Sberbank 

Trgovanje parovima. Trgovanje parovima na Forexu: karakteristike trgovanja. Naučni pristup: da li je važan ili ne?

Trgovanje parovima Forex privlači trgovce jer nema potrebe analizirati tržište. Napominjemo da se trgovanje odvija na 2 sredstva istovremeno, tako da se pravila poslovanja razlikuju od klasičnog trgovanja na 1 par. Posebnost ove taktike trgovanja je u tome što profit neće zavisiti od stanja na tržištu, već su važna samo kretanja grafikona dva valutna para jedan u odnosu na drugi.

Korelacija je osnova trgovanja parovima

Korelacija u trgovanju parovima odnosi se na odnos između kretanja grafikona različitih instrumenata, koji se izražava u procentima i pokazuje koliko se sinhrono kreću grafikoni.

Možete odabrati:

  • direktna veza - grafovi se kreću približno isto. Izraženo u procentima od 0 do 100%. Preporučljivo je uzeti u rad samo visoku korelaciju, najmanje 70%. Ovaj indikator zavisi od vremenskog perioda u kojem se vrši obračun, odabranog vremenskog okvira. Može biti da ovaj fenomen postoji na H1, ali ga nema na dnevnom grafikonu - takve situacije se često dešavaju;
  • suprotno se takođe koristi u trgovanju parovima. Razlikuje se od prave linije po tome što su grafovi preslikani. Kada jedan grafikon raste, drugi pada i obrnuto. U ovom slučaju govorimo o trgovanju spread-om, razlici između ovih sredstava. Koeficijent korelacije je -0,9, tj. pokreti ogledaju jedni druge.

Gornji primjeri pokazuju primjere sinhronog kretanja grafova, što odgovara visokoj korelaciji. To se ne dešava uvek na Forex-u i nema garancije da će korelacija između instrumenata ostati visoka.

Pogodnije je razmotriti neuspjehe u korelaciji koristeći primjer. EURUSD i USDCHF su razmatrani kao primjer obrnutog odnosa. Ako su spaseni Povratne informacije, EURCHF krst se ne bi nigdje pomjerio. Trgovac u takvoj situaciji može trgovati parovima bez ograničenja - sveti gral.

Područja trenda su vidljiva na unakrsnom grafikonu. Ovo je zbog periodičnih poremećaja u obrnutom odnosu između EURUSD i USDCHF. Također je potrebno uzeti u obzir da oba grafa, čak i uz opću eksternu sličnost, ipak idu na različit broj tačaka. Zato periodično posmatramo trend kretanja na krstu.

Stalno pratite korelirane grafikone; za trgovanje parovima, možda ćete morati periodično mijenjati parove. Na Forex-u postoje instrumenti među kojima postoji veza najčešće (GBPUSD i EURUSD, EURUSD i USDCHF), ali je bolje igrati na sigurno. Postoji a online kalkulatori, preporučujemo da ih koristite za proračune. U njima možete postaviti gornje i donje granice prema nivou odnosa i filtrirati rezultate uzlaznim ili opadajućim redoslijedom.

Kada je korelacija ispod 0,7, kretanja odabranih instrumenata na pojedinim dijelovima tržišta se poklapaju, ali ne u detaljima. U tržišno neutralnoj strategiji takav odnos se ne koristi, postoji veliki rizik da ćemo dobiti gubitak.

Suština tržišno neutralne strategije

Na početku smo rekli da u TS nema potrebe detaljnije analizirati grafikone. Pogledajmo primjer koristeći instrumente euro/dolar i dolar/frank; u vrijeme pripreme materijala, inverzni odnos između grafikona je dostigao -91%. Takvi alati su pogodni za trgovanje parovima.

Poenta strategije je da se trguje sa maksimalnim odstupanjima između grafikona. Prvo, moraćete da radite sa istorijom i odredite maksimalno odstupanje između instrumenata u sekciji grafikona u prošlosti. Ako radite na N1, proučite citate barem 2-3 mjeseca unaprijed.

Trgovanje se odvija ovako:

  • kada neslaganje između grafikona pređe prag, 2 transakcije se odmah sklapaju. Veličina stop gubitka se određuje pojedinačno. Trgovine su zaključene u očekivanju da će rasporedi uskoro prestati da se razlikuju i da će početi da se približavaju;
  • dobit se bilježi kada se neusklađenost vrati u normalu. Trgovanje parovima u ovom primjeru je klasičan primjer trgovanja rasponom, razlikom između cijena.

Prema istoj šemi, transakcije bi se zaključivale nakon što se raspon između parova sveo na minimum. Ovdje se proračun vrši na osnovu činjenice da se grafovi neće kretati sinhrono i da će početi da se razlikuju. Ista logika važi i za trgovanje valutnim parovima sa direktnim odnosom.

