Bankarske usluge 

Indikatori korelacije valutnih parova. Strategija trgovanja parovima - kako zaraditi na korelaciji valutnih parova? Overlay Chart - detalji o indikatoru korelacije

Šta je korelacija valutni parovi jedni od drugih, tabelu korelacije i indikatore za MT4, kao i da li je moguće zaraditi na korelaciji valutnih parova i strategijama za rad sa ovim podacima - o svemu tome pročitajte u ovom članku na našem blogu.

Korelacija valutnih parova jedan od drugog

Korelacija valutnog para je odnos između kretanja jednog para u odnosu na drugi. Postoje pozitivne i negativne korelacije.

  • Pozitivno – grafikoni valutnih parova se kreću gotovo sinhrono u istom pravcu.
  • Negativno – grafovi se kreću u suprotnim smjerovima.

Provjerite sve bez instalacije trgovački terminal a online možete na našem.
Upečatljiv primjer negativne korelacije su valutni parovi EURUSD i USDCHF. Pogledajte snimke ekrana.

euro dolar

dolar-frank

Ne morate pažljivo gledati da biste primijetili da su ovi grafovi gotovo zrcalne kopije jedni drugih. Ovo je negativno, ili inverzna korelacija valutni parovi

Pa, pozitivna korelacija na primjeru parova NZDUSD i AUDUSD

Naravno, grafikoni se neće poklapati tačku po tačku, ali ukupna slika je odmah vidljiva, postoji jaka veza. Postoje i parovi koji su manje ovisni jedan o drugom i koeficijent zavisnosti se može saznati, ali više o tome u nastavku.

Zarada na korelaciji valutnih parova

I naravno, sve nas zanima korelacija prvenstveno sa stanovišta zarade, da li je to moguće? Direktno - ne, barem ja ne znam za takvu metodu. Ali to ne znači da je znanje o korelaciji beskorisno za nas. Pored informacija za opšti razvoj, postoji način da se odnosi valutnih parova primene u praksi.

Strategija korelacije valutnih parova

Strategija je primanje potvrdnih signala za vaše ulaske na tržište. Recimo da nam naš, na primjer neka bude , daje signal za otvaranje prodajne pozicije na valutnom paru EURUSD na vremenskom okviru D1, ali želimo biti sigurni da ovaj signal nije lažan. Za ovo možete koristiti korelaciju. Znamo da EURUSD ima snažnu inverznu korelaciju sa valutnim parom USDCHF, stoga bi cena potonjeg trebalo da ide u suprotnom smeru od EURUSD-a. Ako se parovi kreću u istom pravcu, to je za nas signal da se možda ne isplati otvarati poziciju i EURUSD signal nije dovoljno jak. Mislim da je ideja vrlo jasna.

Druga metoda je pogodna za trgovce koji preferiraju trgovinu korpama valuta. Nema posebne svrhe u uključivanju valutnih parova u korpu koji ionako imaju jaku korelaciju, s takvom međuzavisnošću, ili će svi parovi biti pozitivni ili negativni. Bolje je otvoriti posao na jednom paru, a troškovi i provizije će biti niži.

primjer: za EURUSD imamo signal za prodaju, a za USDCHF u istom trenutku imamo signal za kupovinu. Pošto ovi parovi imaju jaku inverznu korelaciju, otvaranje 2 pozicije je praktično besmisleno;

Tabela korelacije valutnih parova

Na sreću, nema potrebe da pamtite sve ove odnose, umesto toga možete koristiti tabelu korelacije valutnih parova. Najprikladniji i najjasniji, po mom mišljenju, nalazi se na web stranici ovog brokera, ispod je snimka ekrana ove tabele:
Odabiremo valutni par, on je označen zelenom trakom. Zatim se nasuprot preostalih parova pojavljuje krug, koji online odražava stepen korelacije i njen tip u odnosu na odabrani par - pozitivan ili negativan. Kliknite mišem, tamo je sve intuitivno.

Još jedna dobra interaktivna korelacija. Dostavljeno za našu web stranicu od strane servisa

Ovdje, što je vrijednost korelacije bliža nuli, to je korelacija shodno tome slabija. Pozitivne vrijednosti (+x posto) – pozitivna korelacija, negativne vrijednosti(-x posto) – prema tome, korelacija je takođe negativna.

