Tranzacții de perechi. Perechi de tranzacționare pe Forex: caracteristici de tranzacționare. Abordare științifică: este important sau nu?

Tranzacții de perechi Forex atrage comercianții pentru că nu este nevoie să analizăm piața. Vă rugăm să rețineți că tranzacționarea se desfășoară pe 2 active simultan, astfel încât regulile de funcționare diferă de tranzacționarea clasică pe 1 pereche. Particularitatea acestei tactici de tranzacționare este că profitul nu va depinde de starea pieței, ci doar mișcările graficelor a două perechi valutare una față de alta sunt importante.

Corelația este baza tranzacționării cu perechi

Corelația în tranzacționarea perechilor se referă la relația dintre mișcarea graficelor diferitelor instrumente, care este exprimată ca procent și arată cât de sincron se mișcă graficele.

Puteți selecta:

• conexiune directă - graficele se mișcă aproximativ la fel. Exprimat ca procent de la 0 la 100%. Este indicat să luați în muncă doar o corelație mare, de cel puțin 70%. Acest indicator depinde de perioada de timp în care se efectuează calculul, intervalul de timp selectat. Se poate ca pe H1 acest fenomen sa existe, dar pe graficul zilnic absent - astfel de situații se întâmplă des;

• opusul este folosit și în tranzacționarea cu perechi. Diferă de o linie dreaptă prin faptul că graficele sunt oglindite. Când un grafic se ridică, celălalt scade și invers. În acest caz, vorbim despre tranzacționarea spread-ului, diferența dintre aceste active. Coeficientul de corelație este -0,9, adică. mișcările se oglindesc reciproc.

Exemplele de mai sus prezintă exemple de mișcare sincronă a graficelor, care corespunde unei corelații ridicate. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în Forex și nu există nicio garanție că corelația dintre instrumente va rămâne ridicată.

Este mai convenabil să luați în considerare eșecurile în corelare folosind un exemplu. EURUSD și USDCHF au fost considerate ca un exemplu de relație inversă. Dacă ar fi mântuiţi feedback, crucea EURCHF nu s-ar muta nicăieri. Un comerciant într-o astfel de situație ar putea efectua tranzacții de perechi fără restricții - Sfântul Graal.

Zonele de tendință sunt vizibile pe diagrama transversală. Acest lucru se datorează perturbărilor periodice ale relației inverse dintre EURUSD și USDCHF. De asemenea, este necesar să se țină seama de faptul că ambele grafice, chiar și cu similitudine externă generală, merg la un număr diferit de puncte. De aceea, observăm periodic mișcări de tendințe pe cruce.

Monitorizați diagramele corelate în mod constant pentru tranzacționarea cu perechi, este posibil să fiți nevoit să schimbați perechile periodic. Pe Forex există instrumente între care există o relație de cele mai multe ori (GBPUSD și EURUSD, EURUSD și USDCHF), dar este mai bine să joci în siguranță. Există o calculatoare online, vă recomandăm să le folosiți pentru calcule. În ele, puteți seta limite superioare și inferioare după nivelul de relație și puteți filtra rezultatele în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Când corelația este sub 0,7, mișcările instrumentelor selectate în părți individuale ale pieței coincid, dar nu în detaliu. Într-o strategie neutră din punct de vedere al pieței, o astfel de relație nu este utilizată, există un risc mare de a primi o pierdere.

Esența unei strategii neutre pentru piață

La început, am spus că în TS nu este nevoie să analizăm graficele în detaliu. Să ne uităm la un exemplu folosind instrumentele euro/dolar și dolar/franc la momentul pregătirii materialului, relația inversă dintre grafice a ajuns la -91%. Astfel de instrumente sunt potrivite pentru tranzacționarea cu perechi.

Scopul strategiei este de a tranzacționa discrepanțe maxime între diagrame. În primul rând, va trebui să lucrați cu istoricul și să determinați discrepanța maximă dintre instrumentele din secțiunea diagramă în trecut. Dacă lucrați pe N1, studiați cotațiile cu cel puțin 2-3 luni înainte.

Tranzacționarea se desfășoară astfel:

• când discrepanța dintre grafice depășește pragul, se încheie imediat 2 tranzacții. Dimensiunea stop loss este determinată individual. Tranzacțiile sunt încheiate în așteptarea că orarele vor înceta în curând divergerea și vor începe să convergă;
• profitul se înregistrează atunci când discrepanța revine la normal. Tranzacționarea perechilor în acest exemplu este un exemplu clasic de tranzacționare a unui spread, diferența dintre prețuri.

Conform aceleiași scheme, tranzacțiile ar fi încheiate după ce diferența dintre perechi va fi redusă la minimum. Aici calculul se face pe faptul că graficele nu se vor mișca sincron și vor începe să diverge. Aceeași logică se aplică tranzacționării pe perechi valutare cu o relație directă.

