Нэр томьёо 

Банкны зээлийн багц гэж юу вэ? Зээлийн багц нь байгууллагын үйл ажиллагааны чухал үзүүлэлт юм.Зээлийн багц гэж юу гэсэн үг вэ?

Зээлийн багц гэдэг нь тухайн банкинд үйлчлүүлэгчдийн дунд тодорхой хугацаанд бий болсон өрийн нийт дүн юм.

Энэ нь бүх гэрээний нийлбэрийг, эс тэгвээс байгууллагын цэвэр ашиг болгон авч болох хүүгийн хэмжээг харгалзахгүйгээр тэдгээрийн дагуу дүнг нэгтгэдэг.

Энгийнээр хэлбэл, зээлийн багц нь олгосон зээлийн өгөөж болгон хүлээн авах ёстой хөрөнгөөс бүрддэг.

Үүнийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн зарж, дахин хуваарилж, янз бүрийн заль мэх хийж болно.

Зээлийн багцын төрлүүд

Зээлийн багцын одоогийн төрлүүдийн дунд:

  • төвийг сахисан. Энэ төрлийн багц нь хамгийн үнэтэй бөгөөд зээлээ тогтмол төлдөг хүмүүсийн гэрээг агуулдаг;
  • эрсдэлтэй зээлийн багц. Асуудалтай гэрээг энд оруулдаг.

Зээлийн багцын борлуулалт

Хэрэв зээлийн багцыг өөр банкинд худалдсан бол зээлдэгчид энэ тухай мэдэгдэх ёстой. Үүнийг багцыг худалдан авсан банк хийдэг.

Тэрээр өөрийн үзэмжээр асуудалтай эсвэл ирээдүйтэй гэрээний зээлийн эрсдэлийн төрөл, тэдгээрийн хувь хэмжээг тооцдог.

Аль нэг байгууллагын дампууралгүйгээр эргүүлэн авдаг зээлийн багцууд байдаг.

Ямар ч тохиолдолд үйлчлүүлэгчид шуудан эсвэл SMS мессежээр мэдэгдэнэ.

Гэрээнд заасан мөнгийг өөр банкинд төлөх ёстой. Зээлийн хүү нэмэгдэж, сарын төлбөр нэмэгдэнэ гэж олон хүн эмээж байна.

Үнэн хэрэгтээ энэ бүхэн таны нэг удаа байгуулсан гэрээний нөхцлөөс хамаарна. Онолын хувьд банкууд мөнгө байршуулах эрхтэй боловч практик дээр энэ нь маш ховор тохиолддог.

Санхүү, арилжааны байгууллагуудын орлогын гол төрөл бол түр зуурын бэлэн хөрөнгийг татан төвлөрүүлсний дараа санхүүгийн зах зээлд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах явдал юм. Ийм үйл ажиллагааны ердийн жишээ бол аж ахуйн нэгжүүдэд урт болон богино хугацаатай зээл олгох явдал юм. Зээл олгосны үр дүнд байгууллагын зээлийн багц бүрддэг.

Тиймээс байгууллагын зээлийн багц гэдэг нь тухайн өрийг хянах зорилгоор тодорхой өдөр олгосон зээлдэгчийн өрийн нийт дүн юм. Банкнаас зээлдэгч нь дараахь байж болохыг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй.

  • хувь хүмүүс;
  • хуулийн этгээд;
  • бусад санхүүгийн байгууллага;
  • муж.

Дүрмээр бол санхүүгийн зах зээл дэх байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэхдээ бид хувь хүн, хуулийн этгээдтэй харилцах харилцааг хамарсан үйлчлүүлэгчийн зээлийн багцын тухай ярьж байна.

Зээлийн багцыг хуваах үндсэн шинж чанарууд нь түүний нийт төрөл (янз бүрийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн бүрэн багц), түүнчлэн цэвэр багц (зээл болгон олгосон хөрөнгийн хэмжээ ба хуримтлагдсан нөөцийн зөрүүг тодорхойлдог) юм. ).

Арилжааны байгууллагын бодлогоос хамааран дараахь төрлийн зээлийн багцыг ялгаж салгаж болно.

– эрсдэлийн төвийг сахисан зээлийн багц. Энэ нь найдвартай зээлдэгчид олгосон зээлийн дийлэнх хувийг эзэлдэг онцлогтой бөгөөд энэ нь гаргасан хөрөнгийн өгөөжид сөргөөр нөлөөлдөг.

– эрсдэлтэй зээлийн багц. Ашигт ажиллагааны түвшин, дунд болон бага төлбөрийн чадвар бүхий зээлдэгчидтэй хамтран ажиллаж байгаа эсэхээс хамааран хөрөнгийн эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл нэмэгдэж болно. Энэ нөхцөл байдлыг даван туулах механизм нь өрийг барагдуулахад хүндрэлтэй тохиолдолд хөрөнгө нөөцлөх, зээлийг барьцаалах оновчтой бодлого юм.

Одоогийн зээлийн багц нь арилжааны байгууллагын стратегийн тэргүүлэх чиглэлтэй нийцэж байгаа эсэхээс хамааран дараахь зүйлийг ялгаж үздэг.

  • оновчтой;
  • оновчтой бус багц.

Арилжааны байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн нөхцлүүдийн хослолын дагуу (энэ нь "Эрсдэл-ашиг") дараах байдалтай байна.

  • тэнцвэртэй;
  • тэнцвэргүй зээлийн багц.

Тодорхой ангиллын даалгавраас хамааран та үндэсний нэгж эсвэл гадаад валютаар зээлийн багцыг, түүнчлэн арилжааны байгууллагын үндсэн салбар эсвэл захын төлөөлөгчийн газруудын багцыг ялгаж салгаж болно.

Зээлийн багцыг үнэлэх журам

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд олгосон зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэхээс гадна зээлийн багцын чанарт системтэй хяналт тавих нь чухал юм. Хөрвөх чадвар багатай барьцаа хөрөнгө болох “хортой хөрөнгө” үүсэх, өсөхөөс зайлсхийх нь зүйтэй. Зээлийн багцын чанарыг хянах нь объектив тоон болон субъектив чанарын аргуудыг ашиглан тогтмол үнэлгээ хийх замаар хийгддэг.

Илүү нарийвчлалтай тоон аргууд нь санхүүгийн тайлан, зээлийн багцын тодорхой үзүүлэлтүүдийн иж бүрэн дүн шинжилгээг агуулдаг. Санхүүгийн менежерүүд дараахь үзүүлэлтүүдийн бүтэц, динамикийг тогтмол үнэлж байх ёстой.

  • олгосон зээлийн сангийн хэмжээ, тэдгээрийн бүтэц;
  • зээл олгох нөхцөл;
  • зээлдэгчийн одоогийн өрийг төлөх журам;
  • зээлийн хүүгийн түвшин;
  • хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ болон зээлийн өртөгт нөлөөлж болох макро эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлтүүд;
  • олгосон зээлийн валютын бүтэц.

Субъектив үнэлгээ нь зээлдэгчийн найдвартай байдал, одоогийн өрийг барагдуулах журмыг судлах мэргэжилтнүүдийн ажилд хамаарна. Арилжааны байгууллагын одоогийн байр суурийн эрсдэл, арилжааны байгууллагыг цаашид өргөжүүлэх хэтийн төлөвийг үнэлдэг.

Энэ нийтлэлд бид зээлийн багц гэж юу болох, бизнесийн орчинд ямар төрлийн багц түгээмэл байдаг, түүнийг хэрхэн бүрдүүлэх, дүн шинжилгээ хийх талаар судлах болно.

Зээлийн багц гэдэг нь харилцагчдад янз бүрийн зээл олгосны үр дүнд олж авсан банкны хөрөнгийн нийлбэр юм. Энгийнээр хэлбэл, зээлийн багц гэдэг нь зээлдэгчдэд тодорхой хугацаанд буюу тайлангийн өдөр олгосон бүх зээл юм.

Зээлийн багцын төлөв байдалд хяналт шинжилгээ хийх нь маш чухал, учир нь... Банкны хөрөнгөжилт нь зээлдэгчийн бүтэц болон бусад хүчин зүйлээс хамаарна. Үүнээс гадна зээлийн багцыг бусад хөрөнгийн нэгэн адил зарах боломжтой. Ийм гүйлгээний хэмжээ нь зээлдэгчийн төрөл, багцын нийт үнэ цэнэ, өрийг барагдуулах магадлал гэх мэтээс шууд хамаарна.

