Program arbitraže kriptovaluta. Da li je moguće voditi arbitražu za kriptovalute? Statistička arbitraža – fleksibilnija

Dobar dan, dragi trgovci i investitori! IN U poslednje vreme Tema arbitraže kriptovaluta se vrlo često postavlja na internetu, opisane su različite strategije zarađivanja novca ovom metodom, a nude se botovi za automatizirano trgovanje. Danas ćemo otkriti sve tajne arbitraže između burzi kriptovaluta, razgovarati o prednostima i nedostacima ove metode ulaganja u kripto trgovinu i razbiti glavne mitove.

Šta je kriptovaluta arbitraža?

Nećemo se upuštati u pojmove i definicije arbitraže kriptovaluta; bolje ćemo je pogledati na jednostavan primjer. Recimo da znate da na tržištu A kanta jabuka košta 400 rubalja, a na tržištu B košta 500 rubalja. Odete na tržište A, kupite kantu jabuka za 400 rubalja, a zatim je prodate na tržištu B za 500 rubalja, kao rezultat zaradite 100 rubalja. Zarada je mala, ali ako kupite i prodate 10 kanti, tada će vaš prihod već biti 1000 rubalja, a takva se operacija može izvoditi nekoliko puta dnevno. Ovo je suština arbitraže kriptovaluta - kupujete kovanice po niskoj cijeni na jednoj berzi, a prodajete ih po nešto višoj cijeni na drugoj berzi, odnosno trgujete spread-om. Naravno, ovo nisu jabuke i ovdje je sve mnogo složenije, ali glavna stvar je da ste već shvatili šta je značenje arbitraže između mjenjačnica kriptovaluta i tada će vam biti lakše razumjeti šemu trgovanja.

Gdje tražiti profitabilne razmjene za arbitražu kriptovaluta?

Kao što ste već shvatili, morate pronaći razmjenu koja nudi najnižu cijenu za kriptovalutu i razmjenu s visokom cijenom za sličan novčić. Web stranica CoinMarketCap će vam pomoći u tome. Odaberite kriptovalutu koja vas zanima i otvorite karticu Tržišta. Ovdje su sve berze koje trguju ovim novčićem. Kao što vidite, cijene za istu kriptovalutu su različite. Morate odabrati razmjenu sa najnižom i najvišom cijenom. Ali trebate birati samo između razmjena sa visok udio obim tržišta u posljednja 24 sata, po mogućnosti od prvih 10 ili 20 razmjena. Razlika između cijena mora biti najmanje 1%; samo u tom slučaju možete koristiti strategiju arbitraže kriptovaluta.

(kliknite na snimak ekrana za uvećanje)

Pogledajmo primjer. Otvorimo bilo koju kriptovalutu, na primjer, Ethereum i idimo na karticu Tržišta. Hajde da sortiramo tabelu po valutnom paru ETH/USDT. Uzmimo dvije berze sa najvišom i najnižom cenom. U našem primjeru, ovo će biti Binance sa cijenom od 289,29 dolara za Ethereum (burza je na 3. mjestu po obimu) i DigiFinex sa cijenom od 308,72 dolara za Ethereum (18. mjesto na rang listi po obimu). Razlika između cijena bila je više od 6,7%, što odgovara našim uslovima trgovanja.

Glavna greška arbitraže između kriptovaluta

Gotovo svi početnici arbitražni trgovci prave jednu grešku - počinju da "prebacuju" sredstva s jedne burze na drugu. Vide da je neka kriptovaluta jeftinija na berzi A nego na berzi B. Šta rade? Oni ga kupuju na berzi A fiat novcem, prenose na berzu B i prodaju po višoj ceni. Ali šta je ovde glavna greška? Razmjena između mjenjačnica se odvija vrlo sporo, ponekad traje više od sat vremena, a za to vrijeme cijene se mogu već promijeniti protiv vas, a da ne spominjemo provizije koje mjenjačnice naplaćuju trgovinske operacije.

Radna šema arbitraže između berzi kriptovaluta

Pogledajmo kako se događa međurazmjenjiva arbitraža kriptovaluta na primjeru novčića, koji smo gore počeli analizirati. Dakle, imamo dvije berze - Binance i DigiFinex, kao i valutni par ETH/USDT. Morate otvoriti 4 trgovačka računa i uplatiti ih istim iznosom sredstava - 2 USD računa i 2 Ethereum računa (da bude jasno, sve iznose ćemo računati u dolarima, pošto se kurs Ethereuma stalno mijenja i kroz određeno vrijeme može postati nebitno):

1. USD račun u Binance-u – 10.000 dolara;
2. Ethereum račun u Binance-u – 10.000 dolara (za ovaj iznos morate kupiti Ethereum po trenutnom kursu);
3. USD račun u DigiFinex-u – 10.000 USD;
4. Ethereum račun na DigiFinex-u – 10.000 dolara (za ovaj iznos morate kupiti Ethereum po trenutnom kursu).

Kao što već znamo iz gornjeg primjera, kurs ETH/USDT na berzi Binance je niži nego na DigiFinex-u. Šta ćemo dalje? Moramo kupiti Ethereum na berzi Binance za $10,000 (USD račun) i istovremeno prodati Ethereum na DigiFinex berzi za $10,000 (Ethereum račun). Kao što se sjećate, razlika između berzi iznosila je 6,7%. Nakon što se stope između Binance i DigiFinex berze izjednače, dobit ćete profit od oko 6% (minus provizije), odnosno približno 600 USD.

