Газпромбанк дахь үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын дүн шинжилгээ. Санхүүгийн эрсдэл. Оросын банкны салбарын өнөөгийн байдал
Оршил
ашигт ажиллагааны банкны төлөвлөлт зохион байгуулалтын
Дипломын өмнөх практикийн талаархи тайлангийн ач холбогдол нь одоогоор Орос улсад хоёр шатлалт банкны систем бий болсон явдал юм. Банкууд нь орчин үеийн мөнгөний эдийн засгийн салшгүй хэсэг бөгөөд тэдний үйл ажиллагаа нөхөн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээтэй нягт холбоотой байдаг. Эдийн засгийн амьдралын төвд байж, үйлдвэрлэгчдийн ашиг сонирхолд үйлчилдэг банкууд нь аж үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуй, хүн амын хоорондын холбоог зуучлагч юм.
Орчин үеийн нийгэмд банкууд олон төрлийн гүйлгээг хийдэг. Тэд зөвхөн бэлэн мөнгөний эргэлтийг зохион байгуулаад зогсохгүй зээлийн харилцаа; Тэдгээрээр дамжуулан аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн санхүүжилтийг явуулдаг. даатгалын үйл ажиллагаа, үнэт цаас худалдан авах, худалдах, зарим тохиолдолд брокерийн гүйлгээ, хөрөнгийн менежмент.
Дипломын өмнөх дадлага хийх тайлангийн сэдэв нь банкны үйл ажиллагаа юм.
Судалгааны объект нь Тюмень дахь Газпромбанк (ХК) салбарын "Тобольск" нэмэлт оффис юм.
1. ерөнхий шинж чанарХК Газпромбанк
Газпромбанк (хувьцаат компани) нь ОХУ-ын хамгийн том бүх нийтийн санхүүгийн байгууллагуудын нэг бөгөөд өргөн хүрээний банк, санхүүгийн, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнкорпораци болон хувийн үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээ, санхүүгийн байгууллага, байгууллагын болон хувийн хөрөнгө оруулагчид. Тус банк нь бүх үндсэн үзүүлэлтээрээ ОХУ-ын гурван том банкны нэг бөгөөд төв болон зүүн Европын банкуудын жагсаалтад хэмжээгээрээ гуравдугаарт ордог. өмч.
Тус банк нь гол салбаруудад үйлчилдэг Оросын эдийн засаг- хий, газрын тос, цөмийн, химийн болон нефть химийн, хар ба өнгөт металлурги, цахилгаан эрчим хүч, механик инженерчлэл ба металл боловсруулах, тээвэр, барилга, харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуй, худалдаа болон бусад үйлдвэрүүд.
Жижиглэнгийн бизнес нь банкны үйл ажиллагааны стратегийн чухал салбар бөгөөд цар хүрээ нь байнга нэмэгдэж байна. Хувийн үйлчлүүлэгчдэд зээлийн хөтөлбөр, хадгаламж, төлбөр тооцооны гүйлгээ, цахим банкны картуудгэх мэт.
Газпромбанк нь дотоод болон олон улсад хүчтэй байр суурь эзэлдэг санхүүгийн зах зээл, Корпорацын бонд гаргах, хөрөнгийн менежмент, хувийн банк, корпорацийн санхүү болон хөрөнгө оруулалтын банкны бусад салбарт зохион байгуулах, андеррайтинг хийх чиглэлээр Оросын тэргүүлэгчдийн нэг.
Газпромбанкны үйлчлүүлэгчид нь 4 сая орчим хувь хүн, 45 мянга орчим хуулийн этгээд юм.
Одоогийн байдлаар Газпромбанк нь Орос, Беларусь, Армен, Швейцарь, Люксембург зэрэг долоон охин компани, хараат банктай бөгөөд Астана (Казахстан), Бээжин (Хятад), Улаанбаатар (Монгол), Шинэ Дели (Энэтхэг) хотод төлөөлөгчийн газартай.
Орос улсад Газпромбанкны бүс нутгийн сүлжээг Калининградаас Южно-Сахалинск хүртэл байрладаг 32 салбараар төлөөлдөг. Нийт тооЧанартай банкны үйлчилгээ үзүүлдэг 500 гаруй оффис бий.
Газпромбанк нь Олон улсын худалдааны танхимын Оросын үндэсний хорооны гишүүн юм.
Тюмень дахь GPB (OJSC) салбарын үндсэн үйл ажиллагаа:
· төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээ;
· хуулийн этгээдэд зээл олгох;
· хувийн үйлчлүүлэгчдэд зээл олгох;
· хадгаламжийн үйл ажиллагаа;
· гадаад валютаар хийсэн гүйлгээ;
· үнэт цаастай хийсэн гүйлгээ;
· хадгаламжийн үйлчилгээ;
· олон улсын банкны картын бүх төрлийн үйлчилгээ;
· банкны хувийн сейф түрээслэх;
Банктай хамтран ажиллах бүх асуудлаар зөвлөлдөх
2. ХК Газпромбанкны үйл ажиллагааны зохицуулалт
Банкыг одоогийн хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу удирддаг Оросын Холбооны Улсболон банкны дүрэм.
Урлагийн дагуу. Банкны дүрмийн 9-д банкны удирдлагын байгууллагууд нь:
· Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал;
· Төлөөлөн удирдах зөвлөл;
· дан (Удирдлагын зөвлөлийн дарга) болон коллегиаль (удирдлагын зөвлөл) гүйцэтгэх байгууллага.
ОХУ-ын хууль тогтоомж, банкны дүрэм нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан шийдвэр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн жагсаалтыг тодорхойлдог.
Банкны эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Банкны захирлуудын зөвлөл нь 1995 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 208-ФЗ "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хууль, Банкны дүрмийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэхээс бусад тохиолдолд банкны үйл ажиллагаанд ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. Ерөнхий уулзалтхувьцаа эзэмшигчид. Банкны одоогийн үйл ажиллагааны удирдлагыг цорын ганц (Удирдлагын зөвлөлийн дарга) болон хамтын (ТУЗ) гүйцэтгэх байгууллага гүйцэтгэдэг.
Газпромбанк ХК-ийн үйлчлүүлэгчидтэй харилцах
Газпромбанк нь янз бүрийн зүйлийг хэрэгжүүлэх хамгийн орчин үеийн технологийн баазтай санхүүгийн гүйлгээүйлчлүүлэгчдийнхээ ашиг сонирхлын үүднээс. Ялангуяа банк дараахь үйлчилгээг үзүүлдэг.
· хийх мөнгө шилжүүлэг;
· харилцах дансны үйл ажиллагаа явуулах;
· ногдол ашиг төлөх;
· хадгаламжийн үйлчилгээ үзүүлэх;
· үнэт металл, алтан гулдмайгаар хийсэн зоос бүхий үйл ажиллагаа.
Газпромбанкны бүс нутгийн сүлжээ нь Оросын нэлээд хэсгийг хамардаг. Энэ нь банкны үйлчлүүлэгчдэд өндөр чанартай иж бүрэн үйлчилгээг авах боломжийг олгодог банкны үйлчилгээТэд хаана ч, хаана ч амьдардаг.
Газпромбанкны салбар нь үйлчлүүлэгчидтэй ажилладаг хэлтэсүүдийг агуулдаг.
Хэлтсийн гол зорилго нь харилцагчийн үйлчилгээний чанарыг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх явдал юм - хууль эрх зүйн болон хувь хүмүүсхэлтсийн үйл ажиллагаанд зориулагдсан. Гол ажлуудын дунд:
· хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчид, хувь хүмүүст рубль, гадаад валютаар төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үүнд нягтлан бодох бүртгэлдагуу дүрэм журамОХУ-ын банк ба банк;
· банкны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдэд худалдах, хэлтсийн эрх хэмжээний хүрээнд, үүнд татах Мөнгө;
· харилцагчийн үйлчилгээний үр дүнтэй үйл явцыг бий болгох, чанарыг сайжруулах, харилцагчийн хэрэгцээг хангах, банкны үйл ажиллагааны ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үзүүлж буй үйлчилгээг өргөжүүлэх.
Хуулийн этгээдэд үйлчлэх чиглэлээр хэлтсийн үндсэн чиг үүргийг авч үзвэл үйл ажиллагааны ажилтнууд хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн рубль, гадаад валютаар харилцах, харилцах, бусад данс нээх, хаах, дахин бүртгүүлэх, хөтөлж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Ажилтан нь экспортын тодорхой хэсгийг хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчид заавал худалдах эцсийн хугацааг үйлчлүүлэгчдэд мэдэгддэг. гадаад валютын орлогоОХУ-ын Банкны шаардлагын дагуу. Түүний үүрэг хариуцлагад үйлчлүүлэгчдээс өргөдөл хүлээн авах үйл ажиллагаа багтдаг хувиргах үйлдлүүд, үүнд гадаад валютыг чөлөөтэй, албадан худалдах, захиалгын зөв гүйцэтгэлд хяналт тавих.
Тус хэлтсийн ажилтан нь данс нээлгэх, цаашдын хадгалалт хийхдээ үйлчлүүлэгчийн хууль ёсны файлыг бүрдүүлэх ажлыг гүйцэтгэдэг, тухайлбал: үйлчлүүлэгчдийн хуулийн файлын аюулгүй байдлыг хангах, шаардлагатай өөрчлөлт, нэмэлт оруулахтай холбоотой үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах үүрэгтэй. аж ахуйн нэгжүүдийг өөрчлөн зохион байгуулахтай холбогдуулан гарын үсгийн дээж, тамганы картыг солих зэрэг.
3. Газпромбанк ХК-ийн салбар дахь байгууллагын удирдлагын бүтэц
Газпромбанк ХК-ийн салбарын удирдлагын зохион байгуулалтын талаархи мэдээллийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 1. Хэлтсийн зохион байгуулалтын удирдлагын бүтэц
No.Хэлтсийн нэр Томруулсан функцууд1Удирдлага · менежер, · салбарын орлогч дарга нар, · Ахлах нягтлан бодогч, · Ерөнхий нягтлан бодогчийн орлогч Салбарын үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлага 2 Захиргаа, удирдах ажилтан 1. Албан хэрэг хөтлөлт 2. Архивын хөтлөлт (бие даасан хэлтэст хуваарилагдаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэжилтний хувийн орон тоо багтана) 3 Боловсон хүчний үйлчилгээ (50 хүртэл хүн - цагийн, 50-100 хүн - тусдаа ажилтан, 100 гаруй хүн - боловсон хүчний хэлтэс)1 . Боловсон хүчний тоо төлөвлөлт, ашиглалт 2. Боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулах, байршуулах, нөөц бүрдүүлэх 3. Тохижилт боловсон хүчний хүснэгтболон боловсон хүчний бүртгэл хөтлөлт 4. Сургалт, ахисан түвшний сургалт зохион байгуулах 5. Нийгмийн ажлын зохион байгуулалт, хэрэгжилт 4 Хуулийн хэлтэс 1. Салбарын үйл ажиллагаанд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх 2. Салбарын эрх ашгийг хамгаалах 3. Захиргааны болон зохицуулалтын баримт бичиг, гэрээ хэлэлцээр, зээлийн өргөдлийн хууль эрх зүйн үзлэг5 Хэрэглэгчтэй харилцах хэлтэс1. Банкнаас баталсан технологи, бүтээгдэхүүний нэр төрөлд нийцүүлэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (баримтат гүйлгээ, банкны карт ашиглан хийсэн бүтээгдэхүүн зэрэг) борлуулах замаар албан байгууллага болон хувийн үйлчлүүлэгчдийг татах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2. Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг бүрдүүлэх, салбарын үнэ тарифыг хөгжүүлэх. 3. Банкны үйлчилгээний зах зээлийн маркетинг 4. Сурталчилгаа, PR - салбарын ажилд дэмжлэг үзүүлэх 6 Зээлийн хэлтэс 1. Зээлдэгчдийн зээлжих чадварыг үнэлэх 2. Зээлийн хүсэлт бүрдүүлэх 3. Зээлдэгчдийн санхүүгийн байдал, байгуулсан зээлийн гэрээний нөхцөлийг зээлдэгчид хэрхэн биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих 4. Зээлийн үйл ажиллагаа явуулах (арилжааны зээл олгох) 5. Зээлийн эрсдэлийг дэмжих 6. Зээлийн хэрэг эрхлэх. , барьцаа хөрөнгөтэй ажиллах 7. Баримт бичгийн үйл ажиллагаа7Хэлтэс санхүүгийн шинжилгээба төлөвлөлт1. Санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийн тайлан гаргах 2. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, ТЭЗҮ боловсруулах, төслийн эргэн төлөлтийн тооцоолол 3. Батлагдсан санхүүгийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавих 4. Төсвийн үзүүлэлтүүдийг төлөвлөх 5. Салбарын үйл ажиллагаа, түүний ажлын үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ боловсруулах 6. СТОУС-ын дагуу мэдээлэл бэлтгэх 7. Удирдлагын бүртгэлийг сайжруулах арга зүйн ажил8 Мөнгөний зах зээлийн үйл ажиллагаа, нөөцийн удирдлагын хэлтэс1. Салбарын хөрвөх чадварыг хянах, удирдах 2. Төлбөрийн байр суурийг хадгалах 3. Татаж авах санхүүгийн эх үүсвэр 4. Хугацаатай хадгаламжийн гүйлгээ хийх 5. Салбар болон банк хоорондын гүйлгээ хийх 6. Хөрвүүлэлтийн гүйлгээ хийх 7. Үнэт цаастай гүйлгээ хийх, тэр дундаа харилцагчийн нэрийн өмнөөс 8. Валютын нээлттэй позицод хяналт тавих 9. Ханш тогтоох бэлэн мөнгөний валютын гүйлгээ9 Нягтлан бодох бүртгэл тайлангийн алба1. Дотоод бүртгэл хөтлөх, банкны үйл ажиллагааг бүртгэх, дэмжих, хянах (арын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх) 2. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, татварын тайланг бүрдүүлэх10 Үйл ажиллагааны хэлтэс1. Хуулийн этгээдийн төлбөр тооцооны үйлчилгээ 2. ОХУ-ын Банкны төлбөр тооцооны хэлтэс дэх салбарын корреспондент данс хөтлөх 3. Лоро, Ностро данс хөтлөх 4. Салбар хоорондын төлбөр тооцооны данс хөтлөх 11 Хувь хүмүүст үйлчлэх хэлтэс1. Төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээхувь хүмүүс 2. Хадгаламжийн үйл ажиллагаа, харилцагч-хувь хүний данс хөтлөх 3. Хадгаламжийн хайрцаг түрээслэх12Хэлтэс бэлэн мөнгөний гүйлгээБэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх 13 Валютын гүйлгээний алба 1. Валютын гэрээг дэмжих 2. төлөөлөгчөөр ажиллах солилцооны хяналт 3. Салбарыг бэлэн валютаар хангах 4. гүйлгээ үнэт металлууд 14 Хадгаламжийн үйл ажиллагааны хэлтэс Хадгаламжийн үйл ажиллагаа, хадгаламжийн бүртгэл хөтлөх 15 Мэдээллийн технологийн хэлтэс 1. Банкны автоматжуулсан системийн засвар үйлчилгээ, ашиглалт 2. Компьютерийн систем, сүлжээний засвар үйлчилгээ, ашиглалт 3. Харилцаа холбооны сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 4. Банкны карт ашиглан үйл ажиллагаанд техникийн дэмжлэг үзүүлэх16 Банкны картын хэлтэс банкны карт, үүнд боловсруулах үйл ажиллагаа17 Шинжээчдийн хэлтэс1. Салбарын үйл ажиллагааны мэдлэг, мэдээлэл, биет аюулгүй байдлыг хангах 2. Асуудалтай үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах ажлыг зохион байгуулах 18 Хураамж цуглуулах алба (эдийн засгийн үндэслэлтэй тохиолдолд л бий болгох) Мөнгө болон бусад эд хөрөнгийн цуглуулга, засвар үйлчилгээ 19 Эдийн засгийн хэлтэс 1. Засвар үйлчилгээ банкны байр, Барилга засварын ажилд дэмжлэг үзүүлэх 2. Салбарыг шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, МБП гэх мэт. 3. Тээврийн үйлчилгээний зохион байгуулалт20Нэмэлт алба “Нэмэлт ажлын байрны тухай журам”-аар зохицуулсан үйл ажиллагааны иж бүрдэл21Кассын гаднах кассын үйл ажиллагаа “Үйл ажиллагааны кассын журам”-аар зохицуулсан үйл ажиллагааны цогцолбор
4. ХК Газпромбанкны боловсон хүчний удирдлага
Банкны менежерүүдийн практик
1. Гэмт хэргээс олсон орлогыг хууль ёсны болгох (угаах), терроризмыг санхүүжүүлэх, хуваарилахтай тэмцэх зорилгоор менежерүүдийн үйл ажиллагааг банкны дүрэм, дүрэм, Банкны дотоод хяналтын журмаар зохицуулдаг. ажлын хариуцлагаВ тогтоосон журмаар, бие даасан бүтцийн нэгжийн тухай журам, ажлын байрны тодорхойлолт.
2. Банкны менежерүүд үйл ажиллагаандаа дараах зарчмуудыг баримталдаг.
2.1. Хариуцлага. Банкны менежерүүд нь банкны удирдлагын байгууллагуудаас дэвшүүлсэн зорилгод хүрэх үүрэгтэй.
2.2. Хариуцлага. Банкны менежерүүд үйл ажиллагааныхаа үр дүнгийн талаар банкны гүйцэтгэх байгууллагад тайлагнадаг.
2.3. Банкны ашиг сонирхолд нийцсэн байдал. Шийдвэр гаргахдаа банкны менежерүүд Банк болон түүний хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлын үүднээс ОХУ-ын хууль тогтоомжийн шаардлагыг дагаж мөрддөг.
2.4. Төлбөр. Банкны менежерүүд банкны эрх ашгийн төлөө хийсэн ажлынхаа төлөө зохих цалин авдаг. Банк болон банкны менежерүүдийн хоорондын харилцааг банкны дотоод зохицуулалтын баримт бичгүүдээр зохицуулдаг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэсэн ажлын хөлс, нөхөн олговрыг тооцох механизмыг тусгасан байдаг. Банкнаас банкны менежерүүдэд олгох урамшууллын хэмжээг тухайн банкинд өндөр мэргэжлийн менежерүүдийг татах, ажиллуулах боломжийг хангах үүднээс тогтоодог.
3. Банкны менежерүүд нь Банкны Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон (эсвэл) Банкны үйл ажиллагааны холбогдох чиглэлээр хяналт тавьж буй бусад удирдах албан тушаалтнуудын өмнө хариуцлага хүлээдэг. Удирдагч бүр өөрийн удирддаг бие даасан бүтцийн нэгжийн дарга нарын үйл ажиллагааг зарчимд нийцэж байгаа эсэхийг тогтмол шалгадаг. компанийн засаглал.
4. Банкны менежерүүдийг хангана бодит боломжБанкны үйл ажиллагаанд илэрсэн аливаа зөрчлийн талаар Банкны Удирдах Зөвлөлийн дарга болон Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд шууд мэдэгдэх.
5. Банкны менежерүүд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай банкны үйл ажиллагааны холбогдох чиглэлийг хариуцсан ахлах албан тушаалтан, түүнчлэн дотоод хяналтын албанд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй бөгөөд үүссэн нөхцөл байдлын талаархи бүх мэдээллийг өгөх үүрэгтэй. ашиг сонирхлын зөрчлийг бий болгосон.
6. Банкны менежерүүд нууц болон дотоод мэдээллийн ашиглалтад хяналт тавьж, хадгалалтыг хангана худалдааны нууцБанкны дотоод зохицуулалтын баримт бичгийн дагуу банкны эрх ашгийг хамгаалах.
7. Банкны менежерүүд эрх, үүргийнхээ хүрээнд банкны тогтвортой, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах дотоод хяналтын тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үр дүнтэй байлгаж байна.
8. Банкны менежерүүд стратегийн дагуу банкны хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хангах үүднээс өөрийн удирддаг бие даасан бүтцийн хэлтсүүдийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хяналтын тогтолцоог үр дүнтэй ажиллуулах. санхүүгийн төлөвлөгөөваар.
9. Банкны менежерүүд гүйцэтгэхэд тусалдаг бие даасан шалгалтБанкны хувь нийлүүлэгчдийн ашиг сонирхлын үүднээс хөндлөнгийн аудиторуудын банкны санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаа болон банкны дотоод хяналтын алба Банкны санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалт, түүнчлэн компанийн засаглалын байдалд хийсэн үнэлгээ.
10. Банкны менежерүүд бүтцийн хэлтсүүдийн тогтвортой, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах үүднээс шууд харьяалагддаг банкны ажилтнуудтай холбоотой боловсон хүчний зохистой бодлого баримталдаг.
11. Банкны менежерүүд банкны ажилтнууд ОХУ-ын хууль тогтоомж, банкны дотоод журмын шаардлагыг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулж, тэдний үйл ажиллагаа нь "Гэмт хэргээс олсон орлогыг хууль ёсны болгох (угаах) болон хууль ёсны төлбөр угаахтай тэмцэх тухай" Холбооны хуулийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг байнга хянаж байдаг. Терроризмыг санхүүжүүлэх."
5. ХК Газпромбанкны төлөвлөлтийн систем
Төлөвлөлт нь банкны удирдлагын үйл явцын агуулгыг бүрдүүлдэг үйл ажиллагааны гинжин хэлхээний гол холбоос юм. Төлөвлөлт банкирээдүйн зорилгоо тодорхойлох, түүнд хүрэх арга замыг боловсруулах үйл явц юм. Төлөвлөлт нь хөгжлийн үндэс болдог дотоод систембанк нь гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллийг харгалзан үздэг бөгөөд банкны удирдлагын чиг үүргийн нэг юм.
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах явцад шийдвэрлэх шаардлагатай гол ажлууд: банкны хэтийн төлөв, ирээдүйн дүр төрхийг тодорхойлох; банкны үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж буй зах зээлийн сегментүүдийг тодорхойлох, шинж чанар; зорилгодоо хүрэхэд шаардагдах нөөцийн хэмжээг тодорхойлох, тухайлбал материаллаг, санхүүгийн болон хөдөлмөрийн нөөц; үйлчилгээ, санхүүгийн бүтээгдэхүүн, технологийг хөгжүүлэх, үүний ачаар банк хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжтой болно; банкны ашигт ажиллагааны зорилтот түвшинг тодорхойлох; төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих үр дүнтэй системийг бий болгох.
Банкны төлөвлөлтийг янз бүрийн хугацаанд хийдэг: сар, улирал, жилээр. Бүх төлөвлөгөөг бизнес төлөвлөгөө, хэлтэс тус бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд хуваана. Бизнес төлөвлөгөө нь нөөцийг татах, орлого олох үндсэн үүрэгтэй. Төлөвлөгөөний тогтолцоог салбар тус бүрээр болон нийт хэлтсийн хувьд ерөнхийд нь боловсруулсан гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Төлөвлөлтийн зохион байгуулалтыг дүүргийн салбаруудад банкны төрөл бүрийн үйлчилгээнд хамруулдаг. Хугацааны эцэст төлөвлөсөн болон бодит үзүүлэлтүүдийг харьцуулна. Тодорхойлсон үр дүн нь эдгээр үйлчилгээний борлуулалтыг идэвхжүүлэхийн тулд ирээдүйд авах арга хэмжээг тодорхойлдог. Мөн хэлтэс бүр жилд нэг удаа ажлынхаа үнэлгээг авдаг. Төлөвлөлт нь Банкны хөгжлийн ерөнхий стратегитай холбоотой байх ёстой гэдгийг бид бас тэмдэглэж байна.
Програм хангамж:
Өнөөдөр банкны систем бүхэлдээ автоматжсан. Банкны бүтээгдэхүүн бүр өөрийн гэсэн хөтөлбөртэй байдаг. Баримт бичгийг дотоод Outlook имэйл системээр дамжуулан солилцдог.
Гол зүйлийг жагсаацгаая програм хангамжийн бүтээгдэхүүн, ORiTSB-д ашигласан:
· AS "Sofia VMS" нь ОХУ-ын Сбербанкны Волго-Вятский банкинд ашиглагддаг;
· AS "Infobank" нь үнэт цаастай ажиллах, илүү нарийвчлалтай нягтлан бодох бүртгэл, үзэх зориулалттай;
· AS "Хадгаламж эзэмшигч" нь үнэт цаасны нягтлан бодох бүртгэлд Орос даяар ашиглагддаг;
· AS "StatReporting" - тайлангийн цуглуулга, зөвхөн Сбербанканд ашиглагддаг.
· CRM Corporate нь Орос даяар үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд банк болон үйлчлүүлэгчдийн хооронд харилцаа тогтооход ашиглагддаг
· Prime-TASS мэдээллийн терминал нь хөрөнгийн зах зээл болон FOREX зах зээлийн үнийг бодит цаг хугацаанд харах боломжийг олгодог бөгөөд үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах боломжийг олгодог.
Хэрэглээний хөтөлбөрүүдэд хөрөнгийн зах зээл дээр үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зориулагдсан "Focus" AS орно. Дотоод програм хангамж орно нягтлан бодох бүртгэлийн програмууднэгдсэн нягтлан бодох бүртгэлийн хувьд.
Мөн мэдээллийн аюулгүй байдлын системийг ашигладаг. Үүнд өгөгдлийн аюулгүй байдлын янз бүрийн арга хэмжээ, жишээлбэл, 8 давтагдахгүй тэмдэгтийн нууц үг тохируулах, вирусны эсрэг программ орно. Техникийн үзүүлэлтүүд (трэнд гэх мэт) харагдахуйц AS “QUIK” мэдээллийн санг шинээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна.
Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаа:
Тус банк нь гэрээ байгуулах, гүйлгээний паспорт бөглөх, гэрээний дагуу хүлээсэн үүргийн биелэлтэд хяналт тавих хүртэлх хугацаанд үйлчлүүлэгчдийн гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаанд үйлчилгээ үзүүлэх өргөн хүрээний үйлчилгээг үзүүлдэг. Хэлэлцээрийн шатанд банк нь гадаад худалдааны гэрээний төлбөрийн нөхцлийн шалгалтыг явуулдаг (хамгийн ашигтай төлбөрийн хэлбэрийг сонгох). Гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа үйлчлүүлэгчдэд рубль, гадаад валют болон бусад валютын хяналтын баримт бичгүүдээр хийсэн төлбөр тооцоо хийх гэрээний гүйлгээний паспортыг бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлдэг. Гадаад худалдааны гэрээний нөхцөл нь ОХУ-ын валютын хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж байна.
Банк нь харилцагчдынхаа гадаад худалдааны гэрээнд үйлчлэхдээ харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах баталгаа бүхий төлбөр тооцооны баримтат хэлбэрийг идэвхтэй ашигладаг.
Тус банк нь оршин суугч бус хүмүүстэй гүйлгээ хийх олон оронд төлөөлөгчийн газруудын өргөн сүлжээтэй. Эндээс олон жижиг банкууд төлбөр тооцоо хийх зорилгоор банкинд лоро данс нээдэг гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаа.
. Мэдээллийн технологиХК Газпромбанк
GPB-Dealing мэдээлэл, худалдааны систем нь Интернэтээр дамжуулан үйлчлүүлэгчдэд дараах боломжийг олгодог програм хангамж, техник хангамжийн цогцолбор юм.
· GPB банкинд хадгаламж, зээлийн болон хөрвүүлэх хадгаламжийг бодит цаг хугацаанд хийх (бүгд валютын хосууд) гүйлгээ, цаасан дээр бичиг баримт солилцохгүйгээр INO гүйлгээ;
· Оросын болон гадаадын агентлагуудаас мэдээ мэдээлэл авах;
· удирдагчийн ишлэлд дүн шинжилгээ хийх худалдааны платформуудхэрэгсэл ашиглах зэрэг техникийн шинжилгээ;
· хянах өөрийн үйл ажиллагаа, байрлалыг хурдан хянаж, хийсэн гүйлгээний талаар шаардлагатай тайланг гаргах;
· дотоод нягтлан бодох бүртгэлийн системд гүйлгээний экспортыг автоматжуулах.
Энэхүү систем нь ОХУ-ын ФСБ-аас баталгаажсан олон түвшний криптографийн мэдээллийг хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан бөгөөд GPB-Dealing системийн програм хангамжийг GPB банкны хамгийн томд үйлчилгээ үзүүлсэн олон жилийн туршлагыг харгалзан боловсруулсан болно. корпорацийн үйлчлүүлэгчид.
GPB-Dealing системийг ашиглан гүйлгээ хийхийн тулд та дараахь зүйлийг хийх ёстой.
· холбогдох төрлийн хэлцэл хийх журмыг зохицуулсан суурь гэрээ байгуулах;
· GPB-Dealing системийг ашиглах гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэлд гарын үсэг зурах;
· "Банкны GPB (ХК) гэрчилгээжүүлэх төвийн журам" -ыг хүлээн авах өргөдөлд гарын үсэг зурах.
Цаашид Банк болон үйлчлүүлэгчийн хоорондын баримт бичгийн урсгалыг бүхэлд нь цахим хэлбэрээр явуулж, дилерүүдийн бүх үйлдлийг тэмдэглэж, сайжруулсан шаардлага хангаагүй цахим гарын үсгээр баталгаажуулдаг.
Газпромбанк нь iPhone болон Android утас эзэмшигчдэд тохиромжтой интерфэйс ашиглан Telecard системийн үйлчилгээг ашиглахыг санал болгож байна. Telecard системийн програмыг Apple AppStore / Android Market програмын дэлгүүрүүдээс авах боломжтой. Telecard систем нь үйлчлүүлэгчид - GPB банкны банкны карт эзэмшигчдийн цагийг хэмнэж, картын дансаа алсаас удирдах, зээлийн картын өрийг барагдуулах, төлбөр хийх, түүний дотор төлбөр хийх боломжийг олгодог. хөдөлгөөнт холбоо, Интернет, хэрэгслүүд.
Өдөрт хэдэн цагаар Telecard систем нь Газпромбанкны карт эзэмшигчийг зөвшөөрдөг , түүний тусламжтайгаар гар утасдараах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
· банкны картын амжилтгүй гүйлгээний тухай мэдэгдэл хүлээн авах;
· карт алдагдсан эсвэл залилан мэхэлсэн гэж сэжиглэгдсэн тохиолдолд та картыг ашиглан гүйлгээг түр хугацаагаар түр зогсоох (үргэлжлүүлэх) боломжтой;
· карт ашиглан мөнгө зарцуулах өдрийн хязгаарыг тогтоох, өөрчлөх;
· карт ашиглан хийсэн гүйлгээний тухай мэдэгдэл хүлээн авах, түүнчлэн банкны картын дансанд мөнгө шилжүүлэхийг түр зогсоох (үргүүлэх);
· боломжтой төлбөрийн хязгаарын талаар мэдээлэл авах, өдөр тутмын хязгаарболон картын байдал;
· карт дээрх мини хуулга хүлээн авах (сүүлийн 5 гүйлгээ);
· төлөх нийтийн аж ахуй, арилжааны телевиз, тэргүүлэгч үүрэн болон суурин операторуудын үйлчилгээ, интернет үйлчилгээ үзүүлэгч гэх мэт ( бүрэн жагсаалтүйлчилгээг эндээс олж болно).
· зээлийн карт, түүний дотор зээлийн өрийг төлөх;
· Газпромбанканд нээсэн картын дансны хооронд шилжүүлэг хийх;
· бусад банкны картын данс руу шилжүүлэг хийх;
· Банкнаас бусад мэдээллийн мессежийг хүлээн авах.
“Home Bank” автоматжуулсан систем нь компьютерийг интернетэд холбох боломжтой аль ч газарт 24 цагийн турш хувийн компьютер ашиглан интернетээр дамжуулан банкны гүйлгээ хийх тав тухтай, найдвартай, найдвартай ажиллагаа юм.
"Home Bank" нь тусгай ур чадвар, мэдлэг шаарддаггүй. Систем нь энгийн, тохиромжтой, ойлгомжтой интерфэйстэй.
Мэдээллийн хамгаалалтыг хангахын тулд " Home Bank» бүрэн цогцолборыг ашигласан болно орчин үеийн технологи. Компьютерийн системүүдГазпромбанкыг хамгийн сүүлийн үеийн аюулгүй байдлын зөвлөмжийг харгалзан тохируулсан.
