ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินจากกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน สินทรัพย์ และดัชนี

ความสัมพันธ์ คู่สกุลเงินเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ที่สำคัญใน Forex สินทรัพย์ที่ซื้อขายใน Forex นั้นเชื่อมต่อถึงกัน การใช้ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์นี้ คุณไม่เพียงแต่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมากด้วยการป้องกันความเสี่ยง แต่ยังเพิ่มผลกำไรของคุณด้วยการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกัน จะกำหนดระดับความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ได้อย่างไร และวิธีการใช้ในการซื้อขาย?

ความสัมพันธ์คืออะไร?

ตัวอย่างความสัมพันธ์

การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หนึ่งในตลาดใดๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่ง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอีกสินทรัพย์หนึ่ง ไม่มีข้อยกเว้นและสกุลเงิน ตลาดฟอเร็กซ์. นักเก็งกำไร Forex มักจะสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาในคู่สกุลเงินหนึ่ง คู่สกุลเงินอื่นใช้ทิศทางเดียวกันทุกประการ จนถึงการทำซ้ำของรูปแบบทั้งหมดบนแผนภูมิ หรือในทางกลับกัน เมื่อคู่สกุลเงินสองคู่บนแผนภูมิถูกมิเรอร์ โดยมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคาของหนึ่งเพิ่มขึ้นและราคาของอีกอันหนึ่งลดลง

สำหรับการอ้างอิง! ความสัมพันธ์ของ Forex คือระดับของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่

แสดงเป็นอัตราส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือหนึ่งต่อราคาของอีกเครื่องมือหนึ่ง ระดับของความสัมพันธ์ดังกล่าวจะถูกวัดเช่นกัน ดังนั้นพวกเขาจึงพูดถึงตัวชี้วัดทางสถิติของปรากฏการณ์ดังกล่าวใน Forex พารามิเตอร์สหสัมพันธ์มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ตราสารมากกว่าหนึ่งตัวในการซื้อขาย เช่น อัตราส่วนของคู่หนึ่งต่ออีกคู่หนึ่ง เทคนิคนี้เรียกว่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ซึ่งสามารถใช้ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ:

1. ครอบคลุมการสูญเสียในคู่สกุลเงินหนึ่งกับอีกคู่หนึ่ง
2. การใช้แผนภูมิของคู่สกุลเงินหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอีกคู่หนึ่งเป็นตัวบ่งชี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ตัวชี้วัดเหล่านี้จะไร้ประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากอัตราส่วนนั้นน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของผู้ดูแลสภาพคล่อง ภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบการซื้อขายระยะยาวเท่านั้น แต่เฉพาะกับคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันในช่วงระยะยาวเท่านั้น

บันทึก! ในบรรดาโบรกเกอร์ Forex ทั้งหมดที่ดำเนินงานในสหพันธรัฐรัสเซีย มีเพียงไม่กี่รายที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับบริษัทคุณภาพสูงอย่างแท้จริง ผู้นำคือ - อัลปารี!

มากกว่า 20 ปีในตลาด Forex;
- 3 ใบอนุญาตระหว่างประเทศ;
- 75 เครื่องมือ;
- การถอนเงินที่สะดวกและรวดเร็ว
- ลูกค้ามากกว่าสองล้านราย
- การศึกษาฟรี
Alpari เป็นโบรกเกอร์อันดับ 1 ตาม Interfax! สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มต้น - เพียงลงทะเบียนบนเว็บไซต์!

แต่ตลาด Forex ค่อนข้างมีไดนามิกและผันผวน ไม่ค่อยพบความเสถียรที่นี่ เช่นเดียวกับคู่รักที่มีความเกี่ยวข้องกัน แม้แต่การบรรจบกัน/ความแตกต่างที่ยาวที่สุดซึ่งกินเวลานานหลายปีก็สามารถหยุดได้ในบางจุด

เพื่อกระจายความเสี่ยง ผู้ค้ามือใหม่จำนวนมากพยายามทำงานกับคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกันเพื่อครอบคลุมการขาดทุนจากเครื่องมือหนึ่งด้วยกำไรจากอีกเครื่องมือหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ลืมความสัมพันธ์และไม่ลดความเสี่ยง แต่ในทางกลับกันเพิ่มเป็นสองเท่า

คำแนะนำ! สำหรับผู้ที่ชอบการซื้อขายระยะสั้น เป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้สินทรัพย์หลายรายการพร้อมกัน แต่ควรเน้นที่คู่สกุลเงินหนึ่งคู่และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอื่น

บางคนใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินเพื่อเปิดสถานะในสองทิศทาง และไม่ว่าในกรณีใด หนึ่งในนั้นจะสามารถทำกำไรได้ แต่การสูญเสียของผู้อื่นอาจสูงกว่ากำไรมาก ดังนั้นประโยชน์ของกลยุทธ์ดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสงสัยเช่นกัน

นอกจากนี้ เมื่อทำการซื้อขายโดยใช้ความสัมพันธ์ หลายคนไม่คำนึงถึงความผันผวน ความจริงก็คือว่าโดยหลักการแล้วแผนภูมิของสองคู่ไม่สามารถเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันทุกประการได้ ตัวอย่างเช่น หากคู่หนึ่งเพิ่มขึ้น 100 จุด คู่ที่สองสามารถเคลื่อนไหวซ้ำได้ แต่เพิ่มขึ้นเพียง 80 จุด

ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? ทุกคนรู้ดีว่าสกุลเงินที่สำคัญที่สุดในตลาดคือดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดทั้งหมด

นอกจากนี้ ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด เช่น น้ำมันและทองคำ ยังเป็นสกุลเงินดอลลาร์ด้วย และการเคลื่อนไหวของราคาจะส่งผลต่อสกุลเงินนี้ ดังนั้น การเคลื่อนไหวหลายอย่างจึงหมุนรอบดัชนีดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินยอดนิยมอื่นๆ ในตะกร้าดัชนี ดังนั้นสกุลเงินเกือบทั้งหมดตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์และสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่น ๆ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์

ประเภทของความสัมพันธ์ในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

มีสองตัวเลือกสำหรับการเคลื่อนไหวของเครื่องมือที่ซื้อขายกัน แผนภูมิราคาสามารถไปในทิศทางเดียว กล่าวคือ การเคลื่อนไหวซ้ำของกันและกัน ตัวอย่างเช่น เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรืออาจมีการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งแผนภูมิของคู่สกุลเงินหนึ่งเติบโตและอีกคู่หนึ่งลดลง ความสัมพันธ์สามารถเป็นสองประเภท:

• ตรง;
• ย้อนกลับ.

อัตราส่วนโดยตรงมีลักษณะเฉพาะด้วยการเคลื่อนไหวที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของสองตราสารที่ซื้อขาย นั่นคือ กราฟราคาสองกราฟเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากกราฟราคาสำหรับคู่สกุลเงินหนึ่งมีการเติบโต ก็มีความเป็นไปได้สูงที่กราฟที่สองจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเกิดการเคลื่อนไหวของคู่แรกซ้ำ

คู่เงินสามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน และเป็นไปได้ว่าคู่ที่สองจะช้าไปเล็กน้อย จึงเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์

ความสัมพันธ์โดยตรง

มิเรอร์ การเคลื่อนตัว หรือถอยหลัง มีลักษณะโดยความจริงที่ว่าการเคลื่อนไหวของเครื่องมือที่ซื้อขายนั้นเกิดขึ้นในทิศทางที่ต่างกัน นั่นคือหากกราฟราคาของอันหนึ่งขึ้น กราฟอื่น ๆ จะลดลงตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของอันแรกซึ่งเรียกว่ากระจกเงา

สหสัมพันธ์กระจก

สหสัมพันธ์กระจกเงาสามารถแสดงออกมาได้ทันเวลา กล่าวคือ ในกรอบเวลาขนาดใหญ่ในชุดข้อมูลที่เลื่อน

ตารางสหสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักไม่ถาวรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในการพิจารณาว่าการพึ่งพาอาศัยกันนั้นแข็งแกร่งเพียงใด วัดในสัมประสิทธิ์ที่สามารถแบ่งออกเป็นระดับตามเงื่อนไขได้:

• ต่ำ;
• เฉลี่ย;
• สูง.