Distribuția este calculată după cum doriți. Se calculează diferența dintre cotațiile perechilor valutare și relația dintre acestea. Nu vom primi diferențe de semnale pentru intrarea pe piață. Indiferent de schema de calcul, ne va interesa nu spread-ul în sine, ci schimbarea acesteia.

Folosind acest fenomen, se realizează tranzacționare nu pereche, ci unică. Sensul acestei tehnici este că un semnal de inversare apare pe un instrument mai devreme decât pe altul.

Riscul este mare, dar există șansa de a intra la începutul unei noi mișcări într-o altă pereche valutară. Vă recomandăm să folosiți această tehnică doar pe grafice cu o corelație de 0,8-0,9 reduceți riscurile asupra tranzacției la 1-2% din depozit. Captura de ecran de mai sus este un exemplu de astfel de tranzacție. Pe 16 februarie, EURUSD a format un model de „stea de seară” pe australian nu a existat niciun semnal pentru o poziție scurtă la acel moment, semnalul a fost primit cu 4 ore înainte de începerea căderii australianului;

Gestionarea banilor

Când luăm în considerare schema de tranzacționare cu perechi, am spus că tranzacțiile sunt deschise pe două instrumente simultan. În același timp, se echilibrează reciproc, dar din cauza costului punctelor cu același lot, acest lucru nu se va realiza.

Pentru exemplul discutat în captura de ecran de mai sus, costul unui pip este de 1,0 USD și 1,07 USD (pentru un lot de 0,1 cu un efect de pârghie de 1:100). Aceasta înseamnă că, pentru a echilibra tranzacțiile pe ambele perechi valutare, lotul EURUSD trebuie să fie de 1,07 ori mai mare decât francul elvețian.

Luați în considerare dimensiunea stop loss-ului. Fie setați-l la fel pentru ambele perechi, fie ajustați lotul astfel încât pierderea să fie aceeași atunci când sunt declanșate stop loss-urile. În tranzacționarea cu perechi, tranzacțiile sunt de valoare egală - aceasta este o regulă obligatorie.

Exemplu:

• luând în considerare costul unui punct în lotul euro/dolar este de 1,07, iar în franc - 1,0;
• pentru euro/dolar stopul este stabilit la 60 de puncte, pentru franc - 45 de puncte;
• ajustăm lotul, lăsăm să rămână egal cu 1,07 pentru EURUSD și îl calculăm folosind formula 1/(3/4) = 1,33 pentru USDCHF.

Acum să verificăm ce s-a întâmplat:

• pentru euro/dolar pierderea este de 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
• la dolar/franc pierderea este de 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20.

Tranzacționarea în perechi s-a dovedit a fi echilibrată. Dar cel mai adesea comercianții preferă să nu se deranjeze cu calcule și pur și simplu să inițieze tranzacții cu aceleași pierderi stop. Doar raportul de volum este ajustat în funcție de costul punctului.

Deoarece sunt deschise două tranzacții, riscul este redus. Dacă în tranzacționarea obișnuită ați riscat 3% din depozit la fiecare tranzacție, atunci reduceți riscul cu unu la 1,0-1,5%.

Avantajele și dezavantajele muncii de corelare

Acest stil de tranzacționare este diferit de strategiile de tranzacționare cu care sunteți obișnuit. Față de acestea, evidențiem următoarele avantaje:

• piata nu este analizata. Trebuie doar să monitorizați conexiunea dintre perechi și divergența graficelor. Nu este nevoie să urmăriți știrile sau să marcați graficul, doar 2 parametri sunt monitorizați;
• nu există subiectivitate în analiza pieţei. Singura regulă în tranzacționarea perechilor este să faceți o tranzacție imediat după ce spread-ul dintre perechi a depășit pragul;
• Există profit chiar și pe o piață calmă.

Există și dezavantaje:

• relația dintre perechile valutare poate dispărea. Astfel de oferte par istorice, dar sunt greu de încheiat în timp real. Nimeni nu garantează că legătura dintre perechile valutare va dura o săptămână, mâine, la următoarea oră;
• răspândirea dintre instrumentele selectate se extinde atât timp cât se dorește. Faptul că în trecut se afla în anumite limite nu garantează că se va comporta la fel și în viitor. Dacă alegem momentul greșit de inversare, vom obține pierderi tot mai mari la 2 tranzacții;
• profitul nu este atât de mare. În plus, nu va fi posibil să lucrați la intervale de timp mici folosind acest TS. Tranzacționarea va fi pe îndelete, iar acest lucru nu este potrivit pentru toată lumea.

Deci, tranzacționarea cu perechi nu este atât de simplă cum pare la început. Alegerea unui punct de intrare nu este mai ușoară decât într-o strategie de tranzacționare convențională. Pe de altă parte, dacă puteți selecta corect instrumente cu o corelație ridicată și nu urmăriți profituri excesive, puteți face bani folosind acest sistem de tranzacționare.

Concluzie

Utilizarea corelației în tranzacționare vă permite să tranzacționați cu risc scăzut, dar această tactică de tranzacționare are o serie de caracteristici. Un comerciant trebuie să fie capabil să lucreze cu statistici, să selecteze instrumente potrivite pentru tranzacționare și să aibă autocontrol. Tranzacțiile sunt încheiate rar, iar profitul pe ele nu este deosebit de mare.

