ความผันผวนคืออะไร? ความผันผวนคืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็น? ความผันผวนคืออะไรในคำง่ายๆ
ใน เมื่อเร็วๆ นี้ข่าวเศรษฐกิจเต็มไปด้วยรายงานความผันผวนรูเบิลรัสเซีย ไม่ว่าจะลดลงเหลือขั้นต่ำสามเดือนแล้วยังคงสูงอยู่ หรือแม้แต่อัตราแลกเปลี่ยนหุ้น “กระโดดเหมือนกระต่าย”
มันไม่สิ่งที่ทุกคนหมายถึงอะไร และทำไมมันถึงค่อนข้างใหม่?ภาคเรียน ทุกวันนี้มีการพูดถึงบ่อยขึ้นไหม? ลองคิดดูสิ
หากคุณดูเนื้อหาของวิกิพีเดียฟรี ก็จะชัดเจนว่าความผันผวน – นี้ตัวบ่งชี้ทางสถิติทางการเงิน (แปลจากภาษาอังกฤษ คำความผันผวน – ความแปรปรวน) ซึ่งระบุลักษณะความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ (สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน ฯลฯ) . หมายถึงเครื่องมือการจัดการที่สำคัญที่สุด ความเสี่ยงทางการเงินและแสดงถึงการวัดที่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง
กล่าวง่ายๆ ก็คือ อัตราความผันผวนคืออัตราที่มูลค่าของบางสิ่งมีความผันผวน (ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด) บ่อยครั้งที่การวัดใช้ตัวบ่งชี้รายปีโดยเฉลี่ยซึ่งแสดงเป็นค่าสัมบูรณ์ (สกุลเงิน) หรือค่าสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ของราคาของสินทรัพย์ที่สนใจ คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความผันผวนของรูเบิลมาจากอะไรศิลปะภาพพิมพ์ ดอลลาร์สหรัฐไปที่ สกุลเงินรัสเซีย. ค่า 1-2% ถือว่ามีความผันผวนต่ำ (เกิดขึ้นในเศรษฐกิจที่มั่นคง) จาก 10%สูง (ลักษณะของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด, วิกฤตการณ์)
เมื่อทำการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ คำนี้จะใช้กันอย่างแพร่หลายควบคู่ไปกับอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดหวังและตัวบ่งชี้แนวโน้ม (พฤติกรรมราคาที่คาดการณ์ไว้) เนื่องจากสถิติเป็นวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างสุ่ม ขึ้นอยู่กับสมมติฐาน วิธีการทางสถิติจึงใช้กฎของทฤษฎีความน่าจะเป็นด้วย อย่างไรก็ตาม คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์, เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ช็อกทางเศรษฐกิจ/การเมืองในรัสเซียในปัจจุบัน เป็นไปได้ค่อนข้างเชื่อถือได้ ไม่เพียงแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือล่วงหน้าหลายเดือนหรือหนึ่งปีด้วย
ประเภทของความผันผวน:
- ประวัติศาสตร์– การเปลี่ยนแปลงในอดีตในการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ในอดีต) พิจารณาจากข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางสถิติที่มีอยู่ ช่วยเทรดเดอร์ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จัดทำแผนการซื้อขาย และระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
- ที่คาดหวัง– สะท้อนถึงตัวบ่งชี้ที่คำนวณได้ของมูลค่าของสกุลเงินตามพื้นฐาน ค่าปัจจุบันและความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของตลาด ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ กิจกรรมการซื้อขาย (อุปสงค์/อุปทาน) เหตุการณ์/การตัดสินใจที่สำคัญในรัฐ
- คาดว่าเป็นประวัติศาสตร์ – ประวัติการคาดการณ์ความผันผวนที่คาดหวังสำหรับช่วงเวลาที่วิเคราะห์
สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักวิเคราะห์คือความผันผวนของตลาด สินค้า (ตั้งแต่น้ำมันและโลหะมีค่าไปจนถึงเสื้อผ้า อาหาร) เอกสารอันทรงคุณค่า(พันธบัตร, หุ้นหนี้), สกุลเงิน การคำนวณจะบันทึกข้อมูลการซื้อขายการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร ผ่านตัวกลาง และวิธีการอื่น ๆ
ความแปรปรวนของมูลค่า/ราคาจะตามมาด้วย ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ผลกระทบด้านลบ. สิ่งนี้ส่งผลกระทบมากที่สุด ทรงกลมกว้าง- จาก ตลาดการเงินต่อตลาดสินทรัพย์และระดับเสบียงอาหารสำหรับประชากรของประเทศ ผลที่ตามมาก็เหมือนกับเอฟเฟกต์โดมิโน - ระดับสูงความผันผวนสามารถนำไปสู่การพังทลายได้ ตลาดต่างประเทศ,ตลาดหุ้นตก. มีความไม่แน่นอนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคต้องลดการใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ผลกำไรของบริษัทการค้าลดลง และการขึ้นราคาอาหารนำไปสู่วิกฤตการณ์ด้านอาหาร ความหิวโหย และความยากจน
ความผันผวนของรูเบิลหมายถึงอะไร?
เมื่อพูดถึงความผันผวนของราคารูเบิล คู่สกุลเงินที่สองจะถูกนำมาพิจารณา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร มีความผันผวนสูงระดับ แอมพลิจูดหมายถึงการไม่มีตลาดที่มั่นคงและสถานการณ์ที่คาดเดาได้ไม่ดีปฏิเสธ ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการไม่มีกระบวนการวิกฤต เงินรูเบิลที่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันมีผลกระทบด้านลบต่อรายได้งบประมาณของรัสเซียจากการส่งออกน้ำมัน ซึ่งแสดงเป็นเงินยูโรและดอลลาร์ ที่ ลดลงอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันในตลาดโลก เงินรูเบิลสูญเสีย “ภูมิคุ้มกัน” และเริ่มสูญเสียพื้นที่
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความผันผวนของรูเบิล:
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อัตราดอกเบี้ยหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารกลางและนโยบายมาตรการที่ครอบคลุมที่ใช้โดยธนาคารกลาง
- ระดับ ความเสี่ยงด้านเครดิตประเทศ.
- สถานการณ์ทางการเมือง/ภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกและในประเทศ
- บทนำของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อต้านรัสเซียและการพึ่งพาการส่งออก
- ราคาของ “ทองคำดำ” ในตลาดต่างประเทศ
- การเก็งกำไร/การจัดการในตลาดหลักทรัพย์
- การลดทุนสำรอง
- เงินทุนไหลออก.