ตามระดับของสัมประสิทธิ์ คุณสามารถกำหนดได้ว่าคู่หนึ่งจะทำซ้ำการเคลื่อนไหวของอีกคู่หนึ่งมากน้อยเพียงใด

อัตราส่วนระหว่างตราสารที่ซื้อขายจะถูกวัดในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง -1 0 หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างคู่สกุลเงิน หน่วยระบุความสัมพันธ์ในอุดมคติ กล่าวคือ กราฟจะทำซ้ำเหมือนกัน -1 หมายถึงกราฟเคลื่อนที่ผกผันอย่างสมบูรณ์

ตารางสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินหลักกับ EUR/USD ในกรอบเวลารายวัน กับรอบระยะเวลา 100:

ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น GBP/USD มักจะแสดงการจับคู่โดยตรงกับ EUR/USD เช่นเดียวกับ USD/CHF ที่ตรงกันข้าม

ผู้ค้าสามารถคำนวณความสัมพันธ์โดยอิสระเพื่อตัดสินใจซื้อขายบนพื้นฐานนี้ได้อย่างไร? คุณสามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของบริการพิเศษ ตัวอย่างเช่น Investing.com มีเครื่องคำนวณสหสัมพันธ์ Forex ที่สามารถใช้เพื่อค้นหาอัตราส่วนของเครื่องมือการซื้อขายใดๆ นอกจากนี้บนเว็บไซต์ของผู้ค้าบางรายเครื่องคิดเลขดังกล่าวยังนำเสนอทางออนไลน์

จะใช้การพึ่งพาอาศัยกันของคู่สกุลเงินในการซื้อขายได้อย่างไร?

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสามารถใช้ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์

ไม่ว่าในกรณีใด ทุกคนที่ซื้อขายในหลายตลาดพร้อมกันควรดูอัตราต่อรอง ตราสารการซื้อขายโดยเฉพาะกระจกที่มีอัตราส่วนกระจกสูง วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ค้าไม่เปิด “โพซิชั่นที่แยกจากกัน” ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงินสองคู่มีความสัมพันธ์แบบผกผัน การเปิดตำแหน่งซื้อในเครื่องมือทั้งสองนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะคู่หนึ่งจะกลายเป็นผลกำไรไม่ว่าในกรณีใด และอีกคู่หนึ่งจะไม่มีกำไร ซึ่งแทบไม่มีผลใดๆ ยกเว้นเสียเวลาและจ่ายสเปรดสองเท่า

นอกจากนี้ยังช่วยผู้ค้าในการกระจายความเสี่ยง แต่ที่นี่คุณต้องระวังให้มาก สำหรับการกระจายความเสี่ยง คุณควรเลือกเฉพาะคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 0.8 หรือสูงกว่า

เมื่อขายดอลลาร์สหรัฐฯ คุณไม่สามารถเปิดสองโพซิชั่นในคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ แต่ตัวอย่างเช่น หนึ่งรายการใน EUR/USD และอีกรายการใน GBP/USD หากการขายเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น ผลกระทบด้านลบต่อ EUR จะต่ำกว่า GBP . มาก

คำแนะนำ! สหสัมพันธ์ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเทคนิค กล่าวคือ เป็นสัญญาณสำหรับการเข้าหรือออกที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น คู่ EUR/USD อยู่ใกล้ระดับแนวรับและคาดว่าจะทะลุทะลวง เทรดเดอร์กำลังจะเปิดตำแหน่งสั้นเมื่อเกิดการฝ่าวงล้อมดาวน์ไซด์ คู่สกุลเงินนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ GBP/USD และมีความสัมพันธ์แบบมิเรอร์กับ USD/JPY

ผู้ค้าดูแผนภูมิสามแผนภูมิพร้อมกันเพื่อดูว่าคู่เงินยูโรและดอลลาร์มีการเคลื่อนไหวไปตามแอมพลิจูดเดียวกันกับสองข้างบนนี้หรือไม่ หลังจากการสังเกต เป็นที่ชัดเจนว่าค่าเงินปอนด์-ดอลลาร์ยังซื้อขายใกล้ระดับแนวรับ และดอลลาร์-เยน - ใกล้ระดับแนวต้าน

สถานการณ์นี้สามารถส่งสัญญาณให้ผู้ค้าทราบเกี่ยวกับการฝ่าวงล้อมที่ใกล้เข้ามาได้เนื่องจาก 2 คู่กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีนี้ เป็นไปได้ที่จะทำธุรกรรมเพื่อความก้าวหน้า

หากแผนภูมิของคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันไม่เกิดการเคลื่อนไหวของยูโรดอลลาร์ซ้ำ แต่เคลื่อนไหวในแอมพลิจูดของตัวเอง: พวกเขาขึ้นไปและอยู่ในแนวราบตามลำดับการเคลื่อนตัวลงของยูโรดอลลาร์ไม่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์ ดัชนีแต่อาจเกิดจากข่าวเชิงลบจากกลุ่มยูโรโซน ราคามีแนวโน้มสูงที่จะลงไปต่ำกว่าระดับแนวรับ แต่จะกลับมาในไม่ช้านี้ และนี่จะเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่หากใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าทำกำไรได้ การใช้งานมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับผู้ที่ซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกัน บนการกระจายอำนาจ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไม่มีอะไรถาวร แม้แต่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดที่กินเวลานานหลายเดือนก็สามารถหยุดได้ในบางจุด อย่างไรก็ตาม มันจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิค นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับตัวบ่งชี้เพื่อยืนยันสัญญาณซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

เทคนิคการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยอิงจากการใช้สินทรัพย์บางส่วนเพื่อวิเคราะห์ผู้อื่น ในตลาด มีหลายสิ่งเชื่อมโยงถึงกันและอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างง่ายๆ - ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้เกิดค่าเสื่อมราคา รูเบิลรัสเซีย. ในกรณีนี้ มีความสัมพันธ์กันระหว่างสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

หากต้องการเจาะลึกเทคนิคการวิเคราะห์ที่กำลังพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม ควรวิเคราะห์ตัวอย่างหลายตัวอย่าง:

• AUD/USD และ Gold - บางคนคิดว่าทองคำไม่มีผลกับค่าเงินกับเงินดอลลาร์ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน USD ไม่ได้ผูกไว้ โลหะมีค่า- นี่ไม่เป็นความจริง. บ่อยครั้ง การเติบโตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการร่วงของเงินดอลลาร์ ความจริงก็คือเมื่อสัญญาณวิกฤตเพียงเล็กน้อย ผู้ค้าต้องการขายดอลลาร์และซื้อโลหะมีค่า