Indikator korelacije valutnog para za MT4

indikator iCorrelationTable

Pored tabele, postoje indikatori korelacije za MetaTrader. U ovom članku predstavljam dva najpoznatija, link za preuzimanje je odmah ispod, priručnik za indikatore je uključen u arhivu. Čitajte dalje ako imate bilo kakvih poteškoća s ovim. Indikatori se zovu OverLayChart I

Strategija trgovanjaSnagaOdvajanjeStrategija zasniva se na procjeni snage i slabosti valutnih parova (ili kako se snaga jedne valute mijenja u odnosu na njen susjed). Kada se pojave odstupanja, pojavljuju se prilike za trgovanje. Sistem je predstavljen u dvije verzije: kratkoročnoj i srednjoročnoj.

Diskusija strategija trgovanja Strategija razdvajanja snage se odvija na portalu forexfactory.com u ovoj temi.

Ulazni parametri

  • Valutni parovi: bilo koji.
  • vremenski okvir: kratkoročna opcija: (H1, M15) – stariji ekrani, M5 – radni; dugoročna opcija: H4 – stariji ekran, H1 – radni ekran.
  • Vrijeme trgovanja: bilo koji.
  • Upravljanje rizikom: Nakon što izračunate stop gubitak, odaberite jedan tako da rizik ne bude veći od 2-5% depozita po trgovini.

Postavljanje grafikona cijena

  1. Raspakujte arhivu.
  2. Kopirajte šablon u fasciklu sa šablonima.
  3. Kopiramo indikatore u folder MQL4 -> indikatori.
  4. Ponovo pokrenite terminal.
  5. Otvorite grafikon željenog valutnog para.
  6. Instalirajte predložak pod nazivom SSS.

Grafikon bi trebao izgledati ovako:

Predložak strategije trgovanja strategije razdvajanja snage

Ključni indikatori strategije trgovanja Strategije razdvajanja snaga

Strategija se zasniva na dva indikatora:

  • Indikator Correl8 mjeri individualnu snagu valute u odnosu na ostalih 28 para. Ako odaberete samo trenutne valutne parove u postavkama indikatora (pogledajte grafikon iznad), biće prikazana snaga svake valute u odnosu na njen susjed.
  • QQE indikator također mjeri snagu koristeći metodu sličnu , ali je glatkija, daje preciznije signale i praktično nema zaostajanja.

Pored gore navedenih indikatora, strategija koristi pivote i nivo otvaranja trenutne dnevne sveće kao verovatne ciljeve prilikom zatvaranja trgovine.

Kratkoročna opcija trgovanja

Kratkoročna verzija strategije trgovanja koristi tri ekrana: H1, M15, M5. Snaga trenda i smjer transakcije određuju se korištenjem vremenskog okvira H1 i M15;

  1. Na vremenskom okviru H1 na indikatoru Correl8, linija gornje valute prelazi liniju donje valute odozdo prema gore.
  2. Na vremenskom okviru M15, zeleni kvadrat se pojavio na grafikonu cena (siva linija QQE indikatora je prešla zelenu liniju odozdo prema gore).
  3. Na vremenskom okviru M5 na indikatoru Correl8, linija gornje valute je iznad linije donje valute, a rastojanje između linija je najmanje 50 jedinica.
  4. Na M5 vremenskom okviru, zeleni kvadrat se pojavio na grafikonu cena.
  5. nalazi se malo ispod najbližeg lokalnog minimuma.

Primjer duge trgovine

Analiza TF H1

Analiza TF M15

Analiza TF M5

  1. Na TF H1 na indikatoru Correl8, linija gornje valute prelazi liniju donje valute od vrha do dna.
  2. Na TF M15, crveni kvadrat se pojavio na grafikonu cijena (siva linija QQE indikatora prešla je zelenu liniju od vrha do dna).
  3. Na TF M5 na indikatoru Correl8, linija gornje valute je ispod linije donje valute, a razmak između linija je najmanje 50 jedinica.
  4. Na TF M5, crveni kvadrat se pojavio na grafikonu cijena.
  5. Stop gubitak se postavlja malo iznad najbližeg lokalnog maksimuma.

Primjer kratke trgovine

Analiza TF H1

Analiza TF M15

Analiza TF M5

Srednjoročna opcija trgovanja

Srednjoročna verzija strategije trgovanja koristi dva ekrana: H4, H1. Smjer trgovine je određen H4, a ulazna tačka vremenskim okvirom H1.

