VTB 24 

Birja savdo tizimi. Boshqa lug'atlarda "Rossiya savdo tizimi" nima ekanligini ko'ring. Fond birjasida savdo qilish asoslari. Birjada savdo strategiyalari

  • Tarjima

Eslatma:Bu post britaniyalik ishlab chiquvchi tomonidan yozilgan va moliyaviy tahlilchi Miqdoriy savdo deb ataladigan professional Maykl Xulls-Mur. Bizning nuqtai nazarimizdan, ushbu mavzudagi ma'lumotlar fond bozoriga qiziqqan va, masalan, muvaffaqiyatli savdo robotlarini yaratish ko'nikmalariga ega bo'lgan, ammo qaerdan boshlashni bilmaydigan texnik mutaxassislar va ishlab chiquvchilar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun mavzu shu nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi, qo'shimcha ravishda, matn rus voqeligiga moslashtirilgan va ba'zi atamalar shunga mos ravishda tarjima qilingan. Fikrlaringizdan xursand bo'lamiz! (Tarjimaga tuzatishlarni shaxsiy xabarlarda yuborish yaxshiroqdir).

Algoritmik savdo - bu moliyaning o'ta murakkab sohasi bo'lib, sizga o'z savdo tizimingizni yaratish yoki ishlab chiqaruvchi sifatida ishga kirish imkonini beradigan ma'lumotlar miqdorini o'zlashtirish uchun. moliyaviy kompaniya yoki fond, bu juda ko'p vaqtni oladi. Ajoyib tajriba dasturlashda ushbu bozorda muvaffaqiyatli ishlash uchun shunchaki zarur, hech bo'lmaganda algoritmik treyder C / C ++ (Java moliya sohasida ham istiqbolli) va Python, Matlab va boshqa tillarni yaxshi bilishi kerak. R ( AQShda ishlab chiqilgan TradeScript rus bozorida mashhurlikka erishmoqda - tahrir. tarjima.).

Har qanday yuqori chastotali savdo tizimi to'rtta asosiy komponentdan iborat:

  • Strategiyani aniqlash - ya'ni savdo strategiyasini aniqlash, undagi afzalliklardan foydalanish va savdo chastotasini tanlash.
  • Strategiya backtesting - savdo bo'yicha tarixiy ma'lumotlarni olish va ular bo'yicha strategiyani "ishlatish", natijalarni tahlil qilish va zaif tomonlarini optimallashtirish.
  • Dvigatel brokerlik savdo tizimiga ulanadigan qismdir ( ITinvest yaqinda yangi Matrix tizimini ishga tushirdi - taxminan. tarjima.), avtomatik ravishda savdo qiladi va xarajatlarni kamaytirish uchun bozordagi o'zgarishlarga moslashadi.
  • Risklarni boshqarish - majburiyatlarni bajarish uchun kapitalni taqsimlash savdo operatsiyalari optimal tarzda, bozorda muvaffaqiyatsiz vaziyatlar to'plamida harakatlar ketma-ketligini aniqlash.
Keling, birinchi nuqtadan boshlaylik va savdo strategiyasini qanday tanlash haqida gapiraylik.

Savdo strategiyasi

Savdoda har qanday harakat har doim ma'lumot to'plash va o'rganish bosqichidan oldin bo'ladi. Savdo strategiyasini tanlashdan oldin, mavjud mablag'lar miqdori kabi dastlabki ma'lumotlarni tahlil qilish kerak, shuningdek, yangi strategiya allaqachon foydalanilganlar bilan qanday birlashtirilganligini ko'rib chiqish kerak. Yakka tartibdagi treyderlar tranzaksiya xarajatlariga katta e'tibor berishlari va ularni kamaytirish uchun qo'llaridan kelganicha harakat qilishlari shart va shunga mos ravishda optimal savdo strategiyasi tanlanadi.

"Hech qanday ahmoq pul ishlab chiqaradigan strategiyani baham ko'rmaydi" degan keng tarqalgan e'tiqoddan farqli o'laroq, aslida ommaviy manbalarda siz haqiqatan ham ishlaydigan strategiyalar haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Bundan tashqari, tahlilchilar va olimlar ba'zan o'zlarining tadqiqotlari va moliyaviy tajribalari natijalarini nashr etadilar. Algoritmik savdo mavzusida juda ko'p bloglar mavjud ingliz tili(Rossiyada ba'zan qiziqarli mavzular Smart-lab.ru resursi orqali tarqaladi) va matbuot ba'zan mablag'larning savdo strategiyalari haqida ma'lumot oladi.

Albatta, hech kim jamoat maydonida foydali strategiyani o'rnatishning barcha jihatlari va tafsilotlarini muhokama qilmaydi. Daromadlilikning kaliti strategiya qanday parametrlarga ega bo'lishi kerakligini, shuningdek, uning "nozik sozlanishi" ni tushunishdadir. Biroq, o'z strategiyangizni yaratishning deyarli yuz foiz yo'li - bu boshqa odamlarning g'oyalarini va ularning keyingi takomillashtirishni "o'g'irlash".

Ko'pgina strategiyalarni ikkita katta guruhga bo'lish mumkin - "samarasizliklar ustida o'ynash" va "trendga ergashish". Birinchi turdagi strategiyalar bozor samarasizligidan (masalan, tegishli moliyaviy vositalar narxining tarqalishi) va qisqa muddatda aktivlar narxi ko'pincha o'zining dastlabki darajasiga qaytishidan foydalanadi. Trend strategiyalari investorlarning psixologiyasi va mablag'larning harakatlariga ta'sir qiladi, ular yangi tendentsiya poyezdiga "sakrab o'tishga" harakat qilishadi va harakat teskari bo'lishidan oldin undan foyda yig'ishga ulguradilar.

Algoritmik savdoning yana bir muhim jihati uning chastotasidir. Past chastotali savdo (LFT) moliyaviy vositalarni bir savdo kunidan ortiq ushlab turishni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra, yuqori chastotali savdo (HFT) bilan barcha operatsiyalar bir kun ichida, ya'ni bir savdo kuni ichida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, ultra yuqori chastotali strategiyalar (UHFT) mavjud bo'lib, ular aktivni soniya yoki hatto millisekundlarda ushlab turishni o'z ichiga oladi. katta rivojlanish dunyoda va Rossiya bozorlari endi yuqori chastotali savdoni oldi.

Strategiyani tanlagandan so'ng, uning samaradorligini tarixiy ma'lumotlarda sinab ko'rish kerak. Bu jarayon backtesting deb ataladi.

Qayta sinov

Backtestingning mohiyati tarixiy ma'lumotlar asosida boshlangan tanlangan strategiyaning rentabelligini tasdiqlash yoki rad etishdir. Strategiya o'tmishda ko'rsatgan natijalarni bilish hozirgi bozor sharoitida uning samaradorligini taxmin qilish imkonini beradi. Albatta, strategiyaning tarixiy ma'lumotlarga virtual million keltirganligi haqiqiy dunyoda muvaffaqiyatga kafolat bermaydi.

Qayta sinovdan o'tkazishda eng muhim nuqta - o'tmishdagi ma'lumotlarning mavjudligi savdo sessiyalari, strategiyani amalga oshirish uchun. Siz ushbu ma'lumotni bir necha usul bilan olishingiz mumkin - ko'pincha brokerlar va birjalar uni ta'minlaydi, ammo uchinchi tomon ma'lumotlar provayderlari ham mavjud.

