Indikator pokretnog prosjeka. Strategija trgovanja zasnovana na pokretnim prosecima (Moving Average)
Podsjetimo: najstariji i najčešći indikator trenda Pokretni prosek (ili "pokretni" od engleskog pokretnog proseka, MA) vrši analizu ponašanja kotacija tržišne imovine i prikazuje rezultat na grafikonu cijena u obliku kontinuirane linije. Njegov zadatak je filtriranje visokofrekventnih nasumičnih fluktuacija kako bi se istaknuli dugoročni trendovi.
Što je veći period pokretnog prosjeka, to je dugoročniji trend koji prati i važniji je njegov signal. Općenito je prihvaćeno da ako tržište daje cijenu iznad pokretnog prosjeka, onda je trend bikovski, ako je niži, on je medvjedast. Sa smanjenjem perioda prosjeka, povećava se utjecaj tržišne buke, smanjuje se tačnost signala i može se uzeti u obzir samo na kratkotrajnom kretanju.
Obično postoje četiri tipa pokretnih prosjeka ugrađenih u terminale.
Eksponencijalni prosjek (EMA) daje najveću težinu najnovijim podacima - na njima je najosjetljiviji. Preporučuje se za kratke periode na instrumentima niske i srednje nestabilnosti, jer brže reaguje na promene
Jednostavni pokretni prosek (SMA) važi podjednako za sve barove u paketu obračuna, stoga se preporučuje za velike periode (od 50 i više), bez obzira na volatilnost.
Linearni ponderisani prosjek (LWMA ili WMA)– takođe daje veći značaj poslednjim šipkama, ali je njegov način obračuna stroži i zavisi od apsolutne vrednosti cene. Koristi se izuzetno rijetko na Forexu, uglavnom se koristi na berzi.
Izglađeni pokretni prosjek (SMMA)– metoda proračuna uzima u obzir šipke izvana određenom periodu, što povećava period izračunavanja i, kako se udaljavate od trenutne trake, daje im sve manju težinu. Ovo čini liniju mirnijom i može biti samo važna za dugoročna analiza. Rijetko korišteno.
Problem vrijednosti perioda (dužine izglađivanja) znači izbor između osjetljivosti i pouzdanosti. Na različitim periodima ili instrumentima, optimalni rezultat se postiže korištenjem različitih prosjeka. Izbor metode, perioda i dodatnih parametara smatra se posebnim dijelom tehničke analize i ovisi o karakteristikama tržišta i volatilnosti trgovačke imovine.
Glavno pravilo je da s povećanjem vremenskog okvira za analizu, prosječni period obračuna treba da se smanji.
Za kalkulacije možete koristiti bilo koju cijenu na burzi (otvaranje, zatvaranje, maksimalna, minimalna, prosječna, ponderisana prosek), ali pošto se analiza obično vrši prema istoriji, najčešće se koristi cena zatvaranja. Ponekad se pokretni prosjeci primjenjuju ne samo na tržišne cijene, već i na podatke iz drugih indikatora, na primjer, mogu se postaviti na grafikon oscilatora u dodatnom prozoru. 
Kratki periodi preferiraju EMA, od sat vremena i više - jednostavne proseke. U praksi se predlaže da se koriste setovi kretanja sa sljedećim periodima:
na periodima M15 i manje - 144, 55 i 34;
na H1 - 144, 89, 55, 34 i 8;
na H4 - 144, 89, 55, 21, 13 i 8;
jedan trgovački dan - 89, 55, 21, 13 i 8.
iznad D1 (MN1, W1) važe 21, 13 i 8.
Najpopularniji kratki periodi su 5,8,14, 20(21), 25, srednji 50,89,100, dugi - 150, 200 i 365.
Glavna svrha pokretnih prosjeka je da pokaže trend: njegov smjer (gore/dolje) i snagu (ugao nagiba).
Klasični trgovački signali su oduvijek bili brzi i spori prelazni prosjeci, ali sada kada je tržište postalo nestabilnije i ovisno o temeljima, ovaj pristup se smatra zastarjelim. Kada se linije indikatora ukrste, obično je prekasno za ulazak. Ovo je glavni nedostatak svih pokretnih prosjeka - zaostajanje.
Rad na poboljšanju indikatora ne prestaje. Često se koristi danas izglađen Hull mean– u njegovom proračunu, usrednjavanje se vrši metodom kvadratnog korijena perioda. Pored dodatnog zaglađivanja, linija prati trenutke preokreta trenda i označava ih bojom.
Porodica se aktivno razvija adaptivni pokretni prosjeci (AMA)– menjaju metod ili parametre izračunavanja proseka u zavisnosti od različitih parametara kretanja cena (JMA, KAMA), posebno su efikasni na fjučers tržištima.
Najnovija dešavanja su porodica dvostruki (DEMA) i trostruki (TEMA) eksponencijalni prosječni indikatori, što je praktično prekinulo svu „buku bijelog tržišta“ i ostavilo „čist“ trend na grafikonu.
Postoji metoda za izračunavanje eksponencijalnog pokretnog prosjeka sa dinamički promjenjivim periodom prosječenja - VIDYA (od engleskog dinamičkog prosjeka varijabilnog indeksa), gde EMA period usrednjavanja zavisi od volatilnosti cene. Pokazalo se da je to super-osjetljiv indikator, jer se za njega podaci Chande Momentum oscilatora (CMO) smatraju mjerom volatilnosti. Iz iste serije, ali prilagođenije valutama, predlaže se indikator Adaptivna Kaufmanova srednja vrijednost (periodAdaptiveMA), koji je "prikačen" za početak odabranog vremenskog okvira i omogućava vam da dobijete tačnu cijenu za period (na primjer, po danu).
Kao alternativa selidbi se nudi srednja vrijednost zasnovana na Bezierovim krivuljama e - ima skoro najmanje kašnjenje od svih postojećih pokretnih proseka.
Zapamtite: ne postoje savršeni pokazatelji i rizik od gubitaka je uvijek prisutan. Ključ uspjeha na Forexu: pouzdan broker i dokazana strategija trgovanja.
Skinuti -
Učite, trgujte i zaradite!
Šta još možete vidjeti.