Signali koji ukazuju na otvaranje duge pozicije (kupovina)

  1. Na vremenskom okviru H4 na indikatoru Correl8, linija gornje valute prelazi liniju donje valute odozdo prema gore.
  2. Na vremenskom okviru M15, na grafikonu cijena pojavio se zeleni kvadrat.
  3. Zaustavljanje je postavljeno odmah ispod najbližeg lokalnog minimuma.

Primjer duge trgovine

Analiza TF H4

Analiza TF H1

Signali koji ukazuju na otvaranje kratke pozicije (prodaja)

  1. Na TF H4 na indikatoru Correl8, linija gornje valute prelazi liniju donje valute od vrha do dna.
  2. Na TF H1, crveni kvadrat se pojavio na grafikonu cijena.
  3. Zaustavljanje je postavljeno nešto iznad najbližeg lokalnog maksimuma.

Primjer kratke trgovine

Analiza TF H4

Vrlo mali broj Forex trgovaca poduzima bilo kakav oblik paralelne i obrnute analize glavnih valutnih parova i egzotičnih valutnih parova kako bi odredio najbolji način trgovanje na Forex tržištu iz dana u dan. Forex trgovci to rade uprkos činjenici da bi to bilo gotovo nemoguće Forex trgovanje Uspješno ne znajući gdje je ukupna snaga i slabost na tom mjestu, Forex kroz nekoliko parova ili samo Forex tržište.

Pogledajmo neke primjere. Mnogi Forex trejderi vole da trguju GBP/USD i provode ogromne količine besanog vremena čekajući da trguju ovim valutnim parom, čak i kada nema dostupnog trenda ili paralelne/obrnute potvrde valutnog para. Dolaze do gubitaka i promjena u načinu života. Forex trgovci mogu značajno povećati svoje šanse za uspjeh instaliranjem Forexa pravila trgovanja unos i primjere poput onih prikazanih ispod.

Primer 1 - kupujte samo GBP/USD ako takođe ojačaju GBP/CHF i GBP/JPY. Ovo bi bila potvrda koja je paralelna jačanju GBP-a u svim segmentima. Jednostavna, ali efikasna pravila. Forex trgovac može podići pravila daljim proučavanjem EUR/GBP zbog slabosti. Ovo je zapis potvrde inverznog valutnog para.

Primer 2 - kupujte samo GBP/USD ako EUR/USD jača, a USD/CHF slabi. Ovo će potvrditi ulazak u trgovinu sa dva druga valutna para i provjeriti prema savjetu slabost američkog dolara. U bilo kojoj situaciji ste potvrdili ulazak u Forex trgovanje sa najmanje dva druga valutna para. Oba ova pravila unosa kontrole će uključivati ​​stop nalog.

Ali to nije ono što trgovci valutama rade. Oni toliko žele da trguju GBP/USD da "proizvode" trgovanje, ili žele da koriste "Forex tehničke indikatore" koji su međusobno konfliktni, ili trguju Forex vestima. Ovo je greška i ekvivalentna je opkladama ili kockanje i upravlja pohlepom. Nema logike da se podrži ulazak u trgovinu. Ovo nije neophodno jer na Forex-u funkcioniše na logičan način.

Pogledajmo neke druge Forex trgovanje primjeri ulaznih provjera. Recimo da forex preferira trgovanje GBP/JPY, možete postaviti pravila za ulazak na sljedeći način: kupujte samo GBP/JPY GBP ako je jak kroz naknadu zasnovanu na paralelnim i obrnutim parovima, ili unesite samo GBP/ako JPY GBP/USD i USD /JPY jačaju nekoliko ili mnogo. U drugom scenariju, GBP/JPY će rasti vrlo brzim tempom zbog snage u kombinaciji sa slabošću GBP/JPY.

Ili drugi scenario za forex je da kupuje GBP/JPY samo ako EUR/JPY, CHF/JPY i AUD/JPY jačaju, au ovom slučaju američki dolar nije na slici zbog široko rasprostranjene slabosti JPY. U svakom slučaju, potvrdili ste ulazak u Forex spot trgovanje sa drugim valutnim parovima u istoj paralelnoj grupi.