Газпромбанк нь алсын зайн үйлчилгээний системийг ашиглах аюулгүй байдлыг хангахын тулд байнга ажиллаж байгаа бөгөөд Газпромбанкны гол зорилтуудын нэг болох гүйлгээний нууцлалыг үйлчлүүлэгчдэд бүрэн хангадаг.
. ХК Газпромбанкны нягтлан бодох бүртгэл, тайлан
Газпромбанк нь холбооны хууль тогтоомж, бусад зохицуулалтын эрх зүйн актууд, түүний дотор ОХУ-ын Банкны дүрэм журмаар тогтоосон журмаар нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн болон бусад тайланг гаргаж өгдөг. Банкны жилийн тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал болох өдрөөс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө Банкны Хяналтын зөвлөлөөр урьдчилан батлах ёстой.
Банк нь ОХУ-ын хууль тогтоомж, үнэт цаасны зах зээлийн холбооны гүйцэтгэх байгууллага, ОХУ-ын Банкнаас тогтоосон хэмжээгээр, журмын дагуу мэдээллийг заавал задруулах ажлыг гүйцэтгэдэг. Банк нь холбооны хууль тогтоомж болон бусад зохицуулалтын эрх зүйн актуудын шаардлагын дагуу банкны талаархи мэдээллийг өгдөг.
Банк болон түүний салбарууд нь холбооны хууль тогтоомж, бусад зохицуулалтын эрх зүйн актаар тогтоосон журмаар, хугацаанд баримт бичгийг хадгалах үүрэгтэй. дарааллаар нь, хуульд заасанОХУ, Банк болон түүний салбаруудын баримт бичгийг улсын хадгалалтад шилжүүлдэг. Банкны тайланд тусгагдсан мэдээллийн найдвартай байдлыг банкны гүйцэтгэх байгууллагууд хариуцна.
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогоХК Газпромбанк нь банкны үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаархи найдвартай мэдээллийг бүрдүүлэхийн тулд ОХУ-ын 1996 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 129-ФЗ "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" Холбооны хуулийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн багц аргыг тодорхойлдог.
Газпромбанк нь үйл ажиллагаандаа ОХУ-ын 1990 оны 12-р сарын 2-ны өдрийн 395-1-р "Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай" Холбооны хуулийг, дараагийн нэмэлт, өөрчлөлт, 11-р сарын "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" ОХУ-ын Холбооны хуулийг дагаж мөрддөг. 21, 1996 No 129- Холбооны хууль, ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр бусад хууль тогтоомж, ОХУ-ын Банкны заавар, ОХУ-ын Сбербанкны дүрэм, Газпромбанкны ТУЗ-ийн шийдвэрүүд.
Газпромбанкны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого нь ОХУ-ын Банкны 2007 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 302-P "ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт байрлах зээлийн байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэлийн журмын тухай" журам, Төв банкны бусад баримт бичигт үндэслэсэн болно. ОХУ-ын Нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын асуудлыг зохицуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн заалтууд (стандарт) нягтлан бодох бүртгэлийн зохицуулалт, балансын дансанд банкны гүйлгээг жигд тусгах зарчмыг хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог.
Газпромбанкны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг банкны төв оффис, салбар, дотоод бүтцийн хэлтэст заавал дагаж мөрдөх ёстой.
Нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлд бичилт хийх үндэс нь ажил гүйлгээний баримтыг бүртгэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичиг юм.
. Банкны ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд
Ашигт ажиллагааны түвшин арилжааны банксанхүүгийн харьцааг ашиглан үнэлдэг. Ашигт ажиллагааны харьцааны системд дараахь үндсэн үзүүлэлтүүд орно.
· ашиг ба өөрийн хөрөнгийн харьцаа;
· ашгийн хөрөнгийн харьцаа;
· ашиг орлогын харьцаа.
Эдгээр үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал нь тухайн улсад батлагдсан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын системээс хамаарна. Эдгээр санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн тоологч нь тайлант өдрийн байдлаар банкны үйл ажиллагааны тооцоолсон санхүүгийн үр дүнг үргэлж агуулна. ОХУ-ын одоогийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын системийн дагуу тооцоологч нь балансын ашиг, гадаадын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу цэвэр ашиг юм.
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) (ин гадаадын практик) тухайн жилийн хугацаанд эзэмшигчдийн хөрөнгийг хэр үр дүнтэй ашигласан болохыг тодорхойлдог. энэ нь банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ашигт ажиллагааны хэмжүүр юм. Энэ нь хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтаас олж авсан цэвэр ашгийн хэмжээг ойролцоогоор тогтоодог. Дотоодын практикт:
Хөрөнгийн ашигт ажиллагааны үр дүнгийн утгыг хөрөнгийн хүрэлцээтэй байдлын үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахыг зөвлөж байна (эхний үзүүлэлтийн өсөлт, хоёр дахь үзүүлэлтийн бууралт нь эрсдэлтэй үйл ажиллагааны хүрээ өргөжиж байгааг илтгэнэ).
Хөрөнгийн өгөөж (PA) (ROA - гадаадын практикт):
Активын ашигт ажиллагаа нь банкны активын ашиг олох чадварыг тодорхойлдог бөгөөд тэдгээрийн чанар, түүнчлэн банкны актив, өр төлбөрийн удирдлагын үр ашгийг шууд бусаар илэрхийлдэг. Бага харьцаа нь консерватив зээлийн бодлого эсвэл хэт их үйл ажиллагааны зардлын үр дүн байж болно; өндөр үнэ цэнэ нь хөрөнгийн амжилттай менежментийг харуулж байна.
Арилжааны банкны ашиг (ашиг) (Rotot ):
Р ерөнхийдөө 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар = 44,673,156 мянган рубль. / 173831 169 мянган рубль. * 100% = 25.7%.
Р ерөнхийдөө 2014 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар = 40,277,080 мянган рубль. / 205445 753 мянган рубль. * 100% = 19.6%.
Ашигт ажиллагааны ерөнхий түвшин нь банкны нийт ашгийг үнэлэх боломжийг олгодог. Мөн 1 рубль тутамд ашиг. орлого (орлого дахь ашгийн эзлэх хувь). Энэ нь банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг тодорхойлдог гол үзүүлэлт юм.
Хүчин зүйлийн шинжилгээний хувьд энэ томъёог өөрчилж болно:
Арилжааны банкны хувийн ашиг орлого (Rh ):
"Газпромбанк" ХК-ийн жишээн дээр ерөнхий болон хувийн ашигт ажиллагааны талаар дүн шинжилгээ хийцгээе.
"Газпромбанк" ХК-ийн ерөнхий болон хувийн ашигт ажиллагааны тооцоо
Үзүүлэлтүүд 2013 оны 1-р сарын 1, 2014 оны 1-р сарын 1, хазайлт Өсөлтийн хувь, % Өсөлт, % Банкны нийт орлого, мянган рубль 173,831 169,205 445 75331614584118.1918.19. хүүгийн орлого 129 180 478178 342 70649162228138.0638.06 Банкны нийт зардал, мянган рубль 129 158 013165 168 67336010660127.8827.88. хүүгийн зардал73 294 827112 569 47139274644153.5853.58 Балансын ашиг, мянган рубль 44 673 15640 277 080-439607690.16-9.84 орсон. хүүгийн ахиуц55 885 65165 773 2359887584117.6917.69 Нийт ашиг, %25.7019.60-6.0976.29-23.71 Хувийн ашиг, %43.2636.88-6.38145.25.
Эндээс харахад хувийн ашиг орлого дүн шинжилгээ хийсэн хугацаанд хамгийн өндөр үнэ цэнэтэй байсан. Энэ үзүүлэлт буурах хандлагатай байсан - 14.75%. Нийт ашиг нь хувийн ашиг орлогоос доогуур байсан. Энэ үзүүлэлт мөн буурах хандлагатай байсан - 23.71% -иар, энэ нь өндөр өсөлттэй (17.69%) эерэг хүүтэй байгаатай голлон тайлбарлаж байгаа бол балансын ашгийн өсөлт 9.84% -иар буурсан байна.
Нийт ашигт ажиллагааны өөрчлөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нөлөөг үнэлье. Үүнийг хийхийн тулд бид гинжин орлуулах аргыг ашиглана:
Р 0= (1 - CP 0/SD 0) * 100% = (1 - 129 158 013 / 173 831 169) * 100% = 25,7%,
П 1 = (1 - CP 0/SD 1) * 100% = (1 - 129 158 013 / 205 445 753) * 100% = 37,1%,
?1= П 1 - Р 0 = 37,1 - 25,7 = 11,4%,
тэдгээр. дүн шинжилгээ хийсэн хугацаанд банкны орлого 31,614,584 мянган рублиэр нэмэгдсэн. нийт ашиг 11.4 хувиар өсөхөд нөлөөлсөн.
П 2= (1 - CP 1/SD 1) * 100% = (1 - 165 168 673 / 205 445 753) * 100% = 19,6%,
?2= П 2 - Р 1 = 19,6 - 37,1 = -17,5%,
тэдгээр. банкны зардал 36,010,660 мянган рублиэр өссөн хэдий ч нийт ашиг 17.5% -иар буурсан байна.
Хүчин зүйлийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөл (зардлын хэмжээ нэмэгдэх) эерэг хүчин зүйлийн нөлөөллийг (орлогын хэмжээ нэмэгдэх) хааж, нийт ашигт ажиллагаа 6.1% (11.4) буурсан байна. % + (-17.5)%)
Шинжилсэн хугацаанд орлогын уян хатан байдлын коэффициентийг тооцоолох нь орлогын өсөлтийн хурдтай харьцуулахад зардлын өсөлт хурдан байснаас нийт ашигт ажиллагаа буурсан гэсэн дүгнэлтийг баталж байна.
Утга өгөгдсөн коэффициентЗардлын хэмжээ 1% -иар нэмэгдэх тусам орлогын хэмжээ 0.65% -иар нэмэгдэж байгаа нь дүн шинжилгээ хийсэн хугацааны эхэнд "Газпромбанк" ХК-ийн нийт ашгийн түвшинг хадгалахад хангалтгүй байгааг харуулж байна.
9. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын мэдээлэл арга зүйн дэмжлэг
WRC-ийн мэдээллийн дэмжлэг
VKRIМэдээллийн сангийн агуулга VKRIМэдээллийн эх сурвалж1. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг удирдах онолын заалтууд 1.1. Аж ахуйн нэгжийн өрсөлдөх чадвар: мөн чанар, төрөл, бүрэлдэхүүн хэсэг. 1.2. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох нөхцөл, хүчин зүйлүүд. 1.3. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх үндсэн чиглэлүүд. 2. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн арга зүйн дэмжлэг. 2.1. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх арга зүйн хандлага. 2.2. Байгууллагын өрсөлдөх давуу талыг хангах (хадгалах) стратеги сонгох технологи. 2.3. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг бүрдүүлэх дараалал. 3. Практик талуудбайгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр боловсруулах. 3.1. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх. 3.2. Байгууллагын өрсөлдөх давуу талыг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлох. 3.3. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж боловсруулах. (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) (алга) Банкны хөрвөх чадварын шинжилгээ Байгууллагын бүтцийн шинжилгээ (дугасан) (дугагдаагүй) (алга) байхгүй ) (байхгүй) (байхгүй) (байхгүй) (байхгүй) 3.1. 2013 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн тайлан тэнцэл (хэвлэгдсэн маягт); 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн тайлан тэнцэл (хэвлэгдсэн маягт); 3.2. 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний түвшин, эргэлзээтэй зээл болон бусад хөрөнгийн нөөцийн дүнгийн тайлан; 2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний түвшин, эргэлзээтэй зээл болон бусад хөрөнгийн нөөцийн дүнгийн тайлан; (байхгүй)
VKR-ийн арга зүйн дэмжлэг
VKRI-ийн арга зүйн баазын агуулга Арга зүйн баазын эх сурвалж1. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг удирдах онолын заалтууд 1.1. Аж ахуйн нэгжийн өрсөлдөх чадвар: мөн чанар, төрөл, бүрэлдэхүүн хэсэг. 1.2. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох нөхцөл, хүчин зүйлүүд. 1.3. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх үндсэн чиглэлүүд. 2. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн арга зүйн дэмжлэг. 2.1. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх арга зүйн хандлага. 2.2. Байгууллагын өрсөлдөх давуу талыг хангах (хадгалах) стратеги сонгох технологи. 2.3. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг бүрдүүлэх дараалал. 3. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр боловсруулах практик талууд. 3.1. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх. 3.2. Байгууллагын өрсөлдөх давуу талыг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлох. 1. 3.3. байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг бүрдүүлэх талаар зөвлөмж боловсруулах.1. Өрсөлдөх чадварын менежмент; 1.1. Банкны өрсөлдөөний тухай ойлголт, төрөл, төрөл; 1.2. Өрсөлдөх чадвар: хүчин зүйл ба үнэлгээ; 1.3.банкны өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам; 2. Өрсөлдөх чадварыг удирдах арга; 2.1 Банкны хөрвөх чадварын шинжилгээ, банкны ашигт ажиллагааны шинжилгээ; 2.2. Банкны үйл ажиллагааны санхүү, эдийн засаг, чанарын нэмэлт үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх; 2.3. Стратегийн удирдлагын тогтолцоо 3. Банкны хөгжлийн стратеги 3.1. Банкны найдвартай байдлын зэрэглэл 3.2. Байгууллагын бүтцийн шинжилгээ; 3.3. өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх талаар санал болгож буй чиглэл.1.1. ... 1.2. , 1.3. , 2. , , 2.1. , 2.2. , 2.3. , 3. , 3.1. 3.2. , 3.3. ,
Дүгнэлт
Энэхүү компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны тоо, түүнчлэн өргөн цар хүрээтэй учраас зохион байгуулалтын өндөр хөгжилтэй бүтэцтэй. бүс нутгийн бүтэц, салбар сүлжээ. Удирдлагын бүтэц нь оновчтой байдлаар бүтээгдсэн бөгөөд компанид үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгодог бөгөөд санхүүгийн амжилттай шийдлийг боловсруулахад хувь нэмэр оруулдаг.
Газпромбанкны одоогийн зорилтуудад дараахь зүйлс орно.
· өрсөлдөх чадвартай байр сууриа хадгалах, бэхжүүлэх, үзүүлж буй үйлчилгээний хэмжээ, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, бизнесийн үндсэн сегментүүдэд үйлчлүүлэгчдийн баазыг идэвхтэй өргөжүүлэх;
· зээлийн хэмжээ нэмэгдэх, баримтат бизнес, шинэ факторинг бүтээгдэхүүн гаргах;
· корпорацийн санхүүжилт, зөвлөгөө өгөх гүйлгээний дундаж хэмжээ нэмэгдэж, хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ үзүүлдэг тэргүүлэгчдийн нэг болох Газпромбанкны нэр хүнд сайжирсан;
· санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтыг өргөжүүлэх, Газпромбанк группийн үйл ажиллагааны нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлэх, төлөвлөлт, төсөв, тайлагналын чиглэлээр банкуудад зориулсан нийтлэг хандлагыг боловсруулах, томоохон корпорацийн үйлчлүүлэгчид болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой харилцагчийн нэгдсэн бодлогыг нэвтрүүлэх. байгууллагууд, эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн аргад шилжих.
Дадлагын хугацаанд банкны хамт олон, удирдах ажилтнууд, харилцагчидтай харилцах ур чадвар эзэмшиж, онолын мэдлэгийг мөн бататгаж, дүн шинжилгээ, санхүү, татварын чиглэлээр практик ур чадвар эзэмшсэн.
Ном зүй
1) Томпсон А.А., Стрикленд А.Ж. Стратегийн менежмент - М.: "Эв нэгдэл" хэвлэлийн холбоо, 2013. - 556 х.
2) Mlotok E. Зах зээл дэх өрсөлдөөний маркетингийн судалгааны зарчмууд // http://www.marketing. spb.ru/read/m3/index. Htm
)Портер М. Өрсөлдөөнт стратеги: Салбар ба өрсөлдөгчид дүн шинжилгээ хийх арга зүй. - М .: Alpina Business Books, 2011. - 454 х.
)Портер М.Тэмцээн: Сурах. Ашиг тус. - М.: Уильямс хэвлэлийн газар, 2011. - 495 х.
)Захаров А.Н. Аж ахуйн нэгжийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн мөн чанар, механизм. (Дэлхийн туршлага) // Гадаад эдийн засгийн мэдээллийн эмхэтгэл. - 2013. - No4. - P. 11-20.
)Черкасов В.А. Өрсөлдөх чадварын онолын үндэс: Хэвлэлийн өмнөх . - Санкт-Петербург: Санкт-Петербург улсын эдийн засаг, эдийн засгийн их сургуулийн хэвлэлийн газар, 2010 он.
)http://www.banki.ru/banks/ratings
8) Юданов, А.Ю. Өрсөлдөөн: онол ба практик. / А.Ю. Юданов. - М.: Акалис, 2012. - 384 х.
9) Хасанова, Л.Т. Банкны үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг үнэлэх / N.P. Абаева, Л.Т. Хасанова // Оросын бизнес эрхлэлт. - 2011. - No4. - 112-119-р тал.
10) Филосова, Т.Г., Быков, В.А. Өрсөлдөөн ба өрсөлдөх чадвар. - М: НЭГДЭЛ, 2012. - 271 х.
) Фатхутдинов, Р.А. Өрсөлдөх чадвар: эдийн засаг, стратеги, менежмент. / R.A. Фатхутдинов. - М.: INFRA-M, 2010. - 351 х.
12) Тавасиев, А.М. Оросын банкны салбар дахь өрсөлдөөн: сурах бичиг / A.M. Тавасиев, Н.М. Ребельский. - М.: Альфа, 2011. - 304 х.
13) Самойлов, Г.О. Банкны өрсөлдөөн. / Г.О. Самойлов, А.Г. Бачалов. - М .: Шалгалт, 2010. - 256 х.
14) Петров, М.Л. Орос дахь банкны өрсөлдөөн. / M.L. Петров. - Саратов: SGSEU, 2010. - 53 х.
15) Мазилкина, Е.И. Өрсөлдөх чадварыг удирдах: сурах бичиг. / E.I. Мазилкина. - М .: Омега-Л, 2012. - 325 х.
16) Коробов, И.Ю. Одоогийн шатанд банкны өрсөлдөөн. / И.Ю. Коробов // Банк. -2010. - №11. - хуудас 13-16.
17) Качалина, Л.Н. Өрсөлдөөний менежмент: сурах бичиг. / Л.Н. Качалина. - М.: Эксмо, 2010. - 460 х.
18) Захарян, А.Г. Арилжааны банкны иж бүрэн тогтвортой байдлын шинжээчийн үнэлгээ / A, G. Zakharyan // Санхүүгийн судалгаа. - 2012. - No 16. - хуудас 14-19.
)Дойл, П.Менежмент. Стратеги ба тактик. / П.Дойл. - Санкт-Петербург: Петр, 2011. - 364 х.
20) Андреев, I. Нэг төрлийн банкны үйлчилгээний өрсөлдөх чадварын шалгуур. / I. Андреев // Маркетинг. - №11. - 2011. - P. 35-40.
Багшлах
Сэдвийг судлахад тусламж хэрэгтэй байна уу?
Манай мэргэжилтнүүд таны сонирхсон сэдвээр зөвлөгөө өгөх эсвэл сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх болно.
Өргөдлөө илгээнэ үүзөвлөгөө авах боломжийн талаар олж мэдэхийн тулд яг одоо сэдвийг зааж өгч байна.
7. Банкны картаар хийсэн гүйлгээ.
Банкны карт нь дансны цахим түлхүүр бөгөөд АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, бараа, үйлчилгээний худалдааны цэгүүдээр шимтгэлгүй төлбөр хийх, банкны дансны статустай танилцах боломжийг олгодог. Гадаадад байнга аялдаг хүмүүст банкны картаар гүйлгээ хийх нь тохиромжтой байдаг, учир нь энэ нь экспортолсон мөнгөө мэдүүлэхгүй байх боломжийг олгодог. Банкны картаар хийсэн гүйлгээний аюулгүй байдлыг банкнаас картын хамт битүүмжилсэн дугтуйнд гаргасан ПИН код (Хувийн таних дугаар) баталгаажуулдаг.
Бэлэн мөнгөтэй харьцуулахад банкны картууд найдвартай, маш их хэмжээний мөнгө хадгалах чадвартай, ашиглахад олон талт байдаг.
Төлбөрийн картыг дебит карт гэж нэрлэдэг. Энэ бүлгийн банкны картаар хийсэн гүйлгээг тогтоосон хязгаарыг харгалзан, үйлчлүүлэгчийн дансны хэмжээгээр хийдэг.
Зөвшөөрөгдсөн овердрафт бүхий картууд нь дебит картуудын сайжруулсан хувилбар бөгөөд зөвхөн карт эзэмшигчийн дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгөөс бус банкнаас олгосон зээлийн зардлаар банкны картаар гүйлгээ хийх боломжтой болгодог. Данс нээлгэхдээ овердрафтын зээлийн хэмжээ тогтмол бөгөөд үүнээс хэтрэх боломжгүй.
Банкны нөхцөл нь харилцагчийн төлбөрийн чадварт үндэслэн зээлийн байгууллагаас тогтоосон хязгаарт багтаан зээлийн нөхцөлөөр банкны картаар гүйлгээ хийх боломжийг олгодог. Зээлийн карт нь санхүүгийн гүйлгээг ихээхэн хялбарчилж, хурдасгадаг.
Орон нутгийн картууд нь банкны картыг олгосон банкны бэлэн мөнгөний терминал, АТМ дээр банкны картаар гүйлгээ хийхэд зориулагдсан. Орон нутгийн картууд нь карт эзэмшигчид орон нутгийн картыг гаргасан банкны вэбсайтаар дамжуулан интернетээр дамжуулан дансаа удирдах боломжийг олгодог.
Олон улсын картууд нь олон улсын төлбөрийн системийг ашиглах боломжийг олгодог - VISA болон MasterCard. Хамгийн хямд, найдвартай нь VISA Electron, дебит бөгөөд интернетээр дамжуулан төлбөр хийхийг зөвшөөрдөггүй. Хамгийн түгээмэл нь VISA Classic ба MasterСard Standard нь дебит ба кредит юм. VISA Classic болон MasterСard Standard ашиглан та интернетээр төлбөр хийх боломжтой. Эзэмшигчийн нэр хүндийг онцолсон, хамгийн давуу талтай нь алт, платинум цувралын картууд юм. Титан карт эзэмшигчид дэлхий даяарх хамгийн онцгой эрхүүдийг авах боломжтой.
Виртуал картууд - энэ төрлийн банкны карттай гүйлгээг зөвхөн интернетээр хийх боломжтой.
Томск салбар нь үйлчлүүлэгчдэд VISA International болон Europay International төлбөрийн системийн Газпромбанкны хуванцар картуудыг санал болгож байна, тухайлбал:
VISA Classic нь дэлхийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг карт бөгөөд VISA лого бүхий бэлэн мөнгөний бүх цэг, мөн системийн АТМ-ээр хүлээн авдаг. Карт нь бүх төрлийн гүйлгээ хийх боломжийг олгодог. Энэ картын боломжийн үнэ тариф, өргөн хүрээний боломжууд нь үүнийг хүн амын маш том ангиллын дунд түгээмэл болгодог.
- VISA Gold, Eurocard/MasterCard Gold- чинээлэг үйлчлүүлэгчдэд зориулсан картууд. Эзэмшигчийнхээ нийгмийн өндөр статусыг онцолсон дүрсний функцээс гадна картууд нь VISA Classic, Eurocard/MasterCard Standard-тай ижил чадамжтай бөгөөд нэмэлт функцууд, тухайлбал: SOGAZ-д даатгалын бодлогыг үнэ төлбөргүй гаргах боломжтой. компани, үнэгүй Countdown хөнгөлөлтийн карт, картаа алдсан тохиолдолд яаралтай тусламжийн (24 цагийн дотор) түр карт олгох, мөн 1000 доллар хүртэл яаралтай бэлэн мөнгө олгох.
- Еврокарт/ MasterCardСтандарт- Europay International төлбөрийн систем дэх VISA Classic картын аналог. Төлбөрийн системийн бүх дэд бүтцэд төлбөр хийх боломжтой.
VISA Electron/Plus нь бүрэн цахим зөвшөөрөлтэй карт юм. Бүх төлбөрийн АТМ-д хүлээн авна VISA системүүд, түүнчлэн цахим карт хүлээн авах терминалаар тоноглогдсон бэлэн мөнгөний цэгүүдэд. Энэ карт нь засвар үйлчилгээний зардал багатай, гаргах журам нь хялбаршуулсан байдаг.
- Циррус/Маэстро- Europay International төлбөрийн системийн карт - VISA Electron/Plus картын аналог. Europay International системийн бүх АТМ болон ПИН код оруулах функц бүхий цахим терминалаар тоноглогдсон худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад хүлээн зөвшөөрөгдөнө.
Газпромбанк нь Газпромбанкны "цалин" карт эзэмшигчдэд олон улсын шинэ үйлчилгээг ашиглахыг санал болгож байна зээлийн карт VISA Газпромбанк. Таны сонголтоор хэсэгчилсэн төлбөртэй, 62 хүртэлх хоногийн хөнгөлөлттэй зээлийн картыг гаргаж болно (хүүгийн хэмжээ: 0% - зээлийн хөнгөлөлтийн хугацаанд, 20% - нөхцөл хангагдаагүй бол хөнгөлөлттэй зээл*) эсвэл хэсэгчилсэн төлбөртэй карт (хүүгийн түвшин - 18%). Зээлийг рубль хэлбэрээр олгодог. Зээлийн хязгаарын хэмжээ (дангаар нь тооцдог) нь сарын дундаж цалингийн хоёр хүртэл, гэхдээ 350,000 рубльээс ихгүй байна. Visa Classic/Visa Electron карт олгоход ямар ч хураамж байхгүй.
Газпромбанк нь эквайн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Эквайринг гэдэг нь банкны карт ашиглан хийсэн гүйлгээний төлбөр тооцоог арилжааны байгууллагуудтай хийх, энэ зээлийн байгууллагын үйлчлүүлэгч биш банкны карт эзэмшигчдэд бэлэн мөнгө олгох үйл ажиллагаа явуулах зэрэг зээлийн байгууллагын үйл ажиллагаа юм.
Сүүлийн жилүүдэд ОХУ-д хамгийн идэвхтэй хөгжиж буй банкны үйлчилгээний нэг бол эквайринг юм. Өсөн нэмэгдэж буй үйлчлүүлэгчид төлбөрийн карт ашиглан төлбөр хийхийг илүүд үздэг бөгөөд энэ төлбөрийн хэлбэрийг олгодог газруудыг урьдчилан сонгож байна.
Худалдан авах нь аж ахуйн нэгжийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Эквайринг ашигладаг компаниуд шинэ үйлчлүүлэгчид болох банкны хуванцар карт эзэмшигчдийг татах замаар эргэлтээ нэмэгдүүлдэг. Эквайринг бол орчин үеийн, дэлхий даяарх үйлчилгээ бөгөөд дэлхийн хэмжээнд 18 сая гаруй худалдаа, үйлчилгээний байгууллагууд төлбөрийн карт ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой. Сүүлийн жилүүдэд Орос улсад худалдан авалт улам бүр түгээмэл болж байна.
Авах давуу тал:
Үйлчлүүлэгчдэд төлбөрийн өргөн сонголт бүхий олон улсын төлбөрийн системийн картуудыг төлбөр тооцоонд хүлээн авах,
Их хэмжээний мөнгө зарцуулах чадвар, сонгох эрх чөлөө,
Мөнгө хөрвүүлэхэд асуудал гарахгүй,
Хуурамч мөнгөн тэмдэгт, залилангаас хамгаалах,
Байгууллагын нэр хүндийг нэмэгдүүлэх.
8. Банкны эрсдэл. Эрсдэлийн удирдлагын систем.
Орчин үеийн банкны зах зээлэрсдэлгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Аливаа үйл ажиллагаанд эрсдэл байдаг. Аль ч төрлийн банкны эрсдэлийг бүрэн арилгах боломжгүй. Эрсдлийн зэрэг нь өндөр байх болно арилжааны банк, түүний боломжит ашиг өндөр байх ёстой. Банкны үндсэн үүрэг бол үйл ажиллагааныхаа эрсдэл, ашигт ажиллагааны оновчтой хослолыг бий болгох явдал бөгөөд банкны практикт ашигладаг эрсдэлийн даатгал (хеджинг) нь урьдчилан таамаглаагүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй өөрчлөлтүүдийн нөлөөллийг аль болох зөөлрүүлж, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгддэг. банкны бодит ашгийн хүлээгдэж буй хэмжээнээс хамгийн бага хазайлт. Тиймээс банкны практик ажилд гол зүйл бол эрсдэлийг ерөнхийд нь арилгах биш харин түүнийг урьдчилан таамаглах, үнэлэх, түвшинг бууруулах явдал юм. Бүх тохиолдолд эрсдэлийг тодорхойлж, хэмжих ёстой. Эрсдэлийн үнэлгээг буруу хийсэн эсвэл ямар нэгэн үр дүнтэй арга хэмжээ авч чадахгүй байгаагаас банкинд сөрөг үр дагавар гарч болзошгүй.
Газпромбанк дахь эрсдэлийн менежментийг төвлөрсөн байдлаар гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь тэдгээрийг үнэлэх, хянах зарчим, технологийн нэгдмэл байдлыг хангадаг. Эрсдэлийн удирдлагын бодлого нь эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх, арга зүйг тууштай сайжруулах, удирдлагын үйл явцыг стандартчилах, автоматжуулах ажлыг зохицуулахад чиглэгддэг. Түүний заалтууд нь банкны бүх хэлтэс болон охин компаниудад эрсдэлийн удирдлагын ажлыг зохион байгуулах үндэс суурь болно.
Банк нь зээлийн, зах зээлийн болон үйл ажиллагааны эрсдэл, түүнчлэн хөрвөх чадварын эрсдэл гэсэн үндсэн эрсдэлүүдийг тодорхойлдог. Нэмж дурдахад нэр хүнд, хууль эрх зүйн болон нийцлийн эрсдэлийг харгалзан үздэг. Удирдах зөвлөл нь Банкны хамгийн том эрсдэлүүдийн тайланг тогтмол хянаж, тэдгээрийг багасгах арга хэмжээний талаар зөвлөмж өгдөг.
Эрсдэлийг цогцоор нь удирдах хамгийн чухал механизм бол нийт дүнг нэгтгэх эрсдэлБанкны нийт эрсдэлд төрөл бүрийн төрлүүд. Нэгтгэхдээ зөвхөн VaR болон стресс тестийн аргачлалыг ашигладаг төдийгүй тодорхой хугацааны туршид өгөгдсөн босго хэмжээнээс давсан хуримтлагдсан эрсдэл үүсэхтэй холбоотой алдагдлын магадлалыг тооцоолох, эдийн засгийн дефолт үүсэх магадлалыг тооцоолох боломжийг олгодог загваруудыг ашигладаг.
Хяналт зээлийн эрсдэлОХУ-ын Банкны зохицуулалтын баримт бичиг, Базелийн хорооноос боловсруулсан зарчим, аргачлал, эдгээр зарчмуудыг харгалзан боловсруулсан Газпромбанкны дотоод баримт бичиг, түүний дотор зээлийн бодлого, эрсдэлийн удирдлагын бодлогод нийцүүлэн явуулдаг.
Зээлийн шийдвэр гаргах, эрсдэлийг удирдах, хянах, нөөц бүрдүүлэхэд эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг жигд байлгах үндсэн зарчим юм. Удирдлагын систем зээлийн эрсдэлашиглан хувь хүний (хувь хүний гүйлгээ) болон багцын (эрсдлийн төвлөрөл) үнэлгээг багтаана чанар(шинжээч) ба тоон(статистик) аргууд.
Үр дүн чанарҮнэлгээ нь санал болгож буй гүйлгээний параметрүүдийг хүлээн зөвшөөрөх эсэх, бэлэн мөнгөний урсгал, зориулалтын зорилго, түүнчлэн гүйлгээний бүлэгт гишүүнээр элсэхийг харгалзан хүлээн зөвшөөрөгдсөн зээлийн эрсдлийг бууруулахад шаардлагатай арга хэмжээний талаархи дүгнэлтийг агуулсан шинжээчийн дүгнэлт юм.