ความสัมพันธ์แบบเก่าไม่มีอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ใหม่ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว USD เป็นสกุลเงินบังเกอร์ที่ช่วยให้คุณรับมือกับวิกฤตต่างๆ ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในโลกจะเติบโตต่อไป หากเราเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกับ AUD/USD เราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันมากกว่า 80% ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่ส่งออกทองคำโดยมีราคาเพิ่มขึ้น สกุลเงินท้องถิ่น AUD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

• USD / CHF และ Gold - เมื่อราคาทองคำสูงขึ้น ฟรังก์จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ คู่ USD / CHF จะเคลื่อนลง ทั้งนี้เนื่องมาจากทองคำและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ โดยหนึ่งในสี่ของทุนสำรองเหล่านี้ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
• USD /CAD และน้ำมัน - วัตถุดิบสีดำเป็นปัจจัยพื้นฐานในเศรษฐกิจโลก แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่ให้ผลผลิตมากที่สุด โดย 85% ไปที่สหรัฐอเมริกา ความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้ CAD เพิ่มขึ้น แคนาดาขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในการส่งออกเป็นอย่างมาก เมื่อยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น นักอุตสาหกรรมใช้น้ำมันมากขึ้นในการผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการนำเข้า สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของราคา USD / CAD - ดอลลาร์แคนาดากำลังแข็งค่า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้แคนาดาต้องการน้ำมันน้อยลง ซึ่งทำให้ USD/CAD สูงขึ้น นี่คือจุดที่สหสัมพันธ์ผกผันเข้ามาเล่น

ผลกระทบของพันธบัตรต่อสกุลเงิน

พันธบัตรคือใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ยืมเงิน ผู้บริโภคหลักของกองทุนเหล่านี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาล, การบริหารและองค์กร - พวกเขารับเงินที่น่าประทับใจจากธนาคารและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง สถาบันการเงิน. ผู้ซื้อพันธบัตรให้ยืมเงินแก่ผู้ที่ออกบัตรกำนัลเหล่านี้

ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกา เมื่อสหพันธรัฐรัสเซียซื้อพันธบัตรจากประเทศหุ้นส่วน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศกู้ยืม นี่แหละที่เรียกว่าสงครามเย็น ตามสถิติอย่างเป็นทางการ รัสเซียกำลังเพิ่มจำนวนการซื้อพันธบัตรทุกเดือน ในเดือนกันยายน 2017 พวกเขาถูกซื้อในจำนวน 103 พันล้านดอลลาร์

"สงคราม" ที่น่าสนใจมาก น่าเสียดายที่ไม่มีการรายงานทางทีวี ประชากรมีความรู้ทางการเงินต่ำและดูข่าวเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่และการพัฒนาของเศรษฐกิจ หลายคนคงสนใจคำถามว่าหุ้นกับพันธบัตรต่างกันอย่างไร หลังมีวันครบกำหนดในระหว่างที่จ่ายเงินออกกองทุนที่ลงทุน ผู้ให้กู้ได้รับดอกเบี้ยซึ่งออกโดยการชำระเงินคูปองที่เรียกว่า

เมื่อราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์การจ่ายจะลดลง เมื่อราคาลดลง สถานการณ์จะกลับกัน มีความสัมพันธ์เชิงลบ แต่มันเป็นด้านไหน? ความจริงก็คือพวกเขาพึ่งพาพันธบัตรรัฐบาลเป็นอย่างมาก - เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจ

ดอกเบี้ยบัตรกำนัลสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของเฟด เมื่อเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์จะถูกซื้อบ่อยขึ้น ความต้องการเพิ่มขึ้นพร้อมกับปรากฏการณ์ที่เข้าใจยากในโลก รวมทั้งวิกฤต ทุกคนต้องการประหยัดเงินและลงทุนในพันธบัตรเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หุ้นไม่สามารถให้หลักประกันได้มากขนาดนั้น เนื่องจากมูลค่ามันลดลงเมื่อบริษัทประสบปัญหา

ประเด็นหลักสองประการจากทั้งหมดนี้:

• เมื่อความต้องการพันธบัตรเพิ่มขึ้น ราคาก็เพิ่มขึ้น และเปอร์เซ็นต์ของรายได้ลดลง
• ยิ่งมีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลและทรัพย์สินอื่นๆ ถูกละทิ้ง อัตราเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้น

คุ้มค่าหรือไม่ที่จะดำเนินการต่อในหัวข้อผลประโยชน์ของรัฐบาลในการซื้อพันธบัตรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้สกุลเงินประจำชาติของรัฐ "เป็นมิตร" แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับตัวมันเอง ในขณะเดียวกัน ธนาคารและบริษัทจากประเทศอื่น ๆ ของโลกก็ไม่ต้องรีบซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากสหพันธรัฐรัสเซีย เรื่องราวอันยุ่งเหยิงของ "คู่หู" สองโลก

ฉันเป็นบล็อกข้อความ คลิกปุ่มแก้ไขเพื่อเปลี่ยนข้อความนี้ ประสบการณ์ที่หลากหลายและเข้มข้น การเติบโตเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่องและขอบเขตของกิจกรรมของเราต้องการให้เราวิเคราะห์ตำแหน่ง

ข้อมูลหลักได้มาจากพันธบัตรอายุ 10 ปี โดยสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยหลักได้ ใน TradingView จะเรียกว่า TNX หากคุณเปรียบเทียบกับดัชนีดอลลาร์ (DXY) คุณจะเห็นความสัมพันธ์ ตามเนื้อผ้า สำหรับสินทรัพย์วิญญาณเหล่านี้ ราคามีความสัมพันธ์โดยตรง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราคากลับกลายเป็นตรงกันข้าม

ตั้งแต่ปี 2551 เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ชะลอตัว ทุกคนอยู่ในวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด ในเวลาเดียวกัน เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่สามารถเติบโตได้เมื่อเศรษฐกิจโลกแย่ลง - แต่ถ้าผู้ค้าหลักคิดเช่นนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ลอยตัวนักลงทุนซื้อสกุลเงินประจำชาติของประเทศที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพทางการเงิน. ในขณะเดียวกันก็ระบุด้วย ดอกเบี้ยสูงพันธบัตรรัฐบาลและขาดแคลน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ– ค่าเงินของพวกเขาอ่อนค่าลง

มันคือความแตกต่างระหว่างสองอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรของประเทศต่างๆ หากคุณติดตามสเปรดและความคาดหวังสำหรับอัตราของธนาคารกลาง คุณจะระบุสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ในช่วงเวลาของการขยายสเปรด สกุลเงินของประเทศที่ เปอร์เซ็นต์มาก- จะมีความเข้มแข็งเมื่อเทียบกับตัวที่มี เปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า. ในสถานการณ์เช่นนี้ จะใช้เทคนิคการค้าขาย

ยกตัวอย่างสถานการณ์รอบ AUD/USD ในช่วงปี 2000-2012 เกี่ยวกับส่วนต่างของพันธบัตรอายุ 10 ปี:

• ในปี 2547 สเปรดเพิ่มขึ้น 0.5% คู่สกุลเงินในเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นเกือบ 50%;
• 2550 - สเปรดเพิ่มขึ้น 2% - ออสซี่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
• วิกฤตปี 2551 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ธนาคารกลางและผู้ค้าเริ่มใช้การค้าขายอย่างแข็งขัน - สิ่งนี้ทำให้ราคา AUD / USD ลดลง

