Elektronska plaćanja 

Načini poboljšanja kreditiranja fizičkih lica od strane komercijalnih banaka. Razvoj mjera za povećanje efikasnosti kreditiranja fizičkih lica Analiza finansijskih aktivnosti Sberbank of Russia OJSC

Trofimenko M.V. Metode za unapređenje sistema kreditiranja pojedinci// Ekonomija i poslovanje: teorija i praksa. – 2016. – br. 6. – str. 72-75.

METODE ZA UNAPREĐENJE KREDITNOG SISTEMA

POJEDINAC

M.V. Trofimenko, student

Naučni direktor: doktor ekonomskih nauka. Nauka L.V. Korisno

Maykop Državni tehnološki univerzitet

(Rusija, Majkop)

Anotacija. Ovaj članak razmatra i predlaže nekoliko inovativne metode poboljšanje potrošačko kreditiranje pojedinaca, kao i njihovu primjenu u praksi. Razvijena je formula optimizacije koja vam omogućava da preciznije izračunate solventnost budućeg zajmoprimca i, shodno tome, u budućnosti smanjite nivo dospjelih dugova i neotplate potrošačkih kredita. Ova formula se takođe pokazala efikasnom na detaljan primjer.

Ključne riječi: potrošački kredit, metoda, formula optimizacije, solventnost, pojedinac, banka.

Potrošačko kreditiranje je jedna od najznačajnijih oblasti u BA n kovsky aktivnosti. Stalno raste trenutnom tržištu bankarske usluge se popunjava novim učesnicima, što dovodi do T roj borbe i rastuće konkurencije.U veoma konkurentnom okruženju, uspeh sa O prati onoga ko bolje govori savremeni jezik e nove tehnologije upravljanja i P optimizacija kreditnog procesa kao jedan O osnovnih poslovnih procesa banke. Zbog svoje posebne finansijske i socijalne b kreditni proces do l žene odgovaraju savremeni zahtevi tržište u okruženju koje se dinamično mijenja w njeno okruženje. S tim u vezi, neophodno je O voditi aktivnosti poboljšanja A istraživanje procesa potrošačkog kredita O rješenja koja bi omogućila minimiziranje I smanjiti rizike nevraćanja kredita i I smanjiti troškove kreditnog poslovanja.

IN ekonomska literatura Postoje tri kategorije metoda. Ovo je marketing O naučne, informatičke i matematičke metode. Ovaj članak je razvio i predložio nekoliko inovativnih metoda koje će poboljšati e f efikasnost bankarskih usluga u oblasti O potrošačkih kredita i smanjiti rizik od neispunjenja kredita.

Najefikasniji u uslovima visoki nivo konkurencija na tržištu bankarskih usluga, smatraju stručnjaci I stov, razmatraju se marketinške metode.

U oblasti promocije kreditnih kartica, čini se prikladnim proširenje i povećati broj zajedničkih projekata sa d prihvatanje trgovine i usluga i informacija m Obavijestite sve primaoce kreditnih kartica doizdavanje memoranduma sa listom partnerskih kompanija. Osim toga, neophodno je Razradimo verzije dizajna kartice. Na primjer, na karticu stavite fotografiju vlasnika ili podatke iz pasoša, jer su oni vrlo često potrebni, ali dokument nije uvijek pri ruci, za razliku od kartice. Takođe naglasak potreba sa učiniti za takve konkurentske prednosti Svojstva proizvoda , kao dovoljno niska pr oko centa za povlačenje sredstava dstv u banci o druže, u poređenju sa konkurentima, brzo rok za izdavanje kartice, nema ograničenja u primanju gotovine.

Da dodatno popularizujemo ovu podjednako popularnu vrstu kredita A za fizička lica, kao ekspresni kredit, takođe je potrebno sprovesti niz mjera O prihvatanje. Najefikasnija prava O poboljšanje procesa se mjeri u s davanje ovog kredita. Takođe i za uštedu e razvoj konkurentskih prednosti ekspresni kredit Preporučljivo je da vrijeme izdavanja kredita bude na minimalnom nivou - ne više od 30 minuta.

Uzimajući u obzir aktivan razvoj maloprodajnog sektora, obima prodaje e ukusni proizvodi u maloprodajnim objektimaće rasti u 2016 , od nivoa d O ne dozvoljava većini građana da povuče potezeda vrše velike kupovine za gotovinu h konačan obračun. Istraživanja su pokazala, da za dobijanje kredita kupci biraju I Nije nadležna banka ili program krediti i niya, i trgovina, gdje se kupuje proizvod ili usluga. Jer kupci obično h ali upoređuju proizvode po različitim cijenama h lokalne prodavnice, ili kupuju robu u prodavnici u kojoj banka daje kredite, u kojoj O rum imaju dobru kreditnu istoriju. S tim u vezi, prioritetni zadatak za banku treba da bude razvoj većine With odnos sa trgovačkim mrežama Ja sam mi.

U cilju poboljšanja potreba I fizičke karakteristike hipoteke pozajmljivanje pojedinaca je netaknut e dosljedan u bliskoj budućnosti O raditi i donijeti dva kredita na tržište Opsežan proizvod: predhipotekarni kredit i kreditiranje osigurano postojećim nekretninama. Ovdje morate napraviti promjene u redoslijedu i parametrimaprocjene graditelja i nekretnina .

U pogledu efikasnosti i učestalosti upotrebe, drugo mjesto zauzima kategorija metoda kao što su informacije ili metode obuke.

Jedna od ovih metoda je O vođenje specijalizovanih seminara obuke za ljude koji žele da preuzmu kredit e dit. Ovakvi seminari će pomoći da se razbiju razne sumnje među klijentima, daju odgovori e na mnoga pitanja koja vas zanimaju i na taj način postepeno poboljšavate situaciju A tion with finansijske pismenosti naseljeno e odnosa u zemlji u cjelini. Bilo bi preporučljivo drugačije je držati slična predavanja sa gru P plate lica koja žele da dobiju kredit, posebno ako postoje lica koja nemaju kreditnu istoriju, tj.odnosno prvi put podižu kredit. Bonus za one koji bi at da djeca pohađaju takve kurseve, blago smanjenje stope na budući kredit može poslužiti u budućnosti, u prosjeku, recimo, za 0,5%.

Prilikom razvoja metoda za poboljšanje efikasnosti potrošačkih kredita I Stoga je neophodno ne zaboraviti na rizike neotplate kredita od strane zajmoprimca. Da pokušam da minimiziram da n nikakav rizik, u oblasti potrošačkih kredita e potrebno je uraditi više h nim obračunom solventnosti zaduživanja I ka. Sada Sberbank obračunava pl A Kapacitet zajmoprimca - pojedinca prema sljedećoj formuli:

P = D4 x K x t , (1)

D4 – prosječni mjesečni neto prihod;

K – koeficijent;

T – period kreditiranja (u mjesecima).

Razmotrimo ovu formulu u smislu n konkretan primjer. Pretpostavimo da je prosječni mjesečni neto prihod fizički O osoba iznosi 50.000 rubalja. Period kr e Ditacija je jednaka 12 mjeseci. Koeficijent I ent (K) je 0,5. Mi ćemo obračunati uplatu O svojina pojedinca prema formuli. Dobijamo

P =50000 x 0,5 x 12

Odavde dobijamo da je plaćanje moguće b Neto vrijednost pojedinca je 300.000.

Međutim, ova formula ne uzima u obzir iznos prosječnih mjesečnih troškova budućeg bankarskog zajmoprimca. I ovaj faktor je važan pri određivanju metode b mogućnost otplate budućeg kredita fizičkom licu e skim lice.

