Арилжааны банкны зээлийн багцын үр дүн. Оршил. Орчин үеийн банкинд оноо авах
Банкны зээлийн багцад банк хоорондын зээл, иргэн, хуулийн этгээдэд олгосон зээл, эсвэл харилцагчдад олгосон зээлийн багц багтана. Үүний зэрэгцээ банк хоорондын бүх гүйлгээг, тэр дундаа банк хоорондын зээлийг өөрийн онцлогоос шалтгаалан нягтлан бодох бүртгэл, шинжилгээнд банкууд тусгай бүлэг гэж тодорхойлж, харилцагчтай хийсэн гүйлгээнээс тусад нь авч үздэг.
Банкны зээлийн багц нь богино, урт хугацаа, хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдлээс бүрдэнэ. Зээлийн багцад факторингийн үйл ажиллагаа, лизинг, тооцооны бүртгэл, олгосон үүргийн гүйцэтгэл зэрэг орно. банкны баталгааболон баталгаа.
Эдгээр нь банкны зээлийн багцын эзлэхүүний шинж чанар юм. Чанарын шинж чанаруудыг банкны зээлийн эргэн төлөлтийг үнэлэх, хэмжээг багасгахад ашигладаг зээлийн эрсдэл, өөрөөр хэлбэл зээлийн үндсэн төлбөр болон түүний хүүг эргүүлэн төлөхгүй байх.
Албан ёсоор банкны зээлийн багц гэдэг нь тухайн үед олгосон зээлийн бүхэл бүтэн багц юм.
Зээлийн багцын хамгийн бүрэн гүйцэд тодорхойлолт нь хоёр тал дээр байдаг.
- - тоон шинж чанар зээлийн үйл ажиллагаабанк, өөрөөр хэлбэл. зээлийн хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын бүтэц, бүтцийн талаарх мэдээлэл;
- - банкны зээлийн үйл ажиллагааны чанарын шинж чанар, жишээлбэл. зээлийн хөрөнгө оруулалтыг тодорхой шалгуураар ангилах.
Тоон болон чанарын шинж чанарыг ялгах нэр томьёоны хувьслын явцад нийт зээлийн багц, цэвэр зээлийн багц, эрсдэлийн хувиар жигнэсэн зээлийн багц болон бусад ойлголтууд гарч ирэв.
Үйлчлүүлэгчдийн зээлийн нийт багцыг тоон үзүүлэлтээр гаргаж, тодорхой өдрийн байдлаар дансны яаралтай, сунгасан, хугацаа хэтэрсэн, эргэлзээтэй өрийг нэгтгэн тооцдог.
Зээлийн багц нь цэвэр зээлийн багц, эрсдэлийн хувиар жигнэсэн зээлийн багц зэрэг ойлголтуудаар чанарын хувьд тодорхойлогддог.
Зээлийн нийт багцаас гарч болзошгүй зээлийн алдагдлыг бий болгосон нөөцийн дүнг хасаж цэвэр зээлийн багцыг тооцно. Энэ нь дүн шинжилгээ хийсэн өдөр банкинд буцаан олгож болох зээлийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг илэрхийлнэ. Зээлийн хөрөнгө оруулалтыг тодорхой эрсдэлийн бүлэгт (0-ээс 100%) хамааруулан эрсдэлийн зэрэглэлээр ангилдаг тул зээлийн багцыг эрсдэлийн хувиар тооцож тооцдог. Барьцаа хөрөнгийн хэлбэрийн хүрээнд өрийн үлдэгдлийг эрсдэлийн тогтоосон хувь хэмжээгээр үржүүлснээр жигнэсэн зээлийн багцыг тодорхойлж, үүнээс алдагдлын нөөцийн хэмжээг хассан болно. эргэлзээтэй өр, шаардлагатай үнэ цэнэ нь өөрийн болон татсан эх үүсвэрийн хэмжээ бөгөөд банкинд буцааж өгөхгүй байж болно.
Чанарын үнэлгээ нь банкны зээлийн хөрөнгө оруулалтыг тодорхой шалгуурын дагуу ангилдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Эдгээр шалгуурт дараахь зүйлс орно.
- - үйлчлүүлэгчдийн зээлийн чадварын зэрэг;
- - зээлийн зориулалт, хэмжээ, төрөл,
- - зээлийг төлөх нөхцөл, журам,
- - зээлийн эргэн төлөлтийн нөөцийн хэмжээ, чанар,
- - зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгааны төрлүүд;
- - зээлийн эргэн төлөлтийн нөхцөлийг дагаж мөрдөх гэх мэт.
Мөн зээлийн багцыг дараахь төрлүүдэд хувааж болно.
Эрсдэлгүй зээлийн багц нь харьцангуй бага эрсдэлтэй үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог, гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд бага, эрсдэлтэй зээлийн багц нь ашигт ажиллагааны түвшин нэмэгдсэн боловч үүнтэй зэрэгцэн ихээхэн хэмжээний эрсдэлтэй байдаг.
Зээлийн оновчтой багц нь банкны зээл, маркетингийн бодлого, хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөнд бүтэц, бүтэц нь хамгийн үнэн зөв нийцэж байгаагаараа онцлог юм.
Тэнцвэртэй зээлийн багц нь цогц юм банкны зээл, аль нь түүний бүтэц болон санхүүгийн үзүүлэлтүүдэрсдэл, өгөөж хоёрын асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх дунд байна. Зээлийн оновчтой багц нь тэнцвэржүүлсэнтэй давхцахгүй байж магадгүй, учир нь Банк үйл ажиллагааныхаа тодорхой үе шатанд өрсөлдөх чадвараа бэхжүүлэх, зах зээлд шинэ байр суурийг эзлэх, шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах зорилгоор зээлийн багцын тэнцвэрт байдалд сөргөөр нөлөөлж, ашиг багатай, илүү их хэмжээний зээл олгож болно. эрсдэл.
Үүнээс гадна сортуудын хувьд үүнийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй дараах төрлүүдзээлийн багцууд:
- · ерөнхий банкны зээлийн багц, салбаруудын зээлийн багц;
- · хуулийн этгээд (бизнесийн зээлийн багц), иргэн (хувийн зээлийн багц)-д олгосон зээлийн багц;
- бусад банкуудад олгосон зээлийн багц ( банкны зээл ny портфолио);
- · рублийн багц болон гадаад валютын зээлийн багц.
1. Зээлийн багцын тухай ойлголт 4
2. Зээлийн багцын удирдлага 8
3.Зээлийн багцын удирдлагын аргууд. 12
4. Дэлхийн банкны практикт зээлийн багцыг үнэлэх аргууд 15
5.Оросын банкуудын зээлийн багцын шинжилгээ 19
Дүгнэлт 21
Уран зохиол 22
Оршил
Одоо байгаа бүх төрлийн бизнесүүд тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй мөнгө олдог. Энэ тал дээр банкууд тэднээс ялгарах зүйлгүй ч банкуудын хүлээх эрсдэлийг бодож, тодорхой хязгаарт багтааж байж амжилтанд хүрдэг. руу шилжих нөхцөлд зах зээлийн эдийн засагБанкны салбарт янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулахдаа банк хүлээж буй эрсдэлийг зөв үнэлэхийн ач холбогдол нэмэгдэж байна.Банкны зээлийн үйл ажиллагаа нь түүнийг банк бус байгууллагаас ялгах үндсэн шалгууруудын нэг юм. Зээлийн үйл ажиллагаа нь банкны бизнесийн хамгийн ашигтай зүйл юм. Энэ эх үүсвэр нь цэвэр ашгийн дийлэнх хувийг бүрдүүлж, нөөц санд шилжүүлж, банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг олгоход зарцуулдаг. Үүний зэрэгцээ зээл, ялангуяа томоохон зээлүүд эргэн төлөгдөхгүй байх нь банк дампуурал, эдийн засаг дахь байр сууриас шалтгаалан холбогдох аж ахуйн нэгж, банк, иргэд олон тооны дампууралд хүргэж болзошгүй юм. Иймээс зээлийн эрсдэл нь банкны гол асуудал бөгөөд түүнийг удирдах нь аливаа банкны оршин тогтнох, хөгжих стратеги, тактикийн зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм. арилжааны банк.
Зах зээлийн харилцаа хөгжиж байгаатай холбогдуулан манай улсад бизнесийн үйл ажиллагаа нь нөхцөл байдлын тодорхойгүй байдал, эдийн засгийн орчны хэлбэлзэл нэмэгдэж буй нөхцөлд явагдах ёстой. Энэ нь хүлээгдэж буй эцсийн үр дүнд хүрэхэд хоёрдмол байдал, тодорхой бус байдал үүсч, улмаар эрсдэл нэмэгдэж, өөрөөр хэлбэл бүтэлгүйтлийн аюул, урьдчилан тооцоолоогүй алдагдал үүсдэг гэсэн үг юм. Тийм ч учраас "Зээлийн эрсдэл ба түүнийг бууруулах арга замууд" сэдэвт дипломын ажлын сэдэв одоо маш их байна хамааралтай.
- Зээлийн багцын тухай ойлголт
IN зохицуулалтын баримт бичигОХУ-ын Банк нь зээлийн багцын удирдлагын зарим асуудлыг зохицуулж, түүний бүтцийг тодорхойлдог бөгөөд үүнээс үзэхэд энэ нь зөвхөн зээлийн сегментийг төдийгүй зээлийн шинж чанартай банкны бусад олон шаардлагыг багтаасан болно.
байршуулсан хадгаламж, банк хоорондын зээл, өрийг хүлээн авах (төлбөр төлөх) шаардлага үнэт цаас, хувьцаа болон үнэт цаас, хөнгөлөлттэй үнэт цаас, факторинг, хэлцлийн дагуу олж авсан эрхийн нэхэмжлэл, хоёрдогч зах зээлипотекийн зээл, төлбөрийг хойшлуулах (хүргэх) бүхий хөрөнгийг худалдах (худалдан авах) гүйлгээнд, төлбөртэй аккредитив, санхүүгийн түрээсийн (түрээсийн) гүйлгээнд, хэрэв худалдаж авсан үнэт цаас болон бусад санхүүгийн хөрөнгийн үнэ ханш тодорхойлогдоогүй эсвэл үнэ төлбөргүй бол хөрөнгийг буцаан олгох зохион байгуулалттай зах зээл дээр арилжаалагддаг.
Зээлийн багцыг бүрдүүлдэг элементүүдийн нийлбэрийн энэхүү өргөтгөсөн агуулгыг хадгаламж, банк хоорондын зээл, факторинг, батлан даалт, лизинг, үнэт цаас зэрэг ангилал ижил төстэй байгаатай холбон тайлбарлаж байна. чухал шинж чанаруудүнэ цэнийн буцах хөдөлгөөн, өмчлөлийн өөрчлөлт байхгүйтэй холбоотой. Ялгаа нь харилцааны объектын агуулга, үнэ цэнийн хөдөлгөөний хэлбэрт оршдог.
Банкны зээлийн багцын мөн чанарыг ангилсан болон хэрэглээний түвшинд авч үзэж болно. Нэгдүгээрт, зээлийн багц гэдэг нь зээлийн шаардлагын хэлбэрийг авдаг үнийн өгөөжийн хөдөлгөөний талаархи банк болон түүний эсрэг талуудын хоорондын харилцаа юм. Хоёрдугаарт, зээлийн багц гэдэг нь тодорхой шалгуурын дагуу чанарын бүлэгт ангилсан зээл, хөнгөлөлттэй үнэт цаас, банк хоорондын зээл, хадгаламж болон бусад зээлтэй холбоотой нэхэмжлэлийн хэлбэрээр банкны хөрөнгийн цуглуулга юм.
Зээлийн багцын чанарын тухай ойлголт, түүнийг үнэлэх шалгуур. Чанартай- энэ нь: эд хөрөнгө, дагалдах хэрэгсэл, хүн эсвэл зүйлийн мөн чанарыг бүрдүүлдэг бүх зүйл; аливаа юмс үзэгдлийг бусдаас ялгаж, тодорхой болгох зайлшгүй шинж тэмдэг, шинж чанар, шинж тэмдгүүдийн цогц; энэ эсвэл тэр өмч, аливаа зүйлийн нэр төрийг тодорхойлох тэмдэг.
Иймээс аливаа үзэгдлийн чанар нь бусад үзэгдлээс ялгагдах онцлогийг харуулж, нэр төрийг нь тодорхойлох ёстой.
Зээлийн багц болон арилжааны банкны бусад багцын чанарын ялгаа нь харилцаанд оролцогчдын хоорондын үнийн өгөөжийн хөдөлгөөн, түүнчлэн харилцааны объектын мөнгөн шинж чанар зэрэг зээл, зээлийн ангиллын чухал шинж чанаруудад оршдог. .