มีการอธิบายดังนี้: เมื่อส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรอเมริกันและออสเตรเลียกว้างขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดจะเข้าสู่การเพิ่มขึ้นของ AUD / USD ซึ่งเป็นสาระสำคัญหลักของการค้าขาย เมื่อลดลง อัตราที่สำคัญธนาคารกลางออสเตรเลียและการลดค่าสเปรด - ผู้เล่นเริ่มออกจากการซื้อขายระยะยาวซึ่งดึงราคาลงมา

อัตราคงที่

เปอร์เซ็นต์อาจเปลี่ยนแปลง แต่มีตัวเลือกการลงทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหักคงที่ตลอดระยะเวลาทั้งหมด ประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์คงที่สูงนั้นน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนมากกว่า ความต้องการสกุลเงินดังกล่าวสูงขึ้น - เหตุใดจึงต้องใช้เงินของรัฐโลภที่มีอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้า บริการพิเศษและทรัพยากรทางการเงินที่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอัตราที่สำคัญจะช่วยในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินและดัชนี

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างดัชนีและสกุลเงิน สามารถติดตามได้ดังนี้: ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าซื้อหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น - ธุรกรรมจะดำเนินการเป็นเงินเยน การทำเช่นนี้ เงินทุนที่มีอยู่จะถูกแปลง ความต้องการสำหรับสกุลเงินประจำชาติเพิ่มขึ้น จำนวนหุ้นที่ซื้อพร้อมกันเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของเงิน

มีรูปแบบอยู่ - หากการแลกเปลี่ยนแสดงผลลัพธ์ที่อ่อนแอ และครั้งที่สองแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง เงินทุนจะไหลจากจุดอ่อนไปสู่ความแข็งแกร่ง สถานการณ์นี้มีผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงิน มีความสัมพันธ์โดยตรงที่นี่ เพื่อติดตามสถานะ ตลาดหลักทรัพย์– จำเป็นต้องตั้งค่าดัชนีที่เกี่ยวข้องบนแผนภูมิ

ดัชนีที่สำคัญ

ประเทศที่มีอิทธิพลทั้งหมดมีดัชนีหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของมากที่สุด:

การพึ่งพาตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จำเป็นต้องหาวิธีตอบสนองต่อการอ่านดัชนีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้ถ่ายเพื่อให้ภาพใหญ่ขึ้น ช่วงเวลาการซื้อขาย. พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ - เมื่อตลาดหุ้นขึ้น นักลงทุนเต็มใจที่จะฝากเงินมากขึ้น ซึ่งทำให้สกุลเงินหลักของการแลกเปลี่ยนแข็งแกร่งขึ้น ด้วยตัวบ่งชี้ที่น่าผิดหวังของการแลกเปลี่ยน นักลงทุนนำเงินและโอนไปยังสกุลเงินของตนเอง ซึ่งทำให้สกุลเงินของการแลกเปลี่ยนอ่อนลง

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันสามารถแสดงให้เห็นได้ในประเทศ ดัชนี RTSซึ่งลดลงมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นข้อยกเว้น สามารถสังเกตได้สองประเทศ - ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ สกุลเงินประจำชาติจึงอ่อนค่าลง ปรากฏการณ์นี้สามารถเรียกได้ว่าขัดแย้งและเกี่ยวข้องกับกลไกทางเศรษฐกิจพิเศษ

ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

• USD / JPY และ Nikkei - จนถึงปี 2007 เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างกันกลับเป็นตรงกันข้าม การเติบโตของดัชนีทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น ในขณะที่การร่วงลงอาจทำให้อ่อนค่าได้ หลังจากเหตุการณ์ทางการเงินในปี 2550-2551 มีการดำเนินการที่ไม่สามารถเข้าใจได้ - คู่สกุลเงินเริ่มเคลื่อนไหวเกือบขนานกับดัชนี - เมื่อ Nikkei เติบโต เงินเยนอ่อนค่าลง ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในขั้วสหสัมพันธ์
• USD/JPY และ DJIA เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือซึ่งดัชนีควรก้าวให้ทันกับสกุลเงิน แต่นี่ไม่ใช่กรณี มีความสัมพันธ์กันเล็กน้อย แต่หลังจากวิกฤต สถานการณ์กลับกลายเป็นประเด็นสำคัญ ใช่ สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับหลายๆ คนเข้าใจ แต่ตลาดไม่สามารถคาดเดาได้มากเกินไป จำเป็นต้องปรับตัว

ด้วยความช่วยเหลือจากความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการคาดการณ์ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าในกรณีใด คุณควรยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาด้วยความช่วยเหลือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ดัชนี หุ้น และพันธบัตรทุกประเภทที่กระทบต่อสกุลเงินได้รับการพิจารณาแล้ว ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้คู่สกุลเงินด้วยตนเอง เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือคู่หนึ่งขึ้นและอีกคู่หนึ่งลง และมันเกิดขึ้นที่ทั้งคู่ไปในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์นี้คำนวณโดยใช้สัมประสิทธิ์ โดยมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1

ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์บางประเภทมีความสัมพันธ์กันอย่างไร คุณควรใช้บริการบนเว็บไซต์ Oanda ซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในตาราง คุณสามารถใช้หลายวิธีในการแสดงข้อมูล วิธีที่ดีที่สุดคือตัวเลข เมื่อสกุลเงินโต้ตอบกัน สถานการณ์ที่คลุมเครืออาจเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับดัชนี ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยง

วิธีการใช้สหสัมพันธ์

1. ขจัดความเสี่ยง หากคุณต้องการเปิดการซื้อขายในคู่ที่แตกต่างกันสองคู่ คุณต้องทำให้เปอร์เซ็นต์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินบางลงเพื่อลดขนาด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอัตราในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
2. กฎการเสแสร้ง รายการในสองสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์โดยตรงสามารถเพิ่มรายได้เป็นสองเท่า แต่ในกรณีที่คาดการณ์ไม่ถูกต้อง ให้คูณการสูญเสีย
3. การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้ในสองสกุลเงิน ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการกระทำของคุณ และไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ประมาณ 0.7 เมื่อเดิมพันการเติบโตของ USD แทนที่จะขายสองการซื้อขายใน EUR/USD คุณสามารถเดิมพันได้หนึ่งรายการใน EU/USD และ GBP/USD หากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง เงินยูโรจะอ่อนค่าลงกว่าเงินปอนด์

ควรระลึกไว้เสมอว่าสหสัมพันธ์ไม่คงที่และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องหวังว่าสัมประสิทธิ์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งกินเวลานานหลายเดือนจะยังคงเชื่อมโยงกันต่อไป - ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก

ในที่สุด

แนวคิดเรื่องสหสัมพันธ์ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์เพราะ ความรู้ทางการเงินกำลังพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ มีการศึกษาความสัมพันธ์มากมายระหว่างสกุลเงิน หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ การใช้ความรู้ที่ถูกต้องสามารถช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ โดยธรรมชาติแล้ว เราไม่ควรคาดหวังประสิทธิภาพของเทคนิคนี้โดยปราศจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือ เศรษฐกิจสมัยใหม่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันอย่างแน่นอน

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อราคาของคู่สกุลเงินตั้งแต่สองคู่ขึ้นไปเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และเชิงลบ - ในทิศทางที่ต่างกัน

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อขาย Forex ที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน เนื่องจากความสัมพันธ์ของสกุลเงินอาจส่งผลต่อความเสี่ยงในบัญชีซื้อขายของคุณ

คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองเศรษฐกิจ

คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน และมูลค่าของคู่สกุลเงินจะคำนวณจากอัตราส่วนของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลหนึ่ง แต่ละสกุลเงินเป็นของเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานได้ หากมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) มูลค่าจะเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นทั้งหมด ไม่ใช่แค่กับสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากค่าเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก็มีแนวโน้มว่าค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ดอลลาร์ ข้างต้นหมายความว่าคู่สกุลเงินไม่สามารถซื้อขายแยกกันได้

จากนี้ไป เราไม่ควรสรุปว่ามูลค่าของสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในจำนวนที่เท่ากันกับคู่สกุลเงินอื่นๆ ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากค่าเงินยูโรแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ 100 จุด จะไม่สามารถกล่าวได้ว่าขึ้นต่อ ดอลลาร์ออสเตรเลียก็จะได้ 100 คะแนนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่ง

ความสัมพันธ์เชิงบวกคือการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินสองคู่ไปในทิศทางเดียวกัน: หากมูลค่าของคู่หนึ่งเพิ่มขึ้น มูลค่าของอีกคู่หนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ลองใช้คู่สกุลเงิน EUR/USD และ AUD/USD

EUR/USD ประกอบด้วยเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ หากราคา EUR/USD สูงขึ้น ความต้องการเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นหรือความต้องการเงินดอลลาร์ลดลง ในทั้งสองสถานการณ์ มูลค่าของเงินยูโรอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินดอลลาร์

หากความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ความต้องการดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นๆ ก็เช่นกัน เนื่องจากความต้องการเงินดอลลาร์โดยรวมจะลดลง - จะไม่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเพียงสกุลเดียว

หากค่าเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า คุณก็คาดว่า AUD/USD จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่คือตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง EUR/USD และ AUD/USD

ความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่ามูลค่าของสองสกุลเงินเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม - หากสกุลเงินหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกสกุลเงินหนึ่งจะลดลง ตัวอย่างเช่น ลองใช้คู่สกุลเงินอื่น: EUR/USD และ USD/JPY

หากความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น ราคาของ EUR/USD จะลดลง ในขณะที่ USD/JPY จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแสดงต่างกันในคู่สกุลเงินเหล่านี้ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์จะดูเหมือนการเพิ่มขึ้นใน EUR/USD และการลดลงใน USD/JPY

ซื้อขายคู่สกุลเงินมากกว่าหนึ่งคู่ในแต่ละครั้ง

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินต่างๆ คุณควรระมัดระวังเมื่อคุณทำการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่ในคราวเดียว

สมมติว่าคุณเสี่ยง 2% ของบัญชีซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว หากคุณเปิดสถานะซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD และ GBP/USD ดูเหมือนว่าคุณได้เข้าสู่การซื้อขายสองครั้งโดยมีความเสี่ยง 2% ในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD หากมูลค่าของคู่สกุลเงินหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มูลค่าของอีกคู่หนึ่งจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ หากคู่สกุลเงินคู่หนึ่งกลายเป็นขัดต่อธุรกรรมของคุณ สิ่งเดียวกันก็จะเกิดขึ้นกับอีกคู่หนึ่ง ดังนั้นคุณจึงเสี่ยง 4% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว

การค้าที่สัมพันธ์กันสามารถแยกออกจากกันได้

หากเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อ EUR/USD และ Short GBP/USD เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว ฝ่ายหนึ่งจะทำกำไรและอีกฝ่ายหนึ่งขาดทุน กำไรใด ๆ ที่ทำในการซื้อขายหนึ่งจะได้รับการปรับสมดุลด้วยการขาดทุนในการซื้อขายอื่น การเปิดสถานะตรงกันข้ามในสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูงนั้นไม่เกิดผลอย่างสมบูรณ์

ในทำนองเดียวกัน หากเทรดเดอร์เปิดสถานะเดียวกันกับสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ เช่น EUR/USD และ USD/JPY กำไรจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจะหมายถึงการสูญเสียในอีกสถานะหนึ่ง กำไรใดๆ ที่ได้จากการค้าขายมีแนวโน้มที่จะถูกชดเชยด้วยการขาดทุนในอีกทางหนึ่ง

สามารถวัดความสัมพันธ์ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเบื้องหลัง สหสัมพันธ์ของสกุลเงินสามารถแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนลง - และแตกหักได้อย่างสมบูรณ์ ในอุตสาหกรรมการเงิน ความสัมพันธ์มักจะวัดจากระดับ +1 ถึง -1:

• +1 = ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ
• -1 = ความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ
• 0 = ไม่มีความสัมพันธ์เลย

ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการซื้อขายเนื่องจากการดูคู่สกุลเงินหนึ่งสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมของอีกคู่หนึ่งได้หากมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

การยืนยันและการวิเคราะห์การค้า

สามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อยืนยันการซื้อขายหรือการวิเคราะห์ของคุณบนคู่สกุลเงินเฉพาะ ความสัมพันธ์ไม่เคยแน่นอน ดังนั้นคุณกำลังมองหา "ประเภท" ของการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกัน แต่จะไม่เหมือนกันสำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมด

แนวคิดคือการดูว่าคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเคลื่อนไหวกับคู่ที่คุณกำลังดูอยู่หรือไม่ หากคุณเห็นคู่สกุลเงินเคลื่อนตัวลง คุณสามารถดูได้ว่าคู่สกุลเงินอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคู่สกุลเงินนี้กำลังเคลื่อนตัวลงหรือไม่ เป็นการยืนยันว่าการวิเคราะห์ของคุณถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังดูคู่ EUR/USD คุณเห็นว่าราคากำลังลดลงและคุณกำลังคิดจะเปิดการค้าขายชอร์ต คุณสามารถดูคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก เช่น AUD/USD และ GBP/USD เพื่อดูว่ามีแนวโน้มขาลงที่คล้ายกันหรือไม่

หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มมากที่สุดเนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งทำให้การก่อตั้งเทรนด์ใหม่มีแนวโน้มมากขึ้น สิ่งนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจของคุณในการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ EUR/USD

แผนภูมิด้านล่างแสดงตัวอย่างที่ทั้งสามคู่สกุลเงินกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การค้ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น

1. EUR/USD กำลังลดลง
2. AUD/USD ยืนยันแนวโน้มขาลง
3. GBP/USD ยืนยันอีกครั้ง

สามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดี เช่น การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

หากคุณกำลังดูความเคลื่อนไหวของค่าเงินภายในช่วงหนึ่งแล้วพุ่งทะลุผ่าน คุณสามารถใช้คู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อดูว่ามีการฝ่าวงล้อมที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ EUR/USD, AUD/USD และ GBP/USD ในแผนภูมิต่อไปนี้ คุณจะเห็นว่า EUR/USD อยู่ในภาวะทรงตัวและจากนั้นก็ทะลุระดับและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกทำเครื่องหมายเป็น 1:

1. EUR/USD พักตัว
2. ในขณะเดียวกัน AUD/USD ก็เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม
3. GBP/USD ยังไม่ทะลุแนวราบ

คุณจะเห็นได้ว่าแม้เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของ EUR/USD แล้ว ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใน AUD/USD และ GBP/USD ที่ยืนยันรายละเอียดนี้ คุณยังเห็นว่าผ่าน เวลาอันสั้นราคาของ EUR/USD ลดลงอีกครั้ง ด้วยการใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน คุณสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดีได้

ในบทเรียนนี้ คุณได้เรียนรู้ว่า...

