พอร์ตสินเชื่อของธนาคารคืออะไร? พอร์ตสินเชื่อเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของกิจกรรมขององค์กร พอร์ตสินเชื่อ หมายถึงอะไร?

พอร์ตสินเชื่อคือจำนวนหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่กำหนดกับธนาคารในกลุ่มลูกค้า

เป็นการรวมผลรวมของสัญญาทั้งหมดหรือรวมจำนวนเงินภายใต้สัญญาโดยไม่คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยซึ่งสามารถรับเป็นกำไรสุทธิของสถาบันได้

กล่าวง่ายๆ ก็คือ พอร์ตสินเชื่อประกอบด้วยกองทุนที่ต้องได้รับเป็นผลตอบแทนจากสินเชื่อที่ออก

สามารถขายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแจกจ่ายซ้ำและดำเนินการจัดการต่างๆ

ประเภทของพอร์ตสินเชื่อ

พอร์ตสินเชื่อประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่:

• เป็นกลาง. พอร์ตโฟลิโอประเภทนี้มีราคาแพงที่สุดซึ่งมีสัญญาของผู้ชำระเงินกู้เป็นประจำ
• พอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยง มีการป้อนสัญญาที่มีปัญหาที่นี่

การขายพอร์ตสินเชื่อ

หากพอร์ตสินเชื่อถูกขายให้กับธนาคารอื่น ผู้กู้จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นี้จะกระทำโดยธนาคารที่ซื้อพอร์ตโฟลิโอ

เขาใช้ดุลยพินิจในการคำนวณประเภทของความเสี่ยงด้านเครดิตและเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อตกลงที่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้

มีพอร์ตสินเชื่อที่สามารถไถ่ถอนได้โดยไม่มีสถาบันใดสถาบันหนึ่งล้มละลาย

ไม่ว่าในกรณีใด ลูกค้าจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์หรือข้อความ SMS

จำนวนเงินตามสัญญาจะต้องชำระให้กับธนาคารอื่น หลายคนกลัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นและการผ่อนชำระรายเดือนจะเพิ่มขึ้น

ที่จริงแล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาที่คุณเคยทำไว้ ตามทฤษฎีแล้ว ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะฝากเงิน แต่ในทางปฏิบัติสิ่งนี้เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย

รายได้หลักขององค์กรทางการเงินและการพาณิชย์กำลังดำเนินการในตลาดการเงินหลังจากดึงดูดเงินทุนที่มีอยู่ชั่วคราว ตัวอย่างทั่วไปของกิจกรรมดังกล่าวคือการให้กู้ยืมระยะยาวหรือระยะสั้นแก่องค์กรธุรกิจหรือ เป็นผลมาจากการออกสินเชื่อที่ก่อให้เกิดพอร์ตสินเชื่อขององค์กร

ดังนั้น พอร์ตสินเชื่อขององค์กรคือยอดรวมของหนี้ของผู้กู้ยืมจากเงินกู้ยืมที่ออก ณ วันที่กำหนดเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้กู้ธนาคารสามารถ:

• บุคคล;
• นิติบุคคล
• องค์กรทางการเงินอื่น ๆ
• สถานะ.

ตามกฎแล้ว เมื่อประเมินกิจกรรมขององค์กรในตลาดการเงิน เรากำลังพูดถึงพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์กับบุคคลและนิติบุคคล

ลักษณะสำคัญในการแบ่งพอร์ตสินเชื่อคือประเภทรวม (สินเชื่อทั้งหมดที่ออกให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ) รวมถึงพอร์ตโฟลิโอสุทธิ (แสดงลักษณะความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินที่ออกเป็นเงินกู้และทุนสำรองคงค้าง) ).

ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรการค้าสามารถแยกแยะพอร์ตสินเชื่อประเภทต่อไปนี้ได้:

– พอร์ตสินเชื่อที่มีระดับความเสี่ยงที่เป็นกลาง มีลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนใหญ่ที่ออกให้กับผู้กู้ยืมที่เชื่อถือได้ซึ่งส่งผลเสียต่อผลตอบแทนจากทุนที่ออกด้วย

– พอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการทำกำไรและความร่วมมือกับผู้กู้ที่มีความสามารถในการละลายปานกลางหรือต่ำ ความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนเงินทุนอาจเพิ่มขึ้น กลไกในการรับมือสถานการณ์นี้คือการสำรองเงินทุนไว้ในกรณีที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ ตลอดจนนโยบายที่สมเหตุสมผลในการค้ำประกันสินเชื่อ

ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพอร์ตสินเชื่อปัจจุบันกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กรการค้า สิ่งต่อไปนี้มีความโดดเด่น:

• เหมาะสมที่สุด;
• พอร์ตโฟลิโอที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ตามการรวมกันของเงื่อนไขการดำเนินงานพื้นฐานขององค์กรการค้า (นี่คือ "ความเสี่ยงในการทำกำไร") มี:

• สมดุล;
• พอร์ตสินเชื่อที่ไม่สมดุล

ขึ้นอยู่กับงานการจัดประเภทเฉพาะ คุณยังสามารถแยกความแตกต่างระหว่างพอร์ตสินเชื่อในหน่วยระดับชาติหรือในสกุลเงินต่างประเทศ เช่นเดียวกับพอร์ตโฟลิโอของสาขาหลักหรือสำนักงานตัวแทนอุปกรณ์ต่อพ่วงขององค์กรเชิงพาณิชย์

ขั้นตอนการประเมินพอร์ตสินเชื่อ

เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพทางการเงิน สิ่งสำคัญไม่เพียงแต่จะต้องพยายามเพิ่มปริมาณสินเชื่อที่ออกเท่านั้น แต่ยังต้องติดตามคุณภาพของพอร์ตสินเชื่ออย่างเป็นระบบด้วย ควรหลีกเลี่ยงการก่อตัวและการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่า "สินทรัพย์ที่เป็นพิษ" ซึ่งเป็นหลักประกันที่มีสภาพคล่องต่ำ การควบคุมคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อจะดำเนินการผ่านการประเมินอย่างสม่ำเสมอโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงอัตวิสัย

วิธีการเชิงปริมาณที่แม่นยำมากขึ้นเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินที่ครอบคลุมและตัวชี้วัดเฉพาะของพอร์ตสินเชื่อ ผู้จัดการทางการเงินจะต้องประเมินองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ:

• ปริมาณสินเชื่อที่ออกและโครงสร้าง
• เงื่อนไขการออกเงินกู้
• ขั้นตอนการให้บริการหนี้ปัจจุบันของผู้กู้ยืม
• ระดับอัตราดอกเบี้ย
• เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคทั่วไปที่อาจส่งผลต่ออัตราคิดลดและต้นทุนการกู้ยืม
• องค์ประกอบสกุลเงินของสินเชื่อที่ออก

การประเมินเชิงอัตนัยเกี่ยวข้องกับงานของผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาความน่าเชื่อถือของผู้กู้และขั้นตอนในการชำระหนี้ในปัจจุบัน มีการประเมินความเสี่ยงของตำแหน่งปัจจุบันขององค์กรการค้าและโอกาสในการขยายองค์กรเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม

ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจว่าพอร์ตสินเชื่อคืออะไร พอร์ตโฟลิโอประเภทใดที่พบบ่อยที่สุดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และควรสร้างและวิเคราะห์อย่างไร

พอร์ตสินเชื่อคือจำนวนรวมของสินทรัพย์ของธนาคารที่ได้รับจากการให้สินเชื่อต่างๆ แก่ลูกค้า กล่าวง่ายๆ ก็คือ พอร์ตสินเชื่อคือสินเชื่อทั้งหมดที่ออกให้กับผู้กู้ยืมในช่วงเวลาหนึ่งหรือตามวันที่รายงาน