Strategiyaning "tarix bo'yicha" qanchalik muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz ishlaganligi aniqlanadigan ko'rsatkichlarni aniqlash ham muhimdir. Sanoat standarti "maksimal tushirish" va Sharpe nisbati tushunchalari. Maksimal tushirish - ma'lum bir davr uchun (odatda bir yil) portfeldagi maksimal yo'qotish. Ba'zi statistik omillar tufayli past chastotali strategiyalar yuqori chastotali strategiyalarga qaraganda ko'proq kamayishi mumkin. Backtest o'tmishda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan portfelning maksimal qisqarishini ko'rsatadi, bu haqiqiy joriy bozorda ishlashda bu borada nimani kutish kerakligi haqida taxminiy fikr beradi. Sharpe nisbati ishlash ko'rsatkichidir. investitsiya portfeli(aktiv), bu o'rtacha risk mukofotining portfelning o'rtacha og'ishiga nisbati sifatida hisoblanadi.

Strategiya sinovdan o'tkazilgandan va barcha aniqlangan to'siqlar bartaraf etilgandan so'ng, mumkin bo'lgan pasayish minimallashtiriladi va Sharpe nisbati maksimal bo'ladi, savdo mexanizmining haqiqiy rivojlanishiga o'tish vaqti keldi.

Savdo moduli

Savdo mexanizmi - bu savdo strategiyasiga muvofiq amalga oshiriladigan savdolar ro'yxati brokerning savdo tizimiga uzatiladigan vositadir. Buyurtmalarni yaratish jarayoni yarim yoki to'liq avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin va ularni bajarish mexanizmi qo'lda, yarim qo'lda ("bir marta bosish") yoki to'liq avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin. Past chastotali strategiyalar uchun buyurtmani qo'lda yoki yarim qo'lda kiritish ko'pincha ishlatiladi. Har bir millisekund muhim bo'lgan HFT strategiyalari uchun to'liq avtomatik usul asosan qo'llaniladi.

Savdo tizimini ishlab chiqishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan asosiy fikrlar broker savdo tizimiga ishonchli va tezkor ulanishni ta'minlash (odatda API orqali) yoki birjaga to'g'ridan-to'g'ri kirishni ta'minlash, xarajatlarni minimallashtirish (shu jumladan broker va birja komissiyalari, shuningdek, mumkin bo'lgan sirpanishlar) .

Tranzaksiya xarajatlari HFT treyderi sifatida o'ylash kerak bo'lgan asosiy narsalardan biridir. Ular odatda uchta komponentdan iborat: broker va birja komissiyalari (va soliqlar), slippage (tranzaksiyani amalga oshirish rejalashtirilgan narx va u haqiqatda amalga oshirilgan narx o'rtasidagi farq) va ma'lum bir moliyaviy taqsimotning tarqalishi. asbob (sotib olish va sotish narxi o'rtasidagi farq - taklif / so'rash). Spred doimiy sobit qiymat emas va joriy bozor likvidligiga bog'liq.

Yuqori tranzaksiya xarajatlari yaxshi Sharpe nisbati bilan potentsial juda foydali strategiyani butunlay foydasiz va aksincha qilishi mumkin. Backtest yordamida tranzaksiya xarajatlarini to'g'ri bashorat qilish juda qiyin bo'lishi mumkin va bu odatda birjadan tarixiy belgi ma'lumotlarini, shu jumladan taklif/so'rov narxlari haqidagi ma'lumotlarni olishni talab qiladi.

Haqiqiy dunyoda tizimning samaradorligi va tarixiy ma'lumotlarda ko'rsatgan narsa o'rtasidagi farqni ham eslash kerak. Farqi juda muhim bo'lishi mumkin va buning ko'p sabablari bor. Dasturiy ta'minotdagi xatolar va savdo strategiyasining xatolari backtesting paytida ko'rinmasligi mumkin, ammo bozorda haqiqiy ishda muhim rol o'ynaydi.

TradeScript-da savdo robotlarini yaratishga misollar.

Risklarni boshqarish

“Xavf” tushunchasi yuqoridagi barcha xavflarni o‘z ichiga oladi. Risk texnologik xavflardan (masalan, serverlarning to'satdan ishdan chiqishi), brokerlik xavfidan (kompaniyaning bankrotligi) va umuman, savdo tizimining mo'ljallangan ishlashiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan barcha narsalardan iborat.

Xatarlarni boshqarishning bir qismi ham kapitalni optimallashtirish jarayonidir (uni turli strategiyalar o'rtasida taqsimlash). Chiroyli qiyin jarayon juda ko'p "matematika" dan foydalanish. Kapitalni optimal taqsimlash nisbatini tavsiflovchi va savdo strategiyalari ishidan maksimal samarani olish uchun sanoat standarti Kelli mezoni hisoblanadi.

Risklarni boshqarishning yana bir muhim komponenti - bu treyderning shaxsiy psixologik portretini aniqlash. Har bir inson bozorda muvaffaqiyatli savdoga xalaqit beradigan ba'zi xususiyatlarga ega. Algoritmik savdoda psixologik ta'sir bozorda "qo'lda" savdoga qaraganda kichikroq rol o'ynaydi, ammo u hali ham mavjud - axir, savdo roboti juda erta yo'qotishni xohlaydigan yoki yo'qotishlarning ko'payishidan qo'rqib, o'z pozitsiyasini yopishga shoshiladigan odam kuzatmoqda.

topilmalar

Algoritmik savdo - bu inson faoliyatining juda murakkab sohasi, ammo bu moliyaning juda qiziqarli sohasidir. Ushbu biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun siz dasturlashni yaxshi darajada o'zlashtirishingiz kerak. Savdo modullarini mustaqil ravishda (savdo dvigatellari, ma'lumotlar analizatorlari, backtesting strategiyalari uchun vositalar) yaratish orqali, mavjud resurslardan foydalangan holda mashq qilish kerak - axir, biz hech kim yo'qotishni istamaydigan o'z pulimiz haqida gapiramiz.

Birja savdo strategiyalari - Foyda olish uchun majburiy komponent

Nima uchun sizga savdo strategiyasi kerak?
- Savdo strategiyalari qanday bo'lishi kerak?
- Maqsad, uslub va strategiya birja savdosi
— Foydali savdo strategiyasi
— “Forex Power Trader” strategiyasi
— MICEX savdo strategiyasi (forts) uchta harakatlanuvchi o'rtacha
- Xulosa

Forex strategiyalari va bozorda savdo usullari qimmatli qog'ozlar bu boshlang'ich treyder va investor uchun asosiy vositalardan biridir. Forex bozori va boshqa moliyaviy bozorlar doimiy ravishda o'zgarib turadi va sizning arsenalingizda foydali savdo strategiyasiga ega bo'ling. muhim shart muvaffaqiyatli savdo.

Qoida tariqasida, Forex strategiyalari uzoq muddatli, o'rta muddatli, kunlik va scalpingga bo'linadi. O'z navbatida, klassik texnik tahlil va ko'rsatkichlardan foydalanishga asoslangan strategiyalarni ajratib ko'rsatish kerak.
Ularning barchasi nafaqat valyuta bozorida, balki boshqa moliya bozorlarida, masalan, fond bozorida ham o'z qo'llanilishini topadi.

Savdo strategiyalaridan foydalanmasdan birjada foydali savdo qilish printsipial jihatdan mumkin emas. Savdo strategiyasidan foydalanmasdan sayohatingiz boshida bir nechta muvaffaqiyatli bitimlarni amalga oshirgan bo'lsangiz ham, fond birjasidagi savdoning yakuniy natijasi hali ham ayanchli bo'ladi.