Raspon se izračunava kako god želite. Izračunavaju se razlike između kotacija valutnih parova i odnos između njih. Nećemo dobiti nikakve razlike u signalima za ulazak na tržište. Bez obzira na šemu izračuna, nećemo biti zainteresirani za sam širenje, već za njegovu promjenu.

Koristeći ovaj fenomen, ne obavlja se upareno, već pojedinačno trgovanje. Značenje ove tehnike je da se signal preokreta pojavljuje na jednom instrumentu ranije nego na drugom.

Rizik je visok, ali postoji šansa za ulazak na početku novog kretanja u drugom valutnom paru. Preporučujemo korišćenje ove tehnike samo na grafikonima sa korelacijom od 0,8-0,9; smanjite rizike transakcije na 1-2% depozita. Gornji snimak ekrana je primjer takve transakcije. EURUSD je 16. februara formirao obrazac „večernje zvijezde“; na Australijancu u to vrijeme nije bilo signala za kratku poziciju; signal je primljen 4 sata prije početka pada Australijanca.

Upravljanje kapitalom

Kada smo razmatrali šemu trgovanja u paru, rekli smo da se trgovine otvaraju na dva instrumenta istovremeno. Istovremeno se međusobno balansiraju, ali zbog cijene bodova sa istim lotom to se neće postići.

Za primjer o kojem se govori na slici iznad, cijena pipa je $1,0 i $1,07 (za lot od 0,1 sa polugom od 1:100). To znači da za balansiranje transakcija na oba valutna para, EURUSD lot mora biti 1,07 puta veći od švajcarskog franka.

Uzmite u obzir veličinu stop gubitka. Ili postavite isto za oba para, ili prilagodite lot tako da gubitak bude isti kada se aktiviraju stop gubici. U trgovanju u parovima, transakcije su jednake vrijednosti - ovo je obavezno pravilo.

primjer:

  • uzimajući u obzir trošak boda u lotu euro/dolar je 1,07, au franku - 1,0;
  • za euro/dolar stopu je postavljeno na 60 bodova, za franak - 45 bodova;
  • prilagodimo lot, ostavimo da ostane jednak 1,07 za EURUSD i izračunamo ga koristeći formulu 1/(3/4) = 1,33 za USDCHF.

A sada da proverimo šta se desilo:

  • za euro/dolar gubitak je 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
  • na dolar/frank gubitak je 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20.

Ispostavilo se da je trgovanje parovima izbalansirano. Ali češće trgovci preferiraju da se ne zamaraju kalkulacijama i jednostavno ulaze u transakcije s istim stop gubicima. Samo se omjer volumena prilagođava ovisno o cijeni boda.

Budući da se otvaraju dvije transakcije, rizik je smanjen. Ako ste u redovnom trgovanju rizikovali 3% depozita na svaku trgovinu, onda ovdje smanjite rizik za jedan na 1,0-1,5%.

Prednosti i nedostaci korelacionog rada

Ovaj stil trgovanja se razlikuje od strategija trgovanja na koje ste navikli. U poređenju sa njima, izdvajamo sledeće prednosti:

  • tržište se ne analizira. Potrebno je samo pratiti vezu između parova i divergenciju grafova. Nema potrebe za praćenjem vijesti ili označavanjem grafikona, prate se samo 2 parametra;
  • nema subjektivnosti u analizi tržišta. Jedino pravilo u trgovanju parovima je da se trgovina odmah nakon što raspon između parova premaši prag;
  • Ima profita čak i na mirnom tržištu.

Postoje i nedostaci:

  • veza između valutnih parova može nestati. Takvi poslovi izgledaju istorijski, ali ih je teško zaključiti u realnom vremenu. Niko ne garantuje da će veza između valutnih parova trajati nedelju dana, sutra, sledeći sat;
  • raspon između odabranih instrumenata se širi koliko god želite. Činjenica da je u prošlosti bio u određenim granicama ne garantuje da će se tako ponašati i u budućnosti. Ako izaberemo pogrešan trenutak preokreta, dobićemo sve veće gubitke na 2 trgovine;
  • profit nije tako visok. Osim toga, neće biti moguće raditi u malim vremenskim intervalima koristeći ovaj TS. Trgovanje će biti opušteno, a ovo nije prikladno za svakoga.

Dakle, trgovanje parovima nije tako jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Odabir ulazne tačke nije lakši nego u konvencionalnoj strategiji trgovanja. S druge strane, ako možete pravilno odabrati instrumente sa visokom korelacijom i ne juriti za pretjeranim profitom, možete zaraditi novac koristeći ovaj sistem trgovanja.

Zaključak

Korištenje korelacije u trgovanju vam omogućava da trgujete sa niskim rizikom, ali ova taktika trgovanja ima niz karakteristika. Trgovac mora biti sposoban da radi sa statistikom, da bira odgovarajuće instrumente za trgovanje i da ima samokontrolu. Transakcije se sklapaju rijetko, a zarada na njima nije posebno visoka.