Nedostaci arbitraže kriptovaluta

Arbitraža na berzama kriptovaluta ima sledeće nedostatke:

1. Arbitraža za kriptovalute zahtijeva značajan kapital. Nema svaki trgovac 40.000 dolara u džepu. Osim toga, ako želite dosljedno zarađivati ​​novac na arbitraži, trebat će vam još više sredstava;
2. Pronalaženje razmjena za arbitražu oduzima dosta vremena. Biće potrebno dosta vremena da se pronađe razmena za arbitražu, jer se kursevi stalno menjaju. Za to je bolje koristiti automatske botove, ali imajte na umu da sada na internetu postoji mnogo prevaranta koji pokušavaju prodati neradne botove. Bolje je da sami napišete takvog bota ili zamolite profesionalnog programera da to uradi. Sam bot će tražiti povoljne kurseve na raznim berzama, kao i kupovati i prodavati kriptovalute, samo ćete morati da pazite da uvek ima sredstava u vašim novčanicima;
3. Potrebno je uzeti u obzir skrivene naknade. Uvijek morate imati na umu da berze naplaćuju proviziju za trgovinske operacije, Transferi novca i razmjenu.

Prednosti arbitraže kriptovaluta

U međuberzanska arbitraža kriptovalute imaju glavnu neospornu prednost - sigurnost vaših investicija. Bez obzira gdje ide stopa - gore ili dolje, možete biti sigurni u sigurnost svojih sredstava. Međutim, postoje i rizici koji se ne odnose na razmjenu:

• berza se može zatvoriti;
• vaš nalog je možda hakovan;
• na maloj berzi možda neće biti dovoljno količine za brzu prodaju ili kupovinu kriptovalute.

Stoga, za arbitražu kriptovaluta, birajte samo TOP kovanice i mjenjačnice s velikim količinama, a također vodite računa o sigurnosti svog računa (smislite složenu lozinku, koristite dodatna zaštita prilikom ulaska na web stranicu razmjene, na primjer, dvostruka autentifikacija sa slanjem koda na e-mail adresu ili mobilni telefon, ne govorite nikome svoju lozinku i uvjerite se prije nego što unesete lozinku Personal Area, da je ovo službena web stranica burze, a ne njen dvojnik, koji prevaranti koriste za krađu lozinki).

zaključci

Stoga je arbitraža kriptovaluta vrlo stvarna i funkcionalna strategija za zarađivanje novca u kripto trgovanju. Međutim, pogodniji je za profesionalni trgovci i investitore, a ne za početnike, jer je potrebno mnogo kapitala i značajno iskustvo u trgovanju. Također je vrijedno obratiti pažnju na sigurnost vašeg računa i pronaći bota koji će tražiti profitabilne stope na burzama i obavljati automatske trgovinske operacije. Profitabilno trgovanje za vas!

Za mnoge trgovce, arbitražno trgovanje devizno tržište Forex odavno više nije tajna, već izvor stabilnog profita. U međuvremenu, takva strategija može se uspješno primijeniti na tržištu kriptovaluta.

Pogledat ćemo tri najčešće arbitražne šeme za Bitcoin i druge altcoine i procijeniti njihove prednosti i nedostatke.

Šta je arbitraža?

Arbitraža je obavljanje više transakcija kupoprodaje identične imovine, čija se dobit ostvaruje iz razlike u njihovoj vrijednosti.

Postoje dvije vrste arbitraže:

• prostorni– kada se trgovinske operacije obavljaju na različitim trgovačkim platformama, ali u isto vrijeme;
• temporalni– operacije se obavljaju na istoj platformi za trgovanje, ali u različito vrijeme.

Prostorna arbitraža

Najčešća vrsta finansijska tržišta je prostorna arbitraža. Jednostavnim riječima, njegova šema izgleda ovako: cijena iste imovine na dvije berze značajno se razlikuje. Trgovac kupuje ovu imovinu tamo gdje je jeftinija i prodaje je tamo gdje je skuplja. Razlika u cijeni imovine ide u profit za trgovca.

Vrijedi napomenuti da je prostorna arbitraža moguća isključivo zbog niske efikasnosti određivanja cijena imovine unutar određenog platforma za trgovanje posebno i cijeli sistem u cjelini. Postoji i ključna zavisnost: što je sam sistem manje centralizovan, to je lošija interakcija između razmena. Zbog činjenice da je cijeli sistem kriptovaluta zasnovan na decentralizaciji, ovo pruža izvrsnu priliku za arbitražu kriptovaluta.

Šema br. 1. Međurazmjenski raspon

Korištenje razlike u cijeni kriptovalute izgleda otprilike ovako:

Na tržištu kriptovaluta, na primjer, 1 bitcoin se trguje po cijeni od 8.500 dolara po novčiću. Cijena Bitcoina je 9.000 dolara. Trgovac kupuje 1 BTC na prvoj berzi, prenosi ga na drugu berzu i tamo prodaje. Kao rezultat, on ostvaruje profit od 500 dolara, što je međuberzanski raspon.

Arbitraža o kriptovalutama “Međuberzanski raspon”

Nedostaci arbitražne šeme br. 1

U idealnom slučaju, sve izgleda sjajno, ali u praksi će primljeni profit biti mnogo manji, jer svaka mjenjačnica kriptovaluta naplaćuje određenu proviziju od poslovanja trgovca.

Troškovi provizije

Provizije se mogu naplaćivati ​​na sljedeće transakcije:

• prilikom prenosa sredstava sa ličnog novčanika na depozit za trgovanje na berzi br. 1;
• za deponovanje sredstava na berzi;
• za kupovinu kriptovalute na berzi br. 1;
• za prijenos kriptovalute sa burze br. 1 na burzu br. 2;
• za prodaju kriptovaluta na berzi br. 2;
• prilikom povlačenja sredstava sa trgovačkog depozita na berzi br. 2 u lični novčanik.