Hatto juda oddiy savdo strategiyasini ishlab chiqib, siz savdo natijasini tubdan yaxshilashingiz mumkin. Ammo birja savdosida savdo strategiyasidan foydalanishning eng muhim afzalligi shundaki, sizning savdolaringiz natijalari ancha barqaror va oldindan aytib bo'ladigan bo'ladi. Siz har doim oyning natijalariga ko'ra barqaror plyusda bo'lasiz. Muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaydigan har bir treyder bunga intilayotgan narsa emasmi?

- Savdo strategiyalari qanday bo'lishi kerak?

Ko'pchilik muvaffaqiyatli savdogarlar savdo strategiyasini ishlab chiqish uchun bir yildan ko'proq vaqt ajrating. Ular doimiy ravishda uning rentabelligini yaxshilaydi va xavflarni kamaytiradi. Savdo strategiyangiz ustidagi doimiy ish, shuningdek, birjalar doimiy ravishda o'zgarib turishi bilan izohlanadi va shuning uchun siz bir xil barqaror natijaga erishish uchun savdo strategiyangizni doimiy ravishda o'zgartirishingiz kerak.
Ammo savdo strategiyasining doimiy rivojlanishi siz uchun o'z-o'zidan yakun bo'lmasligi kerak, aks holda savdo qilish uchun vaqt bo'lmaydi. Qo'shimcha murakkablik yo'q. Murakkab strategiyani ishlab chiqishga berilib, barcha bo'sh vaqtingizni unga sarflagandan ko'ra, hozir oddiy strategiyaga ega bo'lib, u bilan pul ishlash yaxshiroqdir. Savdo klassiklari bejiz aytishmaydi - savdo strategiyasining tavsifi pochta markasining orqa tomoniga joylashtirilishi kerak!

— Birja savdosining maqsadi, uslubi va strategiyasi

Birjada savdoni boshlashdan oldin siz o'zingizning maqsadingiz, uslubingiz va strategiyangizni tayyorlashingiz va tanlashingiz kerak.

Maqsadlaringizni belgilash birja savdosiga tayyorgarlik ko'rishning eng muhim elementidir (birja, valyuta, tovar yoki boshqa bozorda savdo qilishingizdan qat'i nazar). Sizning maqsadingiz - siz toqat qilishga tayyor bo'lgan va daromadga to'g'ridan-to'g'ri proportsional bo'lgan xavf darajasi. Har bir inson asosiy qoidani eslaydi moliyaviy bozorlar: xavf qanchalik katta bo'lsa, foyda shunchalik ko'p bo'ladi va aksincha.

Yuqori xavf va foyda bilan tez, ekstremal savdo qilish uchun siz rivojlanayotgan tarmoqlarda dinamik aktsiyalarni tanlashingiz kerak. Ammo konservativlar uchun uzoq muddatli investitsiyalar shahar obligatsiyalari ko'proq mos keladi, ular deyarli (!!) xavfli emas va nisbatan olib keladi kichik foiz yetib keldi.

Maqsadlaringizni belgilab qo'yganingizdan so'ng, ushbu maqsadlarga mos keladigan savdo uslubi haqida o'ylash vaqti keldi. Sizning investitsiyalaringizdan rejalashtirilgan daromadingiz va siz toqat qilishga tayyor bo'lgan xavf darajasi sizning savdo uslubingizni tom ma'noda belgilaydi.

Qimmatli qog'ozlar savdosi uslubi sizning bozorga qachon va qanday kirishingiz, qachon va qanday sharoitda undan chiqishingizni belgilaydi. Misol uchun, bir kunlik savdo tajovuzkor maqsadlarga ko'proq mos keladi. O'rnatilgan va bashorat qilinadigan sohalarda joylashgan eski kompaniyalarga sarmoya kiritish ko'proq konservativ maqsadlarga mos keladi.

Birjada ko'plab turli xil savdo uslublari mavjud, ular qadimgi qobiqning ichki qobig'ini "kesib qo'ygan" skalperlardan tortib, asta-sekin va barqaror ravishda kapital to'playdigan uzoq muddatli investorlargacha.
Savdo uslubini tanlashda ishtirok etish darajasini tushunish ham muhimdir. Agar siz butun vaqtingizni tahlil va buyurtmalarga (buyurtmalarga) sarflashga tayyor bo'lmasangiz, unda haftalar yoki oylarni (lekin kunlar, soatlar va h.k.) maqsad qilgan savdolarni tanlaganingiz ma'qul. O'z kapitali o'sib borayotgan paytda uni butunlay unutishni xohlaydiganlar uchun uzoq muddatli risksiz portfel ko'proq mos keladi.

Maqsadlaringiz, uslubingiz va ishtirok etish darajasi haqida qaror qabul qilganingizdan so'ng, savdo strategiyangizni ishlab chiqishni boshlash vaqti keldi. Oldingi barcha qadamlar muhim, chunki ular sizning strategiyangiz qanday bo'lishini aniqlaydi.
Birja savdosining maqsadi, uslubi va strategiyasiga misol:

Maqsad: butun portfelning 10% ni maqsadli rentabelligi yiliga 25% bo'lgan vositalarga investitsiya qiling.

Uslub: biz bir kunlik savdoda qatnasha olmaymiz; pozitsion uslub biz uchun ko'proq mos keladi, ya'ni. kirish / chiqish uchun 1 dan 8 haftagacha; har bir bitim uchun kapitalning 5% dan ko'p bo'lmagan; shamlardagi raqamlarga ko'ra kuzatib boring va tahlil qiling.
Strategiya: Bu holda strategiya qo'llab-quvvatlash yaqinidagi aktsiyalarni sotib olishga va qarshilik yaqinidagi aktsiyalarni qisqacha sotishga asoslangan bo'ladi. Asboblar faqat bir haftadan ko'proq vaqt davomida kerakli trendda bo'lganlar bo'ladi. Biz texnik tahlilni o'tkazamiz va o'zimizga kerak bo'lgan nomuvofiqliklarni topadigan aktsiyalarga ustunlik beramiz. Uchun texnik tahlil biz shamchalar jadvalida ROC va stoxastikadan foydalanamiz.

— Foydali savdo strategiyasi

1) Biz hisobimizni depozitga 50/50 nisbatda ajratamiz. Siz bir qismda savdo qilasiz, ikkinchi qismi esa har doim keshda bo'ladi. Bu yo'qotilgan taqdirda tikishingiz hajmi kamaymasligi uchun amalga oshirilishi kerak. 10 tadan 10 marta yo'qotish ehtimoli juda kichik. Ehtimollar nazariyasiga ko'ra, bu amalda mumkin emas.

2) Biz har qanday ko'rsatkichning signallariga muvofiq bitim ochamiz yoki shunchaki tanga aylantiramiz (va tanga bilan kirish ko'pincha ancha samarali bo'ladi), foydani +1% va to'xtash -0,5% o'rnatamiz. Bular. bizning matematik taxminimiz ijobiy.

3) Agar bitim foyda bilan yopilgan bo'lsa, biz yana butun omonatni yarmiga bo'lamiz va allaqachon oshgan hajm bilan yangi bitim tuzamiz. Pul. Agar bitim yo'qotish bilan yopilgan bo'lsa, biz avvalgidek pul miqdori bilan yangi shartnoma tuzamiz.

