Арилжааны банкны идэвхтэй зээлийн үйл ажиллагаа. Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны төрлүүд. Идэвхтэй гүйлгээний дүн шинжилгээ

Бүтэц банкны хөрөнгө . Банкны нөөцийг байршуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг идэвхтэй гэж нэрлэдэг. Банкны хөрөнгө нь өр төлбөртэй адил үндсэн болон эргэлтийн зүйлээс бүрдэнэ. Үндсэн хөрөнгө - банкны эзэмшилд байгаа газар, барилга байгууламж; одоогийн - банкны бэлэн мөнгө, вексель болон бусад богино хугацаат өр төлбөр, зээл, үнэт цаас.

Банкны хөрөнгийн 80 хүртэлх хувийг нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн үйл ажиллагаа, үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт эзэлдэг. Аж үйлдвэрийн хувьд банкуудын хувьд хөгжингүй орнуудЭдгээр хоёр төрлийн үйл ажиллагааны олон талт хөдөлгөөн нь онцлог шинж чанартай байдаг. Эдийн засгийн таатай нөхцөлд банкуудад ашгийн дийлэнх хувийг авчирдаг нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн үйл ажиллагааны эзлэх хувь нэмэгдэж, үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувь (хэвийн нөхцөлд ашиг багатай үйл ажиллагаа) буурдаг. Эдийн засгийн хямралууд, инфляци, бизнесийн үйл ажиллагааны тасалдал нь банкуудын эдийн засагт зээл олгох боломжийг бууруулж, улмаар нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн үйл ажиллагааны тоо буурч, засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхэд хүргэж байна.

Худалдан авах зорилгоос хамааран үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтыг гурван төрөлд хувааж болно. Нэгдүгээрт, репо гүйлгээгээр худалдаж авсан үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт. Эдгээр үнэт цаасыг худалдан авахдаа банк үнэт цаасыг дамжуулан худалдах үүрэгтэй тодорхой хугацааурьдчилан тогтоосон үнээр. Хоёрдугаарт, ханшийн ашиг олох зорилгоор дахин худалдах зорилгоор худалдаж авсан үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт. Эдгээр нь банкны багцад 6 сараас доош хугацаагаар хадгалагдаж буй үнэт цаас юм. Банкны үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын гурав дахь төрөл нь банкны хөрөнгө оруулалт, хүү, ногдол ашиг хэлбэрээр орлого олох зорилгоор олж авсан үнэт цаасыг худалдан авах, аж ахуйн нэгжийн менежментэд оролцох явдал юм. Ийм үнэт цаасыг ихэвчлэн 6 сар ба түүнээс дээш хугацаанд банкны багцад хадгалдаг.

80-аад онд хөрөнгийн үнэт цаасжуулалт гэж нэрлэгддэг зүйл байдаг, өөрөөр хэлбэл. хувиргалт банкны шаардлагазээлдэгчиддээ үнэт цаас, ихэвчлэн бонд. Хамгийн түгээмэл хэлбэр нь ипотекийн зээлийн (ипотекийн зээл, барьцаа) зээлдэгчийн үүрэг дээр үндэслэн банкнаас бонд гаргах явдал юм. Бонд зарж байна хоёрдогч зах зээл, банкууд үйлчлүүлэгчдэдээ ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлдэг. Эцэст нь үнэт цаасжуулалт нь балансаас гадуурх гүйлгээг өргөжүүлэхэд хүргэсэн үнэт цаас.

Банкны хөрөнгийн удирдлага. Нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн үйл ажиллагааны орлого, үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын хүү, ногдол ашиг нь үндсэн эх үүсвэр юм. банкны ашиг. Гэсэн хэдий ч банкны активыг бүрдүүлэхдээ (активын менежмент) ямар ч банк зөвхөн ашигт ажиллагаанаас нь хамаарч чадахгүй. Банкны активыг удирдах хоёрдмол үүрэг бол хангалттай ашиг орлого, банкны найдвартай байдлыг хангах явдал юм.

Хөрвөх чадвар, ашигт ажиллагааны үүднээс банкны дөрвөн бүлэг активыг ялгаж салгаж болно.

Банкны хөрөнгийн эхний бүлэг - анхдагч нөөц. Эдгээр нь татсан хадгаламжаа барагдуулах, зээлийн хүсэлтийг хангахад ашиглах боломжтой хамгийн хөрвөх чадвартай хөрөнгө юм. Үүнд: банкны бэлэн мөнгө (өдөр тутмын гүйлгээ хийхэд хүрэлцэхүйц мөнгөн дэвсгэрт, зоос хэлбэрээр банкны дансанд байгаа бэлэн мөнгөний үлдэгдэл, төв банк дахь корреспондент дансанд байгаа мөнгө), инкассаны явцад байгаа чек болон бусад төлбөрийн баримт, хөрөнгө бусад арилжааны банкин дахь харилцах дансанд . Ийм хөрөнгө орлого олохгүй, харин банкны хөрвөх чадварын гол эх үүсвэр болдог.

Хоёр дахь бүлэг хөрөнгө - хоёрдогч нөөц. Эдгээр нь бага орлоготой боловч хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгө бөгөөд хамгийн бага сааталтай, алдах эрсдэл багатай бэлэн мөнгө болгон хувиргах боломжтой. Эдгээрт үнэт цаас болон бусад богино хугацаат үнэт цаас, эрэлтийн зээл, үндсэн зээлдэгчид олгох богино хугацаат зээлүүд орно. Энэ бүлгийн хөрөнгийн гол зорилго нь анхдагч нөөцийг нөхөх эх үүсвэр болох явдал юм.

Гурав дахь нь банкны активын хамгийн чухал хэсэг юм. банкны зээлийн багц. Банкны зээл бол хамгийн ашигтай, гэхдээ хамгийн эрсдэлтэй хөрөнгө юм. Энэ бүлэг актив нь банкны ашгийн гол эх үүсвэр болдог.

Банкны хөрөнгийн дөрөв дэх бүлэг нь үнэт цаасны багц буюу банкны хөрөнгө оруулалтын багцаас бүрддэг. Хөрөнгө оруулалтын багцыг бүрдүүлэх нь банкинд орлого бий болгох, урт хугацаат үнэт цаасны эцсийн хугацаа ойртож, богино хугацаатай болоход хоёрдогч нөөцийг бүрдүүлэх гэсэн хоёр зорилготой.

Дэлхийн практикт банкны активыг удирдах хэд хэдэн арга барил бий болсон. Удирдлагын нэг арга барилаар банкны удирдлага өөр өөр активын бүлгүүдэд нөөцийг өөр өөрөөр хуваарилдаг.

"Хөрөнгийн нэгдсэн сан" арга нь эх үүсвэрээс үл хамааран банкны эх үүсвэрийн нийт хэмжээг (сангийн нэгдсэн сан) өөр өөр төрлийн активын хооронд хуваарилах санаан дээр суурилдаг. Энэ загварын дагуу тодорхой идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахын тулд ямар эх үүсвэрээс мөнгө ирсэн нь хамаагүй: хугацаагүй хадгаламжаас эсвэл хугацаатай хадгаламж. Энэ арга нь янз бүрийн хадгаламжийн хөрвөх чадварын янз бүрийн шаардлагыг харгалздаггүй. "Хөрөнгийн нэгдсэн сан" аргыг дараах байдлаар бүдүүвчээр дүрсэлж болно (Зураг 2.3-ыг үз).

Хөрөнгийн удирдлагын өөр нэг арга болох "банк доторх банкууд" -ын тусламжтайгаар хөрөнгийг бүрдүүлэх нь зөвхөн нийт дүнгээс гадна татсан эх үүсвэрийн бүтцээс хамаарна. Энэ аргын дагуу янз бүрийн эх үүсвэрээс босгосон хөрөнгийг байршуулахад ашигладаг хэд хэдэн "хөрвөх чадвар-ашигт ажиллагааны төв"-ийг тодорхойлдог. Ийм төвүүдийг "банк доторх банкууд" гэж нэрлэдэг. Банкинд "хураамжгүй хадгаламжийн банк", "Хугацаатай хадгаламжийн банк", "Үндсэн хөрөнгийн банк" гэж байдаг (2.4-р зургийг үз).


Хөрөнгийн хөрвөх чадвар, ашигт ажиллагааны хувьд янз бүрийн "банкуудад" хамаарах хөрөнгийг тогтоосны дараа банкны удирдлага "банк" бүрээс байршуулах дарааллыг тодорхойлдог. "Банк" бүрээс мөнгө байршуулах нь бусад "банк"-аас үл хамааран явагддаг.

Хугацаагүй хадгаламж нь хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хамгийн их хамрах хүрээг шаарддаг тул “хүргэх хугацаагүй хадгаламжийн банк”-ны хөрөнгийн нэлээд хэсэг нь анхан шатны нөөцөд (жишээлбэл, Төв банкинд заавал байлгах нөөцөөс 1%-иар илүү) чиглэнэ. . Үлдсэн хугацаагүй хадгаламж нь ихэвчлэн хоёрдогч нөөцөд, багахан хэсэг нь зээл, тэр дундаа богино хугацаат хадгаламжид шилжинэ.

Тэгэхгүй бол “Хугацаатай хадгаламжийн банк”-ны мөнгийг тараана. Үүний томоохон хувь нь хоёрдогч нөөц бүрдүүлэх, дунд болон урт хугацааны зээл олгох, урт хугацаат үнэт цаас гаргахад чиглэнэ. Банкны хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах нь активын удирдлагын бие даасан салбар юм.

Нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн үйл ажиллагаа нь үнэт цаас, зээлийн нягтлан бодох бүртгэлээс бүрдэнэ. Билл хөнгөлөлт гэдэг нь банкнаас үнэт цаас худалдан авах нэг хэлбэр юм. Вексель эзэмшигчээс вексель худалдаж авснаар банк хугацаа нь дууссаны дараа вексель дээр мөнгө хүлээн авах эрхийг худалдан авдаг. Банк нь вексель эзэмшигчид урьдчилгаа өгч, тэр даруйд нь мөнгө өгдөг, жишээлбэл, нэг сарын дараа төлбөрийн хугацаа дуусч байгаа тул банк тооцооны бүртгэлд зориулж үнэт цаасыг танилцуулсан үнэт цаас эзэмшигчээс хөнгөлөлтийн хүү эсвэл хөнгөлөлт авдаг. Хөнгөлөлтийн хэмжээ нь дансанд заасан үнийн дүн болон банкнаас төлбөрийг хөнгөлөхдөө төлсөн үнийн зөрүүтэй тэнцүү байна. Төлбөрийн хугацаа дууссаны дараа банк үүнийг эргүүлэн авахаар зээлдэгчид өгдөг (2.5-р зургийг үз). Банкны хувьд энэхүү үйл ажиллагааны утга учир нь хөнгөлөлтийн хүү авах, харин тооцоог нягтлан бодох бүртгэлд танилцуулсан эзэмшигчийн хувьд төлбөрийн хугацаа дуусахаас өмнө үнэт цаасны мөнгийг хүлээн авах явдал юм.


Банкны зээлийн үйл ажиллагааг эдийн засгийн агуулга, зориулалтаар, зээлдэгчийн ангиллаар, баталгаа, нөхцөл, эргэн төлөгдөх арга, эх үүсвэрээр, зээл олгох хэлбэрээр нь ангилж болно.

Эдийн засгийн агуулга, зорилгоос хамаарч зээлийг дараах байдлаар хуваана:
- арилжааны зориулалттай зээл:

• үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуйн аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгийн одоогийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх түр зуурын хэрэгцээнд;
• хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт, янз бүрийн салбарт үндсэн хөрөнгийг өргөтгөх, шинэчлэх;
• хувьцааны таамаглалын хувьд;

Хэрэглээний болон хувийн зээл орон сууцны барилга, удаан эдэлгээтэй хэрэглээний бараа худалдан авах, боловсрол, эмчилгээний төлбөр гэх мэт.

• хувьцаат компани, хувийн аж ахуйн нэгж (үйлдвэр, худалдаа, нийтийн аж ахуй, хөдөө аж ахуй, брокер);
• зээл, санхүүгийн байгууллагууд (мөн бүх банкууд);
• хүн амд;
• засгийн газар болон орон нутгийн удирдлагууд.

Банкны зээл байж болно юугаар ч баталгаагүй(хоосон) эсвэл хамгаалагдсан. Барьцаалагдсан зээл нь ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө шаарддаг. Зээлийг хувьцаа, бонд, арилжааны үнэт цаас, өмчлөх эрхийн бичиг баримтаар баталгаажуулж болно (ордер - агуулахад бараа байгааг баталгаажуулсан агуулахын гэрчилгээ; төмөр замын нэхэмжлэх; коносамент - далайн тээвэрт ачаа хүлээн авсан гэрчилгээ гэх мэт). , авлага, машин барьцаалсан зээл эсвэл өөр төрлийн хөдлөх хөрөнгөэсвэл үл хөдлөх хөрөнгө (газар, барилга байгууламж). Зээлийг батлан ​​даалтаар баталгаажуулж болно - шаардлагатай бол зээлдэгчийн өрийг төлөх батлан ​​даагч банкинд нэг талын бичгээр үүрэг хүлээсэн гэрээ. Зээлийн барьцаа нь өөр банк эсвэл өөр байгууллагаас (жишээ нь, зээлдэгчийн үүсгэн байгуулагч) баталгаатай хүү эсвэл зээлдэгч төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд зээлийн төлбөрийг төлөх баталгаа юм.

Эргэн төлөгдөх хугацааны дагуу зээлийг хугацаатай зээл (дуудлагаар), банк хүссэн үедээ төлөх боломжтой, хугацаатай зээл гэж хуваадаг. Сүүлийнх нь богино хугацааны (нэг өдрөөс нэг жил хүртэл), дунд хугацааны (нэг жилээс 5-8 жил хүртэл) болон урт хугацааны урт хугацааны гэж хуваагддаг. Дунд болон урт хугацааны зээлийн нөхцөл өөр өөр улс орнуудялгаатай.

Банкны зээлийг хоёр аргаар төлж болно. Эхний тохиолдолд зээлийн үндсэн өрийг бүхэлд нь (хүүгээс бусад) эцсийн нэг өдөр бөөнөөр нь төлөх ёстой. Төлбөрийн хоёр дахь арга бол хэсэгчлэн төлөх явдал юм. Зээлийн гэрээний бүх хугацаанд зээлийн дүнг хэсэгчлэн хасна. Өрийн үндсэн төлбөрийг барагдуулах төлбөрийг дүрмийн дагуу үе үе (сар, улирал, хагас жил, жил бүр) тэнцүү хэмжээгээр төлдөг. Хоёрдахь эргэн төлөлтийн аргыг ихэвчлэн дунд болон урт хугацааны зээлд ашигладаг. Зээлийн хүүг зээлийн хугацаа дууссаны дараа нэг удаа эсвэл зээлийн хугацаанд тэнцүү хувааж төлж болно.

Зээлийн эргэн төлөлтийн эх үүсвэр нь зээлийн төрлөөс хамаарна. Богино хугацаат зээлийг ихэвчлэн тэдгээр бараа материалыг татан буулгах эсвэл авлага, санхүүжилтийн хувьд зээлдэгч зээл авсан. Зээлийг ашигласнаар олсон ашгаа ашиглан дунд болон урт хугацааны зээлийг төлдөг.

Гаргах хэлбэрийн дагуу банкны зээл нь зээлийн шугам (зээлийн хязгаар) нээх хэлбэрээр зээлд хуваагдана; тодорхой хугацаанд тогтмол зээл олгох; вексель хэлбэрээр (шүүгээний зээл).

Зээлийн нээлттэй шугам буюу нээлттэй зээлийн хязгаар гэдэг нь банк болон зээлдэгчийн хооронд тогтоосон нөхцлөөр тодорхой хугацаанд тохирсон хэмжээний зээлийг зээлдэгчид олгох тухай хууль ёсоор албан ёсоор (заримдаа амаар) байгуулсан гэрээ юм. Ихэвчлэн зээлийн шугамыг нэг жилээс илүүгүй хугацаагаар нээдэг боловч сунгах боломжтой.

Энэ нь ихэнх аж үйлдвэржсэн орнуудад богино хугацааны зээлийн хамгийн түгээмэл хэлбэр юм. Зээлдэгч болон банкны хувьд энэ төрлийн зээлийн тав тухтай байдал нь зээлийн шугамын хүчинтэй байх хугацаанд зээлдэгч банктай нэмэлт хэлэлцээр хийхгүйгээр хүссэн үедээ зээл авах боломжтой юм.

Зээлийн шугамын онцлог нь түүнийг нээх гэрээг хоёр тал засч залруулах боломжтой юм. Жишээлбэл, зээлдэгчийн нөхцөл байдал муудсан тохиолдолд банк зээлийн хязгаарт багтаан зээл олгохоос татгалзах эрхтэй. Зээлдэгч нь зээлийн шугамыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн ашиглахгүй байх эрхтэй. Зээлийн шугамын өөр нэг онцлог нь түүнийг нээхэд банкнаас зээлдэгч нь харилцах дансандаа зээлийн шугамын үнийн дүнгийн 20-иос доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний нөхөн олговрын үлдэгдэл хадгалахыг банкнаас шаарддаг явдал юм. хүчинтэй байх хугацаа буюу бодит ашиглалтын хугацаа. Үүний үр дүнд зээлийн хүүгийн бодит хэмжээ нэмэгддэг.

Зээлийн шугам ашиглах технологи нь өөр. Нээлттэй зээлийн шугамын дагуу зээлийг банкнаас нээсэн зээлийн данснаас гаргаж болно, эсвэл банкны харилцагчтай хийсэн бүх гүйлгээг бүртгэдэг идэвхтэй-идэвхгүй хосолсон данс ашиглаж болно (дансны дебет нь банкнаас олгосон зээлийг бүртгэдэг). банкнаас үйлчлүүлэгчид, зээл нь бүтээгдэхүүн, хадгаламж гэх мэт борлуулалтаас олсон орлого хэлбэрээр үйлчлүүлэгчээс банкнаас хүлээн авсан дүн юм.

Идэвхтэй идэвхгүй дансны сонгодог жишээ бол харилцах данс юм. Энэ дансанд олгосон зээлийг одоогийн зээл гэж нэрлэдэг. Харилцах данс нээлгэх гэрээ байгуулсны дараа харилцах дансыг хааж, харилцах дансанд бүх гүйлгээ хийгддэг. Гэрээний зээлийн хүү нь үлдэгдлийн үндсэн дээр үе үе, ихэвчлэн улирал тутам хуримтлагддаг. Гэрээт зээлийг Герман, Бельги, Голланд, Италид өргөнөөр ашигладаг.

Их Британи, Франц, Канадад зээлийг овердрафт хэлбэрээр олгодог. Энэ нь магадгүй хамгийн энгийн зээлийн арга юм. Овердрафтын хувьд банк нь харилцагчийн харилцах данснаас дансны үлдэгдэлээс хэтэрсэн мөнгийг зээлийн хязгаар хүртэл зээлж (төлбөрийг нь төлж) зээл олгодог. Хязгаарлалтын хэмжээ, өөрөөр хэлбэл. дээд хэмжээовердрафт нь банк болон үйлчлүүлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний дагуу харилцах данс нээлгэх үед үүсдэг. Овердрафтаар үйлчлүүлэгчийн харилцах дансанд орсон бүх дүнг өрийг төлөхөд зарцуулдаг тул санхүүжилт орж ирэх тусам зээлийн хэмжээ өөрчлөгддөг. Харилцах данснаас ялгаатай нь овердрафтын хүү өдөр бүр хуримтлагддаг.

Зээл авсан тогтмол хэмжээүндсэндээ хөрөнгийн зорилтот хэрэгцээг хангахын тулд, дүрмээр бол тодорхой хугацаанд гаргасан байна зээлийн гэрээ, энэ нь зээлийн шугам нээх гэрээнээс ялгаатай нь гэрээний нөхцлийн дагуу зээл олгох тухай банкны хатуу амлалт юм. Ийм зээлийн онцлог нь хатуу тогтоосон хугацаанд нэг удаа төлж барагдуулах эсвэл зээлийн гэрээнд заасан тодорхой эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу тогтмол хугацаанд төлж барагдуулах явдал юм. Хугацаатай зээлийн хэлбэрээр олгох зээл нь богино болон дунд, урт хугацаатай байж болно. Хугацаатай зээлийг банкнаас нээлгэсэн зээлийн данснаас зээлдэгчийн харилцах, харилцах дансанд оруулах, эсхүл зээлдэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагаа төлөх, бэлэн мөнгө олгох замаар олгоно.

Вексель хэлбэрээр зээл олгохдоо (валжийн вексель гэж нэрлэдэг) банк зээлийн гэрээний үндсэн дээр зээлдэгчид вексель гаргаж, зээлдэгчид олгодог. Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ нь зээлийн дүнтэй тэнцэх бөгөөд зээлийн эргэн төлөлтийн огноог төлбөрийн хугацаа дуусахын өмнөх өдөр тогтоодог. Зээлдэгч нь банкнаас хүлээн авсан векселийг өөрийн ханган нийлүүлэгчтэй хийх төлбөр тооцоонд ашигладаг бөгөөд хугацаа нь дуусахад банкны шимтгэл хэлбэрээр вексель болон зээлийн хүүг банкинд төлдөг. Үнэт цаасны хугацаа дуусахад банк хамгийн сүүлчийн үнэт цаас эзэмшигчид мөнгөө төлнө.

Зээл олгох нөхцөл нь зээлдэгчийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, түүний банктай харилцах харилцаанаас хамаарч өөр өөр байдаг. Банкуудтай урт хугацааны дотно харилцаатай томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд илүү урт хугацаатай, барьцаа хөрөнгөгүй, бага хүүтэй зээл олгодог. Ер нь банкууд үндсэн зээлдэгчид олгох баталгаагүй богино хугацааны зээлийн хүүгийн доод хэмжээ буюу суурь хүүг үе үе тогтоож, нийтэлдэг. Зээлдэгчдийн ангиллаас хамааран хүүг үндсэн хүүгээс хэд хэдэн нэгжээр өндөр тогтоодог.

70-аад оны дундуур инфляцийн өндөр түвшин. зээлийн эрсдэлийг бууруулдаг банкны зээлийн техникийг дэлгэрүүлэхэд хүргэсэн. Эдгээр нь юуны түрүүнд эргэлдэх зээл (англи хэлнээс rollover - renewal) буюу эргэлтийн зээл юм. Эдгээр нь "хөвөгч" хүүтэй олгох дунд болон урт хугацааны зээлийн нэг төрөл бөгөөд зээлийн гэрээнд заасан нөхцлийн дараа (ихэвчлэн гурваас зургаан сар) шинэчлэгдсэн. зах зээлийн ханшбогино хугацааны зээлийн хувьд. Зээлийн гэрээнд оролцогчид зээлийн нийт хугацааг тохиролцсон тохиолдолд түүнийг ашиглах хугацааг хугацаа (дэд үе) болгон хувааж, хүүгийн хэмжээг дахин тогтооно. Эргэлтийн зээлийг дунд хугацаатай байгуулдаг ч богино хугацаанд олгож, дараа нь зээлийг сунгаж, зээлийн нийт хугацаа дуустал үргэлжилдэг. Үе үе тойм хүүзээлийн хүүг нэмэгдүүлснээр банкны алдагдалд орох эрсдэлийг бууруулах богино хугацаатай хадгаламждунд хугацааны зээлийн эх үүсвэрийн гол эх үүсвэр болдог .

Бууруулах зээлийн эрсдэлТэд мөн синдикат эсвэл консорциал зээл олгодог. Хоёр ба түүнээс дээш банкнаас нэг зээлдэгчид олгож буй зээлийг ингэж нэрлэдэг. Ийм зээл олгосноор банкууд тодорхой хугацаанд хөрөнгөө нэгтгэж, синдикат байгуулдаг. Гэрээнд заасны дагуу банк бүр тодорхой хэмжээний санхүүжилт олгох үүрэгтэй ерөнхий зээл. Синдикат зээлийг синдикат бус харин тусдаа банк олгож болох бөгөөд энэ нь зээлдэгчтэй гэрээ байгуулсны дараа бусад банкуудыг татан оролцуулж, оролцооны гэрчилгээ гэж нэрлэгддэг. Зээлийн хамтын зохион байгуулалт нь зээлийн эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдлийг банкуудын хооронд хуваарилах, банк бүрийн эрсдлийг бууруулах, зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

- хөрөнгө босгох, идэвхтэй - хөрөнгө байршуулах.

Активын удирдлага гэдэг нь арилжааны банкны орлого бүрдүүлэх, хөрвөх чадварыг хангах зорилгоор өөрийн болон зээлсэн эх үүсвэрийг байршуулах арга, журмыг хэлнэ. Арилжааны банкуудын хувьд энэ нь бэлэн мөнгө, зээл, хөрөнгө оруулалтын хуваарилалт юм
үнэт цаас болон бусад хөрөнгө. Мөнгө байршуулахдаа зээлийн үйл ажиллагаа, үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтад онцгой анхаарал хандуулдаг.

Байр банкны хөрөнгөянз бүрийн төрлийн хөрөнгийн хувьд одоогийн хууль тогтоомж, хөрвөх чадварыг өндөр түвшинд байлгах, хангалттай өндөр орлого олох хэрэгцээ зэргээс хамаарна. Хөрөнгийн удирдлагын аргыг сонгох нь үүнээс хамаарна тодорхой нөхцөлБанкны үйл ажиллагаа, түүнд тавьсан зорилго, мэдээжийн хэрэг банкны удирдлагын ур чадвар. Гэхдээ хөрөнгийн удирдлагын аливаа аргыг ашиглах, зээлийн зах зээлд нэвтрэх, үнэт цаас худалдаж авах, худалдах, үйлчлүүлэгчдэдээ бэлэн мөнгөөр ​​​​төлбөр хийх, баталгаа гаргах гэх мэт төрөл бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх үед банкууд өр төлбөрийн байдал, бэлэн байдалд байнга хяналт тавьж байх ёстой. бэлэн хөрөнгө, хадгаламжийн эрэлтийн хугацаа, татсан хөрөнгийн өртөг, хадгаламж.

Идэвхтэй үйл ажиллагааидэвхгүйгээс хоёрдогч байдаг. Тэдний хэмжээ, цаг хугацаа нь идэвхгүй ажиллагаатай ижил параметрээс шууд хамаардаг. Арилжааны банк нь зөвхөн идэвхгүй үйл ажиллагааны үр дүнд татсан эх үүсвэрээ байршуулах боломжтой бөгөөд идэвхгүй үйл ажиллагааны дийлэнх хэсэг нь өөрийнх нь биш, харин зээлсэн хөрөнгө байдаг тул банк идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. банкинд өгөх мөнгө нь буцах үйлчлүүлэгчдэдээ тохирсон нөхцөлтэй тохирч байна. Энэ тохиолдолд банк төлбөрийн чадвартай, санхүүгийн хувьд тогтвортой байх бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдийг өөртөө татах нь дамжиггүй.

Арилжааны банк нь зах зээлийн нөхцөлд түншүүдтэйгээ харилцаагаа зах зээлийн жирийн нэгэн адил бий болгодог арилжааны байгууллага юм. ашигт ажиллагаа, эрсдэл дээр суурилдаг. Гэсэн хэдий ч банк аюулгүй байдал, хөрвөх чадварыг харгалзан ашигт ажиллагааг тэнцвэржүүлэх ёстой. Хэт их зээл олгосон эсвэл зарим гэнэтийн нөхцөл байдалд шаардлагатай хөрвөх чадварыг хангаж чадахгүй байгаа банк төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй. Энэ нь аливаа арилжааны банк амжилттай ажиллах үндсэн зарчим бол бодит нөөцийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах явдал байдагтай холбоотой юм.