Багцад зөвхөн өр төдийгүй түүний хүү багтдаг гэсэн түгээмэл итгэл үнэмшлээс үл хамааран энэ нь үнэндээ тийм биш юм. Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн утгаараа зөвхөн үйлчлүүлэгчид "зээлийн байгууллага"-аа буцааж өгсний дараа авах "цэвэр" дүнг зээлийн багцад оруулсан болно.Үүний дагуу бүх хүү, торгууль, торгууль, шимтгэл болон бусад холбогдох ашгийг багцад оруулаагүй болно.

Зээлийн багцын төрлүүд

Тэгэхээр банкны зээлийн багц гэдэг нь зээлдэгчийн банкинд төлөх өрийн нийлбэр юм. Гэхдээ энэ нь хэтэрхий буруу юм: зээлдэгчид өөр байж болох бөгөөд багцын бодит үнэ цэнэ нь үүнээс шууд хамаардаг.

Эцсийн эцэст, хэрэв нийтдээ банкны зээлдэгчид хамгийн найдвартай хүмүүс биш бол бүх өрийг буцааж өгөх магадлал тийм ч өндөр биш юм. Харин ч найдвартай банкууд найдвартай үйлчлүүлэгчидтэй байдаг нь өрөө бүрэн барагдуулах магадлал өндөр гэсэн үг.

Энэ параметр дээр үндэслэн төвийг сахисан, эрсдэлтэй гэсэн хоёр үндсэн төрлийн багцыг бүрдүүлдэг.Эдгээр хоёр төрлүүдийн хооронд завсрын байрлалыг эзэлдэг гурав дахь төрөл байдаг - гэж нэрлэгддэг. " холимог”, гэхдээ ихэнхдээ үйлчлүүлэгчийн үндсэн бааз нь шударга байдал эсвэл шударга бус байдалд таталцдаг. Үүний дагуу зах зээл дээр "холимог" гэж ангилагдсан багц маш цөөхөн байдаг.

Багцын төвийг сахисан төрөл нь хамгийн үнэтэй байдаг: зээлдэгчид зөвхөн өрийн үндсэн дүнг төдийгүй холбогдох хүү, торгууль, шимтгэлийг тогтмол, цаг тухайд нь, бүрэн төлдөг. Эрсдэлтэй багц нь эсрэгээрээ хамгийн найдвартай биш үйлчлүүлэгчдэд олгосон зээлийг агуулдаг.

Багц эрсдэлтэй байх тусам түүний үнэ цэнэ буурна. Тухайлбал, ОХУ-ын бичил санхүүгийн байгууллагууд нийт 3 сая гаруй рублийн өртэй маш эрсдэлтэй багцыг цуглуулах албанд 300-500 мянган рублиэр худалдахаар тохиролцсон тохиолдол цөөнгүй байдаг.

Тиймээс зээлийн багцыг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар төдийгүй өрийн бүтэц, багцын эрсдэлийн талаар бодох нь чухал юм - санал болгож буй үнэ үүнээс багагүй хамаарна.

Үүсгэх дараалал

Арилжааны банкны зээлийн багцыг бүрдүүлэх журам нь хэд хэдэн үе шаттайгаар явагддаг.

  1. Нэгдүгээрт, эрэлтийн түвшинтэй ямар нэг байдлаар холбоотой хүчин зүйлсийн шинжилгээг хийх ёстой;
  2. Зээлийн боломж бүрдэж, нэмэгддэг;
  3. Урьдчилан таамагласан боломж нь эцсийн үйлчлүүлэгчдэд олгох зээлийн бүтэцтэй тохирч байх ёстой;
  4. олгосон зээлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх. Зээлийг төлөхдөө үйлчлүүлэгчийн зан байдлыг судлах нь ялангуяа чухал юм;
  5. Үүссэн багцын чанар, үр дүнтэй байдлын үнэлгээ хийх;
  6. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн компани зээлийн багцын үр ашиг, чанарыг тохируулах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд дүн шинжилгээ хийж, дараа нь банкийг багцын муу гүйцэтгэлд хүргэсэн шалтгааныг арилгах арга хэмжээ авах ёстой. Ийм нөхцөлд хамгийн түгээмэл арга хэмжээ бол зээлийн нөхцөлийг өөрчлөх явдал юм. Жишээлбэл, тэд илүү хатуу болж, улмаар багцын найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Хяналт

Эцсийн эцэст банкны зээлийн багцыг удирдах хоёр гол зорилго нь эрсдэлийг нэгэн зэрэг бууруулахын зэрэгцээ аж ахуйн нэгжийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх явдал юм. Үүний дагуу үүссэн зээлийн багцыг удирдах явцад хийж буй бүх үйл ажиллагаа нь эдгээр хоёр зорилгод хүрэхэд чиглэгдэх ёстой. Жишээлбэл, ийм үйл явдалд дараахь зүйлс орно.

  • Зээлдэгчдийн бүлгээр багцын төрөлжилт. Өөрөөр хэлбэл, эрсдлийг бууруулж, ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд зээлийн зарим хэсгийг ерөнхийдөө багцад төлөөлдөггүй зээлдэгчийн өөр ангилалд олгож болно;
  • Захиргааны арга хэмжээ: зах зээлийн шинжилгээний хороо байгуулах, аж ахуйн нэгжийн босоо шатлалын дагуу эрх мэдлийг илүү өргөн, эсвэл эсрэгээр нарийн хуваарилах; хэлтсүүдийг зээлийн төрлөөр нь ялгах гэх мэт;
  • Үйлчлүүлэгчид тавих хяналтыг нэмэгдүүлсэн. Тухайлбал, зээл олгох сонгон шалгаруулалтыг чангатгах; үйлчлүүлэгч бүрийг үнэлэх хувийн системийг нэвтрүүлсэн гэх мэт;
  • Хэрэглэгчийн баазыг ерөнхийд нь нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн саналыг боловсруулах. Жишээлбэл, зар сурталчилгааны кампанит ажил явуулж болно, эсвэл энэ ангиллын зээлдэгчдийн хэрэгцээ, хүсэлд нийцсэн хувь хүний ​​саналыг үйлчлүүлэгчдэд санал болгодог хэлтэс боловсруулж болно. Бусад зүйлсийн дунд амжилттай маркетинг нь банкны зээлийн багцыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэсэн асуултыг шийддэг.

Шинжилгээ

Зээлийн төрлүүдийн нэгэн адил арилжааны банкны зээлийн багцын шинжилгээг хоёр төрөлд хуваадаг - "тоон" нь нийт олгосон зээлийн хэмжээ, "чанарын" нь юуны түрүүнд зээлийн хэмжээг харгалзан үздэг. зээлийн багцын эрсдэл.

Тоон шинжилгээг дараах алгоритмын дагуу гүйцэтгэнэ.

  1. Нэгдүгээрт, та тодорхой зээлийн хөтөлбөр тус бүрээр тодорхой хугацаанд хэдэн зээлийн гэрээ байгуулагдсаныг тодорхойлох хэрэгтэй;
  2. Бүх хөтөлбөрийн бүх зээлийн гэрээг харгалзан үзнэ;
  3. Дараа нь та бүх хөтөлбөр, тус бүрийн хувьд олгосон нийт дүнг тооцоолох хэрэгтэй;
  4. Хүлээн авсан мэдээллийг өмнөх үеийн мэдээлэлтэй харьцуулсан;
  5. Шинжилсэн өгөгдлийг аж ахуйн нэгжийн төлөвлөгөөтэй харьцуулна.

Тоон шинжилгээний гол ажил бол хамгийн алдартай зээлийн хөтөлбөрийг тодорхойлох явдал юм. Энэхүү мэдээлэлд тулгуурлан алдартай хөтөлбөрийг таны өрсөлдөх давуу тал болгож чадна, мөн зар сурталчилгааны кампанит ажил явуулахад анхаарах ёстой зүйл юм.

Тоон дүн шинжилгээ нь бүтцийн өөрчлөлт хийх эсвэл бүрмөсөн хасах шаардлагатай хамгийн бага ашигтай, хамгийн эрсдэлтэй салбаруудыг тодорхойлдог.