• ... ความสัมพันธ์ของค่าเงินเกิดขึ้นเมื่อคู่สกุลเงินสองคู่หรือมากกว่าเคลื่อนที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
• ... ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคู่สกุลเงินหมายความว่าราคาของแต่ละคู่สกุลเงินเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าราคาของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม
• ... คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน แต่ละคนเป็นของเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน
• ... คู่สกุลเงินไม่สามารถซื้อขายแยกกันได้ เนื่องจากการเติบโตของหนึ่งในสกุลเงินในราคาหมายถึงการเติบโตจำนวนหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ไม่ใช่แค่เทียบกับคู่นี้เท่านั้น
• ... ความสัมพันธ์ของสกุลเงินอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการซื้อขายคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสองคู่ขึ้นไป
• ... ความสัมพันธ์ของสกุลเงินสามารถนำไปสู่การซื้อขายที่แยกจากกัน
• ... ความสัมพันธ์สามารถวัดได้ระหว่าง +1 (ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ) และ -1 (ความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ) 0 ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์
• ... คุณสามารถตรวจสอบการค้าหรือการวิเคราะห์ของคุณได้โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงเดียวกันในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่คุณกำลังดูอยู่
• ... สามารถใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

พวกเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่? ตัวอย่างเช่น คู่ NZD/USD มักจะวนซ้ำเส้นทางของคู่ AUD/USD ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ความสัมพันธ์».

ดังนั้น, ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน - การวัดการพึ่งพาซึ่งกันและกันของคู่สกุลเงินสองคู่ . ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงในรูปแบบทศนิยมและอยู่ในช่วงตั้งแต่ +1.0 ถึง -1.0

• ความสัมพันธ์ +1 (บวก โดยตรง)หมายความว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 100% ตลอดเวลา
• สหสัมพันธ์ -1 (ลบ, ผกผัน)ในทางตรงกันข้าม หมายความว่าทั้งสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 100% ของเวลา
• Zero correlation หมายถึงว่าทั้งสองคู่เป็นอิสระจากกัน

ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของคู่เงินที่มีความสัมพันธ์โดยตรงคือ EUR/USD และ GBP/USD, AUD/USD และ NZD/USD, USD/CHF และ USD/JPY

ตัวอย่างที่ดีของคู่เงินที่มีความสัมพันธ์ผกผันคือ EUR/USD และ USD/CHF, GBP/USD และ USD/JPY, USD/CAD และ AUD/USD, USD/JPY และ AUD/USD

จะใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินในการซื้อขายได้อย่างไร?

ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายในการทำ การตัดสินใจซื้อขาย. มูลค่าของความสัมพันธ์นั้นสูงเป็นพิเศษในการซื้อขายระยะกลางและระยะยาว

ตัวอย่างเช่น คุณต้องเข้าใจว่าตำแหน่งทิศทางเดียวในคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกจะเพิ่มจำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าคู่ EUR/USD และ GBP/USD มีความสัมพันธ์โดยตรงที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าการซื้อ EUR/USD และ GBP/USD พร้อมกันจะเพิ่มความเสี่ยงของคุณเป็นสองเท่า หากความคาดหวังของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังและเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เงินปอนด์จะมีแนวโน้มอ่อนค่าตามค่าเงินยูโร

สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อเปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้ามสำหรับสองคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบผกผัน (เช่น การซื้อ EUR/USD พร้อมกันและการขาย USD/CHF)

นอกจากนี้ การซื้อขายแบบสองทิศทางในสองคู่ที่สัมพันธ์กันในเวลาเดียวกันนั้นไม่สมเหตุสมผลนัก - คุณไม่มีสถานะจริงๆ ตัวอย่างเช่น การซื้อ EUR/USD และการขาย GBP/USD พร้อมกันนั้นส่งผลเสีย การเคลื่อนไหวใด ๆ ในตลาดจะเพิ่มผลกำไรของคุณในคู่หนึ่ง แต่ลดลงในคู่อื่น เป็นผลให้คุณสามารถปิดที่ขาดทุนเนื่องจากความแตกต่างของค่า pip เช่นเดียวกับสถานะทิศทางเดียวในคู่ที่สัมพันธ์กันแบบผกผัน (เช่น การซื้อ EUR/USD และ USD/CHF ในเวลาเดียวกัน)

ลองนึกภาพว่าคู่ EUR/USD กำลังทดสอบคู่สำคัญ ก่อนที่จะซื้อเงินยูโรจากการฝ่าวงล้อม เราขอแนะนำให้ดูพฤติกรรมของคู่เงินดอลลาร์อื่นๆ ในเวลานี้ หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ อาจสันนิษฐานได้ว่ารายละเอียดปัจจุบันในสกุลเงิน EUR ไม่เป็นเท็จ

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตลาดการเงินอื่นๆ หากคุณกำลังซื้อขายสกุลเงินของประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ให้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของทรัพยากร "หลัก" ของประเทศนี้อย่างรอบคอบและพยายามคาดการณ์ของคุณเอง

พิจารณาตัวอย่างของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) สินค้าส่งออกที่สำคัญของออสเตรเลียคือแร่เหล็ก ผลิตภัณฑ์นม และทองคำ ดังนั้นสภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินประจำชาติขึ้นอยู่กับราคาตลาดของสินค้าเหล่านี้โดยตรง เพิ่มขึ้นเมื่อราคาของสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน ลดลงเมื่อราคาลดลง

ดังที่คุณเห็นจากแผนภูมิ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระยะยาวระหว่างราคาทองคำและคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม ใน ในระยะสั้นความสัมพันธ์อาจลดลง ตัวอย่างเช่น การเทขายออกอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้การกำหนดอัตรา AUD/USD ต่อทองคำอ่อนลง

อีกตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินกับสินค้าโภคภัณฑ์คือ ดอลลาร์แคนาดา (CAD) และน้ำมัน แคนาดาเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้กับสหรัฐอเมริกา ดังนั้นด้วยการเติบโตของราคาน้ำมันโลก จึงควรพิจารณาซื้อของแคนาดาในระยะยาว

ความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดหุ้น

การเติบโตของตลาดหุ้นตามกฎจะมาพร้อมกับการแข็งค่าของสกุลเงินประจำชาติ แต่ก็มีกรณีพิเศษเช่นกัน ตัวอย่างเช่น, ความสัมพันธ์ระหว่าง S&P500 กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไม่คงที่. ในอีกด้านหนึ่ง ค่าเงินดอลลาร์ราคาถูกเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดหุ้นอเมริกา: ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอเมริกันในตลาดโลกกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลกำไรของบริษัทและตามนั้น หุ้นของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่การเปิดตัวโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในสหรัฐอเมริกาได้ผลักดันให้ดัชนีหุ้นทำสถิติสูงสุด อย่างไรก็ตาม นอกจาก อัตราแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของหุ้นสหรัฐได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์และดัชนีหุ้นสหรัฐ ตามกฎแล้ว เป็นภาพสะท้อนของกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้ง

ในเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศค่อยๆ ออกจากโครงการ QE รวมทั้งอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในต้นปี 2558 มีความกลัวว่าการตึงตัวของเงินอาจทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำ เนื่องจากปริมาณสภาพคล่องที่ถูกใน ตลาดจะลดลง ในขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์หลายคนไม่มีแนวโน้มที่จะมองว่าการย้อนกลับของ QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยลบที่ไม่ชัดเจน ทางออกของสัญญาณการผ่อนคลายทางการเงินลดลง เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดโลกของวิกฤต ซึ่งหมายความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับตลาดทุน นอกจากนี้ ทางการสหรัฐฯ กำลังค่อยๆ ลดระดับ QE โดยทำการตัดสินใจตามพลวัตของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินการต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความสัมพันธ์เชิงบวกที่อ่อนแอระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์และดัชนีหุ้น.