Зээлийн багцыг бүрдүүлэх үйл ажиллагааны төрөл, мөнгөний зах зээлийн хэрэглүүрүүдийн багц нь санхүүгийн зах зээл дэх банкны үйл ажиллагааны шинж чанар, зорилгоос хамаарч тодорхойлогддог онцлог шинж чанартай байдаг. Зээлийн болон бусад зээлийн гүйлгээ нь өндөр эрсдэлтэй байдаг нь мэдэгдэж байна. Үүний зэрэгцээ тэд банкны үйл ажиллагааны зорилгод нийцсэн байх ёстой - хөрвөх чадварын зөвшөөрөгдөх түвшинд хамгийн их ашиг олох. Энэ нь зээлийн эрсдэл, ашигт ажиллагаа, хөрвөх чадвар зэрэг зээлийн багцын шинж чанарыг бий болгодог. Тэд мөн тодорхой банкны зээлийн багцын давуу болон сул талуудыг үнэлэх шалгуурыг хангасан, i.e. түүний чанарыг үнэлэх шалгуур. Зээлийн багцын чанар нь зээлийн эрсдэл, балансын хөрвөх чадварын зөвшөөрөгдөх түвшинд ашигт ажиллагааны дээд түвшинг хангах чадвартай түүний бүтцийн шинж чанар гэж ойлгож болно.
Зээлийн багцын чанарыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн агуулгыг авч үзье.
Зээлийн эрсдэлийн зэрэг. Зээлийн эрсдэлЗээлийн багцтай холбоотой гэдэг нь зээлдүүлэгч эсвэл эсрэг талын үүрэг гүйцэтгээгүйгээс үүсэх алдагдлын эрсдэл бөгөөд энэ нь хуримтлагдах шинж чанартай байдаг. Зээлийн багцын эрсдэлийн зэрэглэлийг үнэлэх нь дараах онцлогтой. Нэгдүгээрт, нийт эрсдэл хамаарна:
Үнэлгээний аргууд нь тухайн сегментийн онцлогтой холбоотой нийтлэг болон шинж чанаруудтай багцын бие даасан сегментүүдийн зээлийн эрсдэлийн зэрэг;
- зээлийн багцын бүтэц, түүний бие даасан сегментийг төрөлжүүлэх.
Хоёрдугаарт, зээлийн эрсдэлийн зэргийг үнэлэххаргалзан үзэх ёстой олон талыг харгалзан үзсэн шалгуур үзүүлэлтийн тогтолцоог ашиглах ёстой.
Зээлийн багцын ашигт ажиллагааны түвшин. Зээлийн багцын элементүүдийг хоёр бүлэгт хувааж болно. авчирдаг, авчирдаггүй хүмүүсорлогын хөрөнгө. Сүүлийн бүлэгт хүүгүй зээл, хүүг царцаасан зээл, хугацаа хэтэрсэн хүүгийн төлбөр орно. IN гадаадын практикУрт хугацаа хэтэрсэн өрийн хувьд үндсэн өрийг барагдуулах нь гол зүйл учраас хүү тооцохгүй байх практик байдаг. Оросын практикт заавал хүүгийн хуримтлалыг зохицуулдаг. Зээлийн багцын ашигт ажиллагааны түвшин нь зөвхөн олгосон зээлийн хүүгийн түвшингээс гадна хүүг цаг тухайд нь төлж, үндсэн зээлийн дүнгээр тодорхойлогддог.
Ашигтай байдалзээлийн багц нь доод ба дээд хязгаартай. Доодхязгаарыг зээлийн үйл ажиллагаа явуулах зардал (боловсон хүчний зардал, зээлийн данс хөтлөх гэх мэт) дээр нэмээд энэхүү багцад оруулсан эх үүсвэрт төлөх хүүгээр тодорхойлно. Дээд хязгаар нь хангалттай маржингийн түвшин юм. Энэ үзүүлэлтийн тооцоо нь маржингийн үндсэн зорилго болох банкийг хадгалах зардлыг нөхөхөөс хамаарна.
Хөрвөх чадварын түвшинзээлийн багц. Банкны хөрвөх чадварын түвшин нь түүний активын чанар, юуны түрүүнд зээлийн багцын чанараар тодорхойлогддог тул банкнаас олгосон зээлийг гэрээ, хэлэлцээрт заасан хугацаанд төлж барагдуулах нь маш чухал юм. Банк нь чанар, ашигтай байдлаас шалтгаалан зээл эсвэл түүний хэсгийг зарах боломжтой. Шилдэг бүлэгт ангилсан зээлийн эзлэх хувь өндөр байх тусам банкны хөрвөх чадвар өндөр байдаг.
Зээлийн багцын чанарыг (зээлийн эрсдэлийн зэрэг, ашигт ажиллагааны түвшин, хөрвөх чадвар) үнэлэхэд санал болгож буй шалгуурыг ашиглахын тулд дараахь аргументуудыг өгч болно. Зээлийн багцын элементүүдийн эрсдэл бага байгаа нь түүний өндөр чанартай гэсэн үг биш юм: нэгдүгээр зэрэглэлийн зээлдэгчдэд бага хүүтэй олгодог нэгдүгээр зэрэглэлийн зээл нь өндөр орлого авчрах боломжгүй юм. Богино хугацаат зээлийн хөрөнгийн өндөр хөрвөх чадвар нь бага хүүгийн орлого авчирдаг.
2. Зээлийн багцын удирдлага
Зээлийн багцыг бүрдүүлэх, удирдах нь банкны үйл ажиллагааны үндсэн талуудын нэг юм. Хамгийн оновчтой, өндөр чанартай зээлийн багц нь банкны хөрвөх чадвар, найдвартай байдалд нөлөөлдөг. Банкны найдвартай байдал нь хувьцаа эзэмшигчид, аж ахуйн нэгжүүд, хадгаламж эзэмшигчид, банкны үйлчилгээг ашигладаг хүн амын хувьд чухал юм. Хадгаламжийн алдагдал нь хадгаламж эзэмшигчдийн олон тооны хадгаламж, олон аж ахуйн нэгжийн капиталд нөлөөлдөг. Банкуудын санхүүгийн тэнцвэргүй байдал нь банкуудад итгэх итгэлийг бууруулдаг зээлийн системмуж, энэ нь эдийн засгийн бусад салбарт мэдрэгдэж байна.Зээлийн оновчтой багцыг бүрдүүлэхийн тулд банк зах зээлийн сегментүүдийг зөв сонгох, үйл ажиллагааны бүтцийг тодорхойлох зээлийн зохистой бодлого боловсруулах нь чухал юм.
Зээлийн багцын чанарт ихээхэн анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Чанаргүй зээлийн багц, үндэслэлгүй зээлийн зөрчил, найдваргүй зээлдэгчид зээл олгох зэрэг нь банкуудад санхүүгийн тэнцвэргүй байдлыг бий болгодог. Бодит хөрөнгийн хуримтлалыг идэвхжүүлж, банкны эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах боломжтой зээлийн эх үүсвэрийг хугацаа хэтрүүлсэн зээл олгосон банк үрдэг.
Зээлийн багцыг удирдахад хөрөнгө, өр төлбөрийн хугацаа, улмаар хүүгийн зөрүү, эцсийн дүндээ ашигт ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог өөрчлөх нь маш чухал юм. Нөөцийн эх үүсвэр бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц шинж чанар, хувьсах чадвар, нөөцийн шаардлага хангасан байдаг. Тэдний менежментийн арга нь санхүүгийн эх үүсвэр бүрийг тусад нь авч үздэг санхүүгийн эх үүсвэрийг хөрвүүлэх арга юм.
Банкны зээлийн багцыг удирдах нь түүний чухал хэсэг юм зээлийн бодлого.
Банкны зээл авах, олгох чиглэлээр баримтлах стратеги, тактик нь зээлийн бодлогын мөн чанарыг бүрдүүлдэг. Банк бүр улс төр, эдийн засаг, зохион байгуулалт болон бусад хүчин зүйлсийг харгалзан өөрийн зээлийн бодлогыг боловсруулдаг. Банк зээлийн бодлогоо боловсруулахдаа ашгийнхаа ихэнх хувийг зээлийн үйл ажиллагаанаас бүрдүүлдэг. АНУ-ын Холбооны Хадгаламжийн Даатгалын Корпорациас боловсруулсан банкуудын зээлийн бодлогын үндсэн элементүүдийг харуулсан баримт бичигт дүн шинжилгээ хийсний дүнд банкны зээлийн бодлогын хамгийн чухал элементүүд нь зээлийн багцыг бүрдүүлэх, удирдахтай холбоотой болохыг бид тэмдэглэж байна. ялангуяа:
- банкны зээлийн багцыг тодорхойлох зорилго;
- хүү, зээлийн шимтгэл, түүнийг эргэн төлөх нөхцөлийг тогтоох бодлого, практикийн тодорхойлолт;
- бүх зээлийн чанарыг тодорхойлдог стандартуудын тодорхойлолт;
- зээлийн дээд хязгаартай холбоотой заавар;
- зээлийн хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хэсгийг хийх шаардлагатай бүс нутаг, салбар, эдийн засгийн салбар, банкны үйлчилдэг салбарын тодорхойлолт;
- Асуудалтай зээлийн оношлогооны онцлог, тэдгээрийн дүн шинжилгээ, үүссэн хүндрэлээс гарах арга замууд.
Банкны зээлийн багцыг бүрдүүлэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийн нэг нь зах зээлийн онцлог юм. банкны үйлчилгээ. Банк бүр хэрэгцээг харгалзан үзэх ёстой зээлсэн хөрөнгөэдийн засгийн сонгосон салбарын гол үйлчлүүлэгчид. Зээлийн бодлогыг боловсруулах явцад банкууд зээлийн багцыг бүрдүүлэхдээ тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, зээлийн оновчтой бодлогыг тодорхойлох үүднээс төрөлжүүлэхийг харгалзан үздэг. Хуулийн этгээдэд зээл олгох бодлого, зээлийн бодлого гэж төрөл болгон хувааж болно хувь хүмүүсгэх мэт.
Томоохон банкуудын бүлэгт хамааралгүй банкууд нь жижиг худалдаа, арилжаа, үйлдвэрлэлийн компаниудад зээл олгох чиглэлээр мэргэшсэн байдаг.
Түүнчлэн, банкуудын зээлийн бодлогын агуулгыг задруулсан баримт бичиг нь олгохыг хориглосон эсвэл туйлын хүсээгүй (төлбөрийн чадвар, найдвартай байдал нь эргэлзээтэй зээлдэгч, баримт бичгийн бүрэн жагсаалтыг ирүүлээгүй зээлдэгч гэх мэт) төрлийн зээлийг тодорхойлдог. ).
Зээлийн бодлогын талаар тодорхой, нарийвчилсан тодорхойлолт нь аливаа банкны хувьд чухал байдаг. Энэ нь зээлийн бүх журмын агуулга, эдгээр журамтай холбоотой банкны ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг илчилдэг. Зээлийн бодлогын заалтуудыг дагаж мөрдөх нь банкинд банкны үйл ажиллагаанд тавьсан зорилгодоо хүрэхэд тусалдаг зээлийн багцыг бүрдүүлэх боломжийг олгодог. Эдгээр зорилго нь банкны ашигт ажиллагааг хангах, эрсдэлийн удирдлагад тавих хяналт, банкны хууль тогтоомжийн шаардлагыг биелүүлэх явдал юм.
Аль ч банкинд зээлийн ерөнхий хариуцлагыг ТУЗ хариуцдаг. Тэрээр янз бүрийн нэртэй тусгай баримт бичигт томъёолсон банкны зээлийн бодлогыг боловсруулдаг. Жишээлбэл, АНУ-д энэ баримт бичгийг зээлийн бодлогын санамж бичиг гэж нэрлэдэг. Банкны зээлийн бодлогын хамгийн чухал элемент бол зээлийн багцын удирдлага юм. Зээлийн бодлого нь зээлийн багцын бүрдэл, түүнд тавих хяналтыг бүхэлд нь хамарч, мөн тодорхой стандартыг хэрэгжүүлэх стандартыг тогтоох ёстой. зээлийн шийдвэр. Банкны ТУЗ нь зээлийн ерөнхий бодлогоос гадна зээлийн дотоод аудитын бие даасан хөтөлбөр, активын чанарын үнэлгээ, зээлийн эрсдэлийн сангийн хүрэлцээнд хяналт тавих арга зүйг боловсруулах ёстой.
- Зээлийн багцын удирдлагын аргууд.
- Удирдлагын аргууд зээлийн эрсдэлхоёр бүлэгт хуваагддаг:
зээлийн эрсдэлийг зээлийн хувь хүний түвшинд удирдах арга;
банкны зээлийн багцын түвшинд зээлийн эрсдэлийг удирдах арга.
- зээлдэгчийн зээлийн чадварын дүн шинжилгээ;
зээлийн шинжилгээ, үнэлгээ;
зээлийн бүтэц; баримтжуулах зээлийн үйл ажиллагаа;
олгосон зээл болон барьцаа хөрөнгийн байдалд тавих хяналт.