Trgovci koji koriste arbitražne operacije obavezno uzmite ove troškove u obzir, radije radite sa međuberzanskim rasponom od 2-3%. Osim toga, postoje različiti načini za smanjenje provizija.

Nedostatak likvidnosti

U pravilu je razlika u kotacijama vrhunskih kriptovaluta prilično neznatna, što ih čini teškim za korištenje za arbitražu. Mnogo veća razlika u cijeni se uočava među altcoinima, figurativno rečeno, kovanicama „drugog reda“. Ali ovdje se javlja prilično ozbiljan problem. Likvidnost altcoina je prilično niska - ne mogu se kupiti ili prodati u velikim količinama.

Profesionalni kripto trgovci povećavaju svoju zaradu zbog velikih obima trgovanja, što, inače, omogućava minimiziranje provizija za trgovanje i transakcije. Uz mnoge altcoine koji imaju atraktivne razlike u cijeni, ovaj broj neće raditi.

Uz to, treba uzeti u obzir da arbitraža nije nikome tajna, a niste ni vi jedini tako pametni i lukavi. Odnosno, ako postoji razlika u nekim kriptocoinima dovoljnim za arbitražne operacije, raspoložive količine takvog sredstva se vrlo brzo otkupljuju. Kao rezultat toga, međuberzanski raspon se takođe brzo sužava i može ostaviti trgovca bez profita.

Rizik od izgubljenog vremena

Kao što smo već rekli, suština prostorne arbitraže je da se kupoprodajne operacije moraju obavljati gotovo u isto vrijeme. Odnosno, što je kraći vremenski interval između kupovine kriptovalute na jednoj berzi i njene prodaje na drugoj, manji rizik da će se cijena ove imovine promijeniti, smanjujući ili uskraćujući trgovcu profit, u najboljem scenariju. U najgorem slučaju, takva kupljena kriptovaluta morat će se prodati s gubitkom.

Šema međurazmjene bukvalno vrvi od rizika gubitka vremena.

Prebacujete kriptovalutu sa burze br. 1 na mjenjačnicu br. 2, ali dok ste kupovali, neplanirano inženjerskih radova, što je daleko od neuobičajenog za mjenjačnice kriptovaluta. Izgubljeno vrijeme - izgubljen novac.

Osim toga, povećana popularnost kriptovaluta dovela je do negativnog efekta. Zagušenje mreže dovelo je do toga da je brzina izvršenja transakcija značajno opala. Dok vaša sredstva stignu na traženo mjesto, situacija na tržištu može se dramatično promijeniti, čineći arbitražu na odabranoj kriptovaluti besmislenom.

Šema br. 2. Korištenje deviznih depozita

Druga shema je dizajnirana za rješavanje ključni problem brzi prevod kriptovalute između kupovne i prodajne berze. Šema br. 2 zasniva se na skladištenju sredstava koja se koriste za arbitražu na depozitima kripto berzi. Njegova najefikasnija upotreba će biti kada se investira u srednjem roku i dugoročni izgledi, kao i u šemi "Pumpaj i ispusti".

Jednostavnim riječima, sredstva ne moraju nigdje prenositi, jer su već na pravim platformama za trgovanje.

Na primjer, na dvije mjenjačnice kriptovaluta imate depozite koji sadrže 2 BTC i 100 Ripple. Kada se međurazmjena pojavi u paru Ripple/Bitcoin, kupujemo XRP na prvoj razmjeni za bitcoine, a prodajemo sav XRP na drugoj burzi. Nakon toga izjednačavamo naše depozite na obje kripto berze.

Šematski to izgleda ovako:

Arbitraža o kriptovalutama “Korišćenje deviznih depozita”

Rezultat ovakvih arbitražnih operacija bio je profit od 0,08 BTC. Dakle, u šemi br. 2 su eliminisani rizici gubljenja vremena na transfere, ali se mora uzeti u obzir da provizije za trgovinske operacije i transakcije nisu nestale, stoga pravi profit biće manje od izračunatog.

Nedostaci arbitražne šeme koja koristi devizne depozite

Unatoč činjenici da je shema br. 2 privlačnija od sheme br. 2, ona ima niz nedostataka:

Ako je u šemi br. 1 trgovac slobodan da bira platforme za trgovanje i, u principu, može koristiti bilo koje dvije berze ako na njima nastane povoljna situacija, onda je u šemi br. 2 prisustvo takvog operativnog prostora isključeno.

Zaista, ne može si svaki trgovac priuštiti držanje depozita u nekoliko kriptovaluta na velikom broju berzi. Stoga je prostor za arbitražu prema šemi br. 2 ograničen na dvije ili tri razmjene. U ovom slučaju, trgovac ne traži najbolji trenutak za sebe, već sjedi i čeka da se pojavi na "njegovim" stranicama.

Troškovi transakcije su udvostručeni, jer je rezultat takve arbitraže dvostruki prijenos između kripto berzi.

Šema br. 3. Intra-berzanski trougao

Ponekad se mogućnosti arbitraže pojavljuju unutar same platforme za trgovanje. Na primjer, kada postoji odstupanje u kotacijama nekoliko kriptovaluta. Ova arbitražna šema se naziva unutar-razmjena ili trokutna.

Šematski to izgleda ovako:

Arbitraža o kriptovalutama “Intra-berzanski trokut”

Kao rezultat takve arbitražne šeme, dobit će biti 8235 – 8000 = 235 dolara, isključujući provizije koje berza naplaćuje za trgovinske operacije.