เยนญี่ปุ่นและ ดัชนีหุ้น Nikkei 225 เป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจของความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงปี 2548 เยนและนิกเคอิยังคงรักษาความสัมพันธ์เชิงบวก แต่จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นค่าลบ ความขัดแย้งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 2548-2550 ในญี่ปุ่นต่ำมาก อัตราดอกเบี้ยซึ่งทำให้เยนเป็นสกุลเงินหลักในการระดมทุนในการดำเนินงาน "" (การยืมเงินในสกุลเงินของรัฐที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แปลงและลงทุนในสกุลเงินของรัฐที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูง) เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมดังกล่าวจำนวนมาก (เช่น คู่ USD/JPY แข็งค่าขึ้น) สกุลเงินประจำชาติราคาถูกเป็นประโยชน์สำหรับผู้ส่งออกของญี่ปุ่น - ส่งผลให้ดัชนี Nikkei เติบโตขึ้นเช่นกัน

สถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปจนถึงจุดเริ่มต้นของโลก วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนี้ นักลงทุนเริ่มกำจัดสินทรัพย์เสี่ยงและซื้อเงินเยนที่ "ปลอดภัย" ส่งผลให้ JPY พุ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกำไรของผู้ส่งออกของญี่ปุ่น และตามดัชนี Nikkei

ในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เลือกกลยุทธ์ในการต่อสู้กับภาวะเงินฝืดอย่างแข็งขัน ซึ่งอิงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินประจำชาติ ค่าเงินเยนที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงเห็นว่าความสัมพันธ์ผกผันระหว่างเงินเยนกับนิกเกอิยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน

JPY และ Nikkei 225 สัมพันธ์กัน

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินใน Forex เป็นแนวคิดที่สำคัญมากใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค. เพราะตลาดการเงินคือ หนึ่งระบบดังนั้นบ่อยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์หนึ่งนำไปสู่การลดหรือเพิ่มมูลค่าของอีกสินทรัพย์หนึ่ง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ช่วยให้คุณเข้าใจว่าราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะไปในทิศทางใดหลังจากการเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาวที่เกิดจากการกระทำของผู้ค้า

วันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเงินจากความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ของ Forex คือความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนึ่งกับอีกสินทรัพย์หนึ่ง มันสามารถเป็นได้ทั้งการพึ่งพาเครื่องมือทางการเงินตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่ง และการพึ่งพาอาศัยกันกับเครื่องมือทางการเงินตัวที่สาม

ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับทิศทางสามารถเป็นสองประเภท:

1. เชิงบวก. นอกจากสกุลเงินแรกแล้ว อีกสกุลเงินหนึ่งจะเติบโตในราคาและในทางกลับกันในกรณีของแนวโน้มขาลง
2. เชิงลบ. เมื่อสินทรัพย์ 1 ขึ้นราคา สินทรัพย์ 2 จะตกและกลับกัน

ความเข้มข้นของความสัมพันธ์จะแสดงโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งสามารถหาค่าได้ตั้งแต่ -1 ถึง 1 ใช่ ความสัมพันธ์อาจไม่สมบูรณ์ และสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุด

ฉันต้องบอกว่าตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ก่อนที่รูเบิลจะพึ่งพาน้ำมันมากขึ้น ดังนั้นราคาทองคำดำที่ลดลงแต่ละครั้งส่งผลให้ราคาของรูเบิลลดลง แต่ถ้า ธนาคารกลางจะให้มาตรการจำนวนหนึ่งที่มุ่งรักษาอัตราแลกเปลี่ยนของรูเบิล จากนั้นจะไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และระดับการเชื่อมต่อระหว่างสินทรัพย์ก็อาจลดลงเช่นกัน

คุณสมบัติของการใช้สหสัมพันธ์

นี่คือตัวอย่างตารางสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน โปรดทราบว่าค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นคุณต้องติดตามข้อมูลล่าสุด

รูปที่ 1 ตัวอย่างตารางสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน Forex ถูกใช้ในระหว่างการซื้อขายเพื่อแก้ปัญหามากมาย: การหารายได้จากส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์แรกและสินทรัพย์ที่สอง ซึ่งยังไม่มีเวลาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือทางการเงิน 1 การล็อคตำแหน่งเพื่อประกันการขาดทุน เพิ่มผลกำไรโดยการสรุปข้อตกลงในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในทิศทางเดียวกันหรือย้อนกลับ ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์

การพิจารณาข้อเท็จจริงที่เราไม่แลกเปลี่ยนสกุลเงินด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณา แต่เป็นคู่สกุลเงิน ดังนั้น อันที่จริง ความสัมพันธ์ยังคงเป็นเครื่องมือเดียวที่มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขายหน่วยเงินหลายหน่วยในคราวเดียว

บ่อยครั้งที่ผู้เริ่มต้นประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปเมื่อทำการซื้อขายโดยใช้ความสัมพันธ์ แต่ไร้ประโยชน์ หากเราเปิดข้อตกลงสองรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงซึ่งกันและกัน ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (หรือมากกว่านั้นหากปริมาณของตำแหน่งหนึ่งเกินจำนวนสินทรัพย์ที่ซื้อในวันที่สอง)

สมมติว่าตอนนี้เรามีสกุลเงินที่สัมพันธ์กันสองสกุลที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.94: EUR/USD และ GBP/USD เรามีสองกราฟ

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงบวก

เราจะเห็นว่าแผนภูมิในกรอบเวลาเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันเพียงใด หากคุณเปิดหนึ่งตำแหน่งสำหรับแต่ละคู่ การขาดทุนจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อธุรกรรมกลายเป็นความผิดพลาด ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดคือการเปิดตำแหน่งที่ตรงกันข้ามในแต่ละคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กัน ท้ายที่สุดแล้ว ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจะไม่เกิดผลกำไรอย่างแน่นอน และโอกาสที่ผู้ทำกำไรจะสามารถครอบคลุมต้นทุนได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากความแตกต่างในสเปรด สวอป และความผันผวนของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นไม่ใช่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ

พิจารณาคู่ที่มีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์ EUR/USD และ USD/CHF ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากจนบางครั้งค่าสัมประสิทธิ์ถึง -1 ซึ่งเป็นกรณีที่หายากมาก แต่ที่นี่เรากำลังจัดการกับมัน

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ผกผัน

หากเราเปิดการซื้อขายตรงข้ามที่นี่ เราก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน เพราะหากแนวโน้มไปในทิศทางที่ผิด ตำแหน่งทั้งสองจะประสบ โดยทั่วไป จะปลอดภัยกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขายสินทรัพย์เพียงรายการเดียว อันที่จริง นี่คือสิ่งที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์แนะนำให้กับผู้เริ่มต้น

กลยุทธ์ตามความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน

มีหลายวิธีที่จะใช้ความสัมพันธ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณต้องสามารถจัดทำระบบการซื้อขายของคุณซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดให้ได้มากที่สุด เราจะพิจารณากลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน ซึ่งคุณจะต้องปรับให้เข้ากับตัวคุณเองและสินทรัพย์ที่คุณกำลังซื้อขายในภายหลัง