U ovoj situaciji možemo predložiti P optimizirajte ovu formulu kroz T vom dodatnog koeficijenta za precizniji izračun solventnosti O identitet zajmoprimca. Takav koeficijent, na primjer, može biti ukupan obim mjesečnih otplata po kreditima pojedinca u drugim bankama. O O označite ovaj koeficijent slovom S i v r e Kao rezultat, dobijamo ažuriranu formulu za određivanje solventnosti pojedinaca esky osoba:

P = (D4- S ) x K x t , (2)

gdje je P solventnost klijenta;

D4 – prosječni mjesečni neto prihod;

S – suma mjesečne uplate ličnih kredita u drugim zemljama n kah;

K – koeficijent;

t – period kreditiranja (u mjesecima).

ja mislim ovaj koeficijent ništa manje važno od drugih, od plaćanja e sposobnost zajmoprimca, tj.Odnosno, da li on može da vrati traženi kredit ili ne, takođe utiče ne samo njegov With mjesečni prihod, ali i iznos od With pomiče, na primjer, iznos mjesečnih otplata po kreditima pojedinca u drugim bankama.

Dokažimo ovu tvrdnju I najmanje. Neka prosječna mjesečna neto d O potez pojedinca je jednak 50.000 rubalja. Rok kredita je 12 mjeseci. Neka je koeficijent (K) jednak 0,5. Iznos mjesečnih plaćanja po ličnim kreditima I komercijalnog lica u drugim bankama iznosi 20.000 rubalja.

Mi ćemo izračunati solventnost pojedinaca I osobe prema formuli:

P = (50000-20000) x0,5 x 12

Nalazimo da je solventnost f I cijalna osoba iznosi 180.000 rubalja.

Kao rezultat toga, prema proračunima koji koriste formulu 1, solventnost je jednaka 300.000 rubalja, a korištenjem financijskih R mazge 2 solventnost je 180.000 rubalja. Ovdje je potrebno zaključiti da iznos mjesečnih otplata po pojedinačnim kreditima kod drugih banaka značajno umanjuje prosjek e mjesečni prihod pojedinca, i, trag O a samim tim i njegovu solventnost.

U zaključku, treba napomenuti, da sistem postaje vitalno neophodan e MA stalnog praćenja stanja privrede i bankarski sektor. Drugim riječima , Govorimo o ozbiljnoj analitici rad, dobro uspostavljen sistem praćenja O prsten iza procesa koji se dešavaju u bankarskom sektoru. Specijalizovano osoblje I određena odjeljenja banke moraju e energično procijeniti i analizirati tržište h novoj situaciji, stalno razvijaju nove i efikasne metode u oblasti O potrošačko kreditiranje i drugo.Ovo je preduslov opstanak ba n u uslovima povećane konkurencije i nestabilnosti bankarski sistem.

Dakle, ovaj članak raspravlja e koliko metoda za poboljšanje str O potrošačko kreditiranje fizičkih lica, kao i njihova primjena u praksi. Razvijena je formula za optimizaciju koja vam omogućava da preciznije izračunate solventnost budućeg zajmoprimca i, shodno tome, smanjite nivo O vrijednost dospjelih dugova i n e vraćanje kredita. Takođe je dokazano da je efikasan To aktivnost ove formule koristeći detaljan primjer. Međutim, uprkos ogromnom broju metoda, svaki kredit R organizacija bira najefikasnije V za nju samostalno, na osnovu str e rezultati upotrebe jednog ili drugog e zatim u proteklom periodu.

Bibliografski lista

1. Beloglazova G.N. Bankarstvo / G.N. Beloglazova L.P. Krolivetskaya. – M.: Fina n sistem i statistika, 2014. – 353-355 Sa .

2. Volodin A.A. Glavni problemi kreditiranja fizičkih lica u Rusiji / A.A. IN O Lodin // Ekonomist. – 2014. – br. 4. – Str.10 – 14.

3. Vladina uredbaRF od 11. januara 2000. br. 28 „O mjerama za razvoj si With teme stambenog hipotekarnog kreditiranja Ruska Federacija"(izmijenjeno Rezolucijom e cija Vlade Ruske Federacije 04/12/2001 br. 291 i 05/08/2002 br. 302) // Zbirka zakona A Ruske Federacije. – 2011. – Član 543.

4. Khodzhaeva I.V. Procjena kreditne sposobnosti fizičkih lica / I.V. Khodjaeva // Ban kovsky materija. – 2015. – br. 20. – P.42-46.

METODE UNAPREĐENJA SISTEMA KREDITA FIZICIMA

M.V. Trofimenko, student

Rukovodilac: L.V. Prigoda, doktor ekonomskih nauka

Državni tehnološki univerzitet u Majkopu

(Rusija, Maikop)

Abstract. Ovaj članak opisuje i predlaže nekoliko inovativnih metoda poboljšanja ko n ljetni krediti fizičkim licima, kao i njihova primjena u praksi. Formula za optimizaciju razvijena je za precizniji izračun solventnosti budućeg zajmoprimca i ostalo e prije svega za smanjenje nivoa docnji i neotplate potrošačkih kredita u budućnosti. Efekat c Dokazana je i sposobnost ove formule na detaljnom primjeru.

Ključne riječi: krediti fizičkim licima, metoda, formula optimizacije, solventnost, pojedinac, banka.

UVOD.. 3

APLIKACIJE

UVOD


ANALIZA FINANSIJSKE AKTIVNOSTI AD SBERBANK RUSIJE

NAČINI POVEĆANJA EFIKASNOSTI KREDITIRANJA FIZICIMA

ZAKLJUČAK

Predmet teza je relevantna zbog činjenice da su kreditne operacije trenutno najpopularnije, kao i glavni izvor prihoda banke. Svake godine se povećava obim kreditiranja stanovništva.

Svrha rada je da se sagledaju teorijske osnove kreditiranja fizičkih lica, te da se na primjeru Sberbank of Russia OJSC razviju mjere za poboljšanje kreditiranja fizičkih lica.

Za postizanje navedenog cilja u diplomskom radu postavljeni su sljedeći zadaci:

1. Opisati osnovne koncepte kreditiranja;

2. Odrediti glavne metode efikasnosti kreditiranja;

3. Identifikovati glavne pravce povećanja efikasnosti kreditiranja stanovništva;

4. Analizirati organizacionu i pravnu strukturu Sberbank of Russia OJSC;

5. Provesti analizu finansijsko stanje OJSC "Sberbank of Russia" i analiza kredita izdatih stanovništvu u periodu 2012-2014;

6. Identificirati probleme u procesu kreditiranja fizičkih lica;

7. Izraditi mjere za poboljšanje efikasnosti kreditiranja fizičkih lica i izračunati ekonomski efekat predloženih mjera.

Predmet istraživanja teze je sistem kreditiranja fizičkih lica.

Predmet studije je ekonomska aktivnost OJSC "Sberbank of Russia".

Istraživačka osnova za rad je Sberbank of Russia OJSC.

U prvom poglavlju razmatrane su teorijske osnove kreditiranja. U sistemu kreditnih odnosa najvažniji sastavni dio je kreditiranje fizičkih lica. Banka promoviše najpotpunije zadovoljstvo potrebe potrošača stanovništvo – to je glavna svrha kreditiranja fizičkih lica. Odnos koji nastaje između zajmodavca (banke) i zajmoprimca (pojedinca) je najvažnija karakteristika kreditiranja fizičkih lica. Provedena je analiza kreditiranja fizičkih lica u bankama kako bi se dobila što potpunija slika o razvoju kreditiranja u ovoj banci i bankarskoj industriji u cjelini. Osnovni cilj povećanja efikasnosti kreditiranja fizičkih lica je minimiziranje rizika, povećanje obima kreditiranja, povećanje performansi aktive, poboljšanje kvaliteta kredita (smanjenje dospjelog duga).