Банкны эрх бүхий байгууллага зээлийн эрсдэлийг хүлээн авах, хамгийн их зээлийн эрсдэлийн төвлөрлийг үнэлэх, салбар дахь гүйлгээнд тавигдах хамгийн бага шаардлагыг тогтоох, иргэдийн зээлийн багцыг удирдах зэрэгт шинжээчийн дүгнэлт заавал байх ёстой.
Хөгжил тоонЗээлийн эрсдэлийн үнэлгээний системийг олон улсын банкны шилдэг туршлага, ОХУ-ын Банкны саналыг харгалзан хэрэгжүүлдэг. Банк нь үйлчлүүлэгчдийнхээ үндсэн сегментүүдэд үнэлгээ өгөх дотоод аргачлалыг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Бие даасан талуудын төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг үнэлж, зээлийн эрсдэлийн тоон үзүүлэлтийг хөрөнгийн багцын хувьд тооцоолж, дотоод рейтингийн шилжилтийн нөлөөлөл, түүнчлэн зээлийн багцын стресс тестийг харгалзан үздэг.
2009 онд эдийн засагт үргэлжилж буй хямралын нөхцөлд Банк зээлийн зарим салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн зээлийн эрсдэлийн түвшинг нэн даруй хязгаарласан хэд хэдэн шийдвэр гаргасан бөгөөд үүнд:
Байгууллагын харилцагчдын зээлийн багцад улирал тутам стресс тест хийх тогтолцоог нэвтрүүлэх, асуудал үүсч болзошгүй өрийг эрт илрүүлэх журмыг боловсронгуй болгох;
Санхүүжилтийг хангахдаа гаргасан таамаглал, түүнчлэн зээлдэгчийн мөнгөн гүйлгээний урьдчилсан гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх замаар зээлийн гүйлгээний хяналтын чанарыг сайжруулах;
Төслийн санхүүжилтийн гүйлгээг сонгон шалгаруулах, үнэлэхэд шаардагдах жагсаалтыг боловсронгуй болгох, нэмэлт шаардлагуудыг нэвтрүүлэх; зээлийн эрсдэлийг бие даан хүлээн зөвшөөрөх хүрээнд салбаруудын гүйлгээнд нэмэлт шаардлага тавих; иргэдэд зориулсан зээлийн стандарт хөтөлбөрийн жагсаалт, параметрүүдийг боловсронгуй болгох;
ОХУ-ын Банктай байгуулсан нөхөн төлбөрийн гэрээнд тусгагдсан банкуудтай гүйлгээ хийх нөхцөлийг батлах.
Удирдлагын систем зах зээлийн эрсдэл(URR) нь хүүгийн түвшин, үнэ, валют болон зах зээлийн хөрвөх чадвар. Систем нь чанарын болон тоон үзүүлэлт дээр суурилдаг VaR үнэлгээний аргачлалыг ашиглан зах зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ, стресс тест, хувилбарын шинжилгээ. Байнга боловсронгуй болж байгаа RRM аргачлал нь тогтоосон зохицуулалтын тогтолцоонд суурилдаг мөн хангадаг:
Хязгаарыг тогтоох, дотоод зохицуулалтын бүх баримт бичгийг уялдуулахдаа зах зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх;
Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тогтоосон хязгаарыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт, хяналт тавих, эрсдэлээс хамгаалах санал боловсруулах;
Валют, хүү, үнийн эрсдэлийг бууруулахын тулд санхүүгийн деривативыг ашиглах;
Хөнгөлөлт ба төлбөрийн хэмжээг тогтоох зайлшгүй журам; Банкнаас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны Ломбардын жагсаалтыг шинэчлэх;
Банкны ТУЗ, Хороодод зах зээлийн эрсдэлийн төрөл тус бүрээр удирдлагын тогтмол тайлан, зөвлөмж гаргах.
"Газпромбанк"-д баригдсан RRM систем нь 2008-2009 оны санхүүгийн хямралын нөхцөлд хангалттай, тэнцвэртэй байдлаа харуулсан. 2009 оноос хойш Газпромбанк группын түвшинд үнэт цаасны гүйлгээний хязгаарлалтын хяналтыг автоматжуулах нэмэлт төсөл хэрэгжиж байна. Гэсэн хэдий ч хямралын нөлөөллийг багасгахын тулд хэд хэдэн арга хэмжээ авах шаардлагатай байсан бөгөөд үүнд:
Үнэт цаас болон үүсмэл санхүүгийн хэрэглүүртэй хийх гүйлгээний хязгаарлалтыг шинэчлэх;
Үнэт цаасны зээлийн хөтөлбөрийг чангатгах, хаах;
Газпромбанкны багцын стресс тест, зах зээлийн бүх төрлийн эрсдэлийн стрессийн үнэлгээний тогтоосон параметрүүдийг шинэчлэх;
Санхүүгийн хямралын талаар эрт сэрэмжлүүлэх журмыг хэрэгжүүлэх
үндсэн үзүүлэлтүүдийг хянах замаар зах зээл;
Эрсдлийн үнэлгээний өнөөгийн аргачлалд суурилсан хөрөнгийн хуваарилалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил.
Удирдлагын систем хөрвөх чадварын эрсдэлГазпромбанк нь актив, пассивын удирдлагын тогтолцооны салшгүй хэсэг бөгөөд богино хугацааны менежментийг багтаадаг. хөрвөх чадвар (Төрийн сан) ба удирдлага оновчтой эрсдэл / өгөөжийн харьцааг бий болгохын тулд хэтийн төлбөрийн чадвар (Хөрөнгийн удирдлагын хороо болон өр төлбөр).
Банк ашигладаг чанарын(хувилбарын зөрүүний шинжилгээ) ба тоон(хийсвэрлэл
эдийн засгийн капитал) хөрвөх чадварын эрсдэлийг үнэлэх хандлага. Энэхүү систем нь "Газпромбанк" группын үйл ажиллагааг бүхэлд нь харгалзан хөрвөх чадварын эрсдлийн үнэлгээг нэгтгэх, банкны үйл ажиллагааны бүх хүрээг хамарч, хөрвөх чадварыг долоо хоног бүр хянах, урьдчилан таамаглах, тэр дундаа яаралтай хөрөнгө босгох боломжийг олгодог.
2009 онд хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлагын үндсэн зарчмуудыг практикт нийцүүлэх зорилгоор зохицуулалтын үндсэн баримт бичгүүдийг шинэчлэн, мөн
Хөрвөх чадварын хомсдол үүсч болзошгүй үед банкны хэлтэс хоорондын үр дүнтэй харилцан үйлчлэл, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлсэн. Ашигласан загвар, ашигласан параметр, үнэлгээний аргачлалын хүрэлцээг тогтмол үнэлдэг. Охин банкуудын хөрвөх чадварын эрсдэлийг хянах тогтолцоог нэвтрүүлсэн.
Удирдлагын систем үйл ажиллагааны эрсдэлБанк нь дараахь зүйлийг хангадаг.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн бүртгэл хөтлөх;
Банкны хэлтсүүд эрсдэлийг бие даан тодорхойлох, үнэлэх;
Эрсдлийн үйл явдал, түүний үр дагаврын талаарх мэдээллийг цуглуулах, бүртгэх;
Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн нэгдсэн үнэлгээ, үйл ажиллагааны эрсдэлд нөөцлөх хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох;
Бизнесийн шийдвэр гаргахдаа үйл ажиллагааны эрсдэлийг харгалзан үзэх;
Урьдчилан тооцоолоогүй (давагдашгүй хүчин зүйл) нөхцөл байдлын үед банкны ажлыг төлөвлөх.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бий болгох нь системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тууштай хэрэгжүүлэх замаар төлөвлөгөөний дагуу хийгддэг. 2007 оноос хойш эрсдэлийн үйл явдлын талаарх мэдээллийг Банк даяар, тэр дундаа салбар нэгжүүдээр нэгэн зэрэг цуглуулж эхэлсэн. 2009 онд өөрчлөгдсөн үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын бодлогод үйл ажиллагааны эрсдэлийн гол үзүүлэлтүүдийн системийг ашиглан идэвхтэй хандлагыг ашиглахаар тусгасан. Онцгой байдал, хэвийн бус, онцгой байдлын үеийн ажлын төлөвлөгөө/дүрэмд тавигдах нэгдсэн шаардлагыг боловсруулж, 2009 онд мөн өөрчилсөн.
Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн үндсэн үнэлгээ нь өнөөдөр өндөр чанартайэрсдэлийг ач холбогдлын түвшинд нь хамааруулан зэрэглэх зарчимд үндэслэн үнэлгээ. Банк нормативын аргыг боловсруулж, тогтоосон тоонэрсдэлийн үнэлгээг 2009 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн Базел II-ын шаардлагын дагуу дунд хугацаанд тэдгээрийн
үр дүнг эрсдлийн нэгдсэн үнэлгээнд тусгана.
Өгөх санал хүсэлтГазпромбанкны удирдлагын хувьд үйл ажиллагааны эрсдэлийн талаар тогтмол тайлагнадаг тогтолцоо бий бөгөөд Банкны үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагааны эрсдэлийн талаар авах арга хэмжээний талаар тохиролцохын тулд Компанийн засаглалын хороонд хүргүүлж, хамгийн том эрсдэлийг тайланд тусгаж өгдөг. Удирдах зөвлөл.
Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын автоматжуулсан систем SAS Oprisk Management-ийг хэрэгжүүлэх мэдээллийн технологийн төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд удирдлагын үйл явцыг сайжруулж, Базел II-ийн шаардлагад нийцүүлэн үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна. Ерөнхий соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 2009 онд үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын зайн сургалтыг боловсруулж нэвтрүүлсэн бөгөөд 2010 оноос хойш банкны аль ч ажилтан ийм сургалтад хамрагдах боломжтой болсон.
Эрсдэлийн удирдлагын бодлогод даатгалудирдлагын аргуудын нэг гэж үздэг. Даатгагчид тавигдах шаардлагыг багтаасан эрсдэлийн даатгалын зохицуулалтын тогтолцоо бүрдсэн. Санхүүгийн тогтворгүй байдлын нөхцөлд Банк санхүүгийн хяналтыг хийдэг даатгалын агентлагуудын тогтвортой байдал.
Зээлийн эрсдлийн удирдлагын зорилгоор үүргээ биелүүлээгүйтэй холбоотой хохирлын эрсдлээс даатгал, түүнчлэн зээлдэгчийн (батлан даагч) амь нас, эрүүл мэндийг барьцаалж буй эд хөрөнгийн объектын эсрэг талуудын даатгалд даатгал хийдэг.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийг удирдах зорилгоор Банк жил бүр банкны цахим болон компьютерийн гэмт хэргийн эрсдэл, мэргэжлийн хариуцлагын даатгал (хариуцлагын хязгаар - 25 сая ам. ). Нэмж дурдахад банкны карт гаргагчийн хувьд банкны эрсдэл, мөн өөрийн АТМ-ийн эрсдэлийг даатгадаг.
Бүтээл эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн системГазпромбанк групп нь тус компанитай хамтран ажилладаг PriceWaterhouseCoopers. Систем нь суурьтай Группын санхүүгийн байгууллагуудын эрсдэлийн удирдлага, хяналтын орчин үеийн стандартуудын талаар шийдвэр гаргах, дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах зорилготой. Группын эрсдэлийн профайлыг стратегийн зорилго. Төслийн хүрээнд боловсруулсан зохицуулалт, арга зүйн баримт бичиг нь Базелийн хорооны зөвлөмжийг харгалзан, түүнчлэн компанийн засаглал, дотоод хяналтын орчин үеийн практик банкуудад (COSO ERM). Шилдэг баримт бичиг түвшин (байгууллагын бодлого, журам), Ийм тогтолцооны үйл ажиллагааны үндсийг бүрдүүлэх, Банкны ТУЗ-өөс баталсан.
Эрсдэлийн үндсэн төрлүүдийг удирдах, хэлтэс албадын үйл ажиллагааг уялдуулах, эрсдэлийн удирдлагын арга барил, арга барилыг стандартчилах, эрсдэлийн тайлан бэлтгэх, ирүүлэх, нэгтгэх зэрэгт тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон арга зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулан баталлаа.
9. Банкны ашгийн хуваарилалт. Банкны хөрөнгө, цэвэр актив.
Банкны цэвэр ашгийг ОХУ-ын одоогийн хууль тогтоомж, банкны дотоод баримт бичигт заасан журмын дагуу банкны санхүүгийн тайлангийн дагуу тодорхойлно.
Банк эхний улирал, хагас жил, есөн сарын үр дүнд үндэслэн эрхтэй санхүүгийн жилба (эсвэл) "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуульд өөрөөр заагаагүй бол санхүүгийн жилийн үр дүнд үндэслэн гүйлгээнд байгаа хувьцааны ногдол ашиг төлөх шийдвэр гаргах (зарлах). Санхүүгийн жилийн эхний улирал, зургаан сар, есөн сарын үр дүнгээр ногдол ашиг олгох (зарлах) шийдвэрийг холбогдох хугацаа дууссанаас хойш гурван сарын дотор гаргаж болно.
Ногдол ашгийн төлбөрийн эх үүсвэр нь татварын дараах ашиг (Банкны цэвэр ашиг) юм.
Ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг хувьцаанд төлөх хэлбэрийн талаархи шийдвэрийг багтаасан ногдол ашиг төлөх (мэдэглэх) шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал гаргадаг. Ногдол ашгийн хэмжээ нь Банкны ТУЗ-ийн зөвлөмжөөс илүү байж болохгүй.
Ногдол ашиг олгох хугацаа, журмыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ногдол ашиг олгох тухай шийдвэрээр тогтоодог.
Банк нь хувьцааны ногдол ашиг төлөх талаар шийдвэр гаргах (зарлах) эрхгүй.
Банкны бүх дүрмийн санг бүрэн төлөх хүртэл;
"Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуульд заасны дагуу эргүүлэн худалдаж авах ёстой бүх хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахаас өмнө;
Хэрэв ийм шийдвэр гаргасан өдөр ОХУ-ын төлбөрийн чадваргүй (дампуурлын) тухай хууль тогтоомжийн дагуу банк төлбөрийн чадваргүй (дампуурсан) шинж тэмдэг илэрвэл, эсхүл эдгээр шинж тэмдгүүд банкинд төлбөрийн үр дүнд үүссэн бол. ногдол ашиг;
Хэрэв ийм шийдвэр гарсан өдөр зардал цэвэр хөрөнгөБанк нь өөрийн дүрмийн сан, нөөц сангаас бага буюу ийм шийдвэрийн үр дүнд тэдгээрийн хэмжээнээс бага байх;
Банк нь хувьцаанд зарласан ногдол ашиг төлөх эрхгүй:
Хэрэв төлбөрийн өдөр ОХУ-ын төлбөрийн чадваргүй (дампуурлын) тухай хууль тогтоомжийн дагуу банк төлбөрийн чадваргүй (дампуурсан) шинж тэмдэг илэрвэл, эсвэл ногдол ашиг төлсний үр дүнд банкинд эдгээр шинж тэмдэг илэрвэл;
Төлбөр хийх өдөр банкны цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ нь түүний дүрмийн сан, нөөц сангийн хэмжээнээс бага буюу түүнээс бага бол. заасан хэмжээногдол ашиг төлсний үр дүнд;
Холбооны хуульд заасан бусад тохиолдолд.
Банк нь ОХУ-ын одоогийн хууль тогтоомж, банкны дотоод баримт бичгийн дагуу банкны дүрмийн сангийн 15 хувьтай тэнцэх хэмжээний нөөцийн санг бүрдүүлдэг. Нөөц санг тогтоосон сангийн хэмжээнд хүрэх хүртэл банкны цэвэр ашгийн 5 хувьтай тэнцэх хэмжээний жилийн заавал төлөх шимтгэлээр бүрдүүлнэ.
Банкны нөөц сан нь Банкны алдагдлыг нөхөх, түүнчлэн бусад хөрөнгө байхгүй тохиолдолд банкны бондыг эргүүлэн төлөх, банкны хувьцааг эргүүлэн худалдан авахад зориулагдсан бөгөөд өөр зориулалтаар ашиглах боломжгүй.
Цэвэр ашгаас Банк нь корпорацийн сан байгуулах эрхтэй бөгөөд түүний хөрөнгийг зөвхөн банкны хувьцааг худалдан авахад зарцуулж, хувьцаа эзэмшигчид нь дараа нь банкны ажилчдын дунд хуваарилах зорилгоор худалддаг. Банкны ажилтны нэгдлийн сангаас худалдан авсан хувьцааг тухайн сангийн хөрөнгийг ашиглах шийдвэрийн дагуу ажилтанд үнэ төлбөргүй буюу зах зээлийн үнээс доогуур үнээр зарж болно.
Банк нь одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу бусад санг бүрдүүлэх эрхтэй.
Банкны цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнийг ОХУ-ын Сангийн яам, үнэт цаасны зах зээлийн холбооны гүйцэтгэх байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэлд үндэслэн үнэлдэг.
Аж ахуйн нэгжүүдэд эрсдэлийн менежмент банкны салбарХК Газпромбанкны жишээг ашиглан
Оршил
банкны эрсдэл эдийн засгийн
Банк бол маш эртний эдийн засгийн шинэ бүтээл юм. Тэд эрт дээр үеэс хадгаламж хадгалах, зээл олгох тусгай төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн пүүсүүд болж үүссэн.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд банкууд дотооддоо болон дэлхийн зах зээл дээр худалдаж авсан, борлуулсан барааны төлбөрийг зохион байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг эзэмшсэн.
Одоо эдгээр нь орчин үеийн мөнгөний эдийн засгийн салшгүй шинж чанарыг бүрдүүлдэг бөгөөд тэдний үйл ажиллагаа нь нөхөн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээтэй нягт холбоотой байдаг. Эдийн засгийн амьдралын төвд байж, үйлдвэрлэгчдийн эрх ашигт үйлчилдэг банкууд нь аж үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуй, хүн амыг холбогч нь юм. Үүний зэрэгцээ банкууд бэлэн мөнгөний тооцоо хийх, эдийн засагт зээл олгох, хөрөнгийн дахин хуваарилалтад зуучлах замаар үйлдвэрлэлийн нийт үр ашгийг эрс нэмэгдүүлж, нийгмийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.
Үүрэг банкны системорчин үеийн зах зээлийн эдийн засагт асар их . Түүнд гарч буй бүх өөрчлөлт нь бүхэл бүтэн эдийн засагт ямар нэг байдлаар нөлөөлдөг. Улс орны эдийн засгийн хэвийн үйл ажиллагаанд банкны системийн зөв зохион байгуулалт зайлшгүй шаардлагатай. Тогтвортой, уян хатан, үр ашигтай банкны дэд бүтцийг бий болгох нь хамгийн чухал (мөн маш хэцүү) ажлуудын нэг юм. эдийн засгийн хөгжилОрос. Гэсэн хэдий ч бусад арилжааны байгууллагуудын нэгэн адил банкны үйл ажиллагаа нь олон эрсдэлтэй байдаг тул ихэнх улс орнуудад энэ үйл ажиллагаа нь хамгийн зохицуулалттай бизнесийн төрөл байдаг.
Эдийн засгийн хямралын үр дагавар нь банкны салбарын сөрөг хандлагын өсөлтийн урьдчилсан нөхцөл болох хүчин зүйлсийг судлах, орчин үеийн хямралын шууд шалтгааныг тодорхойлох, судлахад чиглэсэн холбогдох асуудлуудыг бий болгож байна. эдийн засгийн хямрал, тэдгээрийн илрэл, үр дагаврын хэлбэр, түүнчлэн банкны үйл ажиллагааг хямралын эсрэг зохицуулах хангалттай хөтөлбөр боловсруулах.
Миний сонгосон сэдвийн ач холбогдол нь эрсдэл нь хүний үйл ажиллагааны аль ч салбарт байдаг бөгөөд энэ нь хүмүүсийн гаргасан шийдвэрийн эерэг үр дүнд нөлөөлдөг олон нөхцөл, хүчин зүйлүүдтэй холбоотой байдаг тул банк санхүүгийн эрсдэлийг судлах нь онцгой анхаарал шаарддаг.
Зорилтот курсын ажил- банкны салбарын аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн удирдлагын судалгаа.
Энэ зорилгод хүрэхийн тулд дараахь ажлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна.
1. банкны салбарын өнөөгийн байдлыг авч үзэх;
2. банкны салбарын эрсдэлийн ангилалыг судлах;
3. аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн нөлөөллийг судлах;
4. эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг санал болгох;
5. санал болгож буй арга хэмжээний зардал, үр нөлөөг үнэлэх.
Энэхүү курсын ажлын судалгааны объект нь ХК Газпромбанк юм. эрсдэлийн банкны арилжааны менежмент
Судалгааны сэдэв нь "Газпромбанк" ХК-ийн эрсдэл юм.
Хичээлийн ажлыг бичихэд ашигладаг шинжлэх ухааны судалгааны аргууд нь: системчлэх арга (мэдээлэлийг логик дарааллаар байрлуулах), дүн шинжилгээ хийх арга (судалгааны зорилгоор мэдээллийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд задлах) ба синтез (өгөгдлийн нэгтгэн дүгнэх), хүснэгтийн арга юм. , аналитик, урьдчилан таамаглах арга (хөгжлийн таамаглал, хөгжлийн хэтийн төлөв) гэх мэт.
Курсын ажлын хэмжээ нь хуудас, хүснэгт, зураг, програмаас бүрдэнэ.
1. ОХУ-ын банкны салбар
банкны эрсдэл эдийн засгийн
1.1 ОХУ-ын банкны салбарын өнөөгийн байдал
Ирэх гурван жилийн хугацаанд ОХУ-ын Банк хэрэгжүүлсэн зарчмуудын залгамж чанарыг хадгалах болно мөнгөний бодлогоинфляцийг онилох дэглэмд шилжих ажлыг 2015 он гэхэд дуусгахаар төлөвлөж байна.
Энэ дэглэмийн хүрээнд мөнгөний бодлогын тэргүүлэх зорилго нь үнийн тогтвортой байдлыг хангах, өөрөөр хэлбэл үнийн өсөлтийн хурдыг тогтмол бага байлгах явдал юм. Инфляцийг барихад чиглэсэн мөнгөний бодлого нь эдийн засгийн тогтвортой, тэнцвэртэй өсөлтийн нөхцөлийг хангах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зэрэг өргөн хүрээтэй эдийн засгийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд тусална. ОХУ-ын Банкны мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх нь хэрэглээний үнийн индексийн өөрчлөлтийн зорилтот утгыг тогтоох явдал юм. ОХУ-ын Банкны мөнгөний бодлогын гол зорилго нь хэрэглээний үнийн өсөлтийн хурдыг 2013 онд 5-6%, 2014, 2015 онд 4-5% хүртэл бууруулах явдал юм.
ОХУ-ын Банк мөнгөний бодлогын чиглэлээр шийдвэрээ сар бүр гаргасаар байх болно. Бодлогын арга хэмжээний эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг цаг хугацааны хувьд хуваарилдаг гэдгийг харгалзан үзнэ. Шийдвэр гаргахдаа инфляцийн төсөөлөл, эдийн засгийн өсөлтийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ, инфляцийн хүлээлтийн динамик, мөнгөний бодлогын дамжих механизмын онцлогт үндэслэн шийдвэр гаргана. Инфляцийн зорилтот түвшинд хүрэх эрсдэлийг үнэлэхэд гадны хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээ орно нийт эрэлтинфляцийн үйл явцад богино болон дунд хугацаанд нөлөөлөх саналууд, мөн мөнгөний нийлүүлэлтийн талаас авч үзвэл инфляцийн дунд болон урт хугацааны динамикийг тодорхойлдог. Мөнгөний бодлогын хэрэгжилт нь хөрвөх чадварыг хангах, татах арга хэрэгслийг ашиглан мөнгөний зах зээлийн хүүг удирдахад суурилна. Богино хугацааны өөрчлөлтүүд зах зээлийн ханшОХУ-ын Банк өөрийн хэрэглүүрийнхээ хүүг дахин хянаж, бусад арга хэмжээ авсантай холбоотой мөнгөний зохицуулалтДамжуулах механизмын янз бүрийн сувгаар дунд болон урт хугацааны зээлийн хүү, эцсийн дүндээ эдийн засаг дахь бизнесийн идэвхжил, инфляцийн дарамтад үзүүлэх нөлөө. Тэгэхээр мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл явцад хүүгийн бодлого гол үүрэг гүйцэтгэнэ. ОХУ-ын Банкнаас сүүлийн жилүүдэд хэрэглүүрийн системийг сайжруулах, рублийн ханшийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд мөнгөний зах зээлийн хүүгийн хяналтыг нэмэгдүүлэх боломжтой болсон. Дунд хугацаанд стратегийн чухал зорилт бол мөнгөний бодлогын илүү үр дүнтэй дамжуулах механизмыг бий болгох, үнийн тогтвортой байдлыг хариуцдаг байгууллага болох ОХУ-ын Банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх бөгөөд энэ нь инфляцийг илүү сайн удирдах үндэс суурийг бий болгоно. эдийн засгийн байгууллагуудын хүлээлт.
Зээлийн хүүгийн бодлогын үр нөлөөг цаашид нэмэгдүүлэхийн тулд ОХУ-ын Банк ирэх гурван жилийн хугацаанд валютын ханш тогтоох механизмын уян хатан байдлыг аажмаар нэмэгдүүлж, 2015 он гэхэд хөвөгч хүүгийн бодлогод шилжих төлөвтэй байна. валютын ханш, ханштай холбоотой үйл ажиллагааны удирдамжийг ашиглахаас татгалзах ханшийн бодлого. Үүний дагуу энэхүү дэглэмийн хүрээнд тогтмол гадаад валютын интервенцрублийн ханшийн динамикт нөлөөлөхийн тулд зогсох болно. ОХУ-ын Банкны дунд хугацаанд хийх гол зорилтуудын нэг нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах явдал хэвээр байх болно. Банкны систем нь хүүгийн бодлогын дохиог дамжуулах гол холбоос юм бодит салбарэдийн засаг. Тиймээс санхүүгийн тогтвортой байдал нь мөнгөний бодлогын дамжуулах механизмын хэвийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл юм. Үүний зэрэгцээ санхүүгийн зуучлалын тогтолцооны тогтвортой байдал, үр ашгийн түвшингээс зөвхөн үнийн тогтвортой байдлыг хангах мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт биелэх төдийгүй макро эдийн засгийн ерөнхий тэнцвэрт байдлын төлөв байдлаас хамаарна. ОХУ-ын Банк санхүүгийн зуучлалын тогтолцоог (хөрөнгийн зах зээл дэх үнийн хөдөлгөөн, мөнгөний нэгжийн динамикийн чиг хандлага, зээлийн идэвхжилд тогтмол дүн шинжилгээ хийх гэх мэт) хянах хэрэгслийг үргэлжлүүлэн сайжруулж, санхүүгийн тогтвортой байдалд заналхийлсэн тохиолдолд мөнгөний бодлого, банкны зохицуулалт, хяналтын чиглэлээр зохих арга хэмжээг шуурхай авах чадвартай байх.
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс банкны салбар болон санхүүгийн зах зээлийн бусад сегмент дэх системийн эрсдэлийг цаг алдалгүй илрүүлэх, үнэлэх, зээлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байна. Эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэх гол арга хэрэгслийн нэг нь гадаадын шилдэг туршлагад суурилсан хяналт шалгалтын эрсдэлд суурилсан арга барилыг боловсруулах явдал юм. Зээлийн байгууллагуудын системийн ач холбогдол, ил тод байдлын түвшин, бизнесийн нарийн төвөгтэй байдал, зохицуулалтын стандартыг дагаж мөрдөх зэргээс хамааран хяналтын ялгавартай дэглэмийг үргэлжлүүлэн ашиглах болно. Системийн ач холбогдол бүхий банкуудын хувьд олон улсын туршлага, үндэсний эдийн засгийн онцлогийг харгалзан зохицуулалт, хяналтын нэмэлт механизмуудыг хэрэглэнэ.
Орос улс дэлхийд нэвтрэх нөхцөл бүрдсэн худалдааны байгууллага(ДХБ) нь банкны салбарт байгаа өрсөлдөөний нөхцөлийг хадгалах, хөрөнгийн эх үүсвэрээс үл хамааран Оросын банкуудын үйл ажиллагаанд зохицуулалтын нөхцлийн тэгш байдалд итгэх нэмэлт механизмыг бий болгох боломжийг олгоно.
Мөнгөний бодлогын стратегийн хэрэгжилтийн амжилт нь санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, чадавхийг нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй байдлаас ихээхэн шалтгаална. ОХУ-ын Банкны үйл ажиллагааны нэг чухал чиглэл бол эдийн засгийн байгууллагуудад ханш, хүүгийн эрсдэлээс хамгаалах боломжийг олгодог үүсмэл хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, зохицуулах, хянах орчин үеийн механизмыг бүрдүүлэх явдал юм. санхүүгийн зах зээлийн эдгээр сегмент дэх зээлийн байгууллагуудын эрсдэл. ОХУ-ын Банк нь Оросын үндэсний төлбөрийн системийг сайжруулахад үргэлжлүүлэн анхаарч, үр дүнтэй ажиллах, түүний дотор гадаадын төлбөрийн системтэй харилцах нь мөнгөний зохицуулалтын арга хэмжээний үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, дотоодын төлбөрийн чадварыг хөгжүүлэх зайлшгүй нөхцөл юм. санхүүгийн зах зээл. Төрийн мөнгөний нэгдсэн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс ОХУ-ын Банк, ОХУ-ын Засгийн газрын хүчин чармайлтыг зохицуулах нь маш чухал юм. Зохицуулалттай үнэ, тарифын хэрэглээний үнийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө өндөр байгаа нь инфляцийн зорилтот түвшинг харгалзан тэдгээрийг индексжүүлэх шийдвэр гаргахыг зөвлөж байна. Мөнгөний бодлогын үр нөлөө нь засгийн газрын санхүүгийн байдлаас ихээхэн хамаардаг. Газрын тос, байгалийн хийн бус төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулж, төсвийн тогтолцооны урт хугацааны тэнцвэрт байдал, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх нь санхүүгийн болон макро эдийн засгийн ерөнхий тогтвортой байдлыг хангахад эерэгээр нөлөөлж, улмаар эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн өсөлтөд таатай нөхцөл бүрдүүлнэ. мөнгөний бодлогын зорилгод хүрэх . ОХУ-ын Банк нь мөнгөний бодлогын зорилго, агуулгыг олон нийтэд тогтмол тайлбарлаж, шийдвэр гаргах үндэс болсон макро эдийн засгийн байдлын үнэлгээг өгөх практикийг үргэлжлүүлэн өргөжүүлэх болно. Хөгжил мэдээллийн харилцан үйлчлэлОХУ-ын Банк болон нийгэм нь инфляцийн хүлээлтийг удирдаж, эдийн засгийн агентуудын Оросын Банк, түүний мөнгөний бодлогод итгэх итгэлийг хангах үндэс суурийг бий болгоход туслах болно.
1.2 Банкны салбарын эрсдэлийн ангилал
Банкны эрсдэл гэдэг нь хөрөнгөө алдах, төлөвлөсөн орлогын хомсдол, эрсдэл үүсэх зэрэг хэлбэрээр алдагдлын магадлал юм. нэмэлт зардалбанкны хийсэн санхүүгийн гүйлгээний үр дүнд.
Банкны эрсдэлийг тайлбарлах нь тодорхойгүй хэвээр байна. Дотооддоо эдийн засгийн уран зохиолТа эрсдлийн олон янзын тодорхойлолтыг олж болно, гэхдээ бүгд нэг зүйл дээр тогтдог - дээрх.
Тухайн орчинд үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа аж ахуйн нэгжийн нэгэн адил арилжааны банк зах зээлийн эдийн засаг, үйл ажиллагаагаа явуулахдаа хамгийн их ашиг олохыг зорьдог. Банкны үйл ажиллагаа нь аж ахуйн нэгжид хамаарах ерөнхий эрсдлийн нөлөөнд өртөхөөс гадна тухайн үйл ажиллагааны онцлогоос үүдэлтэй эрсдэлүүдээр тодорхойлогддог. Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн онцлог нь банкны хүлээж буй эрсдэлийн зэрэг нь үйлчлүүлэгчдээсээ объектив эсвэл субъектив байдлаар хүлээн авах эрсдэлийн түвшингээс ихээхэн хамаардагт оршино. Банкны үйлчлүүлэгчдийн бизнесийн төрөлд хамаарах эрсдэлийн түвшин өндөр байх тусам банк тэдгээр харилцагчтай харьцахдаа хүлээх эрсдэл өндөр байдаг. Мөнгөний зах зээл дээр түр хугацаанд чөлөөтэй хөрөнгө татах, тэдгээрийг төрөл бүрийн актив (зээл гэх мэт) хэлбэрээр байршуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа нь арилжааны банкуудыг нэн хамааралтай болгодог. санхүүгийн тогтвортой байдалтэдний үйлчлүүлэгчид, түүнчлэн мөнгөний зах зээлийн байдал, улсын эдийн засаг бүхэлдээ. Банкны эрсдэл нь эдийн засгийн эрсдэлийн тогтолцоонд багтдаг бөгөөд энэ нь нэгэн зэрэг бие даасан эрсдэлийн төрөл юм. Мэдээллийн тодорхой бус нөхцөлд шийдвэр гаргах үйл явц нь түүнтэй нягт холбоотой байдаг тул эдийн засгийн шинжлэх ухаанд эрсдэлийн шинжилгээний асуудал маш чухал юм.
Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нь банкны эрсдэлийг үнэлэх хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ үе шатны дараа л бид банкинд учирч болзошгүй алдагдалд хүргэж болзошгүй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, эрсдэлийг хэмжиж эхлэх боломжтой.
Арилжааны байгууллагууд эрсдэлийн менежментийг сонирхож байгаа гурван үндсэн шалтгаан бий.
1. Зохицуулалтын шаардлагыг чангатгах.
Сүүлийн хоёр жилд л гэхэд ОХУ-ын Төв банк зээлийн болон хөрвөх чадварын эрсдлийг зохицуулах зааварт ихээхэн өөрчлөлт оруулсан. Зохицуулагч нь анх удаа эрсдэлийн санхүүгийн бус төрлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийг удирдах зөвлөмжийг гаргажээ. Банк эрсдэлийн удирдлагын бодлого боловсруулах үүрэгтэй.
2. Хөрөнгө оруулалтын эерэг дүр төрхийг бүрдүүлэх.
Оросын банкууд идэвхтэй нэвтэрч байгаатай холбоотой олон улсын зах зээл, тэд хөрөнгө оруулалт татах, улмаар том хэмжээний хэлцэл хийх эсрэг талуудын сонирхлыг татах хэрэгтэй.
Санхүүгийн байгууллагын тогтвортой байдлыг үнэлэхийн тулд боломжит хөрөнгө оруулагчид болон түншүүд банкны баталсан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог судалдаг.
Хөрөнгө оруулалт, олон улсын хамтын ажиллагааг сонирхож буй банкууд эрсдэлийн удирдлагын өндөр чанартай тогтолцоог бүрдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхээс өөр аргагүйд хүрч байна.
3. Эрсдэлийн төлөв байдалд хяналт тавих, ашигт ажиллагааг тогтворжуулах.
Зээлийн байгууллагууд үндсэн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх, удирдах шаардлагатай байдаг. Эрсдэл, өгөөжийн харьцааг шаардлагатай түвшинд байлгахын тулд банк юуны өмнө өөрийн эрсдэлийн профайлыг хөгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл банк ямар эрсдэлд өртөж байгаа, ямар түвшний эрсдэлийг удирдлага хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзэж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлийн профайлыг хүлээн зөвшөөрсний дараа эрсдэлийг хянах, тодорхой түвшинд байлгах даалгавар үүсдэг бөгөөд энэ нь шинэ бүтээгдэхүүн хайх, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга замууд, эсвэл үйлчлүүлэгчдийн баазыг өргөжүүлэх, эрсдлийг дутуу үнэлэх магадлалаас шалтгаалан хүндрэлтэй байдаг. нэлээд өндөр байгаа нь боломжит алдагдлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.
Хамгийн гол нь тодорхой хэмжээний эрсдэлийг хэтрүүлэхгүй байх явдал бөгөөд үүний дараа зөвхөн алдагдал хүлээх аюултай.
Аль ч тохиолдолд банк эрсдэлээ тодорхойлж, алдагдал хүлээсэн тохиолдолд тооцож, даатгуулах, өөрөөр хэлбэл эрсдэлийг удирдах ёстой. Тухайн үйл явдалтай холбоотой эрсдэлийн түвшин нь банкны гадаад орчны динамик шинж чанар, банк доторх өөрчлөлтөөс шалтгаалан байнга өөрчлөгдөж байдаг. Энэ нь банкнаас эрсдэлийн удирдлагын бодлогоо байнга өөрчлөхийг шаарддаг.
Үүний тулд банкны эрсдэлийн тодорхой ангиллыг хийх ёстой. Энэ нь янз бүрийн шалгуурт суурилсан байж болох бөгөөд энэ нь олон ангиллыг бий болгоход хүргэдэг.
Банкны салбарын эрсдэлийн ангиллыг Зураг 1-д үзүүлэв.
Зураг 1 - Банкны салбарын эрсдэл
Зээсэн мөнгөө хугацаанд нь төлж чадахгүй байгаа үйлчлүүлэгчид төлбөрийн чадваргүй болсноос банкинд зээлийн эрсдэл үүсдэг.
2012 оны зээлийн өсөлтийн хүрээнд Оросын банкны салбарын зээлийн багцын чанарын үзүүлэлтүүд эерэг динамикийг харуулсан. Нийт олгосон зээлийн хэмжээнд хугацаа хэтэрсэн өрийн эзлэх хувь тайлант онд 3.9-3.7 хувь болж буурсан байна.
Зээл, хадгаламж болон бусад байршуулсан хөрөнгийн хэмжээ 18.3%-иар өссөнөөр хугацаа хэтэрсэн өр 11.0%-иар өсч 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 1,257.4 тэрбум рубль болжээ.
Хугацаа хэтэрсэн өртэй зээлийн байгууллагуудын үнэмлэхүй дийлэнх хувь нь зээлийн багцын 4 хувиас хэтрэхгүй байна.
Иргэдэд олгосон зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр 2012 онд 7.6%-иар, эдгээр зээлийн хэмжээ 39.4%-иар өссөн байна.
Үүний дагуу энэ төрлийн зээлийн хугацаа хэтэрсэн өрийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 5.2-аас 4.0 хувь болж буурчээ.
2012 онд банкны салбар дахь зээлийн томоохон эрсдэлийн хэмжээ 6.7% -иар өсч, 12,773.9 тэрбум рубль болжээ. Банкны салбарын актив дахь томоохон зээлийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 28.8-аас 25.8 хувь болж буурчээ.
2012 онд стандарт хамгийн их хэмжээЗээлдэгч буюу холбогдох зээлдэгчийн бүлэгт ногдох эрсдэлийг (N6) 68 зээлийн байгууллага (2011 онд - 91), их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн дээд хэмжээний стандарт (N7) - 2 зээлийн байгууллага (2011 онд - 6) зөрчсөн байна.
Зах зээлийн эрсдэл нь үнэт цаас, валютын ханш, үнэт металлын зах зээлийн үнэ цэнийн алдагдалд заналхийлдэг.
2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцоолох зорилгоор банкны салбарын зах зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ 2,646.9 тэрбум рубль болж, 2012 онд 11.3% -иар өсч, өсөлтийн хурдаараа 2011 оны үзүүлэлтээс (14.2%) доогуур байна. .
2012 онд зах зээлийн эрсдэлийн хэмжээг тооцдог зээлийн байгууллагуудын тоо 621-ээс 613 болж буурч, банкны салбарын актив дахь тэдний эзлэх хувь 2012 оны эхэн үетэй (92.3%) бараг өөрчлөгдөөгүй, нэгдүгээр сарын байдлаар 92.5 хувьтай байна. 1, 2013 Г.
Валютын эрсдэл нь үүнээс үүдэлтэй байж болно огцом хэлбэлзэлмөнгөний нэгжийн ханш. Мөнгөний үнэ огцом унавал банк болон үйлчлүүлэгчид алдагдал хүлээдэг.
IN тайлант жилхаргалзан банкны тоо валютын эрсдэлөөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцохдоо буурсан (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 390 байсан бол 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 376 болж), харин банкны салбарын актив дахь тэдний эзлэх хувь мэдэгдэхүйц өссөн (45.0-аас 70.9%). банкны хөрөнгөтус тус). Хувьцааны эрсдэлийн хэмжээг банкны салбарын активын 72.2%-тай 231 банк (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 248 банк 69.4%-ийн активтай), хүүгийн эрсдэлийн хэмжээг 406 банк харгалзан үзсэн байна. 86.9%-ийн активтай (2012.01.01-ний байдлаар 402 банк 87.0%-ийн активтай).
2012 онд банкны салбарын нийт эрсдэлд зах зээлийн эрсдэлийн эзлэх хувь 2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 6.6% байсан бол 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 5.9% болж буурсан хэвээр байна.
Хүүгийн эрсдэл нь зээлийн байгууллагын санхүүгийн хэрэгслийн хүүгийн өөрчлөлтөөс болж алдагдалд хүргэдэг.
Зах зээлийн эрсдэлийн бүтцэд хамгийн их хувийг (76.0%) хүүгийн эрсдэл (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 68.0%) эзэлж, түүний үнэ цэнэд өрийн үүргийн динамик нөлөөлсөн (тэдгээрийн хувь нь арилжааны 84.9% байна). зээлийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт4).
2012 онд зах зээлийн эрсдэлийн бүтцэд хувьцааны эрсдэлийн эзлэх хувь 26.0-аас 12.6% болж буурсан байна. Үүнд үнэт цаасны арилжааны хөрөнгө оруулалт 13.4 хувиар буурсан нь мөн нөлөөлсөн байна.
Хөрвөх чадварын эрсдэл нь банкны хөрвөх чадвар хангалтгүй эсвэл хэт хөрвөх чадвараас үүдэлтэй эрсдэл юм.
2012 оны байдлаар банкны салбарын хамгийн хөрвөх чадвартай активын дундаж үнэ цэнийг нийт активын дундаж үнэд харьцуулсан харьцаа 2011 он (7.5%) -аас арай бага (7.4%) байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн активын хамгийн өндөр харьцаа нь бүс нутгийн банкуудад (2012 онд 17.9%, 2011 онд 19.6%), мөн Москва мужийн дунд болон жижиг банкуудад (17.0 ба 18.8%) ажиглагдаж байна. Томоохон банкуудын (төрийн болон хувийн хэвшлийн) хувьд энэ үзүүлэлт бага байна (2012 онд 5.3 ба 9.3%), үүнд дахин санхүүжилтийн үйл ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай хөрвөх чадварыг татах хангалттай боломжууд байдаг.
Бүртгэгдсэн эрсдэлүүдээс гадна хууль эрх зүйн, нэр хүндийн, стратегийн болон системийн эрсдэлүүд байдаг.
Хууль эрх зүйн эрсдэл гэдэг нь засгийн газар банкуудын дүрмийг өөрчлөхөд илүү сөрөг нөлөө үзүүлэх, улмаар санхүүгийн алдагдал хүлээх магадлал юм.
Нэр хүндийн эрсдэл нь байгууллагын ажилтнуудын алдаанаас болж үйлчлүүлэгчид банкинд итгэх итгэлээ алдаж, улмаар ашиг буурах эсвэл дампуурахад хүргэдэг.
Стратегийн эрсдэл нь алдаатай шийдвэр гаргасан банкны алсын хараагүй буюу бичиг үсэг тайлагдаагүй бодлогод суурилдаг.
Системийн эрсдэл гэдэг нь компьютерийн процессын алдаа, вирус, механик гэмтэл зэргээс болж мөнгө алдах магадлал юм.
Банкны эрсдэлийг зэрэглэлээр нь бага, дунд, бүрэн гэж хуваадаг.
Эрсдэлийг цаг хугацааны хувьд өнгөрсөн, одоогийн, хэтийн төлөв гэж хуваадаг. Ретроспектив эрсдэлд дүн шинжилгээ хийснээр одоогийн болон ирээдүйн эрсдэлийг илүү нарийвчлалтай урьдчилан таамаглах, үнэлэх боломжтой болно.
Банкны эрсдэлүүд үүсэх талбайн дагуу гадаад болон дотоод байж болно. Гадны эрсдэлд банк, тэдгээрийн үйлчлүүлэгчдийн үйл ажиллагаатай шууд хамааралгүй эрсдэлүүд орно. Үүнд улс орны эрсдэл, байгалийн гамшгийн эрсдэл (давагдашгүй хүчин зүйл) орно.
Банкны эрсдэлийн энэхүү ангилал нь эцсийнх биш - технологийн хөгжлийг дагаад тэдний тоо нэмэгдсээр байна.
2012 онд банкны салбарын сөрөг хандлагыг, тэр дундаа нэг банкинд бий болсон сөрөг хандлагыг эрт үе шатанд тодорхойлох зорилгоор санхүүгийн бус байгууллага, иргэдэд олгосон зээлийн эрсдэл, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зах зээлийн эрсдэл болон бусад олон эрсдэлд хяналт тавьж, үйл ажиллагаа нь тодорхойлсон чиг хандлагыг эрс тодорхойлдог.
Ерөнхийдөө 2012 оны байдлаар эрсдэлийн түвшин дунд түвшинд (2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар эрсдэлийн зураглалаар тооцсон санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт 70%-иас давж, 2009 оны 1-р улиралд 56%-иас доошгүй түвшинд байна) ). Үүний зэрэгцээ 2012 онд банкны салбарын эрсдэлийн бүтцэд өөрчлөлт орсон дүн шинжилгээ харуулж байна.
Ийнхүү 2012 оны эцэс гэхэд евро бүсийн өрийн зах зээл дэх хурцадмал байдал, тэр дундаа зээлийн эрсдэл бага зэрэг суларсантай холбоотойгоор гадаад эрсдэл буурсан байна.
Мөн эерэг динамиктай холбоотойгоор зах зээлийн эрсдэл буурсан нь ажиглагдсан Оросын зах зээлөрийн үнэт цаас, хувьцаа.
Үүний зэрэгцээ банкны салбарын системийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж буй гол хүчин зүйл нь өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ буурсан явдал юм. Нэмж дурдахад, бүтцийн хөрвөх чадварын хомсдолын нөхцөлд ОХУ-ын Банкны дахин санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь холбогдох эрсдлийг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.
2. ХК Газпромбанкны үйл ажиллагаанд эрсдэлийн нөлөөллийн судалгаа
2.1 "Газпромбанк" ХК-ийн шинж чанар
"Газпромбанк" ХК нь Оросын хамгийн том бүх нийтийн санхүүгийн байгууллагуудын нэг бөгөөд корпораци болон хувийн үйлчлүүлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд, институци болон хувийн хөрөнгө оруулагчдад өргөн хүрээний банк, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлдэг. Тус банк нь бүх үндсэн үзүүлэлтээрээ ОХУ-ын гурван том банкны нэг бөгөөд өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр Төв болон Зүүн Европын банкуудын жагсаалтад гуравдугаарт ордог.
"Газпромбанк" ХК нь дотоодын болон олон улсын санхүүгийн зах зээлд хүчтэй байр суурь эзэлдэг бөгөөд компанийн бонд гаргах, хөрөнгийн менежментийг зохион байгуулах, андеррайтинг, хувийн банк, корпорацийн санхүү болон хөрөнгө оруулалтын банкны бусад салбарт Оросын тэргүүлэгчдийн нэг юм.
Банкны үйлчлүүлэгчид нь 3 сая орчим хувь хүн, 45 мянга орчим хуулийн этгээд юм.
Өргөн хүрээний бүс нутгийн сүлжээнд 43 салбар, гурван охин болон хараат Оросын банк багтдаг.
Газпромбанк нь Белгазпромбанк (Беларусь), Арексимбанк (Армени), Газпромбанк (Швейцарь) Ltd, Цюрих (Швейцарь) гэсэн гурван гадаадын банкны дүрмийн санд оролцдог. "Газпромбанк" ХК нь Олон улсын худалдааны танхимын Оросын үндэсний хорооны гишүүн юм.
"Газпромбанк" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь:
ХК Газпром - 35.54%;
Төрийн бус тэтгэврийн сан "ГАЗФОНД" - 47.38% нь: NPF "GAZFOND" 6.08% шууд эзэмшдэг; 16.22% нь "ГАЗ-Сервис" ХК, 16.23% нь "ГАЗКОН" ХК, 8.85% нь "ГАЗ-Тек" ХК-ийн мэдэлд байна. Эдгээр байгууллагын хувьцааны 80 гаруй хувь нь ХК-ийн удирдагчийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад байдаг;
Новфинтек ХХК - 5.71%, үүнээс Новфинтек ХХК 3.09% шууд эзэмшдэг; 0.35% -ийг Лидер ХК-ийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад шилжүүлсэн; 2.27% -ийг "Прогрессив хөрөнгө оруулалтын санаа" ХК-ийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад шилжүүлсэн;
Внешэкономбанк - 10.19%;
"RFK" ХХК - 0.78%.
Эрх бүхий капиталБанк нь 24,532,277,000 рубль юм.
Бүртгэгдсэн банкны үйл ажиллагаанаас гадна банк дараахь гүйлгээг хийх эрхтэй.
1. Гуравдагч этгээдэд мөнгөн хэлбэрээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа гаргах;
2. Гуравдагч этгээдээс үүргийн биелэлтийг мөнгөн хэлбэрээр шаардах эрх олж авах;
3. Хувь хүн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээний дагуу хөрөнгө, бусад эд хөрөнгийн итгэмжлэгдсэн удирдлага;
4. ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу үнэт металл, үнэт чулуутай гүйлгээ хийх;
5. Иргэн, хуулийн этгээдэд бичиг баримт, үнэт зүйл хадгалах тусгай байр, сейф түрээслүүлэх;
6. Түрээсийн үйл ажиллагаа;
7. Зөвлөх, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх;
8. Гэрчилгээжүүлэх төвийн үйлчилгээ, түүний дотор цахим баримт бичгийн менежментийн эрх зүйн ач холбогдлыг хангах;
9. Банк нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу бусад гүйлгээ хийх эрхтэй.
Үндсэн санхүүгийн үзүүлэлтүүдХК Газпромбанкны үйл ажиллагааг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 1 - ХК Газпромбанкны үйл ажиллагааны санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүд
|
Индекс |
Өөрчлөх |
|||
|
Өөрийн хөрөнгө |
||||
|
Байгууллагын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан зээл |
||||
|
Жижиглэнгийн зээл |
||||
|
Үнэт цаас |
||||
|
Корпорацийн үйлчлүүлэгчийн сан |
||||
|
Хувь хүмүүсийн хөрөнгө |
||||
|
Хөрөнгийн зах зээлээс зээл авах |
||||
|
Хөрөнгийн хүрэлцээ |
||||
|
Цэвэр хүүгийн маржин |
СТОУС-ын 2013 оны 1-р хагас жилийн нэгдсэн тайланд дурдсанаар "Газпромбанк" ХК-ийн хөрөнгө 13.2 хувиар өсч, 3,216.9 тэрбум рубль болжээ. 2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар. Активын энэхүү өсөлт нь банкны үйл ажиллагааны органик өсөлтийн үр дүн юм.
Аж ахуйн нэгжийн зээлийн хэмжээ (үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг хасахаас өмнө) 2012 оны эцсийнхээс 13.4%-иар өсч, 1,829.5 тэрбум рубль болжээ. Үүний зэрэгцээ бүтээгдэхүүн арилжааны зээлАж ахуйн нэгжийн зээлийн багцын 70.5 хувийг хуулийн этгээд, 29.5 хувийг хөрөнгө оруулалтын зээл эзэлж байна.
Жижиглэнгийн зээлийн хэмжээ 210.3 тэрбум рубльээс өссөн байна. 2012 оны эцэст 248.1 тэрбум рубль. 2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 18.0%-иар өссөн байна. Жижиглэнгийн зээлийн дийлэнх хувийг (68.6%) ипотекийн зээл эзэлж байна.
Ийнхүү "Газпромбанк" ХК нь зээлийн үйл ажиллагааны өсөлтийн хурдыг ОХУ-ын банкны салбарын дунджаас давсан байна. 2013 оны эхний хагаст аж ахуйн нэгжийн зээлийн зах зээлийн дундаж өсөлт 5.3%, жижиглэнгийн зээлбүхэлдээ энэ салбарт дунджаар 13.7%-иар өссөн байна (ОХУ-ын Банкны мэдээлэл).
Банкны активын чанарын үзүүлэлтүүд өндөр түвшинд хэвээр байна: 2013 оны 1-р хагасын эцсийн байдлаар чанаргүй өрийн зээлийн багцын харьцаа 1.0%; болзошгүй зээлийн алдагдлын үүсгэсэн нөөцийг зээлийн багцад харьцуулсан харьцаа 3.5% байна. Үүний зэрэгцээ зээлийн болзошгүй алдагдлыг бий болгох нөөц нь чанаргүй өрийг 362% нөхөж байна.
Үнэт цаасны багц 2013 оны 1-р хагаст 21.3%-иар өсч 400.6 тэрбум рубль болжээ. ОХУ-ын үнэт цаас гаргагчид, түүнчлэн засгийн газарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар өрийн бичиг. Үүний үр дүнд 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар банкны үнэт цаасны багцын 77.8 хувийг тогтмол орлоготой хэрэгслүүд эзэлж байна.
2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар корпорацийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгө 1,760.9 тэрбум рубль болсон нь 2012 оны эцсийнхээс 23.4%-иар өссөн байна. Хувь хүний сангийн хэмжээ 2013 оны эхний хагас жилийн эцэст 11.5% -иар өсч, 351.9 тэрбум рубль болжээ. Байгууллагын болон жижиглэнгийн үйлчлүүлэгчдээс цуглуулсан хөрөнгө нь банкны эх үүсвэрийн дийлэнх хувийг бүрдүүлсээр байна - 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар тэдний өр төлбөрт эзлэх хувь 74.2% байна.
Хөрөнгийн зах зээл дээрх зээл 2013 оны 1-р хагаст 7.4% -иар өсч, 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 336.9 тэрбум рубльд хүрч, Газпромбанк ХК-ийн өр төлбөр дэх тэдний эзлэх хувь 11.8% байна.
2013 оны 1-р хагасын цэвэр ашиг 12.4 тэрбум рубль байв. 10.6 тэрбум рубльтэй харьцуулахад. 2012 оны эхний зургаан сарын . 2013 оны 1-р хагасын нийт ашиг 11.5 тэрбум рубль байв. 9.2 тэрбум рублийн эсрэг. 2012 оны мөн үеийн .
2013 оны 1-р хагаст арилжааны банкны үндсэн үйл ажиллагааны орлого, түүний дотор хүү, шимтгэлийн орлого 2012 оны мөн үеийнхээс 25.2%-иар өсч, 40.8 тэрбум рубльд хүрсэн байна. Үүний зэрэгцээ 2013 оны 2-р улирлын байдлаар энэ үзүүлэлтийн өсөлт 2013 оны 1-р улиралтай харьцуулахад 10.3% байна. 2013 оны 1-р хагаст хүүгийн цэвэр ашиг 2012 оны түвшинд хэвээр, 2.9% байна.
Ерөнхийдөө 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар үнэт цаас, гадаад валют, үүсмэл хэрэгсэлтэй хийсэн гүйлгээний цэвэр орлого 0.1 тэрбум рубль байна. 6.6 тэрбум рубльтэй харьцуулахад. 2012 оны мөн үеийн .
"Газпромбанк" ХК-ийн үйл ажиллагааны зардал 2013 оны 1-р хагаст 26.6 тэрбум рубль болж, 2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 9.5 хувиар өссөн байна. Үйл ажиллагааны зардлын орлогын харьцаа 52.7% байна.
"Газпромбанк" ХК-ийн дүрмийн сан 2013 оны 6 сарын байдлаар 1.7 хувиар өсч, 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 369.5 тэрбум рубль болжээ. Хөрөнгийн олз нь ашгийг капиталжуулахтай холбоотой бөгөөд түүний үнэ цэнэд 2012 онд 5.9 тэрбум рублийн ногдол ашгийг зарласан нь нөлөөлсөн.
2013 оны 7-р сарын 4-ний өдөр "Expert RA" агентлаг зээлжих зэрэглэлийг "A++" (зээлжих чадварын онцгой өндөр (хамгийн өндөр) түвшин) түвшинд баталгаажуулсан.
"Газпромбанк" ХК нь шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагууд, Оросын үнэн алдартны сүм, соёл, боловсролын төсөл, олон нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх төсөл, түүнчлэн хүн амын орлого багатай давхаргад үзүүлэх тусламж зэрэг чиглэлээр системтэй ажил хийдэг. Жил бүрийн Газпромбанкны буяны болон ивээн тэтгэх хөтөлбөрт хамгийн чухал төслүүд багтдаг. Зарим тохиолдолд төслийн хэрэгжилтийг тодорхойлдог Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд банкны удирдлагын төлөөлөл багтдаг.
Тус улсын хувьд эдийн засгийн чиглэлээр өндөр мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх онцгой ач холбогдлыг ойлгож, тус банк нь тус улсын тэргүүлэх их дээд сургуулиуд болох Москвагийн Улсын Их Сургуультай идэвхтэй хамтран ажилладаг. М.В.Ломоносов, Оросын эдийн засгийн академийн "Эдийн засгийн дээд сургууль" улсын байгууллага. Г.В.Плеханов, MGIMO (U), Санкт-Петербург Улсын их сургуульЭдийн засаг, санхүү (FINEK) гэх мэт.
Олон жилийн турш тус банк нь Зенит хөлбөмбөгийн клубын түнш байсаар ирсэн. "Зенит" клубын Хүүхдийн спортын академийг хөгжүүлэх зорилгоор 2010 онд тусгай нэрийн банкны картыг гаргасан бөгөөд төлбөр бүр нь авьяаслаг залуу хөлбөмбөгчдийг хайж олох, сургах тогтолцоог хөгжүүлэхэд буяны хандивыг нэмэгдүүлдэг. Спортын бас нэг чухал төсөл бол Тивийн хоккейн лигтэй хамтран ажиллах явдал байв. 2010/2011 оны улиралд Газпромбанк KHL-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг ивээн тэтгэсэн.
Урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь тус банкийг Москвагийн Кремлийн музей-нөөц, Пушкиний музейтэй холбодог. А.С.Пушкин, Москвагийн урлагийн театрын сургууль. А.П.Чехов.
Жилийн хугацаанд тус банкны төв оффис болон салбар нэгжүүд 300 гаруй сайн үйлсийн төслийг хэрэгжүүлдэг.
2.2 ХК Газпромбанк дахь эрсдэлийн удирдлага
"Газпромбанк" ХК-ийн зээлийн хүсэлтийн статистик нь дараах байдалтай байна: 10% - төрийн байгууллагууд; 30% - бусад банкууд, үлдсэн нь - хувь хүмүүс.
Авсан зээлээ эргүүлэн төлөхгүй байх магадлал нь: 0.01; 0.05 ба 0.2.
"Газпромбанк" ХК-ийн зээлийн хэлтсийн даргад зээлээ эргэн төлөгдөөгүй тухай мессеж ирсэн боловч үйлчлүүлэгчийн нэрийг зурваст тааруухан бичсэн байна.
1) Харгалзан үзэж буй эрсдлийн төрлүүдийн үндсэн шинж чанарыг тодорхойлно уу.
2) Эрсдэлийг бууруулах удирдлагын шийдвэрийг санал болгож, үндэслэлтэй болгох.
1. Харгалзан үзэж буй эрсдэлийн төрлүүдийн үндсэн шинж чанарыг тодорхойлно уу.
Даалгаварт авч үзэх эрсдэлийн төрөл нь зээлийн эрсдэл юм.
Үүний үндсэн шинж чанарыг тайлбарлая.
Зээлийн эрсдэл гэдэг нь эрсдэл үүсгэгч янз бүрийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр зээлсэн үнийн хөдөлгөөний бүрэн бүтэн байдлыг зөрчсөний үр дүнд бий болсон үндсэн зээл болон түүний хүүг алдах боломж юм.
Зээлийн эрсдэл нь банк, үйлчлүүлэгчийн аль алинд нь адилхан хамааралтай бөгөөд тодорхой салбар дахь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, эрэлт буурах, гэрээний харилцааг ямар нэг шалтгаанаар биелүүлэхгүй байх, эх үүсвэрийн төрлийг өөрчлөх (ихэнх тохиолдолд хугацаа) зэрэгтэй холбоотой байж болно. болон гол нөхцөл байдлыг албадах.
Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх чухал аргуудын нэг бол түүний санхүүгийн байдал, түүний чиг хандлагыг тодорхойлоход чиглэсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн үйлчлүүлэгчийн зээлийн чадварыг үнэлэх арга юм.
Зээлдэгчийн зээлийн эрсдэлийг үнэлэх мэдээллийн үндсэн эх сурвалжууд нь: санхүүгийн тайлан, зээлдэгчийн өгсөн мэдээлэл, бусад этгээдийн энэ үйлчлүүлэгчтэй ажиллаж байсан туршлага, зээл авах ТЭЗҮ бүхий зээлийн гүйлгээний схем, газар дээр нь хийсэн шалгалтын мэдээлэл.
Зээлийн эрсдэлийн удирдлага нь банкуудаас зээлийн багцын бүтэц, түүний чанарын бүтцэд байнга хяналт тавьж байхыг шаарддаг.
Зээлийн эрсдэлийн үндсэн шинж чанаруудын нэг нь зээлийн эргэн төлөлтийн зарчмыг дагаж мөрдөхгүй байх явдал бөгөөд энэ нь зээлийн үнийн эргэлт тасалдсаны үр дүнд үүсдэг.
Зээлийн эрсдэлийн үндсэн шинж чанарууд:
Гаргасан их хэмжээний дүн;
Зээл болон бусад дийлэнх хувийг эзэлдэг банкны гэрээ, санхүүгийн тодорхой бэрхшээлтэй тулгарсан үйлчлүүлэгчидтэй холбоотой;
Банкны үйл ажиллагааг бага судлагдсан, шинэ, уламжлалт бус чиглэлээр төвлөрүүлэх;
Банкны мэдээлэл хангалтгүй байгаа шинэ болон саяхан татагдсан үйлчлүүлэгчдийн нэлээд өндөр хувь;
Зээл авахад хангалттай барьцаа хөрөнгө авахгүй байх, зах зээлд борлуулахад хүндрэлтэй, хурдан элэгдэлд орох хөрөнгийг хүлээн авах;
Холбогдох зээлдэгчид олгосон их хэмжээний .
2. Эрсдэлийг бууруулах удирдлагын шийдвэрийг санал болгож, үндэслэлтэй болгох.
Дэлхий нийтийн хүрээнд санхүүгийн хямралБүх банкны системд мөнгөний харилцааны салбарт эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах асуудал, түүнийг бууруулах арга хэмжээ улам бүр чухал болж байна.
Эрсдлээс бүрэн зайлсхийх боломжгүй тул бүх төрлийн эрсдэлүүд хоорондоо харилцан уялдаатай, түвшин байнга өөрчлөгдөж байдаг тул тэдгээрийг ухамсартайгаар удирдаж болно.
Ер нь банкны үйл ажиллагаа эрсдэл өндөртэй байдаг. Банкууд олон үйлчлүүлэгч, түнш, зээлдэгч, санхүүгийн байдалЭнэ нь тэдний нөхцөл байдалд шууд нөлөөлдөг.
Банкуудын нийт активын 20 орчим хувь нь зээл олголтоос бүрддэгийг бодоход банкуудын тулгамдаж буй асуудлын нэг нь зээлийн эрсдэл байгаа эсэх, түүний өсөх хандлага байгаа нь тодорхой болж байна.
Зээлийн эрсдэлийн магадлалыг зээлийн удирдлагын үр дүнтэй консерватив бодлогоор бууруулж болно; зээлдэгчид ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээг тогтоох; зээл бүрийг батлах нарийн журам; удирдлагын зүгээс эрсдэлийг системтэй хянах, хянах; үр дүнтэй барьцаа буюу зээлийн даатгал.
Зээлийн үнэлгээ;
Зээлийн даатгал;
Хөнгөлөлттэй зээл олгох.
Бид зээлийн эрсдэлийг удирдах үндсэн арга хэмжээг жагсаав.
1. Эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг бүрдүүлэх. Ийм бодлого нь хэд хэдэн сөрөг нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх, бүрэн арилгах боломжгүй үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээг багтаасан байх ёстой. Банкны зээлийн хороо зөвхөн эрсдэлийн удирдлагын тогтоосон бодлогод нийцсэн зээлийн хүсэлтийг авч үзэх ёстой.