ในการคำนวณตัวบ่งชี้ที่คุณต้องการ:
- เพิ่มมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลที่สัมพันธ์กับสกุลเงินที่สนใจ หารครึ่งหนึ่ง ปรากฎว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่แน่นอน
- จากนั้นค่าต่ำสุดจะถูกลบออกจากค่าสูงสุด และตัวเลขจะถูกหารด้วย 2 ด้วย
- ผลลัพธ์ที่คำนวณจะถูกเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยและแสดงแอมพลิจูดสัมบูรณ์ของการเบี่ยงเบน (ความผันผวน) ของสกุลเงิน
การคาดการณ์สำหรับปี 2559
ตอนนี้นักวิเคราะห์ทุกคนต่างสงสัยว่าตลาดน้ำมันโลกกำลังรออะไรอยู่และ เศรษฐกิจรัสเซียไกลออกไป. ในบริบทของสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางและยุทธศาสตร์ ซาอุดิอาราเบียโดยการขับไล่คู่แข่งออกจากตลาดน้ำมัน เราไม่ควรหวังว่าจะมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญ
- ธนาคารกลางแห่งรัสเซียวางแผนที่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อไป นโยบายการเงินรวมถึงการปกป้องอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวและการรวมทุนสำรอง
- ผู้เชี่ยวชาญของ Alpari กล่าวถึงการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลในระดับที่สังเกตได้ในปัจจุบัน คาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 12-13% (สำหรับสินค้าสูงถึง 16%)
- การขาดดุลงบประมาณคาดว่าจะไม่เกิน 3% ของ GDP รวมของสหพันธรัฐรัสเซีย
ที่ยากที่สุดคือเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 หลังจากนั้น รูเบิลรัสเซียจะทรงตัวในระดับปานกลางท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศและความสัมพันธ์ทางการเงินที่ดีขึ้น
สวัสดีทุกคน ฉันชื่อ Alexander Norkin ฉันยังคงกรอกข้อมูลเว็บไซต์ของฉันด้วยข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับการซื้อขายที่จะช่วยในการซื้อขายจริงๆ ในบทความวันนี้ เราจะพูดถึงเครื่องมืออื่นที่สามารถปรับปรุงผลการซื้อขายของเทรดเดอร์ได้ กล่าวคือ การวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดในตลาด Forex
ความผันผวนใน Forex คืออะไรในคำง่ายๆ
คำว่า "ความผันผวน" ใช้ในเศรษฐศาสตร์และมีคำจำกัดความที่ชัดเจนอย่างยิ่ง ตอนที่ฉันกำลังจะเขียนบทความนี้ ฉันต้องการใช้คำจำกัดความนี้ แต่แล้วฉันก็ตัดสินใจว่าการใช้คำที่ลึกซึ้งนั้นไม่ฉลาดเลย พูดง่ายๆ ก็คือความผันผวนคือ:
ความผันผวนของคู่สกุลเงิน- นี่คือช่วงการซื้อขายในอนาคตที่คำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด ความผันผวนของตลาดอาจสูง (มาก) หรือต่ำก็ได้
ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดต่อความผันผวนนั้นเกิดจากข้อมูลข่าวและช่วงการซื้อขาย (ประมาณ ช่วงการซื้อขายบอก). ตัวอย่างเช่น เซสชั่นเอเชียมีความผันผวนลดลงและมีตัวบ่งชี้ต่ำ ในขณะที่เซสชั่นยุโรปและอเมริกามีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ความผันผวนยังถูกคำนวณตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน:
- นาที;
- ดู;
- วัน;
- สัปดาห์;
- เดือน;
มีการใช้ตัวบ่งชี้แต่ละตัว ประเภทต่างๆเทรดเดอร์ (เทรดเดอร์ระยะยาว เดย์เทรดเดอร์ ฯลฯ)
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์รู้ดีว่าความผันผวนของตลาดไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขจำนวนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นค่าสัมประสิทธิ์บังคับโดยสมบูรณ์ซึ่งต้องนำมาพิจารณาไม่เพียงแต่เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกเท่านั้น แต่ยังเพื่อกำหนดปริมาณธุรกรรมที่ถูกต้องด้วย
ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex
ความผันผวนคือตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกซึ่งจะต้องคำนวณใหม่เมื่อมีแท่งเทียนใหม่ปรากฏขึ้น หากเราใช้แท่งเทียนรายวัน การคำนวณความผันผวนเฉลี่ยวันละครั้งจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่หากเราเป็นเดย์เทรดเดอร์และเราจำเป็นต้องทราบความผันผวนของแท่งเทียน 10 แท่งสุดท้ายในกรอบเวลา 5 นาที นั่นก็คือ เรื่องราวที่แตกต่างกัน
ก่อนที่เราจะพูดถึงตัวบ่งชี้ที่จะช่วยในการคำนวณ เรามาดูกันว่าหลักการของความผันผวนโดยเฉลี่ยในตลาด Forex นั้นคำนวณอย่างไร
วิธีการคำนวณความผันผวน
การคำนวณความผันผวนของคู่สกุลเงินในฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องยาก คุณสามารถกำหนดความผันผวนได้ด้วยตัวเอง โดยต้องทราบค่าเพียงไม่กี่ค่าเท่านั้น:
- ควรคำนวณความผันผวนในช่วงใด
- สวัสดีเทียนในช่วงที่กำหนด
- เทียนต่ำในช่วงที่กำหนด
สมมติว่าคุณต้องกำหนดความผันผวนโดยเฉลี่ยของแท่งเทียน 10 แท่งสุดท้ายที่ 15 นาที โดยเปิด M15 แล้วใช้สูตร:
สวัสดี n - ต่ำ n = T n
เราจะพบว่าเทียนแต่ละเล่มครอบคลุมระยะทางเท่าใด
พุธ. ความผันผวนของแท่งเทียน 10 แท่ง = (T1+T2+T3+...T10) / 10;
ดังนั้น เราจะได้ค่าเฉลี่ยความผันผวนของแท่งเทียนรายวันของตราสารที่เลือกสำหรับแท่งเทียน 10 แท่งสุดท้ายบน M15
สำคัญ!