Evaluare articol: Perechi tranzacționează pe Forex, construind o strategie neutră pentru piață 5

Nu este un secret pentru nimeni că orice comerciant visează să găsească o strategie de tranzacționare de prag de rentabilitate sau oportunitatea de a se acoperi suplimentar pentru a evita pierderile. Dacă un astfel de TS există, atunci poate fi numit pe bună dreptate Graalul de tranzacționare.

Dar se poate aștepta un comerciant obișnuit să-l găsească pe întinderile vaste ale Internetului? Oricât de surprinzător ar suna, da, se poate. Trebuie doar să dedicați timp căutării, apoi, printre multe alte vehicule, veți găsi cu siguranță - strategia de tranzacționare a perechilor.

Ce este remarcabil la el și cât de potrivit este pentru a lucra cu opțiuni binare, vă voi spune în acest articol.

Ce este tranzacționarea perechilor?

Până de curând, tranzacționarea cu perechi era inaccesabilă „simplilor muritori” era folosită de marii jucători de pe piață, care erau obișnuiți să obțină profit, indiferent de modul în care se comportă piața. Această strategie se bazează pe fenomenul de corelare a unor instrumente de tranzacționare precum acțiuni, indici și perechi valutare.

În primul caz, graficele de preț ale instrumentelor de tranzacționare sunt aproape identice unele cu altele, ceea ce poate fi văzut, de exemplu, pe graficele EUR/USD și GBP/USD.

Corelația inversă înseamnă că diagramele instrumentelor selectate oglindesc reciproc. Acest lucru poate fi văzut în perechile EUR/USD și USD/CHF.

Esența tranzacționării perechilor este deschiderea simultană a două tranzacții direcționate opus pe instrumente selectate. Deoarece sunt corelate, pierderile la un activ vor fi compensate de profiturile din al doilea.

Astfel, comerciantul rămâne mereu în negru. Dar pentru ca strategia să funcționeze, ar trebui să alegeți active cu un grad ridicat de corelare.

Alegerea instrumentelor pentru tranzacționarea perechilor

Informații despre cum sunt legate instrumentele de tranzacționare pot fi găsite pe site-ul web https://www.oanda.com. Aici datele sunt prezentate vizual, sub forma unui tabel, în care sunt indicate cercuri roșii și albastre de diferite saturații și dimensiuni.

Culoarea albastră indică faptul că perechile sunt legate prin corelație inversă, iar roșu indică o corelație directă. Dimensiunea și saturația culorii - gradul de relație. Pentru metoda de tranzacționare cu perechi, sunt potrivite doar acele instrumente a căror corelație este de 0,8 sau mai mare în ultimele 12 luni.

Cele mai populare instrumente

Alege instrument adecvat posibil prin referire la tabelul corespunzător. Printre activele care sunt cel mai des folosite în lucrul cu această strategie: EUR/USD și GBP/USD, AUD/USD și NZD/USD, EUR/AUD și EUR/NZD, mărfuri și contracte CFD cu un grad de corelare peste 0, 8 .

Aplicarea tranzacționării cu perechi

Trebuie remarcat faptul că tranzacționarea cu perechi s-a născut ca o strategie pentru valută și pieţele de valori, dar poate fi folosit cu succes pentru piață opțiuni binare, iar în acest caz se poate dovedi a fi și mai eficient.

În primul rând, trebuie să alegeți un algoritm care să vă permită să deschideți tranzacții la timp. Având în vedere că instrumentele de tranzacționare depind de factori fundamentali similari, de exemplu, tranzacționarea cu știri este potrivită ca un astfel de vehicul de tranzacționare.

O altă strategie de tranzacționare este căutarea punctelor cu cea mai mare divergență în graficele instrumentelor selectate. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să studiați istoria lor timp de cel puțin șase luni pentru a identifica numărul maxim de puncte prin care au deviat în această perioadă.

După ce ați făcut concluziile adecvate, ar trebui să deschideți tranzacții multidirecționale de îndată ce graficele demonstrează o divergență semnificativă.

Avantaje și dezavantaje

Tranzacționarea în perechi, ca orice alt sistem de tranzacționare, are atât avantaje, cât și dezavantaje. Prima include lucrul pe un model de piață stabil bazat pe corelarea activelor. Un alt plus este că chiar și un începător își poate da seama de tehnică.

Dificultatea constă în necesitatea de a determina corect momentul intrării pe piață și de a calcula corect numărul de puncte de profit potențial (acest lucru nu este relevant pentru piața de opțiuni binare).

Din acest punct de vedere, utilizarea acestei metode pentru piața BO este cea mai buna solutie. De ce? Este simplu: un comerciant trebuie doar să determine direcția de mișcare a prețului activului, dar nu trebuie să determine câte puncte se va mișca prețul.