U drugom poglavlju analizirane su aktivnosti Sberbank of Russia OJSC. Jedan je od najvećih i najbrže rastućih Rusa finansijske institucije od najšireg mreža poslovnica Postoje predstavništva ne samo u Rusiji, već iu stranim zemljama.

Sberbank of Russia OJSC zauzima vodeću poziciju u rejtingu među svim zastupljenim bankama u Rusiji, kao najpouzdanija i najstabilnija banka.

Prema svim glavnim standardima likvidnosti, pokazatelji Sberbank of Russia OJSC premašuju minimalne pokazatelje i ne dostižu maksimalan nivo.

U posmatranom periodu aktiva banke je porasla za 68%, što ukazuje da se banka razvijala normalnom stopom rasta poslovne aktivnosti.

Indikatori kreditni portfolio OJSC Sberbank Rusije porasla je za 61,6% tokom posmatranog perioda.

Ukupan rast kreditnog portfolija banke za period 2011-2013. godine je povećan i iznosi 67%. Najznačajnije povećanje pokazatelja zabilježeno je kod stambenog kreditiranja

U trećem poglavlju predloženi su načini povećanja efikasnosti kreditiranja fizičkih lica i predložene su sljedeće mjere:

1. Otvorite stopu za kreditnog menadžera - implementacija ovog događaja će omogućiti stanovnicima grada Krasnokamska da dobiju kredite u svom odjelu, bez gubljenja vremena i truda na putovanje u druge obližnje filijale banke. Rezultat ovog događaja će biti povećanje broja klijenata banke, dakle, povećanje profita.

2. Organizirati i dizajnirati bilborde za kreditiranje fizičkih lica – širenje informacija o uslugama i proizvodima banke će dovesti do privlačenja klijenata za kupovinu novih inovativnih usluga i proizvoda od kojih će imati koristi i klijenti i sama banka, kao i privlačenje novih klijenata.

3. Implementirati program restrukturiranja kredita za fizička lica – time će se poboljšati uslovi usluge klijentima, ostvariti interesi banke za privlačenje novih klijenata i aktiviranje starih.

Sprovođenje ovih mjera omogućit će malim poslovnicama banke povećanje profitabilnosti kreditnog poslovanja, kako za cijelu banku u cjelini, tako i za male filijale.

Prihod od implementacije svih predloženih mjera za filijalu br. 6984/0299 Sberbanke Rusije OJSC u gradu Krasnokamsku iznosiće 590,3 miliona rubalja. Predložene mjere će poboljšati efikasnost kreditiranja fizičkih lica.


UVOD.. 3

1. TEORIJSKE OSNOVE KREDITANJA FIZICIMA

1.1 Regulatorna regulativa i funkcije kreditiranja fizičkih lica.... 7

1.2 Metode za procjenu efikasnosti kreditiranja. 12

2. ANALIZA FINANSIJSKE AKTIVNOSTI OJSC SBERBANK RUSIJE

2.1 Organizacione i pravne karakteristike Sberbank of Russia OJSC. 23

2.2 Finansijska analiza aktivnosti Sberbank of Russia OJSC. 29

2.3 Analiza odobrenih kredita za 2012-2014. 35

3. NAČINI POVEĆANJA EFIKASNOSTI KREDITIRANJA FIZICIMA

3.1 Razvoj mjera za poboljšanje efikasnosti kreditiranja fizičkih lica 38

3.2 Ekonomska efikasnost od predloženih aktivnosti. 42

ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………………...

SPISAK KORIŠĆENIH IZVORA……………………….

APLIKACIJE

UVOD

Služenje pojedincima kao jedan od glavnih pravaca bankarstvo počela da se razvija tek početkom 21. veka, velika i brz razvoj primao kreditne operacije za stanovništvo zemlje.

Kreditiranje fizičkih lica je najčešće korišćena usluga iz ogromnog spektra usluga koje nude banke. Uz pomoć kredita pojedinci zadovoljavaju svoje potrebe za vitalnim kućanskim aparatima, automobilima, stanovima i još mnogo toga. U Rusiji se gotovo svaka druga osoba suočava sa potrebom da dobije kredit od banke za lične potrebe.

Stepen u kojem su problem proučavali ruski naučnici i strani autori.

IN AND. Bukato, O.I. Lavrushina, L.G. Batrakova, A.Yu. Vikulina, N.I. Valentseva, A.N. Ivanova: - naučni radovi ovih domaćih i stranih autora predstavljaju temeljne odredbe teorije kredita.

Radovi Maksutova Yu.G., Batrakova L.G., Andreeva A.V. posvećeni su pitanjima određivanja cijena za bankarske proizvode. Ovi naučnici se u svojim radovima fokusiraju na opšte pristupe određivanju profitabilnosti bankarskih proizvoda i troškova.

Radovi Sokolinskaya N.E., Valentseva N.I., Badalov L.A., Kovalchuk D.A., Lavrushin O.I. posvećeni su proučavanju komercijalnih banaka, vrstama njihovih rizika i načinima za njihovo minimiziranje. Ovi naučnici u svojim radovima sugerišu razni modeli procjene kreditni rizik općenito, i također obratite pažnju zajednički pristupi u regulisanju rizika u bankama.

Pružanje usluga kreditiranja stanovništva od strane banaka nije predmet značajnijeg značaja naučno istraživanje u proučavanju posebnog dijela tržišta pozajmljivanja. Ova činjenica daje informaciju o nedovoljnoj razvijenosti teme kreditiranja fizičkih lica.

Svrha diplomskog rada je razviti mjere za poboljšanje kreditiranja fizičkih lica na primjeru Sberbank of Russia OJSC.

Za postizanje navedenog cilja u diplomskom radu postavljeni su sljedeći zadaci:

1. Opisati osnovne koncepte kreditiranja;

2. Odrediti glavne metode efikasnosti kreditiranja;

3. Identifikovati glavne pravce povećanja efikasnosti kreditiranja stanovništva;

4. Analizirati organizacionu i pravnu strukturu Sberbank of Russia OJSC;

5. Uraditi analizu finansijskog stanja Sberbank of Russia OJSC i analizu kredita datih stanovništvu u periodu 2012-2014;

6. Identificirati probleme u procesu kreditiranja fizičkih lica;

7. Izraditi mjere za poboljšanje efikasnosti kreditiranja fizičkih lica i izračunati ekonomski efekat predloženih mjera.

Predmet istraživanja teze je sistem kreditiranja fizičkih lica.

Predmet istraživanja je privredna aktivnost Sberbank of Russia OJSC.

Istraživačka osnova za rad je Sberbank of Russia OJSC.

U procesu izrade diplomskog rada korištene su metode istraživanja kao što su:

1. Analiza literature na temu diplome;

2. Vertikalna i horizontalna analiza Sberbank of Russia OJSC;

3. Analiza kreditnog portfelja Sberbank of Russia OJSC, itd.

Povećana konkurentnost Rusko tržište Usluge kreditiranja stanovništva usmjerene su na neograničenu primjenu predloženih zaključaka, preporuka i prijedloga u svojim aktivnostima od strane ruskih komercijalnih banaka - to je praktični značaj kreditiranja fizičkih lica.

U prvom poglavlju teze - “ Teorijska osnova kreditiranje stanovništva“ – ispituje osnovne pojmove, vrste, principe, karakteristike sistema kreditiranja, kao i glavne pravce povećanja efikasnosti kreditiranja fizičkih lica.

U drugom poglavlju – „Analiza finansijskih i ekonomska aktivnost OJSC "Sberbank of Russia" - dat je opšti opis banke, izvršena je analiza finansijskog stanja, kao i analiza efikasnosti kreditiranja fizičkih lica za period 2012-2014.