4) Biz oxirgi foydali bitim yo'naltirilgan yo'nalishda ochamiz. Agar yo'qotilgan savdo bo'lsa, qarama-qarshi yo'nalishda oching. Esingizda bo'lsin, hech qanday holatda siz oxirgi yo'qotilgan savdo yo'nalishini ochmasligingiz kerak! Axir, yaxshi tendentsiyaga kirishish kifoya va sizning savdo hisobingiz darhol nolga qaytadi.

5) Yuqoridagilarga qat'iy rioya qiling savdo qoidalari va muvaffaqiyatingiz kafolatlanadi. Ushbu savdo tizimi yordamida siz juda ko'p emas, balki juda uzoq vaqt davomida juda barqaror daromad olishingiz mumkin.

— “Forex Power Trader” strategiyasi

Taqdim etilgan Forex bozorida savdo qilish strategiyasi nafaqat birjada pul ishlash bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'lganlar uchun, balki endigina savdoni boshlayotgan yangi boshlanuvchilar uchun ham mos keladi. Ushbu oddiy strategiya MT4 terminalining standart to'plamida mavjud bo'lgan ikkita ko'rsatkichga, shuningdek strategiyaning yordamchi vositalari bo'lgan ikkita qo'shimcha forex ko'rsatkichlariga asoslanadi.

1) Vaqt - 30 daqiqa
2) Jadval - har qanday
3) Savdo vositalari - asosiylari valyuta juftlari Forex bozori(EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF)
4) Ishlatilgan terminal - MT4
5) Strategiya broker platformasida – Forex4youda sinovdan o‘tkazildi

Bozorga kirish qoidalari:

Foreks savdosi uchun yozilgan ko'pgina strategiyalarga kelsak, bozorga kirishning asosiy shartlari ishlatiladigan ko'rsatkichlar signallarining mos kelishidir.

Sotib olish pozitsiyasini ochish:

1) Quvvat strelkasi indikatori signal beradi va sotilgan valyuta juftligi narxining yanada oshishini ko'rsatuvchi yuqoriga o'qni tortadi

2) RSI indikatorining qizil chizig'i o'rta chiziqdan yuqori (50-daraja)

3) Moviy stokastik chiziq oq chiziqdan yuqorida va 80 dan yuqori

Sotish pozitsiyasini ochish:

1) Quvvat strelkasi indikatori signal beradi va sotilgan valyuta juftligi narxining yanada pasayishini ko'rsatuvchi pastga o'qni tortadi

2) RSI indikatorining qizil chizig'i o'rta chiziqdan pastda (50-daraja)

3) Moviy stokastik chiziq oq chiziq ostida va 20 dan past

Ushbu forex strategiyasidan foydalanib bozorga kira olmasangiz:
Bozordagi kuchli tebranishlar va muhim makroiqtisodiy ma'lumotlarning chiqarilishi davrida ko'rsatkichlar signallarni qayta chizadi va bu ushbu strategiya bilan savdoda yo'qotish xavfini oshiradi. Shuningdek, "Forex Power Trader" strategiyasidan 30 daqiqadan past taymfreymlarda foydalanish tavsiya etilmaydi.

Eslatmalar:

Strategiyada yana bir yordamchi Power Monitor indikatoridan foydalaniladi, u tendentsiyaning kuchini ko'rsatadi va turli davrlar uchun narxlarning o'zgarishi amplitudasini aniqlashda yordamchi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichdan foydalanib, siz bozorning ma'lum bir tendentsiyada qancha vaqt bo'lganligini vizual ravishda tahlil qilishingiz va shuning uchun taxminiy miqdorni aniqlashingiz mumkin hayot sikli qaysi yo'nalishda savdo qilishni rejalashtirayotgan tendentsiya.

Ushbu blogning doimiy o'quvchilari men Amibroker bilan savdo tizimlarini qurishni yoqtirishimni bilishadi; Bu menga turli xil sinovlarni o'tkazishga imkon beradi investitsiya strategiyalari tarixiy zaxira ma'lumotlariga ko'ra.

Menimcha, savdo tizimlari nihoyatda qimmatlidir, chunki ular hissiyotlarsiz savdo qilish imkonini beradi. Bugun men oddiy, ammo nihoyatda kuchli strategiyaga duch keldim va agar siz o'qishni davom ettirsangiz, ushbu ajoyib savdo tizimining qoidalarini ko'rasiz.

Uorren Baffetni kamsitish 🙂

2000 va 2012 yillar oralig'ida savdo tizimi o'rtacha yillik daromadni 172,45% ni tashkil etdi va 14% pasaydi. Bu unga CAR/MDD nisbatini 12,34 ga beradi.

Sharpe nisbati 3,91, foyda koeffitsienti esa 9,29. Bu sizni bir necha yil ichida dunyodagi eng boy odamga aylantira oladigan chinakam ajoyib natijadir!

Birja jadvali va oylik natijalar jadvalidan ko'rinib turibdiki, ushbu savdo tizimi AQSh fond bozorida ajoyib natijalarni keltirib chiqarmoqda.

10 000 dollarlik kapital bilan boshlangan tizim atigi 12 yil ichida 1,6 milliard dollardan ortiq daromad keltirdi. Unday bo `lsa. siz qisqa vaqt ichida Baffetdan boyroq bo'lasiz. Siz hatto birinchi trillioner bo'lishingiz ham mumkin!!!

Xo'sh, ushbu tizim uchun aniq qoidalar qanday?

// Tizim kodini ishga tushiring
SetFormulaName("aprel ahmoqlari");
SetOption("InitialEquity", 10000);
PositionSize = -100;
Sotib olish = Xoch (EMA(C,2),EMA(C,5));
Sotish = Xoch (EMA (C, 5), EMA (C, 2));
BuyPrice = O;
ClosePrice = O;
//Oxiri

[yashirish]

Afsuski, savdo tizimi - bu "hazil", ya'ni bu haqiqiy bo'lmagan savdo strategiyasi (afsuski, bugun 1 aprel emas, lekin men sizni xursand qildim deb o'ylayman).

Savdo natijalari va egri chiziqlar tenglik haqiqiy va Amibroker tomonidan ishlab chiqarilgan. Biroq, tizim kodi natijalarga tayanib bo'lmaydigan tarzda ishlab chiqilgan, ammo u faqat testlarga tayanib bo'lmasligini ko'rsatish uchun ajoyib ish qiladi va strategiyani qayta optimallashtirish ham muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tizimning kamida beshta asosiy kamchiliklari mavjud.

1. Egri chiziqli moslama

Avvalo, savdo tizimi mavjud ma'lumotlarga bog'langan. Harakatlanuvchi o'rtacha krossover parametrlari sinov davrida eng kuchli ishlashga olib keladigan qiymatlarni topish uchun optimallashtirilgan. Kelajakda bu variantlardan foydalansak, ular ham ishlamasligi uchun yaxshi imkoniyat bor.

2. Kelajakdagi oqish

Ikkinchidan, bu tizim haqiqatan ham kelajakka qaraydi. 5-qatorda (yuqorida) biz Amibrokerga 2 kunlik EMA 5 kunlik EMAni kesib o'tganda aktsiyani sotib olishni buyurdik. Biroq, bu EMA (eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha) yopilish narxidan foydalangan holda hisoblanadi va Amibroker aslida aktsiyalarni sotib oladi. ochiq narx(7-qator). Boshqacha qilib aytganda, biz EMA krossoveridan oldin aktsiyalarni sotib olamiz, chunki bu keyinchalik sodir bo'ladi. Va bu, albatta, mumkin emas.