- төрөлжүүлэх;
хязгаарлах;
арилжааны банкуудын зээлийн үйл ажиллагааны алдагдлыг нөхөх нөөц бүрдүүлэх;
үнэт цаасжуулах.
Хязгаарлалт,Зээлийн эрсдэлийг удирдах нэг арга нь олгосон зээлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоох явдал бөгөөд энэ нь эрсдэлийг хязгаарлах боломжийг олгодог. Зээлийн хязгаарыг тогтоосноор банкууд аливаа төрлийн эрсдэлийг бодлогогүй төвлөрүүлснээр эгзэгтэй алдагдлаас сэргийлж, зээлийн багцаа төрөлжүүлж, тогтвортой орлогыг хангадаг.
Нөөц бий болгохАрилжааны банкуудын зээлийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй алдагдлыг нөхөхийн тулд зээлийн эрсдэлийг удирдах арга нь хөрөнгийн тодорхой хэсгийг хуримтлуулах бөгөөд дараа нь эргэн төлөгдөөгүй зээлийг нөхөхөд ашигладаг. Зээлийн эрсдэлийн нөөц нь нэг талаас банкны хадгаламж эзэмшигч, зээлдүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчдийг хамгаалах, нөгөө талаас банкны системийн найдвартай, тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгддэг.
Энэхүү арга нь болгоомжтой байх зарчимд суурилдаг бөгөөд үүний дагуу банкны зээлийн багцыг тайлант өдрийн дагуу үнэлдэг. цэвэр үнэ цэнэ, өөрөөр хэлбэл зээлийн гүйлгээний болзошгүй алдагдлыг харгалзан. Эдгээр алдагдлыг нөхөхийн тулд банкны хөрөнгийн тодорхой хэсгийг нягтлан бодох бүртгэлийн тусдаа данс руу шилжүүлэх тусгай нөөц бүрдүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд зээлээ эргэн төлөгдөөгүй тохиолдолд холбогдох дүнг хасна.
Үнэт цаасжуулах- энэ нь банкны хөрөнгийг үнэт цаас болгон хувиргах замаар зарж, дараа нь зах зээлд нийлүүлэх явдал юм. Үнэт цаасны арилжаа нь ерөнхийдөө банкны зээлд хамаатай бөгөөд банкуудад зээлийн эрсдэлийг зах зээлийн бусад оролцогчид буюу үнэт цаас худалдаж авдаг хөрөнгө оруулагчдад шилжүүлэх боломжийг олгодог. Түүнчлэн үнэт цаасжуулах замаар банк зээлийн хүү өөрчлөгдөх эрсдэл, зээлээ эрт төлөх эрсдэлийг шилжүүлж болно.
Үнэт цаасжуулах үйл явц нь банкны балансын хөрөнгийг балансаас гадуур шилжүүлэх боломжийг олгодог, i.e. нь банкны балансаас гадуурх үйл ажиллагааны нэг хэлбэр юм.
4. Дэлхийн банкны практикт зээлийн багцыг үнэлэх аргууд
1. Зээлийн багцыг бүрдүүлдэг зээлийн чанарын үнэлгээ.
2. Зээлийн чанарт тулгуурлан багцын бүтцийг тодорхойлох, түүний динамикийг судалсны үндсэн дээр энэ бүтцийг үнэлэх.
3. Зээлийн багцын бүтцэд тулгуурлан зээлийн алдагдлыг нөхөх хангалттай хэмжээний нөөцийг тогтоох.
Дэлхийн банкны практикт зээлийн чанарыг үнэлэх янз бүрийн системийг ашигладаг.
Тооны системийг авч үзье.
|
Зорилго, өрийн хэмжээ.
1. Зорилго нь үндэслэлтэй, хэмжээ нь бүрэн үндэслэлтэй - 20
2. Зорилго нь эргэлзээтэй, хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх боломжтой - 15
3. Зорилго нь үнэмшилгүй, хэмжээ нь асуудалтай-8
Зээлдэгчийн санхүүгийн байдал.
1. Одоогийн болон өмнөх санхүүгийн байдал маш хүчтэй. Хүчтэй, тогтвортой хөрөнгийн урсгал. (1-р анги) - 40
2. Санхүүгийн байдал сайн. Хүчтэй хөрөнгийн урсгал. (2-р анги).- 30
3. Зээлдэгч сүүлийн үед их хэмжээний алдагдал хүлээсэн, хөрөнгийн урсгал сул (зээлдүүлэх боломжгүй) - 4
Амлалт
1. Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй эсвэл их хэмжээний мөнгөн барьцаагүй - 30
2. Их хэмжээний хөрвөх чадвартай барьцаа - 25
3. Хүлээн зөвшөөрөгдөх хөрвөх чадварыг хангалттай барьцаалах - 15
4. Хангалттай барьцаатай, гэхдээ хөрвөх чадвар хязгаарлагдмал - 12
5. Чанар муутай барьцаа хангалтгүй - 8
6. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн барьцаа хөрөнгөгүй - 2
Зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа, схем.
1. Богино хугацааны өөрөө татан буугдах зээл, эргэн төлөлтийн сайн хоёрдогч эх үүсвэр - 30
2. Зээлийн хугацаанд өрийг хэсэгчлэн төлж барагдуулсан дунд хугацааны зээл, хөрөнгийн урсгал ихтэй - 25
3. Дунд хугацааны зээл, хугацааны эцэст нэг удаа эргэн төлөгдөх, хөрөнгийн орох дундаж хэмжээ - 20
4. Урт хугацаатай зээл, хэсэгчлэн төлөх, өрийг төлөхөд хүрэлцэхүйц хөрөнгийн урсгал тодорхойгүй байдал - 12
5. Урт хугацаатай зээл, хоёрдогч эргэн төлөлтийн эх үүсвэргүй - 5 Зээлдэгчийн зээлийн мэдээлэл.
1. Зээлдэгчтэй өнгөрсөн хугацаанд маш сайн харилцаатай байсан - 25
2. Сайн байна зээлийн тоймнайдвартай эх сурвалжаас - 20
3. Хязгаарлагдмал тойм, гэхдээ сөрөг мэдээлэл байхгүй - 15
4. Шүүмж байхгүй - 95.
5. Тааламжгүй шүүмж - 0
Зээлдэгчтэй харилцах харилцаа.
1. Байнгын ашигтай харилцаа байдаг - 10
2. Дунд зэргийн эсвэл огт харилцаагүй байдаг - 4
3. Банк зээлдэгчтэй харилцах харилцаандаа хохирол амсах - 2
Зээлийн үнэ.
1. Ийм чанартай зээлийн хувьд ердийнхөөс өндөр - 8
2. Зээлийн чанарын дагуу - 5
3. Энэ зээлийн чанарын хувьд хэвийн хэмжээнээс доогуур - 0
Зээлийн чанарын үнэлгээг оноогоор үндэслэн:
1. Шилдэг 163-140
2. Өндөр чанартай 139-118
3. Хангалттай 117-85
4. Хязгаар 84-65
5. 64 ба түүнээс доош хязгаараас муу.
Үнэлгээний систем нь тайлант хугацааны зээлийн багцын бүтцийг тодорхойлох, өмнөх үетэй харьцуулах, үүн дээр үндэслэн эерэг эсвэл сөрөг хандлагыг тодорхойлох боломжийг олгодог.
Эерэг хандлага- хамгийн сайн зээл, өндөр чанартай зээлийн эзлэх хувийн жингийн өсөлт.
Сөрөг хандлага- зээлийн эзлэх хувийн жин хамгийн дээд түвшинд, дээд хэмжээнээс муу байна.
5.Оросын банкуудын зээлийн багцын шинжилгээ
Зээлийн үйл ажиллагаа явуулахдаа банк нь зөвхөн эзлэхүүний өсөлтийг хангахаас гадна зээлийн багцын чанарыг сайжруулахыг эрмэлздэг. Тиймээс зээлийн багцыг үр дүнтэй удирдахын тулд түүнийг бүхэлд нь банк болон түүний бүтцийн нэгжүүдийн тоон болон чанарын янз бүрийн шинж чанарын дагуу шинжлэх шаардлагатай.Тоон дүн шинжилгээ нь эдийн засгийн хэд хэдэн тоон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тодорхой хугацааны туршид (хэдэн жилээр, тайлант жилийн улирлын огноогоор) банкны зээлийн багцын бүтэц, бүтцийг судлахад оршино.
зээлийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, бүтэц төрлөөр;
зээллэгчдийн бүлгүүдийн зээлийн хөрөнгө оруулалтын бүтэц;
зээлийн нөхцөл;
олгосон зээлийг цаг тухайд нь төлөх;
салбарын харьяалал;
валютын төрөл;
зээлийн үнэ (хүүгийн түвшин).
Ийм дүн шинжилгээ нь зээлийн хөрөнгө оруулалтын давуу тал, хөгжлийн чиг хандлага, түүний дотор зээлийн эргэн төлөлт, ашигт ажиллагааны талаар тодорхойлох боломжийг олгодог. Бодит өрийн үлдэгдлийг урьдчилан тооцоолсон, тогтоосон зээлийн хязгаар, "зээлийн дээд хязгаар" гэх мэт харьцуулах нь маш чухал юм. "Зээлийн дээд хязгаар" нь банкуудад тогтоосон зээлийн нийт хэмжээ эсвэл түүний өсөлтийн дээд хязгаар юм (заримдаа тус тусад нь), эсвэл нэг үйлчлүүлэгчид олгосон зээлийн хэмжээ, тооны хязгаар.
Тоон дүн шинжилгээ хийсний дараа зээлийн багцын чанарын шинжилгээг хийнэ. Зээлдэгчийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, түүний төрөл нь эдийн засгийн тодорхой нөхцөлд өөр өөр эрсдэлтэй байдаг тул зээлийн хэмжээ, зорилгоос хамааран зээлийн төрлийг өөр өөрөөр үнэлдэг бөгөөд үүнийг банкны зээлийн багцыг судлахдаа анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ зорилгоор янз бүрийн харьцангуй үзүүлэлтүүдийг ашигладаг бөгөөд тодорхой хугацааны эргэлтээр эсвэл тодорхой өдрийн үлдэгдэлээр тооцдог. Үүнд, тухайлбал, нийт харилцагчийн зээлийн багцад асуудалтай зээлийн эзлэх хувь; хугацаа хэтэрсэн өрийн харьцаа хувь нийлүүлсэн хөрөнгөЗээлийн багцын чанарын шинж чанарт үндэслэн зээлийн зарчимд нийцэж байгаа эсэх, зээлийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн зэрэг, тухайн банкны хөрвөх чадварын хэтийн төлөвийг үнэлэх боломжтой. Тиймээс аль ч банкинд зээлийн багцын төлөв байдлыг байнга хянаж байх ёстой
гэх мэт.................
Өнөөдөр зээлийн багц нь банкны зээлийн бодлогын чанарыг дүгнэх, тайлант хугацаанд зээлийн үйл ажиллагааны үр дүнг урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог тодорхой шалгуур болж байна. Зээлийн багцын чанарын шинжилгээ, үнэлгээ нь банкны менежерүүдэд зээлийн үйл ажиллагаагаа удирдах боломжийг олгодог.
Арилжааны банкны зээлийн багц бүрдүүлэх нь зээлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн үе шат юм. Банкны зээлийн үйл ажиллагааны ерөнхий зорилгыг тодорхойлж, зээлийн бодлогын стратеги боловсруулж, энэхүү стратегийн хүрээнд зээлийн багц бүрдүүлэх тэргүүлэх зорилтуудыг тодорхойлсон үед зээлийн багц бүрэлдэж эхэлдэг. гадаад орчны өнөөгийн нөхцөл байдал, зах зээлийн нөхцөл байдал, банкны өөрийн боломж.
Тиймээс, сэдвийн хамааралСанхүүгийн эх үүсвэрийг хуваарилах үндсэн чиглэлийн нэг болох зээлийн оновчтой багцыг бүрдүүлэх нь аливаа банкны хувьд хамгийн чухал асуудал байдгийг судалгаагаар тогтоожээ.
Үүний зорилго курсын ажил арилжааны банкны зээлийн багцыг бүрдүүлэх онол практикийн үндэс суурийг судалдаг. хадгаламжийн банкны зээлийн багц
Зорилгын дагуу, даалгавардараах:
- - илрүүлэх онолын үндэслэларилжааны банкны зээлийн багц бүрдүүлэх;
- - арилжааны банкны зээлийн багцын ойлголт, мөн чанарыг тодорхойлох;
- - банкны зээлийн багцын менежмент, дүн шинжилгээ хийх аргуудыг судлах.
Судалгааны объектарилжааны банкны зээлийн багц юм.
Судалгааны сэдэварилжааны банкны зээлийн багцыг удирдах хэлбэр, аргууд юм.