การติดตามและวิเคราะห์สถานะของพอร์ตสินเชื่อมีความสำคัญมาก เนื่องจาก... การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่ของธนาคารขึ้นอยู่กับโครงสร้างผู้กู้และปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ แพ็คเกจสินเชื่อสามารถขายได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ และขนาดของธุรกรรมดังกล่าวโดยตรงขึ้นอยู่กับประเภทของผู้กู้ยืม มูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอ ความเป็นไปได้ในการชำระหนี้ เป็นต้น

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมว่าพอร์ตโฟลิโอไม่เพียงแต่รวมถึงหนี้สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดอกเบี้ยด้วย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตามความหมายที่ยอมรับโดยทั่วไป เฉพาะจำนวนเงิน “สุทธิ” ที่จะได้รับหลังจากที่ลูกค้าส่งคืน “ตัวสินเชื่อ” เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในพอร์ตสินเชื่อดังนั้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ บทลงโทษ ค่าคอมมิชชั่น และผลกำไรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ

ประเภทของพอร์ตสินเชื่อ

ดังนั้นพอร์ตสินเชื่อของธนาคารคือยอดรวมของหนี้ของผู้กู้ยืมที่มีต่อธนาคาร แต่สิ่งนี้ไม่ถูกต้องเกินไป ผู้กู้อาจแตกต่างกัน และมูลค่าที่แท้จริงของพอร์ตโฟลิโอขึ้นอยู่กับสิ่งนี้โดยตรง

ท้ายที่สุดแล้ว หากโดยรวมแล้วผู้กู้ของธนาคารไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุด โอกาสที่จะคืนหนี้ทั้งหมดก็ไม่สูงมากนัก ในทางตรงกันข้าม ธนาคารที่เชื่อถือได้ก็มีลูกค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงมีโอกาสสูงที่จะชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

ตามพารามิเตอร์นี้ พอร์ตการลงทุนหลักสองประเภทจะถูกสร้างขึ้น: เป็นกลางและมีความเสี่ยงนอกจากนี้ยังมีประเภทที่สามซึ่งครองตำแหน่งกลางระหว่างสองประเภทนี้ - ที่เรียกว่า " ผสม” แต่บ่อยครั้งที่ฐานลูกค้าหลักยังคงมุ่งสู่ความซื่อสัตย์หรือความไม่ซื่อสัตย์ ดังนั้นจึงมีพอร์ตการลงทุนน้อยมากที่จัดอยู่ในประเภท "ผสม" ในตลาด

พอร์ตโฟลิโอประเภทที่เป็นกลางนั้นมีราคาแพงที่สุด: ผู้กู้เป็นประจำ ตรงเวลา และชำระเต็มจำนวน ไม่เพียงแต่จำนวนเงินต้นของหนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย ในทางกลับกัน พอร์ตโฟลิโอที่มีความเสี่ยงประกอบด้วยสินเชื่อที่ออกให้กับลูกค้าที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุด

ยิ่งพอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงมากเท่าใด มูลค่าก็จะยิ่งต่ำลง ตัวอย่างเช่นไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรการเงินรายย่อยของรัสเซียจะตกลงขายพอร์ตโฟลิโอที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีหนี้รวมมากกว่า 3 ล้านรูเบิลให้กับสำนักงานเรียกเก็บเงิน 300-500,000 รูเบิล

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงไม่เพียง แต่เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มพอร์ตสินเชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของหนี้และความเสี่ยงของแพ็คเกจด้วย - ราคาเสนอไม่น้อยขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ลำดับการก่อตัว

ขั้นตอนการสร้างพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นั้นดำเนินการในหลายขั้นตอน:

1. ขั้นแรกต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความต้องการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
2. ศักยภาพด้านเครดิตเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้น
3. ศักยภาพที่คาดการณ์ไว้จะต้องตรงกับโครงสร้างของสินเชื่อที่จะออกให้กับลูกค้าปลายทางในภายหลัง
4. วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อที่ออก สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเมื่อชำระคืนเงินกู้
5. ดำเนินการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของพอร์ตโฟลิโอผลลัพธ์
6. หากจำเป็นบริษัทสามารถปรับประสิทธิภาพและคุณภาพของชุดสินเชื่อได้ ในการทำเช่นนี้ จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ จากนั้นจะต้องดำเนินมาตรการเพื่อขจัดสาเหตุที่ทำให้ธนาคารมีผลงานไม่ดีในพอร์ตโฟลิโอ มาตรการที่พบบ่อยที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้คือการเปลี่ยนเงื่อนไขการกู้ยืม ตัวอย่างเช่น อาจเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของพอร์ตโฟลิโอ

ควบคุม

ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายหลักสองประการในการจัดการพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อของธนาคารคือการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรขององค์กรในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในกระบวนการจัดการแพ็คเกจสินเชื่อที่เกิดขึ้นควรมุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ดังกล่าวได้แก่:

• การกระจายพอร์ตการลงทุนตามกลุ่มผู้กู้ นั่นคือเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร ส่วนหนึ่งของเงินกู้สามารถออกให้กับผู้กู้ประเภทอื่นที่ไม่ได้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอโดยทั่วไป
• มาตรการด้านการบริหาร: การสร้างคณะกรรมการวิเคราะห์ตลาดการมอบหมายอำนาจที่กว้างขึ้นหรือในทางกลับกันแคบลงตามลำดับชั้นแนวตั้งขององค์กร การแยกแผนกตามประเภทสินเชื่อ ฯลฯ
• เพิ่มการควบคุมลูกค้า เช่น กระบวนการคัดเลือกในการออกเงินกู้อาจมีความเข้มงวดมากขึ้น มีการแนะนำระบบส่วนบุคคลสำหรับการประเมินลูกค้าแต่ละราย ฯลฯ
• การพัฒนาข้อเสนอทางการตลาดโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น อาจมีการดำเนินการแคมเปญโฆษณาหรืออาจมีการพัฒนาแผนกที่สร้างและเสนอข้อเสนอส่วนบุคคลแก่ลูกค้าซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการของผู้กู้ยืมประเภทนี้โดยเฉพาะ เหนือสิ่งอื่นใด การตลาดที่ประสบความสำเร็จยังช่วยตอบคำถามว่าจะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อของธนาคารได้อย่างไร

การวิเคราะห์

เช่นเดียวกับกรณีประเภทสินเชื่อ การวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “เชิงปริมาณ” เน้นที่จำนวนสินเชื่อทั้งหมดที่ออก และ “เชิงคุณภาพ” พิจารณาเป็นอันดับแรก ความเสี่ยงของแพ็คเกจสินเชื่อ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณดำเนินการตามอัลกอริทึมต่อไปนี้:

1. ขั้นแรก คุณต้องพิจารณาว่ามีการสรุปข้อตกลงเงินกู้จำนวนเท่าใดสำหรับแต่ละโปรแกรมสินเชื่อเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด
2. พิจารณาข้อตกลงเงินกู้ทั้งหมดสำหรับทุกโปรแกรม
3. จากนั้นคุณจะต้องคำนวณจำนวนเงินทั้งหมดที่ออกให้สำหรับทุกโปรแกรมและสำหรับแต่ละโปรแกรมโดยเฉพาะ
4. ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันก่อนหน้า
5. ข้อมูลที่วิเคราะห์จะถูกเปรียบเทียบกับแผนองค์กร

ภารกิจหลักของการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือการกำหนดโปรแกรมสินเชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จากข้อมูลนี้ โปรแกรมยอดนิยมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณได้ และยังเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเมื่อจัดทำแคมเปญโฆษณาอีกด้วย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณระบุส่วนที่ทำกำไรได้น้อยที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดที่ควรปรับโครงสร้างใหม่หรือกำจัดทั้งหมด