2. Зээлийн гэрээ байгуулах журмыг зохицуулах зөвлөмж боловсруулах. Тэд дагалдах баримт бичгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох ёстой зээлийн өргөдөл; үйлчлүүлэгчдийн зээлийн чадвар, төлбөрийн чадварыг шалгах, тэдгээрийн найдвартай байдлыг үндэслэн ангилах зээлийн түүх, банкны данс, өр төлбөрийн байдал; зээлсэн төсөлд шинжээчийн шинжилгээ хийх, хамгаалалтын албаар мэдээлэл шалгах, зээлийн гэрээ байгуулах журам.
Хийх, хянах нарийвчилсан журам шаардлагатай зээлийн гүйлгээ, зээл олгох тухай шийдвэр гүйцэтгэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг батлах, тэдний үүрэг, хариуцлагыг хязгаарлах; баримт бичгийн хэлбэрийг боловсруулах.
3. Зээлийн багцыг нөхцөл, салбар, зээлийн байгууллага, зээлийн төрөл, нутаг дэвсгэр болон бусад чухал хүчин зүйлээр төрөлжүүлэх хязгаарын дотоод тогтолцоог хөгжүүлэх.
Зээлийн байгууллагууд ОХУ-ын Банкнаас тогтоосон банкны стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд зээлийн хязгаарыг тодорхойлох шаардлагатай.
4. Зээлийн эрсдэлийн талаарх мэдээлэл цуглуулах, түүнийг үнэлэх тогтолцоог ашиглах, үүнд: зээлийн эрсдэлийн бүх чухал хүчин зүйлийн тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийн тогтолцоог боловсруулах; Зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйл бүрийн оновчтой, чухал утгыг тус тусад нь, зээлийн эрсдэлийг ерөнхийд нь тодорхойлох; боломжит зээлдэгч бүрийн зээлийн чадварын ерөнхий үнэлгээ хийх; зээлийн чанар, зохицуулах байгууллагаас тогтоосон шаардлагыг дагаж мөрдөх банкны стандартыг боловсруулах; олгосон зээлийг эрсдэлийн түвшингээр ангилах.
5. Нягтлан бодох бүртгэл, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх тусгай компьютерийн программ ашиглан зээлийн эрсдэлийг бодит цаг хугацаанд хянах системийг бий болгох.
Ийм систем нь зээлийн эрсдэлд өртсөн бүх үйл ажиллагааг тогтмол хянах, болзошгүй алдагдлын хэмжээг тооцоолох, үнэлэх явдал юм. Тэр байж магадгүй зайлшгүй элементудирдлага. Үүний гол зорилго нь: хувь хүний зээлийн чанар болон зээлийн багцыг бүхэлд нь үнэлэх; зээлийн эрсдэлийн хязгаарын талаархи санал боловсруулах; зээлийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, явуулах журмыг боловсронгуй болгох.
Хяналтын систем нь мөн таамаглаж байна ретроспектив шинжилгээзээлийн үйл ажиллагаа ба зээлийн эрсдэлийн удирдлага нь буруу тооцооллыг илрүүлэх, зөвлөмж гаргах, ирээдүйд эрсдэлийн удирдлагыг оновчтой болгох, удирдлагын үр нөлөөг үнэлэх боломжийг олгодог.
6. Эрсдэлийг бууруулах, өөрөөр хэлбэл болзошгүй алдагдлын хэмжээ, түүний банкны төлбөрийн чадварт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, үүнд: өрийг барагдуулахгүй байх тохиолдолд тусгай нөөц бүрдүүлэх, түүнийг банкны балансад тусгах. ; барьцааг бүртгүүлэх замаар эрсдэлийг зээлдэгч болон гуравдагч этгээдийн (батлан даагч, батлан даагч) өмчид шилжүүлэх; эрсдэлийг даатгалын компанид шилжүүлэх. Дүрмээр бол энэ нь зээлийн эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл биш харин зээл олгох ба (эсвэл) түүний объект юм. барьцаа(гал түймэр, хийн дэлбэрэлт, аянга, байгалийн гамшиг, усны гэмтэл, хулгай, гуравдагч этгээдийн хорлонтой үйлдэл гэх мэт). Даатгал нь зээлдэгчийн зардлаар хийгддэг боловч банк нь ашиг хүртэгч байж болно; консорциум (синдикат) зээлийн эрсдэлийг хуваалцах; хамааралгүй үйлчлүүлэгчдийн дунд эрсдэлийн багц ба газарзүйн төрөлжилт; зээлийн гэрээний дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг өөрчлөх, шилжүүлэх (худалдах) (нөхөн олговор, шинэчлэл, шилжүүлэг).
7. Асуудалтай зээлтэй ажиллах. Ийм зээл бүр нь хувь хүний хандлагыг шаарддаг боловч ерөнхийдөө энэ ажлыг зохион байгуулахад дараахь ажлуудыг санал болгож болно.
Асуудалтай зээлтэй ажиллах тусгай нэгж (эсвэл мэргэжилтнүүдийн бүлэг) байгуулах;
Өр эргэн төлөгдөх магадлалыг нэмэгдүүлэх шийдлийг олох зорилгоор зээлдэгчидтэй хэлэлцээр хийх;
Зээлийн үлдэгдлийг арилгах бодлого, нөхцөлийг боловсруулах;
Шударга бус зээлдэгчийн эсрэг нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийг зохион байгуулах, явуулах.
Дүгнэлт
Зорилгодоо нийцүүлэн дараахь дүгнэлтийг гаргаж болно.
1. Банкны систем нь орчин үеийн эдийн засгийн салшгүй шинж чанар бөгөөд түүний үйл ажиллагаа нь нөхөн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээтэй нягт холбоотой байдаг. Эдийн засгийн амьдралын төвд байж, үйлдвэрлэгчдийн ашиг сонирхолд үйлчилдэг банкууд нь аж үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуй, хүн амын хоорондын холбоог зуучлагч юм. Найдвартай банкны систем гэдэг нь харагдаж байна чухал нөхцөлбүхэл бүтэн зах зээлийн эдийн засгийн үр дүнтэй үйл ажиллагаа. Тиймээс одоогийн байдлаар банкны системийн судалгаа нь нэг юм Одоогийн асуудлуудОросын эдийн засаг. Орчин үеийн олон бизнесменүүд Орос дахь банкуудын үйл ажиллагааг судалж, дүн шинжилгээ хийх сэдэвт өөрсдийгөө зориулж байна. хамгийн сайн нөхцөламжилттай ажлынхаа төлөө.
Хамгийн олон банк Төв Холбооны тойрогт (559), хамгийн бага нь Алс Дорнодын Холбооны дүүрэгт (22) байдаг. ОХУ-д нийтдээ 956 банкны байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна.
2. Банкны эрсдэл гэдэг нь санхүүгийн гүйлгээний үр дүнд хөрөнгөө алдах, төлөвлөсөн орлогоо алдах, нэмэлт зардал гарах зэрэг хэлбэрээр алдагдалд орох магадлал юм.
Талбайд байгаа эрсдэлүүдийн дунд Хоол хийхДараах төрлүүдийг ялгаж болно.
Зээл;
Зах зээл (хувьцаа, валют, хүү);
Хууль эрх зүйн;
Нэр хүндтэй;
Стратегийн;
Системчилсэн.
3. "Газпромбанк" ХК нь ОХУ-ын хамгийн том бүх нийтийн санхүүгийн байгууллагуудын нэг бөгөөд корпорацийн болон хувийн үйлчлүүлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд, институци болон хувийн хөрөнгө оруулагчдад өргөн хүрээний банк, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлдэг. Тус банк нь бүх үндсэн үзүүлэлтээрээ ОХУ-ын гурван том банкны нэг бөгөөд өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр Төв болон Зүүн Европын банкуудын жагсаалтад гуравдугаарт ордог.
Тус банкийг 1990 онд хийн монополист болон түүний охин компаниуд үүсгэн байгуулжээ.
Тус банк нь Оросын эдийн засгийн гол салбарууд болох байгалийн хий, газрын тос, цөмийн, химийн болон нефть химийн, хар ба өнгөт металлурги, цахилгаан эрчим хүч, механик инженерчлэл, металл боловсруулах, тээвэр, барилга, харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуй, худалдаа болон бусад үйлдвэрүүдэд үйлчилдэг.
Жижиглэнгийн бизнес нь банкны үйл ажиллагааны стратегийн чухал салбар бөгөөд цар хүрээ нь байнга нэмэгдэж байна. Хувийн үйлчлүүлэгчдэд зээлийн хөтөлбөр, хадгаламж, төлбөрийн гүйлгээ, цахим банкны карт гэх мэт бүх төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Банк нь дараахь банкны үйл ажиллагааг явуулах эрхтэй.
1. Хувь хүн, хуулийн этгээдээс мөнгөн хөрөнгө татах (хүрэлтээр болон тодорхой хугацаагаар);
2. Хуримтлагдсан хөрөнгийг өөрийн нэрийн өмнөөс болон өөрийн зардлаар байршуулах;
3. Хувь хүн, хуулийн этгээдэд банкинд данс нээлгэх, хөтлөх;
4. Хувь хүн, хуулийн этгээд, түүний дотор корреспондент банкуудын нэрийн өмнөөс тэдгээрийн банкны дансаар төлбөр тооцоо хийх;
5. Хувь хүн, хуулийн этгээдийн мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас, төлбөр тооцооны баримт бичиг, кассын үйлчилгээ цуглуулах;
6. Гадаад валютыг бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр худалдан авах, худалдах;
7. Орд татах, үнэт металл байршуулах;
8. Банкны баталгаа гаргах;
9. Банкны данс нээлгэхгүйгээр иргэдийн нэрийн өмнөөс мөнгөн гуйвуулга хийх (шуудан шилжүүлгээс бусад).
4. Эрсдэл бол банкны зайлшгүй нэг хэсэг юм.
Гэсэн хэдий ч банк ихэвчлэн эрсдэлээс зайлсхийхийг илүүд үздэг бөгөөд хэрэв боломжгүй бол түүнийг багасгахыг илүүд үздэг.
Асар их хэмжээний, ялангуяа томоохон банкуудад олгосон зээлээс хамгийн чухал нь зээлийн эрсдэл юм.
Зээлийн эрсдэлийг бууруулах таван үндсэн арга байдаг.
Зээлийн үнэлгээ;
Зээлийн даатгал;
Нэг зээлдэгчид олгосон зээлийн хэмжээг багасгах;
Хангалттай барьцаа хөрөнгө татах;
Хөнгөлөлттэй зээл олгох.
5. Орчин үеийн ертөнцөд банкны салбар нь эдийн засгийн хамгийн хөгжиж буй салбаруудын нэг юм. Энэ нь ойлгомжтой, учир нь зах зээлийн нөхцөл байдалаж ахуйн нэгжийн оршин тогтнох, үйл ажиллагаа нь банкгүйгээр боломжгүй юм. Банкууд үйлчлүүлэгчдийнхээ дансыг хөтөлж, тэдэнд зээл олгодог. Банкууд мөн хувь хүмүүстэй ажилладаг.
Тиймээс банкны байгууллагууд арилжааны болон өрхийн санхүүгийн аль алинд нь оролцдог.
Банкууд өөрсдийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг үнэлэх арга, шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулдаг. Банкны эрсдэлийн салбарт улам бүр түгээмэл болж байгаа үр дүнтэй аргуудын нэг бол даатгал юм.
ХК Газпромбанк нь даатгалыг эрсдэлийн удирдлагын арга болгон ашиглаж болно, учир нь энэ нь урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдлын үед санхүүгийн алдагдлыг даван туулах бодит боломж юм.
Ашигласан эх сурвалжуудын жагсаалт
1 Алексеева, В.Д. Банкны эрсдэл: тооцоолох арга, зохицуулалт, менежмент: Сурах бичиг [Текст] / В.Д. Алексеева.- Сыктывкар.: Сыктывк. Их сургууль, 2010.- 50 х.
2 Арсеньев, Ю.Н. Эрсдэлийн удирдлага[Текст] / Ю.Н. Арсеньев.- М .: Дээд. сургууль, 2007.- 420 х.
3 Багиева, М.Н. Аж ахуйн нэгжийн эрсдлийн шинжилгээ, үнэлгээний үзэл баримтлалын үндэс: "Эрсдэлийн менежмент" хичээлийн сурах бичиг [Текст] / М.Г. Багиева. - Санкт-Петербург: Хэвлэлийн газар С. - Петербург. Эдийн засаг, санхүүгийн их сургууль, 2009.- 51 х.
4 Воронцовский, А.В. Эрсдэлийн менежмент: их сургуулийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг [Текст] / А.В.Воронцовский.- Санкт-Петербург: OCEiM, 2010. - 482 х.
5 Гончаренко, Л.П. Эрсдэлийн менежмент: сурах бичиг [Текст] / Л.П. Гончаренко.- М.: KnoRus, 2011.- 215 х.
6 Дубров, А.М. Эдийн засаг, бизнесийн эрсдэлийн нөхцөл байдлын загварчлал: Сурах бичиг. их сургуулийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага[Текст] / A.M. Дубров.- М.: Санхүү, статистик, 2009.- 222 х.
7 Ермасова, Н.Б. Эрсдэлийн удирдлага: Сурах бичиг. Гарын авлага[Текст] / Н.Б. Ермасова.- Саратов.: Волга бүс. акад. муж үйлчилгээ, 2009.- 101 х.
8 Карпова, Е.А. Эрсдэлийн удирдлага: сурах бичиг [Текст] / E.A. Карпова.- Челябинск: ChSAU, 2010. - 79 х.
9 Литвиненко, N.P. Компанийн удирдлагын тогтолцоонд эрсдэлийн удирдлагын байр суурь, үүрэг [Текст] / N.P. Литвиненко.- М.: MAKS-press, 2009.- 39 х.
10 Tinkoff рестораны албан ёсны вэбсайт [Цахим хандалт]. - М., 2013. - Хандалтын горим www.tinkof.ru. - Хандалтын огноо 2013.05.10
11 Соловьев, В.И. Эрсдэлийн удирдлагын математик аргууд: бүх мэргэжлийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг [Текст] / V.I. Соловьев.- М.: Улсын Боловсролын Их Сургууль, 2009.- 98 х.
12 холбооны үйлчилгээ улсын статистик[Цахим нөөц]. - М., 2013. - Хандалтын горим www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru. - Хандсан огноо 2013 оны 10-ны өдөр
13 Фомичев, А.Н. Эрсдэлийн удирдлага: сурах бичиг [Текст] / A.N. Фомичев.- Москва.: Дашков ба К°, 2011.- 291 х.
14 Хохлов, Н.В. Эрсдэлийн удирдлага[Текст] / N.V. Хохлов.- М.: Эв нэгдэл-Дана, 2009.- 240 х.
15 Царев, Р.М. Бизнес эрхлэх эрсдэл: сурах бичиг [Текст] / R.M. Царев.- М.: МИИТ, 2009.- 93 х.
16 ОХУ-ын Төв банк. Банкны салбарын 2012 оны хөгжил, банкны хяналт шалгалтын тайлан. 2012. - 120 х.
Өргөдөл
Хүснэгт - Зээлийн үйл ажиллагааны бие даасан бүлгүүдийн үндсэн үзүүлэлтүүд
|
Зээлийн байгууллагуудын бүлэг |
Зээлийн байгууллагуудын тоо |
Банкны салбарын нийт актив дахь эзлэх хувь, % |
Банкны салбарын нийт хөрөнгөд эзлэх хувь, % |
||||
|
Төрийн хяналтад байдаг банкууд |
|||||||
|
Гадаадын хөрөнгийн хяналтанд байдаг банкууд |
|||||||
|
зэрэг ОХУ-ын оршин суугчдын ихээхэн нөлөөнд автсан |
|||||||
|
Томоохон хувийн банкууд |
|||||||
|
Москва муж дахь дунд болон жижиг банкууд |
|||||||
|
Бүс нутгийн дунд болон жижиг банкууд |
|||||||
|
Банк бус зээлийн байгууллагууд |
|||||||
Хүснэгт
Үүнтэй төстэй баримт бичиг
Оросын банкны салбарын өнөөгийн байдал. Арилжааны байгууллагууд эрсдэлийн менежментийг сонирхож байгаа гол шалтгаанууд. "Газпромбанк" ХК-ийн ерөнхий шинж чанар. Байгууллагын санхүүгийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд. Эрсдэлийг бууруулах үнэлгээ, санал.
курсын ажил, 2014-01-31 нэмэгдсэн
Эрсдэлийн үнэлгээ нь хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд дүн шинжилгээ хийх үйл явцын зайлшгүй бүтцийн элемент юм. Ерөнхий ойлголтэрсдэлийн ангилал. Эрсдэл үүсэх магадлалыг үнэлэх аргууд. Компанийн дотоод эрсдэлийн үнэлгээ. Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ.
туршилт, 2013-08-08 нэмэгдсэн
Банкны эрсдэлийн удирдлага нь банкны үйл ажиллагаанд үзүүлэх эрсдэлийн нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн удирдлагын тусгай төрөл юм. Хүү, валют, зээл, хувьцааны эрсдэл үүсэх онцлог шинж чанарууд.
танилцуулга, 11/06/2014 нэмэгдсэн
Аж ахуйн нэгжийн эрсдлийн удирдлагын системчилсэн хандлага. ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй аялалын эрсдэлийн үнэлгээ, тэдгээрийн ангилал: санхүүгийн, байгалийн, байгаль орчин, улс төр, тээвэр, худалдаа. Аялал жуулчлалын дотоод эрсдэлийн удирдлагын аргууд.
курсын ажил, 2012.04.06 нэмэгдсэн
Эрсдлийн хүчин зүйл, эрсдэлийн төрөл, эрсдэлийн үйл явдлуудаас үүсэх алдагдлын тухай ойлголт. Эрсдэлийг багасгах арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх. Төслийн эрсдэлийн шинжилгээ, тэдгээрийн ангилал, тодорхойлолт. Орон сууцны хувийн өмчийн барилгын жишээг ашиглан эрсдэлийн менежмент.
тест, 2014 оны 12-р сарын 03-нд нэмэгдсэн
Эрсдэлийн мөн чанар, ойлголт, тэдгээрийн ангилал, төрөл (ерөнхий ба тусгай), хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа дахь илрэлийн онцлог. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн менежментийн арга, тэдгээрийг зохицуулах үйл явц, түүнийг бууруулах арга хэмжээг боловсруулах.
курсын ажил, 2015/05/26 нэмэгдсэн
Моркинскийн дүүргийн Талхны үйлдвэр ХХК-ийн гадаад, дотоод орчны хүчин зүйлийн шинжилгээ. Аж ахуйн нэгжийн эрсдлийн менежментийн стратегийг тодорхойлох. Болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, алдагдлыг үнэлэх. Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах. Даатгалын шимтгэлийн тооцоо.
курсын ажил, 2014/06/18 нэмэгдсэн
төгсөлтийн ажил, 2012.08.07-нд нэмэгдсэн
Эрсдэлийн удирдлагын түүх, арга, үе шатууд. Эрсдэлийн санхүүжилтийн үндсэн аргууд. Эрсдэлийг хүчин зүйл, үүсэх бүсээр нь ангилах. Эрсдэлийн удирдлагын үндсэн үндсэн ойлголтууд: ашиг тус, регресс ба төрөлжилт. Алдагдлыг бууруулах арга замууд.
хураангуй, 2013 оны 09-р сарын 12-нд нэмэгдсэн
Орчин үеийн аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн тухай ойлголт, мөн чанар. Эрсдэлийн удирдлагын үйл явц. "Полиолефин-ТЛК" ХХК-ийн тогтвортой байдал, үр ашгийг үнэлэх. Эрсдэлийн удирдлагын загварууд. Эрсдэлийн удирдлагын үйл явцад байгууллагын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ.
Мэдлэгийн санд сайн ажлаа илгээх нь энгийн зүйл юм. Доорх маягтыг ашиглана уу
Мэдлэгийн баазыг суралцаж, ажилдаа ашигладаг оюутнууд, аспирантууд, залуу эрдэмтэд танд маш их талархах болно.
http://www.allbest.ru/ сайтад нийтлэгдсэн.
ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Холбооны улсын төсвийн боловсролын байгууллага
"Брянскийн Улсын инженер, технологийн академи" (FSBEI HPE "BGIT")
Эдийн засгийн факультет
Курсын ажил
сахилга бат: Эрсдэлийн менежмент
сэдвээр: ХК Газпромбанкны жишээг ашиглан банкны аж ахуйн нэгжүүдийн эрсдэлийн менежмент
Брянск, 2013 он
INудирдаж байна
Банк бол маш эртний эдийн засгийн шинэ бүтээл юм. Тэд эрт дээр үеэс хадгаламж хадгалах, зээл олгох тусгай төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн пүүсүүд болж үүссэн.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд банкууд дотооддоо болон дэлхийн зах зээл дээр худалдаж авсан, борлуулсан барааны төлбөрийг зохион байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг эзэмшсэн.
Одоо эдгээр нь орчин үеийн мөнгөний эдийн засгийн салшгүй шинж чанарыг бүрдүүлдэг бөгөөд тэдний үйл ажиллагаа нь нөхөн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээтэй нягт холбоотой байдаг. Эдийн засгийн амьдралын төвд байж, үйлдвэрлэгчдийн эрх ашигт үйлчилдэг банкууд нь аж үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуй, хүн амыг холбогч нь юм. Үүний зэрэгцээ банкууд бэлэн мөнгөний тооцоо хийх, эдийн засагт зээл олгох, хөрөнгийн дахин хуваарилалтад зуучлах замаар үйлдвэрлэлийн нийт үр ашгийг эрс нэмэгдүүлж, нийгмийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.
Орчин үеийн зах зээлийн эдийн засагт банкны системийн үүрэг асар их юм. Түүнд гарч буй бүх өөрчлөлт нь бүхэл бүтэн эдийн засагт ямар нэг байдлаар нөлөөлдөг. Улс орны эдийн засгийн хэвийн үйл ажиллагаанд банкны системийн зөв зохион байгуулалт зайлшгүй шаардлагатай. Тогтвортой, уян хатан, үр ашигтай банкны дэд бүтцийг бий болгох нь Оросын эдийн засгийн хөгжлийн хамгийн чухал (мөн маш хэцүү) ажлуудын нэг юм. Гэсэн хэдий ч бусад арилжааны байгууллагуудын нэгэн адил банкны үйл ажиллагаа нь олон эрсдэлтэй байдаг тул ихэнх улс орнуудад энэ үйл ажиллагаа нь хамгийн зохицуулалттай бизнесийн төрөл байдаг.
Эдийн засгийн хямралын үр дагавар нь банкны салбар дахь сөрөг хандлагын өсөлтийн урьдчилсан нөхцөл болох хүчин зүйлсийг судлах, орчин үеийн эдийн засгийн хямралын шууд шалтгаан, тэдгээрийн илрэлийн хэлбэр, хэлбэрийг тодорхойлох, судлахад чиглэсэн асуудлуудыг хамаатай болгож байна. үр дагавар, түүнчлэн хямралын эсрэг менежментийн хөтөлбөрийг хангалттай хөгжүүлэх банкны үйл ажиллагаа.
Миний сонгосон сэдвийн ач холбогдол нь эрсдэл нь хүний үйл ажиллагааны аль ч салбарт байдаг бөгөөд энэ нь хүмүүсийн гаргасан шийдвэрийн эерэг үр дүнд нөлөөлдөг олон нөхцөл, хүчин зүйлүүдтэй холбоотой байдаг тул банк санхүүгийн эрсдэлийг судлах нь онцгой анхаарал шаарддаг.
Курсын ажлын зорилго нь банкны салбарын аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн менежментийг судлах явдал юм.
Энэ зорилгод хүрэхийн тулд дараахь ажлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна.
1. банкны салбарын өнөөгийн байдлыг авч үзэх;
2. банкны салбарын эрсдэлийн ангилалыг судлах;
3. аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн нөлөөллийг судлах;
4. эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг санал болгох;
5. санал болгож буй арга хэмжээний зардал, үр нөлөөг үнэлэх.
Энэхүү курсын ажлын судалгааны объект нь ХК Газпромбанк юм. эрсдэлийн банкны арилжааны менежмент
Судалгааны сэдэв нь "Газпромбанк" ХК-ийн эрсдэл юм.
Хичээлийн ажлыг бичихэд ашигладаг шинжлэх ухааны судалгааны аргууд нь: системчлэх арга (мэдээлэлийг логик дарааллаар байрлуулах), дүн шинжилгээ хийх арга (судалгааны зорилгоор мэдээллийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд задлах) ба синтез (өгөгдлийн нэгтгэн дүгнэх), хүснэгтийн арга юм. , аналитик, урьдчилан таамаглах арга (хөгжлийн таамаглал, хөгжлийн хэтийн төлөв) гэх мэт.
Курсын ажлын хэмжээ 48 хуудас, 1 хүснэгт, 1 зураг, 2 хавсралт байна.
1 . Банкны эрсдэлийн удирдлагын үндэс
1.1 ОХУ-ын банкны салбарын өнөөгийн байдал
Сүүлийн үед Оросын банкны систем хамгийн идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн. Энэ хөгжилд зарим эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Олон зээлийн байгууллагууд илүү ил тод, өөрөөр хэлбэл үйлчлүүлэгчдэдээ байнга нээлттэй байхын төлөө хичээж эхэлсэн. Ийм учраас дэвшилтэт бизнесийн загвар, төрөл бүрийн зээл, банкны шинэ технологи нэвтэрч эхэлсэн.
2012 онд ОХУ-ын банкны системийн төлөв байдалд олон хүчин зүйл нөлөөлсөн бөгөөд тэдгээрийн гол нь:
1. Оросын эдийн засгийн ерөнхий өсөлт өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 3.4%;
2. Рублийн ханшийг евротой харьцах ханшийг 3.6%-иар, ам.доллартай харьцах ханшийг 6%-иар чангатгах;
3. Сарын дундаж өсөлт цалиноХУ-ын хүн амын дунд;
4. Дэлхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх.
Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд оролцож буй банкуудын тоо тогтмол өндөр байгаа хэдий ч иргэдээс хадгаламж хэлбэрээр мөнгө татах эрхтэй зээлийн байгууллагуудын тоо бага зэрэг буурч байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Даатгалын дээд хэмжээ нь 700 мянган рубль бөгөөд энэ нь бүх хадгаламжийн 99.5% -ийг бүрэн хамардаг. Хэдийгээр итгэх итгэл нэмэгдэж байгааг онцлон хэлэх ёстой санхүүгийн системОХУ-ын иргэд эрсдэлд орохгүй байхыг илүүд үздэг - 700 мянган рубль хүртэлх хадгаламж нь даатгуулсан хадгаламжийн нийт дүнгийн 50 гаруй хувийг эзэлдэг.
Дүрмээр бол иргэд өөрийн хөрөнгөө хадгалахдаа баталгаатай, нэр хүндтэй, найдвартай банкуудыг сонгодог. Маргаашгүй тэргүүлэгч нь Оросын Сбербанк бөгөөд нийт хадгаламжийн зах зээлийн 45.8 хувийг эзэлдэг. анхаарлаа төвлөрүүл дунд ангихөдөлмөр эрхэлж буй хүн ам, залуучууд, тэтгэвэр авагчид жижиг хадгаламжийн тоонд нөлөөлдөг - 700 мянган рубль хүртэлх хадгаламж нь нийт дүнгийн 72.3% -ийг эзэлдэг.
Харьцуулбал, нийт хадгаламжийн хэмжээ 100 тэрбум рубльээс дээш бусад банкуудад (нийтдээ 17 ийм байгууллага байдаг) 700 мянга хүртэлх хадгаламжийн эзлэх хувь 33.7% байна. Хадгаламжтай зээлийн байгууллагуудад нийт дүн 100 гаруй тэрбум, хүн амын хадгаламжийн 69.9 хувь нь төвлөрсөн байна. Хадгаламжийн хэмжээ 10-100 тэрбум хүртэлх банкуудын эзлэх хувь нь хадгаламжийн 21.6%, тэрбумаас 10-7.6%, тэрбум рубль хүртэл - 0.9% байна.
Үүний дагуу их хэмжээний хадгаламжтай банкууд одоогоор идэвхтэй хөгжиж байгаа бол жижиг зээлийн байгууллагуудын эзлэх хувь тогтмол буурч байна - 2011 оны эцэст 392 байсан 356.
Үүнээс гадна томоохон банкуудын эгнээнд ВТБ групп, ОХУ-ын Сбербанк, Газпромбанк, Альфа Банк, Промсвязбанк, Россельхозбанк зэрэгт HCF, Оросын Стандарт, Ориент Экспресс - сүүлийн жилүүдэд бодлого нь хувь хүмүүсээс мөнгө татахад чиглэсэн байгууллагууд багтсан.
Санхүүгийн системийн тогтвортой байдал ерөнхийдөө бэхжиж, зээлийн байгууллагуудын хөгжлийн эерэг динамик нь өсөлтөд нөлөөлсөн. хадгаламжийн үйл ажиллагаахүн ам. Ийнхүү 2012 оны 1-11 дүгээр сард хадгаламжийн өсөлт өдөрт 4.7 тэрбум рубль байсан нь 2011 оны үзүүлэлтээс мэдэгдэхүйц өндөр буюу өдөр бүр 3.7 тэрбум рубль байна.
Үйл ажиллагааны өсөлтөд зээлийн хүүгийн өсөлт, зээлийн тоо нэмэгдсэн нь ихээхэн нөлөөлсөн. ашигтай саналуудхөрөнгө хуримтлуулах, нэмэгдүүлэх, бага инфляци, хүн амын орлогын ерөнхий өсөлт.
2012 онд урт хугацаат хадгаламжийн эзлэх хувь үргэлжлэн буурч (10.1-ээс 8.6%) байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Дунд хугацааныхын эзлэх хувь бараг өөрчлөгдөөгүй - 50 орчим хувь. Бас энд богино хугацаатай хадгаламж(30 хоногоос жил хүртэл) 22% болж өссөн.
ОХУ-ын Төв банкны мэдээлснээр 2012 онд банкны салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлсон ихэнх гол үзүүлэлтүүд эерэг хандлагатай байна.
Банкны салбарын активын ДНБ-д эзлэх хувь жилийн хугацаанд 74.6-аас 79.1 хувь болж өссөн байна.
Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн ДНБ-д эзлэх харьцаа 9.8% болж, жилийн хугацаанд 0.4 пунктээр өссөн байна.
2012 оны эцсийн байдлаар зээлийн байгууллагуудын нөөцийн баазыг бүрдүүлэх гол эх үүсвэр нь харилцагчийн дансанд байгаа хөрөнгө байсан бөгөөд тэдгээрийн эзлэхүүний ДНБ-тэй харьцуулсан харьцаа 1.4 пунктээр өсч, 48.1%, түүний дотор хадгаламжийн эзлэхүүний харьцаа 48.1% байна. иргэдийн ДНБ-д эзлэх хувь - 22.8% (1.5 пунктээр өссөн), хуулийн этгээдийн хадгаламжийн (зээлийн байгууллагаас бусад) ДНБ-д эзлэх харьцаа 15.4% (0.4 пунктээр өссөн).
Банкны салбарын активын бүтцэд 2012 онд өмнөх оныхтой адил зээл зонхилж байна. Нийт олгосон зээлийн хэмжээ ДНБ-д эзлэх хувь 2.8 нэгж хувиар өсч 54.3% болсон бол банкны салбарын нийт актив дахь тэдний эзлэх хувь 0.4 пунктээр буурч 68.6% болжээ. Санхүүгийн бус байгууллага, иргэдэд олгосон зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2.6 пунктээр өсч 44.3 хувьд хүрсэн байна.
2012 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагын тоо 956 болж 22-оор буурч, жилийн хугацаанд 23 зээлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан (цуцалсан); нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдсантай холбогдуулан 7 зээлийн байгууллагыг Улсын бүртгэлийн дэвтэрээс хассан; Шинээр 8 зээлийн байгууллага банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авлаа. Ийнхүү 2012 онд сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын тоо буурах хандлага үргэлжилсэн. 1.10-ны өдрийн мэдээгээр. 2013 онд ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын тоо 942 болж буурчээ. Тэдний хамгийн их төвлөрөл нь Төв Холбооны тойрогт (559), хамгийн бага нь Алс Дорнодын Холбооны тойрогт (22) байдаг.
Томоохон олон салбартай банкууд 2012 онд бүс нутгийн салбараа оновчтой болгосоор байна. Жилийн туршид ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын салбаруудын тоо 16.3% -иар буурч, 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар тэдний тоо 2,349 (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар - 2,807) болжээ.