Чанарын шинжилгээ нь үйлдлийн алгоритмд бага зэрэг ялгаатай:

  1. Нэгдүгээрт, нийт олгосон зээлээс асуудалтай зээлийн хувийг тооцсон;
  2. Хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн нийт дүнг тооцсон;
  3. Тодорхой хугацаанд хугацаа хэтэрсэн нийт өрийн динамикийг харуулсан график зурсан;
  4. Энэ мэдээлэлд үндэслэн аль салбарыг нэн тэргүүнд тавих, аль салбарт шинэчлэл хийх, алийг нь бүрмөсөн арилгах зэрэг дүгнэлтийг гаргадаг.

Чанарын шинжилгээ нь үндсэндээ багцын эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэгддэг тул удахгүй энэ хөрөнгийг зарах гэж байгаа бизнес эрхлэгчдэд тохиромжтой.

Борлуулалт

Борлуулалт гэдэг нь ихэвчлэн өрийн үүргийг өөр байгууллагад шилжүүлэх гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд зээлдэгчид анх зээл олгосон байгууллагад биш, харин өрийн үүргийг худалдаж авсан компанид өртэй болно.

Багцыг амжилттай борлуулах, өртөг нь түүний ерөнхий үзүүлэлтээс хамаарна (өрийн хэмжээ, олгосон зээлийн хэмжээ, олгосон зээлийн дундаж хэмжээ гэх мэт); багцын эрсдэл; төлбөрийн статистик; Зээлийн боломжийн зээлийн бүтэцтэй нийцэх байдал.

Тиймээс, жишээлбэл, Сбербанкнаас 1 сая рублийн үнэтэй багцыг 1.2 сая рубльд хялбархан зарж болно, учир нь багцын эрсдэл хамгийн бага байх бөгөөд сонирхол нь эсрэгээрээ өндөр байх болно. Үүний эсрэгээр, МСБ-ын багц нь гаргасан өрийн нийт үнийн дүнгийн ердөө 20-30%-тай тэнцэж байна. Энэ нь МСБ-ын менежерүүд өрийг барагдуулах магадлал хамгийн бага байдаг маш чухал нөхцөл байдалд л өрийн үүргээ худалддагтай холбоотой юм.

Дампуурал

Банк нь өөрийн зээлдүүлэгчтэй байдаг - бусад банк, муж гэх мэт. Мэдээжийн хэрэг, арилжааны банкууд ч нөхцөл байдлын улмаас өрийг хугацаанд нь төлөх боломжгүй нөхцөл байдалд ордог.

Хэрэв ОХУ-ын Төв банк банк дампуурлаа зарлавал зээлийн багцыг бусад байгууллагад худалдах болно. Энэ нь дампуурсан банкны хүсэл зоригоор эсвэл дуудлага худалдаагаар зөвшөөрөлгүй явагдах болно. Энэ тохиолдолд дампуурсан банкны бүх зээлдэгчид өөр банкинд өрийг барагдуулах шаардлагатай болно - бүх зээлдэгчид холбогдох мэдэгдлийг илгээх ёстой.

Өгүүллийн товч хураангуй

Багцад үйлчлүүлэгчдэд олгосон болон эргэн төлөгдөөгүй байгаа бүх зээлийн дүн багтсан болно. Учир нь зээлдэгчид өөр өөр байдаг тул ийм багц нь эрсдэлтэй, төвийг сахисан байж болно. Зээлийн багцыг бий болгохын тулд эхлээд зээлийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийж, боловсруулж, дараа нь олгосон зээлийн динамикийг сайтар судлах хэрэгтэй.


Банкны зээлийн багцыг удирдах тухай ойлголтын мөн чанарыг авч үзэх нь "зээлийн багц" гэсэн нэр томъёоны эдийн засгийн агуулгыг задлах явдал юм. Багцын аргын талаар ярихад энэ нь зээлийн байгууллагын ашигт ажиллагаа, хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадварын оновчтой тэнцвэрт байдалд хүрэхийн тулд банкны актив, өр төлбөрийн өндөр чанартай менежментийг хэлнэ гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Нэмж дурдахад хөрөнгө, өр төлбөр нь бүхэлдээ буюу багц нь байгууллагад ашигт ажиллагааны болон эрсдэлийн шинж чанарыг өгдөг бөгөөд энэ нь энэхүү эрсдэлийн параметрүүдийг цаашид оновчтой болгох боломжийг олгодог.

Банкны зээлийн багцын тухай ойлголтыг эдийн засгийн ном зохиолд хоёрдмол утгатай тодорхойлсон байдаг. Зарим зохиогчид энэ ойлголтыг нэлээд өргөн хүрээнд тайлбарлаж, банкны бүх идэвхтэй болон идэвхгүй үйл ажиллагаа нь зээлийн шинж чанартай байдаг тул банкны бүх санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийг багтаасан байдаг. Олонхи болсон бусад зохиогчид энэ ойлголтыг зөвхөн банкны зээлийн үйл ажиллагаатай холбож, зээлийн багцыг зөвхөн тодорхой элементүүдийн цуглуулга биш, харин сонгосон тодорхой шалгуурын дагуу ангилсан цуглуулга гэж үзэх ёстой гэж үздэг. Багцын арга нь үндсэндээ эдийн засгийн үзэгдлүүдийг бүтцийг оновчтой болгох үүднээс судлахтай холбоотой тул энэ үзэл бодол үндэслэлтэй юм шиг санагддаг.

Зээлийн багц- энэ нь тодорхой өдрийн байдлаар идэвхтэй зээлийн үйл ажиллагааны үндсэн өрийн өрийн үлдэгдлийн нийт дүн юм. Зээлийн багцыг харилцагчдад олгосон бүх зээл гэж ойлгож болно.

Үйлчлүүлэгчийн зээлийн багц нь тухайн банкны иргэн, хуулийн этгээдтэй хийсэн зээлийн гүйлгээний өрийн үлдэгдлийг тодорхой өдрийн байдлаар илэрхийлдэг зээлийн багцын салшгүй хэсэг юм.

Банкны үйл ажиллагааны үндсэн төрлүүдийн дотроос зээл олгох нь банкуудын ашигт ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангах үндсэн үйл ажиллагаа юм. Банк тодорхой хувь хүн, хуулийн этгээдэд зээл олгох замаар зээлийн багцаа бүрдүүлдэг.

Зээлийн багцын эдийн засгийн ерөнхий тодорхойлолтоос зээлийн багцын зээлийн байгууллагын бусад багцын ялгаа нь дараахь байдлаар харагдаж байна: энэ нь зээлийн үйл ажиллагааны үндсэн шинж чанарт оршдог бөгөөд энэ нь харилцаанд оролцогчдын хооронд үнэ цэнийн өгөөжийн хөдөлгөөнийг хангадаг. гүйцэтгэсэн гүйлгээний яаралтай болон төлбөр, харилцааны объектын мөнгөн шинж чанар. Анхны, үзэл баримтлалын түвшинд зээлийн багцыг цуглуулга, банкны зээлийн багц гэж тайлбарлаж болно. Гэхдээ агуулгын хувьд зээлийн багцыг дараахь байдлаар ойлгох нь илүү зөв юм.

эрсдэл, ашигт ажиллагааны түвшинг харгалзан ялгасан зээлийн багц;

олгосон зээлийн бүтэц, чанарын онцлог, шалгуур үзүүлэлтээр ангилсан;

Банкны зээлийн нийт зээлийн шинжилгээ, зохицуулалтын үндсэн дээр менежмент.

Тиймээс зээлийн багцын тухай ойлголтыг авч үзэхэд гол ойлголт нь “зээлийн багцын чанар” бөгөөд үүнийг бас хоёрдмол утгатайгаар тайлбарладаг. Зээлийн багцын чанарыг хоёр талаас нь авч үзэж болно: нэг талаас зээлийн багцын чухал шинж чанар, нөгөө талаас түүнийг бүх талаас нь эерэгээр тодорхойлох боломж юм.

Доод зээлийн багцын чанарзээлийн эрсдэл, балансын хөрвөх чадварын зөвшөөрөгдөх түвшний ашигт ажиллагааны дээд түвшинг хангах чадвартай бүтцийн өмч гэж ойлгогддог.

Энэхүү тодорхойлолт нь зээлийн багцын үндсэн шинж чанар нь зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадвар, ашигт ажиллагаа гэсэн таамаглалаас үүдэлтэй бөгөөд энэ нь зээлийн багцын чанарыг үнэлэх шалгуур нь зээлийн эрсдэлийн зэрэг, хөрвөх чадварын түвшин, зээлийн түвшин юм. ашигт ажиллагааны.