Cronex T RSI BB Signal indikator - set za stabilno skalpiranje
Pokretni proseci su, bez sumnje, jedan od najpopularnijih alata za trgovce. Ali pokretni proseci su veoma dobri kada znate kako da ih koristite. Mnogi trgovci prave velike greške kada trguju sa pokretnim prosecima. Stoga, hajde da shvatimo koju vrstu i dužinu pokretnog proseka treba odabrati i kako pravilno koristiti pokretne proseke prilikom donošenja odluka o trgovanju.
Korak 1: Koji je najbolji pokretni prosek? EMA ili SMA?
Trgovci uvek imaju isto pitanje: koji pokretni prosek koristiti - EMA (eksponencijalni pokretni prosek) ili SMA (jednostavan pokretni prosek)? Razlika između EMA i SMA je obično veoma mala, ali izbor pokretnog proseka će imati veliki uticaj na trgovanje. Dakle, evo šta trebate znati:
#1 Razlika između EMA i SMA
Kada je u pitanju razlika između EMA i SMA, postoji samo jedan ključni faktor koji ih razlikuje jedno od drugog, a to je brzina. EMA se kreće mnogo brže i stoga mijenja svoj smjer mnogo ranije od SMA. EMA daje veću težinu nedavnim tržišnim akcijama, što znači da kada cijena promijeni smjer, EMA to prije prepoznaje, a SMA treba mnogo duže da reaguje na takve poteze.
#2 Prednosti i nedostaci EMA i SMA
Govoreći o prednostima i nedostacima EMA i SMA, ovdje je sve krajnje kontradiktorno. Zato što su prednosti EMA ujedno i njegovi nedostaci. Na to mislim.
EMA brže reagira na promjene na tržištu kada cijena promijeni smjer, ali to također znači da možemo imati mnogo lažnih signala zbog prebrze reakcije EMA. Na primjer, kada dođe do korektivnog povlačenja na tržištu tokom uzlaznog trenda, EMA može signalizirati prerano da je došlo do preokreta trenda.
SMA će, zauzvrat, dati takav signal mnogo kasnije i to će pružiti priliku da sačuvate svoju trgovinu i ostvarite veći profit. Ali u isto vrijeme, to znači da SMA može dati prekasno signal, kada će biti prekasno za ulazak ili izlazak sa tržišta.
#3 Sažetak
Na kraju, izbor EMA ili SMA svodi se na to kako se osjećate ugodno - brzi signali ili kasni. I sve će zavisiti od vašeg tipa trgovanja. EMA daje mnogo ranih signala, ali će u isto vrijeme neki od njih biti lažni. SMA će davati manje signala i svi će kasniti, ali će u isto vrijeme među njima biti manje lažnih signala.
Više volim da koristim SMA u svom trgovanju, jer. Ja sam konzervativniji i pogodniji je za swing trgovanje.
Korak 2: Za koji je najbolji period za postavljanje pokretnog prosjeka?
Nakon što se odlučite za vrstu pokretnog prosjeka, sljedeće pitanje koje ćete postaviti je koji period odabrati za pokretni prosjek kako bi davao najbolje signale.
Postoje dva dijela ovog pitanja: prvo, morate odabrati da li ste swing trgovac ili dnevni trgovac. Drugo, morate jasno razumjeti zašto ćete koristiti pokretni prosek. Sada više o ovome.
#1 Većina trgovaca koristi pokretne proseke
Da li znate zašto pokretni proseci dobro funkcionišu? Pa, osim svega ostalog. Zato što ih većina trgovaca koristi u svom trgovanju. Ovo zauzvrat dovodi do jedne važne tačke: morate se držati najčešćih pokretnih prosjeka kako biste dobili najbolje rezultate. Pokretni prosjeci dobro funkcioniraju kada ih većina trgovaca koristi za dobivanje signala. Stoga je naš zadatak da idemo s gomilom i koristimo najpopularnije pokretne prosjeke.
#2 Najbolji pokretni prosjeci za unutardnevno trgovanje
Ako trgujete unutar dana, tada su vam potrebni pokretni prosjeci koji će brzo reagirati na tekuće promjene. Zato za intraday trgovce, najbolja opcija je držati se EMA.
Kada je u pitanju period i trajanje, postoje tri specifične upotrebe za pokretne proseke:
Period 9 ili 10– veoma popularan i veoma brz
Period 21- srednjoročno i radi vrlo dobro. Dobro za vožnju u trendu
Period 50 – dugoročno, pogodan za identifikaciju dugoročnih perspektiva
#3 Najbolji period za swing trgovanje
Da vam dam ideju, swing trading je srednjoročna vrsta trgovanja. Trgovci koji preferiraju dati tip trgovanje, obično trguje na višim vremenskim okvirima (4H, 1D) i obično drži otvorene pozicije tokom dužeg vremenskog perioda. Prema tome, swing trgovci bi trebali odabrati SMA na prvom mjestu i također koristiti više pokretne prosjeke perioda da filtriraju tržišnu buku i rane signale.
Evo 4 tipa pokretnih prosjeka koji su najbolji za swing trgovce:
Period 20 ili 21 je moj omiljeni period pokretnog prosjeka kada je u pitanju kratkoročno swing trgovanje. Tokom trenda, cena ima veoma dobre performanse na pokretnom proseku u ovom periodu, a takođe dobro signalizira kada se trend promeni
Period 50 je standardni period pokretnog prosjeka koji se koristi za swing trgovanje i vrlo je popularan među trgovcima. Većina trgovaca koristi ovaj period na tržištima u trendu jer period 50 je savršen kompromis između kratkoročnog i dugoročnog
Period 100- ovo je period koji privlači samo svojim okruglim brojem. Djeluje dobro kao podrška ili otpor, posebno na dnevnom ili sedmičnom vremenskom okviru
Period 200 ili 250 - slično periodu 100. Popularno za analizu dnevnih grafikona jer odražava jednogodišnju akciju cijena. Jedna godina u ovom kontekstu je otprilike 250 trgovačkih dana
#4 Bollinger bendovi i kraj trenda
Bollinger Bands je tehnički indikator zasnovan na pokretnim prosjecima. U sredini Bollingerovih traka naći ćete MA od 20 perioda i vanjske linije indikatora mjere volatilnost cijena.