สถิติอนุญาโตตุลาการ

กลยุทธ์ที่อิงจากความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน เราต้องหาคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นก่อน แล้วจึงรอจนกว่าจะอ่อนค่าลง หลังจากนั้น เราขายสกุลเงินที่แข็งแกร่งและซื้อสกุลเงินที่อ่อนแอ จากนั้นเรารอช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กลับคืนมา

การป้องกันความเสี่ยงตำแหน่ง

เป็นเครื่องมือประกันความเสี่ยง เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. เรากำลังมองหาสินทรัพย์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ประเภทของความสัมพันธ์ (ความสัมพันธ์โดยตรงหรือผกผัน) ไม่สำคัญ สมมติว่านี่คือคู่สกุลเงิน USD/RUB
2. การซื้อขายเปิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม
3. อย่าลืมวาง Stop Loss ต้องตั้งค่าตัวจำกัดไว้ที่ระดับที่สูงกว่าค่าสูงสุดที่มีนัยสำคัญ
4. เปิดการซื้อขายน้ำมันที่รอดำเนินการ (หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ทิศทางของตำแหน่งที่เปิดขึ้นอยู่กับประเภทของความสัมพันธ์และแนวโน้มปัจจุบัน ในกรณีของเรา สมมติว่ารูเบิลแข็งค่าขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขายดอลลาร์ ดังนั้น เราต้องเปิดการซื้อขายขาลง คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการควรอยู่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่มีนัยสำคัญ

การซื้อขายสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันควรเปิดในกรอบเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ อย่าลืมเกี่ยวกับความจำเป็นในการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงแม้ในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งตำแหน่งแรกและตำแหน่งที่สองจะต้องเปิดในจำนวนเท่ากัน คุณจะต้องใช้เครื่องคิดเลขและนับตัวเอง โบรกเกอร์บางแห่งอนุญาตให้คุณเปิดดีลได้ไม่ใช่ตามปริมาณ แต่ด้วยจำนวนเงินที่ลงทุน

ดังนั้นเราจึงได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายตามความสัมพันธ์ หากรูเบิลเริ่มตกราคาอย่างกะทันหัน คำสั่งที่รอดำเนินการจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ทำธุรกรรมในลำดับที่กลับกัน นั่นคือน้ำมันก่อนและสั่งซื้อที่รอดำเนินการสำหรับคู่เงินดอลลาร์รูเบิล

กลยุทธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน EURUSD และ USDCHF

นี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การเก็งกำไรการซื้อขายสหสัมพันธ์ที่อิงจากคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีค่าร่วมกัน หน่วยเงินตรา. ในเวลาเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์หนึ่งอยู่ในตัวเศษ และสำหรับสินทรัพย์อื่น - ในตัวส่วน จากคู่เงินที่เรายกตัวอย่าง สกุลเงินนี้คือดอลลาร์

ความสัมพันธ์เป็นค่าลบเนื่องจากเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินอ้างอิงสำหรับสินทรัพย์หนึ่งและสกุลเงินหลักสำหรับอีกรายการหนึ่ง หากคุณดูกราฟรายชั่วโมง คุณจะเห็นว่าราคาอ้างอิงซ้ำกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินอื่นได้อย่างแม่นยำเพียงใด แม้ว่าจะอยู่ในทิศทางที่สะท้อน ปัญหาของกรอบเวลานี้สำหรับกลยุทธ์ของเราคือการเคลื่อนไหวคล้ายกันเกินไป สกุลเงินตอบสนองเกือบจะในทันที

แต่ในช่วงเวลาที่สั้นลง อาจเกิดความล่าช้าของแท่งเทียน 1-2 แท่ง (โดยธรรมชาติ ยิ่งมีขนาดเล็กเท่าใด ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น) เพราะฉะนั้น, กลยุทธ์การซื้อขายต่อไป:

1. หากสินทรัพย์หลักขยับขึ้น เราจะสรุปข้อตกลงในสินทรัพย์ที่สองในทิศทางลง
2. หากสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนตัวลง เราจะสรุปการซื้อขายที่เป็นขาขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องคอยจับตาดูทรัพย์สินสองรายการในคราวเดียว หากเราเห็นว่าสกุลเงินอ้างอิงมีปฏิกิริยา จะเป็นการดีกว่าที่จะงดเว้นจากการเปิดสถานะ คุณต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ตัวแรกที่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ที่สอง และในทางกลับกัน คู่ที่ขึ้นต่อกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันดับแรกคือยูโรดอลลาร์ ตามด้วยดอลลาร์ฟรังก์

ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการกำหนดความสัมพันธ์ของสอง เครื่องมือทางการเงินเรียกว่า Overlay Chart มันใช้งานง่ายมาก หน้าที่ของมันคือการวางแผนภูมิหนึ่งทับอีกอันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้สะดวกกว่าในการเปรียบเทียบสินทรัพย์สองรายการที่แตกต่างกัน

หลังจากติดตั้งเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณต้องเลือกคู่สกุลเงิน สมมติว่าเรากำลังเปรียบเทียบ Eurodollar กับ USD/NOK (โครนนอร์เวย์) ในการดำเนินการนี้ คุณต้องป้อนชื่อของคู่สกุลเงินโดยไม่มีเครื่องหมายทับในหน้าต่างด้านบน หลังจากนั้นจะมีการเพิ่มชื่ออื่นลงในแผนภูมิที่มีอยู่

รูปที่ 4 ตัวบ่งชี้ในการดำเนินการ

เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม คุณสามารถใช้ตัวเลือก “มิเรอร์” ซึ่งเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่า หลังจากนั้น แผนภูมิจะพลิกไปในทิศทางตรงกันข้าม

รูปที่ 5. ตัวบ่งชี้หลังมิเรอร์

จริงอยู่การซื้อขายในรูปแบบนี้จะค่อนข้างไม่สะดวก ดังนั้นควรเตรียมเทมเพลตหลายแบบไว้ล่วงหน้า เราแยกคู่สกุลเงินสองคู่แยกกันและวาดเส้นแนวโน้ม โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องใช้กฎที่ตลาดเปิดเผยในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด นี่คือสิ่งที่เราเห็นในภาพหน้าจอด้านบน ที่จุดสูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างสินทรัพย์ ดังนั้นตลาดจึงพลิกกลับในไม่ช้า

ในแนวโน้มขาขึ้น คุณต้องรอให้เส้นพังก่อน จากนั้นจึงเปิดตำแหน่งสั้น และในทางกลับกัน: ในกรณีที่เกิดการพังทลายของเทรนด์ไลน์ลง แสดงว่าจำเป็นต้องเปิดตำแหน่งยาว แทนที่จะใช้เส้นแนวโน้ม คุณสามารถใช้ระดับหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การค้าทำกำไรได้

ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินนี้ดีมาก เราขอแนะนำให้คุณใช้เสมอ

ผลลัพธ์

ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอสมควรสำหรับการซื้อขายบน ตลาดการเงิน. อย่าลืมว่าคุณต้องซื้อขายเฉพาะในกลยุทธ์ของคุณเองที่ได้รับการทดสอบในบัญชีทดลองหรือผู้ทดสอบ อธิบายไว้ข้างต้น ระบบการซื้อขายให้ไว้เพียงตัวอย่างและเพื่อระบุหลักการพื้นฐานของการซื้อขาย ซึ่งคุณควรแปลงให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ

อย่าลืมเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน ความสัมพันธ์มักเกิดจากความแน่นอนเสมอ เหตุผลทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ช่วยให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของสินทรัพย์ได้ก่อนที่สถานการณ์ตลาดที่ต้องการจะเกิดขึ้น