Ocjena članka: Trgovanje parovima na Forexu, izgradnja tržišno neutralne strategije 5

Nije tajna da svaki trgovac sanja o pronalaženju tržišne strategije za rentabilnost ili mogućnosti dodatnog hedžinga kako bi izbjegao gubitke. Ako takav TS postoji, onda se s pravom može nazvati trgovačkim gralom.

Ali može li običan trgovac očekivati ​​da će ga pronaći na ogromnim prostranstvima Interneta? Koliko god iznenađujuće zvučalo, da, može. Samo trebate posvetiti vrijeme traženju, tada ćete ga među mnogim drugim vozilima sigurno uočiti - strategija trgovanja parovima.

Ono što je izvanredno u vezi s tim i koliko je prikladno za rad s binarnim opcijama, reći ću vam u ovom članku.

Šta je trgovanje parovima?

Sve do nedavno, trgovanje parovima bilo je nedostupno „običnim smrtnicima“, koristili su ga veliki tržišni igrači koji su bili navikli da ostvaruju profit bez obzira na to kako se tržište ponaša. Ova strategija se zasniva na fenomenu korelacije takvih trgovačkih instrumenata kao što su akcije, indeksi i valutni parovi.

U prvom slučaju, grafikoni cijena trgovačkih instrumenata su međusobno gotovo identični, što se može vidjeti, na primjer, na grafikonima EUR/USD i GBP/USD.

Inverzna korelacija znači da karte odabranih instrumenata odražavaju jedna drugu. Ovo se može vidjeti u parovima EUR/USD i USD/CHF.

Suština trgovanja parovima je istovremeno otvaranje dvije suprotno usmjerene transakcije na odabranim instrumentima. Budući da su u korelaciji, gubici na jednom sredstvu biće nadoknađeni dobitima iz drugog.

Dakle, trgovac uvijek ostaje u plusu. Ali da bi strategija funkcionisala, trebalo bi da izaberete sredstva sa visokim stepenom korelacije.

Odabir alata za trgovanje parovima

Informacije o tome kako su instrumenti trgovanja povezani mogu se pronaći na web stranici https://www.oanda.com. Ovdje su podaci prikazani jasno, u obliku tabele, u kojoj su naznačeni crveni i plavi krugovi različite zasićenosti i veličine.

Plava boja označava da su parovi povezani inverznom korelacijom, a crvena označava direktnu korelaciju. Veličina i zasićenost boja - stepen povezanosti. Za metod trgovanja parovima, pogodni su samo oni instrumenti čija je korelacija 0,8 ili veća u poslednjih 12 meseci.

Najpopularniji alati

Možete odabrati odgovarajući alat na osnovu odgovarajuće tabele. Među sredstvima koja se najčešće koriste u radu sa ovom strategijom: EUR/USD i GBP/USD, AUD/USD i NZD/USD, EUR/AUD i EUR/NZD, roba i CFD ugovori sa stepenom korelacije iznad 0,8 .

Primjena trgovanja parovima

Treba napomenuti da je trgovanje parovima rođeno kao strategija za valutu i berze, ali se može uspješno koristiti za tržište binarne opcije, a u ovom slučaju može se pokazati još efikasnijim.

Prije svega, trebate odabrati algoritam koji će vam omogućiti da na vrijeme otvarate trgovine. S obzirom na to da instrumenti trgovanja zavise od sličnih fundamentalnih faktora, na primjer, trgovanje vijesti je pogodno kao takvo sredstvo trgovanja.

Druga strategija trgovanja je traženje tačaka najvećeg odstupanja u grafikonima odabranih instrumenata. Ali da biste to učinili, morate proučavati njihovu historiju najmanje šest mjeseci kako biste identificirali maksimalan broj bodova za koji su odstupili u tom periodu.

Nakon što ste napravili odgovarajuće zaključke, trebali biste otvoriti višesmjerne trgovine čim grafikoni pokažu značajno odstupanje.

Prednosti i nedostaci

Trgovanje u parovima, kao i svaki drugi sistem trgovanja, ima i prednosti i nedostatke. Prvi uključuje rad na stabilnom tržišnom obrascu zasnovanom na korelaciji imovine. Još jedan plus je što čak i početnik može shvatiti tehniku.

Poteškoća je u potrebi da se pravilno odredi trenutak ulaska na tržište i pravilno izračuna broj bodova potencijalne dobiti (ovo nije relevantno za tržište binarnih opcija).

Sa ove tačke gledišta, upotreba ove metode za tržište BO je najbolje rješenje. Zašto? Jednostavno je: trgovac samo treba odrediti smjer kretanja cijene imovine, ali ne mora odrediti za koliko bodova će se cijena kretati.