Kada je cijena u bočnom rasponu, ona fluktuira oko MA, a vanjski pojasevi djeluju kao otpor i podrška. Ako cijena dodirne vanjske trake, to može najaviti preokret u suprotnom smjeru, tj. u smjeru u kojem je uslijedio povratak od vanjskog pojasa. Stoga, čak i ako pokretni prosjeci izgube svoju informativnost tokom bočnih kretanja, Bollingerovi pojasevi su dobar alat, što će vam omogućiti da efikasnije analizirate fluktuacije cijena čak iu takvim trenucima.
Tokom trendova, indikator Bollinger Bands može vam pomoći da ostanete u trgovini i donesete ispravne odluke. Tokom jakih trendova, cijena se obično odbija od pokretnog prosjeka i kreće se blizu vanjskog pojasa. Kada cijena probije pokretni prosjek, to se može smatrati signalom za promjenu smjera.
Takođe, svaki put kada vidite proboj spoljašnjeg Bollingerovog pojasa tokom trenda, to će biti preteča neposredne korekcije, ali imajte na umu da to ne znači preokret dok ne dođe do proboja pokretnog proseka.
Indikatori tehničke analizePozdrav čitateljima bloga o trgovanju (pokretni prosjek ili MA) jedan je od najstarijih i najčešće korištenih indikatora. tehnička analiza. Ovo je alat u trendu, koji je razvijen u nekoliko tipova. Trgovci i investitori ga koriste i za analizu tržišta vredne papire i za razvoj trgovinskih sistema. Koristim ga u svojoj strategiji swing trgovanja da identifikujem trendovske dionice kao i povlačenja koristeći aktivno područje trgovca. Ako vam je potreban jednostavan, jasan i lak za korištenje indikator, obratite pažnju na ovaj - pokretni prosjek.
- Ovo prosječna cijena dionice ili bilo koji drugi instrument za određeni broj svijeća. Primjenjuje se direktno na sam graf i izgleda kao kriva linija. Njegov glavni zadatak je da trgovcu ukaže na glavni pravac trenda, zanemarujući manje fluktuacije cena gore i dole.
U gornjem primeru, gde je predstavljen dnevni grafikon, vidite jednostavan pokretni prosek za period od 30 sveća (dana), izračunat iz cene zatvaranja. Izračun je sljedeći: cijene zatvaranja zadnjih 30 svijeća se zbrajaju i dijele sa 30. Kada se pojavi sljedeća svijeća, njena cijena zatvaranja se već uzima u obzir, a prva se uklanja iz obračuna. Tako se gradi kriva.
Tri vrste pokretnog prosjeka:
- Jednostavno(SMA) - izračunato kao što je prikazano u gornjem primjeru. Pogodnije za analizu dugoročnih trendova.
- Eksponencijalno(EMA) - novijim cijenama se daje veća težina, pa je stoga osjetljiviji od SMA. Često se koristi za analizu kratkoročnih trendova.
- ponderisano(WMA) - baš kao i EMA, daje veću težinu trenutnim cijenama, ali se izračunava malo drugačije. U praksi nisam primetio trgovce koji bi to koristili.
Pokretni prosek takođe karakteriše period. Ovdje je otprilike sljedeća gradacija: da biste odredili dugoročni trend, koristite period od 80 do 200 svijeća, srednjoročni - od 30 do 75, a kratkoročni - od 5 do 30.
Kako se koristi pokretni prosek
Vidjet ćete trgovce koji koriste jedan ili više pokretnih prosjeka. Prema istraživanju Merrill Lyncha 80-ih godina prošlog vijeka, došlo se do sljedećih zaključaka: najbolje je koristiti dva jednostavna pokretna prosjeka. Pa, pogledajmo nekoliko opcija za njihovu upotrebu.
jedan red
Indikacija trenda: ako se cijena na grafikonu kreće iznad pokretnog prosjeka, onda je trend gore, ispod je dolje. Kada dionica prijeđe liniju, to ukazuje na mogućnost preokreta trenda.
Trgovinski signali: kupujte kada cijena pređe krivulju nagore i zatvori se iznad nje. Mi prodajemo obrnuto.
Dva (ili više) reda
Na grafikonu su ucrtane dvije linije s različitim periodima. Jedan je brz, kao 10-period, drugi je spor, kao 30-period.
Indikacija trenda: kada je brza kriva iznad spore krive, to ukazuje na uzlazni trend, kada je naniže, to ukazuje na silazni trend. Do promjene trenda dolazi kada se linije ukrste.
Trgovinski signali: kupujte kada brzi pokretni prosek pređe sporo pomični prosek naviše, i prodajte kada padne.
Koverte s pokretnim prosjekom
Pokretni prosek se primenjuje na grafikon, recimo sa periodom od 20. Sada morate da napravite njegove kopije gore i dole na istoj udaljenosti od njega, na primer 10%. Dobićete fiksni raspon trgovanja, koji je sličan Bollingerovim trakama, ali ne reaguje na volatilnost.
Indikacija trenda: ako se dionica kreće između srednje i gornje linije, onda je trend naviše; ako je između srednje i donje linije, to je opadajući trend. Kada se naruše granice koridora, postoji mogućnost promjene trenda.
Trgovinski signali: kupujte kada dionica dotakne donju liniju i prodajte kada je gornja linija.
- Što je veći period i vremenski okvir koji ćete koristiti kada radite sa pokretnim prosjekom, to ćete primati preciznije signale. Ali imajte na umu da će i broj signala biti manji.
- Da biste odredili smjer i promijenili trend, najbolje je koristiti dva pokretna prosjeka.
- Kada koristite dvije linije, što je veća udaljenost između njih, to je izraženiji trend i veća je volatilnost.
- Uvek ucrtajte SMA od 200 perioda na grafikon. Među aktivnim trgovcima odavno postoji mišljenje da medvedi vladaju tržištem ispod njega, a bikovi iznad njega.