Drugo ime šeme - trouglasto - je uslovno, jer u lancu može biti više od tri sredstva.

Nedostatak intra-berzanska ili trokutna arbitraža je rizik da se prilikom odabira optimalnog lanca kriptovaluta njihove kotacije mogu promijeniti. Da bi ga minimizirali, trgovci koriste jedinstvene robote za trgovanje kriptovalutama.

Danas ćemo razgovarati s vama o arbitraži kriptovaluta. Dok neki špekulanti pokušavaju rudariti kriptovalute, drugi uspješno zarađuju novac u ovoj oblasti bez ulaganja u hardver. Oni uspijevaju zaraditi novac arbitražom na berzi kriptovaluta, što je pogodno za svakog špekulanta.

Špekulanti ostvaruju profit zbog razlike u kotacijama na različitim trgovačkim platformama, što se javlja kao rezultat decentralizacije aktivnosti pojedinačnih berzi.

Princip zarade na arbitraži

Hajde da prvo pogledamo kako možete zaraditi novac na arbitraži. Zbog činjenice da se vrijednost kriptovaluta stalno mijenja, kotacije variraju, ali na različitim burzama to se događa različitim brzinama, zbog čega se cijena kriptovaluta može značajno razlikovati. Glavni zadaci špekulanata su sljedeći:

• Kupujte kriptovalute po najboljoj mogućoj cijeni.
• Prebacite na burzu gdje kriptovaluta košta najviše.
• Zamijenite kriptovalutu za dolare.
• Prenesite sredstva na stranicu na kojoj je kupljena kriptovaluta po povoljnoj cijeni.

Nakon toga, gore opisani proces se ponovo ponavlja.

Prednosti i mane arbitraže

Arbitraža ima sljedeće prednosti u odnosu na druge načine zarade:

1. Trgovcu nisu potrebna osnovna znanja i karakteristike finansijskog tržišta.
2. Nema potrebe za analizom tržišta.
3. Nije potrebno iskustvo.
4. Minimalni nivo rizika.

Vrijedi napomenuti da i dalje postoji rizik. I nemoguće je potpuno eliminirati rizike. Glavni rizici prisutni su u trenutku prijenosa sredstava na drugu burzu, gdje trgovac planira prodati kriptovalutu, jer cijena može naglo pasti, zbog čega trgovac može ne samo izgubiti profit, već i pretrpjeti gubitke.

Kako bi se nivo rizika sveo na minimum, preporučuje se trgovanje u periodima zatišja na tržištu. U ovom slučaju, trgovac će mirno obavljati transakcije i primati svoj profit. Pogledajmo sada vrste strategija zasnovanih na arbitraži.

Tradicionalne strategije

Ovaj tip je klasičan; uključuje trgovanje jednom imovinom na različitim berzama. Ovo je klasična špekulacija - kupujete jeftinije, a prodajete skuplje. Trgovci uspevaju da zarade zbog nedostatka efikasne tehničke baze zbog spore obrade naloga. Iz tih razloga je korištenje klasičnih strategija arbitraže gotovo potpuno sigurno.

Suština ovog stila trgovanja je praćenje kotacija na različitim berzama i traženje kriptovaluta različitih vrijednosti. Nakon toga morate izračunati potencijalnu dobit, uzimajući u obzir konverziju i veličinu provizije. Ako se dobije pozitivan rezultat, trgovac poduzima akciju. Princip rada je sljedeći:

1. Novčanici se otvaraju u popularnim elektronskim sistemima plaćanja.
2. Proučavaju se cijene kriptovaluta sa različitih berzi.
3. Čim se otkrije profitabilna ponuda, kupuje se kriptovaluta.
4. Sredstva se zatim prenose na drugu berzu gde je vrednost kriptovalute veća.
5. Kriptovaluta se prodaje po povoljnijem kursu, nakon čega se novac povlači.
6. Zatim se cijeli proces ponovo ponavlja.

Recept za uspeh

S obzirom na današnje tržišne uslove, da biste zaradili na arbitraži, potrebno vam je:

1. Posjedovati inicijale suma novca najmanje 100 dolara.
2. Pronađite razmjenu sa povoljnim uslovima i pogodne metode povlačenja.
3. Sprovodite transakcije u mirnim periodima na tržištu, kada su rizici minimalni.
4. Obavite transakcije ako nađete razliku u cijeni od najmanje dva posto.

Konkretan primjer

Radi jasnijeg razumijevanja, predlažem da razmislite konkretan primjer. Recimo da je u maju 2017. 1 bitcoin na LiveCoinu koštao 1.810 dolara. Istovremeno, na EXMO-u njegova cijena je bila 1.830 dolara. Razlika između cijena iznosila je čak 20 dolara. I to je otprilike 1 posto, a ne 2, kako strategija preporučuje.

Međutim, razlika nije loša i možete dobro zaraditi ako kupite Bitcoin na jednoj berzi, a prodate na drugoj. Ako od ove razlike oduzmemo proviziju i naknade za transfer, dobićemo 15 USD neto dobiti.

Koliko košta Ethereum možete pogledati na istim berzama, vidimo da na prvoj košta 207 dolara, a na drugoj 201. Razlika je skoro tri posto, a ovo su idealni uslovi za arbitražu.

Statističke arbitražne strategije

Druga vrsta strategije zasniva se na teoriji da su kriptovalute na različitim berzama međusobno povezane, tako da će povećanje cijene na jednoj berzi dovesti do povećanja kotacija na drugoj. Ovaj stil arbitraže je poznat mnogim špekulantima na Forex tržištu, jer je ova taktika trgovanja donosila dobar profit prije nekoliko godina. U ovom slučaju, glavni zadatak špekulanta je pronaći najbrže ažurirane kotacije i trgovati na berzi gdje se cijene ažuriraju sa zakašnjenjem.

Princip trgovanja kriptovalutama je isti kao i kod bilo koje druge imovine. Ali u ovom slučaju nastaju određeni rizici, jer trgovac nema garancije da će povećanje cijena na jednoj berzi dovesti do povećanja kotacija na drugoj berzi. Ali češće nego ne, ova taktika trgovanja donosi profit.

Na ovaj način možete trgovati jednom ili više valuta. Možete koristiti vezu između Bitcoin i Litecoin. Postoji određena veza između ovih valuta i prilično je jaka. Ako stavite ova 2 grafikona jedan na drugi, tada u trenutku značajnog odstupanja u kotacijama možete pronaći dobre tačke za ulazak na tržište.

Princip je sljedeći: čim kotacije jedne kriptovalute pretjerano padnu po cijeni, morate je kupiti. Ako je Bitcoin pretjerano pao, onda ga morate kupiti, a ako je Litecoin pojeftinio, onda morate kupiti Litecoin.

Automatizacija procesa identifikacije optimalnih mjesta za otvaranje naloga

Iskusni trgovci ulažu ogroman trud u kreiranje prve vrste aplikacija za arbitražu. Danas postoji nekoliko radnih aplikacija koje se mogu nositi s ovim zadatkom. Nažalost, oni su plaćeni, a njihova stvarna efikasnost je prilično niska.

Na vama je da li ćete kupiti takve aplikacije ili ne. Ali treba imati na umu da takve aplikacije rijetko opravdavaju svoju cijenu. Najbolje je pričekati dok ne postoje zaista učinkovite aplikacije koje mogu automatizirati arbitražno trgovanje kriptovalutama.

Zaključak

Arbitraža na burzi kriptovaluta je prilično efikasan metod primanje prihoda. Ako odlučite koristiti ovu tehniku ​​za zarađivanje novca, zapamtite da je to povezano s određenim rizicima. Relativno nedavno, mnogi trgovci su koristili BTC-E berzu za arbitražno trgovanje, ali kao rezultat toga, njeni računi su zaplenjeni, a svi klijenti su izgubili svoj kapital.

Da bi se izbjegao ovakav scenarij, potrebno je najodgovornije pristupiti odabiru burze za trgovanje kriptovalutama. Takođe bi trebalo periodično povlačiti svoju zaradu kako ne biste izgubili sav svoj kapital, ukoliko dođe do problema na berzi.

Pozdrav svim čitaocima bloga! Ovaj put ću vam reći o relativno jednostavnom, brzom i gotovo bezrizičnom načinu zarađivanja novca putem kripto berzi. Ovo je zarada od razlike između cijene iste imovine na različitim platformama za trgovanje. Sama Dijagram procesa je jednostavan: kupujemo kriptovalute na jednoj burzi (gdje je cijena najniža), prodajemo je na drugoj (gdje je najveća), vraćamo i ponavljamo proces u krug. Potrebno je malo vremena, ne zahtijeva duboko poznavanje kripto tržišta i iskustva u trgovanju, a rizik je minimalan.

U čemu je kvaka, pitate se, šta tačno nije u redu! Ne ulazeći u tehničke detalje, razlika u cijeni za istu imovinu između kripto platformi određena je posebnostima kripto tržišta. Konkretno: decentralizacija, spore transakcije, velika volatilnost, nedostatak jedinstvene knjige naloga, itd. Za nas je najvažnije da možete i treba da zaradite na ovom fenomenu. Arbitraža kriptovaluta obično se dijeli na klasičnu i statističku. Pogledajmo pobliže na primjeru.

Klasična arbitraža (jednostavna)

Riječ je o vrsti takozvane prostorne razmjene, gdje se transakcije obavljaju istim finansijski instrument, trgovano dalje različite stranice. Naš cilj je da zaradimo novac. Zadatak: kupiti jeftinije na jednom mjestu i prodati skuplje na drugom. Budući da se profit ostvaruje zbog neefikasnosti samog sistema izvršenja i agregacije kvota cena, klasična metoda arbitraže se smatra praktično bezrizičnom. Minimalni rizik Naravno da postoji, ali o tome kasnije.

Prvo, trebate pratiti kotacije na različitim platformama za trgovanje i pronaći kripto parove s najvećom razlikom u cijeni između njih. Zatim izračunajte očekivani profit uzimajući u obzir provizije. Ako je rezultat izračuna pozitivan, vršimo dvostruku razmjenu. Cijeli ciklus izgleda ovako:

1. Kreiramo i dopunjujemo digitalne novčanike u sistemima internet plaćanja (Yandex.money, webmoney, payer, itd.)
2. Kupujemo potreban kripto novčić za fiat (rublje, dolare, evre) na berzi po najnižoj ceni
3. Prebacujemo ga na drugu, gdje je stopa osjetno veća. Prodajemo za fiat.
4. Tražimo najprofitabilniji način pretvaranja fiata u kripto imovinu.
5. Ponavljanje arbitražnog procesa

Klasična kriptovaluta arbitraža je i dalje relevantna u 2018. pod sljedećim uslovima:

• Vaša sredstva za arbitražu su više od 100 USD
• Provizija za transakcije i transfere između berzi je manja od verovatne dobiti
• Arbitraža tokom nisko aktivnih perioda trgovanja
• Razlika u citatima valutni par više od 2%

Primjer arbitražne razmjene

U trenutku objavljivanja posta (19.05.2017. u 22.30), cijena Bitcoina u odnosu na $ na Livecoinu iznosila je 1812 USD, a na Exmou – 1830 USD. Razlika je 18 USD (1%). Zadatak arbitra je kupiti na livecoin i brzo prodati na exmo. Kao rezultat - neto profit oko $15 (minus 2x0,2% po transakciji i transakcijska naknada). Pogledajmo eth/usd, u livecoinu cijena je 206 dolara, u exmo-u -200; razlika 3% (206/200=1,03).

Zarada od statične arbitraže

Statička arbitraža kriptovaluta uključuje analizu trenutnog stanja kripto tržišta, gdje učesnik kupuje najperspektivniju imovinu za rast. U kontrastu klasična šema rad uključuje rizik od pogrešnog izbora sa naknadnim finansijskim gubitkom. U stvari, zarada od statističke arbitraže ima mnogo zajedničkog sa uobičajenom strategije trgovanja na osnovu izračunavanja vjerovatnoće dobiti. Glavni zadatak - identificirati obrasce kretanja cijena različitih instrumenata (korelacija) i koristiti ih u trgovanju.

U praksi se to radi ovako: prvo biramo nekoliko zavisnih instrumenata (trgovački portfolio). Tada možemo utvrditi koji je od njih trenutno podcijenjen, a koji precijenjen i izvršiti prodaju ili kupovinu jednog ili drugog instrumenta. Efikasnost statističke metode je znatno niža. Ali sama strategija izgleda fleksibilnija od pokušaja izjednačavanja kotacija na različitim berzama. Rješenje se često svodi na kreiranje neutralnog portfelja čiji se plutajući grafikon profita kreće u određenom kanalu.

Tipičan primjer je arbitraža parova između Bitcoin i Litecoin. Korelacija između Bitcoina i Litecoina je visoka. Valute s vremena na vrijeme mijenjaju mjesta - lajtkoin raste, bitcoin pada i obrnuto. Kupujemo sustižuću valutu i prodajemo vodeću i u trenutku njihovog kontakta zaključujemo posao. Ako vjerujemo da će valute doći do nekog pariteta, onda je to transakcija bez rizika kao takva.Problem je što zavisnost nije konstantna i takva šema neće uvijek raditi savršeno.

Besplatni robot za arbitražu kriptovaluta

Kako bi se olakšao život arbitražnim trgovcima, kreirani su kripto roboti koji se često ne nose sa zadatkom. Nikada ih nisam koristio za kripto trgovinu, ali imam iskustva u korištenju na Forex tržištu. Nedavno sam se upoznao sa dobrim servisom koji vam pruža uslugu automatskog trgovanja putem API-ja. Međutim, ne plaćajte ništa dok vam sistem ne zaradi. Usluga uzima naknadu samo od profita robota. Lako je postaviti i pokrenuti arbitražnog robota. U najboljim danima donosi 1-3% dnevno od iznosa vašeg depozita. Za zainteresovane, pročitajte više u postu “

Kada čujemo riječ „arbitraža“, većina nas zamišlja dugo, iscrpljujuće sudske rasprave, gdje stranke na udicu ili nevaljalo povlače ćebe na sebe prilikom rješavanja imovinskih sporova.

Međutim, “arbitraža” ima drugo značenje. Ovo je transakcija bez rizika. A kriptovalutna arbitraža je kupoprodajna transakcija virtuelni novac na onim berzama gde je kurs povoljniji.

Saznajte više o tome šta je kriptovaluta arbitraža

Zamislite samo da se negdje nešto prodaje, na primjer (da budem precizniji), flaša votke po cijeni od 200 rubalja/0,5 litara. U isto vrijeme, znate (u to ste potpuno sigurni) da će ga maloprodajna trgovina iza ugla kupiti od vas po cijeni od 300 rubalja. / 0,5 l. Onda možete kupiti kutiju votke i gurnuti je u radnju. Ako prvo sklopite pravno obavezujući ugovor s kupcem, a potom i s dobavljačem, ako transakcija bude uspješna, nastupit će klasična posrednička arbitraža. Takve situacije se ponekad javljaju, a uglavnom su povezane s neravnomjernom distribucijom informacija između svih učesnika na tržištu (da je vlasnik trgovine znao da može kupiti votku u blizini za 200 rubalja, nikada je ne bi kupio od vas za 300 rubalja. ) .

Arbitraža protiv špekulacije

Ovi procesi se međusobno razlikuju po tome što tokom špekulacije trgovac kupuje s očekivanjem da će cijena kupljene imovine porasti nakon nekog vremena. Odnosno, spreman je da čeka. U slučaju arbitraže, nema potrebe čekati ništa. Trgovac već ima „cjenovni prozor mogućnosti“ koji ispunjava svojom ponudom sve dok se ne „uruši“, to jest, cijene se izjednače, čineći poslovanje neisplativim.

Vrlo često se prilikom selidbe može naići na arbitražnu situaciju devizni kurs u menjačima (kada je prodajna cena jednog menjača u gradu niža od kupoprodajne cene koju nudi drugi). Ali u početku sam pojam ima duboke berzanske korijene. To traje još od onih dalekih vremena, čak i u granicama jednog naselje bilo je mnogo platformi za razmjenu na kojima su se ponekad citirale iste vrijednosti. Često su se javljale situacije kada su, kada se pretvore u različitu imovinu, ove vrijednosti počele drugačije koštati. Tada je postalo isplativo kupovati tamo gdje je jeftinije, uvjereni da će se moći prodati tamo gdje je skuplje.

Vremenom, razvojem komunikacija, informacioni sistemi i kompjuterski programi za robotsko trgovanje, arbitražne situacije na raznim lokacijama počele su da traju u periodima izračunatim u milisekundama u najboljem slučaju. Ključni razlog ovdje je prisustvo agregacije-razmjene-toka informacija između organiziranih finansijskih platformi i njihovih učesnika. Ali ovo su tradicionalne platforme, ali što je s mjenjačnicama kriptovaluta?

Virtuelna novčana arbitraža jednostavnim riječima– ovo je kupovina kriptovaluta po nižoj cijeni i prodaja po višoj

Međuberzanska arbitraža

Ovde situacija više podseća na početak 20. veka u suštini, ali brzinom 21. veka (barem za sada). Činjenica je da ne postoji direktna komunikacija između berzi; one uglavnom nisu agregirane među sobom na način da osiguraju protok transakcija između online berzi kriptovaluta.
Jednostavno rečeno, da biste prenijeli sredstva (imovine) sa jedne organizovane finansijske platforme na drugu, potrebno je da uradite više od jedne iteracije. Stoga, dok se međurazmjena informacija i sredstava odvija uz određene poteškoće (zapravo), kriptovaluta arbitraža (barem u 2018.) je izuzetno obećavajući način da zaradite novac na berzi, ako slijedite dobro organiziranu strategija.

Oštra uključenost novih igrača „u industriju“, pojava velikog broja srednjeg kapitala na berzama kriptovaluta, sugerira da bi bilo razumno detaljnije razmotriti arbitražu kao način zarade u kojem je to jednostavno nemoguće izgubiti bilo šta.

Glavne metode arbitraže kriptovaluta

Generalno, postoje 2 glavne metode arbitraže.

Pravo

U ovom slučaju, potrebno je da na različitim berzama ista imovina u istoj procjeni (na primjer, bitkoini u američkim dolarima) vrijedi različito. Takvu arbitražnu situaciju može ponuditi i tržište valuta u gradu, gdje je gornja dolarska cijena jednog mjenjača niža od niže cijene drugog. U oba slučaja govorimo samo o dolarima i rubljama. Pošto na berzi postoji samo jedan kurs, lakše je vizuelno pratiti arbitražne situacije između različitih berzi. Tražimo gdje je kriptovaluta jeftinija nego na bilo kojoj drugoj stranici i kupujemo je kako bismo je odmah prodali na bilo kojoj drugoj stranici gdje je cijena veća.

Indirektno

Metoda pretpostavlja postojanje neravnoteže cijena unutar svake lokacije iu poređenju između njih. Recimo da na lokaciji “A” Bitcoin košta 25 etera (svaki), a na “B” samo 20. Istovremeno, bitcoini koštaju isto u američkim dolarima, a na lokaciji “A” eter se ne prodaje za dolare ( pa ne postoji takav valutni par i to je to). Tada će kaskada operacija donijeti prednosti:

• kupovina bitkoina na "A" za dolare, odmah kupovina etera za bitcoine;
• “preuređivanje” ovih etera u “B” i njihovo prodaju za bitcoine; ovdje se bitcoini ponovo pretvaraju u američke dolare.

Indirektna arbitraža nastaje kada postoje ograničenja u pogledu vrste imovine kojom se trguje. Ako su cjenovne neravnoteže prisutne, ali se ne mogu uvijek direktno identifikovati, tada se, da bi se zaobišle ​​takve „nemogućnosti“, unosi treća imovina kao posredni nosilac vrijednosti. Istovremeno, ponekad se javljaju situacije kada možete zaraditi novac na takvim srednjim sredstvima.

Arbitraža je sveprisutna i sveprisutna. Može se pojaviti u bilo kojem okruženju, čak i ne nužno vezano za novac. Vrlo često se može naći u situaciji barter razmjene. Opšti princip– što je tržište manje efikasno, što je više prepreka za ujednačenu distribuciju informacija među njegovim učesnicima, to je, po pravilu, više mogućnosti za arbitražu. Najveća riba se može uloviti samo u mutnoj vodi!

Operacije razmjene

Kada je razmatrana situacija direktne arbitraže, spomenuta je potreba da se imovina što je prije moguće preproda na drugom mjestu nakon kupovine na originalnom mjestu. Zaista, vrijeme je odlučujući faktor pri izradi arbitražnih transakcija. Najjednostavniji i najočitiji slijed radnji prilikom implementacije arbitražnog lanca s kriptovalutom je:

• kupio imovinu na lokaciji “A”;
• uzeli su ga u novčanik;
• prebacili na svoj račun na lokaciji “B” i prodali po većoj cijeni.

Umjesto kupovine, može doći do prodaje. Tada ćete morati prenijeti fiat novac sa stranice na lokaciju gotovina. Ali tu leži rizik. Dok se prikuplja 6 potvrda za odobravanje transakcije kriptovalute ili dok tradicionalna banka obrađuje transfer, omjer cijena se može promijeniti i „prozor mogućnosti“ će se zatvoriti. Ups! Možete ostati sa depresirajućom imovinom u vašim rukama, a da biste povratili svoju poziciju, morat ćete pretrpjeti dodatne gubitke: ovako se kockarski skalperi obično pretvaraju u strateške investitore.

Što je kraći vremenski razmak između otvaranja operacije i zatvaranja transakcije, veće su šanse za ostvarivanje profita i manje su šanse za neuspjeh. Kako sve pravilno organizovati? Ovdje postoje 2 opcije.

Softverski botovi

Specijalni softverski algoritmi to rade 5-6 puta brže od čovjeka. Uz pravilno postavljanje i koordinaciju protokola sa operativnim platformama berzi, prijenos sredstava će trajati nekoliko minuta (a ponekad i sekundi). Osim toga, sami botovi prate arbitražne situacije, što povećava efikasnost vaših aktivnosti za red veličine.