Ажлын онолын үндэс нь дотоод, гадаадын судлаачдын хийсэн бүтээл байв банкны удирдлага, банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн зах зээлийн янз бүрийн сегмент дэх арилжааны банкуудын үйл ажиллагааны асуудлууд. Ажлын явцад зээлийн багцын санхүүгийн үнэлгээ, түүний тоон тодорхойлолт, менежментийн чанарын талаархи дотоод, гадаадын эрдэмтэн, практикийн үзэл баримтлалын үндэс, шинжлэх ухаан, практик хандлага, боловсруулалт, арга барилыг ашигласан: гадаадын мэргэжилтнүүдийн бүтээлд П. Роуз, Э.Рид, Р.Коттер, Э.Гилл, Ж.Ф.Синки Жр, Д.Макнаутон, Э.Морсман гэх мэт, мөн дотоодын банкны мэргэжилтнүүдийн бүтээлд: О.И. Лаврушина, В.И. Колесникова Банк: Сурах бичиг / Ed. V. I. Колесникова, JI. П.Кроливецкая. М.: Санхүү ба статистик, 1996. - 480 х., Д.А.Воронина, Ю.С. Масленченкова, С.Н. Кабушкина, Н.В. Горелая, А.А. Лобанова, Л.Г. Батракова, П.П. Ковалева, М.Н. Беляева Беляев М.К., Ермаков С.Л. Банкны үйл ажиллагаа. Цогцолборын талаар сонирхолтой. Эд. Вершина, - М., 2008. - 288 х., Д.А. Лаптырева, В.Т. Севрука, А.М. Тавасиева. Үүнээс гадна уг ажилд зохицуулалтын баримт бичгүүдийг ашигласан банкОХУ-д. Банкны үйл ажиллагааны тухай хууль тогтоомжийн үндсэн хоёр акт байдаг.
Юуны өмнө үүнийг тодруулах шаардлагатай байна холбооны хууль 2002 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн N 86-ФЗ "Төв банкны тухай Оросын Холбооны Улс(ОХУ-ын Банк)" (2003 оны 1-р сарын 10-ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан) 2002 оны 7-р сарын 10-ны N 86-ФЗ "ОХУ-ын Төв банкны тухай (ОХУ-ын Банк)" Холбооны хууль // Банкны мэдээллийн товхимол. Орос.-2002 оны 7-р сарын 31 - № 43. "Төв банкны тухай" хуулиар үйл ажиллагаа явуулах үндсийг тогтоосон. Төв банкОрос. Энэ нь нарийн төвөгтэй шинж чанартай бөгөөд үүнд Төв банкны бүтэц, төр дэх байр суурь, мөнгөний бодлого, Төв банкны ажилтнуудтай хөдөлмөрийн харилцааны онцлогийг зохицуулдаг дүрэм журам орно. 2002 оны 7-р сарын 10-нд эхэлсэн гэдгийг бид онцолж байна шинэ хэвлэл. Өнгөрсөн араваас арван гурван жилийн хугацаанд банк, банкны үйл ажиллагааны тухай хууль тогтоомжид хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг анхаарна уу.
Хоёр дахь хамгийн чухал нь "Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай Холбооны хууль (1998 оны 7-р сарын 31, 1999 оны 7-р сарын 5, 8, 2001 оны 6-р сарын 19, 2001 оны 8-р сарын 7, 2002 оны 3-р сарын 21-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) Холбооны хууль 1996 оны 2-р сарын 3-ны өдөр). N 17-ФЗ "РСФСР-ын банк, банкны үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" // ОХУ-ын хууль тогтоомжийн цуглуулга. - 1996 оны 2-р сарын 5 - No6. - St. 492; 2001 оны 8-р сарын 7-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан // ОХУ-ын Банкны мэдээллийн товхимол. - 2001 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 61 дүгээр “Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай” хууль /цаашид “Банкны тухай...” гэх/ нь хууль тогтоомжийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий салбарын хууль тогтоомжийн акт мөн. эрх зүйн байдалОХУ-ын банкны үйл ажиллагааны субъект, хэлбэр.
-тай хамт хууль тогтоомжийн актууд, эрх зүйн зохицуулалтбанкны үйл ажиллагаа нь мөн хууль тогтоомжид тулгуурладаг дүрэм журам. Ялангуяа бид дараахь зүйлийг онцолж болно.
- - ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1994 оны 6-р сарын 10-ны өдрийн N 1184 "Ажлыг сайжруулах тухай" зарлиг. банкны систем"ОХУ" (1995 оны 4-р сарын 27-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан) ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1994 оны 6-р сарын 10-ны өдрийн N 1184 "ОХУ-ын банкны системийн үйл ажиллагааг сайжруулах тухай" зарлиг // ОХУ-ын хууль тогтоомжийн цуглуулга. - 1994 оны 6-р сарын 13 - № 7. - 696 дугаар зүйл;
- - ОХУ-ын Засгийн газрын 2000 оны 3-р сарын 7-ны өдрийн N 194 "Нөхцөл байдлын тухай" тогтоол. монополийн эсрэг хяналтЗах зээл дээр санхүүгийн үйлчилгээсанхүүгийн үйлчилгээний зах зээлийн эргэлт, хил хязгаарыг тодорхойлох аргачлал батлах тухай санхүүгийн байгууллагуудОХУ-ын Засгийн газрын 2000 оны 3-р сарын 7-ны өдрийн N 194 "Санхүүгийн үйлчилгээний зах зээл дэх монополийн эсрэг хяналтын нөхцөл, санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн үйлчилгээний зах зээлийн эргэлт, хил хязгаарыг тодорхойлох аргачлалыг батлах тухай" тогтоол. " // ОХУ-ын хууль тогтоомжийн цуглуулга. - Гуравдугаар сарын 13, 2000 - No 11. - 1183 дугаар зүйл.;
- - ОХУ-ын Засгийн газрын 2002 оны 4-р сарын 2-ны өдрийн № 454-р Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгж, холбооны оролцоог зогсоох тухай тушаал. төрийн байгууллагуудВ эрх бүхий капитал зээлийн байгууллагуудОХУ-ын Засгийн газрын 2002 оны 4-р сарын 2-ны өдрийн N 454-r тушаал // ОХУ-ын хууль тогтоомжийн цуглуулга. - 2002 оны 4-р сарын 15 - No15. - St. 1446..
Мэдлэгийн санд сайн ажлаа илгээх нь энгийн зүйл юм. Доорх маягтыг ашиглана уу
Мэдлэгийн баазыг суралцаж, ажилдаа ашигладаг оюутнууд, аспирантууд, залуу эрдэмтэд танд маш их талархах болно.
Нийтэлсэн http://www.allbest.ru/
INудирдаж байна
Гэсэн хэдий ч банкуудын түүхэн гол үүрэг бол зээл юм.
Дотоодын банкны систем нь зээлдэгчид олгосон зээлийн хэмжээ тогтвортой нэмэгдэж, хугацаа хэтэрсэн зээлийн тодорхой хувийг нэгэн зэрэг нэмэгдүүлж байгаагаараа онцлог юм.
Үүний зэрэгцээ банкуудын зээлийн багцын нийт үнэлгээ нэмэгдэхийн хэрээр хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь нэмэгдэж байна. Сонирхолтой хүчин зүйл бол зээлийн үйл ажиллагааны төвлөрөл нь хязгаарлагдмал тооны банкуудад тохиолддог. Банкууд зээлийн чиглэлээр мэргэшлээ гүнзгийрүүлэхийн хэрээр зээлийн багцын чанар аажмаар сайжирч эхэлдэг гэж Интерфакс мэдээлэв. Ийнхүү активын 40 хүртэлх хувийн зээлтэй банкны хувьд хугацаа хэтэрсэн хэмжээ 10 орчим хувь, актив дахь зээлийн 40 хувиас дээш хувьтай банкны хувьд хугацаа хэтэрсэн хэмжээ 5 хувиас хэтрэхгүй байна.
Эдгээр тоо баримтаас харахад өндөр чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх нь банкны хувьд хүрч болохуйц зорилт бөгөөд банкны зээлийн үйл ажиллагааны удирдлага нь түүнд хүрэхийн тулд үйлчилдэг.
Орос улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн нь бүх аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг үндсээр нь өөрчилж, банкуудын үйл ажиллагааны мөн чанарт хоёр дахин нөлөөлсөн. Ийнхүү банкууд өөрсдөө аж ахуйн нэгжийн хувьд өөрчлөгдөж, үйлчлүүлэгчдийнхээ үйл ажиллагааны өөрчлөлтөд дасан зохицох шаардлагатай болж байна.
Оросын банкны системийн хурдацтай хөгжил нь банкны систем үүсэх үйл явц хэдэн зууны турш явагддаг барууны орнуудаас ялгаатай нь банкны менежерүүд болон тэдний ажилчдын ажлын арга, техникийг эзэмших чадварыг тодорхойлсон.
Ерөнхийдөө Оросын банкны системийн асуудал нь хоёр шалтгаанаас үүдэлтэй: нэгдүгээрт, макро эдийн засгийн таагүй нөхцөл байдал, хоёрдугаарт, арилжааны банкуудын өөрсдийнх нь үйл ажиллагааны онцлогтой холбоотой дотоод шалтгаанууд байдаг.
Курсын ажлын зорилго нь арилжааны банкны зээлийн багцын мөн чанарыг тодруулахад оршино.
Банкны үйл ажиллагааны уламжлалт төрлүүдийн дотроос зээл олгох нь тэдний ашиг орлого, тогтвортой байдлыг хангах үндсэн үйл ажиллагаа юм. Банк нь иргэн, хуулийн этгээдэд зээл олгох замаар зээлийн багцаа бүрдүүлдэг. Иймд банкны зээлийн багц нь тодорхой өдрийн зээлийн идэвхтэй үйл ажиллагааны өрийн үлдэгдлийн нийлбэр юм. Үйлчлүүлэгчийн зээлийн багц нь түүнийх бүрэлдэхүүн хэсэгмөн банкны хувь хүмүүстэй хийсэн зээлийн үйл ажиллагааны өрийн үлдэгдлийг илэрхийлнэ хуулийн этгээдтодорхой өдөр. Зээлийн багцын төрөл бүрийн ангилал байдаг бөгөөд тэдгээрийн дотроос багцыг нийт (тодорхой хугацаанд банкнаас олгосон зээлийн нийт хэмжээ) ба цэвэр (нийт багцаас нөөцийн хэмжээг хассан) гэж хувааж болно. зээлийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй алдагдлыг нөхөх).
1. Арилжааны банкны зээлийн багцын мөн чанар, ойлголт
Зээлийн үйл ажиллагаа нь банкны үзэл баримтлалыг бүрдүүлдэг хамгийн чухал шинж чанаруудын нэг юм. Зээл олгох үйл явцын зохион байгуулалтын түвшин нь банкны ерөнхий ажил, удирдлагын чанарын хамгийн сайн үзүүлэлт байж магадгүй юм.
Шинжлэх ухаан, боловсролын ном зохиол, түүнчлэн зохицуулалтын баримт бичигт зээлийн мөн чанарыг заримдаа хоёрдмол утгатай тайлбарладаг. Үүнтэй холбогдуулан эхлээд энэ үзэл баримтлалтай холбоотой гол санааг тодруулах шаардлагатай байна.
"Зээл" ба "зээл" гэсэн ойлголтууд. ОХУ-ын Иргэний хуульд эдгээр ижил төстэй ойлголтууд нь хэд хэдэн талаараа ялгаатай байдаг. Тэдгээрийн харьцуулалтаас харахад зээл (зээлийн харилцааны онцгой тохиолдол) нь дараахь шинж чанартай байдаг.
Энэ нь нэг тал (зээлдүүлэгч) нөгөө талдаа (зээлдэгч) ямар нэгэн зүйл биш, зөвхөн мөнгө шилжүүлэх, зөвхөн түр зуурын зориулалтаар (зээлдэгчийн өмчлөлд бус) шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Түүнчлэн, заасан мөнгө нь зээлдүүлэгчийн өмч байж болохгүй;
Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хүүгүй байж болохгүй. Энэ тохиолдолд зээл олгох, хүлээн авах гэрээг (бичгээр) гүйцэтгэх нь зээлийн гүйлгээнд хамаарахгүй боловч заавал байх ёстой параметр гэж тооцогддог. Зээлийн гэрээний хувьд бичгээр өгөх шаардлагагүй;
Үүнд зөвхөн зээлийн байгууллага (ихэвчлэн банк) зээлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ утгаараа зээл бол банкны зээл юм бэлнээр. Энэ нь банк хүлээн авахгүй, харин зээл өгөх үед идэвхтэй зээлийн сонголтыг хэлнэ;
Банк байгуулсан гэрээний дагуу зээл олгох үүрэг болзолгүй;
Мөн зээлээ бэлнээр төлдөг.
Нэмж дурдахад, банкнаас олгосон зээлийн ирээдүйн эргэн төлөлтийн талаар санаа зовох хэрэгцээ нь боломжит зээлдэгчээс ихэвчлэн дараахь зүйлийг шаарддаг.