Энэхүү тодорхойлолт нь зээлийн багцын чанарыг удирдах үндэс нь энэхүү чанарыг тогтмол үнэлж, эрсдэл, хөрвөх чадвар, ашигт ажиллагааг нэг систем болгон удирдах үйл явц юм гэсэн тодорхой санааг илэрхийлж байна. Энэхүү тодорхойлолт нь зээлийн багцын чанарыг зөвхөн асуудалтай хөрөнгийн эзлэх хувь хэмжээгээр үнэлэх ёстой гэсэн хэвшмэл ойлголтыг устгасан, учир нь зээлийн эрсдэлээс гадна зээлийн багцын чанарыг хөрвөх чадвар, ашигт ажиллагааны түвшингээр үнэлдэг. Үүний дагуу багцын бүтэц нь дараахь хүчин зүйлсийн нөлөөн дор үүсдэг.

 хувь хүний ​​зээлийн ашигт ажиллагаа, эрсдэл;

 тодорхой төрлийн зээлийн зээлдэгчийн эрэлт;

 Төв банкнаас тогтоосон зээлийн эрсдэлийн стандарт;

 банкны зээлийн эх үүсвэрийн бүтэц (богино / урт хугацаа).

Зээлийн багцын янз бүрийн системчилсэн системүүд байдаг бөгөөд тэдгээрийн дотроос үндсэн хоёрыг ялгаж салгаж болно: нийт (тодорхой хугацаанд банкнаас олгосон зээлийн нийт хэмжээ) ба цэвэр (нийт багцаас зээлийн болзошгүй алдагдлын нөөцийн хэмжээг хассан). ).

Мөн зээлийн багцыг дараахь төрлүүдэд хувааж болно.

1. Эрсдэлгүй зээлийн багцхарьцангуй бага эрсдэлийн үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог боловч үүнтэй зэрэгцэн ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд бага байдаг; эрсдэлтэй зээлийн багц нь ашигт ажиллагааны түвшин нэмэгдсэн боловч үүнтэй зэрэгцэн ихээхэн эрсдэлтэй байдаг.

2. Зээлийн оновчтой багцБанкны зээлийн болон маркетингийн бодлого, хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөтэй бүтэц, бүтцийн хувьд хамгийн нарийн нийцэж байгаагаараа онцлог юм.

3. Тэнцвэртэй зээлийн багц- Энэ бол өөрийн бүтэц, санхүүгийн үзүүлэлтээрээ эрсдэл, өгөөжийн хоёр талт асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй шийдэлд оршдог банкны зээлийн цогц юм.Зээлийн оновчтой багц нь тэнцвэртэй зээлийн багцтай давхцахгүй байж болно. Банк үйл ажиллагааныхаа тодорхой үе шатанд өрсөлдөх чадвараа бэхжүүлэх, зах зээлд шинэ байр суурийг эзлэх, шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах зорилгоор зээлийн багцын тэнцвэрт байдалд сөргөөр нөлөөлж, ашиг багатай, илүү их хэмжээний зээл олгож болно. эрсдэл.

Үүнээс гадна дараахь төрлийн зээлийн багцыг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.

    үндсэн банкны зээлийн багц, салбаруудын зээлийн багц;

    хуулийн этгээд (бизнесийн зээлийн багц) болон хувь хүмүүст (хувийн зээлийн багц) олгосон зээлийн багц;

    бусад банкинд олгосон зээлийн багц (банк хоорондын зээлийн багц);

    рублийн багц болон гадаад валютын зээлийн багц.

Санхүүгийн байгууллагын гол үүрэг бол эрсдэлээ хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулж, үйлчлүүлэгчдийн сонирхлыг татахуйц байхын тулд үйл ажиллагааныхаа тодорхой үе шатанд ийм оновчтой зээлийн багцыг бий болгох явдал юм. Үүний тулд банк зээлийн багцдаа байнга дүн шинжилгээ хийж, чадварлаг удирдаж байх шаардлагатай.

Банкууд зээлийн багцынхаа чанарын удирдлагын хүрээнд үйл ажиллагаагаа байнга төрөлжүүлж, шинэ төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүн гаргахаар хүчин чармайлт гаргаж байна. Тийм ч учраас зээлийн багцыг бүрдүүлэх, тогтмол дүн шинжилгээ хийх нь банкны тактик, стратегийг илүү тодорхой боловсруулж, банкны үйлчлүүлэгчдэд зээл олгох, зах зээл дэх бизнесийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийг олгодог. Зээлийн багцын удирдлага нь байнгын харилцаа холбоо, харилцан үйлчлэлд байдаг объектуудад (элементүүд) нөлөөлж буй субьектуудыг агуулсан систем байх ёстой гэдгийг ойлгох нь чухал юм.

Системийн элементүүдийн багц нь ерөнхий дүрмийн (шаардлага) үндсэн дээр ажилладаг. Зээлийн багцын удирдлагын тогтолцооны зарчимд ихэвчлэн дараахь зүйлс орно.

1. Системчилсэн байдал. Зээлийн багцын дүн шинжилгээ нь системтэй бөгөөд банкны зээлийн бүтэц, чанарыг судлах нь динамик, бүтэц, банкны дундаж үзүүлэлттэй харьцуулах үзүүлэлтүүдийн хүрээнд хийгдэх ёстой.

2. Шалгуур үзүүлэлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх. Зээлийн байгууллага бүр өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон зээлийн багцын чанарыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн тогтолцоог бий болгодог.

3. Шинжилгээний олон түвшний шинж чанар. Зээлийн багцын шинжилгээг бүхэлд нь багцын түвшинд, онцгой анхаарал шаарддаг зээлийн бүлэг, тэр байтугай зээлийн гүйлгээний түвшинд хийх ёстой.

Зээлийн багцын удирдлага нь дээрх зарчмын дагуу тогтолцооны хувьд дараахь элементүүдийн хүрээнд үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хамардаг.

 удирдлагын зохицуулалтын тогтолцоо (хууль тогтоомж, дотоод баримт бичиг);

 удирдлагын субъектуудын бүтэц,

- удирдлагын үйл явц;

 эрсдэлийн удирдлагын хэрэгсэл, арга, хэрэгсэл.

Хяналтын субъектууд нь хяналтын системийг төлөөлдөг. Энэ системийн удирдлагын субъектуудыг эрсдэлийн удирдлагад оролцдог банкны хэлтэс, зээлийн дэмжлэг хариуцсан хэлтэс гэж нэрлэж болно. Хэрэв эхнийх нь төлөвлөлт, хяналт, аргачлал боловсруулах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг бол хоёр дахь нь зээлийн өндөр чанарын хяналт, болзошгүй алдагдлын нөөцийг цаг тухайд нь бүрдүүлэх үүрэгтэй. Зээлийн багцын стратегийн удирдлагыг банкны Хяналтын зөвлөл, банкны зөвлөл, зээлийн хороо гүйцэтгэдэг.

Удирдлагын объект (удирдлагатай систем) нь зээлийн багц юм - хувь хүний ​​шалгуурын дагуу ангилсан олгосон зээлийн бүтэц, чанарын шинж чанар.

Зээлийн багцын удирдлагын тогтолцооны заавал байх ёстой элементүүд нь:

Зээлийн багцыг бүрдүүлж буй зээлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах;

Зээлийн багцын чанарыг цаг тутамд үнэлэх боломжийг олгодог шалгуур үзүүлэлтүүдийн тогтолцоог бүрдүүлэх;

Зээлийн багцын бүтэц, чанарыг сайжруулах тодорхой арга хэмжээг тодорхойлох;

Зээлийг үндэслэлгүй байршуулснаас үүсэх алдагдлыг нөхөхөд шаардагдах зээлийн болзошгүй алдагдлын нөөцийн оновчтой хэмжээг тодорхойлох;

Зээлийн багцын бүтцэд гарсан өөрчлөлтийг хянах (шинжилгээнд тавьсан зорилгоос хамааран янз бүрийн үндэслэлээр бүтцийг бий болгох боломжтой).

Зээлийн багцын менежмент хэд хэдэн үе шаттай.

    зээлийн үндсэн ангиллын бүлгүүд, тэдгээрт хамаарах эрсдэлийн коэффициентийг тодорхойлох;

    олгосон зээл бүрийг заасан бүлгүүдийн аль нэгэнд шилжүүлэх;

    багцын бүтцийг тодруулах (нийт дүнгээр янз бүрийн бүлгийн хувьцаа);

    багцын чанарыг бүхэлд нь үнэлэх;

    багцын бүтцийг (чанар) өөрчлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх;

    олгосон зээл бүрийн хувьд бүрдүүлэх ёстой нөөцийн хэмжээг тодорхойлох (нэг нөөц бий болгох боломжтой зээлээс бусад);

    багцын нийт эрсдэлд хүрэлцэх нөөцийн нийт хэмжээг тодорхойлох;

    багцын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг боловсруулах.