Гэсэн хэдий ч банкны эх үүсвэр ба зээлийн хөрөнгө оруулалтын тоон тэгш байдал төдийгүй чанарын шинж чанарын хувьд давхцах нь чухал юм.

Зах зээлийн нөхцөлд арилжааны банк нь арилжааны аж ахуйн нэгжүүдийн нэг хэлбэр төдийгүй дараахь чиглэлээр санхүүгийн зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг: хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн түр чөлөөтэй хөрөнгийг үндсэн дээр дахин хуваарилах чиглэлээр. яаралтай, төлбөрийн болон эргэн төлөлтийн тухай; Аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд төлбөр тооцоо хийх үед банкууд үйлчлүүлэгчдийнхээ төлбөрийн даалгаврыг цаг тухайд нь, бүрэн гүйцэд гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага онцгой чухал байдаг; банк нь хөрөнгө оруулалтын зуучлагч, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, хөрөнгө оруулалтын компани, сангийн үүрэг гүйцэтгэх үед үнэт цаастай гүйлгээ хийх.

Ихэвчлэн дөрвөн бүлэг банкны үйл ажиллагаа байдаг: идэвхгүй; идэвхтэй; Банкны үйлчилгээ; банкуудын өөрийн үйл ажиллагаа.

Судалгааны сэдвийн хамаарлыг эхний хоёр бүлэг үйл ажиллагаа нь хамгийн түгээмэл бөгөөд тэдгээр нь банкны ашгийн дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг гэдгээрээ тодорхойлогддог.

Зах зээлийн эдийн засагтай өндөр хөгжилтэй орнуудад өнгөрсөн жилхэмжээ ихээхэн нэмэгдсэн байна банкны үйлчилгээ. Тэд аажмаар банкуудын орлогын хоёр дахь чухал эх үүсвэр болж байна. Банкуудын өөрийнх нь үйл ажиллагаа дэд үүрэг гүйцэтгэсээр байна. Банк байгуулахын тулд эхлээд тодорхой хэмжээний өөрийн хөрөнгө шаардлагатай. Гэхдээ энэ бол өөрийн банкны бизнесийг зохион байгуулах эхлэлийн цэг юм. Банкны үйл ажиллагаадээр тулгуурладаг мөнгө зээлсэнӨө. Эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй орнуудад өөрийн болон зээлсэн капитал 1:10-аас 1:100 хүртэлх түвшинд байна.

Үүнтэй холбогдуулан судалгааны зорилтуудыг тодорхойлсон:

1) Арилжааны банкны идэвхгүй, идэвхтэй үйл ажиллагааны үндсэн агуулгыг судлах.

2) Суурь судалгаа эдийн засгийн стандартуударилжааны банкны үйл ажиллагаа.

Судалгааны зорилго нь банкны үндсэн үйл ажиллагаа юм.

I. АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ИДЭВХЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1.1. Идэвхгүй үйлдлүүдийн мөн чанар, агуулга

Идэвхгүй гэж бид банкуудын ийм үйл ажиллагааг хэлдэг бөгөөд үүний үр дүнд активаас илүү өр төлбөр нь идэвхгүй данс эсвэл идэвхтэй-идэвхгүй дансанд хадгалагдаж буй хөрөнгө нэмэгдэж байна (баланс дээр идэвхтэй-идэвхгүй данс байхгүй байна) Оросын банкууд) 1. Өөрөөр хэлбэл, арилжааны банкуудын идэвхгүй үйл ажиллагаа нь балансын пассив хэсэгт тусгагдсан хөрөнгийн эх үүсвэр, банкны эх үүсвэрийг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм.

Арилжааны банкуудын эх үүсвэр нь үндсэн хоёр төрлийн эх үүсвэрээс бүрддэг болохыг анхаарна уу. өөрийн хөрөнгөбанк болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө; хөрөнгө босгосон. Банкны бизнесийн нэг онцлог нь арилжааны банк үндсэндээ зээлийн эх үүсвэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд энэ нь банкны нийт өр төлбөрийн 90 хүртэлх хувийг эзэлдэг бол өөрийн хөрөнгө ердөө 10 орчим хувийг эзэлдэг 2 .

Арилжааны банкуудад идэвхгүй үйл ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тэдний тусламжтайгаар банкууд мөнгөний зах зээлээс зээлийн эх үүсвэрийг олж авдаг.

Арилжааны банкуудын идэвхгүй үйл ажиллагааны дөрвөн хэлбэр байдаг 3: а) дүрмийн санд оруулах (хувьцаа, хувьцааг анхны эзэмшигчдэд худалдах); б) сан бүрдүүлэх, нэмэгдүүлэх зорилгоор банкны ашгаас суутгал хийх; в) хадгаламжийн үйл ажиллагаа (үйлчлүүлэгчээс хүлээн авсан хөрөнгө); г) хадгаламжийн бус гүйлгээ.

Идэвхгүй үйл ажиллагаа нь хөрөнгийг төвлөрүүлэхэд үйлчилдэг. Идэвхгүй үйл ажиллагааны үр дүнд, мөн чанар нь зээл авах, банкууд идэвхтэй үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд ашигладаг хөрөнгийг хүлээн авдаг (Зураг 1). Эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнг банкны балансын пассив хэсэгт тусгадаг.

Банкны өр төлбөрийн шинжилгээ нь ихэвчлэн түүнээс эхэлдэг гэдгийг онцлон тэмдэглэе өмч 1 .

Цагаан будаа. Банкуудын идэвхгүй үйл ажиллагаа

Нэгдүгээрт, үүнгүйгээр эхлүүлэх боломжгүй юм банкбүх. Хоёрдугаарт, банкны үйл ажиллагаанд өөрийн хөрөнгийн ач холбогдол нь нийт өр төлбөрийн хэмжээнд эзлэх хувь хэмжээнээс хамаагүй их байдаг. Өмчийн капитал нь банкийг үүсгэн байгуулах үед бүрддэг бөгөөд анх үүсгэн байгуулагчдаас банкны дүрмийн санд оруулсан хувь нэмэр болгон хүлээн авсан дүнгээс бүрддэг бөгөөд хэрэв банк нь компани хэлбэрээр байгуулагдсан бол шууд хийж болно. хязгаарлагдмал хариуцлагатай, мөн хувьцааг худалдан авах замаар - хэрэв банк нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан бол.

Өмчийн капитал нь 1) хамгаалалтын, 2) үйл ажиллагааны болон 3) зохицуулах гэсэн гурван үүргийг гүйцэтгэдэг. Хамгаалалтын чиг үүрэг гэдэг нь хадгаламж эзэмшигчид болон зээлдүүлэгчдийн эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, өөрөөр хэлбэл банк алдагдалд орсон, дампуурсан тохиолдолд тэдэнд нөхөн төлбөр олгох боломжийг хэлнэ; түүнчлэн банкны алдагдлаас үл хамааран банкны үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх.

Зохицуулалтын чиг үүрэг нь банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь түүний үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлдогт илэрдэг. Өөрийн хөрөнгийн үйл ажиллагааны функц нь өөрийн биет хөрөнгөд хөрөнгө оруулах эх үүсвэр, банкны материаллаг баазыг хөгжүүлэх эх үүсвэр болдог. Банкны өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэр нь: дүрмийн сан, нэмэлт хөрөнгө, банкны хөрөнгө, тайлант жил болон өмнөх жилүүдийн хуримтлагдсан ашиг 2.

Зээлийн байгууллагын дүрмийн сан нь түүний оролцогчдын оруулсан хувь нэмрээс бүрдэж, тодорхойлогддог хамгийн бага хэмжээзээлдүүлэгчийн ашиг сонирхлыг баталгаажуулсан эд хөрөнгө. Хувьцаат банкуудын хувьд энэ нь хувьцаа эзэмшигчдийн худалдаж авсан хувьцааны нэрлэсэн үнийн нийлбэрээр, харин ХХК хэлбэрийн банкуудын хувьд оролцогчдын бүх хувьцааны нэрлэсэн үнээр тогтоогддог.

Нэмэлт хөрөнгөд дараахь зүйлс орно: дахин үнэлгээ хийх явцад хөрөнгийн үнийн өсөлт, хувьцааны урамшуулал, өөрөөр хэлбэл гаргасан хувьцааны байршуулах үнэ ба нэрлэсэн үнийн зөрүү; байгууллага, иргэдээс банкнаас үнэ төлбөргүй хүлээн авсан эд хөрөнгийн үнэ.

Банкны өөрийн эх үүсвэрийн ач холбогдол нь юуны түрүүнд тогтвортой байдлыг хадгалах явдал юм. Асаалттай эхний шатБанк байгуулахдаа үндсэн зардал (газар, барилга, тоног төхөөрөмж, цалин хөлс) -ийг өөрийн хөрөнгөөр ​​нөхдөг бөгөөд үүнгүйгээр банк үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх боломжгүй юм. Банкууд өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглан шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлдэг. Эцэст нь хэлэхэд, өөрийн нөөц бол урт хугацааны хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын гол эх үүсвэр юм.

Дээрхээс харахад янз бүрийн банкуудын өөрийн хөрөнгийн бүтэц нь нэг төрлийн бус байгааг тэмдэглэж болно. Үүнд: дүрмийн сан; Нэмэлт хөрөнгө; нөөцийн сан, сан тусгай зориулалтгэх мэт, түүнчлэн хуримтлагдсан ашиг.

Банкуудаас босгосон хөрөнгө нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах санхүүгийн эх үүсвэр, тэр дундаа зээлийн нийт хэрэгцээний 90 орчим хувийг бүрдүүлдэг. Тэдний үүрэг маш өндөр. Түр дайчилж байна боломжтой хөрөнгөзээлийн зах зээл дэх хуулийн этгээд, хувь хүмүүс, арилжааны банкууд тэдний тусламжтайгаар хэрэгцээг хангах Үндэсний эдийн засагнэмэлтээр эргэлтийн хөрөнгөАа, тэд мөнгийг капитал болгон хувиргахад хувь нэмэр оруулж, хүн амын хэрэглээний зээлийн хэрэгцээг хангадаг.

Арилжааны банкны өөрийн болон татсан эх үүсвэрийг ОХУ-ын Төв банкинд нээсэн корреспондент дансанд тусгасан болно. Энэ нь арилжааны банкны баланс дахь идэвхтэй данс (30102) тул нөөцийг энэ дансны дебетэд, хөрөнгө оруулалтыг энэ дансны кредитэд тусгана. 1

Тиймээс дебит үлдэгдлийн утга нь банкны чөлөөт нөөцийн хэмжээг (идэвхтэй үйл ажиллагаанд хараахан хөрөнгө оруулалт хийгээгүй нөөцийн хэмжээг) илэрхийлдэг. Чөлөөт нөөц хэдий чинээ их байна төдий чинээ тогтвортой байна энэ банк, гэхдээ тэр бага ашиг авдаг. Эсрэгээр, чөлөөт нөөц бага байх тусам банк тогтвортой ажиллахгүй, харин илүү их ашиг олдог. Тиймээс арилжааны банк бүр харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн үлдэгдлийг оновчтой болгохыг эрмэлздэг.

Идэвхгүй үйл ажиллагаа нь банкуудад аль хэдийн гүйлгээнд байгаа хөрөнгийг татах боломжийг олгодог гэдгийг тэмдэглэж болно 1 . Идэвхтэй зээлийн үйл ажиллагааны үр дүнд банкны систем шинэ эх үүсвэрийг бий болгодог. Идэвхгүй үйл ажиллагааны эхний хоёр хэлбэрийн тусламжтайгаар зээлийн эх үүсвэрийн анхны том бүлэг буюу өөрийн нөөц бий болдог. Идэвхгүй үйл ажиллагааны дараах хоёр хэлбэр нь хоёр дахь том бүлэг нөөцийг бүрдүүлдэг - зээлсэн эсвэл татсан зээлийн эх үүсвэр.

Банкны өөрийн эх үүсвэр нь банкны өөрийн хөрөнгө, түүнтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө юм.

Банкны хөрөнгийг одоогийн хууль тогтоомжийн шаардлагыг харгалзан банкийг үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан журмын дагуу ашгаас бүрдүүлдэг. Үүнд: 2: 1) Банкны болзошгүй алдагдлыг нөхөх зорилгоор нөөцийн сан. 2) Үйлдвэрлэл ба нийгмийн хөгжилбанкны техникийн сайжруулалтыг санхүүжүүлэхэд үйлчилдэг. 3) Материаллаг урамшууллын сан нь банкны ажилтнуудыг урамшуулах зорилготой. 4) Банкны ТУЗ-ийн даргын сангаас бусад сангаас тусгагдаагүй салбарыг санхүүжүүлэхэд зарцуулна. Дээрхээс гадна банкууд дараахь зүйлийг бий болгодог: 5) Тусгай даатгалын сангуудүнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын элэгдэл болон банкны зээлийн болзошгүй алдагдал дор. 6) Хадгаламжийн сангууд нь банкны хуримтлагдсан ашгийг илэрхийлнэ санхүүгийн аюулгүй байдалтүүний үйлдвэрлэл, нийгмийн хөгжил болон шинэ өмчийг бий болгох бусад үйл ажиллагаа.

Практикт өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хоёр арга байдаг 1: 1) ашгийн хуримтлал, 2) санхүүгийн зах зээлд нэмэлт хөрөнгө татах.

Ашиг хуримтлуулах нь нөөц болон бусад банкны сангуудыг хурдасгаж, дараа нь капиталжуулах эсвэл хуримтлуулах хэлбэрээр үүсч болно. хуримтлагдсан ашигөмнөх жилүүд. Энэ нь банкны одоогийн удирдлагын бүтцэд нөлөөлөхгүйгээр өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх хамгийн хямд арга юм. Харин олсон ашгийн багагүй хэсгийг өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд ашиглах нь тухайн банкны хувьцаа эзэмшигчдийн одоогийн ногдол ашгийг бууруулж, нээлттэй хувьцаат банкуудын хувьцааны зах зээлийн үнэ буурахад хүргэж болзошгүй юм.

1.2. Хадгаламжийн болон хадгаламжийн бус үйл ажиллагаа

Идэвхгүй зээлийн үйл ажиллагаанд үндсэндээ хадгаламжийн үйл ажиллагаа орно.

Хадгаламжийн үйл ажиллагаа гэдэг нь хуулийн этгээд, иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг тодорхой хугацаатай болон шаардах хэлбэрээр татан төвлөрүүлэх банкуудын үйл ажиллагаа юм. Хадгаламжийн үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн өр төлбөрийн 2 дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг.

Хадгаламжийн үйл ажиллагааны 3 субъект байж болно. төрийн аж ахуйн нэгжүүдболон байгууллагууд; төрийн байгууллагууд; хоршоод; хувьцаат компаниуд; гадаадын хөрөнгө оруулалттай холимог үйлдвэрүүд; үдэшлэг ба олон нийтийн байгууллагуудболон сан; санхүүгийн болон Даатгалын компаниуд; хөрөнгө оруулалтын болон итгэмжлэгдсэн компани, сангууд; хувь хүмүүс болон эдгээр хүмүүсийн холбоо; банкууд болон бусад зээлийн байгууллагууд.

Хадгаламжийн үйл ажиллагааны объектууд нь хадгаламж юм - хадгаламжийн үйл ажиллагааны субъектуудын банкинд байршуулсан хөрөнгийн хэмжээ. тодорхой хугацаабанкны үйл ажиллагаа явуулах одоогийн журмын дагуу банкны дансанд байршуулсан 1 .

Хугацаагаар нь хадгаламжийг ихэвчлэн хоёр бүлэгт хуваадаг 2: хугацаагүй хадгаламж; хугацаатай хадгаламж (тэдгээрийн сортуудтай - хадгаламж, хадгаламжийн гэрчилгээ).

Хүсэлтгүй хадгаламж гэдэг нь төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой харилцах, төлбөр тооцоо, төсвийн болон бусад дансанд байгаа хөрөнгө юм зорилготой ашиглах, түүнчлэн хугацаагүй хадгаламж.

Эдгээр дансны гүйлгээний давтамжаас шалтгаалан эдгээр дансны гүйлгээний зардал нь хугацаатай хадгаламжаас ихэвчлэн өндөр байдаг ч банкууд ихэвчлэн төлбөр төлдөг тул Үгүй ээ өндөр хүүэсвэл тэд хүү огт төлдөггүй (дараа нь үйлчлүүлэгчдэд янз бүрийн төрлийн тэтгэмж олгож болно), эдгээр эх үүсвэрүүд нь банкны хувьд харьцангуй хямд байдаг. Үүний зэрэгцээ, энэ нь нөөцийн хамгийн тогтвортой хэсэг бөгөөд хөрвөх чадварыг хадгалахын тулд банкууд илүү өндөр үйл ажиллагааны нөөцтэй байх шаардлагатай. Тиймээс банкны эх үүсвэрт эдгээр хөрөнгийн оновчтой эзлэх хувь 30-36% байна. Орос улсад эдгээр сангийн эзлэх хувь хамаагүй өндөр байна.

Мөн хугацаагүй хадгаламжид харилцах дансны зээлийн үлдэгдэл болон тухайн банкинд байгаа бусад банкны хугацаагүй хадгаламж орно.

Яаралтай банкны хадгаламж- Эдгээр нь гэрээнд заасан хугацаанд банкинд байршуулсан хөрөнгө юм. Тэдгээрийн хувьд эзэмшигчид нь хугацаагүй хадгаламжаас илүү өндөр хүү төлдөг бөгөөд дүрмээр бол урьдчилж авах, зарим тохиолдолд хадгаламжийг нөхөх хязгаарлалт байдаг.

Банкуудын хугацаатай хадгаламжийн үйл ажиллагааны зардал, түүнчлэн заавал байлгах нөөц нь хугацаагүй хадгаламжийнхаас ихэвчлэн бага байдаг ч хүүгийн төлбөр нь хамаагүй өндөр байдаг тул банкуудад тэр бүр ашигтай байдаггүй. Гэхдээ банкууд хугацаатай хадгаламжийг ашиглах боломжтой учраас татах сонирхолтой байдаг урт хугацааны хөрөнгө оруулалт.

Хугацаатай банкны хадгаламжийг нөхцөлт (ямар нэгэн үйл явдал тохиолдох хүртэл хадгаламж хадгалагдана) гэж хуваадаг урьдчилан мэдэгдэлмөнгө татах тухай (үйлчлүүлэгч урьдчилан тогтоосон хугацаанд мөнгө авах хүсэлт гаргах ёстой) болон хугацаатай хадгаламжийг өөрсдөө.

Хугацаатай хадгаламж нь хадгалагдах хугацааны дагуу хадгаламжид хуваагдана: 30 хүртэл хоног; 31-90 хоног; 91-ээс 180 хоног хүртэл; 181 хоногоос 1 жил хүртэл; 1 жилээс 3 жил хүртэл; 3 жил гаруй.

Банкны гэрчилгээ. Хугацаатай хадгаламжийг банкны үнэт цаас, хадгаламжийн гэрчилгээ, хадгаламжийн гэрчилгээгээр гаргаж болно.

ОХУ-д хадгаламжийн гэрчилгээ олгох эрхийг банкууд тодорхой нөхцлөөр олгодог Төв банкОХУ-ын болон ОХУ-ын Засгийн газрын тогтоолууд.

Банк нь ОХУ-ын Банкны нутаг дэвсгэрийн албанд гэрчилгээ олгох, эргэлтэд оруулах нөхцлийг бүртгүүлсний дараа хадгаламжийн гэрчилгээг байршуулах эрхтэй.

Хадгаламжийн хадгаламж нь ихэвчлэн урт хугацаатай байдаг тул урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болж чаддаг тул банкуудад ашигтай байдаг.

Банкуудын хувьд тэдний сул тал нь дараах байдалтай байна: 1) Төлбөр хийх хэрэгцээ сонирхол нэмэгдсэнхадгаламж, улмаар ахиу (идэвхтэй болон идэвхгүй зээлийн үйл ажиллагааны хүүгийн зөрүү) бууруулах. 2) Эдгээр хадгаламжид янз бүрийн хүчин зүйл (улс төр, эдийн засаг, сэтгэл зүйн) өртөх нь эдгээр данснаас мөнгө хурдан гадагшлах, банкны хөрвөх чадвараа алдах аюулыг нэмэгдүүлдэг. 3) Банк эдгээр нөөцийг байнга шинэчлэх боломжгүй байх.

Зээлийн эх үүсвэрийн өрсөлдөөнт зах зээлд арилжааны банкууд хадгаламжаа тоон болон чанарын аль алинаар нь сайжруулах талаар байнга анхаарч байх ёстой. Тэд үүний тулд ашигладаг өөр өөр аргууд(хүү, хадгаламж эзэмшигчдэд зориулсан төрөл бүрийн үйлчилгээ, хөнгөлөлт). Хадгаламжийн үйл ажиллагаа явуулах журмыг банкны дотоод баримт бичгүүдээр зохицуулдаг. Үүний зэрэгцээ бүх банкууд хадгаламжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэд хэдэн үндсэн зарчмуудыг баримталдаг. Үүнд: хадгаламжийн үйл ажиллагаа нь ашиг олоход хувь нэмэр оруулах эсвэл ирээдүйд ашиг олох нөхцлийг бүрдүүлэх ёстой; хадгаламжийн үйл ажиллагаа нь янз бүр байх ёстой бөгөөд өөр өөр аж ахуйн нэгжүүдтэй хамт явагдах ёстой; Хадгаламжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах явцад хугацаатай хадгаламжид онцгой анхаарал хандуулах; хадгаламжийн болон зээлийн хөрөнгө оруулалтын хугацаа, хэмжээний хувьд хадгаламжийн үйл ажиллагаа, зээлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, уялдааг хангасан байх; хадгаламж зохион байгуулах ба зээлийн үйл ажиллагаа, банк байгаа нөөцөө аль болох багасгахыг хичээх ёстой; Банк нь хадгаламж татахад тусалдаг банкны үйлчилгээг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах ёстой.

Идэвхгүй үйл ажиллагаа, ялангуяа хадгаламжийн хувьд банкууд бий болгох шаардлагатай шаардлагатай нөөц. Төлбөр тооцоо, харилцах, хадгаламжийн дансанд (бусад банкнаас авсан хадгаламжаас бусад), төсвийн дансанд байгаа мөнгөөр өөр өөр түвшинболон төсвөөс гадуурх сангууд, ОХУ-ын Банкинд байршуулсан заавал байлгах нөөцийн стандартыг тогтоосон (арилжааны банкны баланс дахь 30202, 30204 данс) 1 .

ОХУ-д 1989 онд анхны арилжааны банкууд байгуулагдсан цагаас хойш заавал байлгах нөөцийн стандартыг тогтоосон. "ОХУ-ын Төв банк (ОХУ-ын Банк)" Холбооны хуульд заасны дагуу зээлийн байгууллагын өр төлбөрийн хувь хэмжээгээр заавал байлгах нөөцийн хэмжээ, түүнчлэн тэдгээрийг ОХУ-ын Банкинд байршуулах журам, ОХУ-ын Банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс байгуулагдсан. Шаардлагатай нөөцийн стандарт нь зээлийн байгууллагын өр төлбөрийн 20 хувиас хэтрэхгүй байх ёстой.

Хадгаламжийн бус нөөцийг татах эх үүсвэрт: банк хоорондын зах зээл дээр зээл авах; үнэт цаас худалдах болон буцаан худалдан авах, үнэт цаасыг хөнгөлөх, төв банкнаас зээл авах гэрээ; банкируудын хүлээн авалтыг худалдах; арилжааны цаас гаргах; евро долларын зах зээл дээр зээл авах; хөрөнгийн үнэт цаас болон бонд гаргах.

ОХУ-ын банкны тогтолцоо үүссэн нөхцөлд нөөцийг татах хадгаламжийн бус эх үүсвэрүүдийн ихэнх нь хөгжлийг хүлээж аваагүй байна. Оросын банкуудэдгээрийн эх сурвалжийг голчлон ашигладаг банкны зээлболон ОХУ-ын Төв банкны зээл.

Орос улсад зах зээлийн зохион байгуулагчид банкны зээл 1991 онд Москвагийн олон улсын болон Москвагийн төв хөрөнгийн биржүүд зээлийн дуудлага худалдааг анх зохион байгуулсан. Банк хоорондын зээлийн зах зээлийг гурван сегментэд хуваадаг: гурван сарын хугацаатай зээл; нэгээс хоёр сарын зээл; "богино мөнгө" (1-2 хоног хүртэлх хамгийн богино зээл) 1.

Бонд гаргах гэх мэт хадгаламжийн бус эх үүсвэр нь Оросын банкуудад асар их ирээдүйтэй. Банкууд дүрмийн сангийн 25 хувиас илүүгүй хэмжээтэй, өмнө нь гаргасан бүх хувьцааг бүрэн төлсний дараа бонд гаргах эрхтэй. Бонд нь бүртгэлтэй эсвэл эзэмшигч байж болно. Зээлийг ашиглан төлдөг цэвэр ашигбанк, хомсдолтой тохиолдолд нөөц сангийн хөрөнгөөр. Бондын үнэд нөлөөлөхийн тулд банк үүнийг хөрөнгийн бирж дээр худалдаж авах эсвэл зарах боломжтой.

XX зууны 90-ээд онд. Засгийн газрын үнэт цаасны репо гүйлгээ өргөн тархсан.

II. АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ИДЭВХИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2.1. Хөрөнгийн бүтэц, бүтэц

Банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа нь түүний үйл ажиллагааны чухал бөгөөд шийдвэрлэх хэсгийг бүрдүүлдэг. Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа гэдэг нь өөрийн нэрийн өмнөөс зээлсэн болон өөрийн хөрөнгөөр ​​зохих орлого олохыг хэлнэ.

Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны үндсэн төрлүүд нь: хууль эрх зүйн болон хувь хүмүүсөөр өөр нөхцөл байдал, өөр өөр хугацаанд; өөрийн нэр дээр болон өөрийн зардлаар үнэт цаастай гүйлгээ хийх; хөрөнгө оруулалт; РЕПО үйл ажиллагаа; валютын арилжааны үйл ажиллагаа; арилжааны банкуудын уламжлалт бус үйл ажиллагаа 1.

Арилжааны банкууд банкны хөрвөх чадварыг шаардлагатай түвшинд байлгах, эрсдэлийг оновчтой хуваарилах замаар ашиг олох зорилгоор идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. тодорхой төрөл зүйлүйл ажиллагаа. Эдгээр шаардлагыг дагаж мөрдөх шаардлага нь банкуудыг хөрөнгийнхөө зарим хэсгийг орлогогүй хөрөнгө оруулалтад байршуулахыг шаарддаг.

Активын бүтэц гэдэг нь банкны балансын янз бүрийн чанарын активын нийт балансын харьцаа гэж ойлгогддог. Банкны активын чанар нь түүний активын зохистой бүтэц, идэвхтэй үйл ажиллагааны төрөлжилт, эрсдэлтэй активын хэмжээ, чухал болон доголдолтой активын хэмжээ, хөрөнгийн хэлбэлзлийн шинж тэмдгээр тодорхойлогддог.

Эдийн засгийн агуулгын дагуу арилжааны банкны бүх хөрөнгийг 4 бүлэгт хувааж болно 2.

1. Чөлөөт нөөц нь гар дээрх бэлэн мөнгө, ОХУ-ын Банкны Корреспондент дансны үлдэгдэл, бусад зээлийн байгууллагуудын корреспондент дансны үлдэгдэл юм. Чөлөөт нөөц бол банкны хамгийн хөрвөх чадвартай төрөл юм. Гэхдээ дүрмээр бол эдгээр хөрөнгө нь орлого үүсгэдэггүй эсвэл хамгийн бага орлоготой байдаг.