1) үндэслэлтэй байх үндэслэл ба эдийн засгийн үр ашигзээл авахыг хүссэн үйл ажиллагаа (гүйлгээ) нь ерөнхийдөө нээлттэй, тодорхой байдлыг илэрхийлдэг зориулалтын зорилгозээл;
2) зээлдүүлэгчид зээлийн зориулалт, ашиглалтын үр ашиг, ерөнхийдөө зээлдэгч - хуулийн этгээдийн бизнесийн үр ашгийг тодорхой хязгаарт хянах боломжийг олгох;
3) зээл авсан зээлдэгчийн үйл ажиллагаа (гүйлгээ) амжилтгүй болсон ч талуудын хоорондын харилцааны найдвартай байдлыг нотлох баримт болгон зээлдүүлэгчид түүний олгосон зээлийн талаар мэдэгдэж байгаа материал эсвэл бусад баталгааг өгөх; эсхүл зээлдэгчийн бизнесийн болон санхүүгийн байдал ерөнхийдөө таагүй хөгжил.
Эцэст нь, банк эхлээд зээлдэгчид олгосон зээлийг энэ зорилгоор тусгайлан нээсэн зээлийн дансанд шилжүүлэх ёстой.
Дээрх зүйлийг нэгтгэн дүгнэж хэлэхэд, зээл нь зөвхөн мөнгөн хөрөнгийг тусгай бичгээр байгуулсан гэрээний үндсэн дээр банкнаас зээлдэгчид (хуулийн этгээд эсвэл хувь хүн) шилжүүлэхтэй холбоотой гэж бид дүгнэж болно. өөрийн хөрөнгөбанк болон (эсвэл зээлсэн) ийм гэрээнд заасан хугацаанд эргэн төлөгдөх, бэлэн мөнгөөр төлөх нөхцөл, хяналт, түүнчлэн дүрмээр, зорилготой ашиглахболон аюулгүй байдал.
Мөн талууд гарын үсэг зурснаас хойш зээл олгохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй зээлийн гэрээ, гэхдээ зээлдэгчид зохих дүнг бодитоор олгосон мөчөөс эхлэн.
"Зээл" ба "зээл" гэсэн ойлголтууд. Банкны хууль тогтоомжид "зээл" гэсэн нэр томъёог ашигладаггүй (Иргэний хуулийн 38-р бүлэгт үүнийг "зээл" гэж ойлгодог. үнэгүй ашиглахөөр хүнээс хүлээн авсан зүйл, өөрөөр хэлбэл. зээл олгоход хамаарахгүй зүйл). Үүний зэрэгцээ Оросын банкны баримт бичиг, уран зохиолд өргөн хэрэглэгддэг. Гэхдээ аль ч тохиолдолд түүнийг ашиглах зорилго, зээлийг зээлээс ялгаж чадах тусгай агуулга нь нотлогдоогүй болно. Үнэн хэрэгтээ эдгээр нэр томъёог синоним болгон ашигладаг, илүү нарийвчлалтайгаар зээлийг идэвхтэй зээл гэж ойлгодог.
Банкны зээлийг идэвхтэй, идэвхгүй гэж хуваадаг. Эхний тохиолдолд банк зээл олгодог, i.e. зээлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг, хоёрдугаарт тэр зээл авдаг, өөрөөр хэлбэл. зээлдэгч юм. Банк нь нэг хэсэг байж болно зээлийн харилцаа(зээл авах, өгөх) бусад банкууд (зээлийн байгууллага), түүний дотор төв банк нь нөхцөл байдлаас хамааран идэвхтэй эсвэл идэвхгүй үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ тохиолдолд банк хоорондын зээл олгогддог. Бусад бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага, институци, хувь хүмүүсийн (эдийн засгийн санхүүгийн бус салбар) хувьд банкны зээлийн харилцаа өөр өөр шинж чанартай байдаг - энд банк бараг үргэлж зээл олгодог тал байдаг.
ОХУ-ын иргэний хуулийн дагуу үндсэн хоёр зүйл байдаг янз бүрийн төрөлзээл
1) Эд хөрөнгийг түр хугацаагаар үнэ төлбөргүй ашиглах гэрээ. Гэрээний талууд нь хувь хүн, хуулийн этгээд байж болох бөгөөд зээлийн гэрээнээс ялгаатай нь түүний субьект нь зөвхөн дангаар нь тодорхойлсон зүйл юм. Зээлийн гэрээ нь үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн гэрээтэй олон талаараа төстэй тул дараахь ялгаатай талуудтай: а) үнэ төлбөргүй байх; б) зєвхєн зєвшєєрєлдєєс гадна бодитой байж болно; в/ гэрээний зүйл болсон эд хөрөнгийг зөвхөн хуулийн этгээд өмчлөгчөөс нэхэмжилж болно.
Бараа материалын зээлийг эдгээр хөрөнгийн барьцаа, заримдаа дээд шатны байгууллагын баталгаагаар баталгаажуулдаг.
2) банкны зээл- банкнаас зээл олгох явцад олгосон хөрөнгө яаралтай үүрэг хариуцлагабайгууллага, иргэн, эсхүл танилцуулах хугацаанд үүрэг.
2. Зээлийн бодлогобанк, түүнийг хэрэгжүүлэх механизм
Зээл олгож эхлэхээсээ өмнө банк нь зээлийн бодлогоо (үйл ажиллагааны бусад бүх салбарт - хадгаламж, хүү, тариф, техникийн, боловсон хүчин, үйлчлүүлэгчид, өрсөлдөгчидтэй холбоотой гэх мэт бодлогын дагуу болон түүний дагуу) боловсруулах ёстой. ), түүнчлэн бодит практикт хөрвүүлэх арга зам, арга хэрэгслийг зааж өгнө.
Банкны бодлого (бодлогууд)-ыг боловсруулах нь түүний үйл ажиллагааг төлөвлөх үе шатуудын нэг юм. Зээлийн бодлогоо тодорхойлж, батлах гэдэг нь дор хаяж дараахь асуудлаар банкны удирдлагын байр суурийг шаардлагатай дотоод баримт бичигт тусгаж, нэгтгэхийг хэлнэ.
а) зээлийн зах зээл дэх банкны тэргүүлэх чиглэл, энэ банкны хувьд илүүд үздэг зүйлс:
Зээл олгох объектууд (үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн төрөл эсвэл бусад бизнес);
Зээлдэгчтэй харилцах харилцааны мөн чанар;
Зээлийн төрөл, хэмжээ (хамгийн бага, дээд хэмжээ);
Зээлийн үйлчилгээний схем;
Зээлийн эргэн төлөлтийг хангах хэлбэр гэх мэт;
б) зээлийн зорилго:
Зээлийн ашигт ажиллагааны хүлээгдэж буй түвшин;
Бусад (ашиг олохтой шууд холбоогүй) зорилго.
Банк тодорхой хэмжээний асуудлаар үндэслэлтэй шийдвэр гаргахын тулд банкны ирэх үеийн үйл ажиллагааны ерөнхий зорилгыг тодорхой, тэнцвэртэй илэрхийлэх (жишээ нь, ерөнхийдөө сайн төлөвлөлт), зээлийн зах зээлд хангалттай дүн шинжилгээ хийх (жишээ нь, маркетингийн үйлчилгээний сайн ажил), банкны нөөц баазыг хөгжүүлэх хэтийн төлөвийн тодорхой байдал, боловсон хүчний мэргэшлийн түвшний динамик болон бусад хүчин зүйлийг харгалзан зээлийн багцын чанарыг зөв үнэлэх.
“Зээлийн байгууллагаас учирч болзошгүй хохирлын нөөц бүрдүүлэх журам...” 254 дүгээр журмын дагуу банкны эрх бүхий байгууллага (байгууллага) нь зээл (зээл)-ийн ангиллын тухай банкны дотоод баримт бичгийг баталдаг. Зээлийн бодлого ба/эсвэл түүнийг хэрэгжүүлэх аргын талаархи энэхүү журам болон бусад зохицуулалтын эрх зүйн актуудын шаардлагад нийцсэн зохих нөөцийг бүрдүүлэх. Эдгээр дотоод баримт бичигт банк дараахь зүйлийг тусгасан болно.
1) зээлийг чанарын ангилалд ангилах боломжийг олгодог зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний систем, үүнд зээлийн чанарыг үнэлэх, журамд зааснаас илүү нарийвчилсан журмыг агуулсан, нөөц бүрдүүлэх;
2) зээлийг үнэлэх журам, түүний дотор тэдгээрийг үнэлэх шалгуур, журам баримт бичигмөн ийм үнэлгээг баталгаажуулах;
3) нөөц бүрдүүлэх тухай шийдвэр гаргах, гүйцэтгэх журам;
4) хураах бодитой бус зээлийг балансаас хасах шийдвэр гаргах, гүйцэтгэх журам;
5) зээлдэгчийн санхүүгийн байдлыг үнэлэхэд ашигласан арга, дүрэм, журмын тодорхойлолт, ашигласан мэдээллийн эх сурвалжийн жагсаалт. энэ асуудал, зээлдэгчийн санхүүгийн байдлыг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийн хүрээ, түүнчлэн энэхүү үнэлгээнд оролцсон банкны ажилтнуудын эрх мэдэл;
6) зээлдэгчийн файлыг бүрдүүлэх, цаашид хөтлөх журам;
7/ барьцаа хөрөнгийн үнийг тогтоох журам, давтамж;
8/ барьцаа хөрөнгийн хөрвөх чадварыг үнэлэх журам, давтамж, түүнчлэн зээлийн барьцаа хөрөнгийг харгалзан нөөцийн хэмжээг тодорхойлох журам;
9) нэг төрлийн зээлийн багцын зээлийн эрсдэлийг үнэлэх журам;
10) нөөц бүрдүүлэх (зохицуулах) журам, давтамж.
Үүний зэрэгцээ банк нь ОХУ-ын Банкны дүрмийн шаардлагын дагуу ирүүлсэн тайлангийн нэг хэсэг болгон зээлийн бодлогынхоо талаархи мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгох ёстой.
Зээлийн бодлогын үүргийг түүний чиг үүргийн цогц гэж ойлгох хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл. түүнийг хөгжүүлэх, хэрэглэхтэй холбоотой хүлээлт. Иймд банкны зээлийн бодлогын чиг үүрэг гэж бид үзэж болно ерөнхий утгаарааБанкнаас тодорхойлсон зээл олголтыг хөгжүүлэх (сайжруулах) зорилго, тэргүүлэх чиглэл нь түүний зээлийн бодлогыг бүрдүүлдэг гэдгийг харгалзан зээлийн үйл явцыг оновчтой болгох явдал юм.
Зээлийн бодлогын заалтууд нь зээлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлдэг практик арга хэмжээгээр дэмжигдэх ёстой. Хүлээгдэж буй нөхцөл байдалд төлөвлөсөн зээлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ (шаардлагатай ба/эсвэл боломжит үйлдлүүдхийгдэх ёстой) мөн банкны удирдлага хянаж, батлах ёстой бөгөөд холбогдох шийдвэрийг дотоод баримт бичгийн хэлбэрээр албажуулсан байх ёстой.
Зээлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх механизмын тусгай блок нь банк бүрийн зээлийн зах зээл дэх ажлыг зохион байгуулах бүх асуудлыг зохицуулдаг заавал дагаж мөрдөх заавар, арга зүйн материал юм.
Зээлийн бодлогын бүх заалтууд нь банкны зээлийн үйл ажиллагааг аль болох өндөр чанартай болгоход чиглэгддэг.
Банкны зээлийн үйл ажиллагааны чанарыг (банкны зээлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын чанар) хэд хэдэн шалгуураар (тэмдэг) дүгнэж болно, үүнд:
Зээлийн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа (динамикаар);
Банкны өөрийн чадавхи болон үйлчлүүлэгчдийнхээ ашиг сонирхолд нийцсэн тодорхой хугацаа бүрт тохирсон зээлийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх механизм (зохион байгуулалт, мэдээлэл, аналитик дэмжлэгийг оролцуулан) болон журамтай байх. бодлого (зээлийн үйл ажиллагааны бүх үе шатны зохицуулалт);
Зээлийн үйл явцтай холбоотой ОХУ-ын Банкны хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх;
Зээлийн багцын нөхцөл байдал;
Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын ажиллаж байгаа механизм байгаа эсэх.
Зээлийн багц гэдэг нь зээлийн эрсдэлийн янз бүрийн хүчин зүйлүүд эсвэл түүнээс хамгаалах аргуудтай холбоотой шалгуурын дагуу ангилсан банкны зээлийн нэхэмжлэлийн багц юм.
Банкны зээлийн багцын тухай ойлголтыг эдийн засгийн ном зохиолд хоёрдмол утгатай тайлбарладаг. Зарим зохиогчид зээлийн багцыг банкны бүх санхүүгийн хөрөнгө, тэр ч байтугай өр төлбөрийг багтаасан маш өргөн хүрээнд тайлбарладаг бол зарим нь авч үзэж буй ойлголтыг зөвхөн банкны зээлийн үйл ажиллагаатай холбон тайлбарладаг бол зарим нь зээлийн багц нь энгийн элементүүдийн багц биш, харин зээлийн багц юм. ангилсан багц.