3. Nol to'lovlar

Uchinchidan, bu tizim hech qanday komissiya yoki sirpanishdan foydalanmaydi. Haqiqiy hayotda har safar savdo qilganingizda pul turadi. Bundan tashqari, siz xohlagan narxda, ayniqsa, katta buyurtmalar bo'yicha bajarilishi kafolatlanmaydi. Hech qanday komissiya yoki sirpanish haqiqatga to'g'ri kelmaydi va simulyatsiya natijalarida katta farq qilishi mumkin, ayniqsa qisqaroq vaqt oralig'ida savdo qilishda.

4. Merosga bo'lgan huquqdan bo'yin tovlash

To'rtinchidan, bu tizim og'irlashuvdan aziyat chekadi. Tizim S&P 500 koinotidan aktsiyalarni sotib olmoqda, ammo bu holda biz tarixiy tarkibiy qismlarni yoki ro'yxatdan chiqarilgan aktsiyalarni kiritmadik. Bu shuni anglatadiki, bizning natijalarimiz merosxo'r huquqlariga nisbatan tarafkashlik qurboni bo'ldi.

Haqiqiy hayotda korxonalar bankrot bo'ladi, ular birjadan chiqariladi, ba'zilari boshqa kompaniyalar bilan birlashadi. Ushbu o'zgarishlar har doim ham tarixiy ma'lumotlar bazalarida to'g'ri aks etmaydi. Shunday qilib, merosxo'rlikdan xoli bo'lgan ma'lumotlardan foydalanish har doim muhimdir. Bunday ma'lumotlarni, masalan, Norgate Premium Data'dan olish mumkin.

5. Likvidlik

Nihoyat, tizim real bo'lmagan likvidlikka tayanadi. Haqiqiy hayotda aktsiyalarni sotib olganingizda, sizning pozitsiyangizning o'lchami va kirish narxi o'sha paytda sotib olish mumkin bo'lgan qancha aktsiyalar mavjudligiga qarab belgilanadi, bu esa hajm deb ham ataladi. Qoidaga ko'ra, siz umumiy hajmning besh yoki o'n foizidan ko'prog'ini sotib olishni xohlamaysiz, aks holda, aniq sabablarga ko'ra, bu aktsiyaning narxini sizga qarshi qo'yadi. Ushbu tizim 50% chegarasiga ega, ya'ni u kunlik hajmning yarmini xarid narxiga qarab harakat qilmasdan sotib olishga qodir. Bu haqiqiy emas.

Tizimni ishga tushirish - yana

Endi biz ushbu savdo tizimining asosiy kamchiliklari nima ekanligini bilganimizdan so'ng, biz ularni tuzatishimiz, sanalarni oldinga siljitishimiz va 2012 va 2016 yillar oralig'ida ob'ektiv namunadan tashqari ma'lumotlardan foydalangan holda tizimni qayta ishga tushirishimiz mumkin.

Ajablanarlisi shundaki, savdo tizimi qoidalar yopilgan bo'lsa ham, namunadan tashqari sinovlarda pul ishladi. Biroq, kutilganidek, u bir xil ishlash darajasiga erisha olmadi.

Haqiqatan ham, siz hech qachon bir yilda 170% ni tashkil etadigan savdo tizimini topa olmaysiz. Har yili minglab savdogarlar aldanganiga qaramay, men bunday tizimlarni scammersdan sotib olaman.

Shunday qilib, 170% APR savdo tizimi orzusiga umid bog'laganingiz uchun uzr. Lekin umid qilamanki, siz hech bo'lmaganda savdo tizimini qurish yoki tahlil qilishda biror narsa izlashni o'rgandingiz.

O'qiganingiz uchun rahmat. Va kuningiz xayrli o'tsin 😉

2011 yil 26 noyabr, soat Rus gazetasi Federal qonun e'lon qilindi Rossiya Federatsiyasi 2011 yil 21 noyabrdagi N 325-FZ "Tashkil etilgan savdo to'g'risida" (keyingi o'rinlarda - "Tashkil etilgan savdo to'g'risida" gi qonun), shuningdek, Rossiya Federatsiyasining 2011 yil 21 noyabrdagi 327-FZ-sonli "Ushbu savdo to'g'risida" Federal qonuni. aniq qonun hujjatlari Rossiya Federatsiyasining "Tashkil etilgan savdo to'g'risida" Federal qonuni (keyingi o'rinlarda "O'zgartirishlar kiritish to'g'risida" deb yuritiladi) qabul qilinganligi munosabati bilan.

“Tashkil etilgan savdo to‘g‘risida”gi va “O‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida”gi qonunlar 2012-yil 1-yanvardan kuchga kiradi, boshqa amal qilish muddati belgilangan qoidalar bundan mustasno (rasmiy e’lon qilingan kundan yoki 2013-yil 1-yanvardan yoki yanvardan boshlab). 1, 2014 yil).

"Tashkil etilgan savdo to'g'risida"gi qonun, shu jumladan: (a) qimmatli qog'ozlar bilan birja savdosini tashkil etishning yagona tamoyillarini belgilaydi; xorijiy valyuta, qimmatbaho metallar va toshlar, tovarlar, shuningdek hosila bo'lgan shartnomalar tuzish bo'yicha birja savdolari moliyaviy vositalar; b) savdo tashkilotchilari uchun yagona talablarni belgilaydi; (c) asoslarni belgilaydi davlat tomonidan tartibga solish uyushgan savdolarni o'tkazish va uning bajarilishini nazorat qilish bo'yicha tadbirlar.

O'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun Rossiya Federatsiyasining 1996 yil 22 apreldagi 39-FZ-sonli "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi Federal qonuniga (keyingi o'rinlarda "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi qonuni) (shu jumladan brokerlik faoliyati to'g'risidagi qoidalarga nisbatan) o'zgartirishlar kiritadi. ), Rossiya Federatsiyasining 2003 yil 10 dekabrdagi N 173-FZ "To'g'risida" Federal qonuni valyutani tartibga solish va valyuta nazorati» (valyuta birjalari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish vakolatlarini 1 Rossiya Bankidan Rossiya FFMSga o'tkazish nuqtai nazaridan) va boshqa qonunlar.

Mazkur sharhda kim oshdi savdosini tashkil etishni tartibga solishga nisbatan o‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida va “Ushbu savdolar to‘g‘risida”gi qonunlarga kiritilgan quyidagi o‘zgartirishlar muhokama qilinadi:

1) savdo tashkilotchisining ikki turi: birja va savdo tizimi;
2) birjalar uchun yagona talablar;
3) uyushgan savdo ishtirokchilari ro'yxatini kengaytirish;
4) qimmatli qog'ozlarni uyushgan savdoga qo'yish qoidalarini o'zgartirish;
5) birja qoidalariga kiritilgan o'zgartirishlar kuchga kirishining yangi tartibi;
6) FFMSning savdoni to'xtatib turish huquqi;
7) uyushgan kim oshdi savdolari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish.

1. Savdo tashkilotchisining ikki turi: birja va savdo tizimi

Uyushtirilgan savdo to'g'risidagi qonunga muvofiq savdo tashkilotchilari ikki turga bo'linadi: birja va savdo tizimi. Shunga ko‘ra, ikki turdagi litsenziyalar joriy etilmoqda: birja litsenziyasi va savdo tizimi litsenziyasi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra (Ushilgan savdo to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar hisobga olinmagan holda) savdoni tashkil etish bo'yicha faoliyat bozor turiga qarab turli birjalar tomonidan amalga oshiriladi (masalan, birjalar, valyuta birjalari, tovar birjalar) turli litsenziyalar (birja litsenziyalari, rublga chet el valyutasini sotib olish va sotish bo'yicha operatsiyalarni tashkil etish litsenziyalari va ular bo'yicha tuzilgan bitimlar bo'yicha hisob-kitoblar, birja savdolarini tashkil etish litsenziyalari) asosida.