Банкны зээлийн багцад дүн шинжилгээ хийх мэдээллийн үндсэн эх сурвалжууд нь:

    101-р маягт “Зээлийн байгууллагын дансны эргэлтийн хуулга” болон синтетик дансны хуулбар;

    Маягт No102 “Ашиг, алдагдлын тайлан”;

    е. No 806 "Балансын тайлан (хэвлэгдсэн маягт)";

    Маягт No115 "Зээл, зээл, түүнтэй адилтгах өрийн чанарын талаарх мэдээлэл";

    Маягт No118 “Их хэмжээний зээлийн мэдээлэл”;

    Маягт No128 “Зээлийн байгууллагаас олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж хүүгийн мэдээлэл”;

    Маягт No302 "Янз бүрийн бүс нутагт зээлдэгчдэд олгосон зээлийн талаархи зээл, өрийн талаархи мэдээлэл";

    Маягт No325 "Банк хоорондын зээлийн хүү";

    Маягт No501 "Банк хоорондын зээл, хадгаламжийн мэдээлэл".

Зээлийн багцыг удирдах тухайд зээлийн багцын чанар гэсэн ойлголт гарч ирдэг. Үүнийг үнэмлэхүй үзүүлэлтүүд (төрөлөөр олгосон зээлийн хэмжээ, хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ) болон зээлийн өрийн бүтцэд хувь хүний ​​зээлийн эзлэх хувийг тодорхойлдог харьцангуй үзүүлэлтүүдийг багтаасан шалгуур үзүүлэлтүүдийн системийг ашиглан үнэлдэг.

Зээлийн байгууллагуудын зээлийн багцын чанарыг үнэлэх явцад ашигладаг шалгуур үзүүлэлтүүд нь зах зээлийн харилцаанаас ихээхэн хамаардаг. Олон улсын туршлагаас харахад зээлийн багцын чанарыг тусгайлан боловсруулсан санхүүгийн харьцааны тогтолцооны үндсэн дээр үнэлдэг.

Ийнхүү зээлийн багц нь зээлийн эх үүсвэрийг байршуулах сөрөг хандлагыг илтгэж, цаг тухайд нь хариу арга хэмжээ авснаар зээлийн үйл ажиллагааны бүтцийг сайжруулах, бүтцийн хангалтгүй чанараас хамгаалах түвшинг тодорхойлох нэг төрлийн үзүүлэлт болдог. гаргасан хөрөнгийн.

Зээлийн багцын удирдлагын системтэй хандлага нь арилжааны банкны зээлийн багцын чанарыг сайжруулах, арилжааны банкны үр ашгийг бүхэлд нь нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай бүх элементүүдийг тодорхойлж, бүрдүүлэх боломжийг олгодог.

Банкны зээлийн багцын чанарыг үнэлэх арга зүй:

Банкны зээлийн үйл ажиллагааны үнэлгээ;

Банкны зээлийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ;

Зээлийн багцын “асуудалтай байдлын” үнэлгээ;

Банкны зээлийн хөрөнгө оруулалтын баталгааны үнэлгээ;

Банкны зээлийн хөрөнгө оруулалтын эргэлтийн үнэлгээ;

Банкны зээлийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг үнэлэх.

Банкны зээлийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

Банк хэр "зээлийн идэвхтэй" болохыг үнэлэхийн тулд шинжилгээний энэ хэсэгт дараахь үзүүлэлтүүдийг тооцоолж болно.

1. Банкны зээлийн үйл ажиллагааны түвшин(энэ үзүүлэлтийг зээлийн сегментийн актив дахь эзлэх хувийн үзүүлэлт гэж нэрлэдэг) (). Энэ нь банкны хийсэн бүх зээлийн хөрөнгө оруулалтын нийлбэрийг банкны нийт хөрөнгийн хэмжээтэй харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогддог.

Хаана З- банкны зээлийн хөрөнгө оруулалтын нийт дүн (бүх зээл ба түүнтэй адилтгах өр), үүнд. банк хоорондын зээл олгосон,

– банкны хөрөнгийн хэмжээ (балансын дагуу).

Энэ үзүүлэлт нь ерөнхийдөө банкны зээлийн үйл ажиллагаа, банкны зээлийн чиглэлээр мэргэшсэн түвшинг харуулдаг. Тооцоолсон үнэ нь өндөр байх тусам банкны зээлийн үйл ажиллагаа өндөр болно гэж үздэг.

Коэффицентийг өөрөө тооцоолохоос гадна түүний санал болгож буй түвшинд нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх хэрэгтэй. Хэрэв тооцоолсон утга нь санал болгож буй хэмжээнээс өндөр байвал банкны балансын хөрвөх чадварыг хангахын тулд банкны активыг бүхэлд нь удирдахад анхаарах шаардлагатай.

2. Коэффицентурьдчилгаа(). Үүнийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

зээлийн багцын өсөлт хаана байна;

Хөрөнгийн өсөлт.

Энэ үзүүлэлт нь банкны зээлийн үйл ажиллагааны ерөнхий түвшинг илэрхийлдэг. Зөвлөмж болгож буй утга ≤ 1. Үүний зэрэгцээ хар тугалганы коэффициент өндөр байх тусам банкны зээлийн үйл ажиллагаа өндөр болно.

3. Банкны зээлийн бодлогын "түрэмгий-болгоомж"-ын коэффициентБанкны зээлийн хөрөнгө оруулалт ба зээлсэн хөрөнгийн харьцаагаар тодорхойлогддог.

банкны зээлсэн хөрөнгө хаана байна.

Энэ үзүүлэлт нь банкны зээлийн бодлогын чиглэлийг тодорхойлдог.

Хэрэв< 60%, то это означает, что банк проводит «осторожную» кредитную политику (при осторожной кредитной политике нижний предел устанавливается на уровне 53%; ели значение показателя ниже 53%, то возможно у банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков).

4. Зээлийн хөрөнгө оруулалтыг банкны өөрийн хөрөнгөтэй харьцуулах үзүүлэлт. Энэ үзүүлэлтийг томъёогоор тооцоолж, банкны зээлийн бодлогын эрсдэлийн түвшинг тусгасан болно.

Хаана, ХАМТ- банкны өөрийн хөрөнгө.

Зээлийн хөрөнгө оруулалтыг банкны өөрийн хөрөнгөтэй харьцуулах оновчтой утгыг 80-аас дээш хувиар тогтоосон. Хэрэв индикатор 80% -иас дээш байвал энэ нь банкны өөрийн хөрөнгө хангалтгүй, эсвэл зээлийн түрэмгий бодлогыг илтгэнэ.

Банкны зээлийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг үнэлэх

Энэ бүлгийн үзүүлэлтүүд нь банкны зээлийн багцын эрсдэлийн түвшин, түүний динамик (өсөлт, бууралт, тогтворжилт), түүнчлэн зээлийн багцын чанарыг эрсдэлийн үүднээс тодорхойлох боломжийг олгодог. Энэ бүлгийн үзүүлэлтүүдийн дунд:

1. Зээлийн багцын эрсдэлийн коэффициент(R). Үүнийг дараах байдлаар тодорхойлно.

Зээлийн багцын эрсдэлийн коэффициент нь зээлийн эрсдэлийн үүднээс зээлийн багцын чанарыг хамгийн тодорхой тодорхойлох боломжийг олгодог боловч түүний тайлбар нь хоёр талтай. Зээлийн багцын эрсдэлийн коэффициентийн утга 1-тэй ойр байх тусам олгосон зээлийн эргэн төлөлт (сэргээх) хувьд зээлийн багцын чанар сайжирна; Энэ нь зээлийн багцыг "илүү чанартай" (стандарт ба стандарт бус) зээлээр бүрдүүлдэг гэж хэлэх боломжийг бидэнд олгодог. Зээлийн багцын эрсдэлийн коэффициент 1 байх хандлагатай үед эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл хамгийн бага бөгөөд урьдчилан таамагласан алдагдал нь үнэндээ 0-тэй тэнцүү байна. Гэсэн хэдий ч энэ нөхцөл байдалд хүрэх боломжгүй: практикт зээлийн багцын эрсдэлийн коэффициент хэзээ ч 1-тэй тэнцүү биш, банкны хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх утга нь 0 .6-0.7 (60-70%)-аас багагүй байна.