S obzirom da korelirana sredstva uvijek pokazuju karakteristike opisane gore, možete biti gotovo sigurni u uspješno zatvaranje transakcija. Osim toga, BO trejderi imaju više mogućnosti trgovanja nego, na primjer, valutni špekulanti, jer vam većina brokera binarnih opcija omogućava trgovinu mnogo većim brojem instrumenata, što značajno povećava šanse za visoku zaradu.

Dakle, može se reći da trgovanje parovima- jedan od najbolji sistemi zarade na tržištu BO. Ali da biste to rekli sa sigurnošću, potrebno je

— Definicija trgovanja parovima
— Trgovanje parovima na Forexu
— Portfolio trgovanje parovima dionica
— GeWorko metoda u strategijama trgovanja u paru
- Zaključak

Trgovanje parovima je strategija trgovanja zasnovana na istovremenom višesmjernom trgovanju dva sredstva međusobno povezana neodoljivom silom korelacije uzrokovane arbitražnim akcijama market mejkera i drugih učesnika na tržištu. Upravo ova tržišna korelacija zasniva se na fundamentalnom zakonu ravnoteže, koji su prećutno, ali sasvim svjesno uspostavili najveći tržišni učesnici, čiji postupci neutraliziraju sve oštre fluktuacije cijena povezane sa špekulativnim aktivnostima trgovaca ili njihovim algoritmima.

Trgovanje parovima ima potencijal da ostvari profit kroz jednostavne i relativno niskorizične pozicije. Trgovanje parovima je tržišno neutralno, što znači da opšti smjer tržišta ne utiče na ishod pozicije.

Cilj je uporediti to dvoje trgovački instrument, koji su u visokoj korelaciji, idu dugo na jednom i kratko na drugom kada cijena para odstupi za određeni broj X standardnih devijacija, gdje je X optimiziran na osnovu istorijskih podataka. Ako se par vrati na srednji trend, profit se ostvaruje na jednoj ili obje strane pozicije.

Na primjer, ako cijena nafte poraste, većina dionica naftne kompanijeće također početi rasti, i obrnuto, ako cijena nafte padne, većina dionica naftnih kompanija će pojeftiniti. Međutim, svaka od ovih dionica će rasti ili pasti na svoj način, neke više, a neke manje.

Osnovni princip trgovanja parovima je da se identifikuje par hartija od vrednosti sa visokom korelacijom, od kojih je jedna značajno porasla ili pala u ceni u odnosu na drugu, a zatim na kratko prodati precenjenu hartiju od vrednosti i kupiti potcenjenu hartiju od vrednosti. Tako se formira beta-neutralan portfolio, od kojeg neće zavisiti profitabilnost opšti pravac kretanja tržišta, već od budućeg odnosa vrijednosti jedne hartije od vrijednosti prema drugoj.

— Trgovanje parovima na Forexu

Trgovanje u parovima znači istovremeno otvaranje pozicija na dva međusobno povezana instrumenta. Ovisnost se obično određuje njihovim koeficijentom korelacije. Najpopularniji način za procjenu odnosa između dvije vremenske serije je izračunavanje Pirsonove korelacije. Što je jača korelacija instrumenata, veća je vjerovatnoća da se kreću u istom smjeru.

Postoji i pozitivna i negativna korelacija. U prvom slučaju, alati se kreću na kosmjeran način. Primjer – GBPUSD i EURUSD.

Uz negativnu korelaciju, instrumenti se kreću u suprotnim smjerovima. Primjer – EURUSD i USDCHF. Oba slučaja su primjeri jake ovisnosti.

U trgovanju parovima trguje se rasponom para, odnosno razlikom između dva instrumenta. Pošto znamo da se instrumenti kreću u istom smjeru, to znači da će se sljedeći put kada se raziđu, najvjerovatnije ponovo konvergirati.

Najlakši način da se ilustruje trgovanje je korištenje strategije trgovanja parovima zasnovanoj na paru EURUSD i GBPUSD. Dakle, kada se spred (razlika) između dva instrumenta proširi do određenog praga, kupujemo instrument koji kasni i prodajemo vodeći. Kada se instrumenti ponovo spoje, uzimamo profit.

Vrijednost odstupanja praga utvrđuje se statističkom metodom, analizom istorije prošlih odstupanja. Na primjer, ovo može biti prosječna varijacija u protekloj godini.

Kao rezultat toga, za nas je apsolutno nevažno u kom pravcu će ići pojedini instrument. Za nas je važno da se oni konvergiraju, odnosno da im se širina vrati na nulu. U ovom trenutku bilježimo profit jednak veličini neslaganja.

Da bi takva strategija bila profitabilna, mora postojati stalan odnos između instrumenata. EURUSD i GBPUSD imaju prilično jaku pozitivnu korelaciju. Međutim, ova zavisnost nije konstantna, zbog čega se par može divergirati na veoma velikoj udaljenosti i ne konvergirati nazad.

U suštini, trgovanje rasponom između EURUSD-a i GBPUSD-a je slično trgovanju njihovim ukrštanjem – EURGBP.