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแตกต่างกันเล็กน้อยในอัลกอริทึมของการกระทำ:

1. ขั้นแรก ให้คำนวณเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อที่มีปัญหาจากจำนวนสินเชื่อที่ออกทั้งหมดทั้งหมด
2. คำนวณจำนวนเงินที่ค้างชำระทั้งหมด
3. กราฟถูกวาดขึ้นเพื่อแสดงพลวัตของหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด
4. จากข้อมูลนี้ จะได้ข้อสรุปว่าส่วนไหนควรจัดลำดับความสำคัญ ส่วนไหนจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูป และส่วนไหนจำเป็นต้องกำจัดให้สิ้นซาก

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุความเสี่ยงของแพ็คเกจเป็นหลัก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังคิดจะขายสินทรัพย์นี้ในเร็วๆ นี้

ขาย

การขายส่วนใหญ่มักหมายถึงการโอนภาระหนี้ไปยังองค์กรอื่น ในกรณีนี้ ผู้กู้จะกลายเป็นหนี้ไม่ใช่กับองค์กรที่ออกเงินกู้ในตอนแรก แต่เป็นหนี้กับบริษัทที่ซื้อภาระหนี้

การขายและต้นทุนที่ประสบความสำเร็จของแพ็คเกจขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ทั่วไป (ปริมาณหนี้ ปริมาณสินเชื่อที่ออก ขนาดเฉลี่ยของสินเชื่อที่ออก ฯลฯ ); ความเสี่ยงของบรรจุภัณฑ์ สถิติการชำระเงิน ความสอดคล้องของศักยภาพสินเชื่อกับโครงสร้างสินเชื่อ

ตัวอย่างเช่นแพ็คเกจมูลค่า 1 ล้านรูเบิลจาก Sberbank สามารถขายได้อย่างง่ายดายในราคา 1.2 ล้านรูเบิลเพราะ ความเสี่ยงของแพ็คเกจจะน้อยมาก และในทางกลับกันดอกเบี้ยจะสูง ในทางตรงกันข้าม พอร์ตการลงทุน MFO มีมูลค่าเพียง 20-30% ของมูลค่าหนี้ที่ออกทั้งหมด สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้จัดการ MFO ขายภาระหนี้เฉพาะในสถานการณ์ที่สำคัญมากเท่านั้น ซึ่งโอกาสในการชำระหนี้มีน้อย

การล้มละลาย

ธนาคารมีเจ้าหนี้ของตนเอง - ธนาคารอื่น รัฐ ฯลฯ และแน่นอนว่าแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ก็มักจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะชำระหนี้ตรงเวลาเนื่องจากสถานการณ์

หากธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประกาศล้มละลายธนาคาร พอร์ตสินเชื่อจะถูกขายให้กับองค์กรอื่น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยความประสงค์ของธนาคารที่ล้มละลายเองหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากการประมูล ในกรณีนี้ลูกหนี้ทั้งหมดของธนาคารที่ล้มละลายจะต้องชำระหนี้ในธนาคารอื่น - จะต้องส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องไปยังผู้กู้ทุกคน

สรุปบทความโดยย่อ

แพ็คเกจนี้รวมจำนวนสินเชื่อทั้งหมดที่ออกให้กับลูกค้าและยังไม่ได้ชำระคืน เพราะ ผู้กู้ยืมมีความแตกต่างกัน พอร์ตการลงทุนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและเป็นกลางได้ ในการสร้างแพ็คเกจสินเชื่อ คุณต้องวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมสินเชื่อก่อน จากนั้นจึงตรวจสอบไดนามิกของสินเชื่อที่ออกอย่างระมัดระวัง

การพิจารณาสาระสำคัญของแนวคิดในการจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคารเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเนื้อหาทางเศรษฐกิจของคำว่า "พอร์ตสินเชื่อ" เอง เมื่อพูดถึงแนวทางพอร์ตโฟลิโอเช่นนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามันหมายถึงการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งสู่ความสำเร็จในการสร้างสมดุลที่เหมาะสมที่สุดของความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่อง และความสามารถในการละลายของสถาบันสินเชื่อ นอกจากนี้ สินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม - พอร์ตโฟลิโอ - ช่วยให้องค์กรมีลักษณะของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงซึ่งช่วยให้ปรับพารามิเตอร์ของความเสี่ยงนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อของธนาคารมีการกำหนดไว้อย่างคลุมเครือในเอกสารทางเศรษฐศาสตร์ ผู้เขียนบางคนตีความแนวคิดนี้ค่อนข้างกว้างและรวมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของธนาคารภายใต้แนวคิดนี้ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการดำเนินงานของธนาคารทั้งหมด - ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ - มีลักษณะเป็นเครดิต ผู้เขียนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เชื่อมโยงแนวคิดนี้เฉพาะกับการดำเนินการให้สินเชื่อของธนาคารเท่านั้น และโต้แย้งว่าพอร์ตสินเชื่อควรได้รับการพิจารณาไม่ใช่แค่กลุ่มขององค์ประกอบบางอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มคอลเลกชันที่จัดประเภทตามเกณฑ์ที่เลือกด้วย มุมมองนี้ดูสมเหตุสมผล เนื่องจากแนวทางพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวข้องกับการศึกษาปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักจากมุมมองของการปรับโครงสร้างให้เหมาะสม

พอร์ตสินเชื่อ- นี่คือยอดรวมของยอดหนี้ของหนี้เงินต้นจากการดำเนินงานสินเชื่อที่ใช้งานอยู่ ณ วันที่กำหนด เช่น พอร์ตสินเชื่อสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสินเชื่อทั้งหมดที่ออกให้กับลูกค้า

พอร์ตสินเชื่อของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งแสดงถึงยอดคงเหลือของหนี้จากธุรกรรมสินเชื่อของธนาคารกับบุคคลและนิติบุคคล ณ วันที่กำหนด

ในบรรดากิจกรรมธนาคารประเภทหลัก ๆ การให้สินเชื่อเป็นการดำเนินการหลักที่สร้างความมั่นใจถึงความสามารถในการทำกำไรและความมั่นคงของการดำรงอยู่ของธนาคาร ด้วยการออกสินเชื่อให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลบางราย ธนาคารจึงจัดรูปแบบพอร์ตสินเชื่อ

จากคำจำกัดความทางเศรษฐกิจทั่วไปของพอร์ตสินเชื่อ ความแตกต่างระหว่างพอร์ตสินเชื่อและพอร์ตโฟลิโออื่น ๆ ขององค์กรสินเชื่อมีดังนี้: มันอยู่ในลักษณะสำคัญของการดำเนินงานสินเชื่อ ซึ่งจัดให้มีการเคลื่อนย้ายมูลค่ากลับคืนระหว่างผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ ความเร่งด่วนและการชำระเงินของธุรกรรมที่ดำเนินการ และลักษณะทางการเงินของวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ ในระดับแนวความคิดดั้งเดิม พอร์ตสินเชื่อสามารถตีความได้ว่าเป็นการรวบรวม ซึ่งเป็นชุดของสินเชื่อจากธนาคาร แต่ในแง่ของเนื้อหา การทำความเข้าใจพอร์ตสินเชื่อจะถูกต้องมากกว่า:

ชุดของสินเชื่อที่แตกต่างกันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและระดับความสามารถในการทำกำไร

ลักษณะของโครงสร้างและคุณภาพของสินเชื่อที่ออก จำแนกตามเกณฑ์ส่วนบุคคล

การจัดการยอดรวมของสินเชื่อธนาคารตามการวิเคราะห์และกฎระเบียบ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับพอร์ตสินเชื่อ แนวคิดหลักคือ "คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ" ซึ่งตีความได้อย่างคลุมเครือเช่นกัน คุณภาพของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อสามารถพิจารณาได้จากสองด้าน: ในด้านหนึ่งในฐานะทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อ ในอีกด้านหนึ่ง เป็นโอกาสในการกำหนดลักษณะเชิงบวกจากทุกด้านที่พิจารณา

ภายใต้ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นคุณสมบัติของโครงสร้างที่มีความสามารถในการสร้างความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงสุดโดยมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องในงบดุลในระดับที่ยอมรับได้

คำจำกัดความนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าคุณสมบัติพื้นฐานของพอร์ตสินเชื่อคือความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และความสามารถในการทำกำไร ซึ่งหมายความว่าเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อคือระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ระดับสภาพคล่อง และระดับ ของความสามารถในการทำกำไร

คำจำกัดความนี้ยังแสดงถึงแนวคิดที่ชัดเจนว่าพื้นฐานในการจัดการคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อคือการประเมินคุณภาพและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง สภาพคล่อง และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานเป็นระบบเดียว คำจำกัดความนี้ทำลายความเห็นแบบเหมารวมว่าคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อควรได้รับการตัดสินโดยส่วนแบ่งของสินทรัพย์ที่มีปัญหาเท่านั้น เนื่องจากนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิตแล้ว คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อยังถูกตัดสินโดยระดับสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรด้วย ดังนั้น โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอจึงถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น:

 ความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงของสินเชื่อส่วนบุคคล

 ความต้องการของผู้กู้ยืมสำหรับสินเชื่อบางประเภท

 มาตรฐานความเสี่ยงด้านเครดิตที่กำหนดโดยธนาคารกลาง

 โครงสร้างทรัพยากรสินเชื่อของธนาคาร (ระยะสั้น / ระยะยาว)

มีการจัดระบบพอร์ตสินเชื่อต่างๆ ซึ่งสามารถแยกแยะได้สองส่วนหลัก: รวม (ปริมาณรวมของสินเชื่อที่ออกโดยธนาคาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง) และสุทธิ (พอร์ตรวมรวมลบด้วยจำนวนเงินสำรองสำหรับการสูญเสียสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น ).

นอกจากนี้พอร์ตสินเชื่อยังแบ่งได้เป็นบางประเภท:

1. พอร์ตสินเชื่อที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงสามารถโดดเด่นด้วยตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ แต่ในขณะเดียวกัน ตัวบ่งชี้ความสามารถในการทำกำไรต่ำ พอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงนั้นมีระดับความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงในระดับที่มีนัยสำคัญ

2. พอร์ตสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดโดดเด่นด้วยความสอดคล้องที่แม่นยำที่สุดในองค์ประกอบและโครงสร้างกับนโยบายสินเชื่อและการตลาดของธนาคารและแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์

3. พอร์ตสินเชื่อที่สมดุล- นี่คือความซับซ้อนของสินเชื่อจากธนาคารซึ่งในโครงสร้างและตัวชี้วัดทางการเงินอยู่ในช่วงกลางของการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกความเสี่ยง พอร์ตสินเชื่อที่เหมาะสมอาจไม่ตรงกับพอร์ตสินเชื่อที่สมดุลเพราะ ในบางขั้นตอนของกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสถานะการแข่งขัน พิชิตตลาดเฉพาะกลุ่ม และดึงดูดลูกค้าใหม่ ธนาคารอาจออกสินเชื่อที่มีผลกำไรต่ำกว่าและมีมากขึ้น เพื่อทำลายความสมดุลของพอร์ตสินเชื่อ เสี่ยง.

นอกจากนี้ พอร์ตสินเชื่อประเภทต่อไปนี้ควรค่าแก่การเน้น:

พอร์ตสินเชื่อของธนาคารใหญ่และพอร์ตสินเชื่อของสาขา

พอร์ตสินเชื่อแก่นิติบุคคล (พอร์ตสินเชื่อธุรกิจ) และบุคคล (พอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคล)

พอร์ตสินเชื่อให้กับธนาคารอื่น (พอร์ตสินเชื่อระหว่างธนาคาร)

พอร์ตโฟลิโอรูเบิลและพอร์ตสินเชื่อสกุลเงินต่างประเทศ

ภารกิจหลักของสถาบันการเงินคือการสร้างพอร์ตสินเชื่อประเภทที่เหมาะสมที่สุดในช่วงหนึ่งของกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดและในขณะเดียวกันก็ยังคงความน่าดึงดูดของลูกค้า ในการบรรลุเป้าหมายนี้ ธนาคารจำเป็นต้องวิเคราะห์และบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของตนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ ธนาคารต่างๆ จึงมีกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทใหม่ๆ นั่นคือเหตุผลที่การจัดทำและการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องช่วยให้เราพัฒนากลยุทธ์และกลยุทธ์ของธนาคารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กำหนดความเป็นไปได้ในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าธนาคาร และพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการจัดการพอร์ตสินเชื่อควรเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของวัตถุที่มีอิทธิพลต่อวัตถุ (องค์ประกอบ) ซึ่งจะมีการสื่อสารและการโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง

ชุดองค์ประกอบระบบทำงานตามกฎทั่วไป (ข้อกำหนด) หลักการของระบบการจัดการพอร์ตสินเชื่อมักประกอบด้วย:

1. ความเป็นระบบ การวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อเป็นระบบการศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพของสินเชื่อธนาคารควรดำเนินการในบริบทของตัวบ่งชี้พลวัตโครงสร้างเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ธนาคารโดยเฉลี่ย

2. การก่อตัวของระบบตัวบ่งชี้ องค์กรสินเชื่อแต่ละแห่งสร้างระบบตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อที่เพียงพอกับกิจกรรมเฉพาะของตน

3. ลักษณะของการวิเคราะห์หลายระดับ การวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อควรเกิดขึ้นทั้งในระดับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดโดยรวมและในระดับกลุ่มสินเชื่อแต่ละกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือแม้แต่ในระดับธุรกรรมสินเชื่อแต่ละรายการ

การจัดการพอร์ตสินเชื่อในฐานะระบบตามหลักการข้างต้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมภายในกรอบขององค์ประกอบดังต่อไปนี้:

 กรอบการกำกับดูแลสำหรับการจัดการ (เอกสารทางกฎหมายและภายใน)

 โครงสร้างของวิชาการจัดการ

- กระบวนการจัดการ

 หมายถึง วิธีการ เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

วิชาควบคุมเป็นตัวแทนของระบบควบคุม วิชาการจัดการในระบบนี้อาจเรียกว่าแผนกธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนสินเชื่อ หากกลุ่มแรกทำหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม และพัฒนาระเบียบวิธีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มหลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามเครดิตคุณภาพสูงและจัดสรรเงินสำรองสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การบริหารเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตสินเชื่อดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลของธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดการ (ระบบการจัดการ) คือพอร์ตสินเชื่อ - ลักษณะของโครงสร้างและคุณภาพของสินเชื่อที่ออกโดยจำแนกตามเกณฑ์ส่วนบุคคล

องค์ประกอบบังคับของระบบการจัดการพอร์ตสินเชื่อคือ:

การพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินสินเชื่อที่ประกอบเป็นพอร์ตสินเชื่อ

การจัดทำระบบตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้สามารถประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา

การระบุมาตรการเฉพาะเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ

การกำหนดจำนวนเงินสำรองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสูญเสียเงินกู้ที่เป็นไปได้ซึ่งจำเป็นเพื่อชดเชยการสูญเสียจากการจัดหาเงินกู้อย่างไม่มีเหตุผล

ติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อ (การจัดโครงสร้างเป็นไปได้ในหลายพื้นที่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการวิเคราะห์)

การจัดการพอร์ตสินเชื่อมีหลายขั้นตอน:

การกำหนดกลุ่มการจำแนกประเภทหลักของสินเชื่อและค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่กำหนด

การโอนเงินกู้ที่ออกให้แต่ละกลุ่มให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ชี้แจงโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ (หุ้นของกลุ่มต่าง ๆ ในจำนวนรวม);

การประเมินคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม

การระบุและการวิเคราะห์ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (คุณภาพ) ของพอร์ตการลงทุน

กำหนดจำนวนทุนสำรองที่ต้องสร้างสำหรับสินเชื่อแต่ละรายการที่ออก (ยกเว้นสินเชื่อที่สามารถสร้างสำรองได้เดี่ยว)

การกำหนดจำนวนเงินสำรองทั้งหมดที่เพียงพอต่อความเสี่ยงรวมของพอร์ตการลงทุน

การพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอ

แหล่งข้อมูลหลักในการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อของธนาคาร ได้แก่

แบบฟอร์มหมายเลข 101 “ ใบแจ้งยอดการหมุนเวียนบัญชีขององค์กรเครดิต” และใบรับรองผลการเรียนสำหรับบัญชีสังเคราะห์

แบบฟอร์มหมายเลข 102 "งบกำไรขาดทุน";

ฉ. หมายเลข 806 "งบดุล (แบบฟอร์มเผยแพร่)";

แบบฟอร์มหมายเลข 115 "ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อสินเชื่อและเทียบเท่าหนี้";

แบบฟอร์มหมายเลข 118 “ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อขนาดใหญ่”;

แบบฟอร์มหมายเลข 128 "ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินเชื่อที่ให้โดยสถาบันสินเชื่อ";

แบบฟอร์มหมายเลข 302 “ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและหนี้ของสินเชื่อที่ออกให้แก่ผู้ยืมในภูมิภาคต่างๆ”;

แบบฟอร์มหมายเลข 325 "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร";

แบบฟอร์มหมายเลข 501 "ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและเงินฝากระหว่างธนาคาร"

เมื่อพูดถึงการจัดการพอร์ตสินเชื่อ แนวคิดเรื่องคุณภาพพอร์ตสินเชื่อจะต้องมาก่อน มีการประเมินโดยใช้ระบบตัวบ่งชี้รวมถึงตัวบ่งชี้ที่แน่นอน (ปริมาณสินเชื่อที่ออกตามประเภทและปริมาณของสินเชื่อที่ค้างชำระ) และตัวบ่งชี้สัมพัทธ์ที่แสดงถึงส่วนแบ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลในโครงสร้างหนี้เงินกู้

ตัวชี้วัดที่ใช้โดยสถาบันสินเชื่อในกระบวนการประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ทางการตลาด จากประสบการณ์ระหว่างประเทศ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อได้รับการประเมินตามระบบอัตราส่วนทางการเงินที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ

ดังนั้นพอร์ตสินเชื่อจึงทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชนิดหนึ่งที่ส่งสัญญาณแนวโน้มเชิงลบในการจัดหากองทุนสินเชื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานสินเชื่อและกำหนดระดับการป้องกันจากคุณภาพโครงสร้างที่ไม่เพียงพอได้ด้วยการตอบสนองอย่างทันท่วงที ของกองทุนที่ออก

แนวทางที่เป็นระบบในการจัดการพอร์ตสินเชื่อช่วยให้มั่นใจในการระบุและการก่อตัวขององค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และเพิ่มประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์โดยรวม

ระเบียบวิธีในการประเมินคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร:

การประเมินกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร

การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร

การประเมิน “ลักษณะปัญหา” ของพอร์ตสินเชื่อ

การประเมินความมั่นคงของการลงทุนสินเชื่อธนาคาร

การประเมินมูลค่าการลงทุนสินเชื่อของธนาคาร

การประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร

การประเมินกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร

เพื่อประเมินว่าธนาคารมี "การใช้งานเครดิต" อย่างไร สามารถคำนวณตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ได้ภายในขอบเขตการวิเคราะห์นี้:

1. ระดับของกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร(ตัวบ่งชี้นี้เรียกอีกอย่างว่าตัวบ่งชี้ส่วนแบ่งของกลุ่มสินเชื่อในสินทรัพย์) () มันถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของผลรวมของการลงทุนด้านเครดิตทั้งหมดที่ธนาคารทำต่อจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร:

ที่ไหน ซี– ผลรวมของการลงทุนด้านสินเชื่อของธนาคาร (เงินกู้ทั้งหมดและหนี้เทียบเท่า) รวม ให้สินเชื่อระหว่างธนาคาร

– จำนวนสินทรัพย์ของธนาคาร (ตามงบดุล)

โดยทั่วไปตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร ระดับความเชี่ยวชาญของธนาคารในด้านการให้กู้ยืม เชื่อกันว่ายิ่งมูลค่าที่คำนวณได้สูง กิจกรรมการให้สินเชื่อของธนาคารก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

นอกเหนือจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แล้วควรประเมินการปฏิบัติตามระดับที่แนะนำด้วย หากค่าที่คำนวณได้สูงกว่าค่าที่แนะนำก็จำเป็นต้องให้ความสนใจกับการจัดการสินทรัพย์ของธนาคารโดยรวมรวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพคล่องของงบดุลของธนาคาร

2. ค่าสัมประสิทธิ์ก้าวหน้า() ถูกกำหนดโดยสูตร:

การเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ไหน

การเติบโตของสินทรัพย์

ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงระดับกิจกรรมการให้กู้ยืมโดยรวมของธนาคาร ค่าแนะนำ ≤ 1 ในขณะเดียวกัน ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์ตะกั่วสูง กิจกรรมการให้สินเชื่อของธนาคารก็จะยิ่งสูงขึ้น

3. ค่าสัมประสิทธิ์ “ความก้าวร้าว-ความระมัดระวัง” ของนโยบายสินเชื่อของธนาคารถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของการลงทุนด้านสินเชื่อและเงินทุนกู้ยืมของธนาคาร:

เงินกู้ยืมของธนาคารอยู่ที่ไหน

ตัวบ่งชี้นี้แสดงถึงทิศทางของนโยบายสินเชื่อของธนาคาร:

ถ้า< 60%, то это означает, что банк проводит «осторожную» кредитную политику (при осторожной кредитной политике нижний предел устанавливается на уровне 53%; ели значение показателя ниже 53%, то возможно у банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков).

4. ตัวชี้วัดอัตราส่วนการลงทุนสินเชื่อต่อเงินทุนของธนาคาร. ตัวบ่งชี้นี้คำนวณโดยสูตรและสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงของนโยบายสินเชื่อของธนาคาร:

ที่ไหน, กับ- เงินทุนของธนาคารเอง

มูลค่าที่เหมาะสมที่สุดของอัตราส่วนการลงทุนสินเชื่อต่อกองทุนของธนาคารนั้นตั้งไว้ที่มากกว่า 80% หากตัวบ่งชี้สูงกว่า 80% แสดงว่าเงินทุนของธนาคารไม่เพียงพอและ/หรือนโยบายสินเชื่อเชิงรุก

การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร

ตัวชี้วัดของกลุ่มนี้ทำให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร พลวัตของมัน (การเติบโต การลดลง เสถียรภาพ) รวมถึงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อจากมุมมองความเสี่ยง ในบรรดาตัวชี้วัดของกลุ่มนี้:

1. ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ(ร) มันถูกกำหนดไว้ดังนี้:

ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อทำให้สามารถกำหนดคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อได้ชัดเจนที่สุดจากมุมมองของความเสี่ยงด้านเครดิต แต่การตีความนั้นมีสองเท่า ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อมีค่าใกล้เคียง 1 คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อก็จะยิ่งดีขึ้นในแง่ของการชำระคืน (ฟื้นฟู) ของสินเชื่อที่ออก นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถพูดได้ว่าพอร์ตสินเชื่อนั้นเกิดจากการกู้ยืมที่มี "คุณภาพสูงกว่า" (มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน) เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อมีแนวโน้มเป็น 1 ความเสี่ยงของการไม่ชำระคืนจะมีน้อย และผลขาดทุนที่คาดการณ์ไว้จริง ๆ แล้วเท่ากับ 0 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในทางปฏิบัติ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ ไม่เคยเท่ากับ 1 มูลค่าที่ยอมรับได้สำหรับธนาคารคือไม่น้อยกว่า 0 .6-0.7 (60-70%)

2. อัตราส่วนความเพียงพอทั่วไปของ RVPS(ตัวบ่งชี้นี้เรียกอีกอย่างว่าตัวบ่งชี้ความปลอดภัย) อัตราส่วนความเพียงพอโดยรวมของ RVPS ถูกกำหนดโดยสูตร:

ค่าสัมประสิทธิ์แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งของทุนสำรองอยู่ที่หนึ่งรูเบิลของพอร์ตสินเชื่อและช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ การเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้นี้เป็นด้านลบของกิจกรรมของธนาคาร เนื่องจาก บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของพลวัตสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ประการแรกอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสำรองสำหรับการสูญเสียสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นและประการที่สองอันเป็นผลมาจากปริมาณพอร์ตสินเชื่อที่ลดลงด้วย มูลค่าคงที่ของทุนสำรอง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ประเมินกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารในทางลบ ค่าที่แนะนำคืออย่างน้อย 20%

ในการระบุสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่สุด คุณควรคำนวณส่วนแบ่งของทุนสำรองสำหรับการสูญเสียของแต่ละรายการพอร์ตสินเชื่อตามจำนวนรวมของทุนสำรองสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ มีความจำเป็นต้องคำนวณขนาดของพอร์ตสินเชื่อสุทธิ ซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดจำนวนสินเชื่อที่วางไว้จะถูกส่งกลับไปยังธนาคารภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด มูลค่าพอร์ตสินเชื่อสุทธิ (NLP)คำนวณจากผลต่างระหว่างพอร์ตสินเชื่อรวมและจำนวนสำรองสำหรับการสูญเสียสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้นี้จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าการใช้นโยบายการจัดการเครดิตในธนาคารมีประสิทธิภาพเพียงใด การเติบโตของปริมาณสินเชื่อภาคเอกชนจะประเมินกิจกรรมการให้กู้ยืมในเชิงบวกและกำหนดการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อในธนาคาร

นอกจากการประเมินพอร์ตสินเชื่อสุทธิในแง่สัมบูรณ์แล้ว ยังจำเป็นต้องคำนวณอีกด้วย อัตราส่วนพอร์ตสินเชื่อสุทธิซึ่งแสดงส่วนแบ่งของพอร์ตโฟลิโอสุทธิที่คิดเป็นหนึ่งรูเบิลของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด

การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนนี้ได้รับการประเมินเชิงบวกจากธนาคาร และบ่งชี้ทั้งความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลงและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานสินเชื่อของธนาคาร

ควรสังเกตว่าการประเมินพอร์ตสินเชื่อสุทธิจะมีความสมเหตุสมผลและเป็นกลางก็ต่อเมื่อคำนึงถึงทั้งการแสดงออกที่แน่นอนและค่าสัมประสิทธิ์พร้อมกัน ในการปฏิบัติงานด้านการธนาคาร สถานการณ์มักถูกสังเกตเมื่อมูลค่าสัมบูรณ์ของพอร์ตสินเชื่อสุทธิเติบโตขึ้น แต่กลับมีการลดลง สถานการณ์นี้ประเมินกิจกรรมของธนาคารในทางลบในแง่ของแนวทางการคัดเลือกผู้กู้เพราะว่า บ่งชี้ว่าธนาคารกำลังเพิ่มพอร์ตสินเชื่อในอัตราที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำ กล่าวคือ ในกรณีนี้พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยง

3.อัตราส่วนความคุ้มครองคำนวณเป็นอัตราส่วนของจำนวนหลักประกันที่ธนาคารยอมรับเมื่อออกสินเชื่อต่อยอดรวมของพอร์ตสินเชื่อ

ที่ไหน, เกี่ยวกับ- จำนวนหลักประกันสินเชื่อ

อัตราส่วนนี้ช่วยให้เราสามารถประเมินขอบเขตความสูญเสียที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ชำระคืนเงินกู้นั้นครอบคลุมโดยหลักประกัน การค้ำประกัน และการค้ำประกันของบุคคลที่สาม

จำนวนหลักประกันแสดงอยู่ในบัญชีนอกงบดุลของแบบฟอร์มหมายเลข 101:

บัญชี 91311 - หลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับเป็นหลักประกันสำหรับกองทุนที่วางไว้

บัญชี 91312 - ทรัพย์สินที่ได้รับการยอมรับเป็นหลักประกันสำหรับกองทุนที่วางไว้ (ยกเว้นหลักทรัพย์และโลหะมีค่า)

บัญชี 91313 – โลหะมีค่า ได้รับการยอมรับเพื่อให้แน่ใจว่าการคืนเงินของเงินทุนที่วางไว้

บัญชี 91414 - ได้รับการรับประกันและการรับประกัน

ผลรวมของยอดเงินสดคงเหลือในบัญชีเหล่านี้คือยอดรวมของการชำระคืนพอร์ตสินเชื่อ

ค่าสัมประสิทธิ์แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งของการชำระคืนเงินกู้อยู่ที่หนึ่งรูเบิลของพอร์ตสินเชื่อ ตามกฎหมาย จำนวนหลักประกันจะต้องเกินจำนวนเงินกู้ที่ออกด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนเงินกู้ ดังนั้นมูลค่าจะต้องเกินหนึ่ง การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ควรดำเนินการในเชิงไดนามิกด้วย ซึ่งส่งผลให้สามารถสรุปได้ว่าในช่วงใดที่กิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารมีความเสี่ยงมากที่สุดสำหรับธนาคาร

4.อัตราส่วนการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งคำนวณเป็นอัตราส่วนของจำนวนหนี้เงินต้นที่ค้างชำระ (PO; แบบบัญชีเลขที่ 101 - ลำดับที่ 458) ต่อปริมาณรวมของพอร์ตสินเชื่อ

อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการชำระหนี้ที่ค้างชำระของหนี้เงินต้นอยู่ที่ 1 รูเบิลของพอร์ตสินเชื่อ และอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปบ่งชี้ว่านโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพของธนาคารในแง่ของการสนับสนุนธุรกรรมสินเชื่อ การวิเคราะห์ดำเนินการคล้ายกับการวิเคราะห์อัตราส่วนความครอบคลุม โดยตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของอัตราส่วนด้วย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของอัตราส่วนเมื่อเวลาผ่านไป และคำนวณอัตราส่วนสำหรับแต่ละประเภท ของเงินกู้ที่ออก

5.อัตราส่วนการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นซึ่งคำนวณเป็นอัตราส่วนของจำนวนหนี้ต่อจำนวนหนี้เงินต้นที่ตัดออกเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (กองทุนเงินสดบันทึกอยู่ในบัญชีนอกงบดุล 91801, 91802) ต่อพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุ ประการแรก เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณหนี้เงินต้นที่ตัดจำหน่ายโดยตรงเพิ่มขึ้น ท่ามกลางพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อคุณภาพสูงที่เติบโตอย่างอ่อนแอ ซึ่งเป็นผลเชิงลบและใน ระยะสั้นอาจทำให้ธนาคารล้มละลายได้ ประการที่สอง เนื่องจากปริมาณพอร์ตสินเชื่อลดลงในขณะที่จำนวนหนี้ที่ตัดออกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้สามารถตัดสินได้ว่าธนาคารมีมาตรการใดบ้างเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมการให้กู้ยืม

6.ตัวบ่งชี้ระดับการป้องกันธนาคารต่อความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมด:

ที่ไหน เคอาร์"– มูลค่าสัมบูรณ์ของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินเชื่อ (เท่ากับมูลค่าของ RVP ที่สร้างขึ้นจริง)

ตัวบ่งชี้ไม่มีค่ามาตรฐานเช่นนี้ ค่าที่ได้รับจะถูกเปรียบเทียบกับค่าของตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องจากธนาคารคู่แข่งหรือกับมูลค่าที่กำหนดโดยธนาคารเอง

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการธนาคารทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราส่วนความครอบคลุมการชำระล่าช้าและอัตราส่วนการไม่ชำระคืนเพิ่มมูลค่าในการเปลี่ยนแปลงและอัตราส่วนหลักประกันลดลง จากนั้นจะมีการสรุปข้อสรุปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการของกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร ในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์แต่ละค่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เราสามารถสรุปได้ว่าธนาคารดำเนินการควบคุมและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ

7. ความเสี่ยงสูงสุดต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้องจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้รายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดอัตราส่วนสูงสุดของจำนวนการเรียกร้องสินเชื่อทั้งหมดต่อทุนของธนาคาร มาตรฐานนี้คำนวณเป็น

โดยคือยอดรวมสินเชื่อของธนาคารที่เรียกร้องต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารแห่งรัสเซียกำหนดว่าอัตราส่วนนี้ต้องไม่เกิน 25%

8. ขนาดสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่จำกัดจำนวนความเสี่ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่ทั้งหมดของธนาคาร และกำหนดอัตราส่วนสูงสุดของจำนวนความเสี่ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่ทั้งหมดต่อขนาดเงินทุนของธนาคารเอง

โดยที่ คือความเสี่ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่ซึ่งพิจารณาจากการถ่วงน้ำหนักของค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่กำหนดโดยสัมพันธ์กับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารพาณิชย์ในการดำเนินกิจกรรมสินเชื่อจะต้องดำเนินการจากอัตราส่วนนี้ต้องไม่เกิน 800% ของเงินทุนของตนเอง

9. จำนวนความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับคนในธนาคาร. มาตรฐานนี้จำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของธนาคารในการออกเงินกู้

โดยที่ คือมูลค่าของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ i ต่อบุคคลภายในธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์เมื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลภายในจะต้องดำเนินการจากมูลค่าของอัตราส่วนนี้ไม่เกิน 3% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร

การประเมิน “ลักษณะปัญหา” ของพอร์ตสินเชื่อ

การวิเคราะห์นี้ช่วยให้สามารถวินิจฉัย “ส่วนที่มีปัญหา” ของพอร์ตสินเชื่อได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในกรณีนี้ภายใต้ ส่วนปัญหา พอร์ตสินเชื่อจะหมายถึงการมีอยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่ค้างชำระและสินเชื่อเสีย (ในแง่ของเงินต้นและดอกเบี้ย)

การประเมินส่วนที่เป็นปัญหาของพอร์ตสินเชื่อสามารถดำเนินการได้ดังนี้:

ประการแรกกำหนดขนาดของ “ส่วนที่เป็นปัญหา” คุณสามารถใช้ตารางวิเคราะห์พิเศษเพื่อตรวจสอบได้

การให้กู้ยืมแก่ลูกค้าเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยที่พวกเขาได้รับมาจากรายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขา นโยบายสินเชื่อที่ถูกต้องของธนาคารมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ โดยดำเนินการผ่านการจัดการพอร์ตสินเชื่อ หัวหน้าสถาบันการธนาคารทุกคนเข้าใจดีว่าการสร้างพอร์ตสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธนาคารถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง

พอร์ตสินเชื่อของสถาบันจะรวมเฉพาะจำนวนสินเชื่อที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น กำไรที่คาดหวังของธนาคารจากการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่ถูกนำมาพิจารณา

แต่มีสินเชื่อบางประเภทที่ไม่รวมอยู่ในพอร์ตสินเชื่อตามกฎ ตัวอย่างเช่น องค์กรทางการเงินหลายแห่งไม่ได้ระบุในรายการสินเชื่อสินทรัพย์ที่ออกตามเงื่อนไขพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและกองทุนนอกงบประมาณ นอกจากนี้ยังไม่รวมการให้กู้ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนหรือหน่วยงานย่อย เนื่องจากแท้จริงแล้วธุรกรรมเหล่านี้มักเป็นการโอนระหว่างบริษัท และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลกำไร

การจำแนกประเภทของสินเชื่อที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอมักจะทำตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับเงินกู้
• ตามแหล่งที่มาของการชำระคืนเงินกู้
• ตามวุฒิภาวะ;
• ตามสถานะทางกฎหมายของลูกค้าที่ได้รับเครดิต

นอกจากนี้สินเชื่อยังจัดประเภทตามความเสี่ยงของการไม่ชำระคืน ตามพารามิเตอร์นี้พวกเขาจะเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

1. สินเชื่อทั่วไปที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย:

• เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีการชำระปกติเล็กน้อย
• สินเชื่อที่ออกให้กับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตไร้ที่ติ

1. สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงที่ออกให้กับลูกค้าใหม่ตลอดจนสินเชื่อระยะยาว
2. สินเชื่อที่ไม่รับประกันการชำระคืน
3. เงินกู้ที่ไม่น่าจะชำระคืนได้

การก่อตัวของพอร์ตสินเชื่อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยและความเสี่ยงบางประการ

การสร้างพอร์ตสินเชื่อของธนาคารอย่างถูกต้องนั้นเป็นงานที่ยากมากซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยบริการวิเคราะห์ของสถาบันการเงิน

พอร์ตการลงทุนจะถูกจัดประเภทตามระดับความเสี่ยง:

• เหมาะสมที่สุด– โครงสร้างได้รับการปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารอย่างเต็มที่
• สมดุล– พอร์ตโฟลิโอดังกล่าวมีความเสี่ยงเล็กน้อยและในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการทำกำไรค่อนข้างสูง
• ความเสี่ยงที่เป็นกลาง– หลักการสำคัญของการก่อตัวคือการลดความเสี่ยงให้ถึงขีดจำกัดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะต้องสูญเสียกำไรบางส่วนก็ตาม

พอร์ตสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธนาคารนั้นไม่ได้สมดุลเสมอไป เหตุผลก็คือบางแห่ง โดยเฉพาะสถาบันการธนาคารที่เพิ่งเริ่มต้น ถูกบังคับให้รับความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ดังนั้นพวกเขาจึงออกเงินกู้ที่มีความเสี่ยงสูงแม้ว่าจะมีผลตอบแทนต่ำก็ตาม

นอกจากนี้พอร์ตสินเชื่ออาจเป็นยอดรวมหรือสุทธิก็ได้ พอร์ตโฟลิโอรวมรวมสินเชื่อทั้งหมดที่ออกโดยธนาคารจนถึงปัจจุบัน

การประเมินปัจจัย

ในการประเมินความเสี่ยง มักจะคำนวณปริมาณของพอร์ตโฟลิโอสุทธิ ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อชดเชยความสูญเสียในกรณีที่ไม่มีการชำระคืนเงินกู้ที่ออกจะถูกลบออกจากยอดรวม เป็นไปไม่ได้ที่จะคำนวณปริมาณของพอร์ตโฟลิโอนี้อย่างแม่นยำ แต่ความเป็นอยู่ที่ดีของสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับว่าผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพียงใด

พอร์ตสินเชื่อที่สะอาดคือกองทุนที่มีความน่าจะเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะถูกส่งคืนโดยผู้กู้ยืมที่เชื่อถือได้

เงินกู้ยืมที่เหลือมีความเสี่ยงและธนาคารต้องจัดเตรียมการไม่ชำระคืนเพื่อไม่ให้ล้มละลาย บ่อยครั้งเมื่อสร้างพอร์ตสินเชื่อสถาบันการธนาคารจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้:

1. การวิเคราะห์เงื่อนไขที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน มีการตรวจสอบปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ภายในได้แก่:

• โอกาสสินเชื่อที่มีอยู่
• จำนวนเงินทุนของตัวเอง
• ระดับความพร้อมของพนักงานธนาคาร

ปัจจัยภายนอก:

• สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ
• ปริมาณและเงื่อนไขการเสนอสินเชื่อ
• แนวโน้มการพัฒนาตลาดบริการสินเชื่อ

1. การวิจัยและวิเคราะห์ศักยภาพในระยะสั้นและระยะยาวและการสร้างศักยภาพด้านสินเชื่อตามศักยภาพเหล่านั้น
2. การเปรียบเทียบศักยภาพสินเชื่อและสินเชื่อที่วางแผนจะออก
3. การจัดประเภทสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ตามระยะเวลาการชำระคืนหรือประเภทของผู้กู้

การจัดการที่มีความสามารถและการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดจะช่วยลดความสูญเสีย

การจัดการพอร์ตโฟลิโอ

และตอนนี้เกี่ยวกับการจัดการพอร์ตสินเชื่อคืออะไร เป้าหมายสูงสุดของกิจกรรมนี้คือการได้รับผลกำไรสูงสุดโดยรับประกันความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

ด้วยเหตุนี้ธนาคารจึงกำลังพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถกำกับดูแลสินเชื่อที่ให้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระคืนจะตรงเวลา เป็นผลให้ควรสร้างระบบที่จะช่วยให้ธนาคารดึงผลกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียเงิน

ในการจัดการพอร์ตสินเชื่อ ใช้เครื่องมือต่อไปนี้:

• การแบ่งแยกความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารของสถาบันแยกตามประเภทสินเชื่อให้ชัดเจน
• การประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ส่วนบุคคลสำหรับการสมัครสินเชื่อแต่ละครั้ง
• เงื่อนไขการให้กู้ยืมส่วนบุคคลสำหรับผู้กู้แต่ละราย

ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา นโยบายของธนาคารจึงเกิดขึ้นซึ่งจำเป็นสำหรับทุกสาขา

สถาบันการเงินแต่ละแห่งใช้วิธีการของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร พวกเขาสร้างคณะกรรมการที่จำเป็นต้องจัดตั้ง:

• จำนวนเงินสูงสุดที่ธนาคารสามารถออกให้แก่ผู้กู้ได้
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในช่วงเวลาที่กำหนด
• ความต้องการผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันในการออกสินเชื่อ

คณะกรรมการชุดนี้จะต้องประเมินระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถทำกำไรได้ หน่วยงานนี้ยังได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายสำคัญของสถาบันอีกด้วย

ดำเนินการวิเคราะห์

เพื่อกำหนดวิธีการดึงผลกำไรสูงสุดโดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พนักงานธนาคารควรวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาโครงสร้างโดยตรงในระหว่างกระบวนการทำงาน สำหรับการประเมินดังกล่าว ธนาคารจะใช้การวิเคราะห์สองประเภท: เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง:

• จำนวนข้อตกลงที่ทำขึ้นภายใต้โครงการสินเชื่อแต่ละโครงการ
• โครงสร้างการกู้ยืมของกลุ่มคู่สัญญา
• จำนวนเงินกู้ทั้งหมดที่ออก
• การชำระคืนกองทุนที่ยืมมาทันเวลา
• มูลค่าของอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอสินเชื่อทำให้สามารถเลือกวัตถุประสงค์การลงทุนที่มีแนวโน้มมากที่สุดได้ รวมทั้งระบุพื้นที่เสี่ยงที่การสรุปสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง มีบทบาทสำคัญในการเปรียบเทียบยอดหนี้กับการชำระเงินที่คาดหวัง จากผลการวิเคราะห์ สามารถปรับวงเงินสินเชื่อได้จำกัด จำนวนเงินกู้ทั้งหมดที่ออกให้กับผู้ยืมหนึ่งรายและต้องกำหนดจำนวน หลังจากการวิเคราะห์แล้ว จะกำหนดปริมาณที่เป็นไปได้ของกองทุนทั้งหมดที่ธนาคารสามารถใช้เพื่อออกสินเชื่อได้

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะเผยให้เห็น:

• เปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อที่มีปัญหาจากจำนวนทั้งหมด
• จำนวนหนี้ที่ค้างชำระและส่วนแบ่งของปริมาณสินเชื่อทั้งหมด
• ประเภทสินเชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ลูกค้า
• กิจกรรมของสถาบันที่มีการพัฒนาช้ากว่าด้านอื่น

ตลาดบริการด้านการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องนี้ควรทำการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรและลดการสูญเสียได้อย่างแน่นอน

การจัดการพอร์ตสินเชื่อที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การล้มละลายได้

การล้มละลาย

การก่อตัวที่ไม่ถูกต้องหรือการจัดการพอร์ตสินเชื่อที่ไม่ประสบผลสำเร็จอาจทำให้สถาบันการเงินล้มละลายได้เมื่อมีปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม เมื่อธนาคารสรุปว่าไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อีกต่อไป ธนาคารจะประกาศตัวว่าเป็นบุคคลล้มละลาย สถาบันอยู่ภายใต้การนำของฝ่ายบริหารชั่วคราวซึ่งจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ หากกิจกรรมมีผล ธนาคารจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หากสถานการณ์ไม่สามารถแก้ไขได้ ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะประกาศให้สถาบันล้มละลาย หลังจากนั้นธนาคารจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการขายพอร์ตสินเชื่อ

สถาบันการเงินที่ซื้อพอร์ตสินเชื่อจากธนาคารที่ล้มละลายจะแจ้งให้ผู้กู้ยืมทั้งหมดทราบ ลูกค้าบางรายกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นหลังจากโอนพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตามสถาบันใหม่ไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนี้ โดยจะต้องคืนเงินตามโครงการเดิมที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่แรก

โดยสรุปเราสามารถสรุปได้ชัดเจนว่าพอร์ตสินเชื่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในกิจกรรมของสถาบันการเงินที่ได้รับกำไรหลักจากการออกสินเชื่อ พอร์ตโฟลิโอเป็นตัวบ่งชี้สำหรับพวกเขา ช่วยให้พวกเขาตรวจจับการตัดสินใจที่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อทำการกู้ยืมและทำการปรับเปลี่ยนนโยบายสินเชื่ออย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างเหมาะสมทำให้ธนาคารมีโอกาสเพิ่มหรือลดปริมาณเงินทุนที่จัดสรรเพื่อการกู้ยืม ปรับปรุงโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลกำไรสูงสุด

ติดต่อกับ

สินเชื่อที่ดีที่สุดของเดือนนี้

เพื่อให้แบบสำรวจทำงานได้ คุณต้องเปิดใช้งาน JavaScript ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