Zaključak
je indikator trenda sa svim svojim prednostima i nedostacima. Signali se daju sa značajnim zakašnjenjem, a među njima ima dosta lažnih. Na sporednom tržištu, praktično je beskorisno. No, unatoč tome, ako koristite ovaj alat za odabir dionica u trendu, odnosno u svrhu indikacije, onda se uvjerite da nećete pronaći jednostavniji, pristupačniji i multifunkcionalni indikator od pokretnog prosjeka. Trading Blog hvala na pažnji. Budi uspjesan!
Počeo sam koristiti pokrete skoro na samom početku svog trgovačkog puta. Nekad se jednostavno ne bavim njima, od banalne kupovine/prodaje kada se ukrste dva pokretna proseka (mislim da svi znaju kako standardni Moving Average Expert Advisor radi na dva pokretna proseka u MT4 terminalu), do složenijih one (opisaću strategiju trgovanja nekako Forex, u kojoj postoji više od 150 pokretnih proseka različitih perioda).
Opis strategije trgovanja zasnovane na pokretima
Sve elementarno je jednostavno. Tog sam principa nastojao da se pridržavam pri pisanju dotične strategije.
Gotovo sve Forex strategije i slična tržišta koja sadrže pokretne proseke, na ovaj ili onaj način, podrazumevaju određivanje trenda pokretnim prosecima i prodaju kada je cena ispod pokretnih proseka, a kupovinu kada je veća.
Svi znaju opća načela kako koristiti indikator pokretnog prosjeka. Nisam ponovo izmislio točak, i uzeo sam ovaj princip kao osnovu, ako je cena iznad pokretnog proseka, pokušavamo da pronađemo mesta za kupovinu, ako je ispod, za prodaju.
Bitan!! Pokretni prosjeci daju mnogo lažnih signala. Za profitabilan rad obavezno koristite filtere.
Dalje... Činilo mi se da jedan pokret nije dovoljan, nije sasvim jasno u kom trenutku ući, da li da čekam test kretanja, ili da otvorim poziciju bez čekanja na dodir, šta da radim tokom kvara selidbe i tako dalje. Puno je pitanja.
Da bih sebi olakšao život, odlučio sam da strategiji dodam još jedan pokretni prosek, ali sa kraćim periodom. Evo šta se dogodilo.
Montaža i konfiguracija selidbe
Nadam se da znate kako postaviti pokretne prosjeke (Moving Average), ali ako ne znate, sve je vrlo jednostavno.
Na kartici Indikatori (u različitim terminalima, kartica Indikatori se nalazi na različitim mjestima), odaberite Pokretni prosjek ili se oni nazivaju i MA. Nakon što izvršite podešavanja koja vas zanimaju i pritisnete dugme OK, na grafikonu će se prikazati linija indikatora.
Koristim dva pokretna prosjeka (pokretni prosjek) sa standardnim postavkama, ali različitim periodima:
1. MA14 - Pokretni prosek sa periodom od 14; metoda MA - Jednostavna; primijenjeno na - Zatvori; tamnoplave boje.
2. MA28 - Pokretni prosek sa periodom od 28; metoda MA - Jednostavna; primijenjeno na - Zatvori; boja - crvena.
Ništa neobično, bez paddinga, najstandardnije postavke sa različitim periodima.
Inače, menstruacije, kao takve, ne igraju posebnu ulogu. Glavno pravilo je da drugi pomak bude 2 puta manji od prvog (npr. MA100 i MA50, 200 dana i 100 dana itd.).
Pojašnjene boje kretanja, isključivo da bi se pojednostavila dalja objašnjenja. Možete koristiti bilo koje boje.
Važno nam je da ne nađemo nekakve zlatne periode i da trgujemo njima, važno nam je da stvorimo određeno područje (opseg) iz kojeg ćemo raditi.
Uslov za ulazak u trgovinu
U ovom dijelu će se mnogima učiniti da sam previše zategnuo šrafove u strategiji, ali po mom mišljenju bolje je preći... nego ne.
1. Prelazak pokretnih prosjeka (Moving Average).
Mnoge strategije trgovanja zasnovane na pokretnim prosecima koriste prelaze za ulazak u poziciju.
Prva stvar koju treba da vidimo je, naravno, da sačekamo presek dva pokretna proseka. Ako je nakon ukrštanja crveni pokretni prosjek (MA28) ispod tamnoplavog (MA14), u ovom slučaju razmatramo samo duge signale (kupovina), ako je crveni pokretni prosjek iznad tamnoplave, u ovom slučaju smatramo kratke signali (prodaja).
Da ne biste sedeli za računarom po ceo dan, možete staviti Upozorenje na preseku pokretnih proseka (Moving Average).
2. Čekamo cijenu u rasponu između pokretnih prosjeka za otvaranje pozicije.
Ne možete nigdje kupiti i prodati. Nakon preseka dva pokretna proseka, potrebno je da sačekate da cena uđe u kanal ili opseg formiran od pokretnih proseka, kako želite. Jednostavno rečeno, strategija trgovanja obavezuje da nakon ukrštanja pokretnih proseka cena treba ponovo da se testira i nađe se između MA14 i MA28 (ili onih perioda koje ste naveli).
Presjek dva pokretna prosjeka i ponovnog testiranja raspona
3. Tražimo idealno mjesto na nižim vremenskim okvirima.
Nakon što je druga tačka završena i cena se ponovo testira između pokretnih proseka, potrebno je da pronađemo savršeno mesto za ulazak u trgovinu. A takvo mjesto, kako se ispostavilo, nije ni teško pronaći.
Spuštamo se na vremenski okvir ispod i tražimo .... nivoe podrške / otpora.
Ako trgujemo na dnevnom vremenskom okviru (D1), spustite se na vremenski okvir (H1) i potražite važnim nivoima, kada se trguje na H1 spuštamo se na M15 ili M5. U nastavku, u video analizi, još jednom se fokusiram na ovu činjenicu.
Sve vidite sami. Sva skepticizam će se raspršiti kada pronađemo takva mjesta u video analizi ove Forex strategije trgovanja, pa budite strpljivi još malo.
Dakle, zašto je ovdje jako mjesto za kratko: (1) Pokretni prosjeci su ukršteni, što nam daje za pravo da pretpostavimo promjenu kretanja naviše u silazno, (2) Odličan nivo otpora je pronađen na manjem vremenski okvir, što povećava očekivanje kratke pozicije stostruko.
