mintaqaviy banklarning rentabellik ko'rsatkichlari umuman bank sektorining tegishli ko'rsatkichlaridan past ekanligini ta'kidlash lozim.
Hududlarni jami bank xizmatlari bilan ta’minlash indeksi 2012-yil boshiga nisbatan sezilarli darajada o‘zgargan. Bu ko'rsatkich Markaziy Federal okrugida (birinchi navbatda Moskvada), Shimoliy-G'arbiy Federal okrugida (birinchi navbatda, Sankt-Peterburgda) va Janubiy Federal okrugida eng yuqori bo'ldi. Uzoq Sharq, Sibir va Ural federal okruglarida, 2012 yil natijalariga ko'ra, ushbu indeksning o'sishi kuzatildi.
2012 yilda mintaqalarni bank xizmatlari bilan jami ta'minlash indeksining minimal qiymati Shimoliy Kavkaz federal okrugida, shu jumladan Ingushetiya va Dog'iston respublikalarida qayd etilgan.
2012 yilda bank faoliyati kontsentratsiyasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning o'sish tendentsiyasi davom etdi. 200 ta yirik kredit tashkilotlarining aktivlari bo‘yicha bank sektori jami aktivlaridagi ulushi 2012 yilda sezilarli darajada o‘zgarmadi va yil yakuniga ko‘ra 94,3 foizni tashkil etdi (2011 yil yakunlari bo‘yicha – 94,1 foiz).
2013-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, kapital hajmi bo‘yicha 200 ta eng yirik kredit tashkilotlarining ulushi bank sektori jami kapitalining 92,8 foizini (2012 yil 1 yanvar holatiga 92,5 foiz), shu jumladan beshta yirik bankning 48,4 foizini tashkil etdi. (1.01.2012 yil holatiga - 50,1%).
2012 yilda kapitali 1 milliard rubldan ortiq bo'lgan kredit tashkilotlari soni 315 dan 346 taga ko'paydi; ular bank sektori jami ijobiy kapitalining deyarli 96,4 foizini tashkil etdi. Kapitali 300 million rubldan ortiq bo'lgan kredit tashkilotlari soni 2012 yildagi 623 tadan 654 taga ko'paydi va ularning umumiy ijobiy kapitaldagi ulushi 98,7% dan 99,0% gacha ko'tarildi.
2012 yilning ko'p qismida faqat eng yirik Rossiya banklari tashqi moliyalashtirish manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bunday sharoitda bank sektori mahalliy rus manbalaridan, xususan, omonatlarga jozibador, ko'pincha juda yuqori foiz stavkalarini taklif qilish orqali yanada intensiv foydalanishni davom ettirdi.
Umuman olganda, mijozlar hisobvaraqlaridagi mablag'lar1 hisobot yilida 15,5 foizga o'sib, 30 120,0 milliard rublni tashkil etdi (2011 yilda 23,7 foizga). Ushbu manbaning bank sektori majburiyatlaridagi ulushi 2013 yil 1 yanvar holatiga 60,8 foizni tashkil etdi (2012 yil boshida – 62,7 foiz). Jalb etilgan mablag‘larning o‘sish sur’ati aholi va biznesning banklarga bo‘lgan ishonchi yetarli darajada yuqori ekanligidan dalolat beradi, bu esa bank sektori barqarorligining muhim omili bo‘lib qolmoqda.
2012 yilda jismoniy shaxslarning omonatlari hajmi 20,0 foizga oshib, 14 251,0 milliard rublga (2011 yilda - 20,9 foizga) oshdi va ushbu moliyalashtirish manbasining bank sektorining umumiy majburiyatlaridagi ulushi 28,5 foizdan 28,8 foizga oshdi. Depozitlar tarkibida rubldagi depozitlar (jami depozitlarning 82,5%), muddati bo‘yicha esa 1 yildan ortiq muddatga depozitlar (jami depozitlarning 58,9%) ustunlik qiladi, ulardan 8,7 si 3 yildan ortiq bo‘lgan depozitlarga to‘g‘ri keladi. jami %.
2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining foydasi Rossiyada bank biznesining rivojlanish tarixida rekord darajada yuqori bo'lib, 1 011,9 milliard rublni tashkil etdi va o'tgan yillar moliyaviy natijalarini hisobga olgan holda - 2 861,3 milliard rublni tashkil etdi (2011 yilda). - mos ravishda 848,2 va 2243,1 milliard rubl). 2012 yilda daromad keltiruvchi kredit tashkilotlarining ulushi mos ravishda 94,9 foizdan 94,2 foizga kamaydi, zarar keltiruvchi kredit tashkilotlarining ulushi 5,1 foizdan 5,8 foizga oshdi.
Rossiya Federatsiyasida 2015 yilgacha bo'lgan davrda Rossiya Federatsiyasining bank sektorini rivojlantirish strategiyasi mavjud. Rossiya Federatsiyasining bank sektorini o'rta muddatli istiqbolda rivojlantirishning asosiy maqsadi tashkilotlar va aholiga bank xizmatlari ko'rsatish darajasi va sifatini sezilarli darajada oshirish asosida iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda faol ishtirok etishdir. va uning tizimli barqarorligini ta'minlash.
Rossiya Federatsiyasi bank sektorining 2009 - 2013 yillardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlari A ilovasida keltirilgan.
2012 - 2013 yillar uchun kredit tashkilotlarining alohida guruhlari ko'rsatkichlari B ilovasida keltirilgan.
1.2 Bank sektoridagi risklarning tasnifi
Bank riski - bu bankning moliyaviy operatsiyalari natijasida aktivlarning yo'qolishi, rejalashtirilgan daromadlarning etishmasligi yoki qo'shimcha xarajatlar ko'rinishidagi yo'qotishlar ehtimoli.
Bank risklarini talqin qilish hali ham noaniq. Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda siz riskning turli xil ta'riflarini topishingiz mumkin, ammo ularning barchasi bitta narsaga - yuqoridagilarga to'g'ri keladi.
Tijorat banki ham bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritayotgan har qanday xo’jalik yurituvchi sub’ekt kabi o’z faoliyati davomida maksimal foyda olishga qaratilgan. Bank faoliyatiga xo’jalik yurituvchi sub’ektlarga xos bo’lgan umumiy risklar ta’sir qilishi bilan bir qatorda, faoliyatning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan risklar ham xarakterlidir. Bank operatsiyalari tavakkalchiligining o'ziga xosligi shundaki, bank o'z zimmasiga oladigan tavakkalchilik darajasi ko'p jihatdan u o'z mijozlaridan ob'ektiv yoki sub'ektiv ravishda oladigan tavakkalchilik darajasi bilan belgilanadi. Bank mijozlarining biznes turiga xos bo'lgan xavf darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bank ushbu mijozlar bilan ishlashda kutishi mumkin bo'lgan xavf shunchalik yuqori bo'ladi. Pul bozoriga vaqtincha bo'sh mablag'larni jalb qilish va ularni har xil turdagi aktivlarga (shu jumladan kreditlarga) joylashtirish bilan bog'liq operatsiyalar tijorat banklarini o'z mijozlarining moliyaviy barqarorligiga, shuningdek, pul bozori va davlat iqtisodiyotining holatiga ayniqsa bog'liq qiladi. bir butun sifatida. Bank riski iqtisodiy risklar tizimiga kiradi, bunda u ham riskning mustaqil turi hisoblanadi. Iqtisodiyotda risklarni tahlil qilish masalasi juda muhim, chunki axborot noaniqligi sharoitida qaror qabul qilish jarayoni u bilan chambarchas bog'liq.
Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish bank riskini baholashning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Faqatgina ushbu bosqichdan so'ng bank uchun mumkin bo'lgan yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash va xavfni o'lchashni boshlash mumkin.
Normativ talablarni kuchaytirish.
Faqat so'nggi ikki yil ichida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki kredit va likvidlik risklarini boshqarishni tartibga soluvchi ko'rsatmalarga sezilarli o'zgarishlar kiritdi. Regulyator birinchi marta xatarlarning moliyaviy bo'lmagan turlarini tavsifladi va ularni boshqarish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bank risklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqishi shart.
Ijobiy investitsiya imidjini shakllantirish.
Rossiya banklari xalqaro bozorlarga faol kirib borayotganligi sababli, ular investitsiyalarni jalb qilishlari va natijada kontragentlarning yirik bitimlar tuzishdan manfaatdor bo'lishlari kerak.
Moliyaviy institutning barqarorligini baholash uchun potentsial investorlar va kontragentlar bank tomonidan qabul qilingan risklarni boshqarish tizimini o'rganadilar.
Investitsiyalar va xalqaro hamkorlikdan manfaatdor banklar yuqori sifatli risklarni boshqarish tizimini yaratish masalalarini hal qilishga majbur.
Risk profilini nazorat qilish, rentabellikni barqarorlashtirish.
Kredit tashkilotlari o'zlarining asosiy faoliyatining bir qismi sifatida risklarni tahlil qilish va boshqarish zarurligini his qiladilar. Tavakkalchilik va daromadlilik nisbatini talab darajasida ushlab turish uchun bank, eng avvalo, o‘z tavakkalchilik profilini ishlab chiqishi, ya’ni bank qanday risklarga duchor bo‘lishini va rahbariyat qaysi darajadagi risklarni maqbul deb bilishini aniqlashi kerak. Xavf profilini qabul qilgandan so'ng, vazifa xavflarni nazorat qilish va ularni ma'lum darajada ushlab turishdir, bu yangi mahsulotlarni izlashda rentabellikni oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish yo'llari, xavflarni kam baho berish ehtimoli bilan murakkablashadi. ancha yuqori, bu mumkin bo'lgan yo'qotishlarning oshishiga olib keladi.
Asosiysi, ma'lum bir xavf miqdoridan oshib ketmaslikdir, shundan keyin faqat yo'qotishlarni olish xavfi mavjud.
Barcha hollarda bank riskni aniqlashi, hisoblab chiqishi va zararlardan sug‘urta qilishi, ya’ni risklarni boshqarishi kerak. Voqea bilan bog'liq risk darajasi bankning tashqi muhitining dinamik xususiyati tufayli ham, bank ichida sodir bo'layotgan o'zgarishlar tufayli ham doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu bankdan risklarni boshqarish siyosatini doimiy ravishda o'zgartirishni talab qiladi.
Buning uchun bank risklarining ma'lum bir tasnifi amalga oshirilishi kerak. Turli xil mezonlarga asoslanishi mumkin, bu esa ko'plab tasniflarning mavjudligiga olib keladi.
Bank sektoridagi risklarning tasnifi 1-rasmda keltirilgan.
1-rasm – Bank sektoridagi risklar
Kredit tavakkalchiligi bank tomonidan olingan qarz mablag'larini o'z vaqtida qaytara olmaydigan mijozlarning to'lovga qodir emasligi tufayli yuzaga keladi.
2012 yilda kreditlashning o'sishi fonida Rossiya bank sektorining kredit portfelining sifat ko'rsatkichlari ijobiy tendentsiyani ko'rsatdi. Berilgan kreditlarning umumiy hajmida muddati o‘tgan qarzlarning ulushi hisobot yilida 3,9 foizdan 3,7 foizga kamaydi.
Kreditlar, depozitlar va boshqa joylashtirilgan mablag'larning 18,3 foizga o'sishi bilan muddati o'tgan qarzlar 11,0 foizga o'sdi va 2013 yil 1 yanvar holatiga 1257,4 milliard rublni tashkil etdi.
Muddati o'tgan qarzga ega bo'lgan kredit tashkilotlarining mutlaq ko'pchiligi uchun uning ulushi kredit portfelining 4 foizidan oshmadi.
Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlik 2012-yilda 7,6 foizga, ushbu kreditlar hajmi esa 39,4 foizga oshgan.
Shunga ko'ra, ushbu turdagi kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlarning ulushi yil davomida 5,2 foizdan 4,0 foizga kamaydi.
2012 yilda bank sektoridagi asosiy kredit risklarining qiymati 6,7 foizga oshib, 12 773,9 milliard rublni tashkil etdi. Yirik kreditlarning bank sektori aktivlaridagi ulushi yil davomida 28,8 foizdan 25,8 foizga kamaydi.
2012 yil davomida 68 ta kredit tashkiloti har bir qarz oluvchi yoki bir guruhga tegishli qarz oluvchilar (N6) (2011 yilda 91 ta), 2 ta kredit tashkiloti tavakkalchilikning maksimal chegarasini (N7) (2011 yilda 6 ta) buzgan.
Bozor tavakkalchiligi qimmatli qog'ozlar, valyuta kurslari va qimmatbaho metallarning bozor qiymatidagi yo'qotishlarga tahdid soladi.
2013 yil 1 yanvar holatiga kapitalning etarliligini hisoblash uchun bank sektorining bozor tavakkalchiligini baholash 2012 yilda 11,3 foizga o'sgan holda 2646,9 milliard rublni tashkil etdi va o'sish sur'ati bo'yicha 2011 yil ko'rsatkichiga (14,2 foiz) to'g'ri keldi. ).
2012-yilda bozor tavakkalchiligi miqdorini hisoblaydigan kredit tashkilotlari soni 621 tadan 613 taga kamaydi. Ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi 2012-yil boshiga nisbatan (92,3%) deyarli o‘zgarmadi va joriy yil holatiga ko‘ra 92,5% ni tashkil etdi. 01.01.2013 G.
Valyuta riski pul birliklari kurslarining keskin o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Agar pulning qiymati keskin tushib qolsa, u holda bank va mijozlar zarar ko'radi.
Hisobot yilida kapitalning etarliligini hisoblashda valyuta riskini hisobga oladigan banklar soni kamaydi (2012 yil 1 yanvardagi 390 tadan 2013 yil 1 yanvar holatiga 376 tagacha), biroq ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi sezilarli darajada oshdi (2012 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 376 taga yetdi). mos ravishda bank aktivlarining 45,0 dan 70,9 % gacha). Bank sektori aktivlarida 72,2 foiz ulushga ega bo‘lgan 231 ta bank (2012 yil 1 yanvar holatiga – aktivlarining 69,4 foiziga ega bo‘lgan 248 ta bank), 2012 yil 1 yanvar holatiga ulushga ega bo‘lgan 406 ta bank kapital riski qiymatini hisobga oldi. - 402 ta bank aktivlaridagi ulushi 87,0%.
2012 yilda bank sektori risklarining umumiy hajmida bozor tavakkalchiligining ulushi pasayishda davom etdi: 2012 yil 1 yanvardagi 6,6 foizdan 2013 yil 1 yanvar holatiga 5,9 foizgacha.
Foiz tavakkalchiligi kredit tashkilotining moliyaviy vositalari bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi natijasida yo'qotishlarga olib keladi.
Bozor riski tarkibida eng katta ulush (76,0%) foiz stavkasi riskiga to‘g‘ri keldi (2012 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra 68,0%), uning qiymatiga qarz majburiyatlari dinamikasi ta’sir ko‘rsatadi (ularning ulushi 84,9 foizni tashkil etdi). kredit tashkilotlarining savdo investitsiyalari 4).
2012 yilda bozor riski tarkibida kapital riskining ulushi 26,0% dan 12,6% gacha kamaydi. Bu, shuningdek, qimmatli qog'ozlarga savdo investitsiyalarining 13,4 foizga kamayishi bilan bog'liq.
Likvidlik riski - bu bankning etarlicha likvid yoki juda likvid bo'lmasligi xavfi.
2012 yil davomida eng likvidli aktivlarning o'rtacha qiymatining bank sektori jami aktivlarining o'rtacha qiymatiga nisbati 2011 yilga (7,5 foiz) nisbatan birmuncha past (7,4 foiz) bo'ldi.
Likvid aktivlarning aktivlarga nisbatan eng katta nisbati mintaqaviy banklarda (2012 yilda 17,9% va 2011 yilda 19,6%), shuningdek, Moskva viloyatidagi o'rta va kichik banklarda (mos ravishda 17,0 va 18,8%) kuzatilmoqda. Yirik banklar (davlat va xususiy) uchun bu ko'rsatkich pastroq (2012 yilda mos ravishda 5,3% va 9,3%), shuningdek, qayta moliyalash operatsiyalari doirasida zarur likvidlikni jalb qilish uchun etarli imkoniyatlar tufayli.
Sanab o'tilgan xatarlarga qo'shimcha ravishda huquqiy, obro'ga oid, strategik va tizimli xavflar ham mavjud.
Huquqiy tavakkalchilik - davlat tomonidan banklar qoidalarini salbiyroq bo'lganlarga o'zgartirishi va shuning uchun ular moliyaviy yo'qotishlarga duchor bo'lish ehtimoli.
Obro'-e'tiborga oid xavf shundan iboratki, muassasa xodimlarining xatolari tufayli mijozlar bankka ishonchini yo'qotishi mumkin - bu foydaning pasayishiga yoki bankrotlikka olib keladi.
Strategik tavakkalchilik noto'g'ri qaror qabul qilgan bankning uzoqni ko'ra olmaslik yoki savodsiz siyosatiga asoslanadi.
Tizimli xavf - bu hisoblash jarayonlaridagi xatolik, viruslar yoki mexanik nosozliklar tufayli pul yo'qotish ehtimoli.
Daraja (darajasi) boʻyicha bank risklari past, oʻrtacha va toʻliq turlarga boʻlinadi.
Vaqt bo'yicha risklar retrospektiv, joriy va istiqbolli bo'linadi. Retrospektiv risklarni tahlil qilish joriy va istiqbolli xavflarni aniqroq bashorat qilish va baholash imkonini beradi.
Vujudga kelish sohasiga ko'ra bank risklari tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Tashqi risklarga banklar va ularning mijozlari faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan risklar kiradi. Bularga mamlakat risklari va tabiiy ofatlar xavfi (fors-major holatlari) kiradi.
Bank risklarining bunday tasnifi cheksiz emas - texnologiya rivojlanishi bilan ularning soni ortib bormoqda.
2012-yilda bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarni dastlabki bosqichda aniqlash, shu jumladan alohida banklar uchun ham likvidlik risklari, nomoliyaviy tashkilotlar va jismoniy shaxslarni kreditlash risklari, kapitalning etarliligi, bozor risklari va bir qator boshqa risklar monitoringi olib borildi. operatsiyalari ko'rsatilgan tendentsiyalarni hal qiluvchi darajada belgilaydi.
Umuman olganda, 2012 yil davomida xatarlar darajasi o'rtacha darajada saqlanib qoldi (2013 yil 1 yanvar holatiga risklar xaritasi yordamida hisoblangan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichi 70 foizdan oshdi, 2009 yilning birinchi choragida u minimal darajada - 56 foizni tashkil etdi). %). Shu bilan birga, tahlillar 2012-yilda bank sektorining risklar tuzilmasi o‘zgarganini ko‘rsatmoqda.
Shunday qilib, 2012 yil oxiriga kelib Yevro hududi qarz bozorlaridagi keskinlikning biroz yumshashi, shu jumladan kredit risklari tufayli tashqi risklar kamaydi.
Shuningdek, Rossiya qarz qimmatli qog'ozlari va fond bozorining ijobiy dinamikasi fonida bozor risklarining pasayishi kuzatildi.