Fond birjasi va savdo tizimi tovarlar, qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar, chet el valyutasi bilan uyushgan savdolarni amalga oshirish huquqiga ega.

Biroq, savdo tizimi amalga oshirishga haqli bo'lgan ruxsat etilgan faoliyat turlari ro'yxati birja uchun belgilangan ro'yxatdan farq qiladi:

1) birjadan farqli o'laroq, savdo tizimi qimmatli qog'ozlarni ro'yxatga olish huquqiga ega emas (Tashkil etilgan savdo to'g'risidagi qonunning 7-qismi, 12-moddasi);
2) birja o'z faoliyatini brokerlik, dilerlik va depozitarlik faoliyati bilan, shuningdek qimmatli qog'ozlarni boshqarish faoliyati bilan birlashtirishga haqli emas, savdo tizimi esa bu huquqqa ega; biroq, savdo tizimi o‘z faoliyatini kliring faoliyati bilan birlashtirganda, bunday faoliyatni qimmatli qog‘ozlar bozoridagi brokerlik, dilerlik va depozitarlik faoliyati, qimmatli qog‘ozlarni boshqarish faoliyati bilan birlashtirishga haqli emas (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 9-moddasi 5-qismi, 12-moddasining 5-qismi). uyushgan savdo to'g'risidagi qonun);
3) fond birjasidan farqli o'laroq, savdo tizimi qonun hujjatlarida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan taqdirdagina hosilaviy moliyaviy vositalar bo'lgan shartnomalar tuzilgan holda uyushgan savdolarni o'tkazishga haqli. huquqiy hujjatlar Rossiyaning FFMS (Tashkil etilgan savdo to'g'risidagi qonunning 4-qismi, 12-moddasi).

2. Birjalar uchun yagona talablar

“Tashkil etilgan savdo to‘g‘risida”gi qonun, birja qaysi aktivlar turidan qat’i nazar, birja uyushgan savdoni amalga oshiradigan birjaga qo‘yiladigan yagona talablarni belgilaydi. Shu bilan birga, bu talablar birja, savdo birjasi joriy talablardan farq qiladi. valyuta ayirboshlash, almashish qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar. Xususan, bu birjaning huquqiy shakliga, minimal hajmiga qo'yiladigan talablarga taalluqlidir o'z mablag'lari birja, litsenziyalash talablari, shuningdek, ustav kapitali tarkibiga qo'yiladigan talablar.

2.1. Birjaning huquqiy shaklining o'zgarishi

"Uyushgan savdo to'g'risida"gi qonunda birjaning yagona tashkiliy-huquqiy shakli sifatida belgilangan aktsiyadorlik jamiyati(Tashkil etilgan auktsionlar to‘g‘risidagi qonunning 9-moddasi 2-qismi).

Shu bilan birga, “Ulashgan savdo to'g'risida”gi qonun kuchga kirgunga qadar fond birjasi ham aktsiyadorlik jamiyati, ham notijorat shirkat shaklida tuzilishi mumkin edi (“Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”gi Qonunning 11-moddasi 2-bandi). ), tovar birjasi, valyuta birjasi va qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar almashinuvi - har qanday tashkiliy-huquqiy shaklda (Rossiya Federatsiyasining 1992 yil 20 fevraldagi 2382-1-sonli "Tovar birjalari va birjalari to'g'risida" gi Qonunining 11-moddasi. Savdo” (keyingi o'rinlarda “Tovar birjalari to'g'risida”gi qonun), Rossiya Federatsiyasining 2003 yil 10 dekabrdagi N 173-FZ “Valyutani tartibga solish va valyuta nazorati to'g'risida”gi Federal qonunining 1-moddasi 1-qismi 11-bandi. ).

2.2. Birja uchun majburiy standartlarni belgilash

"Tashkil etilgan savdo to'g'risida"gi qonunga muvofiq (8-modda), birja quyidagi majburiy standartlarga muvofiq bo'lishi kerak 2:

Birjaning o'z mablag'larining minimal miqdori (100 million rubldan kam bo'lmagan);
- birjaning o'z mablag'larining yetarlilik me'yori;
- likvidlik koeffitsienti.

Birja kapitalining etarlilik koeffitsientlari va likvidlik koeffitsientlarini aniqlash qiymati va metodologiyasi Rossiya Federal moliya bozorlari xizmati tomonidan belgilanadi.

2.3. Yagona almashinuv litsenziyasini olish

“Tashkil etilgan savdo to‘g‘risida”gi Qonunda birja faoliyati uchun yagona litsenziya joriy etilgan bo‘lib, uning asosida qimmatli qog‘ozlar, hosila moliyaviy vositalar, chet el valyutasi va birja tovarlari savdosini tashkil etishga ruxsat etiladi. Ushbu litsenziya birja savdolarini tashkil etish litsenziyasi, birja litsenziyasi, rublga chet el valyutasini sotib olish va sotish bo'yicha operatsiyalarni tashkil etish va ular bo'yicha tuzilgan bitimlar bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish litsenziyasi kabi litsenziyalarni almashtiradi.

Shu bilan birga, “Tashkil etilgan savdo to‘g‘risida”gi Qonunga (29-moddaning 1-qismi) muvofiq, 2013-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra qimmatli qog‘ozlar bozorida savdoni tashkil etish litsenziyalariga, shu jumladan, fond birjalarining litsenziyalariga ega bo‘lgan tashkilotlar tovar va valyuta birjalarining litsenziyalari 2014-yil 1-yanvargacha uyushgan savdo litsenziyasini olishi yoki faoliyatini tugatishi shart.

2.4. Ustav kapitaliga cheklovlarni olib tashlash

“Tashkil etilgan savdo to‘g‘risida”gi Qonunga (7-qism, 1-qism) muvofiq, bitta aksiyadorga va uning affillangan shaxslariga tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan aksiyalar ulushiga nisbatan joriy cheklovlar bundan mustasno. Shunday qilib, amaldagi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq, fond birjasining bir aksiyadori va uning affillangan shaxslari har bir toifadagi (turdagi) 20 foiz va undan ortiq aksiyalarga egalik qila olmaydi (11-moddaning 3-bandi). Amaldagi “Tovar birjalari to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq, har bir ta’sischi yoki birja a’zosining ustav kapitalidagi ulushi 10 foizdan oshmasligi kerak (11-moddaning 3-bandi).

“Uyushgan savdo toʻgʻrisida”gi qonun kuchga kirishi bilan ustav kapitali tarkibiga qoʻyilgan ushbu cheklovlar bekor qilinadi va ovoz beruvchi aktsiyalarga tegishli boʻlgan ovozlarning 5 yoki undan ortiq foizini bevosita yoki bilvosita tasarruf etish huquqiga ega boʻlgan aksiyadorning majburiyati bekor qilinadi. birja joriy etildi, birja va Rossiya Federal moliya bozorlari xizmatini bu fakt haqida xabardor qilish uchun (uyushgan auktsionlar to'g'risidagi qonunning 7-moddasi) 3.