หากคุณเลือกช่วงที่ใหญ่เกินไปสำหรับการคำนวณความผันผวน คุณจะได้รับค่าที่เปื้อน หากคุณเลือกช่วงที่เล็กเกินไป คุณจะได้รับตัวบ่งชี้ที่ผิดพลาด
ฉันจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
พุธ. ความผันผวนของแท่งเทียน 10 แท่ง = (4 + 4 + 7 + 5 + 7 + 4 + 18 + 7 + 10 + 27) / 10 = 9.3
การคำนวณความผันผวนโดยเฉลี่ยสำหรับแท่งเทียน 10 แท่งสุดท้ายในกรอบเวลา M15 คือ ~ 9 pp (อย่างไรก็ตาม นี่เป็นค่าเฉลี่ย บางคนอาจบอกว่ามีความผันผวนต่ำด้วยซ้ำ)
เมื่อรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณสามารถสร้างตารางใน Excel และบันทึกการอ่านที่สนใจอย่างเป็นระบบ แต่งานประจำนี้สามารถทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างอัลกอริธึมของการกระทำก็เพียงพอแล้ว ตัวบ่งชี้ก็พร้อมที่จะทำงาน เรามาดูตัวบ่งชี้ความผันผวนดังกล่าวกัน
ตัวชี้วัดความผันผวนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความผันผวนไม่ใช่เครื่องมือใหม่ มีการเขียนเกี่ยวกับหนังสือมาเป็นเวลานานและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงนี้ได้ เทอร์มินัลเกือบทุกแห่งมีชุดตัวบ่งชี้ความผันผวนเริ่มต้นที่สามารถติดตั้งบนแผนภูมิและใช้งานได้ ชุดตัวบ่งชี้ความผันผวนมาตรฐานประกอบด้วย:
- ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Average True Range (ATR);
- ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Bollinger Bands
ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) ถือเป็นตัวบ่งชี้หลักของความผันผวนของตลาด ได้รับการแนะนำโดย Wells Wilder ในหนังสือ New Concepts of Technical ระบบการซื้อขาย" และตั้งแต่นั้นมา ตัวบ่งชี้ก็ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของตัวบ่งชี้และระบบการซื้อขายอื่นๆ อีกมากมาย
สังเกตได้ว่ายิ่งตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้สูงเท่าใด โอกาสที่จะหยุดแนวโน้มของตลาดและเปลี่ยนเป็นภาวะทรงตัวหรือการกลับตัวโดยสมบูรณ์ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ต่ำลงเท่าใด โอกาสที่จะเปลี่ยนจากสถานะทรงตัวเป็น การเคลื่อนไหวของแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Bollinger Bands
ตัวบ่งชี้ความผันผวนตั้งชื่อตาม John Bollinger การแสดงภาพเกิดขึ้นโดยใช้ 3 บรรทัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่กำหนด
- ส่วนเบี่ยงเบนด้านบน
- ส่วนเบี่ยงเบนที่ต่ำกว่า
ตามทฤษฎีแล้ว ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Bollinger Bands จะแสดงตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อขายทราบว่าต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ที่กำหนด
เนื่องจากความจริงที่ว่าตลาดอยู่ในช่วงทรงตัวมากกว่า 70% ของเวลาทั้งหมด Bollinger Bands จึงรักษาราคาไว้ในขอบเขตของตน และหากราคาเข้าใกล้เส้นเบี่ยงเบนบน คุณควรมองหาการขาย และหากราคาเข้าใกล้เส้นเบี่ยงเบนล่าง คุณควรมองหาการซื้อ ทันทีที่เกิดการฝ่าวงล้อมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณจะต้องรอการเคลื่อนไหวของเทรนด์
ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่กำหนดเอง
ในกรณีส่วนใหญ่ ตัวบ่งชี้ความผันผวนมาตรฐาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เดียวกับที่เป็นส่วนหนึ่งของคลังแสง แพลตฟอร์มการซื้อขายอาจมีมากมายแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับใครบางคนเสมอ ด้วยเหตุนี้เองที่โปรแกรมเมอร์จึงพัฒนาตัวบ่งชี้ความผันผวนในเวอร์ชันของตนเอง
บางทีฉันอาจจะแก้ไขส่วนนี้และเพิ่มรายการตัวบ่งชี้ดังกล่าว แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการทำเช่นนี้ เพียงแต่ไม่จำเป็น เพราะอย่างที่ฉันกล่าวไว้ข้างต้น ชุดมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว
ความผันผวนคำนวณโดยพอร์ทัล
ฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อพอร์ทัลที่น่าสนใจที่สุดที่ใช้ตารางเพื่อแสดงความผันผวนของแต่ละรายการได้ คู่สกุลเงินในกรอบเวลาใดก็ได้ทุกชั่วโมง ฉันมีความคิดที่คล้ายกันในหัวมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะสิ่งหนึ่งคือคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะยาวและความผันผวนรายวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ และอีกสิ่งหนึ่งคือคุณเป็นเดย์เทรดเดอร์และความผันผวนรายชั่วโมงเป็นสิ่งสำคัญ คุณ. น่าเสียดายที่ไม่สามารถค้นหาตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้ แต่ฉันพบพอร์ทัลที่ให้ข้อมูลต่อไปนี้:
- พอร์ทัลข่าว Investing.com;
- โซเชียลเน็ตเวิร์กของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ Myfxbook;
- เว็บไซต์ทางการเงิน Mataf
อาจมีพอร์ทัลอื่น แต่ฉันหาไม่พบ แต่มีพอร์ทัลเหล่านี้มากมาย
พอร์ทัลข่าว Investing.com
- คุณสามารถคำนวณความผันผวนของ n วันที่ผ่านมาและดูตารางที่แสดงความผันผวนของเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
- คุณสามารถติดตามความผันผวนได้ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
- คุณสามารถค้นหาปัจจัยความผันผวนในแต่ละวัน
- และที่น่าสนใจที่สุดคือ คุณสามารถกำหนดความผันผวน ณ ช่วงเวลาของวันที่สนใจได้
Investing.com ให้ประโยชน์อย่างมาก ข้อมูลสำคัญแต่ยังมีแมลงวันอยู่ในครีม เมื่อติดตามความผันผวน คุณต้องเลื่อนเมาส์ไปเหนือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งและดูข้อมูลทั้งหมดที่น่าสนใจในหน้าต่างป๊อปอัป น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ และคุณต้องเปรียบเทียบมูลค่าของแท่งเทียนกับระดับความผันผวนอย่างอิสระ