Drugi primjer bi bio kupovina USD/CAD samo ako EUR/CAD i AUD/CAD također rastu. Slična pravila se mogu primijeniti na bilo koji veći ili egzotičan valutni par i lako se prate pri ulasku. U slučaju tri CAD para, ako uradite i detaljnu analizu podrške i otpora na forex tržištu, i možete trgovati valutnim parom sa najvećim potencijalom pipa, a ne samo trgovati USD/CAD.

Ali to nije ono što trgovci rade, oni se zaglave u trgovanju istim parovima kao EUR/USD više puta i završavaju opravdavajući trgovinu kada nije bilo trgovine. Ovi unosi za Forex trgovinu nisu zasnovani na logici, već su zasnovani na emocionalnim potrebama. To dovodi do gubitaka. Forex rad je veoma prirodan proces i morate dozvoliti logici da radi za vas. Prestanite da gledate na Forex tehničke indikatore i počnite da gledate druge parove u istoj paraleli i obrnuto podržavajte svoje unose, ovo su najbolji dostupni indikatori.

Kroz savjete snaga i slabost u 8 glavnih paralelnih grupa i inverznih valutnih parova se javlja sedmično na Forexu. Ali ako pretražujete svuda na internetu, vidjet ćete da je paralelna i obrnuta forex analiza mjesto o kojem se rijetko i zapravo nikada ne raspravlja od strane valutnih trgovaca, Forex analitičara, forexa i usluga planiranja trgovine koje naplaćuju pozamašne mjesečne uplate. Ljudi su previše zauzeti traženjem tehničkih indikatora na Forex-u i nema apsolutno nikakve rasprave o tržišnim silama koje upravljaju Forex tržištem. Ovo mora prestati ili će Forex industrija i trgovci patiti.

Vrlo je rijetko, ako je gotovo nemoguće, da se jedan valutni par na Forexu kreće bez jakih drugih valutnih parova koji bi potvrdili kretanje. Ovo važi za bilo koji veći ili egzotičan valutni par. Ako ste "zaglavili" trgujući istim valutnim parovima, dok drugi parovi i egzotični parovi prave snažne poteze, odvojite vrijeme da pogledate sve valutne parove svake večeri kako biste analizirali Forex tržište, a zatim odaberite najbolju priliku za trgovanje na osnovu paralelnih i inverznih analiza.

Da bi shopping mjesta Forex dnevno i sedmično, potrebno je analizirati 15-20 parova svaki dan kako bi se utvrdile trenutne tržišne sile unutar svake paralelne ili obrnute grupe parova. Ova Forex analiza će rezultirati manje zapisa o Forex trgovanju, ali logičnijim zapisima o Forex trgovanju, a također i više efikasne metode potvrđivanje zapisa o Forex trgovanju kada potez počne. Paralelna i obrnuta logička analiza mjesto Forex.

Za stvaranje profitabilnog sistem trgovanja potrebne su efikasne metode analize. Jedan od njih je korelacija valutnih parova. Poznavanje postojećih odnosa između valutnih parova pomoći će poboljšanju analize tržišta i indikator korelacije valutnog para za mt4će vam omogućiti da odaberete najbolja opcija za otvaranje trgovine.

Šta je korelacija valutnih parova

Korelacija odražava odnos između trgovački instrumenti. Može biti direktno ili obrnuto. Direktna korelacija je kada se valutni parovi kreću u istom smjeru. Ako pogledate njihove grafikone, možete vidjeti da su vrlo slični. Ako se cijena jednog instrumenta poveća, onda se slična slika može vidjeti na grafikonu drugog valutnog para. Grafovi parova sa inverznom korelacijom imaju suprotne smjerove jedan u odnosu na drugi.
Uobičajeno je da se korelacija procjenjuje pomoću koeficijenta. Njegova vrijednost varira od minus 1 do plus 1. Minus 1 je inverzna korelacija. Plus 1 – direktna korelacija. Pa null vrijednost koeficijent znači odsustvo bilo kakvog odnosa.
Za one koji žele da dobiju više informacija, preporučujem da pročitaju moj drugi blog na ovu temu.
I danas želim da vam ponudim indikatore koji su se dobro pokazali.