Având în vedere că activele corelate demonstrează întotdeauna caracteristicile descrise mai sus, puteți fi aproape sigur că închiderea cu succes a tranzacțiilor. În plus, comercianții BO au mai multe oportunități de tranzacționare decât, de exemplu, speculatorii valutar, deoarece majoritatea brokerilor de opțiuni binare vă permit să tranzacționați un număr mult mai mare de instrumente, ceea ce crește semnificativ șansele de câștiguri mari.

Astfel, se poate spune că tranzacționarea perechilor- unul dintre cele mai bune sisteme câștiguri pe piața BO. Dar pentru a spune asta cu siguranță, ai nevoie

— Definiția pairs trading
— Tranzacționează perechi pe Forex
— Tranzacționare în portofoliu de perechi de acțiuni
— Metoda GeWorko în strategii de tranzacționare în perechi
- Concluzie

Tranzacționarea în perechi este o strategie de tranzacționare bazată pe tranzacționarea multidirecțională simultană a două active interconectate de forța irezistibilă de corelare cauzată de acțiunile de arbitraj ale creatorilor de piață și ale altor participanți la piață. Această corelație a pieței se bazează pe legea fundamentală a echilibrului, stabilită tacit, dar destul de conștient, de către cei mai mari participanți la piață, ale căror acțiuni neutralizează orice fluctuații ascuțite prețurile asociate cu activitățile speculative ale comercianților sau cu algoritmii acestora.

Tranzacționarea în perechi are potențialul de a face profit prin poziții simple și cu risc relativ scăzut. Tranzacționarea perechilor este neutră pe piață, ceea ce înseamnă că direcția generală a pieței nu afectează rezultatul poziției.

Scopul este de a compara cele două instrument de tranzacționare, care sunt foarte corelate, merg lung pe unul și scurt pe celălalt atunci când prețul perechii deviază cu un anumit număr de X abateri standard, unde X este optimizat pe baza datelor istorice. Dacă perechea revine la tendința sa medie, profiturile sunt realizate pe una sau ambele părți ale poziției.

De exemplu, dacă prețul petrolului crește, majoritatea stocurilor companiile petroliere va începe, de asemenea, să crească în preț și invers, dacă prețul petrolului scade, majoritatea acțiunilor companiilor petroliere vor scădea în preț. Cu toate acestea, fiecare dintre aceste stocuri va crește sau va scădea în felul său, unele mai mult și altele mai puțin.

Principiul de bază al tranzacționării în perechi este de a identifica o pereche de titluri de valoare foarte corelate, dintre care unul a crescut sau a scăzut semnificativ în valoare în raport cu celălalt, apoi vinde în lipsă titlul supraevaluat și cumpără titlul subevaluat. Astfel, se formează un portofoliu Beta-neutru, de a cărui profitabilitate nu va depinde direcție generală mișcările pieței, ci de la raportul viitor al valorii unui titlu la altul.

— Tranzacționează perechi pe Forex

Tranzacționarea în perechi înseamnă deschiderea simultană a pozițiilor pe două instrumente interdependente. Dependența este determinată de obicei de coeficientul lor de corelație. Cel mai popular mod de a evalua relația dintre două serii de timp este de a calcula corelația Pearson. Cu cât corelația instrumentelor este mai puternică, cu atât este mai mare probabilitatea ca acestea să se miște în aceeași direcție.

Există atât o corelație pozitivă, cât și o corelație negativă. În primul caz, instrumentele se mișcă într-o manieră co-direcțională. Exemplu – GBPUSD și EURUSD.

Cu o corelație negativă, instrumentele se mișcă în direcții opuse. Exemplu – EURUSD și USDCHF. Ambele cazuri sunt exemple de dependență puternică.

În tranzacționarea cu perechi, se tranzacționează spread-ul perechii, adică diferența dintre două instrumente. Deoarece știm că instrumentele se mișcă în aceeași direcție, înseamnă că data viitoare când vor diverge, cel mai probabil vor converge înapoi împreună.

Cel mai simplu mod de a ilustra tranzacționarea este utilizarea unei strategii de tranzacționare în perechi bazată pe perechea EURUSD și GBPUSD. Deci, atunci când spread-ul (diferența) dintre două instrumente se extinde până la un anumit prag, cumpărăm instrumentul întârziat și îl vindem pe cel lider. Când instrumentele se unesc din nou, luăm profit.

Valoarea discrepanței de prag este determinată printr-o metodă statistică, analiza istoricului discrepanțelor din trecut. De exemplu, aceasta ar putea fi variația medie în ultimul an.

Ca urmare, pentru noi este absolut neimportant în ce direcție va merge un instrument individual. Este important pentru noi ca acestea să convergă, adică răspândirea lor revine la zero. În acest moment, înregistrăm un profit egal cu mărimea discrepanței.

Pentru ca o astfel de strategie să fie profitabilă, trebuie să existe o relație constantă între instrumente. EURUSD și GBPUSD au o corelație pozitivă destul de puternică. Cu toate acestea, această dependență nu este constantă, motiv pentru care perechea poate diverge pe o distanță foarte mare și să nu convergă înapoi.

În esență, tranzacționarea spread-ului între EURUSD și GBPUSD este similară cu tranzacționarea lor încrucișată – EURGBP.

Dacă perechea ar avea o corelație puternică constantă, EURGBP ar fi întotdeauna într-o stare plată. Cu toate acestea, dependența se prăbușește periodic și, prin urmare, se formează tendințe.

— Tranzacționare în portofoliu de perechi de acțiuni

Principala atracție a strategiei de tranzacționare în perechi este că acest stil de tranzacționare implică o protecție puternică a capitalului dumneavoastră. La fel și absența profiturilor nebunești pe unitatea de timp. Scopul principal al perechilor de acțiuni este încă INVESTIREA. Calm, fără grabă și, cel mai important, mai sigur decât tranzacționarea pozițională. La urma urmei, această strategie, la o examinare foarte atentă, este NEUTRĂ PE PIAȚĂ.

Ai 10.000 USD în cont. Puteți asambla o servietă din chipsuri albastre, de exemplu, cumpără un lot de acțiuni ale unor companii cunoscute, Ford, McDonald's, Facebook și Starbucks. Dar portofoliul tău va depinde în proporție de 90% de unde se îndreaptă piața generală și dacă aceste companii se descurcă bine. Dacă nu, suferiți pierderi comparabile cu dimensiunea contului dvs. Dar dacă rezultatul este favorabil, îți poți crește semnificativ scorul. Tot ce mai rămâne de făcut este să speri și să aștepți.

Există o altă opțiune de a cumpăra 10 perechi de acțiuni, fiecare dintre acestea fiind mult mai probabil să ducă la o schimbare pozitivă de 1-2% a fondurilor dvs., cu un risc similar, dar mai mic statistic. La urma urmei, ai 20 de poziții, cu pretenția de neutralitate a pieței și cu 50 de ani poveste pozitivă convergența spread-urilor.

Ei bine, 20% pe an nu pare foarte atractiv, în comparație cu investiția în acțiuni ale aceleiași Tesla în 2011, dar probabilitatea acestui 20% este cu un ordin de mărime mai mare decât oportunitatea de a surprinde o creștere de 300% într-unul dintre 6.500 de titluri de valoare ale pieței americane. Să adăugăm aici a 5-a pârghie pentru overnight și perspectiva devine nu de 20%, ci o creștere de 100% a depozitului inițial personal, în timp ce riscul potențial este de trei ori mai mic, deoarece riscul propriu al portofoliului este redus de trei ori datorită numărului de pozițiile și esența strategiei de tranzacționare a perechilor în sine.

Totul este interconectat. Dacă vrei un profit mare, riscă mult. Dacă vrei ceva mic, dar stabil, folosește-ți capul și răbdarea, învață lucruri noi, dezvoltă-te.

— Metoda GeWorko în strategii de tranzacționare în perechi

Acum, comercianții care lucrează la strategii de tranzacționare în perechi au oportunitatea de a construi rapid și ușor diagrame și de a efectua analize tehnice cu drepturi depline asupra relațiilor de care sunt interesați, atât active individuale, cât și între portofolii care includ orice număr de active.

Comercianții pot face acest lucru datorită unei funcționalități analitice unice numită metoda GeWorko, care este implementată pe baza terminalului analitic și de tranzacționare NetTradex. GeWorko este absolut noua metoda analiza pieței, care vă permite să compilați portofolii de diferite active și să comparați valorile portofoliilor, unul în raport cu celălalt, creând un nou compozit instrument financiar PCI GeWorko (instrument personal compozit).

Puteți crea fie un PCI GeWorko foarte simplu, fie unul destul de complex. De exemplu, un comerciant a decis să analizeze relația dintre costurile a doi acțiuni americane din același sector (Hewlett-Packard și IBM). Acesta este un simplu PCI GeWorko. (Vezi imaginea).

Construirea acestui grafic nu durează mai mult de un minut. Puteți trece graficul construit la orice interval de timp (interval săptămânal din figură) și puteți aplica un set mare de indicatori tehnici. În același mod, un grafic al oricărui GeWorko PCI complex, care teoretic include orice număr de active în fiecare dintre portofoliile comparate, este construit destul de rapid. În cadrul portofoliului, utilizatorul își poate seta fiecare activ propria pondere structura generala portofoliu. Mai mult, ceea ce este foarte important, programul recalculează automat valoarea tuturor activelor în dolari SUA (dacă sunt calculate într-o altă monedă), iar acest lucru vă permite să comparați corect activele sau portofoliile între ele.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că lista de active utilizate din care pot fi construite diferite PCI GeWorko este destul de mare și acoperă aproape toate segmentele piețele financiare diferite țări. Astfel, un instrument foarte util, convenabil și eficient sub forma PCI GeWorko a apărut în mâinile comercianților care se angajează în tranzacționarea perechilor.

Strategia ideală este aceea care permite unui comerciant să facă bani pe orice piață, indiferent dacă prețul este în scădere sau în creștere în prezent. Astfel de sisteme de tranzacționare se numesc arbitraj. Există un adevărat arbitraj și arbitraj statistic. Și dacă primul este disponibil pentru marea minoritate, atunci fiecare comerciant își poate da seama pe al doilea.

Tranzacționarea în perechi este o strategie arbitrajul statistic, cu ajutorul căruia comerciantul deschide tranzacții simultan pe două instrumente financiare. Perechile valutare se află într-o anumită relație între ele. Cum să o determinați și ce este necesar pentru aceasta - vom vorbi despre asta în articol.

Ce este tranzacționarea perechilor

Tranzacționarea perechilor înseamnă tranzacționarea a două perechi valutare care se corelează între ele și câștigând bani pe diferența de rate atunci când prețurile instrumentelor diverge. Ce perechi pot fi numite corelate?

Perechile valutare corelate sunt instrumente financiare care se mișcă în aceeași direcție. De exemplu, dacă o pereche crește, a doua arată și ea o creștere în acest moment. Când unul începe să scadă, prețul celui de-al doilea scade și el. În practică, astfel de relații ideale nu există. Uneori, cuplurile încep să se miște asincron. Este sarcina comerciantului să identifice momentul divergenței în timp și să intre pe piață.

Ideea unei strategii de tranzacționare în perechi se bazează pe date statistice. Se bazează pe afirmația că, dacă prețurile instrumentelor financiare s-au mutat conform anumitor legi în trecut, acestea se vor confrunta cu aceeași soartă în viitor. Adică, dacă ratele perechilor corelate diverg temporar, după o anumită perioadă prețurile se vor mișca din nou sincron.

Un exemplu de corelare a perechilor valutare este prezentat în imaginea de mai jos, pe baza platformei Broker Alpari. Graficele instrumentelor euro-dolar și liră-dolar se mișcă în același mod.

Tipul de corelație când perechile se mișcă în aceeași direcție se numește directă. Există un alt tip de corelație cu o dependență inversă a instrumentelor financiare unul față de celălalt. În acest caz, când cursul unuia perechea valutară crește, valoarea altuia scade. Această corelație se numește inversă. Un exemplu de astfel de dependență este prezentat în figura de mai jos. Graficul perechii dolar-franc este o imagine în oglindă a graficului perechii euro-dolar.

Instrumente pentru găsirea perechilor valutare corelate

Determinați ce perechi se corelează între ele în în acest moment, în două moduri - folosind indicatori de corelare sau un serviciu online special.

Indicatorii de corelare afișează informații în moduri diferite. Unele suprapun două diagrame pe un ecran, altele afișează un panou de informații în care puteți vedea ce instrumente financiare sunt în prezent corelate între ele. Este mai convenabil să utilizați primul tip de indicatori. În acest fel, veți vedea rapid când a apărut divergența dintre prețuri și veți putea intra pe piață în timp util folosind strategia de tranzacționare Perechi.

Există și servicii online. Sunt usor de folosit. Pentru analiză, trebuie să selectați o pereche valutară, să specificați perioada de timp și numărul de perioade pentru calcul. Programul în sine va face calculele necesare și vă va oferi o listă de perechi cu care se corelează instrumentul financiar selectat. Un exemplu de astfel de serviciu este prezentat în figura de mai jos.

Punem următoarea condiție: pe graficul orar al perechii euro-yen, găsiți perechile corelate analizând cele mai apropiate 50 de ore. Programul a calculat coeficientul de corelație și a afișat diagrame cu perechile valutare care corespundeau cel mai bine parametrilor specificați. În partea stângă există un tabel cu date de calcul. Cu cât numărul este mai aproape de unu, cu atât este mai mare corelația unui instrument dat cu perechea valutară din tabel.

Reguli de tranzacționare pentru strategia de tranzacționare în perechi

Strategia de tranzacționare pentru tranzacționarea în perechi este simplă și potrivită chiar și pentru începători. Pentru a intra pe piață, trebuie să așteptați până când apare o anumită discrepanță între două grafice de preț, apoi intrați cu vânzările instrumentului care crește și cumpărați perechea valutară care scade. Acest lucru este arătat clar în figură.

După ce apare o divergență pe diagramă, tot ce rămâne este să așteptați ca perechile să se întâlnească din nou la un anumit moment. În acest moment, ambele tranzacții trebuie să fie închise.

Scenariul standard pentru dezvoltarea situației este acesta - una dintre cele două perechi de obicei crește sau scade prețul mai mult decât cealaltă se mișcă în direcția opusă. Pe o tranzacție se înregistrează un profit bun, iar pe cealaltă, pierderi minore. Diferență pozitivă Este adesea destul de mic, dar riscurile atunci când tranzacționați conform strategiei sunt minime. Există adesea situații în care ambele tranzacții sunt profitabile, ca în exemplul prezentat în figura de mai sus.

Pentru ca o strategie de tranzacționare în perechi să rămână profitabilă, este important să se determine corect dimensiunea divergenței prețului pe grafic la care pot fi deschise pozițiile. Această valoare este calculată ca valoare medie pentru ultimul an.

Pentru a calcula direct diferența dintre ratele instrumentelor corelate, comercianții folosesc platforma analitică Trading View. Divergența poate fi considerată ca diferența dintre prețurile perechilor valutare sau un raport. Nu există diferențe fundamentale între aceste abordări.

O greșeală tipică a comercianților care tranzacționează folosind sistemul de tranzacționare în perechi este să ignore calculul lotului. Oamenii uită adesea că costul multor perechi valutare este diferit de costul unui volum similar al alteia. Pentru a intra corect pe piață și în cele din urmă a obține un profit cu acțiunile corecte, este necesar ca valoarea punctului pentru două instrumente să fie aceeași. Un calculator de lot este potrivit pentru aceste scopuri. Această valoare poate fi calculată și manual.

tranzacționare perechi - strategie de tranzacționare Cu riscuri minime. Cu toate acestea, necesită o abordare atentă și o analiză echilibrată. Profitul tău depinde de cât de corect alegi instrumentele pentru tranzacționare și de cât de precis intri pe piață. Este puțin probabil să obțineți munți de aur, dar puteți obține profituri mici, stabile, cu riscuri minime. Amintiți-vă că profitabilitatea tranzacționării depinde în mare măsură de

Ce este tranzacționarea perechilor?

(Trading perechi) este o strategie neutră care se bazează pe căutarea corelației prețurilor între o pereche active financiare. Tranzacționarea în perechi vă permite nu numai să diversificați activele, ci și să efectuați tranzacții paralele cu două sau mai multe active care merg în opoziție. Strategia poate fi aplicată atât pe piețele de acțiuni, mărfuri și materii prime, cât și pe piețele valutare.

Tranzacționarea în perechi a fost folosită pentru prima dată la mijlocul secolului trecut, dar până de curând a rămas un relativ „secret” al profesioniștilor și a fost în cele din urmă dezvăluită publicului larg abia odată cu apariția erei Internetului.

Unii atribuie ideea originii strategiei matematicienilor în Wall Street lucrat pentru Morgan Stanley & Co. Au studiat programatorii Jerry Bemberger, David Shaw și comerciantul Nunzio Tartali tranzacționare automată bazat pe perechi de tranzacționare și a dezvoltat propriul nostru sistem, care a adus 50 de milioane de dolari pentru primul an de muncă în 1987. Dar în anii următori sistemul lor a adus pierderi.

Voi spune imediat că tranzacționarea cu perechi este un mod destul de complex de lucru și nu ar trebui să aveți încredere în cei care pretind că au stăpânit toate complexitățile sale.

Esența tranzacționării cu perechi

Tranzacționarea perechilor se bazează pe active aferente care au aceleași dependențe sau se bazează, de exemplu, valoarea acțiunilor companiilor petroliere. Atunci când cotațiile pentru un anumit produs scad, valoarea acțiunilor legate de acestea poate scădea în mod disproporționat, de exemplu. Dacă prețul petrolului scade, din anumite motive acțiunile companiilor petroliere pot crește Pe termen scurt. Pe astfel de fenomene se construiește strategia de tranzacționare a perechilor.

Exemplu: Sunt acțiuni ale a două companii petroliere, ale căror prețuri se mișcă aproape tot timpul, ca un fir cu ac. Cu toate acestea, în unele momente, fiecare dintre aceste grafice începe să trăiască o viață complet independentă. Presupunând că relația va fi restabilită în viitorul apropiat, comerciantul vinde simultan în lipsă activul supraevaluat și îl cumpără pe cel mai ieftin.

Riscul principal este ca corelația să nu se mai revină. În alte cazuri, jucătorul rămâne cu profit sau cel puțin cu al său.

Această strategie este numită neutră datorită faptului că aici câștigurile și pierderile nu depind de pozitia generala treburile din piata.

Având două active care se corelează între ele, jucătorul deschide o poziție scurtă pe unul dintre ele și o poziție lungă pe al doilea.

Datorită acestei abordări, chiar și în cazul unor condiții extrem de nefavorabile, comerciantul minimizează pierderile pe o perioadă lungă cu profituri pe perioade scurte și invers.

După cum sa menționat deja, tranzacționarea în perechi necesită o corelație stabilă a prețurilor între două active. În cazul piețelor de acțiuni și de mărfuri, aceasta apare de obicei între acțiunile companiilor care operează în aceeași industrie, dar aceasta nu este o condiție necesară.

Momentul în care această relație este ruptă se numește răspândire.

Corelația poate fi directă sau inversă. În primul caz, prețul unui activ repetă literalmente toate mișcările de preț ale altuia. Cu corelație inversă, graficele arată în oglindă.

Cum să găsiți acțiuni corelate

Acest lucru se poate face folosind atât fundamentale cât și analiza tehnica. Acesta din urmă este oarecum mai simplu. Aici este suficient să studiem istoria fluctuațiilor mai multor active pentru a identifica asemănările acestora.

Pentru a vă simplifica sarcina, este indicat să căutați valori mobiliareîn aceeași industrie. În primul rând, se recomandă să acordați atenție indicilor. De exemplu, S&P 500Şi Dow Jones Utilități medie se corelează destul de bine între ele. În consecință, acțiunile tuturor companiilor care vor fi incluse în acești indici se vor corela într-o măsură sau alta:

Cum să lucrezi cu un cuplu

Iată un cuplu GMŞi VAD. Acestea sunt cote ale producătorilor auto americani și sunt adesea corelate între ele. Pe grafic puteți vedea curba raportului dintre prețurile acțiunilor Ford și General Motors pentru săptămâna.

Ne interesează poziția acestei curbe în raport cu liniile de abatere. În special, linia albă, care se află în mijloc, înseamnă raportul mediu. Galben și roșu sunt prima și a doua abatere standard.

Pentru a utiliza tranzacționarea cu perechi, trebuie să așteptați până când curba ajunge la prima sau a doua abatere. În această situație, putem presupune că în curând acțiunile vor începe să se apropie unul de celălalt ca preț pentru a atinge echilibrul (linia albă).

În ceea ce privește volumul tranzacției, acesta ar trebui să fie în proporție de 5% pentru o acțiune și 5% pentru cealaltă. Desigur, o astfel de tranzacționare are propriile sale anumite riscuri. Prin urmare, este necesar să se determine mărimea ordinii restrictive.

Captura de ecran arată un exemplu de tranzacționare cu perechi cu acțiuni Coca-Cola și Pepsi.

Perechi tranzacționând opțiuni

Strategie simplă de tranzacționare cu perechi

Poate cea mai simplă strategie de tranzacționare a perechilor este căutarea manuală a instrumentelor corelate. Odată ce astfel de stocuri sunt identificate, discrepanțele dintre ele trebuie urmărite. Folosind istoricul cotațiilor, puteți determina cât de departe erau aceste două active cât mai îndepărtate posibil în trecut. Astfel de informații pot fi extrem de utile.

Odată ce valoarea maximă a fost determinată, se poate calcula discrepanța medie. Cu ajutorul lui, principalul solutii comerciale conform acestui sistem. Să presupunem că acest indicator este de 50 de puncte. Adică, pentru o mai mare încredere, ar trebui să luați în considerare doar acele opțiuni atunci când prețurile dintre active diferă cu 50 de puncte sau mai mult.

Odată îndeplinite condițiile de intrare, două tranzacții sunt deschise simultan. Activul pentru care prețul crește mai rapid este vândut. Stocul mai ieftin este achiziționat. Pozițiile care utilizează acest sistem sunt închise manual de îndată ce prețurile se intersectează.

Din punct de vedere practic, această strategie de tranzacționare în perechi este foarte utilă. Cu riscuri relativ scăzute (care, apropo, pot fi reduse semnificativ prin managementul capitalului și al riscului), arată o rentabilitate bună.

Singurul punct asupra căruia am dori să atragem atenția este că nu există niveluri clare pentru intrări. Pozițiile sunt deschise aproape cu ochiul. Pozițiile sunt închise folosind același principiu.

Desigur, aceasta este departe de singura strategie de tranzacționare în perechi. Există altele mult mai complexe cu diverși algoritmi și formule. Dar, în general, chiar și această tehnică vă permite să obțineți profituri bune din activele corelate.

Concluzie

Pe fiecare piață, fie că este vorba de schimb valutar, acțiuni sau mărfuri, din când în când apar tulburări care lovesc grav pozițiile jucătorilor slabi și medii. Dacă pentru marile companii Aceste evenimente de forță majoră, de regulă, sunt doar o pacoste majoră, dar pentru alții pot deveni un adevărat dezastru.

Utilizarea strategiilor neutre, care include tranzacționarea cu perechi, vă permite să lucrați în orice condiții de piață.

În același timp, este important să rețineți că această metodă de tranzacționare nu este în niciun caz un fel de remediu minune care vă va ajuta întotdeauna să obțineți profit. Indiferent cât de atent sunt selectate perechile de active, relația dintre ele se poate rupe oricând. Circumstanțele care au provocat

că răspândirea va înceta să converge poate fi foarte diferită și chiar incredibilă, deci este imposibil să le calculăm pe deplin. Este necesar nu numai să fim pe deplin conștienți de tot riscuri posibileși au, de asemenea, un plan clar de acțiune pentru diferite scenarii.

În caz contrar, acesta este un instrument cu adevărat puternic cu care puteți obține cu adevărat rezultate impresionante. Jucătorii cu experiență vor găsi cu siguranță multe oportunități interesante atunci când folosesc idei de tranzacționare în perechi în alte strategii de tranzacționare.

Dacă găsiți o eroare, evidențiați o bucată de text și faceți clic Ctrl+Enter.