Shu bilan birga, bank sektorining tizimli risklarini oshiruvchi asosiy omil kapital yetarliligining pasayishi hisoblanadi. Bundan tashqari, tarkibiy likvidlik tanqisligi sharoitida Rossiya Bankining qayta moliyalash operatsiyalari tegishli risklarni bartaraf etishda muhim rol o'ynadi.
2. Xatarlarning OAO Gazprombank faoliyatiga ta'sirini o'rganish
.1 "Gazprombank" OAO xususiyatlari
"Gazprombank" OAJ Rossiyadagi eng yirik universal moliya institutlaridan biri bo'lib, korporativ va xususiy mijozlarga, moliya institutlariga, institutsional va xususiy investorlarga keng ko'lamli bank, moliyaviy, investitsiya mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etadi. Bank barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyaning uchta yirik banklaridan biri bo'lib, o'z kapitali bo'yicha Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallaydi.
Bank 1990 yilda gaz monopoliyasi va uning sho'ba korxonalari tomonidan tashkil etilgan.
Bank Rossiya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlariga - gaz, neft, yadro, kimyo va neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektroenergetika, mashinasozlik va metallga ishlov berish, transport, qurilish, aloqa, agrosanoat kompleksi, savdo va boshqa sohalarga xizmat qiladi. tarmoqlar.
Chakana savdo ham Bank faoliyatining strategik muhim yo'nalishi bo'lib, uning ko'lami izchil o'sib bormoqda. Xususiy mijozlarga xizmatlarning to'liq spektri taklif etiladi: kredit dasturlari, depozitlar, hisob-kitob operatsiyalari, elektron bank kartalari va boshqalar.
OAO "Gazprombank" korporativ obligatsiyalar chiqarish, aktivlarni boshqarish, xususiy bank ishi, korporativ moliya va investitsiya bankining boshqa sohalarini tartibga solish va anderrayting bo'yicha Rossiya yetakchilaridan biri bo'lib, ichki va xalqaro moliya bozorlarida mustahkam o'rin tutadi.
Bank mijozlari orasida 3 millionga yaqin jismoniy va 45 mingga yaqin yuridik shaxslar bor.
Keng hududiy tarmoq 43 ta filial va uchta sho'ba va qaram Rossiya banklarini o'z ichiga oladi.
Gazprombank uchta xorijiy bankning kapitalida ishtirok etadi - Belgazprombank (Belarus), Areximbank (Armaniston) va Gazprombank (Shveytsariya) Ltd, Tsyurix (Shveytsariya). "Gazprombank" OAJ Xalqaro savdo palatasining Rossiya milliy qo'mitasining a'zosi.
"Gazprombank" OAJ aktsiyadorlari quyidagilardir:
"Gazprom" OAJ - 35,54%;
"GAZFOND" nodavlat pensiya jamg'armasi - 47,38%, shundan: "GAZFOND" NPF 6,08% to'g'ridan-to'g'ri egalik qiladi; 16,22% "GAZ-servis" OAJga, 16,23% "GAZKON" OAJga va 8,85% "GAZ-Tek" OAJga tegishli. Ushbu tashkilotlar aktsiyalarining 80% dan ortig'i YoAJ rahbarining ishonchli boshqaruvida;
Novfintech MChJ - 5,71%, shundan Novfintech MChJ 3,09% to'g'ridan-to'g'ri egalik qiladi; 0,35% “Lider” YoAJ ishonchli boshqaruviga o‘tkazildi; 2,27% "Progressive Investment Ideas" boshqaruv kompaniyasi YoAJ ishonchli boshqaruviga o'tkazildi;
Vnesheconombank - 10,19%;
RFK MChJ - 0,78%.
Bankning ustav kapitali 24 532 277 000 rublni tashkil qiladi.
Bank quyidagi bank operatsiyalarini amalga oshirishga haqli:
Jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini omonatlarga jalb qilish (talab qilib va ma'lum muddatga);