4. Narudžbina.
Nadam se da je sve jasno sa ulaskom na poziciju. Možete ući i sa narudžbom na čekanju i rukama, kako vam više odgovara. Nakon ulaska, obavezno postavite Stop Loss. Pošto mi zapravo trgujemo sa nivoa, onda se stop može sakriti iza Hi / Low ovih nivoa.
Ne savjetujem vam da postavljate TakeProfit. Strategija je u trendu, tako da možemo ući u dobar trend, što se dešava vrlo često i zaraditi dobar novac, tako da ne ograničavajte svoje dobitke.
Jedino što vam savjetujem je da ga preuredite u rentabilnost. Opet, kada sami pogledate grafikone raznih valutnih parova na Forex tržištu, imat ćete svoje ideje, da li da slomite ili napustite poziciju kakva jeste. Smireniji sam kada je profitabilna pozicija već na berzi, onda mislim da je lakše.
5. Dodatna prodaja / dokup.
Ako je vaš ulazak na poziciju bio uspješan, a prethodni nalog ste već pomjerili u rentabilnost, što vas sprječava da tražite drugo mjesto za otvaranje novog naloga? Sačekajte dok cijena ponovo ne uđe u hodnik i, nakon što se pridržavate gore navedenih pravila, otvorite novi nalog.
Adekvatna izgradnja pozicije pozitivno će uticati na konačni rezultat.
Ne pokušavajte da povećate poziciju ako se prethodni nalog ne može pomeriti u rentabilnost. Mislim da i sami razumete šta to preti.
Ne daj Bože da se cijena preokrene u odnosu na vaše pozicije, u prvom slučaju (ako je prvi nalog u bremenu), dobićete samo jedno zaustavljanje, u drugom slučaju (ako se prvi nalog nije mogao pomjeriti u rentabilnost), dobit ćete dva zaustavljanja, a to se nikako ne sme dozvoliti.
Pravi primjeri strategije pokretnog prosjeka (Moving Average)
Idemo dalje stvarni primjeri Forex strategija trgovanja. Postaviću dva snimka ekrana jedne situacije (vremenski okvir H1 i M5), tako da nemojte miješati. Još jednom vas podsjećam da možete koristiti apsolutno sve vremenske okvire, trik je u tome što u manjim vremenskim intervalima, na pravom mjestu, možete pronaći neprobojni nivo i sa njega pokušati ući u poziciju sa kratkim zaustavljanjem.
Situacija jedan. valutni par na EURUSD Forex tržištu.
Nakon prelaska pokretnih prosjeka (Moving Average), nakon nekog vremena, cijena se ipak udostojila da uđe u raspon između pokretnih prosjeka, što nam je dalo naredbu da krenemo u potragu za kratkim ulazom.
Cijena je ušla u zonu između pokretnih prosjeka (Moving Average) | EURUSD H1
Da bismo pronašli najbolje mjesto za kratko, prelazimo na manje vremenske okvire, u mom slučaju M5.
Na slici je prikazana figura iz tehničke analize Expanding Triangle, tako da možete isprobati kratke hlače odmah nakon ažuriranja sljedećeg maksimuma i crtanja medvjeđe svijeće.
Rezultat: profit.
Cijena je ušla u zonu između pokretnih prosjeka (Moving Average) | EURUSD M5
Situacija dva. Valutni par na Forex tržištu GBPUSD.
Prvi osjećaj kada vidite takav grafikon: "nerazumljiva kobasica". Ali sve dolazi na svoje mjesto čim rastegnemo pokretne prosjeke i koristimo filtere iz strategije trgovanja.
Nakon što je crveni potez bio na vrhu tamnoplavog, imamo pravo razmišljati o šortsevima. Nakon što smo čekali cijenu u očekivanom rasponu između dva pokretna prosjeka, prelazimo na niži vremenski okvir.
Cijena je ušla u zonu između pokretnih prosjeka (Moving Average) | GBPUSD H1
U mom slučaju, izabrao sam M5 vremenski okvir. Odmah upadljivo, dobar nivo otpora. Pošto očekujemo kratku poziciju, otkriva se vrlo dobro mjesto sa kratkim zaustavljanjem.
Rezultat: profit.
Cijena je ušla u zonu između pokretnih prosjeka (Moving Average) | GBPUSD M5
Situacija tri. Valutni par na USDCAD Forex tržištu.
Na slici ispod prikazan je primjer uz dodatnu kupovinu. Nakon što su se dva pokretna proseka ukrstila, trebalo je da budemo dugi. Nakon što po drugi put uđemo u raspon između pokretnih prosjeka, prvi red prenosimo u rentabilnost i pokušavamo pronaći tačku za ulazak u novi dug.
Da biste pronašli željenu tačku, idite na vremenski okvir ispod i pogledajte šta ćemo nacrtati.
Cijena je ušla u zonu između pokretnih prosjeka (Moving Average) | USDCAD H1
I izvlače nam novi nivo, ovaj put se to jasno vidi na M15 vremenskom okviru.
Nivo podrške je testiran nekoliko puta, i dva puta se udaljio od ovog nivoa uz pomoć bikovskog obrasca preokreta svećnjaka koji guta, koji pojačava očekivanje. Morate samo odabrati koji ćete uzorak koristiti da biste išli dugo.
Rezultat: profit.
Cijena je ušla u zonu između pokretnih prosjeka (Moving Average) | USDCAD M15
Pređimo na video.
Trgovanje pokretnim prosjekom uz video analizu
Nedavno je, prema mojoj strategiji, napravljen trgovački robot sa odličnim rezultatima.
Zaključak
U ovom članku smo ispitali divnu priliku, kako možete zaraditi novac na Forex tržištu i slično koristeći strategija trgovanja zasnovana na pokretnom proseku. Sve ste vidjeli i sami, uz pravilno razumijevanje, trgovanje pokretnim prosjekom može donijeti dobar profit. Sa čarobnjakom Sulejmanom sve je pošteno, bez prevare.