U trećem poglavlju – „Načini povećanja efikasnosti kreditiranja fizičkih lica“ – predlažu se pravci povećanja efikasnosti kreditiranja fizičkih lica, a takođe se izračunava ekonomski efekat implementacije predloženih mjera.

U zaključku su prikazani rezultati istraživanja i opći zaključci o diplomskom radu.

Prijava uključuje sljedeće dokumente: bilans, izvještaj o dobiti i gubitku, izvještaj o finansijskom učinku.

Dakle, razmotrimo teorijske i metodološke aspekte kreditiranja stanovništva u prvom poglavlju rada.


TEORIJSKE OSNOVE KREDITANJA FIZICIMA

Kako je pokazala analiza kreditnog poslovanja Bajkalske banke SB Ruske Federacije (Irkutsk OSB br. 8586), banka se aktivno bavi potrošačkim kreditiranjem fizičkih lica, međutim, kada se procjenjuje stanje kreditnog duga na banci. potrošačkih kredita, pokazalo se da su krediti banke za obrazovanje najmanje traženi. Sada u Rusiji postoje tri sheme za stjecanje visokog obrazovanja: budžetska mjesta (finansiraju se iz regionalnih budžeta), ciljani prijem (plaća organizacija koja je naručila stručnjaka za sebe), komercijalni prijem (plaćaju sami student ili njegovi roditelji).

Na osnovu analize aktivnosti Irkutsk OSB br. 8586, proizilazi da banka treba dalje razvijati kreditni odnosi sa pojedincima za kredite za obrazovanje. Da biste to učinili, predlaže se da unesete sljedeće dodatni uslovi. Prvo, povećajte rokove kredita na 10 godina i smanjite godišnju kamatu na kredit do 12-13,5%. Karakteristike ove vrste potrošačkih kredita prikazane su u tabeli. 19.

Na osnovu marketinškog istraživanja, odjel za kreditiranje banke došao je do zaključka da je moguće privući dodatnih 50 studenata za obrazovni kredit godišnje.

Tabela 19. Karakteristike potrošačkih kredita za obrazovanje, uzimajući u obzir prijedloge projekata

Na osnovu prosječna cijena obuka je izračunala da bi iznos kredita bio najmanje 40 hiljada rubalja. Poznavajući kamatne stope, izračunaćemo iznos ekonomskog efekta (tabela 20, sl. 8).

Tabela 20. Predviđeni iznos kredita za obrazovanje, uzimajući u obzir prijedloge projekata

Naziv indikatora

Uzimajući u obzir prijedloge projekata

Odstupanje (+,-)

Stopa rasta, %

Broj ugovora, kom.

Uključujući za period:

od 1 godine do 1,5 godine

od 1,5 godine do 5 godina

od 5 godina do 10 godina
  • 144,6
  • 144,6
  • 144,6
  • 144,6

Iznos po zaključenim ugovorima, hiljada rubalja, uključujući za period:

od 1 godine do 1,5 godine

od 1,5 godine do 5 godina

od 5 godina do 10 godina

Profitabilnost zajma u iznosu od, hiljade rubalja, uključujući kredite na period od:

od 1 godine do 1,5 godine

od 1,5 godine do 5 godina

od 5 godina do 10 godina
  • 159,0
  • 450 *13%=
  • 670 * 15% = 100,5
  • 827,0
  • 600 * 12%= 72,0
  • 3880 * 12,5%= 485,0
  • 2000 * 13,5%= 270,0
  • 668,0
  • 384,5
  • 270,0

Prinos na kredit uzimajući u obzir rizik, hiljada rubalja.

159 * (1-0,01) = 157,4

827 * (1-0,015) = 814,6

Bankarski rizik, %

Rice. 8.

Tako će iznos ugovora o kreditu, uzimajući u obzir prijedloge projekata, porasti za 44,6%, što će biti posljedica atraktivnosti ovog kredita za zajmoprimca uz smanjenje kamatna stopa na zajmu, iznos datog kredita će se takođe povećati sa 1120 hiljada rubalja. do 6.480 hiljada rubalja, što je uzrokovano povećanjem roka kredita. Profitabilnost banke za 2008 za ovu vrstu kredita će se povećati sa 159 hiljada rubalja. do 827 hiljada rubalja, tj. 5,2 puta. Međutim, zbog rasta obima kreditiranja, rizici banke će se takođe povećati, dok Irkutsk OSB br. 8586 prema ovaj kredit prihvatio rizik od 1%, prilikom implementacije projektnih rješenja, rizik će se povećati za 44,6% i iznositi 1,5%, dok će neto prihod banke biti: 827 * (1-0,015) = 814,6 hiljada rubalja.

Dakle, predloženi pravci razvoja obrazovni zajam omogućiće banci da privuče zajmoprimca i poveća profitabilnost ovog kredita.

Također, Irkutsk OSB br. 8586 može se preporučiti za razvoj novih vrsta potrošačkih kredita. Banka je pozvana da pruži takvu uslugu fizičkim licima kao što je izdavanje kredita na plastične kartice. To su takozvane kartice prekoračenja.

Pozajmljivanje prekoračenja po plastičnim karticama je banka koja korisniku kartice daje mogućnost da prekomjerno potroši sredstva koja su mu dostupna na računu kartice. Dakle, ovo bankarski proizvod je forma kratkoročno kreditiranje bez kompletiranja dokumenata za dobijanje kredita. Stoga su kartice koje omogućavaju prekoračenje stanja izuzetno privlačne stanovništvu kojima s vremena na vrijeme upravo treba kratkoročni zajam, a ne punopravna kreditna kartica.

Plastične kartice se aktivno koriste u cijelom svijetu u razne svrhe (plaćanja, kontrola toka gotovine, elektronske propusnice, itd.). Biti jedno od najčešćih sredstava bezgotovinsko plaćanje, pružaju mnogo prednosti kako svojim vlasnicima tako i organizacijama koje ih proizvode i održavaju.

Konkretno, za korisnike kartica ovo je povjerljivost, mogućnost da, bez nošenja ispupčenog novčanika, plate robu i usluge u bilo kojem trenutku, štedeći dragocjeno vrijeme. Za Irkutsk OSB br. 8586, ovo širi klijentelu, privlači dodatna sredstva u promet, sticanje drugog izvora prihoda u vidu naknada za usluge, jačanje poslovnog imidža, ušteda vremena na obradi papirnog novca.

Najvažniji faktor u povećanju efikasnosti kartičnog programa za Irkutsk OSB br. 8586 je kompetentna konstrukcija šeme plaćanja, jer su uslovi usluge ti koji određuju atraktivnost kartice za vlasnika, a ne njen izgled, boju ili broj magnetnih traka. Šema za korištenje same kartice je prilično jednostavna (slika 9). Vlasnik kartice se obraća Sberbanki za otvaranje računa kartice. Klijent banke dobija karticu regularnog izgleda, koja je već kreditirana kreditna sredstva u iznosu do 130 hiljada rubalja. Po primitku kartice, vlasnik njome plaća na servisnim mjestima (maloprodaje i sl.). U tom slučaju za svaku debitnu transakciju sa računa kartice potrebna je dozvola banke (autorizacija). A potonji nadoknađuje maloprodajnim objektima iznos transakcija rashoda.


Rice. 9.

Nesumnjiva pogodnost kartice je što se kredit može koristiti dvadeset četiri mjeseca, kredit je revolving. A kada iskoristite sredstva i vratite kredit, možete ponovo podnijeti zahtjev za kredit, ali za preferencijalni uslovi. Druga razlika je u tome što se procenat odbitka banci obračunava samo za stvarno utrošeni novac.

Servisiranje kartice sa prekoračenjem podrazumeva obavljanje dodatnih operacija - otvaranje i vođenje kreditnih računa, računa dospjelih kredita i dospjelih kamata, obračunavanje hitnih i dospjelih kamata, kao i formiranje rezerve za kredite i dospjele obaveze.