2. ОХУ-ын Банк зэрэг бусад зээлийн байгууллагуудад хадгаламж хэлбэрээр байршуулсан зээл, хөрөнгө.

Зээл, хадгаламж хэлбэрээр эх үүсвэрээ байршуулахдаа банк зээлдэгчдэд тодорхой хэмжээгээр тогтоосон шаардлагыг тавьдаг. Эдгээр үйл ажиллагаанаас олсон банкны орлогыг хэлцэл хийх үед тогтоодог. Үүнийг хүү болгон төлдөг.

3. Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь банкны эх үүсвэрийг үнэт цаас болон санхүүгийн бусад хөрөнгө (гадаад валют, үнэт металл), түүнчлэн хуваалцахүе мөчид эдийн засгийн үйл ажиллагаа.

Төрөл бүрийн үнэт цаас болон бусад санхүүгийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийснээр арилжааны банкууд өөр өөр зорилготой байдаг. Тиймээс арилжааны банкууд гадаад валют, алт эсвэл засгийн газрын үнэт цаас худалдаж авснаар хөрвөх чадварын нөөцөө нэмэгдүүлнэ, учир нь эдгээр үнэт зүйлсийг банкны хэрэгцээнд хурдан хөрвүүлэх боломжтой. Гэгдэх зүйлийг хэрэгжүүлснээр багцын хөрөнгө оруулалт(хувьцаа, бонд, бусад төрлийн үнэт цаас худалдан авах), арилжааны банкууд хүлээж авна нэмэлт орлогоногдол ашиг, хүү, зах зээлийн үнийн өсөлт хэлбэрээр.

Аж ахуйн нэгжийн менежментэд оролцохын тулд банкууд хяналтын багцыг худалдан авч, үйлдвэрлэлийн шууд хөрөнгө оруулалт хийдэг.

4. Материал ба Биет бус хөрөнгөбанк өөрөө ( дотоодын хөрөнгө оруулалт). Үүнд банкны барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, банкны үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад эд хөрөнгийн зардал орно. Банк амжилттай хөгжиж, зээлийн хөрөнгийн зах зээл дэх байр сууриа бэхжүүлэх нь банкны материаллаг баазыг өргөжүүлэх, сайжруулахад шаардагдах зардлыг байнга нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ төрлийн хөрөнгө нь банкинд орлого авчрахаас гадна зардалтай байнга холбоотой байдаг. Үүнээс гадна маш бага хөрвөх чадвараараа онцлог юм.

Хэдийгээр арилжааны банкны активыг мөнгөн хөрөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө гэсэн дөрвөн төрөлд хувааж болно; үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт; зээл; барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж.

Гэсэн хэдий ч банк бүрт активын тогтвортой бүтцийг бий болгох, хадгалах асуудал тулгардаг. Нэмж дурдахад хөрөнгийн бүтцийг одоо байгаа үндэсний онцлог шинж чанараар тодорхойлдог. Бэлэн мөнгө болон бусад бэлэн мөнгөний хамгийн өндөр хувийг төв банкууд дахь дансанд байгаа хөрөнгө: Испани (12.94%), Итали (7.86%), Орос (6%). Хамгийн бага нь Япон, АНУ, Бельгийн банкуудад байна 1 .

Банкуудын бусад хөрөнгийн хувьцааны ялгаа их байгаа нь хөрөнгийн ангилал, ялангуяа банкуудын дамжин өнгөрөх үйл ажиллагааны ялгаатай байдалтай холбон тайлбарлаж байна.

Гэсэн хэдий ч банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны төрөлжилт, тэдгээрийн оновчтой бүтцийг тодорхойлоход тулгарч буй бэрхшээлүүдийн ерөнхий дүр зургийг эндээс харж болно. бие даасан улс. Энэ нь хууль тогтоомжийн онцлог шинж чанараас ихээхэн хамаардаг нягтлан бодох бүртгэл.

Жишээлбэл, Испани, АНУ, ОХУ-ын банкуудын банк хоорондын зах зээл дэх идэвхжил бага байгаа нь янз бүрийн чиг хандлагатай холбоотой юм. Ийнхүү Испанид хомсдол үүссэн мөнгөний нийлүүлэлтбанкуудад ерөнхийдөө болон заавал байлгах нөөцийн улмаас (12.94%), банк хоорондын захаас мөнгө татах. Энэ нийтлэлд Испанийн банкууд нэмэлт анхаарал хандуулж байгаа нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байна мөнгөний баримт бичигбусад улсын банкууд бусад хөрөнгөнд тооцсон төлбөрийн болон эргэлтэд байгаа. АНУ-д нөхцөл байдлыг бусад актив дахь заавал байлгах нөөцийн эзлэх хувь (66.12%) тусгагдсантай холбон тайлбарлаж байна. Мөн банк хоорондын зах зээлээс банкны эх үүсвэрийг өөр тийш нь шилжүүлдэг. Орос улсад үүнтэй төстэй нөхцөл байдал тийм ч их холбоотой байдаггүй өндөр хувь 1995, 1998 оны 8-р сарын төлбөрийн хямралын үр дагавартай адил шаардлагатай нөөц (6%). банк хоорондын зах зээлд .

Их Британийн банкуудын банк хоорондын гүйлгээний эзлэх хувь өндөр байгаа нь эрэлттэй болон богино хугацааны мэдэгдлийн эх үүсвэрийг багтааж, банкинд 30 хоногоос дээш хугацаагаар байршуулсантай холбоотой юм.

Дээр дурдсан зүйлсээс харахад активын бүтэц нь банкны хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, гадаад орчны нөлөөллөөс ихээхэн хамаардаг гэж дүгнэж болно.

Гэсэн хэдий ч активын бүтцийг банкны үйл ажиллагааны үндсэн төрлөөр, активыг банкны үйл ажиллагааны үндсэн төрлөөр нь томоор нь ангилж үзвэл дараахь дүгнэлтийг гаргаж болно: 1. Банкны идэвхтэй үйл ажиллагаанд зээлийн гол байрыг зээл эзэлдэг. Тэдний эзлэх хувь 19.90-83.25% байна. 2. Банкны хөрөнгийн хоёрдугаарт үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт (2.15-23.87%) эзэлж байна. 3. Гуравдугаарт мөнгөн хөрөнгө (0.2-12.94%) байна. 4. Бусад хөрөнгийн эзлэх хувь нь нягтлан бодох бүртгэлийн онцлогоор тодорхойлогддог бөгөөд үндсэн хөрөнгө (барилга байгууламж)-д оруулсан хөрөнгө оруулалтаас эхлээд банкны төрөл бүрийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа (2-оос 78% хүртэл) 1 .

Гэсэн хэдий ч Оросын банкууд болон бусад орны банкуудын активын бүтэц, бүтцийн ерөнхий чиг хандлагыг үл харгалзан банк бүр активын чанараас ихээхэн хамаардаг оновчтой хөрөнгийн бүтцийг бий болгохыг хичээх ёстой. Гэсэн хэдий ч санхүүгийн хямрал нь Оросын арилжааны банкуудын активын бүтцэд ихээхэн өөрчлөлт оруулахад хүргэсэн.

Активын бүтэц нь зөвхөн хөрөнгийн хэмжээ, гадаад нөхцөл байдлаас гадна тодорхой банкны активын чанарыг сайжруулах бодлогоор тодорхойлогддог. Үүнтэй холбогдуулан хөрөнгийг нийт хөрөнгө, цэвэр хөрөнгө (эрсдэл болон бусад зүйлээс ангижруулсан) гэж хуваах нь нэн чухал юм 2 .

Нийт хөрөнгийн бүтэц

I. Орлого үүсгэдэггүй хөрөнгө: бэлэн мөнгө, бусад банк дахь харилцах данс, санхүүгийн нөөц, үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө, өр төлбөр, тооцооны сан, төсвийн болон төсвөөс гадуурх хөрөнгийн ашиглалт, хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, хөрөнгийн зардал, урсгал зардал, хойшлогдсон зардал, гадаад валют, үнэт цаасны дахин үнэлгээ, ашиг орлогоос өөрчилсөн хөрөнгө, тайлант болон өмнөх жилүүдийн алдагдал.

II. Орлого бий болгох хөрөнгө: харилцагч, банк, олон нийтэд олгосон урт, дунд, богино хугацааны зээл, хугацаа хэтэрсэн зээл, хүү, факторинг, лизинг, оролцоо, үнэт цаас, гаргасан баталгаа.

III. Нийт хөрөнгө - нийт.

Цэвэр балансын бүтцэд хөрөнгө нь зохицуулалт, хадгаламж, дамжин өнгөрөх дансны хэмжээгээр буурдаг.

Цэвэр хөрөнгийн бүтэц

I. Орлого үүсгэдэггүй хөрөнгө: бэлэн мөнгө, бусад банк дахь харилцах данс, санхүүгийн нөөц, үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө үлдэгдэл үнэ цэнэ, зээлдүүлэгчдээс хэтэрсэн зээлдэгч.

II. Орлого бий болгох хөрөнгө: урт, дунд, богино хугацаат зээлээс харилцагч, банк, иргэдэд рубль болон гадаад валютаар олгосон зээлийн алдагдлыг арилгах нөөцийг хасч тооцно. Факторинг ба лизинг нь эдгээр үйл ажиллагааны өртгийн үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг хасч тооцно. Үнэт цаас, үнэт цаас, үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралт, битүүмжлэгдсэн үүрэг хариуцлагыг хассан.

Цэвэр хөрөнгийн нийт хөрөнгийн харьцаа нь хөрөнгийн оновчтой бүтцийн талаархи ойлголтыг өгдөг бөгөөд энэ нь юуны түрүүнд хөрөнгийн чанараас хамаардаг.

Хөрөнгийн хэмжээгээр бүлэглэсэн Оросын зээлийн байгууллагуудын гүйцэтгэлийн тодорхой үзүүлэлтүүд нь хөрөнгийн бүтцийн оновчтой байдалд эзлэхүүний шинж чанарын нөлөөллийг харуулж байна.

Хөрөнгийн чанар нь тэдгээрийн хөрвөх чадвар, эрсдэлтэй хөрөнгийн хэмжээ, чухал ба чанар муутай хөрөнгийн эзлэх хувь, орлого бий болгох хөрөнгийн хэмжээгээр тодорхойлогддог.

Банкны өдөр тутмын үүргээ биелүүлэх чадварыг хангахын тулд арилжааны банкны активын бүтэц нь хөрвөх чадварын чанарын шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүний тулд банкны бүх хөрөнгийг төлбөрийн хугацаанаас хамааран хөрвөх чадварын зэрэглэлээр нь бүлэгт хуваадаг. Банкны хөрөнгийг хөрвөх чадвар өндөртэй активууд (жишээ нь түргэн хөрвөх чадварыг хангадаг хөрөнгө) гэж хуваадаг: хөрвөх чадвартай хөрөнгө, урт хугацааны хөрвөх чадвартай хөрөнгө, ерөнхий хөрвөх чадвар, металлын үйл ажиллагааны хөрвөх чадвар 1 .

Түргэн хөрвөх чадвартай (өндөр хөрвөх чадвартай) хөрөнгөд дараахь зүйлс орно: бэлэн мөнгө, үнэт металл, зээлийн байгууллагуудын ОХУ-ын Банк дахь корреспондент дансанд байгаа хөрөнгө, чекээр төлбөр тооцоо хийх зорилгоор байршуулсан банкны хөрөнгө, салбаруудын бэлэн мөнгөний үйлчилгээнд зориулсан зээлийн байгууллагуудын хөрөнгө; төлбөр тооцооны банк бус зээлийн байгууллагуудын төлбөр тооцооны оролцогчдын хөрөнгө, RC ORSM-ийн оролцогчдын хөрөнгө, RC ORSM-ийн оролцогчдын төлбөр тооцоог хангахад зориулсан хөрөнгө, ORSM дээрх гүйлгээний үр дүнд үндэслэн; ОХУ-ын Банкинд байршуулсан хадгаламж, зээлийн байгууллага, оршин суугч бус банкуудад байршуулсан хугацаагүй хадгаламж, төлбөр тооцоо хийх хөрөнгө хуванцар картуудзээлийн байгууллага болон оршин суугч бус банкуудад банкны үйлчлүүлэгчид - хуулийн этгээдийн хүсэлтээр олгосон хөрөнгө; засгийн газарт оруулсан хөрөнгө оруулалт өрийн бичигбанкнаас авсан зээлийн барьцаанд хамаарахгүй гадаад, дотоод валютын зээлийн өрийн бичиг; үүрэг хариуцлага хүлээгээгүй ОХУ-ын Банкны бонд дахь хөрөнгө оруулалт; "хөгжилтэй орнуудын бүлэг"-ийн орнуудын оршин суугч бус банкууд дахь корреспондент дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгийг хасч, хураан авсан дүнгийн нэг хэсэг, түүнчлэн харилцагчийн данснаас хасагдсан, гэхдээ корреспондентэд байршуулаагүй мөнгөн хөрөнгө. мөнгө хүрэлцэхгүйн улмаас зээлийн байгууллагын данс.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн бүтцэд жагсаалтад орсон өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгөөс гадна байгалийн үнэт чулуунууд, корреспондент зээлийн байгууллага, оршин суугч бус банкууд дахь харилцах дансанд байгаа мөнгөн тэмдэгтүүд орно "хөгжсөн орнуудын бүлэг" хатуу валютаар ), хязгаарлагдмал хөрвөх чадвартай гадаад валют, үнэт металлаар оршин суугч бус банкууд дахь харилцах дансанд байгаа хөрөнгө, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын гүйлгээний төлбөр тооцоог баталгаажуулахын тулд тооцооны төвд байршуулсан хөрөнгө. үнэт цаасны зах зээлийн салбарууд; Зээлийн байгууллагаас рубль, гадаад валютаар олгосон бүх зээл (дор хаяж нэг удаа олгосон зээл болон өмнө нь олгосон зээлийг төлөх зорилгоор шинээр олгосон зээлээс бусад), хадгаламж болон бусад байршуулсан хөрөнгө, зээлийн байгууллагаас олгосон хөрөнгө, хөнгөлөлттэй үнэт цаас болон бусад өр. дараагийн 30 хоногийн хугацаатай банк.

Урт хугацаат хөрвөх чадвартай хөрөнгөд банкнаас олгосон бүх зээл, түүний дотор хугацаа хэтэрсэн зээл (Засгийн газрын баталгаатай зээл, Засгийн газрын үнэт цаас болон орон нутгийн засгийн газрын үнэт цаасаар барьцаалагдсан зээл, үнэт металлын гулдмайнаас бусад); хадгаламж, хөрөнгө, тэр дундаа үнэт металлаар хийсэн, нэг жилээс дээш хугацаатай үлдсэн хугацаатай, түүнчлэн банкнаас нэг жилээс дээш хугацаагаар гаргасан баталгаа, батлан ​​даалтын 50 хувь.

2.2. Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны ангилал

Арилжааны банкуудын хөрөнгийг 1) ашигт ажиллагааны түвшин, 2) эрсдэлийн түвшин, 3) хөрвөх чадварын зэрэг 1-ээр бүлэглэж болно.

Эрсдлийн түвшингээр ОХУ-ын Төв банкны 1997 оны 10-р сарын 1-ний өдрийн 1-р тушаалын дагуу бүх хөрөнгийг 5 бүлэгт хуваадаг. Бүлэг тус бүрд тухайн банкны эх үүсвэрийг тодорхой хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалт хэр найдвартай байгааг харуулдаг эрсдэлийн коэффициентийг оноодог (%): 1-р бүлэг - эрсдэлгүй хөрөнгө 0; 2-р бүлэг - эрсдэл багатай хөрөнгө 10; 3-р бүлэг - дунд эрсдэлтэй хөрөнгө 20; 4-р бүлэг - эрсдэл өндөртэй хөрөнгө 70; 5-р бүлэг - өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө 100.

Тиймээс эхний бүлэгт эрсдэлгүй хөрөнгө орно. Эдгээр нь корреспондент дансанд байгаа мөнгө, ОХУ-ын Төв банк дахь банкны нөөцийн дансанд байгаа хөрөнгө юм. Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл хэлбэрээр банкны активыг 2% -ийн эрсдэлийн хүчин зүйлээр тооцдог бөгөөд энэ нь энэ үйл ажиллагаанд бага зэрэг эрсдэл гарахыг үгүйсгэхгүй.

Хоёр дахь бүлэгт хөрөнгө орно хамгийн бага коэффициентэрсдэл - 10%. Эдгээр нь ОХУ-ын Засгийн газрын баталгаатай зээл юм; үнэт металлын гулдмайгаар барьцаалагдсан зээл; Засгийн газрын үнэт цаасаар барьцаалагдсан зээл. Гэсэн хэдий ч практикээс харахад арилжааны банкуудын хөрөнгийг засгийн газрын баталгаагаар болон засгийн газрын үнэт цаасны эсрэг хөрөнгө оруулалт хийх нь ОХУ-ын Төв банкны 1-р зааварт заасан 10% -иас илүү эрсдэлтэй үйл ажиллагаа болж хувирав. Иймд банкууд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахдаа банкны эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авахын тулд мөнгөний зах зээлийн нөхцөл байдлын талаар бүрэн, сүүлийн үеийн мэдээлэлтэй байх ёстой.

Тавдугаар бүлэгт багтсан банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь хамгийн их эрсдэлтэй (100%). Эдгээр нь төлбөрийн зээл, богино болон урт хугацааны зээл, үйлчлүүлэгчид, зээлдэгчид юм бизнесийн гүйлгээболон банкны хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт, түүнчлэн банкны өөрийн барилга. Мэдээжийн хэрэг, энэ бүлгийн хөрөнгийн хөрөнгөө алдах магадлал өөр өөр боловч тодорхой нөхцөл байдалд тэд хамгийн их байж болно.

Банкны хөрөнгө хөрвөх чадвартай байх ёстой, өөрөөр хэлбэл бэлэн мөнгө болгон хувиргахад хялбар байх ёстой. Хөрвөх чадварын үүднээс авч үзвэл, банкны практик 1-ийг ялгах: a) хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгө, өөрөөр хэлбэл шууд бэлэн мөнгө (нэгдүгээр нэн тэргүүний нөөц) эсвэл бэлэн мөнгө болгон хялбархан хөрвөх хөрөнгө (хоёрдахь нөөц). Нэн тэргүүний нөөцөд бэлэн мөнгө, корреспондент дансны үлдэгдэл орно (хэрэв тэдгээрийг ашиглахад хязгаарлалт байхгүй бол). Том, хөрвөх чадвартай хоёрдогч зах зээл байгаа тохиолдолд хоёрдогч нөөцийг засгийн газрын үнэт цаасыг хялбархан арилжих боломжтой гэж үзнэ; б) богино хугацаат хөрвөх чадвартай хөрөнгө - богино хугацаат зээл, хоёрдогч зах зээлтэй үнэт цаас; в) борлогдоход хэцүү хөрөнгө - урт хугацааны зээл, хоёрдогч зах зээл хөгжөөгүй үнэт цаас, хамтарсан үйл ажиллагаанд хувьцааны оролцоо; г) хөрвөх чадвар багатай хөрөнгө - банкны үндсэн хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалт.

Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь ашиг олоход чиглэсэн чиг хандлагыг харгалзан дараахь төрлүүдэд хуваагдана: хуулийн этгээд, иргэдэд зээл олгох; хөрөнгө оруулалтын төслүүд; валютын арилжааны үйл ажиллагаа; арилжааны банкуудын уламжлалт бус үйл ажиллагаа. Хуулийн этгээд, иргэдэд зээл олгох нь арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр юм.

Зээл олгох зүйлээс хамааран зээл нь: 1) төрийн; 2) арилжааны; 3) хувийн; 4) олон улсын.

Эдгээр зээлийн хэлбэрүүдээс гадна банкны зээл нь орчин үеийн зээлийн үндсэн хэлбэр болж байна.

Гэсэн хэдий ч зээлийн төрлүүд нь зөвхөн хүлээн авсан субьектээрээ төдийгүй бусад шалгуур үзүүлэлтээр ялгаатай байдаг. Үүнд: зээлийн болон хөрөнгийн хөдөлгөөний хоорондын холбоо; зээлийн хэрэглээний хамрах хүрээ; зээлийн хугацаа; зээлийн төлбөр; зээлийн баталгаа.

Зээл ба хөрөнгийн хөдөлгөөний уялдааг үндэслэн мөнгөний зээл, хөрөнгийн зээл гэсэн хоёр төрөлд хувааж болно. Мөнгөний зээл нь дүрмээр бол хэрэглээний болон бусад зорилготой холбоотой бөгөөд зээл нь нийгмийн бүтээгдэхүүний өсөлтийг авчрахгүй, харин аль хэдийн бий болсон хуримтлалаас зарцуулж, эргэн төлөгдөхөд хүргэдэг. Хөрөнгийн зээл нь эсрэгээрээ бүтээгдэхүүнийг "идэх" биш, харин нэмэгдүүлэх; Энэ тохиолдолд зээлдэгч нь зээлийг түүний тусламжтайгаар шинэ үнэ цэнийг олж авах байдлаар ашиглах, зөвхөн зээлээ төлөхөөс гадна зээлийн хүүг төлөх үүрэгтэй. Хөрөнгийн зээл нь банкны зээлийн хамгийн түгээмэл төрөл юм.

Хэрэглэх хүрээний дагуу зээлийг үйлдвэрлэлийн болон эргэлтийн салбарт зээл гэж хуваадаг. Орчин үеийн Оросын практикт хөрөнгө оруулалтыг эрүүл эдийн засгийн байр сууринаас үзэхэд үйлдвэрлэлийн салбарт бус харин үйлдвэрлэлийн салбартай харьцуулахад эргэлт, ашиг орлого өндөр байдаг эргэлтийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх нь илүү түгээмэл байдаг.

Тиймээс харамсалтай нь орчин үеийн Оросын банкуудын зээлийн багц нь бараг бүхэлдээ богино хугацааны зээлээс бүрддэг бөгөөд худалдаа, худалдан авалтын бизнест зонхилох төвлөрөлтэй байдаг.

Мэдээжийн хэрэг, энэ байдал нь Оросын эдийн засаг одоогийн байгаа байдалтай холбоотой боловч энэ нь дампуурлын бодит аюул заналхийлж байна, учир нь ОХУ-ын Төв банкны хийсэн дүн шинжилгээгээр ихэнх нь дампуурсан банкууд ижил төстэй зээлийн бодлого баримталж, ижил төстэй бүтэцтэй байсан зээлийн багц.

Банкны зээлийг хугацаанаас нь хамаараад богино, урт, дунд хугацаатай гэж хуваадаг.

Уламжлал ёсоор орчин үеийн зээлийн бизнес нь ихэвчлэн богино хугацааны шинж чанартай байдаг. Зах зээлийн эдийн засагтай олон орны үүднээс авч үзвэл богино хугацаат зээл нь нэг жилээс хэтрэхгүй зээл юм. Тэд ихэвчлэн эргэлтийн хөрөнгийн эргэлтэд үйлчилдэг. одоогийн хэрэгцээүйлчлүүлэгчид.

Урт хугацаатай зээлд 6-аас дээш жилийн хугацаатай зээл орно. Эдгээр зээлүүд нь үндсэн хөрөнгө, санхүүгийн хөрөнгө, түүнчлэн зарим төрлийн эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн хэрэгцээг хангадаг.

Дунд хугацааны зээл гэдэг нь 1-6 жилийн хугацаатай зээл юм. Тэдний хэрэглээний хамрах хүрээ нь урт хугацааны зээлээр дамжуулан үйлчилгээний хэрэгцээтэй давхцдаг.

Банкны зээлийг ангилах шалгууруудын дунд зээлийн эргэн төлөлт хамгийн чухал биш юм. Энэ шалгуураар зах зээлийн хүүтэй, нэмэгдүүлсэн, хөнгөлөлттэй банкны зээлийг сонгох боломжтой. Зээлийн зах зээлийн үнэ гэдэг нь тухайн жилийн зах зээлд бий болсон үнэ юм Энэ мөч, эрэлт нийлүүлэлт дээр тулгуурлан төрөл бүрийн банкны зээлийн . Инфляцийн нөхцөлд энэ нь нэлээд уян хатан үнэ бөгөөд өсөх хандлагатай байдаг. Дүрмээр бол өндөр хүүтэй зээл нь үйлчлүүлэгчид зээл олгох өндөр эрсдэл, зээлийн нөхцөлийг зөрчсөн, зээлийн эх үүсвэрийн өртөг өсөх урьдчилсан таамаглал зэргээс шалтгаалан үүсдэг. Нөхцөлөөр олгосон зээл. давуу эрх ашиг, зээл олгох ялгавартай хандлагын элемент бөгөөд хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах, гаргагч банкнаас төвлөрсөн зээлийг дахин санхүүжүүлэх, банкны ажилтнуудад зээл олгох үед үүсдэг.

Зээлийн барьцаа. Зээл олгох чухал элемент бөгөөд банкны зээлийг ангилах шалгуур нь тэдний баталгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор зээлтэй байж болно шууд хангах, шууд бус аюулгүй байдал, байхгүй байна. Олон улсын практикт зээлийг барьцаатай, баталгаагүй, хэсэгчлэн барьцаалсан гэж хуваадаг.

Дэлхийн банкны практикт бусад ангиллын шалгууруудыг харж болно. Тиймээс ихэнх улс орнуудад зээлийг хуулийн этгээдийн зээл, хувь хүний ​​зээл гэсэн хоёр хэсэгт хуваадаг. Хэрэв эхний блокийн зээлийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар (жишээлбэл, үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх, бүтээгдэхүүн борлуулах) олгосон бол хоёрдугаар блокийн зээл нь хүн амын хувийн хэрэгцээнд нийцдэг. Ийм ангилал нь зээлийн хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг төрөлжүүлэх, зээл олгох ажлыг зохион байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм (зээл олгох, боловсруулах, эргэн төлөх, баталгаажуулах журам гэх мэт).

Банкны зээлийг бусад "жижиг" шинж чанаруудын дагуу нарийвчилсан байдаг. Зээл олгох үйл явцад ашигласан мөнгөн тэмдэгтээс (рубль, доллар, герман марк, франц франк гэх мэт), зээлийн өрийн хэмжээ хязгаарлагдмал эсвэл хязгаарлагдмал, байнга шинэчлэгддэг (эргэдэг) болон тасалддаг зээл гэх мэтээр хуваагддаг. .

Зээлийн тусгай бүлгийг тодорхойлох ноцтой шалтгаан нь тэдгээрийн хэмжээ юм. Дэлхийн болон дотоодын банкны практикт “их” гэх зээлийг зохицуулдаг” гэлээ. ОХУ-ын томоохон зээлийн ангилалд нэг зээлдэгчид (эсвэл бүлэг зээлдэгчид) олгосон хэмжээ нь банкны хөрөнгийн 5% -иас давсан зээл орно.

Хэрэгжилт хөрөнгө оруулалтын төслүүдАрилжааны банкуудтай харилцах нь хөрөнгө оруулалтын багцыг удирдах стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх, ашиг олох зорилгоор шууд болон багцын хөрөнгө оруулалтын оновчтой хослолыг бий болгох, банкны эрсдэл, банкны балансын хөрвөх чадварыг хүлээн зөвшөөрөхүйц түвшинд байлгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм.

Шууд хөрөнгө оруулалт гэдэг нь үйлдвэрлэл, худалдан авалтад хөрөнгө оруулах шууд хөрөнгө оруулалт юм бодит хөрөнгө. Багцын хөрөнгө оруулалт нь үнэт цаас худалдан авах эсвэл урт хугацааны зээлээр санхүүжилт олгох хэлбэрээр явагддаг. Банкны хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас олсон орлого нь үнэт цаасны хүү, зах зээлийн үнийн өсөлт, шимтгэл, түүнчлэн үнэт цаасыг худалдан авах, худалдах үнийн зөрүүгээс бүрдэнэ.

Валютын наймаа. Эрэлт, нийлүүлэлтийн хоорондох байгалийн зуучлагч гадаад валютарилжааны банкууд юм. Тиймээс банкны энэ чиглэлээр хийх үүрэг нь үйлчлүүлэгчдэдээ аль нэг валютаар илэрхийлэгдсэн хөрөнгөө өөр валютаар хөрвүүлэх боломжийг олгох явдал юм. Ийм хөрвүүлэлт нь спот болон форвард нөхцлөөр хийгддэг, өөрөөр хэлбэл, банк нь ажлын өдөр бүр ашиг олох зорилгоор дараа нь худалдах зорилгоор гадаад валютыг хамгийн таатай ханшаар худалдан авахыг эрмэлздэг.

Арилжааны банкуудын уламжлалт бус үйл ажиллагаанд арилжааны банкнаас бусад байгууллага хийж болох үйл ажиллагаа орно. Үүнд: төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээ; итгэлцлийн гүйлгээ; түрээслэх; факторинг; баталгаа, баталгаа гаргах; цуглуулах үйлчилгээ гэх мэт.

Банкууд эдгээр үйл ажиллагаанаас орлогыг шимтгэл хэлбэрээр эсвэл үйлчилгээний хураамж хэлбэрээр авдаг.

III. АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАНДАРТ

Зээлийн байгууллагын аюулгүй байдал нь түүний үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн тодорхой үзүүлэлтүүдийг (эдийн засгийн тогтсон стандарт) хэр зэрэг хангаж байгаагаас ихээхэн хамаардаг. Үүнд банкны өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээ, хүрэлцээ, хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадварыг хадгалах замаар зээлийн байгууллагын эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах хэм хэмжээ, банкны зарим үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд эрсдэлийн зохицуулалт 1 . Эдгээр стандартын онцлог шинж чанарууд нь эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж болно (ОХУ-ын Төв банк стандартад удахгүй болох өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болохоос нэг сарын өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй; тэдгээрийн бие даасан өөрчлөлт, жишээ нь, өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээ, Төв банк ОХУ-ын банкууд үүнийг нэвтрүүлэхээс дор хаяж 3 жилийн өмнө мэдэгддэг); олон улсын стандартыг харгалзан банк, банкны холбоо, холбоодтой зөвшилцсөний үндсэн дээр байгуулагдсан; үндэсний онцлог шинж чанартай, тэдгээрийн жагсаалт, тэдгээрийн тоон үзүүлэлтүүд нь жишээлбэл, бүх Европын хэм хэмжээнээс ялгаатай; оХУ-ын Төв банкны тусгай аргад бүртгэгдсэн; нэлээд тогтвортой (тэдгээрийн зарим нь хэдэн жилийн турш өөрчлөгддөггүй); банкуудын төрлөөр ялгаатай.

1990 онд РСФСР-ын "РСФСР-ын Төв банкны (Оросын Банк) тухай" хуулийг баталснаар ОХУ-ын Банк тэр цагаас өмнө байсан эдийн засгийн стандартын тогтолцоог шинэчилсэн. Хуульд заасны дагуу ОХУ-ын Банк нь эдийн засгийн стандартын хүрээг өргөжүүлж, үндсэн (заавал) ба тооцоолсон (заавал) гэж хуваахыг нэвтрүүлж, төрөл, дараалал, төрлөөс хамааран эдгээр үзүүлэлтүүдийн дээд утгын ялгаатай түвшинг тогтоов. банк байгуулагдсан жил.

1991 оны 4-р сараас эхлэн РСФСР-ын Төв банкны №1 зааварчилгааг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан бүх арилжааны банкууд 4 бүлэгт хувааж болох 10 үзүүлэлтийг тооцож эхлэв: эхний бүлэг нь банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тодорхойлсон; хоёр дахь бүлэг нь банкны өр төлбөрийн хязгаарлалт; гуравдугаарт - банкны балансын хөрвөх чадварын үзүүлэлтүүд; дөрөв дэх бүлэг - хамгийн их хэмжээзээлдэгчид ногдох эрсдэл 1.

1995 оны 4-р сард "ОХУ-ын Төв банкны тухай (ОХУ-ын Банк)" Холбооны хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан нь дээр дурдсан банкны хөрвөх чадварыг үнэлэх тогтолцоонд тодорхой өөрчлөлт оруулсан.

Нэгдүгээрт, шинэ хуультөвлөрсөн байдлаар тогтоосон эдийн засгийн стандартыг ихээхэн өөрчилсөн. Хоёрдугаарт, үүнтэй холбоотойгоор эдийн засгийн стандартын нэгдсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэвтрүүлсэн янз бүрийн төрөлбанкууд. Гуравдугаарт, эдийн засгийн стандартыг заавал дагаж мөрдөх, үнэлэх гэж хуваадаг байдлыг халсан. Дөрөвдүгээрт, бие даасан үзүүлэлтүүдийг тооцоолох аргачлал, тэдгээрийн хамгийн их утгууд нь ойролцоо байна олон улсын стандарт.

Эдийн засгийн стандартын шинэ тогтолцоо нь хэвлэгдсэний дараа 1996 оны 4-р сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болсон шинэ зааварОХУ-ын Төв банкны №1, түүнийг хэрэглэх тусгай механизмыг тодорхойлсон. Улмаар энэхүү зааврын агуулгыг тодруулж, арилжааны банкууд 1998 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн арилжааны банкууд руу шилжихтэй холбоотой үндсэн заалтуудад өөрчлөлт оруулсан. шинэ төлөвлөгөөдансууд.

Үндсэн заалтуудыг авч үзье одоогийн системзээлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны эдийн засгийн стандартууд.

Эдийн засгийн стандартад 2: эрх бүхий хөрөнгийн доод хэмжээ; хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа; хөрвөх чадварын стандарт; зээлдэгч болон холбогдох зээлдэгчийн бүлэгт ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээ; хамгийн их хэмжээ нь том зээлийн эрсдэл; зээлдүүлэгч (хадгалагч)-д ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээ; зээлийн байгууллагаас оролцогчид (хувьцаа эзэмшигчид, хувьцаа эзэмшигчид) болон дотоод хүмүүст олгосон зээл, баталгаа, баталгааны дээд хэмжээ; татах дээд хэмжээ бэлэн мөнгөний хадгаламжхүн амын (хадгаламж); банкны үнэт цаасны үүргийн дээд хэмжээ; бусдын хувьцааг (хувьцаа) авахын тулд зээлийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийг ашиглах стандарт хуулийн этгээд.

Банкны дүрмийн сан нь өөрийн хөрөнгийн гол цөмийг бүрдүүлдэг тул шинээр байгуулагдсан банкуудын дүрмийн сангийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлага нь тэдний хөрөнгийн баазыг бэхжүүлэх, улмаар банкуудын хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх үндсэн нөхцөл болдог. Шинээр байгуулагдсан зээлийн байгууллагуудын хувьд дүрмийн сангийн доод хэмжээг 1998 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 4.0 сая ЭКЮ-тай тэнцэх хэмжээгээр тогтоосон бол 1998 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар 5 сая ЭКЮ-тай тэнцэх хэмжээний байна.

Үүний дагуу банкны өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээг (эрх бүхий капитал, хөрөнгө, хуримтлагдсан ашгийн нийлбэр) - 5 сая ЭКЮ-тай тэнцэх хэмжээний (1999 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн) тогтоосон шаардлагыг нэмэгдүүлсэн.

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа (N1) нь өөрийн хөрөнгийн эрсдэлд жигнэсэн хөрөнгийн харьцааг илэрхийлдэг.

Гэсэн хэдий ч энэ үзүүлэлтийг тооцоолохдоо дараахь өөрчлөлтүүд өөрчлөгдөнө: a) өөрийн хөрөнгийг тооцох аргачлал; б) эрсдэлийн түвшингээр хөрөнгийг ангилах; в) эрсдэлийн коэффициентийн түвшин.

Өөрийн капиталыг дараах байдлаар тооцно: үндсэн + нэмэлт хөрөнгө- эрсдэлийн 2-4 бүлэгт хамаарах зээлийн улмаас учирч болзошгүй алдагдлын дутуу бий болгосон нөөцийн хэмжээ - үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын элэгдлийн дутуу бий болгосон нөөцийн хэмжээ - банкнаас хувьцаа эзэмшигчид, оролцогчдод олгосон зээл, баталгаа, баталгаа. болон дотоод хүмүүс холбогдох хязгаараас хэтэрсэн - биет хөрөнгийг олж авах зардлын хэтэрсэн хэмжээ өөрийн эх сурвалж– 30 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн авлага – охин болон хараат бизнесийн компаниудын хувьцаанд банкны хөрөнгө оруулалт, түүнчлэн резидент зээлийн байгууллагын дүрмийн санд оруулсан хөрөнгө оруулалт – олгосон хоёрдогч зээл. зээлийн байгууллагууд- оршин суугчид.

Хөрөнгийн нийт эрсдэлийн хэмжээг (Ar) тодорхойлохын тулд эрсдэлийн зэрэглэлээр ялгаатай 5 бүлэг хөрөнгийг нэвтрүүлсэн 1 .

Эдгээр бүлгүүдийн үндсэн бүрэлдэхүүнийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг (H1) тодорхойлсон үзүүлэлтийг тооцоолох томъёо нь дараах байдалтай байна.

TO

H1 =——————————————— x 100

Ar – Rc – Rk –Rd + KRV + KRS

Энд K нь өмч;

Ap – эрсдэлд тооцсон хөрөнгийн нийлбэр;

Rts - үнэт цаасны элэгдэлд зориулж бий болгосон нөөцийн нийт дүн;

Rk - зээлийн болзошгүй алдагдлыг бий болгох нөөцийн хэмжээ;

Рд - бусад хөрөнгө болон зээлдэгчтэй хийсэн тооцоонд учирч болзошгүй алдагдлын нөөцийн хэмжээ;

KRV - банкны балансаас гадуурх гүйлгээний зээлийн эрсдэлийн хэмжээ (форвард хэлцлээс бусад);

KRS - зээлийн эрсдэлийн хэмжээ форвард гүйлгээ.

Активыг эрсдэлийн түвшингээр нь ангилах нь 1998 оны 7-р сард батлагдсан Банкны зохицуулалт, хяналтын Базелийн хорооны зөвлөмжтэй ойролцоо байна 2 .

N1-ийн хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага утгыг (%)-аар тогтоосон: 01.02.99-ний өдрийн балансаас - 5 сая ЭКЮ ба түүнээс дээш хөрөнгөтэй банкуудад 8%, 1 дүрмийн сантай банкуудад 9%. 5 сая ЭКЮ хүртэл; 01/01/2000 оны балансаас - 10 ба 11% тус тус.

Хүснэгт

Эрсдлийн түвшингээр хөрөнгийн бүлгүүд

Хөрөнгийн бүлгүүд	Эрсдлийн коэффициент, %
1-р бүлэг
ОХУ-ын Төв банк дахь корреспондент болон хадгаламжийн дансанд байгаа хөрөнгө
ОХУ-ын Төв банкинд бүртгэлтэй заавал байлгах нөөц
ОХУ-ын Төв банкны бондын хөрөнгө оруулалт, үүрэг хариуцлага хүлээхгүй
"Хөгжилтэй орнуудын бүлэг"-ийн орнуудын засгийн газрын өрийн үүрэгт үүрэг хариуцлага хүлээгээгүй хөрөнгө оруулалт
ОХУ-ын Төв банкны байгууллагууд дахь ORTS тооцооны төвүүдийн дансууд
Мөнгөн болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө, хадгалалт болон дамжин өнгөрөх үнэт металл
2-р бүлэг
ОХУ-ын Засгийн газрын баталгаатай зээл
Үнэт металлын гулдмайгаар барьцаалагдсан зээл
ORTS тооцооны төвүүд дэх хөрөнгө
Засгийн газрын өр, бондын хөрөнгө оруулалт, дотоод, гадаадын гадаад валютын зээл RF, үүрэг хариуцлага хүлээхгүй
3-р бүлэг
аж ахуйн нэгжүүдийн өрийн үүрэгт оруулсан хөрөнгө оруулалт
"Хөгжилтэй орнуудын бүлэг"-ийн улс орнуудын оршин суугч бус банкууд дахь харилцах дансны мөнгөн тэмдэгт дэх мөнгөн хөрөнгө
"Хөгжилтэй орнуудын бүлэг"-ээс оршин суугч бус банкуудад олгосон зээл
ОХУ-ын бүрдүүлэгч аж ахуйн нэгж, орон нутгийн засаг захиргааны үнэт цаасаар эдгээр үнэт цаасны зах зээлийн үнэтэй тэнцэх хэмжээний зээлийг барьцаалсан зээл.
ОХУ-ын засгийн газрын үнэт цаасны зах зээлийн үнэтэй тэнцэх хэмжээний зээлийг барьцаалсан зээл
4-бүлэг
ОХУ-ын оршин суугч банкуудын дансанд байгаа хөрөнгө
Хөрш зэргэлдээ орнуудаас бусад "хөгжилтэй орнуудын бүлэг"-ийн бус оршин суугч бус банкуудын дансанд байгаа хөрөнгө
Дахин худалдах үнэт цаас
5-р бүлэг
Бусад бүх хөрөнгө

Арилжааны банкны хөрвөх чадварын стандартад: түргэн хөрвөх чадварын харьцаа (N2); одоогийн хөрвөх чадварын харьцаа (N3); урт хугацааны хөрвөх чадварын харьцаа (N4); хөрвөх чадварын ерөнхий харьцаа (N5); -тэй хийсэн гүйлгээний хөрвөх чадварын харьцаа үнэт металлууд(H14). Тэдгээрийн эхний гурав нь хөрөнгө, өр төлбөрийг хэмжээ, нөхцлөөр нэгтгэхийг тодорхойлдог.

Шуурхай хөрвөх чадварын харьцаа (N2) нь хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгийн хэмжээг банкны эрэлтийн дансны өр төлбөрийн хэмжээтэй харьцуулсан харьцаа юм.

H2 = LAm/OBm x 100%

LAm нь мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийг багтаасан өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгө; оХУ-ын Төв банктай харилцах дансанд байгаа зээлийн байгууллагуудын хөрөнгийн үлдэгдэл; оХУ-ын Төв банкинд байршуулсан хадгаламж; чекээр төлбөр тооцоо хийх зорилгоор байршуулсан банкны хөрөнгө; зээлийн байгууллагуудын санхүүжилт бэлэн мөнгөний үйлчилгээсалбарууд; Бүгд найрамдах үнэт цаасны зах зээлийн төвийн оролцогчдын данс; оршин суугч бус банкинд шаардах болон төлбөр тооцоо хийх зорилгоор байршуулсан хадгаламж банкны картууд; эрэлтийн хувьд байршуулсан бусад хөрөнгө, түүнчлэн авсан зээлийн барьцаанд хамаарахгүй Засгийн газрын өрийн үүрэг, дотоод, гадаад валютын зээлийн үүрэгт оруулсан хөрөнгө оруулалт.

OBM - зээлийн байгууллагуудын корреспондентийн харилцах дансны үлдэгдэл, түүний дотор хатуу валютаар + RTSRB-д оролцогчдын дансны үлдэгдэл + үнэт цаастай зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө + хадгаламж, банкуудын шаардах болон бусад татсан хөрөнгө гэх мэтээр тодорхойлсон эрэлтийн өр төлбөр. Банкны карт ашиглан төлбөр тооцоо хийхдээ + хүлээн авсан банк хоорондын зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр, тэдгээрийн хугацаа хэтэрсэн хүү + төлбөр тооцооны хөрөнгийн хэсэг (төлбөрийн аккредитив, төлбөр тооцооны чек гэх мэт) + төлбөр тооцооны үлдэгдэл, харилцагчийн харилцах + харилцагчийн хугацаагүй хадгаламж. хувь хүмүүс + шаардаж босгосон бусад хөрөнгө + зээлийн байгууллагаас гаргасан мөнгөн дэвсгэртүүд болон банкируудын шаардлагын дагуу хүлээн авсан актууд + бусад үүрэг (аккредитиваар хүлээсэн үүрэг, төсөвт төлөх татвар, төсвөөс гадуурх сангууд, ханган нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч болон бусад зээлдүүлэгчид 30 хоногийн дотор төлбөрийг төлнө).

H2-ийн хамгийн бага зөвшөөрөгдөх утгыг 20% дотор тогтооно. Одоогийн хөрвөх чадварын харьцааг (N3) томъёогоор тооцоолно

H3= LAT/OVt x 100%,

LAT - банкны эргэлтийн хөрвөх чадвартай хөрөнгө;

OBT - банкны шаардлагаар 30 хоногийн хугацаатай үүрэг.

Банкны эргэлтийн хөрвөх чадвартай хөрөнгөд хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгө, түүнчлэн банкинд 30 хүртэлх хоногийн хугацаатай байршуулсан зээл, хадгаламж; банк, харилцагчид 30 хүртэл хоногийн хугацаатай олгосон зээл, хүсэлтээр болон 30 хүртэл хоногийн хугацаатай банкны хөнгөлөлттэй арилжааны үнэт цаас, дараагийн 30 хоногт төлөх банкинд төлөх өр. Богино хугацаат өр төлбөр (CLO) нь дараахь зүйлийг багтаана: эрэлтийн болон дараагийн 30 хоногийн дотор дуусгавар болох өр төлбөр. Үүнд: нэг өдрөөс нэг сар хүртэлх хугацаатай хадгаламж; 30 хоногийн танилцуулах хугацаатай банкнаас гаргасан үнэт цаас; 30 хоногийн эргэн төлөгдөх хугацаатай бусад банкнаас (ОХУ-ын Төв банкийг оруулаад) авсан зээл; дараагийн 30 хоногийн дотор дуусах хугацаатай энэ банкны баталгаа; 30-аас дээш хоногийн хугацаанд төлөх үүрэг.

N3-ийн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага утгыг 1999 оны 2-р сарын 1-ний өдрийн балансаас 70% -иар тогтоосон.

Урт хугацааны хөрвөх чадварын харьцаа N4-ийг томъёогоор тооцоолно

H3= Krd/(K+OD) x 100%,

Krd – банкнаас олгосон зээл, нэг жилээс дээш хугацаатай байршуулсан хадгаламж, түүнчлэн 1 жилээс дээш хугацаатай банкнаас гаргасан баталгааны 50 хувь;

K - банкны өөрийн хөрөнгө;

OD – банкны урт хугацаат өр төлбөр (1 жилээс дээш хугацаатай).

Урт хугацаат өр төлбөрт банкнаас авсан хадгаламж, зээлийн өр, мөн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй 1 жилээс дээш хугацаатай банкны өрийн өр төлбөр орно.

H4-ийн зөвшөөрөгдөх дээд утгыг 120% гэж тогтоосон.

Хөрвөх чадварын ерөнхий харьцаа N5, хөрвөх чадвартай хөрөнгө ба нийт хөрөнгийн хувийг томъёогоор тооцоолно.

H5 = Лат/(A-Ro) x 100%

Энд Лат – эргэлтийн хөрвөх чадвартай хөрөнгө;

At - балансын бүх хөрөнгийн тохируулсан дүнг банкнаас худалдаж авсан дүрмийн санд өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг эс тооцвол баланс дээрх хөрөнгийн нийт дүнгээр тодорхойлогдоно (данс 105); үнэт металлын гүйлгээний хугацаа хэтэрсэн хүүгийн дүн (20319 ба 20320 данс); нэг зээлийн байгууллагын салбар болон хэлтэс хоорондын төлбөр тооцоог тусгасан хөрөнгө (30302, 30304, 30306 данс); олгосон банк хоорондын зээлийн хугацаа хэтэрсэн хүүгийн дүн (данс 325); хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх төсөвтэй хийсэн тооцоо (данс 40104, 40109, 40111); олгосон зээлийн хугацаа хэтэрсэн хүүгийн дүн (данс 459); хойшлуулсан зардлын хэсэг (данс 01404, 61405, 61406, 61407, 6140Х); банкны зардлын хэмжээ (данс 702); банкны алдагдлын хэмжээ (данс 704); ашгийн ашиглалтын дүн (данс 705); үнэт цаасны төлөөгүй хүүгийн дүнгийн нэг хэсэг;

Ro – зээлийн байгууллагын заавал байлгах нөөц.

Үнэт металлтай хийсэн гүйлгээний хөрвөх чадварын харьцаа
(H14)-ийг дараах томъёогоор тооцоолно.

H14 = LAdm/OVdm,

энд LAdm нь үнэт металлын биет хэлбэрээр өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгө;

OVDM - эрэлт хэрэгцээтэй, дараагийн 30 хоногт эрэлттэй үнэт металлын үүрэг.

H14-ийн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага утгыг 10% гэж тогтоосон. Дээр дурдсанчлан, банкны хөрвөх чадвар нь хөрөнгийн чанараас ихээхэн хамаардаг бөгөөд энэ нь эргээд тэдгээрийн төрөлжилтөөс хамаардаг. Банкны харилцагчдад их хэмжээний мөнгө олгохтой холбоотой зээлийн эрсдэлийг зохицуулах зорилгоор N6, N7, N9, N9.1, N10, N10.1 стандартуудыг нэвтрүүлсэн.

Зээлдэгч эсвэл холбогдох зээлдэгчид ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээг N6 үзүүлэлтээр зохицуулдаг бөгөөд тооцооны томъёо нь

H6 = Krz/K x100%,

Энд Krz гэдэг нь банкнаас зээлдэгч эсвэл холбогдох зээлдэгчдээс зээлийн төлбөр, түүний дотор хугацаа хэтэрсэн, хөнгөлөлттэй зээл, баталгааны дагуу банкнаас аваагүй зээлийн нэхэмжлэлийн нийт дүн юм. Тодорхойлсон шаардлагыг эрсдэлийн зэргийг харгалзан тооцоонд оруулсан болно (Ap-ийн тооцооллын дагуу);

K үнэд нэмэлтээр дараахь зүйлс орно: балансын гадуурх дансанд тусгагдсан хэрэглүүрийн зээлийн эрсдэлийн хэмжээ (жишээлбэл, банкнаас гаргасан баталгаа, батлан ​​даалт; үйлчлүүлэгчид ашиглаагүй зээлийн шугам; банкнаас олгосон эсвэл баталгаажуулсан, буцаан олгоогүй аккредитив. , гэх мэт); эдгээр хүмүүстэй хийсэн фьючерс хэлцлийн зээлийн эрсдэлийн хэмжээ.

Холбогдох зээлдэгчид хууль ёсны буюу бие даасан зээлдэгчид, эдийн засаг, хууль эрх зүйн хувьд харилцан уялдаатай, i.e. байх нийтлэг өмч, харилцан баталгаа, үүрэг, эсвэл бие биенийхээ өмчийг хянах, түүнчлэн нэг хүн удирдах албан тушаалыг хослуулах. Хяналт гэдэг нь тухайн нам (хүн)-ийн саналын 50-иас дээш хувийг шууд буюу шууд бусаар (охин компаниар дамжуулан) эзэмших, эсхүл бусад хувьцаа эзэмшигчидтэй тусгайлан тохиролцсоноор буюу дүрмийн дагуу саналын талаас илүү хувийг хянах боломжийг хэлнэ.

H6-ийн зөвшөөрөгдөх дээд утгыг 25% гэж тогтоосон.

Их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн дээд хэмжээ N7 нь их хэмжээний зээлийн нийт хэмжээ болон банкны өөрийн хөрөнгийн харьцааг тодорхойлдог. Банкны өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтэрсэн нэг зээлдэгчийн нэхэмжлэлийн нийт хэмжээ (Krz) -ийг их хэмжээний зээл гэж үзнэ. Энэ үзүүлэлтийг тооцоолох томъёо:

H7 = Kskr/K x100%,

энд Kcr нь зээлийн эрсдэлийн нийт дүн;

K нь банкны өөрийн хөрөнгө юм.

H7-ийн зөвшөөрөгдөх дээд утгыг 800% гэж тохируулсан.

Хувьцаа эзэмшигч (оролцогч) N9-д ногдох зээлийн эрсдэлийн дээд хэмжээг томъёогоор тодорхойлно

H9 = Kra/K x 100%,

Энд Кра нь банкны дүрмийн санд оруулсан хувь нэмэр нь ОХУ-ын Төв банкнаас бүртгэгдсэн үнийн дүнгийн 5 хувиас хэтэрсэн хувьцаа эзэмшигчид (оролцогчид) хамаарах Krz үзүүлэлтийн утга юм;

K нь банкны өөрийн хөрөнгө юм.

H9-ийн зөвшөөрөгдөх дээд утгыг 20% гэж тогтоосон.

Банкны N9.1-ийн хувьцаа эзэмшигчид (оролцогчид) их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн нийт үнэ цэнийг бүх хувьцаа эзэмшигчид (оролцогчид) Krz зээлийн эрсдэлийн нийт үнэ цэнийг тодорхойлсон бөгөөд тэдгээрийн дүрмийн санд оруулсан хувь нэмэр нь бүртгэгдсэн үнийн дүнгийн 5% -иас давсан байна.

N9.1 стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 50% гэж тогтоосон.

Байгууллагын дотоод хүмүүст олгосон зээлийн дээд хэмжээ. түүнчлэн тэдний ашиг тусын тулд гаргасан N10 стандартаар зохицуулагддаг бөгөөд үүнийг дараах байдлаар тооцдог.

H10 = Kri/K x 100%,

Энд Кри нь банкны дотоод мэдээлэл болон холбогдох этгээдтэй холбоотой эрсдэлийг харгалзан жигнэсэн банкны нэхэмжлэлийн нийт дүн (баланс гадуурх тайланг оруулаад);

K - зээлийн байгууллагын нийт хөрөнгө.

Олон улсын жишгийн дагуу инсайдер гэдэгт хувь хүмүүс, 5 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд (ерөнхийлөгч, дарга, тэдгээрийн орлогч), ТУЗ-ийн гишүүд, зээлийн хорооны гишүүд, охин компани, толгой компанийн удирдлагууд болон нөлөөлж чадах бусад хүмүүс багтдаг. зээл олгох тухай шийдвэр, түүнчлэн дотоод хүмүүс болон хуучин дотоод хүмүүсийн хамаатан садан.

Инсайдер болон холбогдох хүмүүст ногдох N10-ийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 2% гэж тогтоосон. Инсайдеруудад олгосон зээл, зээлийн нийт дүн (N10.1) нь банкны өөрийн хөрөнгийн 3 хувиас хэтрэхгүй байх ёстой.

Банкны хөрвөх чадварт нөлөөлж буй хадгаламжийн эрсдэлийг зохицуулах нь Оросын практикт N8, N11, N11.1, N13 стандартуудыг нэвтрүүлэх замаар хийгддэг.

ОХУ-ын Төв банкны 1-р зааврын дагуу зээлдүүлэгч (хадгаламж эзэмшигч)-д ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээ N8 нь хадгаламж, хадгаламж эсвэл банкнаас авсан зээлийн хэмжээ, баталгаа, батлан ​​даалт, дансны үлдэгдлийн харьцааг тусгасан болно. нэг буюу холбогдох зээлдүүлэгч (хадгаламж эзэмшигч) болон банкны өөрийн хөрөнгө:

H8 = Ovkl/K x100%,

Энд Ovkl нь нэг буюу холбогдох зээлдүүлэгчид (хадгаламж эзэмшигчид) банкны өр төлбөрийн нийт дүн юм;

K - өөрийн хөрөнгө.

Банкны өр төлбөрийг (Ovkl) тооцоолохдоо дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй: хадгаламжийн хэмжээ, хадгаламж (хураамжгүй хадгаламжаас бусад), хүлээн авсан зээлийн хэмжээг дараахь эрсдлийг харгалзан тодорхойлно. эргэн төлөгдөх хүртэл үлдсэн хугацаанаас хамааран хувиар тогтоосон коэффициентүүд: 6 сар хүртэл - 100%; 6 сараас 1 жил хүртэл - 80%; 1 жилээс дээш - 50%; Корреспондент, төлбөр тооцоо (урсгал) данс, түүнчлэн хугацаагүй хадгаламжийн дансны сангийн үлдэгдлийг он цагийн дундаж томъёогоор тооцоолно.

Хүн амын татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хадгаламжийн дээд хэмжээ (H11) нь иргэдийн хадгаламжийн нийт хэмжээ болон банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээний харьцааг тодорхойлдог. Энэ үзүүлэлт 100% -иас хэтрэхгүй байх ёстой.

Стандарт N11.1 нь оршин суугч бус банк, оршин суугч бус санхүүгийн байгууллагад банкны өр төлбөрийн дээд хэмжээг зохицуулдаг. Энэ үзүүлэлтийг тооцоолох томъёо:

Н11 = He/K x100%,

Энэ нь банкны өөрийн хөрөнгө, гадаад валют, үнэт металлыг оршин суугч бус банк, оршин суугч бус санхүүгийн байгууллагад тооцоход ороогүй хэсэг дэх хоёрдогч зээл (зээл) зэрэг банкны рублийн өр төлбөрийн нийт дүн юм;

K нь банкны өөрийн хөрөнгө юм.

H11.1-ийн зөвшөөрөгдөх дээд утгыг 400% гэж тогтоосон.

Өөрийн үнэт цаасны үүргийн эрсдэлийн стандартыг N13 томъёогоор тооцоолно

H13 =VO/K x 100%,

Энд VO гэдэг нь банкнаас гаргасан вексель, банкируудын акцепци, түүнчлэн вексель, аваль, вексель зуучлалаас олсон банкны балансаас гадуурх өр төлбөрийн 50%.

NC-ийн зөвшөөрөгдөх дээд утгыг 100% гэж тохируулсан.

Дээрх стандартыг дагаж мөрдөх нь банкуудад заавал байх ёстой. Банк хэр найдвартай, ОХУ-ын Төв банкны байр сууринаас хэр найдвартай, хадгаламжаа түүнд даатгасан үйлчлүүлэгчдийнхээ үйл ажиллагааны эрсдэл хэр найдвартай болохыг тодорхойлоход тэдний дагаж мөрддөг.

ОХУ-ын Төв банкнаас гаргасан, аюулгүй байдлыг дэмжих журам зээлийн байгууллагууд, бусад талыг мөн хамарна. Энэхүү хууль нь ОХУ-ын Төв банкнаас зээлийн байгууллагуудад банкны үйл ажиллагаа явуулах, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, нягтлан бодох бүртгэл, статистикийн тайланг бэлтгэх, танилцуулах, танилцуулах эрхийг заавал дагаж мөрдөх журмыг тогтоохыг үүрэг болгосон. мэргэшлийн шаардлагабанкны гүйцэтгэх байгууллагын дарга, ерөнхий нягтлан бодогчид. Хууль тогтоомжийн дагуу ОХУ-ын Төв банк нь арилжааны банкны хувьцаа эзэмшигчдэд хяналт тавьж, тэдний санхүүгийн байдал, бизнесийн нэр хүндийн талаар мэдээлэл шаардаж болох бөгөөд бусад хуулийн этгээд, хувь хүн, тэдгээрийн бүлэг нэгээс дээш хувийг худалдаж авсан тухай мэдэгдэхийг шаарддаг. Зээлийн байгууллагын хувьцааны (хувьцаа) 5%, тухайн банкны 20 хувиас дээш хувьцааг (хувьцаа) худалдаж авсан этгээдтэй холбоотой урьдчилсан зөвшөөрөл.

ДҮГНЭЛТ

Банкны уламжлалт үйл ажиллагаа нь бэлэн мөнгөний төлбөр тооцоо, идэвхгүй, идэвхтэй үйл ажиллагаа юм.

Дотроо бэлэн мөнгөөр ​​хийх үндэсний эдийн засагбэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр байж болно. At бэлэн бус хэлбэрээртөлбөр тооцоо, төлбөр төлөгчийн данснаас мөнгө хасаж, хүлээн авагчийн дансанд орох үед банкны дансанд бүртгэл хийдэг.

Бэлэн бус төлбөр тооцоог харилцагчид холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлсний дараа нээлгэсэн банкны дансаар дамжуулан хийдэг. Банкны данс нь дараахь төрлийн байж болно: харилцах данс (төлбөрийн дэд данс), харилцах, хадгаламж, гадаад валют. Данс нь энгийн эсвэл одоогийн байж болно.

Уламжлал ёсоор бол банкыг хадгаламж хүлээн авч, зээл олгодог байгууллага гэж үздэг. Эдгээр үйлдлүүд нь идэвхгүй эсвэл идэвхтэй байдаг.

Идэвхгүй банкны үйл ажиллагаа нь хөрөнгийг төвлөрүүлэх үйл ажиллагаа юм. Идэвхгүй үйл ажиллагааны үр дүнд хүлээн авсан хөрөнгө нь банкны цаашдын үйл ажиллагааны үндэс суурь болдог. Банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа нь мөнгө байршуулах үйл ажиллагаа юм.

Банкны идэвхгүй үйл ажиллагааны үр дүн нь банкны эх үүсвэрийг бүрдүүлэх явдал бөгөөд энэ нь банкны балансын пассив хэсэгт тусгагдсан байдаг. Банкны эх үүсвэр нь өөрийн, зээлсэн, татсан хөрөнгө байж болно. Банкны эх үүсвэрийг бүрдүүлэх гол эх үүсвэр нь харилцагчийн хадгаламж (босгосон хөрөнгө) юм.

Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр, хадгаламж нь: байнгын (хүсэлтээр), тодорхой хугацаатай (тодорхой хугацаатай үүрэг), нөхцөлт (урьдчилан тохиролцсон нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хөрөнгийг татан авч болно).

Эрэлтгүй дансанд байгаа хөрөнгө нь урсгал төлбөр хийх зориулалттай. Эдгээр дансууд дээр банкууд төлбөр төлдөг эсвэл хэт их төлдөг бага хүү, эсвэл огт хүү төлөхгүй. Энэ нь хугацаагүй хадгаламж нь банкуудад эх үүсвэрээ дахин санхүүжүүлэх, удаан хугацаагаар ашиглах боломжийг бараг үлдээдэггүй, мөн банкууд хадгаламжаа хадгалах ажлыг хариуцдагтай холбоотой юм. төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээүйлчлүүлэгчид.

Хадгаламжийн өөр нэг төрөл бол хугацаатай хадгаламж, i.e. тодорхой хугацаанд банкнаас татсан. Банкууд хадгаламж эзэмшигчийн хөрөнгийг илүү урт хугацаанд удирдаж, дахин хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байдаг тул эдгээр хадгаламж нь хадгаламжийн хугацаанаас хамааран өндөр хүү төлдөг. Ихэнх тохиолдолд хөрөнгийг хугацаатай хадгаламжид байршуулдаг зориулалтын зорилгожишээлбэл, зургаан сарын дотор тоног төхөөрөмж худалдан авахаар төлөвлөсөн дүн.

Хугацаатай болон байнгын хадгаламжийн хооронд завсрын байр суурийг эзэлдэг хадгаламжийн хадгаламжмөнгөн хуримтлалыг хуримтлуулах, хадгалах зорилгоор нээгдсэн (ихэвчлэн хүн амтай хийсэн гүйлгээ).

Төрөл бүрийн хугацаатай хадгаламж нь хадгаламжийн болон хадгаламжийн гэрчилгээ юм. “Гэрчилгээ” гэж мөнгө байршуулсан тухай гаргагч банкнаас (сертификат олгосон банк) бичгээр гаргасан гэрчилгээг хэлнэ. Энэхүү гэрчилгээ нь хадгаламж эзэмшигч буюу түүний өв залгамжлагч тодорхой хугацааны дараа хадгаламжийн дүнг хүүгийн хамт авах эрхийг гэрчилнэ. Хадгаламжийн гэрчилгээг зөвхөн хуулийн этгээдэд, хадгаламжийн гэрчилгээг зөвхөн ОХУ-д амьдардаг иргэдэд олгоно.

Арилжааны банкны идэвхгүй үйл ажиллагаанд арилжааны банкны зээлсэн зээлийн эх үүсвэр бүрддэг бусад банкнаас авсан зээлүүд орно. Банк хоорондын зээлийн (IBC) объект нь санхүүгийн тогтвортой банкуудын чөлөөт зээлийн эх үүсвэр юм. Эдгээр эх үүсвэрийг орлого олохын тулд банкууд бусад зээлдэгч банкуудад байршуулдаг. Зээлийн эх үүсвэрийг төлөх хугацаа нь нэг сараас хэдэн жил хүртэл байдаг.

Арилжааны банкуудын идэвхгүй үйл ажиллагаа нь банкны өөрийн хөрөнгийн бүрэлдэх, хөгжихтэй холбоотой байдаг. Банкны өөрийн хөрөнгөд дүрмийн сан, нөөц сан, банкны ашгаас суутгал хийх замаар бүрдүүлсэн бусад хөрөнгө, даатгалын нөөц, түүнчлэн жилийн хугацаанд хуваарилагдаагүй ашиг орно.

Банкны хөрөнгө нь үндсэн болон эргэлтийн зүйлээс бүрдэнэ. Хөрөнгийн үндсэн зүйл нь банкны эзэмшилд байгаа газар, барилга байгууламж; одоогийн - банкны бэлэн мөнгө, хөнгөлөлттэй үнэт цаас болон бусад богино хугацаат өр төлбөр, зээл, хөрөнгө оруулалт.

Банкны хөрөнгийн 80 хүртэлх хувийг нягтлан бодох бүртгэл, зээл олгох буюу идэвхтэй зээлийн үйл ажиллагаа, үнэт цаасны үйл ажиллагаа эзэлдэг.

Зээлийн үйл ажиллагаа - аж ахуйн нэгж, өрхөд зээл олгох нь банкны үйлчилгээний уламжлалт төрөлд хамаарна. Банкыг "зээлийн компани" гэж нэрлэдэг нь санамсаргүй хэрэг биш юм. Банкуудын активын ихэнх хэсэг нь зээлийн үйл ажиллагаанд байршсан хэвээр байна.

Банкны зээлийн ангилалыг хэд хэдэн шалгуурын дагуу явуулдаг: хүлээн авагч, зорилго, нөхцөл, баталгаа гэх мэт.

Эдийн засгийн стандартууд нь: эрх бүхий хөрөнгийн доод хэмжээ; хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа; хөрвөх чадварын стандарт; зээлдэгч болон холбогдох зээлдэгчийн бүлэгт ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээ; их хэмжээний зээлийн эрсдэлийн дээд хэмжээ; зээлдүүлэгч (хадгалагч)-д ногдох эрсдэлийн дээд хэмжээ; зээлийн байгууллагаас оролцогчид (хувьцаа эзэмшигчид, хувьцаа эзэмшигчид) болон дотоод хүмүүст олгосон зээл, баталгаа, баталгааны дээд хэмжээ; хүн амаас татсан мөнгөн шимтгэлийн дээд хэмжээ (хадгаламж); банкны үнэт цаасны үүргийн дээд хэмжээ; бусад хуулийн этгээдийн хувьцааг (хувьцаа) худалдан авахад зээлийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийг ашиглах стандарт.

АШИГЛАСАН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

1996 оны 2-р сарын 3-ны өдрийн "РСФСР-ын банк, банкны үйл ажиллагааны тухай" РСФСР-ын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ОХУ-ын хууль // Мөнгө, зээл. - 1996. - No2.


1995 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн "РСФСР-ын "РСФСР-ын Төв банкны тухай (Оросын Банк) тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" ОХУ-ын хууль // Мөнгө, зээл. - 1995. -No5; Эдийн засаг ба амьдрал. - 1995. - No 19.


ОХУ-ын хууль "Тухайн мөнгөний систем"ОХУ" 1992 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн // РСФСР-ын Ардын депутатуудын их хурал ба РСФСР-ын Дээд Зөвлөлийн сонин. -1992.-No 43.


Банкны хяналтын Базелийн хороо: Баримт бичиг, материалын цуглуулга / Comp. Ю.В.Кузнец. - М.: ОХУ-ын Төв банкны боловсон хүчний сургалтын төв, 1997 он.

Иванов В.В. Банкны найдвартай байдлын шинжилгээ. - М.: Оросын бизнесийн уран зохиол, 1996.

Макарова G. P. Банкны маркетингийн систем: Сурах бичиг. тэтгэмж. - М.: Финстатинформ, 1997.


МиркинЯ. M. Банкны үйл ажиллагаа. - М.: Инфра-М, 1996.


Молчанов А.В. Арилжааны банк орчин үеийн Орос: Онол ба практик. - М.: Санхүү, статистик, 1996 он.


ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт байрладаг зээлийн байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэл хөтлөх журам, ОХУ-ын зээлийн байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэлийн дансны төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай. ОХУ-ын Төв банкны 1997 оны 6-р сарын 18-ны өдрийн 02-263 тоот тушаал // ОХУ-ын Банкны мэдээллийн товхимол. - 1997. - No 49.


Ширинская E. B. Арилжааны банкуудын үйл ажиллагаа: Орос ба Гадаадын туршлага. - М.: Санхүү, статистик, 1995 он.


Эдийн засгийн шинжилгээбанкны үйл ажиллагаа: Proc. тэтгэмж. -М.: Инфра-М, 1996.

Идэвхтэй KB үйлдлүүд– эдгээр нь ашиг олох, банкны хөрвөх чадварыг хадгалах зорилгоор өөрийн, зээлсэн болон зээлсэн хөрөнгийг байршуулах үйл ажиллагаа юм. Дизайн товчооны идэвхтэй ба идэвхгүй үйл ажиллагаа нь хоорондоо нягт холбоотой бөгөөд харилцан хамааралтай байдаг. Банкны нөөцийн бүтэц нь тэдгээрийг байршуулах цаг хугацаа, мөн чанарыг урьдчилан тодорхойлдог бол банкны сонирхол татахуйц хөрөнгө нь түүнийг зохих нөөцийг хайхад түлхэц болдог.

Идэвхтэй үйлдлүүдийг дараах бүлгүүдэд хувааж болно:

1) бэлэн мөнгөний гүйлгээ, өөрөөр хэлбэл. бэлэн мөнгөний гүйлгээ: бэлэн мөнгө хүлээн авах, гаргах, хадгалах;

2) нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн үйл ажиллагаа: үнэт цаас болон бусад арилжааны үнэт цаасаар зээл олгох, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа;

3) хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааүнэт цаастай;

4) валютын гүйлгээ;

5) банк хоорондын гүйлгээ: зээл олгох, корреспондент дансны банк хоорондын төлбөр тооцоо, банк хоорондын хадгаламж.

Зээлийн үйл ажиллагаа нь банкуудын нөөц баазаа байршуулах идэвхтэй үйл ажиллагааны үндэс суурь болдог. Макро эдийн засгийн хувьд эдгээр үйл ажиллагааны ач холбогдол нь банкууд түүгээр дамжуулан түр зуурын идэвхгүй мөнгөн санг идэвхтэй болгон хувиргаж, үйлдвэрлэл, эргэлт, хэрэглээний үйл явцыг идэвхжүүлдэг явдал юм.

Идэвхтэй үйл ажиллагааны хоёр дахь бүлэг нь хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа юм. Тэдгээрийг хэрэгжүүлэх явцад банк нь хөрөнгө оруулагчийн үүрэг гүйцэтгэж, үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах эсвэл хамтарсан бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олж авдаг. Эдгээр гүйлгээ нь ашиг олоход шууд оролцох замаар банкинд орлого бий болгодог. Эдийн засгийн зорилго тодорхойлсон үйлдлүүдДүрмээр бол үйлдвэрлэлд шууд хөрөнгө оруулалт хийх урт хугацааны хөрөнгө оруулалттай холбоотой байдаг.

Банкуудын хөрөнгө оруулалтын нэг төрөл бол барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжид хөрөнгө оруулах, түрээсийн төлбөр төлөх явдал юм. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь банкны өөрийн хөрөнгийн зардлаар хийгдсэн бөгөөд тэдний зорилго нь банкны үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх явдал юм. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь банкинд орлого авчрахгүй. Банкууд үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийхдээ орлого олох, тодорхой бүлгийн хөрөнгийн хөрвөх чадварыг хангах зорилгод чиглэгддэг. Банкны идэвхтэй хөрөнгө оруулалтын бодлогын гол агуулга нь хөрөнгө оруулалт хийхэд хамгийн ашигтай үнэт цаасны нэр төрлийг тодорхойлж, тодорхой хугацаа бүрт хөрөнгө оруулалтын багцын бүтцийг оновчтой болгоход оршино.

Бусад идэвхтэй үйл ажиллагаа нь хэлбэрийн хувьд олон янз бөгөөд гадаад дахь банкуудад ихээхэн орлого авчирдаг. Оросын практикт тэдний хүрээ хязгаарлагдмал хэвээр байна. Бусад идэвхтэй үйл ажиллагаанд: гадаад валют, үнэт металлын үйл ажиллагаа, итгэлцэл, агентлаг, бараа, төлбөр тооцоо болон бусад үйл ажиллагаа орно.

Идэвхтэй банкны үйл ажиллагаа нь хэлбэр, зорилгын хувьд олон янз байдаг бөгөөд банк өөр өөр үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь банкны активын эдийн засгийн янз бүрийн агуулгыг илэрхийлдэг. Эдийн засгийн агуулгад үндэслэн ТБ-ын бүх хөрөнгийг дөрвөн бүлэгт хувааж болно.

1. Чөлөөт нөөц нь гар дээрх бэлэн мөнгө, ОХУ-ын Банкны RCC дахь корреспондент дансны үлдэгдэл, бусад зээлийн байгууллагуудын корреспондент дансны үлдэгдэл юм. Чөлөөт нөөц бол банкны хамгийн хөрвөх чадвартай төрөл юм. Гэхдээ дүрмээр бол эдгээр хөрөнгө нь орлого үүсгэдэггүй, эсвэл хамгийн бага орлоготой байдаг;

2. ОХУ-ын Банк зэрэг бусад зээлийн байгууллагуудад хадгаламж хэлбэрээр олгосон зээл, хөрөнгө оруулалт. Зээл, хадгаламж хэлбэрээр эх үүсвэрээ байршуулахдаа банк зээлдэгчдэд тодорхой хэмжээгээр тогтоосон шаардлагыг тавьдаг. Эдгээр үйл ажиллагаанаас олсон банкны орлогыг хэлцэл хийх үед тогтоодог. Энэ нь хүүгийн хэлбэрээр төлдөг;

3. Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь банкны эх үүсвэрийг үнэт цаас болон бусад санхүүгийн хөрөнгөд (гадаад валют, үнэт металл) хөрөнгө оруулалт хийх, түүнчлэн хамтарсан бизнесийн үйл ажиллагаанд өөрийн хөрөнгөөр ​​оролцох явдал юм. Төрөл бүрийн үнэт цаас болон бусад санхүүгийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийснээр ТБ өөр өөр зорилготой байдаг. Тиймээс арилжааны банкууд гадаад валют, алт, засгийн газрын үнэт цаас (найдвартай байдлын өндөр түвшин) худалдан авснаар хөрвөх чадварын нөөцөө нэмэгдүүлнэ. Эдгээр утгыг хурдан хугацаанд банкинд шаардлагатай хөрөнгө болгон хөрвүүлэх боломжтой. Арилжааны банкууд багцын хөрөнгө оруулалт (хувьцаа, бонд, бусад төрлийн үнэт цаас худалдаж авах) хийснээр ногдол ашиг, хүү, зах зээлийн үнэ өсөх хэлбэрээр нэмэлт орлого олох болно. Аж ахуйн нэгжийн менежментэд оролцохын тулд банкууд корпорацийн хяналтын багцыг худалдан авч, үйлдвэрлэлийн шууд хөрөнгө оруулалт хийх;

4. Банкны өөрийн биет болон биет бус хөрөнгө (дотоод хөрөнгө оруулалт) - банкны барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, банкны үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад эд хөрөнгийн өртөг. Банк амжилттай хөгжиж, зээлийн хөрөнгийн зах зээл дэх байр сууриа бэхжүүлэх нь банкны материаллаг баазыг өргөжүүлэх, сайжруулахад шаардагдах зардлыг байнга нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ төрлийн хөрөнгө нь банкинд орлого авчрахаас гадна зардалтай байнга холбоотой байдаг. Үүнээс гадна маш бага хөрвөх чадвараараа онцлог юм.

Ийнхүү банкны активыг ашигт ажиллагааны түвшин, эрсдэлийн түвшин, хөрвөх чадварын зэрэглэлээр нь ангилдаг.

Ашигт ажиллагааны түвшингээс хамааран банкны активыг дараахь байдлаар хуваана.

Орлого бий болгох (зээл, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны нэлээд хэсэг, хадгаламжийн үйл ажиллагааны хэсэг, зээл болон бусад);

Орлого үүсгэдэггүй (бэлэн мөнгө, ОХУ-ын Төв банк дахь корреспондент болон нөөцийн дансны үлдэгдэл, банкны үндсэн хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалт, чөлөөт нөөц ба биет хөрөнгө).

Банкны хөрөнгө хөрвөх чадвартай байх ёстой, өөрөөр хэлбэл. бэлэн мөнгө болгон хувиргах боломжтой. Банкны практикт хөрвөх чадварын үүднээс авч үзвэл:

a) өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгө, өөрөөр хэлбэл. шууд бэлэн мөнгө (нэгдүгээр нэн тэргүүний нөөц) эсвэл бэлэн мөнгө болгон хялбар хөрвөх боломжтой хөрөнгө (хоёрдахь нөөц). Нэн тэргүүний нөөцөд бэлэн мөнгө, корреспондент дансны үлдэгдэл орно (хэрэв тэдгээрийг ашиглахад хязгаарлалт байхгүй бол). Хоёрдогч нөөц нь том, хөрвөх чадвартай хоёрдогч зах зээл байгаа тохиолдолд амархан арилжих боломжтой засгийн газрын үнэт цаас гэж тооцогддог. (Үр дүнд нь ОХУ-ын засгийн газрын үнэт цаасны дагуу санхүүгийн хямралтус улс одоогоор хөрвөх чадвараа алдсан);

б) богино хугацаат хөрвөх чадвартай хөрөнгө - богино хугацаат зээл, хоёрдогч зах зээлтэй үнэт цаас;

в) борлогдоход хэцүү хөрөнгө - урт хугацааны зээл, хоёрдогч зах зээл хөгжөөгүй үнэт цаас, хамтарсан үйл ажиллагаанд хувьцааны оролцоо;

г) хөрвөх чадвар багатай хөрөнгө - банкны үндсэн хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалт.

Идэвхтэй зээлийн үйл ажиллагаа гэдэг нь зээл олгож буй зээлдүүлэгч (банк) болон түүнийг хүлээн авсан хариуцагч (хуулийн этгээд, хувь хүн) хоёрын хооронд байгуулсан хэлцлийн санхүү, эрх зүйн акт гэж ойлгох ёстой.

Зээлийн үндсэн төрлүүдийг ангилж болно зээлийн аргаар– зээлийн хүсэлт хүлээн авах эсвэл зээлийн шугам нээх замаар. Зээлийн хязгаар (шугам) нээх гэдэг нь тодорхой хугацаанд (жишээлбэл, зургаан сар, нэг жил, гэхдээ сунгах боломжтой) банк болон зээлдэгчийн хооронд өрийн дээд хэмжээг тохиролцохыг хэлнэ. Энэ хугацаанд зээлдэгч банктай нэмэлт хэлэлцээр хийлгүйгээр хүссэн үедээ зээлээ бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн авах боломжтой. Гэсэн хэдий ч зээлдэгчийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг хянадаг банк зээлийг ашиглах хугацаанд зээлдэгчийн нөхцөл байдал муудсан тохиолдолд батлагдсан хязгаарт багтаан зээл олгохоо зогсоож, олгосон мөнгөө буцааж авахыг шаардаж болно. Харин эсрэгээрээ үйлчлүүлэгч зээлийн шугамыг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн ашиглахгүй байх эрхтэй. Зээлийн шугам нээх нь ихэвчлэн зээлийн шугамын үнийн дүнгийн 20-иос доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний нөхөн төлбөрийн үлдэгдлийг өөрийн харилцах дансандаа хадгалахыг банкнаас шаарддаг. эсвэл түүний бодит ашиглалтын хугацаа.

Зээлийн шугам ашиглах технологи нь өөр. Нээлттэй зээлийн шугамын дагуу зээлийг банкнаас нээсэн зээлийн данснаас олгох эсвэл банкны харилцагчтай хийсэн бүх гүйлгээг бүртгэдэг идэвхтэй-идэвхгүй хосолсон дансанд шилжүүлж болно. Идэвхтэй идэвхгүй дансны сонгодог жишээ бол хаягийг шалгаххарилцах болон зээлийн дансыг нэгтгэсэн . Үйлчлүүлэгчийн ашиг тусын бүх бэлэн мөнгөний орлогыг (бараа борлуулснаас олсон орлого, зээлдүүлэгчид хүлээн авсан өрийг тооцох гэх мэт) төлбөрийн дансанд оруулна. Дансны дебет дээр банкнаас үйлчлүүлэгчид олгосон зээл, түүнчлэн үйлчлүүлэгчид хийсэн бүх төлбөрийг бүртгэдэг. Зээлийн үлдэгдэлтэй бол үйлчлүүлэгч нь банкинд бэлэн мөнгөтэй, харин дебит үлдэгдэлтэй бол банк нь харилцагчид зээл олгосон бөгөөд үүний төлөө үйлчлүүлэгч банкинд хүү төлдөг.Гэрээт зээлийн хүүг үе үе тооцдог. үлдэгдэл, ихэвчлэн улирал тутам. Дебит ба зээлийн хүүгийн ялгаа нь банкны маржин буюу орлого юм.

Зээлийн шугамын аргыг ашиглан үйлчлүүлэгчид зээл олгох өөр нэг арга бол овердрафт зээл юм - хамгийн энгийн зээлийн арга. Овердрафтаар банк харилцагчийн харилцах данснаас нь зээлийн хязгаарт багтаан дансны үлдэгдэлтэй тэнцэх хэмжээний мөнгийг өгөх замаар зээл олгодог. Хязгаарлалтын хэмжээ, өөрөөр хэлбэл. Овердрафтын дээд хэмжээг банк болон үйлчлүүлэгчийн хооронд харилцах данс нээлгэхдээ тогтоодог. Овердрафтаар үйлчлүүлэгчийн харилцах дансанд орсон бүх дүнг өрийг барагдуулахад ашигладаг тул санхүүжилт орж ирэх тусам зээлийн хэмжээ өөрчлөгддөг. Харилцах данснаас ялгаатай нь овердрафтын хүү өдөр бүр хуримтлагддаг. Овердрафтыг зээлтэй харьцуулахдаа давуу болон сул талуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Овердрафт нь богино хугацааны болон урсгал зардал, тухайлбал, нэг удаа машин, компьютер худалдаж авах зэрэг зардлыг санхүүжүүлэх шаардлагатай бол тусдаа зээлийн гэрээний дагуу зээл авахаас илүү ашигтай байдаг. Дунд болон урт хугацааны дунд болон их хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэхдээ зээлийг илүүд үздэг. Овердрафтын хувьд зардал нь харилцах дансны үлдэгдэлээс давсан тохиолдолд хүү төлдөг бөгөөд зээлийн хувьд дүрмээр бол тодорхой хугацаанд тогтмол хүү тогтоодог.

Сайн найдвартай үйлчлүүлэгчид бизнесийн нэр хүндОвердрафтын тусламжтайгаар банк ердийн зээлтэй харьцуулахад нэмэлт ашиг тусыг хурдан бөгөөд хурдан өгөх боломжтой. Дүрмээр бол, хэрэв харилцагч зээл ашиглаж байгаа бол банк тодорхой хураамжийн дагуу харилцагчид овердрафтын хөнгөлөлт үзүүлэх ёстой. Тодорхой утгаараа овердрафт нь үйлчлүүлэгчийг банктай зөв харилцах санхүүгийн хөшүүрэг юм.

Оросын практикт арилжааны банкууд үйлчлүүлэгчдэд хэд хэдэн нөхцлийн дагуу овердрафт олгодог.

мөчөөс эхлэн үйл ажиллагааны хангалттай хугацаа улсын бүртгэл;

гэрээ байгуулах банкны данстөлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээний хувьд;

зургаан сарын хугацаанд харилцах дансанд (карт файл No2) ямар ч шаардлага байхгүй;

харилцах дансанд тогтмол эргэлт байгаа эсэх;

үйлчлүүлэгчийн зээлийн эргэлтийн төрөлжсөн шинж чанар (дансан дахь сарын зээлийн эргэлт нь бага хэмжээний орлого эсвэл зөвхөн цөөн тооны эсрэг талын орлогоос бүрддэг үйлчлүүлэгчдэд овердрафт зээлийн хязгаарыг тогтоодоггүй);

өөгүй зээлийн түүх;

санхүүгийн байдлын тогтвортой байдал.

Овердрафтын зээлийн үндсэн шинж чанарууд нийтлэг байдаг ч банкууд овердрафтын хязгаарыг тогтоохдоо өөр өөр механизм ашиглаж болно. Оросын ихэнх арилжааны банкууд гурван төрлийн овердрафтын хязгаарыг өгдөг: стандарт, цуглуулах, техникийн овердрафт.

Стандарт овердрафтын хязгаар болон цуглуулах овердрафтын хязгаарыг харилцагчийн банкин дахь харилцах дансны сарын зээлийн эргэлтийн доод хэмжээг үндэслэн тооцдог. Техникийн овердрафтын хязгаарыг ажлын гурван өдрийн дотор харилцах дансанд баталгаажуулсан орлогын дүнгийн 90 хүртэлх хувиар тогтооно.

Тогтмол хугацаанд тодорхой хэмжээний зээлДүрмээр бол зээлийн гэрээний үндсэн дээр хөрөнгийн зорилтот хэрэгцээг хангах зорилгоор олгосон бөгөөд энэ нь зээлийн шугам нээх гэрээнээс ялгаатай нь гэрээний нөхцлөөр зээл олгох тухай банкны хатуу амлалт юм. . Ийм зээлийн онцлог нь хатуу тогтоосон хугацаанд нэг удаа төлж барагдуулах эсвэл зээлийн гэрээнд заасан тодорхой эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу тогтмол хугацаанд төлж барагдуулах явдал юм. Хугацаатай зээлийн хэлбэрээр олгох зээл нь богино болон дунд, урт хугацаатай байж болно. Хугацаатай зээлийг банкнаас нээлгэсэн зээлийн данснаас зээлдэгчийн харилцах, харилцах дансанд оруулах, эсхүл зээлдэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагаа төлөх, бэлэн мөнгө олгох замаар олгоно.

Вексель хэлбэрээр зээл олгохдоо (валжийн вексель гэж нэрлэдэг) банк зээлийн гэрээний үндсэн дээр зээлдэгчид вексель гаргаж, зээлдэгчид олгодог. Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ нь зээлийн дүнтэй тэнцэх бөгөөд зээлийн эргэн төлөлтийн огноог төлбөрийн хугацаа дуусахын өмнөх өдөр тогтоодог. Зээлдэгч нь банкнаас хүлээн авсан векселээр ханган нийлүүлэгчтэйгээ төлбөр тооцоогоо хийх бөгөөд төлбөрийн хугацаа дуусахад банкны шимтгэл хэлбэрээр вексель болон зээлийн хүүг банкинд төлдөг. Үнэт цаасны хугацаа дуусахад банк хамгийн сүүлчийн үнэт цаас эзэмшигчид мөнгөө төлнө.

Яаралтай зээл авах хугацаанаас шалтгаалнабогино, дунд, урт хугацааны зээл олгож байна. Богино хугацааны зээл нь зээлдэгчийн эргэлтийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой одоогийн хэрэгцээг хангадаг. Богино хугацаат зээл гэдэг нь олон улсын жишгээр эргэн төлөгдөх хугацаа нь 1 жилээс хэтрэхгүй зээл юм. Гэсэн хэдий ч бодит байдал дээр энэ хугацаа нь эдийн засгийн нөхцөл байдал, инфляцийн түвшингээр тодорхойлогддог ижил хугацаа биш байж болно.

Богино хугацааны зээлаж ахуйн нэгжийн эргэлтийн санг бүрдүүлэх, хөдөлгөөний нэг хэлбэр болдог. Энэ нь тэдний эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, төлбөрийн чадварыг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн байдлыг бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Богино хугацааны зээлийг банкууд улирлын чанартай бараа материалын илүүдэл нөөц бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, худалдан авахтай холбоотой улирлын зардал, эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг түр нөхөх гэх мэт зорилгоор олгодог.

Дунд болон урт хугацааны зээл нь үйлдвэрлэлийг шинэчлэх, үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагаас үүдэлтэй урт хугацааны хэрэгцээг хангадаг. Зээлийг дунд болон урт хугацааны зээл гэж ангилах шалгуур үзүүлэлтийн тогтоосон стандарт хугацаа байхгүй. Дүрмээр бол эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлдэг зээл нь богино хугацаатай бөгөөд үндсэн хөрөнгийн өргөтгөсөн нөхөн үйлдвэрлэлд хамрагдсан зээлийг дунд ба гэж ангилдаг. урт хугацааны зээл. Богино, дунд, урт хугацаатай зээлээс гадна онцгой нэн яаралтай зээлийн төрөл байдаг - дуудлагын зээл (эрэлттэй зээл) бөгөөд үүнийг хүсэлтээр төлдөг. Үүнийг банкнаас брокер, дилер, үйлчлүүлэгчдэд хэт богино хугацааны хэрэгцээнд зориулан гаргадаг бөгөөд дүрмээр бол хөрөнгийн зах зээлийн таамаглалд ашигладаг.

Барьцаа хөрөнгө байгаа эсэхэд үндэслэсэн– хамгаалагдсан ба хамгаалалтгүй (хоосон). Оросын банкууд баталгаатай зээл олгохыг эрмэлздэг бөгөөд үүнд ОХУ-ын Төв банкны зохицуулалтын тогтолцоог сонирхож байна. ОХУ-д үндсэн төлбөрийг буцаан олгох, хүү төлөх нэмэлт баталгаа болгон барьцаа, баталгаа, банкны баталгааг ашигладаг.

банкны баталгаа- энэ нь зээлдүүлэгчид бичгээр шаардлага гаргасны дараа баталгааны нөхцлийн дагуу мөнгөн дүнг төлөх бичгээр хүлээсэн үүрэг юм. Зээлийн эргэн төлөлтийг баталгаажуулах хэрэгсэл болох банкны баталгаа нь барьцаанаас ялгаатай бөгөөд зээлийн гэрээ, урамшуулалаас хараат бус байдлаараа баталгаа юм. Батлан ​​даагчийн хариуцлага нь баталгаанд өөрөөр заагаагүй бол үндсэн үүргийн дагуу үндсэн зээлдүүлэгчийн (баталгаа хүлээн авагч) бодит өрөөс үл хамааран баталгаанд заасан хэмжээгээр хязгаарлагдана.

БаталгааБатлан ​​даалтын гэрээний дагуу батлан ​​даагч нь өөр этгээдийн зээлдүүлэгчийн өмнө хүлээсэн үүргээ бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн биелүүлэх үүрэгтэй (ОХУ-ын Иргэний хуулийн 361-р зүйл). Батлан ​​даагч нь зээлдүүлэгчийн өмнө хариуцагчтай ижил хэмжээний хариуцлага хүлээнэ.

Батлан ​​даалтаарБарьцааны зүйлээр баталгаажсан үүргийн дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгч (барьцаалагч) нь хариуцагч энэ үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хуульд заасан үл хамаарах зүйлийг эс тооцвол бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчдээс давуу эрхтэйгээр барьцааны хөрөнгийн үнэ цэнээс хангагдах эрхтэй. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 334 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг). Барьцааны зүйл нь эргэлтээс хасагдсан, барьцаанд тавихыг хуулиар хориглосон эд хөрөнгө, түүнчлэн үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн этгээдтэй салшгүй холбоотой шаардлагаас бусад аливаа эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх (нэхэмжлэл) байж болно. Барьцаалагч нь хариуцагч өөрөө эсвэл гуравдагч этгээд байж болно.

Зээлийн эргэн төлөлтийн аргууд чухал. Хамгийн түгээмэл зээлийн төрөл бол бараа материалын эсрэг зээл юм, учир нь тэдгээр нь зээлийн хамгийн найдвартай барьцаа болдог. Зээлийн барьцаа нь бараа болон материаллаг үнэт зүйлс, эрхийн бичиг баримт. Түүхий эдийн зээлийг банкууд тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн дүнгийн бүрэн хэмжээгээр биш, харин хэсэгчлэн (дүрмээр бол 50% -иас ихгүй, эдийн засгийн таатай нөхцөлд ховор тохиолдолд зах зээлийн үнийн дүнгийн 70% хүртэл) олгодог. бүтээгдэхүүний).

Зах зээлийн эдийн засагт гол асуудал нь бараа бүтээгдэхүүн борлуулах тул үйлдвэрлэсэн, ачуулсан бараа нь худалдан авагчаа олохгүй байж магадгүй юм. Энэ бол гол ялгаа юм зээлийн харилцаазах зээлийн нөхцөлд засаг захиргаа-командлалын тогтолцооноос . Зээлийн байгууллагууд зах зээлийн нөхцөлд бараа бүтээгдэхүүний барьцаагаар зээл өгснөөр маш их эрсдэлтэй байдаг, учир нь зээлээ хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд банк зээлийн барьцаа болох барааг хурааж, түүнээс олсон орлогоор харилцагчийн өрийг дарах боломжтой байдаг. тэдний борлуулалт. Гэхдээ бүх тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг борлуулж чадахгүй.

Биллийн гүйлгээг үнэт цаасны дансны гүйлгээ, үнэт цаасны эсрэг зээл гэж хуваадаг. Үнэт цаасыг хямдруулах (хөнгөлөх) гэдэг нь үнэт цаасыг төлөх хугацаа нь дуусахаас өмнө банкнаас худалдан авахыг хэлнэ. Үүний үр дүнд тэд түүний мэдэлд бүрэн шилжиж, тэдэнтэй хамт үнэт цаас эзэмшигчдээс төлбөр шаардах эрхтэй болно. Хариуд нь, хэрэв банк санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгаа бол эдгээр үнэт цаасыг Төв банкны бүсийн хэлтэст дахин тооцож болно. Төлбөрийг харгалзан банк нь түүний эзэмшигч болж, төлбөрийг гаргасан эсвэл танилцуулсан хүнд тодорхой хэмжээний мөнгө төлдөг. Энэ үйл ажиллагаанд зориулж банк үйлчлүүлэгчээс тодорхой хувийг авдаг бөгөөд үүнийг хөнгөлөлтийн хүү буюу хөнгөлөлт гэж нэрлэдэг. Хөнгөлөлт гэдэг нь вексельд заасан хэмжээ болон вексель эзэмшигчид төлсөн үнийн зөрүү юм. Заримдаа банкууд хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн үнэт цаасны нягтлан бодох бүртгэлийн хязгаарыг тогтоож, үйлчлүүлэгчдийн зээлийн чадварыг судалж буй нягтлан бодох бүртгэлийн хороодыг зохион байгуулдаг.

Векселээр баталгаажсан зээлүүд нь вексель эзэмшигчийн эрхийг банкинд шилжүүлдэггүй гэдгээрээ векселийн хөнгөлөлтөөс ялгаатай байдаг - энэ нь зөвхөн вексель эзэмшигчийн зүгээс зээлээ төлсний дараа эргүүлэн авах замаар тодорхой хугацаанд барьцаалдаг, өөрөөр хэлбэл. Зээлийн хугацаа дууссаны дараа зээлдэгч хүүгийн хамт буцааж төлж, төлбөрөө буцааж авна: энэ тохиолдолд зээлийг төлбөрийн бүрэн хэмжээгээр биш, харин нэрлэсэн үнийн дүнгийн 60-80% -д л олгоно. Банкууд барьцаанд тавьсан үнэт цаасны хувьд хууль эрх зүйн болон эдийн засгийн шаардлагыг харгалзан үздэг.

Үнэт цаасаар баталгаажсан зээлийг дүрмээр бол зах зээлийн бүрэн үнийн дүнгээр нь биш, харин тодорхой хэсгийг (50-60%) олгодог бөгөөд үүнийг зээлдэгчээс банкинд түр хугацаагаар шилжүүлдэг. хүүгийн хамт эргэн төлөгдөх хүртэл зээл. Үнэт цаас нь төлөөлдөг зохиомол капитал. Үнэт цаасны зээл нь ерөнхийдөө бараа бүтээгдэхүүний бодит үйлдвэрлэлтэй холбоогүй бөгөөд үндсэндээ хөрөнгийн бирж дээр дамын наймааг санхүүжүүлэх хэрэгсэл болдог.

Их хэмжээний зээл олгохдоо үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаанд тавьдаг. Баталгаат зээл үл хөдлөх хөрөнгөипотекийн зээл гэж нэрлэдэг. Төрөл бүрийн өмчийн хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн ипотекийн зээлийн барьцаанд газарболон хөдөө аж ахуйн барилга байгууламж, байр. Хувь зээлдэгчийн хувьд ипотекийн зээлийн барьцаа байж болно орон сууцны барилгууд, орон сууц. Зээлийн хэмжээ нь ихэвчлэн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгийн 50-90% байдаг. Хөдлөх хөрөнгийн хувьд барьцаа хөрөнгө нь тоног төхөөрөмж, бараа материал, машин механизм, тээврийн хэрэгсэл, мөн хувь хүмүүст - удаан эдэлгээтэй эд зүйлс, түүний дотор машин.

Зээл олгох сэдвээс хамаарчтөрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн, бусад банк, бусад аж ахуйн нэгж, түүний дотор төрийн байгууллагад олгосон зээлийг ялгах, хамтарсан үйлдвэр, олон улсын холбоо, байгууллагууд.

Зориулалтын дагууХэрэглээний, худалдаа, хөдөө аж ахуйн, хөрөнгө оруулалт, төсвийн зээл гэж бий.

Эргэн төлөлтийн аргаарБанкны зээлийг тодорхой хугацаанд нэг удаа төлдөг, хэсэгчлэн төлдөг гэж ялгадаг.

Томоохон аж ахуйн нэгж, аж үйлдвэрийн бүтцээс зээлийн эрэлт хэрэгцээ нь зээлийн ийм хэлбэрийг хөгжүүлэхэд хүргэсэн консорциум эсвэл синдикат зээл– ийм зээлийг хэд хэдэн зээлдүүлэгч (банкны консорциум) нэг зээлдэгчид олгодог. Банкны консорциум нь зээлдэгч эсвэл байгууллагад зээл олгох зорилгоор тодорхой хугацаанд түр байгаа эх үүсвэрээ нэгтгэдэг. Консорциумын зээлийг зээлдэгч нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, банк, төр байж болно. Зээл олгох объектууд нь түүхий эдийн гүйлгээ, үнэт цаасны зах зээл дээрх гүйлгээ, гадаад валютын зах зээл, R&D үр дүнг хэрэгжүүлэх төслүүд.

Банкуудын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа- эдгээр нь үнэт цаас, үл хөдлөх хөрөнгө, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүрмийн сан, бусад хөрөнгө оруулалтын объектод мөнгөн болон бусад банкны нөөцийн хөрөнгө оруулалт; зах зээлийн үнэхүү, ногдол ашиг хэлбэрээр банкинд орлого олох, өсгөх чадвартай. ханшийн зөрүү(дахин борлуулсны ашиг).

Арилжааны банкууд үнэт цаасны гүйлгээнд зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж, олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг - үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх (андеррайтинг) хөрөнгө босгох; аж ахуйн нэгжүүдийг нэгтгэх, худалдан авах, бүтцийн өөрчлөлт хийх гүйлгээ; үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө оруулалтын багцыг бүрдүүлэх, удирдах; хөрөнгө оруулалтын ухаалаг шийдвэр гаргахын тулд одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгөхийн тулд хөрөнгө оруулагч үйлчлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах; брокер, дилерийн үйл ажиллагаа, хадгаламжийн үйлчилгээ.

Мэдлэгийн санд сайн ажлаа илгээх нь энгийн зүйл юм. Доорх маягтыг ашиглана уу

Мэдлэгийн баазыг суралцаж, ажилдаа ашигладаг оюутнууд, аспирантууд, залуу эрдэмтэд танд маш их талархах болно.

Нийтэлсэн http://www.allbest.ru/

Нийтэлсэн http://www.allbest.ru/

Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа: мөн чанар, ангилал, утга

Оршил

1-р бүлэг. Онолын талуударилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа

1.1 Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны тухай ойлголт, мөн чанар, ангилал

1.2 Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны хууль тогтоомжийн зохицуулалт

Бүлэг 2. ОХУ-ын арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ

2.1 Идэвхтэй гүйлгээний шинжилгээ

2.2 Идэвхтэй үйлдлүүдийн математик загварчлал

Бүлэг 3. Оросын арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэх асуудал, хэтийн төлөв

Дүгнэлт

Ашигласан уран зохиолын жагсаалт

ОРШИЛ

Судалгааны сэдвийн хамаарал. Идэвхтэй үйл ажиллагаа гэдэг нь ашиг олох зорилгоор банкнаас өөрийн болон зээлсэн эх үүсвэрийг ашиглахыг илэрхийлдэг. Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах явцад банкууд хүү, ногдол ашиг эсвэл хамтарсан аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт оролцох хэлбэрээр орлого бүрдүүлдэг янз бүрийн хөрөнгө оруулалт хийдэг.

Эдийн засгийн мөн чанарарилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь банкууд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулснаар шийдвэрлэх эдийн засгийн харилцан уялдаатай дараах ажлуудаас бүрдэнэ: зардлаа нөхөх ашигтай ажиллах, хувьцааны ногдол ашиг, хадгаламж, хадгаламжийн хүү төлөх, ашиг олох; банкны төлбөрийн чадварыг хангах, энэ нь банк хүлээсэн үүргээ цаг тухайд нь, бүрэн биелүүлэх чадварыг илэрхийлдэг; хөрвөх чадварыг хангах, өөрөөр хэлбэл хөрөнгийг хурдан (алдагдалгүйгээр) бэлэн мөнгө болгон хувиргах чадварыг хангах. Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагаанд зээлийн үйл ажиллагаа, үнэт цаасны гүйлгээ хамгийн их үүрэг гүйцэтгэдэг.

IN орчин үеийн нөхцөларилжааны банкууд орлого олох зорилготой үйлчилгээ, үйл ажиллагааны нэр төрлийг өргөжүүлж байна. Ийм үйл ажиллагаанд итгэлцэл, баталгаа, хуванцар карт ашиглах үйл ажиллагаа болон бусад зүйлс орно. Дээр дурдсан бүхэн судалгааны сэдвийн хамаарлыг тодорхойлсон.

Судалгааны объект нь арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа юм.

Судалгааны сэдэв нь арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл, хэтийн төлөв юм.

Зорилго курсын ажиларилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны судалгаа болсон.

Судалгааны зорилгод үндэслэн дараахь зорилтуудыг дэвшүүлэв.

Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны онолын талыг судлах;

ОХУ-ын арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх;

Оросын арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг илрүүлэх;

Оросын арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэх хэтийн төлөвийг тодорхойлох.

Судалгааны онол, арга зүйн үндэс нь байв дүрэм журам, дотоод гадаадын зохиолчдын бүтээл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн.

Курсын ажил нь удиртгал, гурван бүлэг, догол мөр, дүгнэлт, ашигласан материалын жагсаалтаас бүрдэнэ.

Бүлэг 1. Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны онолын асуудлууд

1.1 Үзэл баримтлал, мөн чанарба ангилаларилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагаа

Банкыг бэлэн мөнгө хуримтлуулж, эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр байршуулдаг байгууллага гэж тодорхойлсон нь үйл ажиллагаандаа идэвхгүй, идэвхтэй үйл ажиллагааг ялгах боломжийг олгодог.

“Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай” хуулийн заалтын дагуу банкны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар лавлагаа хийж байна. холбооны хууль"Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай" 02/03/1996 оны № 17-ФЗ. Өөрчлөх 2004.07.28. . Дотооддоо эдийн засгийн уран зохиолИхэнхдээ эдгээр ойлголтуудыг хооронд нь ялгадаггүй. Үүний зэрэгцээ банкны үйлчилгээг "бүх хэмжээний үйл ажиллагаа" гэж тодорхойлох нь түгээмэл байдаг. Гэхдээ энэ тодорхойлолтоос харахад үйлчилгээ нь банкны үйл ажиллагаанаас юугаараа ялгаатай болох нь тодорхойгүй байна. Энэ хооронд банкны үйлчилгээг зөвхөн “үйлчлүүлэгч банк” харилцааны хүрээнд л ярьж болно. Үйлчлүүлэгч байгаа нь банкны үйл ажиллагааг түүний үйлчилгээ гэж үзэх боломжийг бидэнд олгодог. Тиймээс банкны үйлчилгээ гэдэг нь үйлчлүүлэгчийн тодорхой хэрэгцээг хангах нэг буюу хэд хэдэн банкны үйл ажиллагаа юм. Нэмж дурдахад арилжааны банкуудын үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн өмнөөс төлбөртэй банкны үйл ажиллагаа явуулах гэж тодорхойлж болно.

Ю.И.Львовын хэлснээр үндсэн идэвхтэй үйл ажиллагаанууд нь: зээлийн үйл ажиллагаа, үүний үр дүнд банкны зээлийн багц бүрддэг; хөрөнгө оруулалтын багц бүрдүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлдэг хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа; бэлэн мөнгө ба төлбөр тооцооны гүйлгээБанкнаас харилцагчиддаа үзүүлж буй үйлчилгээний үндсэн төрлүүдийн нэг болох ; банкны бүх үйл ажиллагааг амжилттай явуулахын тулд зохих дэд бүтцийг бий болгохтой холбоотой бусад идэвхтэй үйл ажиллагаа.

Лаврушин О.И. Банкуудын хамгийн түгээмэл идэвхтэй үйл ажиллагаа бол Банк гэж үздэг. Эд. Лаврушина О.И. - М.: 2015 - 765 х. :

· Зээлийн үйл ажиллагаа нь дүрмээр бол банкуудад орлогынхоо ихэнх хувийг авчирдаг. Макро эдийн засгийн хэмжээнд эдгээр үйл ажиллагааны ач холбогдол нь тэдгээрээр дамжуулан банкууд түр зуурын идэвхгүй мөнгөн санг идэвхтэй болгон хувиргаж, үйлдвэрлэл, эргэлт, хэрэглээний үйл явцыг идэвхжүүлдэг;

· хөрөнгө оруулалтын гүйлгээ, түүнийг хэрэгжүүлэх явцад банк нь хөрөнгө оруулагчийн үүрэг гүйцэтгэж, үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах, эсвэл хамтарсан бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олж авах;

· хадгаламжийн үйл ажиллагаа, банкуудын идэвхтэй хадгаламжийн үйл ажиллагааны зорилго нь Төв банк (корреспондент данс, нөөцийн данс) болон бусад арилжааны банкууд дахь дансанд төлбөрийн хэрэгслийн урсгал болон урт хугацааны нөөцийг бүрдүүлэх;

· Төрөл бүрийн хэлбэрийн бусад идэвхтэй үйл ажиллагаа нь гадаад дахь банкуудад ихээхэн орлого авчирдаг. Оросын практикт тэдний хүрээ хязгаарлагдмал хэвээр байна. Бусад идэвхтэй үйл ажиллагаа нь: гадаад валют, үнэт металлын үйл ажиллагаа, итгэлцэл, агентлаг, бараа бүтээгдэхүүн гэх мэт.

Идэвхтэй үйл ажиллагааны эдийн засгийн мөн чанар

Идэвхтэй үйл ажиллагаа гэдэг нь арилжааны банкуудад ашиг олох зорилгоор өөрийн болон зээлсэн хөрөнгийг байршуулах банкны үйл ажиллагааг илэрхийлдэг.

Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны эдийн засгийн мөн чанар нь банкууд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахдаа шийдвэрлэх эдийн засгийн харилцан уялдаатай дараахь ажлуудад оршдог.

1) зардлаа нөхөх, хувьцааны ногдол ашиг, хадгаламж, хадгаламжийн хүү төлөх, ашиг олох ашигтай байх;

2) банкны төлбөрийн чадварыг хангах, энэ нь банк хүлээсэн үүргээ цаг тухайд нь, бүрэн биелүүлэх чадварыг илэрхийлдэг;

3) хөрвөх чадварыг хангах, өөрөөр хэлбэл хөрөнгийг хурдан (алдагдалгүйгээр) бэлэн мөнгө болгон хувиргах чадварыг хангах.

Хөрөнгийн чанарыг тэдгээрийн шинж чанараар тодорхойлдог: ашигт ажиллагаа, хөрвөх чадвар, эрсдэлийн зэрэг.

Ашигт ажиллагааны дагуу хөрөнгийг дараахь байдлаар хуваана.

Орлого үүсгэдэггүй хөрөнгө - эдгээрт кассын бүртгэл, шаардлагатай нөөцийн сан орно Төв банк, корреспондент дансанд байгаа хөрөнгө;

Орлого үүсгэгч хөрөнгө - зээлийн гүйлгээ, үнэт цаасны гүйлгээ, барилга, байгууламжийн түрээсийн орлого.

Хөрвөх чадварын хувьд хөрөнгийг дараахь байдлаар хуваана.

1. нэгдүгээр зэрэглэлийн хөрөнгө - бэлэн мөнгө, харилцах дансанд, засгийн газрын үнэт цаас;

2. хөрвөх чадвартай хөрөнгө - богино хугацаат зээл, банк хоорондын зээл, факторингийн үйл ажиллагаа, үнэт цаасны гүйлгээ; энэ бүлгийн хөрөнгө мөнгө болгон хувиргах хугацаа урт;

3. хөрвөх чадвар багатай хөрөнгө - урт хугацааны зээл, хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт (6 сараас дээш хугацаатай), түрээсийн үйл ажиллагаа;

4. хөрвөх чадваргүй хөрөнгө - төлбөрийн чадваргүй буюу дампуурсан байгууллагын хугацаа хэтэрсэн зээл, үнэт цаас.

Эрсдэл гэдэг нь хөрөнгийг бэлэн мөнгө болгон хувиргах үед алдагдалд орох магадлал юм. Гол руу банкны эрсдэлхолбогдох:

Зээлийн эрсдэл - үндсэн зээл болон түүний хүүг эргүүлэн төлөхгүй байх;

Хүүгийн эрсдэл - татсан эх үүсвэрийн хүү хуваарилагдсан эх үүсвэрийн хүүгээс хэтэрсэнтэй холбоотой алдагдал;

Багцын эрсдэл - үнэт цаасны зах зээл дээр хийгдсэн гүйлгээнээс гарах алдагдлын магадлал;

Валютын эрсдэл - үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй харьцах гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүсэх алдагдал.

Байгууллагын идэвхтэй үйл ажиллагааны эдийн засгийн агуулга нь тэдгээрийн ангилалд илэрдэг. Хөрөнгийн ангилалыг дараахь шинж чанарууд дээр үндэслэн хийж болно.

Үйл ажиллагааны төрөл;

Эрсдлийн түвшин;

Мөнгө байршуулах шинж чанар;

Ашигт ажиллагааны түвшин;

Хөрвөх чадварын түвшин;

Хэрэгжилтийн тогтмол байдал;

Дансан дахь мөнгөн гүйлгээ.

Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран зээлийн байгууллагуудын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь зээл, төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгө, хөрөнгө оруулалт ба хувьцаа, шимтгэл, баталгаа гэж хуваагддаг.

Зээлийн үйл ажиллагаа гэдэг нь зээлдэгчид нэн яаралтай, эргэн төлөгдөх, төлбөрийн үндсэн дээр мөнгө олгох (хангах) үйл ажиллагаа юм.

ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу дараахь зүйлийг зээлийн үйл ажиллагаатай адилтгана.

Зээл (зээл) олгох, хадгаламж байршуулах, түүний дотор банк хоорондын зээл (хадгаламж, зээл), бусад хөрөнгө байршуулах, түүний дотор зээлийн гэрээний дагуу олгосон өрийн үнэт цаас, хувьцаа, үнэт цаасыг хүлээн авах (буцаах) нэхэмжлэл гаргах;

Валютын үнэт цаасны нягтлан бодох бүртгэл;

Зээлийн байгууллагаас банкны баталгаагаар болон үндсэн зээлдэгчээс авсан дүнг хүлээн авагчид төлөх;

Даалгавар санхүүжилтийн гүйлгээний хүрээнд зээлийн байгууллагын мөнгөн нэхэмжлэл мөнгөн нэхэмжлэл(факторинг);

Зээлийн байгууллагын гүйлгээний дагуу олж авсан эрх (нэхэмжлэл) -ийн нэхэмжлэл (нэхэмжлэл шилжүүлэх);

Хоёрдогч зах зээл дээр худалдаж авсан ипотекийн зээлийн байгууллагад тавигдах шаардлага;

Төлбөрийг хойшлуулсан санхүүгийн хөрөнгийг худалдах (худалдан авах) гүйлгээнд тавих зээлийн байгууллагын шаардлага (санхүүгийн хөрөнгийг нийлүүлэх);

Төлбөртэй аккредитивын дагуу төлбөр төлөгчдөд зээлийн байгууллагаас тавих шаардлага (хаалтгүй экспорт, импортын аккредитивын хувьд);

РЕПО гүйлгээ (шууд ба урвуу);

Санхүүгийн түрээсийн (түрээсийн) гүйлгээний хувьд зээлийн байгууллага (түрээслүүлэгч)-ээс түрээслэгчид тавих шаардлага.

Төлбөрийн гүйлгээ нь харилцагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ харилцагчийн данснаас төлөх гүйлгээ юм.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ нь бэлэн мөнгө гаргах үйл ажиллагаа юм.

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа гэдэг нь зээлийн байгууллага хамтран арилжааны үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор өөрийн хөрөнгөө үнэт цаас болон банк бус байгууллагын хувьцаанд байршуулах үйл ажиллагаа юм.

Хувьцааны гүйлгээ гэдэг нь зохион байгуулалттай (бирж) болон зохион байгуулалтгүй зах зээл дээр үнэт цаас (хөрөнгө оруулалтынхаас бусад) гүйлгээ юм.

Хувьцааны гүйлгээнд дараахь зүйлс орно.

Худалдан авах үнэт цаасны үйл ажиллагаа, векселийг эсэргүүцэх, инкассо, оршин суух, акцепт, индоссамент, вексель захиалах, вексель хадгалах гэх мэт;

-тай хийсэн үйлдлүүд хувьцааны үнэт цаасдээр жагсаасан хөрөнгийн биржүүд, - дилер, брокер;

Дериватив санхүүгийн хэрэглүүртэй хийсэн гүйлгээ.

Комиссын гүйлгээ гэдэг нь зээлийн байгууллагуудаас үйлчлүүлэгчийн нэрийн өмнөөс, түүний нэрийн өмнөөс болон зардлаар хийж, шимтгэл хэлбэрээр орлого олох үйл ажиллагаа юм.

Эдгээр үйл ажиллагаанд: авлага цуглуулах үйл ажиллагаа, шилжүүлгийн үйл ажиллагаа, арилжааны комисс (валют, үнэт чулуу, металл худалдан авах гэх мэт), итгэлцлийн үйл ажиллагаа, үйлчлүүлэгчдэд хуулийн болон бусад үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа орно.

Батлан ​​даалтын үйл ажиллагаа гэдэг нь баталгаанд заасан нөхцөл байдал үүссэнээр зээлийн байгууллага нь үйлчлүүлэгчийн өрийг гуравдагч этгээдэд төлөх баталгаа, батлан ​​даалт гаргаж, шимтгэлийн орлого бүрдүүлдэг үйл ажиллагаа юм.

Эрсдлийн зэргээс хамааран бүх идэвхтэй үйл ажиллагааг дараахь байдлаар хуваана.

Стандарт (эрсдлийн түвшин - 0%);

Стандарт бус (эрсдлийн түвшин - 1-20%);

Асуудалтай (эрсдлийн түвшин - 21-50%);

Эргэлзээтэй (эрсдлийн түвшин - 51-99%);

Найдваргүй (эрсдлийн түвшин - 100%).

Мөнгө байршуулах шинж чанараас хамааран бид дараахь зүйлийг ялгаж чадна.

Анхдагч - хөрөнгийг шууд байршуулах, жишээлбэл банк хоорондын зээл олгох;

Хоёрдогч, тусгай санд, жишээлбэл, заавал нөөцийн сан, даатгалын сан гэх мэт банкны шимтгэлтэй холбоотой;

Хөрөнгө оруулалт - банкны хөрөнгийг үндсэн хөрөнгөд оруулах, онд хөрөнгө оруулалтын багцүнэт цаас, бусад байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох, идэвхтэй үйл ажиллагаа.

Ашигт ажиллагааны түвшингээс хамааран үйл ажиллагааг дараахь байдлаар хуваана.

Орлого бий болгох - өндөр орлоготой, бага орлоготой, тогтвортой эсвэл тогтворгүй орлоготой;

Орлого үүсгэдэггүй - хүүгүй зээл, үнэт цаас, хөрөнгө гаргах, заавал байлгах нөөцөд суутгал хийх гэх мэт.

Хөрвөх чадварын түвшингээс хамааран идэвхтэй үйл ажиллагааг шуурхай (бэлэн мөнгөний гүйлгээ), урсгал (зээл, төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа, 30 хүртэл хоног) болон урт хугацааны хөрвөх чадвар, түүнчлэн хөрвөх чадваргүй үйл ажиллагаа гэж ангилдаг.

Валютын төрлөөс хамааран идэвхтэй гүйлгээг рубль болон гадаад валютаар хийсэн гүйлгээнд хуваана.

Хугацаагаар нь, яаралтай богино хугацааны (1 хоног, 7 хоног, 30 хоног, 3, 6, 9, 12 сар), урт хугацааны (жилээс дээш, 3 жил, 3 жилээс дээш) болон байнгын идэвхтэй үйл ажиллагаа ( хүсэлтээр) ялгагдана.

Хэрэгжүүлэх тогтмол байдлын дагуу идэвхтэй үйл ажиллагаа нь тогтмол (тогтмол эсвэл тодорхой давтамжтайгаар хийгддэг) болон тогтмол бус (санамсаргүй, үе үе) байж болно.

Дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөнөөс хамааран идэвхтэй үйл ажиллагааг холбогдох (баланс) болон дансаар дамжих хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоогүй (баланс гадуурх) гэж хуваадаг.

1. 2 Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны хууль тогтоомжийн зохицуулалт

Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг хөрвөх чадвар, ашигт ажиллагаа, эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч хуваарилах зэрэгт үндэслэн хөгжүүлэх нь банкуудын хөрөнгө оруулалт хийх чадварт шууд болон шууд бусаар нөлөөлдөг банкны үйл ажиллагааны холбогдох талуудыг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн актуудыг чанд дагаж мөрдөх ёстой. бусад төрлийн идэвхтэй үйл ажиллагаа. Ийм заалтууд нь ерөнхийдөө эсвэл тэдгээрийн бие даасан төрлөөр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах, цаашид хөгжүүлэхтэй холбоотой бүх банкинд заавал биелүүлэх заавар, тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, түүнчлэн үйл ажиллагааг өдөөх, хязгаарлахад чиглэсэн хууль тогтоомжийн тодорхой арга хэмжээний шинж чанартай байж болно. ашигт ажиллагаа, эрсдэл, хөрвөх чадварын түвшинд төвлөрсөн нөлөө үзүүлэх замаар тодорхой төрлийн гүйлгээ.

Доод хууль тогтоомжийн актуудихэвчлэн одоогийн банкны хууль тогтоомж, зохицуулалтын заалтууд (хэрэв байгаа бол), эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тогтоол, заавар, зааврыг хоёуланг нь хэлнэ. банкны хяналт, бүх арилжааны банкуудад заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Банкны хяналтын байгууллагуудаас авч буй арга хэмжээ нь банкуудын тодорхой үйл ажиллагаа явуулахад шууд нөлөөлөх, давуу болон ялгаварлан гадуурхах нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэж болно. Жишээлбэл, тодорхой төрлийн зээл олгох, үнэт цаасны тодорхой ангилалд хөрөнгө оруулалт хийх, тэдгээрийн өсөлт, хөрвөх чадварын үнэлгээнд зориулж тэтгэмж олгож болно. Бусад тохиолдолд эдгээр арга хэмжээ нь банкуудын зарим төрлийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг чиглүүлэхэд банкны зохицуулалт чухал нөлөөтэй гэж хэлэхэд хэтрүүлсэн болохгүй.

Банкны дүрмүүд нь эрх зүйн байдлынхаа хүрээнд явуулж болох үйл ажиллагаа, түүний дотор идэвхтэй үйл ажиллагааны талаархи өргөн тайлбарыг өгдөг. Хамгийн нийтлэг үзэгдэл бол дүрэмд банкны үйл ажиллагааны зорилгыг тодорхойлж, түүний хамгийн чухал чиглэлүүдийг тодорхойлсон явдал байв. Үүний зэрэгцээ дүрэмд банкууд тохиролцсоны зэрэгцээ банк үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад шаардлагатай бусад үйл ажиллагааг явуулахыг зөвшөөрсөн үг хэллэгийг агуулсан болно. Ерөнхийдөө идэвхтэй үйл ажиллагаанд хуулиар тогтоосон хязгаарлалтууд нь дүрмээр бол зөвхөн мэргэшсэн хүмүүсийн дунд байдаг гэж бид хэлж чадна. банкны байгууллагууд(жишээлбэл, хадгаламж, хөрөнгө оруулалт).

Хууль тогтоомжийг ерөнхийд нь идэвхтэй үйл ажиллагааг зохицуулах, тэдгээрийн тодорхой төрлийг зохицуулах эсвэл бие даасан үйл ажиллагааг зохицуулах гэж хувааж болно.

Арилжааны банкуудын явуулж буй зээлийн идэвхтэй үйл ажиллагааны янз бүрийн асуудлыг ОХУ-ын Банкны дараахь журмаар зохицуулдаг.

1. ОХУ-ын Төв банкны 2004 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн 110-I дугаарт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан заавар. 2006 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Банкны заавал дагаж мөрдөх стандартын тухай”;

2. 1998 оны 8-р сарын 31-ний өдрийн 54-P тоот "Зээлийн байгууллагуудаас мөнгө олгох (байршуулах), түүнийг буцаан олгох (эргэж төлөх) журам";

3. 1998 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 39-П дугаар “Банкнаас мөнгөн хөрөнгө татах, байршуулахтай холбогдсон гүйлгээний хүү тооцох журам”;

4. 1999 оны 9-р сарын 24-ний өдрийн 89-П тоот “Зээлийн байгууллагуудын зах зээлийн эрсдэлийн хэмжээг тооцох журмын тухай” журам;

5. 2004 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 254-П дугаарт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журам. 2006 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн "Зээл, зээл, түүнтэй адилтгах өрийн болзошгүй алдагдлын нөөцийг зээлийн байгууллагууд бүрдүүлэх журам".

Бүлэг 2. ОХУ-ын арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ

2.1 Идэвхтэй гүйлгээний шинжилгээ

Банкны идэвхтэй үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх гол зорилго нь хамгийн их орлого олдог банкны эх үүсвэрийг хуваарилах чиглэлийг тодорхойлох явдал юм.

Идэвхтэй үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ нь дараахь зүйлийг судалж, үнэлэхэд оршино.

1) хөрөнгийн байдал, бүтэц;

2) хөрөнгийн чанар;

3) хөрөнгийг үр ашигтай ашиглах.

Эдгээр чиглэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд идэвхтэй үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ нь тэдгээрийн бүтцийн өөрчлөлтийг тодорхойлохоос эхлэх ёстой. Бүтцийн өөрчлөлтийг босоо болон хэвтээ шинжилгээг ашиглан шинжилж болно.

Босоо шинжилгээ нь тус тусдаа зүйл, хэсгүүдийн дүнг балансын мөнгөн тэмдэгтийн хувиар авч үзвэл банкны хөрөнгийн бүтцийг харуулдаг. Босоо дүн шинжилгээ хийх хэрэгцээ нь дараахь байдалтай холбоотой юм.

1) харьцангуй үзүүлэлтүүдэд шилжих нь ашигласан нөөцийн хэмжээ болон бусад эзлэхүүний үзүүлэлтээр ялгаатай банкуудын эдийн засгийн чадавхи, гүйцэтгэлийг ферм хоорондын харьцуулах боломжийг олгодог;

2) харьцангуй үзүүлэлтүүдсөрөг нөлөөллийг тодорхой хэмжээгээр зөөлрүүлнэ инфляцийн үйл явц, энэ нь үзүүлэлтүүдийг цаг хугацааны явцад харьцуулахад хүндрэл учруулдаг.

Хэвтээ дүн шинжилгээ хийх явцад тодорхой хугацааны туршид балансын янз бүрийн зүйлийн үнэ цэнийн үнэмлэхүй ба харьцангуй өөрчлөлтийг тодорхойлдог.

Хөрөнгийн босоо ба хэвтээ дүн шинжилгээ нь нийт балансын зүйлийн хуваарилалтын динамик болон идэвхтэй үйл ажиллагааны дотоод бүтцэд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлох, ямар үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа нэмэгдсэн (буурсан) байгааг тодорхойлох боломжийг олгодог. банкны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийн өөрчлөлт. Үүний тулд дараах хүснэгтийг эмхэтгэсэн болно (Хүснэгт 2.1).

Хүснэгт 2.1

Идэвхтэй үйл ажиллагааны бүтэц, динамикийн шинжилгээ

	Үйл ажиллагааны төрлүүд	Эхэндээ тайлангийн хугацаа	Шугаманд. тайлангийн хугацаа	Хазайлт
							өсөлтийн хувь, %
	Валют, зоос, банкны металл, аяллын чек
	cor-д зориулсан сан. NBU-д данс
	NBU дахь бусад сангууд
	cor-д зориулсан сан. бусад банкууд дахь дансууд
	Бусад банкинд байршуулсан хадгаламж, зээл
	Банкны багц дахь үнэт цаас
	Зээл, санхүүгийн түрээс
	Охин болон хамаарал бүхий компаниудын хөрөнгө оруулалт
	Биет бус хөрөнгө
	Мөнгө
	Бусад хөрөнгө
	Нийт хөрөнгө

Хүснэгтийн өгөгдөл нь тайлант хугацааны эцэст нийт хөрөнгийн хэмжээ 15,549 мянган рубльтэй тэнцэж байгааг харуулж байна. 12,701 мянган UAH-тай харьцуулахад. тайлант хугацааны эхэнд, i.e. тэд 2848 мянган рублиэр өссөн байна. буюу 22.4%-иар өссөн байна. Идэвхтэй үйл ажиллагааны үндсэн хувийг үйлчлүүлэгчдэд олгосон зээл, санхүүгийн түрээс (57.1% ба 58.1%) эзэлж байгаа бол цаашид өсөх хандлага ажиглагдаж байна. IN тайлангийн хугацаатэд 1,797 мянган рублиэр өссөн байна. буюу 24.8%-иар өссөн байна. Идэвхтэй үйл ажиллагааны хоёрдугаарт биет хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт (17.4% ба 16.5%) байна.

Банкны үйл ажиллагаанд бусад банкуудад олгосон банк хоорондын зээлийн үүрэг нэмэгдэж байна. Хэрэв тайлант хугацааны эхэнд тэдний нийт хөрөнгөд эзлэх хувь 5.1% байсан бол тайлант хугацааны эцэст 8.1% байсан бол үнэмлэхүй дүнгээр 611 мянган рублиэр өссөн байна. буюу 94.1%-иар өссөн байна.

Бусад төрлийн активууд нь банкны үйл ажиллагаанд бага үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд 0.15-5.6% хооронд хэлбэлздэг. Зээлийн үйл ажиллагаа нь үйл ажиллагаанд томоохон байр суурь эзэлдэг бөгөөд банкны орлогын гол эх үүсвэр болж байгааг дээр дурдсан.

Банкны нөөцийн хуваарилалтын бүтцийг тодорхойлохдоо бүлэглэх аргыг ашигладаг. Бүлэглэлийн төрлүүд нь шинжилгээний зорилгоос хамаардаг бөгөөд дараахь шалгуурын дагуу хийгддэг.

а) үйл ажиллагааны төрлөөр;

б) байршуулах нөхцлөөр;

в) хөрвөх чадварын хэмжээгээр;

г) эрсдлийн зэрэглэлээр;

д) банкны ашигт ажиллагааны түвшинд үзүүлэх нөлөө.

Үйл ажиллагааны төрлүүдийн хувьд CB хөрөнгийг 5 үндсэн ангилалд хувааж болно.

1) бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө;

2) хөрөнгө оруулалт;

3) зээлийн үйл ажиллагаа;

4) барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж;

5) төлбөр тооцооны гүйлгээ.

Банкны нөөцийг байршуулах хугацаанаас хамааран ТБ балансын активын дансыг эргэлтийн болон яаралтай гэж хуваадаг.

Эргэлтийн хөрөнгө гэдэг нь зээлдүүлэгчийн анхны хүсэлтээр буцаан олгогдох эрэлттэй хөрөнгө юм. Тогтмол хугацаатай хөрөнгө гэдэг нь банкнаас тодорхой хугацаанд байршуулсан хөрөнгө юм.

Банкны тогтвортой байдалд нөлөөлж буй балансын зүйл дэх хазайлтыг тодорхойлохын тулд хөрвөх чадварын түвшингээр активыг бүлэглэх ажлыг гүйцэтгэдэг.

Банк тогтвортой ажиллахын тулд, өөрөөр хэлбэл. Хадгаламжийн данснаас төлөвлөсөн болон төлөвлөгөөт бус төлбөр тооцоог цаг тухайд нь хийх, данснаас данс руу мөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагаа явуулсан, зээл олгосон гэх мэт хөрвөх чадвараа байнга хянаж байх ёстой.

Хөрөнгийн бүтцийг хөрвөх чадварын түвшингээр нь жишээ болгон шинжилье (Хүснэгт 2.2).

Хүснэгт 2.2

Хөрвөх чадварын түвшингээр хөрөнгийн бүтцэд хийсэн шинжилгээ

Хөрөнгийн бүлгүүд	Эхэндээ тайлангийн хугацаа	Шугаманд. тайлангийн хугацаа	Хазайлт
						өсөлтийн хувь, %
1. Хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгө
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө
Нийт эргэлтийн хөрөнгө
3. Хөрвөх чадвар багатай хөрөнгө
4. Хөрвөх чадваргүй хөрөнгө
5. Орлогогүй хөрөнгө
6. Хагас хөрөнгө
Нийт хөрөнгө

арилжааны банкны симуляци

Өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгө тухайн хугацаанд 201 мянган рублиэр буурч, нийт хөрөнгөд эзлэх хувь 3.4% (8.1-11.5) -иар буурч, хугацааны эцэст ердөө 8.1% -иар буурчээ. Тэдний эзлэх хувь нь санал болгож буй хэмжээнээс бага (15%). Ажилчдын эхэнд хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгийн эзлэх хувь. хугацаа - 15.65%, хугацааны эцэст - 10.91%, энэ нь мөн санал болгож буй утгатай (20%) тохирохгүй байна.

Ийм бууралт нь сөрөг баримт юм: ирээдүйд тооцоолол хийхэд асуудал үүсч магадгүй юм.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө 2,414 мянган рубль буюу 30,66% -иар өссөн байна. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн эзлэх хувь 4.18%-иар (66.17-61.99) өссөн бөгөөд нийт хөрөнгөтэй харьцуулахад оновчтой (санал болгож буй үнэ 61%-70%) байна.

Мөн эргэлтийн хөрөнгө 2,213 мянган грн буюу 23,71%-иар өсч, хугацааны эцэст тэдний эзлэх хувь 74,27% болжээ.

Тэдгээр. хөрвөх чадвар сайтай активын эзлэх хувь буурсан нь бүхэлдээ хөрвөх чадвартай хөрөнгийн эзлэх хувь нэмэгдсэнтэй холбоотой тул банк хөрвөх чадвараас илүү ашигт ажиллагааны өсөлтөд илүү анхаарч байна.

Хөрвөх чадвар багатай активууд хамгийн өндөр өсөлттэй (59.1%) байсан нь авлагын өсөлттэй холбоотой.

Түргэн хөрвөх чадваргүй актив 34.2%-иар буурсан нь хугацаа хэтэрсэн болон эргэлзээтэй зээлийн хэмжээ буурсан үзүүлэлт юм.

Арилжааны банкны хөрвөх чадварыг нэгтгэсэн баланс ашиглан шинжлэх аргачлалыг авч үзье.

Нийт үлдэгдлийн арга нь хөрвөх чадварын түвшингээр нь бүлэглэж, хөрвөх чадварын бууралтын дарааллаар байршуулсан хөрөнгийн эх үүсвэрийг өр төлбөрийн өр төлбөртэй, хугацаа нь, хугацаа нь буурсан дарааллаар нь харьцуулах үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ.

Нийт балансын бүтцийг Хүснэгт 2.3-т үзүүлэв.

Хүснэгт 2.3

Банкны нэгдсэн үлдэгдэл

	Балансын хөрөнгийн зүйл		Балансын өр төлбөрийн зүйл
	Мөнгөн хөрөнгө:		Дуудлага хийх үүрэг:
			хугацаагүй хадгаламж
	NBU дахь хөрөнгө		бусад банкны корреспондент данс
			Одоогийн үүрэг хариуцлага:
	бусад банкуудтай харилцах дансанд байгаа хөрөнгө		хугацаатай хадгаламж
	Үнэт цаас:		банк хоорондын зээл авсан
	засгийн газрын үнэт цаас		гаргасан өрийн үүрэг
	борлуулах үнэт цаас		Бусад үүрэг хариуцлага:
	хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас		өглөг
	банкны хөнгөлөлттэй үнэт цаас		хоёрдогч өр
			Үндсэн капитал:
	богино хугацааны		эрх бүхий капитал
	банк хоорондын		ялгарлын ялгаа
	урт хугацааны		нөөцийн сан, ерөнхий нөөц
	хугацаа хэтэрсэн		өмнөх жилүүдийн ашиг, капиталжуулсан ногдол ашиг
	Бусад хөрөнгө:		энэ жилийн үр дүн
	холбоотой болон охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт		Нэмэлт хөрөнгө:
	үндсэн хөрөнгө ба биет бус хөрөнгө		стандарт хэрэглэгчийн өрийн нөөц
	бараа материал, авлага, бусад хөрөнгө		бусад банкны стандарт өрийн нөөц
			дүрмийн сангийн дахин үнэлгээний үр дүн
Үлдэгдэл (A1 + A5 + A10 + A15)	Баланс (O1 + O4 + O8 + K1 + K7)

Балансын хөрвөх чадварыг шинжлэх арга нь багцын хязгаарлалтын зарчимд суурилдаг бөгөөд энэ нь тодорхой бүлэг активыг тодорхой өр төлбөрийн бүлэгт хуваарилах замаар актив, пассив дахь тодорхой харьцааг хадгалахад оршино. Энэ бол зайлшгүй нөхцөлбанкны тэнцвэртэй хөрвөх чадварыг хангах.

2.2 Идэвхтэй үйлдлүүдийн математик загварчлал

Идэвхтэй үйл ажиллагааг арилжааны банкууд ашиг олох, хөрвөх чадварыг шаардлагатай түвшинд байлгах, түүнчлэн тодорхой төрлийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг оновчтой хуваарилахад ашигладаг. Идэвхтэй-идэвхгүй үйл ажиллагаа гэдэг нь харилцагчийн нэрийн өмнөөс банкуудын комиссын үйл ажиллагаа юм.

Арилжааны банкны гол зорилго нь хадгаламж эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтаас ашиг олох явдал бөгөөд энэ нь хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь эрсдэл учруулахгүй эрсдэлд орох явдал юм. // URALSIB арилжааны банкны хэрэглээний зээлийн багцын бүтцийг оновчтой болгох // Шинжлэх ухааны тойм. 2014. № 4. хуудас 352-354. . Энэхүү ажлын хамаарал нь инфляцийн түвшин тогтмол өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан банкны ашгийн хэмжээ буурах хандлагатай байгаа бөгөөд банкны үйл ажиллагааны ашиг орлого Iremadze E.O. // Математик загвар боловсруулах замаар банкны зээлийн үйл явцын үр ашгийг хангах нь // 21-р зууны шинжлэх ухаан: асуулт, таамаглал, хариулт. 2014. № 5. Х.106-109. .

Үр дүнтэй менежмент санхүүгийн эх үүсвэрэдийн засаг-математик загварчлалын үүднээс авч үзвэл энэ нь зээлийн оновчлол юм хадгаламжийн бодлогобанк, өөрөөр хэлбэл. ашгийг нэмэгдүүлэх, банкны хөрвөх чадварыг хангах зорилгоор актив, пассивын оновчтой менежментийг загварчлах.

Сбербанк ХК-ийн жишээн дээр санхүүгийн эх үүсвэрийн динамик оновчтой загварыг авч үзье.

Өмнө нь 20 стандартын хөрөнгийг багцад оруулж байсан. Загварыг бүтээхдээ банкны өр төлбөрийн талаарх мэдээллийг эргэлтийн хуудаснягтлан бодох бүртгэлийн дансны дагуу; зээлийн байгууллагаас олгосон хөрөнгийн жигнэсэн дундаж хүүгийн талаархи мэдээлэл; ОХУ-ын Банкны "Банкуудад заавал дагаж мөрдөх стандартуудын тухай" заавар. Дээрх шинж чанарууд дээр үндэслэн Сбербанкны активын багцын эдийн засаг, математик загварыг боловсруулсан. Зорилго функц:

Хязгаарлалт: ОХУ-ын Банкнаас тогтоосон банкны заавал дагаж мөрдөх стандартууд; төлбөрийн чадварын хязгаарлалт:

(эрсдэл тохируулсан хөрөнгө) ?1926393260 (өмч)

Шуурхай хөрвөх чадварын хязгаарлалт:

Одоогийн хөрвөх чадварын хязгаарлалт:

Урт хугацааны хөрвөх чадварын хязгаарлалт:

CBR стандартыг шугаман хэлбэрт оруулах нь асуудлын хувилбаруудын шийдлийг ихээхэн хурдасгах болно. Хайлтын алгоритмын хэрэгжилтийн үр дүн оновчтой шийдэл, Хүснэгт 2.4-т үзүүлэв.

Хүснэгт 2.4

Үүссэн загварт дүн шинжилгээ хийхдээ хамгийн их хувийг эзэлдэг ерөнхий бүтэцтогтоосон хязгаарлалтын дагуу хөрөнгө оруулалтыг дараахь хөрөнгөд оруулсан болно.

3 жилээс дээш эргэн төлөгдөх хугацаатай хувиараа бизнес эрхлэгчдийн зээл - 14.05%;

худалдан авсан өрийн болон өмчийн үнэт цаас - 17.15%;

3 хүртэлх жилийн эргэн төлөлтийн хугацаатай иргэдэд олгосон зээл - 14.34%;

нэг жил хүртэлх хугацаанд эргэн төлөгдөх хугацаатай иргэдэд олгосон зээл - 8.29%;

нэг жил хүртэлх хугацаатай хуулийн этгээдэд олгосон зээл - 8.29%;

нэг жилээс дээш эргэн төлөгдөх хугацаатай иргэдэд олгосон зээл - 8.27%;

30 хүртэлх хоногийн эргэн төлөлтийн хугацаатай иргэдэд олгосон зээл - 2.43%.

Хөрөнгийн хөрөнгийг активын хооронд хуваарилах нь загварчилсан хугацаанд Сбербанкны хөрөнгийн өгөөж, өр төлбөрийн бүтцийг ихээхэн тодорхойлсон.

Энэхүү хандлага нь шийдвэр гаргахдаа нөөц баазыг бүрдүүлэх, зээлийн хөрөнгө оруулалтыг хөрвөх чадварын тэнцвэргүй байдлаас оновчтой болгох, банкны сөрөг мөнгөн гүйлгээг бий болгох үүднээс аль аль нь шийдвэр гаргахдаа банкийг дээд зэргээр хамгаалах боломжийг олгодог.

Зээлийн гүйлгээг зөвшөөрөх гол магадлалыг тодорхойлохын тулд пробитийн загварыг барьсан. Зээлийн гүйлгээний хувьсагчийн зөвшөөрлийг хамааралтай хувьсагчаар сонгосон. Хамаарах хувьсагчийн авсан утгыг зээлийн гүйлгээг зөвшөөрөх магадлал гэж тайлбарлаж болно: хэрэв зээл батлагдсан бол 1, татгалзсан бол 0.

Зөвшөөрөх магадлал зээлийн өргөдөлпробит загвараар тайлбарлав

i нь бие даасан адил тархсан санамсаргүй хэмжигдэхүүн бол стандарт хэвийн тархалтын функцийг F(z) функц болгон ашигладаг.

Пробит загварын параметрийн тооцоог ихэвчлэн хамгийн их магадлалын аргыг ашиглан олж авдаг. Загварыг үнэлэхийн тулд дараах таамаглалыг дэвшүүлсэн. Тэгшитгэлийн алдаа нь математик хүлээлтийн тэг вектортой хамтарсан хэвийн тархалттай байна. Нэгтэй тэнцүү диагональ элементүүдтэй алдааны ковариацын матриц ба алдаа хоорондын тэг ковариац. Судалгааны зорилгоор ОХУ-ын Сбербанкны Баруун Уралын банкны зээлдэгчдийн мэдээллийн багцыг ашигласан. Мэдээллийн багц нь хүсэлт гаргасан Оросын 219 зээлдэгчийн мэдээллийг агуулдаг ипотекийн зээл.

Ашигласан хувьсагчдын багц ба тэдгээрийн тодорхойлолтын статистикийг Хүснэгтэнд үзүүлэв. 2.5 ба 2.6. Дараа нь загваруудыг тооцоолохдоо хүйсийн болон 90-ээс дээш хоногийн хугацаа хэтэрсэн өрийн хувьсагчдыг хоёртын хувьсагчийн багц болгон дахин кодчилсон болно. Зээлдэгчдийн 6,8 хувь нь 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн өрийн үлдэгдэлтэй 119 ажиглалт хийсэн байна. Эрэгтэй зээлдэгчдийн 69.5 хувь нь ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтээ гаргасан байна. Энэхүү ажиглалтын багц нь 25-41 насны дундаж хүүтэй 12.37%-ийн зээлдэгчдийг төлөөлдөг.

Хүснэгт 2.6

Хувьсагчийн тодорхойлолт ба тодорхойлолтын статистик

Хувьсагч	Тодорхойлолт		Std. хазайлт
	Үйлчлүүлэгчийн нас, жил
	Хамтран зээлдэгчийн тоо, хүн.
	Зээлийн хүү, %
	Ипотекийн зээлийн хэмжээ, мянган рубль.
	Хэмжээ урьдчилгаа төлбөр, мянган рубль.
	Худалдан авсан орон сууцны тооцоолсон өртөг, мянган рубль.
	Сарын төлбөр, руб.
	Сарын орлого, руб.
	Зээлийн хугацаа, жил
	LTV (Үнийн харьцаа үнэлгээний зээл зардал)
	Зээлдэгчийн нас квадрат

Хүснэгт 2.7

Категорийн хувьсагчийн тодорхойлолт ба тайлбарлах статистик

Зээлдэгчийн орлого нь түүний ирээдүйд ипотекийн зээлээ төлөх чадварыг ихээхэн тодорхойлдог тул энэ үзүүлэлт нь зээлийн хүсэлтийг батлах магадлалыг тайлбарлахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

219 иргэний 1.8% нь сарын 10,000-19,999 рубль, 98,2% нь 20 мянган рублиас дээш орлоготой байгаа нь анхаарал татаж байна. Дунджаар 41% сарын орлогосар бүр ипотекийн зээлээ төлөхөд ашигладаг.

LTV өндөртэй зээлдэгчид гэр орондоо их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээгүй тул үйлчилгээ үзүүлэхэд бага зэрэг хүндрэлтэй байсан ч зээлээ хадгалахын тулд тэмцэх хүсэл эрмэлзэл бага байдаг. LTV-ийн өндөр харьцаатай зээл нь өндөр эрсдэлтэй байдаг бөгөөд зээлдүүлэгчид эрсдэлээ өндөр хүүгээр нөхдөг. Энэ харьцаа бага байх тусам барьцааны хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлого нь зээлдүүлэгчийн олгосон зээлийн зардлыг нөхөх магадлал өндөр байдаг.

Ийнхүү энэхүү судалгаа нь арилжааны банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг хэрэглээний асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал чиглэл болох арилжааны банк дахь мөнгөн гүйлгээний удирдлагын онол, арга зүйн үндсэн талыг харуулж байна.

Бүлэг 3. Оросын арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэх асуудал, хэтийн төлөв

Манай улсад идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд тулгарч буй хамгийн чухал асуудал бол банкуудын оролцоо юм хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа. Одоо “хөрөнгө оруулалт” гэхээр “банк” гээд дэмий л. Одоогийн байдлаар банкуудын оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ маш бага, голчлон богино хугацааны хөрөнгө оруулалтууд байна.

Өнөөг хүртэл өндөр инфляци, урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын томоохон эрсдэл нь банкуудад энэ чиглэлээр идэвхтэй ажиллах боломжийг олгодоггүй. Инфляцийн бууралт нь хөрөнгө оруулалт нь банкны хөрөнгө оруулалтын чухал талбар болох цоо шинэ нөхцөл байдлыг бий болгож чадна. Гэхдээ эрсдэлийн баталгаа, хөрөнгө оруулалтын өгөөж зэрэг асуудлууд шийдэгдсэн тохиолдолд л ийм зүйл болно.

Банкууд маш өөр байдаг хөрөнгө оруулалтын стратеги. Эдгээр нь банкны хөрөнгийн хэмжээ (чадавхи), тухайн банкны зах зээлд эзлэх байр суурь, бусад олон хүчин зүйлээс хамаарна. Жишээлбэл, Коммерсант сэтгүүлийн шинжээчид банкуудыг (стратегийн зан үйлийн тодорхой тэргүүлэх чиглэлээс хамааран) гурван төрөлд хуваадаг.

Би - хүчирхэг хяналттай банкууд мөнгөн гүйлгээ, хөрөнгийн өгөөж 13-15% хүрч (дунджаар 3% ба түүнээс бага);

II - хамгийн ашигтай банкуудаас хасагдсан банкууд зээлийн шугам, эдийн засгийг сэргээх найдвараар хөрөнгө оруулалтын сонирхлын хүрээг өргөжүүлэхээс өөр аргагүй болсон;

III - худалдааны салбар, дотоодын санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг банкуудын хамгийн түгээмэл төрөл.

Хөрөнгө оруулалтын зээлийн зах зээлийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь тодорхой дүгнэлтэд хүрэх боломжийг бидэнд олгодог.

1. Олон банк хөрөнгө оруулалтын зээлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж байгаа бөгөөд үүнийг улс орны эдийн засаг сэргэх үед санхүүгийн сайн сайхан байдлын баталгаа гэж үзэж байна.

2. Ихэнх банкууд дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын зээлийг 1-2 жилийн хугацаатай олгохыг илүүд үздэг ч урт хугацааны төслүүдийг санхүүжүүлж эхэлж байна. урт хугацаа, 5-6 жил хүртэл.

3. Банкууд эдийн засгийн тодорхой салбарт, эсвэл олон салбарт нэвтэрч байгаа үед тодорхой төслүүдэд мэргэшсэн байдаг. Зээл нь голчлон экспортод чиглэсэн салбарууд болох газрын тос, ойн аж ахуй, металлурги, хими, нефть химийн үйлдвэрүүд, түүнчлэн уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүд, хөрвүүлэлтийн хөтөлбөрүүд, хурдан эргэн төлөгдөх бүтээн байгуулалтууд юм.

4. Гадаад валютаар дунджаар 15-25 хувийн хүүтэй зээл олгодог.

5. Арилжааны банкуудын бодит зээлийн чадвар нь томоохон төслүүдэд зээл олгох боломжгүй.

6. Төслийн баталгаа нь янз бүрийн хэлбэртэй байдаг - голчлон зээлдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн хувьцаа, үндсэн хөрөнгийн барьцаа, гуравдагч хуулийн этгээдийн баталгаа, хөрвөх чадвартай үл хөдлөх хөрөнгө, банкинд байршуулсан хадгаламж.

ОХУ-ын арилжааны банкууд ажиллах ёстой маш хүнд нөхцөлийг үл харгалзан шинэ зээлийн системулам бүр хөгжиж, зах зээлд дасан зохицдог. Оросын арилжааны банкууд улам бүр хөгжиж байна салбар сүлжээ, ОХУ-ын янз бүрийн бүс нутагт болон гадаадад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх.

Арилжааны банкуудад бие даасан байдал, эрх ашгийг нь нэмэгдүүлэх нь ирээдүйд тэдний хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд түлхэц болох учиртай.

Төв банкны мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар улс орны эдийн засагт урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, богино хугацааны санхүүгийн гүйлгээний үр ашгийг бууруулах хандлага ажиглагдаж байна.

Практик ажилд банкууд зээл, хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн хөгжлийн хэтийн төлөвт дүн шинжилгээ хийхдээ макро эдийн засгийн өнөөгийн хоёр үндсэн асуудал болох инфляцийн өндөр орчин ба бүтцийн зохицуулалтаас үндэслэдэг. Санхүү, аж үйлдвэрийн татвар, улсын нөөцийн бодлого гээд бусад бүх асуудал энэ хоёроос үүдэлтэй. Холбогдох асуудлууд: улс төрийн өндөр эрсдэлтэй, үүнээс үүдэн хөрөнгө оруулалт хийх дотоод болон гадаад нөөц хомс, хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн зохих чанар, түүнчлэн боловсон хүчний асуудал үүсдэг.

хөрөнгө оруулалт татах асуудал бодит салбарЭдийн засаг гэдэг нь зөвхөн тодорхой хэмжээний бэлэн мөнгө шахах баталгаа биш юм. Энэ чиглэлээр санхүү, үйлдвэрлэл, даатгал, венчур болон бусад хөрөнгийн харилцан үйлчлэлийн нөхцлийг бүрдүүлж, бүрэлдэн, хөгжлийг хангах нь чухал юм. зах зээлийн механизмууд, тэдгээрийн үйл ажиллагаа, харилцан сонирхол, харилцан дэмжлэг.

Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй арга замуудын нэг бол санхүүгийн болон үйлдвэрлэлийн групп, холдингуудыг бий болгох явдал юм. Тэдний зохион байгуулалт нь бүх оролцогч байгууллагуудын урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд тусална.

ОХУ-д банк санхүү, аж үйлдвэрийн капиталыг нэгтгэх удаашралтай байгаа шалтгаанууд: эдийн засгийн тогтворгүй байдал; нийгмийн шинэ нөхцөлд банк ба үйлдвэрлэлийн капиталын харилцан үйлчлэлийн үр дүнтэй механизм дутмаг; улс төрийн тогтворгүй байдал; хууль тогтоомжийн төгс бус байдал; банк, аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн төрөлжсөн ашиг сонирхол; эрсдэлийн даатгалын механизм дутмаг.

Орос улсад хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд банкуудын үүрэг нэмэгдэх болно, учир нь Эдгээр нь хөрөнгө хуримтлуулдаг бараг цорын ганц эдийн засгийн бүтэц юм. Хөрөнгө оруулалттай ажиллахдаа банкууд одоо хөрөнгө оруулалтын дэд бүтцэд шаардлагатай байгууллагуудын тогтолцооны бараг цорын ганц элемент болж байна.

Дүгнэлт

Энэхүү ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэвэл идэвхтэй үйл ажиллагаа гэдэг нь банкууд шаардлагатай орлогыг олж авах, хөрвөх чадварыг хангах зорилгоор нөөцийг өөрсдийн мэдэлд байршуулах үйл ажиллагаа гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Арилжааны банкны гол зорилго нь ашиг олох боловч бүх хөрөнгөө зөвхөн өндөр ашигтай үйл ажиллагаанд (үйлчлүүлэгчид зээл олгох гэх мэт) хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй, учир нь эдгээр банкууд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахдаа татсан мөнгөө цаг тухайд нь буцааж өгөх ёстой. хөрвөх чадварыг тодорхой түвшинд байлгаж, эрсдэлийг хөрөнгө оруулалтын төрлөөр нь ухаалгаар хуваарилах, хууль тогтоомжийн янз бүрийн хэм хэмжээ, банкны хяналтын байгууллагын зохицуулалт, заавар, түүнчлэн төрийн зээлийн бодлогын шаардлагыг дагаж мөрдөх.

Тиймээс активын удирдлага нь банкны хөрвөх чадвар, үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа, холбогдох санхүүгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулахад үүсэх бүх төрлийн эрсдэлийг удирдах хэрэгцээг шаарддаг.

Ашигт ажиллагаа ба хөрвөх чадвар нь банкинд хамаарах идэвхтэй үйл ажиллагааны мөн чанарыг тусгасан хоёр үндсэн зарчим юм. арилжааны аж ахуйн нэгж, голчлон зээлсэн хөрөнгийг ашиглан.

Оросын арилжааны банкуудын активын бүтцэд эдийн засагт олгосон зээл, засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт гэсэн хоёр үндсэн зүйл давамгайлж байна. Нэмж дурдахад хөрөнгийн нэлээд хэсэг нь банк хоорондын зээл юм.

Сүүлийн үед арилжааны банкууд олон тооны төрөлжсөн зээлийн байгууллагууд, мөн өөрийн гэсэн байгууллагыг бий болгосон томоохон аж үйлдвэрийн корпорацуудын өрсөлдөөн эрс нэмэгдэж байна. санхүүгийн компаниуд. Зээлийн салбар дахь засгийн газрын шууд хязгаарлалтыг хөнгөвчлөх (“зохицуулалт”) нь өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн. Өрсөлдөөн нь банкуудыг үйл ажиллагааны шинэ чиглэлийг эрэлхийлж, шинэ төрлийн үйлчилгээг санал болгодог нэмэлт үйлчлүүлэгчдийг татахад түлхэц өгдөг. Своп үйл ажиллагаа ялангуяа өргөн тархсан.

Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь зээл олгох явдал байв. Мөн богино хугацааны зээлийн эзлэх хувь асар их өссөн. Үүнийг ихээхэн тайлбарласан болно өндөр түвшинхямралын дараах нөхцөлд эрсдэл ба тодорхойгүй байдал.

Хөрөнгийн хуваарилалтын бодлогод хандах хандлагыг сонгохдоо догматик удирдамж чухал биш, харин эдийн засгийн ерөнхий динамикийн системтэй дүн шинжилгээ хийх нь чухал юм. Банкны удирдлага, мэргэжилтнүүд дүн шинжилгээ хийхдээ нийгэм дэх бизнесийн идэвхжил, зээлийн эрэлт, хадгаламжийн нийлүүлэлтийн өсөлт, бууралт, онцлог зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан үзэх ёстой. мөнгөний бодлогоэрх баригчид тодорхой үе шатанд санхүүгийн зах зээлийн бүх сегмент дэх нөхцөл байдал.

Идэвхтэй үйл ажиллагааны тодорхой схемийг боловсруулах нь арилжааны банкны бичил болон макро орчны өөрчлөлтөд уян хатан байдал, стандартчилалгүй байдал, шуурхай хариу арга хэмжээ авахыг шаарддаг гэж бид дүгнэж болно.

Оросын арилжааны банкууд гадаадын банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны түвшинд хараахан хүрээгүй байгаа боловч Оросын арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны ашиглалтын түвшинг нэмэгдүүлэхийн тулд туршлагыг ашиглаж болно. гадаад орнууд, манай нөхцөл, болзолд хамаарна.

Ийнхүү арилжааны банкууд төв хэвээр байна санхүүгийн систем, засгийн газар, бизнес болон сая сая хүмүүсийн хандивыг төвлөрүүлдэг. Арилжааны банкууд идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулснаар хувь хүн, компани, засгийн газар гэх мэт янз бүрийн төрлийн зээлдэгчид өөрсдийн хөрөнгөө хандах боломжийг олгодог. Банк нь үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч рүү бараа, үйлчилгээний шилжилт хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх ба санхүүгийн үйл ажиллагаазасгийн газар. Тэд эргэлтийн хэрэгслийн тодорхой хувийг хангадаг бөгөөд өөрсдөө гүйлгээнд байгаа мөнгөний хэмжээг зохицуулах хэрэгсэл болдог. Идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үүнийг тодорхой харуулж байна үндэсний системарилжааны банкууд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Арилжааны банкны систем өөрийн үйл ажиллагааг чадварлаг, хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцүүлэн явуулах чадвар болон эдийн засгийн зорилгомуж улсууд түүний удирдлагын үр дүнтэй байдлаас ихээхэн хамаардаг. Аливаа зохион байгуулалттай үйл ажиллагааны удирдлага нь мэргэшсэн байх ёстой бөгөөд арилжааны банкуудын үйл ажиллагаа ч үл хамаарах зүйл биш юм. Тэгээд бид хүсвэл банкны системтогтвортой өсч, дасан зохицох чадвартай, нийгмийн хэрэгцээг хангах чадвартай арилжааны банкууд үйл ажиллагаагаа шаардлагатай болгоомжтой явуулах ёстой, ялангуяа хямралын дараах нөхцөлд.

Ашигласан уран зохиолын жагсаалт

1. "Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай" Холбооны хууль 02/03/1996 No 17-FZ. Өөрчлөх 2004.07.28.

2. ОХУ-ын Төв банкны 2004 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн 110-I дугаарт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан заавар. 2006 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн "Банкны заавал дагаж мөрдөх стандартын тухай".

3. 1998 оны 8-р сарын 31-ний өдрийн 54-P тоот "Зээлийн байгууллагуудаас мөнгө олгох (байршуулах) болон түүнийг буцаан олгох (эргэцүүлэх) журам."

4. 1998 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 39-П дугаар “Банкнаас мөнгөн хөрөнгө татах, байршуулахтай холбогдсон гүйлгээний хүү тооцох журмын тухай” журам.

5. 1999 оны 9-р сарын 24-ний өдрийн 89-П тоот “Зээлийн байгууллагуудын зах зээлийн эрсдэлийн хэмжээг тооцох журмын тухай” журам.

6. 2004 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 254-П дугаарт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журам. 2006 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн "Зээл, зээл, түүнтэй адилтгах өрийн болзошгүй алдагдлыг арилгахын тулд зээлийн байгууллагуудаас нөөц бүрдүүлэх журам".

7. Банкны үйл ажиллагаа. Эд. Лаврушина О.И. - М.: 2015 - 765 х.

8. Батракова Л.Г. Арилжааны банкны үйл ажиллагааны эдийн засгийн шинжилгээ. - М.: Логос, 2014.-342 х.

9. Букато V.I. Орос дахь банкууд ба банкны үйл ажиллагаа. - М.: Санхүү, статистик, 2015.-367 х.

10. Вознесенский Е.П. Арилжааны банкуудын үйл ажиллагаа // Банкны үйлчилгээ.- 2014. - No7. - P. 30-33.

11. Мөнгө. Зээл. Банкууд: заавар/ Ред. А.И. Шмырева.- Новосибирск: NGAEiU, 2014.-280 х.

12. Жуков Е.Ф. Мөнгө. Зээл. Банкууд.- М.: НЭГДЭЛ, 2015.-247 х.

13. Ивасенко А.Г. Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны менежмент.- Новосибирск: NGAEiU, 2015. - 114 х.

14. Иремадзе Э.О. // URALSIB арилжааны банкны хэрэглээний зээлийн багцын бүтцийг оновчтой болгох // Шинжлэх ухааны тойм. 2014. № 4. хуудас 352-354.

15. Иремадзе Э.О. // Математик загвар боловсруулах замаар банкны зээлийн үйл явцын үр ашгийг хангах нь // 21-р зууны шинжлэх ухаан: асуулт, таамаглал, хариулт. 2014. № 5. Х.106-109.

16. Ключников М.В. Арилжааны банкны идэвхгүй, идэвхтэй үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийн бүтэц, динамикийн эдийн засаг, статистикийн шинжилгээ // Санхүү, зээл.-2014.-No12.-P.21-23.

17. Маркова О.М. Арилжааны банкууд, тэдгээрийн үйл ажиллагаа.- М.: УНТЭ, 2015.-288х.

18. Банкны үндэс / Ред. К.Р. Табиргенова.-М.: INFRA-M, 2015.-716 х.

19. Полушкин В.Ю. Арилжааны банк дахь идэвхтэй ба идэвхгүй үйл ажиллагааны удирдлагын тогтвортой байдалд хийсэн дүн шинжилгээ // Нягтлан бодох бүртгэл ба банкууд.-2015.-No1.-P.18-39.

20. Семенов С.К. ОХУ-ын эдийн засаг, банкны активыг нэмэгдүүлэх хэтийн төлөв // Санхүү ба зээл.-2015.-No8.- P.2-5.

21. Тарасова Г.М. Орос дахь банкны үйл ажиллагаа: сурах бичиг.- Новосибирск: NGAEiU, 2014.-133х.

Allbest.ru дээр нийтлэгдсэн

Үүнтэй төстэй баримт бичиг

VTB 24 (PJSC) жишээн дээр VaR загварыг ашиглан арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны шинжилгээ, эрсдлийн үнэлгээ. Арилжааны банкны активын удирдлагын зөвлөмж. Удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох арга, чиглэл зээлийн эрсдэлсав.

дипломын ажил, 01/01/2017 нэмэгдсэн


Идэвхтэй үйл ажиллагааны тухай ойлголт, бүтэц, тэдгээрийн бүтэц, эрсдэл, ашигт ажиллагаа, хөрвөх чадварын оновчтой байдал, төрөлжилтийн дагуу ангилал. Зээлийн үйл ажиллагаа, тэдгээрийн төрөл. Банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны явцад үүссэн зохион байгуулалт, эдийн засгийн харилцаа.

курсын ажил, 2015/04/05 нэмэгдсэн


Идэвхтэй үйл ажиллагааны мөн чанар, ангилал, тэдгээрийн арилжааны банкны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө. Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааг удирдах арга. JSPPB "Aval"-ийн зохион байгуулалт, эдийн засгийн шинж чанар. Банкны зээлийн болон хүүгийн бодлого.

2011 оны 02-р сарын 8-нд нэмсэн дадлагын тайлан


Банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны мөн чанар, ангилал, тэдгээрийг зохион байгуулах механизм, дүн шинжилгээ хийх арга. ерөнхий шинж чанар JSB "Zilant-Credit", банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын шинжилгээ. Байгууллагын идэвхтэй үйл ажиллагааны зохицуулалтыг сайжруулах арга замууд.

дипломын ажил, 2014 оны 12/21-нд нэмэгдсэн


Эдийн засгийн үндэсбанкуудын үйл ажиллагаанд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах үүрэг. KaspiBank ХК-ийн гадаад ба дотоод хөрөнгийн удирдлагын тогтолцооны дүн шинжилгээ. Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааг төрөлжүүлэх. Автоматжуулалт санхүүгийн аналитикидэвхтэй үйл ажиллагаа.

дипломын ажил, 2015 оны 07-06-нд нэмэгдсэн


Арилжааны банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны тухай ойлголт: тэдгээрийн төрөл, мөн чанар. Belrosbank ХК-ийн Төв банк дахь хуулийн этгээдийн төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний үйлчилгээний дүн шинжилгээ. Зээлийн үйл ажиллагааны судалгаа. Банкны картанд суурилсан банкны үйлчилгээг хөгжүүлэх - “Цалингийн төсөл”.

дипломын ажил, 2015 оны 06-р сарын 25-нд нэмэгдсэн


Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны эдийн засгийн мөн чанар, ангилал, тэдгээрийн удирдлага. "Оросын Сбербанк" ХК-ийн зохион байгуулалт, эдийн засгийн шинж чанар. Банкны хөрөнгийн бүтэц. Банкны идэвхтэй үйл ажиллагааг сайжруулах үндсэн чиглэл.

дипломын ажил, 2017 оны 08-р сарын 26-нд нэмэгдсэн


Арилжааны банкуудын идэвхтэй үйл ажиллагааны мөн чанар, утга учир, бүтэц, онцлог, ангилал, тэдгээрийн тоон шинжилгээний үндсэн талууд, хөгжлийн чиг хандлага, хэтийн төлөв. Санхүүгийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг үнэлэх бүтцийн загварууд.

курсын ажил, 2009 оны 01-р сарын 31-нд нэмэгдсэн


Үнэт цаастай хийсэн гүйлгээний төрлийг ангилах шинж тэмдэг. Банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны бүтэц, агуулгын шинж чанар. Бүгд Найрамдах Беларусь улсын мөнгөний бодлогын онцлог. Арилжааны банк, банкны үйлчилгээний хөгжлийн чиг хандлага, хэтийн төлөв.

курсын ажил, 2015.01.05 нэмэгдсэн


Банкны идэвхтэй үйл ажиллагааны бүтэц, бүтэц, тэдгээрийн төрлүүдийн онцлог. Хөрөнгийн удирдлагын аргууд. Активыг удирдахад үүсэх банкны эрсдэлийн төрлүүд. Банкны зээлийн хөрөнгө оруулалт, идэвхтэй үйл ажиллагааны бүтэц, тэдгээрийн хөгжлийн хэтийн төлөвт дүн шинжилгээ хийх.