Үүний зэрэгцээ зээлийн байгууллага, тэдгээрийн салбар нэгжийн дотоод бүтцийн нэгжийн нийт тоо 2148-аар нэмэгдэж, 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 42,758 (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар - 40,610) болжээ. Үүний зэрэгцээ нэмэлт оффисын тоо 22,565-аас 23,347, зээлийн кассын 1,725-аас 2,161, үйл ажиллагааны алба 5,360-аас 7,447, явуулын кассын цэг 100-аас 118 болж, нийт тоо нэмэгджээ. гаднах үйл ажиллагааны кассын бэлэн мөнгөний бүртгэл 10,860-аас 9,685 болж буурсан.
Ингэснээр 100 мянган хүн амд ногдох дотоод бүтцийн нэгжийн тоо 2011 оны эцэст 28.4 байсан бол 2012 оны эцэст 29.8 болж өссөн байна.
2012 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын тоо буурсан нь Оросын ихэнх бүс нутгийн хувьд ердийн зүйл байв: бүс нутгийн банкуудын тоо1 466-аас 450 болж буурсан. 2012 онд бүс нутгийн банкуудын активын өсөлтийн хурд (15.3%) өсөлтийн хурдаас доогуур байв. банкны салбарын нийт активын (18,9%). Үүний үр дүнд оны эцэст банкны салбарын нийт актив дахь бүс нутгийн банкуудын эзлэх хувь 12.0% -иас 11.6% болж буурсан байна. Мөн 2012 оны хөрөнгийн өсөлтийн хурд (15.0%), ашгийн (17.1%) нийт банкны салбарын ижил төстэй үзүүлэлтээс бага зэрэг доогуур байна. Үүний зэрэгцээ бүс нутгийн банкуудын ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд нь нийт банкны салбарын холбогдох үзүүлэлтүүдээс доогуур байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Бүс нутгийн банкны үйлчилгээний нийт нийлүүлэлтийн индекс 2012 оны эхэн үетэй харьцуулахад бага зэрэг өөрчлөгдсөн байна. Энэ үзүүлэлт нь Төв Холбооны тойрог (ялангуяа Москвад), Баруун хойд Холбооны тойрог (ялангуяа Санкт-Петербургт), Өмнөд Холбооны тойрогт хамгийн өндөр байсан. Алс Дорнод, Сибирь, Уралын холбооны дүүргүүдэд 2012 оны үр дүнд үндэслэн энэ индекс өссөн байна.
2012 онд бүс нутгуудад банкны үйлчилгээ үзүүлсэн нийт индексийн хамгийн бага утгыг Хойд Кавказын Холбооны тойрог, түүний дотор Ингушет, Дагестан бүгд найрамдах улсууд тэмдэглэв.
2012 онд банкны үйл ажиллагааны төвлөрлийг тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийн өсөлтийн хандлага үргэлжилсэн. 2012 онд банкны салбарын нийт актив дахь 200 том зээлийн байгууллагын активын эзлэх хувь бага зэрэг өөрчлөгдөж, оны эцэст 94.3% (2011 оны эцэст - 94.1%) болжээ.
2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 200 том зээлийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр банкны салбарын нийт хөрөнгийн 92.8 хувийг (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар - 92.5%), түүний дотор таван том банк 48.4 хувийг эзэлж байна. (2012.01.01-нд - 50.1%).
2012 онд 1 тэрбум рублиас дээш хөрөнгөтэй зээлийн байгууллагуудын тоо 315-аас 346 болж нэмэгдсэн; Тэд банкны салбарын нийт эерэг хөрөнгийн бараг 96.4%-ийг бүрдүүлсэн байна. 2012 онд 300 сая рублиас дээш хөрөнгөтэй зээлийн байгууллагуудын тоо1 623-аас 654 болж, нийт эерэг капитал дахь тэдний эзлэх хувь 98.7-аас 99.0% болж өссөн байна.
2012 оны ихэнх хугацаанд хандах боломжтой гадаад эх сурвалжЗөвхөн Оросын хамгийн том банкууд л санхүүжилттэй байсан. Ийм нөхцөлд банкны салбар дотоодын эх үүсвэрийг илүү эрчимтэй ашиглаж, ялангуяа хадгаламжийн сонирхол татахуйц, ихэвчлэн маш өндөр хүү санал болгосоор байв.
Ерөнхийдөө харилцагчийн дансанд байгаа хөрөнгө1 тайлант жилийн хугацаанд 15.5% -иар - 30,120.0 тэрбум рубль болж өссөн (2011 онд - 23.7%). Хуваалцах энэ эх сурвалжбанкны салбарын өр төлбөрийн 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 60.8% (2012 оны эхэнд - 62.7%) байна. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн өсөлтийн хурд нь олон нийт, бизнесийн банкуудад итгэх итгэл нэлээд өндөр байгааг харуулж байгаа нь банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах чухал хүчин зүйл хэвээр байна.
2012 онд иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ 20.0% -иар өсч 14,251.0 тэрбум рубль (2011 онд - 20.9%) болж, банкны салбарын нийт өр төлбөрт энэ эх үүсвэрийн эзлэх хувь 28.5-аас 28.8% болж өссөн байна. Хадгаламжийн бүтцэд рублийн хадгаламж (нийт эзлэхүүний 82.5%), хугацааны хувьд 1 жилээс дээш хугацаатай хадгаламж (нийт хэмжээний 58.9%), үүнээс 3-аас дээш жилийн хадгаламж зонхилж байна. Нийт эзлэхүүний 8.7%.
2012 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын ашиг ОХУ-ын банкны бизнесийн хөгжлийн түүхэнд дээд амжилт тогтоож, 1011.9 тэрбум рубльд хүрчээ. санхүүгийн үр дүнөмнөх жилүүдэд - 2861.3 тэрбум рубль (2011 онд - 848.2 ба 2243.1 тэрбум рубль тус тус). Ашигтай зээлийн байгууллагуудын эзлэх хувь 2012 онд 94.9-аас 94.2 хувь болж буурч, ашиггүй зээлийн байгууллагуудын эзлэх хувь 5.1-ээс 5.8 хувь болж өссөн байна.
ОХУ нь 2015 он хүртэлх хугацаанд ОХУ-ын банкны салбарыг хөгжүүлэх стратегитай. ОХУ-ын банкны салбарыг дунд хугацаанд хөгжүүлэх гол зорилго нь байгууллага, хүн амд үзүүлж буй банкны үйлчилгээний түвшин, чанарыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг шинэчлэхэд идэвхтэй оролцох явдал юм. түүний системийн тогтвортой байдал.
ОХУ-ын банкны салбарын 2009 - 2013 оны макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг Хавсралт А-д үзүүлэв.
2012 - 2013 оны зээлийн байгууллагуудын бие даасан бүлгүүдийн үзүүлэлтүүд Хавсралт Б-д үзүүлэв.
1.2 Банкны салбарын эрсдэлийн ангилал
Банкны эрсдэл гэдэг нь банкнаас хийсэн санхүүгийн гүйлгээний үр дүнд хөрөнгөө алдах, төлөвлөсөн орлогоо алдах, нэмэлт зардал гарах зэрэг хэлбэрээр алдагдал хүлээх магадлал юм.
Банкны эрсдэлийг тайлбарлах нь тодорхойгүй хэвээр байна. Дотоодын эдийн засгийн уран зохиолд эрсдэлийн олон янзын тодорхойлолтыг олж болно, гэхдээ тэдгээр нь бүгд нэг зүйлтэй холбоотой байдаг - дээрх.
Арилжааны банк зах зээлийн нийгэмд үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа аж ахуйн нэгжийн нэгэн адил үйл ажиллагаагаа явуулахдаа дээд зэргийн ашиг олохыг зорьдог. Банкны үйл ажиллагаа нь аж ахуйн нэгжид хамаарах ерөнхий эрсдлийн нөлөөнд өртөхөөс гадна тухайн үйл ажиллагааны онцлогоос үүдэлтэй эрсдэлүүдээр тодорхойлогддог. Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн онцлог нь банкны хүлээж буй эрсдэлийн зэрэг нь үйлчлүүлэгчдээсээ объектив эсвэл субъектив байдлаар хүлээн авах эрсдэлийн түвшингээс ихээхэн хамаардагт оршино. Банкны үйлчлүүлэгчдийн бизнесийн төрөлд хамаарах эрсдэлийн түвшин өндөр байх тусам банк тэдгээр харилцагчтай харьцахдаа хүлээх эрсдэл өндөр байдаг. Мөнгөний зах зээлд түр хугацаанд чөлөөтэй хөрөнгө татах, тэдгээрийг янз бүрийн төрлийн актив (зээл гэх мэт)-д байршуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа нь арилжааны банкуудыг үйлчлүүлэгчдийнхээ санхүүгийн тогтвортой байдал, мөн мөнгөний зах зээлийн байдал, улсын эдийн засгаас ихээхэн хамааралтай болгодог. бүхэлд нь. Банкны эрсдэл нь эдийн засгийн эрсдэлийн тогтолцоонд багтдаг бөгөөд энэ нь нэгэн зэрэг бие даасан эрсдэлийн төрөл юм. Мэдээллийн тодорхой бус нөхцөлд шийдвэр гаргах үйл явц нь түүнтэй нягт холбоотой байдаг тул эдийн засгийн шинжлэх ухаанд эрсдэлийн шинжилгээний асуудал маш чухал юм.
Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нь банкны эрсдэлийг үнэлэх хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ үе шатны дараа л бид банкинд учирч болзошгүй алдагдалд хүргэж болзошгүй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, эрсдэлийг хэмжиж эхлэх боломжтой.
Арилжааны байгууллагууд эрсдэлийн менежментийг сонирхож байгаа гурван үндсэн шалтгаан бий.
1. Зохицуулалтын шаардлагыг чангатгах.
Сүүлийн хоёр жилд л гэхэд ОХУ-ын Төв банк зээлийн болон хөрвөх чадварын эрсдлийг зохицуулах зааварт ихээхэн өөрчлөлт оруулсан. Зохицуулагч нь анх удаа эрсдэлийн санхүүгийн бус төрлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийг удирдах зөвлөмжийг гаргажээ. Банк эрсдэлийн удирдлагын бодлого боловсруулах үүрэгтэй.
2. Хөрөнгө оруулалтын эерэг дүр төрхийг бүрдүүлэх.
Оросын банкууд олон улсын зах зээлд идэвхтэй нэвтэрч байгаа тул хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар том хэмжээний хэлцэл хийх эсрэг талуудын сонирхлыг татах шаардлагатай байна.
Санхүүгийн байгууллагын тогтвортой байдлыг үнэлэхийн тулд боломжит хөрөнгө оруулагчид болон түншүүд банкны баталсан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог судалдаг.
Хөрөнгө оруулалт, олон улсын хамтын ажиллагааг сонирхож буй банкууд эрсдэлийн удирдлагын өндөр чанартай тогтолцоог бүрдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхээс өөр аргагүйд хүрч байна.
3. Эрсдэлийн төлөв байдалд хяналт тавих, ашигт ажиллагааг тогтворжуулах.
Зээлийн байгууллагууд үндсэн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх, удирдах шаардлагатай байдаг. Эрсдэл, өгөөжийн харьцааг шаардлагатай түвшинд байлгахын тулд банк юуны өмнө өөрийн эрсдэлийн профайлыг хөгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл банк ямар эрсдэлд өртөж байгаа, ямар түвшний эрсдэлийг удирдлага хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзэж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлийн профайлыг хүлээн зөвшөөрсний дараа эрсдэлийг хянах, тодорхой түвшинд байлгах даалгавар үүсдэг бөгөөд энэ нь шинэ бүтээгдэхүүн хайх, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга замууд, эсвэл үйлчлүүлэгчдийн баазыг өргөжүүлэх, эрсдлийг дутуу үнэлэх магадлалаас шалтгаалан хүндрэлтэй байдаг. нэлээд өндөр байгаа нь боломжит алдагдлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.
Хамгийн гол нь тодорхой хэмжээний эрсдэлийг хэтрүүлэхгүй байх явдал бөгөөд үүний дараа зөвхөн алдагдал хүлээх аюултай.
Аль ч тохиолдолд банк эрсдэлээ тодорхойлж, алдагдал хүлээсэн тохиолдолд тооцож, даатгуулах, өөрөөр хэлбэл эрсдэлийг удирдах ёстой. Тухайн үйл явдалтай холбоотой эрсдэлийн түвшин нь банкны гадаад орчны динамик шинж чанар, банк доторх өөрчлөлтөөс шалтгаалан байнга өөрчлөгдөж байдаг. Энэ нь банкнаас эрсдэлийн удирдлагын бодлогоо байнга өөрчлөхийг шаарддаг.
Үүний тулд банкны эрсдэлийн тодорхой ангиллыг хийх ёстой. Энэ нь янз бүрийн шалгуурт суурилсан байж болох бөгөөд энэ нь олон ангиллыг бий болгоход хүргэдэг.
Банкны салбарын эрсдэлийн ангиллыг Зураг 1-д үзүүлэв.
http://www.allbest.ru/ сайтад нийтлэгдсэн.
http://www.allbest.ru/ сайтад нийтлэгдсэн.
Зураг 1 - Банкны салбарын эрсдэл
Зээсэн мөнгөө хугацаанд нь төлж чадахгүй байгаа үйлчлүүлэгчид төлбөрийн чадваргүй болсноос банкинд зээлийн эрсдэл үүсдэг.
2012 оны зээлийн өсөлтийн хүрээнд Оросын банкны салбарын зээлийн багцын чанарын үзүүлэлтүүд эерэг динамикийг харуулсан. Нийт олгосон зээлийн хэмжээнд хугацаа хэтэрсэн өрийн эзлэх хувь тайлант онд 3.9-3.7 хувь болж буурсан байна.
Зээл, хадгаламж болон бусад байршуулсан хөрөнгийн хэмжээ 18.3%-иар өссөнөөр хугацаа хэтэрсэн өр 11.0%-иар өсч 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 1,257.4 тэрбум рубль болжээ.
Хугацаа хэтэрсэн өртэй зээлийн байгууллагуудын үнэмлэхүй дийлэнх хувь нь зээлийн багцын 4 хувиас хэтрэхгүй байна.
Иргэдэд олгосон зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр 2012 онд 7.6%-иар, эдгээр зээлийн хэмжээ 39.4%-иар өссөн байна.
Үүний дагуу энэ төрлийн зээлийн хугацаа хэтэрсэн өрийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 5.2-аас 4.0 хувь болж буурчээ.
2012 онд банкны салбар дахь зээлийн томоохон эрсдэлийн хэмжээ 6.7% -иар өсч, 12,773.9 тэрбум рубль болжээ. Банкны салбарын актив дахь томоохон зээлийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 28.8-аас 25.8 хувь болж буурчээ.
2012 оны хугацаанд нэг зээлдэгч буюу холбогдох зээлдэгчд ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээний стандартыг (N6) 68 зээлийн байгууллага (2011 онд - 91), их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн стандартыг (N7) - 2 зээл зөрчсөн байна. байгууллагууд (2011 онд - 6) .
Зах зээлийн эрсдэл нь үнэт цаас, валютын ханш, үнэт металлын зах зээлийн үнэ цэнийн алдагдалд заналхийлдэг.
2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцоолох зорилгоор банкны салбарын зах зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ 2,646.9 тэрбум рубль болж, 2012 онд 11.3% -иар өсч, өсөлтийн хурдаараа 2011 оны үзүүлэлтээс (14.2%) доогуур байна. .
2012 онд зах зээлийн эрсдэлийн хэмжээг тооцдог зээлийн байгууллагуудын тоо 621-ээс 613 болж буурч, банкны салбарын актив дахь тэдний эзлэх хувь 2012 оны эхэн үетэй (92.3%) бараг өөрчлөгдөөгүй, нэгдүгээр сарын байдлаар 92.5 хувьтай байна. 1, 2013 Г.
Валютын ханшийн огцом хэлбэлзлээс болж валютын эрсдэл үүсч болно. Мөнгөний үнэ огцом унавал банк болон үйлчлүүлэгчид алдагдал хүлээдэг.
Тайлант онд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцохдоо валютын эрсдэлийг тооцдог банкуудын тоо буурсан (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 390 байсан бол 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 376 болсон), харин банкны салбарын актив дахь эзлэх хувь мэдэгдэхүйц өссөн байна. (банкны активын 45.0-аас 70.9% хүртэл). Хувьцааны эрсдэлийн хэмжээг банкны салбарын активын 72.2%-тай 231 банк (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 248 банк 69.4%-ийн активтай), хүүгийн эрсдэлийн хэмжээг 406 банк харгалзан үзсэн байна. 86.9%-ийн активтай (2012.01.01-ний байдлаар 402 банк 87.0%-ийн активтай).
2012 онд банкны салбарын нийт эрсдэлд зах зээлийн эрсдэлийн эзлэх хувь 2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 6.6% байсан бол 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 5.9% болж буурсан хэвээр байна.
Хүүгийн эрсдэл нь зээлийн байгууллагын санхүүгийн хэрэгслийн хүүгийн өөрчлөлтөөс болж алдагдалд хүргэдэг.
Зах зээлийн эрсдэлийн бүтцэд хамгийн их хувийг (76.0%) хүүгийн эрсдэл (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 68.0%) эзэлж, түүний үнэ цэнэд өрийн үүргийн динамик нөлөөлсөн (тэдгээрийн хувь нь арилжааны 84.9% байна). зээлийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт4).
2012 онд зах зээлийн эрсдэлийн бүтцэд хувьцааны эрсдэлийн эзлэх хувь 26.0-аас 12.6% болж буурсан байна. Үүнд үнэт цаасны арилжааны хөрөнгө оруулалт 13.4 хувиар буурсан нь мөн нөлөөлсөн байна.
Хөрвөх чадварын эрсдэл нь банкны хөрвөх чадвар хангалтгүй эсвэл хэт хөрвөх чадвараас үүдэлтэй эрсдэл юм.
2012 оны байдлаар банкны салбарын хамгийн хөрвөх чадвартай активын дундаж үнэ цэнийг нийт активын дундаж үнэд харьцуулсан харьцаа 2011 он (7.5%) -аас арай бага (7.4%) байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн активын хамгийн өндөр харьцаа нь бүс нутгийн банкуудад (2012 онд 17.9%, 2011 онд 19.6%), мөн Москва мужийн дунд болон жижиг банкуудад (17.0 ба 18.8%) ажиглагдаж байна. Томоохон банкуудын (төрийн болон хувийн хэвшлийн) хувьд энэ үзүүлэлт бага байна (2012 онд 5.3 ба 9.3%), үүнд дахин санхүүжилтийн үйл ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай хөрвөх чадварыг татах хангалттай боломжууд байдаг.
Бүртгэгдсэн эрсдэлүүдээс гадна хууль эрх зүйн, нэр хүндийн, стратегийн болон системийн эрсдэлүүд байдаг.
Хууль эрх зүйн эрсдэл гэдэг нь засгийн газар банкуудын дүрмийг өөрчлөхөд илүү сөрөг нөлөө үзүүлэх, улмаар санхүүгийн алдагдал хүлээх магадлал юм.
Нэр хүндийн эрсдэл нь байгууллагын ажилтнуудын алдаанаас болж үйлчлүүлэгчид банкинд итгэх итгэлээ алдаж, улмаар ашиг буурах эсвэл дампуурахад хүргэдэг.
Стратегийн эрсдэл нь алдаатай шийдвэр гаргасан банкны алсын хараагүй буюу бичиг үсэг тайлагдаагүй бодлогод суурилдаг.
Системийн эрсдэл гэдэг нь компьютерийн процессын алдаа, вирус, механик гэмтэл зэргээс болж мөнгө алдах магадлал юм.
Банкны эрсдэлийг зэрэглэлээр нь бага, дунд, бүрэн гэж хуваадаг.
Эрсдэлийг цаг хугацааны хувьд өнгөрсөн, одоогийн, хэтийн төлөв гэж хуваадаг. Ретроспектив эрсдэлд дүн шинжилгээ хийснээр одоогийн болон ирээдүйн эрсдэлийг илүү нарийвчлалтай урьдчилан таамаглах, үнэлэх боломжтой болно.
Банкны эрсдэлүүд үүсэх талбайн дагуу гадаад болон дотоод байж болно. Гадны эрсдэлд банк, тэдгээрийн үйлчлүүлэгчдийн үйл ажиллагаатай шууд хамааралгүй эрсдэлүүд орно. Үүнд улс орны эрсдэл, байгалийн гамшгийн эрсдэл (давагдашгүй хүчин зүйл) орно.
Банкны эрсдэлийн энэхүү ангилал нь эцсийнх биш - технологийн хөгжлийг дагаад тэдний тоо нэмэгдсээр байна.
2012 онд банкны салбарын сөрөг хандлагыг, тэр дундаа нэг банкинд бий болсон сөрөг хандлагыг эрт үе шатанд тодорхойлох зорилгоор санхүүгийн бус байгууллага, иргэдэд олгосон зээлийн эрсдэл, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зах зээлийн эрсдэл болон бусад олон эрсдэлд хяналт тавьж, үйл ажиллагаа нь тодорхойлсон чиг хандлагыг эрс тодорхойлдог.
Ерөнхийдөө 2012 оны байдлаар эрсдэлийн түвшин дунд түвшинд (2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар эрсдэлийн зураглалаар тооцсон санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт 70%-иас давж, 2009 оны 1-р улиралд 56%-иас доошгүй түвшинд байна) ). Үүний зэрэгцээ 2012 онд банкны салбарын эрсдэлийн бүтцэд өөрчлөлт орсон дүн шинжилгээ харуулж байна.
Ийнхүү 2012 оны эцэс гэхэд евро бүсийн өрийн зах зээл дэх хурцадмал байдал, тэр дундаа зээлийн эрсдэл бага зэрэг суларсантай холбоотойгоор гадаад эрсдэл буурсан байна.
ОХУ-ын өр, хөрөнгийн зах зээл дэх эерэг динамикийн үед зах зээлийн эрсдэл буурч байгааг тэмдэглэв.
Үүний зэрэгцээ банкны салбарын системийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж буй гол хүчин зүйл нь өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ буурсан явдал юм. Нэмж дурдахад, бүтцийн хөрвөх чадварын хомсдолын нөхцөлд ОХУ-ын Банкны дахин санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь холбогдох эрсдлийг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.
2 . ХК-ийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн нөлөөллийн судалгаа"Газпромбанк"
2.1 "Газпромбанк" ХК-ийн шинж чанар
"Газпромбанк" ХК нь Оросын хамгийн том бүх нийтийн санхүүгийн байгууллагуудын нэг бөгөөд корпораци болон хувийн үйлчлүүлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд, институци болон хувийн хөрөнгө оруулагчдад өргөн хүрээний банк, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлдэг. Тус банк нь бүх үндсэн үзүүлэлтээрээ ОХУ-ын гурван том банкны нэг бөгөөд өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр Төв болон Зүүн Европын банкуудын жагсаалтад гуравдугаарт ордог.
Тус банкийг 1990 онд хийн монополист болон түүний охин компаниуд үүсгэн байгуулжээ.
Тус банк нь Оросын эдийн засгийн гол салбарууд болох байгалийн хий, газрын тос, цөмийн, химийн болон нефть химийн, хар ба өнгөт металлурги, цахилгаан эрчим хүч, механик инженерчлэл, металл боловсруулах, тээвэр, барилга, харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуй, худалдаа болон бусад үйлдвэрүүдэд үйлчилдэг.
Жижиглэнгийн бизнес нь банкны үйл ажиллагааны стратегийн чухал салбар бөгөөд цар хүрээ нь байнга нэмэгдэж байна. Хувийн үйлчлүүлэгчдэд зээлийн хөтөлбөр, хадгаламж, төлбөрийн гүйлгээ, цахим банкны карт гэх мэт бүх төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
"Газпромбанк" ХК нь дотоодын болон олон улсын санхүүгийн зах зээлд хүчтэй байр суурь эзэлдэг бөгөөд компанийн бонд гаргах, хөрөнгийн менежментийг зохион байгуулах, андеррайтинг, хувийн банк, корпорацийн санхүү болон хөрөнгө оруулалтын банкны бусад салбарт Оросын тэргүүлэгчдийн нэг юм.
Банкны үйлчлүүлэгчид нь 3 сая орчим хувь хүн, 45 мянга орчим хуулийн этгээд юм.
Өргөн хүрээний бүс нутгийн сүлжээнд 43 салбар, гурван охин болон хараат Оросын банк багтдаг.
Газпромбанк нь Белгазпромбанк (Беларусь), Арексимбанк (Армени), Газпромбанк (Швейцарь) Ltd, Цюрих (Швейцарь) гэсэн гурван гадаадын банкны дүрмийн санд оролцдог. "Газпромбанк" ХК нь Олон улсын худалдааны танхимын Оросын үндэсний хорооны гишүүн юм.
"Газпромбанк" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь:
ХК Газпром - 35.54%;
Төрийн бус тэтгэврийн сан "ГАЗФОНД" - 47.38% нь: NPF "GAZFOND" 6.08% шууд эзэмшдэг; 16.22% нь "ГАЗ-Сервис" ХК, 16.23% нь "ГАЗКОН" ХК, 8.85% нь "ГАЗ-Тек" ХК-ийн мэдэлд байна. Эдгээр байгууллагын хувьцааны 80 гаруй хувь нь ХК-ийн удирдагчийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад байдаг;
Новфинтек ХХК - 5.71%, үүнээс Новфинтек ХХК 3.09% шууд эзэмшдэг; 0.35% -ийг Лидер ХК-ийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад шилжүүлсэн; 2.27% -ийг "Прогрессив хөрөнгө оруулалтын санаа" ХК-ийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад шилжүүлсэн;
Внешэкономбанк - 10.19%;
"RFK" ХХК - 0.78%.
Банкны дүрмийн сан нь 24,532,277,000 рубль юм.
Банк нь дараахь банкны үйл ажиллагааг явуулах эрхтэй.
1. Хувь хүн, хуулийн этгээдээс мөнгөн хөрөнгө татах (хүрэлтээр болон тодорхой хугацаагаар);
2. Хуримтлагдсан хөрөнгийг өөрийн нэрийн өмнөөс болон өөрийн зардлаар байршуулах;
3. Хувь хүн, хуулийн этгээдэд банкинд данс нээлгэх, хөтлөх;
4. Хувь хүн, хуулийн этгээд, түүний дотор корреспондент банкуудын нэрийн өмнөөс тэдгээрийн банкны дансаар төлбөр тооцоо хийх;
5. Хувь хүн, хуулийн этгээдийн мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас, төлбөр тооцооны баримт бичиг, кассын үйлчилгээ цуглуулах;
6. Гадаад валютыг бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр худалдан авах, худалдах;
7. Орд татах, үнэт металл байршуулах;
8. Банкны баталгаа гаргах;
9. Банкны данс нээлгэхгүйгээр иргэдийн нэрийн өмнөөс мөнгөн гуйвуулга хийх (шуудан шилжүүлгээс бусад).
Бүртгэгдсэн банкны үйл ажиллагаанаас гадна банк дараахь гүйлгээг хийх эрхтэй.
1. Гуравдагч этгээдэд мөнгөн хэлбэрээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа гаргах;
2. Гуравдагч этгээдээс үүргийн биелэлтийг мөнгөн хэлбэрээр шаардах эрх олж авах;
3. Хувь хүн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээний дагуу хөрөнгө, бусад эд хөрөнгийн итгэмжлэгдсэн удирдлага;
4. ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу үнэт металл, үнэт чулуутай гүйлгээ хийх;
5. Иргэн, хуулийн этгээдэд бичиг баримт, үнэт зүйл хадгалах тусгай байр, сейф түрээслүүлэх;
6. Түрээсийн үйл ажиллагаа;
7. Зөвлөх, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх;
8. Гэрчилгээжүүлэх төвийн үйлчилгээ, түүний дотор цахим баримт бичгийн менежментийн эрх зүйн ач холбогдлыг хангах;
9. Банк нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу бусад гүйлгээ хийх эрхтэй.
"Газпромбанк" ХК-ийн үйл ажиллагааны санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 1 - ХК Газпромбанкны үйл ажиллагааны санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүд
|
Индекс |
Өөрчлөх |
|||
|
Өөрийн хөрөнгө |
||||
|
Байгууллагын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан зээл |
||||
|
Жижиглэнгийн зээл |
||||
|
Үнэт цаас |
||||
|
Корпорацийн үйлчлүүлэгчийн сан |
||||
|
Хувь хүмүүсийн хөрөнгө |
||||
|
Хөрөнгийн зах зээлээс зээл авах |
||||
|
Хөрөнгийн хүрэлцээ |
||||
|
Цэвэр хүүгийн маржин |
СТОУС-ын 2013 оны 1-р хагас жилийн нэгдсэн тайланд дурдсанаар "Газпромбанк" ХК-ийн хөрөнгө 13.2 хувиар өсч, 3,216.9 тэрбум рубль болжээ. 2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар. Активын энэхүү өсөлт нь банкны үйл ажиллагааны органик өсөлтийн үр дүн юм.
Аж ахуйн нэгжийн зээлийн хэмжээ (үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг хасахаас өмнө) 2012 оны эцсийнхээс 13.4%-иар өсч, 1,829.5 тэрбум рубль болжээ. Үүний зэрэгцээ аж ахуйн нэгжийн зээлийн багцын 70.5 хувийг хуулийн этгээдийн арилжааны зээлийн бүтээгдэхүүн, 29.5 хувийг хөрөнгө оруулалтын зээл эзэлж байна.
Жижиглэнгийн зээлийн хэмжээ 210.3 тэрбум рубльээс өссөн байна. 2012 оны эцэст 248.1 тэрбум рубль. 2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 18.0%-иар өссөн байна. Жижиглэнгийн зээлийн дийлэнх хувийг (68.6%) ипотекийн зээл эзэлж байна.
Ийнхүү "Газпромбанк" ХК нь зээлийн үйл ажиллагааны өсөлтийн хурдыг ОХУ-ын банкны салбарын дунджаас давсан байна. 2013 оны эхний хагаст аж ахуйн нэгжийн зээлийн зах зээлийн дундаж өсөлт 5.3% байсан бол жижиглэнгийн зээлийн хэмжээ бүхэлдээ дунджаар 13.7% өссөн байна (ОХУ-ын Банкны мэдээлэл).
Банкны активын чанарын үзүүлэлтүүд өндөр түвшинд хэвээр байна: 2013 оны 1-р хагасын эцсийн байдлаар чанаргүй өрийн зээлийн багцын харьцаа 1.0%; болзошгүй зээлийн алдагдлын үүсгэсэн нөөцийг зээлийн багцад харьцуулсан харьцаа 3.5% байна. Үүний зэрэгцээ зээлийн болзошгүй алдагдлыг бий болгох нөөц нь чанаргүй өрийг 362% нөхөж байна.
Үнэт цаасны багц 2013 оны 1-р хагаст 21.3%-иар өсч 400.6 тэрбум рубль болжээ. Оросын үнэт цаас гаргагчдын компанийн өрийн үнэт цаас, түүнчлэн засгийн газрын өрийн үүрэгт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар. Үүний үр дүнд 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар банкны үнэт цаасны багцын 77.8 хувийг тогтмол орлоготой хэрэгслүүд эзэлж байна.
2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар корпорацийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгө 1,760.9 тэрбум рубль болсон нь 2012 оны эцсийнхээс 23.4%-иар өссөн байна. Хувь хүний сангийн хэмжээ 2013 оны эхний хагас жилийн эцэст 11.5% -иар өсч, 351.9 тэрбум рубль болжээ. Байгууллагын болон жижиглэнгийн үйлчлүүлэгчдээс цуглуулсан хөрөнгө нь банкны эх үүсвэрийн дийлэнх хувийг бүрдүүлсээр байна - 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар тэдний өр төлбөрт эзлэх хувь 74.2% байна.
Хөрөнгийн зах зээл дээрх зээл 2013 оны 1-р хагаст 7.4% -иар өсч, 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 336.9 тэрбум рубльд хүрч, Газпромбанк ХК-ийн өр төлбөр дэх тэдний эзлэх хувь 11.8% байна.
2013 оны 1-р хагасын цэвэр ашиг 12.4 тэрбум рубль байв. 10.6 тэрбум рубльтэй харьцуулахад. 2012 оны эхний зургаан сарын . 2013 оны 1-р хагасын нийт ашиг 11.5 тэрбум рубль байв. 9.2 тэрбум рублийн эсрэг. 2012 оны мөн үеийн .