Bilo bi dobro da postoji mogućnost ekspresnog pozajmljivanja na svakom sajtu koji bi trebalo da se prati zbog arbitražnih situacija. Takvo pozajmljivanje se vrši za vrijeme trajanja transakcije. Zajmodavcu se dostavlja potvrda da mu je novac prebačen i on pozajmljuje sličan iznos umanjen za proviziju, ali direktno na sajtu. Neka vas ne zbune hiljade kamata na godišnjem nivou na takve kredite. Uostalom, rok kredita je kratak, što znači da gubici neće biti vidljivi. Trebali biste tražiti takve zajmodavce u chat sobama i forumima.

Najpopularniji "BTC roboti" prilikom trgovanja bitkoinima su:

• Zenbot;
• Haasbot;
• Tradewave;
• Gecko;
• Cryptotrader.

Prilozi

U principu, možete bez skupih robota ako se osjećate dovoljno snažnim da društvo s ograničenom odgovornošću barem „pokupi vrhnje“ od neravnoteže cijena. Onda vrijedi dobiti... depozite na svakoj mjenjačnici kriptovaluta. Jednostavno rečeno, dopunite svoj račun u svim dostupnim tikerima (koliko je vrsta fiata i kriptovaluta prisutno na berzi, toliko investicija treba da imate podjednako u svakoj vrsti na svakoj platformi kriptovaluta). Sada, ako pretpostavimo da Bitcoin na berzi “A” košta 7.000 dolara, a na razmeni “B” košta 7.150 dolara, onda istovremeno (to jest, sinhrono, odmah, u istoj sekundi, istovremeno) generišete 2 transakcije konverzije:

• prodati bitkoine za američke dolare po ceni "B" ($7150 svaki);
• kupujte bitkoine za američke dolare po cijeni od "A" ($7000 svaki).

Ako ste izvršili operacije za punu količinu depozita, onda na lokaciji „A“ nemate američke dolare, ali imate „dvostruku dozu“ Bitcoina (uostalom, kupili ste ih za sve dostupne dolare). A kod "B" imate suprotno - nema ni jednog bitcoina, već skoro duplog iznosa dolara. Zašto “skoro”, jer ukupno na dvije stranice ostvarujete profit od 150 dolara za svaki prodati (odnosno prodat) Bitcoin. I sada možete, polako, prebaciti polovinu bitkoina iz “A” u “B” i pola dolara (minus, možda, profit) sa “B” na “A”. Ovako se vodi Bitcoin arbitraža.

Intenzitet takvih operacija će stoga zavisiti od toga koliko brzo se status quo može vratiti. Odnosno, i dalje trebate prenijeti novac i imovinu, samo vi to radite nakon, a ne tokom operacije. I sama arbitražna transakcija je trenutni (istovremeni) par transakcija kupovine i prodaje, koje čak možete izvršiti i ručno. To neće smanjiti njihovu efikasnost.

Naravno, za organizovanje arbitraže sa investicijama, efikasnost trgovanja će u najvećoj meri zavisiti od obima ovih investicija. Stoga je trgovanje uz pomoć robota često efikasnije. Ali u budućnosti, svi se i dalje vraćaju ideji održavanja "vrućih" bilansa na kripto berzama za arbitražne transakcije (čak i uz pomoć botova). Na kraju krajeva, još uvijek morate prenijeti imovinu.

Dostupne mjenjačnice kriptovaluta

Nešto ranije dat je primjer indirektne arbitraže koja pomaže ako nešto nije dostupno na nekom od sajtova (ili se ne može kupiti). Indirektna arbitraža je, naravno, mnogo glomaznija i rizičnija struktura, čija implementacija može rezultirati gubitkom. Stoga, u praktičnom smislu, vrijedi odabrati one burze kriptovaluta na kojima ima više kotiranih tickera:

1. Poloniex – 90 valutnih parova;
2. Bittrex – 202 valutna para;
3. LiveCoin – 182 valutna para;
4. Kraken – 49 valutnih parova.

Naravno, fokusirajući se na broj tikera, ne morate gubiti glavu i zaboraviti na druge parametre i karakteristike platforme za trgovanje, kao što su:

• sigurnost;
• nivo provizije;
• ukupan promet.

Stoga se još ne nudi razmjena poput HitBTC-a sa 70 para, ali sa 5000 BTC dnevnog prometa.

Prilikom rada sa odabranim sajtovima, preporučljivo je uzeti u obzir rezultate učešća svake uključene berze kriptovaluta u ukupni profit. Kao rezultat, formiraće se arbitražni sto. Na osnovu toga možete izvući zaključke o efikasnosti rada s jednom ili drugom opcijom.

Sažetak

Možda ima smisla zaključiti isticanjem prednosti zarađivanja novca putem arbitraže kriptovaluta:

• nema rizika: sigurno znate da ćete kriptovalutu koju kupujete prodati po višoj cijeni, jer to činite u trenutku kupovine!
• Na nivou 2018. godine još ne postoji superefikasna informaciona infrastruktura koja objedinjuje sve berze kriptovaluta. U određenom smislu, „Zakon džungle“ je oličen: svaki čovek za sebe. To znači da je kriptovaluta više nego zanimljivo, perspektivno za arbitražu i prilično organizirano tržište.

Zaključak je jednostavan: za početnike ima smisla započeti profesionalni rad na platformama za kriptovalute s arbitražnim transakcijama, dosljedno povećavajući njihovu efikasnost. I ne zaboravite da ne pravite velike opklade na samom početku svog posla.