Ako bi par imao konstantnu jaku korelaciju, EURGBP bi uvijek bio u ravnom stanju. Međutim, ovisnost se periodično urušava i stoga se formiraju trendovi.

— Portfolio trgovanje parovima dionica

Glavna atrakcija strategije trgovanja parovima je da ovaj stil trgovanja podrazumijeva snažnu zaštitu vašeg kapitala. Kao i odsustvo ludih profita po jedinici vremena. Osnovna svrha parova dionica je i dalje ULAGANJE. Mirno, bez žurbe, i što je najvažnije, sigurnije od pozicionog trgovanja. Na kraju krajeva, ova strategija je, nakon vrlo pažljivog razmatranja, TRŽIŠNO NEUTRALNA.

Imate 10.000 dolara na računu. Možete sastaviti aktovku od blue chips, na primjer, kupiti jedan lot dionica poznatih kompanija, Ford, McDonald's, Facebook i Starbucks. Ali vaš portfolio će zavisiti 90% od toga gde ide sveukupno tržište i da li ove kompanije rade dobro. Ako ne, imate gubitke koji su uporedivi s veličinom vašeg računa. Ali ako je ishod povoljan, možete značajno povećati svoj rezultat. Sve što je preostalo je nadati se i čekati.

Postoji još jedna opcija za kupovinu 10 pari dionica, od kojih je veća vjerovatnoća da će svaki dovesti do pozitivne promjene vaših sredstava od 1-2%, uz sličan, ali statistički manji rizik. Na kraju krajeva, imate 20 pozicija, sa zahtjevom za tržišnom neutralnošću i sa 50-godišnjom pozitivnom istorijom konvergencije spredova.

Pa, 20% godišnje ne izgleda baš atraktivno, u poređenju sa ulaganjem u dionice iste Tesle 2011. godine, ali vjerovatnoća ovih 20% je za red veličine veća od mogućnosti da se uhvati 300% porast u nekom od 6.500 vrijednosnih papira američkog tržišta. Dodajmo ovdje 5. polugu za preko noći i izgledi postaju ne 20%, već 100% povećanje ličnog početnog depozita, dok je potencijalni rizik tri puta manji, jer se vlastiti rizik portfelja smanjuje tri puta zbog broja pozicije i suštinu same strategije trgovanja parovima.

Sve je međusobno povezano. Ako želite veliki profit, rizikujte mnogo. Ako želite nešto malo, ali stabilno, koristite glavu i strpljenje, naučite nove stvari, razvijajte se.

— GeWorko metoda u strategijama trgovanja u paru

Sada, trgovci koji rade na strategijama trgovanja u parovima imaju priliku da brzo i jednostavno grade grafikone i sprovedu potpunu tehničku analizu veza za koje su zainteresovani, kako pojedinačnih sredstava tako i između portfelja koji uključuju bilo koji broj sredstava.

Trgovci to mogu učiniti zahvaljujući jedinstvenoj analitičkoj funkcionalnosti zvanoj GeWorko metoda, koja je implementirana na osnovu NetTradex trgovačko-analitičkog terminala. GeWorko je apsolutno nova metoda analizu tržišta, koja vam omogućava da sastavite portfelje različite imovine i uporedite vrijednosti portfelja, jednog u odnosu na drugi, stvarajući novi kompozit finansijski instrument PCI GeWorko (lični kompozitni instrument).

Možete kreirati ili vrlo jednostavan PCI GeWorko ili prilično složen. Na primjer, trgovac je odlučio analizirati historijski omjer vrijednosti dvije američke dionice iz istog sektora (Hewlett-Packard i IBM). Ovo je jednostavan PCI GeWorko. (Pogledajte sliku).

Izgradnja ovog grafikona ne traje više od jedne minute. Možete prebaciti izgrađeni grafikon na bilo koji vremenski interval (tjedni interval na slici) i primijeniti veliki skup tehničkih indikatora. Na isti način, vrlo brzo se gradi graf bilo kojeg kompleksnog PCI GeWorko, koji teoretski uključuje bilo koji broj sredstava u svakom od uspoređenih portfelja. Unutar portfelja, korisnik može podesiti svako sredstvo svoju težinu opšta struktura portfolio. Štaviše, ono što je vrlo važno, program automatski preračunava vrijednost svih sredstava u američke dolare (ako se računaju u drugoj valuti), a to vam omogućava da ispravno uporedite imovinu ili portfelje jedni s drugima.

Također treba napomenuti da je lista korištenih sredstava od kojih se mogu izgraditi različiti PCI GeWorko prilično velika i pokriva gotovo sve segmente finansijska tržišta različite zemlje. Tako se vrlo koristan, zgodan i efikasan alat u obliku PCI GeWorko pojavio u rukama trgovaca koji se bave trgovinom parovima.