Зээлийн багцын удирдлагын зарим асуудлыг зохицуулдаг ОХУ-ын Банкны зохицуулалтын баримт бичиг нь түүний бүтцийг тодорхойлдог бөгөөд үүнээс үзэхэд энэ нь зөвхөн зээлийн сегментийг төдийгүй зээлийн шинж чанартай банкны бусад янз бүрийн шаардлагыг багтаасан болно: байршуулсан хадгаламж, банк хоорондын зээл. , хүлээн авах (төлөх) шаардлага) өрийн үнэт цаас, хувьцаа, үнэт цаас, хөнгөлөлттэй үнэт цаас, факторинг, хэлцлийн дагуу олж авсан эрхийн нэхэмжлэл, хоёрдогч зах зээл дээр худалдаж авсан ипотекийн зээл, төлбөрийг хойшлуулсан хөрөнгийг худалдах (худалдан авах) гүйлгээний тухай ( хүргэлт), төлбөртэй аккредитив, санхүүгийн түрээсийн гүйлгээ (түрээсийн), худалдаж авсан үнэт цаас болон бусад санхүүгийн хөрөнгийг арилжаанд оруулаагүй буюу зохион байгуулалттай зах зээл дээр арилжаалаагүй бол хөрөнгийг буцаан олгох.
Зээлийн багцыг бүрдүүлдэг элементүүдийн нийлбэрийн энэхүү өргөтгөсөн агуулгыг хадгаламж, банк хоорондын зээл, факторинг, батлан даалт, лизинг, үнэт цаас зэрэг ангилал нь үнийн өгөөжийн хөдөлгөөнтэй холбоотой ижил төстэй үндсэн шинж чанаруудтай, үнэ цэнийн өгөөжийн хэмжээ байхгүй байгаатай холбон тайлбарлаж байна. эзэмшигчийн өөрчлөлт. Ялгаа нь харилцааны объектын агуулга, үнэ цэнийн хөдөлгөөний хэлбэрт оршдог.
Банкны зээлийн багцын шинжилгээг тогтмол хийж, удирдлагын үндэс суурийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь зээлийн хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлэх, зээлийн зах зээлийн хамгийн эрсдэлтэй сегментүүдийг тодорхойлох замаар нийт зээлийн эрсдэлийг бууруулах зорилготой юм. Шинжилгээний үндсэн үе шатууд: зээлийн чанарыг үнэлэх шалгуурыг сонгох, энэ үнэлгээний аргыг тодорхойлох (тоо эсвэл онооны үнэлгээний систем, зээлийг эрсдэлийн бүлгээр ангилах, бүлэг тус бүрийн эрсдэлийн хувийг тодорхойлох, тооцоолох. эрсдэлийн үнэмлэхүй үнэ цэнийг бүлэг тус бүрээр болон ерөнхийд нь зээлийн багцын хувьд, болзошгүй зээлийн алдагдлыг нөхөх нөөцийн эх үүсвэрийн хэмжээг тодорхойлох, системийн үндсэн дээр зээлийн багцын чанарыг үнэлэх санхүүгийн харьцаа, түүнчлэн түүний сегментчлэлээр (бүтцийн шинжилгээ).
“Зээлийн багц” бүрдүүлэхдээ зээл, хөрвөх чадвар, хүү зэрэг эрсдэлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
Зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд нь түүнийг ангилах гол шалгуур юм. Хүчин зүйлийн хамрах хүрээнээс хамааран дотоод болон гадаад зээлийн эрсдэлийг ялгадаг; Банкны үйл ажиллагаатай холбоотой хүчин зүйлсийн түвшин - банкны үйл ажиллагаанаас хамааралтай эсвэл үл хамаарах зээлийн эрсдэл. Банкны үйл ажиллагаанаас хамаарах зээлийн эрсдэлийг цар хүрээг нь харгалзан үндсэн (идэвхтэй ба идэвхгүй үйл ажиллагааг удирдахад оролцдог менежерүүдийн шийдвэр гаргахтай холбоотой) гэж хуваадаг. арилжааны (Төв Холбооны дүүргийн үйл ажиллагааны чиглэлтэй холбоотой); хувь хүн болон нийт (зээлийн багцын эрсдэл, зээлийн гүйлгээний багц эрсдэл).
Зээлийн үндсэн эрсдэлд барьцаа хөрөнгийн маржингийн стандарттай холбоотой эрсдэл, банкны стандартыг хангаагүй зээлдэгчид зээл олгох шийдвэр, түүнчлэн банкны хүү, валютын эрсдэлээс үүдэлтэй эрсдэлүүд орно.
Арилжааны эрсдэлтэй холбоотой зээлийн бодлогожижиг бизнес эрхлэгчид, том, дунд үйлчлүүлэгчид - хуулийн этгээд, хувь хүмүүстэй холбоотой тусдаа чиглэлдбанкны зээлийн үйл ажиллагаа.
Хувь хүний зээлийн эрсдэлд эрсдэл орно зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагаа (гүйлгээ), түүнчлэн зээлдэгч эсвэл бусад эсрэг талын эрсдэл.
Зээлийн бүтээгдэхүүн (үйлчилгээ) -ийн эрсдэлт хүчин зүйлүүд нь нэгдүгээрт, зээлдэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх байдал (ялангуяа хугацаа, дүнгийн хувьд); хоёрдугаарт, санхүүжүүлж буй арга хэмжээний агуулгаас үүдэлтэй бизнесийн эрсдэлт хүчин зүйлс; гуравдугаарт, эргэн төлөлтийн эх үүсвэрийн найдвартай байдал; дөрөвдүгээрт, дэмжлэгийн хүрэлцээ, чанар. Нэмж дурдахад, зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд нь үйл ажиллагааны эрсдэлээс үүдэлтэй байж болно, учир нь бүтээгдэхүүн, түүний төрөл зүйлийг бий болгох явцад - үйлчилгээ - технологийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн алдаабаримт бичигт, түүнчлэн урвуулан ашиглах.
Зээлдэгчийн зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд нь түүний нэр хүнд, үүнд удирдлагын түвшин, үйл ажиллагааны үр ашиг, салбарын хамаарал, зээлдэгчийн зээлжих чадварыг үнэлэх банкны ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, балансын хөрвөх чадвар гэх мэт. Зээлийн төрөл, зээлийн нөхцөлийг буруу сонгосноос зээлдэгчийн эрсдэлийг зээлийн байгууллага өөрөө өдөөж болно.
Банкны хөрвөх чадвартай холбоотой эрсдлийн тодорхойлолтын талаархи шинжлэх ухааны бүтээлүүд, гадаадын болон Оросын зохиолчдын нийтлэлийг судлах нь концепцийн түвшинд байгаа зөрүүг тодорхойлох боломжийг бидэнд олгодог. Зарим эдийн засагч хөрвөх чадварын эрсдэлийг онцолж байхад зарим нь хөрвөх чадвар тэнцвэргүй болох эрсдэлийг онцолж байна.
Иймд хөрвөх чадварын эрсдэлийн үр дүнтэй, хүчин зүйлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгтгэн дүгнэж үзвэл бид түүний мөн чанарыг дараах байдлаар томъёолж болно: хөрвөх чадварын эрсдэл гэдэг нь банк санхүүгийн нэмэлт эх үүсвэр татах чадваргүй эсвэл боломжгүйгээс алдагдал хүлээх (хөрөнгө оруулалтын нэг хэсгийг алдах) эрсдэл юм. зээлдүүлэгч, хадгаламж эзэмшигчийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд өөртөө цаг тухайд нь, алдагдалгүй, эсвэл одоо байгаа хөрөнгөө зарах.
Тиймээс В.Платонов, М.Хиггинс нарын найруулсан "Банк: Стратегийн манлайлал" хэмээх монографид хөрвөх чадвар хангалтгүй байх эрсдэл нь хүлээсэн үүргээ цаг тухайд нь биелүүлж чадахгүй байгаатай холбоотой гэж тэмдэглэсэн байдаг. банкны зарим хөрөнгийг тааламжгүй нөхцөлөөр; хэт их хөрвөх чадварын эрсдэл - өндөр хөрвөх чадвартай активын илүүдэл, үүний үр дүнд банкны төлбөртэй эх үүсвэрийг ашиглан бага өгөөжтэй хөрөнгийг үндэслэлгүй санхүүжүүлснээс үүдэн орлого алдах.
Илүүдэл хөрвөх чадварын эрсдэлийн хүчин зүйл нь дотоод болон гадаад хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Тэдний мөн чанар нь энэ хоёр төрлийн эрсдэлийн хувьд ижил байдаг.
Ийнхүү дотоод хүчин зүйлсийн нэг төрлийн шинж чанар нь хөрвөх чадвар хангалтгүй гэх мэт илүүдэл хөрвөх чадвар нь тухайн үеийн актив, пассивын хооронд үүссэн зөрүүг нэн даруй арилгах боломжгүй байгаагийн тусгал юм. Энэ нөхцөл байдлын шалтгаан нь: хэт их хөрвөх чадвар, болгоомжлол, нөхцөл байдлыг зохицуулах боломжгүй тохиолдолд банкны үйл ажиллагааг хөгжүүлэх талбарыг хайж олох; хөрвөх чадваргүй тохиолдолд - түрэмгий бодлого, бодит байдлыг үнэлэх чадваргүй байх.
Нэг мөн чанар гадаад хүчин зүйлүүдүнэлгээ хийх, анхааралдаа авах чадваргүй байдлыг тодорхойлдог гадаад орчинхаана үйл ажиллагаа явуулдаг.
Тэнцвэргүй хөрвөх чадварын эрсдэлийг үүсгэж буй шалтгаан нь ерөнхийдөө банкны хангалтгүй удирдлагатай холбоотой бөгөөд энэ нь зөв бүтэцтэй байж чадахгүй байна. мөнгөн гүйлгээтэдгээрийн чанарыг баталгаажуулах.
Тиймээс тэнцвэргүй хөрвөх чадварын эрсдэлийг банк хөрвөх чадвараа цаг тухайд нь тохируулах чадваргүй эсвэл чадваргүйгээс орлого алдах эрсдэл гэж ойлгох хэрэгтэй. үүргийн хэмжээ, тэдгээрийн хамрах эх үүсвэрийг өөртөө алдагдуулахгүйгээр дагаж мөрдөх.
Хүүгийн эрсдэл гэдэг нь банкны үйл ажиллагаанаас зайлсхийх боломжгүй эрсдэлийн төрлийг хэлнэ. Түүнээс гадна үүнийг хэмжих, шинжлэх, удирдах үүрэг нь бүхэлдээ зээлийн байгууллагын удирдлагад байдаг. Хяналтын байгууллагууд нь арилжааны банкинд бий болгосон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг үнэлэхэд голчлон хязгаарлагддаг.
Эдийн засгийн ном зохиолд хүүгийн эрсдэлийн тухай ойлголтын талаар өөр өөр үзэл баримтлал байдаг. Зарим зохиогчид үүнийг зээлийн хүүгийн өөрчлөлтийн үр дүнд алдах эрсдэл гэж тайлбарладаг. Бусад зохиогчид хүүгийн эрсдэлийг санхүүгийн эх үүсвэрийн хүүгийн түвшин өөрчлөгдсөн тохиолдолд алдагдлын магадлал гэж үздэг ижил төстэй тодорхойлолтыг өгдөг. Бусад нь хүүгийн эрсдэл гэдэг нь мөнгөний зах зээл дэх хүүгийн таагүй өөрчлөлтөөс болж алдагдлын эрсдэл гэж үздэг бөгөөд энэ нь хүүгийн маржин буурч, түүнийг тэг хүртэл бууруулж, гадаад илэрхийлэлийг олж авдаг. сөрөг утга нь нэгэн зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүйг илтгэнэ зах зээлийн үнэнийслэл.
Банкны хяналт шалгалтын үндсэн зарчмуудад (Базелийн хороонд заасан) хүүгийн эрсдэлийг банкны санхүүгийн байдал зээлийн хүүгийн сөрөг өөрчлөлтөд өртөж болзошгүй эрсдэл гэж тодорхойлдог.
3 . Хүүгийн эрсдэлт хүчин зүйлүүд. Хүүгийн эрсдэлийн мөн чанар нь түүний түвшинд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлох боломжийг олгодогүгүй
Хүүгийн эрсдэлийн хүчин зүйлсийг дотоод болон гадаад гэж хувааж болно. IN Оросын эдийн засагДургүй хөгжингүй орнуудЭрсдлийн түвшин нь голчлон гадны хүчин зүйлсээр нэмэгддэг.