Evo 5 važnih tačaka strategije trgovanja zasnovane na pokretnim prosecima (Moving Average), prateći koje ćete značajno poboljšati svoju krivu prinosa na svakom tržištu, ne samo na Forexu.
Na crtežima koje je objavio u članku, citirao je različiti primjeri, postoji i presek dva pokretna proseka i oversell duž trenda, ali ovde nema primera gde pokretni prosek pokazuje ispravan ulazak u stan, ali sam se na to fokusirao u video analizi strategije.
A ipak zapamtite, dobar trgovac se ne razlikuje po broju otvorenih transakcija, već po kvaliteti. Zato budite oprezni i selektivni. Ne ulazite ni u kakav dogovor. Pronađite najbolju opciju i borite se.
Ako ne razumete situaciju, bolje je da preskočite poziciju, biće novi dan, biće novih dogovora. U našem poslovanju najvažnije je da depozit bude na idealnim pozicijama.
Iskreno se nadam da će ova strategija zarađivanja novca na Forex tržištu pomoći u vašim nastojanjima, a možda i nastavku.
I na kraju: sa sigurnošću možemo reći da će se prije ili kasnije, ma koliko strategija bila isplativa, u njoj pojaviti nove promjene, dopune, jednom riječju, modernizacija. Savjetujem vam da svaku takvu nadogradnju zabilježite u trgovačkom časopisu. Na sreću, na internetu ih ima dosta.
To je neophodno učiniti, u slučaju uvođenja pogrešnih kriterijuma i kako bismo se mogli vratiti na, ako mogu tako reći, staru, profitabilnu verziju sistema trgovanja.
Cekam dobre komentare. Hvala vam na pažnji! Do novih članaka!
U svijetu trgovine nema toliko alata koje koriste svi trgovci u svijetu, a pokretni prosjeci su jedan od njih. Mogu se vidjeti posvuda, kao na grafikonima institucionalnog trgovca koji radi za fond ili investiciona kompanija, te na terminalima brojnih početnika koji rade na Forexu, binarne opcije, on berze itd.
Dovoljno je pažljivije pogledati monitore bankarskih trgovaca, koji se prikazuju na CNN/CNBC/Fox News, i biti sigurni da će tamo biti pokretnih proseka.
Postoji mnogo varijanti ovih pokretnih prosjeka, ali svi se svode na isti koncept. Ovo je jednostavan i vizuelan način da dobijete, da tako kažemo, "prosječnu temperaturu u bolnici". Naime, prosječno kretanje cijene za određeni vremenski period.
jednostavan pokretni prosek
Ona je SMA (jednostavni pokretni prosjek) - najčešća i najpopularnija opcija na svijetu. Hajde da saznamo kako se to izračunava. Recimo da želimo 10-dnevni pokretni prosjek (10 svijeća za jednodnevni grafikon).
Zadatak je jasan - potrebno je izračunati prosječnu vrijednost cijene za ovaj vremenski period. Kako uraditi:
Uzimamo sve cijene za 10 svijeća i dijelimo ih sa 10.
Kao u primjeru ispod. Mi ukupan iznos cijene za ovaj vremenski period (110) podijeljene sa brojem svijeća (10) i dobile prosječnu vrijednost od 10 svijeća (11).
Slično, možete dobiti i druge pokretne prosjeke, ali umjesto 10 cijena, uzimamo, na primjer, 50 ili 100.
Usput, da li ste se ikada zapitali zašto baš „klizi“, šta je u njemu „klizno“? Brojevi klize. Kako dolaze nove cijene, stare se odbacuju. Dakle, vremenski period „klizi“ po digitalnoj skali, a njegova veličina zavisi od broja svijeća uzetih u obzir u pokretnoj.
Sada imamo ogromnu prednost u odnosu na stare trgovce - pokretni proseci se izvlače automatski. Evo, stavimo na grafikon najjednostavniju i najpopularniju opciju: dva pokretna prosjeka 50 i 100. Da biste to učinili, dvaput kliknite na meni .
Sada u parametrima jednog specificiramo 50, u drugom 100. Dobijamo sljedeće. Odmah je vidljivo da su pokretni prosjeci prvenstveno indikator trenda.
Vrste pokretnih proseka
Općenito, ovih pokretnih prosjeka ima puno, došli su do gomile opcija. Ali ne razlikuju se mnogo, ne morate skakati do plafona. Samo što su neki glatkiji, drugi manje:
- MA (Moving Average) - pokretni prosek;
- SMA (Simple Moving Average) - jednostavan pokretni prosek;
- WMA (Weighted Moving Average) - ponderisani pokretni prosek;
- EMA (Exponential Moving Average) - eksponencijalni pokretni prosjek.
Sada da vidimo kako se koriste.
Kreće se kao linija trenda
Već znamo crtati. Njihovu ulogu može odigrati uobičajeni pokretni prosjek, kao u ovom primjeru. Dovoljno je samo odabrati MA vrijednost tako da djeluje kao linija trenda.
Pokretni prosjeci za momentum
Momentum nije ljepilo (hehe), već brzina promjene kretanja cijene. Ne zanima nas samo gdje se kreće cijena, već i kako to radi. Je li brzo, sporo? Nevoljno ili žureći poput bijesnog nosoroga?
Najlakši način da se odredi zamah je iscrtavanje tri pokretna prosjeka odjednom i promatranje njihovog međusobnog odnosa. Snažan zamah, cijena juri gore - linije se redaju jedna za drugom, po starešinstvu, od vrha do dna: 50, 100 i 200.
Cijena je u nedoumici, počela je konsolidacija (bočno kretanje) - linije će se ukrštati, cijena će ih često kontaktirati, sve to ukazuje na odsustvo snažnog trenda:
Kreće se kao linija podrške
Popularna opcija je korištenje pokretnih prosjeka kao linija podrške. Da biste to učinili, u pravilu se koriste klizne s okruglim vrijednostima, recimo, 30, 50, 100.
Kao što možete vidjeti na slici, MA 200 je radio lijepo i prirodno u ovom svojstvu:
Još jedan primjer: MA 30 radi kao podrška i pokazuje obnavljanje gornjeg minimuma. To je, kako se sjećamo iz , pokazatelj rastućeg trenda.
Kreće se kao linija otpora
Slična situacija - pokretni prosjek može djelovati kao otpor. Cijena, inače, rijetko "izvire" iz pokretnog prosjeka kao naručena. Umjesto toga, formira zonu otpora u kojoj se mogu pronaći odgovarajući obrasci ili kombinacije svijeća za potvrdu odskoka.
Vežbe za korišćenje pokretnih proseka
Sada nekoliko savjeta za ispravnu upotrebu MA-nis.
Značenje nije toliko važno
Pokretni prosjeci mogu imati ogroman broj vrijednosti, a uz njih postoji i mnogo strategija. Za početak, savjetovao bih korištenje najpopularnijih opcija (opisane su u nastavku).
Osim toga, ima smisla promijeniti vrijednosti na način da se pokretni prosjeci ponašaju kao . Drugim riječima, prilagodite ih grafikonu, “povucite” parametre pokretnih prosjeka ispod svijeća.
Tačan vremenski okvir
Pokretni prosjek je jednostavno prosječna vrijednost cijene za odabrani vremenski period, također poznat kao vremenski okvir (TF). Zbog toga se pokretni prosjeci koriste na raznim vremenskim okvirima, od 1 minute do godine, pa čak i decenija.
Ako sklapate poslove unutar dana (a vi ste intraday trgovac), tada pokretni prosek sa vrednošću od 200-300 pokazuje tako globalnu sliku da vam može biti potpuno suvišan. Druga stvar su pokretne one sa vrijednošću do 50, koje su dobre kada koristite TF do 1 sat.
Za rad sa vremenskim okvirima od 5 i 15 minuta često se koriste pokretni proseci sa veoma malim vrednostima, recimo 6 i 14. Ali „šum” sa tako malim MA je neizbežan.
Pokretni proseci kao indikator bočnog kretanja
Kao što ste već trebali znati, ništa nije "sigurno" u tehničkoj analizi. To je uvijek skup vjerovatnoća, posebno kada su u pitanju indikatori. Kada bi cijena, koja se približava pokretnom prosjeku, garantovano odskočila od nje, svi bismo povezivali snopove dolara gumenim trakama.
Međutim, to se neće dogoditi. I ne samo to, pokretni proseci savršeno rade sa trendom (za to su i stvoreni), ali kada cena krene u stranu, ukrštanje pokretnih proseka može samo zbuniti. Čini se da su u takvim uslovima potpuno beskorisni, ali nisu.
Njihovo sjecište male amplitude može se koristiti kao odličan pokazatelj konsolidacije. Sve dok se ove linije "trljaju" jedna o drugu, vaša bočna strana će biti vrlo stabilna (poklon za BO). Linije su se razišle - trend je počeo.
“Brzina” klizanja
Kada koristite pokretne proseke, morate pronaći balans između globalne slike i brzine. Proseci koji se brzo kreću, sa vrednošću do 20, veoma brzo reaguju na promene situacije i na taj način generišu mnogo lažnih signala, ali u isto vreme reaguju ranije od starijih MA.
Veliki pokretni proseci, naprotiv, „izglađuju“ kretanje i pružaju manje mogućnosti za ulazak. Stoga, morate pronaći uravnotežen pristup, prilagođen vašoj strategiji trgovanja, upotpunjen svim naslijeđem tehničke analize, od svijećnjaka i tradicionalne podrške/otpora do raznih indikatora. Tako se najbolja efikasnost „istiskuje“ iz kliznih.
Klizni - indikator zaostajanja. To znači da se prikazuje tek nakon što se na grafikonu nacrta sljedeća svijeća cijene.
Recimo da vidimo popularan signal kada kratkoročni pokretni prosek pređe dugoročni. Međutim, problem je što se takva raskrsnica često javlja nakon promjene prirode cijene. Klizači uvijek kasne. Ovo je još jedan razlog zašto je poželjno potvrditi njihov rad drugim alatima.
Strategije pokretnog prosjeka
Zatim ćemo pogledati nekoliko popularnih strategija koje se široko koriste s različitim MA. Podrazumevano, oni koriste najčešći SMA - jednostavan pokretni prosek. Možete se prebaciti na drugu vrstu, ali to neće bitno utjecati na suštinu strategije.
Cijena prelazi pokretni prosjek nakon trenda
Nevjerovatno jednostavna strategija. Posebno je privlačan trgovcima jer pomaže u suočavanju s emocijama i nervoznim ulaskom na tržište. Sve što je potrebno je sačekati da cijena pređe pokretni prosjek nakon jasnog trenda, potvrditi, ako je potrebno, drugim instrumentima i otvoriti posao.
Razmotrite dobar primjer sa MA 20 i opadajućim trendom. Trend je, kao što vidimo, jasan i lijep. Šta se dešava nakon jakih trendova? Tako je, cijena često ide u konsolidaciju - bočno kretanje. Čim cijena dotakne pokretni prosjek - zdravo, niska volatilnost i bočno. I kao što već treba da znate.
Drugim riječima, cijena koja dodiruje pokretni prosjek nakon snažnog trenda može se smatrati početkom bočnog kretanja, koje se iskorištava za zadovoljstvo.
Slična situacija, vrlo slična (nešto iznad MA 20 je djelovalo kao otpor):
Na grafikonu ćete naći mnogo takvih primjera:
I još nešto, plus razvoj MA kao podrške:
Istovremeno, ono što je važno, prije formiranja bočnog pokreta, treba postojati trend - svijeće bi trebale biti smještene na dovoljnoj udaljenosti od MA.
Ukrštanje dva pokretna proseka
Jednako popularna opcija je presjek dva pokretna prosjeka s različitim vrijednostima. Ovo je jedan od načina da se prepozna početak novog trenda. Međutim, ovu metodu početnici često zbunjuju sa magičnim načinom za određivanje novog trenda i stalno traže ta raskrižja.
Građani, ćutite. Prelazak, samo po sebi, nije sve. Može potvrditi preokret trenda, ili može biti najava bočnog kretanja.
Popularne opcije su:
- 4 i 8 (9);
- 6 i 24;
- 15 i 50;
- 20 i 60;
- 30 i 100.
Prelazak tri pokretna proseka
Nastavak prethodne strategije. Na primjer, strategija koja koristi kratkoročne vrijednosti kao što su:
- 4, 8, 18;
- 5, 10, 20;
- 8, 13, 21.
Signal za takve strategije je presek malog pokretnog proseka dve starije odozdo prema gore (trend gore) ili odozgo prema dole (respektivno, dole).
Glavni problem ovdje, kao i kod svih raskrsnica, je to što one mogu postati signal ne trenda, već bočnog kretanja:
Neki trgovci su došli do zaključka da pokretnih proseka nikada nije dovoljno. Zašto ih ne biste dodali vrpcom, pravom dugom? Tako su rođeni i njegovi analozi.
Takvu strategiju možete kreirati i za sebe. Na primjer, da biste identificirali dugoročni trend, možete uzeti MA 50 i dodati pokretne prosjeke u koracima od 10 dok ne dostignete 200.
Za kratkoročni trend, možete napraviti analogni, počevši od MA 10 i doći do 50 s korakom od 5.
Filtriranje raskrsnica
Kako ne bi slijepo ulazili na raskrsnicu, neki trgovci kreiraju posebna pravila za rad s njima. Recimo da bi se cijena trebala kretati za najmanje 10% svoje prosječne dnevne volatilnosti nakon što se pokretni prosjeci ukrste. Dakle, lažni unosi se filtriraju kada osoba požuri da otvori posao odmah nakon raskrsnice.
Još jedan primjer filtriranja. Ulazak nije odmah nakon raskrsnice MA 50 i 100, već nakon potvrde, u ovom slučaju se radilo o slomu trougla duž trenda u pravcu pokretnih prosjeka.
Nuspojava je da ponekad zaista dobri ulazi propuste. Stoga, filtriranje treba koristiti mudro, kao i druge alate.
klizna koverta
Envelope je vrlo popularna strategija pokretnog prosjeka. Njegova suština je jednostavna:
Još dva su postavljena oko pokretnog prosjeka na određenoj udaljenosti, izraženoj u procentima.
Recimo pokretni SMA od 20 (centrirano) i koverta od 5%:
Za korištenje ove funkcije na grafikonu uživo, postoji indikator koji se zove Koverta. Sa zadanim postavkama, međutim, pogodan je samo za dnevne i nedjeljne grafikone. Ako odete na 1 sat, ne možete ga koristiti - koverta će biti veličine cijelog grafikona.
Međutim, dovoljno je promijeniti vrijednost u postavkama Procenat i sve će biti u redu.
Za 1 sat TF izjednačite vrijednost Procenat, jednako 1 - previše, premalo područja interesovanja.
Postavite vrijednost na 0,5 i bit će mnogo bolje:
I nemojte brkati kovertu sa, oni se zasnivaju na različitim principima. Međutim, neki ih uspijevaju koristiti u isto vrijeme. Postoji razlog za to, jer pokretna omotnica stvara stabilan kanal trenda, a Bollingerovi pojasevi detaljno opisuju volatilnost unutar ovog kanala:
zlatni prelaz
Ako tražite najpopularniju strategiju pokretnog prosjeka na svijetu, ovo je, naravno, zlatna raskrsnica, zvana Zlatni križ. Ako želite opciju koju koriste, između ostalog, bankovni trgovci, to je to.
Dva SMA sa vrijednostima 50 i 200.
Vole ga, prije svega, na Forexu, gdje se ova raskrsnica koristi da potvrdi početak novog trenda. Međutim, može se koristiti i u binarnim.
Raskrsnica 10 i 30
Zlatna raskrsnica - globalna i uglađena. Popularne opcije 10 i 30 su njegova oštra suprotnost i brzo reagira na promjene cijena:
Roleri i profesionalci
Koje pokretne proseke koriste profesionalci? Pitaćemo ih. U ovom članku Forbesa, vlasnik trgovačkog i hedž fonda James Rohrbach opisuje korištenje 15/30 SMA crossovera u svojim trgovinama.
Stavimo ih, ili tako nešto, baš poput njega, za Apple dionice i 1-dnevni TF. sasvim:
Nije iznenađujuće, budući da pokretne proseke, na ovaj ili onaj način, koriste gotovo svi trgovci. Drugi problem je da sve zavisi od sposobnosti da se oni sprovedu u praksi.
Slide, draga
Pokretni prosjek je najpopularnija svjetska varijanta "prosječenja" kretanja cijene. Uključen je u bezbroj strategija, koristi se sam i jedan je od ključnih alata trgovca. Nekada davno, prije ere kompjutera, uglavnom su se izračunavali ručno.
Sada smo prostranstvo. Stisnuo je dugme - i ono što želite da se kreće na listama. Koristite ih mudro kao dodatak sistem trgovanja a onda će se pokretni pokazati u potpunosti.
Zapravo, znam mnogo primjera kada su pokretni prosjeci postali osnova profitabilna strategija. Oni ne prosječuju samo kretanje cijene, već je čak i sekundarno. Na kraju, čak i bez pokretnog prosjeka, možete odrediti trend crtanjem nekoliko linija trenda na različitim vremenskim okvirima. Njihova ključna svrha je fokusiranje pažnje trgovca na jasno definisane uslove. Na preseku nekoliko pokretnih proseka, na približavanju cene jednom od njih, na slomu i povratku, pri definiciji stanova.
Mnogi cenovni sistemi se takođe zasnivaju na tome, gde se za kratkoročne vremenske okvire najčešće koristi SMA 20. Nije iznenađujuće, jer je takođe uključen u Bollinger Bands i mnoge druge indikatore. Prema tome, pokretne proseke treba posmatrati kao „stvar za sebe“. Oko njih možete lako izgraditi cijelu trgovačku školu, kao što to čine mnogi trgovci. Roboti za trgovanje dosta je napisano i o pokretnim.
Kretanje je meso od mesa tržišta, samo prosječne fluktuacije cijena i navale volatilnosti u odabranom vremenskom periodu. Ona pretvara tržišni haos u uređenije i stoga predvidljivije kretanje. Za koje ćemo piti (limunada).
- Natrag:
- Naprijed: