Porezi 

Korelacije valutnih parova za mt4. Indikator korelacije za MT4 i kako s njim raditi na valutnim parovima. Osobine korištenja korelacije

Korelacija valutnih parova na Forexu je veoma važan koncept u tehničkoj analizi. Pošto je finansijsko tržište jedan sistem, onda vrlo često promjena cijene jedne imovine dovodi do smanjenja ili povećanja vrijednosti druge. Korelaciona analiza vam omogućava da shvatite u kom pravcu će ići cena srodne imovine nakon početka dugoročnog trenda izazvanog akcijama trgovaca.

Danas ćemo detaljnije govoriti o tome kako zaraditi novac na korelaciji.

Korelacija u Forexu je odnos između jedne imovine i druge. To može biti ili zavisnost jednog finansijskog instrumenta od drugog, ili međuzavisnost od trećeg.

Korelacija, ovisno o smjeru, može biti dva tipa:

  1. Pozitivno. Zajedno sa prvom valutom, druga raste u cijeni i obrnuto u slučaju medvjeđeg trenda.
  2. Negativno. Kada imovina 1 raste u cijeni, imovina 2 pada i obrnuto.

Intenzitet odnosa pokazuje koeficijent korelacije, koji može imati vrijednosti od -1 do 1. Da, veza može biti nepotpuna, a to se najčešće dešava.

Mora se reći da se ova brojka stalno mijenja. Na primjer, ranije je ovisnost rublje od nafte bila mnogo veća, pa je stoga svako smanjenje vrijednosti crnog zlata dovelo do pada cijene rublje. Ali ako centralna bankaće obezbijediti niz mjera usmjerenih na održavanje kursa rublje, tada neće reagirati tako brzo, a stepen povezanosti sredstava također se može smanjiti.

Osobine korištenja korelacije

Evo primjera korelacijske tablice valutnih parova. Imajte na umu da se ove vrijednosti stalno mijenjaju, tako da morate biti u toku sa najnovijim informacijama.

Slika 1. Primjer korelacijske tablice valutnih parova

Korelacije valutnih parova na Forex-u se koriste tokom trgovanja za rješavanje mnogih problema: zarađivanje novca na razlici između prve imovine i druge, koja još nije stigla da reaguje na promjenu finansijskog instrumenta 1, zaključavanje pozicija radi osiguranja gubitaka, povećanje dobiti zaključenjem transakcije na povezanom sredstvu u istom ili suprotnom smjeru u zavisnosti od predznaka koeficijenta.

Također je vrijedno uzeti u obzir činjenicu da mi ne trgujemo samim valutama, već valutnim parovima. Stoga, u stvari, korelacija ostaje jedino efikasno sredstvo za trgovanje nekoliko novčanih jedinica odjednom.

Vrlo često početnici potcjenjuju rizike pri trgovanju koristeći korelaciju, ali uzalud. Ako otvorimo dvije transakcije na aktivu koja ima direktnu međusobnu korelaciju, tada se rizici udvostručuju (ili više ako je obim jedne pozicije veći od broja kupljenih sredstava za drugu).

Recimo da sada imamo dvije korelirane valute sa koeficijentom od 0,94: EUR/USD i GBP/USD. Imamo dva grafikona.

Slika 2. Pozitivna korelacija

Vidimo koliko su grafikoni na istom vremenskom okviru slični. Ako otvorite jednu poziciju za svaki par, gubici će se povećati samo ako se ispostavi da je transakcija netačna. Nije najbolje rješenje otvoriti suprotne pozicije na svakom od koreliranih valutnih parova. Uostalom, jedna od transakcija će definitivno biti neisplativa. A vjerovatnoća da će profit moći pokriti troškove je prilično niska, s obzirom na razliku u rasponima, zamjenama i volatilnosti povezanih sredstava. Dakle, nije sve savršeno.

Pogledajmo sada parove sa suprotnim korelacijama. To su EUR/USD i USD/CHF aktive koje su u tolikoj korelaciji da ponekad koeficijent doseže -1, što je vrlo rijedak slučaj, ali je upravo to ono s čim se ovdje radi.

Slika 3. Inverzna korelacija

Ako ovdje otvorimo suprotne trgovine, povećavamo i rizike, jer ako trend krene u pogrešnom smjeru, obje pozicije će patiti. Općenito, sigurnije je za početnika trgovati samo jednom imovinom. Zapravo, to je ono što iskusni trgovci preporučuju početnicima.