Үүнд:
Хүүгийн эрсдэлийн хувьд зах зээлийн нөхцөл байдлын тогтворгүй байдал;
Хүүгийн эрсдэлийн эрх зүйн зохицуулалт;
Улс төрийн нөхцөл байдал;
Улс орны эдийн засгийн байдал;
Банкны үйлчилгээний зах зээл дэх өрсөлдөөн;
Түншүүд болон үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцаа;
Олон улсын арга хэмжээ.
Дотоод хүүгийн эрсдэлт хүчин зүйлүүд нь:
Хүүгийн эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр банкны тодорхой стратеги байхгүй;
Банкны үйл ажиллагааны менежментийн буруу тооцоолол нь эрсдэлтэй байр суурийг бий болгоход хүргэдэг (актив, өр төлбөрийн бүтэц, төлбөрийн хугацаанд тэнцвэргүй байдал үүсэх, өгөөжийн муруй дахь өөрчлөлтийн буруу таамаглал гэх мэт);
Хүүгийн эрсдэлээс хамгаалах хөтөлбөр боловсруулагдаагүй;
Банкны хөгжлийг төлөвлөх, урьдчилан таамаглах сул тал;
Үйл ажиллагааны явцад боловсон хүчний алдаа.
Практикт тулгарч буй гол асуудал бол зээлийн хүүгийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг цаг тухайд нь хянах явдал бөгөөд энэ үйл явц тасралтгүй үргэлжлэх ёстой. Зээлийн хүүгийн эрсдэл нэмэгдсэн шалтгаануудын дагуу банкны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог тохируулах шаардлагатай байна.
Банкны зээлийн багцын мөн чанарыг ангилсан болон хэрэглээний түвшинд авч үзэж болно. Нэгдүгээрт, зээлийн багц гэдэг нь зээлийн шаардлагын хэлбэрийг авдаг үнийн өгөөжийн хөдөлгөөний талаархи банк болон түүний эсрэг талуудын хоорондын харилцаа юм. Хоёрдугаарт, зээлийн багц гэдэг нь тодорхой шалгуурын дагуу чанарын бүлэгт ангилсан зээл, хөнгөлөлттэй үнэт цаас, банк хоорондын зээл, хадгаламж болон бусад зээлтэй холбоотой нэхэмжлэлийн хэлбэрээр банкны хөрөнгийн цуглуулга юм.
Зээлийн багц болон арилжааны банкны бусад багцын чанарын ялгаа нь харилцаанд оролцогчдын хоорондын үнийн өгөөжийн хөдөлгөөн, түүнчлэн харилцааны объектын мөнгөн шинж чанар зэрэг зээл, зээлийн ангиллын чухал шинж чанаруудад оршдог. .
Дүгнэлт
банкны зээлийн багц
Зээлийн үйл ажиллагаа нь банкны орлогын гол эх үүсвэр учраас банкны бизнесийн үндэс суурь болдог. Гэхдээ эдгээр үйл ажиллагаа нь зээлийн эргэн төлөгдөхгүй байх (зээлийн эрсдэл) эрсдэлтэй холбоотой бөгөөд банкууд үйлчлүүлэгчдэд зээл олгох явцад бага эсвэл бага хэмжээгээр өртдөг. Тийм ч учраас зээлийн эрсдэл нь банкны эрсдэлийн нэг төрөл болох банкуудын анхаарлын төвд байдаг.
Зээлийн багцын үр дүнтэй менежмент нь зээлийн байгууллага зээлийн бодлогоо сайтар боловсруулж, түүнийг ТУЗ, зээлийн байгууллагын ТУЗ-өөс баталж, үе үе хянадаг баримт бичигт хэрэгжүүлснээр эхэлдэг. Энэ чиглэлийн хөрөнгийн өндөр чанар, ашигт ажиллагааг хангах үүднээс санхүүжилт олгохдоо зорилго, зорилтыг тодорхойлох ёстой. Зээлийн багц гэдэг нь тодорхой шалгуурын дагуу ангилсан олгосон зээлийн бүтэц, чанарын шинж чанар юм. Гадаад дотоодын практикт ашигладаг эдгээр шалгууруудын нэг нь зээлийн эрсдэлийн зэрэг юм. Тиймээс шалгуур нь зээлийн багцын чанарыг тодорхойлдог. Зээлийн багцын чанарын шинжилгээ, үнэлгээ нь банкны менежерүүдэд зээлийн үйл ажиллагаагаа удирдах боломжийг олгодог.
Зээлийн багцын удирдлага нь хэд хэдэн үе шаттай: хувь хүний зээлийн чанарыг үнэлэх шалгуурыг сонгох; Зээлийн үндсэн бүлгүүдийг тодорхойлох, тэдгээртэй холбоотой эрсдэлийн хувийг харуулсан; сонгосон шалгуурт үндэслэн банкнаас олгосон зээл бүрийн үнэлгээ, өөрөөр хэлбэл. зохих бүлэгт хуваарилах; ангилсан зээлийн хүрээнд зээлийн багцын бүтцийг тодорхойлох; зээлийн багцын чанарыг бүхэлд нь үнэлэх; хугацааны туршид зээлийн багцын бүтцэд өөрчлөлт ороход нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ; хэмжээг тодорхойлох нөөц сан, банкны зээлийн багцын нийт эрсдэлд тохирсон байх; зээлийн багцын чанарыг сайжруулах арга хэмжээг боловсруулах. Банкны зээлийн багцыг удирдах үндсэн зүйл бол хувь хүний зээлийн чанарыг үнэлэх шалгуурыг сонгох явдал юм.
Зээлийн үйл ажиллагааны ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, түүнтэй холбоотой эрсдэлийг бууруулах нь эсрэг тэсрэг хоёр зорилго юм. Бүх бүс нутгийн нэгэн адил санхүүгийн үйл ажиллагаа, Хаана хамгийн өндөр орлоготойхөрөнгө оруулагчид эрсдэл өндөртэй гүйлгээ хийх, нэмэгдсэн хувьзээл бол эрсдэлийн төлбөр юм банк. Тиймээс зээлийн багцыг бүрдүүлэхдээ банк нь бүх хөрөнгө оруулагчдад нийтлэг зарчмыг баримтлах ёстой - өндөр ашигтай, нэлээд эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтыг ашиг багатай боловч эрсдэл багатай зээлтэй хослуулах.
Зээлдэгчид тавих шаардлагыг чангатгах, банкны зээлийн багцын төрөлжилтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр банкны зээлийн багцын чанарыг удирдах боломжтой болох нь илэрсэн.
Судалгаанаас харахад арилжааны банкны зээлийн багцын чанарыг зөвхөн зээлийн өрийн бүтцэд дүн шинжилгээ хийхээс гадна зээлийн бодлого боловсруулах ажлын хүрээнд банкнаас боловсруулсан стандарт, итгэлцүүрээр үнэлдэг байх ёстой.
ОХУ-ын Банкнаас зээлийн эрсдэлийн менежментийн асуудлыг хангалттай боловсруулаагүй байгаа нь Оросын арилжааны банкуудын зээлийн багцын чанарыг удирдахад ихээхэн хүндрэл учруулж байна.
ОХУ-ын Сбербанкны гол зорилго бол Оросын санхүүгийн зах зээлийн үндсэн сегментүүдэд, ялангуяа хүн ам, иргэдэд үзүүлэх банкны үйлчилгээний зах зээлд тэргүүлэх байр сууриа бэхжүүлэх явдал юм. корпорацийн үйлчлүүлэгчид. Сбербанк нь энэ зорилгод хүрэх гол арга хэрэгсэл бол үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг харгалзан үзсэн тодорхой үйлчлүүлэгчийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал гэж үздэг. янз бүрийн бүлгүүдүйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх нөхцөлийг сайжруулах, чанарыг сайжруулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн бизнесийн загварыг нэвтрүүлж байна. Тодруулбал, Банкны мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ.
Энэхүү ажлаас харахад арилжааны банкны зээлийн багцын чанарын удирдлагын асуудал том, олон талт, чанарын удирдлагын одоо байгаа аргууд нь олон талт тул банкны системийг илүү амжилттай ажиллуулахын тулд нэгдсэн зохицуулалтын тогтолцоог нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. бүх банкны хувьд.
Ном зүй
1.ОХУ-ын Ажданскийн хууль.
2. Тавасиев А.М. Банк: зээлийн байгууллагын удирдлага: заавар. -М.: "Дашков ба К", 2007. -668 он.
3. ОХУ-ын Сбербанкны 2012 он хүртэлх хөгжлийн үзэл баримтлал. Төслийг ОХУ-ын Хадгаламжийн банкны Хяналтын зөвлөлийн Стратегийн төлөвлөлтийн хороо (2007 оны 7-р сарын 24-ний өдрийн 1-р хурлын протокол) баталсан.
4. Лаврушин O. I. Банк: Сурах бичиг - М.: KNORUS, 2006. -768 х.
5. Лаврушин О.И., Банкны эрсдэл, М., KNORUS, 2007, 231 х.
6. ОХУ-ын Төв банкны 2004 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 254-P тоот "Зээл, зээл, түүнтэй адилтгах өрийн болзошгүй алдагдлын нөөцийг зээлийн байгууллагууд бүрдүүлэх журмын тухай" журам.
7. ОХУ-ын Төв банкны албан ёсны вэбсайт, www.cbr.ru.
8. ОХУ-ын Сбербанкны албан ёсны вэбсайт, www.sbrf.ru.
Allbest.ru дээр нийтлэгдсэн
Үүнтэй төстэй баримт бичиг
Зээлийн байгууллагын бүтэц, зээлийн багцын удирдлагын хэрэгжилт. Зохицуулалтын хүрээзээлийн үйл ажиллагаа явуулах аргачлал. "ВТБ 24" ХК-ийн зээлийн багц. Зээлийн багцын бүтэц, өөрчлөлтийн динамикийн шинжилгээ, үнэлгээ.
хураангуй, 2014/06/13 нэмэгдсэн
Банкны зээлийн багцыг удирдах төрөл, мэдээлэл, зохион байгуулалтын дэмжлэг. CJSC VTB Bank 24-ийн зээлийг сайжруулах гол цэг болох эрсдэлийн удирдлагын аргууд. ОХУ-д хэрэглээний зээлийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүд.
дипломын ажил, 2014 оны 03-р сарын 20-нд нэмэгдсэн
Зээлийн эрсдэлийн тухай ойлголт. Банк дахь эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны мөн чанар. Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын орчин үеийн аргуудыг банкны практикт ашиглах хэрэгцээ. Беларусь улсын арилжааны банкуудын зээлийн эрсдэлийн удирдлагын бодлого.
курсын ажил, 2012-08-02 нэмэгдсэн
Үзэл баримтлал, эдийн засгийн нэгж, зээлийн багц бүрдүүлэх зарчим, төрлүүд. Арилжааны банкны зээлийн багцыг удирдах, эрсдэлийг бууруулах үндсэн үйл ажиллагаа. Банкны менежментийг сайжруулах үндсэн чиглэл.
курсын ажил, 2015-07-10 нэмэгдсэн
Зээлийн багцыг бүрдүүлэх ойлголт, үе шатууд, түүний бүтэц, удирдлагын үйл явц. Зээлийн эрсдэлийн ангилал, тэдгээрийн арилжааны банкны багцыг бүрдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө. Банкны зээлийн багцын шинжилгээ. Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын механизм.
дипломын ажил, 2015 оны 07-р сарын 10-нд нэмэгдсэн
Банкны эрсдэлийн төрлүүд. Сбербанк ХК-ийн жишээн дээр зээлийн эрсдэлийн удирдлагын шинжилгээ. Зээлийн оновчтой бодлогыг зээлийн эрсдэлийн удирдлагын үндэс болгон ашиглах. Зээлийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ. Банкны эрсдэлийн даатгал.
курсын ажил, 2015-06-01 нэмэгдсэн
Банкны үйл ажиллагааны эдийн засгийн объектив ангилал болох эрсдэлийн шинж чанар. Тэдний ангилал, тооцоолох аргын онцлог. Зохион байгуулалт, чиг үүрэг хүү, даатгал, зээл болон валютын эрсдэлболон зээлийн багц.
курсын ажил, 2010 оны 04-р сарын 3-нд нэмэгдсэн
Эрсдэл гэх мэт урвуу талбизнес эрхлэх эрх чөлөө, эрсдэлийн онцлог банкны үйл ажиллагаа. Банкны эрсдэлийн төрөл, тэдгээрийн шинж чанар, түүнийг удирдах арга зам. Санхүүгийн шинжилгээболон зээлийн хяналт, зэрэглэл. Зээлийн багцын удирдлага.
курсын ажил, 2011-07-27 нэмэгдсэн
Арилжааны банкны зээлийн багцын мөн чанар, сегментчилэх шалгуур, эрсдэл (зээл, хөрвөх чадвар, хүү) болон чанарын удирдлагын талаар авч үзэх, тэдгээрийг төрөлжүүлэхэд тулгарч буй асуудлуудтай жишээн дээр танилцах. Хадгаламжийн банкОрос.
курсын ажил, 2010 оны 4-р сарын 14-нд нэмэгдсэн
Зээлийн эрсдэл, түүний банкны эрсдэлийн системд эзлэх байр суурь. Зээлийн эрсдэлийн удирдлага. Оросын банкны системийг дэлхийн хэмжээнд нэгтгэхийг харгалзан зээлийн эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг сайжруулахад тулгарч буй асуудлууд. Зээлдэгчдийн зээлийн чадварыг үнэлэх арга.
Оршил
Банкны зээлийн багц гэдэг нь тодорхой хугацааны зээлийн идэвхтэй үйл ажиллагааны өрийн үлдэгдлийн цуглуулга юм. Үйлчлүүлэгчийн зээлийн багц нь түүний салшгүй хэсэг бөгөөд тодорхой өдрийн байдлаар банкны хувь хүн, хуулийн этгээдтэй хийсэн зээлийн гүйлгээний өрийн үлдэгдлийг илэрхийлдэг.
Зээлийн багц бүрдүүлэх нь арилжааны банкийг хөгжүүлэх тактик, стратегийг илүү тодорхой боловсруулах, үйлчлүүлэгчдэд зээл олгох, зах зээл дэх бизнесийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийг олгодог банкны үйл ажиллагааны үндсэн мөчүүдийн нэг юм. Зээлийн багц нь банкны орлогын гол эх үүсвэр бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн хөрөнгө байршуулах эрсдэлийн гол эх үүсвэр болдог бөгөөд энэ нь хэт тогтворгүй байдлын үед онцгой анхаарал хандуулдаг. санхүүгийн харилцаазээлийн системийн хөрвөх чадварын түвшин буурсан.
Тогтворгүй байдлын улмаас санхүүгийн зах зээлБанкны салбарын зээлийн багцын чанар муудах хандлагатай байна. Хугацаа хэтэрсэн нийт өрийн хэмжээ 2009 оны эхэнд 2.3 хувьтай байна. Одоогийн тайлагналын хэлбэр нь "муу" зээлийн бодит хэмжээг (чанаргүй зээл, чанаргүй зээл гэж нэрлэдэг) тодорхойлох боломжийг бидэнд олгодоггүй. Хэрэв та тэдгээрийн дагуу үнэлэхийг оролдвол олон улсын стандарт 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн өр зээлийн нийт дүнгээс онцлон харвал өнөөдөр чанаргүй зээлийн түвшин нийт зээлийн багцын 10-12% (найдваргүй өрийг тооцохгүй) байна. Зээлийн багцын чанар муудсаны улмаас учирч болзошгүй алдагдлын нөөц 11 дахин нэмэгдэж, банкуудын үйл ажиллагааны орлогын өсөлтийн эерэг хандлагыг нөхөв.
1. Зээлийн багц бүрдүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, шалтгаанууд
Зээлийн багцыг бүрдүүлэх нь тухайн багцыг бүрдүүлэх зээлийн гүйлгээний тодорхой төрлийг сонгох, түүнчлэн оновчтой бүтцийг бий болгохоос бүрдэнэ. Банкны зээлийн багцыг бүрдүүлэхэд олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Үүнд: макро эдийн засаг - ерөнхий байдалулс орны эдийн засаг, мөнгө зээлийн бодлогоТөв банк, санхүүгийн бодлогозасгийн газрууд; салбарын болон бүс нутгийн - банкны үйлчилдэг бүс нутаг, үйлдвэрүүдийн эдийн засгийн байдал; зээлийн зах зээлийн онцлог - үйлчлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, тэдний зээлийн чадвар, зээлийн хэрэгцээ, өрсөлдөгч банкууд байгаа эсэх; банк доторх - банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ (капитал), өр төлбөрийн бүтэц, боловсон хүчний туршлага болон бусад хүчин зүйлүүд. Банкны зээлийн багц гэдэг нь тодорхой хугацааны зээлийн идэвхтэй үйл ажиллагааны өрийн үлдэгдлийн цуглуулга юм.
Банкны зээлийн багцын бүтцэд дүн шинжилгээ хийхдээ хамгийн их хувийг бараа материалыг нөхөх зорилгоор өөрөө татан буулгах зээл эзэлдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Урт хугацааны зээл нь инфляцийн түвшин харьцангуй бага байсан ч Оросын арилжааны банкуудын зээлийн багцад харьцангуй бага хувийг эзэлдэг (Хүснэгт 1).
Хүснэгт 1. Банкны салбарын үйл ажиллагааны үндсэн шинж чанар, нийт зээлийн %
Зээл болон бусад байршуулсан хөрөнгө, үүнд нийт 100,0100,0100,0100,0100,0санхүүгийн бус резидент байгууллагад олгосон зээл66,561,961,759,161,2Санхүүгийн салбарт олгосон зээл6,35,55,55,15,3Засгийн газарт олгосон зээл санхүүгийн эрх мэдэлтнүүдболон төсвөөс гадуурх сангууд1,01,00,80,80,8оршин суугч иргэдэд олгосон зээл16,520,020,820,118,7Бусад зээл9,711,611,214,914,0
Энэ нөхцөл байдлыг үүсгэсэн гол шалтгаанууд нь дараахь зүйлийг агуулна.
- эдийн засгийн байнгын тогтворгүй байдал нь хөрөнгийн гадагшаа урсахад хүргэдэг;
- эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинд илүү өндөр өгөөж өгдөг өөр хөрөнгө оруулалтын объектууд байгаа эсэх;
- зохиомлоор өндөр зээлийн хүүбанкны зээл дээр.
Оросын банкны салбарын банкны багцын ерөнхий бүтэц нь "хүмүүсийн хадгаламж, хадгаламж - иргэдэд олгосон зээл" харьцааны тэнцвэргүй байдлыг тодорхой харуулж байна.
2. Нөлөөлөл эдийн засгийн хямралзээлийн багц бүрдүүлэхэд зориулагдсан
Сөрөг нөлөө санхүүгийн хямралиргэдэд олгох зээлийн өсөлтийн хурд саарахад хүргэсэн. Эрсдэл ихтэй, хүн амын төлбөрийн чадвар муудаж байгаа нөхцөлд жижиглэнгийн зээлийг хөгжүүлэх (ажилгүйдэл, бууралт, саатал) цалинболон бусад орлого) давуу эрхээ алддаг. Татсан хадгаламж, хадгаламжийн нийт хэмжээнд иргэдийн эзлэх хувь 42 орчим хувийг эзэлж байна. Үүний зэрэгцээ -аас нийт дүнИргэдэд олгосон зээлийн 19%-иас бага хувийг эзэлж байна. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар 2010 оны эхэнд жижиглэнгийн зээлийн багц 2-3 хувиар буурна. Үүний зэрэгцээ иргэдэд олгосон зээлийн хүү нь аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, байгууллагад олгосон зээлийн хүүгээс өндөр байсан нь хачирхалтай сонсогдож байв.
Үүнээс гадна хүн амын хуримтлал үүсгэх хандлага нэмэгдэж байгааг анзаарахгүй байхын аргагүй гадаад валют(Зураг 1)
Зураг 1. Иргэдийн хадгаламжийн нийт хэмжээнд гадаад валютаар хадгаламжийн эзлэх хувийн жингийн динамик (байгуулагдсан)
Ийнхүү иргэдийн нийт хадгаламжийн хэмжээнд гадаад валютын эзлэх хувь жилийн хугацаанд хоёр дахин (2008-01-01-ний өдрийн 12.9%-аас 2009.01.01-ний байдлаар 26.7%) болж өссөн байна. 2008 онд хүн амд олгосон зээлийн дийлэнх хувийг рубльтэй тэнцэх хэмжээний (88.1%) олгосон байна.
ОХУ-ын банкны салбарын богино хугацаат актив, өр төлбөрийн харьцааны хувьд банкны багцын энэ үзүүлэлттэй тэнцвэргүй байдал нь арилжааны банкуудад хөрвөх чадвартай нөхөх алдагдал (LCD) үүсэхэд хүргэдэг (Хүснэгт 2).
Хүснэгт 2. Банкны салбарын богино хугацаат актив, пассивын харьцааг)
Үзүүлэлт01/01/200601/01/200701/01/200801/01/200901/05/2009Эрэлтэд 1 сараас бага хугацаатай хөрвөх чадвартай хөрөнгө, хөрвөх чадвартай хөрөнгийн дүнгийн % 53,850,648,053,651.5 1 сараас бага хугацаатай өр төлбөр, бүх өр төлбөрийн % 46,342,942,740,138. заасан хөрөнгийн үнэ цэнээс давсан өр төлбөр) , %21,318,222,26,47,9
ОХУ-ын зээлийн байгууллагуудын дийлэнх нь (Зураг 2) үүргээ биелүүлэхэд нь ихээхэн хэмжээний хомсдол (20% ба түүнээс дээш) тулгардаг бөгөөд энэ нь зайлшгүй "солих" хүсэлд хүргэдэг. банкны нөөцзээлийн салбараас бодит салбарэдийн засаг, хүн амыг санхүүгийн салбарт .
Цагаан будаа. 2.Хөрвөх чадварыг нөхөх алдагдлын үзүүлэлтээр зээлийн байгууллагуудын хуваарилалт (зохицуулагдсан)
Оросын шинжилгээний үр дүнд банкны практик, банкны салбарын актив дахь үнэт цаасны эзлэх хувь тогтмол буурч байна өнгөрсөн жил(Зураг 3).
Цагаан будаа. 3.Банкны салбарын актив дахь үнэт цаасны эзлэх хувь (байгуулагдсан)
2009 онд үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хурд өмнөх онтой харьцуулахад буурсан нь үнэт цаасны багцын хэмжээ буурсантай холбоотой. Энэхүү динамик нь санхүүгийн хямралын үед үнийн санал буурч, улмаар хөрвөх чадварыг хадгалахын тулд банкууд үнэт цаасны багцын зарим хэсгийг худалдсаны үр дагавар байв.
Бондын өрийн банкны багцын бүтцийн өөрчлөлтийн асуудал өнөөдөр онцгой хамааралтай байна. Үүний шалтгаан нь өндөр түвшинсанхүүгийн хямралын үед бондын дефолт (20 орчим%). Үүнтэй холбоотойгоор шинээр бий болгох шаардлагатай болж байна банкны бүтээгдэхүүн- бүтцийн өөрчлөлтийн талаар зөвлөх, агентлагийн чиг үүрэг. Нэмж дурдахад, өрийн үнэт цаасны зах зээл дэх банкуудын хэрэгсэл маш хязгаарлагдмал байгаа тул үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагчийн чадавхийг өргөжүүлэх, өөрөөр хэлбэл үнэт цаасны шинэ төрлийг бий болгох, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. зээлийн багц, суулгагдсан дериватив бүхий бонд (дериватив санхүүгийн хэрэгсэл- фьючерс, форвард, опцион, материал худалдан авах, худалдахтай шууд холбоогүй гүйлгээнд ашигласан своп буюу санхүүгийн хөрөнгө. Эрсдэлийг даатгах (хеджинг) болон нэмэлт, таамагласан ашиг) (CNL), дэд бүтцийн бонд, урт хугацааны хэрэгслүүдийг гаргахад ашигладаг.
Төлбөрийг хойшлуулах уламжлалт хэлбэрүүдийн оронд бондыг хувьцаагаар солих гэх мэт бондын өрийн бүтцийг өөрчлөх аргыг ашиглах нь чухал юм. Энэ сонголт нь хэлбэрээр гаргаж буй банкуудад ердийн байж болох юм хувьцаат компаниудбондын өрийн үүргийг оролцоогүй хувьцаагаар солиход сэтгэл хангалуун байгаа хөрөнгө оруулагчдын тодорхой ангиллын хувьд заавал хүлээн авахтогтмол орлоготой хөрөнгө оруулагчид.
Өмнө дурьдсанчлан, санхүүгийн хямралын үед арилжааны банкны санхүүгийн удирдлагын тогтолцоонд багцын эрсдэлийн шинжилгээ, үнэлгээ онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь банкны актив, өр төлбөр, хөрөнгийн менежментийн эрсдэлийн багц гэж ойлгогддог.
Арилжааны банкны тогтвортой байдал, найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх, зээлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх алдагдлын эрсдлийг бууруулахын тулд Оросын банкуудын нийт актив дахь зээлийн багцын эзлэх байр суурийг авч үзэх хэрэгтэй (Зураг 4). Зурагт үзүүлэв. Зураг 4-ийн тоо баримтаас харахад зээлийн үнэмлэхүй хэмжээ төдийгүй арилжааны банкуудын активын багцад эзлэх хувь тогтвортой өсч байгааг харуулж байна.
Цагаан будаа. 4. ОХУ-ын арилжааны банкуудын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүдийн динамик (зохицуулагдсан)
Хэрэв бид таван жилийн зээлийн багцын динамик ба бүтцийн талаархи мэдээллийг Оросын банкуудын хувьд авч үзвэл бид дараахь зүйлийг олж чадна.