2013 оны 1-р хагаст арилжааны банкны үндсэн үйл ажиллагааны орлого, түүний дотор хүү, шимтгэлийн орлого 2012 оны мөн үеийнхээс 25.2%-иар өсч, 40.8 тэрбум рубльд хүрсэн байна. Үүний зэрэгцээ 2013 оны 2-р улирлын байдлаар энэ үзүүлэлтийн өсөлт 2013 оны 1-р улиралтай харьцуулахад 10.3% байна. 2013 оны 1-р хагаст хүүгийн цэвэр ашиг 2012 оны түвшинд хэвээр, 2.9% байна.
Ерөнхийдөө 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар үнэт цаас, гадаад валют, үүсмэл хэрэгсэлтэй хийсэн гүйлгээний цэвэр орлого 0.1 тэрбум рубль байна. 6.6 тэрбум рубльтэй харьцуулахад. 2012 оны мөн үеийн .
"Газпромбанк" ХК-ийн үйл ажиллагааны зардал 2013 оны 1-р хагаст 26.6 тэрбум рубль болж, 2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 9.5 хувиар өссөн байна. Үйл ажиллагааны зардлын орлогын харьцаа 52.7% байна.
"Газпромбанк" ХК-ийн дүрмийн сан 2013 оны 6 сарын байдлаар 1.7 хувиар өсч, 2013 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 369.5 тэрбум рубль болжээ. Хөрөнгийн олз нь ашгийг капиталжуулахтай холбоотой бөгөөд түүний үнэ цэнэд 2012 онд 5.9 тэрбум рублийн ногдол ашгийг зарласан нь нөлөөлсөн.
2013 оны 7-р сарын 4-ний өдөр "Expert RA" агентлаг зээлжих зэрэглэлийг "A++" (зээлжих чадварын онцгой өндөр (хамгийн өндөр) түвшин) түвшинд баталгаажуулсан.
"Газпромбанк" ХК нь шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагууд, Оросын үнэн алдартны сүм, соёл, боловсролын төсөл, олон нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх төсөл, түүнчлэн хүн амын орлого багатай давхаргад үзүүлэх тусламж зэрэг чиглэлээр системтэй ажил хийдэг. Жил бүрийн Газпромбанкны буяны болон ивээн тэтгэх хөтөлбөрт хамгийн чухал төслүүд багтдаг. Зарим тохиолдолд төслийн хэрэгжилтийг тодорхойлдог Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд банкны удирдлагын төлөөлөл багтдаг.
Тус улсын хувьд эдийн засгийн чиглэлээр өндөр мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх онцгой ач холбогдлыг ойлгож, тус банк нь тус улсын тэргүүлэх их дээд сургуулиуд болох Москвагийн Улсын Их Сургуультай идэвхтэй хамтран ажилладаг. М.В.Ломоносов, Оросын эдийн засгийн академийн "Эдийн засгийн дээд сургууль" улсын байгууллага. Г.В.Плеханова, МГИМО (U), Санкт-Петербургийн Эдийн засаг, санхүүгийн их сургууль (ФИНЕК) гэх мэт.
Олон жилийн турш тус банк нь Зенит хөлбөмбөгийн клубын түнш байсаар ирсэн. "Зенит" клубын Хүүхдийн спортын академийг хөгжүүлэх зорилгоор 2010 онд тусгай нэрийн банкны картыг гаргасан бөгөөд төлбөр бүр нь авьяаслаг залуу хөлбөмбөгчдийг хайж олох, сургах тогтолцоог хөгжүүлэхэд буяны хандивыг нэмэгдүүлдэг. Спортын бас нэг чухал төсөл бол Тивийн хоккейн лигтэй хамтран ажиллах явдал байв. 2010/2011 оны улиралд Газпромбанк KHL-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг ивээн тэтгэсэн.
Урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь тус банкийг Москвагийн Кремлийн музей-нөөц, Пушкиний музейтэй холбодог. А.С.Пушкин, Москвагийн урлагийн театрын сургууль. А.П.Чехов.
Жилийн хугацаанд тус банкны төв оффис болон салбар нэгжүүд 300 гаруй сайн үйлсийн төслийг хэрэгжүүлдэг.
2.2 Эрсдэлийн удирдлагаХК Газпромбанк
"Газпромбанк" ХК-ийн зээлийн хүсэлтийн статистик нь дараах байдалтай байна: 10% - төрийн байгууллагууд; 30% - бусад банкууд, үлдсэн нь - хувь хүмүүс.
Авсан зээлээ эргүүлэн төлөхгүй байх магадлал нь: 0.01; 0.05 ба 0.2.
"Газпромбанк" ХК-ийн зээлийн хэлтсийн даргад зээлээ эргэн төлөгдөөгүй тухай мессеж ирсэн боловч үйлчлүүлэгчийн нэрийг зурваст тааруухан бичсэн байна.
1) Дараагийн зээлийн хүсэлтийг буцааж өгөхгүй байх магадлалыг ол.
2) Энэ зээлийг аль нэг банк төлөөгүй байх магадлал хэд вэ?
3) Харгалзан үзэж буй эрсдлийн төрлүүдийн үндсэн шинж чанарыг тодорхойлно уу.
4) Эрсдэлийг бууруулах удирдлагын шийдвэрийг санал болгож, үндэслэлтэй болгох.
1. Дараагийн зээлийн хүсэлтийг буцааж өгөхгүй байх магадлалыг ол.
“Зээл төлөгдөөгүй” үйл явдлыг А гэж тэмдэглэе.
Таамаглал дэвшүүлье:
N1 - зээлийг төрийн байгууллагууд буцааж өгөөгүй;
H2 - зээлийг зарим банк буцааж өгөөгүй;
Н3 - зээлийг иргэд төлөөгүй.
Нөхцөл байдлын дагуу H1 таамаглалын магадлал нь P (H1) -тэй тэнцүү байна; H2 таамаглалын магадлал - P (H2); H3 таамаглалын магадлал - P (H3).
Нөхцөл байдлын дагуу H1 ба H2 таамаглалын магадлалын утгууд нь тэнцүү байна.
P (H1) = 0.1; P (H2) = 0.3.
Тиймээс магадлалын утгуудын нийлбэр нь нэг хүртэл байх ёстой тул H3 таамаглалын магадлалын утга дараахтай тэнцүү байх болно: P (H3) = 1 - 0.1 - 0.3 = 0.6.
Нөхцөл байдлын дагуу дэвшүүлсэн таамаглалын дагуу А үйл явдлын магадлал дараах байдалтай тэнцүү байна.
P (A/H1) = 0.01;
P (A/H2) = 0.05;
P (A/H3) = 0.2.
Дараагийн зээлийн хүсэлтийг буцааж өгөхгүй байх магадлалыг олохын тулд бид тооцоолохдоо нийт магадлалын томъёог ашиглана.
P (A) = 0.1 * 0.01 + 0.3 * 0.05 + 0.6 * 0.2 = 0.001 + 0.015 + 0.12 = 0.136.
Ингээд зээлээ төлөхгүй байх магадлал 0.136 болж байна.
2. Энэ зээлийг аль нэг банк төлөхгүй байх магадлал хэд вэ?
Банкнаас зээлээ төлөөгүй байх магадлалыг Байесийн томьёог ашиглан олж болно.
Бэйсийн теорем (Бэйсийн томъёо) нь алдаатай байж болох шууд бус нотлох баримт (өгөгдөл) байхад л үйл явдал (таамаглал) болсон байх магадлалыг тодорхойлох боломжийг олгодог элементар магадлалын онолын үндсэн теоремуудын нэг юм. Зохиолч Томас Бэйсийн нэрээр нэрлэгдсэн.
Бэйсийн томъёо:
Боломжтой өгөгдлийг орлуулснаар бид дараахь зүйлийг авна.
P(H2/A) = = 0.368.
Тэгэхээр банк зээлээ төлөхгүй байх магадлал 0.368 байна.
3. Харгалзан үзэж буй эрсдэлийн төрлүүдийн үндсэн шинж чанарыг тодорхойлно уу.
Даалгаварт авч үзэх эрсдэлийн төрөл нь зээлийн эрсдэл юм.
Үүний үндсэн шинж чанарыг тайлбарлая.
Зээлийн эрсдэл гэдэг нь эрсдэл үүсгэгч янз бүрийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр зээлсэн үнийн хөдөлгөөний бүрэн бүтэн байдлыг зөрчсөний үр дүнд бий болсон үндсэн зээл болон түүний хүүг алдах боломж юм.
Зээлийн эрсдэл нь банк, үйлчлүүлэгчийн аль алинд нь адилхан хамааралтай бөгөөд тодорхой салбар дахь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, эрэлт буурах, гэрээний харилцааг ямар нэг шалтгаанаар биелүүлэхгүй байх, эх үүсвэрийн төрлийг өөрчлөх (ихэнх тохиолдолд хугацаа) зэрэгтэй холбоотой байж болно. болон гол нөхцөл байдлыг албадах.
Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх чухал аргуудын нэг бол түүний санхүүгийн байдал, түүний чиг хандлагыг тодорхойлоход чиглэсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн үйлчлүүлэгчийн зээлийн чадварыг үнэлэх арга юм.
Зээлдэгчийн зээлийн эрсдэлийг үнэлэх мэдээллийн үндсэн эх сурвалжууд нь санхүүгийн тайлан, зээлдэгчийн өгсөн мэдээлэл, энэ үйлчлүүлэгчтэй ажиллаж байсан бусад хүмүүсийн туршлага, зээл авах ТЭЗҮ-тэй зээлийн гүйлгээний диаграмм, газар дээр нь. шалгалтын өгөгдөл.
Зээлийн эрсдэлийн удирдлага нь банкуудаас зээлийн багцын бүтэц, түүний чанарын бүтцэд байнга хяналт тавьж байхыг шаарддаг.
Зээлийн эрсдэлийн үндсэн шинж чанаруудын нэг нь зээлийн эргэн төлөлтийн зарчмыг дагаж мөрдөхгүй байх явдал бөгөөд энэ нь зээлийн үнийн эргэлт тасалдсаны үр дүнд үүсдэг.
Зээлийн эрсдэлийн үндсэн шинж чанарууд:
Гаргасан их хэмжээний дүн;
Зээл болон бусад банкны гэрээний дийлэнх хэсэг нь санхүүгийн тодорхой бэрхшээлтэй тулгарсан үйлчлүүлэгчдэд очдог;
Банкны үйл ажиллагааг бага судлагдсан, шинэ, уламжлалт бус чиглэлээр төвлөрүүлэх;
Банкны мэдээлэл хангалтгүй байгаа шинэ болон саяхан татагдсан үйлчлүүлэгчдийн нэлээд өндөр хувь;
Зээл авахад хангалттай барьцаа хөрөнгө авахгүй байх, зах зээлд борлуулахад хүндрэлтэй, хурдан элэгдэлд орох хөрөнгийг хүлээн авах;
Холбогдох зээлдэгчид олгосон их хэмжээний .
4. Эрсдэлийг бууруулах удирдлагын шийдвэрийг санал болгож, үндэслэлтэй болгох.
Бүх банкны системд нүүрлэсэн дэлхийн санхүүгийн хямралын нөхцөлд мөнгөний харилцааны салбарт эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудал, түүнийг бууруулах арга хэмжээ улам бүр хурцаар тавигдаж байна.
Эрсдлээс бүрэн зайлсхийх боломжгүй тул бүх төрлийн эрсдэлүүд хоорондоо харилцан уялдаатай, түвшин байнга өөрчлөгдөж байдаг тул тэдгээрийг ухамсартайгаар удирдаж болно.
Ер нь банкны үйл ажиллагаа эрсдэл өндөртэй байдаг. Банкууд санхүүгийн байдал нь тэдний нөхцөл байдалд шууд нөлөөлдөг олон үйлчлүүлэгч, түнш, зээлдэгчидтэй байдаг.
Банкуудын нийт активын 20 орчим хувь нь зээл олголтоос бүрддэгийг бодоход банкуудын тулгамдаж буй асуудлын нэг нь зээлийн эрсдэл байгаа эсэх, түүний өсөх хандлага байгаа нь тодорхой болж байна.
Зээлийн эрсдэлийн магадлалыг зээлийн удирдлагын үр дүнтэй консерватив бодлогоор бууруулж болно; зээлдэгчид ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээг тогтоох; зээл бүрийг батлах нарийн журам; удирдлагын зүгээс эрсдэлийг системтэй хянах, хянах; үр дүнтэй барьцаа буюу зээлийн даатгал.
Зээлийн эрсдэлийг бууруулах таван үндсэн арга байдаг.
Зээлийн үнэлгээ;
Зээлийн даатгал;
Нэг зээлдэгчид олгосон зээлийн хэмжээг багасгах;
Хангалттай барьцаа хөрөнгө татах;
Хөнгөлөлттэй зээл олгох.
Бид зээлийн эрсдэлийг удирдах үндсэн арга хэмжээг жагсаав.
1. Эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг бүрдүүлэх. Ийм бодлого нь хэд хэдэн сөрөг нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх, бүрэн арилгах боломжгүй үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээг багтаасан байх ёстой. Банкны зээлийн хороо зөвхөн эрсдэлийн удирдлагын тогтоосон бодлогод нийцсэн зээлийн хүсэлтийг авч үзэх ёстой.
2. Зээлийн гэрээ байгуулах журмыг зохицуулах зөвлөмж боловсруулах. Тэд зээлийн өргөдлийг дагалдах баримт бичгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох ёстой; үйлчлүүлэгчдийн зээлийн чадвар, төлбөрийн чадварыг шалгах, зээлийн түүх, банкны дансны төлөв байдал, үүргийн дагуу найдвартай байдлаар ангилах; зээлсэн төсөлд шинжээчийн шинжилгээ хийх, хамгаалалтын албаар мэдээлэл шалгах, зээлийн гэрээ байгуулах журам.
Зээлийн үйл ажиллагаа явуулах, хяналт тавих, зээл олгох шийдвэр гаргагчийн нэрсийн жагсаалтыг батлах, үүрэг, хариуцлагыг нь хязгаарласан нарийвчилсан зохицуулалттай байх шаардлагатай; баримт бичгийн хэлбэрийг боловсруулах.
3. Зээлийн багцыг нөхцөл, салбар, зээлийн байгууллага, зээлийн төрөл, нутаг дэвсгэр болон бусад чухал хүчин зүйлээр төрөлжүүлэх хязгаарын дотоод тогтолцоог хөгжүүлэх.
Зээлийн байгууллагууд ОХУ-ын Банкнаас тогтоосон банкны стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд зээлийн хязгаарыг тодорхойлох шаардлагатай.
4. Зээлийн эрсдэлийн талаарх мэдээлэл цуглуулах, түүнийг үнэлэх тогтолцоог ашиглах, үүнд: зээлийн эрсдэлийн бүх чухал хүчин зүйлийн тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийн тогтолцоог боловсруулах; Зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйл бүрийн оновчтой, чухал утгыг тус тусад нь, зээлийн эрсдэлийг ерөнхийд нь тодорхойлох; боломжит зээлдэгч бүрийн зээлийн чадварын ерөнхий үнэлгээ хийх; зээлийн чанар, зохицуулах байгууллагаас тогтоосон шаардлагыг дагаж мөрдөх банкны стандартыг боловсруулах; олгосон зээлийг эрсдэлийн түвшингээр ангилах.
5. Нягтлан бодох бүртгэл, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх тусгай компьютерийн программ ашиглан зээлийн эрсдэлийг бодит цаг хугацаанд хянах системийг бий болгох.
Ийм систем нь зээлийн эрсдэлд өртсөн бүх үйл ажиллагааг тогтмол хянах, болзошгүй алдагдлын хэмжээг тооцоолох, үнэлэх явдал юм. Энэ нь шаардлагатай хяналтын элемент юм. Үүний гол зорилго нь: хувь хүний зээлийн чанар болон зээлийн багцыг бүхэлд нь үнэлэх; зээлийн эрсдэлийн хязгаарын талаархи санал боловсруулах; зээлийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, явуулах журмыг боловсронгуй болгох.
Мөн хяналтын систем нь зээлийн үйл ажиллагаа, зээлийн эрсдэлийн удирдлагын эргэн тойрон дахь шинжилгээг багтаасан бөгөөд энэ нь буруу тооцооллыг илрүүлэх, зөвлөмж гаргах, ирээдүйд эрсдэлийн удирдлагыг оновчтой болгох, удирдлагын үр нөлөөг үнэлэх боломжийг олгодог.
6. Эрсдэлийг бууруулах, өөрөөр хэлбэл болзошгүй алдагдлын хэмжээ, түүний банкны төлбөрийн чадварт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, үүнд: өрийг барагдуулахгүй байх тохиолдолд тусгай нөөц бүрдүүлэх, түүнийг банкны балансад тусгах. ; барьцааг бүртгүүлэх замаар эрсдэлийг зээлдэгч болон гуравдагч этгээдийн (батлан даагч, батлан даагч) өмчид шилжүүлэх; эрсдэлийг даатгалын компанид шилжүүлэх. Дүрмээр бол зээлийн эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл биш харин зээлийн объект ба (эсвэл) түүний барьцаа (гал түймэр, хийн дэлбэрэлт, аянга, байгалийн гамшиг, усны хохирол, хулгай, гуравдагч этгээдийн хорлонтой үйлдлээс хамгаалагдсан) даатгалд хамрагддаг. үдэшлэг гэх мэт). Даатгал нь зээлдэгчийн зардлаар хийгддэг боловч банк нь ашиг хүртэгч байж болно; консорциум (синдикат) зээлийн эрсдэлийг хуваалцах; хамааралгүй үйлчлүүлэгчдийн дунд эрсдэлийн багц ба газарзүйн төрөлжилт; зээлийн гэрээний дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг өөрчлөх, шилжүүлэх (худалдах) (нөхөн олговор, шинэчлэл, шилжүүлэг).
7. Асуудалтай зээлтэй ажиллах. Ийм зээл бүр нь хувь хүний хандлагыг шаарддаг боловч ерөнхийдөө энэ ажлыг зохион байгуулахад дараахь ажлуудыг санал болгож болно.
Асуудалтай зээлтэй ажиллах тусгай нэгж (эсвэл мэргэжилтнүүдийн бүлэг) байгуулах;
Өр эргэн төлөгдөх магадлалыг нэмэгдүүлэх шийдлийг олох зорилгоор зээлдэгчидтэй хэлэлцээр хийх;
Зээлийн үлдэгдлийг арилгах бодлого, нөхцөлийг боловсруулах;
Шударга бус зээлдэгчийн эсрэг нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийг зохион байгуулах, явуулах.
3 . ХК-ийн эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг сайжруулах арга хэмжээг үнэлэх, загварчлах, боловсруулах"Газпромбанк"
3.1 Аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийг үнэлэх, тооцоолох, бууруулах санал
Эрсдэл бол банкны зайлшгүй хэсэг юм.
Гэсэн хэдий ч банк ихэвчлэн эрсдэлээс зайлсхийхийг илүүд үздэг бөгөөд хэрэв боломжгүй бол түүнийг багасгахыг илүүд үздэг. Нэмж дурдахад банкууд хоёр ба түүнээс дээш үйл явдлуудаас хамгийн бага эрсдэлтэйг сонгох эсвэл удахгүй болох аливаа үйл явдлын эрсдэл, түүний дотор өөрсдийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг боломжит ашиг тустай харьцуулж, оновчтой харьцааг сонгохыг хүсдэг. Гэсэн хэдий ч үүнийг санаж байх хэрэгтэй: эрсдэлийн түвшин бага байх тусам бусад зүйлс тэнцүү байх тусам өндөр ашиг олох магадлал бага байх болно.
Банкууд хамгийн их ашиг олохыг хичээдэг. Гэхдээ энэ хүсэл нь алдагдал хүлээх боломжоор хязгаарлагддаг. Банкны эрсдэл гэдэг нь банкны бодит ашиг төлөвлөснөөс болон хүлээгдэж буй хэмжээнээс бага байх магадлалыг хэлнэ. Хүлээгдэж буй ашиг өндөр байх тусам эрсдэл өндөр болно. Банкны үйл ажиллагааны ашиг ба эрсдэлийн хоорондын хамаарлыг маш хялбаршуулсан хувилбараар шугаман хамаарлаар илэрхийлж болно.
Эрсдэл нь хэзээ ч 0-тэй тэнцүү байж болохгүй, гэхдээ банк түүний эзлэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох ёстой. Хамгийн гол нь тодорхой хэмжээний эрсдэлийг хэтрүүлэхгүй байх явдал бөгөөд үүний дараа шугаман хамаарал аль хэдийн зөрчигдсөн (шулуун шугам нь параболын хэлбэрийг авдаг) бөгөөд зөвхөн алдагдал хүлээж, зөвшөөрөгдөх эрсдэлийн бүсээс гарахгүй байх аюултай.
Эрсдлийн түвшин дараахь тохиолдолд нэмэгддэг.
Асуудал гэнэт гарч ирдэг бөгөөд хүлээлтээс эсрэгээр;
Банкны өмнөх туршлагад тохирохгүй шинэ ажлуудыг тавьсан;
Банкны удирдлага нөхцөл байдлыг эерэгээр өөрчлөх шаардлагатай, яаралтай арга хэмжээ авах боломжгүй;
Банкны үйл ажиллагааны одоо байгаа журам эсвэл хууль тогтоомж, зохицуулалтын тогтолцооны төгс бус байдал нь тухайн нөхцөл байдалд оновчтой арга хэмжээ авахаас сэргийлдэг.
Эрсдлийн буруу үнэлгээний үр дагавар эсвэл үр дүнтэй арга хэмжээ авах чадваргүй байх нь маш тааламжгүй байж болно.
Банк эрсдэлээс зайлсхийж чадахгүй бөгөөд үүнийг өөрөө хариуцах ёстой. Гэхдээ тодорхой хүрээнд түүнд сонголт бий. Жишээлбэл, та хоёр шийдвэрийн аль нэгийг сонгох хэрэгтэй: 100 сая рублийн зээл олгох эсэх. Үйлчлүүлэгч нь 30% -ийн магадлалтайгаар зээлээ төлөхгүй байх эрсдэлийг хүлээх эсвэл үйлчлүүлэгчээс зээл авахаас татгалзаж, 19 сая рублийн ашиг алдах эрсдэлийг хүлээх. Банк нь хүлээгдэж буй алдагдлын хэмжээ (рубль) ба эрсдэлийн магадлалыг (хувь хувиар) жинлэж, өгөгдсөн нөхцөлд хамгийн сайн гэж үзсэн шийдвэрийг гаргадаг. Ашиг олох боломж бүрийг алдах магадлалаар сөрөн зогсдог.
Үүнтэй төстэй баримт бичиг
ОХУ-ын банкны салбарын өнөөгийн байдал. Банкны салбарын эрсдэлийн ангилал, тэдгээрийн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө. Эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах. Санал болгож буй үйл ажиллагааны зардал, эдийн засгийн үр нөлөөний үнэлгээ.
курсын ажил, 2015-01-10 нэмэгдсэн
Аж ахуйн нэгжийн эрсдлийн удирдлагын системчилсэн хандлага. ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй аялалын эрсдэлийн үнэлгээ, тэдгээрийн ангилал: санхүүгийн, байгалийн, байгаль орчин, улс төр, тээвэр, худалдаа. Аялал жуулчлалын дотоод эрсдэлийн удирдлагын аргууд.
курсын ажил, 2012.04.06 нэмэгдсэн
Орчин үеийн аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн тухай ойлголт, мөн чанар. Эрсдэлийн удирдлагын үйл явц. "Полиолефин-ТЛК" ХХК-ийн тогтвортой байдал, үр ашгийг үнэлэх. Эрсдэлийн удирдлагын загварууд. Эрсдэлийн удирдлагын үйл явцад байгууллагын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ.
курсын ажил, 2015/10/28 нэмэгдсэн
Байгууллага дахь гадаад болон дотоод эрсдэлийн шалтгаан. Эрсдлийн үнэлгээний шинжээчийн арга. IGK Service RUS ХХК-ийн эрсдэлийн удирдлагын онцлог. Эрсдэлийг шийдвэрлэх шинж чанарууд нь: зайлсхийх, хадгалах, шилжүүлэх, тэдгээрийн зэрэглэлийг бууруулах гэсэн үг юм.
курсын ажил, 2012-01-10 нэмэгдсэн
Эрсдэлийн тухай ойлголт, төрөл, түүний байр суурь, үүрэг бизнес эрхлэх үйл ажиллагаа, эх сурвалж, үндсэн чиг үүрэг. Төрөл бүрийн шалгуур, тэдгээрийн төрөл, онцлог шинж чанараар эрсдэлийг ангилах. Эрсдэлийн удирдлагын ерөнхий хандлага, тэдгээрийг сонгох аргууд.
хураангуй, 2009 оны 10-р сарын 22-нд нэмэгдсэн
Оазис ХХК-ийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагын санал боловсруулах. Эдийн засгийн эрсдэлийн эдийн засгийн агуулга. Эрсдэлийн удирдлагын үндсэн аргууд. Аж ахуйн нэгж дэх эдийн засгийн эрсдлийн төрлүүд, тэдгээрийг саармагжуулах аргуудын онцлог.
курсын ажил, 2014/12/17 нэмэгдсэн
Эрсдэлийн үнэлгээ нь хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд дүн шинжилгээ хийх үйл явцын зайлшгүй бүтцийн элемент юм. Эрсдэлийн ерөнхий ойлголт, ангилал. Эрсдэл үүсэх магадлалыг үнэлэх аргууд. Компанийн дотоод эрсдэлийн үнэлгээ. Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ.
туршилт, 2013-08-08 нэмэгдсэн
Эрсдэлийн тухай ойлголт, тодорхойлолт. Аж ахуйн нэгжийн эрсдлийн удирдлагын төлөвлөлт. Бизнесийн гүйцэтгэлийн чанарын болон тоон үнэлгээ, хяналт, хяналт. "Жемайка" зочид буудлын цогцолборын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх. Хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ.
курсын ажил, 2015/05/21 нэмэгдсэн
Стратегийн эрсдэл нь бизнес эрхлэх эрсдэлийн нэг төрөл юм. Хотын удирдлагын үндсэн зарчим, онцлог. Зах зээлийн эдийн засагт эрсдэлийн удирдлагын арга хэмжээг боловсруулах. Барилга үр дүнтэй системэрсдэлийн хяналт.
курсын ажил, 2011 оны 09-р сарын 23-нд нэмэгдсэн
Эрсдэлийн мөн чанар, ойлголт, тэдгээрийн ангилал, төрөл (ерөнхий ба тусгай), хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа дахь илрэлийн онцлог. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн менежментийн арга, тэдгээрийг зохицуулах үйл явц, түүнийг бууруулах арга хэмжээг боловсруулах.
ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Холбооны улсын төсвийн боловсролын байгууллага
"Брянскийн Улсын инженер, технологийн академи" (FSBEI HPE "BGIT")
Эдийн засгийн факультет
Курсын ажил
сахилга бат: Эрсдэлийн менежмент
сэдвээр: ХК Газпромбанкны жишээг ашиглан банкны аж ахуйн нэгжүүдийн эрсдэлийн менежмент
Брянск, 2013 он
Оршил
Банк бол маш эртний эдийн засгийн шинэ бүтээл юм. Тэд эрт дээр үеэс хадгаламж хадгалах, зээл олгох тусгай төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн пүүсүүд болж үүссэн.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд банкууд дотооддоо болон дэлхийн зах зээл дээр худалдаж авсан, борлуулсан барааны төлбөрийг зохион байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг эзэмшсэн.
Одоо эдгээр нь орчин үеийн мөнгөний эдийн засгийн салшгүй шинж чанарыг бүрдүүлдэг бөгөөд тэдний үйл ажиллагаа нь нөхөн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээтэй нягт холбоотой байдаг. Эдийн засгийн амьдралын төвд байж, үйлдвэрлэгчдийн эрх ашигт үйлчилдэг банкууд нь аж үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуй, хүн амыг холбогч нь юм. Үүний зэрэгцээ банкууд бэлэн мөнгөний тооцоо хийх, эдийн засагт зээл олгох, хөрөнгийн дахин хуваарилалтад зуучлах замаар үйлдвэрлэлийн нийт үр ашгийг эрс нэмэгдүүлж, нийгмийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.
Орчин үеийн зах зээлийн эдийн засагт банкны системийн үүрэг асар их юм. Түүнд гарч буй бүх өөрчлөлт нь бүхэл бүтэн эдийн засагт ямар нэг байдлаар нөлөөлдөг. Улс орны эдийн засгийн хэвийн үйл ажиллагаанд банкны системийн зөв зохион байгуулалт зайлшгүй шаардлагатай. Тогтвортой, уян хатан, үр ашигтай банкны дэд бүтцийг бий болгох нь Оросын эдийн засгийн хөгжлийн хамгийн чухал (мөн маш хэцүү) ажлуудын нэг юм. Гэсэн хэдий ч бусад арилжааны байгууллагуудын нэгэн адил банкны үйл ажиллагаа нь олон эрсдэлтэй байдаг тул ихэнх улс орнуудад энэ үйл ажиллагаа нь хамгийн зохицуулалттай бизнесийн төрөл байдаг.
Эдийн засгийн хямралын үр дагавар нь банкны салбар дахь сөрөг хандлагын өсөлтийн урьдчилсан нөхцөл болох хүчин зүйлсийг судлах, орчин үеийн эдийн засгийн хямралын шууд шалтгаан, тэдгээрийн илрэлийн хэлбэр, хэлбэрийг тодорхойлох, судлахад чиглэсэн асуудлуудыг хамаатай болгож байна. үр дагавар, түүнчлэн хямралын эсрэг менежментийн хөтөлбөрийг хангалттай хөгжүүлэх банкны үйл ажиллагаа.
Миний сонгосон сэдвийн ач холбогдол нь эрсдэл нь хүний үйл ажиллагааны аль ч салбарт байдаг бөгөөд энэ нь хүмүүсийн гаргасан шийдвэрийн эерэг үр дүнд нөлөөлдөг олон нөхцөл, хүчин зүйлүүдтэй холбоотой байдаг тул банк санхүүгийн эрсдэлийг судлах нь онцгой анхаарал шаарддаг.
Курсын ажлын зорилго нь банкны салбарын аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн менежментийг судлах явдал юм.
Энэ зорилгод хүрэхийн тулд дараахь ажлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна.
1. банкны салбарын өнөөгийн байдлыг авч үзэх;
2. банкны салбарын эрсдэлийн ангилалыг судлах;
Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн нөлөөллийг судлах;
Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг санал болгох;
Санал болгож буй үйл ажиллагааны зардал, үр нөлөөг үнэлэх.
Энэхүү курсын ажлын судалгааны объект нь ХК Газпромбанк юм. эрсдэлийн банкны арилжааны менежмент
Судалгааны сэдэв нь "Газпромбанк" ХК-ийн эрсдэл юм.
Хичээлийн ажлыг бичихэд ашигладаг шинжлэх ухааны судалгааны аргууд нь: системчлэх арга (мэдээлэлийг логик дарааллаар байрлуулах), дүн шинжилгээ хийх арга (судалгааны зорилгоор мэдээллийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд задлах) ба синтез (өгөгдлийн нэгтгэн дүгнэх), хүснэгтийн арга юм. , аналитик, урьдчилан таамаглах арга (хөгжлийн таамаглал, хөгжлийн хэтийн төлөв) гэх мэт.
Курсын ажлын хэмжээ 48 хуудас, 1 хүснэгт, 1 зураг, 2 хавсралт байна.
1. Банкны эрсдэлийн удирдлагын үндэс
.1 Оросын банкны салбарын өнөөгийн байдал
Сүүлийн үед Оросын банкны систем хамгийн идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн. Энэ хөгжилд зарим эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Олон зээлийн байгууллагууд илүү ил тод, өөрөөр хэлбэл үйлчлүүлэгчдэдээ байнга нээлттэй байхын төлөө хичээж эхэлсэн. Ийм учраас дэвшилтэт бизнесийн загвар, төрөл бүрийн зээл, банкны шинэ технологи нэвтэрч эхэлсэн.
2012 онд ОХУ-ын банкны системийн төлөв байдалд олон хүчин зүйл нөлөөлсөн бөгөөд тэдгээрийн гол нь:
Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад Оросын эдийн засгийн нийт өсөлт 3.4%;
рублийн ханшийг евротой харьцах ханшийг 3.6%-иар, ам.доллартай харьцах ханшийг 6%-иар нэмэгдүүлэх;
ОХУ-ын хүн амын сарын дундаж цалингийн өсөлт;
Дэлхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх.
Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд оролцож буй банкуудын тоо тогтмол өндөр байгаа хэдий ч иргэдээс хадгаламж хэлбэрээр мөнгө татах эрхтэй зээлийн байгууллагуудын тоо бага зэрэг буурч байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Даатгалын дээд хэмжээ нь 700 мянган рубль бөгөөд энэ нь бүх хадгаламжийн 99.5% -ийг бүрэн хамардаг. ОХУ-ын санхүүгийн системд итгэх итгэл нэмэгдэж байгаа хэдий ч иргэд эрсдэлд орохгүй байхыг илүүд үздэг - 700 мянган рубль хүртэлх хадгаламж нь нийт даатгуулсан хадгаламжийн 50 гаруй хувийг эзэлдэг гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.
Дүрмээр бол иргэд өөрийн хөрөнгөө хадгалахдаа баталгаатай, нэр хүндтэй, найдвартай банкуудыг сонгодог. Маргаашгүй тэргүүлэгч нь Оросын Сбербанк бөгөөд нийт хадгаламжийн зах зээлийн 45.8 хувийг эзэлдэг. Хөдөлмөр эрхэлдэг хүн ам, залуучууд, тэтгэвэр авагчдын дунд давхаргад анхаарал хандуулах нь жижиг хадгаламжийн тоонд нөлөөлдөг - 700 мянган рубль хүртэлх хадгаламж нийт дүнгийн 72.3% -ийг эзэлдэг.
Харьцуулбал, нийт хадгаламжийн хэмжээ 100 тэрбум рубльээс дээш бусад банкуудад (нийтдээ 17 ийм байгууллага байдаг) 700 мянга хүртэлх хадгаламжийн эзлэх хувь 33.7% байна. Хүн амын хадгаламжийн 69.9 хувь нь 100 тэрбумаас дээш хадгаламжтай зээлийн байгууллагуудад төвлөрч байна. Хадгаламжийн хэмжээ 10-100 тэрбум хүртэлх банкуудын эзлэх хувь нь хадгаламжийн 21.6%, тэрбумаас 10-7.6%, тэрбум рубль хүртэл - 0.9% байна.
Үүний дагуу их хэмжээний хадгаламжтай банкууд одоогоор идэвхтэй хөгжиж байгаа бөгөөд жижиг зээлийн байгууллагуудын эзлэх хувь тогтмол буурч байна - 2011 оны эцэст 392 байсан 356.
ВТБ групп, Оросын Сбербанк, Газпромбанк, Альфа Банк, Промсвязбанк, Россельхозбанкнаас гадна хамгийн том банкуудын жагсаалтад HCF, Оросын Стандарт, Ориент Экспресс зэрэг байгууллагууд багтсан бөгөөд сүүлийн жилүүдэд бодлого нь хувь хүмүүсээс мөнгө татахад чиглэгдсэн байна.
Санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг ерөнхийд нь бэхжүүлж, зээлийн байгууллагуудын хөгжлийн эерэг динамик нь хүн амын хуримтлалын идэвхжил нэмэгдэхэд нөлөөлсөн. Ийнхүү 2012 оны 1-11 дүгээр сард хадгаламжийн өсөлт өдөрт ойролцоогоор 4.7 тэрбум рубль байсан нь 2011 оны үзүүлэлтээс мэдэгдэхүйц өндөр буюу өдөр бүр 3.7 тэрбум рубль байв.
Зээлийн хүүгийн өсөлт, хөрөнгө хуримтлуулах, нэмэгдүүлэх ашигтай саналуудын тоо нэмэгдсэн, инфляцийн түвшин бага, өрхийн орлогын ерөнхий өсөлт зэрэг нь үйл ажиллагааны өсөлтөд ихээхэн нөлөөлсөн.
2012 онд урт хугацаат хадгаламжийн эзлэх хувь үргэлжлэн буурч (10.1-ээс 8.6%) байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Дунд хугацааныхын эзлэх хувь бараг өөрчлөгдөөгүй - 50 орчим хувь. Харин богино хугацаатай хадгаламж (30 хоногоос нэг жил хүртэл) 22% болж өссөн.
ОХУ-ын Төв банкны мэдээлснээр 2012 онд банкны салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлсон ихэнх гол үзүүлэлтүүд эерэг хандлагатай байна.
Банкны салбарын активын ДНБ-д эзлэх хувь жилийн хугацаанд 74.6-аас 79.1 хувь болж өссөн байна.
Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн ДНБ-д эзлэх харьцаа 9.8% болж, жилийн хугацаанд 0.4 пунктээр өссөн байна.
2012 оны эцсийн байдлаар зээлийн байгууллагуудын нөөцийн баазыг бүрдүүлэх гол эх үүсвэр нь харилцагчийн дансанд байгаа хөрөнгө байсан бөгөөд тэдгээрийн эзлэхүүний ДНБ-тэй харьцуулсан харьцаа 1.4 пунктээр өсч, 48.1%, түүний дотор хадгаламжийн эзлэхүүний харьцаа 48.1% байна. иргэдийн ДНБ-д эзлэх хувь - 22.8% (1.5 пунктээр өссөн), хуулийн этгээдийн хадгаламжийн (зээлийн байгууллагаас бусад) ДНБ-д эзлэх харьцаа 15.4% (0.4 пунктээр өссөн).
Банкны салбарын активын бүтцэд 2012 онд өмнөх оныхтой адил зээл зонхилж байна. Нийт олгосон зээлийн хэмжээ ДНБ-д эзлэх хувь 2.8 нэгж хувиар өсч 54.3% болсон бол банкны салбарын нийт актив дахь тэдний эзлэх хувь 0.4 пунктээр буурч 68.6% болжээ. Санхүүгийн бус байгууллага, иргэдэд олгосон зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2.6 пунктээр өсч 44.3 хувьд хүрсэн байна.
2012 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагын тоо 956 болж 22-оор буурч, жилийн хугацаанд 23 зээлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан (цуцалсан); нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдсантай холбогдуулан 7 зээлийн байгууллагыг Улсын бүртгэлийн дэвтэрээс хассан; Шинээр 8 зээлийн байгууллага банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авлаа. Ийнхүү 2012 онд сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын тоо буурах хандлага үргэлжилсэн. 1.10-ны өдрийн мэдээгээр. 2013 онд ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын тоо 942 болж буурчээ. Тэдний хамгийн их төвлөрөл нь Төв Холбооны тойрогт (559), хамгийн бага нь Алс Дорнодын Холбооны тойрогт (22) байдаг.
Томоохон олон салбартай банкууд 2012 онд бүс нутгийн салбараа оновчтой болгосоор байна. Жилийн туршид ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын салбаруудын тоо 16.3% -иар буурч, 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар тэдний тоо 2,349 (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар - 2,807) болжээ.
Үүний зэрэгцээ зээлийн байгууллага, тэдгээрийн салбар нэгжийн дотоод бүтцийн нэгжийн нийт тоо 2148-аар нэмэгдэж, 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 42,758 (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар - 40,610) болжээ. Үүний зэрэгцээ нэмэлт оффисын тоо 22,565-аас 23,347, зээлийн кассын 1,725-аас 2,161, үйл ажиллагааны алба 5,360-аас 7,447, явуулын кассын цэг 100-аас 118 болж, нийт тоо нэмэгджээ. кассын гаднах үйл ажиллагааны кассын тоо 10 860-аас 9685 болж буурсан.
Ингэснээр 100 мянган хүн амд ногдох дотоод бүтцийн нэгжийн тоо 2011 оны эцэст 28.4 байсан бол 2012 оны эцэст 29.8 болж өссөн байна.
2012 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын тоо буурсан нь Оросын ихэнх бүс нутгийн хувьд ердийн зүйл байв: бүс нутгийн банкуудын тоо1 466-аас 450 болж буурсан. 2012 онд бүс нутгийн банкуудын активын өсөлтийн хурд (15.3%) өсөлтийн хурдаас доогуур байв. банкны салбарын нийт активын (18,9%). Үүний үр дүнд оны эцэст банкны салбарын нийт актив дахь бүс нутгийн банкуудын эзлэх хувь 12.0% -иас 11.6% болж буурсан байна. Мөн 2012 оны хөрөнгийн өсөлтийн хурд (15.0%), ашгийн (17.1%) нийт банкны салбарын ижил төстэй үзүүлэлтээс бага зэрэг доогуур байна. Үүний зэрэгцээ бүс нутгийн банкуудын ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд нь нийт банкны салбарын холбогдох үзүүлэлтүүдээс доогуур байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Бүс нутгийн банкны үйлчилгээний нийт нийлүүлэлтийн индекс 2012 оны эхэн үетэй харьцуулахад бага зэрэг өөрчлөгдсөн байна. Энэ үзүүлэлт нь Төв Холбооны тойрог (ялангуяа Москвад), Баруун хойд Холбооны тойрог (ялангуяа Санкт-Петербургт), Өмнөд Холбооны тойрогт хамгийн өндөр байсан. Алс Дорнод, Сибирь, Уралын холбооны дүүргүүдэд 2012 оны үр дүнд үндэслэн энэ индекс өссөн байна.
2012 онд бүс нутгуудад банкны үйлчилгээ үзүүлсэн нийт индексийн хамгийн бага утгыг Хойд Кавказын Холбооны тойрог, түүний дотор Ингушет, Дагестан бүгд найрамдах улсууд тэмдэглэв.
2012 онд банкны үйл ажиллагааны төвлөрлийг тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийн өсөлтийн хандлага үргэлжилсэн. 2012 онд банкны салбарын нийт актив дахь 200 том зээлийн байгууллагын активын эзлэх хувь бага зэрэг өөрчлөгдөж, оны эцэст 94.3% (2011 оны эцэст - 94.1%) болжээ.
2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 200 том зээлийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр банкны салбарын нийт хөрөнгийн 92.8 хувийг (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар - 92.5%), түүний дотор таван том банк 48.4 хувийг эзэлж байна. (2012.01.01-нд - 50.1%).
2012 онд 1 тэрбум рублиас дээш хөрөнгөтэй зээлийн байгууллагуудын тоо 315-аас 346 болж нэмэгдсэн; Тэд банкны салбарын нийт эерэг хөрөнгийн бараг 96.4%-ийг бүрдүүлсэн байна. 2012 онд 300 сая рублиас дээш хөрөнгөтэй зээлийн байгууллагуудын тоо1 623-аас 654 болж, нийт эерэг капитал дахь тэдний эзлэх хувь 98.7-аас 99.0% болж өссөн байна.
2012 оны ихэнх хугацаанд Оросын хамгийн том банкууд л гадны санхүүжилтийн эх үүсвэртэй байсан. Ийм нөхцөлд банкны салбар дотоодын эх үүсвэрийг илүү эрчимтэй ашиглаж, ялангуяа хадгаламжийн сонирхол татахуйц, ихэвчлэн маш өндөр хүү санал болгосоор байв.
Ерөнхийдөө харилцагчийн дансанд байгаа хөрөнгө1 тайлант жилийн хугацаанд 15.5% -иар - 30,120.0 тэрбум рубль болж өссөн (2011 онд - 23.7%). Энэ эх үүсвэрийн банкны салбарын пассив дахь эзлэх хувь 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 60.8% (2012 оны эхэнд - 62.7%) байна. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн өсөлтийн хурд нь олон нийт, бизнесийн банкуудад итгэх итгэл нэлээд өндөр байгааг харуулж байгаа нь банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах чухал хүчин зүйл хэвээр байна.
2012 онд иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ 20.0% -иар өсч 14,251.0 тэрбум рубль (2011 онд - 20.9%) болж, банкны салбарын нийт өр төлбөрт энэ эх үүсвэрийн эзлэх хувь 28.5-аас 28.8% болж өссөн байна. Хадгаламжийн бүтцэд рублийн хадгаламж (нийт эзлэхүүний 82.5%), хугацааны хувьд 1 жилээс дээш хугацаатай хадгаламж (нийт хэмжээний 58.9%), үүнээс 3-аас дээш жилийн хадгаламж зонхилж байна. Нийт эзлэхүүний 8.7%.
2012 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зээлийн байгууллагуудын ашиг Оросын банкны бизнесийн хөгжлийн түүхэнд дээд амжилт тогтоож, 1011.9 тэрбум рубль, өмнөх жилүүдийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан үзвэл 2861.3 тэрбум рубль (2011 онд - 848.2 ба 2243.1 тэрбум рубль). Ашигтай зээлийн байгууллагуудын эзлэх хувь 2012 онд 94.9-аас 94.2 хувь болж буурч, ашиггүй зээлийн байгууллагуудын эзлэх хувь 5.1-ээс 5.8 хувь болж өссөн байна.
ОХУ нь 2015 он хүртэлх хугацаанд ОХУ-ын банкны салбарыг хөгжүүлэх стратегитай. ОХУ-ын банкны салбарыг дунд хугацаанд хөгжүүлэх гол зорилго нь байгууллага, хүн амд үзүүлж буй банкны үйлчилгээний түвшин, чанарыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг шинэчлэхэд идэвхтэй оролцох явдал юм. түүний системийн тогтвортой байдал.
ОХУ-ын банкны салбарын 2009 - 2013 оны макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг Хавсралт А-д үзүүлэв.
2012 - 2013 оны зээлийн байгууллагуудын бие даасан бүлгүүдийн үзүүлэлтүүд Хавсралт Б-д үзүүлэв.
1.2 Банкны салбарын эрсдэлийн ангилал
Банкны эрсдэл гэдэг нь банкнаас хийсэн санхүүгийн гүйлгээний үр дүнд хөрөнгөө алдах, төлөвлөсөн орлогоо алдах, нэмэлт зардал гарах зэрэг хэлбэрээр алдагдал хүлээх магадлал юм.
Банкны эрсдэлийг тайлбарлах нь тодорхойгүй хэвээр байна. Дотоодын эдийн засгийн уран зохиолд эрсдэлийн олон янзын тодорхойлолтыг олж болно, гэхдээ тэдгээр нь бүгд нэг зүйлтэй холбоотой байдаг - дээрх.
Арилжааны банк зах зээлийн нийгэмд үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа аж ахуйн нэгжийн нэгэн адил үйл ажиллагаагаа явуулахдаа дээд зэргийн ашиг олохыг зорьдог. Банкны үйл ажиллагаа нь аж ахуйн нэгжид хамаарах ерөнхий эрсдлийн нөлөөнд өртөхөөс гадна тухайн үйл ажиллагааны онцлогоос үүдэлтэй эрсдэлүүдээр тодорхойлогддог. Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн онцлог нь банкны хүлээж буй эрсдэлийн зэрэг нь үйлчлүүлэгчдээсээ объектив эсвэл субъектив байдлаар хүлээн авах эрсдэлийн түвшингээс ихээхэн хамаардагт оршино. Банкны үйлчлүүлэгчдийн бизнесийн төрөлд хамаарах эрсдэлийн түвшин өндөр байх тусам банк тэдгээр харилцагчтай харьцахдаа хүлээх эрсдэл өндөр байдаг. Мөнгөний зах зээлд түр хугацаанд чөлөөтэй хөрөнгө татах, тэдгээрийг янз бүрийн төрлийн актив (зээл гэх мэт)-д байршуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа нь арилжааны банкуудыг үйлчлүүлэгчдийнхээ санхүүгийн тогтвортой байдал, мөн мөнгөний зах зээлийн байдал, улсын эдийн засгаас ихээхэн хамааралтай болгодог. бүхэлд нь. Банкны эрсдэл нь эдийн засгийн эрсдэлийн тогтолцоонд багтдаг бөгөөд энэ нь нэгэн зэрэг бие даасан эрсдэлийн төрөл юм. Мэдээллийн тодорхой бус нөхцөлд шийдвэр гаргах үйл явц нь түүнтэй нягт холбоотой байдаг тул эдийн засгийн шинжлэх ухаанд эрсдэлийн шинжилгээний асуудал маш чухал юм.
Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нь банкны эрсдэлийг үнэлэх хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ үе шатны дараа л бид банкинд учирч болзошгүй алдагдалд хүргэж болзошгүй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, эрсдэлийг хэмжиж эхлэх боломжтой.
Зохицуулалтын шаардлагыг чангатгах.
Сүүлийн хоёр жилд л гэхэд ОХУ-ын Төв банк зээлийн болон хөрвөх чадварын эрсдлийг зохицуулах зааварт ихээхэн өөрчлөлт оруулсан. Зохицуулагч нь анх удаа эрсдэлийн санхүүгийн бус төрлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийг удирдах зөвлөмжийг гаргажээ. Банк эрсдэлийн удирдлагын бодлого боловсруулах үүрэгтэй.
Хөрөнгө оруулалтын эерэг дүр төрхийг бий болгох.
Оросын банкууд олон улсын зах зээлд идэвхтэй нэвтэрч байгаа тул хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар том хэмжээний хэлцэл хийх эсрэг талуудын сонирхлыг татах шаардлагатай байна.
Санхүүгийн байгууллагын тогтвортой байдлыг үнэлэхийн тулд боломжит хөрөнгө оруулагчид болон түншүүд банкны баталсан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог судалдаг.
Хөрөнгө оруулалт, олон улсын хамтын ажиллагааг сонирхож буй банкууд эрсдэлийн удирдлагын өндөр чанартай тогтолцоог бүрдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхээс өөр аргагүйд хүрч байна.
Эрсдэлийн профайлыг хянах, ашигт ажиллагааг тогтворжуулах.
Зээлийн байгууллагууд үндсэн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх, удирдах шаардлагатай байдаг. Эрсдэл, өгөөжийн харьцааг шаардлагатай түвшинд байлгахын тулд банк юуны өмнө өөрийн эрсдэлийн профайлыг хөгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл банк ямар эрсдэлд өртөж байгаа, ямар түвшний эрсдэлийг удирдлага хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзэж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлийн профайлыг хүлээн зөвшөөрсний дараа эрсдэлийг хянах, тодорхой түвшинд байлгах даалгавар үүсдэг бөгөөд энэ нь шинэ бүтээгдэхүүн хайх, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга замууд, эсвэл үйлчлүүлэгчдийн баазыг өргөжүүлэх, эрсдлийг дутуу үнэлэх магадлалаас шалтгаалан хүндрэлтэй байдаг. нэлээд өндөр байгаа нь боломжит алдагдлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.
Хамгийн гол нь тодорхой хэмжээний эрсдэлийг хэтрүүлэхгүй байх явдал бөгөөд үүний дараа зөвхөн алдагдал хүлээх аюултай.
Аль ч тохиолдолд банк эрсдэлээ тодорхойлж, алдагдал хүлээсэн тохиолдолд тооцож, даатгуулах, өөрөөр хэлбэл эрсдэлийг удирдах ёстой. Тухайн үйл явдалтай холбоотой эрсдэлийн түвшин нь банкны гадаад орчны динамик шинж чанар, банк доторх өөрчлөлтөөс шалтгаалан байнга өөрчлөгдөж байдаг. Энэ нь банкнаас эрсдэлийн удирдлагын бодлогоо байнга өөрчлөхийг шаарддаг.
Үүний тулд банкны эрсдэлийн тодорхой ангиллыг хийх ёстой. Энэ нь янз бүрийн шалгуурт суурилсан байж болох бөгөөд энэ нь олон ангиллыг бий болгоход хүргэдэг.
Банкны салбарын эрсдэлийн ангиллыг Зураг 1-д үзүүлэв.
Зураг 1 - Банкны салбарын эрсдэл
Зээсэн мөнгөө хугацаанд нь төлж чадахгүй байгаа үйлчлүүлэгчид төлбөрийн чадваргүй болсноос банкинд зээлийн эрсдэл үүсдэг.
2012 оны зээлийн өсөлтийн хүрээнд Оросын банкны салбарын зээлийн багцын чанарын үзүүлэлтүүд эерэг динамикийг харуулсан. Нийт олгосон зээлийн хэмжээнд хугацаа хэтэрсэн өрийн эзлэх хувь тайлант онд 3.9-3.7 хувь болж буурсан байна.
Зээл, хадгаламж болон бусад байршуулсан хөрөнгийн хэмжээ 18.3%-иар өссөнөөр хугацаа хэтэрсэн өр 11.0%-иар өсч 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 1,257.4 тэрбум рубль болжээ.
Хугацаа хэтэрсэн өртэй зээлийн байгууллагуудын үнэмлэхүй дийлэнх хувь нь зээлийн багцын 4 хувиас хэтрэхгүй байна.
Иргэдэд олгосон зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр 2012 онд 7.6%-иар, эдгээр зээлийн хэмжээ 39.4%-иар өссөн байна.
Үүний дагуу энэ төрлийн зээлийн хугацаа хэтэрсэн өрийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 5.2-аас 4.0 хувь болж буурчээ.
2012 онд банкны салбар дахь зээлийн томоохон эрсдэлийн хэмжээ 6.7% -иар өсч, 12,773.9 тэрбум рубль болжээ. Банкны салбарын актив дахь томоохон зээлийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 28.8-аас 25.8 хувь болж буурчээ.
2012 оны хугацаанд нэг зээлдэгч буюу холбогдох зээлдэгчд ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээний стандартыг (N6) 68 зээлийн байгууллага (2011 онд - 91), их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн стандартыг (N7) - 2 зээл зөрчсөн байна. байгууллагууд (2011 онд - 6) .
Зах зээлийн эрсдэл нь үнэт цаас, валютын ханш, үнэт металлын зах зээлийн үнэ цэнийн алдагдалд заналхийлдэг.
2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцоолох зорилгоор банкны салбарын зах зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ 2,646.9 тэрбум рубль болж, 2012 онд 11.3% -иар өсч, өсөлтийн хурдаараа 2011 оны үзүүлэлтээс (14.2%) доогуур байна. .
2012 онд зах зээлийн эрсдэлийн хэмжээг тооцдог зээлийн байгууллагуудын тоо 621-ээс 613 болж буурч, банкны салбарын актив дахь тэдний эзлэх хувь 2012 оны эхэн үетэй (92.3%) бараг өөрчлөгдөөгүй, нэгдүгээр сарын байдлаар 92.5 хувьтай байна. 1, 2013 Г.
Валютын ханшийн огцом хэлбэлзлээс болж валютын эрсдэл үүсч болно. Мөнгөний үнэ огцом унавал банк болон үйлчлүүлэгчид алдагдал хүлээдэг.
Тайлант онд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцохдоо валютын эрсдэлийг тооцдог банкуудын тоо буурсан (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 390 байсан бол 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 376 болсон), харин банкны салбарын актив дахь эзлэх хувь мэдэгдэхүйц өссөн байна. (банкны активын 45.0-аас 70.9% хүртэл). Хувьцааны эрсдэлийн хэмжээг банкны салбарын активын 72.2%-тай 231 банк (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 248 банк 69.4%-ийн активтай), хүүгийн эрсдэлийн хэмжээг 406 банк харгалзан үзсэн байна. 86.9%-ийн активтай (2012.01.01-ний байдлаар 402 банк 87.0%-ийн активтай).
2012 онд банкны салбарын нийт эрсдэлд зах зээлийн эрсдэлийн эзлэх хувь 2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 6.6% байсан бол 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 5.9% болж буурсан хэвээр байна.
Хүүгийн эрсдэл нь зээлийн байгууллагын санхүүгийн хэрэгслийн хүүгийн өөрчлөлтөөс болж алдагдалд хүргэдэг.
Зах зээлийн эрсдэлийн бүтцэд хамгийн их хувийг (76.0%) хүүгийн эрсдэл (2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 68.0%) эзэлж, түүний үнэ цэнэд өрийн үүргийн динамик нөлөөлсөн (тэдгээрийн хувь нь арилжааны 84.9% байна). зээлийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт4).
2012 онд зах зээлийн эрсдэлийн бүтцэд хувьцааны эрсдэлийн эзлэх хувь 26.0-аас 12.6% болж буурсан байна. Үүнд үнэт цаасны арилжааны хөрөнгө оруулалт 13.4 хувиар буурсан нь мөн нөлөөлсөн байна.
Хөрвөх чадварын эрсдэл нь банкны хөрвөх чадвар хангалтгүй эсвэл хэт хөрвөх чадвараас үүдэлтэй эрсдэл юм.
2012 оны байдлаар банкны салбарын хамгийн хөрвөх чадвартай активын дундаж үнэ цэнийг нийт активын дундаж үнэд харьцуулсан харьцаа 2011 он (7.5%) -аас арай бага (7.4%) байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн активын хамгийн өндөр харьцаа нь бүс нутгийн банкуудад (2012 онд 17.9%, 2011 онд 19.6%), мөн Москва мужийн дунд болон жижиг банкуудад (17.0 ба 18.8%) ажиглагдаж байна. Томоохон банкуудын (төрийн болон хувийн хэвшлийн) хувьд энэ үзүүлэлт бага байна (2012 онд 5.3 ба 9.3%), үүнд дахин санхүүжилтийн үйл ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай хөрвөх чадварыг татах хангалттай боломжууд байдаг.
Бүртгэгдсэн эрсдэлүүдээс гадна хууль эрх зүйн, нэр хүндийн, стратегийн болон системийн эрсдэлүүд байдаг.
Хууль эрх зүйн эрсдэл гэдэг нь засгийн газар банкуудын дүрмийг өөрчлөхөд илүү сөрөг нөлөө үзүүлэх, улмаар санхүүгийн алдагдал хүлээх магадлал юм.
Нэр хүндийн эрсдэл нь байгууллагын ажилтнуудын алдаанаас болж үйлчлүүлэгчид банкинд итгэх итгэлээ алдаж, улмаар ашиг буурах эсвэл дампуурахад хүргэдэг.
Стратегийн эрсдэл нь алдаатай шийдвэр гаргасан банкны алсын хараагүй буюу бичиг үсэг тайлагдаагүй бодлогод суурилдаг.
Системийн эрсдэл гэдэг нь компьютерийн процессын алдаа, вирус, механик гэмтэл зэргээс болж мөнгө алдах магадлал юм.
Банкны эрсдэлийг зэрэглэлээр нь бага, дунд, бүрэн гэж хуваадаг.
Эрсдэлийг цаг хугацааны хувьд өнгөрсөн, одоогийн, хэтийн төлөв гэж хуваадаг. Ретроспектив эрсдэлд дүн шинжилгээ хийснээр одоогийн болон ирээдүйн эрсдэлийг илүү нарийвчлалтай урьдчилан таамаглах, үнэлэх боломжтой болно.
Банкны эрсдэлүүд үүсэх талбайн дагуу гадаад болон дотоод байж болно. Гадны эрсдэлд банк, тэдгээрийн үйлчлүүлэгчдийн үйл ажиллагаатай шууд хамааралгүй эрсдэлүүд орно. Үүнд улс орны эрсдэл, байгалийн гамшгийн эрсдэл (давагдашгүй хүчин зүйл) орно.
Банкны эрсдэлийн энэхүү ангилал нь эцсийнх биш - технологийн хөгжлийг дагаад тэдний тоо нэмэгдсээр байна.
2012 онд банкны салбарын сөрөг хандлагыг, тэр дундаа нэг банкинд бий болсон сөрөг хандлагыг эрт үе шатанд тодорхойлох зорилгоор санхүүгийн бус байгууллага, иргэдэд олгосон зээлийн эрсдэл, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зах зээлийн эрсдэл болон бусад олон эрсдэлд хяналт тавьж, үйл ажиллагаа нь тодорхойлсон чиг хандлагыг эрс тодорхойлдог.
Ерөнхийдөө 2012 оны байдлаар эрсдэлийн түвшин дунд түвшинд (2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар эрсдэлийн зураглалаар тооцсон санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт 70%-иас давж, 2009 оны 1-р улиралд 56%-иас доошгүй түвшинд байна) ). Үүний зэрэгцээ 2012 онд банкны салбарын эрсдэлийн бүтцэд өөрчлөлт орсон дүн шинжилгээ харуулж байна.
Ийнхүү 2012 оны эцэс гэхэд евро бүсийн өрийн зах зээл дэх хурцадмал байдал, тэр дундаа зээлийн эрсдэл бага зэрэг суларсантай холбоотойгоор гадаад эрсдэл буурсан байна.
ОХУ-ын өр, хөрөнгийн зах зээл дэх эерэг динамикийн үед зах зээлийн эрсдэл буурч байгааг тэмдэглэв.
Үүний зэрэгцээ банкны салбарын системийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж буй гол хүчин зүйл нь өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ буурсан явдал юм. Нэмж дурдахад, бүтцийн хөрвөх чадварын хомсдолын нөхцөлд ОХУ-ын Банкны дахин санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь холбогдох эрсдлийг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.
2. ХК Газпромбанкны үйл ажиллагаанд эрсдэлийн нөлөөллийн судалгаа
.1 ХК Газпромбанкны онцлог
"Газпромбанк" ХК нь Оросын хамгийн том бүх нийтийн санхүүгийн байгууллагуудын нэг бөгөөд корпораци болон хувийн үйлчлүүлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд, институци болон хувийн хөрөнгө оруулагчдад өргөн хүрээний банк, санхүү, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлдэг. Тус банк нь бүх үндсэн үзүүлэлтээрээ ОХУ-ын гурван том банкны нэг бөгөөд өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр Төв болон Зүүн Европын банкуудын жагсаалтад гуравдугаарт ордог.
Тус банкийг 1990 онд хийн монополист болон түүний охин компаниуд үүсгэн байгуулжээ.
Тус банк нь Оросын эдийн засгийн гол салбарууд болох байгалийн хий, газрын тос, цөмийн, химийн болон нефть химийн, хар ба өнгөт металлурги, цахилгаан эрчим хүч, механик инженерчлэл, металл боловсруулах, тээвэр, барилга, харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуй, худалдаа болон бусад үйлдвэрүүдэд үйлчилдэг.
Жижиглэнгийн бизнес нь банкны үйл ажиллагааны стратегийн чухал салбар бөгөөд цар хүрээ нь байнга нэмэгдэж байна. Хувийн үйлчлүүлэгчдэд зээлийн хөтөлбөр, хадгаламж, төлбөрийн гүйлгээ, цахим банкны карт гэх мэт бүх төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
"Газпромбанк" ХК нь дотоодын болон олон улсын санхүүгийн зах зээлд хүчтэй байр суурь эзэлдэг бөгөөд компанийн бонд гаргах, хөрөнгийн менежментийг зохион байгуулах, андеррайтинг, хувийн банк, корпорацийн санхүү болон хөрөнгө оруулалтын банкны бусад салбарт Оросын тэргүүлэгчдийн нэг юм.
Банкны үйлчлүүлэгчид нь 3 сая орчим хувь хүн, 45 мянга орчим хуулийн этгээд юм.
Өргөн хүрээний бүс нутгийн сүлжээнд 43 салбар, гурван охин болон хараат Оросын банк багтдаг.
Газпромбанк нь Белгазпромбанк (Беларусь), Арексимбанк (Армени), Газпромбанк (Швейцарь) Ltd, Цюрих (Швейцарь) гэсэн гурван гадаадын банкны дүрмийн санд оролцдог. "Газпромбанк" ХК нь Олон улсын худалдааны танхимын Оросын үндэсний хорооны гишүүн юм.
"Газпромбанк" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь:
ХК Газпром - 35.54%;
Төрийн бус тэтгэврийн сан "ГАЗФОНД" - 47.38% нь: NPF "GAZFOND" 6.08% шууд эзэмшдэг; 16.22% нь "ГАЗ-Сервис" ХК, 16.23% нь "ГАЗКОН" ХК, 8.85% нь "ГАЗ-Тек" ХК-ийн мэдэлд байна. Эдгээр байгууллагын хувьцааны 80 гаруй хувь нь ХК-ийн удирдагчийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад байдаг;
Новфинтек ХХК - 5.71%, үүнээс Новфинтек ХХК 3.09% шууд эзэмшдэг; 0.35% -ийг Лидер ХК-ийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад шилжүүлсэн; 2.27% -ийг "Прогрессив хөрөнгө оруулалтын санаа" ХК-ийн итгэмжлэгдсэн удирдлагад шилжүүлсэн;
Внешэкономбанк - 10.19%;
"RFK" ХХК - 0.78%.
Банкны дүрмийн сан нь 24,532,277,000 рубль юм.
Банк нь дараахь банкны үйл ажиллагааг явуулах эрхтэй.
Хувь хүн, хуулийн этгээдээс мөнгөн хөрөнгө татах (хүрэлтээр болон тодорхой хугацаагаар);