Indikator korelacije valutnog para za mt4OverLay Chart

Instaliramo ga prema uobičajenoj shemi. Detaljno je opisano u. Zatim idite na "Opcije":

Ovdje trebate navesti samo jednu vrijednost - SubSymbol. Ovo je drugi valutni par koji je u korelaciji (direktnoj ili inverznoj) sa instrumentom kojim se trguje. Recimo da trgujete parom evro/dolar. U podešavanjima navedite par USD/CHF, koji je u obrnutoj korelaciji sa prvim parom.
U postavkama postoji i dodatni parametar – Mirroring. Ovo se može koristiti ako želite da preslikate drugi par. Na primjer, ako su oba para u direktnoj korelaciji, onda kada postavite parametar Mirroring na "true", na grafikonu će se prikazati zrcalna verzija drugog valutnog para.

Indikator Overlay Chart izgleda otprilike ovako:

Kako koristiti ovaj indikator u svom trgovanju?

Možete pratiti divergenciju između parova. Pretpostavimo da prvi valutni par ne može odlučiti o smjeru kretanja, dok se drugi par samouvjereno kreće naniže. Ako postoji direktna korelacija između parova, to znači da možete otvoriti nalog za prodaju za prvi par.
Druga opcija za korišćenje indikatora je da se identifikuju preokreti cena u ranoj fazi. Primjer tržišne situacije u ovom slučaju bi mogao biti ovakav. Prvi valutni par pokazuje uzlazno kretanje, a jedan od obrazaca preokreta se formira na grafikonu drugog para. Ovo se može smatrati signalom skorog preokreta prvog valutnog para.

Općenito, pojava značajnih obrazaca svijeća na grafikonu jednog od parova može se koristiti za pravovremeno otvaranje pozicija na drugom paru.

Indikator korelacije iCorrelation Table

Ovaj indikator pripada kategoriji informacija. On će predstaviti tabelu sa koeficijentima korelacije o kojima sam pisao iznad i može biti koristan dodatak indikatoru Overlay Chart-a.

Postavke u ovom indikatoru ne zahtijevaju promjene. Da biste saznali stepen korelacije sa bilo kojim parom, samo zadržite pokazivač miša preko njega i videćete koeficijent korelacije.

Indikator korelacije valutnog para za mt4 može postati osnova profitabilne strategije trgovanja. Međutim, to zahtijeva ne samo sam indikator, već i dovoljno iskustva u korištenju na demo računu. A da biste poboljšali kvalitetu signala, preporučujem odabir drugog indikatora kao filtera.

Korelacija valutnih parova na Forex tržištu nije ništa drugo do pokazatelj sinkroničnosti kretanja valutnih parova međusobno. Korelacija nastaje zbog činjenice da je većina najpopularnijih trgovačkih parova na tržištu povezana sa USD ili EUR.

U ovom članku želim vam predstaviti najpotrebnije i najpopularnije indikatore za traženje korelacija između valutnih parova.

OverLayChart indikator

Ovaj indikator prikazuje dodatni valutni par direktno na vašem, za poređenje sa glavnim parom. Samo unesite naziv para iz prozora podataka u postavkama i grafikon će vam biti pred očima.

Postavke indikatora

  • Podsimbol — Naziv valutnog para koji treba da bude prikazan.
  • BullBarColor — Kupite boju svijeće
  • BearBarColor — Boja svijeće na prodaju
  • GridColor — Boja mreže
  • Preslikavanje — tačno/netačno — kada je ova funkcija omogućena, grafikon dodatnog valutnog para će se preslikati.

IND_Indikator korelacije

Ovaj indikator korelacije prikazuje u prozoru indikatora (u podnožju) podatke o korelaciji trenutnog para sa parom odabranim u postavkama. Razlika između ovog indikatora je u tome što vam dodatno omogućava promjenu koeficijenta korelacije.

Postavke indikatora

  • Simbol1— naziv “glavnog” valutnog para Market Reviewa.”
  • Simbol2— naziv „uporednog“ valutnog para Market Watch-a.
  • Dubina— dubina uzorkovanja (veličina kliznog prozora) u šipkama za izračunavanje koeficijenta korelacije.
  • Shift— pomak (u šipkama) “slave” peraja. instrument u odnosu na „vodeći“. Najčešće se koristi za izračunavanje koeficijenta autokorelacije.
  • ExpCoef— koeficijent za konstruisanje eksponencijalnog izglađivanja KK. Koristi se za procjenu mat. QC očekivanja.