2. RVPS-ийн хангалттай байдлын ерөнхий харьцаа(энэ үзүүлэлтийг мөн аюулгүй байдлын үзүүлэлт гэж нэрлэдэг). RVPS-ийн нийт хүрэлцээний харьцааг дараах томъёогоор тодорхойлно.

Коэффициент нь зээлийн багцын нэг рубльд нөөцийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг харуулж, зээлийн багцын эрсдэлийг үнэлэх боломжийг олгодог. Энэ үзүүлэлтийн өсөлт нь банкны үйл ажиллагааны сөрөг тал юм, учир нь эрсдэл нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Динамик дахь харьцааны өсөлт нь янз бүрийн шалтгааны улмаас үүсч болно, нэгдүгээрт, зээлийн болзошгүй алдагдлын нөөцийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой, хоёрдугаарт, зээлийн багцын хэмжээ буурсантай холбоотой. нөөцийн тогтмол үнэ цэнэ, аль аль нь банкны зээлийн үйл ажиллагаанд сөргөөр үнэлдэг . Санал болгож буй утга нь дор хаяж 20% байна.

Хамгийн эрсдэлтэй зээлийг тодорхойлохын тулд зээлийн багцын зүйл бүрийн алдагдлын нөөцийн эзлэх хувийг болзошгүй алдагдлын нөөцийн нийт хэмжээнд тооцох хэрэгтэй.

Нэмж дурдахад энэхүү судалгаанд цэвэр зээлийн багцын хэмжээг тооцоолох шаардлагатай бөгөөд энэ нь хамгийн хүнд нөхцөлд байршуулсан зээлийн хэдэн хувийг банкинд буцааж өгөхийг тодорхойлох боломжийг олгодог. Цэвэр зээлийн багцын үнэ цэнэ (NLP)нийт зээлийн багц болон болзошгүй зээлийн алдагдлын нөөцийн дүнгийн зөрүүгээр тооцно.

Энэ үзүүлэлтийг цаг хугацааны явцад судлах шаардлагатай бөгөөд энэ нь банкинд зээлийн удирдлагын бодлогыг хэр үр дүнтэй ашиглаж байгааг тодорхойлох боломжийг олгодог. Хувийн зээлийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь зээлийн үйл ажиллагааг эерэгээр үнэлж, банкны зээлийн эрсдэлийг бууруулахыг тодорхойлдог.

Цэвэр зээлийн багцыг үнэмлэхүй үнэлэмжээр үнэлэхээс гадна тооцоолох шаардлагатай цэвэр зээлийн багцын харьцаа, энэ нь нийт зээлийн багцын нэг рублийн цэвэр багцын хэдэн хувийг эзэлж байгааг харуулж байна.

Харьцааны өсөлтийг банк эерэгээр үнэлж, зээлийн эрсдэл буурч, банкны зээлийн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа нэмэгдэж байгааг харуулж байна.

Цэвэр зээлийн багцын үнэлгээ нь түүний үнэмлэхүй илэрхийлэл ба коэффициентийг нэгэн зэрэг харгалзан үзсэн тохиолдолд үндэслэлтэй бөгөөд бодитой байх болно гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Банкны практикт цэвэр зээлийн багцын үнэмлэхүй үнэ цэнэ өсөх нөхцөл байдал ихэвчлэн ажиглагддаг, гэхдээ уналтын үед. Энэ нөхцөл байдал нь зээлдэгчийг сонгох арга барилын хувьд банкны үйл ажиллагааг сөргөөр үнэлдэг Энэ нь банк эрсдэл багатай зээлээс илүү өндөр хүүтэй зээлийн багцаа нэмэгдүүлж байгааг харуулж байна, өөрөөр хэлбэл эрсдэлтэй зээл байршуулалтаас шалтгаалан зээлийн багц нэмэгдэж байна гэж бид хэлж болно.

3.хамрах харьцаазээл олгохдоо банкны хүлээн зөвшөөрсөн барьцаа хөрөнгийн хэмжээг зээлийн багцын нийт дүнтэй харьцуулсан харьцаагаар тооцно.

Хаана, ТУХАЙ- зээлийн барьцаа хөрөнгийн хэмжээ

Энэ харьцаа нь зээлийн эргэн төлөгдөхгүйн улмаас учирч болзошгүй хохирлыг гуравдагч этгээдийн барьцаа, баталгаа, батлан ​​даалтад хэр хэмжээгээр нөхөж байгааг үнэлэх боломжийг олгодог.

Барьцаа хөрөнгийн хэмжээг 101-р маягтын балансын гадуурх дансанд тусгана.

91311 данс - байршуулсан хөрөнгийн барьцаанд хүлээн авсан үнэт цаас;

91312 данс - байршуулсан хөрөнгийн баталгаа болгон хүлээн авсан эд хөрөнгө (үнэт цаас, үнэт металлаас бусад);

Данс 91313 - байршуулсан хөрөнгийг буцааж өгөх зорилгоор хүлээн авсан үнэт металл;

Данс 91414 - хүлээн авсан баталгаа, баталгаа.

Эдгээр дансны бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн нийлбэр нь зээлийн багцын эргэн төлөлтийн нийт дүнг өгдөг.

Коэффициент нь зээлийн багцын нэг рубльд зээлийн эргэн төлөлтийн нөөцийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг харуулж байна. Хуульд заасны дагуу барьцаа хөрөнгийн хэмжээ нь олгосон зээлийн хэмжээнээс тухайн зээлд хуримтлагдсан хүү болон зээлийг төлөхтэй холбоотой гарч болзошгүй бусад зардлаас давсан байх тул үнийн дүн нэгээс илүү байх ёстой. Энэ харьцааны дүн шинжилгээг динамик байдлаар хийх ёстой бөгөөд үүний үр дүнд банкны зээлийн үйл ажиллагаа аль хугацаанд банкинд хамгийн эрсдэлтэй байсан талаар дүгнэлт хийж болно.

4.зөрчлийн харьцаахугацаа хэтэрсэн үндсэн өрийн дүнг (ПО; дансны маягт No 101 - No 458) зээлийн багцын нийт хэмжээтэй харьцуулсан харьцаагаар тооцно.

Энэ харьцаа нь зээлийн багцын нэг рубльд үндсэн өрийн хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг харуулж байгаа бөгөөд цаг хугацааны явцад харьцаа нэмэгдэх нь зээлийн гүйлгээг дэмжих талаар банкны үр дүнгүй бодлогыг харуулж байна. Шинжилгээг хамрах харьцааны дүн шинжилгээтэй адил хийж, харьцааны үнэ цэнийн өөрчлөлтийн шалтгааныг судалж, цаг хугацааны явцад харьцааны утгын өөрчлөлтийг шинжилж, төрөл тус бүрээр харьцааг тооцдог. олгосон зээлийн .

5.үндсэн төлбөрийн харьцаа, энэ нь цуглуулах боломжгүйн улмаас хасагдсан үндсэн өрийн дүнгийн өрийн дүнг (мөнгөн хөрөнгийг 91801, 91802 балансын гадуурх дансанд бүртгэнэ) нийт зээлийн багцад харьцуулсан харьцаагаар тооцно.

Харьцааны өсөлт нь хоёр шалтгааны улмаас үүсч болно, нэгдүгээрт, сайн чанарын зээлийн багц сул өсөн нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор хасагдсан үндсэн өрийн шууд хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой бөгөөд энэ нь сөрөг үр дүн юм. богино хугацаанд банк дампуурахад хүргэдэг. Хоёрдугаарт, зээлийн багцын хэмжээ буурсантай холбоотойгоор хасагдсан өрийн хэмжээ өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаа нь зээлийн үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулахын тулд банкнаас авч буй арга хэмжээ байгаа эсэхийг дүгнэх боломжтой юм.

6.Зээлийн нийт эрсдэлээс банкны хамгааллын зэрэглэлийн үзүүлэлт:

Хаана KR"Зээлийн зээлийн эрсдэлийн үнэмлэхүй үнэ цэнэ (бодитоор үүсгэсэн RVP-ийн үнэтэй тэнцүү);

Шалгуур үзүүлэлт нь стандарт утгатай байдаггүй. Хүлээн авсан утгыг өрсөлдөгч банкуудын харгалзах үзүүлэлтүүдийн утгатай эсвэл тухайн банкнаас тогтоосон утгатай харьцуулна.