หวังว่าข้อบกพร่องนี้จะได้รับการแก้ไขเร็วๆ นี้ และพอร์ทัลจะจัดเตรียมไว้ให้ ข้อมูลอันมีค่าในรูปแบบที่อ่านง่าย
โซเชียลเน็ตเวิร์กของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ Myfxbook
ไปที่หน้าความผันผวนของเว็บไซต์ Myfxbook เราจะพบเพียงตารางเดียวที่มีการตั้งค่าง่ายๆ ไม่มีอะไรจะพูดถึงที่นี่มากนัก เพียงไปตามลิงก์แล้วคุณจะเห็นและคิดออกเอง
เว็บไซต์ทางการเงิน Mataf
สิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากพูดถึงคือทรัพยากร Mataf ผู้ดูแลระบบบอกว่าทรัพยากรของพวกเขาคือไซต์ทางการเงิน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม สิ่งเดียวก็คือในขณะที่ฉันเดินไปดูหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ มันทำให้ฉันนึกถึงเว็บไซต์ Investing.com จริงๆ มีหลายอย่างที่คล้ายกันมาก แต่ก็เอาล่ะ
เมื่ออยู่บนทรัพยากร เราจะเห็นตารางเก่าทั้งหมดอีกครั้งซึ่งคุณสามารถระบุระยะเวลาดอกเบี้ยเพื่อใช้กำหนดความผันผวนโดยเฉลี่ยและรายการตราสาร
- มีแผนภูมิความผันผวนที่สะดวกตามปี
- คอลัมน์ที่แสดงความผันผวนตามวันในสัปดาห์
- และแท่งกราฟแสดงความผันผวนรายชั่วโมง
แม้ว่าฉันจะบอกว่าทรัพยากรของ Mataf ค่อนข้างชวนให้นึกถึง Investing.com แต่ไม่เหมือนกับแผนภูมิ Mataf ดำเนินการตามที่ฉันต้องการ โดยการวางเคอร์เซอร์ของเมาส์ไว้เหนือคอลัมน์ของแผนภูมิ ฉันไม่จำเป็นต้องละสายตาและมองหาตัวเลขที่เหมาะสมในระดับความผันผวน แต่มีหน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้นซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ฉันสนใจจะปรากฏขึ้น
ฉันจบพอร์ทัลแล้ว ฉันพูดทุกอย่างที่อยากพูดแล้ว หากใครรู้แหล่งข้อมูลอื่นที่เพียงพอ แบ่งปันในความคิดเห็น ฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่จะรู้เกี่ยวกับพวกเขา
วิธีใช้ความผันผวนในการซื้อขายของคุณ
มีการกล่าวกันมากมาย ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความผันผวนคืออะไร มีการคำนวณอย่างไร ตัวชี้วัดใดที่คุณสามารถใช้บนเทอร์มินัลได้ ทรัพยากรใดบ้างที่คุณสามารถใช้เพื่อรับ ข้อมูลครบถ้วนถึงเวลาค้นหาวิธีใช้ความผันผวนในการซื้อขายของคุณ
หากคุณไม่ได้ข้ามไปที่ส่วนนี้ แต่อ่านทุกอย่างที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้อย่างถี่ถ้วน ในตอนนี้คุณควรเข้าใจว่าความผันผวนคือช่วงที่ราคาเคลื่อนไหว ไม่ว่าคุณจะเลือกกรอบเวลาใดก็ตาม ล้วนมีตัวบ่งชี้ความผันผวนของตัวเองที่ต้องนำมาพิจารณา
คุณสามารถใช้ความผันผวน:
- สำหรับการตั้งค่า StopLoss;
- สำหรับการตั้งค่า TakeProfits;
- เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
- เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่จะออกจากตำแหน่ง
- เพื่อกรองการซื้อขายที่ขาดทุน
มาดูแต่ละตำแหน่งกันสักหน่อยแล้วดูว่ามันทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดจริง
การใช้ความผันผวนเพื่อตั้งค่า StopLoss
ฉันสอดแนมวิธีนี้จากเพื่อนคนหนึ่ง ฉันไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไร อาจมาจากหนังสือหรือบางทีเขาอาจจะคิดเอง แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น เขาแนะนำให้เลื่อนค่าความผันผวนในปัจจุบันออกจากแท่งเทียนปัจจุบันและตั้งค่า Stoploss เมื่อเปิดธุรกรรม
มีเหตุผลในเรื่องนี้ หากตำแหน่งที่เปิดอยู่ถึงวาระที่จะล้มเหลว ไม่มีประโยชน์ที่จะถือครองเป็นเวลานานและสะสมการขาดทุน เนื่องจากตราสารที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบันกำลังทำขึ้น เช่น 20 จุด อะไรคือจุดที่จะหยุดเกินกว่าเครื่องหมายนี้?
การใช้ความผันผวนเพื่อกำหนด TakeProfit
เขายังบอกฉันเกี่ยวกับการใช้ความผันผวนเมื่อตั้งจุดทำกำไร โดยไม่โลภเกินไป เขาแนะนำให้วางระยะของความผันผวนในปัจจุบันคูณด้วย 2 จากการเปิดธุรกรรม
จุดที่ถกเถียงกันบางทีคุณอาจพบ วิธีที่ดีที่สุด. ฉันไม่ได้ใช้วิธีนี้ แต่ยังคงมองหาตัวเลือกที่ฉันยอมรับได้ต่อไป
การใช้ความผันผวนเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นการค้า
ในส่วนนี้ ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับการค้นพบของฉัน ความคิดเป็นเบื้องต้น สมมติว่าเทรดเดอร์ได้ค้นพบพื้นที่ที่น่าสนใจในการเข้าสู่การซื้อขาย เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ แน่นอนคุณสามารถวางคำสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ความผันผวน แต่ถ้าคุณคำนึงถึง คุณก็คิดแบบนี้ได้
ความผันผวนในปัจจุบันสำหรับคู่ GBPUSD คือ 130 จุด ใครก็ตามที่ซื้อขายคู่สกุลเงิน GBPUSD จะรู้ดีว่าคู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนสูงและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากอยู่เสมอ
ในภาพด้านล่าง วันทำงานจะมีพื้นหลังสีน้ำเงินกำกับไว้ เราเห็นแนวต้านอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ผลหรือไม่ เราจำได้ว่าความผันผวนรายวันในช่วง 4 วันที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 130 pp เรากันจุดเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ตอนเปิดวัน และเห็นว่าตามทฤษฎีแล้ว ราคาไม่ควรถึงระดับแนวต้าน เนื่องจากระดับจำเป็นต้องขึ้นไปมากถึง 170 จุด และนี่คือ 40 จุดมากกว่าความผันผวนเฉลี่ยรายวัน .
สำคัญ!!