3. Tashkil etilgan savdo ishtirokchilari ro'yxatini kengaytirish

“Tashkil etilgan savdo toʻgʻrisida”gi qonun qimmatli qogʻozlar bilan uyushgan savdolarda ishtirok etishni belgilab beradi, bundan brokerlar, dilerlar, menejerlar va boshqalar bundan mustasno. Markaziy bank Rossiya Federatsiyasi (joriy qonun hujjatlarida nazarda tutilganidek), boshqaruvchi kompaniyalar ham qabul qilinishi mumkin investitsiya fondlari, pay investitsiya fondlari, nodavlat pensiya jamg'armalari va markaziy kontragent 4.

4. Qimmatli qog'ozlarni uyushgan savdoga qo'yish qoidalarini o'zgartirish

“Tashkiliy savdo to‘g‘risida”gi qonun bilan qimmatli qog‘ozlarni uyushgan savdoga qo‘yish qoidalariga o‘zgartirishlar kiritildi.

Amaldagi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq (“Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunga kiritilgan o‘zgartishlar hisobga olinmagan holda) qimmatli qog‘ozlarni qabul qilish listing tartibidan o‘tgan holda ham, listing tartibidan o‘tmasdan ham amalga oshirilishi mumkin. 2012-yil 1-yanvardan boshlab “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi qonunga (Qonunga o‘zgartirishlar kiritilgan) muvofiq, qimmatli qog‘ozlar uyushgan savdoga faqat listing orqali kiritiladi.

Bundan tashqari, o'zgartirishlar to'g'risidagi qonun savdo tashkilotchilariga qimmatli qog'ozlarni uyushgan savdoga qo'yishni rad etish yoki qimmatli qog'ozlarni uyushgan savdoga qo'yishni asoslarsiz to'xtatish huquqini beradi. Hozirgi vaqtda fond birjasi qimmatli qog'ozlar yoki ularning emitenti Rossiya Federatsiyasi FFMS me'yoriy-huquqiy hujjatlarida belgilangan talablarga javob bermasagina, qimmatli qog'ozlarni savdoga qo'yishni rad etishga haqli. Birja 5-chi.

5. Yangi buyurtma birja qoidalariga o'zgartirishlarning kuchga kirishi

“Tashkil etilgan kim oshdi savdolari to‘g‘risida”gi Qonunda tashkil etilgan kim oshdi savdolari qoidalariga kiritilgan o‘zgartirishlarning kuchga kirishi tartibi nazarda tutilgan.

Hozirgi vaqtda bunday tartib faqat savdo tashkilotchisining qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi qoidalari (ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar qimmatli qog'ozlar bozorida savdo tashkilotchisi ushbu hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni belgilangan tartibda oshkor qilgan kundan boshlab 3 kundan kechiktirmay kuchga kiradi) uchun nazarda tutilgan. Rossiya Federatsiyasi FFMS normativ-huquqiy hujjatlari bilan).

“Uyushgan savdo to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq, uyushgan savdo qoidalariga quyidagi o‘zgartirishlar kiritiladi: 6:

Bundan tashqari, hakamlik bitimi qoidalarini uyushgan savdo qoidalaridan chiqarib tashlash yoki hakamlik sudini o'zgartirish bilan bog'liq o'zgarishlar kuchga kirishi uchun maxsus qoidalar belgilangan - bunday o'zgarishlar 3 oydan kechiktirmay kuchga kiradi. birja bu haqdagi ma'lumotlarni oshkor qilgan kundan keyin (moddaning 10-qismi .4-qism, 24-moddaning 3-qismi).

6. FFMSning savdoni to'xtatib turish huquqi

Tashkil etilgan savdo to'g'risidagi qonun Rossiya FFMSga ushbu Qonunda nazarda tutilgan hollarda 6 oygacha bo'lgan muddatga uyushgan savdoni to'xtatish yoki tugatish huquqini beradi (25-modda). Xususan, savdo tashkilotchisi buyurtmani bajarmagan hollarda federal organ agar savdo tashkilotchisi tomonidan investorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi aniqlansa yoki savdo tashkilotchisi tomonidan amalga oshirilgan harakatlar investorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tahdid soladigan bo‘lsa, moliya bozorlari sohasidagi ijro etuvchi hokimiyat.

7. Uyushtirilgan auktsionlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish

O‘zgartishlar kiritish to‘g‘risidagi qonunda uyushgan savdolar to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun ma’muriy javobgarlik kuchaytirildi (2-qism, 13-modda).

Ha, muvofiq joriy kod haqida ma'muriy huquqbuzarliklar(Qonunga kiritilgan o'zgartirishlar bundan mustasno) uchun ma'muriy jarimalar miqdori yuridik shaxslar 20 mingdan 50 ming rublgacha, mansabdor shaxslar uchun - 3 mingdan 5 ming rublgacha.

2013 yil 1 yanvardan boshlab Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq (o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlarni hisobga olgan holda) yuridik shaxslar uchun ma'muriy jarimalar miqdori oshiriladi va 300 mingdan 1 million rublgacha, mansabdor shaxslar uchun - 10 mingdan 50 ming rublgacha. Mansabdor shaxslarga nisbatan 1 yildan 2 yilgacha muddatga diskvalifikatsiya shaklida ham javobgarlik belgilanadi.

Eng kattasi ma'muriy jarimalar(mansabdor shaxslar uchun 30 mingdan 50 ming rublgacha, yuridik shaxslar uchun - 700 mingdan 1 million rublgacha) quyidagi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun belgilanadi:

Savdo tashkilotchisi tomonidan uyushgan savdolar to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan axborotni oshkor qilish tartibi buzilganligi;
- Rossiya FFMS savdo tashkilotchisi tomonidan tekshiruvlar o'tkazishga to'sqinlik qilish yoki bunday tekshiruvlardan qochish;
- uyushgan kim oshdi savdolarini o'tkazish faoliyatini boshqa faoliyat turlari bilan birlashtirish bo'yicha belgilangan cheklovlarni buzish;
- savdo tashkilotchisi tomonidan uyushgan savdo ishtirokchilari, uyushgan savdolarga qo‘yilgan tovarlar, qimmatli qog‘ozlar va ularning emitentlari, shuningdek uyushgan savdolarda amalga oshirilayotgan operatsiyalar ustidan nazoratni amalga oshirish majburiyatini bajarmaganligi.

Sharh Liniya Prava advokatlari tomonidan tayyorlangan.
Mutaxassislarimiz har hafta qonun hujjatlarini ko'rib chiqish doirasida sizni qiziqtirgan boshqa masalalarni ko'rib chiqishdan mamnun bo'lishadi.
Ishimizni yaxshilash bo'yicha savollar va takliflaringizni Liniya Prava hamkori Yuriy Tuktarovga yuboring ( [elektron pochta himoyalangan]).
Ko'proq batafsil ma'lumot www.lp.ru veb-saytida olishingiz mumkin bo'lgan xizmatlar haqida.

1 Shuni yodda tutish kerakki, “Tashkil etilgan savdo to'g'risida”gi qonun va o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonunlar kuchga kirishi bilan “valyuta ayirboshlash” tushunchasi endi o'z-o'zidan paydo bo'ladi.Birjalar tomonidan valyuta savdosini tashkil etish faoliyati birjaning yagona litsenziyasi asosida amalga oshiriladi (quyida ko'ring).hozirgi ko'rib chiqish).
2 Ushbu talablar savdo tizimiga ham tegishli.
3 Ushbu talablar savdo tizimiga ham tegishli.
4 Markaziy kontragentning kontseptsiyasi va funktsiyalari Rossiya Federatsiyasining 2011 yil 7 fevraldagi 7-FZ-sonli "Kliring va hisob-kitoblar to'g'risida" Federal qonunida belgilangan.2012 yil 1 yanvardan kuchga kiradigan kliring faoliyati.
5 Rossiya FFMSning 2010 yil 28 dekabrdagi 10-son buyrug'i bilan tasdiqlangan Qimmatli qog'ozlar bozorida savdoni tashkil etish to'g'risidagi Nizomning 1.13-bandiga qarang. 78/pz-n.
6 Ushbu qoidalar talablardan kelib chiqqan holda kiritilishi majburiy bo'lgan o'zgarishlarga taalluqli emas federal qonunlar va muvofiq qabul qilinganme'yoriy-huquqiy hujjatlar, shuningdek Rossiya Federal moliya bozori xizmati ko'rsatmalariga muvofiq ularga rioya qilish.

Ko'pchilik uchun pul ishlashning qulay usuli bu fond birjasida savdo qilishdir. Qayerdan boshlash kerak va kapitalni qanday oshirish kerak? Asosiy bilimlarni olish va birinchi amaliy qadamlarni qo'yish uchun savdo bo'yicha treningni yakunlang. Ajam treyder uchun kursning bir qismi sifatida siz fond birjasida savdo qilishning asosiy strategiyalarini bilib olasiz: ular qanchalik foydali va ularning har biriga qanday xususiyatlar xosdir.

Birja savdo strategiyalari: bu nima va u qanday ishlaydi

Ajam treyder uchun to'g'ri savdo strategiyasini tanlash muvaffaqiyat kalitidir. Yangi boshlanuvchilar uchun umidsizlikka olib keladigan to'g'ridan-to'g'ri yo'l tayyor savdo strategiyasini qabul qilish, uni qo'llash va cho'ntagingizda katta daromad olish kifoya degan fikr bo'ladi. Quyidagi illuziyalar haqiqatdan uzoqlashadi va tabiiy natija sifatida: eng ko'plaridan biriga rad etish mavjud usullar daromad.

Savdo odamlarning keng doirasiga o'z daromadlarini oshirish imkoniyatini beradi, chunki birjada savdo qilishda na jins, na ma'lumot, na yosh muhim ahamiyatga ega. Asosiysi, shaxsiy fazilatlarga va yaxshi bilim bazasiga ega bo'lish, bu albatta savdo strategiyalari bilan tanishishni o'z ichiga oladi.

Birja savdo strategiyalari nima? Bu treyder fond birjasida o'z savdolarini boshqaradigan, ma'lum bir bozor kon'yunkturasida foyda olish uchun qarorlar qabul qiladigan tizim yoki harakatlarning aniq algoritmidir. Savdo strategiyalari bozor tuzilishini, uning mexanizmlarini tushunishga yordam beradi, ammo, afsuski, birjada savdo qilish uchun universal strategiyalar mavjud emas.

Agar biz asosiy mezon sifatida murakkablikni oladigan bo'lsak, unda savdo strategiyalari quyidagilardan iborat:

  • oddiy (samaradorlik va tushunish oson, ularni boshlang'ich treyderlar uchun mos qiladi);
  • asosiy (o'z strategiyangizni yaratishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan asosiy savdo tizimlari);
  • ilg'or (ko'p sonli turli ko'rsatkichlar bilan ishlamagan holda tajribali treyderlar tomonidan qo'llaniladi);
  • kompleks (birjada savdo qilishda katta amaliy tajribaga ega bo'lgan treyderlargina qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'plab omillarni hisobga olgan holda murakkab usullar).

Vaqt omili asos qilib olinganda, fond birjasidagi savdo strategiyalari odatda quyidagilarga bo'linadi:

  • skalping (bir kun ichida ko'p sonli operatsiyalar bilan minimal hajmi keldi);
  • kun ichidagi savdo (kun davomida treyder aktiv narxining kichik o'zgarishi yoki kun ichidagi katta tendentsiya tufayli foyda olishi mumkin, shu bilan birga tranzaktsiyalar o'sha kuni ochiladi va yopiladi);
  • o'rta muddatli (bitim bir kundan ortiq davom etadi, bu treyder uchun katta foyda olish imkoniyatini beradi);
  • uzoq muddatli (qo'llaniladi asosiy o'yinchilar maksimal foyda olish uchun).

Birjada asosiy savdo strategiyalari

Aniq, sodda, samarali va shu bilan birga foydali (agar sharoitlarda mohirona foydalanilganda) asosiy savdo strategiyalarini tavsiflovchi umumiy mezonlardir. Savdo ta'limi asosiy strategiyalar bilan batafsil tanishishni ta'minlaydi, ammo kelajakda treyder rivojlanishi kerak bo'ladi. o'z strategiyasi daromad olish uchun fond birjasida savdo qilish.

Qanday savdo strategiyalari asosiy deb tasniflanadi? Ro'yxat juda shartli bo'lib, tajribali treyderlar tomonidan ma'lum, sinovdan o'tgan va tez-tez qo'llaniladigan strategiyalarni o'z ichiga oladi, shuningdek, yangi boshlanuvchilar uchun tushunish oson. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, fond birjasida asosiy savdo strategiyalari quyidagilardan iborat:

  1. Qayta savdo yoki kontratrend savdosi (narx yoki trend harakati fond bozori orqaga tortish yoki tuzatish davriga hamroh bo'ladi. Grafikda bu murakkab singan chiziq sifatida ko'rsatiladi, bu erda treyder narx trendga qarshi harakat qilganda qisqa davrni topa olishi kerak. Keyingi yutuqdan oldin bozorning dam olish vaqti treyderga foyda olish imkonini beradi).
  2. To'xtovsiz savdo (strategiyaning o'zi shartli deb ataladi, aksincha, bu pozitsiyadan chiqish variantidir, chunki stop-loss kutilayotgan buyurtmadir. Ushbu savdo strategiyasi foydasiga tanlov jiddiy risklarni nazorat qilish va pulni boshqarish tajribasini o'z ichiga oladi, savdo psixologiyasi katta rol o'ynaydi, shuning uchun birjadagi ushbu savdo strategiyasi professionallar yoki tajribali treyderlar uchun mos keladi, lekin yangi boshlanuvchilar uchun emas).
  3. narx harakati yoki narx harakati (u narx naqshlari, trend chiziqlari, sham naqshlari va ko'rsatkichlar yo'qligiga asoslanadi, ya'ni bu samarali savdo strategiyasi narx harakati yo'nalishini va qachon pozitsiyani ochish yaxshiroq bo'lishini taxmin qilishga yordam beradi).


Savdoda keng tarqalgan va qo'llaniladigan boshqa savdo strategiyalari orasida quyidagilar mavjud:

    • Ko'rsatkichlar kombinatsiyasi asosida;
    • harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar;
    • Fibonachchi darajalari;
    • Ichimoku ko'rsatkichi;
    • Yapon shamlari;
    • Asosiy.

Birjada qanday savdo qilishni va savdo qilishni o'rganishni xohlaysizmi? Aleksandr Purnov savdo maktabidagi kurslarga keling, u erda bosqichma-bosqich dastur mavjud - yangi boshlanuvchilar uchun to'liq noldan professionalgacha. Xohlaysizmi yoki hozir buni qilishga tayyormisiz? Keyin Aleksandr Purnov maktabining blogiga obuna bo'ling va foydali materiallarni o'qing