Idealna strategija je ona koja omogućava trgovcu da zaradi novac na bilo kom tržištu, bez obzira da li cijena trenutno pada ili raste. Takve sistemi trgovanja nazivaju se arbitraža. Postoji prava arbitraža i statistička arbitraža. A ako je prvo dostupno ogromnoj manjini, onda svaki trgovac može shvatiti drugo.

Trgovanje parovima je strategija statistička arbitraža, pomoću koje trgovac istovremeno otvara transakcije na dva finansijska instrumenta. Valutni parovi su u određenom međusobnom odnosu. Kako to odrediti i što je za to potrebno - o tome ćemo govoriti u članku.

Šta je trgovanje parovima

Trgovanje parovima je trgovanje sa dva valutna para koji međusobno koreliraju i zarada na razlici u stopama kada se cijene instrumenata razlikuju. Koji se parovi mogu nazvati koreliranim?

Korelirani valutni parovi su finansijski instrumenti koji se kreću u istom smjeru. Na primjer, ako jedan par raste, drugi također pokazuje rast u ovom trenutku. Kada jedan počne da pada, cena drugog takođe opada. U praksi takvi idealni odnosi ne postoje. Ponekad se parovi počnu kretati asinhrono. Zadatak trgovca je da identifikuje trenutak divergencije u vremenu i uđe na tržište.

Ideja strategije trgovanja parovima zasnovana je na statističkim podacima. Zasnovan je na tvrdnji da ako su se cijene finansijskih instrumenata u prošlosti kretale po određenim zakonima, u budućnosti će ih dočekati ista sudbina. To jest, ako se stope koreliranih parova privremeno razlikuju, nakon određenog perioda cijene će se ponovo kretati sinhrono.

Primjer korelacije valutnih parova prikazan je na donjoj slici na osnovu platforme Alpari broker. Grafike instrumenata euro-dolar i funta-dolar kreću se na isti način.

Vrsta korelacije kada se parovi kreću u istom smjeru naziva se direktna. Postoji još jedna vrsta korelacije sa inverznom zavisnošću finansijskih instrumenata jedan od drugog. U ovom slučaju, kada je tok jednog valutni par raste, vrijednost drugog pada. Ova korelacija se naziva inverzna. Primjer takve ovisnosti prikazan je na donjoj slici. Grafikon para dolar-frank je zrcalna slika grafikona para euro-dolar.

Alati za pronalaženje koreliranih valutnih parova

Odredite koji parovi međusobno koreliraju ovog trenutka, može se obaviti na dva načina - korištenjem indikatora korelacije ili posebne online usluge.

Indikatori korelacije prikazuju informacije na različite načine. Neki prekrivaju dva grafikona na jednom ekranu, drugi prikazuju informativnu tablu na kojoj možete vidjeti koji su finansijski instrumenti trenutno međusobno povezani. Pogodnije je koristiti prvu vrstu indikatora. Na ovaj način ćete brzo vidjeti kada je došlo do odstupanja između cijena i moći ćete na vrijeme ući na tržište koristeći strategiju trgovanja parovima.

Postoje i online usluge. Jednostavni su za upotrebu. Za analizu, potrebno je da odaberete valutni par, odredite vremenski period i broj perioda za obračun. Program će sam napraviti potrebne kalkulacije i dati vam listu parova sa kojima korelira odabrani finansijski instrument. Primjer takve usluge prikazan je na donjoj slici.

Postavili smo sljedeći uslov: na satnom grafikonu para euro-jen pronađite korelirane parove analizirajući 50 najbližih sati. Program je izračunao koeficijent korelacije i prikazao grafikone valutnih parova koji najbolje odgovaraju navedenim parametrima. Na lijevoj strani nalazi se tabela sa proračunskim podacima. Što je broj bliži jedan, to je veća korelacija datog instrumenta sa valutnim parom iz tabele.

Pravila trgovanja za strategiju trgovanja parovima

Strategija trgovanja za trgovanje parovima je jednostavna i pogodna čak i za početnike. Da biste ušli na tržište, potrebno je sačekati dok se ne pojavi određena razlika između dva grafikona cijena, zatim ući sa prodajom instrumenta koji raste i kupiti valutni par koji pada. Ovo je jasno prikazano na slici.

Nakon što se na grafikonu pojavi divergencija, ostaje samo sačekati da se parovi ponovo sretnu u određenom trenutku. U ovom trenutku, obje trgovine moraju biti zatvorene.

Standardni scenario za razvoj situacije je sledeći - jedan od dva para obično raste ili pada u ceni više nego što se drugi kreće u suprotnom smeru. Na jednoj transakciji bilježi se dobar profit, a na drugoj manji gubici. Pozitivna razlikaČesto je prilično mali, ali su rizici pri trgovanju prema strategiji minimalni. Često postoje situacije u kojima su obje trgovine profitabilne, kao u primjeru prikazanom na gornjoj slici.