Strategije zasnovane na korelaciji valutnih parova

Postoji mnogo načina za primjenu korelacije devizno tržište. Morate biti u mogućnosti da kreirate sopstveni sistem trgovanja koji najbolje odgovara situaciji na tržištu. Pogledaćemo najčešće strategije zasnovane na korelaciji valutnih parova, koje ćete kasnije morati da prilagodite sebi i imovini kojom trgujete.

Statistička arbitraža

Strategija zasnovana na kašnjenju u promeni cene jedne povezane imovine. Moramo prvo pronaći valutni par koji ima jaku korelaciju, a zatim sačekati da oslabi. Nakon toga prodajemo jaku valutu i kupujemo slabu, a zatim čekamo trenutak kada se korelacija obnovi.

Hedžing pozicije

je alat za osiguranje rizika. Da biste smanjili potencijalne gubitke na korelirajućoj imovini, trebali biste se pridržavati sljedećih uputa:

  1. Tražimo dva dobra koja međusobno dobro koreliraju. Vrsta veze (direktna ili obrnuta korelacija) nije bitna. Pretpostavimo da je ovo valutni par USD/RUB.
  2. Trgovina se otvara u pravcu trenda.
  3. Ne zaboravite postaviti stop loss. Graničnik mora biti postavljen na nivo iznad značajnog maksimuma.
  4. Otvaramo trgovinu na čekanju za naftu (ili bilo koju drugu korelirajuću imovinu). Smjer otvorene pozicije zavisi od vrste korelacije i trenutnog trenda. U našem slučaju, pretpostavimo da rublja jača, pa je stoga potrebno prodati dolar. Stoga, trebamo uzeti medvjedastu trgovinu. Nalog na čekanju bi trebao biti postavljen nešto ispod značajnog minimuma.

Transakcije o korelirajućoj imovini moraju biti otvorene u istom vremenskom okviru. Ne zaboravite i na potrebu da postavite stop loss na , jer može postojati rizik čak i u najefikasnijoj strategiji. I prva i druga pozicija se moraju otvoriti za isti iznos. Morat ćete se naoružati kalkulatorom i brojati. Neki brokeri vam omogućavaju da otvarate transakcije ne po obimu, već po iznosu uloženih sredstava.

Dakle, učinili smo sve što je potrebno da zaštitimo trgovinu zasnovanu na korelaciji. Ako rublja naglo počne da depresira, automatski će se otvoriti nalog na čekanju. Također nije zabranjeno sklapanje transakcija obrnutim redoslijedom. To jest, prvo naftu i postavite nalog na čekanju na par dolar-rubalja.

Strategija za korelaciju valutnih parova EURUSD i USDCHF

Ovo je još jedna strategija arbitraže trgovanja korelacijom koja se zasniva na dva valutni parovi sa zajedničkim novčana jedinica. Istovremeno, uvjerite se da je za jedno sredstvo u brojniku, a za drugo - u nazivniku. Uz parove koje navodimo kao primjer, takva valuta je dolar.

Korelacija je negativna jer jedno sredstvo ima dolar kao svoju kotiranu valutu, dok drugo ima svoju osnovnu valutu. Ako pogledate satni grafikon, možete vidjeti koliko precizno kotacija ponavlja kretanje druge valute, iako u suprotnom smjeru. Problem sa ovim vremenskim okvirom za našu strategiju je što su kretanja previše slična, valute reaguju gotovo odmah.

Ali u kraćim vremenskim periodima moguća su kašnjenja od 1-2 svijeće (naravno, što je manje, to može biti veća neefikasnost tržišta). Stoga je strategija trgovanja sljedeća:

  1. Ako se glavna imovina pomjeri naviše, onda sklapamo posao na drugom u smjeru naniže.
  2. Ako se osnovna aktiva pomeri naniže, tada ulazimo u bikovsku trgovinu.

Važno je pažljivo pratiti dva sredstva odjednom. Ako vidimo da je zavisna valuta reagovala, bolje je suzdržati se od otvaranja pozicije. Također morate pratiti kretanje prve imovine u odnosu na drugu, i obrnuto. Zavisni par se može promijeniti. Prvo je to evrodolar, a zatim dolar-frank.

Indikator korelacije valutnog para

Indikator koji pomaže u određivanju korelacije bilo koje dvije finansijski instrumenti, pod nazivom Overlay Chart. Veoma je jednostavan za upotrebu. Njegov zadatak je da preklopi jedan grafikon na drugi na određeni način kako bi bilo pogodnije upoređivati ​​dva različita sredstva.

Nakon instaliranja alata na računar, potrebno je da izaberete valutni par. Recimo da uporedimo evrodolar i USD/NOK (norveška kruna). Da biste to učinili, potrebno je da u prozor iznad unesete naziv valutnog para bez kose crte, nakon čega će se još jedan dodati na postojeći grafikon.

Slika 4. Indikator u akciji

Da bi bilo praktičnije trgovati imovinom sa suprotnim korelacijama, možete koristiti opciju “Miroring” koja je omogućena kroz postavke. Nakon toga, graf će se okrenuti u suprotnom smjeru.

Slika 5. Indikator nakon zrcaljenja

Istina, trgovanje u ovom obliku bit će pomalo nezgodno. Stoga biste trebali unaprijed pripremiti nekoliko šablona. Uzimamo dva valutna para odvojeno i crtamo linije trenda. Za osnovu treba uzeti pravilo da se tržište okreće u trenutku najveće korelacije. Ovo je ono što vidimo na slici iznad. Na najvišoj tački postojala je najveća korelacija između imovine i stoga je ubrzo došlo do tržišnog preokreta.

U uzlaznom trendu, morate sačekati da se linija probije, a zatim otvoriti kratku poziciju. I obrnuto: u silaznom trendu, slom linije trenda ukazuje na potrebu za otvaranjem duge pozicije. Umjesto linija trenda, mogu se koristiti nivoi ili se mogu koristiti drugi indikatori kako bi se trgovalo profitabilno.

Ovaj indikator korelacije valutnog para je vrlo dobar. Preporučujemo da ga uvijek koristite.

Rezultati

Korelacija je prilično efikasan alat za trgovanje. finansijska tržišta. Ne zaboravite da morate trgovati isključivo koristeći vlastite strategije, koje su testirane na demo računu ili testeru. Gore opisani sistemi trgovanja dati su samo kao primjer i da ukažu na osnovne principe trgovanja koje biste trebali prilagoditi svojoj situaciji.

Ne zaboravi fundamentalna analiza. Korelacija je uvijek uzrokovana određenim ekonomski razlozi, a njihova analiza nam omogućava da predvidimo ponašanje imovine i prije nego što dođe do željene tržišne situacije.

Međuzavisnosti u kretanju između valutnih parova su dobra osnova za kreiranje strategije Forex trgovanja zasnovane na korelaciji između finansijskih instrumenata. Znajući da se jedan par uvijek kreće u skladu s drugim ili obrnuto, možete koristiti informacije i tražiti odstupanja kako biste ostvarili profit obnavljanjem koreliranih veza. Šta je korelacija? Kako zaraditi na tome na Forex tržištu? Koji indikatori korelacije valutnih parova postoje?

Šta je korelacija i kako je koristiti u trgovanju?

Korelacija je zavisnost kretanja jednog finansijskog instrumenta od drugog. U praksi, grafikoni cijena za takve parove ili izgledaju gotovo isto ili su u potpunoj suprotnosti - ovisi o vrsti korelacije.

Postoji direktna korelacija kada se parovi kreću u približno istom smjeru. Dakle, ako, na primjer, porastu kotacije para euro-dolar, raste i cijena para funta-dolar. Ako se posmatra takav odnos, onda su parovi u direktnoj korelaciji jedan s drugim.

Drugačija situacija je tipična za obrnutu korelaciju. Povećanje cijene jednog instrumenta uzrokuje istovremeno smanjenje kotacija drugog. Upečatljiv primjer inverzne korelacije su parovi euro-dolar i dolar-frank.

Informacije o korelirajućim instrumentima možete pronaći u odgovarajućim tabelama, ali se ne treba slijepo oslanjati na njih, jer je tržište nestabilno, a zakoni koji su bili na snazi ​​prije godinu dana mogu se pokazati lažnima.

Za procjenu korelacije koriste se koeficijenti od -1 do +1. Dakle, sa vrijednošću jednakom nuli, parovi su apsolutno nezavisni jedan od drugog. Sa parametrom +1 postoji direktna korelacija, a sa negativnu vrijednost- obrnuto. Mogu postojati i frakcijske vrijednosti koeficijenta, što ukazuje na stepen međusobne korelacije parova. Što je ova vrijednost bliža cijelom broju (+1 ili -1), to je korelacija izraženija i ovaj par je pogodniji za strategije trgovanja koje ga koriste. Koji alati se mogu koristiti za precizno identifikovanje finansijskih instrumenata koji su međusobno povezani?