ความผันผวนโดยเฉลี่ยคำนวณจากตัวบ่งชี้ทางสถิติสำหรับแท่งเทียนจำนวนหนึ่ง บ่อยครั้งที่ตลาดเพิกเฉยต่อสถิติทั้งหมดที่เรารวบรวมและดำเนินการในลักษณะของมันเอง ไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนในการเทรด ให้พยายามหยุดเสมอเพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณ
เนื่องจากราคาไม่ควรถึงระดับ ดังนั้นระดับนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเข้าสู่การซื้อขาย
ฉันจะเปิดเผยความลับเล็กๆ น้อยๆ และบอกว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทำงานโดยมีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ หากเลือกระดับอย่างถูกต้อง เกือบทุกครั้งราคาซึ่งเรียกว่าการสัมผัสจะเปิดใช้งานคำสั่งซื้อขายและกระเด็นออกจากระดับ
สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในตัวอย่างของเราทุกประการ ราคาแตะชั้นวางอย่างแท้จริงและลดลง
การใช้ความผันผวนเพื่อกำหนดเวลาที่จะออกจากตำแหน่ง
ในส่วนนี้ ผมจะพูดถึงทางออกที่แน่นอนน้อยลง และจะพูดถึงการถือข้อตกลงให้มากขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว บ่อยครั้งมากที่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เทรดเดอร์จะรีบออกจากตำแหน่งนั้นโดยไม่ทำกำไรเพิ่มเติม
การทราบความผันผวนโดยเฉลี่ยสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความลำบากใจดังกล่าวได้มาก ตัวอย่างด้านล่างจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าสามารถทำได้อย่างไร
ฉันทำเครื่องหมายวันทำงานเป็นสีน้ำเงินอีกครั้ง แต่คราวนี้ฉันไม่ได้คำนวณความผันผวนทั้งหมด "บนแผ่นงาน" แต่คำนวณไว้ในหัวของฉัน ปรากฎว่าในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ความผันผวนโดยเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน GBPUSD อยู่ที่ 146 pp (ความผันผวนสูง)
สถานการณ์ตลาดแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถพยายามเปิดสถานะ Short หลังจากทะลุระดับแนวรับได้ แต่คำถามเกิดขึ้นว่าจะทำกำไรจากจุดใด
ในการทำเช่นนี้ เราสังเกตความผันผวนที่ 146 จุด และรักษาข้อตกลงไว้จนถึงตัวเลขนี้อย่างกล้าหาญ โดยไม่สนใจสัญญาณจากบุคคลที่สามทั้งหมดสำหรับการกลับตัว
การใช้ความผันผวนเพื่อกรองการซื้อขายที่ขาดทุน
เมื่อใช้การเปรียบเทียบข้างต้น คุณสามารถกรองธุรกรรมที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีผลกำไรและไม่มีท่าว่าจะดีออกได้
- ความผันผวนในตลาด Forex เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มก่อนหน้านี้ มีเหตุผลมากกว่าที่จะมองหาธุรกรรม ก่อนที่จะเปิดธุรกรรมนั้น ความผันผวนได้ได้รับการแก้ไขแล้ว
- สมมติว่ามีความผันผวนสูงในตลาดและแท่งเทียนระหว่างวันสูงถึง 30 pp และกลยุทธ์อนุญาตให้หยุดได้ไม่เกิน 20 pp โดยคำนึงถึงการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยล็อตมาตรฐาน ปรากฎว่าเพื่อให้ถึงขีดจำกัด จำเป็นต้องลดปริมาณธุรกรรมลง
- ในอีกกรณีหนึ่ง ตลาดมีความผันผวนต่ำและแท่งเทียนไม่เกิน 10 pp ดังนั้นการหยุดของเราจะทนต่อความผันผวนในปัจจุบัน 2 ครั้ง ซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มปริมาณธุรกรรมได้
ดังนั้นความผันผวนทำให้ผู้ซื้อขายส่งสัญญาณไม่เพียงแต่ว่าจะเปิดที่ไหนและจะถือการซื้อขายอย่างไร แต่ยังรวมถึงจำนวนเงินที่ต้องดำเนินการด้วย
บทสรุป
จากตัวอย่างข้างต้น คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์ความผันผวนมีบทบาทสำคัญอย่างไร และมีบทบาทสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับความผันผวนโดยเฉลี่ยของตราสารในกรอบเวลาที่ใช้
ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ฉันคิดว่ามันไม่เจ็บที่จะทำซ้ำว่าความผันผวนเป็นตัวบ่งชี้ที่คำนวณโดยอิงจากตัวบ่งชี้ในอดีต ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่ชุดของกฎ ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงินขยับ 100 จุดในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะไม่สามารถขยับ 150 หรือ 200 จุดได้ แต่เพียงหมายความว่าเราควรคาดหวังความเคลื่อนไหว 100 จุดและ ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
แต่ข้อมูลนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและรับเงินปันผลจากข้อมูลดังกล่าว
นั่นคือทั้งหมดสำหรับฉัน ฉันคิดว่าฉันควรจบมันซะ คุณสามารถหายใจออกได้ ทุกสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับความผันผวนได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับคุณ จนกระทั่งมีบทความใหม่ๆ
เมื่อดูข่าวการเงิน (หรือเจาะจงมากขึ้นคือข่าวตลาดหลักทรัพย์) คุณมักจะเห็นคำว่า "ตลาดมีความผันผวนสูง" เราเจอแนวคิดนี้บ่อยมากในตลาดหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ “ตึงเครียด” หรือการเผยแพร่ข่าวสำคัญ ในบทความนี้ เราจะมาดูคำถามว่ามันคืออะไร มันเป็นอย่างไร และคุณสามารถสร้างรายได้จากมันได้อย่างไร
1. ความผันผวนในคำง่ายๆคืออะไร
ความผันผวน(อังกฤษ. "ความผันผวน") เป็นลักษณะพิเศษของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบระดับการกระจายตัวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
บางครั้งเรียกว่า "ความแปรปรวน" และ "ความไม่เที่ยง" ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระหว่างกระบวนการซื้อขาย แม้ในวันที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายต่ำ ความผันผวนก็ยังคงเกิดขึ้น
2. ประเภทของความผันผวน
ความผันผวนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของมัน
- สูง- ความผันผวนสูง ความเสี่ยงสูง มีโอกาสสร้างรายได้
- เฉลี่ย(ปกติ) - สถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดในตลาดเมื่อใช้งานได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและทุกอย่างชัดเจนไม่มากก็น้อย
- ต่ำ- มักจะแสดงถึงลักษณะ "การเหยียบย่ำ" ของราคา ซึ่งมักจะเป็นลางสังหรณ์ของการเคลื่อนไหวที่รุนแรง การทำเงินในตลาดดังกล่าวค่อนข้างยาก
ในภาพด้านบน คุณจะเห็นว่าราคาเริ่ม "กระโดด" ขึ้น/ลงอย่างกะทันหันได้อย่างไร สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความผันผวนสูงอีกครั้ง เนื่องจากมีขนาดใหญ่และ ความผันผวนที่รุนแรงปริมาณการซื้อขายมักจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้อธิบายได้ง่าย เนื่องจากเทรดเดอร์หลายรายสะสมจุดหยุดขาดทุนและตลาดก็เอาจุดหยุดขาดทุนนั้นออกไป
สถานการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า "รถไฟเหาะ" นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์ชื่นชอบการเคลื่อนไหวดังกล่าวมาก เพราะคุณสามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างมีความเสี่ยงและคุณอาจสูญเสียเงินทุนบางส่วนด้วยเช่นกัน นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ อินดิเคเตอร์แบบคลาสสิก เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ที่มีโซนซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป ระดับแนวรับและแนวต้าน นั้นทำงานได้ไม่ดีนัก ดังนั้นคุณต้องพึ่งพาสัญชาตญาณและประสบการณ์ของคุณเท่านั้น