Da bi strategija trgovanja parovima ostala profitabilna, važno je pravilno odrediti veličinu divergencije cijena na grafikonu na kojem se mogu otvoriti pozicije. Ova vrijednost se izračunava kao prosječna vrijednost za prošlu godinu.

Da bi direktno izračunali razliku između stopa korelirajućih instrumenata, trgovci koriste analitičku platformu Trading View. Divergencija se može smatrati razlikom između cijena valutnih parova ili omjera. Ne postoje fundamentalne razlike između ovih pristupa.

Tipična greška trgovaca koji trguju koristeći sistem trgovanja parovima je ignorisanje izračunavanja lota. Ljudi često zaboravljaju da se trošak dosta jednog valutnog para razlikuje od cijene sličnog volumena drugog. Da biste ispravno ušli na tržište i na kraju ostvarili profit ispravnim akcijama, potrebno je da bodovna vrijednost za dva instrumenta bude ista. Za ove svrhe je pogodan veliki kalkulator. Ova vrijednost se također može izračunati ručno.

Trgovanje parovima - strategija trgovanja With minimalni rizici. Međutim, to zahtijeva pažljiv pristup i uravnoteženu analizu. Vaš profit zavisi od toga koliko pravilno odaberete instrumente za trgovanje i koliko precizno ulazite na tržište. Malo je vjerovatno da ćete dobiti planine zlata, ali možete ostvariti male, stabilne zarade uz minimalne rizike. Zapamtite da profitabilnost trgovanja uvelike zavisi od

Šta je trgovanje parovima?

(Trgovanje parovima) je neutralna strategija koja se zasniva na traženju korelacije cena između para finansijska sredstva. Trgovanje u parovima vam omogućava ne samo da diverzifikujete imovinu, već i da vodite paralelno trgovanje sa dva ili više sredstava koja idu u suprotnosti. Strategija se može primeniti kako na tržištu akcija, roba i sirovina, tako i na deviznom tržištu.

Trgovanje parovima je prvi put korišćeno sredinom prošlog veka, ali je sve donedavno ostalo relativna „tajna“ profesionalaca i konačno je otkriveno široj javnosti tek dolaskom Internet ere.

Neki pripisuju ideju nastanka strategije matematičarima u Wall Street radio za Morgan Stanley & Co. Programeri Jerry Bemberger, David Shaw i trgovac Nunzio Tartali proučavali su automatsko trgovanje zasnovano na trgovanju parovima i razvili vlastiti sistem, koji je donio 50 miliona dolara za prvu godinu rada 1987. Ali u narednim godinama njihov sistem je donio gubitke.

Odmah ću reći da je trgovanje parovima prilično složen način rada i ne biste trebali vjerovati onima koji tvrde da su savladali sve njegove zamršenosti.

Suština trgovanja parovima

Trgovanje u parovima se zasniva na povezanoj imovini koja ima iste zavisnosti ili osnovu, na primjer, vrijednost dionica naftnih kompanija. Kada padaju kotacije za određeni proizvod, vrijednost dionica vezanih za njih može pasti neproporcionalno, tj. Ako cijena nafte padne, dionice naftnih kompanija iz nekog razloga mogu porasti kratkoročno. Na takvim fenomenima se gradi strategija trgovanja parovima.

Primjer: Postoje akcije dve naftne kompanije, čije se cene gotovo stalno kreću, kao konac sa iglom. Međutim, u nekim trenucima svaki od ovih grafova počinje živjeti potpuno neovisnim životom. Pod pretpostavkom da će odnos biti obnovljen u bliskoj budućnosti, trgovac istovremeno prodaje precijenjenu imovinu i kupuje jeftiniju.

Glavni rizik je da se korelacija možda neće oporaviti. U drugim slučajevima, igrač ostaje sa profitom ili barem sa svojim.

Ova strategija se naziva neutralnom zbog činjenice da ovdje dobici i gubici ne ovise o tome opšti položaj poslovi na tržištu.

Imajući dva sredstva koja međusobno koreliraju, igrač otvara kratku poziciju na jednom od njih, a dugu na drugom.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, čak iu slučaju izuzetno nepovoljnih uslova, trgovac minimizira gubitke u dužem periodu uz dobit u kratkim periodima i obrnuto.

Kao što je već pomenuto, trgovanje parovima zahteva stabilnu korelaciju cena između dve imovine. U slučaju tržišta akcija i roba, obično se javlja između dionica kompanija koje posluju u istoj industriji, ali to nije neophodan uslov.

Trenutak kada je ovaj odnos prekinut naziva se širenje.

Korelacija može biti direktna ili obrnuta. U prvom slučaju, cijena jedne imovine doslovno ponavlja sva kretanja cijene druge. Uz obrnutu korelaciju, grafovi izgledaju zrcalno.