Jedan od dva popularna indikatora korelacije valutnih para je alat Overlay Chart. Preuzmite ga veza i instalirati na standardni način trgovački terminal MT4. Prije korištenja alata potrebno je koristiti tablicu koreliranih parova i odabrati par na kojem ćete raditi i koji će s njim korelirati. Drugi treba dodati u postavke indikatora u prvom redu podsimbola. izgleda ovako:

Nakon instaliranja indikatora korelacije parova, drugi instrument naveden u prozoru postavki će se pojaviti na grafikonu. Posljednji red, nazvan Monitoring, odgovoran je za prikaz inverzno koreliranih parova. Dakle, ako ovaj red sadrži vrijednost true, a u liniji Podsimbol navedete par dolar-frank za par euro-dolar, tada će vaš grafikon prikazati zrcaljeni grafikon para dolar-frank. Na taj način možete uporediti kretanje dva instrumenta kao da su u direktnoj zavisnosti jedan od drugog. Šta je izlaz i kako ga koristiti?

Koristeći indikator korelacije valutnog para Overlay Chart, možete tražiti odstupanja u cijenama dva korelirajuća instrumenta. Brzo ćete ga pronaći, jer će oba para biti u istom radnom području. Dakle, ako kotacije jednog para rastu, a drugog padaju, treba očekivati ​​da se situacija izjednači. Takav primjer je prikazan na donjoj slici u žutom pravokutniku. Na primjer, koriste se parovi u direktnoj zavisnosti - euro-dolar i funta-dolar.

Vidimo da su kotacije para evro-dolar počele naglo da padaju. Najvjerovatnije je to uzrokovano objavljivanjem važnih ekonomskih vijesti. Istovremeno, par funta-dolar ne raste tako intenzivno. Zatim, dobijamo prirodan i očekivan rezultat - izjednačavanje situacije i pad instrumenta funta-dolar. Korelacija se obnavlja i parovi se ponovo kreću uglas.

iCorrelation Table Indicator

Ako je vaša strategija Forex trgovanja usko povezana sa korelacijom, onda će indikator iCorrelation Table biti odličan pomoćnik pored prethodnog. Njegova suština je da se prikaže tabela korelacije sa izračunatim koeficijentima. Na taj način možete odrediti na koje parove sada treba obratiti pažnju, a možete detaljnije pogledati grafikone koristeći prethodni alat.

Možete preuzeti alat. Nema potrebe da ga dodatno konfigurišete. Dovoljno je bilo koji par postaviti na grafikon na standardni način kroz root direktorij brokera (preporučamo rad samo s pouzdanim kompanijama, na primjer, Alpari). Na kraju krajeva, vaš graf bi trebao izgledati ovako:

Na dnu grafikona videćete baš tabelu u kojoj se izračunava indikator korelacije para online modu. Žutom bojom prikazuje proračune koeficijenta direktne zavisnosti koji su najbliži vrijednosti +1. Ovo uključuje brojeve iznad +0,7. Kao što vidimo u tabeli, trenutno najveća direktna korelacija je prisutna u parovima USD/CAD i USD/CHF. Koeficijent je +0,95.

Plavom bojom su označeni koeficijenti reverzne korelacije najbliži vrijednosti -1 (ispod vrijednosti -0,7). Prema tabeli, najveći inverzni odnos je primećen između parova EUR/USD i USD/CHF. Koeficijent dostiže -0,99. Međutim, to je već poznato svakom trgovcu, a ne početniku. Drugo mjesto pripalo je parovima USD/CAD i EUR/USD. Nivo korelacije ovde je takođe veoma visok i dostiže -0,95.

Nakon što se odlučite za parove koje ćete promatrati, možete ih unijeti u postavke indikatora OverLay Chart i čekati trenutke kada će njihova kretanja biti u različitim smjerovima jedno u odnosu na drugo.

Treba shvatiti da uprkos postojećim zavisnostima u promenama cena finansijskih instrumenata, kotacije ne mogu da se kreću od tačke do tačke. Zapravo, ova činjenica je osnova za trgovanje na razlikama u indikatorima cijena na Forex tržištu korištenjem korelacije. Zapamtite da profitabilnost trgovanja uvelike zavisi od

Za stvaranje profitabilnog sistem trgovanja neophodno efikasne metode analiza. Jedan od njih je korelacija valutnih parova. Poznavanje postojećih odnosa između valutnih parova pomoći će poboljšanju analize tržišta, i indikator korelacije valutnog para za mt4će vam omogućiti da odaberete najbolja opcija za otvaranje trgovine.

Šta je korelacija valutnih parova

Korelacija odražava odnos između trgovački instrumenti. Može biti direktno ili obrnuto. Direktna korelacija je kada se valutni parovi kreću u istom smjeru. Ako pogledate njihove grafikone, možete vidjeti da su vrlo slični. Ako se cijena jednog instrumenta poveća, onda se slična slika može vidjeti na grafikonu drugog valutnog para. Grafovi parova sa inverznom korelacijom imaju suprotne smjerove jedan u odnosu na drugi.
Uobičajeno je da se korelacija procjenjuje pomoću koeficijenta. Njegova vrijednost varira od minus 1 do plus 1. Minus 1 je inverzna korelacija. Plus 1 – direktna korelacija. dobro i null vrijednost koeficijent znači odsustvo bilo kakvog odnosa.
Za one koji žele da dobiju više informacija, preporučujem da pročitaju moj drugi blog na ovu temu.
I danas želim da vam ponudim indikatore koji su se dobro pokazali.

Indikator korelacije valutnog para za mt4OverLay Chart

Instaliramo ga prema uobičajenoj shemi. Detaljno je opisano u. Zatim idite na "Opcije":

Ovdje trebate navesti samo jednu vrijednost - SubSymbol. Ovo je drugi valutni par koji je u korelaciji (direktnoj ili inverznoj) sa instrumentom kojim se trguje. Recimo da trgujete parom evro/dolar. U podešavanjima navedite par USD/CHF, koji je u obrnutoj korelaciji sa prvim parom.
U postavkama postoji i dodatni parametar – Mirroring. Ovo se može koristiti ako želite da preslikate drugi par. Na primjer, ako su oba para u direktnoj korelaciji, onda kada postavite parametar Mirroring na "true", grafikon će prikazati zrcalnu verziju drugog valutnog para.

Indikator Overlay Chart izgleda otprilike ovako:

Kako koristiti ovaj indikator u svom trgovanju?

Možete pratiti divergenciju između parova. Pretpostavimo da prvi valutni par ne može odlučiti o smjeru kretanja, dok se drugi par samouvjereno kreće naniže. Ako postoji direktna korelacija između parova, to znači da možete otvoriti nalog za prodaju za prvi par.
Druga opcija za korišćenje indikatora je da se identifikuju preokreti cena u ranoj fazi. Primjer tržišne situacije u ovom slučaju bi mogao biti ovakav. Prvi valutni par pokazuje uzlazno kretanje, a jedan od obrazaca preokreta se formira na grafikonu drugog para. Ovo se može smatrati signalom skorog preokreta prvog valutnog para.

Općenito, pojava značajnih obrazaca svijeća na grafikonu jednog od parova može se koristiti za pravovremeno otvaranje pozicija na drugom paru.

Indikator korelacije iCorrelation Table

Ovaj indikator pripada kategoriji informacija. On će predstaviti tabelu sa koeficijentima korelacije o kojima sam pisao iznad i može biti koristan dodatak indikatoru Overlay Chart-a.

Postavke u ovom indikatoru ne zahtijevaju promjene. Da biste saznali stepen korelacije sa bilo kojim parom, samo zadržite pokazivač miša preko njega i videćete koeficijent korelacije.

Indikator korelacije valutnog para za mt4 može postati osnova profitabilne strategije trgovanja. Međutim, to zahtijeva ne samo sam indikator, već i dovoljno iskustva u korištenju na demo računu. A da biste poboljšali kvalitetu signala, preporučujem odabir drugog indikatora kao filtera.

Pokazatelj korelacije se smatra veoma popularnim alatom među trgovcima. I koriste ga u istoimenoj strategiji „korelacije“, drugim riječima: izgradnja procesa trgovanja po principu koji povezuje valutne parove.

Naravno, možete sami pratiti korelaciju, ali kako bi im olakšali rad, iskusni trgovci koriste indikator korelacije posebno razvijen za tu svrhu. Dakle, šta je valutna korelacija?

Valutni parovi i njihova korelacija: opći odnos

U tehničkoj analizi, valutna korelacija- dobro poznata pojava. Poznavajući sve zamršenosti ovog fenomena, moći ćete uvelike povećati svoj nivo razumijevanja procesa koji se dešavaju na Forexu, a također ćete moći poboljšati kvalitet svojih dnevnih prognoza.

Dakle, korelacija je nepromjenjiv pojam, što znači da postoje određeni međusobno povezani trendovi koji se ogledaju u promjenama niza indikatora.

U slučajevima kada se razmatra valutni par, to je prisustvo veze između podataka o kursu u istoriji ovog para i drugog. Takođe, moglo bi biti fluktuacije deviznog kursa jedan par, ovisno o promjenama u valuti drugog para. Ova vrsta odnosa između takvih valuta često je povezana s fundamentalnim i ravnomjernim ekonomska opravdanost, duboko ukorijenjena u osnovi globalne tržišne ekonomije.

Evo primjera:

Pojednostavljeno rečeno, postoji valutni par A/B i valutni par C/D, a kada postoji korelacija između njih, onda u trenutku rasta kursa jednog para (neka bude A/B) , stopa C/D para može se ili povećati, ili obrnuto, pasti.

Najverovatnije ste primetili da pojava bilo kog važnog događaja na ekonomskom tržištu, na primer, izjava (prognoza, itd.) predsednika Narodne banke, može da izazove brzo kretanje cena na instrumentima deviznog tržišta.

Na primjer, ako dođe do ekonomskog događaja u Evropi, tada se kurs valutnog para EUR/USD može promijeniti (rast/pad), dok ova promjena ne može uticati na druge parove, tj. oni aktivno nastavljaju da se kreću u određenom pravcu (gore/dole) - što znači da nema korelacije između takvih valutnih parova.

Direktna korelacija je kada se cijena jedne uparene ponude i druge kreću u istom smjeru. Pozitivna korelacija je fenomen koji se često koristi za povećanje vjerovatnoće da će se desiti predviđena stvarnost.

Čak iu slučajevima trgovanja isključivo na jednom instrumentu, trgovac je u mogućnosti da poveća tačnost svoje prognoze, ali ako počne da koristi analizu nekoliko valutnih parova odjednom.

Pokušajmo ponovo da se pozovemo na gore pomenute figurativne valutne parove A/B i C/D. Pretpostavimo da trgujete na A/B paru, a C/D valutni par je u direktnoj korelaciji sa njim, tj. njihovo kretanje cijene na MT4 grafikonu, ili 5 gore/dolje sinhrono. Kada analizirate kretanje A/B para, utvrđujete veliku vjerovatnoću pada cijene. Ali nakon trošenja tehnička analiza drugi par (C/D), saznate da je pad otkazan.

To je razlog da se preispita pouzdanost prethodnih signala, a ako se prognoze sada poklope, tada ćete dobiti dvostruko više povjerenja u ispravnost otvaranja pozicija. Kao što razumijete, osim toga, koristeći ovu tehniku, filtrirate nasumične signale.

Ali potrebno je zapamtiti da analiza korelacije ili indikator korelacije može pružiti pomoć samo u velikim razmjerima (), tj. sati ili pola sata. Ako svoju strategiju bazirate na minutama, onda vam takva analiza može samo naštetiti.


I treća vrsta korelacije će biti pokretna korelacija, ona se sastoji u tome da neki odnos između svih valutnih parova i dalje postoji, ali se manifestuje samo na pomaku duž vremenske skale.

Drugim rečima, kretanje kursa A/B para će biti preteča budućeg kretanja cene drugog para, u našem slučaju C/D.

Ako sve informacije akumulirate vrlo detaljno, tako da ih ima dovoljno za formiranje određene strategije trgovanja, tada će indikator korelacije značajno povećati tačnost bilo koje vaše prognoze. Također, može čak postati i alat koji čini osnovu vaših aktivnosti predviđanja.

Indikatori korelacije – Overlay Chart

Jedan od najčešćih indikatora korelacije je Overlay Chart. Ovaj indikator pomaže da se direktno utvrdi postojanje korelacije između korištenih valutnih parova. Istovremeno, proces njegove upotrebe je prilično jasan i jednostavan.

Postavite indikator Overlay korelacije Grafikon na MT4 ili 5 platformi i otvorite grafikon para kojim ćete trgovati, na primjer, EUR/USD. Zatim pogledajte dodatni alat koji pokazuje korelaciju sa ovim parom, možete koristiti GBP/USD i prevući indikator na grafikon cijene. Nakon toga bi se trebao pojaviti prozor sa navedenim ulaznim parametrima indikatora.

Ovdje, u posebnom polju “Sub Symbol”, možete odrediti drugu valutu (u našem slučaju GBP/USD), sa kojom će vaš glavni valutni par korelirati.

Koristeći parametar “Mirroring”, možete preslikati dodatne valutne parove u odnosu na glavni. Dakle, ako su ovi parovi direktno povezani sa glavnim (kada je uključeno „Zrcaljenje“), oni će biti prikazani sa inverznom korelacijom.

Ovdje će na MT5 grafikonima biti prikazan dodatni par valuta, uz pomoć kojih možete analizirati i jasno vidjeti ispoljavanje korelacije.

Popularni indikator korelacije – Indcor-Correlation

Zbog činjenice da je prilično nezgodno i ponekad nemoguće pratiti nekoliko MT4 grafikona u isto vrijeme, trgovci koriste gore navedeni indikator korelacije. Indikator će izvršiti sve proračune i obaviti sav potreban mehanički rad, sve što trebate učiniti je analizirati rezultate i donijeti pravu odluku.

Samo podešavanje, kao i korištenje ovog indikatora, prilično je jednostavno i jasno:

Prilikom pokretanja potrebno je da unesete dva valutna para Forexa, nakon čega ćete u dodatnom prozoru videti dve linije koje prikazuju promene u koeficijentu korelacije.

Glavna linija će biti crvena, a plava će služiti kao korektivna linija.

Ovaj indikator korelacije omogućava da se sopstvenim očima posmatra kretanje cena odabranih parova na opštim grafikonima, da se uporede ključni parametri njihovog ponašanja na tržištu. Na taj način rad sa rasporedom ne samo da postaje precizniji, već postaje i mnogo lakši.

Upotreba savremenih formula u svom radu omogućava indikatoru da smanji sve veće greške tokom proračuna, a takođe garantuje visoko precizne rezultate.

Suština korelacione strategije. Izgledi za korištenje indikatora

Zadatak trejdera koji koriste korelacione strategije i primenjuju indikatore korelacije u svom radu je da traže dva međusobno povezana valutna para i prate ponašanje jednog od ovih para tokom promene trenda drugog.

Ovaj metod - identifikovanje obrazaca u kretanju cena različitih valutnih parova, veoma je jednostavan, ali u isto vreme pouzdan i efikasan. Ne zahteva duboko razumevanje, samo morate biti veoma pažljivi.

Dijagram strategije korelacije:

  • Pronađite nekoliko valutnih parova (dobro je kada jedan od parova ima mali faktor kašnjenja);
  • Pratite trend za signalni par i otvorite posao (ako se pojave povoljni uslovi) za glavni valutni par;
  • Zatvaramo transakcije u situacijama suprotnim od onih opisanih u drugom paragrafu.

U Forex trgovanju možete pronaći mnogo složenije strateške šeme, ali pod bilo kojim okolnostima one su nužno zasnovane na istim principima. Usput, koristeći indikator korelacije i korelacijske strategije, možete poslovati ne samo s valutama, već i s plemenitim metalima.

Overlay Chart - detalji o indikatoru korelacije

Pozdrav, kolege trgovci!

U današnjem članku ćemo pogledati nestandardni indikator korelacije valutnih para koji može koristiti dva različita valutna instrumenta na jednom grafikonu cijena, a zove se Overlay Chart. Evo sadržaja onoga što ćemo analizirati na ovu temu:

  1. Koja je suština ovog indikatora na Forex tržištu?
  2. Od kojih se ulaznih parametara sastoji i kako ga pravilno konfigurirati za trgovanje?
  3. Praktični primjer taktike trgovanja pomoću indikatora Overlay Chart.

Dakle, prije nego što pređemo direktno na opis indikatora OverLay Chart, bilo bi poželjno podsjetiti se kakva je korelacija valutnih parova općenito i kakva je. Više o tome možete saznati u članku posebno napisanom na ovu temu.

Ali ukratko, korelacija na Forex tržištu je odnos između kretanja različitih valutnih parova. Jednostavnim riječima, kada na grafikonu cijena cijene za različite instrumente ponavljaju kretanje jedne druge, ili obrnuto, kreću se u potpuno suprotnim smjerovima.

U tom smislu postoje 2 vrste korelacija:

  • Direktno – kada se dva različita valutna para kreću gotovo identično, a svi impulsni skokovi ili korekcije cijena će se ponoviti na grafikonima ovih parova. Primjer takve korelacije su sljedeći instrumenti: EUR\USD i GBP\USD.
  • Suprotno je kada se parovi kreću suprotno jedan od drugog, na primjer, kada EUR\USD raste, onda će USD\CHF pasti, i obrnuto.

U redu, dao sam kratku pozadinu o tome šta je ovaj koncept i kako se tumači na Forex tržištu (za više detalja pogledajte poseban članak na linku iznad).

Instalacija i konfiguracija alata Overlay Chart u MT4

Sada pređimo na opis OverLay Chart indikatora, koji se koristi za određivanje korelacije valutnih parova, dok proces njegovog korištenja u trgovanju postaje jednostavniji i vizualniji.

Indikator korelacije valutnog para OverLay Chart-a možete preuzeti na adresi veza

Nakon instalacije, ponovo pokrenite MT4 platformu. Otvaramo grafikon na kojem ćemo trgovati (glavni instrument, na primjer, izaberite isti), i gledamo drugi dodatni instrument, gdje možemo vidjeti korelaciju u odnosu na EUR\USD (npr. uzmite GBP\USD ).

U fazi kretanja pojavit će se prozor sa ulaznim parametrima indikatora Overlay Chart, gdje u polju “SubSymbol” trebate navesti dodatni valutni par (tj.), sa kojim će naš glavni trgovački par (Euro Dollar) korelirati .

Parametar “Miroring” znači “zrcaljenje” dodatnog valutnog para u odnosu na glavni, tj. ako instrument ima direktnu korelaciju sa glavnim, onda će sa parametrom “Mirroring = true” biti prikazan na grafikonu sa inverznom korelacijom.

Nakon što je sve konfigurisano, kliknite na dugme “OK”. Kao rezultat, na grafikonu cijena će se prikazati dodatni valutni par, uz pomoć kojeg ćemo jasno vidjeti i analizirati manifestaciju korelacije.

Za dalji rad sa ovom vrstom grafikona, ovaj šablon možete sačuvati u terminalu za trgovanje.

U redu, pokrili smo suštinu i interpretaciju indikatora korelacije Overlay Chart-a, sada pogledajmo nekoliko jednostavnih taktika, kako koristiti i ući na tržište koristeći korelacije i koji signali se mogu primiti.

Taktike trgovanja sa indikatorom korelacije valutnog para

Dakle, prva taktika sa Overlay Chart-om je zasnovana na analizi snažnih skokova cijena i manifestacija između valutnih parova, koja može vidjeti jasniju sliku za trgovca da predvidi kretanje cijena i daje signal za ulazak u trgovinu.

Na primjer, kao što vidimo na donjoj slici, dodatni par pokazuje glatko kretanje prema dolje, dok glavni par pokazuje haotične fluktuacije.

Ali kao rezultat, cijena EUR\USD normalizira svoje kretanje u silaznom smjeru. Takvi rafali i znaci divergencije mogu se koristiti kao signali za ulazak na tržište na .

Druga taktika je prepoznavanje ranih signala. Pogledajte grafikon ispod.

Na grafikonu glavnog para Euro/Dolar postoji uzlazni trend, kada se na dodatnom paru GBP/USD, sa istim trendom, formira figura “Double Top” koja kao rezultat daje signal spreman za prodaju Prodaj.

Ovaj signal se može primeniti istovremeno za parove EUR\USD i GBP\USD, na nivoima prikazanim na gornjoj slici. Rezultat je, kao što vidimo, isti, cijena je pala, dok možemo otvoriti dvije profitabilne transakcije na različitim valutnim parovima:

  • Za EUR\USD – skoro na vrhu početka preokreta trenda;
  • Za GBP\USD – nakon potvrde uzorka “Double Top”.

Stop gubitak za obe pozicije je postavljen na maksimalnoj tački uzlaznog trenda (+15-20 poena od nje za zaštitu od buke).

Treća taktika se zasniva na prijemu ranijeg signala za ulazak na poziciju, samo u tom slučaju signal će doći od formiranja tehničkog. Pogledajmo primjer sa uzorkom preokreta trenda, odnosno “Glava i ramena” (pogledajte sliku ispod).

Grafikon pokazuje da se ova cifra brže formirala na dodatnom paru GBP\USD, čak i prije formiranja desnog ramena na EUR\USD. Shodno tome, možete otvoriti Sell poziciju na glavnom paru na nivou generisanog signala sa figure na funti/dolar.

Prijatelji trejderi, kako vam se sviđa ovaj indikator korelacije valutnih para? Da li vam je bio poznat od ranije i jeste li ga koristili u trgovanju? Ako ne, onda vam savjetujem da se svakako upoznate s njim i vježbate ga u korištenju, jer je to zaista vrijedan tehnički alat kako za predviđanje kretanja cijena na tržištu tako i za filtriranje lažnih signala.

Ako ih imate dodatna pitanja o korišćenju indikatora Overlay Chart, ili ako imate bilo kakva razmišljanja o tome kako ga efikasnije koristiti, podijelite s nama u komentarima.

Pa, to je sve što imam, nadam se da vam se dopala današnja tema i prikazani indikator, i da će vam biti od koristi u vašem arsenalu za poboljšanje rezultata trgovanja.

Također ću biti ispred sebe da ćemo u sljedećem članku pogledati zanimljivu Forex strategiju, koja se temelji na Puria metodi, a ja ću dati detaljan opis plus optimiziran savjetnik za trgovanje za nju. Dakle pretplatite se na ažuriranja kako ne biste propustili objavljivanje ovog članka.

Srdačan pozdrav, Alexander Siver