ความผันผวนมีคุณสมบัติเป็นวัฏจักรและดังนั้นจึงเกิดซ้ำเป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมจากสูงไปปานกลาง จากปานกลางไปต่ำ และกลับมาอีกครั้งเป็นประจำ โดยหลักการแล้ว ไม่จำเป็นต้องมองหาความสม่ำเสมอในตลาด บ่อยครั้งหลังจากความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาด ก็เกิดภาวะสงบลง และตลาดมีแนวโน้มที่จะมีราคาเฉลี่ย
เปลี่ยนแปลงระหว่างวันหากเราพิจารณาช่วงเวลาสั้นๆ (หนึ่งวัน) ความผันผวนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกๆ ชั่วโมง เริ่มจากการเปิดตลาด เซสชั่นยุโรป(ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ตามเวลามอสโก) จุดสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเปิดเซสชั่นอเมริกัน เวลา 18-19 ชั่วโมงตามเวลามอสโก ในเวลากลางคืน (เวลา เซสชั่นเอเชีย) สังเกตการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอ
ตามวิธีการคำนวณ ความผันผวนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท:
- ประวัติศาสตร์- เป็นที่รู้จักของเราแล้วและคำนวณตามราคาก่อนหน้า
- ที่คาดหวัง- เป็นการคาดการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งคำนึงถึงปัจจัยหลายประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานตามลำดับ
หากเราพูดถึงลักษณะใด ๆ ก็ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มักจะถูกกำหนดโดยเทรดเดอร์ "ด้วยตา" ยอมรับว่าเราสามารถเปรียบเทียบความผันผวนของราคาในอดีตกับสิ่งที่เรามีตอนนี้ได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องมีตัวบ่งชี้พิเศษสำหรับสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการค้นหาตัวบ่งชี้และดัชนีดังกล่าว
ฉันแนะนำให้คุณใส่ใจกับตัวบ่งชี้ความผันผวนต่อไปนี้:
3. เหตุผลและปัจจัยที่ทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น
ตามกฎแล้ว ความผันผวนไม่ได้ปรากฏเฉพาะในตลาดเท่านั้น เธอเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่าง พิจารณาเหตุผลหลักในการเพิ่มขึ้น:
- การเปิดเผยข่าวสำคัญ เช่น การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเรื่องอัตราดอกเบี้ย ในปฏิทินเศรษฐกิจ คุณจะเห็น "ความสำคัญ" ของข่าวซึ่งระบุด้วยจำนวนดาว (ตั้งแต่ 0 ถึง 3)
- ภัยพิบัติบางประเภทที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
- เสร็จสิ้นแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง
- อารมณ์ของผู้ประมูล
- ข่าวลือและความคาดหวัง
เชื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน สกุลเงินประจำชาติภายใน 2-4% ในระหว่างปี ถึงฐาน (ดอลลาร์/ยูโร) ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ สูงเกิน 15% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน โดยปกติแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในช่วงผันผวนสูงถึง 4% ตลอดทั้งปี
ตัวอย่างของตลาดที่มีความผันผวนสูงมากคือสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin, Litecoin ฯลฯ) ช่วงของความผันผวนในตลาดนี้สูงกว่าตลาดหุ้นทั่วไปมาก สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ด้วยความจริงที่ว่าตลาดยังใหม่และมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างมาก
เมื่อพูดถึงสถานะทางเศรษฐกิจของตลาด นักวิเคราะห์มักจะคุ้นเคยกับการใช้คำว่า "ความผันผวน"
ประชาชนทั่วไปยังไม่ชัดเจนว่าคำนี้หมายถึงอะไร: ดีต่อตลาดหรือไม่ โดยพื้นฐานแล้ว ความผันผวนหมายถึงปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างง่าย แต่อยู่ในรูปแบบที่ปกปิด
ความหมายและประเภทของความผันผวน
ความผันผวนเป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเศรษฐกิจ พูดง่ายๆ ก็คือความผันผวนคืออัตราที่ราคาสูงขึ้น แนวคิดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะเงินเฟ้อและ
ตัวอย่างเช่น ความผันผวนของรูเบิลคือการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง: วันนี้ขึ้น พรุ่งนี้ตก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจโดยแสดงเป็นกราฟเช่น:
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้เพื่อประเมินสิ่งที่เป็นไปได้จากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจบางอย่าง ข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับนักลงทุน โบรกเกอร์ บริษัทจัดการ ฯลฯ
แนวคิดนี้จะแสดงในรูปแบบของกราฟของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในนโยบายการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะในช่วงเวลาที่แยกจากกัน
มูลค่าของการเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับความแตกต่างระหว่างจุดราคาสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่พิจารณา:
อัตราที่สูงนั้นมีลักษณะความไม่แน่นอน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยากต่อการคาดเดา หากคุณต้องการทำธุรกรรมกับสินค้าบางชนิดที่มี ช่วงเวลานี้หากความผันผวนสูง ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการรอให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสองประเภท:
- ประวัติความเป็นมาคือการเบี่ยงเบนของราคาจากข้อมูลเดิม ซึ่งคำนวณตามตัวบ่งชี้ในช่วงเวลาหนึ่ง
- ที่คาดไว้คือการเบี่ยงเบนที่คำนวณตามสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง
ส่วนใหญ่แล้ว ความผันผวนในอดีตจะถูกนำมาใช้ โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บางอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากข้อมูลที่ได้รับ คุณสามารถสรุปอย่างมีเหตุผลและตัดสินใจได้
มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงตัวบ่งชี้นี้เพื่อที่จะซื้อสินค้าที่ไม่ใช่ราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะลดลงเหลือขั้นต่ำ
เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องมีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุคุณต้องเข้าใจว่าอะไรทำให้เกิดความไม่มั่นคงในบางพื้นที่
ความผันผวนของรูเบิล
ความผันผวนของรูเบิลมักจะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรายปีหรือค่าสัมบูรณ์ ในระหว่างการคำนวณจะใช้วัสดุทางสถิติและการเบี่ยงเบนที่เป็นไปได้ ด้วยวิธีนี้ ความเสี่ยงที่เป็นไปได้จะถูกกำหนด
แนวคิดเรื่องความผันผวนของรูเบิลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอื่นๆ ความผันผวนของรูเบิลยังมีประเภทดังต่อไปนี้:
- ประวัติความเป็นมาคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร เวลาที่แน่นอน. ตัวบ่งชี้นี้คำนวณตามข้อมูลทางสถิติ
- สิ่งที่คาดหวังคือการเบี่ยงเบนที่คำนวณจากค่าทางสถิติปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือราคาตลาดสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด
- ประวัติศาสตร์ที่คาดหวังคือสมมติฐานของการเบี่ยงเบนที่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการวิเคราะห์
ความผันผวนของรูเบิลถูกกำหนดดังนี้:
- เรากำหนดว่าเราต้องคำนวณการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใด ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน 2015
- ในช่วงเวลานี้ เราจะพบมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของรูเบิลต่อสกุลเงินที่เราสนใจ
- จาก ตัวบ่งชี้สูงสุดลบค่าต่ำสุด หารผลลัพธ์ครึ่งหนึ่งแล้วรับค่าความผันผวนของรูเบิล
- ค่าสูงสุดของรูเบิลคือ 60
- ค่าต่ำสุดของรูเบิลคือ 20
เราทำการคำนวณ:
60 – 20 =40. 402 = 20 – ความผันผวนของรูเบิลในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ความมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจปกติ เพราะ... ตัวบ่งชี้ที่ต่ำของความผันผวนของรูเบิลกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราหรือการคว่ำบาตร และตัวบ่งชี้ที่สูงจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ ทรงกลมทางเศรษฐกิจรัฐ
ดังนั้นจึงควรมองหาจุดกึ่งกลางที่จะรับประกันเสถียรภาพของสกุลเงิน
สาเหตุของความผันผวน
การเปลี่ยนแปลงในตราสารทางเศรษฐกิจอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง:
- ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย - เพิ่มขึ้น, ลดลง
- ความเสี่ยงด้านเครดิต
- ราคาก๊าซและน้ำมันโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศ
- ขั้นตอนในตลาดการเงิน
- สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ฯลฯ
ปัจจัยที่พิจารณาสามารถเพิ่มหรือลดการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือทางเศรษฐกิจได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2014 ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 17%
หลังจากการดำเนินการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม วันนี้ประเทศมีเสถียรภาพและลดความผันผวนของกราฟแล้ว
ความผันผวนของตลาด
เศรษฐกิจใน โลกสมัยใหม่เป็นระบบของตลาดที่ดำเนินการขายและซื้อสินค้า:
- สินค้า : เสื้อผ้า, อุปกรณ์, ทรัพยากรธรรมชาติและอื่น ๆ
- หลักทรัพย์
- สกุลเงิน
การซื้อขายจะดำเนินการในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสองฝ่ายซึ่งเป็นตัวแทนโดยโบรกเกอร์หรือด้วยวิธีอื่น คงจะวิเคราะห์ได้ยาก สภาพเศรษฐกิจรัฐหากไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ต่ำหมายความว่าตลาดมีเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของวิกฤตและบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเพื่อทำให้ตัวชี้วัดเท่าเทียมกัน
ความผันผวนของตลาดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำหนดราคาในตลาดที่เป็นปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง
- มกราคม – กุมภาพันธ์ – อัตราสูง
- มีนาคม – ตัวชี้วัดต่ำ
ต่อจากนี้ไปตลอดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการเงินอย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสามารถจัดการให้มีเสถียรภาพและดัชนีชี้วัดที่ลดลงภายในเดือนมีนาคม
ผลที่ตามมาของความผันผวน
ความผันผวนสูงมีผลกระทบหลายประการ บ่อยครั้งที่ผลที่ตามมาดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบไม่เพียงแต่ต่อตลาดเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อตลาดการเงินทั้งหมดด้วย
การกระโดดหนึ่งครั้งในพื้นที่ตลาดบางแห่งทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายระหว่างประเทศลดลง
เมื่อนโยบายการกำหนดราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคจะลดต้นทุนลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดรายได้ขององค์กร การก้าวกระโดดดังกล่าวนำมาซึ่งวิกฤตและความยากจน บริษัทหลายแห่งพึ่งพาการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะ หากความต้องการมีการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดความแปรปรวนจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ความผันผวน
หากมูลค่าของสินทรัพย์แลกเปลี่ยนคงที่ การซื้อขายหุ้นจะหมดความหมาย ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เริ่มทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ การซื้อขายหุ้นท่ามกลางแนวคิดอื่นๆ เราต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความผันผวน" พารามิเตอร์นี้แสดงลักษณะความผันผวนของราคาสินทรัพย์และรวมอยู่ในโครงสร้างของการคาดการณ์การลงทุนส่วนใหญ่
ความผันผวนหมายถึงช่วงที่ราคาของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความผันผวนได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือแม้แต่หนึ่งปี การวิเคราะห์พารามิเตอร์นี้ทำให้สามารถคาดการณ์และวางเดิมพันโดยคำนึงถึงความผันผวนของราคาก่อนหน้านี้ ราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดมีความผันผวน: สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น พันธบัตร โลหะมีค่า, สกุลเงิน ด้วยตัวบ่งชี้นี้ เทรดเดอร์จึงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านได้ เครื่องมือการลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขาย
เมื่อวัดความผันผวน จะใช้ตัวบ่งชี้เฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาใดๆ ซึ่งแสดงเป็นค่าสัมบูรณ์ (เป็นตัวเงิน) หรือเป็นค่าราคาสัมพัทธ์ นั่นคือเป็นเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คือความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ และสกุลเงิน
ความผันผวนอยู่ในช่วงหนึ่ง ในการคำนวณตัวบ่งชี้นี้ โดยปกติจะใช้แผนภูมิที่มีความผันผวนของราคารายวัน ซึ่งกำหนดค่าสเปรดซึ่งก็คือระยะห่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของสินทรัพย์ที่ซื้อขายสำหรับวันซื้อขาย
หากคุณใช้กราฟรายสัปดาห์เพื่อการวิเคราะห์ ช่วงความผันผวนของราคาจะแตกต่างออกไป เมื่อดำเนินการ การวิเคราะห์ทางการเงินมักใช้ความผันผวนโดยเฉลี่ย ซึ่งคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้แต่ละตัว ความผันผวนที่คำนวณด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ราคาที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงมูลค่าก่อนหน้า
ตัวชี้วัดความผันผวน
ความผันผวนจะถูกประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด มีเครื่องมือมากมายสำหรับการวิเคราะห์ แต่เครื่องมือที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่องมือที่เรียกว่า Bollinger Bands ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงระดับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในช่วงความผันผวนที่จำกัด หากพารามิเตอร์โดยประมาณตกอยู่ในทางเดินแคบ ๆ ส่วนแบ่งสูงสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นได้ นอกเหนือจากวิธีนี้คือตัวบ่งชี้ CCI ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุดในตลาดได้
ประเภทของความผันผวน
ความผันผวนมีหลายประเภท:
- ความผันผวนในอดีต
- ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
- ความผันผวนที่คาดหวังในอดีต
ความผันผวนสามารถเกิดขึ้นได้จริงเมื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด และศักยภาพในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของราคา เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การซื้อขายจริงสามารถคำนวณความผันผวนที่คาดหวังและสร้างผลกำไรได้อย่างแม่นยำ การดำเนินการซื้อขายในตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผันผวน
ช่วงของความผันผวนของราคาตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่อไปนี้:
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางประเทศ;
- ระดับความเสี่ยงด้านเครดิต
- การมีหรือไม่มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
- มูลค่าตลาดของแหล่งพลังงาน
- การลดทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
- เงินทุนไหลออก
ความผันผวนและการวิเคราะห์ตลาด
เทรดเดอร์ไม่เพียงสนใจในทิศทางที่ตลาดจะเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังสนใจในความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วย ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ที่ราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อขายจะเคลื่อนไปเกินกว่ามูลค่าที่ผู้เข้าร่วมตลาดพิจารณาว่าสำคัญ ตัวบ่งชี้ความเร็วนี้คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา นั่นคือการวัดว่าจุดข้อมูลกระจัดกระจายมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับมูลค่าราคาเฉลี่ย
วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคา:
- การคำนวณ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา;
- การคำนวณลอการิทึมของอัตราส่วนของราคาต่อมาต่อราคาก่อนหน้า
- การคำนวณที่ซับซ้อนของสองพารามิเตอร์
เพื่อให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่จะต้องกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอย่างถูกต้อง แต่ยังต้องคาดเดาว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นนานเท่าใดอีกด้วย การประมาณค่าความผันผวนไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคำนวณที่แม่นยำเสมอไป บางครั้งการวัดโดยประมาณโดยทั่วไปก็เพียงพอแล้ว สมมติว่าราคาของสินทรัพย์ในระหว่างสัปดาห์เปลี่ยนแปลงภายใน 1-2% ของราคาคงที่เมื่อตลาดปิดในวันศุกร์ ซึ่งถือว่ามีความผันผวนต่ำ หากราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง 10-15% เราสามารถพูดถึงความผันผวนสูงได้
เมื่อพิจารณาความผันผวน จะต้องคำนึงถึงแนวคิดเรื่องแนวโน้มด้วย ความจริงก็คือราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือลง (แนวโน้มขาลง) บางครั้งตลาดไม่ได้สร้างความผันผวนที่มีนัยสำคัญใดๆ ในกรณีนี้ พวกเขาพูดถึงแนวโน้ม "ด้านข้าง" เมื่อพูดถึงความผันผวน นักวิเคราะห์หมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มในราคาตลาดที่ทำให้ราคาตลาดเคลื่อนไปจากแนวโน้มปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้ว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่
จะใช้ความผันผวนในการซื้อขายหุ้นได้อย่างไร?
ตลาดที่มีความผันผวนสูงมักเรียกว่าเวลาเก็งกำไร เนื่องจากช่วงความผันผวนของราคาที่มีนัยสำคัญสามารถนำไปสู่ผลกำไรที่สำคัญได้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่รุนแรงไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเสมอไป ตัวบ่งชี้นี้มีผลกระทบที่แตกต่างกันต่อทั้งเงินทุนที่ลงทุน ระยะยาวและเพื่อการทำธุรกรรมเก็งกำไรที่รวดเร็ว
ขอบเขตของความผันผวนของราคาทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มหลักในสถานการณ์ตลาด หากระดับกิจกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดต่ำ ราคาก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างแคบ แนวโน้มจะแสดงออกมาได้ไม่ดีนัก ด้วยระดับความผันผวนที่สูง เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มสำคัญได้
ตลาดที่ผันผวนไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มผลกำไรของเทรดเดอร์เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การขาดทุนจำนวนมากอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ การใช้เครื่องมือเพื่อย่อเล็กสุด การสูญเสียที่เป็นไปได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเสมอไป เนื่องจากจุดหยุดขาดทุนดังกล่าวสามารถถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง คำแนะนำประการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเข้าสู่ตลาดเมื่อมีความผันผวนต่ำ และปล่อยไว้เมื่อตลาดมีการพัฒนาแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีลักษณะของความผันผวนของราคาที่มีนัยสำคัญ
เมื่อเป็นการลงทุนระยะยาวถือว่าใช้งานได้ปลอดภัยที่สุด เครื่องมือทางการเงินมีความผันผวนต่ำ สิ่งนี้อาจทำให้รายได้ลดลงเล็กน้อย แต่จะบรรเทานักลงทุนจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของแนวโน้ม ซึ่งอาจนำมาซึ่งความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
ไม่ว่าเทรดเดอร์จะลงทุนในการเก็งกำไรระยะสั้นหรือลงทุนระยะยาว เขาจะต้องคำนึงถึงตัวบ่งชี้ความผันผวนในงานของเขาด้วย สามารถสร้างกราฟความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ใน Terminal ของเทรดเดอร์ซึ่งมีให้ บริษัทนายหน้าให้กับลูกค้าของคุณ เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการประมาณค่าความผันผวนมักจะติดตั้งอยู่ในเทอร์มินัล หากต้องการ ผู้ใช้สามารถเสริมชุดเครื่องมือด้วยโปรแกรมของบุคคลที่สามซึ่งเหมาะสำหรับการประเมินขอบเขตความผันผวนของราคาได้อย่างอิสระ
ผลกระทบของความผันผวนต่อเศรษฐกิจ
ความผันผวนของราคามีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบด้านลบ ผลกระทบของความผันผวนที่สำคัญอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ไปจนถึงอาหารสำรองของประเทศ ผลที่ตามมาสามารถเทียบได้กับผลกระทบแบบโดมิโน: ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถนำไปสู่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยนของโลกและการล่มสลายทางการเงินขององค์กรต่างๆ การเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญและรวดเร็วส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง และส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทที่ดำเนินงานในภาคการค้าลดลง
ความผันผวนของราคาในระดับสูงบ่งชี้ถึงการขาดเสถียรภาพและการควบคุมในตลาดที่ไม่ดี เมื่อความผันผวนลดลง เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะมีเสถียรภาพและไม่มีปรากฏการณ์วิกฤตใดๆ
เนื่องจากเป็นตัวแปรทางสถิติ ความผันผวนจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การใช้ตัวบ่งชี้ทางสถิติที่ผ่านการทดสอบตามเวลาช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินระดับความเสี่ยงในกรณีที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ด้วยการลงทุนที่ชาญฉลาดและสม่ำเสมอ ความผันผวนจะส่งผลดีต่อเงินทุนและมีส่วนทำให้เงินทุนเติบโต