Судалгааны үр дүнд банкны нийт эрсдэлийн талаар дүгнэлт хийж болно. Ялангуяа, даатгалын харьцаа, хугацаа хожимдсон төлбөр, эргэн төлөгдөхгүй байдлын харьцаа нь динамикийн утгыг нэмэгдүүлж, барьцаа хөрөнгийн харьцаа буурч байгаа тохиолдолд банкны зээлийн үйл ажиллагааны явцад зээлийн эрсдэл нэмэгдэж байна гэсэн дүгнэлтийг гаргадаг. Коэффициент тус бүрийн динамик тогтворгүй байгаа тохиолдолд банк эрсдэлийн түвшинг хангалттай түвшинд байлгахын тулд хяналт тавьж, янз бүрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг гэж бид дүгнэж болно.

7. Зээлдэгч эсвэл холбогдох зээлдэгчид ногдох хамгийн их эрсдэлнэг зээлдэгч болон холбогдох бүлэг зээлдэгчид хамаарах банкны зээлийн эрсдэлийг хязгаарлаж, тэдгээрийн эсрэг гаргасан зээлийн нэхэмжлэлийн нийт дүнг банкны өөрийн хөрөнгөд харьцуулсан дээд хэмжээг тогтооно. Энэхүү стандартыг дараах байдлаар тооцно.

Зээлдэгч эсвэл холбогдох зээлдэгчид банкнаас гаргасан зээлийн нэхэмжлэлийн нийт дүн хаана байна.

ОХУ-ын Банк энэ харьцаа 25% -иас хэтрэхгүй байх ёстой гэж тогтоосон.

8. Их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн дээд хэмжээбанкны их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн нийт хэмжээг хязгаарлаж, их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн нийт дүнг банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээтэй харьцуулах дээд хэмжээг тогтооно.

Үүнд: холбогдох хөрөнгөтэй холбоотойгоор тогтоосон эрсдэлийн коэффициентийн жинг харгалзан тодорхойлсон зээлийн томоохон эрсдэл.

Арилжааны банк нь зээлийн үйл ажиллагаа явуулахдаа энэ харьцаа нь өөрийн хөрөнгийн 800 хувиас хэтрэхгүй байх ёстой.

9. Банкны дотоод эрхтнүүдийн эрсдэлийн нийт хэмжээ. Энэхүү стандарт нь банкнаас зээл олгох шийдвэрт нөлөөлж болох хувь хүмүүсийг багтаасан бүх дотоод мэдээлэлтэй холбоотой банкны нийт зээлийн эрсдэлийг хязгаарладаг.

Энд, банкны дотоод мэдээлэлд i-р зээлийн эрсдэлийн үнэ цэнэ.

Арилжааны банк дотоод хүнд зээл олгохдоо энэ харьцааны үнэ цэнэ нь банкны өөрийн хөрөнгийн 3 хувиас хэтрэхгүй байх ёстой.

Зээлийн багцын “асуудалтай мөн чанарыг” үнэлэх

Энэхүү шинжилгээ нь зээлийн багцын “асуудалтай хэсгийг” эрт оношлох боломжийг олгодог. Энэ тохиолдолд доор асуудлын хэсэг зээлийн багц гэдэг нь багцад хугацаа хэтэрсэн зээл, муу зээл (үндсэн болон хүүгийн хувьд) байгааг хэлнэ.

Зээлийн багцын асуудалтай хэсгийн үнэлгээг дараах байдлаар хийж болно.

Нэгдүгээрт,"Асуудалтай хэсгийн" хэмжээг тодорхойлсон. Үүнийг тодорхойлохын тулд тусгай аналитик хүснэгтийг ашиглаж болно.

Хэрэглэгчдэд зээл олгох нь аливаа санхүүгийн байгууллагын үндсэн чиг үүргүүдийн нэг юм. Тэдний авсан хүү нь орлогын дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг. Энэ үйл явцад банкны зээлийн багцыг удирдах замаар хэрэгжүүлсэн зээлийн зөв бодлого чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Банкны оновчтой зээлийн багцыг бий болгох нь түүний үндсэн ажлын нэг гэдгийг банкны байгууллагын дарга бүр ойлгодог.

Байгууллагын зээлийн багцад зөвхөн банкнаас олгосон зээлийн хэмжээ багтдаг. Зээлийн хүү төлсний дараа банкны хүлээгдэж буй ашгийг тооцдоггүй.

Гэхдээ дүрмээр бол зээлийн багцад ороогүй зарим төрлийн зээл байдаг. Тухайлбал, олон санхүүгийн байгууллагууд төрийн байгууллага, төсвөөс гадуурх сангуудад хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгосон зээлээ хөрөнгийн жагсаалтад тусгадаггүй. Түүнчлэн эдгээр ажил гүйлгээ нь ихэвчлэн компани хоорондын шилжүүлэг бөгөөд ашиг олох зорилгогүй байдаг тул нөхөрлөл эсвэл харьяа байгууллагуудад олгох зээлийг оруулаагүй болно.

Багцад багтсан зээлийн ангиллыг ихэвчлэн дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу хийдэг.

  • зээл авах зорилгоор;
  • зээлийн эргэн төлөлтийн эх үүсвэрээр;
  • төлөвшилтөөр;
  • зээлдүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн эрх зүйн байдлын дагуу.

Мөн зээлийг эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэлээр нь ангилдаг. Энэ параметрийн дагуу тэд дараах бүлгүүдийг бүрдүүлдэг.

  1. Бага эрсдэлтэй ердийн зээлүүд:
  • бага хэмжээний тогтмол төлбөртэй урт хугацааны зээл;
  • өөгүй зээлийн түүхтэй үйлчлүүлэгчдэд олгосон зээл.
  1. Шинэ үйлчлүүлэгчдэд олгосон өндөр эрсдэлтэй зээл, түүнчлэн урт хугацааны зээл.
  2. Эргэн төлөлт нь баталгаагүй зээл.
  3. Эргэн төлөгдөх магадлал багатай зээл.

Зээлийн багц бүрдүүлэхэд тодорхой хүчин зүйл, эрсдэлүүд нөлөөлдөг

Банкны зээлийн багцыг зөв бүрдүүлэх нь санхүүгийн байгууллагын аналитик үйлчилгээгээр шийдвэрлэх маш хэцүү ажил юм.

Эрсдэлийн зэргээс хамааран багцыг дараахь байдлаар ангилдаг.

  • оновчтой- бүтэц нь оновчтой, банкны стратегид бүрэн нийцдэг;
  • тэнцвэртэй- ийм багц нь өчүүхэн эрсдэлтэй, үүнтэй зэрэгцэн нэлээд өндөр ашиг орлоготой байдаг;
  • эрсдэлгүйҮүнийг бий болгох гол зарчим бол ашгийн хэсэгчилсэн алдагдалтай байсан ч эрсдэлийг ямар ч аргаар бууруулах явдал юм.

Банкны хувьд оновчтой зээлийн багц үргэлж тэнцвэртэй байдаггүй. Үүний шалтгаан нь зарим нь, ялангуяа дөнгөж эхэлж буй банкны байгууллагууд боломжит үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэлийг олж авахын тулд эрсдэлд орохоос өөр аргагүйд хүрдэг. Тиймээс бага өгөөжтэй ч маш эрсдэлтэй зээл олгодог.

Мөн зээлийн багц нь нийт болон цэвэр байж болно. Нийт багцад банкнаас өнөөдрийг хүртэл олгосон бүх зээлүүд багтсан.

Хүчин зүйлийн үнэлгээ

Эрсдэлийг үнэлэхийн тулд нийт дүнгээс олгосон зээлээ эргэн төлөгдөөгүй тохиолдолд алдагдлыг нөхөхөд шаардагдах дүнг хасдаг цэвэр багцын хэмжээг ихэвчлэн тооцдог. Энэ багцын хэмжээг нарийн тооцоолох боломжгүй боловч санхүүгийн байгууллагын сайн сайхан байдал нь үр дүн нь бодит байдалд хэр ойртохоос хамаарна.

Цэвэр зээлийн багц гэдэг нь найдвартай зээлдэгчдээс зуу хувьтай тэнцэх магадлал бүхий сангууд юм.

Үлдсэн зээлүүд эрсдэлтэй, банк дампуурахгүйн тулд эргэн төлөгдөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Ихэнхдээ зээлийн багцыг бүрдүүлэхдээ банкны байгууллагууд хамгийн оновчтой хувилбарыг сонгодог. Үүнд хүрэхийн тулд дараахь ажлуудыг хийж байна.

  1. Эрэлт, нийлүүлэлтэд нөлөөлж болох нөхцөл байдлын шинжилгээ. Дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг судалж үздэг.

Дотоодод дараахь зүйлс орно.

  • зээлийн боломжууд;
  • өөрийн хөрөнгийн хэмжээ;
  • банкны ажилтнуудын бэлэн байдлын зэрэг.

Гадаад хүчин зүйлүүд:

  • улс орны эдийн засгийн байдал;
  • зээлийн саналын хэмжээ, нөхцөл;
  • зээлийн үйлчилгээний зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлага.
  1. Богино болон урт хугацааны боломжийн судалгаа шинжилгээ, түүнд тулгуурлан зээлийн чадавхийг бүрдүүлэх.
  2. Зээлийн боломж, олгохоор төлөвлөж буй зээлийн харьцуулалт.
  3. Үйлчлүүлэгчдэд олгосон зээлийг төрөл бүрийн шалгуурын дагуу, жишээлбэл, эргэн төлөгдөх хугацаа эсвэл зээлдэгчийн ангиллаар ангилах.

Чадварлаг удирдлага, эрсдлийн нарийн шинжилгээ нь алдагдлыг бууруулахад тусалдаг

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Одоо зээлийн багцын менежмент гэж юу болох талаар. Энэхүү арга хэмжээний эцсийн зорилго нь хамгийн бага эрсдэлийг хангахын зэрэгцээ хамгийн их ашиг олох явдал юм.

Үүний тулд банк олгосон зээлийг хугацаанд нь эргэн төлөхийн тулд түүнд хяналт тавих боломжийг олгох хөтөлбөр боловсруулж байна. Үүний үр дүнд банк мөнгөө алдахаас айхгүйгээр хамгийн их ашиг олох боломжийг бүрдүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой.

Зээлийн багцыг удирдахын тулд дараахь хэрэгслийг ашигладаг.

  • Зээлийн төрлөөр байгууллагын удирдлагын хариуцлагыг тодорхой тодорхойлсон байх;
  • зээлийн өргөдөл бүрийн хувьд болзошгүй эрсдлийн хувийн үнэлгээ;
  • Зээлдэгч бүрийн зээлийн нөхцөл.

Тэдгээрийн тусламжтайгаар банкны бодлогыг бий болгодог бөгөөд энэ нь түүний бүх салбаруудад заавал байх ёстой.

Санхүүгийн байгууллага бүр эрсдэлийг бууруулах, ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд өөр өөрийн аргачлалыг ашигладаг. Тэд ялангуяа дараахь зүйлийг байгуулах шаардлагатай хороодыг байгуулдаг.

  • банкнаас зээлдэгчдэд олгох мөнгөний дээд хэмжээ;
  • тодорхой хугацааны зээлийн хүү;
  • зээл олгохдоо батлан ​​даагч эсвэл барьцаа хөрөнгийн хэрэгцээ.

Энэ хороо нь тухайн банк ямар хэмжээний эрсдэлтэй ашиг олох боломжтойг үнэлэх ёстой. Энэ байгууллага нь тус байгууллагын гол үйлчлүүлэгчдэд зээл олгох шийдвэр гаргах эрхтэй.

Шинжилгээ хийж байна

Зөвшөөрөгдөх эрсдэлтэй хамгийн их ашиг олох аргыг тодорхойлохын тулд банкны ажилтнууд зээлийн багцад тогтмол дүн шинжилгээ хийж, ажлын явцад түүний бүтцийг шууд судлах хэрэгтэй. Ийм үнэлгээний хувьд банкууд тоон болон чанарын хоёр төрлийн шинжилгээг ашигладаг.

Тоон үзүүлэлт нь тодорхой хугацааны дараах үзүүлэлтүүдийн шинжилгээг агуулдаг.

  • зээлийн хөтөлбөр бүрийн хүрээнд байгуулсан гэрээний тоо;
  • эсрэг талуудын бүлгүүдийн зээлийн бүтэц;
  • олгосон зээлийн нийт дүн;
  • зээлсэн хөрөнгийг цаг тухайд нь төлөх;
  • хүүгийн үнэ цэнэ.

Зээлийн багцад ийм дүн шинжилгээ хийх нь хөрөнгө оруулалтын хамгийн ирээдүйтэй объектуудыг сонгох, түүнчлэн гэрээ байгуулах нь туйлын хүсээгүй эрсдэлтэй газруудыг тодорхойлох боломжийг олгодог. Өрийн үлдэгдлийг хүлээгдэж буй төлбөртэй харьцуулах нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Шинжилгээний үр дүнд үндэслэн зээлийн хязгаарыг тохируулах боломжтой.Нэг зээлдэгчид олгосон зээлийн нийт хэмжээ, тэдгээрийн тоог тогтоох ёстой. Шинжилгээний дараа банкнаас зээл олгоход ашиглаж болох бүх хөрөнгийн боломжит хэмжээг тодорхойлно.

Чанарын шинжилгээ нь дараахь зүйлийг олж мэдэх болно.

  • асуудалтай зээлийн нийт тооноос эзлэх хувь;
  • хугацаа хэтэрсэн өрийн хэмжээ, түүний зээлийн нийт хэмжээнд эзлэх хувь;
  • үйлчлүүлэгчдийн дунд хамгийн түгээмэл зээлийн төрлүүд;
  • бусдаас илүү удаан хөгжиж буй байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлүүд.

Банкны үйлчилгээний зах зээл байнга өөрчлөгдөж байдаг. Үүнтэй холбогдуулан шинжилгээг тогтмол хийх ёстой бөгөөд энэ нь ашгийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулахад тусална.

Зээлийн багцын буруу менежмент нь дампууралд хүргэдэг

Дампуурал

Зээлийн багцыг буруу бүрдүүлэх эсвэл амжилтгүй удирдах нь нэмэлт таагүй хүчин зүйл байгаа тохиолдолд санхүүгийн байгууллагыг дампууралд хүргэж болзошгүй юм. Зээлдүүлэгчид төлөх өрөө төлөх боломжгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн банк дампуурлаа зарладаг. Тус байгууллага нь нөхцөл байдлыг засахын тулд түр зуурын захиргааны удирдлага дор ажилладаг. Хэрэв үйл ажиллагаа нь үр дүнгээ өгвөл банк зээлдүүлэгчийн өрийг төлнө. Хэрэв нөхцөл байдлыг засч залруулах боломжгүй бол ОХУ-ын Төв банк энэ байгууллагыг дампуурлаа зарлах бөгөөд үүний дараа банк хэд хэдэн нарийн төвөгтэй процедурыг хэрэгжүүлж эхлэх бөгөөд тэдгээрийн нэг нь зээлийн багцыг худалдах явдал юм.

Дампуурсан банкнаас зээлийн багц худалдаж авсан санхүүгийн байгууллага бүх зээлдэгчиддээ мэдэгддэг. Зарим үйлчлүүлэгчид багцаа шилжүүлсний дараа зээлийн хүү нэмэгдэх вий гэж санаа зовж байна. Гэсэн хэдий ч шинэ байгууллага үүнийг хийх эрхгүй. Анх мөрдөгдөж байсан схемийн дагуу мөнгийг буцааж өгөх шаардлагатай.

Дүгнэж хэлэхэд, зээлийн багц нь зээл олгохоос үндсэн ашгийг авдаг санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд маш чухал элемент юм гэж тодорхой дүгнэж болно. Багц нь тэдний хувьд зээл олгохдоо бүтэлгүйтсэн шийдвэрийг илрүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зээлийн бодлогод цаг тухайд нь зохицуулалт хийх боломжийг олгодог нэг төрлийн үзүүлэлт юм.

Зээлийн багцын зөв менежмент нь банкинд зээл олгоход хуваарилсан хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, багасгах, багцын бүтцийг сайжруулах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь банкинд мөнгөний нөөцөө хамгийн үр ашигтай хуваарилах, улмаар хамгийн их ашиг олох боломжийг олгоно.

-тай холбоотой

ЭНЭ САРЫН ШИЛДЭГ ЗЭЭЛ

Судалгааг явуулахын тулд та хөтөчийнхөө тохиргоонд JavaScript-г идэвхжүүлэх ёстой.