Izdavanje kartica, za koje uvjeti usluge predviđaju pojavu prekoračenja, vrlo je obećavajuće za Irkutsk OSB. Glavna prednost kartice je mogućnost dobijanja kredita. Kamata na kredit je možda glavna komponenta prihoda od kartičnog poslovanja širom svijeta. Da, i to značajan dio roba široke potrošnje V razvijene države Stanovništvo kupuje kreditom. Kupovina robe na kredit je tradicionalna i sastavna karakteristika platnih sistema u zemljama sa tržišnom ekonomijom.

Na osnovu marketinškog istraživanja, odjel za kreditiranje banke došao je do zaključka da se godišnje može privući 250 ljudi na kreditiranje plastičnim karticama. Iznos kredita će biti najmanje 120 hiljada rubalja.

Znajući kamatnu stopu (15%), izračunavamo iznos ekonomskog efekta:

250 ljudi * 120 hiljada rubalja. * 15% = 4.500 hiljada rubalja.

Prosječan rizik za kartične transakcije među bankama je 5%. Kada se uzme u obzir bankarski rizik, profitabilnost banke će biti: 4.500 * (1 - 0,05) = 4.275 hiljada rubalja.

Tabela 21 Predviđeni ekonomski efekat od implementacije plastične kartice sa prekoračenjem

Ukupni ekonomski efekat predloženih aktivnosti će biti:

814,6 + 4,275 = 5,089,6 hiljada rubalja.

Tabela 22. Ukupan ekonomski efekat predloženih mjera

Dakle, pri implementaciji dizajnerskih rješenja, ekonomski učinak u obliku profita Irkutsk OSB-a iznosit će 5.089,6 tisuća rubalja, a također će povećati tržišnu nišu banke na tržištu potrošačkih kredita.

U ekonomskoj literaturi rizik se definiše kao troškovni izraz vjerovatnog događaja koji dovodi do gubitaka.

Kreditni rizik je glavni bankarski rizik, čiji je menadžment ključni faktor koji određuje efikasnost banke. Banke obično ostvaruju značajan dio svog prihoda putem kreditne aktivnosti Stoga je posebno relevantna procjena potencijalne dobiti u odnosu na vjerovatnoću nevraćanja kredita klijentima.

Postoji mnogo opcija za tumačenje kreditnog rizika. Zadržimo se na nekoliko: opasnost od neplaćanja zajmoprimca glavnog duga i kamate zajmodavcu (banci); rizik neizvršenja kredita - mogućnost da zajmoprimac neće ispuniti obavezu; potencijalnu promjenu neto prihoda i Tržišna vrijednost dionice kao rezultat kašnjenja kredita; mogući pad dobiti banke, pa čak i gubitak dijela dioničkog kapitala kao rezultat nemogućnosti zajmoprimca da otplati i servisira dug (plati kamatu).

Kreditni rizik utiče na fundamentalne interese i zajmodavaca i zajmoprimaca.

Prilikom obavljanja kreditnih poslova i organizovanja upravljanja rizicima potrebno je uzeti u obzir niz faktora. Obično su svi faktori podijeljeni u dvije velike grupe: eksterne (na makro i mezo-nivou) i unutrašnje (na nivou određenog zajmoprimca). Nadalje, u zavisnosti od prirode uticaja faktora na rezultate ekonomske aktivnosti, uobičajeno je razlikovati faktore direktnog i indirektnog uticaja. Važna karakteristika pri grupisanju faktora koji utiču na visinu kreditnog rizika banke je nivo analize rizika. Postoje dva nivoa: nivo određene kreditne transakcije i nivo kreditnog portfolija banke u celini. Na osnovu prvog kriterijuma faktori bankarskog kreditnog rizika se dele na sledeće vrste:

  • -individualni faktori kreditni rizici kod kreditiranja fizičkih lica - to uključuje stanje ekonomske situacije, finansijsku situaciju zajmoprimca, kreditnu istoriju zajmoprimca, kvalitet kolaterala zajma, socijalni status zajmoprimca, uslove ugovor o zajmu, lični faktor;
  • -faktori pojedinačnih kreditnih rizika pri kreditiranju pravna lica- to uključuje stanje ekonomske situacije, finansijsku situaciju zajmoprimca, kreditnu istoriju zajmoprimca, kvalitet kolaterala zajma, kvalitet upravljanja preduzećem zajmoprimca, uslove ugovora o kreditu i lični faktor.

Prema drugom kriterijumu identifikuju se faktori ukupnog kreditnog rizika banke (kreditni portfolio). To uključuje stanje ekonomske situacije, novčano-kreditna politika centralna banka, kreditna politika analizirane banke, lični faktor.

Uzimajući u obzir specifičnosti bankarskog kreditnog rizika i karakteristike savremeni razvoj Republike Bjelorusije, preporučljivo je započeti analizu kreditnog rizika faktorima koji se odnose na kreditnu sposobnost zajmoprimca. Kreditna sposobnost je spremnost i sposobnost zajmoprimca da stupi u kreditni odnos sa bankom i postupa u skladu sa osnovnim principima bankarskog kreditiranja.

Kao faktori koji određuju kreditni rejting, odnosno kreditni rizik, smatraju se reputacija zajmoprimca, sposobnost sticanja prihoda, kolateral kredita i opšti ekonomski uslovi.

Kreditni rizik se prvenstveno definiše kao rizik vezan za upravljanje finansijskim sredstvima.

Postoje agregatni i pojedinačni tipovi kreditnog rizika. Ukupni kreditni rizik, na nivou kreditnog portfolija banke, podrazumijeva procjenu banke ukupnog obima kredita sa stanovišta kvaliteta cjelokupnog kreditnog portfolija. Prilikom formiranja portfelja banka nastoji da maksimizira očekivanu profitabilnost svog kreditnog poslovanja uz prihvatljiv nivo rizika. Portfolio koji ispunjava ove zahtjeve naziva se efikasan portfolio. Formiranje efektivnog portfelja zahtijeva analizu ukupnog kreditnog rizika, koja se vrši na osnovu izračunavanja niza pokazatelja koji karakterišu obim neplaćanja. razne kategorije krediti Individualni kreditni rizik na nivou svakog pojedinačnog kredita karakteriše iznos rizika koji je svojstven pojedinom zajmoprimcu. Analiza individualnog rizika zahteva kreiranje različitih metoda za njegovo izračunavanje, uzimajući u obzir uticaj komercijalnih, političkih, društvenih i drugih eksternih faktora.

Ovisno o području porijekla, kreditni rizik se dijeli na rizik zajmoprimca koji nastaje u području djelatnosti klijenta banke, rizik kreditnog proizvoda povezan s frakcioniranjem same banke i rizik promjene. spoljašnje okruženje banka i zajmoprimac.

Posebnu pažnju treba obratiti na rizike nezakonitih manipulacija kreditima, za kojima je potreba za računovodstvom u stalnom porastu. Poznato je da nepošteno obavljanje svojih dužnosti od strane pojedinih kreditnih službenika može prouzročiti moralnu i materijalnu štetu banci.

Rizik dostupnosti kredita karakteriše nedostatak sredstava zajmodavca za izdavanje kredita ili nespremnost banke da zadovolji kreditne potrebe svih zajmoprimaca koji se za njega obrate.

Rizik prevremene otplate kredita je povezan sa prijevremena otplata kredita, usled čega banka može biti primorana da reinvestira vraćeni iznos po nižoj vrednosti tržišna stopa, što će rezultirati nižim povratom ulaganja od očekivanog.

Za stvaranje efikasan sistem Za upravljanje kreditnim rizicima potrebno je uspostaviti sistem planiranja (prognoza), uključujući granične indikatore za udio problematičnih kredita u kreditnom portfoliju.

Predviđanje gubitaka na kreditnom portfelju fizičkih lica vrši se za potrebe:

  • - predviđanje visine gubitaka po kreditnom portfoliju fizičkih lica u okviru procesa poslovnog planiranja banke;
  • -usklađivanje ciljeva rada odjela za rješavanje problematičnih dugova fizičkih lica;
  • - blagovremeno identifikovanje negativnih trendova u kreditnom portfoliju fizičkih lica;
  • - korištenje predviđanja rezultira određivanjem cijena kreditnih proizvoda koji se prodaju fizičkim licima.

Kako bi se uzeli u obzir svi mogući rizici povezani s problematičnim kreditima (i kao rezultat toga, smanjenje prihoda banke), predlaže se korištenje sljedećih graničnih indikatora:

NPL, % - udio kredita koji kasne više od 90 dana, uključujući i one koji su otpisani sa gubitkom.

FPD, % - udio kredita datih u izvještajnom mjesecu koji su dospjeli u docnju odmah po izdavanju u narednom mjesecu. Kredit je uključen u obračun čak i ako je klijent djelimično otplatio plaćanja, ali je sve ovo vrijeme ostao u docnji.

SPD, TPD, % - udio kredita izdatih u izvještajnom mjesecu i kašnjenja u prve dvije ili tri otplate. Kredit je uključen u obračun čak i ako je klijent djelimično otplatio plaćanja, ali je sve ovo vrijeme ostao u docnji.

GD, % - Bruto neizvršenje obaveza - karakteriše rast kredita koji su kasnili više od 90 dana u izvještajnom mjesecu.

MSFI rezerve - nivo formirane rezerve u skladu sa MSFI.

U zavisnosti od stepena rizika razlikuju se tri nivoa rizika: visok, srednji, nizak. Ukoliko je potrebno preciznije odrediti stepen rizika, svaki nivo se može detaljno razdvojiti u nekoliko podnivoa.

U zavisnosti od stepena kontrole rizika, razlikuje se između lokalizovanih (identifikovanih i kontrolisanih) rizika na čije postojanje su stručnjaci banke skrenuli pažnju i nelokalizovanih rizika, odnosno onih koji se potcenjuju i imaju mogućnost da se upravljanje njima je značajno ograničeno.

Navedena klasifikacija bankarskog kreditnog rizika bavi se ne samo najvažnijim pitanjima u vezi sa njegovim sadržajem, već uzima u obzir i neke opšte aspekte njegovog upravljanja.

Upravlja se kreditni rizik u najopštijem smislu shvata se kao nezavisna vrsta profesionalna aktivnost usmjerena na sprječavanje realizacije kreditnog rizika ili otklanjanje njegovih posljedica racionalnim korištenjem materijalnih i radnih bankarskih resursa.

Upravljanje rizikom ima određene mogućnosti da utiče na kreditni rizik. Sastoje se od “metoda” i “alata” za upravljanje kreditnim rizikom.

Metode upravljanja kreditnim rizikom uključuju:

  • -smanjenje stepena rizika, odnosno smanjenje moguće štete (obim gubitaka);
  • - vjerovatnoća nastanka: očuvanje kreditnog rizika - rizik ostaje odgovornost samog zajmodavca;
  • - transfer rizika - znači da zajmodavac prenosi odgovornost za rizik ili njegov dio na nekog drugog, na primjer, osiguravajuće društvo ili transakcione partnere;
  • -izbjegavanje kreditnog rizika znači jednostavno odbijanje transakcije povezane s rizikom.

U okviru svake metode postoje alati, odnosno specifična sredstva kojima se direktno utiče na kreditni rizik. Glavni instrumenti za regulisanje kreditnog rizika:

  • -ograničenje je uspostavljanje limita, odnosno maksimalnog iznosa pozajmice; koriste banke za smanjenje moguće štete kada se kreditni rizik materijalizuje;
  • -diverzifikacija je raspodela kreditnog rizika u zavisnosti od delatnosti zajmoprimaca, nivoa njihove kreditne sposobnosti i sl.; akvizicija Dodatne informacije(više pune informacije omogućava vam da napravite tačnu prognozu i smanjite rizik, što informacije čini robom, i to vrlo vrijednom);
  • -samoosiguranje – predstavlja stvaranje novčanih sredstava osiguranja direktno u bilansu stanja banke; glavni zadatak samoosiguranja je brzo savladavanje privremenih poteškoća u aktivnostima;
  • -osiguranje - zaštita imovinskih interesa privrednih subjekata i građana po nastanku određenih događaja na teret novčanih sredstava formiranih iz uplaćenih premija osiguranja;
  • -hedžing - otvaranje kompenzujuće pozicije (ili sklapanje balansne transakcije) podrazumeva potpuno isključivanje dobiti ili gubitka na kompenzovanoj poziciji, drugim rečima, to je osiguranje kreditnog rizika korišćenjem derivativnih finansijskih instrumenata koji omogućavaju odvajanje kreditnog rizika, a samim tim i njegovo upravljanje, iz samog sredstva. U tom slučaju kreditni rizik se prenosi na drugo lice uz određenu naknadu, odnosno postaje predmet trgovine. Zaštita kreditnog rizika se vrši kroz vanbilansne transakcije sa derivatima finansijski instrumenti- opcije i zamjene;
  • -sekjuritizacija - proces transformacije kreditne imovine u hartije od vrijednosti;
  • - prenos dijela rizika na druge učesnike u transakciji - sindicirano kreditiranje, u kojem kao kreditori učestvuju dvije ili više banaka;
  • -dobivanje garancija/garancija;
  • - druge metode.

Upravljanje kreditnim rizikom jedno je od važnih područja savremeni menadžment, povezano sa specifičnim aktivnostima bankarskih menadžera u uslovima neizvjesnosti, teškog izbora alternativnih upravljačkih odluka, stalno promjenjive društveno-ekonomske i političke situacije, koje karakteriše izuzetna nepredvidivost.

U ovim uslovima privredni subjekt Kompanija koja nije u stanju da donosi rizične odluke osuđuje sebe na stagnaciju, gubitak konkurentnosti i, na kraju, gubitak poslovanja.

Upravljanje kreditnim rizikom jedan je od najvažnijih elemenata upravljanja kreditne operacije.

Funkcionisanje komercijalnih banaka neminovno je povezano sa različitim rizicima. Tu spadaju, prije svega, tzv profesionalne opasnosti. Takvi rizici, koji uključuju, na primjer, inflaciju, kamatu i valutu, sastavni su dio bankarskih aktivnosti i njima su svojstveni. Oni najčešće nisu osigurani, jer je jedan od zadataka banaka da na takve rizike reaguju blagovremeno, uvažavajući ih u svom radu. Istovremeno, marža koju banke primaju na određene operacije je i plaćanje za profesionalni rizik. Istovremeno, u određenim slučajevima osiguranje može biti korisno u organizaciji osiguravajuće zaštite od određenih profesionalnih bankarskih rizika.

Brojne vrste osiguranja su široko poznate kao garancija otplate bankarskih kredita. Ove vrste su, posebno, osiguranje imovine koja se daje banci kao kolateral za otplatu datog kredita (osiguranje kolaterala), i osiguranje u slučaju smrti zajmoprimca.

Drugu grupu bankarskih rizika čine rizici izvan funkcija koje banke obavljaju. Mogućnosti banaka da utiču na njih često su veoma ograničene. Takvi rizici uključuju požare, zlonamjerne radnje osoblja, trećih strana, kompjuterske prevare itd. Zaštita od takvih rizika može se postići osiguranjem.

Osnova ugovora bankoosiguranje najčešće leže opšte obaveze pod osiguranje banke. Uslovi takvog osiguranja predviđaju pružanje osiguravajuće zaštite osiguranicima od sljedećih rizika osiguranja:

  • - nezakonite ili prevarne radnje zaposlenih u banci u cilju sticanja lične koristi;
  • - gubitak ili oštećenje vrijednih stvari koje se nalaze u prostorijama banke;
  • -gubitak gotovine i drugih dragocjenosti tokom transporta;
  • - gubitke koje banka ima u vezi sa transakcijama na osnovu falsifikovanih dokumenata;
  • - gubitke uzrokovane gubitkom, krađom ili falsifikovanjem isprava hartija od vrijednosti;
  • - gubitke koje banka ima u vezi sa prihvatanjem krivotvorene valute;
  • -oštećenje imovine ured banke kao rezultat zlonamjernih radnji trećih lica.

Međutim, u Republici Bjelorusiji se, uz osiguranje rizika od kašnjenja kredita i depozita, razvija i osiguranje imovinskih interesa povezanih sa bankarskim rizicima. To uključuje osiguranje imovine osigurano izdatim kreditom. Da bi se zaštitile od kreditnog rizika, banke u Republici Bjelorusiji najčešće koriste metod garancije kao što je kolateral. Predmet kolaterala su, po pravilu, oprema, mašine, vozila, nekretnina itd. Ali založena imovina može biti uništena ili oštećena kao rezultat raznih elementarnih nepogoda i nesreća, a banka će izgubiti sigurnost za ispunjenje obaveza zajmoprimca. Stoga banke prilikom sklapanja finansijskih kreditnih transakcija zahtijevaju od zajmoprimca da osigura založenu imovinu o svom trošku. Banka može biti i korisnik po ugovoru o osiguranju, tj. naknada od osiguranja prima direktno od banke kao otplatu kredita. Mehanizam ove vrste osiguranja je identičan osiguranju imovine za pravna lica.

S tim u vezi, potrebno je obratiti pažnju na operativni rizici, koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela i koji nanose štetu banci zbog nezakonitih i pogrešnih radnji osoblja banke i trećih lica. Naravno, bankarski sistem Bjelorusije u ovoj fazi svog razvoja suočava se sa zadatkom automatizacije poslovnih procesa, što će značajno ubrzati i osigurati aktivnosti bjeloruskih banaka. Ali treba imati na umu da je automatizacija rada nemoguća samo tehnologijom. Osoba mora upravljati visokim automatiziranim tehnologijama, a samim tim i ulogom ljudski faktor u razvoju cjelokupnog sistema automatizacije bankarskog sektora Bjelorusije.

Izvan naše zemlje automatizacija banaka je počela mnogo ranije, zbog čega su stručnjaci mnogo ranije razmišljali o problemu kontrole i osiguranja operativnih rizika. Istraživanja pokazuju da je oko 70% svih finansijskih kriminala u bankarskoj industriji povezano sa radnjama zaposlenih u bankama. S obzirom na to, izuzetno je potrebno za bankarski sistem Bjelorusija će imati koristi od iskustva stranih zemalja u kojima se ova politika koristi već duže vrijeme BBB(Bankers Blanket Bond) je sveobuhvatan program osiguranja od kriminala i profesionalne odgovornosti za finansijske institucije. U SAD, na primjer, BBB osiguranje je obavezno za one banke koje rade sa fizičkim licima. U Rusiji takvu politiku ima najviše nekoliko desetina banaka. Što se tiče Bjelorusije, u februaru 2010. BRUSP "Belgosstrakh" je prvi u republici ponudio ekskluzivni proizvod osiguranja - " Dobrovoljno osiguranje bankarski rizici“, ugovor po kojem je zaključen sa Alfa-Bank CJSC (Bjelorusija).

Unutar ovog sporazuma Belgosstrakh pokriva gubitke koji proizlaze iz:

  • -zlonamjerne i nezakonite radnje službenika banke u cilju ostvarivanja prihoda ili nanošenja štete banci;
  • -operacije sa falsifikatima vrijednosne papire, platni dokumenti, novčanice, dokumenti koji sadrže krivotvoreni potpis;
  • - ucjena zaposlenih u banci;
  • - neovlašteni unos, modifikacija, brisanje ili krađa informacija iz kompjuterski sistemi jar;
  • -izvršenje falsifikovanih naloga dostavljenih putem elektronskih ili faks poruka;
  • -dejstva kompjuterskih virusa.

Početkom ove godine učinjen je prvi korak ka razvoju sveobuhvatnog bankarskog osiguranja, koje će, nadamo se, poslužiti kao polazna osnova za razvoj tržišta osiguranja u oblasti bankarskih rizika u Republici Bjelorusiji.

Jedna od metoda koja se na Zapadu koristi za smanjenje gubitaka zbog nevraćanja kredita od strane pojedinaca je metoda rezultat kreditna sposobnost zajmoprimca u kreditiranju stanovništva, ili tzv. kreditni skoring.

Sistem bodovanja za procjenu kreditne sposobnosti je, prije svega, jedan ili drugi tip matematičkog modela koji vam omogućava da određenom potencijalnom zajmoprimcu dodijelite određenu vrijednost, od kojih je svaki opisan nizom parametara, dizajniranih za procjenu kreditnog kvaliteta. zajmoprimca.

Kreditni skoring, kao postupak za bodovanje kreditne sposobnosti tražitelja kredita, pojavio se davno. Izgleda prilično jednostavno: podnosilac zahtjeva daje podatke o sebi (starost, zanimanje, radno iskustvo, prihod, posjedovanje imovine itd.), a kreditni službenik banke izračunava odgovarajuće bodove koristeći posebnu tabelu. Svaka vrijednost indikatora ima svoj vlastiti rezultat. Na primjer, dob podnositelja zahtjeva je od 35 do 42 godine - 83 boda u njegovu korist, prihod od 4.000.000 rubalja. do 7.000.000 rub. mjesečno - još 76 bodova itd. U zavisnosti od osvojenog broja bodova, donosi se odluka o mogućnosti izdavanja kredita. Procedura se može pojednostaviti ako tražilac kredita otvori potrebnu stranicu na web stranici banke i, bez napuštanja kuće, dijagnosticira svoju kreditnu sposobnost. Nakon što popuni tabelu, ili dobije poziv u banku za kredit, ili se uvjeri da još nema dovoljno bodova za to. Jednostavno i povoljno. Ne postoji red za zakazivanje u banci, čime se štedi vrijeme i zajmoprimcu i zajmodavcu.

Bankarsko kreditiranje fizičkih lica danas postaje široko rasprostranjena pojava. Moderna ekonomska situacija gura banke da se šire kreditnu ponudu. Uz sniženje kamatnih stopa, lakoća obrade i brzina odobravanja kredita postaju faktori u konkurenciji banaka za klijente.

U konkurenciji za mjesto na suncu na tržištu kreditiranja stanovništva, banke ublažavaju zahtjeve za osiguranje kredita i pojednostavljuju procedure za provjeru kreditne sposobnosti tražitelja kredita. Fokus je na brzini i masovnoj proizvodnji. A mogući i neizbježni gubici zbog neotplate imaju protivtežu garantovanu zakonom velikih brojeva: masovni zajmoprimac je općenito kreditno sposoban. Kreditni skoring će pomoći u smanjenju iznosa gubitaka zbog neotplate.

Skor kartice se razvijaju na osnovu obrade velike količine statističkih informacija. Moderni sistemi industrijsko kreditno bodovanje vam omogućava da implementirate sistem za 2-3 mjeseca, ostavljajući širok raspon postavki za računovodstvo individualne karakteristike kreditni proizvodi i baze klijenata banke samoj banci.

Bankarski sistem bodovanja kredita nije ograničen na kupovinu ili razvoj jedne ili više tablica bodovanja i treba se smatrati, prije svega, instrumentalnim okruženjem koje omogućava razvoj različiti modeli kreditno bodovanje za različite kreditne proizvode i različite izjave o problemima.

Učinkovitost bodovnog sistema može se ocijeniti korištenjem indikatora profitabilnosti i profitabilnosti kreditnog portfelja. Procenat neotplate je, u principu, sekundarni pokazatelj u ovakvim uslovima, jer je osnovni zadatak banke da obezbedi zadatu profitabilnost uz fiksni nivo rizika.

Sistem bodovanja vam omogućava da dramatično povećate obim prodaje bankarskih kreditnih proizvoda:

    smanjenje vremena potrebnog za donošenje odluke o odobravanju kredita;

    povećanje broja i brzine obrade zahtjeva minimiziranjem papirologije prilikom davanja kredita privatnim klijentima, kao najvažnijeg načina osiguranja isplativosti kreditiranja;

    efektivna procena i stalno praćenje nivoa rizika određenog zajmoprimca;

    smanjenje uticaja subjektivnih faktora prilikom odlučivanja o odobravanju kredita;

    obezbeđivanje objektivnosti u proceni zahteva kreditnih inspektora u svim filijalama i filijalama banke;

    procjenu i upravljanje rizikom portfelja kredita fizičkim licima banke u cjelini, uključujući njene filijale;

    uzimajući u obzir, pri određivanju parametara novih kredita, nivo profitabilnosti i rizika kreditnog portfelja;

    primjena jedinstvenog pristupa prilikom procjene zajmoprimaca za razne vrste bankarski kreditni proizvodi (ekspresni krediti, kreditne kartice, potrošački krediti, auto krediti, hipotekarni krediti);

    prilagođavanje parametara kredita mogućnostima konkretnog zajmoprimca (prilagođavanje kreditnog proizvoda);

    naglo proširenje zbog prilagođavanja kreditnih proizvoda, sastava i broja lica koja se kreditiraju;

    smanjenje broja bankarskog osoblja, uštede korišćenjem niže kvalifikovanog osoblja;

    kontrola svih koraka razmatranja prijave;

13) mogućnost centralizovanog prilagođavanja metodologije procene i njihovog momentalnog sprovođenja u svim filijalama banke.

Pogledajmo pobliže efikasnost sistema bodovanja.

Za banke, kako kada razvijaju sopstvene sisteme bodovanja, tako i kada kupuju sisteme koji se nude na tržištu, od suštinske je važnosti da procene efikasnost sistema bodovanja. Metodologija njegove konstrukcije određuje vjerovatnoću grešaka, što u konačnici određuje efikasnost sistema. Tačnije, efikasnost sistema bodovanja može se oceniti u smislu verovatnoće grešaka prvog i drugog tipa:

greška prvog tipa: kreditno sposoban zajmoprimac je klasifikovan po sistemu bodovanja kao nekreditno sposoban;

greška drugog tipa: kreditno nesposoban zajmoprimac je kvalifikovan po sistemu bodovanja kao kreditno sposoban.

Očigledno je da su greške druge vrste najkobnije sa stanovišta kreditnog rizika, a greške prve vrste karakterišu propuštene tržišne prilike za kreditiranje fizičkih lica. Omjer ovih grešaka može biti različit za različite sisteme bodovanja. Prilikom donošenja odluke o kupovini ili implementaciji sistema bodovanja (bez obzira na dubinu i nestandardnu ​​teorijsku opravdanost metoda na kojima se zasniva), potrebno je procijeniti efikasnost potonjeg. To se obično radi u dvije faze:

    Sistem bodovanja je postavljen na uzorku obuke. Treba napomenuti da pri formiranju uzorka za obuku odnos broja na vrijeme otplaćenih kredita i problematičnih kredita mora odgovarati realnom odnosu za posljednji period (godina ili pola godine).

    Koristeći kontrolni uzorak (podaci iz ovog uzorka nisu korišteni pri postavljanju bodovnog sistema) procjenjuju se greške prve i druge vrste.

Na osnovu rezultata druge faze donosi se odluka o prihvatljivosti sistema bodovanja za implementaciju na osnovu zahtjeva koje banka utvrđuje za nivoe grešaka prvog i drugog tipa. Ovdje postoje situacije kada je potrebno uporediti trenutni nivo dospjelog duga sa potencijalnim prilikama koje pruža sistem bodovanja. Osnovni cilj uvođenja skoringa je smanjenje kreditnih rizika. Šema za korišćenje sistema bodovanja je sledeća: prema kriterijumima koji postoje u banci (bez uzimanja u obzir sistema bodovanja), vrši se preliminarna selekcija zajmoprimaca (prvi korak postupka selekcije). Zajmoprimac se zatim ocjenjuje sistemom bodovanja (drugi korak postupka odabira). Na osnovu rezultata oba koraka postupka selekcije, nivoa dospjelog duga u odabranom skupu potencijalnih zajmoprimaca koji su prepoznati kao kreditno sposobni, moguće je izračunati smanjenje udjela problematičnih kredita u portfoliju. Prilikom donošenja odluka potrebno je procijeniti procenat odbijanja kredita od broja podnosilaca zahtjeva koji su završili prvi korak postupka i odmjeriti prihvatljivu strukturu raspodjele i nivoe grešaka prve i druge vrste. IN opšti slučaj Za najpribližnije procjene može se koristiti linearna funkcija korisnosti oblika:

U = S * (e0 - e2 * e0) - M * e 1 * d, (3.1)

gdje je S - obim kreditnog portfelja;

e0 - nivo dospjelog duga u portfelju prije primjene bodovnog sistema;

e1 - nivo grešaka prvog tipa;

e2 - nivo grešaka drugog tipa;

M je broj kredita u portfelju;

d je obim prihoda za jedan kredit otplaćen na vrijeme (u prosjeku za portfolio).

Smisao funkcije U je da se u monetarnom smislu procijeni bilans prihoda (zbog smanjenja udjela dospjelog duga) i gubitaka (zbog odbijanja kreditno sposobnih zajmoprimaca) od implementacije bodovnog sistema. Vrijednost funkcije U također treba analizirati zajedno sa razmatranjem cijena (troškova razvoja) i troškova implementacije i ažuriranja sistema bodovanja. Konkretnu vrstu i strukturu komunalne funkcije biraće svaka banka, uzimajući u obzir sopstvenu tržišnu strategiju i kreditnu politiku.

Troškovi nabavke i ažuriranja sistema bodovanja iznosit će oko 150 miliona rubalja. Troškovi razvoja novog softvera za implementaciju sistema bodovanja u banci iznosit će 50 miliona rubalja.

Izračunajmo učinak uvođenja sistema bodovanja na primjeru Belarusbank OJSC, na osnovu činjenice da će greške prve vrste biti 6%, a greške prve vrste - 4%, godišnji profit od kreditiranja stanovništva - 14,2 milijarde rubalja , profit od jednog klijenta - 2,156 miliona rubalja, ukupan broj kredita u portfelju - 41 673. Za izračun koristimo formulu (3.1):

U = 408.400.000.000 rub. (0,012 - 0,0006) - 41,673 0,04 2,156,000 rub. = 1,061,880,480 rub.

dakle, neto profit iznosit će 861 milion rubalja. (1.061 milion rubalja -200 miliona rubalja). Dakle, možemo zaključiti da je dobit od kreditiranja stanovništva povećana za 6,07% (861.880.480 rubalja / 14.200.000.000 rubalja 100).

Govoreći o perspektivama razvoja i implementacije bodovnih sistema, mora se istaći da će se ova oblast ​​aktivnosti razvijati paralelno sa razvojem biro sistema kreditne istorije i skoring sistemi će se koristiti u svim vrstama kreditiranja stanovništva kao operacija koje nose kreditni rizik.