Kako pronaći povezane dionice

To se može učiniti koristeći i fundamentalne i tehnička analiza. Ovo drugo je nešto jednostavnije. Ovdje je dovoljno proučiti historiju fluktuacija nekoliko sredstava kako bi se utvrdile njihove sličnosti.

Kako biste pojednostavili svoj zadatak, preporučljivo je pretraživati vrijednosne papire u istoj industriji. Prije svega, preporučuje se obratiti pažnju na indekse. npr. S&P 500 I Dow Jones Utilities Average prilično dobro koreliraju jedno s drugim. Shodno tome, dionice svih kompanija koje će biti uključene u ove indekse također će korelirati u ovoj ili drugoj mjeri:

Kako raditi sa parom

Evo par GM I FORD. To su dionice američkih proizvođača automobila, a često su međusobno povezane. Na grafikonu možete vidjeti omjer cijena dionica Forda i General Motorsa za sedmicu.

Zanima nas položaj ove krive u odnosu na linije odstupanja. Konkretno, bela linija koja se nalazi u sredini označava prosečan odnos. Žuta i crvena su prva i druga standardna devijacija.

Da biste koristili trgovanje parovima, morate sačekati dok kriva ne dostigne prvo ili drugo odstupanje. U ovoj situaciji, može se pretpostaviti da će uskoro akcije početi da se približavaju jedna drugoj u ceni kako bi se postigla ravnoteža (bela linija).

Što se tiče obima transakcije, on bi trebao biti u omjeru od 5% za jednu dionicu i 5% za drugu. Naravno, takvo trgovanje ima svoje određene rizike. Stoga je potrebno odrediti veličinu restriktivnog naloga.

Snimak ekrana prikazuje primjer trgovanja u paru s dionicama Coca-Cole i Pepsija.

Parovi trguju opcijama

Jednostavna strategija trgovanja parovima

Možda je najjednostavnija strategija trgovanja parovima ručno traženje korelirajućih instrumenata. Kada se takve zalihe identifikuju, potrebno je pratiti odstupanja između njih. Koristeći historiju citata, možete odrediti koliko su ova dva sredstva u prošlosti bila što udaljenija jedno od drugog. Takve informacije mogu biti izuzetno korisne.

Kada se odredi maksimalna vrijednost, može se izračunati prosječno odstupanje. Uz njegovu pomoć, glavni trgovačka rješenja prema ovom sistemu. Pretpostavimo da je ovaj pokazatelj 50 bodova. To jest, za veće povjerenje, trebali biste razmotriti samo one opcije kada se cijene između sredstava razlikuju za 50 bodova ili više.

Kada se ispune uslovi za ulazak, istovremeno se otvaraju dve trgovine. Prodaje se imovina za koju je cijena brži rast. Kupuje se jeftinija akcija. Pozicije koje koriste ovaj sistem se zatvaraju ručno čim se cijene ukrste.

Sa praktične tačke gledišta, ova strategija trgovanja parovima je veoma korisna. Uz relativno niske rizike (koji se, inače, mogu značajno smanjiti kroz upravljanje kapitalom i rizicima), pokazuje dobru profitabilnost.

Jedina stvar na koju želimo da skrenemo pažnju je da nema jasnih nivoa za inpute. Pozicije se otvaraju gotovo na oko. Pozicije se zatvaraju po istom principu.

Naravno, ovo je daleko od jedine strategije za trgovanje parovima. Postoje mnogo složeniji sa različitim algoritmima i formulama. Ali općenito, čak i ova tehnika vam omogućava da dobijete dobar profit od povezane imovine.

Zaključak

Na svakom tržištu, bilo deviznom, berzanskom ili robnom, s vremena na vrijeme dolazi do poremećaja koji ozbiljno pogađaju pozicije slabih i prosječnih igrača. Ako za velike kompanije Ovi događaji više sile, po pravilu, predstavljaju samo veliku smetnju, ali za druge mogu postati prava katastrofa.

Upotreba neutralnih strategija, što uključuje trgovanje parovima, omogućava vam da radite pod bilo kojim tržišnim uslovima.

Istovremeno, važno je zapamtiti da ova metoda trgovanja nikako nije neka vrsta čudesnog lijeka koji će vam uvijek pomoći da ostvarite profit. Bez obzira koliko pažljivo su odabrani parovi sredstava, odnos između njih može prekinuti u bilo kojem trenutku. Okolnosti koje su uzrokovale

mogućnost da će spread prestati konvergirati može biti vrlo različita, pa čak i nevjerovatna, pa je nerealno izračunati ih u potpunosti. Neophodno je ne samo biti potpuno svjestan svega mogući rizici, a također imaju jasan plan akcije za različite scenarije.

Inače, ovo je zaista moćan alat s kojim zaista možete postići impresivne rezultate. Iskusni igrači će sigurno pronaći mnoge zanimljive mogućnosti kada koriste ideje za trgovanje parovima u drugim strategijama trgovanja.

Ako pronađete grešku, označite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter.